新 疆 前 海 联合 添 利 债 券型 发 起 式
证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报 告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................................... 48 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新疆前 海联 合添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 前海联 合添 利债 券
基金主 代码 003180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月11 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 85,596,531.23 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海联 合添 利债 券 A 前海联 合添 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003180 003181
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 31,249,744.57 份 54,346,786.66 份
2.2
基 金产 品说 明
投资 目标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 积极主 动的 投资 管理 ， 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ， 对 证
券市场 当期 的系 统性 风险 以及可 预见 的未 来时 期内 各大类 资产 的预 期风 险和
预期收 益率 进行 分析 评估 ， 并据 此制 定本 基金 在股 票、 债 券、 现金 等资 产 之 间
的配置 比例 、调 整原 则和 调整范 围， 在保 持总 体风 险水平 相对 稳定 的基 础 上 ，
力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此 外， 本基 金将 持续 地 进行定 期与 不定 期的 资 产 配
置风险 监控 ，适 时地 做出 相应的 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率*90%+ 沪深300 指 数收益 率*10% 。
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 长 期预 期风 险 收
益水平 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
新疆前 海联 合基 金管 理有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 郭明
联系电 话 0755-82780666 010-66105799
电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-640-0099 95588 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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传真 0755-82780000 010-66105798
注册地 址
新疆乌 鲁木 齐经 济技 术开
发区维 泰南 路 1 号维 泰大
厦 1506 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
广东省 深圳 市福 田区 华富
路1018 号 中航 中心26 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518031 100140
法定代 表人 王晓耕 易会满
2.4
信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.qhlhfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新疆前 海联 合 基 金管 理有 限公司 深圳市 福田 区华 富路 1018 号中航
中心 26 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 前海联 合添 利债 券A 前海联 合添 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 805,101.35 1,380,860.77
本期利 润 868,054.81 1,481,023.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0196 0.0170
本期加 权平 均净 值利 润率 1.93% 1.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.90% 1.68%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 606,017.56 908,752.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0194 0.0167
期末基 金资 产净 值 31,955,926.78 55,429,179.14
期末基 金份 额净 值 1.0226 1.0199
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.26% 1.99% 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海 联合 添利 债券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.06% 0.13% 1.31% 0.09% -0.25% 0.04%
过去三 个月 0.92% 0.11% -0.19% 0.11% 1.11% 0.00%
过去六 个月 1.90% 0.09% -0.88% 0.10% 2.78% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
2.26% 0.08% -3.12% 0.13% 5.38% -0.05%
前海联 合添 利债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.01% 0.13% 1.31% 0.09% -0.30% 0.04%
过去三 个月 0.80% 0.11% -0.19% 0.11% 0.99% 0.00%
过去六 个月 1.68% 0.09% -0.88% 0.10% 2.56% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.99% 0.08% -3.12% 0.13% 5.11% -0.05%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ： 中 债综 合全 价 （总 值 ） 指 数收 益率*90%+沪深 300 指数 收益 率*10% 。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 基金 合同 于 2016 年11 月 11 日生 效 ， 截 至本报 告期 末 ， 本 基金 成 立未满 一年 。 按照
基金合 同和 招募 说明 书的 约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本
基金的 各项 投资 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 10 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、3 只 债券 型基
金、4 只 混合 型基 金和 1 只指数 型基 金， 另管 理 6 只专户 理财 产品 ，管 理资 产总规 模超 过 111 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本基金
的基金
经理
2016 年11 月 11
日
- 7 年
张雅洁 女士 ，悉 尼大 学及
中央昆 士 兰 大学 金融 与会
计双硕 士，7 年 证券 基金
投资研 究经 验 。
2013 年 6 月至 2015 年 9
月 在 博时 基 金从 事固 定收
益 研 究和 投 资工 作， 曾担
任博时 上证 企债 30ETF 等
基 金 的 基 金 经 理 助 理 ，
2010 年 2 月至 2013 年 5
月 在 融通 基 金从 事信 用债
研究工 作 。2015 年9 月加
入 前 海联 合 基金 ， 现任 前
海 联 合添 利 债券 兼新 疆前
海 联 合海 盈 货币 、前 海联
合 添 鑫债 券 和前 海联 合添
和纯债 的基 金经 理。
敬夏玺
本基金
的基金
经理
2016 年11 月 17
日
- 7 年
敬夏玺 先生 ， 中 央财 经大
学金融 学硕 士，7 年 基金新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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投资研 究、 交易 经验 。
2011 年 7 月至 2016 年 5
月 任 职于 融 通基 金， 历任
债 券 交易 员 、固 定收 益部
投 资 经理 ， 管理 公司 债券
专户产 品 。2010 年7 月至
2011 年7 月任 工银 瑞信 基
金 中 央 交 易 室 交 易 员 。
2016 年5 月加 入前 海联 合
基金， 现任前海 联合 添利
债券 兼 新 疆 前海 联合 海盈
货 币 、前 海 联合 添鑫 债券
和 前 海联 合 汇盈 货币 的基
金经理 。
林材
本基金
的基金
经理
2016 年11 月 17
日
- 9 年
林材先生，药学硕士，9
年 证 券 基 金 投 资 研 究 经
验。 2011 年10 月至 2015
年 7 月任 金元 顺安 基金 经
理， 2008 年11 月至 2011
年 10 月任 民 生加 银 基金
医 药 行业 研 究员 、基 金经
理助理。2000 年 7 月至
2003 年9 月曾 任职 于广 州
医药集 团 。2015 年9 月加
入 前 海联 合 基金 ， 现 任前
海 联 合添 利 债券 兼前 海联
合 新 思路 混 合、 前海 联合
沪深 300 、 前 海联 合 全民
健 康 混合 和 前海 联合 国民
健康混 合的 基金 经理 。
注：1 、对 基金 的首 任基 金 经理， 其“ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ， “ 离任 日 期”为 根据 公司 对
外公告 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基 金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 对外
公告的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债券 市 场回落， 在 经历了公开市 场利率上 调 ，金融去杠杆 监管的冲 击 后，债券收益 率
大幅上行。本 基金在收 益 率上 行的过程 中逐步建 立 债券部分建仓 ，同时随 着 净值的增长 ，我们开
始增加股票部 分仓位配 置 以提高组合的 收益弹性 。 对于债券部分 仓位，我 们 略偏保守， 主要配置
在 2 年 左右 的高 评级 公司 债及利 率债 以获 取稳 定的 票息收 入为 主。 对于 股票 部分， 我们 将仓 位 严
格控制在净值 可能受的 波 动范围内并根 据对市场 的 判断及时调整 股票资产 仓 位比例，同 时选择业
绩与价 值被 低估 的优 质上 市公司 股票 作为 投资 标的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 前海 联合 添利债 券 A 基金 份额 净值 为 1.0226 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为1.90% ； 截 至本 报告 期 末前海 联合 添利 债 券 C 基 金份额 净值 为 1.0199 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为1.68% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来半年 ，经济基 本 面将好于预期 ，在金融 风 险防控，实体 去杠杆的 大 背景下，经济 增
长虽有压力， 但整体上 仍 会保持一个稳 中趋缓的 健 康增速，居民 物价指数 也 将维持在一 个较低的
水平，整体来 看债券市 场 的趋势性机会 不大。但 是 在经历了半年 多的调整 后 ，债券收益 率的绝对
水平具有了相 当的吸引 力 ，若金融监管 没有进一 步 收紧，市场的 配置需求 会 逐步释放， 债券收益
率上行的空间 不会太 大 ， 而基本面的稳 定表现将 限 制收益率的下 行空间， 总 体来看，下 半年债券
市场投资以票 息收入为 主 ，资本利得的 空间暂时 不 会太大。下半 年经济增 长 稳中趋缓， 股票指数
很难有较大的 突破，股 市 的投资机会仍 然在于精 选 核心资产，选 择盈利改 善 的优质上市 公司作为
主要投 资标 的仍 会给 投资 者带来 丰厚 的回 报。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照 企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算 的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核 算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了 较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
报告期 内， 参与 估值 流程 各方不 存在 任何 重大 利益 冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金 托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对新 疆前 海联 合添 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合添利债券型 发起式证 券 投资基金的管 理人 —— 新 疆前海联合基 金
管理有限公司 在新疆前 海 联合添利债券 型发起式 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算 、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，新 疆 前海联合添 利债券型
发起式 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 添利债券型发 起
式证券 投资 基 金 2017 年 半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 新疆 前海 联合 添利债 券型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 331,612.31 35,647,531.68
结算备 付金
1,418,911.64 1,046,049.85
存出保 证金
25,809.55 1,809.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 79,883,169.40 118,355,100.00
其中： 股票 投资
9,013,520.00 8,640,500.00
基金投 资
- -
债券投 资
70,869,649.40 109,714,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,000,000.00 45,000,000.00
应收证 券清 算款
2,736.99 21,208.35
应收利 息 6.4.7.5 1,362,861.76 918,818.40
应收股 利
- -
应收申 购款
- 10,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
88,025,101.65 201,000,518.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
83,000.00 -
应付证 券清 算款
- 2,977,276.10
应付赎 回款
340,626.80 1,914,781.19
应付管 理人 报酬
53,870.55 171,249.03
应付托 管费
15,391.56 48,928.30
应付销 售服 务费
19,674.76 74,120.95
应付交 易费 用 6.4.7.7 40,832.84 10,402.20
应交税 费
- -
应付利 息
61.29 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 86,537.93 8,121.27
负债合 计
639,995.73 5,204,879.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 85,596,531.23 195,182,011.14
未分配 利润 6.4.7.10 1,788,574.69 613,628.03
所有者 权益 合计
87,385,105.92 195,795,639.17
负债和 所有 者权 益总 计
88,025,101.65 201,000,518.21
注： 报告 截止 日2017 年 6 月 30 日， 前海 联合 添利 债 券 A 类 基金 份额 净 值1.0226 元， 前 海联 合添
利 债 券 C 类 基 金 份 额 净 值 1.0199 元 ； 基 金 份 额 总 额 85,596,531.23 份，其中 A 类 基 金 份 额
31,249,744.57 份，C 类 基 金份 额 54,346,786.66 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 新疆 前海 联合 添利债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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项 目
附注号 本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
一、收入
3,490,705.98
1.利息 收入
2,422,071.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 224,025.79
债券利 息收 入
2,111,116.63
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
86,928.93
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
895,866.94
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 852,675.11
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -83,768.17
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 126,960.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 163,116.16
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 9,651.53
减： 二、费用
1,141,627.70
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 467,069.96
2．托 管费 6.4.10.2.2 133,448.53
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 176,996.37
4．交 易费 用 6.4.7.19 138,244.55
5．利 息支 出
132,014.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
132,014.44
6．其 他费 用 6.4.7.20 93,853.85
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列）
2,349,078.28
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
2,349,078.28
6.3
所 有者 权益 （基金 净值 ）变 动表
会计主 体 ： 新疆 前海 联合 添利债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 195,182,011.14 613,628.03 195,795,639.17 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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（基金 净值 ）
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,349,078.28 2,349,078.28
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-109,585,479.91 -1,174,131.62 -110,759,611.53
其中：1.基 金申 购款 9,856,969.22 138,573.36 9,995,542.58
2. 基金 赎回 款 -119,442,449.13 -1,312,704.98 -120,755,154.11
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
85,596,531.23 1,788,574.69 87,385,105.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
王晓 耕
刘菲
黄 嘉宇
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构 负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新疆前海联合 添利债券 型 发起式证券投 资基金(以 下 简称“本基金 ”)经中国 证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会”) 证监 许可[2016]1743 号《 关于 准予 新疆 前海 联合添 利债 券型 发起
式证券投资基 金注册的 批 复 》核准，由 新疆前海 联 合基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《新 疆 前海联合 添利 债券型发 起 式证券投资基 金 基金合 同 》负责公开 募集。本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
369,170,390.64 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2016) 第
1332 号验 资报告予 以验证 。经向中国证 监会备案， 《 新疆前海联合 添利债券 型 发起式证券投 资基
金基金 合同 》 于2016 年 11 月11 日正 式生 效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为369,274,591.57
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合104,200.93 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为新 疆前 海联
合基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司 。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 销 售服 务费 收取 方式 的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 收 取
认购费 、申 购费 并根 据持 有期限 收取 赎 回 费， 不收 取销售 服务 费的 ，称 为 A 类基金 份额 ；收 取 销新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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售服务 费并 根据 持有 期 限 收取赎 回费 ，不 收取 认购 费和申 购费 的， 称 为 C 类 基金份 额。 本基 金 的
A 类基 金份 额 和 C 类 基金 份额分 别设 置代 码。 由于 基金费 用的 不同 ，本 基金 的 A 类基 金份 额和 C
类基金 份额 分别 计算 基金 份额净 值。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《 新疆前 海联合 添利债 券型发起 式 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 （包 括主 板、 中 小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 包括 国债、 央
行票据、 金融 债券、地 方 政府债券、企 业债券、 公 司债券、短期 融资券、 超 级短期融资 券、中期
票据、次级 债券、可 转换 债券（含分 离交易可 转债） 、可交换债 券、中小 企业 私募债券等） 、债券
回购、 银行 存款 （ 包括 协 议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款） 、 同业 存单、 国 债期货 、 货 币市 场工
具、权证、资 产支持证 券 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具（但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 ） 。 本 基金的 投资 组合 比例 为 ： 投 资于债 券资 产的 比例 不低 于基金 资产 的 80% ，
股票 、 权 证等 权益 类资 产比 例不超 过基 金资 产 的 20% ， 其 中权 证占 基金 资产 净值 的比例 为 0%-3% ；
每个交易日日 终在扣除 国 债期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，持 有的现金 或 者到期日在 一年以内
的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中债 综合 全价 （ 总
值）指 数收 益率*90%+沪深 300 指数 收益 率*10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合 添 利债 券型 发起
式证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年上 半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值 计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予 以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本 基金 持有 的 股 票和 债券 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金 为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差 异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配， 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未 实现平 准金等， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分； 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润，即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 22 页 共 50 页
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 债券，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 23 页 共 50 页
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 331,612.31
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 331,612.31
6.4.7.2
交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,755,297.38 9,013,520.00 258,222.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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债券
交易所 市场 55,819,135.68 55,784,849.40 -34,286.28
银行间 市场 15,141,403.67 15,084,800.00 -56,603.67
合计 70,960,539.35 70,869,649.40 -90,889.95
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 79,715,836.73 79,883,169.40 167,332.67
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 5,000,000.00 -
合计 5,000,000.00 -
6.4.7.4.2
期 末买 断式 逆回购 交易 中取 得的债 券
无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 241.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 574.65
应收债 券利 息 1,363,860.22
应收买 入返 售证 券利 息 -1,824.66
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.44
合计 1,362,861.76
6.4.7.6 其 他资 产
无 余额 。
新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 38,475.11
银行间 市场 应付 交易 费用 2,357.73
合计 40,832.84
6.4.7.8
其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 142.36
预提费 用 86,395.57
合计 86,537.93
6.4.7.9
实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海联 合添 利债 券 A
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 64,696,785.36 64,696,785.36
本期申 购 572,726.41 572,726.41
本期赎 回( 以"-" 号填列) -34,019,767.20 -34,019,767.20
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 31,249,744.57 31,249,744.57
金额单 位： 人民 币元
前海联 合添 利债 券 C
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 130,485,225.78 130,485,225.78
本期申 购 9,284,242.81 9,284,242.81
本期赎 回( 以"-" 号填列) -85,422,681.93 -85,422,681.93
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 54,346,786.66 54,346,786.66
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2 、本 基金 自 2016 年 10 月 12 日至 2016 年 11 月 8 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资
金369,170,390.64 元。 根 据 《新 疆前 海联 合 添 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的 规定 ，
本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收 入104,200.93 元 在本 基金 成立 后 ， 折算 为104,200.93
份基金 份额 ，划 入基 金份 额持有 人账 户。
3 、 根据 《 新疆 前海 联合 添 利债券 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》 及 《新 疆前海 联合 添利
债券型 发起 式 证 券投 资基 金开放 日常 申购 、 赎回 、 转换 、 定 期定 额投 资 业 务 的公告 》 的相 关规 定，
本基金 于2016 年11 月 11 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 11 月 24 日 止期 间暂 不向投 资人 开放 基
金交易 。 申 购、 赎回 、转 换、定 期定 额投 资业务自 2016 年11 月 25 日 起开 始 办理。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海联 合添 利债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 203,633.80 19,673.21 223,307.01
本期利 润 805,101.35 62,953.46 868,054.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-402,717.59 17,537.98 -385,179.61
其中： 基金 申购 款 3,955.73 3,038.96 6,994.69
基金赎 回款 -406,673.32 14,499.02 -392,174.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 606,017.56 100,164.65 706,182.21
单位： 人民 币元
前海联 合添 利债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 350,669.60 39,651.42 390,321.02
本期利 润 1,380,860.77 100,162.70 1,481,023.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-822,777.44 33,825.43 -788,952.01
其中： 基金 申购 款 133,933.84 -2,355.17 131,578.67
基金赎 回款 -956,711.28 36,180.60 -920,530.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 908,752.93 173,639.55 1,082,392.48 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.7.11
存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,980.48
定期存 款利 息收 入 195,000.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 17,937.39
其他 107.92
合计 224,025.79
6.4.7.12
股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 43,908,879.77
减：卖 出股 票成 本总 额 43,056,204.66
买卖股 票差 价收 入 852,675.11
6.4.7.13
债 券投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
334,468,361.48
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
331,114,391.71
减：应 收利 息总 额 3,437,737.94
买卖债 券差 价收 入 -83,768.17
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 126,960.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 126,960.00
6.4.7.16
公 允价 值变 动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 163,116.16
—— 股 票投 资 302,689.45
—— 债 券投 资 -139,573.29
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 163,116.16
6.4.7.17
其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 9,651.53
合计 9,651.53
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
133,549.55
银行间 市场 交易 费用 4,695.00
合计
138,244.55
6.4.7.19
其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 28,715.65
信息披 露费 49,588.57
其他 300.00
汇划费 4,749.63
账户维 护费 10,500.00
合计 93,853.85
6.4.8 或 有事 项 、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的 资 产负 债表日 后事 项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新疆前海联合基金管理有限公司（ “新疆前海联
合” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人
注：以下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 467,069.96 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 315,334.88
注：支付基金 管理人新 疆 前海联合的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.70% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 133,448.53
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海联 合添 利债 券A 前海联 合添 利债 券C 合计
新疆前 海联 合 - 20,090.73 20,090.73
合计 - 20,090.73 20,090.73
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.40% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给新疆 前海联合 ， 再由新疆前海 联合计算 并 支付给各基 金销售机
构。A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。销 售服 务费 的计算 公式 为：
C 类份 额日 销售 服务 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.40%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
前海联合 添利债券A 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金合 同生 效日(2016 年11 月11 日)持 有的 基金
份额
-
报告 期 初持 有的 基金 份额 -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 -
前海联合 添利债券C
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日(2016 年 11 月 11 日)持 有的 基金
份额
10,004,000.00
报告 期 初持 有的 基金 份额 10,004,000.00
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 10,004,000.00
报告 期 末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 11.69%
注：本 基金 管理 人投 资的 费率标 准与 其他 相同 条件 者适用 一致 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 331,612.31 10,980.48 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
无。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 83,000.00 元， 分别 于2017 年7 月3 日及 2017 年 8 月 22 日到 期。 该 类交 易要 求本
基金在新质押 式回购下 转 入质押库的债 券，按证 券 交易所规定的 比例折算 为 标准券后， 不低于债
券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，属于中 等风险品 种 ，其长期平均 风险和预 期 收益高于货币 市
场基金，低于 股票型基 金 和混合型基金 。本基金 的 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工 具，包括
国内依法发 行上市的 股票( 含中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券 、货币
市场工具、权 证以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金在日 常经营活新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 50 页
动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金的基
金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，通过积极 主动的投
资管理 ， 力 争为 投资 者提 供高于 业绩 比较 基准 的长 期稳定 投资 回报 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩 效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手 未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行，因而与银 行存款相 关 的信用风险不 重大。本 基 金在交易所 进行的交
易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和款项清 算 ，违约风险 可能性很
小；在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估并 对证券交 割 方式进行限 制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投 资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 -
98,752,000.00
合计 -
98,752,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为政 策性 金 融债、 短期 融资 券和 银行 同业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
53,042,376.70
-
AAA 以下
5,869,200.00
-
未评级
11,958,072.70
10,962,600.00
合计
70,869,649.40
10,962,600.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为国 债和 政 策性金 融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 35 页 共 50 页
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交 易， 因此 除附 注6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2017 年6 月30 日 ， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 83,000.00 元将 分别 在 2017 年7 月3
日及 2017 年 8 月 22 日 前 到期且 计息( 该 利息 金额 不 重大) 外， 本基 金所 承担 的 其他金 融负 债的 合
约约定到期 日均为一 个月 以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不 计
息，因 此账 面余 额 约 为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方 法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
331,612.31 - - - 331,612.31
结算备付金
1,418,911.64 - - - 1,418,911.64
存出保证金
25,809.55 - - - 25,809.55
交易性金融资产
37,840,432.70 33,029,216.70 -
9,013,520.00
79,883,169.40 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 36 页 共 50 页
买入返售金融资产
5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
应收证券清算款
- - - 2,736.99 2,736.99
应收利息
- - - 1,362,861.76 1,362,861.76
资产总计 44,616,766.20 33,029,216.70 - 10,379,118.75 88,025,101.65
负债
卖出回购金融资产款 83,000.00 - - - 83,000.00
应付赎回款 - - - 340,626.80 340,626.80
应付管理人报酬 - - - 53,870.55 53,870.55
应付托管费 - - - 15,391.56 15,391.56
应付销售服务费 - - - 19,674.76 19,674.76
应付交易费用 - - - 40,832.84 40,832.84
应付利息 - - - 61.29 61.29
其他负债 - - - 86,537.93 86,537.93
负债总计 83,000.00 - - 556,995.73 639,995.73
利率敏感度缺口 44,533,766.20 33,029,216.70 - 9,822,123.02 87,385,105.92
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,647,531.68 - - - 35,647,531.68
结算备付金 1,046,049.85 - - - 1,046,049.85
存出保证金 1,809.93 - - - 1,809.93
交易性金融资产 109,714,600.00 - - 8,640,500.00 118,355,100.00
买入返售金融资产 45,000,000.00 - - - 45,000,000.00
应收证券清算款 - - - 21,208.35 21,208.35
应收利息 - - - 918,818.40 918,818.40
应收申购款 - - - 10,000.00 10,000.00
资产总计 191,409,991.46 - - 9,590,526.75 201,000,518.21
负债
应付证券清算款 - - - 2,977,276.10 2,977,276.10
应付赎回款 - - - 1,914,781.19 1,914,781.19
应付管理人报酬 - - - 171,249.03 171,249.03
应付托管费 - - - 48,928.30 48,928.30
应付销售服务费 - - - 74,120.95 74,120.95
应付交易费用 - - - 10,402.20 10,402.20
其他负债 - - - 8,121.27 8,121.27
负债总计 - - - 5,204,879.04 5,204,879.04
利率敏感度缺口 191,409,991.46 - - 4,385,647.71 195,795,639.17
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 50 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2017 年 6 月 30 日） 上年度 末（2016 年 12 月31 日）
1.市场 利率 下 降25 个基 点 150,849.83 -
2.市场 利率 上 升25 个基 点 -149,932.79 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，股票、权证 等权益类 资 产比例不超 过
基金资 产 的20% ， 其 中权 证 占基金 资产 净值 的比 例 为0%-3% ； 每 个交 易日 日终 在 扣除国 债期 货合 约
需缴纳的交易 保证金后 ， 持有的现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券的 投 资比例不低 于基金资
产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 资 公允价 值 占基金 资新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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产净值 比
例（% ）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 9,013,520.00 10.31 8,640,500.00 4.41
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,013,520.00 10.31 8,640,500.00 4.41
6.4.13.4.3.2
其 他价 格风 险的敏 感性 分析
假设 除沪 深300 指数 以外 的 其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2017 年6 月 30 日） 上年度 末（2016 年 12 月31 日）
1.沪深300 指数 上升5% 507,574.09 -
2.沪深300 指数 下降5% -507,574.09 -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为9,013,520.00 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 70,869,649.40 元， 无属 于第 三层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日：第 一层次 8,640,500.00 元， 第二 层次 109,714,600.00 元， 无属
于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 9,013,520.00 10.24
其中： 股票 9,013,520.00 10.24
2 固定收 益投 资 70,869,649.40 80.51
其中： 债券 70,869,649.40 80.51 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 5.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,750,523.95 1.99
7 其他各 项资 产 1,391,408.30 1.58
8 合计 88,025,101.65 100.00
7.2
期末按 行业 分类的 股票 投资 组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,355,800.00 6.13
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,276,600.00 1.46
E 建筑业 549,000.00 0.63
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 997,000.00 1.14
L 租赁和 商务 服务 业 835,120.00 0.96
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体 育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,013,520.00 10.31
7.2.2
报告期 末按 行业分 类的 港股 通 投资 股票 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600674 川投能 源 130,000 1,276,600.00 1.46
2 600426 华鲁恒 升 100,000 1,174,000.00 1.34
3 600066 宇通客 车 50,000 1,098,500.00 1.26
4 600048 保利地 产 100,000 997,000.00 1.14
5 002400 省广股 份 104,000 835,120.00 0.96
6 002203 海亮股 份 100,000 814,000.00 0.93
7 600720 祁连山 80,000 626,400.00 0.72
8 600118 中国卫 星 20,000 556,800.00 0.64
9 002081 金 螳 螂 50,000 549,000.00 0.63
10 600685 中船防 务 20,000 547,600.00 0.63
11 002139 拓邦股 份 50,000 538,500.00 0.62
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 2,849,239.83 1.46
2 000778 新兴铸 管 2,795,000.00 1.43
3 600456 宝 钛股 份 2,542,401.00 1.30
4 000728 国元证 券 2,253,748.00 1.15
5 600486 扬农化 工 2,240,130.00 1.14
6 600048 保利地 产 2,078,200.00 1.06
7 001979 招商蛇 口 2,059,200.00 1.05
8 600998 九州通 2,012,910.00 1.03
9 002488 金固股 份 1,980,193.00 1.01
10 000970 中科三 环 1,836,638.00 0.94
11 002048 宁波华 翔 1,833,082.00 0.94
12 600085 同仁堂 1,583,805.00 0.81
13 600031 三一重 工 1,509,954.00 0.77
14 002033 丽江旅 游 1,486,700.00 0.76
15 600054 黄山旅 游 1,404,000.00 0.72
16 002624 完美世 界 1,348,017.00 0.69
17 600021 上海电 力 1,313,200.00 0.67
18 600674 川投能 源 1,245,500.00 0.64 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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19 600426 华鲁恒 升 1,129,900.00 0.58
20 600066 宇通客 车 1,045,971.38 0.53
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 4,523,010.00 2.31
2 000778 新兴铸 管 3,496,000.00 1.79
3 000501 鄂武商 Ａ 3,108,191.88 1.59
4 600519 贵州茅 台 3,058,802.00 1.56
5 600048 保利地 产 2,988,676.00 1.53
6 600456 宝钛股 份 2,348,229.73 1.20
7 600486 扬农化 工 2,242,027.00 1.15
8 001979 招商蛇 口 2,103,563.68 1.07
9 000728 国元证 券 2,098,380.00 1.07
10 600998 九州通 1,916,088.00 0.98
11 002048 宁波华 翔 1,847,409.00 0.94
12 000970 中科三 环 1,832,608.00 0.94
13 600085 同仁堂 1,711,015.00 0.87
14 002488 金固股 份 1,489,208.00 0.76
15 600031 三一重 工 1,447,000.00 0.74
16 600054 黄山旅 游 1,379,385.00 0.70
17 002624 完美世 界 1,375,741.00 0.70
18 002033 丽江旅 游 1,306,879.00 0.67
19 600021 上海电 力 1,223,000.00 0.62
20 601111 中国国 航 976,500.00 0.50
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 43,126,535.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 43,908,879.77
注：买入股票 成本（成 交 ）总额、卖出 股票收入 （ 成交）总额均 按买卖成 交 金额（成交 单价 乘以
成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5
期 末按 债券 品种分 类的 债券 投资组 合
金额单 位： 人民 币元 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 4,987,472.70 5.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,970,600.00 7.98
其中： 政策 性金 融债 6,970,600.00 7.98
4 企业债 券 46,855,776.70 53.62
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 12,055,800.00 13.80
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 70,869,649.40 81.10
7.6
期末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小 排序 的前 五名债 券投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122392 15 恒大 02 80,000 8,076,000.00 9.24
2 018005 国开 1701 70,000 6,970,600.00 7.98
3 122465 15 广越 01 67,320 6,680,163.60 7.64
4 101455034 14 首创MTN003 60,000 6,034,200.00 6.91
5 101554024 15 金地MTN001 60,000 6,021,600.00 6.89
7.7
期末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小 排序 的所 有资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金 投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,809.55
2 应收证 券清 算款 2,736.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,362,861.76
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,391,408.30
7.11.4
期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末 前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
前海联合 添 410 76,218.89 - - 31,249,744.57 100.00% 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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利债券 A
前海联合 添
利债券 C
361 150,545.12 10,004,000.00 18.41% 44,342,786.66 81.59%
合计
771 111,020.14 10,004,000.00 11.69% 75,592,531.23 88.31%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所
有 从 业 人 员 持
有本基 金
前海联 合添利 债券 A 169,682.15 0.5430%
前海联 合添利 债券 C 10,440.54 0.0192%
合计 180,122.69 0.2104%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数 持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额总 数 发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额
承诺持 有
期限
基 金 管 理 人 固 有
资金
10,004,000.00 11.69% 10,004,000.00 11.69% 3 年
基 金 管 理 人 高 级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
前海联 合添利 债券 A
0~10
前海联 合添利 债券 C
0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
前海联 合添利 债券 A
0
前海联 合添利 债券 C
0
合计
0 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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其他 - - - - -
合计 10,004,000.00 11.69% 10,004,000.00 11.69% -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 前海联 合添 利债 券 A 前海联 合添 利债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 11 日 ）基 金
份额总 额
75,506,812.05 293,767,779.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 64,696,785.36 130,485,225.78
本报告 期基 金总 申购 份额 572,726.41 9,284,242.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 34,019,767.20 85,422,681.93
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 31,249,744.57 54,346,786.66
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本 报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本 报告 期内 ， 无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大 改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 因成 立时 间较 短 ， 暂未进 行审 计 。 本 基金 管 理人 拟 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特
殊普通 合伙)对 基金2017 年年报 进行 审计 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员 无 受稽 查或 处罚 等情 况 。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 44,051,807.94 50.62% 41,025.65 50.62% 新增
华泰证 券 2 27,275,558.04 31.34% 25,401.72 31.34% 新增
恒泰证 券 2 8,356,814.00 9.60% 7,782.65 9.60% 新增
安信证 券 1 7,344,485.00 8.44% 6,839.81 8.44% 新增
广发证 券 1 - - - - 新增
华创证 券 2 - - - - 新增
10.7.2
基金租 用证 券公司 交易 单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 137,642,293.24 74.16% 636,300,000.00 67.71% - -
华泰证 券 24,965,817.23 13.45% 183,000,000.00 19.47% - -
恒泰证 券 13,429,959.36 7.24% 68,400,000.00 7.28% - -
安信证 券 9,551,419.28 5.15% 52,013,000.00 5.53% - -
广发证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券 投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ； 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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（2） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
10.8
其他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 旗下 基金 年
度净值 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 3 日
2
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 和
讯信息 科技 有限 公司 代理 销售旗 下基 金的 公
告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 7 日
3
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基
金调整 长期 停牌 股票 估值 方法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 17 日
4
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 北
京肯瑞 特财 富投 资管 理有 限公司 代理 销售 旗
下基金 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 20 日
5
关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限 公司 旗下 基
金开通 基金 定投 业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
6
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基
金调整 长期 停牌 股票 估值 方法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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超过20% 的
时间区 间
机构
- -
-
-
-
-
-
个人
- -
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内不 存在 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况，单 一投 资
者持有 基金 份额 比例 过于 集中可 能引 起产 品的 流动 性风险 ， 本 基金 管理 人将 审慎确 认大 额申 购
与大额 赎回 ， 有 效防 控产 品流动 性风 险， 公平 对待 投资者 ， 保 障中 小投 资者 合法权 益， 本基 金
管理人 拥有 完全 、独 立的 投资决 策权 ，不 受特 定投 资者的 影响 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 添利 债券 型发 起式 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 新疆 前海 联合 添利 债 券型发 起式 证券 投资 基金 合同》 ；
3 、《 新疆 前海 联合 添利 债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2017 年 8 月 29 日
