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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线:2017年半年度报告

嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 
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嘉实快线货币市场基金2017年半年度报告 2017年6 月30日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2017年8 月26日 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 2 页 共 68 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6 月30 日止。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 68 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 20 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 20 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 20 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 21 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 22 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 23 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 23 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 24 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 24 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 24 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 24 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 25 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 25 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 26 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 28 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 68 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 30 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 53 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 53 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 55 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 56 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 56 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 64 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 68 页


12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 68 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实快线货币市场基金 基金简称 嘉实快线货币 场内简称 嘉实快线(嘉实快线 H类份额场内简称) 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月25日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,980,666,983.18份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所(嘉实快线 H类份额) 上市日期 2016年 1月11日(嘉实快线 H 类份额) 下属分级基金的基金简 称 下属分级基金场内 简称 下属分级基金的交易 代码 报告期末下属分级级基 金的份额总额 嘉实快线货币A - 000917 24,978,683,589.54份 嘉实快线货币B - 000918 0.00份 嘉实快线货币C - 000919 0.00份 嘉实快线货币H 嘉实快线 511960 1,983,393.64份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定 收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观 研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高 的当期收益。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 68 页


基金、债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 胡勇钦 朱萍 联系电话 (010)65215588 (021)61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95528 传真 (010)65182266 021-63602540 注册地址 中国(上海)自由贸易试 验区世纪大道 8 号上海国 金中心二期 53 层 09-11 单元 上海市中山东一路 12 号 办公地址 北京市建国门北大街 8 号 华润大厦8层 上海市中山东一路 12 号 邮政编码 100005 200120 法定代表人 邓红国 高国富


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 68 页


8层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 3.1.1 期间数据和指 标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 益率 嘉实快线货币A 报告期( 2017年1月 1日 - 2017年6月 30日 ) 107,695,427.48 107,695,427.48 1.9111% 嘉实快线货币B 报告期( 2017年1月 1日 - 2017年6月 20日) 68,907,309.14 68,907,309.14 1.8043% 嘉实快线货币C 报告期( 2017年1月 1日 - 2017年6月 20日) 245,016,561.59 245,016,561.59 1.8193% 嘉实快线货币H 报告期( 2017年1月 1日 - 2017年6月 30日) 6,160,986.34 6,160,986.34 1.8939% 基金级别 3.1.2 期末数据和指 标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 嘉实快线货币A 报告期末( 2017年 6 月30日 ) 24,978,683,589.54 1.0000 嘉实快线货币B - - 嘉实快线货币C - - 嘉实快线货币H 198,339,363.56 100.0000 基金级别 3.1.3





累计期末 指标 累计净值收益率 嘉实快线货币A 报告期末( 2017年 6 月30日 ) 5.8767% 嘉实快线货币B 报告期末( 2017年6 月20日 ) 5.6943% 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 68 页


嘉实快线货币C 报告期末( 2017年6 月20日 ) 5.6698% 嘉实快线货币H 报告期末( 2017年6 月30日 ) 4.3988% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; (2) 嘉实快线货币 A、嘉实快线货币 B、嘉实快线货币 C和嘉实快线货币 H适用不同的管理费率和销售 费率; (3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用; (4)自 2015 年 12 月 31 日起,本 基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付” 。( 5)自 2017 年 6 月 21 日起, 注册登记机构将本基金每一份 B 类基金份额合并为一份 A 类基金份额, 将本基金每一份 C 类基 金份额合并为一份 A 类基金份额,注销 B 类、C 类两类基金份额。H 类基金份额设置保持不变。 份额合并后,嘉实快线货币 A 和嘉实快线货币 H 适用不同的销售费率。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实快线货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3328% 0.0005% 0.0287% 0.0000% 0.3041% 0.0005% 过去三个月 0.9927% 0.0008% 0.0871% 0.0000% 0.9056% 0.0008% 过去六个月 1.9111% 0.0012% 0.1734% 0.0000% 1.7377% 0.0012% 过去一年 3.2616% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 2.9116% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 5.8767% 0.0023% 0.7080% 0.0000% 5.1687% 0.0023% 嘉实快线货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 68 页


2017年6月 1 日至 2017 年6月20日 0.2170% 0.0024% 0.0201% 0.0000% 0.1969% 0.0024% 2017年4月 1 日至 2017 年6月20日 0.8807% 0.0014% 0.0785% 0.0000% 0.8022% 0.0014% 2017年1月 1 日至 2017 年6月20日 1.8043% 0.0014% 0.1648% 0.0000% 1.6395% 0.0014% 2016年7月 1 日至 2017 年6月20日 3.1605% 0.0023% 0.3414% 0.0000% 2.8191% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 5.6943% 0.0025% 0.6993% 0.0000% 4.9950% 0.0025% 嘉实快线货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017年6月 1 日至 2017 年6月20日 0.2186% 0.0024% 0.0201% 0.0000% 0.1985% 0.0024% 2017年4月 1 日至 2017 年6月20日 0.8873% 0.0014% 0.0785% 0.0000% 0.8088% 0.0014% 2017年1月 1 日至 2017 年6月20日 1.8193% 0.0014% 0.1648% 0.0000% 1.6545% 0.0014% 2016年7月 1 日至 2017 3.1966% 0.0023% 0.3414% 0.0000% 2.8552% 0.0023% 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 68 页


年6月20日 自基金合同 生效起至今 5.6698% 0.0027% 0.6993% 0.0000% 4.9705% 0.0027% 嘉实快线货币 H 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3298% 0.0005% 0.0287% 0.0000% 0.3011% 0.0005% 过去三个月 0.9831% 0.0008% 0.0871% 0.0000% 0.8960% 0.0008% 过去六个月 1.8939% 0.0011% 0.1734% 0.0000% 1.7205% 0.0011% 过去一年 3.2235% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 2.8735% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 4.3988% 0.0025% 0.5259% 0.0000% 3.8729% 0.0025%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图1:嘉实快线货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2017年6月 30 日) 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 68 页


图2:嘉实快线货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2017年6月20 日) 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 68 页


图3:嘉实快线货币C基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2017年6月20 日) 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 68 页


图4:嘉实快线货币H基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 12 月31日至 2017年6月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 68 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2017 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接(LOF) 、嘉实超短债 债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉实研究精选混合、嘉实 多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实稳固收益债券、 嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实 领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF联接、 嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF )、 嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉 实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强 收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中证500ETF、嘉实增强信 用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、 嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII )、 嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混 合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉 实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新 收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股 票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新 机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、 嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股 票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债 券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 68 页


路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉 实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、 嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强 混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳 元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活 配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油 (QDII-LOF) 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股 ETF、嘉实稳康纯债债 券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接。其中 嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理 多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本基金、嘉实货币、嘉实宝、 嘉实活期宝货币、嘉实活钱 包货币、嘉实薪金宝货币、 嘉实 3 个月理财债券、嘉实 现金添利货币、嘉实 6 个月 理财债券基金经理,公司固 定收益业务体系短端 alpha 策略组组长 2015 年 6 月 25日 - 16年 曾任职于中国农业银行黑龙 江省分行及深圳发展银行的 国际业务部,南方基金固定 收益部总监助理、首席宏观 研究员、南方现金增利基金 经理,第一创业证券资产管 理总部固定收益总监、执行 总经理,民生证券资产管理 事业部总裁助理兼投资研究 部总经理,2013 年 2 月加入 嘉实基金管理有限公司,现 任固定收益业务体系短端 alpha 策略组组长,中国国嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 68 页


籍。 张文玥 本基金、嘉实货币、嘉实安 心货币、嘉实理财宝 7 天债 券、嘉实宝、嘉实 1 个月理 财债券、嘉实 3 个月理财债 券、嘉实现金宝货币、嘉实 定期宝 6 个月理财债券基金 经理 2015 年 7 月 14日 - 9年 曾任中国邮政储蓄银行股份 有限公司金融市场部货币市 场交易员及债券投资经理。 2014 年 4 月加入嘉实基金管 理有限公司,现任职于固定 收益业务体系短端 alpha 策 略组。硕士,具有基金从业 资格。 李金灿 本基金、嘉实超短债债券、 嘉实安心货币、 嘉实理财宝 7 天债券、嘉实宝、嘉实活期 宝货币、嘉实 1 个月理财债 券、嘉实活钱包货币、嘉实 薪金宝货币、嘉实 3 个月理 财债券、嘉实现金宝货币、 嘉实增益宝货币、嘉实定期 宝 6 个月理财债券、嘉实现 金添利货币、嘉实 6 个月理 财债券基金经理 2016 年 2 月 5日 - 7年 曾任 FutexTradingLtd 期货 交易员、北京首创期货有限 责任公司研究员、建信基金 管理有限公司债券交易员。 2012 年 8 月加入嘉实基金管 理有限公司,曾任债券交易 员,现任职于固定收益业务 体系短端 alpha 策略组。硕 士研究生,CFA、具有基金从 业资格。 李曈 本基金、嘉实货币、嘉实超 短债债券、嘉实安心货币、 嘉实理财宝 7 天债券、嘉实 宝、嘉实活期宝货币、嘉实 活钱包货币、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币、嘉实 定期宝 6 个月理财债券、嘉 实现金添利货币基金经理 2016 年 4 月 21日 - 8年 曾任中国建设银行金融市场 部、机构业务部业务经理。 2014年12月加入嘉实基金管 理有限公司,现任职于固定 收益业务体系短端 alpha 策 略组。硕士研究生,具有基 金从业资格。 注: (1)基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张文玥、李金灿、 李曈的任职日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 68 页


人员资格管理办法》的相关规定; (3)本基金基金经理张文玥女士因休产假超过 30 日,在其休假 期间,本基金暂由共同管理的基金经理万晓西先生、李金灿先生及李曈先生代为履行基金经理职 责。该事项已于2017年7月5日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上进行了披露。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年全球经济整天呈现温和复苏的态势,全球主要经济体贸易回暖,美联储进行年 内二次加息,英法两国大选扰动欧洲市场,日本经济持续复苏,与此同时,包括美联储“缩表” 带来的风险对全球经济产生新的不确定性。 国内经济整体呈现平稳增长,GDP 同比增速 6.9%,政府积极实施稳增长措施、继续推进深化 改革和执行稳健的货币政策,经济表现较好,但仍存在下行压力。具体来看,工业增加值平稳增 长,上半年同比增速均值为 6.91%,低于去年同比增速均值 6.04%;“克强指数”今年前五个月均 值为15.09%,明显高于去年均值 7.24%;中国制造业采购经理指数(PMI)站上荣枯线,上半年均 值为51.47%,略低于去年均值 50.32%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速表现有所 差异,固定资产投资现呈现小幅回落态势,上半年累计同比增速均值为 8.84%,低于去年均值 9.01%,其中房地产开发投资相对平稳,上半年累计同比增速均值为8.92%,高于去年均值 6%,基 础设施投资小幅增长,上半年累计同比增速均值为18.33%,高于去年均值16.68%,民间固定资产嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 68 页


投资增长较好,上半年累计同比增速为 7.05%,高于去年均值 3.66%; 社会消费品零售总额表现 向好,上半年同比增速均值为 10.56%,高于去年均值 9.55%;受国际市场需求回暖影响,出口形 势整体好转,出口金额上半年同比增速均值分别为 8.08%,明显高于去年均值-7.60%。另外,上 半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为1.41%,低于去年均值2.01%;上半年 PPI同比增速 为 6.62%,高于去年均值-1.31%。从金融数据来看,货币供应量从高位回落,M2 上半年同比增速 均值为 10.42%,低于去年均值 12.04%; 社会融资规模处于高位,上半年新增规模均值为 1.86 万亿元,高于去年均值1.48万亿元;新增人民币贷款处于高位,上半年新增均值为 1.33万亿元, 高于去年均值1.05万亿元。 上半年人民币汇率呈现先稳后升走势, CNY上半年累计升值 2.4%, CNH 上半年累计升值 2.72%,上半年央行外汇资产新增为-4272 万亿元,较去年同期大幅减少约 8000 亿元,跨境资金流出规模有所收敛。 为兼顾维稳人民币汇率和去杠杆进程,央行货币政策整体有所收紧,2017 年上半年央行两次 上调公开市场操作利率,无降准操作,主要通过公开市场操作向市场适度补充流动性,上半年公 开市场操作(含 MLF)累计仅净投放资金 122 亿元,PSL 累计净投放资金 3585 亿元,SLF 累计净 回笼资金 844 亿元。银行间市场资金利率整体上行,2017 年半年末隔夜、7 天、1 个月和 3 个月 回购加权利率较去年末分别+78BP、+126BP、+150BP和-35BP;银行间市场国债收益率曲线也维持 平稳,2017半年末国债收益率曲线 1年、3 年、5年、7 年和 10 年期收益率较去年末分别+81BP、 +71BP、+64BP、+62BP 和+56BP,10年期与1年期国债期限利差为11BP,较去年末缩小 25BP。 本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任务;灵活配置债 券投资和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券整体仓位。整体看,本基 金成功应对了市场波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体 组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了 良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实快线货币 A 的基金份额净值收益率为 1.9111%,本报告期嘉实快线货币 B 的基 金份额净值收益率为1.8043%,本报告期嘉实快线货币 C 的基金份额净值收益率为 1.8193%,本报 告期嘉实快线货币 H 的基金份额净值收益率为 1.8939%,嘉实快线货币 A 与嘉实快线货币 H 同期 业绩比较基准收益率为 0.1734%,嘉实快线货币 B 与嘉实快线货币 C 同期业绩比较基准收益率为 0.1648%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国际货币基金组织近期发布《世界经济展望报告》更新内容,认为全球经济持续复苏,今明嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 68 页


两年增速预计分别为3.5%和3.6%,与 4月份预测值一致。报告预计,发达经济体今年经济增速为 2%,与 4 月份预测值持平;明年增速较 4月份预测值下调 0.1个百分点至1.9%。其中,美国经济 今明两年预计均增长2.1%,较 4 月份预测值分别下调 0.2 和0.4 个百分点。IMF 指出,美国经济 今年第一季度表现较弱,并且美国政府酝酿推出的扩张性财政政策力度可能不及预期,是调低美 国增速预期的主要原因。 考虑到欧元区今年第一季度经济增长好于预期且政治不确定性有所下降, IMF 将欧元区今明两年经济增速预期分别上调0.2 和 0.1 个百分点至1.9%和 1.7%。IMF将日本今 年经济增速预期上调0.1个百分点至1.3%,明年增速预期维持在 0.6%不变。预计新兴经济体和发 展中国家今年经济增长 4.6%,比 4月份预测值高出0.1个百分点, 明年增速预期维持在 4.8%不变。 从国内经济来看,稳定和防风险将是经济运行主基调,国内经济可能面临下行压力,预计消 费品零售增幅基本平稳,房地产和基建投资存在不确定性,出口整体维持向好。IMF 将中国今明 两年经济增长预期分别上调 0.1和0.2个百分点至6.7%和 6.4%。 预计2017年下半年货币政策维持“紧平衡”但节奏有所放缓,着眼于防范系统性风险,延续 去杠杆进程,维稳人民币汇率,国内流动性仍存缺口需央行通过公开市场适时补充,另外地方政 府债务置换下半年进程加快,一定程度上需货币政策予以支持。预计2017年下半年财政政策或受 财政收入减缓影响,财政政策对经济支撑力或有所弱化。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为 首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存 款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制 利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 68 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同及 2015年 12 月23日公告的 《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内 份额并相应修订基金合同部分条款的公告》第十七部分(二)基金收益分配原则的规定,本期 A 类基金份额已实现收益为 107,695,427.48 元,合计分配 107,695,427.48 元;B 类基金份额已实 现收益为 68,907,309.14 元,合计分配 68,907,309.14 元;C 类基金份额已实现收益为 245,016,561.59元,合计分配 245,016,561.59 元;H 类基金份额已实现收益为 6,160,986.34元, 合计分配6,160,986.34元,符合本基金基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 68 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对嘉实快线货币市 场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办 法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不 存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办 法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对 嘉实快线货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基 金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 68 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 报告截止日: 2017年 6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 10,028,316,725.16 7,343,157,589.05 结算备付金


110,098,530.00 31,115,000.00 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 6,772,982,379.68 3,027,826,418.21 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


6,672,982,379.68 3,027,826,418.21 资产支持证券投资


100,000,000.00 - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 11,523,757,803.63 11,456,569,949.15 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 78,643,031.25 49,099,910.71 应收股利


- - 应收申购款


1,986,499.17 768,438,134.88 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 80,000.00 80,000.00 资产总计


28,515,864,968.89 22,676,287,002.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31日 负 债:





嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 68 页


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


1,330,718,494.64 - 应付证券清算款


2,000,000,000.00 - 应付赎回款


968,539.27 163,111.00 应付管理人报酬


4,098,262.98 2,423,684.34 应付托管费


2,036,597.03 1,208,069.38 应付销售服务费


220,509.81 118,866.53 应付交易费用 6.4.7.7 240,092.18 117,903.21 应交税费


- - 应付利息


150,672.51 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 408,847.37 429,000.00 负债合计


3,338,842,015.79 4,460,634.46 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 25,177,022,953.10 22,671,826,367.54 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


25,177,022,953.10 22,671,826,367.54 负债和所有者权益总计


28,515,864,968.89 22,676,287,002.00 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,嘉实快线货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 24,978,683,589.54份;嘉实快线货币 H基金份额净值 100.0000元,基金份额总额 1,983,393.64 份。嘉实快线货币基金份额总额合计为 24,980,666,983.18 份。


6.2 利润表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 68 页


2017年1月1日至2017 年 6月 30日 2016年1月1日至2016 年 6月 30日 一、收入


476,091,295.70 259,277,158.63 1.利息收入


476,062,601.55 253,043,626.30 其中:存款利息收入 6.4.7.11 209,181,904.66 172,603,682.63 债券利息收入


109,516,103.45 74,511,221.58 资产支持证券利息收入


10,827.40 - 买入返售金融资产收入


157,353,766.04 5,928,722.09 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


28,694.15 6,233,532.33 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.12 28,694.15 6,233,532.33 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.13 - - 减:二、费用


48,311,011.15 37,921,367.87 1.管理人报酬


21,525,978.69 17,557,096.58 2.托管费


10,781,034.81 8,840,146.86 3.销售服务费


1,076,070.01 1,659,452.45 4.交易费用 6.4.7.14 - - 5.利息支出


14,639,451.97 9,572,624.53 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 68 页


其中:卖出回购金融资产支出


14,639,451.97 9,572,624.53 6.其他费用 6.4.7.15 288,475.67 292,047.45 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 427,780,284.55 221,355,790.76 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 427,780,284.55 221,355,790.76 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 本报告期:2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 427,780,284.55 427,780,284.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 2,505,196,585.56 - 2,505,196,585.56 其中:1.基金申购款 169,081,326,397.26 - 169,081,326,397.26 2.基金赎回款 -166,576,129,811.70 - -166,576,129,811.70 四、本期向基金份额持 - -427,780,284.55 -427,780,284.55 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 68 页


有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 25,177,022,953.10 - 25,177,022,953.10 项目 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 2016 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 221,355,790.76 221,355,790.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -13,508,798,356.00 - -13,508,798,356.00 其中:1.基金申购款 126,166,433,620.42 - 126,166,433,620.42 2.基金赎回款 -139,675,231,976.42 - -139,675,231,976.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -221,355,790.76 -221,355,790.76 五、期末所有者权益 (基金净值) 12,703,178,026.87 - 12,703,178,026.87 报表附注为财务报表的组成部分。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 68 页


本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______











______王红______














______张公允____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实快线货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可[2014]1115 号《关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复》核准,由 嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实机构快线货币市场基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集共募集 230,338,805.42元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 826 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》于 2015 年 6 月 25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 230,338,805.42 份基金份额。本基金 的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》和《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内 份额并相应修订基金合同部分条款的公告》 , 本基金于 2015年12月23日增设场内 H类基金份额。 本基金设场外基金份额和场内基金份额。其中,本基金根据投资人持有基金份额时间的不同,对 投资人持有的场外基金份额按照不同的费率计提管理费,因此形成 A 类、B 类和 C 类三类场外基 金份额。本基金的H类份额为场内基金份额。A 类、B类、C 类和 H类基金份额分别设置基金代码, 分别公布各类基金份额的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)[2015]426 号文审核同意,本基金 10,002,898.13 份基金份额于2016年 1月11日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资范围包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银 行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的 业绩比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 68 页


“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实机构快线货币市场基金基 金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起,金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月 30日 活期存款 2,204,316,725.16 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 68 页


定期存款 7,824,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 4,454,000,000.00 存款期限1个月以内 - 存款期限3个月级以上 3,370,000,000.00 其他存款 - 合计: 10,028,316,725.16 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市 场 - - - - 银行间市 场 6,672,982,379.68 6,675,964,602.17 2,982,222.49 0.0118% 合计 6,672,982,379.68 6,675,964,602.17 2,982,222.49 0.0118% 资产支持证券 100,000,000.00 100,000,000.00 - - 合计 6,772,982,379.68 6,775,964,602.17 2,982,222.49 0.0118% 注:偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末(2017年6月30日) ,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中;买断式逆回购 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 68 页


银行间同业市场买入返售金融资产款 6,523,757,803.63 - 交易所市场买入返售金融资产款 5,000,000,000.00 - 合计 11,523,757,803.63 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末(2017年6月30日) ,本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月 30日 应收活期存款利息 2,327,825.54 应收定期存款利息 30,819,202.32 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 49,544.35 应收债券利息 38,653,212.61 应收买入返售证券利息 6,782,419.03 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10,827.40 合计 78,643,031.25


6.4.7.6 其他资产








单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 其他应收款 - 待摊费用 - 应收分销手续费返还 80,000.00 合计 80,000.00 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 68 页





6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 240,092.18 合计 240,092.18


6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 119.28 预提费用 408,728.09 应付指数使用费 - 其他 - 合计 408,847.37


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 嘉实快线货币 A 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 12,059,202,218.03 12,059,202,218.03 本期申购 91,258,149,153.62 91,258,149,153.62 本期赎回(以"-"号填列) -78,338,667,782.11 -78,338,667,782.11 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 68 页


本期末 24,978,683,589.54 24,978,683,589.54 金额单位:人民币元 嘉实快线货币 B 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,298,890,512.04 1,298,890,512.04 本期申购 46,800,899,704.86 46,800,899,704.86 本期赎回(以"-"号填列) -48,099,790,216.90 -48,099,790,216.90 本期末 - - 金额单位:人民币元 嘉实快线货币 C 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 8,510,845,108.15 8,510,845,108.15 本期申购 31,005,235,152.44 31,005,235,152.44 本期赎回(以"-"号填列) -39,516,080,260.59 -39,516,080,260.59 本期末 - - 金额单位:人民币元 嘉实快线货币 H 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末

















8,028,885.29

















802,888,529.32


本期申购




















170,423.87

















17,042,386.34


嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 68 页


本期赎回(以"-"号填列)














-6,215,915.52














-621,591,552.10


本期末

















1,983,393.64

















198,339,363.56


注:嘉实快线货币 A 类、B类、C类基金份额申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增 份额;赎回含转换出及基金份额自动升降级调减份额。嘉实快线货币 H 类基金份额申购含红利再 投份额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 嘉实快线货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 107,695,427.48 - 107,695,427.48 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -107,695,427.48 - -107,695,427.48 本期末 - - - 单位:人民币元 嘉实快线货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 68,907,309.14 - 68,907,309.14 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -68,907,309.14 - -68,907,309.14 本期末 - - - 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 68 页


单位:人民币元 嘉实快线货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 245,016,561.59 - 245,016,561.59 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -245,016,561.59 - -245,016,561.59 本期末 - - - 单位:人民币元 嘉实快线货币 H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润


6,160,986.34





6,160,986.34


本期基金份额交易 产生的变动数 -








-





其中:基金申购款


-








-





基金赎回款


-








-





本期已分配利润


-6,160,986.34





-6,160,986.34


本期末


-








-








6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 6月 30日 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 68 页


活期存款利息收入 32,462,710.22 定期存款利息收入 175,768,969.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 950,225.44 其他 - 合计 209,181,904.66 6.4.7.12 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 28,609,885,510.06 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 28,549,905,824.11 减:应收利息总额 59,950,991.80 买卖债券差价收入 28,694.15 6.4.7.13 其他收入 本期(2017年1月1 日至 2017年6月30日),本基金无其他收入。 6.4.7.14 交易费用 本期(2017年1月1 日至 2017年6月30日) ,本基金无交易费用。 6.4.7.15 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 110,614.10 债券托管账户维护费 17,853.84 银行划款手续费 69,737.58 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 68 页


指数使用费 - 上市年费 29,752.78 红利手续费 - 其他 1,010.00 合计 288,475.67 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金代销机构 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日)及上年度可比期间(2015 年 6月 25 日(基金 合同生效日)至2015年6月30日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 68 页


项目 本期 2017年1月1日至 2017年6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 21,525,978.69 17,557,096.58 其中:支付销售机构的 客户维护费 122,352.71 53,646.50 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日该类份额的基金资产净值的年 管理费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其中本基金的 A 类基金份额和 H 类基金份额年 管理费率为 0.25%,B 类基金份额年管理费率为 0.22%,C 类基金份额年管理费率为 0.18%。其计 算公式为: 每类基金份额日管理人报酬=该类基金份额前一日基金资产净值×该类基金份额年管理 费率/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 10,781,034.81 8,840,146.86 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2017年 1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货币 H 合计 嘉实基金管 理有限公司 256,383.86 165,467.62 618,593.51 13,559.51 1,054,004.50 浦发银行 58.22 36.46 155.40 - 250.08 嘉实财富 1,551.44 - - - 1,551.44 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 68 页


合计 257,993.52 165,504.08 618,748.91 13,559.51 1,055,806.02 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2016年 1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货币 H 合计 嘉实基金管 理有限公司 174,137.94 148,483.00 472,720.35 816,255.43 1,611,596.72 浦发银行 0.34 0.60 7.92 - 8.86 嘉实财富 400.47 - - - 400.47 合计 174,538.75 148,483.60 472,728.27 816,255.43 1,612,006.05 注: (1)本基金 A 类、B 类、C 类基金份额的销售服务费年率均为 0.01%,H 类基金份额的销售服 务费为 0.25%,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。计算方法:各类别基金份额日销售 服务费=各类别基金份额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。 (2)根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金销售服务费优惠活动的公告》 ,自 2016年7月4日至2017年7月4日止期间,销售服务费年费率由0.25%变更为 0.01%。 (3)根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决 议生效的公告》 ,自2017年6月21日起,嘉实快线A、B、C类份额全部修订为 A 类份额,销售服 务费率为0.01%,H类份额销售服务费率为 0.25%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2017年1月1日至 2017年 6月 30日 银行间市场 交易的 各关联方名 称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 浦发银行 756,215,492.34 - - - 1,452,610,000.00 218,244.57 注:上年度可比期间(2016年1 月1 日至 2016 年6月 30 日) ,本基金未与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 68 页


项目


本期


2017 年 1 月 1 日至 2017年 6 月 30 日


嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线 货币 H 期初持有的基金份额 - - 201,107,743.19 - 期间申购/买入总份额 2,922,553,643.16 1,061,352,933.52 672,857,445.95 - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总份额 2,291,597,984.96 1,061,352,933.52 873,965,189.14 - 期末持有的基金份额 630,955,658.20 - - - 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 2.53% - - - 项目


上年度可比期间


2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日


嘉实快线货币A 嘉实快线货币B 嘉实快线货币C 嘉实快线 货币 H 期初持有的基金份额 - - 714,430.18 - 期间申购/买入总份额 160,056,089.42 160,056,089.42 60,136,576.32 - 期间因拆分变动份额 - - - - 减: 期间赎回/卖出总份额 160,056,089.42 160,056,089.42 60,851,006.50 - 期末持有的基金份额 - - - - 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 - - - - 注:本报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016年6月30日)基金管理人持有的嘉实快线货币 A、B、C类基金份额期间申购/买入总份额含 红利发放份额及自动升降级调增份额;期间赎回/卖出总份额含自动升降级调减份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































嘉实快线货币 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 嘉实资本 9,720,808.32 0.04% - - 嘉实财富 36,413.81 0.00% - - 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 43 页 共 68 页


嘉实快线货币 C 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 嘉实资本 - - 9,537,498.62 0.11% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 2,204,316,725.16 37,185,626.90 2,073,525,741.25 30,097,163.96 注:(1)本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按适用利率计息。 (2)本期末(2017年 6月 30日) ,本基金无存于浦发银行的定期存款,本期(2017年 1月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日) ,由浦发银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 4,722,916.68元;上年度可比期间末(2016年 6月30日) ,本基金由浦发银行保管的银行存款余 额含定期存款2,000,000,000.00元,上年度可比期间(2016年 1月 1日至 2016年6月 30 日) , 由浦发银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 22,141,168.40 元。本基金在承 销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 嘉实快线货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 44 页 共 68 页


金 赎回款转出金额 本年变动 计 107,695,427.48 - - 107,695,427.48 - 嘉实快线货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 68,907,309.14 - - 68,907,309.14 - 嘉实快线货币C 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 245,016,561.59 - - 245,016,561.59 - 嘉实快线货币H 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 6,160,986.34 - - 6,160,986.34 - 6.4.12 期末( 2017 年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末(2017年6月 30 日) ,本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额1,330,718,494.64 元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 140220 14国开20 2017年7月4 日 100.15 2,000,000 200,300,481.73 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 45 页 共 68 页


179926 17贴现国 债26 2017年7月3 日 99.39 3,108,000 308,899,462.23 140440 14农发40 2017年7月3 日 100.09 500,000 50,045,946.84 150417 15农发17 2017年7月3 日 100.02 900,000 90,016,221.09 070214 07国开14 2017年7月3 日 99.96 340,000 33,984,796.34 140220 14国开20 2017年7月3 日 100.15 600,000 60,090,144.52 100217 10国开17 2017年7月3 日 100.00 700,000 70,001,650.21 179927 17贴现国 债27 2017年7月3 日 99.31 800,000 79,449,031.62 120230 12国开30 2017年7月3 日 100.02 4,900,000 490,074,742.10 合计





13,848,000 1,382,862,476.68 6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 本期末(2017年6月30日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金的基 金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制 系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理 制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 46 页 共 68 页


合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由 公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的 监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金 融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散 化投资以分散信用风险。 于本报告期末,本基金持有的资产支持证券余额为 100,000,000.00 元,均为长期信用评级 AAA 级(上年度末:无)。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 47 页 共 68 页


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年 12月 31 日 A-1 30,094,074.93 209,994,356.28 A-1 以下 - - 未评级 5,135,500,739.24 2,257,202,569.97 合计 5,165,594,814.17 2,467,196,926.25 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本期末(2017年 06月 30 日)及上年度末(2016 年12 月 31 日) ,本基金未持有按长期信用评级 的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基 金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 48 页 共 68 页


于本报告期末, 除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本 基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临 的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月 30日 6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存款 10,028,316,725.16 - - - 10,028,316,725.16 结算备付金 110,098,530.00 - - - 110,098,530.00 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 6,623,004,738.00 149,977,641.68 - - 6,772,982,379.68 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 11,523,757,803.63 - - - 11,523,757,803.63 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 78,643,031.25 78,643,031.25 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,986,499.17 1,986,499.17 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 49 页 共 68 页


递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 28,285,177,796.79 149,977,641.68 - 80,709,530.42 28,515,864,968.89 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 1,330,718,494.64 - - - 1,330,718,494.64 应付证券清算款 - - - 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 应付赎回款 - - - 968,539.27 968,539.27 应付管理人报酬 - - - 4,098,262.98 4,098,262.98 应付托管费 - - - 2,036,597.03 2,036,597.03 应付销售服务费 - - - 220,509.81 220,509.81 应付交易费用 - - - 240,092.18 240,092.18 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - 150,672.51 150,672.51 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 408,847.37 408,847.37 负债总计 1,330,718,494.64 - - 2,008,123,521.15 3,338,842,015.79 利率敏感度缺口 26,954,459,302.15 149,977,641.68 - -1,927,413,990.73 25,177,022,953.10 上年度末 2016 年12 月 31 日 6个月以内 6个月-1 年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 7,343,157,589.05 - - - 7,343,157,589.05 结算备付金 31,115,000.00 - - - 31,115,000.00 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 3,027,826,418.21 - - - 3,027,826,418.21 衍生金融资产 - - - - - 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 50 页 共 68 页


买入返售金融资产 11,456,569,949.15 - - - 11,456,569,949.15 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 49,099,910.71 49,099,910.71 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 768,438,134.88 768,438,134.88 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 21,858,668,956.41 - - 817,618,045.59 22,676,287,002.00 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 163,111.00 163,111.00 应付管理人报酬 - - - 2,423,684.34 2,423,684.34 应付托管费 - - - 1,208,069.38 1,208,069.38 应付销售服务费 - - - 118,866.53 118,866.53 应付交易费用 - - - 117,903.21 117,903.21 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 429,000.00 429,000.00 负债总计 - - - 4,460,634.46 4,460,634.46 利率敏感度缺口 21,858,668,956.41 - - 813,157,411.13 22,671,826,367.54 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 51 页 共 68 页


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日,若市场利率变动 25 个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将不 会产生重大变动(2016 年12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的 所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种,未持有权益类证券,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二 层次的余额为 6,772,982,379.68 元,无属于第一、第三层次的余额(上年度末:第二层次 3,027,826,418.21元,无属于第一、第三层次的余额 )。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未 发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 52 页 共 68 页


无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5月1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017年1 月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 6,772,982,379.68 23.75 其中:债券 6,672,982,379.68 23.40 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 53 页 共 68 页











资产支持证券 100,000,000.00 0.35 2 买入返售金融资产 11,523,757,803.63 40.41 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,138,415,255.16 35.55 4 其他各项资产 80,709,530.42 0.28 5 合计 28,515,864,968.89 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.23 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,330,718,494.64 5.29 其中:买断式回购融资 - - 注: (1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 (2) 本基金基金合同第十二部分约定:债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值 的20%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。


7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 35 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 36 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 54 页 共 68 页


注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 78.79 13.23 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.51 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 11.17 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 11.00 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397天(含) 1.47 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 112.94 13.23


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 496,880,737.34 1.97 2 央行票据 - - 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 55 页 共 68 页


3 金融债券 1,010,506,828.17 4.01 其中:政策性金融债 1,010,506,828.17 4.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 599,779,490.47 2.38 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,565,815,323.70 18.13 8 其他 - - 9 合计 6,672,982,379.68 26.50 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111799846 17 宁波银 行 CD108 5,000,000 498,910,062.03 1.98 2 111720124 17 广发银 行 CD124 5,000,000 498,332,104.95 1.98 3 111780173 17 宁波银 行 CD115 5,000,000 494,594,730.05 1.96 4 120230 12 国开 30 4,900,000 490,074,742.10 1.95 5 179926 17 贴现国 债26 4,200,000 417,431,705.72 1.66 6 111799901 17 成都银 行 CD104 3,000,000 299,248,051.59 1.19 7 111780042 17 天津银 行 CD116 3,000,000 299,189,051.70 1.19 8 111780113 17 青岛银 3,000,000 299,108,401.87 1.19 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 56 页 共 68 页


行 CD091 9 111780017 17 宁波银 行 CD113 3,000,000 296,834,450.43 1.18 10 111780219 17 徽商银 行 CD096 3,000,000 296,747,263.52 1.18 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0159%


报告期内偏离度的最低值 -0.0042% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0041% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1789164 17 惠益 1A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.40 注:报告期末,本基金仅持有上述 1支资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金采用固定份额净值,嘉实快线货币 A、B、C 类基金份额账面净值始终保持为 1.00 人 民币元,嘉实快线货币 H类基金份额账面净值始终保持为 100.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 57 页 共 68 页


7.9.2


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 78,643,031.25 4 应收申购款 1,986,499.17 5 其他应收款 80,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 80,709,530.42 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 58 页 共 68 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 嘉实 快线 货币 A 5,780 4,321,571.56 24,464,279,198.27 97.94% 514,404,391.27 2.06% 嘉实 快线 货币 B - - - - - - 嘉实 快线 货币 C - - - - - - 嘉实 快线 货币 H 630 3,148.24 695,361.79 35.06% 1,288,031.85 64.94% 合计 6,410 3,897,139.93 24,464,974,560.06 97.94% 515,692,423.12 2.06% 注:(1)嘉实快线货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实快线货币 A 份额占嘉实快线货币 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实 快线货币 A份额占嘉实快线货币 A总份额比例; (2)嘉实快线货币 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分 别为机构投资者持有嘉实快线货币 B 份额占嘉实快线货币 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实快 线货币 B份额占嘉实快线货币B总份额比例; (3)嘉实快线货币 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分 别为机构投资者持有嘉实快线货币 C 份额占嘉实快线货币 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实快 线货币 C份额占嘉实快线货币C总份额比例; (4)嘉实快线货币 H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分 别为机构投资者持有嘉实快线货币 H 份额占嘉实快线货币 H 总份额比例、个人投资者持有嘉实快嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 59 页 共 68 页


线货币 H份额占嘉实快线货币H总份额比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人


嘉实快线货币 H 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 莫熙阳 145,171.00 7.32% 2 云南国际信托有限公司-钱塘盛 世证券投资集合资金信托 139,198.00 7.02% 3 李强 96,325.00 4.86% 4 国泰君安证券资管-民生银行- 国泰君安君享抱朴慧选 2号集合 资产管理计划 95,983.00 4.84% 5 国泰君安证券资管-民生银行- 国泰君安君享抱朴慧选 1号集合 资产管理计划 84,900.00 4.28% 6 北京衍航投资管理有限公司-衍 航6号事件驱动策略私募证券投 资基金 83,865.00 4.23% 7 莫顺红 82,291.00 4.15% 8 杨水生 51,754.00 2.61% 9 黄舒婷 44,791.00 2.26% 10 北京衍航投资管理有限公司-衍 航十号私募投资基金 40,018.00 2.02% 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 嘉实快线货币 A 28,579,965.84 0.11% 嘉实快线货币 B - - 嘉实快线货币 C - - 嘉实快线货币 H - - 合计 28,579,965.84 0.11% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 嘉实快线货币 A >=100 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 60 页 共 68 页


投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 嘉实快线货币 B 0 嘉实快线货币 C 0 嘉实快线货币 H 0 合计 >=100 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实快线货币 A 10~50 嘉实快线货币 B 0 嘉实快线货币 C 0 嘉实快线货币 H 0 合计 10~50


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货 币 H 基金合同生效日(2015 年 6 月 25 日)基金份额总额 230,338,805.42 - - - 本报告期期初基金份额总 额 12,059,202,218.03 1,298,890,512.04 8,510,845,108.15 8,028,885.29 本报告期基金总申购份额 91,258,149,153.62 46,800,899,704.86 31,005,235,152.44 170,423.87 减:本报告期基金总赎回 份额 78,338,667,782.11 48,099,790,216.90 39,516,080,260.59 6,215,915.52 本报告期基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) - - - - 本报告期期末基金份额总 额 24,978,683,589.54 - - 1,983,393.64 注:报告期期间基金总申购份额含转入份额、红利再投份额及基金份额自动升升降级调增份额; 基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 62 页 共 68 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本次基金份额持有人大会以通讯方式召开,由权益登记日(2017 年 5 月 19 日)登记 在册的本基金基金份额持有人对本次会议议案进行表决,大会表决投票时间从 2017年5 月19日 起,至 2017 年 6 月 19 日 17:00 止,会议审议通过了《关于嘉实快线货币市场基金合并基金份 额设置并降低基金费率的议案》 。2017年6月21日,本基金管理人发布《关于嘉实快线货币市场 基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 ,该决议自2017年 6月 20日起生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


报告期内,基金管理人无重大人事变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 63 页 共 68 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券股份 有限公司 2 151,802,232,000.00 100.00% - - - 渤海证券股份有限 公司 1 - - - - - 广州证券股份有限 公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份 有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限 公司 1 - - - - - 江海证券有限公司 1


- - - - - 申万宏源证券有限 公司 1 - - - - - 长江证券股份有限 公司 1 - - - - - 招商证券股份有限 公司 2 - - - - - 中国国际金融股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限 公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 64 页 共 68 页


注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于增加第一创业证券等为 嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额申购赎回代办券 商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年1月4日 2 关于增加青岛农商银行为嘉 实旗下基金代销机构并开展 定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年1月13日 3 关于嘉实机构快线货币市场 基金收益支付的公告 (2017年 第 1 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年1月16日 4 关于嘉实机构快线货币市场 基金 2017 年春节前暂停转入 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年1月24日 5 关于嘉实机构快线货币市场 基金收益支付的公告 (2017年 第 2 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年2月15日 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 65 页 共 68 页


6 关于增加“新浪基金”为嘉实 旗下基金代销机构 并开展定 投业务及参加费率优惠的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年2月21日 7 嘉实基金管理有限公司关于 变更嘉实机构快线货币市场 基金名称并修改基金合同等 法律文件的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年2月22日 8 关于嘉实快线货币市场基金 收益支付的公告(2017 年第 3 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年3月15日 9 关于增加中信证券等为嘉实 快线货币市场基金代销机构 及开通定投和转换业务的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年4月12日 10 关于嘉实旗下部分开放式基 金转换业务更新的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年4月12日 11 关于增加创金启富为嘉实旗 下基金代销机构并开展定投 业务及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年4月14日 12 关于嘉实快线货币市场基金 收益支付的公告(2017 年第 4 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年4月17日 13 嘉实快线货币市场基金暂停 大额申购(含转入及定投)业 务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年4月19日 14 关于增加植信基金为嘉实旗 下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年4月19日 15 关于嘉实快线货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2017年5月15日 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告 第 66 页 共 68 页


收益支付的公告(2017 年第 5 号) 证券时报、管理人网站 16 嘉实基金管理有限公司关于 以通讯方式召开嘉实快线货 币市场基金基金份额持有人 大会的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年5月19日 17 嘉实基金管理有限公司关于 以通讯方式召开嘉实快线货 币市场基金基金份额持有人 大会第一次提示性的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年5月22日 18 嘉实基金管理有限公司关于 以通讯方式召开嘉实快线货 币市场基金基金份额持有人 大会第二次提示性的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年5月23日 19 关于嘉实快线货币市场基金 收益支付的公告(2017 年第 6 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年6月15日 20 嘉实基金管理有限公司关于 嘉实快线货币市场基金基金 份额持有人大会表决结果暨 决议生效的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017年6月21日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017/06/29 至 2017/06/30 - 5,000,000,000.00 - 5,000,000,000.00 20.02% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份 额净值产生一定的影响; 极端情况下可能引发基金的流动性风险, 发生暂停赎回或延缓支付赎回款项; 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复文件;


(2) 《嘉实快线货币市场基金基金合同》 ;


(3) 《嘉实快线货币市场基金招募说明书》 ;


(4) 《嘉实快线货币市场基金基金托管协议》 ;


(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;


(6) 报告期内嘉实快线货币市场基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 8月 26日