南方中证500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
2017年06月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年08月28日南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月
22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基金简介
2.1基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
6.4 报表附注
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.13 投资组合报告附注
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 期末上市基金前十名持有人
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
§9 开放式基金份额变动
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资策略的改变
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8 其他重大事件
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称 南方中证500ETF联接(LOF)
场内简称 南方500
基金主代码
160119
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年9月25日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,908,318,251.54份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年11月11日
下属分级基金的基金简称 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方中证500ETF联接(LOF)C
下属分级基金的场内简称 南方500
下属分级基金的交易代码
160119 004348
下属分级基金的前端交易代码
160119
下属分级基金的后端交易代码
160120
报告期末下属分级基金的份额
总额
2,907,529,150.16份 789,101.38份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。
目标基金基本情况
基金名称 中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年2月6日南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年3月15日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以中证500ETF作为其主要投资标的。为实
现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。
其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回
的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超
过4%。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 鲍文革 林葛
联系电话
0755-82763888 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦31-33层
北京东城区建国门内大街69号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街28号凯
晨世贸中心东座F9南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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邮政编码
518048 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年01月01日至
2017年06月30日
2017年01月 01日
至2017年06月
30日
南方中证500ETF联接
(LOF)A
南方中证500ETF联
接(LOF)C
本期已实现收益
89,609,609.74 61.78
本期利润
-677,342.23 13,708.38
加权平均基金份额本期利润
-0.0002 0.0771
本期加权平均净值利润率
-0.02% 5.20%
本期基金份额净值增长率
-1.36% -3.65%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年
06月30日）
报告期末（2017年
06月30日）
期末可供分配利润
1,484,309,817.21 406,936.87
期末可供分配基金份额利润
0.5105 0.5157
期末基金资产净值
4,391,838,967.37 1,196,038.25
期末基金份额净值
1.5105 1.5157
3.1.3 累计期末指标
报告期末（2017年
06月30日）
报告期末（2017年
06月30日） 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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基金份额累计净值增长率
64.81% -3.65%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中证500ETF联接(LOF)A
阶段
净值增长
率
①（%）
净值增长率
标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率
③（%）
业绩比较基
准收益率标
准差
④（%）
①－
③（%）
②－
④（%）
过去一个月
5.43 0.88 5.12 0.89 0.31 -0.01
过去三个月
-3.41 0.97 -3.90 0.97 0.49 0.00
过去六个月
-1.36 0.85 -1.87 0.85 0.51 0.00
过去一年
1.17 0.86 0.29 0.86 0.88 0.00
过去三年
61.16 1.97 54.18 1.96 6.98 0.01
自基金合同生效
起至今
64.81 1.69 71.54 1.69 -6.73 0.00
南方中证500ETF联接(LOF)C
阶段
净值增长
率
①（%）
净值增长率
标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率
③（%）
业绩比较基
准收益率标
准差
④（%）
①－
③（%）
②－
④（%）
过去一个月
5.42 0.88 5.12 0.89 0.30 -0.01 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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过去三个月
-3.27 0.96 -3.90 0.97 0.63 -0.01
自基金合同生效
起至今
-3.65 0.87 -4.59 0.88 0.94 -0.01
注：本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式成为A类。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式成为A类。 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本
3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；
厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合
肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司
（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批
成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下
管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓
名
职
务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013年4月22日
12
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有中国
基金从业资格。曾先后任职于美国Open
Link Financial公司、摩根斯坦利公司，
从事量化分析工作。2008年9月加入南
方基金，曾任南方基金数量化投资部基
金经理助理，现任指数投资部、数量化
投资部负责人；2013年5月至2015年
6月，任南方策略基金经理；2013年
4月至今，任南方500基金经理；
2013年4月至今，任南方500ETF基金
经理；2013年5月至今，任南方300 基
金经理；2013年5月至今，任南方开元
沪深300ETF基金经理；2014年10月至
今，任500医药基金经理；2015年2 月
至今，任南方恒生ETF基金经理；
2016年12月至今，任南方安享绝对收
益、南方卓享绝对收益基金经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项
分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出
溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内， 中证500指数跌2%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系
统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金
的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操
作进行应对；
③报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的微小偏离;南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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④6月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓
方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控
制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.642％（按A类份额计）， 较好的完成了
基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。
截至报告期末，本基金A类份额净值为1.5105元，报告期内，份额净值增长率为-1.36%，同
期业绩基准增长率为-1.87%。本基金C 类份额净值为1.5157元，报告期内，份额净值增长率为-
3.65%，同期业绩基准增长率为-4.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内，经济面稳增长力度开始重新回升，地方债发行增速转正，特别是中长期信贷支持
经济增长的力度加大， 三四线房地产销售连续超预期，对下半年经济或有支撑。海外来看， 美
国经济复苏预期回落，美元指数偏弱，年内人民币贬值压力迅速减小，给国内的货币政策创造了
较大的回旋空间。经济回落、通胀压力不大，将给权益市场带来一定的转机。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投
资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以
上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基
准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最
多6次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分
配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下
的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份
额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项
遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金红利发放日距离收益分
配基准日的时间不超过15个工作日；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理
有限公司2017年1月1日至2017年6 月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.4.1 240,144,230.23 227,730,372.51
结算备付金
759,601.84 67,344.58
存出保证金
377,493.63 390,712.97
交易性金融资产
6.4.4.2 4,159,031,231.71 3,890,046,070.01
其中：股票投资
193,190,740.32 141,785,533.20
基金投资
3,965,840,491.39 3,748,260,536.81
债券投资
- -
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3 - -
买入返售金融资产
6.4.4.4 - -
应收证券清算款
678,733.21 -
应收利息
6.4.4.5 43,773.13 41,066.53
应收股利
1,691.14 1,691.14
应收申购款
3,902,206.99 4,376,105.87
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6 691,575.50 1,357,532.42
资产总计
4,405,630,537.38 4,124,010,896.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 13,316,293.47
应付赎回款
12,011,361.98 7,536,613.81
应付管理人报酬
174,618.78 128,959.19
应付托管费
34,923.77 25,791.84
应付销售服务费
197.88 -
应付交易费用
6.4.4.7 96,633.95 48,525.43
应交税费
- -南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 15页 共 59页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.4.8 277,795.40 433,398.24
负债合计
12,595,531.76 21,489,581.98
所有者权益：
实收基金
6.4.4.9 2,908,318,251.54 2,679,131,874.38
未分配利润
6.4.4.10 1,484,716,754.08 1,423,389,439.67
所有者权益合计
4,393,035,005.62 4,102,521,314.05
负债和所有者权益总计
4,405,630,537.38 4,124,010,896.03
注：报告截止日2017年6月30日，基金A份额净值1.5105元，基金份额总额
2,907,529,150.16份；基金C份额净值1.5157元，基金份额总额789,101.38份。
6.2 利润表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017年1月 1日 至
2017年6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至
2016年6月30日
一、收入
1,709,346.33 -981,017,040.08
1.利息收入
1,006,801.08 1,091,837.01
其中：存款利息收入
6.4.4.11 877,721.47 1,091,827.94
债券利息收入
1.88 9.07
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
129,077.73 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
89,416,689.43 21,901,882.90
其中：股票投资收益
6.4.4.12 10,832,445.97 -29,556,605.45
基金投资收益
6.4.4.13 77,487,169.22 51,215,826.60
债券投资收益
6.4.4.14 1,382.62 10,444.74
资产支持证券投
资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.4.15 - -
衍生工具收益
6.4.4.16 - -
股利收益
6.4.4.17 1,095,691.62 232,217.01
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
6.4.4.18
-90,273,305.37 -1,007,867,779.00
4.汇兑收益（损失以“-
- - 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 16页 共 59页
”号填列）
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.4.19
1,559,161.19 3,857,019.01
减：二、费用
2,372,980.18 4,133,381.76
1．管理人报酬
6.4.7.2.1 1,051,831.51 904,293.48
2．托管费
6.4.7.2.2 210,366.29 180,858.69
3．销售服务费
347.80 -
4．交易费用
6.4.4.20 867,104.01 2,792,978.97
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资
产支出
- -
6．其他费用
6.4.4.21 243,330.57 255,250.62
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
-663,633.85 -985,150,421.84
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
-663,633.85 -985,150,421.84
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -663,633.85 -663,633.85
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-
”号填列）
229,186,377.16 61,990,948.26 291,177,325.42
其中：1.基金申
购款
1,196,051,911.41 606,430,143.85 1,802,482,055.26
2.基金赎
回款
-966,865,534.25 -544,439,195.59 -1,511,304,729.84
四、本期向基金
- - -南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 17页 共 59页
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,908,318,251.54 1,484,716,754.08 4,393,035,005.62
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -985,150,421.84 -985,150,421.84
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-
”号填列）
-288,601,155.57 -143,714,523.36 -432,315,678.93
其中：1.基金申
购款
1,905,817,932.95 826,121,958.29 2,731,939,891.24
2.基金赎
回款
-2,194,419,088.52 -969,836,481.65 -3,164,255,570.17
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,869,345,269.20 1,414,733,486.22 4,284,078,755.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 18页 共 59页
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 19页 共 59页
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
240,144,230.23
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
存款期限1个月以内
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
240,144,230.23
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
190,952,163.78 193,190,740.32 2,238,576.54
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
3,726,706,342.21 3,965,840,491.39 239,134,149.18
其他
- - -
合计
3,917,658,505.99 4,159,031,231.71 241,372,725.72
注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
注：无。南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 20页 共 59页
6.4.4.4 买入返售金融资产
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
43,312.69
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
307.62
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
152.82
合计
43,773.13
6.4.4.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
其他应收款
-
待摊费用
-
可收退补款
691,575.50
合计
691,575.50
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用
96,633.95
银行间市场应付交易费用
-
合计
96,633.95
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
44,727.13南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 21页 共 59页
预提费用
233,068.27
合计
277,795.40
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方中证500ETF联接(LOF)A
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
2,679,131,874.38 2,679,131,874.38
本期申购
1,195,092,734.40 1,195,092,734.40
本期赎回（以“-”号填列）
-966,695,458.62 -966,695,458.62
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
2,907,529,150.16 2,907,529,150.16
南方中证500ETF联接(LOF)C
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
- -
本期申购
959,177.01 959,177.01
本期赎回（以“-”号填列）
-170,075.63 -170,075.63
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
789,101.38 789,101.38
注: 1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2、本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式成为A类。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
南方中证500ETF联接(LOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
2,217,377,614.53 -793,988,174.86 1,423,389,439.67
本期利润
89,609,609.74 -90,286,951.97 -677,342.23
本期基金份额交易产生的变动数
187,718,473.03 -126,120,753.26 61,597,719.77
其中：基金申购款
1,005,676,594.82 -399,723,081.12 605,953,513.70
基金赎回款
-817,958,121.79 273,602,327.86 -544,355,793.93
本期已分配利润
- - -
本期末
2,494,705,697.30 -1,010,395,880.09 1,484,309,817.21
南方中证500ETF联接(LOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 22页 共 59页
上年度末
- - -
本期利润
61.78 13,646.60 13,708.38
本期基金份额交易产生的变动数
681,150.91 -287,922.42 393,228.49
其中：基金申购款
827,900.86 -351,270.71 476,630.15
基金赎回款
-146,749.95 63,348.29 -83,401.66
本期已分配利润
- - -
本期末
681,212.69 -274,275.82 406,936.87
6.4.4.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
活期存款利息收入
818,740.80
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
14,745.09
其他
44,235.58
合计
877,721.47
6.4.4.12 股票投资收益
6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
13,055,540.23
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-2,223,094.26
合计
10,832,445.97
6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
卖出股票成交总额
583,155,372.70
减：卖出股票成本总额
570,099,832.47
买卖股票差价收入
13,055,540.23 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 23页 共 59页
6.4.4.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
申购基金份额对价总额
969,499,960.00
减：现金支付申购款总额
530,914,029.12
减：申购股票成本总额
440,809,025.14
申购差价收入
-2,223,094.26
6.4.4.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
卖出/赎回基金成交总额
736,262,095.61
减：卖出/赎回基金成本总额
658,774,926.39
基金投资收益
77,487,169.22
6.4.4.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
14,384.50
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
13,000.00
减：应收利息总额
1.88
买卖债券差价收入
1,382.62
6.4.4.15 贵金属投资收益
注：无。
6.4.4.16 衍生工具收益
注: 无。
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
股票投资产生的股利收益
1,095,691.62
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,095,691.62南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 24页 共 59页
6.4.4.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
1.交易性金融资产
-90,273,305.37
股票投资
4,229,306.08
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-94,502,611.45
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
其他
-
合计
-90,273,305.37
6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
基金赎回费收入
1,559,161.19
合计
1,559,161.19
注: 本基金的场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回
费总额的25%归入基金资产。
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
交易所市场交易费用
867,104.01
银行间市场交易费用
-
合计
867,104.01
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
审计费用
54,547.97
信息披露费
148,767.52
账户维护费
100.00
银行费用
10,162.30南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 25页 共 59页
上市费
29,752.78
合计
243,330.57
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中证500交易型开放式指数证券投资基金
(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
（%）
华泰证券
443,607,740.85 34.17 641,932,659.26 29.55 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 26页 共 59页
6.4.7.1.2 权证交易
注：无。
6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比
例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比
例（%）
华泰证券
44,365.41 34.17 11,170.20 13.07
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比
例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比
例（%）
华泰证券 64,199.72 4.69 32,306.27 5.80
注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,051,831.51 904,293.48
其中：支付销售机构的客户维护费
1,242,108.66 1,969,196.01
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)
X 0.5% / 当年天数。南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 27页 共 59页
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
210,366.29 180,858.69
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人 中国农业银行的
托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)
X 0.1% /当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017 年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方
名称
南方中证
500ETF联接(LOF)A
南方中证
500ETF联接(LOF)C
合计
南方基金
- 346.86
346.86
合计
- 346.86
346.86
注：支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售
机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额
基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注: 本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 28页 共 59页
项目
本期
2017年01月01日至2017年
06月 30日
本期
2017年01月01日至2017年
06月30日
南方中证500ETF联接(LOF)A 南方中证500ETF联接(LOF)C
基金合同生效日（ 2009年
9月25日）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
52,873,972.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.8200% -%
项目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
06月 30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
06月30日
南方中证500ETF联接(LOF)A 南方中证500ETF联接(LOF)C
基金合同生效日（ 2009年
9月25日）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
52,873,972.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.8400% -%
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 无。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日 至 2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 29页 共 59页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有
限公司
240,144,230.23 818,740.80 233,166,258.45 1,007,632.85
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.8 利润分配情况
注: 无。
6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
00287
9
长缆科
技
2017年
06月
05日
2017-
07-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
00288
2
金龙羽
2017年
06月
15日
2017-
07-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
30067
1
富满电
子
2017年
06月
27日
2017-
07-05
新股认
购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
60330
5
旭升股
份
2017年
06月
30日
2017-
07-10
新股认
购
11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
60333
1
百达精
工
2017年
06月
27日
2017-
07-05
新股认
购
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
60361
7
君禾股
份
2017年
06月
23日
2017-
07-03
新股认
购
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
60393
睿能科 2017年
2017-
新股认
20.20 20.20 857 17,311.4 17,311.4 -南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 30页 共 59页
3
技 06月
28日
07-06
购
0 0
注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002168
深圳
惠程
2017-
01-23
重大
资产
重组
16.99 - 84,400
1,330,387
.22
1,433,956
.00
-
000656
金科
股份
2017-
05-05
重大
资产
重组
6.54
2017-
07-05
5.92 219,100
1,226,947
.31
1,432,914
.00
-
600643
爱建
集团
2017-
04-17
重大
资产
重组
14.98
2017-
08-02
16.48 48,194
669,615.9
8
721,946.1
2
-
600657
信达
地产
2017-
02-20
重大
资产
重组
5.76
2017-
08-10
6.19
123,600
724,367.1
2
711,936.0
0
-
002013
中航
机电
2017-
05-12
重大
事项
10.24
2017-
08-02
11.36 52,222
608,713.2
8
534,753.2
8
-
002127
南极
电商
2017-
06-29
重大
事项
12.08
2017-
07-06
12.61 38,500
477,490.9
4
465,080.0
0
-
002399
海普
瑞
2017-
04-28
重大
事项
20.23 - 21,900
426,509.6
4
443,037.0
0
-
002358
森源
电气
2017-
05-12
重大
资产
重组
17.02
2017-
07-12
16.68 20,158
381,766.3
3
343,089.1
6
-
300134
大富
科技
2017-
02-09
重大
资产
重组
23.36 - 13,600
324,505.4
8
317,696.0
0
-
000061
农产
品
2017-
06-28
重大
资产
重组
9.06 34,200
311,158.5
9
309,852.0
0
600545
新疆
城建
2017-
06-22
重要
事项
未公
11.96
2017-
07-03
12.44 24,900
286,065.4
0
297,804.0
0
-南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 31页 共 59页
告
000099
中信
海直
2017-
05-04
重大
资产
重组
11.26 - 24,800
292,085.6
8
279,248.0
0
-
002642
荣之
联
2017-
04-10
重大
事项
25.06
2017-
07-07
22.54 10,400
209,537.5
2
260,624.0
0
-
002681
奋达
科技
2017-
06-22
重大
事项
12.59
2017-
07-03
12.70 20,300
271,055.7
6
255,577.0
0
-
002122
天马
股份
2017-
04-24
重大
资产
重组
9.67
2017-
07-24
11.15 24,700
266,400.4
2
238,849.0
0
-
300291
华录
百纳
2017-
04-19
重大
资产
重组
20.02 - 10,900
218,656.8
0
218,218.0
0
-
000693
ST华
泽
2016-
03-01
重大
事项
12.50 - 16,900
250,450.7
0
211,250.0
0
-
002505
大康
农业
2017-
03-13
重大
资产
重组
3.50 - 59,300
204,907.4
3
207,550.0
0
-
601001
大同
煤业
2017-
06-22
重要
事项
未公
告
5.25
2017-
07-21
5.78 39,000
202,515.5
1
204,750.0
0
-
002128
露天
煤业
2017-
03-17
重大
资产
重组
8.70
2017-
08-14
9.57 23,100
198,846.3
5
200,970.0
0
-
600277
亿利
洁能
2017-
03-06
重大
资产
重组
7.83 - 22,600
176,300.1
9
176,958.0
0
-
300088
长信
科技
2016-
09-12
重大
资产
重组
15.75
2017-
08-09
14.50 11,100
162,532.2
5
174,825.0
0
-
002025
航天
电器
2016-
09-12
重大
事项
24.95
2017-
07-04
22.46 3,50083,850.2787,325.00 -
600460
士兰
微
2017-
05-12
重大
资产
重组
6.07
2017-
08-15
6.68 5,10032,281.5330,957.00 -
600468
百利
电气
2017-
05-16
重大
资产
重组
6.50 - 3,60029,050.3123,400.00 -
002049
紫光
国芯
2017-
02-20
重大
资产
重组
30.82
2017-
07-17
27.74 60 2,145.25 1,849.20 -
603501
韦尔
2017-
重大
20.15 - 57 400.14 1,148.55 -南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 32页 共 59页
股份
06-05
资产
重组
002856
美芝
股份
2017-
06-19
重大
资产
重组
31.86 - 30 348.30 955.80 -
注: 本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.10 金融工具风险及管理
6.4.10.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 33页 共 59页
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年6月30日，本基金无债券投资。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动
性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，
因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根
据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 34页 共 59页
约到期现金流量。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还
面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
240,144,230.
23
- - - 240,144,230.23
结算备付金
759,601.84 - - - 759,601.84
存出保证金
377,493.63 - - - 377,493.63
交易性金融资产
- - -
4,159,031,23
1.71
4,159,031,231.71
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - - 43,773.13 43,773.13
应收股利
- - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款
933,631.91 - -2,968,575.08 3,902,206.99
应收证券清算款
- - - 678,733.21 678,733.21
其他资产
- - - 691,575.50 691,575.50
资产总计
242,214,957.
61
- -
4,163,415,57
9.77
4,405,630,537.38
负债
应付赎回款
- - -
12,011,361.9
8
12,011,361.98南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 35页 共 59页
应付管理人报酬
- - - 174,618.78 174,618.78
应付托管费
- - - 34,923.77 34,923.77
应付证券清算款
- - - - -
卖出回购金融资产款
- - - - -
应付销售服务费
- - - 197.88 197.88
应付交易费用
- - - 96,633.95 96,633.95
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 277,795.40 277,795.40
负债总计
- - -
12,595,531.7
6
12,595,531.76
利率敏感度缺口
242,214,957.
61
- -
4,150,820,04
8.01
4,393,035,005.62
上年度末
2016年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
227,730,372.
51
- - - 227,730,372.51
结算备付金
67,344.58 - - - 67,344.58
存出保证金
390,712.97 - - - 390,712.97
交易性金融资产
- - -
3,890,046,07
0.01
3,890,046,070.01
应收利息
- - - 41,066.53 41,066.53
应收股利
- - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款
860,312.87 - -3,515,793.00 4,376,105.87
其他资产
- - -1,357,532.42 1,357,532.42
资产总计
229,048,742.
93
- -
3,894,962,15
3.10
4,124,010,896.03
负债
应付证券清算款
- - -
13,316,293.4
7
13,316,293.47
应付赎回款
- - -7,536,613.81 7,536,613.81
应付管理人报酬
- - - 128,959.19 128,959.19
应付托管费
- - - 25,791.84 25,791.84
应付交易费用
- - - 48,525.43 48,525.43
其他负债
- - - 433,398.24 433,398.24
负债总计
- - -
21,489,581.9
8
21,489,581.98
利率敏感度缺口
229,048,742.
93
- -
3,873,472,57
1.12
4,102,521,314.05
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 36页 共 59页
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.10.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交
易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投
资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本
基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产-股票
投资
193,190,740.32 4.40 141,785,533.20 3.46
交易性金融资产－基
金投资
3,965,840,491.39 90.28 3,748,260,536.81 91.36
交易性金融资产－债
券投资
- - - -
交易性金融资产－贵
金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
4,159,031,231.71 94.67 3,890,046,070.01 94.82 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 37页 共 59页
注： 交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF份额。
6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2017年6月30日）
上年度末 （2016年12月
31日 ）
业绩比较基准上升
5%
增加约21,679.00 增加约20,275.00
分析
业绩比较基准下降
5%
减少约21,679.00 减少约20,275.00
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的
非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购
入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品
运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年
5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止
的财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 38页 共 59页
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
193,190,740.32 4.39
其中：股票
193,190,740.32 4.39
2
基金投资
3,965,840,491.39
90.02
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
240,903,832.07 5.47
- - - -
-
其他各项资产
5,695,473.60 0.13
-
合计
4,405,630,537.38 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A
农、林、牧、渔业
2,432,846.00 0.06
B
采矿业
6,220,634.56 0.14
C
制造业
120,773,183.06 2.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,683,410.41 0.15
E
建筑业
4,422,288.13 0.10
F
批发和零售业
9,150,048.98 0.21
G
交通运输、仓储和邮政业
5,032,155.84 0.11
H
住宿和餐饮业
205,960.00 -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
13,364,759.00 0.30
J
金融业
2,624,601.12 0.06
K
房地产业
12,779,689.66 0.29
L
租赁和商务服务业
3,637,750.59 0.08
M
科学研究和技术服务业
445,049.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
1,716,794.02 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
214,263.00 -
Q
卫生和社会工作
518,366.42 0.01
R
文化、体育和娱乐业
2,111,435.83 0.05
S
综合
857,504.70 0.02
合计
193,190,740.32 4.40南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 39页 共 59页
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 300136
信维通信
39,400 1,576,788.00 0.04
2 002168
深圳惠程
84,400 1,433,956.00 0.03
3 000656
金科股份
219,100 1,432,914.00 0.03
4 002460
赣锋锂业
26,600 1,230,250.00 0.03
5 600487
亨通光电
40,300 1,130,415.00 0.03
6 002572
索菲亚
27,500 1,127,500.00 0.03
7 600201
生物股份
28,650 1,019,080.50 0.02
8 300156
神雾环保
30,300 992,628.00 0.02
9 002271
东方雨虹
26,712 991,015.20 0.02
10 601012
隆基股份
55,877 955,496.70 0.02
11 600176
中国巨石
82,391 904,653.18 0.02
12 002405
四维图新
44,896 887,144.96 0.02
13 600219
南山铝业
259,950 881,230.50 0.02
14 000661
长春高新
6,780 875,365.80 0.02
15 000050
深天马A
42,365 871,448.05 0.02
16 603799
华友钴业
13,800 838,764.00 0.02
17 600315
上海家化
25,700 833,965.00 0.02
18 600525
长园集团
61,216 831,925.44 0.02
19 000998
隆平高科
37,700 830,154.00 0.02
20 600079
人福医药
42,012 824,275.44 0.02
21 002092
中泰化学
64,700 821,690.00 0.02
22 002340
格林美
135,194 817,923.70 0.02
23 600642
申能股份
127,600 803,880.00 0.02
24 000066
长城电脑
88,632 798,574.32 0.02
25 300115
长盈精密
27,190 793,404.20 0.02
26 600584
长电科技
49,225 790,061.25 0.02
27 300266
兴源环境
25,680 788,889.60 0.02
28 300296
利亚德
40,950 769,860.00 0.02
29 000997
新大陆
33,040 749,677.60 0.02
30 002050
三花智控
45,000 734,400.00 0.02
31 600643
爱建集团
48,194 721,946.12 0.02
32 600657
信达地产
123,600 711,936.00 0.02
33 002422
科伦药业
43,063 711,400.76 0.02南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 40页 共 59页
34 000786
北新建材
44,650 707,256.00 0.02
35 002407
多氟多
31,450 691,585.50 0.02
36 000039
中集集团
37,900 683,337.00 0.02
37 600291
西水股份
31,000 682,000.00 0.02
38 601168
西部矿业
88,300 679,027.00 0.02
39 600516
方大炭素
47,300 672,606.00 0.02
40 000778
新兴铸管
99,900 669,330.00 0.02
41 600325
华发股份
79,368 662,722.80 0.02
42 600056
中国医药
25,473 661,024.35 0.02
43 600879
航天电子
74,800 657,492.00 0.01
44 000581
威孚高科
25,300 655,270.00 0.01
45 002410
广联达
33,800 635,440.00 0.01
46 600022
山东钢铁
307,660 633,779.60 0.01
47 600266
北京城建
43,500 632,490.00 0.01
48 000970
中科三环
42,400 626,672.00 0.01
49 600839
四川长虹
172,900 625,898.00 0.01
50 000999
华润三九
19,700 625,475.00 0.01
51 002217
合力泰
62,738 619,851.44 0.01
52 600426
华鲁恒升
52,670 618,345.80 0.01
53 600521
华海药业
29,388 618,323.52 0.01
54 002179
中航光电
19,747 615,908.93 0.01
55 002366
台海核电
13,100 614,521.00 0.01
56 000028
国药一致
7,575 612,817.50 0.01
57 600166
福田汽车
215,700 612,588.00 0.01
58 600161
天坛生物
15,633 606,716.73 0.01
59 600388
龙净环保
39,015 605,902.95 0.01
60 002573
清新环境
32,108 604,272.56 0.01
61 002223
鱼跃医疗
25,216 597,114.88 0.01
62 600435
北方导航
41,600 595,296.00 0.01
63 002038
双鹭药业
20,400 594,660.00 0.01
64 300383
光环新网
43,300 587,148.00 0.01
65 600528
中铁工业
40,800 583,032.00 0.01
66 600600
青岛啤酒
16,562 581,326.20 0.01
67 002311
海大集团
31,760 580,255.20 0.01
68 600699
均胜电子
17,940 575,694.60 0.01
69 000878
云南铜业
43,600 575,084.00 0.01
70 000488
晨鸣纸业
44,446 573,353.40 0.01
71 300002
神州泰岳
68,700 572,958.00 0.01
72 002030
达安基因
26,024 567,062.96 0.01
73 002078
太阳纸业
76,100 559,335.00 0.01
74 002004
华邦健康
71,400 559,062.00 0.01
75 002583
海能达
34,700 558,323.00 0.01南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 41页 共 59页
76 300055
万邦达
30,300 557,520.00 0.01
77 600138
中青旅
26,457 557,184.42 0.01
78 300113
顺网科技
20,700 556,830.00 0.01
79 002019
亿帆医药
33,200 553,776.00 0.01
80 000400
许继电气
30,800 553,168.00 0.01
81 002273
水晶光电
26,800 552,884.00 0.01
82 601000
唐山港
104,942 547,797.24 0.01
83 600260
凯乐科技
21,600 547,344.00 0.01
84 600158
中体产业
32,000 547,200.00 0.01
85 600978
宜华生活
54,400 546,720.00 0.01
86 000566
海南海药
40,990 543,527.40 0.01
87 002244
滨江集团
77,900 539,068.00 0.01
88 600614
鹏起科技
48,700 535,700.00 0.01
89 000547
航天发展
51,261 535,677.45 0.01
90 603589
口子窖
13,800 535,302.00 0.01
91 002013
中航机电
52,222 534,753.28 0.01
92 000418
小天鹅A
11,428 534,716.12 0.01
93 002001
新和成
27,500 533,775.00 0.01
94 000401
冀东水泥
34,560 531,878.40 0.01
95 000930
中粮生化
49,300 531,454.00 0.01
96 002384
东山精密
21,500 531,050.00 0.01
97 300324
旋极信息
28,600 521,664.00 0.01
98 600511
国药股份
14,342 519,754.08 0.01
99 002491
通鼎互联
38,600 518,784.00 0.01
100 300244
迪安诊断
16,477 518,366.42 0.01
101 600503
华丽家族
74,300 513,413.00 0.01
102 000598
兴蓉环境
91,200 512,544.00 0.01
103 002176
江特电机
58,700 511,864.00 0.01
104 000960
锡业股份
37,400 509,014.00 0.01
105 002439
启明星辰
27,168 505,324.80 0.01
106 000825
太钢不锈
116,100 505,035.00 0.01
107 300058
蓝色光标
64,500 504,390.00 0.01
108 300146
汤臣倍健
36,700 504,258.00 0.01
109 600392
盛和资源
38,200 503,858.00 0.01
110 002408
齐翔腾达
45,120 499,929.60 0.01
111 002601
佰利联
30,500 499,590.00 0.01
112 603019
中科曙光
17,600 495,264.00 0.01
113 300159
新研股份
37,200 492,528.00 0.01
114 000078
海王生物
81,207 489,678.21 0.01
115 600808
马钢股份
138,001 488,523.54 0.01
116 600717
天津港
39,100 488,359.00 0.01
117 000089
深圳机场
52,100 487,135.00 0.01南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 42页 共 59页
118 600240
华业资本
53,761 487,074.66 0.01
119 600755
厦门国贸
53,300 486,096.00 0.01
120 600635
大众公用
89,000 485,050.00 0.01
121 002400
省广股份
60,220 483,566.60 0.01
122 000685
中山公用
44,160 483,552.00 0.01
123 002354
天神娱乐
22,460 482,890.00 0.01
124 600298
安琪酵母
18,657 482,656.59 0.01
125 600122
宏图高科
43,272 480,319.20 0.01
126 601231
环旭电子
30,400 477,584.00 0.01
127 000729
燕京啤酒
70,600 474,432.00 0.01
128 600160
巨化股份
39,400 473,982.00 0.01
129 000513
丽珠集团
6,940 472,614.00 0.01
130 600633
浙数文化
24,400 471,408.00 0.01
131 002051
中工国际
22,668 469,907.64 0.01
132 300122
智飞生物
24,500 468,195.00 0.01
133 600062
华润双鹤
17,058 467,900.94 0.01
134 000697
炼石有色
22,800 466,716.00 0.01
135 000979
中弘股份
177,720 465,626.40 0.01
136 002127
南极电商
38,500 465,080.00 0.01
137 600872
中炬高新
25,360 464,088.00 0.01
138 000988
华工科技
31,800 463,962.00 0.01
139 000926
福星股份
38,000 463,600.00 0.01
140 002640
跨境通
21,800 463,250.00 0.01
141 600418
江淮汽车
43,800 462,090.00 0.01
142 002701
奥瑞金
72,200 461,358.00 0.01
143 002431
棕榈股份
41,500 457,330.00 0.01
144 600500
XD中化国
47,819 457,149.64 0.01
145 000806
银河生物
33,800 456,300.00 0.01
146 000690
宝新能源
76,200 455,676.00 0.01
147 002373
千方科技
33,300 454,212.00 0.01
148 002221
东华能源
41,400 451,674.00 0.01
149 600143
金发科技
74,800 451,044.00 0.01
150 002048
宁波华翔
21,500 448,490.00 0.01
151 600594
益佰制药
29,334 447,636.84 0.01
152 000600
建投能源
36,400 446,628.00 0.01
153 002390
信邦制药
51,000 444,210.00 0.01
154 002399
海普瑞
21,900 443,037.00 0.01
155 002512
达华智能
27,200 439,280.00 0.01
156 000012
南玻A
46,900 437,577.00 0.01
157 600312
平高电气
31,700 435,558.00 0.01
158 002665
首航节能
60,200 433,440.00 0.01
159 000816
智慧农业
58,100 432,264.00 0.01南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 43页 共 59页
160 002028
思源电气
27,118 432,260.92 0.01
161 002444
巨星科技
27,718 431,846.44 0.01
162 000667
美好置业
130,400 431,624.00 0.01
163 600811
东方集团
66,189 431,552.28 0.01
164 300253
卫宁健康
55,172 430,893.32 0.01
165 600967
内蒙一机
31,600 430,708.00 0.01
166 601699
潞安环能
55,000 430,100.00 0.01
167 002603
以岭药业
24,600 429,516.00 0.01
168 600881
亚泰集团
84,300 428,244.00 0.01
169 002191
劲嘉股份
45,700 427,752.00 0.01
170 000592
平潭发展
77,400 427,248.00 0.01
171 000563
陕国投A
82,400 426,008.00 0.01
172 000006
深振业A
48,300 425,523.00 0.01
173 300026
红日药业
90,300 425,313.00 0.01
174 300166
东方国信
31,599 424,374.57 0.01
175 601880
大连港
142,860 422,865.60 0.01
176 000758
中色股份
60,100 421,301.00 0.01
177 600970
中材国际
48,400 420,596.00 0.01
178 300001
特锐德
25,088 420,474.88 0.01
179 600884
杉杉股份
25,500 419,985.00 0.01
180 600409
三友化工
41,700 419,919.00 0.01
181 000975
银泰资源
33,200 419,316.00 0.01
182 000031
中粮地产
55,500 417,915.00 0.01
183 002477
雏鹰农牧
94,300 417,749.00 0.01
184 600026
中远海能
63,000 417,690.00 0.01
185 000732
泰禾集团
25,000 417,000.00 0.01
186 600499
科达洁能
52,400 416,056.00 0.01
187 600183
生益科技
33,700 415,858.00 0.01
188 002672
东江环保
24,600 415,494.00 0.01
189 002635
安洁科技
11,450 414,719.00 0.01
190 600566
济川药业
10,900 414,527.00 0.01
191 600307
酒钢宏兴
144,800 412,680.00 0.01
192 000158
常山股份
26,100 412,380.00 0.01
193 000939
凯迪生态
80,200 409,020.00 0.01
194 600664
哈药股份
70,201 407,867.81 0.01
195 600809
山西汾酒
11,700 405,873.00 0.01
196 600094
大名城
52,900 405,743.00 0.01
197 000860
顺鑫农业
20,184 403,881.84 0.01
198 600863
内蒙华电
133,800 402,738.00 0.01
199 600787
中储股份
50,900 402,619.00 0.01
200 600572
康恩贝
58,100 402,052.00 0.01
201 002261
拓维信息
34,200 400,482.00 0.01南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 44页 共 59页
202 000027
深圳能源
59,400 399,762.00 0.01
203 000877
天山股份
31,400 397,838.00 0.01
204 300274
阳光电源
35,660 395,469.40 0.01
205 300287
飞利信
42,882 393,656.76 0.01
206 002250
联化科技
27,427 392,206.10 0.01
207 000727
华东科技
138,500 391,955.00 0.01
208 300116
坚瑞消防
36,400 391,300.00 0.01
209 600478
科力远
45,200 389,172.00 0.01
210 600874
创业环保
19,869 388,836.33 0.01
211 002468
艾迪西
15,300 388,773.00 0.01
212 002353
杰瑞股份
24,500 387,590.00 0.01
213 002002
鸿达兴业
49,500 387,585.00 0.01
214 002266
浙富控股
79,400 387,472.00 0.01
215 002517
恺英网络
11,000 387,090.00 0.01
216 002308
威创股份
29,600 386,280.00 0.01
217 603077
和邦生物
75,600 384,804.00 0.01
218 600017
日照港
85,100 382,950.00 0.01
219 600125
铁龙物流
42,100 377,216.00 0.01
220 600120
浙江东方
14,000 376,320.00 0.01
221 600348
阳泉煤业
55,300 374,934.00 0.01
222 600565
迪马股份
67,400 371,374.00 0.01
223 300257
开山股份
17,600 371,008.00 0.01
224 002396
星网锐捷
19,150 370,552.50 0.01
225 600064
南京高科
24,500 369,950.00 0.01
226 000501
鄂武商A
19,930 367,907.80 0.01
227 002375
亚厦股份
41,100 366,201.00 0.01
228 600198
大唐电信
28,500 363,945.00 0.01
229 600597
光明乳业
28,421 362,367.75 0.01
230 002544
杰赛科技
15,800 360,240.00 0.01
231 000830
鲁西化工
52,110 359,559.00 0.01
232 002022
科华生物
20,700 359,559.00 0.01
233 000519
江南红箭
28,500 359,100.00 0.01
234 300199
翰宇药业
23,400 358,956.00 0.01
235 600410
华胜天成
40,460 358,475.60 0.01
236 002440
闰土股份
23,450 357,847.00 0.01
237 002281
光迅科技
16,100 357,742.00 0.01
238 002268
卫士通
21,254 357,492.28 0.01
239 002670
国盛金控
22,420 356,478.00 0.01
240 600416
湘电股份
25,900 354,830.00 0.01
241 600582
天地科技
77,300 354,807.00 0.01
242 000703
恒逸石化
24,900 354,576.00 0.01
243 002489
浙江永强
55,550 354,409.00 0.01南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 45页 共 59页
244 600200
江苏吴中
26,800 353,760.00 0.01
245 603766
隆鑫通用
48,575 353,626.00 0.01
246 002589
瑞康医药
22,880 352,352.00 0.01
247 601689
拓普集团
10,500 351,645.00 0.01
248 600687
刚泰控股
27,300 351,624.00 0.01
249 002155
湖南黄金
36,600 350,262.00 0.01
250 601928
凤凰传媒
35,700 348,432.00 0.01
251 601929
吉视传媒
100,600 348,076.00 0.01
252 000528
柳工
40,255 347,803.20 0.01
253 002342
巨力索具
34,500 347,415.00 0.01
254 600039
四川路桥
83,340 346,694.40 0.01
255 000612
焦作万方
42,800 344,540.00 0.01
256 002358
森源电气
20,158 343,089.16 0.01
257 600086
东方金钰
31,500 340,515.00 0.01
258 600751
天海投资
59,700 339,693.00 0.01
259 002368
太极股份
12,262 339,534.78 0.01
260 300273
和佳股份
27,892 339,166.72 0.01
261 600282
南钢股份
91,200 338,352.00 0.01
262 000090
天健集团
30,460 338,106.00 0.01
263 002709
天赐材料
8,200 337,594.00 0.01
264 600466
蓝光发展
39,000 336,570.00 0.01
265 002657
中科金财
11,600 336,284.00 0.01
266 002285
世联行
41,900 336,038.00 0.01
267 603000
人民网
25,500 335,835.00 0.01
268 600380
健康元
36,800 334,144.00 0.01
269 002503
搜于特
47,300 332,519.00 0.01
270 000937
冀中能源
54,000 330,480.00 0.01
271 600151
航天机电
39,900 328,377.00 0.01
272 600557
康缘药业
19,680 326,884.80 0.01
273 002437
誉衡药业
44,700 325,416.00 0.01
274 600270
外运发展
17,100 323,703.00 0.01
275 600694
大商股份
8,300 323,451.00 0.01
276 000810
创维数字
26,572 322,318.36 0.01
277 000049
德赛电池
6,207 321,584.67 0.01
278 000021
深科技
37,400 320,892.00 0.01
279 000587
金洲慈航
21,500 320,350.00 0.01
280 000543
皖能电力
54,820 319,600.60 0.01
281 600611
大众交通
57,800 319,056.00 0.01
282 600759
洲际油气
52,600 318,756.00 0.01
283 600169
太原重工
82,400 318,064.00 0.01
284 002018
华信国际
46,400 317,840.00 0.01
285 300134
大富科技
13,600 317,696.00 0.01南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 46页 共 59页
286 000669
金鸿能源
17,496 317,202.48 0.01
287 600835
上海机电
15,000 317,100.00 0.01
288 002011
盾安环境
27,900 316,665.00 0.01
289 600316
洪都航空
19,685 316,337.95 0.01
290 002056
横店东磁
42,100 315,750.00 0.01
291 300376
易事特
34,800 315,636.00 0.01
292 000829
天音控股
29,200 315,360.00 0.01
293 002249
大洋电机
47,500 312,550.00 0.01
294 603444
吉比特
1,100 311,663.00 0.01
295 000777
中核科技
15,600 311,376.00 0.01
296 000897
津滨发展
66,200 311,140.00 0.01
297 002325
洪涛股份
42,610 311,053.00 0.01
298 601678
滨化股份
44,700 310,665.00 0.01
299 002317
众生药业
25,000 310,500.00 0.01
300 600108
亚盛集团
72,000 310,320.00 0.01
301 000061
农产品
34,200 309,852.00 0.01
302 600267
海正药业
26,500 309,520.00 0.01
303 002242
九阳股份
15,700 308,819.00 0.01
304 600366
宁波韵升
17,500 308,700.00 0.01
305 600645
中源协和
14,300 306,449.00 0.01
306 600187
国中水务
60,600 306,030.00 0.01
307 000766
通化金马
19,100 305,218.00 0.01
308 000572
海马汽车
58,991 304,983.47 0.01
309 000636
风华高科
35,700 303,807.00 0.01
310 000712
锦龙股份
18,500 302,845.00 0.01
311 600848
上海临港
14,000 301,840.00 0.01
312 600993
马应龙
13,855 301,761.90 0.01
313 600563
法拉电子
6,100 301,401.00 0.01
314 600098
广州发展
38,000 300,580.00 0.01
315 000762
西藏矿业
21,100 298,987.00 0.01
316 000848
承德露露
29,860 298,002.80 0.01
317 600545
新疆城建
24,900 297,804.00 0.01
318 000062
深圳华强
11,200 297,136.00 0.01
319 600765
中航重机
21,519 296,531.82 0.01
320 600750
江中药业
8,444 293,429.00 0.01
321 600073
上海梅林
30,500 291,275.00 0.01
322 000596
古井贡酒
5,700 290,415.00 0.01
323 002479
富春环保
24,400 290,360.00 0.01
324 002123
梦网荣信
26,100 289,971.00 0.01
325 002106
莱宝高科
28,620 289,920.60 0.01
326 600729
重庆百货
10,800 289,872.00 0.01
327 002254
泰和新材
21,700 288,610.00 0.01南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 47页 共 59页
328 002276
万马股份
28,600 288,574.00 0.01
329 600639
浦东金桥
15,900 288,108.00 0.01
330 300010
立思辰
22,165 287,036.75 0.01
331 600300
维维股份
53,600 286,224.00 0.01
332 601016
节能风电
77,600 285,568.00 0.01
333 002073
软控股份
33,663 285,462.24 0.01
334 002482
广田集团
31,627 284,326.73 0.01
335 600422
昆药集团
25,041 283,964.94 0.01
336 603188
亚邦股份
16,200 282,528.00 0.01
337 002064
华峰氨纶
58,600 282,452.00 0.01
338 002428
云南锗业
26,343 281,343.24 0.01
339 002707
众信旅游
21,349 280,312.37 0.01
340 000099
中信海直
24,800 279,248.00 0.01
341 000652
泰达股份
52,510 278,303.00 0.01
342 000680
山推股份
50,900 277,405.00 0.01
343 002332
仙琚制药
32,150 276,490.00 0.01
344 000620
新华联
38,700 275,157.00 0.01
345 601311
XD骆驼股
19,300 273,288.00 0.01
346 000541
佛山照明
29,900 272,389.00 0.01
347 000726
鲁泰A
22,900 271,594.00 0.01
348 002463
沪电股份
59,600 271,180.00 0.01
349 600651
飞乐音响
32,000 271,040.00 0.01
350 600770
综艺股份
36,000 270,000.00 0.01
351 600284
浦东建设
25,173 269,854.56 0.01
352 600259
广晟有色
6,900 269,376.00 0.01
353 000969
安泰科技
30,800 268,884.00 0.01
354 600496
精工钢构
55,600 268,548.00 0.01
355 600587
新华医疗
15,100 268,478.00 0.01
356 001696
宗申动力
35,300 267,221.00 0.01
357 300297
蓝盾股份
24,000 262,800.00 0.01
358 002690
美亚光电
13,700 262,766.00 0.01
359 600216
浙江医药
26,400 261,624.00 0.01
360 002642
荣之联
10,400 260,624.00 0.01
361 600536
中国软件
13,600 260,576.00 0.01
362 600458
时代新材
22,666 259,525.70 0.01
363 002063
远光软件
24,863 259,072.46 0.01
364 300043
星辉娱乐
31,150 255,741.50 0.01
365 002681
奋达科技
20,300 255,577.00 0.01
366 600171
上海贝岭
24,900 253,233.00 0.01
367 000616
海航投资
58,600 251,980.00 0.01
368 000426
兴业矿业
27,900 251,658.00 0.01
369 000552
靖远煤电
69,900 249,543.00 0.01南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 48页 共 59页
370 601233
桐昆股份
17,700 245,322.00 0.01
371 600428
中远海特
39,200 243,824.00 0.01
372 600058
五矿发展
19,600 243,236.00 0.01
373 300147
香雪制药
23,610 242,474.70 0.01
374 002727
一心堂
13,100 241,040.00 0.01
375 300039
上海凯宝
33,130 240,855.10 0.01
376 002269
美邦服饰
64,550 240,771.50 0.01
377 600517
置信电气
31,700 239,969.00 0.01
378 002041
登海种业
18,100 239,825.00 0.01
379 002122
天马股份
24,700 238,849.00 0.01
380 002005
德豪润达
50,040 238,690.80 0.01
381 002190
成飞集成
8,900 238,520.00 0.01
382 002663
普邦股份
43,400 235,662.00 0.01
383 603369
今世缘
17,852 235,646.40 0.01
384 603888
新华网
7,250 234,827.50 0.01
385 600329
中新药业
12,925 234,071.75 0.01
386 600805
XD悦达投
31,802 233,744.70 0.01
387 601777
力帆股份
29,062 233,658.48 0.01
388 002345
潮宏基
21,440 233,052.80 0.01
389 300032
金龙机电
16,700 232,965.00 0.01
390 600894
广日股份
19,600 232,064.00 0.01
391 600736
苏州高新
32,700 231,189.00 0.01
392 600859
王府井
14,300 230,945.00 0.01
393 600880
博瑞传播
35,300 230,509.00 0.01
394 300202
聚龙股份
13,868 229,099.36 0.01
395 600790
轻纺城
33,600 228,816.00 0.01
396 600586
金晶科技
46,700 228,363.00 0.01
397 000417
合肥百货
27,600 227,700.00 0.01
398 002277
友阿股份
35,300 227,685.00 0.01
399 002120
新海股份
4,400 227,040.00 0.01
400 603883
老百姓
4,663 226,854.95 0.01
401 600220
江苏阳光
66,100 226,723.00 0.01
402 600395
盘江股份
30,800 225,764.00 0.01
403 002371
七星电子
9,400 224,848.00 0.01
404 600720
祁连山
28,700 224,721.00 0.01
405 600338
西藏珠峰
5,900 224,141.00 0.01
406 002233
塔牌集团
18,400 223,928.00 0.01
407 603556
海兴电力
5,100 223,839.00 0.01
408 000681
视觉中国
14,200 222,372.00 0.01
409 002588
史丹利
28,854 221,887.26 0.01
410 600773
西藏城投
20,000 221,400.00 0.01
411 002344
海宁皮城
26,300 218,816.00 0.00南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 49页 共 59页
412 601886
江河集团
21,300 218,325.00 0.00
413 300291
华录百纳
10,900 218,218.00 0.00
414 002147
新光圆成
14,000 217,560.00 0.00
415 600006
东风汽车
37,100 217,035.00 0.00
416 600801
华新水泥
22,600 215,378.00 0.00
417 603377
东方时尚
5,700 214,263.00 0.00
418 600141
兴发集团
17,100 211,527.00 0.00
419 000693
ST华泽
16,900 211,250.00 0.00
420 600869
智慧能源
31,000 208,630.00 0.00
421 600757
长江传媒
27,889 208,330.83 0.00
422 600059
古越龙山
22,500 208,125.00 0.00
423 600596
新安股份
24,600 207,870.00 0.00
424 600280
中央商场
26,200 207,766.00 0.00
425 002505
大康农业
59,300 207,550.00 0.00
426 600754
锦江股份
7,600 205,960.00 0.00
427 601001
大同煤业
39,000 204,750.00 0.00
428 600580
卧龙电气
29,900 203,918.00 0.00
429 600053
九鼎投资
5,800 202,768.00 0.00
430 603198
迎驾贡酒
10,600 201,718.00 0.00
431 002309
中利科技
16,092 201,310.92 0.00
432 600628
新世界
17,415 201,143.25 0.00
433 002128
露天煤业
23,100 200,970.00 0.00
434 603816
顾家家居
3,400 199,852.00 0.00
435 600195
中牧股份
10,300 199,717.00 0.00
436 600481
双良节能
37,600 199,656.00 0.00
437 600971
恒源煤电
23,612 191,965.56 0.00
438 600537
亿晶光电
38,300 190,734.00 0.00
439 601002
晋亿实业
22,000 190,300.00 0.00
440 600292
远达环保
17,587 189,587.86 0.00
441 603355
莱克电气
3,200 188,064.00 0.00
442 002699
美盛文化
13,580 187,404.00 0.00
443 600184
光电股份
9,860 184,973.60 0.00
444 600862
中航高科
19,000 184,110.00 0.00
445 002551
尚荣医疗
11,379 183,543.27 0.00
446 600743
华远地产
43,390 183,105.80 0.00
447 600826
兰生股份
10,105 182,900.50 0.00
448 600748
上实发展
25,100 180,720.00 0.00
449 600640
号百控股
10,538 178,092.20 0.00
450 600277
亿利洁能
22,600 176,958.00 0.00
451 600251
冠农股份
22,100 176,137.00 0.00
452 002093
国脉科技
20,000 176,000.00 0.00
453 600996
贵广网络
14,700 175,959.00 0.00南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 50页 共 59页
454 002392
北京利尔
29,600 175,528.00 0.00
455 300088
长信科技
11,100 174,825.00 0.00
456 002118
紫鑫药业
25,506 174,205.98 0.00
457 002414
高德红外
9,500 173,850.00 0.00
458 600335
国机汽车
14,513 173,575.48 0.00
459 600831
广电网络
17,400 173,130.00 0.00
460 603169
兰石重装
14,200 172,530.00 0.00
461 002416
爱施德
15,358 165,712.82 0.00
462 000536
华映科技
27,500 159,775.00 0.00
463 002646
青青稞酒
9,000 157,140.00 0.00
464 002251
步步高
12,659 156,845.01 0.00
465 600551
时代出版
9,800 154,742.00 0.00
466 600776
东方通信
22,471 152,353.38 0.00
467 000517
荣安地产
31,600 146,940.00 0.00
468 603001
奥康国际
7,535 141,582.65 0.00
469 603005
晶方科技
5,000 139,950.00 0.00
470 603698
航天工程
5,500 138,600.00 0.00
471 603567
珍宝岛
8,100 136,323.00 0.00
472 002807
江阴银行
10,800 135,324.00 0.00
473 603568
伟明环保
6,200 134,044.00 0.00
474 603328
依顿电子
9,400 133,010.00 0.00
475 603528
多伦科技
8,900 127,893.00 0.00
476 600936
广西广电
15,800 127,506.00 0.00
477 000025
特力A
2,400 124,176.00 0.00
478 600126
杭钢股份
17,800 122,108.00 0.00
479 600618
氯碱化工
11,000 117,480.00 0.00
480 002315
焦点科技
4,500 112,230.00 0.00
481 603806
福斯特
3,200 102,432.00 0.00
482 601020
华钰矿业
4,600 101,338.00 0.00
483 002194
武汉凡谷
11,400 100,890.00 0.00
484 603868
飞科电器
1,600 98,944.00 0.00
485 002025
航天电器
3,500 87,325.00 0.00
486 603515
欧普照明
2,400 86,688.00 0.00
487 603866
桃李面包
2,400 85,392.00 0.00
488 000761
本钢板材
14,900 77,927.00 0.00
489 603228
景旺电子
1,600 77,200.00 0.00
490 600917
重庆燃气
8,100 76,383.00 0.00
491 002815
崇达技术
2,300 75,992.00 0.00
492 002818
富森美
1,800 71,046.00 0.00
493 601811
新华文轩
4,500 70,020.00 0.00
494 603877
太平鸟
2,000 55,980.00 0.00
495 603658
安图生物
1,200 51,720.00 0.00南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 51页 共 59页
496 603801
N志邦
1,406 47,522.80 0.00
497 603043
广州酒家
1,810 45,738.70 0.00
498 603569
长久物流
1,300 43,459.00 0.00
499 300666
江丰电子
2,276 43,448.84 0.00
500 603025
大豪科技
1,600 42,240.00 0.00
501 600460
士兰微
5,100 30,957.00 0.00
502 002879
长缆科技
1,313 23,660.26 0.00
503 600468
百利电气
3,600 23,400.00 0.00
504 002881
美格智能
989 22,608.54 0.00
505 603679
华体科技
809 21,438.50 0.00
506 603938
三孚股份
1,246 20,932.80 0.00
507 002882
金龙羽
2,966 18,389.20 0.00
508 603933
睿能科技
857 17,311.40 0.00
509 603305
旭升股份
1,351 15,212.26 0.00
510 300669
沪宁股份
841 14,650.22 0.00
511 603286
日盈电子
890 13,528.00 0.00
512 603331
百达精工
999 9,620.37 0.00
513 300671
富满电子
942 7,639.62 0.00
514 603617
君禾股份
832 7,429.76 0.00
515 002049
紫光国芯
60 1,849.20 0.00
516 603501
韦尔股份
57 1,148.55 0.00
517 002856
美芝股份
30 955.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 600522
中天科技
5,604,151.04 0.14
2 600201
生物股份
5,281,954.00 0.13
3 600525
长园集团
5,234,135.44 0.13
4 600487
亨通光电
5,192,268.43 0.13
5 600219
南山铝业
4,995,325.50 0.12
6 600584
长电科技
4,902,906.05 0.12
7 601012
隆基股份
4,873,052.54 0.12
8 600079
人福医药
4,788,536.98 0.12
9 600682
南京新百
4,629,414.38 0.11
10 600315
上海家化
4,407,213.86 0.11
11 600166
XD福田汽
4,189,209.00 0.10
12 600436
片仔癀
4,000,285.50 0.10
13 600879
航天电子
3,884,078.75 0.09南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 52页 共 59页
14 600643
爱建集团
3,856,470.76 0.09
15 600699
均胜电子
3,576,306.90 0.09
16 600521
华海药业
3,517,742.21 0.09
17 600056
中国医药
3,480,035.00 0.08
18 600266
北京城建
3,410,286.00 0.08
19 600503
华丽家族
3,393,951.00 0.08
20 600138
XD中青旅
3,384,418.84 0.08
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 600522
中天科技
5,154,760.96 0.13
2 600682
南京新百
4,402,625.98 0.11
3 600201
生物股份
4,130,693.54 0.10
4 600643
爱建集团
4,116,839.53 0.10
5 600525
长园集团
3,970,325.40 0.10
6 600584
长电科技
3,852,318.36 0.09
7 600487
亨通光电
3,828,093.73 0.09
8 600436
片仔癀
3,750,209.78 0.09
9 600219
南山铝业
3,722,156.00 0.09
10 600079
人福医药
3,625,237.48 0.09
11 601012
隆基股份
3,538,502.00 0.09
12 600315
上海家化
3,271,475.00 0.08
13 600166
XD福田汽
3,163,604.00 0.08
14 600497
驰宏锌锗
3,070,989.08 0.07
15 600614
鹏起科技
2,742,156.00 0.07
16 600699
均胜电子
2,682,256.83 0.07
17 600879
航天电子
2,662,495.80 0.06
18 600978
宜华生活
2,646,607.00 0.06
19 600503
华丽家族
2,636,257.00 0.06
20 002508
老板电器
2,560,181.64 0.06
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
719,362,219.65南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 53页 共 59页
卖出股票收入（成交）总额
583,155,372.70
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
南方中证
500ETF
ETF
交易型
开发式
南方基金管
理有限公司
3,965,840,491.39 90.28
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 54页 共 59页
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
377,493.63
2
应收证券清算款
678,733.21
3
应收股利
1,691.14
4
应收利息
43,773.13
5
应收申购款
3,902,206.99
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
691,575.50
-
合计
5,695,473.60
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 002168
深圳惠程
1,433,956.00 0.03
重大资产重组
2 000656
金科股份
1,432,914.00 0.03
重大资产重组
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额
比例
（%）
南方中
证
500ETF
联接
(LOF)A
412,589 7,047.04 191,621,957.87 6.59 2,715,907,192.29 93.41
南方中
证
70 11,272.88 - - 789,101.38 100.00南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
第 55页 共 59页
500ETF
联接
(LOF)C
合计
412,659 7,047.75 191,621,957.87 6.59 2,716,696,293.67 93.41
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末上市基金前十名持有人
南方中证500ETF联接(LOF)A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1
徐兴耀
556,600.00 0.02
2
王少琴
555,053.00 0.02
3
姚红伟
529,900.00 0.02
4
牟子豪
515,900.00 0.02
5
薛宜平
454,988.00 0.02
6
郑林祥
370,600.00 0.01
7
张振华
300,000.00 0.01
8
王湘伟
280,000.00 0.01
9
徐梅
275,532.00 0.01
10
翟建忠
268,502.00 0.01
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份
额比例（%）
南方中证500ETF联接(LOF)A
3,137,424.17 0.1079
南方中证500ETF联接(LOF)C
602.36 0.0763
基金管理人所
有从业人员持
有本基金 合计
3,138,026.53 0.1079
注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量
的数量区间（万份）
南方中证500ETF联接(LOF)A
>100
南方中证500ETF联接(LOF)C
0
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
合计
>100南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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南方中证500ETF联接(LOF)A
10~50
南方中证500ETF联接(LOF)C
0~10
本基金基金经理持有本开放式
基金
合计
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方中证500ETF 联接(LOF)C
基金合同生效日（2009年9月
25日）基金份额总额
3,223,217,818.45 -
本报告期期初基金份额总额
2,679,131,874.38 -
本报告期基金总申购份额
1,195,092,734.40 959,177.01
减：本报告期基金总赎回份额
966,695,458.62 170,075.63
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
2,907,529,150.16 789,101.38
注：本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式成为A类。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘
任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司
副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成交
总额的比例
（%）
佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
备注
国泰君安
1 854,634,063.12 65.83 85,463.75 65.83 -
华泰证券
1 443,607,740.85 34.17 44,365.41 34.17 -
高华证券
1 - - - - -
江海证券
1 - - - - -
中天证券
1 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
申万宏源
2 - - - - -
英大证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
日信证券
1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问
题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选
择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞
财富为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年1月11日
2
南方基金关于旗下部分基金增加新浪仓
石为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年1月18日
3
南方中证500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(LOF)C类份额开放日常
申购、赎回、转换及定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年2月20日
4
关于南方中证500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金（LOF）增加C类
份额并修改基金合同的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年2月20日
5
南方基金关于旗下部分基金参加交通银
行手机银行基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年2月23日
6
南方基金关于继续开展直销柜台部分指
数型基金申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年3月1日
7
南方基金关于旗下部分基金增加华夏财
富为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年3月15日
8
南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基
金、大泰金石为代销机构及开通相关业
务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年4月10日
9
南方基金关于旗下部分基金参加交通银
行手机银行基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年4月23日
10
南方基金关于旗下部分基金参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年4月5日
11
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方
法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年5月24日
12
南方基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金最低申购金额限制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年6月12日
13
南方基金关于旗下部分基金参加浦发银
行基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017年6月30日南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注: 无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证 500指数证券投资基金的文件。
2、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同。
3、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
