金 信 新 能 源汽 车 灵 活 配置 混 合 型 发起 式
证 券 投 资 基金 2017 年半 年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 金信基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 9
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 9
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................ 10
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................................ 11
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 11
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利 润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§8 基金份额持有人 信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 57
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
8.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 57
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 金信新 能源 汽车 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 金信新 能源 汽车 混合
场内简 称 -
基金主 代码 002256
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月1 日
基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 30,331,006.10 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金主 要投 资受 益于 新能 源 汽车 主题 的上 市公 司股
票 ， 采用 积极 主动 的分 散化 投 资策 略， 在严 密控 制投
资 风 险的 基础 上， 力求 为基 金 份额 持有 人获 取超 过业
绩比较 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 个方 面：
1、资 产配 置策 略
本 基 金 在 资 产 配 置 将 根 据 宏 观 经 济 环 境 ， 主 要 包 括
GDP 增 长率 、 工业 增加 值 、CPI 、PPI 、 市场 利率 变 化、
进 出 口数 据变 化、 股票 市场 与 债券 市场 的涨 跌及 预期金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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收 益 率、 市场 资金 的供 求关 系 及其 变化 、财 政政 策、
货 币 政策 、产 业政 策及 其它 与 证券 市场 密切 相关 的各
种 政 策等 指标 ，并 通过 战略 资 产配 置策 略和 战术 资产
配 置 策略 的有 机结 合， 及时 确 定基 金资 产在 股票 、债
券 、 货币 市场 工具 等 各 类资 产 上的 投资 比例 ，降 低投
资组合 的风 险， 优化 投资 收益。
2、股 票投 资策 略
本 基 金股 票资 产将 主要 投资 于 新能 源汽 车行 业相 关的
上 市 公司 股票 。在 国家 政策 引 导、 技术 进步 等因 素的
推 动 下， 新能 源汽 车行 业正 在 从行 业导 入期 进入 成长
期的阶 段 ； 同 时 ， 随 着特 斯拉 （Tesla ） 等国 外新 能 源
汽 车 企业 的成 功， 新能 源汽 车 未来 发展 的产 业路 径逐
渐 清 晰， 综合 以上 分析 ，本 基 金管 理人 预计 该行 业在
未 来 将会 呈现 出快 速发 展的 态 势。 本基 金管 理将 通过
基 本 面分 析， 结合 国内 外行 业 发展 的不 同驱 动因 素，
投 资 受益 于国 际产 业链 分工 及 技术 进步 的新 能源 汽车
上市公 司股 票， 力 求 为投 资人带 来稳 定的 资本 增值 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金的 债券 投资 采取 稳健 的 投资 管理 方式 ，获 得与
风 险 相匹 配的 投资 收益 ，以 实 现在 一定 程度 上规 避股
票 市 场的 系统 性风 险和 保证 基 金资 产的 流动 性。 本基
金 将 根据 当前 宏观 经济 形势 、 金融 市场 环境 ，通 过有
效 的 投资 组合 体现 债券 市场 战 略投 资与 战术 投资 的结
合 ， 并积 极运 用基 于债 券研 究 的各 种投 资分 析技 术，
寻 找 有利 的市 场投 资机 会。 通 过债 券品 种的 动态 配置
与 优 化配 比， 动态 调整 固定 收 益证 券组 合的 久期 、银
行 间 市场 和交 易所 市场 的投 资 比重 ，并 相应 调整 不同
债 券 品种 间的 配比 ，在 较低 风 险条 件下 获得 稳定 投资
收益。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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4、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券， 定价 受多 种因素 影响 ， 包 括市 场利 率、
发 行 条款 、支 持资 产的 构成 及 质量 、提 前偿 还率 、违
约 率 等。 本基 金将 深入 分析 上 述基 本面 因素 ，并 辅助
采 用 蒙特 卡洛 方法 等数 量化 定 价模 型， 评估 其内 在价
值。
5、衍 生品 投资 策略
1)股指 期货 投资 策略
本 基 金将 根据 风险 管理 的原 则 ，以 套期 保值 为目 的，
有 选 择地 投资 于股 指期 货。 套 期保 值将 主要 采用 流动
性好、 交易 活跃 的期 货合 约。
本 基 金在 进行 股指 期货 投资 时 ，将 通过 对证 券市 场和
期 货 市场 运行 趋势 的研 究， 并 结合 股指 期货 的定 价模
型 寻 求其 合理 的估 值水 平。 本 基金 管理 人将 充分 考虑
股 指 期货 的收 益性 、流 动性 及 风险 特征 ，通 过资 产配
置 、 品种 选择 ，谨 慎进 行投 资 ，以 降低 投资 组合 的整
体风险 。
2)权证 投资 策略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 。在 进行 权证 投资 时，
基 金 管理 人将 通过 对权 证标 的 证券 基本 面的 研究 ，并
结 合 权证 定价 模型 寻求 其合 理 估值 水平 ，根 据权 证的
高 杠 杆性 、有 限损 失性 、灵 活 性等 特性 ，通 过限 量投
资 、 趋势 投资 、优 化组 合、 获 利等 投资 策略 进行 权证
投资。
基 金 管理 人将 充分 考虑 权证 资 产的 收益 性、 流动 性及
风 险 性特 征， 通过 资产 配置 、 品种 与类 属选 择， 谨慎
进行投 资， 追求 较稳 定的 当期收 益。
业绩比 较基 准
中证新 能源 汽车 指数 收益 率×50% + 中 证综 合债 指数 收
益率× 50% 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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风险收 益特 征
本 基 金是 以新 能源 汽车 为投 资 主题 的混 合型 基金 ，其
预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 债券 型基 金与 货币 市场
基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 段卓立 张燕
联系电 话 0755-82510502 0755-83199084
电子邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-866-2866 95555
传真 0755-82510305 0755-83195201
注册地 址
深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前
湾一 路1 号A 栋 201 室 （ 入
驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有
限公司 ）
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
深 圳 市 福 田 区 益田 路 6001
号太平 金融 大 厦 1502
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 518038 518040
法定代 表人 殷克胜 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jxfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 1502
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 金信基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金
融大 厦1502
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -397,265.93
本期利 润 -653,927.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0216
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,122,595.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0370
期末基 金资 产净 值 29,208,410.24
期末基 金份 额净 值 0.963
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -3.70%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与 同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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过去一 个月 6.64% 1.03% 5.00% 0.69% 1.64% 0.34%
过去三 个月 -4.56% 1.01% -2.40% 0.71% -2.16% 0.30%
过去六 个月 -2.23% 0.92% 0.00% 0.61% -2.23% 0.31%
过去一 年 -6.96% 0.88% -6.99% 0.59% 0.03% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
-3.70% 0.89% -1.35% 0.71% -2.35% 0.18%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中证 新能 源汽 车指 数收益 率×50% + 中 证综 合 债指数 收益 率 × 50%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基 金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 ， 建仓 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 合同 约 定 。
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
金信基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年7 月， 注册 资 本 1 亿 元人 民币 ，注 册地 位于深 圳前 海，
是经中国证监 会批准设 立 的公募基金管 理公司， 业 务范围包括基 金募集、 基 金销售、基 金管理、
特定客 户资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其他 业务 。
金信基金管理 有限公司 作 为国内首家管 理团队出 任 第一大股东的 公募基金 公 司，管理团队 持
股 35% ，是 公司第一 大股 东。此外，公 司股东还 包 括深圳卓越创 业投资有 限 责任公司及安 徽国元
信托有 限责 任公 司， 两家 机构出 资比 例分 别为 ：34% 、31% 。
截至报 告期 末， 金信 基金 管理有 限公 司管 理资 产规 模超过 39.13 亿 元， 旗 下 管理 8 只开 放 式
基金 和14 只专 户理 财投 资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘榕俊
本基金
基金经
理
2016 年4 月1 日 - 15
男 ， 北京 大 学经 济学 士、
中 国 科学 院 金融 学硕 士，
具 有 基金 从 业资 格。 先后
任 职 于招 商 基金 、景 顺长
城 基 金、 英 大证 券资 产管
理 部 。现 任 金信 基金 投资
决 策 委员 会 委员 、基 金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《金信新 能 源汽车灵活配 置混合型 发 起式证券投资 基 金基金 合 同》的规定 ，本着诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金持有 人谋求最
大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上半年 A 股市 场大 幅震荡 ，以 上证 50 为代 表 的大盘 蓝筹 和中 小创 走出 了截然 不同 的
走势，市场风 格出现了 较 大的分化。本 基金以新 能 源汽车主题为 主要投资 方 向，报告期 内，新能
源汽车相关股 票整体表 现 先扬后抑，尤 其是二季 度 出现了大幅的 调整，本 基 金跟随行业 的 市场表
现出现一定的 波动。由 于 新能源汽车节 能环保优 势 明显，可有效 解决能源 消 耗及环境污 染问题，
并且行业发展 空间巨大 ， 我们仍然看好 新能源汽 车 行业的长期发 展，重点 关 注估值合理 、业绩稳
定增长 和具 备核 心竞 争优 势的行 业龙 头。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9630 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.23% ， 业绩金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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比较基 准收 益率 为0.00% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
二季度 ， 货 币政 策 “中 性 偏紧” ， 在宏 观经 济指 标好 转背景 下 “ 稳经 济” 的 压 力有所 缓解 ， 政
府在金 融领 域引 导资 金 “ 脱虚向 实” ， 在房 地产 调控 上继续 采取 “因 城施 策” 的举措 ， 我 们认 为经
济下行风险不 大，企业 盈 利仍呈上升趋 势，未来 各 项改革将进一 步深化， 中 国股市的估 值有望逐
步与国 际市 场接 轨， 我们 认为未 来汽 车电 动化 和智 能化未 来的 发展 空间 巨大 。
本基金密切关 注市场环 境 的变化，总体 上我们将 采 用灵活择时调 整仓位， 精 选估值合理个 股
的策略 ，在 尽力 规避 市场 风险的 前提 下， 力求 给投 资者带 来长 期稳 健的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行 估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 由总经理 、 督察长、运作 保障部、 基 金投资部、监 察稽核部 、 交易部负责人 及
其他相关人员 ，负责组 织 制定和适时修 订基金估 值 政策和程序， 指导和监 督 整个估值流 程。该等
人员均具备专 业胜任能 力 和相关从业资 格，精通 各 领域的理论知 识，熟悉 相 关政策法规 ，并具有
丰富的实践经 验。基金 经 理可参与估值 原则和方 法 的讨论，但不 参与估值 原 则和方法的 最终决策
和日常 估值 的执 行。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 利润 分配 事项。
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 16 页 共 66 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对金信新 能源汽车 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金的托 管
过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 金信新能 源 汽车灵活配置 混合型发 起 式证券投资基 金的管理 人 ——金信基金 管
理有限公司在 金信新能 源 汽车灵活配置 混合型发 起 式证券投资基 金的投资 运 作、基金资 产净值计
算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，金 信新 能源 汽车灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依 法 对金信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的金信新能源 汽车灵活 配 置混合型发起 式
证券投 资基 金2017 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 金信 新能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,717,422.41 1,630,613.56
结算备 付金
8,610.60 63,042.32
存出保 证金
7,098.40 19,851.88
交易性 金融 资产 6.4.7.2 27,573,225.80 28,073,957.53
其中： 股票 投资
27,573,225.80 28,073,957.53
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 57,911.73
应收利 息 6.4.7.5 356.16 406.65
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
29,306,713.37 29,845,783.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 968.44
应付管 理人 报酬
34,690.40 38,903.97
应付托 管费
5,781.76 6,483.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,199.99 17,709.77
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 44,630.98 78,000.73
负债合 计
98,303.13 142,066.89
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 30,331,006.10 30,169,352.36
未分配 利润 6.4.7.10 -1,122,595.86 -465,635.58
所有者 权益 合计
29,208,410.24 29,703,716.78
负债和 所有 者权 益总 计
29,306,713.37 29,845,783.67
注：1 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 0.963 元 ，基 金份 额 总额 30,331,006.10
份。
2、后 附6.4 报 表附 注为 本 财务报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体： 金信 新能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 4 月 1 日( 基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-288,608.97 1,282,578.91
1.利息 收入
7,000.54 32,138.38
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,000.54 32,138.38
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-39,490.99 474,643.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -144,373.32 394,029.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 104,882.33 80,613.41
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-256,661.56 773,113.22
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 543.04 2,684.04
减： 二、费用
365,318.52 203,305.77
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 217,069.66 113,640.84
2．托 管费 6.4.10.2.2 36,178.32 18,940.10
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 67,234.56 41,189.83 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 44,835.98 29,535.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-653,927.49 1,079,273.14
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-653,927.49 1,079,273.14
注：1 、后 附6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 金信 新能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
30,169,352.36 -465,635.58 29,703,716.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -653,927.49 -653,927.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
161,653.74 -3,032.79 158,620.95
其中：1.基 金申 购款 286,880.37 -7,462.85 279,417.52
2. 基金 赎回 款 -125,226.63 4,430.06 -120,796.57 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
30,331,006.10 -1,122,595.86 29,208,410.24
项目
上年度可比期间
2016 年4 月1 日( 基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
31,130,144.76 - 31,130,144.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,079,273.14 1,079,273.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-705,545.35 -9,392.53 -714,937.88
其中：1.基 金申 购款 50,891.27 550.91 51,442.18
2. 基金 赎回 款 -756,436.62 -9,943.44 -766,380.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
30,424,599.41 1,069,880.61 31,494,480.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 殷克 胜______
______ 殷 克胜______
____ 陈瑾____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责 人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
金信新能源汽 车灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2016] 第 447 号 《关 于准 予金 信新能 源汽 车灵 活
配置混合型发 起式证券 投 资基金注册的 批复》核 准 ，由金信基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《金信新能源 汽车灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金基金合 同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
31,122,709.37 元 ，业经 普华永道中天会 计师事务 所（特殊普通合 伙）普华 永道中 天验字(2016)
第361 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《金信 新能 源汽 车灵 活配 置混合 型发 起式 证券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2016 年 4 月 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
31,130,144.76 份， 其中 认 购资金 利息 折 合 7,435.39 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 金信 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 招商 银行 股份 有限 公司。
本基金 为发 起式 基金 。发 起资金 提供 方认 购本 基金 的金额 不少 于人 民 币 1,000 万元 ，且 承诺
持有期 限不 少于 三年 。
根 据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《金 信 新能源汽车灵 活配置混 合 型发起式证券 投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 投资于具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股 票 （包 括中 小板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 含国债、 央行 票据 、
金融债、次级 债、企业 债 、公司债、短 期融资券 、 中期票据、可 转债及分 离 交易可转债 、可交换
债券） 、 资产 支持 证券 、 货 币市场 工具 、 权证 、 股指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资
的其他金融工 具。本基 金 的投资组合比 例为：股 票 投资占基金资 产的比例 范 围为 0-95% ；债券 、
债券回 购、 银行 存款 （ 包 括 协议 存款 、 定 期存 款及 其他银 行存 款） 、 货币 市场 工具、 权证、 股指 期
货以及经中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 不低于基金资 产净值 的 5 ％；本基金 每个交易
日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中证 新能 源汽 车指 数收 益率×50% + 中 证综 合债 指 数收益 率 × 50% 。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 24 页 共 66 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 －基 本准 则》 和 38 项具
体会计 准则 、 其 后颁 布的 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称
“企业 会计 准则 ”) 编制 ， 同时 ， 对 于在 具体 会计 核 算和信 息披 露方 面 ， 也 参 考了中 国证 券投 资基
金业协 会修 订并 发布 的 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范
证券投资基 金估值业 务的 指导意见》 、 《 关于证券 投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净
值计价 有关 事项 的通 知》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板
第 3 号< 年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 《 金信 新能 源汽 车 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年1
月1 日至 2016 年6 月30 日止期 间 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生金融工 具(主要为 权 证投资)分类 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表
中以衍生金融 资产 列示 外 ，以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债 的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以 终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基 金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生金 融工具(主 要 为权证投资) 按
如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 ， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证 券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率 法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 次收 益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的10% ， 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具 有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估 值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业 在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上 市公司 取得 的股 票的 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4)基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,717,422.41
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,717,422.41
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 30,572,952.45 27,573,225.80 -2,999,726.65
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,572,952.45 27,573,225.80 -2,999,726.65
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 349.16 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.20
合计 356.16
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,199.99
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 13,199.99
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 44,630.98
合计 44,630.98 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 30,169,352.36 30,169,352.36
本期申 购 286,880.37 286,880.37
本期赎 回( 以"-" 号填列) -125,226.63 -125,226.63
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 30,331,006.10 30,331,006.10
注：申 购含 红利 再投 及转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,279,316.00 -2,744,951.58 -465,635.58
本期利润 -397,265.93 -256,661.56 -653,927.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
11,234.46 -14,267.25 -3,032.79
其中： 基金 申购 款 19,731.14 -27,193.99 -7,462.85
基金赎 回款 -8,496.68 12,926.74 4,430.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,893,284.53 -3,015,880.39 -1,122,595.86
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,638.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 264.32
其他 97.78
合计 7,000.54
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 25,498,724.14
减：卖 出股 票成 本总 额 25,643,097.46
买卖股 票差 价收 入 -144,373.32
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 报告 期内 未投 资资产 支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 买卖权 证价 差收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
注：本 基金 本报 告期 内未 投资其 他衍 生工 具。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 104,882.33
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 104,882.33
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -256,661.56
—— 股 票投 资 -256,661.56
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -256,661.56
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 543.04
合计 543.04
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 66 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 67,234.56
银行间 市场 交易 费用 -
合计 67,234.56
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 24,795.19
银行费 用 205.00
合计 44,835.98
6.4.7.21 分 部报 告
本基金 无 分 部报 告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
金信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
深圳巨 财汇 投资 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽国 元信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 基金管 理人 股东
殷克胜 基金管 理人 股东
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易， 无佣 金产 生。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年4月1 日( 基金 合同 生 效日) 至
2016年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
217,069.66 113,640.84
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
848.65 1,889.20
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年4月1 日( 基金 合同 生 效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
36,178.32 18,940.10
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理人无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 内未 产生任 何销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内与 关联方 无银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
安 徽 国元 信
托 有 限责 任
公司
9,999,525.00 32.9600% 9,999,525.00 32.8600%
深 圳 市卓 越
创 业 投资 有
限公司
10,001,625.00 32.9700% 10,001,625.00 32.8800%
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月1 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股
份有限 公司
1,717,422.41 6,638.44 9,537,275.98 31,881.17
注：本基金的 银行活期 存 款由基金托管 人招商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息；
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发 或增 发而 持有 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002426
胜利
精密
2017
年 1
重大
事项
7.68 - - 33,000 337,920.00 253,440.00 - 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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月 16
日
6.4.12.3 期 末债 券正 回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的
金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票（包括 中 小板、创业板 及其他经 中 国证监会核 准上市的
股票） 、债 券（ 含国 债、 央 行票据 、金 融债 、次 级债 、企业 债、 公司 债、 短期 融资券 、中 期票 据、
可转债 及分 离交 易可 转债 、 可交 换债 券） 、 资产 支持 证券、 货币 市场 工具、 权 证、 股 指期 货以 及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。
基金的投资组 合比例为 ： 股票投资占基 金资产的 比 例为 0%～95% ；其中 投 资 于新能源汽车 主
题相关 的股 票不 低于 非现 金基金 资产 的 80% ； 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例不高 于 3% ； 每个 交
易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金类资 产或者到 期 日在一年以 内的政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金的基金 管理人建 设 全面风险管理 体系，建 立 了以公司董事 会审计与 风 险控制委员会 为
核心的 、 由投 资决 策委 员 会、 督察 长、 监察 稽核 部 和相关 业务 部门 构成 的多 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立审 计与风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等。在公司 管理层下 设 立投资决策委 员会和监 察 稽核部对公 司的风险金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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进行的预防和 控制；投 资 决策委员会在 总经理的 领 导下，研究并 制定公司 基 金资产的投 资战略和
投资策略，对 基金的总 体 投资情况提出 指导性意 见 ，从而达到分 散投资风 险 ，提高基金 资产的安
全性的目的； 监察稽核 部 在督察长的领 导下，独 立 于公司各业务 部门和各 分 支机构，对 各岗位、
各部门、各项 业务中的 风 险控制情况实 施监督。 在 业务部门层面 ，公司各 部 门根据经营 计划、业
务规则 及本 部门 具体 情况 制定本 部门 的工 作流 程及 风险控 制措 施。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理主 要 是通过定性分 析和定量 分 析的方法 去估 测
各种风险产生 的可能损 失 。从定性分析 的角度出 发 ，判断风险损 失的严重 程 度和出现同 类风险损
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产所运用金 融工具特
征通过特定的 风险量化 指 标、模型，日 常的量化 报 告，确定风险 损失的限 度 和相应置信 程度，及
时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估， 并通 过相应 决策 ，将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 设 置投资最低条 件
来控制证券发 行人的信 用 风险。信用评 估包括公 司 内部信用评级 和外部信 用 评级。内部 债券信用
评估主要考察 发行人的 经 营风险、财务 风险和流 动 性风险，以及 信用产品 的 条款和担保 人的情况
等。此外，本 基金的基 金 管理人根据信 用产品的 评 估结果，对单 只信用产 品 投资占基金 资产净值
的比例 及占 发行 量的 比例 进行控 制， 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有长 期信 用评 级的 债券 。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人设定流动 性比例 限 额 ，对流动性指 标
进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短时 间内变现 能 力的综合指 标、组合
中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比例 等。本基 金 投资于一家 公司发行
的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管理 人 管理的其他基 金共同
持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在证 券 交易所上市， 因此除
附注6.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产 流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情况 外， 其 余均能 根据 本基 金
的基金管理人 的投资意 图 ，以合理的价 格适时变 现 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融 资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面 临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,717,422.41 - - - - - 1,717,422.41
结算备 付金 8,610.60 - - - - - 8,610.60
存出保 证金 7,098.40 - - - - - 7,098.40
交易性 金融 资产 - - - - - 27,573,225.80 27,573,225.80
应收利 息 - - - - - 356.16 356.16
资产总 计 1,733,131.41 - - - - 27,573,581.96 29,306,713.37
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 34,690.40 34,690.40
应付托 管费 - - - - - 5,781.76 5,781.76
应付交 易费 用 - - - - - 13,199.99 13,199.99
其他负 债 - - - - - 44,630.98 44,630.98
负债总 计 - - - - - 98,303.13 98,303.13
利率敏 感度 缺口 1,733,131.41 - - - - 27,475,278.83 29,208,410.24
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,630,613.56 - - - - - 1,630,613.56
结算备 付金 63,042.32 - - - - - 63,042.32
存出保 证金 19,851.88 - - - - - 19,851.88
交易性 金融 资产 - - - - - 28,073,957.53 28,073,957.53
应收证 券清 算款 - - - - - 57,911.73 57,911.73 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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应收利 息 - - - - - 406.65 406.65
资产总 计 1,713,507.76 - - - - 28,132,275.91 29,845,783.67
负债
应付赎 回款 - - - - - 968.44 968.44
应付管 理人 报酬 - - - - - 38,903.97 38,903.97
应付托 管费 - - - - - 6,483.98 6,483.98
应付交 易费 用 - - - - - 17,709.77 17,709.77
其他负 债 - - - - - 78,000.73 78,000.73
负债总 计 - - - - - 142,066.89 142,066.89
利率敏 感度 缺口 1,713,507.76 - - - - 27,990,209.02 29,703,716.78
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告 期末 未 持有交易性债 券投资， 因 此市场利率的 变动对于 本 基金资产净 值无重大
影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ；债 券、 债券 回购 、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 、货币 市场 工具 、金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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权证、 股指 期货 以及 经中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 27,573,225.80 94.40 28,073,957.53 94.51
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 27,573,225.80 94.40 28,073,957.53 94.51
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 1,427,395.96 1,337,857.50
沪深 300 指 数下 降 5% -1,427,395.96 -1,337,857.50 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为27,319,785.80 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 253,440.00 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面 价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 27,573,225.80 94.09
其中： 股票 27,573,225.80 94.09
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,726,033.01 5.89
7 其他各 项资 产 7,454.56 0.03
8 合计 29,306,713.37 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,393,449.00 8.19
C
制造业 19,611,146.80 67.14
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 - - 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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应业
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,181,960.00 14.32
J
金融业 1,013,670.00 3.47
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 373,000.00 1.28
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 27,573,225.80 94.40
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - - 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 104,340 2,349,736.80 8.04
2 601689 拓普集 团 56,000 1,875,440.00 6.42
3 002456 欧菲光 95,000 1,726,150.00 5.91
4 600584 长电科 技 99,000 1,588,950.00 5.44
5 600570 恒生电 子 31,000 1,447,080.00 4.95
6 600699 均胜电 子 44,000 1,411,960.00 4.83
7 600166 福田汽 车 488,000 1,385,920.00 4.74
8 000758 中色股 份 188,900 1,324,189.00 4.53
9 300183 东软载 波 63,000 1,290,240.00 4.42
10 002055 得润电 子 56,500 1,284,245.00 4.40
11 002249 大洋电 机 181,000 1,190,980.00 4.08
12 002121 科陆电 子 133,250 1,145,950.00 3.92
13 603308 应流股 份 66,900 967,374.00 3.31
14 300188 美亚柏 科 50,000 864,500.00 2.96
15 600418 江淮汽 车 75,300 794,415.00 2.72
16 600366 宁波韵 升 42,300 746,172.00 2.55
17 600259 广晟有 色 19,000 741,760.00 2.54
18 601998 中信银 行 108,000 679,320.00 2.33 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 66 页
19 600446 金证股 份 33,000 580,140.00 1.99
20 000952 广济药 业 33,000 495,990.00 1.70
21 601233 桐昆股 份 33,000 457,380.00 1.57
22 300070 碧水源 20,000 373,000.00 1.28
23 300456 耐威科 技 10,000 372,800.00 1.28
24 601377 兴业证 券 45,000 334,350.00 1.14
25 000831 五矿稀 土 30,000 329,700.00 1.13
26 600497 驰宏锌 锗 50,000 327,500.00 1.12
27 002426 胜利精 密 33,000 253,440.00 0.87
28 002023 海特高 新 22,200 227,994.00 0.78
29 600066 宇通客 车 10,000 219,700.00 0.75
30 600459 贵研铂 业 10,000 215,300.00 0.74
31 300224 正海磁 材 23,250 209,250.00 0.72
32 002340 格林美 30,000 181,500.00 0.62
33 601600 中国铝 业 40,000 180,800.00 0.62
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600570 恒生电 子 1,466,294.00 4.94
2 600166 福田汽 车 1,441,840.00 4.85
3 603308 应流股 份 1,309,836.00 4.41
4 300188 美亚柏 科 1,095,134.00 3.69
5 600518 康美药 业 901,589.00 3.04 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 66 页
6 600089 特变电 工 851,700.00 2.87
7 601318 中国平 安 807,831.00 2.72
8 600446 金证股 份 784,235.00 2.64
9 600109 国金证 券 777,650.00 2.62
10 600048 保利地 产 765,100.00 2.58
11 600066 宇通客 车 707,049.00 2.38
12 601998 中信银 行 697,405.00 2.35
13 600718 东软集 团 669,400.00 2.25
14 000951 中国重 汽 595,550.00 2.00
15 002217 合力泰 595,040.00 2.00
16 600183 生益科 技 552,500.00 1.86
17 002340 格林美 549,800.00 1.85
18 000065 北方国 际 504,098.00 1.70
19 603355 莱克电 气 465,493.00 1.57
20 300456 耐威科 技 446,485.00 1.50
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002475 立讯精 密 1,983,747.95 6.68
2 600518 康美药 业 1,575,934.00 5.31
3 601318 中国平 安 1,507,720.00 5.08
4 600405 动力源 1,417,269.15 4.77
5 000970 中科三 环 1,350,183.16 4.55
6 600030 中信证 券 1,024,382.00 3.45 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 53 页 共 66 页
7 002454 松芝股 份 949,993.68 3.20
8 600089 特变电 工 908,889.00 3.06
9 600270 外运发 展 893,607.55 3.01
10 600109 国金证 券 805,350.00 2.71
11 600048 保利地 产 756,800.00 2.55
12 002230 科大讯 飞 719,271.00 2.42
13 600718 东软集 团 661,858.00 2.23
14 600183 生益科 技 630,000.00 2.12
15 000951 中国重 汽 616,060.00 2.07
16 002217 合力泰 610,560.00 2.06
17 000065 北方国 际 545,174.00 1.84
18 600066 宇通客 车 494,907.00 1.67
19 002234 民和股 份 454,300.00 1.53
20 002340 格林美 448,800.00 1.51
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 25,399,027.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 25,498,724.14
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 54 页 共 66 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
无 。
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 55 页 共 66 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
无 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,098.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 356.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,454.56
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 56 页 共 66 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 报告 期末 本基 金前 十名股 票不 存在 流通 受阻 的情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 57 页 共 66 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
57 532,122.91 30,005,408.85 98.93% 325,597.25 1.07%
注：户 均持 有的 基金 份额 合计= 期末 基金 份额 总额/ 期末持 有人 户数 总计
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
注：本 基金 未申 请场 内上 市交易 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本报告期 末基金管 理 人的高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 、 本基金基金 经理均未
持有本 基金 份额 。
8.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额承
诺持有 期限 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 58 页 共 66 页
基 金 管 理 人 固有
资金
- - - - -
基 金 管 理 人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 20,001,150.00 65.94 20,001,150.00 65.94
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
其他 - - - - -
合计 20,001,150.00 65.94 20,001,150.00 65.94
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 59 页 共 66 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 1 日 ） 基金 份额 总 额 31,130,144.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 30,169,352.36
本报告 期基 金总 申购 份额 286,880.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 125,226.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 30,331,006.10
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 60 页 共 66 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 61 页 共 66 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 50,897,751.43 100.00% 37,221.85 100.00% -
国信证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元 的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司投资、研 究部门定 期 对券商服务质 量从以下 几 方面进行量化 评比，并 根 据评比的结 果征求有
关部门 意见 ，经 公司 领导 审核后 选择 交易 单元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协 助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 62 页 共 66 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发起式 证券 投资 基金2016 年第4
季度报 告
证券日 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
金 信基 金关于 旗下 基金增加 肯特
瑞财富 为代 销机 构的 公告
证券日报、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 23 日
3
金 信基 金关于 旗下 基金增加 上海
万 得投 资顾问 有限 公司为代 销机
构的公 告
证券日报、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 8 日
4
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发 起 式证 券投 资 基金 2016 年度
报告及 其摘 要
证券日 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 29 日
5
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发起式 证券 投资 基金2017 年第1
证券日 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 24 日 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 63 页 共 66 页
季度报 告
6
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发 起式 证券投 资基 金招募说 明书
（更新 ） （2017 年第 1 号 ）及 摘
要
证券日 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 15 日
7
金 信基 金关于 旗下 部分基金 参加
伯 嘉基 金日常 申购 费率优惠 活动
的公告
证券日报、证券时
报、 上 海证 券报、 本
基金管 理人 网站
2017 年 5 月 18 日
8
金 信基 金关于 旗下 基金增加 广发
期货为 代销 机构 的公 告
证券日报、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 31 日
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 64 页 共 66 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月 1
日-2017 年 6
月 30 日
10,003,200.00 0.00 0.00 10,003,200.00 32.98
2
2017 年 1 月 1
日-2017 年 6
月 30 日
10,001,625.00 0.00 0.00 10,001,625.00 32.97
3
2017 年 1 月 1
日-2017 年 6
月 30 日
9,999,525.00 0.00 0.00 9,999,525.00 32.97
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1、大额赎 回风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面临 大额赎
回的情况 ，可能 导致：
（1） 基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流动
性风险； 如果持 有基金 份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额
赎回，基 金管理 人可能 根 据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期赎回 ，如果 连 续 2 个 开放日 以上
（含本数 ） 发 生巨额 赎回 ， 基金 管理人 可能根 据 《 基金合同 》 的 约定暂 停接 受基金的 赎回申 请，
对剩余投 资者的 赎回办 理 造成影响 ； 金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
第 65 页 共 66 页
（2） 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4） 基金资 产规模 过小 ， 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策
略；
（5） 大 额赎回 导致基金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临
合同终止 清算、 转型等 风 险。
2、大额申 购 风险
若投资者 大额申 购，基 金 所投资的 标的资 产未及 时 准备，导 致净值 涨幅可 能 会因此降 低。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
金信新能源汽车混合 2017 年半 年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
《金信 新能 源汽 车灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》
《金信 新能 源汽 车灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处： 深圳 市福 田区益 田 路6001 号 太平 金 融大 厦 1502
12.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 。
（2） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.jxfunds.com.cn 。
金 信基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 26 日
