融通可转债债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年8月 28 日 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通可转债债券型证券投资基金（以下简称“本
基金” ）基金合同规定，于 2017 年8月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
§4 管理人报告 ................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 13
6.1 资产负债表 ............................................................... 13
6.2 利润表 ................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 15 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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6.4 报表附注 ................................................................. 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 31
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 34
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 34
7.11 投资组合报告附注 ........................................................ 34
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 36
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 37
§10 重大事件揭示 ............................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 37
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 38
10.8 其他重大事件 ............................................................ 39
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 40
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................... 40
§12 备查文件目录 ............................................................... 40 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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12.1 备查文件目录 ............................................................ 40
12.2 存放地点 ................................................................ 40
12.3 查阅方式 ................................................................ 40
融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通可转债债券型证券投资基金
基金简称 融通可转债债券
基金主代码 161624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 9 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 72,812,833.49 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C
下属分级基金的交易代码： 161624 161625
报告期末下属分级基金的份额总额 4,333,137.12 份 68,479,696.37 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债
为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产
投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资
策略等部分。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数
收益率*20%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 林葛
联系电话 （0755）26948666 (010)66060069
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-883-8088、 （0755）26948088 95599
传真 （0755）26935005 (010)68121816
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518053 100031
法定代表人 高峰 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017
年6月30日)
报告期(2017年 1 月1 日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益 -20,900.40 -438,330.03
本期利润 31,106.61 334,888.88
加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0049
本期加权平均净值利润率 0.76% 0.58%
本期基金份额净值增长率 0.79% 0.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -591,002.30 -9,938,014.09
期末可供分配基金份额利润 -0.1364 -0.1451
期末基金资产净值 3,742,134.82 58,541,682.28
期末基金份额净值 0.8636 0.8549
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -2.50% -2.72%
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通可转债债券 A 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.34% 0.42% 4.19% 0.41% 0.15% 0.01%
过去三个月 0.50% 0.51% 2.19% 0.39% -1.69% 0.12%
过去六个月 0.79% 0.41% 2.43% 0.33% -1.64% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-2.50% 0.48% -0.72% 0.40% -1.78% 0.08%
融通可转债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.31% 0.42% 4.19% 0.41% 0.12% 0.01%
过去三个月 0.40% 0.51% 2.19% 0.39% -1.79% 0.12%
过去六个月 0.59% 0.41% 2.43% 0.33% -1.84% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-2.72% 0.48% -0.72% 0.40% -2.00% 0.08%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
注：本基金由原融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金转型而来，转型日期为 2016
年 12 月9 日，截至报告期末，本基金转型未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001年 5月22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2017 年6 月30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福债券基金（LOF） 、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融
通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济
混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指
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融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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数基金、融通中证大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通
成长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通
增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基
金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、
融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、
融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通
玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债
券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王
超
本基金
的基金
经理、
固定收
益部副
总监
2016年12月9日 - 10
王超先生，金融工程硕士，经济
学、数学双学士，10 年证券投资
从业经历，具有基金从业资格，
现任融通基金管理有限公司固
定收益部副总监。历任深圳发展
银行（现更名为平安银行）债券
自营交易盘投资与理财投资管
理经理。 2012年 8 月加入融通基
金管理有限公司，现任融通可转
债债券（由原融通标普中国可转
债指数基金转型而来） 、融通债
券、融通四季添利债券(LOF)、
融通岁岁添利定期开放债券、融
通增鑫债券、融通增益债券、融
通增裕债券、融通通泰保本、融
通增丰债券、融通现金宝货币、
融通稳利债券基金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中证转债上半年先下后上，上半年上涨 2.58%，同期上证综指上涨 2.86%，其中，一季度转债
因估值偏高而跟涨能力弱，季末在光大转债 300 亿元供给冲击下转债估值水平大幅压缩，二季度
估值“轻装上阵”、跟涨弹性好转，叠加季末流动性预期边际改善后，混基和债基对转债的需求
增加，二季度转债表现好于股指。
投资方面，本基金保持了组合的稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通可转债债券 A基金份额净值为 0.8636元， 本报告期基金份额净值增长率
为 0.79%；截至本报告期末融通可转债债券 C 基金份额净值为 0.8549 元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.59%；同期业绩比较基准收益率为 2.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，转债供给的数量和规模均将超过上半年，市场流动性进一步改善，股市整体仍是存
量博弈行情，由情绪驱动、机会自下而上，转债市场将无趋势性机会，择券的核心依据仍是正股
基本面，偏好中高平价转债，避开筹码价值弱化中低平价转债。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—融通基金管理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年 6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通可转债债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,526,351.60 2,483,948.23
结算备付金
192,005.57 83,643.99
存出保证金
2,770.27 1,767.08
交易性金融资产 6.4.7.2 60,808,480.56 61,090,866.90
其中：股票投资
5,134,125.44 2,159,700.00
基金投资
- -
债券投资
55,674,355.12 58,931,166.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 158,549.09 148,706.07
应收股利
- -
应收申购款
49,751.85 14,011.05
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
65,737,908.94 63,822,943.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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应付证券清算款
3,288,795.47 -
应付赎回款
37,059.37 13,553.39
应付管理人报酬
35,176.10 34,793.71
应付托管费
10,050.31 9,255.29
应付销售服务费
18,905.18 18,467.55
应付交易费用 6.4.7.7 4,589.29 2,426.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 59,516.12 60,006.64
负债合计
3,454,091.84 138,503.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 72,812,833.49 74,880,966.04
未分配利润 6.4.7.10 -10,529,016.39 -11,196,525.74
所有者权益合计
62,283,817.10 63,684,440.30
负债和所有者权益总计
65,737,908.94 63,822,943.32
注：1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，融通可转债债券 A 基金份额净值 0.8636 元，基金份
额总额4,333,137.12份； 融通可转债债券C基金份额净值0.8549元， 基金份额总额68,479,696.37
份。融通可转债债券份额总额合计为 72,812,833.49 份。
2、本基金由融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金转型而来，基金转型日为 2016 年
12 月 9 日，2016 年度实际报告期间为 2016 年 12 月 9 日(基金转型日)至 2016 年 12 月 31 日。本
报告期的经营业绩表、所有者权益（基金净值）变动表及报表附注均无同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体：融通可转债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
一、收入
848,037.15
1.利息收入
192,851.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,698.79
债券利息收入
178,096.81
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
6,055.50
其他利息收入
-
2.投资收益
-170,913.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 177,204.79
基金投资收益
-融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 15 页 共 40 页
债券投资收益 6.4.7.13 -351,128.60
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 3,010.00
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 825,225.92
4.汇兑收益
-
5.其他收入 6.4.7.18 873.94
减：二、费用
482,041.66
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 216,324.48
2．托管费 6.4.10.2.2 61,807.06
3．销售服务费 6.4.10.2.3 115,370.25
4．交易费用 6.4.7.19 9,076.06
5．利息支出
85.48
其中：卖出回购金融资产支出
85.48
6．其他费用 6.4.7.20 79,378.33
三、利润总额
365,995.49
减：所得税费用
-
四、净利润
365,995.49
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通可转债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
74,880,966.04 -11,196,525.74 63,684,440.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 365,995.49 365,995.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
-2,068,132.55 301,513.86 -1,766,618.69
其中：1.基金申购款 3,030,279.28 -445,792.75 2,584,486.53
2.基金赎回款 -5,098,411.83 747,306.61 -4,351,105.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
---
五、期末所有者权益 72,812,833.49 -10,529,016.39 62,283,817.10融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 16 页 共 40 页
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆_____
______颜锡廉______
_ _ __ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 是由融通标普中国可转债指数增强
型证券投资基金转型而来。2016 年11月 11 日至 2016 年 12 月7 日融通标普中国可转债指数增强
型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于融通标普中国可转
债指数增强型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》 。根据基金管理人于 2016 年 12 月 9
日发布的《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》 ，自 2016年 12 月9 日起，融通标普中国可转债指数增强型
证券投资基金正式转型并更名为融通可转债债券型证券投资基金。自同日起， 《融通可转债债券型
证券投资基金基金合同》生效，原《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》失
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基
金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》和《融通可转债债券型证券投资基金招募
说明书》 ，本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购、赎回时收取认购/申购费用、赎回费用的，称为 A类基金份额；不收取认购/
申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券、国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期
融资券、中期票据、次级债券等国内依法发行的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比
例不低于基金资产的 80%，投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金
资产的 80%；其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 17 页 共 40 页
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率 X 70%+
中债综合全价(总值)指数收益率 X 20%+沪深 300指数收益率 X 10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通可转债债券型证券投资基
金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2017 年1 月1 日至6月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 18 页 共 40 页
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 4,526,351.60
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,526,351.60
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,863,052.64 5,134,125.44 271,072.80
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 56,605,724.34 55,674,355.12 -931,369.22
银行间市场 - - -
合计 56,605,724.34 55,674,355.12 -931,369.22
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 61,468,776.98 60,808,480.56 -660,296.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 19 页 共 40 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 1,087.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 86.40
应收债券利息 157,374.36
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.30
合计 158,549.09
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 4,589.29
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,589.29
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付赎回费 8.75
预提费用 59,507.37
合计 59,516.12融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 20 页 共 40 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通可转债债券 A
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,473,147.27 6,473,147.27
本期申购 613,327.77 613,327.77
本期赎回 -2,753,337.92 -2,753,337.92
本期末 4,333,137.12 4,333,137.12
金额单位：人民币元
融通可转债债券 C
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 68,407,818.77 68,407,818.77
本期申购 2,416,951.51 2,416,951.51
本期赎回 -2,345,073.91 -2,345,073.91
本期末 68,479,696.37 68,479,696.37
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通可转债债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -148,326.76 -778,360.76 -926,687.52
本期利润 -20,900.40 52,007.01 31,106.61
本期基金份额交易
产生的变动数
49,447.63 255,130.98 304,578.61
其中：基金申购款 -15,039.01 -73,200.54 -88,239.55
基金赎回款 64,486.64 328,331.52 392,818.16
本期已分配利润 ---
本期末 -119,779.53 -471,222.77 -591,002.30
单位：人民币元
融通可转债债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,121,955.25 -8,147,882.97 -10,269,838.22
本期利润 -438,330.03 773,218.91 334,888.88
本期基金份额交易
产生的变动数
-364.99 -2,699.76 -3,064.75融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 21 页 共 40 页
其中：基金申购款 -77,699.52 -279,853.68 -357,553.20
基金赎回款 77,334.53 277,153.92 354,488.45
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,560,650.27 -7,377,363.82 -9,938,014.09
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
活期存款利息收入 7,973.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 545.13
其他 180.13
合计 8,698.79
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
卖出股票成交总额 2,615,263.00
减：卖出股票成本总额 2,438,058.21
买卖股票差价收入 177,204.79
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
29,289,656.07
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
29,525,686.18
减：应收利息总额 115,098.49
买卖债券差价收入 -351,128.60
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 22 页 共 40 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 3,010.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,010.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
1.交易性金融资产 825,225.92
——股票投资 142,231.01
——债券投资 682,994.91
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 825,225.92
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金赎回费收入 873.94
合计 873.94
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
交易所市场交易费用 9,076.06
银行间市场交易费用 -
合计 9,076.06
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 23 页 共 40 页
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 39,671.58
其他项目 600.00
银行汇划费用 1,270.96
债券帐户维护费 18,000.00
合计 79,378.33
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 216,324.48
其中：支付销售机构的客户维护费 21,144.57
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 24 页 共 40 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 61,807.06
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 合计
融通基金管理有限公司 - 97,923.88 97,923.88
中国农业银行 - 2,727.78 2,727.78
合计 - 100,651.66 100,651.66
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.1.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 25 页 共 40 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 4,526,351.60 7,973.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券流通受限股票。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购， 因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.1.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购， 因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市
场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 26 页 共 40 页
风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金将在严格控制风
险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力
争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控
制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出
相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，
审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审
定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风
险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务
部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业
务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一
责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和
研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，
并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公
司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施
得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执
行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1 -
A-1以下 -
未评级 2,996,700.00 3,245,775.00
合计 2,996,700.00 3,245,775.00
注：1、未评级部分为国债。
2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.1.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA 32,602,700.00 28,095,560.00
AAA 以下 20,074,955.12 27,589,831.90
未评级 - -
合计 52,677,655.12 55,685,391.90
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 28 页 共 40 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此所有基金资产均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,526,351.60 - - - 4,526,351.60
结算备付金
192,005.57 - - - 192,005.57
存出保证金
2,770.27 - - - 2,770.27融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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交易性金融资产
2,996,700.0016,347,027.0036,330,628.125,134,125.4460,808,480.56
应收利息
- - - 158,549.09 158,549.09
应收申购款
8,572.58 - - 41,179.27 49,751.85
资产总计 7,726,400.0216,347,027.0036,330,628.125,333,853.8065,737,908.94
负债
应付证券清算款 - - -3,288,795.47 3,288,795.47
应付赎回款 - - - 37,059.37 37,059.37
应付管理人报酬 - - - 35,176.10 35,176.10
应付托管费 - - - 10,050.31 10,050.31
应付销售服务费 - - - 18,905.18 18,905.18
应付交易费用 - - - 4,589.29 4,589.29
其他负债 - - - 59,516.12 59,516.12
负债总计 - - -3,454,091.84 3,454,091.84
利率敏感度缺口 7,726,400.0216,347,027.0036,330,628.121,879,761.9662,283,817.10
上年度末
2016年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,483,948.23 - - - 2,483,948.23
结算备付金 83,643.99 - - - 83,643.99
存出保证金 1,767.08 - - - 1,767.08
交易性金融资产 3,245,775.0026,184,112.0029,501,279.902,159,700.0061,090,866.90
应收利息 - - - 148,706.07 148,706.07
应收申购款 1,734.57 - - 12,276.48 14,011.05
资产总计 5,816,868.8726,184,112.0029,501,279.902,320,682.55 63,822,943.32
负债
应付赎回款 - - - 13,553.39 13,553.39
应付管理人报酬 - - - 34,793.71 34,793.71
应付托管费 - - - 9,255.29 9,255.29
应付销售服务费 - - - 18,467.55 18,467.55
应付交易费用 - - - 2,426.44 2,426.44
其他负债 - - - 60,006.64 60,006.64
负债总计 - - - 138,503.02 138,503.02
利率敏感度缺口 5,816,868.8726,184,112.0029,501,279.902,182,179.53 63,684,440.30
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年6 月30日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 30 页 共 40 页
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
611,356.45
628,301.33
市场利率上升 25 个
基点
-602,610.30
-619,671.53
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；其中，本
基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,134,125.44 8.24 2,159,700.00 3.39融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
----
合计 5,134,125.44 8.24 2,159,700.00 3.39
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
8.24%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,134,125.44 7.81
其中：股票 5,134,125.44 7.81
2 固定收益投资 55,674,355.12 84.69
其中：债券 55,674,355.12 84.69
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,718,357.17 7.18
7 其他各项资产 211,071.21 0.32
8 合计 65,737,908.94 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,057,625.44 3.30
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
--
J 金融业 3,076,500.00 4.94
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,134,125.44 8.24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601211 国泰君安 150,000 3,076,500.00 4.94
2 600004 白云机场 111,464 2,057,625.44 3.30融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 33 页 共 40 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601211 国泰君安 3,078,514.00 4.83
2 600004 白云机场 1,784,538.64 2.80
3 002245 澳洋顺昌 407,200.00 0.64
注： “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 751,749.00 1.18
2 600547 山东黄金 741,814.00 1.16
3 002241 歌尔股份 696,400.00 1.09
4 002245 澳洋顺昌 362,000.00 0.57
5 002510 天汽模 63,300.00 0.10
注： “卖出金额“是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,270,252.64
卖出股票收入（成交）总额 2,615,263.00
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,996,700.00 4.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 4,725,100.00 7.59
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 47,952,555.12 76.99
8 同业存单 - -融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 34 页 共 40 页
9 其他 - -
10 合计 55,674,355.12 89.39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 150,000 15,760,500.00 25.30
2 113008 电气转债 100,000 10,386,000.00 16.68
3 110032 三一转债 57,000 6,771,600.00 10.87
4 123001 蓝标转债 33,602 3,521,825.62 5.65
5 019546 16国债18 30,000 2,996,700.00 4.81
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,770.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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4 应收利息 158,549.09
5 应收申购款 49,751.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 211,071.21
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 10,386,000.00 16.68
2 110032 三一转债 6,771,600.00 10.87
3 123001 蓝标转债 3,521,825.62 5.65
4 110034 九州转债 2,238,669.50 3.59
5 110033 国贸转债 2,131,560.00 3.42
6 113009 广汽转债 1,731,100.00 2.78
7 128010 顺昌转债 1,405,800.00 2.26
8 113010 江南转债 1,315,188.00 2.11
9 128011 汽模转债 1,096,585.00 1.76
10 128012 辉丰转债 1,007,200.00 1.62
11 128013 洪涛转债 586,527.00 0.94
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
融通可转
债债券 A
681 6,362.90 0.00 0.00% 4,333,137.12
100.00%
融通可转
债债券 C
970 70,597.63 58,004,640.38 84.70% 10,475,055.99
15.30%
合计 1,651 44,102.26
58,004,640.38 79.66% 14,808,193.11
20.34%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业 融通可转债债券 A 1,064.95 0.0246%融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 36 页 共 40 页
人员持有本基金 融通可转债债券 C 11,838.00 0.0173%
合计 12,902.95 0.0177%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通可转债债券 A 0
融通可转债债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通可转债债券 A 0
融通可转债债券 C 0
合计 0
融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通可转债债券
A
融通可转债债券
C
基金合同生效日（2016年 12 月9 日）基
金份额总额
4,919,640.25 68,262,402.72
本报告期期初基金份额总额 6,473,147.27 68,407,818.77
本报告期基金总申购份额 613,327.77 2,416,951.51
减:本报告期基金总赎回份额 2,753,337.92 2,345,073.91
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,333,137.12 68,479,696.37
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本报告期基金管理人的重大人事变动
2017年3月4日， 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2017年 6月3 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担任公司
总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
10.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
申万宏源 1 1,528,900.00 25.06% 1,393.32 24.66% -
新时代证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1 4,572,077.00 74.94% 4,257.89 75.34% -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
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3、交易单元变更情况
本报告期内交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
中信证券 44,165,762.33 88.74% 20,600,000.00 100.00% - -
申万宏源 5,603,124.86 11.26% - - - -
新时代证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1
融通基金管理有限公司关于新增天津国美基金销售有
限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站
2017-1-6
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
北京肯特瑞财富投资管理有限公司申购费率优惠的公
告
《中国证券报》 、
管理人网站 2017-2-20
3
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2017-2-23
4 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
《中国证券报》 、
管理人网站
2017-3-4
5
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
上海万得投资顾问有限公司申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、
管理人网站
2017-3-30
6
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金参加中国
工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站
2017-3-31
7
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2017-4-22
8 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
《中国证券报》 、
管理人网站
2017-6-3 融通可转债债券型证券投资基金2017年半年度报告
第 40 页 共 40 页
9
融通基金管理有限公司关于新增上海通华财富资产管
理有限公司为 代销机构的公告
《中国证券报》 、
管理人网站
2017-6-14
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 58,004,640.38 0.00 0.00 58,004,640.38
79.66%
个人
- - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值
剧烈波动的风险及流动性风险。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
（二）中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复
（三）《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》
（四）《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》
（五）《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
（六）中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件
（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
