国 开 泰富 开 泰 灵活 配 置 混 合型 证 券 投资 基
金
2 0 1 7 年 半 年度 报 告 摘 要
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 8 月 2 5 日国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 0 8 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 国 开 开 泰 混 合
基 金 主 代 码 0 0 3 7 6 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日
基 金 管 理 人 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 2 0 , 8 7 6 , 4 6 5 . 0 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 国 开 开 泰 混 合 A 国 开 开 泰 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 3 7 6 2 0 0 3 7 6 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 0 , 2 9 8 , 0 9 7 . 5 4 份 2 1 0 , 5 7 8 , 3 6 7 . 5 1 份国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 通 过 专 业 的 研 究 分 析 ， 力 求 超 越 业 绩 比 较 基
准 的 资 产 回 报 ， 为 投 资 者 实 现 资 产 长 期 稳 健 增 值 。
投 资 策 略
1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 主 要 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 状 况 、 国 家 财 政 和 货 币 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以
及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析 ， 在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券
市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上 ， 动 态 优 化 调 整 权 益 类 、 固 定 收 益 类 等 大 类 资 产 的 配
置 。 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。
2 、 股 票 投 资 策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上 ， 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方
法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司 ， 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组 合 ： 自 上 而
下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资
机 会 ； 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等 ； 并 结
合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判 ， 严 选 安 全 边 际 较 高 的 个 股 。
3 、 固 定 收 益 投 资 策 略
本 基 金 将 根 据 当 前 宏 观 经 济 形 势 、 金 融 市 场 环 境 ， 运 用 基 于 债 券 研 究 的 各 种 投
资 分 析 技 术 ， 进 行 个 券 精 选 。
4 、 股 指 期 货 、 权 证 等 投 资 策 略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生 产 品 。 基 金
管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基
金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控
的 前 提 下 ， 本 着 谨 慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货 的 投 资 ， 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风
险 ， 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸 如 预
期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管
理 。 本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 进 行 套 利 、 避 险 交 易 ， 控 制 基 金
组 合 风 险 ， 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时 ， 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行
基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上 ， 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数 ， 运 用 数 量 化 定 价 模 型 ，
确 定 其 合 理 内 在 价 值 ， 构 建 交 易 组 合 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 3 0 % + 中 债 总 财 富 （ 总 值 ） 指国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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数 收 益 率 * 7 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 是 一 只 混 合 型 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基
金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。 属 于 承 担 较 高 风 险 、 预 期 收 益 较 高 的 证 券 投 资 基 金 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 肖 强 方 韡
联 系 电 话 0 1 0 5 9 3 6 3 0 8 8 4 0 0 6 8 0 0 0 0 0
电 子 邮 箱 x i a o q i a n g @ c d b s f u n d . c o m f a n g w e i @ c i t i c b a n k . c o m
客 户 服 务 电 话 0 1 0 - 5 9 3 6 3 2 9 9 9 5 5 5 8 4
传 真 0 1 0 - 5 9 3 6 3 2 2 0 0 1 0 - 8 5 2 3 0 0 2 4
注 册 地 址
北 京 市 怀 柔 区 北 房 镇 幸 福
西 街 3 号 4 1 6 室
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号
办 公 地 址
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大
街 7 号 五 矿 广 场 C 座 1 0 层
北 京 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号
文 化 大 厦 北 楼
邮 政 编 码 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
法 定 代 表 人 郑 文 杰 李 庆 萍
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 证 券 日 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . c d b s f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 7 号 五
矿 广 场 C 座 1 0 层国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
基 金 级 别 国 开 开 泰 混 合 A 国 开 开 泰 混 合 C
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 -
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 9 2 , 6 7 3 . 3 2 3 , 5 5 7 , 8 1 7 . 1 1
本 期 利 润 2 2 6 , 7 2 0 . 9 0 4 , 2 4 2 , 0 2 3 . 3 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 1 8 0 . 0 1 9 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 2 . 1 7 % 1 . 9 5 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2 . 1 9 % 1 . 9 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 9 6 , 1 9 4 . 4 1 3 , 5 7 0 , 4 6 9 . 6 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 1 9 1 0 . 0 1 7 0
期 末 基 金 资 产 净 值 1 0 , 5 2 8 , 5 8 5 . 3 5 2 1 4 , 8 4 8 , 1 2 0 . 1 4
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 2 4 1 . 0 2 0 3
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 2 . 2 4 % 2 . 0 3 %
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
国 开 开 泰 混 合 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 1 . 0 1 % 0 . 0 4 % 2 . 2 3 % 0 . 2 2 % - 1 . 2 2 % - 0 . 1 8 %
过 去 三 个 月 1 . 3 6 % 0 . 0 4 % 1 . 7 2 % 0 . 2 2 % - 0 . 3 6 % - 0 . 1 8 %
过 去 六 个 月 2 . 1 9 % 0 . 0 4 % 2 . 6 9 % 0 . 2 0 % - 0 . 5 0 % - 0 . 1 6 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 . 2 4 % 0 . 0 4 % 2 . 9 8 % 0 . 2 0 % - 0 . 7 4 % - 0 . 1 6 %国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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国 开 开 泰 混 合 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 9 8 % 0 . 0 4 % 2 . 2 3 % 0 . 2 2 % - 1 . 2 5 % - 0 . 1 8 %
过 去 三 个 月 1 . 2 6 % 0 . 0 4 % 1 . 7 2 % 0 . 2 2 % - 0 . 4 6 % - 0 . 1 8 %
过 去 六 个 月 1 . 9 9 % 0 . 0 4 % 2 . 6 9 % 0 . 2 0 % - 0 . 7 0 % - 0 . 1 6 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 . 0 3 % 0 . 0 4 % 2 . 9 8 % 0 . 2 0 % - 0 . 9 5 % - 0 . 1 6 %
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日 生 效 。
2 、 截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 、 投 资 禁 止 行 为 与 限 制
的 规 定 。国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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注 ： 1 、 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 债 总 财 富 ( 总 值 ) * 7 0 % + 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 3 0 % ；
2 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日 生 效 ；
3 、 本 报 告 期 内 ， 基 金 的 投 资 组 合 比 例 已 符 合 基 金 合 同 投 资 限 制 的 有 关 约 定 。
3 . 3 其他 指 标
无 。国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 于 2 0 1 3 年 6 月 2 8 日 正 式 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准
成 立 ， 公 司 注 册 地 位 于 北 京 市 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 贰 亿 元 整 ， 其 中 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 出 资 比
例 为 6 6 . 7 % ， 国 泰 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 出 资 比 例 为 3 3 . 3 ％ 。 公 司 经 营 范 围 包 括 ： 基 金 募 集 、
基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 公 司 旗 下 管 理 3 只 开 放 式 基 金 ， 分 别 是 ： 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开
放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 。 同 时 ， 公 司 还 管 理 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
洪 宴
投 资 总
监 、 本 基
金 基 金
经 理
2 0 1 6 年 1 2 月 2 7
日
-
3 年 1 1
个 月
北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 商
务 统 计 与 经 济 计 量 专 业 硕
士 ， 曾 任 中 国 光 大 银 行 资
金 部 投 资 交 易 处 处 长 ， 货
币 与 债 券 交 易 处 副 处 长
（ 主 持 工 作 ） ， 货 币 与 债 券
交 易 处 业 务 副 经 理 / 经 理 ；
特 许 金 融 分 析 师 （ C F A ） 、
加 拿 大 证 券 业 协 会 （ C S I ）
衍 生 品 交 易 资 格 （ D F C ） 认
证 ， 曾 获 2 0 1 0 年 及 2 0 1 2
年 全 国 银 行 间 本 币 市 场 优
秀 交 易 主 管 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 控国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
为 了 公 平 对 待 各 类 投 资 人 ， 保 护 各 类 投 资 人 利 益 ， 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 》 、 《 证
券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章 ， 制 订 了 《 公 平 交 易 管
理 制 度 》 、 《 异 常 交 易 监 控 管 理 制 度 》 ， 对 公 司 管 理 的 各 类 资 产 的 公 平 对 待 做 了 明 确 具 体 的 规 定 ， 并
规 定 对 买 卖 债 券 、 股 票 时 候 的 价 格 和 市 场 价 格 差 距 较 大 ， 可 能 存 在 利 益 输 送 、 操 纵 股 价 等 违 法 违
规 情 况 进 行 监 控 。
本 报 告 期 内 ， 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 报 告 期 间 未 出 现 清 算 不 到 位 的 情 况 ， 本 基 金 及 本
基 金 与 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 未 存 在 法 律 法 规 禁 止 的 反 向 交 易 及 交 叉 交 易 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 年 上 半 年 ， 宏 观 经 济 延 续 2 0 1 6 年 下 半 年 以 来 稳 中 向 好 的 发 展 趋 势 ， G D P 实 际 同 比 增 长
6 . 9 % ， 一 季 度 、 二 季 度 持 平 ， 展 现 了 较 强 的 韧 性 。 在 供 给 侧 改 革 及 库 存 周 期 带 动 下 ， 煤 炭 、 有 色 、
钢 铁 、 水 泥 等 大 宗 商 品 价 格 上 涨 ， 上 游 及 中 游 行 业 企 业 财 务 数 据 持 续 改 善 ； 固 定 资 产 投 资 方 面 ，
上 半 年 全 国 房 地 产 投 资 超 预 期 同 比 增 长 8 . 5 % ， 得 益 于 三 四 线 城 市 地 产 投 资 、 销 售 情 况 良 好 ， 基 建
方 面 持 续 发 力 ， 上 半 年 财 政 支 出 较 快 ， 6 月 份 基 建 投 资 累 计 增 速 至 2 1 . 1 % ， 而 企 业 业 绩 的 改 善 ， 也
带 动 制 造 业 、 民 间 投 资 自 年 初 低 位 持 续 回 暖 ； 进 出 口 方 面 ， 全 球 经 济 复 苏 带 动 外 需 大 幅 改 善 ， 就
出 口 国 家 来 看 ， 对 美 国 和 欧 洲 出 口 金 额 大 幅 提 升 ， 以 美 元 计 价 ， 上 半 年 出 口 累 计 同 比 增 长 8 . 5 % ，
进 口 累 计 同 比 增 长 1 8 . 9 % 。
货 币 政 策 方 面 ， 在 金 融 去 杠 杆 防 风 险 的 政 策 主 导 下 ， 央 行 货 币 政 策 稳 健 中 性 、 维 持 紧 平 衡 的
状 态 ， 并 于 一 季 度 跟 随 美 联 储 加 息 而 两 次 上 调 公 开 市 场 、 中 期 借 贷 便 利 等 工 具 利 率 ， 加 上 一 季 度
末 首 次 将 商 业 银 行 表 外 理 财 纳 入 广 义 信 贷 考 核 ， 均 抬 升 并 支 撑 资 金 价 格 高 位 震 荡 。
在 多 重 因 素 影 响 下 ， 债 券 市 场 持 续 调 整 ， 长 端 利 率 债 收 益 率 几 起 几 落 ， 但 收 益 率 中 枢 不 断 上
移 。 4 月 下 旬 ， “ 一 行 三 会 ” 密 集 出 台 相 关 文 件 ， 银 监 会 先 后 发 布 “ 三 违 反 ” 、 “ 三 套 利 ” 、 “ 四 不
当 ” 等 8 个 文 件 ， 旨 在 对 同 业 业 务 、 资 金 空 转 及 多 层 嵌 套 等 问 题 进 行 摸 底 检 查 ， 保 监 会 发 布 《 中国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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国 保 监 会 关 于 进 一 步 加 强 保 险 业 风 险 防 控 工 作 的 通 知 》 ， 明 确 指 出 了 当 前 保 险 业 风 险 较 为 突 出 的 领
域 ， 证 监 会 督 导 证 券 公 司 对 照 法 规 开 展 资 管 业 务 自 查 ， 在 “ 严 监 管 ” 的 引 导 下 ， 债 券 市 场 继 一 季
度 后 ， 再 次 出 现 了 恐 慌 性 的 抛 售 ， 收 益 率 大 幅 上 行 至 上 半 年 高 点 ， 5 月 初 1 0 年 期 国 债 收 益 率 触 及
3 . 7 % ， 1 0 年 期 国 开 收 益 率 上 行 至 4 . 4 9 % ， 各 期 限 信 用 债 收 益 率 上 行 至 同 期 贷 款 利 率 上 浮 百 分 之 2 0 %
左 右 ， 个 别 信 用 债 发 行 利 率 飙 升 至 8 % ， 信 用 债 一 级 市 场 净 融 资 大 幅 萎 缩 ， 同 业 存 单 发 行 量 价 齐 升 ，
A A A 股 份 制 商 业 银 行 3 月 存 单 利 率 发 行 至 5 % ， 负 债 成 本 大 幅 提 升 。
6 月 初 央 行 呵 护 流 动 性 ， 持 续 通 过 M L F 、 公 开 市 场 逆 回 购 操 作 投 放 流 动 性 ， 同 时 央 行 强 调 协 调
监 管 、 货 币 政 策 不 紧 不 松 ， 也 并 未 跟 随 美 联 储 再 次 加 息 而 上 调 公 开 市 场 操 作 相 关 品 种 利 率 ， 季 末
未 出 现 以 往 流 动 性 极 端 紧 张 的 情 况 。 在 流 动 性 充 裕 的 带 动 下 市 场 情 绪 有 所 修 复 ， 债 券 市 场 收 益 率
高 位 大 幅 回 落 ， 1 0 年 期 国 债 收 益 率 下 行 至 3 . 6 % 附 近 ， 1 0 年 期 国 开 收 益 率 下 行 至 4 . 2 % 附 近 ， 持 稳
震 荡 ， 各 期 限 信 用 债 收 益 率 均 大 幅 下 行 ， 信 用 利 差 重 新 缩 窄 ， 并 出 现 供 需 两 旺 行 情 ， 一 级 市 场 净
融 资 额 重 新 回 到 接 近 1 万 亿 。
上 半 年 上 证 综 指 整 体 处 于 3 0 5 0 - 3 2 8 0 区 间 内 震 荡 ， 但 结 构 性 行 情 显 著 ， 蓝 筹 及 各 行 业 龙 头 企
业 表 现 较 为 亮 眼 ， 即 市 场 偏 好 有 较 为 确 定 性 业 绩 支 撑 并 且 有 着 明 显 边 际 改 善 的 家 用 电 器 、 食 品 饮
料 、 汽 车 、 轻 工 制 造 、 银 行 保 险 等 行 业 的 股 票 优 异 。 而 2 0 1 6 年 开 展 的 供 给 侧 改 革 ， 其 后 又 叠 加 国
内 中 游 补 库 存 周 期 启 动 ， 有 色 、 钢 铁 等 上 游 行 业 与 机 械 设 备 、 建 筑 装 饰 、 化 工 等 中 游 行 业 表 现 也
不 俗 。
报 告 期 内 ， 基 于 债 市 收 益 率 曲 线 熊 平 的 判 断 ， 策 略 以 防 御 为 主 ， 重 点 以 同 业 存 单 ， 中 短 期 信
用 债 为 配 置 对 象 ， 控 制 久 期 与 杠 杆 率 ， 以 获 得 稳 定 的 票 息 为 主 。 在 5 月 中 下 旬 开 始 债 市 调 整 已 经
达 到 相 当 力 度 时 ， 适 度 拉 长 组 合 久 期 ， 增 加 2 - 3 年 期 中 低 评 级 信 用 债 的 配 置 。 股 票 方 面 ， 本 基 金
重 点 买 入 家 具 、 家 电 等 业 绩 稳 健 的 消 费 行 业 股 票 、 业 绩 边 际 明 显 改 善 的 中 游 行 业 股 票 及 一 些 质 地
优 秀 的 大 盘 股 ， 以 低 波 动 、 绝 对 收 益 为 主 要 目 标 ， 但 整 体 股 票 仓 位 较 低 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 国 开 开 泰 A 的 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 2 . 1 9 % ， 本 报 告 期 国 开 开 泰 B 的 基 金 份 额 净 值
收 益 率 为 1 . 9 9 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2 . 6 9 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
资 金 方 面 ， 央 行 公 开 市 场 操 作 削 峰 填 谷 、 不 松 不 紧 ， 预 计 不 会 出 现 极 端 紧 张 的 情 况 ， 但 仍 会
保 持 “ 稳 健 中 性 ” 的 张 力 。 宏 观 经 济 方 面 ， 全 年 通 胀 温 和 ， 地 产 投 资 放 缓 ， 但 基 建 投 资 持 续 发 力 ，
经 济 韧 性 较 强 ， 预 计 宏 观 数 据 好 于 预 期 ， 不 会 出 现 断 崖 式 下 跌 ， 但 稳 定 的 经 济 基 本 面 为 金 融 去 杠
杆 推 进 提 供 了 空 间 和 时 间 。 金 融 监 管 虽 已 取 得 一 定 成 效 ， 但 加 强 监 管 、 消 除 制 度 套 利 仍 在 进 行 中 ，国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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随 着 自 查 及 金 融 工 作 会 议 的 召 开 ， 具 体 细 则 与 措 施 也 将 进 一 步 出 台 与 落 实 。 债 券 收 益 率 在 6 月 份
急 速 下 行 后 ， 长 端 政 策 性 金 融 债 利 率 重 新 回 落 至 一 季 度 末 附 近 的 水 平 ， 也 令 市 场 情 绪 趋 于 谨 慎 。
同 业 存 单 跨 过 季 末 ， 发 行 利 率 虽 有 所 回 落 ， 但 存 量 规 模 仍 高 达 8 万 亿 以 上 ， 依 然 是 银 行 类 金 融 机
构 负 债 的 重 要 来 源 之 一 ， 而 存 单 、 货 币 市 场 各 期 限 利 差 仍 维 持 较 高 水 平 ， 显 示 了 机 构 对 未 来 流 动
性 依 然 保 持 较 高 的 警 惕 性 。 在 债 券 收 益 率 曲 线 十 分 平 坦 的 情 况 下 ， 短 端 资 金 利 率 高 企 ， 也 必 将 制
约 长 端 利 率 的 下 行 空 间 。 同 时 ， 由 于 市 场 对 未 来 宏 观 经 济 的 悲 观 预 期 较 强 ， 加 上 利 率 类 债 券 相 对
信 贷 基 准 收 益 对 配 置 资 金 的 吸 引 力 ， 收 益 率 也 难 以 大 幅 上 行 ， 预 计 持 稳 震 荡 的 可 能 性 较 大 。
此 外 ， 6 月 份 以 来 ， 商 品 价 格 重 新 较 大 幅 度 回 升 ， 企 业 财 务 数 据 出 现 好 转 ， 煤 炭 、 有 色 、 钢
铁 、 水 泥 等 过 剩 产 能 龙 头 企 业 尤 为 突 出 ， 这 些 发 行 主 体 的 信 用 利 差 有 望 逐 步 缩 窄 ， 但 受 制 于 去 杠
杆 的 政 策 以 及 民 营 企 业 信 用 事 件 的 冲 击 ， 长 久 期 低 评 级 类 信 用 债 仍 将 面 临 一 定 的 发 行 融 资 压 力 。
权 益 市 场 仍 将 处 于 震 荡 、 存 量 资 金 博 弈 状 态 ， 无 趋 势 性 方 向 ， 但 是 存 在 着 一 些 结 构 性 机 会 ，
并 且 在 市 场 风 险 偏 好 仍 然 较 低 的 情 况 下 ， 有 业 绩 支 撑 且 业 绩 边 际 改 善 的 消 费 类 龙 头 股 票 存 在 确 定
性 溢 价 。
本 基 金 投 资 组 合 在 配 置 上 ， 以 控 制 仓 位 、 控 制 久 期 、 提 高 组 合 债 券 流 动 性 为 主 ， 短 端 配 置 高
收 益 、 中 低 评 级 、 盈 利 改 善 明 显 的 债 券 ， 获 取 稳 定 的 票 息 ， 而 中 长 端 以 高 评 级 、 流 动 性 较 好 的 债
券 为 主 ， 同 时 紧 密 跟 踪 1 0 年 期 金 融 债 、 国 债 ， 择 机 进 行 波 段 操 作 。 权 益 上 ， 本 基 金 将 重 点 关 注 以
下 投 资 机 会 ： 1 ） 有 确 定 性 业 绩 且 基 于 消 费 升 级 带 来 的 盈 利 稳 定 增 长 的 消 费 类 行 业 的 投 资 机 会 ； 2 ）
国 企 改 革 、 供 给 侧 改 革 、 京 津 冀 一 体 化 、 医 药 、 P P P 等 主 题 投 资 机 会 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
4 . 6 . 1 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 （ 或 小 组 ） 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
4 . 6 . 1 . 1 职 责 分 工
参 与 估 值 小 组 成 员 为 6 人 ， 分 别 是 公 司 基 金 运 营 部 负 责 人 、 基 金 运 营 部 估 值 会 计 、 投 资 部 负
责 人 、 研 究 部 负 责 人 、 风 险 管 理 部 负 责 人 、 监 察 稽 核 部 （ 法 律 合 规 部 ） 负 责 人 ， 组 长 由 基 金 运 营
部 负 责 人 担 任 。
各 部 门 负 责 人 也 可 推 荐 代 表 各 部 门 参 与 估 值 小 组 的 成 员 ， 如 需 更 换 ， 由 相 应 部 门 负 责 人 提 出 。
小 组 成 员 需 经 公 司 分 管 基 金 运 营 部 的 经 理 层 成 员 批 准 同 意 。
4 . 6 . 1 . 2 专 业 胜 任 能 力 及 相 关 工 作 经 历
小 组 由 具 有 多 年 从 事 估 值 运 作 、 证 券 行 业 研 究 、 风 险 管 理 及 熟 悉 业 内 法 律 法 规 的 专 家 型 人 员
组 成 。
4 . 6 . 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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本 公 司 基 金 经 理 参 与 讨 论 估 值 原 则 及 方 法 ， 但 不 参 与 最 终 估 值 决 策 。
4 . 6 . 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 6 . 4 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
尚 无 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 。 本 基 金 所 采 用 的 估 值 流 程 及 估 值 结 果 均 已 经 过 会 计 师 事 务 所 鉴
证 ， 并 经 托 管 银 行 复 核 确 认 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》
相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 国 开 泰 富 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算 和
必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 , 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、
基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运
作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 ， 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财
务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未
发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 2 4 , 1 0 9 . 7 4 2 3 0 , 5 1 0 , 2 3 1 . 5 2
结 算 备 付 金 4 9 5 . 3 6 -
存 出 保 证 金 1 0 , 6 7 3 . 6 7 -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 2 6 2 , 0 3 4 , 1 7 4 . 0 0 -
其 中 ： 股 票 投 资 1 , 7 8 9 , 1 7 4 . 0 0 -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 2 6 0 , 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 5 , 0 0 4 , 5 3 0 . 8 4 1 3 1 , 3 3 2 . 3 2
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 , 9 9 7 . 0 0 -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 6 7 , 1 7 5 , 9 8 0 . 6 1 2 3 0 , 6 4 1 , 5 6 3 . 8 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 4 1 , 4 6 7 , 6 5 9 . 2 7 -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 1 0 , 7 6 0 . 2 4 1 5 , 1 1 8 . 3 3
应 付 托 管 费 2 7 , 6 9 0 . 0 5 3 , 7 7 9 . 5 8
应 付 销 售 服 务 费 7 0 , 4 0 4 . 7 1 9 , 6 2 0 . 7 5
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 3 3 , 8 6 2 . 5 0 -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 7 , 4 9 8 . 3 5 -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 8 1 , 4 0 0 . 0 0 -
负 债 合 计 4 1 , 7 9 9 , 2 7 5 . 1 2 2 8 , 5 1 8 . 6 6
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 2 0 , 8 7 6 , 4 6 5 . 0 5 2 3 0 , 5 1 0 , 2 3 1 . 5 2
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 4 , 5 0 0 , 2 4 0 . 4 4 1 0 2 , 8 1 3 . 6 6
所 有 者 权 益 合 计 2 2 5 , 3 7 6 , 7 0 5 . 4 9 2 3 0 , 6 1 3 , 0 4 5 . 1 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 6 7 , 1 7 5 , 9 8 0 . 6 1 2 3 0 , 6 4 1 , 5 6 3 . 8 4
注 ： 1 . 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 国 开 开 泰 混 合 A 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 2 4 元 ， 基 金 份 额 总 额
1 0 , 5 2 8 , 5 8 5 . 3 5 份 ； 国 开 开 泰 混 合 C 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 0 3 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 1 4 , 8 4 8 , 1 2 0 . 1 4 份 ；
国 开 开 泰 混 合 份 额 总 额 2 2 5 , 3 7 6 , 7 0 5 . 4 9 份 。
2 . 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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项 目
附 注 号 本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日
一 、 收 入 6 , 4 3 2 , 6 6 9 . 8 9
1 . 利 息 收 入 5 , 3 2 8 , 5 4 5 . 2 5
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 9 7 8 , 5 6 9 . 2 8
债 券 利 息 收 入 3 , 9 6 3 , 3 3 8 . 0 3
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3 8 6 , 6 3 7 . 9 4
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 3 8 5 , 5 1 3 . 2 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 3 8 5 , 1 1 6 . 2 1
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 3 9 7 . 0 2
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 7 7 1 8 , 2 5 3 . 8 2
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 3 5 7 . 5 9
减 ： 二 、 费 用 1 , 9 6 3 , 9 2 5 . 6 4
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 6 7 7 , 4 3 1 . 3 4
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 6 9 , 3 5 7 . 8 6
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 4 3 0 , 8 4 8 . 3 7
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 3 7 , 4 2 8 . 3 4
5 ． 利 息 支 出 5 5 1 , 7 0 5 . 0 7
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 5 5 1 , 7 0 5 . 0 7
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 9 7 , 1 5 4 . 6 6国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） 4 , 4 6 8 , 7 4 4 . 2 5
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 4 , 4 6 8 , 7 4 4 . 2 5
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
2 3 0 , 5 1 0 , 2 3 1 . 5 2 1 0 2 , 8 1 3 . 6 6 2 3 0 , 6 1 3 , 0 4 5 . 1 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 4 , 4 6 8 , 7 4 4 . 2 5 4 , 4 6 8 , 7 4 4 . 2 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 9 , 6 3 3 , 7 6 6 . 4 7 - 7 1 , 3 1 7 . 4 7 - 9 , 7 0 5 , 0 8 3 . 9 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 , 5 8 6 , 8 4 5 . 3 2 7 , 4 1 0 . 7 7 1 , 5 9 4 , 2 5 6 . 0 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 1 , 2 2 0 , 6 1 1 . 7 9 - 7 8 , 7 2 8 . 2 4 - 1 1 , 2 9 9 , 3 4 0 . 0 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
2 2 0 , 8 7 6 , 4 6 5 . 0 5 4 , 5 0 0 , 2 4 0 . 4 4 2 2 5 , 3 7 6 , 7 0 5 . 4 9国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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注 ： 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 李 鑫 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 朱 瑜 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 姚 劼 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 1 2 3 4 号 《 关 于 准 予 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投
资 基 金 法 》 和 《 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为
契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2 3 0 , 4 9 6 , 7 9 1 . 5 0 元 ， 业
经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 6 ) 第 8 8 3 号 予 以 验 证 。 经 向
中 国 证 监 会 备 案 ， 《 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日
正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 3 0 , 5 1 0 , 2 3 1 . 5 2 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折
合 1 3 , 4 4 0 . 0 2 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人
为 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 本 基 金 分 设 两 类 基 金 份 额 ： A 类 基 金 份 额
和 C 类 基 金 份 额 。 收 取 认 / 申 购 费 及 赎 回 费 ， 但 不 收 取 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 类 别 称 为 A 类 基 金 份
额 ； 不 收 取 认 / 申 购 费 ， 但 收 取 赎 回 费 及 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 类 别 称 为 C 类 基 金 份 额 。 两 类 基 金
份 额 分 设 不 同 的 基 金 代 码 ， 两 类 基 金 份 额 收 取 不 同 的 认 / 申 购 费 、 赎 回 费 及 销 售 服 务 费 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的 股 票 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 含 国 债 、 金 融 债 、 地 方 政
府 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 ( 含 可 分 离
交 易 可 转 债 ) 、 可 交 换 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 及 其 他 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 ) 、 资 产 支 持 证 券 、
货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 同 业 存 单 、 股 指 期 货 等 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中
国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构
以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 0 % - 9 5 % ； 权 证 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ； 每 个
交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 基 金 保 留 的 现 金 或 者 投 资 于 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 3 0 0 指 数
收 益 率 X 3 0 % + 中 债 总 财 富 ( 总 值 ) 指 数 收 益 率 X 7 0 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 国 开 泰 富 开 泰 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的
有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 的
财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 及 应 用 指 南 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核
算 业 务 指 引 》 和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征
增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金 融 业
由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ，
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ，
暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 关联 方关 系
6 . 4 . 7 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 7 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 信 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
国 泰 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 8 本报 告期 的关联 方交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
6 . 4 . 8 . 1 关联 方报 酬
6 . 4 . 8 . 1 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 6 7 7 , 4 3 1 . 3 4
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 6 , 8 7 8 . 8 6国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 8 . 1 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 6 9 , 3 5 7 . 8 6
6 . 4 . 8 . 1 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
国 开 开 泰 混 合 A 国 开 开 泰 混 合 C 合 计
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司
- 4 3 0 , 1 5 2 . 1 7 4 3 0 , 1 5 2 . 1 7
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 - 4 3 . 9 7 4 3 . 9 7
国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 - - -
合 计 - 4 3 0 , 1 9 6 . 1 4 4 3 0 , 1 9 6 . 1 4
注 ： 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 4 0 % 的 年 费 率 计 提 ，
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 给 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 再 由 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 C 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 C 类 基 金 份 额 资 产 净 值 X 0 . 4 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 8 . 2 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 8 . 3 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 8 . 3 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 8 . 3 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 无 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 持 有 本 基 金 。国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 8 . 4 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 信 银 行 1 2 4 , 1 0 9 . 7 4 9 7 8 , 5 6 9 . 2 8
6 . 4 . 8 . 5 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 在 承 销 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 8 . 6 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 须 做 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 9 利润 分配 情况
本 期 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 0 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日） 本基 金持有 的流 通受限 证券
6 . 4 . 1 0 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 0 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 0 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 4 1 , 4 6 7 , 6 5 9 . 2 7 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称
回 购 到 期
日
期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
0 1 1 7 8 7 0 0 2
1 7 津 航 空
S C P 0 0 2
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 0 8 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 1 6 , 0 0 0 . 0 0
0 1 1 7 6 2 0 1 4
1 7 西 江
S C P 0 0 1
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 2 0 1 1 1 , 0 0 0 1 1 , 1 2 2 , 2 0 0 . 0 0国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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1 0 1 6 8 5 0 0 1
1 6 天 齐 锂
业 M T N 0 0 1
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 6 . 9 9 1 0 8 , 0 0 0 1 0 , 4 7 4 , 9 2 0 . 0 0
合 计 4 1 9 , 0 0 0 4 1 , 6 1 3 , 1 2 0 . 0 0
6 . 4 . 1 0 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 。
6 . 4 . 1 1 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 1 , 7 8 9 , 1 7 4 . 0 0 元 ， 第 二 层 次 的 余 额 为 2 6 0 , 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 无 属 于 第 三 层 次
的 余 额 。 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及
限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公
允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市
或 挂 牌 转 让 的 不 含 权 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 本 基 金 于 2 0 1 5
年 3 月 2 7 日 起 改 为 采 用 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 / 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资
基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估
值 结 果 确 定 公 允 价 值 ， 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 。
( 2 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ： ( 1 ) 金 融 商 品 持 有 期 间 ( 含 到 期 ) 取 得 的 非
保 本 收 益 ( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益 ) ， 不 征 收 增 值 税 ； ( 2 ) 纳 税 人 购 入
基 金 、 信 托 、 理 财 产 品 等 各 类 资 产 管 理 产 品 持 有 至 到 期 ， 不 属 于 金 融 商 品 转 让 ； ( 3 ) 资 管 产 品 运
营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 上 述 政 策 自 2 0 1 6 年 5 月 1
日 起 执 行 。
此 外 ， 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品
增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增
值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂
适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中
发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管
理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 止 的
财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
( 3 ) 除 公 允 价 值 和 增 值 税 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 , 7 8 9 , 1 7 4 . 0 0 0 . 6 7
其 中 ： 股 票 1 , 7 8 9 , 1 7 4 . 0 0 0 . 6 7
2 固 定 收 益 投 资 2 6 0 , 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 9 7 . 4 1
其 中 ： 债 券 2 6 0 , 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 9 7 . 4 1
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 2 4 , 6 0 5 . 1 0 0 . 0 5国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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7 其 他 各 项 资 产 5 , 0 1 7 , 2 0 1 . 5 1 1 . 8 8
8 合 计 2 6 7 , 1 7 5 , 9 8 0 . 6 1 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 1 , 5 9 4 , 8 3 4 . 0 0 0 . 7 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 9 4 , 3 4 0 . 0 0 0 . 0 9
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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合 计 1 , 7 8 9 , 1 7 4 . 0 0 0 . 7 9
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 3 , 0 0 0 6 0 1 , 2 5 0 . 0 0 0 . 2 7
2 6 0 1 9 9 2 金 隅 股 份 7 7 , 2 0 0 4 9 9 , 4 8 4 . 0 0 0 . 2 2
3 6 0 0 1 7 6 中 国 玻 纤 4 5 , 0 0 0 4 9 4 , 1 0 0 . 0 0 0 . 2 2
4 6 0 3 8 8 8 新 华 网 6 , 0 0 0 1 9 4 , 3 4 0 . 0 0 0 . 0 9
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 1 7 6 中 国 玻 纤 1 , 4 4 4 , 8 7 0 . 0 0 0 . 6 3
2 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 1 , 0 8 4 , 3 3 4 . 0 0 0 . 4 7
3 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 1 , 0 2 1 , 2 8 2 . 0 0 0 . 4 4
4 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 1 , 0 1 7 , 4 8 0 . 0 0 0 . 4 4
5 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 1 , 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 4
6 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 1 , 0 0 7 , 4 0 5 . 0 0 0 . 4 4
7 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 1 , 0 0 1 , 2 9 0 . 0 0 0 . 4 3
8 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 9 9 4 , 8 0 0 . 0 0 0 . 4 3
9 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 9 8 3 , 7 1 5 . 0 4 0 . 4 3
1 0 6 0 3 5 8 8 高 能 环 境 9 6 6 , 9 5 5 . 0 0 0 . 4 2
1 1 6 0 1 9 9 2 金 隅 股 份 5 5 6 , 7 3 6 . 0 0 0 . 2 4
1 2 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 5 4 2 , 7 5 4 . 0 0 0 . 2 4国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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1 3 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 4 6 3 , 7 9 6 . 0 0 0 . 2 0
1 4 6 0 3 8 8 8 新 华 网 1 9 9 , 1 5 8 . 0 0 0 . 0 9
1 5 6 0 3 7 2 7 博 迈 科 1 9 8 , 8 0 6 . 0 0 0 . 0 9
1 6 0 0 2 8 1 1 亚 泰 国 际 1 9 8 , 5 2 0 . 0 0 0 . 0 9
1 7 6 0 1 8 1 1 新 华 文 轩 1 9 7 , 3 6 0 . 0 0 0 . 0 9
1 8 3 0 0 5 1 1 雪 榕 生 物 1 9 6 , 9 6 1 . 0 0 0 . 0 9
1 9 6 0 3 8 5 8 步 长 制 药 1 9 4 , 0 4 0 . 0 0 0 . 0 8
2 0 6 0 0 9 7 7 中 国 电 影 1 8 7 , 9 5 6 . 0 0 0 . 0 8
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 1 , 2 0 2 , 1 8 2 . 6 8 0 . 5 2
2 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 1 , 1 5 8 , 1 0 5 . 1 0 0 . 5 0
3 6 0 3 5 8 8 高 能 环 境 1 , 1 3 1 , 9 0 4 . 0 0 0 . 4 9
4 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 1 , 1 0 2 , 0 4 7 . 0 0 0 . 4 8
5 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 1 , 0 9 1 , 1 0 0 . 0 0 0 . 4 7
6 6 0 0 1 7 6 中 国 玻 纤 1 , 0 3 7 , 1 2 4 . 0 0 0 . 4 5
7 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 1 , 0 1 1 , 1 0 0 . 0 0 0 . 4 4
8 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 1 , 0 0 0 , 9 3 1 . 2 0 0 . 4 3
9 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 9 6 3 , 9 0 0 . 0 0 0 . 4 2
1 0 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 8 2 5 , 1 9 0 . 0 0 0 . 3 6
1 1 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 0
1 2 0 0 2 8 1 1 亚 泰 国 际 1 8 8 , 3 0 5 . 0 0 0 . 0 8
1 3 3 0 0 5 1 1 雪 榕 生 物 1 8 8 , 1 3 1 . 0 0 0 . 0 8
1 4 6 0 3 7 2 7 博 迈 科 1 8 7 , 8 3 0 . 0 0 0 . 0 8
1 5 6 0 3 8 5 8 步 长 制 药 1 8 7 , 2 7 4 . 0 0 0 . 0 8
1 6 6 0 0 9 7 7 中 国 电 影 1 8 6 , 5 4 8 . 2 7 0 . 0 8国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 2 8 页 共 3 4 页
1 7 6 0 1 8 1 1 新 华 文 轩 1 8 2 , 4 6 0 . 0 0 0 . 0 8
1 8 6 0 1 1 6 3 三 角 轮 胎 1 7 7 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 8
1 9 6 0 3 5 1 5 欧 普 照 明 1 6 7 , 1 1 4 . 0 0 0 . 0 7
2 0 6 0 3 1 8 9 网 达 软 件 1 6 4 , 9 0 4 . 0 0 0 . 0 7
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 4 , 0 0 5 , 2 5 2 . 0 4
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 2 , 6 2 3 , 7 5 0 . 2 5
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 9 , 9 2 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 4
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 9 , 9 2 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 4
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 1 5 0 , 3 5 8 , 0 0 0 . 0 0 6 6 . 7 1
6 中 期 票 据 8 9 , 9 6 3 , 0 0 0 . 0 0 3 9 . 9 2
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 2 6 0 , 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 1 1 5 . 4 7
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 0 1 3 5 4 0 2 0 1 3 宜 化 M T N 0 0 2 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 2 0 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 6
2 1 0 1 5 7 4 0 0 9 1 5 京 万 通 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 3国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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M T N 0 0 1
3 0 1 1 7 5 1 0 5 3
1 7 金 红 叶
S C P 0 0 2
2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 1 1 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 3
4 0 4 1 6 5 1 0 4 0 1 6 富 通 C P 0 0 2 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 7 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 1
5 0 4 1 7 6 7 0 0 1 1 7 润 华 C P 0 0 1 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 5 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 0
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 ， 也 无 期 间 损 益 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 投 资 ， 也 无 期 间 损 益 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 国 债 期 货 投 资 。国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或在
报告 编制 日 前一 年内 受到公 开谴责 、出 发的情 形。
7 . 1 2 . 2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没有 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库之 外的股
票。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 0 , 6 7 3 . 6 7
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 , 0 0 4 , 5 3 0 . 8 4
5 应 收 申 购 款 1 , 9 9 7 . 0 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 , 0 1 7 , 2 0 1 . 5 1
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 流 通 受 限 的 股 票 。
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
无 。国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
国 开
开 泰
混 合 A
1 1 3 9 1 , 1 3 3 . 6 1 9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0 9 7 . 1 0 % 2 9 9 , 0 9 7 . 5 4 2 . 9 0 %
国 开
开 泰
混 合 C
1 4 0 1 , 5 0 4 , 1 3 1 . 2 0 2 0 0 , 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0 9 4 . 9 8 % 1 0 , 5 6 6 , 3 6 7 . 5 1 5 . 0 2 %
合 计 2 5 3 8 7 3 , 0 2 9 . 5 1 2 1 0 , 0 1 1 , 0 0 0 . 0 0 9 5 . 0 8 % 1 0 , 8 6 5 , 4 6 5 . 0 5 4 . 9 2 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
国 开 开 泰 混 合 A 2 6 0 , 0 9 4 . 6 8 2 . 5 2 5 7 %
国 开 开 泰 混 合 C 1 0 9 . 8 8 0 . 0 0 0 1 %
合 计 2 6 0 , 2 0 4 . 5 6 0 . 1 1 7 8 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 ： 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 的 公 司 高 管 、 投 研 部 门 负 责 人 及 本 基 金 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 国 开 开 泰 混 合 A 国 开 开 泰 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日 ） 基 金
份 额 总 额
1 0 , 4 7 7 , 5 8 4 . 4 7 2 2 0 , 0 3 2 , 6 4 7 . 0 5
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 0 , 4 7 7 , 5 8 4 . 4 7 2 2 0 , 0 3 2 , 6 4 7 . 0 5国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 8 0 , 6 4 7 . 7 4 1 , 5 0 6 , 1 9 7 . 5 8
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 6 0 , 1 3 4 . 6 7 1 0 , 9 6 0 , 4 7 7 . 1 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 , 2 9 8 , 0 9 7 . 5 4 2 1 0 , 5 7 8 , 3 6 7 . 5 1
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
经 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 （ 临 时 ） 会 议 审 议 通 过 ， 郑 文 杰 同 志
自 2 0 1 6 年 7 月 1 8 日 起 任 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长 , 至 第 二 届 董 事 会 任 期 届 满 日 止 。
在 郑 文 杰 先 生 任 职 事 项 根 据 证 监 会 要 求 完 成 备 案 或 报 告 手 续 之 前 , 董 事 长 职 责 暂 由 公 司 总 经 理 李
鑫 先 生 代 为 履 行 。 在 本 报 告 报 出 之 日 前 公 司 已 完 成 高 管 人 员 报 备 事 宜 , 董 事 长 郑 文 杰 先 生 于 2 0 1 7
年 1 月 6 日 起 已 正 常 履 职 。 上 述 事 项 已 报 监 管 部 门 备 案 。
基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 本 报 告 期 内
未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
无 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 本 报 告 期 没 有 改 聘 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 。
本 报 告 期 内 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 。国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
招 商 证 券 2 1 2 , 8 5 6 , 1 8 2 . 2 4 4 8 . 2 8 % 9 , 1 4 4 . 4 5 4 8 . 2 8 % -
信 达 证 券 2 1 2 , 7 6 2 , 0 9 6 . 0 5 4 7 . 9 3 % 9 , 0 7 7 . 7 6 4 7 . 9 3 % -
海 通 证 券 2 1 , 0 1 0 , 7 2 4 . 0 0 3 . 8 0 % 7 1 8 . 9 4 3 . 8 0 % -
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
招 商 证 券 2 1 0 , 9 1 4 . 1 7 1 6 . 0 3 % 2 2 0 , 7 9 0 , 0 0 0 . 0 0 9 9 . 8 6 % - -
信 达 证 券 1 , 1 0 4 , 6 4 6 . 7 0 8 3 . 9 7 % 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 6 % - -
海 通 证 券 - - - - - -
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份 额
比 例 达 到 或 者
超 过 2 0 % 的 时
间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比国开开泰混合 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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机 构 1
2 0 1 7 - 0 1 - 0 1 至
2 0 1 7 - 0 6 - 3 0
2 0 0 , 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0 - - 2 0 0 , 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0 8 8 . 7 5 %
个 人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
本 基 金 为 混 合 基 金 ， 风 险 等 级 为 中 高 级 ， 单 一 投 资 者 持 有 的 份 额 比 例 过 于 集 中 达 到 或 超 过 2 0 % ，
存 在 潜 在 流 动 性 风 险 和 集 中 赎 回 风 险 。 但 公 司 对 该 基 金 拥 有 完 全 自 主 投 资 决 策 权 ， 报 告 期 间 严 格
按 照 法 规 和 基 金 合 同 规 定 合 规 运 作 ， 严 控 流 动 性 风 险 ， 单 一 投 资 者 赎 回 本 基 金 不 会 给 本 基 金 带 来
显 著 的 流 动 性 风 险 。 因 基 金 单 位 净 值 最 末 位 小 数 致 四 舍 五 入 的 原 因 ， 单 一 投 资 者 赎 回 本 基 金 可 能
给 存 续 投 资 者 带 来 一 定 程 度 的 净 值 损 失 。
1 1 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
2 0 1 7 年 1 月 6 日 ， 郑 文 杰 先 生 正 式 任 职 公 司 董 事 长 职 务 。 公 司 于 2 0 1 7 年 2 月 6 日 完 成 公 司
法 定 代 表 人 工 商 变 更 。
国开 泰富 基金管 理有 限责任 公司
2 01 7 年 8 月 2 5 日
