南方永利1年定期开放债券型证券投资基
金（LOF）2017年半年度报告
2017-06-30
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017-08-28南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月
22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本基金自2014年4月28日起增加C类收费模式，原有收费模式称为A类。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.....................................................................2
1.1 重要提示.........................................................................2
1.2 目录.............................................................................3
§2 基金简介...........................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................7
§4 管理人报告.........................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.........................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................13
§5 托管人报告........................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）....................................................13
6.1 资产负债表......................................................................13
6.2 利润表..........................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表....................................................16
6.4 报表附注........................................................................17
§7 投资组合报告......................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况............................................................33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细..........................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................36南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细............36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................37
7.12 投资组合报告附注...............................................................37
§8 基金份额持有人信息................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..............................................38
8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................38
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................39
§9 开放式基金份额变动................................................................39
§10 重大事件揭示.....................................................................39
10.1 基金份额持有人大会决议.........................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................40
10.4 基金投资策略的改变.............................................................40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...............................................40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...............................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................40
10.8 其他重大事件...................................................................41
§11 备查文件目录.....................................................................42
11.1 备查文件目录...................................................................42
11.2 存放地点.......................................................................42
11.3 查阅方式.......................................................................42南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 南方永利1年定期开放债券（LOF）A
场内简称 南方永利
基金主代码
160130
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2013年4月25日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 119,984,768.98份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年6月6日
下属分级基金的基金简称
南方永利1年定期开放债券
（LOF）A
南方永利1年定期开放债券
（LOF）C
下属分级基金的场内简称 南方永利A 南方永利C
下属分级基金的交易代码
160130 160132
报告期末下属分级基金的份额
总额
116,262,709.98份 3,722,059.00份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方永利”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，
力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏
观政策方向及收益率曲线分析，在非开放期期间原则上组
合久期与初始非开放期适当匹配的基础上，实施积极的债
券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 张海波 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年01月01日至2017年
06月30日
2017年01月01日至2017年
06月30日
南方永利1年定期开放债券
（LOF）A
南方永利1年定期开放债券
（LOF）C
本期已实现收益
357,088.87 676.45
本期利润
2,675,728.11 81,611.40
加权平均基金份额本期利润
0.0177 0.0153
本期加权平均净值利润率
1.87% 1.62%
本期基金份额净值增长率
2.01% 1.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月
30日）
报告期末（2017年06月30日）
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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期末可供分配利润
- -
期末可供分配基金份额利润
- -
期末基金资产净值
112,046,506.38 3,557,245.36
期末基金份额净值
0.964 0.956
3.1.3 累计期末指标
报告期末（2017年06月
30日）
报告期末（2017年06月30日）
基金份额累计净值增长率
43.70% 38.55%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方永利1年定期开放债券（LOF）A
阶段
净值增长
率
①（%）
净值增长率
标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率
③（%）
业绩比较基
准收益率标
准差
④（%）
①－
③（%）
②－
④（%）
过去一个月
1.80 0.19 0.19 0.01 1.61 0.18
过去三个月
1.26 0.18 0.59 0.01 0.67 0.17
过去六个月
2.01 0.14 1.18 0.01 0.83 0.13
过去一年
1.15 0.37 2.42 0.01 -1.27 0.36
过去三年
33.30 0.98 9.01 0.01 24.29 0.97 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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自基金合同生效
起至今
43.70 0.84 14.41 0.01 29.29 0.83
南方永利1年定期开放债券（LOF）C
阶段
净值增长
率
①（%）
净值增长率
标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率
③（%）
业绩比较基
准收益率标
准差
④（%）
①－
③（%）
②－
④（%）
过去一个月
1.70 0.17 0.20 0.01 1.50 0.16
过去三个月
1.16 0.18 0.61 0.01 0.55 0.17
过去六个月
1.81 0.14 1.23 0.01 0.58 0.13
过去一年
0.74 0.37 2.51 0.01 -1.77 0.36
过去三年
31.62 0.98 9.38 0.01 22.24 0.97
自基金合同生效
起至今
38.55 0.83 10.18 42.63 28.37 -41.80
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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注：1.本基金的基金合同生效日为2013年4月25日。 2.本基金自2014年4月28日起增加
C类收费模式，原有收费模式称为A类。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司
（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有
限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳
前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳
子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下
管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
刘文良
本基金基金
经理
2015年8月
20日
5
北京大学金融学专业硕士，具
有基金从业资格。2012年7月南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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加入南方基金，历任固定收益
部转债研究员、宏观研究员、
信用分析师；2015年2月至
2015年8月，任南方永利基金
经理助理；2015年12月至
2017年2月，任南方弘利基金
经理；2015年12月至2017年
5月，任南方安心基金经理；
2015年8月至今，任南方永利
基金经理；2016年6月至今，
任南方广利基金经理；2016年
7月至今，任南方甑智混合基金
经理；2016年11月至今，任南
方荣发、南方卓元基金经理；
2017年5月至今，任南方和利、
南方和元、南方纯元基金经理；
2017年6月至今，任南方高元
基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范
围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项
分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出
溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年经济增速稳中有升，GDP同比增速回升至6.9%，好于市场预期，通胀温和，
通胀预期去年底显著下降。春节后，央行两次提高公开市场操作以及MLF、SLF的利率，整体资
金利率水平抬升，波动加大。4、5月加强金融监管政策相继出台，力度超预期，恐慌情绪驱动
下债市大幅下跌。5月M2同比增速9.6%，历史上首次跌破10%，6月金融去杠杆政策力度有所缓
和，季末资金面相对平稳，悲观情绪修复，债市企稳回升。上半年10年国开、10年国债收益率
分别上行52BP、上行56BP，国开国债短端收益率上行幅度大于长端，利率曲线平坦化。3年期
信用债表现好于同期限国开债，5-7年期信用债收益率上行幅度高于同期限国开债，信用利差扩
大，上半年中债总财富指数下跌0.65%。上半年权益市场结构分化显著，沪深300指数上涨
10.78%，创业板指数下跌7.34%，可转债市场估值先抑后扬，6月表现较好，半年累计上涨
2.58%。
上半年南方永利基金信用债以持有为主，同时根据个券性价比变化适时调整持仓结构，维持
了较低的久期水平，主要获取票息收益，6月开放期之前降低了信用债仓位，筹备流动性，同时
在债券市场回暖的情况下择机参与利率债波段交易，适当提高了组合久期；权益方面，可转债积
极操作，捕捉结构性行情中的个券超额收益，可转债转股导致股票仓位小幅上升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A级净值增长率为2.01%，业绩比较基准收益率为1.18%；B级净值增
长率为1.81%，业绩比较基准收益率为 1.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
纯债市场方面，预计三季度经济延续高位回落态势，但具备较强的韧性，CPI低位抬升，绝
对水平依然不高，基数效应下PPI同比可能快速回落，核心通胀低迷使得美联储加息缩表进程可
能存在波折，欧洲经济表现好于预期叠加欧央行态度转鹰使得美元相对走弱，美元指数下跌，人
民币贬值和外汇占款流出压力显著缓解，甚至可能出现阶段性地外汇占款增加，M2同比增速跌
破10%标志着金融去杠杆初见成效，稳中求进的总基调下预计三季度金融去杠杆政策力度弱于二
季度，货币政策由实质偏紧转向中性，资金利率中枢有望较二季度回落。综合来看，基本面和政南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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策面逐步向有利于债券市场的方向发展，但金融去杠杆大方向不变，债券市场尚未完全出清，且
从历史经验来看，一轮大幅调整之后，市场会经历一段时间的震荡盘整，预计三季度债市表现好
于二季度，市场若出现阶段性调整将提供比较好的配置机会。权益市场方面，经济增长韧性较强，
龙头企业盈利有望维持较高水平，债券收益率见顶回落，金融去杠杆政策趋缓以及十九大临近召
开有望提振市场风险偏好，上述因素有利于权益市场运行，但货币政策中性，流动性紧平衡，市
场缺乏增量资金的情况下难见趋势性行情，仍以结构性机会为主，年初以来上涨较多的蓝筹白马
可能出现休整和分化，业绩能够持续兑现的公司有望在休整之后继续上涨，市场热点可能向增速
和估值匹配合理的二线蓝筹以及业绩增长扎实的成长股扩散，同时关注新能源汽车、国企改革、
建军90周年等主题；6月可转债市场估值抬升，预计下半年一级供给显著大于上半年，估值中
枢承压，存量个券走势将明显分化，主要取决于对应正股的表现，大量新券上市可能提供较好的
配置机会。2017年三季度，南方永利基金纯债方面将在严格控制信用风险的前提下，在市场震
荡过程中积极把握配置性机会，择机提高信用债仓位和组合杠杆，同时根据基本面、政策面和市
场预期的变化适当参与利率债波段操作；权益方面积极捕捉市场结构性机会，坚持波段操作思路，
灵活调整可转债仓位，重点挖掘可转债个券的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投
资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年
以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方
法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每
10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进行该基金份额南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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类别的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的80%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按
除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选
择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金份额不收取
销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的管理人——南方基金管
理有限公司在南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方永利1年定期开
放债券型证券投资基金（LOF）对基金份额持有人未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方永利1年定期开放债券型证券投资南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 14页 共 43页
基金（LOF）2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
5,844,459.54 3,255,905.50
结算备付金
1,328,632.62 7,700,690.30
存出保证金
17,960.83 15,328.88
交易性金融资产
6.4.3.2
127,641,195.33 154,404,570.06
其中：股票投资
7,064,960.32 3,057,749.72
基金投资
- -
债券投资
120,576,235.01 151,346,820.34
资产支持证券投
资
-
-
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
- 2,768,925.65
应收利息
6.4.3.5
2,012,523.10 1,511,481.18
应收股利
- -
应收申购款
49,899.73 -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
136,894,671.15 169,656,901.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月31日 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 15页 共 43页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
18,000,000.00 18,000,000.00
应付证券清算款
2,974,681.01 1,644,089.38
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
80,528.26 90,723.93
应付托管费
23,008.06 25,921.12
应付销售服务费
1,530.29 1,765.53
应付交易费用
6.4.3.7
12,060.36 20,342.83
应交税费
- -
应付利息
-9,161.65 468.76
应付利润
- -
递延所得税负债 - -
其他负债
6.4.3.8
208,273.08 255,000.00
负债合计
21,290,919.41 20,038,311.55
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
119,984,768.98 158,428,786.72
未分配利润
6.4.3.10
-4,381,017.24 -8,810,196.70
所有者权益合计
115,603,751.74 149,618,590.02
负债和所有者权益总计
136,894,671.15 169,656,901.57
注：报告截止日2017年06月30日，基金份额总额119,984,768.98份，其中A类基金份额的份
额总额为116,262,709.98份，份额净值0.964元；C类基金份额的份额总额为3,722,059.00份，
份额净值0.956元。
6.2 利润表
会计主体：南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017年1月 1日 至
上年度可比期间
2016年1月1日 至 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 16页 共 43页
2017年6月 30日 2016年6月30日
一、收入
3,789,365.90 -7,336,323.60
1.利息收入
2,738,790.67 4,453,738.79
其中：存款利息收入 6.4.3.11
25,329.76 99,957.78
债券利息收入
2,619,488.13 4,353,781.01
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
93,972.78 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-1,348,998.96 5,442,323.23
其中：股票投资收益 6.4.3.12
-262,181.86 87,648.39
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13
-1,098,109.30 5,128,255.91
资产支持证券投
资收益
6.4.3.13.1
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14
- -
衍生工具收益 6.4.3.15
- -
股利收益 6.4.3.16
11,292.20 226,418.93
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
6.4.3.17
2,399,574.19 -17,232,385.62
4.汇兑收益（损失以“-
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.3.18
- -
减：二、费用
1,032,026.39 2,020,189.54
1．管理人报酬 6.4.6.2.1
516,135.03 779,312.56
2．托管费 6.4.6.2.2
147,467.10 222,660.76
3．销售服务费 6.4.6.2.3
9,999.31 16,174.34
4．交易费用 6.4.3.19
29,010.97 2,345.44
5．利息支出
100,904.90 773,591.98
其中：卖出回购金融资
产支出
100,904.90 773,591.98
6．其他费用 6.4.3.20
228,509.08 226,104.46
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
2,757,339.51 -9,356,513.14
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
2,757,339.51 -9,356,513.14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 17页 共 43页
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
158,428,786.72 -8,810,196.70 149,618,590.02
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期净利润）
- 2,757,339.51 2,757,339.51
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-38,444,017.74 1,671,839.95 -36,772,177.79
其中：1.基金申购款
1,527,511.83 -28,756.56 1,498,755.27
2.基金赎回款
-39,971,529.57 1,700,596.51 -38,270,933.06
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
119,984,768.98 -4,381,017.24 115,603,751.74
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
254,695,301.53 -5,082,354.72 249,612,946.81
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期净利润）
- -9,356,513.14 -9,356,513.14
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-96,266,514.81 6,932,059.89 -89,334,454.92
其中：1.基金申购款
2,353,443.61 -158,316.14 2,195,127.47
2.基金赎回款
-98,619,958.42 7,090,376.03 -91,529,582.39
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
158,428,786.72 -7,506,807.97 150,921,978.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 18页 共 43页
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.1.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 19页 共 43页
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
5,844,459.54
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
存款期限1个月以内
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
5,844,459.54
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
6,364,738.65 7,064,960.32 700,221.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
80,867,687.96 80,692,235.01 -175,452.95
银行间市场
39,917,498.22 39,884,000.00 -33,498.22
债券
合计
120,785,186.18 120,576,235.01 -208,951.17
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
127,149,924.83 127,641,195.33 491,270.50
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
注: 无。南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 20页 共 43页
6.4.3.4.1 期末买断式逆回购交易中取得的债券
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
372.93
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
538.11
应收债券利息
2,011,604.77
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
7.29
合计
2,012,523.10
6.4.3.6 其他资产
注: 无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用
11,235.36
银行间市场应付交易费用
825.00
合计
12,060.36
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
208,273.08
其他
-
合计
208,273.08
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方永利 1年定期开放债券（LOF）A
项目 本期 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 21页 共 43页
2017年1月1日 至 2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
153,001,192.93 153,001,192.93
本期申购
704,533.35 704,533.35
本期赎回（以“-”号填列）
-37,443,016.30 -37,443,016.30
-基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
116,262,709.98 116,262,709.98
南方永利 1年定期开放债券（LOF）C
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
5,427,593.79 5,427,593.79
本期申购
10,776.48 10,776.48
本期赎回（以“-”号填列）
-1,716,311.27 -1,716,311.27
-基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
3,722,059.00 3,722,059.00
注: ：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
南方永利 1年定期开放债券（LOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-23,951,010.98 15,473,851.43 -8,477,159.55
本期利润
357,088.87 2,318,639.24 2,675,728.11
本期基金份额交易产生的变动数
5,804,222.01 -4,218,994.17 1,585,227.84
其中：基金申购款
-110,266.64 82,016.56 -28,250.08
基金赎回款
5,914,488.65 -4,301,010.73 1,613,477.92
本期已分配利润
- - -
本期末
-17,789,700.10 13,573,496.50 -4,216,203.60
南方永利 1年定期开放债券（LOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-891,548.22 558,511.07 -333,037.15
本期利润
676.45 80,934.95 81,611.40
本期基金份额交易产生的变动数
285,396.94 -198,784.83 86,612.11
其中：基金申购款
-1,778.88 1,272.40 -506.48南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 22页 共 43页
基金赎回款
287,175.82 -200,057.23 87,118.59
本期已分配利润
- - -
本期末
-605,474.83 440,661.19 -164,813.64
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
活期存款利息收入
11,109.64
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
14,075.20
其他
144.92
合计
25,329.76
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
卖出股票成交总额
13,515,296.86
减：卖出股票成本总额
13,777,478.72
买卖股票差价收入
-262,181.86
6.4.3.13 基金投资收益
注: 无。
6.4.3.14 债券投资收益
6.4.3.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
158,116,589.35
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
157,117,948.19
减：应收利息总额
2,096,750.46
买卖债券差价收入
-1,098,109.30
6.4.3.14.2 资产支持证券投资收益
注: 无。 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 23页 共 43页
6.4.3.15 贵金属投资收益
注：无。
6.4.3.16 衍生工具收益
注: 无。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
股票投资产生的股利收益
11,292.20
基金投资产生的股利收益
-
合计
11,292.20
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
1.交易性金融资产
2,399,574.19
股票投资
733,087.04
债券投资
1,666,487.15
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
合计
2,399,574.19
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
基金赎回费收入
-
合计
-
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
交易所市场交易费用
27,960.97
银行间市场交易费用
1,050.00
合计
29,010.97南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 24页 共 43页
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
148,767.52
帐户管理费
9,300.00
账户维护费
9,300.00
银行费用
1,636.00
上市费
29,752.78
合计
228,509.08
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%） 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 25页 共 43页
华泰证券
3,264,020.73 24.15 342,013.16 92.20
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华泰证券
20,314,116.65 12.25 76,113,447.72 17.94
6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华泰证券
- - 61,000,000.00 0.62
6.4.6.1.4 基金交易
注：无。
6.4.6.1.5 权证交易
注：无。
6.4.6.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券
2,974.48 25.82 2,177.42 19.38
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 26页 共 43页
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 -2,775.47 100.96 - -
注:: 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研
究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
516,135.03 779,312.56
其中：支付销售机构的客户维护费
178,200.45
248,457.39
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.7%/当年天
数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
147,467.10 222,660.76
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.2%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017 年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方
名称
南方永利1年定期 南方永利1年定期 合计 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 27页 共 43页
开放债券（LOF）A 开放债券（LOF）C
工商银行
- 1,130.58 1,130.58
南方基金
- 657.52 657.52
兴业证券
- 34.82 34.82
合计
- 1,822.92 1,822.92
上年度可比期间
2016 年1月1日 至 2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方
名称
南方永利1年定期
开放债券（LOF）A
南方永利1年定期
开放债券（LOF）C
合计
工商银行
- 1,486.93 1,486.93
南方基金
- 4,050.92 4,050.92
兴业证券
- 75.53 75.53
合计
- 5,613.38 5,613.38
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1 日 至 2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
5,844,459.54 11,109.64 9,279,458.56 28,161.49 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 28页 共 43页
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
份
）
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
份
）
总金额
兴业证券
113010
江南转债 非公开发行
1,100 110,000.00
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况
注: : 本基金在本报告期未分红。
6.4.8 期末本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注: 无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注: 无。-
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额18,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 29页 共 43页
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资、
权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风
险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通
过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中
风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管
理，由风险管理部负责投资风险管理与绩效评估。督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去
评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确
定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 30页 共 43页
考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，
本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及
占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现
能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基
金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 31页 共 43页
风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,844,459.54 - - - 5,844,459.54
结算备付金
1,328,632.62 - - - 1,328,632.62
存出保证金
17,960.83 - - - 17,960.83
交易性金融资产
32,791,840.0
1
59,975,795.0
0
27,808,600.0
0
7,064,960.32127,641,195.33
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - -2,012,523.10 2,012,523.10
应收股利
- - - - -
应收申购款
49,899.73 - - - 49,899.73
应收证券清算款
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
40,032,792.7
3
59,975,795.0
0
27,808,600.0
0
9,077,483.42 136,894,671.15
负债
应付赎回款
- - - - -
应付管理人报酬
- - - 80,528.26 80,528.26
应付托管费
- - - 23,008.06 23,008.06
应付证券清算款
- - -2,974,681.01 2,974,681.01
卖出回购金融资产款
18,000,000.0
0
- - - 18,000,000.00
应付销售服务费
- - - 1,530.29 1,530.29
应付交易费用
- - - 12,060.36 12,060.36
应付利息
- - - -9,161.65 -9,161.65
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 208,273.08 208,273.08
负债总计
18,000,000.0
0
- -3,290,919.4121,290,919.41
利率敏感度缺口
22,032,792.7
3
25,930,300.0
0
73,908,095.0
0
5,786,564.01 115,603,751.74
上年度末
2016年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,255,905.50 - - - 3,255,905.50
结算备付金
7,700,690.30 - - - 7,700,690.30
存出保证金
15,328.88 - - - 15,328.88南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 32页 共 43页
交易性金融资产
49,119,400.0
0
86,264,398.6
6
15,963,021.6
8
3,057,749.72 154,404,570.06
应收证券清算款
- - -2,768,925.65 2,768,925.65
应收利息
- - -1,511,481.18 1,511,481.18
其他资产
- - - - -
资产总计
60,091,324.6
8
86,264,398.6
6
15,963,021.6
8
7,338,156.55 169,656,901.57
负债
卖出回购金融资产款
18,000,000.0
0
- - - 18,000,000.00
应付证券清算款
- - -1,644,089.38 1,644,089.38
应付管理人报酬
- - - 90,723.93 90,723.93
应付托管费
- - - 25,921.12 25,921.12
应付销售服务费
- - - 1,765.53 1,765.53
应付交易费用
- - - 20,342.83 20,342.83
应付利息
- - - 468.76 468.76
其他负债
- - - 255,000.00 255,000.00
负债总计
18,000,000.0
0
- - 2,038,311.55 20,038,311.55
利率敏感度缺口
42,091,324.6
8
86,264,398.6
6
15,963,021.6
8
5,299,845.00 149,618,590.02
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2017 年6月30日
）
上年度末（ 2016年12月
31日 ）
市场利率下降25个
基点
940,000.00
910,000.00
市场利率上升25个
基点
-930,000.00
-900,000.00
分析
6.4.9.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 33页 共 43页
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结
合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，
选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合
计不低于基金资产的80%本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级
市场新股申购或增发新股，并持有因参与新股申购或增发所形成的股票以及因可转债转股所形成
的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证以及法律法规或中国证监会允许投资的
其他非固定收益类品种，但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的20%此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.9.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资
7,064,960.32 6.11 3,057,749.72 2.04
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
120,576,235.01 104.30 151,346,820.34 101.16
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- -
- -
其他
- - - -
合计
127,641,195.33 110.41 154,404,570.06 103.20
注：-
6.4.9.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产值的比例为
6.11%(2016年12月31日：2.04%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 34页 共 43页
于本基金资产净值无重大影响(2016年 12月31日：同)。
6.4.9.4.3 采用风险价值法管理风险
注: 无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得
的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人
购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产
品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年
5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止
的财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
7,064,960.32 5.16
其中：股票
7,064,960.32 5.16
2
固定收益投资
120,576,235.01 88.08
其中：债券
120,576,235.01 88.08
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
7,173,092.16 5.24南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 35页 共 43页
7
其他各项资产
2,080,383.66 1.52
合计
136,894,671.15 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
431,970.85 0.37
C
制造业
4,893,106.17 4.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
352,962.50 0.31
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
1,386,920.80 1.20
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
7,064,960.32 6.11
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002241
歌尔股份
179,240 3,455,747.20 2.99
2 601336
新华保险
22,601 1,161,691.40 1.00
3 600703
三安光电
56,461 1,112,281.70 0.96
4 600028
中国石化
72,845 431,970.85 0.37
5 000089
深圳机场
37,750 352,962.50 0.31
6 600219
南山铝业
95,893 325,077.27 0.28南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 36页 共 43页
7 601318
中国平安
4,540 225,229.40 0.19
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 601336
新华保险
10,573,798.02 7.07
2 002241
歌尔股份
6,458,124.26 4.32
3 002861
瀛通通讯
8,625.00 0.01
4 300580
贝斯特
4,795.00 0.00
5 300647
超频三
4,480.00 0.00
6 601212
白银有色
1,780.00 0.00
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 601336
新华保险
9,188,407.00 6.14
2 002241
歌尔股份
3,211,215.54 2.15
3 600820
隧道股份
482,100.92 0.32
4 600109
国金证券
301,245.96 0.20
5 601139
深圳燃气
269,022.25 0.18
6 002861
瀛通通讯
21,800.00 0.01
7 300647
超频三
17,050.00 0.01
8 300580
贝斯特
13,955.19 0.01
9 601212
白银有色
10,500.00 0.01
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
17,051,602.28
卖出股票收入（成交）总额
13,515,296.86
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 37页 共 43页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
9,961,000.00 8.62
2
央行票据
- -
3
金融债券
9,875,000.00 8.54
其中：政策性金
融债
9,875,000.00 8.54
4
企业债券
68,787,995.00 59.50
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
10,155,000.00 8.78
7
可转债（可交换
债）
11,904,240.01 10.30
8
同业存单
9,893,000.00 8.56
9
其他
- -
合计
120,576,235.01 104.30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 101453022
14五矿股MTN001
100,000 10,155,000.00 8.78
2 170010
17附息国债10
100,000 9,961,000.00 8.62
3 111710323
17兴业银行CD323
100,000 9,893,000.00 8.56
4 170210
17国开10
100,000 9,875,000.00 8.54
5 122102
11广汇01
70,000 7,038,500.00 6.09
注：-
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 38页 共 43页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
17,960.83
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,012,523.10
5
应收申购款
49,899.73
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
2,080,383.66
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 128010
顺昌转债
2,268,141.15 1.96
2 110032
三一转债
3,487,968.00 3.02
3 110033
国贸转债
2,322,216.20 2.01
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人 户均持有的 持有人结构 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 39页 共 43页
机构投资者 个人投资者 户数
(户)
基金份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
南方永利
1年定期
开放债券
（LOF）A
1,959 59,347.99 10,040,099.09 8.64 106,222,610.89 91.36
南方永利
1年定期
开放债券
（LOF）C
118 31,542.87 - - 3,722,059.00 100.00
合计
2,077
57768.3047
6
10,040,099.09 8.37
109,944,669.8
9
91.63
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末上市基金前十名持有人
南方永利1年定期开放债券（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
肖唯物 234,300.00 9.60%
2
陈学俊 125,000.00 5.12%
3
贾俊磊 113,800.00 4.66%
4
宋宁生 108,700.00 4.45%
5
钱伟雄 100,000.00 4.10%
6
朱莉莉 97,960.00 4.01%
7
温志伟 85,100.00 3.49%
8
王喜瑞 81,656.00 3.34%
9
鲁晓燕 71,300.00 2.92%
10
马建林 70,000.00 2.87%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
南方永利1年定期开放债券
（LOF）A
435,871.67 0.3749
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方永利1年定期开放债券
（LOF）C
- -
合计
435,871.67 0.3633南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 40页 共 43页
注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期
末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注: 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理未
持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
南方永利1年定期开放
债券（LOF）A
南方永利1年定期开
放债券（LOF）C
基金合同生效日（2013年4月25日）
基金份额总额
6,535,978,820.58 -
本报告期期初基金份额总额
153,001,192.93 5,427,593.79
本报告期基金总申购份额
704,533.35 10,776.48
减：本报告期基金总赎回份额
37,443,016.30 1,716,311.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
116,262,709.98 3,722,059.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘
任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司
副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 41页 共 43页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
备注
华泰证券
1 3,264,020.73 24.15 2,974.48 24.15 -
银河证券
1 10,251,276.13 75.85 9,341.94 75.85 -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 42页 共 43页
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称 成交金
额
占当期债
券
成交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
（%）
华泰证券
20,314,11
6.65
12.25 - - - - - -
银河证券
145,567,1
88.27
87.75
1,425,000,0
00.00
100.00 - - - -
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加新浪仓石为代
销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年1月18日
2
南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞财富为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年1月11日
3
南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基金、大
泰金石为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年4月10日
4
南方基金关于旗下部分基金增加华夏财富为代
销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年3月15日
5
南方基金关于旗下部分基金增加方正证券为代
销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年3月29日
6
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金
(LOF)开放申购、赎回业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年6月14日
7
南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金
最低申购金额限制的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年6月12日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的文件。 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 43页 共 43页
2、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同
3、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）托管协议
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
