太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
太 平 灵活 配 置混 合 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 太平 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 八日 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品 种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 40
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管 人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 44
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 44
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 太平灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
基金简 称 太平灵 活配 置
基金主 代码 000986
交易代 码 000986
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 10 日
基金管 理人 太平基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,290,407,441.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 优化 资产 配置 和灵活 运用 多种 投资 策略 ， 寻找 推动 经济 增长 的
内在动 力， 精选 具有 较高 成长性 和投 资价 值的 金融 工具， 在充 分控 制投 资
风险的 基础 上， 力争 实现 持续稳 定的 投资 回报 。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略
本基金 采用 自上 而下 的多 因素分 析方 法进 行宏 观策 略研究 ， 对 宏观 经
济方面 重大 问题 、 突 发事 件、 重 大政 策进 行及 时研 究与评 估， 对影 响证 券
市场的 相关 因素 （ 政策 、 资金 、 利 率走 向 、 行 业比 较、 上市 公司 盈利 增长
预期、 估值 水平 、 市 场心 理等） 进行 综合 考量 ， 分 析和预 测证 券市 场走 势
和行业 热点 ， 预 测权 益类 资产和 固定 收益 类资 产的 风险收 益特 征， 确定 中
长期的 资产 配置 方案 。 在 公司投 资决 策委 员会 的统 一指导 下进 行大 类资 产
的配置 与组 合构 建， 合理 确定本 基金 在股 票、 债券 、 股指 期货 等金 融工 具
上的投 资比 例， 并随 着各 类金融 工具 风险 收益 特征 的相对 变化 ， 适 时动 态
地调整 各金 融工 具的 投资 比例， 以最 大限 度地 降低 投资组 合的 风险 并提 高
收益。
（二） 股票 投资 策略
本基金 采用 灵活 的股 票投 资策略 ， 充 分挖 掘中 国经 济结构 调整 和产 业
升级衍 伸的 投资 机会 ， 关 注具有 持续 高成 长性 的行 业和上 市公 司， 以分 享
经济增 长带 来的 投 资 回报 。
（三） 债券 投资 策略
本基金 债券 投资 策略 主要 包括久 期策 略、 收益 率曲 线策略 、 类 别选 择
策略 、 个 券选 择策 略 、 可 转 换债券 投资 策略 、 中小 企 业私募 债投 资策 略等 。
（四） 股指 期货 投资 策略
本基金 在股 指期 货投 资中 将以控 制风 险为 原则 ，以 套期保 值为 目的 ，
谨慎参 与股 指期 货投 资。 本基金 通过 对证 券市 场和 期货市 场运 行趋 势的 研
究， 对 股指 期货 合约 进行 估值定 价， 并与 股票 现货 资产进 行匹 配， 实现 多
头或空 头的 套期 保值 操作 。
（五） 权证 投资 策略
本基金 将因 为上 市公 司进 行增发 、 配 售以 及投 资分 离交易 的可 转换 公太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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司债券 等原 因被 动获 得权 证， 或 者在 进行 套利 交易 、 避险 交易 以及 权证 价
值严重 低估 等情 形下 将投 资权证 。
本基金 的权 证投 资， 是在 对权证 标的 证券 进行 基本 面研究 及估 值的 基
础上， 结合 股价 波动 率等 参数， 运用 数量 化期 权定 价模型 ， 投 资于 合理 内
在价值 的权 证品 种。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 本 基金属 于中 高风 险、 中高 收益的 基金 品种 ， 其 预
期风险 和预 期收 益高 于债 券型基 金和 货币 市场 基金 ，低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 太平基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陈吟绮 张志永
联系电 话 021-38556782 021-52629999-212004
电子邮 箱 disclosure@taipingfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 021-38874600 95561
传真 021-38556677 021-62159217
注册地 址
上海市 虹口 区邯 郸路135 号5幢
101室
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 花园 石桥 路33
号花旗 集团 大厦17楼1708 室
上海江 宁路168 号兴 业大 厦20
楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 汤海涛 高建平
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.taipingfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 花园 石桥 路 33 号花 旗集 团
大厦 17 楼 1708 室
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 太平基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 花园 石桥 路 33 号花 旗集 团
大厦 17 楼 1708 室 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 17,009,029.18
本期利 润 73,645,230.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0322
本期加 权平 均净 值利 润率 4.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -766,426,152.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3346
期末基 金资 产净 值 1,583,206,545.52
期末基 金份 额净 值 0.691
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -30.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 4.54% 0.55% 0.29% 0.01% 4.25% 0.54%
过去三 个月 2.37% 0.64% 0.88% 0.01% 1.49% 0.63%
过去六 个月 4.86% 0.55% 1.75% 0.01% 3.11% 0.54%
过去一 年 -4.95% 0.73% 3.56% 0.01% -8.51% 0.72%
自基金 合同 生
效起至 今
-30.90% 1.32% 9.24% 0.01% -40.14% 1.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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较
太平灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走 势对 比图
（2015 年 2 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 本基金 基金 合同 于2015 年2月10日 生效 。 按 照本 基金基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 本基 金建 仓
期为自 基金 合同 生效 之日 起的六 个月 ， 截 至2015 年8 月10 日 ， 本 基金 已完 成建 仓， 基金的 各项 资产 配
置比例 符合 合同 约定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
太 平基金 管理有限 公司原名 中原英 石基金管 理有限公 司（以 下简称" 公司" ）经 中国证 券监督 管
理委员 会 2012 年 12 月 20 日证监 许可[2012]1719 号 文件批 准， 于 2013 年 1 月 23 日 在上 海市 工商 行
政管理 局注 册成 立。 目前 公司注 册资 本为 人民 币 2.27 亿元， 其中 太平 资产 管 理有限 公司 出资 占注 册
资本 70.04% ， 中 原证 券股 份有限 公司 的出 资占 注册 资本 的 14.98% ， 安石 投资 管理有 限公 司的 出资 占
注册资 本 的 14.98% 。
目前公司经营范围为基金 募集、基金销售、特定客 户资产管理、资产管理等 ，在投资管理、策
略设计、产品设计、客户 服务等方面配置了专业团 队及集中了优势资源，力 求为客户创造长期持续太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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稳健的 回报 。截 至本 报告 期末， 公司 共管 理 3 只 证 券投资 基金 ，即 太平 灵活 配置混 合型 发起 式证 券
投资基 金、 太平 日日 金货 币市场 基金 、太 平日 日鑫 货币市 场基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
独孤南 薰
本基金 的基 金
经理
2016-04-0
7
- 13
美国西 北大 学经 济学 学士， 具有证
券投资 基金 从业 资格 。2003 年 10
月起曾在台湾凯基证券上海研究
部、工 银瑞 信基 金管 理有 限公司、
汇丰晋 信 基 金管 理有 限公 司、 安信
证券股 份有 限公 司、 国 泰君 安证券
股份有 限公 司担 任研 究员、 高级研
究员等 职。2013 年 4 月加 入本公
司，先 后担 任研 究员 、投 资经理、
基金经 理助 理等 职。2015 年 5 月
29 日至 2016 年 3 月 25 日 担任量
化动态 多策 略 alpha 资 产管 理计划
投资经 理。2016 年 4 月 7 日起担
任太平灵活配置混合型发起式证
券投资 基金 基金 经理 。中 国国籍 。
林开盛
本基金 的基 金
经理
2017-05-0
9
- 8
上海财经大学金融学专业证券投
资方向 硕士。 具有 证券 投资 基金从
业资格 。2009 年 7 月至 2016 年
4 月在申银万国证券研究所任首
席分析师，精通化工行业分析。
2016 年 4 月 加 入 本 公 司 任 研 究
发展部 负责 人， 从 事投 资研 究相关
工作。2017 年 5 月 9 日起 担任太
平灵活配置混合型发起式证券投
资基金 基金 经理 。中 国国 籍。
翁锡赟
本基金 的基 金
经理、 太平 日
日金货 币市 场
基金基 金经
理、太 平日 日
鑫货币 市场 基
金基金 经理 、
固定收 益部 总
监
2016-03-0
8
2017-05-09 12
复旦大 学金 融学 硕士， 具有 证券投
资基金 从业 资格 。2004 年 1 月起
曾在兴 业基 金管 理有 限公 司 （现兴
业全球 基金 管理 有限 公司） 任首席
交易员 和债 券研 究员， 万家 基 金管
理有限 公司 任基 金经 理助 理， 国泰
基金管理有限公司任国泰货币市
场证券 投资 基金 基金 经理 （ 任职期
间： 2008 年 8 月 23 日至 2011 年 6
月 15 日） 、 国 泰金 鹿保 本增 值混合
证券投资基金基金经理（任职期太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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间： 2010 年 6 月 10 日至 2011 年 6
月 15 日） 、社 保 409 、709 组合投
资经理， 东吴 证券 股份 有限 公司任
债券投资部副总经理，国泰君安
（香港） 有限 公司 任国 泰君 安巨龙
中国固 定收 益基 金 （RQFII ） 基 金
经理（ 任职 期间 ：2012 年 3 月 9
日至 2013 年 11 月 22 日 ） 、 高级副
总裁， 在 本公 司任 中原 英石 货币市
场基金 基金 经理 （ 任职 期 间： 2014
年 9 月 11 日至 2015 年 10 月 21
日，该 基金基 金合 同已终 止） 、太
平灵活配置混合型发起式证券投
资基金 基金 经理 （ 任职 期 间： 2016
年 3 月 8 日至 2017 年 5 月 9 日 ） 。
2016 年 11 月 4 日 起担 任太 平日日
金 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。2017
年 3 月 15 日 起担 任太 平日 日鑫货
币市场 基金 基金 经理 。中 国国籍 。
注：1 、 基 金经 理的 任职 日 期和离 职离 任日 期一 般情 况下指 为公 司对 外公 告之 日； 若该基 金经 理自 本
基金基 金合 同生 效之 日起 即任职 ，则 任职 日期 指本 基金基 金合 同生 效之 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守有关法律法规 、监管部门的相关规定和 本基金基金合同的
约定，依照诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，为基金份额持 有人谋求最大利益，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，未 发生 违法 违规或 未履 行基 金合 同的 情形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行《证券投资基 金管理公司公平交 易制度 指导意见》及公司
公平交易管理的相关制度 等的有关规定，从研究分 析、投资决策、交易执行 、事后稽核等环节进行
严格规范，通过系统和人 工相结合的方式在投资管 理活动各环节贯彻和执行 公平交易管理制度，公
平对待 本基 金管 理人 管理 的所有 投资 组合 ，未 发现 不同投 资组 合之 间存 在非 公平交 易的 情况 。
本报告期内，本基金管理 人对不同投资组合的整体 收益率差异、分投资类别 的收益率差异以及
不同时 间窗 口 （如 日内 、3 日内 、5 日内 ） 同向 交易 的 交易价 差进 行分 析 ， 分 析 结果显 示本 投资 组合
与公司 管理 的其 他投 资组 合在同 向交 易价 差方 面未 出现异 常。 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，未发生本基 金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞 价同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情形 ， 未 发现 可能 导致 不公 平交易 和利 益输 送 的
异常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 A 股市 场走 出大消 费类 领涨 市场 、 周 期 类时 有表 现的 局面 ， “ 漂亮 50” 明显 强于 整
体市场。本基金在报告期 内，较好地把握了白酒、 家电、医药等消费行业的 机会，与此同时，也参
与了周 期行 业的 波段 行情 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 4.86% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年下 半年， 市场 风险因 素相 较于 上半 年可 能会有 所减 弱， 经 济或 存 在持续 改善 的可 能
性，投资机会有望继续出 现。策略方面回避高估值 标的，坚定持有低估值、 真成长的消费类龙头、
调控政策改善且低估值的 房地产行业、发展空 间广 阔的新能源汽车产业链和 具备弹性的油价回暖受
益品种，同时 力争抓住周 期行业波段性机会。密切 关注宏观经济数据，紧密 跟踪中国经济增速边际
变化的 拐点 ，在 控制 仓位 的同时 ，力 争给 投资 者满 意的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格按照《太平基金管理 有限公司基金估值定价与 评估制度》和《太平基
金管理有限公司基金会计 业务管理制度》以及相关 法律法规的规定，有效地 控制基金估值流程。公
司估值委员会成员由营运 总监负责，成员包括投资 组合经理、行业研究员、 风控人员、金融工程研
究员及基金会计等 人员组 成，成员由估值所涉及的 部门领导指定。上述参与 估值流程人员均具有专
业胜任能力和相关工作经 验且 基金经理不参与其管 理基金的具体估值业务。 本报告期内，参与估值
流程各 方之 间不 存在 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金基金合同的相 关约定，本基金本报告期 内未进行利润分配，符合 相关法规及基金合
同的规 定。 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 45 页
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》规定 ，本基金为发起式基金， 自本基金合同生效
之日起至报告 期末本基金 合同生效未满三年，不适 用《公开募集证券投资基 金运作管理办法》第四
十一条 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和 审查 ，未 发现 其存 在任何 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认真复核了本 半 年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 太平 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 256,175,893.23 995,391,551.44
结算备 付金
4,267,167.13 31,507.51
存出保 证金
1,184,783.50 13,356.15
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,232,581,482.68 8,666,191.00 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中： 股票 投资
1,103,008,482.68 8,116,906.00
基金投 资
- -
债券投 资
129,573,000.00 549,285.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 64,680,152.34 504,901,677.35
应收证 券清 算款
27,377,177.54 -
应收利 息 6.4.7.5 2,124,941.20 263,027.65
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,588,391,597.62 1,509,267,311.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
839,646.48 -
应付赎 回款
1,025.40 4,170.06
应付管 理人 报酬
1,905,923.13 134,410.62
应付托 管费
317,653.87 22,401.75
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,930,672.76 17,726.94
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 190,130.46 160,007.84
负债合计
5,185,052.10 338,717.21
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,290,407,441.61 2,289,482,565.25
未分配 利润 6.4.7.10 -707,200,896.09 -780,553,971.36
所有者权益合计
1,583,206,545.52 1,508,928,593.89
负债和所有者权益总 计
1,588,391,597.62 1,509,267,311.10
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.691 元 ， 基金 份额 总 额 2,290,407,441.61 份。
6.2 利润表
会计主 体： 太平 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
93,844,624.93 -781,430.80
1.利息 收入
8,506,835.81 71,060.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,036,067.61 62,433.40
债券利 息收 入
1,747,150.53 8,627.42
资产支 持证 券利 息收 入
- －
买入返 售金 融资 产收 入
3,723,617.67 －
其他利 息收 入
- －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
28,700,623.74 -1,094,689.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 19,597,604.69 -1,113,798.44
基金投 资收 益
- －
债券投 资收 益 6.4.7.13 238,212.26 -2,876.50
资产支 持证 券投 资收 益
- －
贵金属 投资 收益
- －
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - －
股利收 益 6.4.7.15 8,864,806.79 21,985.21
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 56,636,201.71
234,983.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 963.67 7,214.93
减：二、费用
20,199,394.04 197,537.33
1．管 理人 报酬
11,403,109.30 80,033.12
2．托 管费
1,900,518.21 13,338.91
3．销 售服 务费
- －
4．交 易费 用 6.4.7.18 6,779,470.19 24,009.00
5．利 息支 出
- －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- －
6．其 他费 用 6.4.7.19 116,296.34 80,156.30
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
73,645,230.89
-978,968.13
减：所 得税 费用
- －
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
73,645,230.89 -978,968.13
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 太平 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,289,482,565.25 -780,553,971.36 1,508,928,593.89
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 73,645,230.89 73,645,230.89
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
924,876.36 -292,155.62 632,720.74
其中：1.基 金申 购款 1,821,059.90 -587,393.26 1,233,666.64
2.基金 赎回 款 -896,183.54 295,237.64 -600,945.90
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,290,407,441.61 -707,200,896.09 1,583,206,545.52
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,209,168.25 -3,483,995.27 12,725,172.98
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -978,968.13 -978,968.13
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,544,557.92 737,414.67 -1,807,143.25
其中：1.基 金申 购款 1,234,303.74 -340,259.13 894,044.61
2.基金 赎回 款 -3,778,861.66 1,077,673.80 -2,701,187.86
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,664,610.33 -3,725,548.73 9,939,061.60
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 宋小 龙，主 管会 计工 作负 责人 ：宋卫 华， 会计 机构 负责 人：孙 波 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
太 平灵 活配置 混合 型发起式 证券 投资基 金( 原 名为 “ 中 原英 石灵活 配置 混合型发 起式 证券投 资基
金” ， 以下 简称 “ 太平 灵活 配置混 合基 金 ” 、 “ 本 基金”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国 证 监
会 ”) 证监许可[2014]1392 号文件核准， 由太平基金管理有限公司 负责公开募集并担任基金 管理人和
注册登 记机 构， 兴业 银行 股份有 限公 司( 以 下简 称" 兴业银 行") 担任 基金 托管 人。 基 金管 理人 太平 基金
管理有 限公 司 于 2015 年 1 月 23 日至 2015 年 2 月 5 日对符 合法 律法 规规 定的 可投资 于证 券投 资基 金
的个人投资者、机构投资 者、合格境外机构投资者 、人民币合格境外机构投 资者和发起资金提供方
以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金 的其他投资者公开发售。 募集期结束经普华永道
中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 验证 并出 具普 华永道 中天 验字(2015) 第 115 号 验资 报告 后， 向 中
国证监 会报 送基 金备 案材 料。本 基金 基金 合同 于 2015 年 2 月 10 日 正式 生效 。本基 金为 契约 型开 放
式、发起式，存续期限不 定期 。本基金首次向社会 公开发售且扣除认购费用 后的募集资本金额共计
人民币 13,555,569.64 元 ， 上述募 集资 本根 据基 金份 额初始 面值 人民 币 1.00 折 合为 13,555,569.64 份
基金份 额。 截至 2015 年 2 月 9 日 止， 本基金 经注 册 登记系 统确 认的 募集 期间 有效认 购资 金按 实际 适
用年利 率计 算产 生的 利息 折份额 部分 共计 人民 币 1,657.80 元， 按基 金份 额初 始 面值人 民 币 1.00 元折
合为 1,657.80 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为 太平基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为兴 业银 行
股份有 限公 司。
根据本 基金 管理 人 于 2016 年 9 月 29 日发 布的 《太 平 基金管 理有 限公 司关 于旗 下中原 英石 灵活
配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 更名 的公 告》 ， 中原 英石灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 自 2016
年 9 月 29 日起 更名 为太 平 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 。
本基金 为发 起式 基金 。 基 金管理 人股 东资 金、 基金 管理人 固有 资金 、 基 金管 理人高 级管 理人 员、
基金经 理等 投资 管理 人员 认购金 额不 低 于 1,000 万 元，认 购的 基金 份额 持有 期限不 低于 三年 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《太平 灵活配置混合型发起式证 券投资基金基金合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 对象 为良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(包括
中小板 、 创业 板及 其他 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 权 证 、 股 指期 货 、 可 转 换债券 、 银行 存款 和债
券等资 产， 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。
本基金的投资组合比例为 ：股票投资占基金资产的 比例为 0%-95% ，权证投资占基金资产净值的比
例为 0%-3% ， 固 定收 益类 资产投 资占 基金 资产 的比 例为 5%-100% ， 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易
保证金 后现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准
为：1 年期 银行 定期 存款 利率(税后)+2% 。 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《太 平灵活 配置混 合型 发起式 证券投 资基 金
基金合 同》 和在财 务报 表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证 监会、 中国 基金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的
基金行 业 实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日的 财
务状况 以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信 息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 差错 的内 容和 更正 金额。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资基 金有 关 税收问 题的 通知》
[ 适用于 OEF] 、 财税[2004]78 号 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、 财税
[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上市 公司 股息 红利
差别化 个人 所得 税政策 有 关问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2016]36 号 《关于 全面推 开营 业税 改征增 值 税试点 的通 知》 、 财税
[2016]46 号 《 关于 进 一 步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于
金融机 构同 业往 来等 增值 税补充 政策 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收 入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 256,175,893.23
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 256,175,893.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,046,770,611.55 1,103,008,482.68 56,237,871.13
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 129,459,380.00 129,573,000.00 113,620.00
合计 129,459,380.00 129,573,000.00 113,620.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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其他 - - -
合计 1,176,229,991.55 1,232,581,482.68 56,351,491.13
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本期末 （2017 年 6 月 30 日）本 基金 未持 有衍 生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
买入返 市场 64,680,152.34 -
合计 64,680,152.34 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本期末 （2017 年 6 月 30 日）本 基金 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 135,476.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,920.30
应收债 券利 息 1,976,961.64
应收买 入返 售证 券利 息 10,049.93
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 533.10
合计 2,124,941.20
6.4.7.6 其他资产
本期末 （2017 年 6 月 30 日）本 基金 未持 有其 他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 45 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,922,943.63
银行间 市场 应付 交易 费用 7,729.13
合计 1,930,672.76
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1.29
其他应 付款 -
预提 审 计费 31,240.60
预提 信 息披 露费 149,588.57
预提 账 户维 护费 9,300.00
合计 190,130.46
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,289,482,565.25 2,289,482,565.25
本期申 购 1,821,059.90 1,821,059.90
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -896,183.54 -896,183.54
本期末 2,290,407,441.61 2,290,407,441.61
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -783,133,505.10 2,579,533.74 -780,553,971.36
本期利 润 17,009,029.18 56,636,201.71 73,645,230.89
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-301,676.17 9,520.55 -292,155.62
其中： 基金 申购 款 -602,271.68 14,878.42 -587,393.26
基金赎 回款 300,595.51 -5,357.87 295,237.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -766,426,152.09 59,225,256.00 -707,200,896.09
6.4.7.11 存款利息收入 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 45 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,988,505.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 42,412.90
其他 5,149.69
合计 3,036,067.61
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,115,892,194.29
减：卖 出股 票成 本总 额 2,096,294,589.60
买卖股 票差 价收 入 19,597,604.69
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
92,760,379.11
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
90,364,420.00
减： 应 收利 息总 额 2,157,746.85
买卖债 券差 价收 入 238,212.26
6.4.7.14 衍生工具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目 本期 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 45 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,864,806.79
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,864,806.79
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 56,636,201.71
—— 股 票投 资 56,521,646.71
—— 债 券投 资 114,555.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 56,636,201.71
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 963.67
合计 963.67
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 6,776,895.19
银行间 市场 交易 费用 2,575.00
合计 6,779,470.19
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
预提 审 计费 用 33,856.60
预提 信 息披 露费 49,588.57 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 45 页
银行划 款费 用 9,651.17
账户维 护费 23,200.00
合计 116,296.34
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金无 需要 说明 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
太平基 金管 理有 限公 司（ “ 太平基 金 ” ）
基金管 理人 、 基金 销售 机 构、 注册 登记
机构
太平资 产管 理有 限公 司（ “ 太平资 产 ” ） 基金管 理人 的股 东
兴业银 行股 份有 限公 司（ “ 兴业银 行 ” ） 基金托 管人
中原证 券股 份有 限公 司（ “ 中原证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
安石投 资管 理有 限公 司（ “ 安石投 资 ” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
中原证 券股 份有 限公 司 - - 4,185,273.48 22.40%
6.4.10.1.2 权证交易 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 45 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 ，未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 ，未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 ，未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中原证 券股 份有 限公 司 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中原证 券股 份有 限公 司 3,060.67 20.18% - -
注：1、 交易 佣金 的计 算方 式： 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、 经 手费 和由 券
商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2、上 述交 易佣 金比 率按 市 场佣金 率计 算， 在合 理商 业条款 范围 内并 符合 行业 标准。
3、 本基 金管 理人 因此 从关 联方获 得的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金提 供的 证 券投资 研究 成果 和
市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,403,109.30 80,033.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,839.78 3,537.10
注：支付基金 管理人太 平 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值的 1.50% 年费
率计提，每日计算 ，逐日 累计至每月月末， 按月支 付。其计算公式 为：每日 应计提的基金管 理费=
前一日 的基 金资 产净 值× 1.50%÷ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 45 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,900,518.21 13,338.91
注：支 付基 金托 管人 兴业 银行股 份有 限公 司的 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 年 费率 计
提， 每 日计算 ， 逐 日累计 至每月 月末， 按月 支付。 其计算 公式 为： 每 日应 计 提的基 金托 管费= 前一 日
的基金 资产 净值× 0.25%÷ 当 年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （含 回购） 交 易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基 金 合 同 生 效 日 （2015
年 2 月 10 日） 持 有的 基
金份额
10,001,375.14 10,001,375.14
期初持 有的 基金 份额 10,001,375.14 10,001,375.14
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份
额
- -
期末持 有的 基金 份额 10,001,375.14 10,001,375.14
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.44% 73.19%
注：本 基金 管理 人按 照本 基金基 金合 同、 招募 说明 书的约 定费 率进 行认 购、 申购和 赎回 ，不 享
有比其 他投 资人 更优 惠的 费率。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末及 上年 度末 ，其 他关联 方均 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 45 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行总 行 256,175,893.23 2,988,505.02 1,903,679.59 62,215.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。除 上
表列示 的金 额外 ，本 基金 的证券 交易 结算 资金 通过 托管银 行备 付金 账户 转存 于中国 证券 登记 结算 有
限责任 公司 ，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期间 获得 的备 付金 利息 收入为 人民 币 42,412.9
元，2017 年 6 月 30 日结 算备付 金余 额为 人民 币 4,267,167.13 元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内参与 认购 关联 方承 销的 证券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
- 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 45 页
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60056
8
中珠医
疗
2017-04
-25
重大资
产重组
19.16
2017-0
7-27
6.15 770,000.00 18,726,790.23 14,753,200.00 -
60064
3
爱建集
团
2017-05
-25
重大资
产重组
14.98
2017-0
8-02
16.48 799,937.00 10,481,262.71 11,983,056.26 -
00088
7
中鼎股
份
2017-04
-28
重大资
产重组
22.09
2017-0
7-14
19.88 112,256.00 2,803,506.90 2,479,735.04 -
30046
1
田中精
机
2017-05
-10
重大资
产重组
64.25 - - 207,600.00 13,458,594.93 13,338,300.00 -
30014
5
中金环
境
2017-06
-28
重大资
产重组
16.92 - - 599,913.00 10,094,912.85 10,150,527.96 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金属于混合型基金， 其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型
基金，属于证券投资基金 里中高风险、中高预期收 益的品种。本基金投资的 金融工具主要包括股票
投资、债券投资、货币市 场工具、股指期货、权证 等。本基金在日常经营活 动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 45 页
主要目标是争取将相对风 险控制在限定的范围之内 ，使本基金在风险和收益 之间取得最佳的平衡以
实现“ 风险 收益 相匹 配 ” 的 风险收 益目 标。
本基金管理人建立了董事 会、经营管理层、风险管 理部门、各职能部门在内 的多级风险管理组
织架构，并明确了相应的 风险管理职能。董事会主 要负责确定公司风险管理 总体目标、制定公司风
险管理战略和风险应对策 略等事项。经营管理层及 其下设的风险控制委员会 负责指导、协调和监督
各职能部门和各业务单元 开展风险管理工作。公司 设立独立于业务体系汇报 路径的稽核风控部，对
公司的风险管理承担独立 评估、监控、检查和报告 职责。公司各业务部门负 责具体制定业务相关的
风险措 施、 控制 流程 、监 控指标 等并 负责 具体 实施 ，同时 定期 对本 部门 的风 险进行 评估 。
本基金的基金管理人对于 金融工 具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、 拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放于信用良好的银行，与 其相关的信用风险较小。 本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结
算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小 ；在银行间同业市场进
行交易 前均 对交 易对 手进 行信用 评估 并对 证券 交割 方式进 行限 制以 控制 相应 的信用 风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2016 年 12
月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 45 页
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本 基金 所 持证券 均在 证券 交易 所
上市，其余亦可在银行间 同业市场交易，因此除附 注中列示的部分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能以合理价格适时变现。 此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入
短期资 金应 对流 动性 需求 ，其上 限一 般不 超过 基金 持有的 债券 投资 的公 允价 值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持 金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 256,175,893. - - - - - 256,175,893.太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 45 页
23 23
结算备 付金 4,267,167.13 - - - - - 4,267,167.13
存出保 证金 1,184,783.50 - - - - - 1,184,783.50
交易性 金融 资产
30,003,000.0
0
- 99,570,000.
00
- -
1,103,008,48
2.68
1,232,581,48
2.68
买入返 售金 融资
产
64,680,152.3
4
-
- - - -
64,680,152.3
4
应收利 息 - - - - - 2,124,941.20 2,124,941.20
应收证 券清 算款
27,377,177.5
4
27,377,177.5
4
资产总 计
356,310,996.
20
- 99,570,000.0
0
- -
1,132,510,60
1.42
1,588,391,59
7.62
负债 -
-
应付赎 回款 - - - - - 1,025.40 1,025.40
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,905,923.13 1,905,923.13
应付托 管费 - - - - - 317,653.87 317,653.87
应付交 易费 用 - - - - - 1,930,672.76 1,930,672.76
其他负 债 - - - - - 190,130.46 190,130.46
应付证 券清 算款
839,646.48
839,646.48
负债总 计 - - - - - 5,185,052.10
5,185,052.
10
利率敏 感度 缺口 356,310,996.
20
- 99,570,000.0
0
- - 1,127,325,54
9.32
1,583,206,54
5.52
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
995,391,551.
44
- - - - -
995,391,551.
44
结算备 付金 31,507.51 - - - - - 31,507.51
存出保 证金 13,356.15 - - - - - 13,356.15
交易性 金融 资产 - - 549,285.00 - - 8,116,906.00 8,666,191.00
买入返 售金 融资
产
504,901,677.
35
-
- - - -
504,901,677.
35
应收利 息 - - - - - 263,027.65 263,027.65
资产总 计
1,500,338,09
2.4
- 549,285.00 - - 8,379,933.65
1,509,267,31
1.10 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 45 页
负债 -
应付赎 回款 - - - - - 4,170.06 4,170.06
应付管 理人 报酬 - - - - - 134,410.62 134,410.62
应付托 管费 - - - - - 22,401.75 22,401.75
应付交 易费 用 - - - - - 17,726.94 17,726.94
其他负 债 - - - - - 160,007.84 160,007.84
负债总 计 - - - - - 338,717.21 338,717.21
利率敏 感度 缺口
1,500,338,09
2.4
- 549,285.00 - - 8,041,216.44
1,508,928,59
3.89
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点 ， 且 除利 率之外 的 其
他市场 变量 保持 不变
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 171,555.52 -
市场利 率上 升 25 个 基点 -171,555.52 -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 45 页
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法
对基金 进行 风险 度量 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 1,103,008,482.68 69.67 8,116,906.00 0.54
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 129,573,000.00 8.18 549,285.00 0.04
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,232,581,482.68 77.85 8,666,191.00 0.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
沪深 300 指 数上 升 5% 67,909,411.25 -
沪深 300 指 数下 降 5% -67,909,411.25 -
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 45 页
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 1,103,008,482.68 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 129,573,000.00 元 ，无 属于 第三
层次的 余额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一层 次 8,116,906.00 元 ， 第 二层 级 549,285.00 元 ， 无 属于 第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 等 情况 ， 本基 金不 会 于停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期间 、 交 易 不活 跃期 间 将相关 股票 和债 券的 公
允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相
关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,103,008,482.68 69.44 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 45 页
其中： 股票 1,103,008,482.68 69.44
2 固定收 益投 资 129,573,000.00 8.16
其中： 债券 129,573,000.00 8.16
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 64,680,152.34 4.07
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 260,443,060.36 16.40
7 其他各 项资 产 30,686,902.24 1.93
8 合计 1,588,391,597.62 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 53,703,209.32 3.39
B 采矿业
124,415,008.85 7.86
C 制造业 751,927,142.66 47.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
19,876,868.90 1.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,849,327.25 0.37
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业
86,984,643.82 5.49
K 房地产 业
50,458,762.26 3.19
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
9,785,880.00 0.62
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 45 页
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,103,008,482.68 69.67
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600497 驰宏锌 锗 14,344,667 93,957,568.85 5.93
2 600594 益佰制 药 4,059,880 61,953,768.80 3.91
3 002677 浙江美 大 4,378,119 60,987,197.67 3.85
4 600030 中信证 券 3,000,000 51,060,000.00 3.23
5 000060 中金岭 南 4,465,819 50,017,172.80 3.16
6 600519 贵州茅 台 90,000 42,466,500.00 2.68
7 000568 泸州老 窖 699,914 35,401,650.12 2.24
8 000858 五粮液 619,959 34,506,917.94 2.18
9 601155 新城控 股 1,799,939 33,370,869.06 2.11
10 300503 昊志机 电 1,690,020 30,437,260.20 1.92
11 000998 隆平高 科 1,305,330 28,743,366.60 1.82
12 600104 上汽集 团 899,874 27,941,087.70 1.76
13 000651 格力电 器 650,000 26,760,500.00 1.69
14 000333 美的集 团 600,000 25,824,000.00 1.63
15 601318 中国平 安 482,596 23,941,587.56 1.51
16 600660 福耀玻 璃 900,000 23,436,000.00 1.48
17 002508 老板电 器 530,763 23,077,575.24 1.46
18 000898 鞍钢股 份 3,835,381 21,708,256.46 1.37
19 000963 华东医 药 399,937 19,876,868.90 1.26
20 002242 九阳股 份 929,947 18,292,057.49 1.16
21 002353 杰瑞股 份 1,148,819 18,174,316.58 1.15
22 300136 信维通 信 449,842 18,002,676.84 1.14
23 601118 海南橡 胶 3,080,254 17,495,842.72 1.11
24 600518 康美药 业 800,000 17,392,000.00 1.10
25 600500 中化国 际 1,789,955 17,111,969.80 1.08
26 001979 招商蛇 口 799,995 17,087,893.20 1.08 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 45 页
27 603868 飞科电 器 269,967 16,694,759.28 1.05
28 000921 海信科 龙 940,000 16,177,400.00 1.02
29 600585 海螺水 泥 699,913 15,909,022.49 1.00
30 601857 中国石 油 2,000,000 15,380,000.00 0.97
31 002271 东方雨 虹 399,978 14,839,183.80 0.94
32 600568 中珠医 疗 770,000 14,753,200.00 0.93
33 000878 云南铜 业 1,087,984 14,350,508.96 0.91
34 300461 田中精 机 207,600 13,338,300.00 0.84
35 000725 京东 方 A 3,000,000 12,480,000.00 0.79
36 600643 爱建集 团 799,937 11,983,056.26 0.76
37 000823 超声电 子 800,000 11,536,000.00 0.73
38 601808 中海油 服 936,000 10,333,440.00 0.65
39 300054 鼎龙股 份 1,005,840 10,229,392.80 0.65
40 300145 中金环 境 599,913 10,150,527.96 0.64
41 603588 高能环 境 627,300 9,785,880.00 0.62
42 002234 民和股 份 600,000 7,464,000.00 0.47
43 600741 华域汽 车 289,970 7,028,872.80 0.44
44 601111 中国国 航 599,931 5,849,327.25 0.37
45 600028 中国石 化 800,000 4,744,000.00 0.30
46 002202 金风科 技 300,000 4,641,000.00 0.29
47 600703 三安光 电 200,000 3,940,000.00 0.25
48 002241 歌尔股 份 190,000 3,663,200.00 0.23
49 002456 欧菲光 200,000 3,634,000.00 0.23
50 002366 台海核 电 69,981 3,282,808.71 0.21
51 601231 环旭电 子 200,000 3,142,000.00 0.20
52 300433 蓝思科 技 99,940 2,907,254.60 0.18
53 000887 中鼎股 份 112,256 2,479,735.04 0.16
54 002384 东山精 密 100,000 2,470,000.00 0.16
55 002050 三花智 控 150,000 2,448,000.00 0.15
56 002217 合力泰 224,000 2,213,120.00 0.14
57 600019 宝钢股 份 300,000 2,013,000.00 0.13
58 002185 华天科 技 260,000 1,882,400.00 0.12
59 000050 深天 马 A 90,000 1,851,300.00 0.12
60 603801 志邦股 份 1,405 47,489.00 0.00
61 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
62 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
63 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
64 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
65 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
66 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
67 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
68 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
69 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
70 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 45 页
71 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
72 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
73 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
74 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
75 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
76 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
77 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000878 云南铜 业 178,912,744.67 11.86
2 600497 驰宏锌 锗 121,171,779.54 8.03
3 000937 冀中能 源 115,566,933.97 7.66
4 000983 西山煤 电 90,618,448.39 6.01
5 000898 鞍钢股 份 86,421,527.76 5.73
6 000060 中金岭 南 84,443,727.03 5.60
7 001979 招商蛇 口 78,002,981.32 5.17
8 601009 南京银 行 71,358,566.67 4.73
9 000709 河钢股 份 71,094,211.00 4.71
10 600594 益佰制 药 68,058,582.30 4.51
11 002677 浙江美 大 65,148,211.73 4.32
12 600166 福田汽 车 64,769,140.00 4.29
13 601668 中国建 筑 60,922,387.60 4.04
14 600030 中信证 券 51,425,680.44 3.41
15 000997 新 大 陆 48,230,728.80 3.20
16 000887 中鼎股 份 44,398,158.03 2.94
17 000568 泸州老 窖 42,804,329.19 2.84
18 601118 海南橡 胶 42,153,384.22 2.79
19 601155 新城控 股 40,554,232.59 2.69
20 603609 禾丰牧 业 37,701,046.63 2.50
21 300503 昊志机 电 37,202,395.98 2.47
22 603588 高能环 境 36,070,519.62 2.39
23 600519 贵州茅 台 35,789,176.02 2.37
24 600500 中化国 际 34,719,822.59 2.30
25 300136 信维通 信 34,617,343.35 2.29
26 600027 华电国 际 32,158,226.94 2.13
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 45 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000878 云南铜 业 165,211,931.89 10.95
2 000937 冀中能 源 122,636,981.72 8.13
3 000983 西山煤 电 94,707,052.42 6.28
4 000709 河钢股 份 83,774,131.47 5.55
5 601009 南京银 行 75,990,193.92 5.04
6 601668 中国建 筑 69,869,422.91 4.63
7 600166 福田汽 车 69,040,074.00 4.58
8 000898 鞍钢股 份 65,020,770.35 4.31
9 001979 招商蛇 口 62,977,956.88 4.17
10 000997 新 大 陆 47,557,018.00 3.15
11 000060 中金岭 南 39,307,364.46 2.60
12 000887 中鼎股 份 38,763,612.33 2.57
13 603609 禾丰牧 业 35,314,025.33 2.34
14 600909 华安证 券 32,938,349.04 2.18
15 600027 华电国 际 30,962,428.95 2.05
16 603588 高能环 境 30,926,142.00 2.05
17 600497 驰宏锌 锗 30,411,950.99 2.02
18 601225 陕西煤 业 29,951,142.09 1.98
19 601169 北京银 行 29,697,417.79 1.97
20 300011 鼎汉技 术 26,908,269.25 1.78
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,134,664,519.57
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,115,892,194.29
注： “ 买入 股票 成本 ” 或 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - - 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 45 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 129,573,000.00 8.18
其中： 政策 性金 融债 129,573,000.00 8.18
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 129,573,000.00 8.18
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170204 17 国开 04 1,000,000 99,570,000.00 6.29
2 150417 15 农发 17 300,000 30,003,000.00 1.90
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 45 页
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 不进 行国 债期 货交易 。
7.11.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 不进 行国 债期 货交易 。
7.11.3 本期国债期货投 资 评价
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 不进 行国 债期 货交易 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 处罚 的情 况。
7.12.2 本报 告期 内， 本基 金投资 的前 十名 股票 中没 有出现 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 的情 形。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,184,783.50
2 应收证 券清 算款 27,377,177.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,124,941.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,686,902.24
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 45 页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
245 9,348,601.80 2,286,175,881.97 99.82% 4,231,559.64 0.18%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,540,104.86 0.07%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总 数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额总 数
发 起 份 额
占 基 金 总
份额比 例
发 起 份 额 承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,001,375.14 0.44% 10,001,375.14 0.44% 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 1,460,323.02 0.06% - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 11,461,698.16 0.50% 10,001,375.14 0.44% - 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 45 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 10 日 ）基 金份 额总 额 13,557,227.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,289,482,565.25
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,821,059.90
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 896,183.54
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,290,407,441.61
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本基金自基金合同生效日 起聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）为本基金提供审
计服务 ，本 报告 期内 本基 金未改 聘为 其提 供审 计服 务的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
西南证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - - 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 45 页
中原证 券 2 - - - - -
申万宏 源证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 1,279,051,030.66 24.37% 935,370.69 22.30% -
兴业证 券 1 1,142,439,368.39 21.77% 1,063,955.13 25.36% -
中信建 投 2 841,715,623.50 16.04% 615,547.36 14.67% -
国海证 券 1 705,241,792.67 13.44% 515,741.90 12.29% -
招商证 券 1 642,534,085.64 12.24% 598,390.28 14.26% -
中泰证 券 1 637,758,949.84 12.15% 466,390.14 11.12% -
注：1 、交 易单 元的 选择 标 准和程 序
拟被基 金管 理人 租用 交易 单元的 券商 应符 合以 下标 准：
（1） 市场 形象 及财 务状 况 良好。
（2） 经营 行为 规范 ， 内 控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处
罚。
（3） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
（4 ） 研 究实 力较 强 ， 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员 ， 能及 时 、 定 期 、 全面地 为基 金提 供
宏观经 济、 行业 情况 、市 场走向 、个 股分 析的 研究 报告及 周到 的信 息服 务。
根据上 述标 准进 行考 察后 ，由基 金管 理人 的投 资决 策委员 会确 定租 用券 商的 交易单 元， 并由 基
金管理 人与 被选 择的 券商 签订协 议。
2、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增租 用西南 证券 、华 泰证 券、 申万宏 源证 券、 中信 建投 证券、 中泰 证券 的
8 个交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
西南证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中原证 券 - - 1,233,000,000.00 85.45% - -
申万宏 源证 券 - - - - - -
海通证 券 170,749.18 23.71% - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - - 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 45 页
国海证 券 - - - - - -
招商证 券 - - 210,000,000.00 14.55% - -
中泰证 券 549,505.00 76.29% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
太平基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 增加 销
售机构 并参 加相 关费 率优 惠活动 的公 告
《证券 时报 》 、 基 金管 理
人网站
2017-02-07
2
太平基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加销售 机构 的公 告
《证券 时报 》 、 基 金管 理
人网站
2017-02-28
3
太平基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加销售 机构 的公 告
《证券 时报 》 、 基 金管 理
人网站
2017-03-28
4
太平基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加销售 机构 的公 告
《证券 时报 》 、 基 金管 理
人网站
2017-05-10
5
太平基 金管 理有 限公 司关 于翁锡 赟先 生卸 任
太平灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 基
金经理 的公 告
《证券 时报 》 、 基 金管 理
人网站
2017-05-11
6
太平基 金管 理有 限公 司关 于增聘 林开 盛先 生
担任太 平灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基
金基金 经理 的公 告
《证券 时报 》 、 基 金管 理
人网站
2017-05-11
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持 有 基 金 份 额 比 例 达
到 或 者 超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构 1 20170101-20170630
2,276,
174,50
6.83
- -
2,276,174,50
6.83
99.38%
产品特有 风险
（1 ）本基 金作为 混合型 基金，投 资于股 票、债 券 、货币市 场工具 、权证 、 股指期货 以及法 律
法规或中 国证监 会允许 基 金投资的 其他金 融工具 。 因此股市 、 债市 的变化 将 影响到本 基金的 业
绩表现。
（2 ）本基 金可投 资于中 小企业私 募债。 本基金 所 投资的中 小企业 私募债 券 之债务人 如出现 违
约， 或 在交易 过程中 发生 交收违约 ， 或 由于中 小企 业私募债 券信用 质量降 低 导致价格 下降 ， 可
能造成基 金财产 损失 。 此 外， 受 市场规 模及交 易活 跃程度的 影响 ， 中小 企业 私募债券 可能无 法
在同一价 格水平 上进行 较 大数量的 买入或 卖出， 存 在一定的 流动性 风险。
（3 ） 本 基金可 投资于 股 指期货 ， 股指 期货作 为一 种金融衍 生品 ， 面临 的主 要风险是 市场风 险、太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 45 页
流动性风 险、基 差风险 和 保证金风 险。具 体为：
①市场风 险是指 由于股 指 期货价格 变动而 给投资 人 带来的风 险。 市 场风险 是 股指期货 投资中 最
主要的风 险。
②流动性 风险是 指由于 股 指期货合 约无法 及时变 现 所带来的 风险。
③基差风 险是指 股指期 货 合约价格 和标的 指数价 格 之间价格 差的波 动所造 成 的风险， 以及不 同
股指期货 合约价 格之间 价 格差的波 动所造 成的期 限 价差风险 。
④保证金 风险是 指由于 无 法及时筹 措资金 满足建 立 或维持股 指期货 合约头 寸 所要求的 保证金
而带来的 风险。
（4 ） 本基金 为发起 式基 金 ， 基金合同 生效三 年后 ， 若基金资产 净值低 于2 亿元的 ， 基金 合同自
动终止， 投资者 将面临 基 金合同可 能终止 的不确 定 性风险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复
2、 《太 平灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》
3、 《太 平灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》
4、 《太 平灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6、法 律法 规及 中国 证监 会 要求的 其他 文件
12.2 存放地点
本基金 管理 人办 公地 点（ 地址： 上海 市浦 东新 区花 园石桥 路 33 号花 旗集 团大厦 17 楼 1708 室）
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑 问，可咨询本基金管理人 太平基金管理有限公司； 部分备查文件可在
本基金 管理 人公 司网 站上 查阅。
客户服 务电 话：021-38874600
公司网 址：www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 八日
