嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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嘉合货币市场基金 嘉合货币市场基金 嘉合货币市场基金 嘉合货币市场基金2017年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2017年 年 年 年6月 月 月 月30日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：嘉合基金管理有限公司 嘉合基金管理有限公司 嘉合基金管理有限公司 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2017年 年 年 年8月 月 月 月26日 日 日 日 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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§ § § §1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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1.2
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1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 目录 目录 目录 ................................................................................................................................................ 3
§2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
§5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 40
7.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 40
7.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 42
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 43
7.7 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 44
7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 44
§8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 45
§9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 46
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 46
10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 47
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...................................... 47
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................... 47 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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10.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 的情况 的情况 的情况 ................................................................................................ 47
10.9 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 .............................................................................................................................. 47
§11
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 的情况 的情况 的情况 .......................................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 51
§12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 .............................................................................................................................. 51
12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点 ...................................................................................................................................... 51
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式 ...................................................................................................................................... 51
嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 嘉合货币市场基金
基金简称 嘉合货币
基金主代码 001232
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月6日
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,407,549,910.25份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B
下属两级基金的交易代码 001232 001233
报告期末下属两级基金的份
额总额
752,009,066.52份 9,655,540,843.73份
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、
财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供
需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。
在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的
收益率水平， 结合各类资产的流动性特征和风险特征，
决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
下属两级基金的风险收益特
征
本基金为货币市场基金，
是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风
本基金为货币市场基金，
是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券
型基金。
险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉合基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 蔡奕 郭明
联系电话 021-60168353 010-66105799
电子邮箱 caiyi@haoamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-0603-299 95588
传真 021-65015077 010-66105798
注册地址
上海市虹口区广纪路738
号1幢329室
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
上海市杨浦区秦皇岛路32
号A楼1-2层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200082 100140
法定代表人 徐岱 易会满
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.haoamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉合基金管理有限公司
上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
1-2层
§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）
嘉合货币A 嘉合货币B
本期已实现收益 6,541,519.88 137,157,226.10
本期利润 6,541,519.88 137,157,226.10
本期净值收益率 2.0516% 2.1728%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末基金资产净值 752,009,066.52 9,655,540,843.73
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
累计净值收益率 7.6829% 8.2451%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是每日结转份额。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（ （ （ （1） ） ） ）嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段(A级)
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.4642% 0.0133% 0.1110% 0.0000% 0.3532% 0.0133%
过去三个月 1.0961% 0.0102% 0.3366% 0.0000% 0.7595% 0.0102%
过去六个月 2.0516% 0.0098% 0.6695% 0.0000% 1.3821% 0.0098%
过去一年 4.1944% 0.0145% 1.3500% 0.0000% 2.8444% 0.0145%
自基金合同生
效日起至今
7.6829% 0.0110% 2.9108% 0.0000% 4.7721% 0.0110% 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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（2015年05月
06日-2017年
06月30日）
（ （ （ （2） ） ） ）嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段(B级)
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.4835% 0.0133% 0.1110% 0.0000% 0.3725% 0.0133%
过去三个月 1.1560% 0.0102% 0.3366% 0.0000% 0.8194% 0.0102%
过去六个月 2.1728% 0.0098% 0.6695% 0.0000% 1.5033% 0.0098%
过去一年 4.4426% 0.0145% 1.3500% 0.0000% 3.0926% 0.0145%
自基金合同生
效日起至今
（2015年05月
06日-2017年
06月30日）
8.2451% 0.0110% 2.9108% 0.0000% 5.3343% 0.0110%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 动及其与同期业绩比较基准收益 动及其与同期业绩比较基准收益 动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 率变动的比较 率变动的比较 率变动的比较
嘉合货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年5月6日-2017年6月30日） 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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嘉合货币 A 业绩比较基准
2015-05-06 2015-08-26 2015-12-16 2016-04-06 2016-07-28 2016-11-17 2017-03-09 2017-06-30
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
嘉合货币 B 业绩比较基准
2015-05-06 2015-08-26 2015-12-16 2016-04-06 2016-07-28 2016-11-17 2017-03-09 2017-06-30
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"）是经中国证监会【2014】621号文
许可，依法设立的全国性基金管理公司。 2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于上海，
注册资本金1.1亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。
嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团有限公司、广东万和集
团有限公司、福建省圣农实业有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。主要股东为
中航信托股份有限公司，股权比例为27.27%。 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具
备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而，以战略性的思维和国际
化的眼光，敏锐把握市场变化。
截至2017年6月30日，本基金管理人旗下共管理2只开放式基金，包括嘉合货币市场
基金和嘉合磐石混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
季慧娟
基金经
理
2015年7月8
日
－ 10年
上海财经大学经济学硕
士,同济大学经济学学士，
拥有10年金融行业从业经
验。历任华宝信托有限责
任公司交易员，德邦基金
管理有限责任公司债券交
易员兼研究员，中欧基金
管理有限责任公司债券交
易员。2014年12月加入嘉
合基金管理有限公司。
于启明
基金经
理
2016年1月
22日
－ 10年
上海财经大学经济学硕
士， 厦门大学经济学学士，
拥有10年证券从业经历。
历任宝盈货币市场证券投
资基金基金经理和宝盈祥
瑞养老证券投资基金基金
经理。 2015年6月加入嘉合
基金管理有限公司。
注：1、季慧娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关
法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控
制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 明 明 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年国内经济偶有回落，但整体而言增长平稳，2季度GDP及6月工业、投
资、消费、进出口增长均超预期，经济韧性较强。随着大宗商品的价格持续下行，PPI
见顶回落，CPI中食品价格降幅缩窄，通胀走势温和。
2017年1-5月，货币政策在金融去杠杆和防风险的基调下呈现中性偏紧态势，央行
两次上调公开市场利率并同时上调SLF、 MLF利率。但随着经济回落和去杠杆进程过半，
六月货币政策监管放缓，央行公开市场操作维稳资金面。
上半年债券市场主要关注点在于货币政策导向和监管收紧，债券收益率曾出现两次
明显调整，一次是由于1月、3月央行两次上调公开市场利率，第二次是四月监管升级，
金融机构超调导致收益率快速上升。资金面在央行紧调控，强监管的去杠杆压力下一度
呈现紧张局面，银行在负债压力下大量续发同业存单，导致同业存单收益率飙升，从而
带动其他短端收益率快速上升，收益率曲线呈现明显"熊平"特征。六月随着监管压力有
所缓和，货币政策边际上开始放松，债券市场悲观情绪改善，迎来了强劲的反弹行情，
收益率重回陡峭。
本基金报告期内先以保守策略为主，保持组合中低性平均剩余期限，增配关键期限
到期的存单和债券，增强组合的变现能力。随着资金面改善，积极把握同业存单配置机
会，加大杠杆并适当拉长久期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类基金份额净值收益率为2.0516%，同期业绩比较基准收益率为
0.6695%；B类基金份额净值收益率为2.1728%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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进入2017年，债券市场的持续调整带动了实际利率上行并且逐渐扩散到实体经济的
各个方面，权益市场、商品市场、房地产市场先后展开调整，前期涨幅较大的创业板股
票，焦煤铁矿石以及一线城市租金价格调整尤为明显。展望2017年下半年，我们认为六
月债券市场的收益率水平已经较为充分地反映了监管调整和经济预期带来的压力。下半
年，货币政策有望回归真正的稳健中性，预计资金紧张局面将在一定程度上有所缓解。
本基金将继续秉承审慎投资原则，谨慎操作，密切关注经济基本面、政策面、资金
面的情况变动，在保证基金安全性、流动性的前提下，灵活把握市场机会，精选个券，
勤勉尽责地为投资者谋求安全、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关
托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。
基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准来估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金本报告期内累计收益分配
金额：货币A级6,541,519.88元，货币B级137,157,226.10元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉合货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的
有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉合货币市场基金的管理人--嘉合基金管理有限公司在嘉合货币市场
基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支
等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关
法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉合基金管理有限公司编制和披露的嘉合货币市场基金2017年半
年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§ § § §6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：嘉合货币市场基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 资 资 资 产 产 产 产 附注号 附注号 附注号 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 资 资 资 产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 6.4.7.1 201,910,935.20 9,801,276.65
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 10,193,534,147.16 3,051,698,927.91
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
10,193,534,147.16 3,051,698,927.91 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 532,979,387.48 265,055,372.50
应收证券清算款
60,790,191.50 －
应收利息 6.4.7.5 54,339,985.16 10,046,673.22
应收股利
－ －
应收申购款
159,990,273.43 147,761,631.18
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
11,203,544,919.93 3,484,363,881.46
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 附注号 附注号 附注号 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 负 负 负 债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
793,020,698.20 445,419,011.87
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
1,753,554.40 1,726,589.66
应付托管费
531,380.12 523,208.99
应付销售服务费
114,418.85 78,511.02
应付交易费用 6.4.7.7 281,381.09 375,956.29
应交税费
－ －
应付利息
96,139.73 275,030.82
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 197,437.29 379,000.00
负债合计
795,995,009.68 448,777,308.65 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 10,407,549,910.25 3,035,586,572.81
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
10,407,549,910.25 3,035,586,572.81
负债和所有者权益总计
11,203,544,919.93 3,484,363,881.46
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额10,407,549,910.25份，其中
嘉合货币A类基金份额净值1.0000元，份额总额752,009,066.52份；嘉合货币B类基金份额净值1.0000
元，份额总额9,655,540,843.73份。
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：嘉合货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 项 项 项 目 目 目 目 附注号 附注号 附注号 附注号
本期2017年1月1日
-2017年6月30日
上年度可比期间2016
年01月01日-2016年06
月30日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
175,869,512.14 281,328,274.46
1.利息收入
152,516,888.10 223,472,455.19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,803,507.86 56,868,417.95
债券利息收入
140,049,879.31 162,102,233.51
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
2,663,500.93 4,501,803.73
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
23,352,624.04 57,855,819.27
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 23,352,624.04 57,855,819.27
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.3 － － 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.16 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
－ －
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
32,170,766.16 48,069,520.30
1．管理人报酬
11,017,596.33 25,943,058.53
2．托管费
3,338,665.51 7,861,532.98
3．销售服务费
712,376.01 806,600.53
4．交易费用 6.4.7.17 3,992.10 975.00
5．利息支出
16,845,886.68 13,214,780.10
其中：卖出回购金融资产支
出
16,845,886.68 13,214,780.10
6．其他费用 6.4.7.18 252,249.53 242,573.16
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以
“ “ “ “-” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
143,698,745.98 233,258,754.16
减：所得税费用
－ －
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
143,698,745.98 233,258,754.16
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：嘉合货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 项 项 项 目 目 目 目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 3,035,586,572.81 － 3,035,586,572.81 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
－ 143,698,745.98 143,698,745.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
7,371,963,337.44 － 7,371,963,337.44
其中：1.基金申购款 32,992,950,977.86 － 32,992,950,977.86
2.基金赎回款 -25,620,987,640.42 － -25,620,987,640.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ -143,698,745.98 -143,698,745.98
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,407,549,910.25 － 10,407,549,910.25
项 项 项 项 目 目 目 目
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
9,115,824,388.30 － 9,115,824,388.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
－ 233,258,754.16 233,258,754.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,863,429,720.56 － -1,863,429,720.56
其中：1.基金申购款 37,329,370,024.04 － 37,329,370,024.04
2.基金赎回款 -39,192,799,744.60 － -39,192,799,744.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
－
-233,258,754.1
6
-233,258,754.16 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
7,252,394,667.74 － 7,252,394,667.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4
财务报表由下列负责人签署:
蔡奕
—————————
基金管理人负责人
蔡奕
—————————
主管会计工作负责人
杨薇
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
嘉合货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国
证监会")《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]571号文)批准，由
嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《嘉合货
币市场基金基金合同》发售，基金合同于2015年5月6日生效。本基金为契约型开放式基
金，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币1,036,220,642.42元。上述募集资金已
由会计师事务所验证，并出具了验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合货币市场基金基金
合同》和《嘉合货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好
流动性的金融工具，包括现金；期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银
行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 以及中国证券投资基金业协会于2012年11嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年6月30日的财务状况、2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与2016年年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债
券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率
每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于
每一估值日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产
净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计
量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
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金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考
虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情
况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。当影子定价确
定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，
基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。 当正偏离度绝对值
达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到
0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资
金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个
交易日超过0.5%时， 基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值
进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 21 页 共 51 页
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上
述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收
基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变
动。
6.4.4.8 收入 收入 收入 收入/(损失 损失 损失 损失)的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回
购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
6.4.4.9 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入
基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊
或预提计入基金损益。
嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.4.10 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再
投资，免收再投资的费用。"每日分配、每日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以
每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。
投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去
尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全
部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，
为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基金每日进
行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，
投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若当日净收益大
于零时，则增加投资者基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；
若当日净收益小于零时，则缩减投资者基金份额。当日申购的基金份额自下一个工作日
起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的
收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标
准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法
估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通
知》 、 财税[2002]128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总
局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房
地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 23 页 共 51 页
收政策的通知》、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得
税。
(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖
股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 （包括单位和个人） 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适
用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发
生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行规
定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳
税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月
30日，本基金没有计提有关增值税费用。
(d)对基金取得的债券的利息收入， 发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20%的个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让
差价所得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，
由发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所
得税，并由内地发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者
分配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的
相关信息。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。
嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 1,910,935.20
定期存款 200,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 200,000,000.00
合计 201,910,935.20
6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 － － － －
银行间市场 10,193,534,147.16 10,209,970,000.00 16,435,852.84 0.1579%
合计 10,193,534,147.16 10,209,970,000.00 16,435,852.84 0.1579%
6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2017年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 532,979,387.48 169,780,882.68
合计 532,979,387.48 169,780,882.68
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
单位：人民币元
项目
本期末2017年6月30日
债券 债券名称 约定返售 估值 数量 估值 其中：嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 25 页 共 51 页
代码 日 单价
（张） 总额
已出
售或
再质
押总
额
银行
间市
场
04176
1005
17渝能源
CP001
2017-07-06 99.98 500,000.00 49,990,000.00 －
银行
间市
场
11179
2653
17汉口银
行CD019
2017-07-04 97.80 400,000.00 39,120,000.00 －
银行
间市
场
15021
2
15国开12 2017-07-04 99.70 500,000.00 49,850,000.00 －
银行
间市
场
15041
4
15农发14 2017-07-04 99.57 300,000.00 29,871,000.00 －
合计
1,700,000.00 168,831,000.00 －
6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
应收活期存款利息 870.08
应收其他存款利息 844,444.36
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 53,400,439.33
应收买入返售证券利息 94,231.39
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 54,339,985.16
6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 26 页 共 51 页
6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 281,381.09
合计 281,381.09
6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 197,437.29
合计 197,437.29
6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
6.4.7.9.1 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币A
金额单位：人民币元
项目(A级)
本期2017年1月1日-2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 337,216,366.14 337,216,366.14
本期申购 1,605,392,241.59 1,605,392,241.59
本期赎回（以“-”号填列） -1,190,599,541.21 -1,190,599,541.21
本期末 752,009,066.52 752,009,066.52
6.4.7.9.2 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币B
金额单位：人民币元
项目(B级)
本期2017年1月1日-2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,698,370,206.67 2,698,370,206.67
本期申购 31,387,558,736.27 31,387,558,736.27 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 27 页 共 51 页
本期赎回（以“-”号填列） -24,430,388,099.21 -24,430,388,099.21
本期末 9,655,540,843.73 9,655,540,843.73
6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
6.4.7.10.1 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 6,541,519.88 － 6,541,519.88
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -6,541,519.88 － -6,541,519.88
本期末 － － －
6.4.7.10.2 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 137,157,226.10 － 137,157,226.10
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -137,157,226.10 － -137,157,226.10
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日-2017年6月30日
活期存款利息收入 35,730.17 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 28 页 共 51 页
定期存款利息收入 9,767,777.69
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 －
其他 －
合计 9,803,507.86
6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券 债券 债券 债券投资收益项目构成 投资收益项目构成 投资收益项目构成 投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券、
债转股及债券到期兑付差价
收入
23,352,624.04
债券投资收益——赎回差价
收入
－
债券投资收益——申购差价
收入
－
合计 23,352,624.04
6.4.7.13.2 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入 买卖债券差价收入 买卖债券差价收入 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
卖出债券、 债转股及债券到期
兑付成交总额
50,888,162,612.97
减：卖出债券、债转股及债券
到期兑付成本总额
50,603,143,747.76
减：应收利息总额 261,666,241.17
买卖债券差价收入 23,352,624.04
嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 贵金属投资收益项目构成 贵金属投资收益项目构成 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日-2017年6月30日
交易所市场交易费用 －
银行间市场交易费用 3,992.10
合计 3,992.10
6.4.7.18 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日-2017年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
其他费用 600.00
中债登 9,000.00
汇划手续费 45,212.24
上清所 9,000.00
合计 252,249.53
6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 30 页 共 51 页
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内未发生与存在控制关系或其他重大利害关系的关联发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉合基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记
机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
中航信托股份有限公司 基金管理人的股东
广东万和集团有限公司 基金管理人的股东
上海慧弘国际贸易有限公司 基金管理人的股东
福建省圣农实业有限公司 基金管理人的股东
北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
11,017,596.33 25,943,058.53
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
259,561.50 95,357.73
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
3,338,665.51 7,861,532.98
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合货币A 嘉合货币B 合计 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 32 页 共 51 页
嘉合基金管理有限公
司
46,787.36 307,586.56 354,373.92
合计 46,787.36 307,586.56 354,373.92
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合货币A 嘉合货币B 合计
嘉合基金管理有限公
司
7,290.84 758,269.71 765,560.55
合计 7,290.84 758,269.71 765,560.55
注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%， 对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金
份额持有人，年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额
的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服
务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。 两类基金份额的销售服务费计提的
公式相同，具体如下：
H=E×销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
单位：人民币元
本期2017年1月1日-2017年6月30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
－ － － － － －
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国工商银行股
份有限公司
810,960,541.64 299,369,928.57 － － － － 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 33 页 共 51 页
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期2017年1月1日-2017年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06月30日
嘉合货币A 嘉合货币B 嘉合货币A 嘉合货币B
基金合同生效日持有
的基金份额
－ － － －
期初持有的基金份额 － － 3,035,690.23
7,257,398.5
2
期间申购/买入总份额 － － 7,887.57 4,593.02
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － -3,043,577.80
-7,261,991.
54
期末持有的基金份额 － － － －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ － － －
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 资本基金的情况 资本基金的情况 资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017年1月1日-2017年6月30
日
上年度可比期间2016年01月01日
-2016年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国工商银行
活期存款
1,910,935.20 35,730.17 21,222,792.64 74,426.29
6.4.10.6 本 本 本 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 34 页 共 51 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
6,541,519.88 － － 6,541,519.88
已按再投资形式转
实收基金(B级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
137,157,226.10 － － 137,157,226.10
6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2017年 年 年 年6月 月 月 月30日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正 银行间市场债券正 银行间市场债券正 银行间市场债券正回购 回购 回购 回购
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111713041
17浙商
银行
CD041
2017-07-03 97.81 300,000.00 29,343,478.17
111715184
17民生
银行
CD184
2017-07-03 98.94 800,000.00 79,154,307.54
1282315
12广晟
MTN1
2017-07-03 100.73 1,000,000.00 100,732,786.95 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 35 页 共 51 页
130235
13国开
35
2017-07-03 99.81 1,000,000.00 99,807,407.13
130235
13国开
35
2017-07-07 99.81 2,000,000.00 199,614,814.25
150315
15进出
15
2017-07-07 100.38 1,100,000.00 110,420,054.21
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险 金融工具风险 金融工具风险 金融工具风险及管理 及管理 及管理 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，
注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创
建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理
制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评
估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管
理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长
期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；
（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察稽核部的检查、监督；（4）董
事会领导下的督察长办公室和风险管理委员会的控制和指导。
6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质
量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进入银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 36 页 共 51 页
A-1 690,104,329.12 70,575,999.51
A-1以下 － －
未评级 7,731,564,452.24 2,721,796,790.38
合计 8,421,668,781.36 2,792,372,789.89
注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95 号"文《中国人民银行信用评级管理指导
意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规
定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每
一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 按长期信用评级列示 按长期信用评级列示 按长期信用评级列示的债券投资 的债券投资 的债券投资 的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA 241,776,050.75 90,032,371.05
AAA以下 － －
未评级 － －
合计 241,776,050.75 90,032,371.05
注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
2、根据中国人民银行2006 年3 月29 日发布的"银发[2006]95 号"文《中国人民银行信用评级管理指
导意见》，以及2006 年11 月21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有
关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC
和C 表示，其中，除AAA 级、 CCC 级(含)以下等级外，每一个信用等级可用"+"、 "-"符号进行微调，
表示略高或略低于本等级。
6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是因市场交易量不足， 导致证券不能迅速、 低成本地转变为现金的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，
另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一
年)的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年
以内 （含一年） 的中央银行票据， 短期融资券， 剩余期限在397天以内 （含397天的债券） 、
资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 37 页 共 51 页
6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响
基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2017
年6月30日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
201,910,
935.20
－ － － － －
201,910,
935.20
交易性金融
资产
508,263,
560.89
6,863,32
9,036.59
2,821,94
1,549.68
－ － －
10,193,5
34,147.1
6
买入返售金
融资产
532,979,
387.48
－ － － － －
532,979,
387.48
应收证券清
算款
－ － － － －
60,790,1
91.50
60,790,1
91.50
应收利息 － － － － －
54,339,9
85.16
54,339,9
85.16
应收申购款 － － － － －
159,990,
273.43
159,990,
273.43
资产总计
1,243,15
3,883.57
6,863,32
9,036.59
2,821,94
1,549.68
－ －
275,120,
450.09
11,203,5
44,919.9
3
负债
卖出回购金
融资产款
793,020,
698.20
－ － － － －
793,020,
698.20
应付管理人 － － － － －
1,753,55
4.40
1,753,55
4.40 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 38 页 共 51 页
报酬
应付托管费 － － － － －
531,380.
12
531,380.
12
应付销售服
务费
－ － － － －
114,418.
85
114,418.
85
应付交易费
用
－ － － － －
281,381.
09
281,381.
09
应付利息 － － － － －
96,139.7
3
96,139.7
3
其他负债 － － － － －
197,437.
29
197,437.
29
负债总计
793,020,
698.20
－ － － －
2,974,31
1.48
795,995,
009.68
利率敏感度
缺口
450,133,
185.37
6,863,32
9,036.59
2,821,94
1,549.68
－ －
272,146,
138.61
10,407,5
49,910.2
5
上年度末
2016年12月
31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
9,801,27
6.65
－ － － － －
9,801,27
6.65
交易性金融
资产
329,902,
137.53
961,655,
518.87
1,760,14
1,271.51
－ － －
3,051,69
8,927.91
买入返售金
融资产
265,055,
372.50
－ － － － －
265,055,
372.50
应收利息 － － － － －
10,046,6
73.22
10,046,6
73.22
应收申购款 － － － － －
147,761,
631.18
147,761,
631.18
资产总计
604,758,
786.68
961,655,
518.87
1,760,14
1,271.51
－ －
157,808,
304.40
3,484,36
3,881.46
负债
卖出回购金
445,419,
011.87
－ － － － －
445,419,
011.87 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 39 页 共 51 页
融资产款
应付管理人
报酬
－ － － － －
1,726,58
9.66
1,726,58
9.66
应付托管费 － － － － －
523,208.
99
523,208.
99
应付销售服
务费
－ － － － －
78,511.0
2
78,511.0
2
应付交易费
用
－ － － － －
375,956.
29
375,956.
29
应付利息 － － － － －
275,030.
82
275,030.
82
其他负债 － － － － －
379,000.
00
379,000.
00
负债总计
445,419,
011.87
－ － － －
3,358,29
6.78
448,777,
308.65
利率敏感度
缺口
159,339,
774.81
961,655,
518.87
1,760,14
1,271.51
－ －
154,450,
007.62
3,035,58
6,572.81
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同约定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设
1、若市场利率平行上升或下降25个基点
2、其他市场变量保持不变
3、基金净值已按照影子价格进行调整
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
市场利率平行下降25个基点 6,919,180.15 2,819,160.28
市场利率平行上升25个基点 -6,919,180.15 -2,819,160.28
6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 40 页 共 51 页
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§ § § §7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 10,193,534,147.16 90.98
其中：债券 10,193,534,147.16 90.98
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 532,979,387.48 4.76
其中：买断式回购的买入返售金融资产 169,780,882.68 1.52
3 银行存款和结算备付金合计 201,910,935.20 1.80
4 其他各项资产 275,120,450.09 2.46
5 合计 11,203,544,919.93 100.00
7.2债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 15.44
其中：买断式回购融资 0.07
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 793,020,698.20 7.62 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 41 页 共 51 页
其中：买断式回购融资 201,022,108.70 1.93
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资金净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 的说明 的说明 的说明
金额单位：人民币元
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（%）
原因 调整期
1 2017-01-19 21.26 巨额赎回 5个工作日
2 2017-01-20 32.00 巨额赎回 5个工作日
3 2017-01-22 31.99 巨额赎回 5个工作日
4 2017-01-23 27.90 巨额赎回 5个工作日
5 2017-01-24 30.72 巨额赎回 5个工作日
6 2017-02-21 28.73 巨额赎回 4个工作日
7 2017-02-22 37.21 巨额赎回 4个工作日
8 2017-02-23 34.21 巨额赎回 4个工作日
9 2017-02-24 32.10 巨额赎回 4个工作日
10 2017-02-28 38.63 巨额赎回 2个工作日
11 2017-03-01 39.80 巨额赎回 2个工作日
12 2017-04-26 29.06 巨额赎回 2个工作日
13 2017-04-27 34.45 巨额赎回 2个工作日
7.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 42 页 共 51 页
7.3.2
期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 12.53 7.62
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
4.02 －
2 30天(含)—60天 12.04 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
3.57 －
3 60天(含)—90天 53.62 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.19 －
4 90天(含)—120天 0.58 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397天（含） 26.82 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 105.59 7.62
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,530,089,315.05 14.70
其中：政策性金融债 1,530,089,315.05 14.70
4 企业债券 30,236,045.36 0.29 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 43 页 共 51 页
5 企业短期融资券 3,490,816,654.57 33.54
6 中期票据 211,540,005.39 2.03
7 同业存单 4,930,852,126.79 47.38
8 其他 － －
9 合计 10,193,534,147.16 97.94
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 810,175,806.67 7.78
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1117130
41
17浙商银行
CD041
3,500,000 342,340,578.66 3.29
2 130235 13国开35 3,200,000 319,383,702.80 3.07
3
0117520
29
17东航股
SCP005
3,000,000 299,930,057.24 2.88
4
1117151
78
17民生银行
CD178
3,000,000 296,906,845.91 2.85
5
1117092
40
17浦发银行
CD240
3,000,000 296,901,634.96 2.85
6
1117151
84
17民生银行
CD184
3,000,000 296,828,653.26 2.85
7
1117102
97
17兴业银行
CD297
3,000,000 296,827,650.38 2.85
8
1117151
90
17民生银行
CD190
3,000,000 296,821,667.74 2.85
9 150315 15进出15 2,600,000 260,992,855.41 2.51
10 150224 15国开24 2,000,000 200,471,394.62 1.93
7.7 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 4 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 44 页 共 51 页
报告期内偏离度的最高值 0.2664%
报告期内偏离度的最低值 0.0494%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1568%
报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 情况说明 情况说明 情况说明
本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 情况说明 情况说明 情况说明
本报告期内，本货币市场基金正偏离度绝对值未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明 基金计价方法说明 基金计价方法说明 基金计价方法说明。 。 。 。
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即计价对象以买入成本列示，按照
票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法进
行摊销，每日计提损益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， ， ， ，或在报 或在报 或在报 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责 告编制日前一年内受到公开谴责 告编制日前一年内受到公开谴责 告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
7.9.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 60,790,191.50
3 应收利息 54,339,985.16
4 应收申购款 159,990,273.43
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 275,120,450.09 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 45 页 共 51 页
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ § § §8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
嘉合货
币A
19,888 37,812.20 51,569,572.33 6.86% 700,439,494.19 93.14%
嘉合货
币B
99 97,530,715.59 9,480,772,984.49 98.19% 174,767,859.24 1.81%
合计 19,987 520,715.96 9,532,342,556.82 91.59% 875,207,353.43 8.41%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自级别的份
额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
嘉合货币A 6,589,771.97 0.88%
嘉合货币B － －
合计 6,589,771.97 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
嘉合货币A >100
嘉合货币B 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放 嘉合货币A 0 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 46 页 共 51 页
式基金
嘉合货币B 0
合计 0
注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总
量在100万份以上，未持有本基金B份额。
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。
§ § § §9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
嘉合货币A 嘉合货币B
基金合同生效日(2015年5月6日)基
金份额总额
568,321.28 1,035,652,321.14
本报告期期初基金份额总额 337,216,366.14 2,698,370,206.67
本报告期基金总申购份额 1,605,392,241.59 31,387,558,736.27
减：本报告期基金总赎回份额 1,190,599,541.21 24,430,388,099.21
本报告期期末基金份额总额 752,009,066.52 9,655,540,843.73
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自级别的份
额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
§ § § §10 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1、基金管理人于2017年6月10日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级
管理人员（副总经理）变更的公告》，新任蔡奕先生为公司副总经理。上述变更事项经
公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，并按照规定备案。
2、基金管理人于2017年6月22日发布了《嘉合基金管理有限公司关于总经理离任及
副总经理代行总经理职务的公告》，总经理徐岱先生离任，由蔡奕先生代行总经理职务。
上述变更事项经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，并按照规定备案。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 47 页 共 51 页
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起至2016年12月27日止，聘请安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）为本基金提供审计服务。自2016年12月28日起，公司由于业务需要，改聘
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，上述改聘事项经公
司董事会会议审议通过，并按照规定备案。
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管 托管人及其高级管 托管人及其高级管 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 理人员受监管部门稽查或处罚的情况 理人员受监管部门稽查或处罚的情况 理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受
到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中国
国际
金融
有限
公司
2 － － － － － － － － －
注：1、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用，本着
安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证券经营机构的经营情况、
治理情况、研究实力等进行综合考量。
2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。
10.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过0.5%的情况 的情况 的情况 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。
10.9 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 48 页 共 51 页
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
嘉合基金管理有限公司旗下基金
2016年年度最后一个市场交易日
基金资产净值和基金份额净值公
告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-01-03
2
嘉合基金关于调整旗下开放式基
金在盈米财富的最低持有份额的
数额限制的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-01-13
3
嘉合货币市场基金2016年第4季
度报告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-01-19
4
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加金百临为销售机构并开
通基金转换业务的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-01-20
5
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加华瑞保险销售、奕丰金
融为销售机构的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-01-24
6
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加伯嘉基金为销售机构并
开通基金转换业务的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-03-01
7
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加金斧子、鑫鼎盛为销售
机构并开通基金转换业务及参加
其费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-03-03
8
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加海通证券为销售机构并
开通基金转换业务及参加其费率
优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-03-10
9
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加麟龙投顾为销售机构并
开通基金转换业务及参加其费率
优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-03-15
10 嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国 2017-03-24 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 49 页 共 51 页
基金增加凯石财富、中正达广为
销售机构并开通基金转换业务及
参加其费率优惠活动的公告
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
11
嘉合货币市场基金2016年年度报
告
基金管理人网站 2017-03-29
12
嘉合货币市场基金2016年年度报
告摘要
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-03-29
13
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加盈信基金、苏宁基金为
销售机构并开通基金转换业务及
参加其费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-04-21
14
嘉合货币市场基金2017年第1季
度报告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
0217-04-24
15
嘉合基金管理有限公司关于参加
伯嘉基金费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-04-26
16
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加成都万华源、植信基金
为销售机构的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-05-10
17
嘉合基金关于调整旗下开放式基
金在盈米财富的申购金额下限的
公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-05-13
18
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加开源证券、众禄基金为
销售机构并开通基金转换业务及
参加其费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-05-17
19
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加肯特瑞财富为销售机构
并开通基金转换业务及参加其费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-05-19
20 嘉合基金管理有限公司关于参加 《上海证券报》、《中国 2017-06-06 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 50 页 共 51 页
长量基金费率优惠活动的公告 证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
21
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加中期资管为销售机构并
参加其费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-06-06
22
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加平安证券、凤凰金信为
销售机构的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-06-09
23
嘉合基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员（副总经理）
变更的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-06-10
24
嘉合基金管理有限公司关于旗下
基金增加中证金牛为销售机构并
开通基金转换业务及参加其费率
优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-06-13
25
嘉合货币市场基金招募说明书
（更新）摘要(2017年第1号）
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2017-06-17
26
嘉合货币市场基金招募说明书
（更新）(2017年第1号）
基金管理人网站 2017-06-17
27
嘉合基金管理有限公司关于总经
理离任及副总经理代行总经理职
务的公告
《证券时报》、基金管理
人网站
2017-06-22
§ § § §11
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 的情况 的情况 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 嘉合货币市场基金2017年半年度报告
第 51 页 共 51 页
机
构
1
2017-01-04
至
2017-01-04
0.00 3600000000 3550000000 118413747.26 1.14%
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§ § § §12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的文件
二、《嘉合货币市场基金基金合同》
三、《嘉合货币市场基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得文件复印件。
投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。
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二〇一七年八月二十六日 二〇一七年八月二十六日 二〇一七年八月二十六日 二〇一七年八月二十六日
