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诺安纯债C(163211)

诺安纯债C:2017年半年度报告查看PDF公告

诺 安 纯 债 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月28 日 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 
第 2 页 共 43 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 3 页 共 43 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 4 页 共 43 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 39 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39 §9 开 放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 39 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专 门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 42 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 5 页 共 43 页


11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 43 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 6 页 共 43 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 诺安纯 债定 期开 放债 券 场内简 称 诺安纯 债 基金主 代码 163210 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 3 月27 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 414,183,851.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日期 2013 年 6 月24 日 下属分 级基 金的 基金 简称 : 诺安纯 债 诺安 债C 下属分 级基 金场 内简 称: 诺安纯 债 - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 163210 163211 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 349,814,763.73 份 64,369,087.27 份 注:本 基金 的 A 类份 额通 过场内 和场 外两 种方 式交 易,上 市的 证券 所为 “深 圳证券 交易 所 ” ,场 内简称 “诺 安纯 债 ” ,场 内代 码 163210 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下, 通过 对影 响债 券 市场各 类要 素的 分析 以 及 投 资组合 的积 极主 动管 理, 力争获 得超 过业 绩比 较基 准的长 期稳 定收 益。 投资策 略 1、封 闭期 投资 策略 在封闭 期内 , 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险, 并满 足每 次开 放期 的 流 动性需 求, 原 则上 本基 金 在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进 行 适 当的匹 配。 同时 , 在 遵守 本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 , 将 主 要 投 资于高 流动 性的 投资 品 种 ,减小 基金 净值 的波 动。 2、开 放期 投资 安排 在开放 期 , 本 基金 原则 上 将使基 金资 产保 持现 金状 态, 基金 管理 人将 采取 各 种 有效管 理措 施, 保障 基金 运作安 排, 防范 流动 性风 险, 满 足开 放期 流动 性 的 需 求。 在 开放 期前 根据 市场 情况, 进行 相应 压力 测试 , 制定 开放 期操 作规 范 流 程 和应急 预案 ,做 好应 付极 端情况 下赎 回的 准备 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益和 风险 水平 高于 货币市 场基 金 , 低 于混 合 型 基金和 股票 型基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 马宏 郭明 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 7 页 共 43 页


联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 518048 100140 法定代 表人 秦维舟 易会满 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安 基金管 理有 限公 司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 诺安纯 债 诺安 债C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 17,503,320.54 3,075,155.03 本期利 润 3,022,998.57 420,180.00 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0086 0.0065 本期加 权平 均净 值利 润率 0.82% 0.63% 本期基 金份 额净 值增 长率 0.86% 0.67% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 104,865,323.87 18,374,363.50 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2998 0.2855 期末基 金资 产净 值 370,020,461.41 67,764,607.01 期末基 金份 额净 值 1.058 1.053 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 39.58% 37.23% 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 申购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 8 页 共 43 页


②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较





诺安 纯债 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.44% 0.08% 0.23% 0.01% 1.21% 0.07% 过去三 个月 0.95% 0.08% 0.70% 0.01% 0.25% 0.07% 过去六 个月 0.86% 0.08% 1.38% 0.01% -0.52% 0.07% 过去一 年 3.93% 0.10% 2.79% 0.01% 1.14% 0.09% 过去三 年 31.06% 0.11% 11.02% 0.01% 20.04% 0.10% 自基金 合同 生效起 至今 39.58% 0.11% 16.46% 0.01% 23.12% 0.10%








诺安 债C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.35% 0.08% 0.23% 0.01% 1.12% 0.07% 过去三 个月 0.86% 0.08% 0.70% 0.01% 0.16% 0.07% 过去六 个月 0.67% 0.08% 1.38% 0.01% -0.71% 0.07% 过去一 年 3.54% 0.10% 2.79% 0.01% 0.75% 0.09% 过去三 年 29.59% 0.11% 11.02% 0.01% 18.57% 0.10% 自基金 合同 生效起 至今 37.23% 0.11% 16.46% 0.01% 20.77% 0.10% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为 : 三年 期定 期存 款税 后收益 率。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 9 页 共 43 页


诺安纯 债 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 10 页 共 43 页


诺安 债C 注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2017 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理52 只 开放式 基金 : 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺 安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值 增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、 诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投 资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型 开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安行 业轮动混合型 证券投资 基 金、诺安多策 略混合型 证 券投资基金、 诺安全球 收 益不 动产证 券投资基 金、诺安油气 能源股票 证 券投资基金(LOF) 、诺 安 新动力灵活配 置混合型 证 券投资基金 、诺安中 证创业成长指 数分级证 券 投资基金、诺 安汇鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安双利债券 型发起式诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 11 页 共 43 页


证券投资基金 、中小板 等 权重交易型开 放式指数 证 券投资基金、 诺安研究 精 选股票型证 券投资基 金、诺安纯债 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 鸿鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 信用债券 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安稳固收 益 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、 诺安泰鑫 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、诺 安优 势 行 业灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 天天宝货 币 市场基金、诺 安理财宝 货 币市场基金 、诺安永 鑫收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 聚 鑫宝货币市场 基金、诺 安 稳健回报灵 活配置混 合型证券投资 基金、诺 安 聚利债券型证 券投资基 金 、诺安新经济 股票型证 券 投资基金、 诺安低碳 经济股 票型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、诺 安创 新 驱 动灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 先进制造 股 票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混 合型证券 投资基金、诺 安景鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺 安 安鑫保 本混合型证券 投资基金 、 诺安精选回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混 合型证券 投资基金、诺 安积极回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺安进 取回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 诺安 优选 回 报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、诺安 高端 制造 股票 型证 券投资 基金 等 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 固定收 益事业 部副总 经理、 总 裁助理 , 诺安纯 债定期 开放债 券基金 经理、 诺 安鸿鑫 保本混 合基金 经理、 诺 安优化 收益债 券 基金 经理、 诺 安行业 轮动混 合基金 2013 年 5 月 25 日 - 11 理 学 硕士 , 具有 基金 从业 资 格 。曾 先 后任 职于 华泰 证 券 有限 责 任公 司、 招商 基 金 管理 有 限公 司, 从事 固 定 收益 类 品种 的研 究、 投资工 作 。 曾 于 2010 年8 月至2012 年8 月任 招商 安 心 收 益 债 券 基 金 经 理 , 2011 年 3 月至 2012 年 8 月 任 招商 安 瑞进 取债 券基 金经理 。2012 年 8 月加 入 诺 安 基金 管 理有 限公 司, 任 投 资经 理 ,现 任固 定收 益 事 业部 副 总经 理、 总裁 助理。 2013 年11 月至2016 年 2 月任 诺安 泰鑫 一年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2015 年 3 月至 2016 年 2 月 任 诺安 裕 鑫收 益两 年定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2013 年 6 月至 2016 年 3诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 12 页 共 43 页


经理、 诺 安汇鑫 保本混 合基金 经理、 诺 安聚利 债券基 金经理 、 诺安利 鑫保本 混合基 金经理 、 诺安景 鑫保本 混合基 金经理 、 诺安益 鑫保本 混合基 金经理 、 诺安安 鑫保本 混合基 金经理 、 诺安理 财宝货 币基金 经理、 诺 安聚鑫 宝货币 基金经 理、 诺 安 货币基 金经理 、 诺安和 鑫保本 混合基 金经理 。 月 任 诺安 信 用债 券一 年定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2014 年 6 月至 2016 年 3 月 任 诺安 永 鑫收 益一 年定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2013 年 8 月至 2016 年 3 月 任 诺安 稳 固收 益一 年定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2014 年 11 月至 2017 年 6 月 任 诺安 保 本混 合基 金经 理。2013 年 5 月起 任诺 安 鸿 鑫 保本 混 合及 诺安 纯债 定 期 开放 债 券基 金经 理, 2013 年 12 月 起任 诺安 优 化 收 益 债 券 基 金 经 理 , 2014 年 11 月 起任 诺安 汇 鑫 保 本混 合 及诺 安聚 利债 券基金经理,2015 年 12 月 起 任诺 安 利鑫 保本 混合 及 诺 安景 鑫 保本 混合 基金 经理 ,2016 年1 月 起任 诺 安 益 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理,2016 年 2 月起 任诺 安 安 鑫 保本 混 合、 诺安 理财 宝 货 币、 诺 安聚 鑫宝 货币 及 诺 安 货 币 基 金 经 理 , 2016 年4 月起 担任 诺安 和 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 , 2017 年6 月起 任诺 安行 业 轮动混 合基 金经 理。 注:① 此处 基金 经理 任职 日期为 公司 作出 决定 并对 外公告 之日 ; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期间,诺 安纯债定 期 开放债券型证 券投资基 金 管理人严格遵 守了《中 华 人民共和国证 券诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 13 页 共 43 页


投资基金法》 及其他有 关 法律法规,遵 守了《诺 安 纯债定期开放 债券型证 券 投资基金基 金合同》 的规定 ,遵 守了 本公 司管 理制度 。本 基金 投资 管理 未发生 违法 违规 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中 竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 14 页 共 43 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年,国内 经济走势 平 稳,体现出较 强的韧性 。 分项来看,投 资增速略 有 下降,房地产 开 发投资增速放 缓,消费 、 出口增长好于 预期。海 外 方面,美联储 如期加息 , 并将“缩表 ”正式提 上议事 日程 。 货币政策方面 ,央行对 内 防风险、对外 稳汇率, 通 过连续上调公 开市 场操 作 利率、临时流 动 性便利 工具 利率 等方 式, 银行体 系流 动性 维持 紧平 衡局面 。 监管政策方面 ,上半年 一 行三会主要落 实防风险 、 去杠杆工作, 促使金融 体 系资金“脱虚 向 实” 。 本轮 金融 监管 力度 较 大、范 围较 广、 持续 较长 ,银行 与非 银体 系资 产负 债表都 有所 收缩 。 今年 前5 个 月, 债券 收益 率延续 上行 格局 ,6 月份 资金紧 张程 度不 及预 期, 收益率 有所 回落 , 随后进 入震 荡格 局。 投资运 作上 ,诺 安纯 债上 半年降 低了 城投 债仓 位, 增加了 短融 投资 比例 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 纯债 基金份 额净 值 为 1.058 元 。 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 0.86% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.38% 。 截至报 告期 末, 诺安 债 C 基金份 额净 值 为1.053 元 。 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 0.67% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.38% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 半年 ,预 计 GDP 增 速保持 相对 平稳 。货 币政 策方面 ,央 行会 继续 兼顾 稳增长 与防 风 险 的目标,资金 面将维持 紧 平衡状态,资 金利率中 枢 将呈现区间波 动走势。 下 半年影响债 市的因素 众多, 我们 将密 切关 注基 本面变 化、 监管 落地 进程 以及海 外货 币政 策动 态。 下一阶段,诺 安纯债将 以 维持配置为主 ,波段操 作 为辅。信用 债 方面,根 据 严格的内部评 级 要求, 更加 审慎 的自 下而 上挑选 个券 ,并 加强 跟踪 评级力 度。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人 对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 15 页 共 43 页


报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核 部及风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。 估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间 不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参 加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票 表决权,从 而将 其影 响 程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯 性。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 , 每次收 益分 配比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ,若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配; 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量 不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安纯 债定期开 放 债券型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格 遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基金 份额持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 诺安纯债 定 期开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 诺安基 金 管理有限公司 在 诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资 运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格 计算、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要 方面的运 作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内, 诺 安纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 未进行利 润分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安纯债定 期开放债 券 型证券投资基 金 2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 16 页 共 43 页


进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,123,198.87 1,612,132.02 结算备 付金


1,491,091.81 6,566,493.84 存出保 证金


14,833.91 - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 532,603,654.00 638,630,477.38 其中 : 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


532,603,654.00 638,630,477.38 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 10,130,276.92 18,338,792.41 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


545,363,055.51 665,147,895.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


106,931,705.60 230,000,000.00 应付证 券清 算款


26,186.27 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


249,547.50 258,285.56 应付托 管费


71,299.30 73,795.86 应付销 售服 务费


22,075.94 22,887.39 应付交 易费 用 6.4.7.7 6,265.79 1,404.64 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 17 页 共 43 页


应交税 费


127,493.40 127,493.40 应付利 息


-8,260.56 162,138.95 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 151,673.85 160,000.00 负债合 计


107,577,987.09 230,806,005.80 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 314,545,381.05 314,545,381.05 未分配 利润 6.4.7.10 123,239,687.37 119,796,508.80 所有者 权益 合计


437,785,068.42 434,341,889.85 负债和 所有 者权 益总 计


545,363,055.51 665,147,895.65 注: 报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 诺安 纯债 基金 份 额净 值1.058 元, 基金 份额 总额349,814,763.73 份;诺 安 债 C 基 金份 额净 值 1.053 元 ,基 金份 额总 额 64,369,087.27 份 。诺 安纯债 定期 开放 债券 份额总 额合 计 为414,183,851.00 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


8,614,801.73 38,219,676.12 1.利息 收入


20,578,320.66 38,566,518.97 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 46,652.76 117,141.16 债券利 息收 入


20,216,144.92 38,331,213.31 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


315,522.98 118,164.50 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


5,171,778.07 57,264,693.54 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 5,171,778.07 57,264,693.54 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -17,135,297.00 -57,611,536.39 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 18 页 共 43 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用


5,171,623.16 9,626,292.90 1.管 理人 报酬


1,506,180.35 2,751,428.39 2.托 管费


430,337.28 786,122.32 3.销 售服 务费


133,336.03 319,288.73 4.交 易费 用 6.4.7.19 1,511.74 6,084.51 5.利 息支 出


2,906,768.12 5,583,061.24 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,906,768.12 5,583,061.24 6.其 他费 用 6.4.7.20 193,489.64 180,307.71 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 3,443,178.57 28,593,383.22 减:所 得税 费 用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 3,443,178.57 28,593,383.22 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 314,545,381.05 119,796,508.80 434,341,889.85 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 (本 期利润 ) - 3,443,178.57 3,443,178.57 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 314,545,381.05 123,239,687.37 437,785,068.42 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 19 页 共 43 页


(基金 净值 ) 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 882,740,592.33 261,262,044.34 1,144,002,636.67 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 28,593,383.22 28,593,383.22 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -568,195,211.28 -182,999,653.99 -751,194,865.27 其中:1.基 金申 购款 118,952,687.26 38,382,247.17 157,334,934.43 2. 基金 赎回 款 -687,147,898.54 -221,381,901.16 -908,529,799.70 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 314,545,381.05 106,855,773.57 421,401,154.62 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金( 简称 “本基金 ”) , 经 中国 证监 会 (证 监许可 【2012 】 1463 号) 《关 于核 准诺 安纯 债定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复 》 批 准 , 于2013 年 2 月 28 日到 2013 年 3 月 20 日向 社会进 行公 开募 集, 经国 富浩华 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 )审 验 , 截至 2013 年 3 月 26 日 止 ,通过 场内 认购 方式 募集 资金净 额 为 人民 币 33,635,000.00 元 ,有 效认 购 金 额 产 生 的 利 息 折 合 为 2,273.00 份基金份额; 通 过 场 外 认 购 方 式 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 848,802,282.21 元, 有 效认购 金额 产生 的 利 息折 合为 332,153.49 份基 金 份额; 通 过场 内及 场 外认购 方式 募集 基金 份 额882,771,708.70 份, 投资 者户数 共 计 6,512 户 。 基 金合同 生效 日 为 2013诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 20 页 共 43 页


年3 月27 日, 合同 生效 日 基金份 额 为 882,771,708.70 份 基金 单位 。 经深圳 证券 交易 所( 以下 简称: 深交 所) 深证 上【2013 】196 号文 核准 同意 , 本基 金 A 类基 金份额于 2013 年 6 月 24 日在深 交所 挂牌 交易 。未 上市交 易的 份额 托管 在场 外,其 中 A 类 基金 份 额可跨系统转 托管至深 圳 证券交易所场 内后即可 上 市流通,C 类 基金份额 不 能进行跨系 统转托管 至场内 。本 基金 自2013 年 6 月24 日开 通A 类基 金 份额的 跨系 统转 托管 业务 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司, 基 金托管 人为 工商 银行 股份 有限公 司。 《诺 安纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 合同》 、 《诺 安纯 债定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 等文 件已 按规定 报送 中国 证监 会备 案。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”) 和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方 面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财税字 [1998] 55 号 文《财政部、 国家税务总 局关于证券投 资基金税收 问题的通知 》 、 财税 [2002] 128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、 财 税 [2004] 78 号文 《关诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 21 页 共 43 页


于证券投资基 金税收政 策 的通知 》 、财税 [2012] 85 号文《财政 部、国家 税 务总局、证监 会关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税 [2015] 101 号《 财政 部、 国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103 号文 《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 上证 交 字 [2008] 16 号 《 关 于做好 调整 证券 交易 印花 税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的 《深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、财 税 [2008] 1 号文 《财 政部、国家税 务总局关 于 企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税 [2016] 36 号文《财政 部、国 家税务 总局 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点的 通知》 、 财 税 [2016] 140 号文 《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关 于 资管 产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017] 56 号文 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》及 其他 相 关税务 法规 和实 务操 作, 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。


(2 )证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 暂免 征收 营业税 。


(3 ) 证券 投资 基金 从 证券市 场中 取得 的收 入 , 包括买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 , 股权 的股 息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


(4)自 2016 年5 月1 日起 , 在 全国 范围 内全面 推开 营 业税 改征 增值 税 ( 以下简 称 “营 改增 ” ) 试点, 建筑 业 、 房 地产 业 、 金融业 、 生活 服务 业等 全 部营业 税纳 税人, 纳 入试 点范围 , 由缴 纳营 业 税 改为 缴纳 增值 税。证 券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 ,开 放式 证券投 资基 金) 管 理人运 用基 金买卖 股票 、 债券 收入 免 征增值 税 。 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资产 管理 产品 管理 人运营 资产 管理 产 品过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 暂 适用 简易 计税 方法, 按照 3% 的 征收 率缴 纳增值 税。 对资 产管 理产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 , 未缴 纳增 值 税的 , 不 再缴 纳; 已 缴纳增 值税 的, 已纳 税额 从资产 管 理 产品 管理 人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。 (5 ) 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金对 价 , 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。


(6 ) 对基 金取 得的 股票 的股息 、 红 利收 入, 债 券 的利息 收入 , 由 上市 公司 、 发行 债券 的企 业在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对所取 得的 股息 红利 收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限 在 1 个 月以内 ( 含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的 ,暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额 ;持股 期限 超过 1 年的 , 股权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2016 年 9 月 7 日期 间的 , 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权登记 日 在 2016 年 9 月 8 日及以 后的 , 暂免诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 22 页 共 43 页


征收个 人所 得税 。


(7 ) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花税 ,买 入股 票不 征收 股票交 易印 花税 。


(8 ) 对 投资 者 ( 包括 个 人和机 构投 资者) 从 基金 分配中 取得 的收 入 , 暂 不 征收个 人所 得税 和企 业所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 活期存 款 1,123,198.87 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 1,123,198.87 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 356,722,878.11 372,132,654.00 15,409,775.89 银行间 市场 159,893,919.99 160,471,000.00 577,080.01 合计 516,616,798.10 532,603,654.00 15,986,855.90 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 516,616,798.10 532,603,654.00 15,986,855.90 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 23 页 共 43 页


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 595.65 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 603.90 应收债 券利 息 10,129,071.34 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 6.03 合计 10,130,276.92 注:本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市 场 应付 交易 费用 6,265.79 合计 6,265.79 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 151,673.85 合计 151,673.85 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 24 页 共 43 页


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 诺安纯 债 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 349,814,763.73 265,155,137.54 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 349,814,763.73 265,155,137.54 金额单 位: 人民 币元 诺安 债C 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 64,369,087.27 49,390,243.51 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 64,369,087.27 49,390,243.51 注:本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额, 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 诺安纯 债 项目 已实现 部分 未实现 部 分 未分配 利润 合计 上年度 末 99,413,193.99 2,429,131.31 101,842,325.30 本期利 润 17,503,320.54 -14,480,321.97 3,022,998.57 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 116,916,514.53 -12,051,190.66 104,865,323.87 单位: 人民 币元 诺安 债C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利 润 合计 上年度 末 17,483,964.58 470,218.92 17,954,183.50 本期利 润 3,075,155.03 -2,654,975.03 420,180.00 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 25 页 共 43 页


其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 20,559,119.61 -2,184,756.11 18,374,363.50 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收入 12,606.84 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 34,016.71 其他 29.21 合计 46,652.76 注:本 报告 期内 “其 他” 为保证 金利 息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收益 本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付 ) 成交 总额 284,132,155.74 减: 卖出 债券 ( 债 转股 及 债券到 期兑 付 ) 成 本总 额 255,168,890.42 减:应 收利 息总 额 23,791,487.25 买卖债 券差 价收 入 5,171,778.07 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。


6.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 内无 股利 收益。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 26 页 共 43 页


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -17,135,297.00 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 -17,135,297.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -17,135,297.00 6.4.7.18 其 他收 入 本基金 本报 告期 内无 其他 收入。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 186.74 银行间 市场 交易 费用 1,325.00 合计 1,511.74 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 42,743.93 信息披 露费 99,177.14 汇划费 3,215.79 上市费 及年 费 29,752.78 账户维 护费 18,600.00 合计 193,489.64 注: “ 上市 费” 为深 交所 向 本基金 征收 的上 市年 费, 上市年 费 为60,000 元/年。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 27 页 共 43 页


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与 基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 28 页 共 43 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,506,180.35 2,751,428.39 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 300,745.36 847,549.95 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 : H= E× 0.70 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 430,337.28 786,122.32 注:基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下: H= E× 0.20 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺安纯 债 诺安 债C 合计 诺安基金管理有限公司 (管理 人) - 1,332.77 1,332.77 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 29 页 共 43 页


中国工商银行股份有限 公司( 托管 人) - 92,517.22 92,517.22 合计 - 93,849.99 93,849.99 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺安纯 债 诺安 债C 合计 诺安基金管理有限公司 (管理 人) - 39,298.16 39,298.16 中国工商银行股份有限 公司( 托管 人) - 227,338.80 227,338.80 合计 - 266,636.96 266,636.96 注:本 基 金A 类 份额 不收 取销售 服务 费,C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。 本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的0.40% 年 费率 计提 。 销售服 务费 额计 算方 法如 下: H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 基金销售服务 费每日计 提 ,按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 款 指令, 基金 托 管 人复 核后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 取, 由注册 登记 机构 代收 , 注册登记机构 收到后按 相 关合同规定支 付给基金 销 售机构等。若 遇法定 节 假 日、公休日 等,支付 日期顺 延。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本 基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 30 页 共 43 页


6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 工 商 银 行 股 份有限 公司 1,123,198.87 12,606.84 1,227,713.53 42,491.72 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止, 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持 有的 流通 受 限证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ,本 基金 无暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额62,931,705.60 元 ,是 以如 下债 券作 为质押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 (张 ) 期末估 值总 额 011773001 17 西 南水 泥SCP002 2017 年7 月5 日 100.41 200,000 20,082,000.00 041762020 17 盐 城高 新CP001 2017 年7 月5 日 100.22 200,000 20,044,000.00 011763010 17 京煤 SCP001 2017 年7 月5 日 100.19 200,000 20,038,000.00 041764010 17 渝 悦投CP001 2017 年7 月5 日 100.29 71,000 7,120,590.00 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 31 页 共 43 页


合计





671,000 67,284,590.00 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额44,000,000.00 元 , 于2017 年7 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的证券交易所 交易的债 券 或在新质押式 回购下转 入 质押库的债券 ,按证券 交 易所规定的 比例折算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了严格的 风 险管理政策和 风险控制 程 序来识别、测 量、分析 以 及控制这些 风险,并 设定适 当的 投资 限额 ,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成: 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委 员会所领导; 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、监 察稽核部 及 风险控制部 所监控; 第三层 次为 公司 各业 务相 关部门 对各 自部 门的 风险 控制负 责。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于一 家 公司发行的 证券市值 不超过基金资 产净值 的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行 的证券 ,不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评 估,以 控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 80,276,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 70,207,000.00 - 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 32 页 共 43 页


合计 150,483,000.00 - 注:① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。 ②以上未评级 的债券为 期 限在一年以内 (含一年 ) 的国债、政策 性金融债 、 央行票据及 超短期融 资券。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 AAA 52,884,000.00 49,688,000.00 AAA 以下 329,236,654.00 588,942,477.38 未评级 - - 合计 382,120,654.00 638,630,477.38 注:① 债券 评级 取 自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险指 因市场交 易 不活跃,基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付 基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ,基金管理 人根据市 场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法, 具体计算 与 分析各类风 险控制指 标,从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 除 在 附注6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证 券外,本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ,资产变现 能力强。 本基金持有的 其 他资产 主 要为银行存款 等期限短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按 照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理, 因此 无重大 流动 性风 险。 6.4.13.4 市 场风 险 本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的 影响,导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险,反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数 变化的敏感性 。一般来 讲 ,市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险,也往 往 是众多风险 中最基本 和最常见的, 也是最难 防 范的风险,其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风 险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息,因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 33 页 共 43 页


在很大程度上 受市场利 率 变化的影响。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 及债券投 资等。


下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,123,198.87 - - - - 1,123,198.87 结算备 付金 1,491,091.81 - - - - 1,491,091.81 存出保 证金 14,833.91 - - - - 14,833.91 交易性 金融 资产 30,099,000.00 130,372,000.00 372,132,654.00 - - 532,603,654.00 应收利 息 - - - - 10,130,276.92 10,130,276.92 资产总 计 32,728,124.59 130,372,000.00 372,132,654.00 - 10,130,276.92 545,363,055.51 负债








卖出回 购金 融资 产款 106,931,705.60 - - - - 106,931,705.60 应付证 券清 算款 - - - - 26,186.27 26,186.27 应付管 理人 报酬 - - - - 249,547.50 249,547.50 应付托 管费 - - - - 71,299.30 71,299.30 应付销 售服 务费 - - - - 22,075.94 22,075.94 应付交 易费 用 - - - - 6,265.79 6,265.79 应付利 息 - - - - -8,260.56 -8,260.56 应交税 费 - - - - 127,493.40 127,493.40 其他负 债 - - - - 151,673.85 151,673.85 负债总 计 106,931,705.60 - - - 646,281.49 107,577,987.09 利率敏 感度 缺口 -74,203,581.01 130,372,000.00 372,132,654.00 - 9,483,995.43 437,785,068.42 上年度 末 2016 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,612,132.02 - - - - 1,612,132.02 结算备 付金 6,566,493.84 - - - - 6,566,493.84 交易性 金融 资产 37,456,096.98 - 524,751,380.40 76,423,000.00 - 638,630,477.38 应收利 息 - - - - 18,338,792.41 18,338,792.41 资产总 计 45,634,722.84 - 524,751,380.40 76,423,000.00 18,338,792.41 665,147,895.65 负债








卖出回 购金 融资 产款 230,000,000.00 - - - - 230,000,000.00 应付管 理人 报酬 - - - - 258,285.56 258,285.56 应付托 管费 - - - - 73,795.86 73,795.86 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 34 页 共 43 页


应付销 售服 务费 - - - - 22,887.39 22,887.39 应付交 易费 用 - - - - 1,404.64 1,404.64 应付利 息 - - - - 162,138.95 162,138.95 应交税 费 - - - - 127,493.40 127,493.40 其他负 债 - - - - 160,000.00 160,000.00 负债总 计 230,000,000.00 - - - 806,005.80 230,806,005.80 利率敏 感度 缺口 -184,365,277.16 - 524,751,380.40 76,423,000.00 17,532,786.61 434,341,889.85 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 市场利 率发 生变 化 其他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年6 月30 日 ) 上年度 末 ( 2016 年12 月31 日 ) 市场利 率下 降 27 个 基点 2,172,144.11 3,306,866.93 市场利 率上 升 27 个 基点 -2,172,144.11 -3,306,866.93


6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 债 、央行票据、 地方政府 债 、金融债、企 业债、短 期 融资券、中 期票据、 公司债、资产 支持证券 、 债券逆回购、 银行存款 等 固定收益类资 产以及法 律 法规或中国 证监会允 许基金投资的 其他金融 工 具,但须符合 中国证监 会 的相关规定。 本基金所 面 临的其他价 格风险主 要由所持有的 金融工具 的 公允价值决定 。通过分 散 化投资,本基 金有效降 低 了投 资组合 的其他价 格风险 ,并 且本 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。 本基金各类资 产的投资 比 例范围为:固 定收益类 资 产的比例不低 于基金资 产 的 80%。在 开放 期, 本 基金 持有 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5%。在 非开放 期, 本基 金不 受上 述 5% 的限 制。 于2017 年6 月 30 日 , 本 基金 面临 的 整体其 他价 格风 险列 示如下 : 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 公允价 值 占基金 资 产诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 35 页 共 43 页


净值比 例 (% ) 净值比 例 (%) 交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 532,603,654.00 121.66 638,630,477.38 147.03 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 532,603,654.00 121.66 638,630,477.38 147.03 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险


假 设市 场因 子的 变化 服 从多元 正态 分布,在 95% 的 置信度下, 使用 过去 一年 的 历史数 据, 按照 VaR 正 态算法, 计 算未 来一 个交 易 日里, 基金 持仓 资产 组合 可 能的最 大损 失值 。 假设 1.置信 度:95% 2.观察 期 : 一年 分析 风险价 值 (单位 : 人 民币 元 ) 本期末 ( 2017 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2016 年12 月31 日 ) 基金投 资组 合的 风险 价值 406,584.62 1,779,336.77 合计 406,584.62 1,779,336.77 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公 允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为 532,603,654.00 元 , 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 。(2016 年 12 月 31 日 , 第 二 层 级 : 638,630,477.38 元 ,无 属 于 第一 层级 和第 三层 级的 余额) 。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间将相关 股票和债券的 公允价值 列 入第二层级或 第三层级 , 上述事项解除 时将相关 股 票和债券的 公允价值诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 36 页 共 43 页


列入第一层级 ;除证券 交 易所上市的可 转换债券 外 ,其他固定收 益品种采 用 第三方估值 机构提供 的价格 数据 进行 估值 ,相 关固定 收益 品种 的公 允价 值层次 归入 第二 层级 。 2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 532,603,654.00 97.66 其中: 债券 532,603,654.00 97.66








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,614,290.68 0.48 7 其他各 项资 产 10,145,110.83 1.86 8 合计 545,363,055.51 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 末 未 持有 股票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 37 页 共 43 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 372,132,654.00 85.00 5 企业短 期融 资券 150,483,000.00 34.37 6 中期票 据 9,988,000.00 2.28 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 532,603,654.00 121.66 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 124370 13 虞 新区 500,000 41,730,000.00 9.53 2 124388 13 任 城债 500,000 41,725,000.00 9.53 3 124827 14 普 国资 400,000 35,484,000.00 8.11 4 124090 12 遵 国投 500,000 30,735,000.00 7.02 5 124613 14 长 建投 300,000 27,459,000.00 6.27 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 38 页 共 43 页


7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门 立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 7.11.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 14,833.91 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,130,276.92 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,145,110.83 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数( 户) 户均持 有 的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 诺安纯 债 3,154 110,911.47 128,706,192.45 36.79% 221,108,571.28 63.21% 诺安 债 C 776 82,949.85 - - 64,369,087.27 100.00% 合计 3,930 105,390.29 128,706,192.45 31.07% 285,477,658.55 68.93% 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 39 页 共 43 页


注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母 采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总 额) 。 ② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 诺安纯 债


序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 中国出 口信 用保 险公 司 39,886,639.30 11.40% 2 安盛天 平财 产保 险股 份有 限公司 -自 有资 金 26,387,914.32 7.54% 3 中国广 核集 团有 限公 司企 业年金 计划 -中 国 工商银 行股 份有 限公 司 10,833,429.00 3.10% 4 方正东 亚信 托有 限责 任公 司-凯 旋 1 号证 券 投资集 合资 金信 托计 6,040,384.00 1.73% 5 嘉实基 金- 农业 银行 -中 国农业 银行 股份 有 限公司 企业 年金 理事 会 5,254,925.49 1.50% 6 长安国 际信 托股 份有 限公 司-长 安信 托 · 宏 观投 资 1 号 集合 资金 4,229,955.00 1.21% 7 平安大 华基 金- 平安 银行 -平安 大华 固定 收 益增强 七号 特定 客户 资 3,621,020.00 1.04% 8 平安大 华基 金- 平安 银行 -平安 大华 太和 一 号特定 客 户 资产 管理 计 3,000,000.00 0.86% 9 何林忠 2,977,658.10 0.85% 10 张智勇 2,975,414.20 0.85% 注:以 上信 息中 ,持 有人 名称及 持有 份额 由中 国证 券登记 结算 有限 公司 提供 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况





本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本开 放式基 金基 金份 额。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基 金 诺安纯 债 0 诺安 债C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 诺安纯 债 0 诺安 债C 0 合计 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 40 页 共 43 页


项目 诺安纯 债 诺安 债 C 基金合 同生 效日 (2013 年3 月 27 日 )基 金份 额总 额 687,298,573.33 195,473,135.37 本报告 期期 初基 金份 额总 额 349,814,763.73 64,369,087.27 本报告 期基 金总 申购 份额 - - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 349,814,763.73 64,369,087.27 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内, 本基 金管 理 人于 2017 年 4 月 29 日于 《证券时 报》 、 《 上海 证券 报》 及 《中 国 证 券报》 发布 了 《诺 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金改聘 会计 师事 务所 的公 告》 的 公告, 自 2017 年 4 月 29 日 起, 旗下 基 金的会 计师 事务 所由 德勤 华永会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 变更 为 毕 马威华 振会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 41 页 共 43 页


招商证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 注:1 、本 基金 本报 告期 未 进行股 票投 资。 2、本 报告 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :无 。 3、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。 (2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 (3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 (4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。 (5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交 易单元 租用 协议 》 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 招商证 券 - - - - - - 中信建 投 182,009,011.17 100.00% 3,922,000,000.00 100.00% - - 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 资 产 净 值公告 基金管 理人 网站 2017 年 1 月 3 日 2 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年第4 季 度报 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 2017 年1 月19 日 3 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 懒 猫 金 融 开 通 定 投 业 务 及 调 整 申 购 业务起 点金 额的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2017 年2 月10 日 4 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 《证券 时报 》 、 2017 年2 月23 日 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 42 页 共 43 页


加 交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定 投 申 购手续 费率 优惠 的公 告 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 5 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金代销 机构 并开 展费 率优 惠活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2017 年3 月29 日 6 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年年 度报 告 基金管 理人 网站 2017 年3 月30 日 7 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年年 度报 告摘 要 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 2017 年3 月30 日 8 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017 年第1 季 度报 告 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 2017 年4 月24 日 9 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 改 聘会计 师事 务所 的公 告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2017 年4 月29 日 10 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招募说 明书 (更 新)2017 年第 1 期- 正文 基金管 理人 网站 2017 年5 月11 日 11 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招募说 明书 (更 新)2017 年第 1 期- 摘要 《证券 时报 》 、 《中国 证券 报》 2017 年5 月11 日 12 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 联 储 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构并开 通定 投 、 转 换业 务及 开展费 率优 惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2017 年 6 月 8 日 13 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 基 煜 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告 《证券 时报 》 、 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2017 年6 月15 日 注:前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有 风险 本报告期 内, 本 基金未 出 现单一投 资者持 有基金 份 额比例达 到或者 超过 20% 的情形, 敬请投 资者 留意。 诺安纯债定期开放债券 2017 年 半年度报告 第 43 页 共 43 页


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 纯 债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 募集 的文件 。 ②《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 。 ③《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金2017 年 半 年度报 告正 文。 ⑥报告 期内 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺 安基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 28 日