新 疆 前 海 联合 添 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 40
§ 10 重大事 件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 43
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 43 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 前海联 合添 鑫债 券
基金主 代码 003471
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 18 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 504,276,569.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称： 前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003471 003472
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 504,274,552.89 份 2,016.84 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 积极主 动的 投资 管理 ， 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ， 对 证
券市场 当期 的系 统性 风险 以及可 预见 的未 来时 期内 各大类 资产 的预 期风 险和
预期收 益率 进行 分析 评估 ， 并据 此制 定本 基金 在股 票、 债 券、 现金 等资 产 之 间
的配置 比例 、调 整原 则和 调整范 围， 在保 持总 体风 险水平 相对 稳定 的基 础 上 ，
力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此 外， 本基 金将 持续 地 进行定 期与 不定 期的 资 产 配
置风险 监控 ，适 时地 做出 相应的 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 长 期预 期风 险 收
益水平 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
新疆前 海联 合基 金管 理有
限公司
浙商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 朱巍
联系电 话 0755-82780666 0571-87659806
电子邮 箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com
客户服 务电 话
400-640-0099 95527
传真 0755-82780000 0571-87659965
注册地 址
新疆乌 鲁木 齐经 济技 术开
发区维 泰南 路 1 号维 泰大
厦 1506 室
杭州市 庆春 路 288 号
办公地 址
广东省 深圳 市福 田区 华富
路1018 号 中航 中心26 楼
杭州市 庆春 路 288 号
邮政编 码 518031 310006 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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法定代 表人 王晓耕 沈仁康
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhlhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航 中
心26 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 前海联 合添 鑫债 券A 前海联 合添 鑫债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 6,838,006.31 24.96
本期利 润 -3,891,500.47 -21.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0077 -0.0102
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.82% -1.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.81% -0.99%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -26,006,040.92 -109.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0516 -0.0541
期末基 金资 产净 值 478,268,511.97 1,907.81
期末基 金份 额净 值 0.9484 0.9459
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.16% -5.41%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海联 合添 鑫债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.45% 0.11% 0.90% 0.06% 0.55% 0.05%
过去三 个月 0.17% 0.12% -0.88% 0.08% 1.05% 0.04%
过去六 个月 -0.81% 0.14% -2.11% 0.08% 1.30% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-5.16% 0.19% -4.60% 0.11% -0.56% 0.08%
前海联 合添 鑫债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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准差② 率③ ④
过去一 个月 1.42% 0.11% 0.90% 0.06% 0.52% 0.05%
过去三 个月 0.07% 0.12% -0.88% 0.08% 0.95% 0.04%
过去六 个月 -0.99% 0.14% -2.11% 0.08% 1.12% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-5.41% 0.19% -4.60% 0.11% -0.81% 0.08%
注：本 基金 的业 绩表 较基 准为中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收 益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本基 金的 基金 合同 于 2016 年10 月 18 日生 效 ， 截 至本报 告期 末 ， 本 基金 成 立未满 一年 。 按照
基金合 同和 招募 说明 书的 约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时 本
基金的 各项 投资 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 10 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、3 只 债券 型基
金、4 只 混合 型基 金和 1 只指数 型基 金， 另管 理 6 只专户 理财 产品 ，管 理资 产总规 模超 过 111 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本基金
的基金
经理
2016 年10 月 18
日
- 7 年
张 雅 洁女 士 ，悉 尼大 学及
中 央 昆士 兰 大学 金融 与会
计 双 硕士 ，7 年 证券 基金
投资研 究经 验。
2013 年6
月至2015 年9 月在 博时 基
金 从 事固 定 收益 研究 和投
资 工 作， 曾 担任 博时 上证
企债 30ETF 等 基金 的基 金
经理助 理 ，2010 年2 月 至
2013 年5 月在 融通 基金 从
事 信 用 债 研究 工 作。2015
年 9 月 加 入 前 海 联 合 基
金 ， 现任 前 海联 合添 鑫债
券 兼 新疆 前 海联 合海 盈货
币 、 前海 联 合添 利债 券和
前 海 联合 添 和纯 债的 基金
经理。
敬夏玺
本基金
的基金
经理
2016 年 11 月 2
日
- 7 年
敬 夏 玺先 生 ，中 央财 经大
学 金 融学 硕 士，7 年 基金
投资研 究 、 交 易经 验 。 2011
年7 月至2016 年5 月任 职
于 融 通基 金 ，历 任债 券交
易 员 、固 定 收益 部投 资经新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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理 ， 管理 公 司债 券专 户产
品。2010 年 7 月至 2011
年 7 月任 工银 瑞信 基金 中
央交易 室交 易员 。2016 年
5 月 加入 前 海联 合基 金，
现 任 前海 联 合添 鑫债 券 兼
新 疆 前海 联 合海 盈货 币、
前 海 联合 添 利债 券和 前海
联 合 汇 盈 货 币 的 基 金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据 公司 对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异 常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债券市 场回落， 在 经历了公开市 场利率上 调 ，金融去杠杆 监管的冲 击 后，债券收益 率
大幅上行。本 基金主要 投 资于中长期利 率债，同 时 在资金利率冲 高时择机 加 了部分杠杆 配置高收
益存单 资产 ，不 过随 着上 半年债 市的 调整 ，本 基金 的净值 也出 现了 一定 程度 的回撤 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本基 金 A 类 基金 份额 净值 为 0.9484 元， 份额 累计 净 值为 0.9484 元；新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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C 类基金 份额 净值为 0.9459 元，份 额累 计净 值为 0.9459 元。 报告 期内 ，本 基 金 A 类基金 份额 净
值增长 率为-0.81% ，C 类 基金份 额净 值增 长率 为-0.99% ， 同期 业绩 基准 增长 率 为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来半年 ，经济基 本 面将好于预期 ，在金融 风 险防控，实体 去杠杆的 大 背景下，经济 增
长虽有压力， 但整体上 仍 会保持一个稳 中趋缓的 健 康增速，居民 物价指数 也 将维持在一 个较低的
水平，整体来 看债券市 场 的趋势性机会 不大。但 是 在经历了半年 多的调整 后 ，债券收益 率的绝对
水平具有了相 当的吸引 力 ，若金融监管 没有进一 步 收紧，市场的 配置需求 会 逐步释放， 债券收 益
率上行的空间 不会太大 ， 而基本面的稳 定表现将 限 制收益率的下 行空间， 总 体来看，下 半年债券
市场投 资以 票息 收入 为主 ，资本 利得 的空 间暂 时不 会太大 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基 金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数 的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新疆前 海联合添 鑫 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合添鑫债券型 证券投资 基 金的管理人—— 新疆前 海 联合基金管理 有
限公司在新疆 前海联合 添 鑫债券型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 费用开支
等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。本 报告 期内 ，新疆 前海 联合 添鑫 债券 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 添鑫债券型证 券
投资基 金2017 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 复核 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,495,258.94 2,749,143.99
结算备 付金
- 545,454.54
存出保 证金
- 2,715.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 519,816,200.00 520,421,300.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
519,816,200.00 520,421,300.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 49,500,194.25
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 7,187,466.37 11,955,859.27
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
528,498,925.31 585,174,667.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
49,919,805.12 102,639,606.04
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9,421.89 -
应付管 理人 报酬
116,985.13 122,699.01
应付托 管费
38,995.03 40,899.70
应付销 售服 务费
0.60 0.62
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,157.66 7,101.52
应交税 费
- - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付利 息
7,672.88 52,507.05
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 125,467.22 140,000.00
负债合 计
50,228,505.53 103,002,813.94
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 504,276,569.73 504,287,022.28
未分配 利润 6.4.7.10 -26,006,149.95 -22,115,168.49
所有者 权益 合计
478,270,419.78 482,171,853.79
负债和 所有 者权 益总 计
528,498,925.31 585,174,667.73
注： 报告 截止 日2017 年 6 月 30 日， 前海 联合 添鑫 债 券 A 基 金份 额净 值0.9484 元， 基金 份额 总额
504,274,552.89 份 ；前 海 联合添 鑫债 券 C 基金 份额 净值 0.9459 元 ，基 金份 额 总额 2,016.84 份。
前海联 合添 鑫债 券份 额总 额合计 为 504,276,569.73 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
一、收入
-1,811,698.59
1.利息 收入
8,917,852.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,276.01
债券利 息收 入
8,896,401.41
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
14,174.99
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-10,729,553.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
2.42 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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减： 二、费用
2,079,823.56
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 707,232.06
2．托 管费 6.4.10.2.2 235,743.94
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 3.62
4．交 易费 用 6.4.7.19 175.00
5．利 息支 出
1,004,808.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,004,808.79
6．其 他费 用 6.4.7.20 131,860.15
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-3,891,522.15
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-3,891,522.15
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
504,287,022.28 -22,115,168.49 482,171,853.79
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -3,891,522.15 -3,891,522.15
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-10,452.55 540.69 -9,911.86
其中：1.基 金申 购款 26.53 -1.73 24.80
2. 基金 赎回 款 -10,479.08 542.42 -9,936.66
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
504,276,569.73 -26,006,149.95 478,270,419.78
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新 疆 前 海 联 合 添 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]1821 号 《 关于准 予新 疆前 海联 合添 鑫债券 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由新疆前海联 合基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《新疆 前海联合 添 鑫债券型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币200,030,086.76 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普华 永道 中 天验字(2016) 第1305 号 验 资报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 10 月 18 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 200,030,093.35 份 基金 份额， 其中认 购资 金利 息折
合6.59 份 基金 份额 。 本 基 金的基 金管 理人 为新 疆前 海联合 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 浙商
银行股 份有 限公 司。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 销 售服 务费 收取 方式 的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 收 取
认购费 、申 购费 并根 据持 有期限 收取 赎回 费， 不收 取销售 服务 费的 ，称 为 A 类基金 份额 ；收 取 销
售服务 费并 根据 持有 期 限 收取赎 回费 ，不 收取 认购 费和申 购费 的， 称 为 C 类 基金份 额。 本基 金 的
A 类基 金份 额 和 C 类 基金 份额分 别设 置代 码。 由于 基金费 用的 不同 ，本 基金 的 A 类基 金份 额和 C
类基金 份额 分别 计算 基金 份额净 值。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《新 疆前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券( 包括 国债 、 央行票 据 、 金 融债 券、
地方政府债券 、企业债 券 、公司债 券、 短期融资 券 、超级短期融 资券、中 期 票据 、次级 债券、可
转换债券(含 分离交易 可转 债)、可交换 债券、中 小企 业私募债券 等)、债券 回购 、银行存款( 包括
协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款)、 同 业存 单、 国债期 货、 货币 市场 工具 、 权证、 资产 支持 证
券以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会的相关 规定)。
本基金的投资 组合比例 为 ：投资于债券 资产的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 股票、权证等 权益类
资产比 例不 超过 基金 资产 的 20% ， 其 中权 证占 基金 资 产净值 的比 例 为0%-3%； 每 个交易 日日 终在 扣新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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除国债期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，持有的 现 金或者到期日 在 一年以 内 的政府债券 的投资比
例不低 于基 金资 产净 值 的5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价(总值)指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入， 按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,495,258.94
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,495,258.94
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
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债券
交易所 市场 8,001,600.00 7,991,200.00 -10,400.00
银行间 市场 542,248,809.04 511,825,000.00 -30,423,809.04
合计 550,250,409.04 519,816,200.00 -30,434,209.04
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 550,250,409.04 519,816,200.00 -30,434,209.04
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 312.39
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 7,187,153.98
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合 计 7,187,466.37
6.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 10,157.66
合计 10,157.66
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7.07
预提费 用 125,460.15
合计 125,467.22
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 A
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 504,284,791.45 504,284,791.45
本期申 购 25.47 25.47
本期赎 回( 以"-" 号填列) -10,264.03 -10,264.03
本期末 504,274,552.89 504,274,552.89
金额单 位： 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 C
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,230.83 2,230.83
本期申 购 1.06 1.06
本期赎 回( 以"-" 号填列) -215.05 -215.05
本期末 2,016.84 2,016.84
注：1 、本 期申 购含 转换 转 入份（ 金） 额， 本期 赎回 含转换 转出 份（ 金） 额。
2、本 基金自 2016 年 10 月 12 日至 2016 年 11 月 11 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
200,030,086.76 元 。 根 据 《新疆 前海 联合 添鑫 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 规定 ， 本 基金
设立募 集期 内认 购资 金产 生的利 息收 入 6.59 元在 本 基金成 立后 ，折 算为 6.59 份基金 份额 ，划 入
基金份 额持 有人 账户 。
3、 根据 《 新疆 前海 联合 添 鑫债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书 》 及 《 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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投资基 金开 放日 常申 购、 赎回业 务的 公告 》的 相关 规定 ， 本基 金 于 2016 年 10 月 18 日( 基金 合同
生效日) 至 2016 年 11 月 17 日 止期 间暂 不向 投资 人 开放基 金交 易。 申购 业务 和赎回 业务 自 2016
年11 月18 日起 开始 办理 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,398,988.63 -24,514,057.66 -22,115,069.03
本期利 润 6,838,006.31 -10,729,506.78 -3,891,500.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-185.64 714.22 528.58
其中： 基金 申购 款 0.38 -2.05 -1.67
基金赎 回款 -186.02 716.27 530.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,236,809.30 -35,242,850.22 -26,006,040.92
单位： 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8.96 -108.42 -99.46
本期利 润 24.96 -46.64 -21.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2.10 14.21 12.11
其中： 基金 申购 款 0.01 -0.07 -0.06
基金赎 回款 -2.11 14.28 12.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 31.82 -140.85 -109.03
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,162.51
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 98.20
其他 15.30
合计 7,276.01
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
无。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
99,647,150.00
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
99,647,150.00
减：应 收利 息总 额 -
买卖债 券差 价收 入 -
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
无。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -10,729,553.42
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -10,729,553.42
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -10,729,553.42
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2.42
合计 2.42
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计 175.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 75,871.58
信息披 露费 49,588.57
其他 400.00
账户维 护费 6,000.00
合计 131,860.15
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人 民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 707,232.06
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金基 金 份
额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 》 ， 本基 金 的基金 份额 持有 人大 会 于 2016 年 11 月 30 日
表决通 过了 《关 于新 疆前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 降低 基金 费率 有关 事项的 议案 》 ， 本基 金
的管理 费率 自2016 年11 月30 日起 ，由0.70% 年 费 率降 至 0.30% 年 费率 。
2 、 支 付基 金管 理人 新疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 X 管理 费费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数(2016 年10 月 18 日(基 金合 同生 效日)
至2016 年11 月29 日)。
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 (2016 年 11 月 30 日至今)。
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 235,743.94
注：1 、 根据 《疆 前海 联合 基金管 理有 限公 司关 于新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 份 额
持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 ，本 基金 的 基金份 额持 有人 大会 于 2016 年 11 月 30 日表
决通过 了 《 关于 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券 投资 基金降 低基 金费 率有 关事 项的议 案》 ， 本 基金 的
托管费 率 自2016 年11 月30 日 起， 由0.20% 年 费率 降至 0.10% 年费 率。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
2 、 支 付基 金托 管人 浙商 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 X 托管 费率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天数(2016 年 10 月 18 日( 基 金合 同生 效日)至
2016 年11 月 29 日) 。
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数(2016 年11 月 30 日至 今)。
6.4.10.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海联 合添 鑫债 券
A
前海联 合添 鑫债 券C 合计
新疆前 海联 合 - 3.62 3.62
合计 - 3.62 3.62
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的
基金资产净 值 0.40% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给新 疆 前海联合，再 由新疆
前海联 合计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 销售 服务 费的计 算公 式为 ：
C 类份 额日 销售 服务 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.40%/ 当年 天数 。
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 1,495,258.94 7,162.51 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
无。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额49,919,805.12 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160206 16 国开06
2017 年7 月
14 日
96.04 520,000 49,940,800.00
合计
520,000 49,940,800.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，属于中 等风险品 种 ，其长期平均 风险和预 期 收益高于货币市
场基金，低于 股票型基 金 和混合型基金 。本基金 的 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工 具，包括
国内依法发 行上市的 股票( 含中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券 、货币新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
市场工具、权 证以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金在日 常经营活
动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金的基
金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，通过积极 主动的投
资管理 ， 力 争为 投资 者提 供高于 业绩 比较 基准 的长 期稳定 投资 回报 。
本基金的基金 管理人建 立 了 由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责 任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行，因而与银 行存款相 关 的信用风险不 重大。本 基 金在交易所 进行的交
易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和款项清 算 ，违约风险 可能性很
小；在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估并 对证券交 割 方式进行限 制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等 级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 30,463,000.00 30,688,000.00
AAA 以下 10,136,000.00 -
未评级 479,217,200.00 489,733,300.00
合计 519,816,200.00 520,421,300.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为 国 债和 政 策性金 融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的 基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 49,919,805.12 元将 在 2017 年 7 月新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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14 日 前到 期且 计息( 该利 息金额 不重 大) 外， 本基 金 所承担 的其 他金 融负 债的 合约约 定到 期日 均为
一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额
约为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,495,258.94 - - - 1,495,258.94
交易 性 金融 资产
28,029,200.00 280,699,000.00 211,088,000.00 - 519,816,200.00
应收利 息
- - - 7,187,466.37 7,187,466.37
资产总 计 29,524,458.94 280,699,000.00 211,088,000.00 7,187,466.37 528,498,925.31
负债
卖出回 购金 融资
产款
49,919,805.12 - - - 49,919,805.12
应付赎 回款 - - - 9,421.89 9,421.89
应付管 理人 报酬 - - - 116,985.13 116,985.13
应付托 管费 - - - 38,995.03 38,995.03
应付销 售服 务费 - - - 0.60 0.60
应付交 易费 用 - - - 10,157.66 10,157.66
应付利 息 - - - 7,672.88 7,672.88
其他负 债 - - - 125,467.22 125,467.22
负债总 计 49,919,805.12 - - 308,700.41 50,228,505.53
利率敏 感度 缺口 -20,395,346.18 280,699,000.00 211,088,000.00 6,878,765.96 478,270,419.78 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,749,143.99 - - - 2,749,143.99
结算备 付金 545,454.54 - - - 545,454.54
存出保 证金 2,715.68 - - - 2,715.68
交易性 金融 资产 28,126,800.00 274,288,000.00 218,006,500.00 - 520,421,300.00
买入返 售金 融资
产
49,500,194.25 - - - 49,500,194.25
应收利 息 - - - 11,955,859.27 11,955,859.27
其他资 产 - - - - -
资产总 计 80,924,308.46 274,288,000.00 218,006,500.00 11,955,859.27 585,174,667.73
负债
卖出回 购金 融资
产款
102,639,606.04 - - - 102,639,606.04
应付管 理人 报酬 - - - 122,699.01 122,699.01
应付托 管费 - - - 40,899.70 40,899.70
应付销 售服 务费 - - - 0.62 0.62
应付交 易费 用 - - - 7,101.52 7,101.52
应付利 息 - - - 52,507.05 52,507.05
其他负 债 - - - 140,000.00 140,000.00
负债总 计 102,639,606.04 - - 363,207.90 103,002,813.94
利率敏 感度 缺口 -21,715,297.58 274,288,000.00 218,006,500.00 11,592,651.37 482,171,853.79
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
4,203,606.50 6,461,352.11
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-4,139,479.48 -6,343,247.18
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市 或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金投 资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，股票、权证 等权益类 资 产比例不超 过
基金资 产 的20% ， 其 中权 证 占基金 资产 净值 的比 例 为0%-3% ； 每 个交 易日 日终 在 扣除国 债期 货合 约
需缴纳的交易 保证金后 ， 持有的现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券的 投 资比例不低 于基金资
产净值 的 5% 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外 的
市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结 果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为519,816,200.00 元， 无属 于第 一层次 和第 三层 次的 余额; 于 2016 年12 月 31
日，本基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
520,421,300.00 元 ，无 属 于第一 层次 和第 三层 次的 余额。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和 负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵 减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 519,816,200.00 98.36
其中： 债券 519,816,200.00 98.36
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,495,258.94 0.28
7 其他各 项资 产 7,187,466.37 1.36
8 合计 528,498,925.31 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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比例（ ％）
1 国家债 券 7,991,200.00 1.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 471,226,000.00 98.53
其中： 政策 性金 融债 471,226,000.00 98.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 40,599,000.00 8.49
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 519,816,200.00 108.69
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160206 16 国开 06 2,500,000 240,100,000.00 50.20
2 160418 16 农发 18 950,000 90,041,000.00 18.83
3 160207 16 国开 07 500,000 47,605,000.00 9.95
4 160310 16 进出 10 500,000 45,875,000.00 9.59
5 160210 16 国开 10 300,000 27,567,000.00 5.76
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本基 金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,187,466.37
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,187,466.37
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
前海联合添
鑫债券 A
217 2,323,845.87 504,257,620.69 100.00% 16,932.20 0.00%
前海联合添
鑫债券 C
73 27.63 - - 2,016.84 100.00%
合计 290 1,738,884.72 504,257,620.69 100.00% 18,949.04 0.00%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所
有 从 业 人 员 持
有本基 金
前海联 合添 鑫债 券 A 10,928.71 0.0022%
前海联 合 添 鑫债 券C 1,160.63 57.5500%
合计 12,089.34 0.0023%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
前海联 合添 鑫债 券A 0~10
前海联 合添 鑫债 券C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
前海联 合添 鑫债 券A 0~10
前海联 合添 鑫债 券C 0
合计 0~10
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海联 合添
鑫债 券A
前海联 合添
鑫债 券C
基金合 同生 效日 （2016 年10 月 18 日 ）基 金份 额总 额 200,026,886.57 3,206.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 504,284,791.45 2,230.83
本报告 期基 金总 申购 份额 25.47 1.06
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,264.03 215.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 504,274,552.89 2,016.84
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提 供 专门 研究 报告； 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公 司旗 下基 金年 度净 值公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 3 日
2
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于旗 下基 金调 整长 期
停牌股 票估 值方 法的 提示 性
公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 17 日
3
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司关 于旗 下基 金调 整长 期
停牌股 票估 值方 法的 提示 性
公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金 情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年1 月1
日至 2017 年
6 月 30 日
504,257,620.69 - - 504,257,620.69 100.00
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过 20% 的情 况 ， 单一 投资者 持有
基 金 份额 比例 过于 集中 可能 引 起产 品的 流动 性风 险， 本 基金 管理 人将 审慎 确 认 大 额申 购与大
额 赎 回， 有效 防控 产品 流动 性 风险 ，公 平对 待投 资者 ， 保障 中小 投资 者合 法权 益 ，本 基金管
理人拥有 完全、 独立的 投 资决策权 ，不受 特定投 资 者的影响 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2 、 《新 疆前 海联 合添 鑫债 券型证 券投 资基 金合 同》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合添 鑫债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2017 年 8 月 29 日
