金 信 民 发 货币 市 场 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 金信基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金信民 发货 币
场内简 称 -
基金主 代码 004077
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 16 日
基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 230,996,002.39 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 金信民 发货 币 A 金信民 发货 币 B
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004077 004078
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 685,804.63 份 230,310,197.76 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实现 超过业 绩比 较基 准的 投
资收益 。
投资策 略 1 、利 率策 略
通过全 面研 究 GDP 、 物价 、就业 以及 国际 收支 等主 要经济 变量 ，分 析宏 观
经济运 行的 可能 情景 ，并 预测财 政政 策、 货币 政策 等宏观 经济 政策 取向 ，
分析金 融市 场资 金供 求状 况变化 趋势 及结 构。 在此 基础上 ， 预 测金 融市 场
利率水 平 变 动趋 势， 以及 金融市 场收 益率 曲线 斜度 变化趋 势。
2 、信 用策 略
根据国 民经 济运 行周 期阶 段， 分 析债 券发 行人 所处 行业发 展前 景、 发展 状
况、 市场 地位 、 财务 状况 、 管 理水 平和 债务 水平 等 因素 ， 评 价债 券发 行人
的信用 风险 。 跟 踪债 券发 行人和 债券 工具 自身 的信 用质量 变化 ， 并 结合 外
部权威 评级 机构 的信 用评 级结果 ，确 定基 金资 产对 相应债 券的 投资 决 策 。
3 、类 属配 置策 略
研究国 民经 济运 行状 况， 货币市 场及 资本 市场 资金 供求关 系， 以及 不同 时
期市场 投资 热点 ， 分 析国 债、 金 融债 、 企 业债 券等 不同债 券种 类的 利差 水
平， 评 定不 同债 券类 属的 相对投 资价 值， 确定 组合 资 产在 不同 债券 类属 之
间配置 比例 。 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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4 、个 券选 择策 略
本基金 认为 普通 债券 的估 值， 主 要基 于收 益率 曲线 的拟合 。 在 正确 拟合 收
益率曲 线的 基础 上， 及时 发现偏 离市 场收 益率 的债 券， 并 找出 因投 资者 偏
好、 供求 、 流 动性 、 信 用 利差等 导致 债券 价格 偏离 的原因 ； 同时 ， 基 于收
益率曲 线判 断出 定价 偏高 或偏低 的期 限段 ， 从 而指 导相对 价值 投资 ， 选 择
出 估 值 较 低的 债 券 品种 。 对 于 含 回 售条 款 的 债券 ，本 基 金 将 仅买 入 距回
售日不 超 过 397 天以 内的 债券， 并在 回售 日前 进行 回售或 者卖 出。
5 、相 对价 值策 略
本基金 密切 关注 国家 法律 法规、 制度 的变 动， 通过 深入分 析市 场参 与者 的
立场和 观点 ， 充 分利 用因 市场分 割、 市场 投资 者不 同风险 偏好 或者 税收 待
遇等因 素导 致的 市场 失衡 机会， 形成 相对 价值 投资 策略， 运用 回购 、 远 期
交 易 合 同 等 交 易 工 具 进 行 不 同 期 限 、 不 同 品 种 或 不 同 市 场 之 间 的 套 利 交
易，为 本基 金的 投资 带来 增加价 值。
6 、资 产支 持证 券投 资策 略
当前国 内资 产支 持证 券主 要为以 银行 贷款 资产 、 住 房抵押 贷款 等作 为基 础
资产的 信贷 资产 证券 化产 品， 本 基金 侧重 于对 基础 资产质 量及 未来 现金 流
的分析 ， 采 用基 本面 分析 和数量 化模 型相 结合 ， 对 个券进 行风 险分 析和 价
值评估 后进 行投 资。 本基 金将严 格控 制资 产支 持证 券的投 资比 例、 信用 等
级并 密 切跟 踪评 级变 化， 采用分 散投 资方 式以 降低 流动性 风险 。
7 、其 他金 融工 具投 资策 略
本基金 将密 切跟 踪银 行承 兑汇票 、 商 业承 兑汇 票等 商业票 据以 及各 种衍 生
产品的 动向 。 当 法律 法规 允许基 金参 与此 类金 融工 具的投 资， 本基 金将 按
照届时 生效 的法 律法 规， 根据对 该金 融工 具的 研究 ， 制定 符合 本基 金投 资
目标的 投资 策略 ， 在 充分 考虑该 投资 品种 风险 和收 益特征 的前 提下 ， 谨 慎
投资。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下 ， 其 风险与 预期 收益 均低 于一 般债券 型基 金、 混合 型
基金与 股票 型基 金。
金信民 发货 币A 金信民 发货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
- -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 段卓立 张燕
联系电 话 0755-82510502 0755-83199084
电子邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电话
400-866-2866 95555
传真 0755-82510305 0755-83195201
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.jxfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田路 6001 号太平 金融
大厦 1502
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额。 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2.本基 金的 利润 分配 方式 是 “每 日分 配、 按日 支付 ” 。
3.本基 金的 基金 合同 于2016 年 12 月16 日生 效， 截 止 2017 年6 月30 日 ，本 基金成 立未 满 1 年。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
金信民 发货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.34% 0.00% 0.11% 0.00% 0.23% 0.00%
基金级 别 金信民 发货 币A 金信民 发货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指
标
报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 12,739.99 2,399,117.61
本期利 润 12,739.99 2,399,117.61
本期净 值收 益率 1.62% 1.77%
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份
额利润
qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunA qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunB
期末基 金资 产净 值 685,804.63 230,310,197.76
期末基 金份 额净 值 1 1 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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过去三 个月 0.89% 0.00% 0.34% 0.00% 0.56% 0.00%
过去六 个月 1.62% 0.00% 0.67% 0.00% 0.95% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
1.77% 0.00% 0.73% 0.00% 1.04% 0.00%
金信民 发货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额 净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.36% 0.00% 0.11% 0.00% 0.25% 0.00%
过去三 个月 0.98% 0.00% 0.34% 0.00% 0.64% 0.00%
过去六 个月 1.77% 0.00% 0.67% 0.00% 1.10% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
1.92% 0.00% 0.73% 0.00% 1.20% 0.00%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中国 人民 银行 公布 的七天 通知 存款 税后 利率 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
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注：1. 本基 金的 基金 合同 于 2016 年12 月 16 日生 效 ， 截 止 2017 年6 月30 日 ， 本基 金成 立未 满 1
年。
2.本基 金的 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 的规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
金信基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年7 月， 注册 资 本 1 亿 元人 民币 ，注 册地 位于深 圳前 海，
是经中国证监 会批准设 立 的公募基金管 理公司， 业 务范围包括基 金募集、 基 金销售、基 金管理、
特定客 户资 产管 理以 及中 国证 监 会许 可的 其他 业务 。
金信基金管理 有限公司 作 为国内首家管 理团队出 任 第一大股东的 公募基金 公 司，管理团队 持
股 35% ，是 公司第一 大股 东。此外，公 司股东还 包 括深圳卓越创 业投资有 限 责任公司及安 徽国元
信托有 限责 任公 司， 两家 机构出 资比 例分 别为 ：34% 、31% 。
截至报 告期 末， 金信 基金 管理有 限公 司管 理资 产规 模超过 39.13 亿 元， 旗 下 管理 8 只开 放 式金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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基金 和14 只专 户理 财投 资 组合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周余
本基金 基
金经理
2016 年12 月
23 日
- 11
男， 北 京大 学信 号与 信
息处理 专业 硕士 。 曾 任
香港汇 丰银 行全 球金
融市场 部交 易员 、 国 投
瑞银基 金研 究员 、 中 国
银行总 行投 资经 理兼
宏观经 济分 析师 、 诺 安
基金投 资经 理、 太平 洋
证券资 产管 理总 部副
总经理 兼投 资总 监。 现
担任金 信基 金管 理有
限公司 固定 收益 部总
监、基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《金信民 发 货币市场基金 基金合同 》 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金资 产，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金运
作整体合法合 规，没有 损 害基金持有人 利益。基 金 的投资范围、 投资比例 符 合有关法律 法规及基
金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的 专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 ， 我国 GDP 第二季 度增 速6.9% ， 增 速 平稳 。6 月份 工业 增加 值增 速为 7.6%，略
有回升 。固 定资 产投 资 6 月累计 同比 为 8.6% ， 保持 稳定。 其中 制造 业小 幅回 升至 5.53% ， 房地 产
投资小 幅下 滑至8.5% ，基 建投资 基本 持平 于 16.83% 。2017 年 6 月 ，国 内 CPI 同比仅 1.5% ，环 比
-0.2% ；PPI 同比为 5.55 ， 环比-0.2% 。 宽松 始于6 月。6 月 6 日 ， 央 行进 行一 年 期 4980 亿MLF 操
作。金 融时 报随 后表 示央 行会根 据市 场流 动性 状况 随时采 取措 施。 债券 市场 在二季 度有 所反 弹。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期金 信民 发货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率为 1.6160% ， 本报 告期 金信 民 发货币 B 的基
金份额 净值 收益 率 为1.7668% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半年 ， 目 前 我国经 济处 于弱 的去 库存 周期 。 随 着国 企去 杠杆 政 策的实 施 、 地 方
财政整 顿限 制基 建投 资、 房地产 投资 受限 购政 策的 滞后影 响， 下半 年我 国经 济或将 出现 微幅 下滑 。
CPI 整 体处 于低 位 。 货 币增 速总体 放缓 、 猪肉 价格 大 幅下跌 ， 未 来CPI 仍将 处 于相对 低位 。7 月份
以来流动性仍 然总体保 持 宽松局面。金 融去杠杆 转 变为稳杠杆。 流动性有 望 继续保持目 前相对宽
松的局面。金 融工作会 议 表示执行稳健 的货币政 策 ，不再提 “稳 健中性 ” 。 债券市场有 望继续反
弹，我 们将 适当 拉长 组合 久期， 以增 进组 合收 益。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 由总经理 、 督察长、运作 保障部、 基 金投资部、监 察稽核部 、 交易部负责人 及
其他相关人员 ，负责组 织 制定和适时修 订基金估 值 政策和程序， 指导和监 督 整个估值流 程。该等
人员均具备专 业胜任能 力 和相关从业资 格，精通 各 领域的理论知 识，熟悉 相 关政策法规 ，并具有金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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丰富的实践经 验。基金 经 理可参与估值 原则和方 法 的讨论，但不 参与估值 原 则和方法的 最终决策
和日常 估值 的执 行。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据相 关法 规及 《金 信民 发货币 市场 基金 基金 合同 》 ， 本基 金每 日将 各级 基金 份额的 已实 现收
益全额 分配 给基 金份 额持 有人。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对金信民 发货币市 场 基金的托管过 程中，严 格 遵守《证券投 资
基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内 ， 金信民发 货 币市场基金的 管理人—— 金信基金管理 有限公司 在 金信民发货币 市
场基金的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等 问题上，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 在各 重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行 。
根据相 关法 规及 《金 信民 发货币 市场 基金 基金 合同 》 ， 本基 金每 日将 各级 基金 份额的 已实 现收
益全额 分配 给基 金份 额持 有人。 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
本托管人依法 对金信基金 管理有限公司 编制和披露 的金信民发货 币市场基 金 2017 年半 年度
报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容进行 了核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 金信 民发 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
51,793,321.29 84,122,275.56
结算备 付金
49,780.21 -
存出保 证金
289.16 -
交易性 金融 资产
121,506,758.22 999,733.96
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
121,506,758.22 999,733.96
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
63,000,294.50 103,599,336.90
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
444,474.67 91,296.53
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
236,794,918.05 188,812,642.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
5,683,871.47 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
30,823.74 35,817.59
应付托 管费
16,439.32 21,714.11
应付销 售服 务费
2,266.16 2,759.20
应付交 易费 用
5,971.87 336.90
应交税 费
- -
应付利 息
952.72 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
58,590.38 -
负债合 计
5,798,915.66 60,627.80
所有者权益：
实收基 金
230,996,002.39 188,752,015.15
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
230,996,002.39 188,752,015.15
负债和 所有 者权 益总 计
236,794,918.05 188,812,642.95
注： 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日 ，金 信民 发 货币 A 基金 份额 净值 1.000 元， 基金 份额 总额
685804.63 份； 金信 民发 货币 C 基金 份额 净 值1.000 元， 基金 份额 总额230310197.76 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金信 民发 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
2,676,428.94 -
1.利息 收入
2,596,495.42 -
其中： 存款 利息 收入
598,919.30 -
债券利 息收 入
1,131,056.56 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
866,519.56 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
71,933.52 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
71,933.52 -
资产支 持证 券投 资收 益
- - 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 35 页
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
8,000.00 -
减： 二、费用
264,571.34 -
1．管 理人 报酬
96,140.94 -
2．托 管费
51,432.00 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 7,339.12 -
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
26,953.68 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
26,953.68 -
6．其 他费 用
82,705.60 -
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
2,411,857.60 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
2,411,857.60 -
注： 本基 金的 基金 合同 于 2016 年12 月16 日生 效 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金信 民发 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
188,752,015.15 - 188,752,015.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 2,411,857.60 2,411,857.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
42,243,987.24 - 42,243,987.24 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 35 页
其中：1.基 金申 购款 341,575,704.28 - 341,575,704.28
2. 基金 赎回 款 -299,331,717.04 - -299,331,717.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -2,411,857.60 -2,411,857.60
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
230,996,002.39 0.00 230,996,002.39
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基 金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 的基 金合 同 于2016 年12 月 16 日 生效 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 殷克 胜______
______ 殷 克胜______
____ 陈瑾____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
金信民发货币市场基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简 称 “ 中国
证监会 ”) 证监 许可[2016] 第 3004 号 《关 于准 予金 信 民发货 币市 场基 金注 册的 批复》 核准 ，由 金金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 35 页
信基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《金信民 发 货币市场基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募 集237,096,692.70 元 ， 业经 瑞华 会计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 瑞 华验 字(2016) 第 02230156
号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案 ， 《金 信 民发货币 市场 基金基金 合 同》于 2016 年 12
月 16 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 237,113,706.92 份， 其 中认购 资金 利息 折
合 17,014.22 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管理 人为 金信基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为招 商 银
行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《金 信 民发货币市场 基金合同 》 的有关规定， 基
金主要 投资 于具 有良 好流 动性的 工具 ， 包 括现 金； 期限 在 1 年以 内 （含1 年 ） 的银 行存 款、 债 券
回购、 中央 银行 票据、 同 业存单 ； 剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的 债 券、 非 金融 企业 债务
融资工具 、资 产支持证 券 ；以及中国证 监会、中 国 人民银行认可 的其他具 有 良好流动性 的货币市
场工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 人民 银行 公布 的七 天通知 存款 税后 利率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 －基 本准 则》 和 38 项具
体会计 准则 、 其 后颁 布的 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称
“企业 会计 准则 ”) 编制 ， 同时 ， 对 于在 具体 会计 核 算和信 息披 露方 面 ， 也 参 考了中 国证 券投 资基
金业协 会修 订并 发布 的 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范
证券投资基 金估值业 务的 指导意见》 、 《 关于证券 投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净
值计价 有关 事项 的通 知》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 《金 信民 发货 币 市场基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
本 财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 35 页
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政策的通 知 》 、财税[2016]70 号《关于 金融机构 同业往来等增 值税补充 政 策的通知》及 其他
相关财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月 1 日 前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 债券的转让 收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称
与本基 金的 关系
金信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
深圳巨 财汇 投资 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽国 元信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 基金管 理人 股东
殷克胜 基金管 理人 股东 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 35 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
-
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 35 页
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额单 位： 人 民币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易， 无佣 金产 生。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
96,140.94 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
68.75 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.15% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.15 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人 按 照与 基金 管理人 协商 一致 的方 式于 次月首 日起 第 3 个工 作日 从基金 财产 中一 次 性
支付给 基金 管理 人， 若遇 法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的，支 付日 期顺 延。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 51,432.00 - 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 35 页
的托管 费
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.08 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计 提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人按 照与 基金 管理人 协商 一致 的方 式于 次月首 日起 第 3 个工 作日 从基金 财产 中一 次 性
支取， 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金信民 发货 币A 金信民 发货 币B 合计
金信基 金管 理有 限公司
665.57 6,391.45 7,057.02
合计 665.57 6,391.45 7,057.02
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金信民 发货 币A 金信民 发货 币B 合计
注：本 基金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% ； 对于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 的费 率。
本基金 B 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.01% ；对于 由 A 类升 级 为 B 类 的基金 份额 持有 人，
年销售 服务 费率 应自 其升 级后的 下一 个工 作日 起享 受 B 类 基金 份额 的费 率。
本基金 销售 服务 费计 提的 计算公 式具 体如 下：
H＝ E× 该类 基金 份额 的年 销售服 务费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。经 基金管理 人 与基金托管 人核对一
致后， 基金 托管 人于 次月 首日起 第 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 登记机 构， 由登 记 机
构代付给销售 机构。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使无 法按时支 付 的，支付日 期顺 延至
最近可 支付 日支 付。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 35 页
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本 基金 本报 告期 内与 关联方 无银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
金信民 发货 币 A 金信民 发货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2016
年12 月16 日 ） 持有 的基 金
份额
0.00 19,001,995.00
期初持 有的 基金 份额 0.00 19,027,626.25
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 27,491,340.05
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 6,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 0.00 40,518,966.30
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 17.5400%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
金信民 发货 币 A 金信民 发货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2016
年12 月16 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - - 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 35 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
金信 民发 货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
金信 民 发 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
注：1. 本基 金期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
2.本基 金成 立 于2016 年12 月 16 日 ，无 上一 年度 可 比数据 。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份有
限公司
1,793,321.29 13,402.21 - -
注：本基金的 银行活期 存 款由基金托管 人招商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 35 页
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总
额
备注
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（ 单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
份）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发 或增 发而 持有 流通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额 单位 ：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受阻 股票。
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额5,683,871.47 元,是 如下 债券 作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111719160 17 恒丰银
行 CD160
2017 年7 月7 日 99.25 58,000 5,756,500.00
合计
58,000 5,756,500.00
qiMoYingZhaiQuanHGSMDZQBZ
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 35 页
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为121,506,758.22 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为0 元， 无属 于第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 35 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 121,506,758.22 51.31
其中： 债券 121,506,758.22 51.31
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 63,000,294.50 26.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,843,101.50 21.89
4 其他各项 资产 444,763.83 0.19
5 合计 236,794,918.05 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.47
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,683,871.47 2.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年3 月21 日 34.71 3 月 21 日投资 者大 额赎 回 该
基金导 致被 动超 标
已于 3 月 24 日调 整
完毕
2 2017 年3 月22 日 34.76 3 月 21 日投资 者大 额赎 回 该 已于 3 月 24 日调 整金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 35 页
基金导 致被 动超 标 完毕
3 2017 年3 月23 日 34.96 3 月 21 日投资 者大 额赎 回 该
基金导 致被 动超 标
已于 3 月 24 日调 整
完毕
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
35
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 无超 过 120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 49.71 2.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 47.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 1.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 4.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 102.32 2.46
金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 35 页
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余存 续期 原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期无 超过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序 号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 22,321,685.44 9.66
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 99,185,072.78 42.94
8 其他 - -
9 合计 121,506,758.22 52.60
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券 投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 179903 17 贴 现国
债 03
200,000 19,973,575.66 8.65
2 111721070 17 渤 海银
行 CD070
100,000 9,945,800.43 4.31
3 111719145 17 恒 丰银
行 CD145
100,000 9,945,226.05 4.31
4 111798195 17 天 津银
行 CD083
100,000 9,934,106.78 4.30
5 111798211 17 中 原银
行 CD087
100,000 9,933,972.90 4.30
6 111798163 17 大 连银
行 CD092
100,000 9,933,967.56 4.30
7 111798175 17 成 都银 100,000 9,933,833.61 4.30 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 35 页
行 CD088
8 111798179 17 中 德住
房储蓄 银行
CD035
100,000 9,933,431.81 4.30
9 111719160 17 恒 丰银
行 CD160
100,000 9,924,728.98 4.30
10 111798652 17 锦 州银
行 CD140
100,000 9,924,264.15 4.30
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.04%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.02%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.01%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 基金 本报 告 期 内负 偏离的 绝对 值无 达 到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离的 绝对 值无 达 到0.5% 的情况 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 35 页
7.9.2
-
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 289.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 444,474.67
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 444,763.83
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
金信
民发
货币
A
352 1,948.31 101.17 0.01% 685,617.56 99.97%
金信
民发
货币
B
8 28,788,774.72 230,279,831.96 99.99% 0.00 0.00%
合计 360 641,655.56 230,279,933.13 99.69% 685,617.56 0.30%
注：1. 分 级基 金机 构/个 人 投资者 持有 份额 占总 份额 比例的 计算 中 ， 对 下属 分 级基金 ， 比例 的分 母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 35 页
2.户均 持有 的基 金份 额合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数总 计
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
金信民 发货
币A
10,333.38 1.5069%
金信民 发货
币B
0.00 0.0000%
合计
10,333.38 0.0045%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额）
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：本报告期 末基金管 理 人的高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 、 本基金基金 经理均未
持有本 基金 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
金信民 发货 币 A 金信民 发货 币 B
基金合 同生 效日 （2016 年12 月 16 日 ） 基金
份额总 额
96,696.92 237,017,010.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,152,231.73 187,599,783.42
本报告 期基 金总 申购 份额 8,624,478.02 332,951,226.26
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 9,090,905.12 290,240,811.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 685,804.63 230,310,197.76
金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 35 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报 告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人 及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 2 - - - - - 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 31 页 共 35 页
安信证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司投资、研 究部 门定 期 对券商服务质 量从以下 几 方面进行量化 评比，并 根 据评比的结 果征求有
关部门 意见 ，经 公司 领导 审核后 选择 交易 单元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
广发证券 2,346,298.00 100.00% 408,400,000.00 100.00% - -
安信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 32 页 共 35 页
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注：报 告期 内每 个交 易日 ，本基 金 偏 离度 绝对 值 无 超过0.5%情况 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017
年 1
月 1
日
-201
7 年1
月 23
日
109,000,000.0
0
17,804,912.38
126,804,912.3
8
0.00 0.00
1
2017
年 3
月 28
日
-201
7 年3
月 29
日
109,000,000.0
0
17,804,912.38
126,804,912.3
8
0.00 0.00
2 2017 1,051,644.01 59,078,206.26 60,129,750.27 0.00 0.00 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
第 33 页 共 35 页
年 1
月 11
日
-201
7 年1
月 18
日
2
2017
年 1
月 24
日
-201
7 年2
月 24
日
1,051,644.01 59,078,206.26 60,129,750.27 0.00 0.00
3
2017
年 2
月 15
日
-201
7 年5
月 16
日
19,027,626.25 27,491,340.05 6,000,000.00 40,518,966.30
17.5
4
4
2017
年 5
月 17
日
-201
7 年6
月 30
日
0.00
100,534,147.7
9
0.00
100,534,147.7
9
43.5
3
5
2017
年 5
月 16
日
-201
7 年5
月 16
日
10,014,540.08 17,132,211.38 19,104,019.79 8,042,731.67 3.48
6
2017
年 3
月 21
日
-201
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12,000,000.00 183,772.64 12,183,772.64 0.00 0.00 金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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0.00 20,123,880.11 0.00 20,123,880.11 8.71
个
人
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产品特有 风险
1、大额赎 回风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过 基 金份额 总份额 的 20% ， 则面临 大额赎
回的情况 ，可能 导致：
（1） 基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流动
性风险； 如果持 有基金 份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额
赎回，基 金管理 人可能 根 据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期赎回 ，如果 连 续 2 个 开放日 以上
（含本数 ） 发 生巨额 赎回 ， 基金 管理人 可能根 据 《 基金合同 》 的 约定暂 停接 受基金的 赎回申 请，
对剩余投 资者的 赎回办 理 造成影响 ；
（2） 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利 影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4） 基金资 产规模 过小 ， 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策
略；
（5） 大 额赎回 导致基金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临
合同终止 清算、 转型等 风 险。
2、大额申 购风险
若投资者 大额申 购，基 金 所投资的 标的资 产未及 时 准备，导 致净值 涨幅可 能 会因此降 低。
金信民发货币 2017 年半年度报 告摘要
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11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
金信基金管理有限公司
2017 年8 月26 日
