华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年6 月30 日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年8 月26 日 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年3月24 日起至 6月 30 日止。 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴吉年丰
基金主代码 004374
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月 24日
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 115,771,691.44份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
下属分级基金的交易代码： 004374 004375
报告期末下属分级基金的份额总额 70,743,934.52份 45,027,756.92份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机
会，力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。
投资策略
本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避
证券市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力
的投资标的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有中高风险、中高预期收益的特征，其风险和预期收
益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
下属分级基金
的风险收益特
征
本基金为混合型基金，具有中高风
险、中高预期收益的特征，其风险和
预期收益低于股票型基金、 高于债券
本基金为混合型基金，具有中高风
险、中高预期收益的特征，其风险和
预期收益低于股票型基金、 高于债券华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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型基金和货币市场基金。 型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 尤小刚 王永民
联系电话 021-80299000 010-66594896
电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-632-9090 95566
传真 021-60963566 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 88号 4306室
北京市西城区复兴门内大
街1 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 88号金茂大厦4306室
北京市西城区复兴门内大
街1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨平 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰保兴基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 88 号金茂大厦4306室
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年3月24日 - 2017
年6月30日)
报告期(2017 年3 月24日 -
2017年 6月30日)
本期已实现收益 -5,493,477.23 -3,523,222.61
本期利润 -3,061,874.48 -1,975,161.72
加权平均基金份额本期利润 -0.0433 -0.0438
本期加权平均净值利润率 -4.55% -4.61%
本期基金份额净值增长率 -4.33% -4.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -5,491,642.23 -3,517,899.37
期末可供分配基金份额利润 -0.0776 -0.0781
期末基金资产净值 67,683,058.06 43,056,360.42
期末基金份额净值 0.9567 0.9562
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -4.33% -4.38%
注：1、本基金合同生效日为2017 年3月24日，截止报告期末基金合同生效未满半年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴吉年丰A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.30% 0.61% 3.74% 0.47% 0.56% 0.14%
过去三个月 -3.90% 0.77% 3.93% 0.44% -7.83% 0.33%
自基金合同
生效起至今
-4.33% 0.74% 3.89% 0.44% -8.22% 0.30%
华泰保兴吉年丰C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.29% 0.61% 3.74% 0.47% 0.55% 0.14%
过去三个月 -3.95% 0.77% 3.93% 0.44% -7.88% 0.33%
自基金合同
生效起至今
-4.38% 0.74% 3.89% 0.44% -8.27% 0.30%
注：1、本基金合同生效日为2017 年3月24日，截止报告期末基金合同生效未满半年。
2、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2017年3月24日生效，截止报告期末基金合同生效未满半年。
2、按照本基金基金合同约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金尚未完成建仓。 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰保兴基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2016]1309 号文核准，于 2016 年 7 月 26
日成立，注册资本 1.2 亿元人民币，公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司（下称“华泰保
险集团”） 、 上海飞恒资产管理中心 （有限合伙） （下称“飞恒资产”） 、 上海旷正资产管理中心 （有
限合伙） （下称“旷正资产”） 、上海泰颐资产管理中心（有限合伙） （下称“泰颐资产”） 、上海
哲昌资产管理中心（有限合伙） （下称“哲昌资产”） 、上海志庄资产管理中心（有限合伙） （下称
“志庄资产”） ，其中，华泰保险集团持股比例为80%，飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资
产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台，合计持股比例为20%。
截至2017年6月30日， 公司资产管理总规模为143.9 亿元， 其中公募基金管理规模为54.21
亿元，包括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券
投资基金、华泰保兴货币市场基金等3只产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
尚烁徽 基金经理 2017年3月24日 - 7年
上海交通大学硕士，CFA。
历任华泰资产管理有限公
司权益组合部研究员、投资
经理、高级投资经理。 在
华泰资产管理有限公司任
职期间，曾管理华泰人寿保
险股份有限公司投连险产
品、保险机构相对收益型委
托账户、绝对收益型委托账
户、组合类保险资产管理产华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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品和企业年金计划等。2016
年8月加入华泰保兴基金管
理有限公司。
傅奕翔 基金经理 2017年3月24日 - 5年
上海财经大学经济学硕士。
历任华泰资产管理有限公
司固定收益部研究员、投资
助理，权益投资部投资助
理，投资研究曾覆盖电子、
传媒、计算机等行业。2016
年8月加入华泰保兴基金管
理有限公司。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日
期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法
违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行
以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得
到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度
及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原
则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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合投资信息严格管理及保密制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；
加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估
体系等。
本报告期内，各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制
度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌
内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并
拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资
组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5
日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异
常交易行为。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济整体较为平稳，三四线地产销售超预期，带动了地产投资、地产后周期消费在内
的行业景气度上升。欧美经济的回暖，二季度我国出口增速较好，对经济也有较好的正向作用。
风险来自于去杠杆对整体虚拟资产估值的影响，二季度权益市场表现较弱与之有较大关系。
二季度整体 A股表现较弱且分化严重，上证 50 上涨 8.06%，同期中证 1000 下跌 10.47%。由
于 PPI 转正叠加去年低基数效应，蓝筹股整体业绩增速较好，中小创个股受到外延放缓等因素影
响业绩增速有一定的下滑风险。使得这两种风格的资产在二季度出现了巨大的分化。
本基金在二季度表现不佳，原因如下：1）3月下旬蓝筹股新高，建仓初期未能配置前期涨幅
较大的蓝筹股，布局了前期涨幅不大的部分中小市值板块在之后的 2 个月中小市值个股的估值受
到较大冲击。2）错误的判断了4月初雄安新区推出对整个市场风险偏好度的提升，故在不合适的
时间点将仓位加到了比较高的位置。
华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰保兴吉年丰A基金份额净值为0.9567 元， 本报告期基金份额净值增长率
为-4.33%；截至本报告期末华泰保兴吉年丰C基金份额净值为0.9562元，本报告期基金份额净值
增长率为-4.38%；同期业绩比较基准收益率为3.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济有望实现平稳增长，投资方面，我们认为地产投资有望实现平稳增长，基建
可能面临一定的回落风险。 出口方面有望持续受益于人民币有效汇率的调整以及海外的经济复苏。
权益市场一方面是金融去杠杆进入自查后的第二阶段， 整体环境对虚拟的权益资产仍然不利。
但考虑到指数权重股利润增速较好，指数下跌空间比较有限，指数仍将保持震荡趋势。
行业方面，我们认为由于部分工业品库存较低，供需结构较好且有环保检查的持续推进，利
润和ROE 水平有望创历史新高，我们看好相关板块在下半年的表现。
风格方面，我们认为一个季度到半年时间范围内，仍然是以沪深 300和上证50 为主的指数占
优势。理由是，13-16 年上半年经历了央行放水叠加金融加杠杆的动作从16年年中出现逆转，对
市场风险偏好度造成了巨大的冲击。从业绩上看，我们测算沪深 300 相对创业板的利润增速与估
值比较在 2018年前仍有性价比。考虑到部分大市值股票市值角度已经接近甚至超过全球龙头，我
们将更重视 100-500 亿市值范围内的标的，着重从行业景气度、公司战略、公司治理、公司执行
力等角度选出优秀的公司作为潜在投资标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理、科学和一贯性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员
会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会委员由分管运营
的副总经理、研究部、风险管理部、监察稽核部和运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员
均具备良好的专业胜任能力，在基金估值研究或运作方面具有丰富经验。
研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项
进行监控和报告，对拟采用的估值方法进行初步判断，提出适用的估值模型和参数；风险管理部
负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证
研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件；监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守
法规和公司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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披露；根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核；运营保障部根据相关
法规和本办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况，根据公司估
值委员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定及时进行信
息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服
务协议， 由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的
固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截至报告期末基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基
金运作管理办法》第四十一条第一款规定。 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰保兴吉年丰混合型发起式
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确、完整。 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 41,780,014.58
结算备付金
1,134,467.51
存出保证金
69,937.57
交易性金融资产 6.4.7.2 70,741,701.69
其中：股票投资
70,741,701.69
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 35,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 7,304.75
应收股利
-
应收申购款
19.94
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
148,733,446.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6月 30日 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 19 页 共 63 页
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
37,352,933.61
应付赎回款
96,705.53
应付管理人报酬
70,950.74
应付托管费
22,172.14
应付销售服务费
6,902.11
应付交易费用 6.4.7.7 412,879.45
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 31,483.98
负债合计
37,994,027.56
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 115,771,691.44
未分配利润 6.4.7.10 -5,032,272.96
所有者权益合计
110,739,418.48
负债和所有者权益总计
148,733,446.04
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，华泰保兴吉年丰 A 基金份额净值 0.9567 元，基金份额总额
70,743,934.52份； 华泰保兴吉年丰C基金份额净值0.9562 元， 基金份额总额45,027,756.92份。
华泰保兴吉年丰份额总额合计为115,771,691.44份。
6.2 利润表
会计主体：华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
本报告期：2017年3月 24 日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017年 6月
30 日
一、收入
-3,905,420.12
1.利息收入
233,399.09
其中：存款利息收入 6.4.7.11 90,717.02
债券利息收入
236.77
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
142,445.30
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,118,553.69
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,422,981.94
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 65,124.73
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 239,303.52
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
3,979,663.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
70.84
减：二、费用
1,131,616.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 236,490.64
2．托管费 6.4.10.2.2 73,903.30
3．销售服务费 6.4.10.2.3 23,008.33 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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4．交易费用 6.4.7.19 763,996.38
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 34,217.43
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-5,037,036.20
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-5,037,036.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
本报告期：2017年3月 24 日(基金合同生效日)至2017 年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月24 日(基金合同生效日)至2017 年 6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 115,857,615.14 - 115,857,615.14
二、 本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- -5,037,036.20 -5,037,036.20
三、 本期基金份额交易产生的基金净值
变动数
（净值减少以“-”号填列）
-85,923.70 4,763.24 -81,160.46
其中：1.基金申购款 97,959.80 -4,165.60 93,794.20
2.基金赎回款 -183,883.50 8,928.84 -174,954.66
四、 本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 115,771,691.44 -5,032,272.96 110,739,418.48 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署：
______王冠龙______
______寻卫国______
____王云凌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2017]116号《关于准予华泰保兴吉年丰混合型发起式证
券投资基金注册的批复》核准，由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开
放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集115,848,123.50元，业经江
苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚审验[2017]22号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》 于2017年3 月 24日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为115,857,615.14份， 其中认购资金利息折合基金份额9,491.64
份。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰保兴吉年丰混合型发
起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取
方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收
取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，赎回时收取
赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基
金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计
算基金份额净值并单独公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票） 、债券（包括国债、金融
债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可
转债） 、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券） 、债券回购） 、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他存款） 、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或经中国证监会批准允许华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。基金的投资组合比例为：股票资产
占基金资产的比例为 60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率
*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”） 、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会（以下
简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰保兴吉年丰混合型发起
式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年 3月 24 日（基金合同生效日）至 2017年 6月 30 日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 3 月 24
日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年3月24日（基金合同生效日）至2017年 06月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
（2）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终
止； （2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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（2）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
（3）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累
计亏损） 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每份基金份额每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基
金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分
配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可对各类基金份额选择不同的分红方式，投资人
可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行
再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金
份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额
收益分配金额后不能低于面值；投资人的现金红利保留到小数点后第 2 位，由此误差产生的收益
或损失由基金资产承担；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易
不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。
（2）在银行间同业市场交易的债券和资产支持证券品种，根据中国证监会证监会计字
[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券和资产支持证券按现金流量折现
法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外） ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
（1）自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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入亦免征增值税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 41,780,014.58
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 41,780,014.58
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 66,762,038.05 70,741,701.69 3,979,663.64
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 66,762,038.05 70,741,701.69 3,979,663.64
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 35,000,000.00 -
合计 35,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
应收活期存款利息 6,762.84
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 510.41
应收债券利息 -华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 31.50
合计 7,304.75
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
交易所市场应付交易费用 412,879.45
银行间市场应付交易费用 -
合计 412,879.45
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 31,483.98
合计 31,483.98
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华泰保兴吉年丰A
项目
本期
2017年 3月 24日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 70,763,045.37 70,763,045.37 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 31 页 共 63 页
本期申购 2,445.42 2,445.42
本期赎回(以"-"号填列) -21,556.27 -21,556.27
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 70,743,934.52 70,743,934.52
金额单位：人民币元
华泰保兴吉年丰C
项目
本期
2017年 3月 24日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 45,094,569.77 45,094,569.77
本期申购 95,514.38 95,514.38
本期赎回(以"-"号填列) -162,327.23 -162,327.23
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 45,027,756.92 45,027,756.92
注：1、申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金于 2017 年 2 月 27 日至 2017 年 3 月 17 日期间公开发售，共募集有效净认购资金
115,857,615.14元，其中含认购资金利息9,491.64元。
3、根据《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰保兴吉年丰混合型发起
式证券投资基金招募说明书》 的相关规定， 本基金于2017年3月 24日 （基金合同生效日） 至2017
年6月22日期间暂不向投资人开放基金交易， 申购、 赎回等业务自 2017年 6月23日起开始办理。
华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 32 页 共 63 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华泰保兴吉年丰A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -5,493,477.23 2,431,602.75 -3,061,874.48
本期基金份额交易
产生的变动数
1,835.00 -836.98 998.02
其中：基金申购款 -229.40 105.18 -124.22
基金赎回款 2,064.40 -942.16 1,122.24
本期已分配利润 - - -
本期末 -5,491,642.23 2,430,765.77 -3,060,876.46
单位：人民币元
华泰保兴吉年丰C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -3,523,222.61 1,548,060.89 -1,975,161.72
本期基金份额交易
产生的变动数
5,323.24 -1,558.02 3,765.22
其中：基金申购款 -8,493.81 4,452.43 -4,041.38
基金赎回款 13,817.05 -6,010.45 7,806.60
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,517,899.37 1,546,502.87 -1,971,396.50
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 3月 24日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30 日
活期存款利息收入 82,975.29 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 33 页 共 63 页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,540.26
其他 201.47
合计 90,717.02
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 3月 24日(基金合同生效日)至 2017年 6月30日
卖出股票成交总额 270,704,371.48
减：卖出股票成本总额 279,127,353.42
买卖股票差价收入 -8,422,981.94
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日
卖出债券 （、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,416,863.49
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,346,636.24
减：应收利息总额 5,102.52
买卖债券差价收入 65,124.73
6.4.7.14 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 34 页 共 63 页
2017年 3月 24日(基金合同生效日)至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 239,303.52
基金投资产生的股利收益 -
合计 239,303.52
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 3月24日(基金合同生效日)至 2017年6月30 日
1.交易性金融资产 3,979,663.64
——股票投资 3,979,663.64
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,979,663.64
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月 24日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
基金赎回费收入 70.84
合计 70.84
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月24日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
交易所市场交易费用 763,996.38华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 35 页 共 63 页
银行间市场交易费用 -
合计 763,996.38
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月 24日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
审计费用 17,491.32
信息披露费 13,992.66
银行汇划费用 2,333.45
其他费用 400.00
合计 34,217.43
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰保兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰财产保险有限公司
基金管理人的控股股东华泰保险集团股份有限公
司全资控股的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 36 页 共 63 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金基金合同于2017年3月24日生效，本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 236,490.64
其中：支付销售机构的客户维护费 5,582.94
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月24日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 73,903.30
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 37 页 共 63 页
各关联方名称 2017年 3月24日(基金合同生效日)至 2017年6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C 合计
中国银行股份有限公司 - 518.98 518.98
华泰保兴基金管理有限公司 - 20,563.71 20,563.71
合计 - 21,082.69 21,082.69
注：本基金设有A类基金份额和C 类基金份额。A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的
销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年3月 24日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
基金合同生效日（ 2017 年 3 月
24 日 ）持有的基金份额
10,000,200.00 0.00
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 0.00 0.00
期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 10,000,200.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
8.64% 0.00% 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 38 页 共 63 页
注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华泰保兴吉年丰A
关联方名称
本期末
2017年 6月30日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰财产保险有限公司 30,002,000.00 25.91%
注：1、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的
情况。
2、华泰财产保险有限公司是基金管理人的控股股东华泰保险集团股份有限公司全资控股的子公
司。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年3月 24日(基金合同生效日)至2017年 6月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 41,780,014.58 82,975.18
注：本基金银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金基金合同于 2017 年 3 月 24 日生效，本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销证
券交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 39 页 共 63 页
6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了分工明确、相互制约的风险管理
组织架构体系。公司的风险管理组织架构体系由公司董事会、董事会风险控制委员会、经理层及
其合规和风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各业务部门及全体员工共同组成。
董事会负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对公司的
风险控制承担最终责任；董事会下设风险控制委员会，负责对公司经营管理和投资业务进行合规
性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。公司经理层负责根据董事会批准的风险控制
制度和战略具体组织实施公司风险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任；
总经理负责公司全面的风险控制工作，副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作；公司经理
层下设合规和风险管理委员会，负责协助经理层进行风险管理的咨询和议事，指导、协调和监督
各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。在业务操作层面，督察长按照中国证监会有关监管
规定开展风险管理工作，负责分管并领导监察稽核部、风险管理部独立履行监察稽核及风险管理
职责；监察稽核部对公司的风险控制承担独立评估、检查和报告职责；风险管理部对公司的风险
控制承担评估、分析、评价职责，具体而言，风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，力
争各投资组合的投资范围及投资比例限制合规；参与各投资组合新股申购、债券申购以及银行间
交易等场外交易的风险识别与评估，保证场外交易的事中合规控制，并完成各投资组合的投资风
险及绩效分析。公司各业务部门负责执行公司的风险控制政策及决策，定期对本部门的风险进行
全面评估，并对本部门风险控制的有效性负责；公司所有员工是本岗位风险控制的直接责任人，
负责具体风险管理职责的实施。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 40 页 共 63 页
评估各种风险可能产生的损失。从定性的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的额度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融 工具的特
征通过特定的风险量化指标、模型、日常量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程度，以及
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围之内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行活期
存款存放在本基金托管人中国银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险较低；本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；本基金也可在银行间同业市场进行交易，交易前基金管理人均会对交
易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。截止217年 6月 30日，本基金未持有债券
（本基金基金合同于 2017年3月24日生效，2016年12月30日无相关数据） 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金基金合同于 2017 年 3 月 24 日生效，本报告期未进行债券投资，上年度末无相关数据
产生。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金基金合同于 2017 年 3 月 24 日生效，本报告期未进行债券投资，上年度末无相关数据
产生。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来源于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来源于投资品种
所处的交易市场不活跃带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 41 页 共 63 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持有的证券在证券交易所上市或在银
行间市场进行交易，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过本基金资产净值的 10%，本基金
与本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报
告期末，本基金未持有流通受限证券，本基金持有的证券均能以合理价格适时变现。此外，本基
金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过本基金持有
的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此，本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,780,014.58 - - - - 41,780,014.58
结算备付金 1,134,467.51 - - - - 1,134,467.51华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 42 页 共 63 页
存出保证金 69,937.57 - - - - 69,937.57
交易性金融资产 - - - - 70,741,701.69 70,741,701.69
买入返售金融资产 35,000,000.00 - - - - 35,000,000.00
应收利息 - - - - 7,304.75 7,304.75
应收申购款 - - - - 19.94 19.94
资产总计 77,984,419.66 - - - 70,749,026.38 148,733,446.04
负债
应付证券清算款 - - - - 37,352,933.61 37,352,933.61
应付赎回款 - - - - 96,705.53 96,705.53
应付管理人报酬 - - - - 70,950.74 70,950.74
应付托管费 - - - - 22,172.14 22,172.14
应付销售服务费 - - - - 6,902.11 6,902.11
应付交易费用 - - - - 412,879.45 412,879.45
其他负债 - - - - 31,483.98 31,483.98
负债总计 - - - - 37,994,027.56 37,994,027.56
利率敏感度缺口 77,984,419.66 - - - 32,754,998.82 110,739,418.48
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险主要来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结
合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，
选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，
对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金基金管理人对本基金所持有的证券价格实施日常监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR 指标等测试本基金面临的潜在价格风险，
以及时可靠地对风险进行预防、跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 70,741,701.69 63.88
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 70,741,701.69 63.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，与本基金组合的贝塔系数紧密相关；
除业绩比较基准收益率发生变动之外，影响本基金资产净值的其他风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年6 月 30 日 ）
业绩比较基准上涨 5% 5,313,277.30
业绩比较基准下跌 5% -5,313,277.30
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）金融工具公允价值计量的方法 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 44 页 共 63 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（2）持续的以公允价值计量的金融工具
A．各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 70,741,701.69元，无属于第二层次和第三层次的余额。
B．公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
C．第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（3）非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
（4）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
2、增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5 月1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1 月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 45 页 共 63 页
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 46 页 共 63 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 70,741,701.69 47.56
其中：股票 70,741,701.69 47.56
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 35,000,000.00 23.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 42,914,482.09 28.85
7 其他各项资产 77,262.26 0.05
8 合计 148,733,446.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 57,863,274.69 52.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 3,951,408.00 3.57
G
交通运输、仓储和邮政业 3,408,018.00 3.08
H
住宿和餐饮业 - - 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 47 页 共 63 页
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J
金融业 - -
K
房地产业 5,519,001.00 4.98
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 70,741,701.69 63.88
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000756 新华制药 334,880 5,083,478.40 4.59
2 300083 劲胜精密 519,100 4,796,484.00 4.33
3 600388 龙净环保 302,500 4,697,825.00 4.24
4 600153 建发股份 305,600 3,951,408.00 3.57
5 600703 三安光电 198,000 3,900,600.00 3.52
6 601600 中国铝业 849,600 3,840,192.00 3.47
7 600197 伊力特 191,200 3,734,136.00 3.37
8 000960 锡业股份 260,700 3,548,127.00 3.20
9 600426 华鲁恒升 295,641 3,470,825.34 3.13
10 002450 康得新 151,367 3,408,784.84 3.08
11 601006 大秦铁路 406,200 3,408,018.00 3.08
12 001979 招商蛇口 157,700 3,368,472.00 3.04 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 48 页 共 63 页
13 600219 南山铝业 807,800 2,738,442.00 2.47
14 000858 五粮液 46,700 2,599,322.00 2.35
15 600519 贵州茅台 5,200 2,453,620.00 2.22
16 002456 欧菲光 132,803 2,413,030.51 2.18
17 300136 信维通信 58,536 2,342,610.72 2.12
18 002008 大族激光 66,967 2,319,736.88 2.09
19 000063 中兴通讯 94,600 2,245,804.00 2.03
20 600201 生物股份 60,500 2,151,985.00 1.94
21 600048 保利地产 215,700 2,150,529.00 1.94
22 600566 济川药业 55,700 2,118,271.00 1.91
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 601231 环旭电子 11,616,715.10 10.49
2 300197 铁汉生态 11,250,774.80 10.16
3 601600 中国铝业 10,718,166.00 9.68
4 300070 碧水源 10,564,639.84 9.54
5 300628 亿联网络 8,733,835.00 7.89
6 002310 东方园林 8,695,793.00 7.85
7 600388 龙净环保 8,265,629.60 7.46
8 300285 国瓷材料 7,955,601.00 7.18
9 603626 科森科技 7,780,722.98 7.03
10 300145 中金环境 7,134,899.60 6.44
11 600548 深高速 6,797,016.59 6.14
12 603979 金诚信 6,731,288.60 6.08
13 001979 招商蛇口 6,686,707.55 6.04 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 49 页 共 63 页
14 600803 新奥股份 6,518,410.00 5.89
15 000756 新华制药 6,495,822.10 5.87
16 002456 欧菲光 6,470,515.00 5.84
17 601989 中国重工 6,412,430.00 5.79
18 002045 国光电器 6,345,984.00 5.73
19 002564 天沃科技 6,299,463.31 5.69
20 600219 南山铝业 6,107,745.50 5.52
21 002008 大族激光 6,066,655.74 5.48
22 300408 三环集团 6,031,581.04 5.45
23 300136 信维通信 5,963,419.08 5.39
24 600977 中国电影 5,945,153.86 5.37
25 000031 中粮地产 5,888,951.84 5.32
26 000925 众合科技 5,858,698.20 5.29
27 000826 启迪桑德 5,791,812.68 5.23
28 002466 天齐锂业 5,688,802.00 5.14
29 601668 中国建筑 5,592,750.67 5.05
30 600863 内蒙华电 5,546,847.00 5.01
31 000786 北新建材 5,451,312.59 4.92
32 603377 东方时尚 5,449,954.12 4.92
33 300083 劲胜精密 4,946,250.67 4.47
34 000063 中兴通讯 4,826,560.80 4.36
35 002475 立讯精密 4,407,412.00 3.98
36 000967 盈峰环境 4,393,734.30 3.97
37 600153 建发股份 3,869,008.00 3.49
38 600703 三安光电 3,839,542.00 3.47
39 603179 新泉股份 3,806,204.00 3.44
40 002273 水晶光电 3,788,405.67 3.42
41 600197 伊力特 3,625,258.39 3.27 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 50 页 共 63 页
42 002596 海南瑞泽 3,497,936.00 3.16
43 600848 上海临港 3,457,965.00 3.12
44 000960 锡业股份 3,342,530.00 3.02
45 601006 大秦铁路 3,317,356.00 3.00
46 002450 康得新 3,285,161.12 2.97
47 601336 新华保险 3,282,979.00 2.96
48 002043 兔宝宝 3,282,491.74 2.96
49 603040 新坐标 3,281,143.00 2.96
50 603008 喜临门 3,265,914.00 2.95
51 000333 美的集团 3,246,772.00 2.93
52 300409 道氏技术 3,244,587.52 2.93
53 000970 中科三环 3,242,076.00 2.93
54 600110 诺德股份 3,240,643.99 2.93
55 600176 中国巨石 3,225,081.00 2.91
56 603986 兆易创新 3,207,666.77 2.90
57 600426 华鲁恒升 3,194,076.50 2.88
58 002155 湖南黄金 3,148,517.00 2.84
59 002236 大华股份 2,781,324.00 2.51
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 601231 环旭电子 11,208,213.70 10.12
2 300197 铁汉生态 10,739,599.91 9.70
3 300070 碧水源 10,194,039.00 9.21
4 300628 亿联网络 8,458,832.48 7.64
5 002310 东方园林 8,044,869.50 7.26
6 300285 国瓷材料 7,913,136.48 7.15 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 51 页 共 63 页
7 603626 科森科技 7,427,521.73 6.71
8 300145 中金环境 7,130,417.02 6.44
9 002045 国光电器 6,835,748.32 6.17
10 601600 中国铝业 6,525,230.72 5.89
11 601989 中国重工 6,206,664.00 5.60
12 600548 深高速 6,077,252.25 5.49
13 300408 三环集团 5,982,173.51 5.40
14 000786 北新建材 5,934,183.73 5.36
15 000925 众合科技 5,803,973.33 5.24
16 603979 金诚信 5,769,587.60 5.21
17 600863 内蒙华电 5,706,843.00 5.15
18 002564 天沃科技 5,675,504.13 5.13
19 600803 新奥股份 5,613,400.00 5.07
20 000031 中粮地产 5,555,503.26 5.02
21 000826 启迪桑德 5,539,805.33 5.00
22 601668 中国建筑 5,534,879.97 5.00
23 603377 东方时尚 5,251,100.90 4.74
24 002475 立讯精密 5,240,535.80 4.73
25 002456 欧菲光 5,183,892.13 4.68
26 600977 中国电影 5,149,028.56 4.65
27 002466 天齐锂业 4,970,096.64 4.49
28 002008 大族激光 4,453,472.83 4.02
29 300136 信维通信 4,268,257.81 3.85
30 000967 盈峰环境 4,177,588.98 3.77
31 603179 新泉股份 3,632,435.46 3.28
32 002596 海南瑞泽 3,559,912.00 3.21
33 600388 龙净环保 3,518,838.50 3.18
34 601336 新华保险 3,403,493.00 3.07 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 52 页 共 63 页
35 603040 新坐标 3,353,378.00 3.03
36 600848 上海临港 3,285,454.39 2.97
37 002273 水晶光电 3,270,952.50 2.95
38 000333 美的集团 3,210,276.00 2.90
39 001979 招商蛇口 3,175,600.00 2.87
40 000970 中科三环 3,168,414.00 2.86
41 600176 中国巨石 3,153,553.00 2.85
42 002155 湖南黄金 3,133,606.83 2.83
43 600110 诺德股份 3,119,797.50 2.82
44 600219 南山铝业 3,101,211.00 2.80
45 300409 道氏技术 3,066,732.64 2.77
46 002236 大华股份 3,046,063.49 2.75
47 000063 中兴通讯 3,039,394.00 2.74
48 002043 兔宝宝 2,949,333.98 2.66
49 603008 喜临门 2,827,312.32 2.55
50 603986 兆易创新 2,727,665.00 2.46
51 600011 华能国际 2,336,233.14 2.11
52 600900 长江电力 2,228,820.00 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 345,889,391.47
卖出股票收入（成交）总额 270,704,371.48
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 53 页 共 63 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：股指期货不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：国债期货不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，无基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 69,937.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 - 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 54 页 共 63 页
4 应收利息 7,304.75
5 应收申购款 19.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 77,262.26
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
第 55 页 共 63 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华泰保兴吉
年丰A
59 1,199,049.74 59,999,900.00 84.81% 10,744,034.52 15.19%
华泰保兴吉
年丰C
88 511,679.06 40,003,000.00 88.84% 5,024,756.92 11.16%
合计 137 845,048.84 100,002,900.00 86.38% 15,768,791.44 13.62%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
华泰保兴吉年丰A 3,822,207.82 5.4029%
华泰保兴吉年丰C 413.94 0.0009%
合计 3,822,621.76 3.3019%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华泰保兴吉年丰A >100
华泰保兴吉年丰C 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰保兴吉年丰A >100
华泰保兴吉年丰C 0
合计 >100
华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,200.00 8.64 10,000,200.00 8.64
自基金合同
生效之日起
不少于 3年
基金管理人高级
管理人员
0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 -
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -
合计 10,000,200.00 8.64 10,000,200.00 8.64 -
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C
基金合同生效日（2017 年3 月24 日）基金份额总额 70,763,045.37 45,094,569.77
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,445.42 95,514.38
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 21,556.27 162,327.23
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 70,743,934.52 45,027,756.92
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人2017年3月30 日公告，增聘王现成先生为本公司副总经理。
（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门
稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 2 616,593,762.95 100.00% 438,581.95 100.00% -
广发证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
申万证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交
总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 2,514,365.48 100.00% 653,000,000.00 100.00% - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。
专用交易单元的选择标准：
（1）财务状况良好，经营行为规范；
（2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务；
（3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
专用交易单元的选择程序：
（1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否
的决策； 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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（2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单
元的交易量进行分配和调整。
2、报告期内基金租用交易单元的变更情况：
本基金于本报告期内成立，本报告期内租用的交易单元全部为新增交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰保兴基金管理有限公司关于开通网上直销通
联支付业务并实施费率优惠的公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年 1月 6日
2
华泰保兴基金管理有限公司关于调整旗下基金最
低赎回份额、最低份额保留余额的公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年3月10日
3
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加蚂
蚁基金为销售机构及开通定投、转换业务并参加
其费率优惠活动的公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年3月17日
4
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下增加中信建
投证券为销售机构及开通定投业务并参加其费率
优惠活动的公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年3月17日
5
华泰保兴基金管理有限公司关于新任副总经理的
公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年3月30日
6
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上
海攀赢金融信息服务有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务的公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年4月12日
7
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上
海汇付金融服务有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参加申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年4月12日
8
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加申
万宏源证券有限公司为销售机构及开通定投、转
换业务并参加申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年4月13日
9 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加申 《中国证券报》 2017年4月15日 华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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万宏源西部证券有限公司为销售机构及开通申
购、转换等业务并参加申购费率优惠活动的公告
及管理人网站
10
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加北
京肯特瑞财富投资管理有限公司为销售机构及开
通定投、转换业务并参加认申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年 5月 4日
11
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加浙
江同花顺基金销售有限公司为销售机构及开通申
购、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公
告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年6月17日
12
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上
海好买基金销售有限公司为销售机构及开通申
购、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公
告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年6月17日
13
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金开放
日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年6月21日
14
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上
海基煜基金销售有限公司为销售机构及开通申
购、转换等业务并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》
及管理人网站
2017年6月24日
华泰保兴吉年丰 2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 2017.03.24-2017.06.30 0.00 0.00 0.00 30,002,000.00 25.91%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，在市场流动
性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投
资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注：单一机构投资者 1通过认购，在基金合同生效日持有本基金份额 30,002,000.00 份。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、 《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、 《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、 《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 4306 室
12.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com 查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090 查询
华泰保兴基金管理有限公司
2017年 8月 26日
