山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 1 页 共 50 页
山西证券 日日添利货币市场基金2017年半年度报告
2017 年6月30 日
基金管理 人：山西证券股份有限 公司
基金托管 人：交通银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年8月28日
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 2 页 共 50 页
§1
重 要提示 及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8 月24日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至6月30日止。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 3 页 共 50 页
1.2
目录
1.2 目录
1.2
目录 ................................................................................................................................................3
§2
基 金简 介 ................................................................................................................................................5
2.1 基金 基本 情况 ..................................................................................................................................5
2.2 基金 产品 说明 ..................................................................................................................................5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ..............................................................................................................5
2.4 信息 披露 方式 ..................................................................................................................................6
2.5 其他 相关 资料 ..................................................................................................................................6
§3
主 要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ..............................................................................................................6
3.2 基金 净值 表现 ..................................................................................................................................7
§4
管 理人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 14
§5
托 管人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ........................... 15
§6 半 年度财 务会 计报告 （未经 审计） ................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
§7
投 资组 合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 40
7.2 债券 回购 融资情 况 ........................................................................................................................ 40
7.3 基金 投资 组合 平均剩 余期限 ....................................................................................................... 41
7.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 42
7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名债券 投资 明细 ................................ 42
7.7 “影 子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ............................................... 43
7.8 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 43
7.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 43
§8 基 金份额 持有 人信息 ........................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 44
8.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 45
8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 45
§9
开 放式 基金份 额变 动 ......................................................................................................................... 46
§10 重 大事 件揭示 ..................................................................................................................................... 46
10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 46
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 46
10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 47
10.4 基 金投资 策略 的改变 .................................................................................................................. 47
10.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 47
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 4 页 共 50 页
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 47
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 47
10.8 偏 离度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................ 48
10.9 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 48
§11
影响投 资者 决策的 其他重 要信息 ................................................................................................... 49
§12
备查文 件目 录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 49
12.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 50
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 5 页 共 50 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 山西证券日日添利货币市场基金
基金简称 山证日日添利货币
基金主代码 001175
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月14日
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,094,088,139.78份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
山证日日添利货币
A
山证日日添利货币
B
山证日日添利
货币C
下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177
报告期末下属分级基金的
份额总额
9,638,891.46 335,820,226.84
1,748,629,021.4
8
2.2 基 金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险， 保持流动性的前提下， 力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测， 采用投资组合平均剩
余期限控制下的主动性投资策略， 利用定性分析和定量分
析方法， 通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和
保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 山西证券股份有限公司 交通银行股份有限公司
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 6 页 共 50 页
信息披露负责
人
姓名 薛永红 陆志俊
联系电话 0351-8686699 95559
电子邮箱 xueyonghong@sxzq.com
luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95573 95559
传真 0351-8686693 021-62701216
注册地址
太原市府西街69 号山西国
际贸易中心东塔楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
办公地址
太原市府西街69 号山西国
际贸易中心东塔楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
邮政编码 030002 200120
法定代表人 侯巍 牛锡明
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《证券日报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://publiclyfund.sxzq.com:8000
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 山西证券股份有限公司
太原市府西街69号山西国际贸 易
中心东塔楼
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年1月1日-2017年6月30 日）
山证日日添利货币
A
山证日日添利
货币B
山证日日添利
货币C
本期已实现收益 158,449.75 9,276,506.61 14,892,113.92
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 7 页 共 50 页
本期利润 158,449.75 9,276,506.61 14,892,113.92
本期 净值收益率 1.4913% 1.6177% 0.7385%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年6月30日)
期末基金资产净值 9,638,891.46 335,820,226.84
1,748,629,021.4
8
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年6月30日)
累计净值收益率 5.9305% 6.3104% 2.5636%
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于 货币市 场基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2 、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
3 、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1） 山证日日添利货币A基 金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比
较
阶段(A级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.2819
%
0.0004
%
0.0292
%
0.0000
%
0.2527
%
0.0004
%
过去三个月
0.8079
%
0.0006
%
0.0885
%
0.0000
%
0.7194
%
0.0006
%
过去六个月
1.4913
%
0.0009
%
0.1761
%
0.0000
%
1.3152
%
0.0009
%
过去一年
2.7365
%
0.0010
%
0.3555
%
0.0000
%
2.3810
%
0.0010
%
自基金合同生效日起
至今（2015年05月14
日-2017 年06月30日）
5.9305
%
0.0010
%
0.7602
%
0.0000
%
5.1703
%
0.0010
%
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 8 页 共 50 页
（2） 山证日日添利货币B基 金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比
较
阶段(B级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3024
%
0.0004
%
0.0292
%
0.0000
%
0.2732
%
0.0004
%
过去三个月
0.8709
%
0.0006
%
0.0885
%
0.0000
%
0.7824
%
0.0006
%
过去六个月
1.6177
%
0.0009
%
0.1761
%
0.0000
%
1.4416
%
0.0009
%
过去一年
2.9943
%
0.0010
%
0.3555
%
0.0000
%
2.6388
%
0.0010
%
自基金合同生效日起
至今（2015年05月14
日-2017 年06月30日）
6.3104
%
0.0016
%
0.7602
%
0.0000
%
5.5502
%
0.0016
%
（3） 山证日日添利货币C基 金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比
较
阶段(C级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.1577
%
0.0004
%
0.0292
%
0.0000
%
0.1285
%
0.0004
%
过去三个月
0.4315
%
0.0006
%
0.0885
%
0.0000
%
0.3430
%
0.0006
%
过去六个月
0.7385
%
0.0009
%
0.1761
%
0.0000
%
0.5624
%
0.0009
%
过去一年
1.2111
%
0.0010
%
0.3555
%
0.0000
%
0.8556
%
0.0010
%
自基金合同生效日起 2.5636 0.0009 0.7553 0.0000 1.8083 0.0009
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 9 页 共 50 页
至今（2015年05月19
日-2017 年06月30日）
% % % % % %
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ）。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
山西证券 日日添 利货币 市 场基金A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比 较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年5 月14 日-2017 年6 月30日）
山证日日添利货币A 业绩比较基准
2015-05-14 2015-09-02 2015-12-22 2016-04-11 2016-07-31 2016-11-19 2017-03-10 2017-06-30
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年5月14 日 。 本 报 告期内 ， 本 基金 的各 项投 资比例 达到 基金 合同 约
定的各 项比 例要 求。
山西证券 日日添 利货币 市 场基金B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年5 月14 日-2017 年6 月30日）
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 10 页 共 50 页
山证日日添利货币B 业绩比较基准
2015-05-14 2015-09-02 2015-12-22 2016-04-11 2016-07-31 2016-11-19 2017-03-10 2017-06-30
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年5月14 日 。 本 报 告期内 ， 本 基金 的各 项投 资比例 达到 基金 合同 约
定的各 项比 例要 求。
山西证券 日日添 利货币 市 场基金C
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年5 月14 日-2017 年6 月30日）
山证日日添利货币C 业绩比较基准
2015-05-19 2015-09-06 2015-12-25 2016-04-14 2016-08-02 2016-11-21 2017-03-11 2017-06-30
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年5月14 日 。 本 报 告期内 ， 本 基金 的各 项投 资比例 达到 基金 合同 约
定的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月，是全国首批证券公司之一，属国有
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 11 页 共 50 页
控股性质。 经过二十多年的发展， 已成为作风稳健、 经营稳定、 管理规范、 业绩良好的
创新类证券公司。2010年9月，公司上市首发申请获中国证监 会发审委审核通过，11月
15日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002500，注册资本28.2873 亿元。
公司股东资金实力雄厚， 经营风格稳健， 资产 质量优良， 盈利能力良好， 其构成集
中体现了多种优质资源、 多家优势企业的强强联合。 公司控股股东为山西金融投资控股
集团有限公司。
经过近三十年的发展， 山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域， 分布于财
富管理、 资产管理、 投 资管理、 投融资、 研究 、 期货、 国际业务等板 块， 具体包括： 证
券经纪； 证券自营； 证券资产管理； 证券投资咨询； 与证券交易、 证券投资活动有关的
财务顾问；证 券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务;融资融券；代销金融产
品等。 同时， 公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格， 并获批开展债券质押式报
价回购交易、 股票质押式回购交易、 约定购回式证券交易、 转融通、 上市公司股权激励
行权融资、直接投资、柜台市场等业务。
公司控股中德证券有限责任公司， 从事股票和债券的承销与保荐； 全资控股格林大
华期货有限公司， 从事商品期货经纪、 金融期货及期货投资咨询业务； 全资控股山证国
际金融控股有限公司，从事全面优质的经纪及零售证券、期货、投资理财、财富管理、
投资移民等金融产品及服务；全资子公 司龙华启富投资有限责任公司，从事投资管理、
项目投资、财务顾问、经纪信息咨询等直接投资与管理业务。
公司设有分公司14家（管辖63家证券营业部），直辖营业部15家，2017 年3月又获
19家营业部的筹建批复， 期货营业网点27家。 以上网点分布于山西各地市、 主要县区及
北京、 上海、 天津、 深圳、 重庆、 西安、 宁波、 大连、 济南、 福州等地， 形成了以国内
主要城市为前沿，重点城市为中心，覆盖山西、面向全国的业务发展框架，为近120万
客户提供全面、优质的综合金融专业服务。
2014 年3月19日，经中国证监会批准，山西证券股份有限公 司成为首批获得公募业
务资格的证券公司。 截至报告期末， 山西证券股份有限公司 （不含子公司） 管理公募基
金资产规模40.3亿元，旗下管理4只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
华志贵
本基金
的基金
经理
2015 年5月
14日
－ 13年
华志贵先生，复旦大学经
济学硕士。2004 年5月至
2008年8月， 在东方证券股
份有限公司固定收益业务
总部任高级投资经理；
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 12 页 共 50 页
2008年9月至2009 年8月，
在中欧基金管理有限公
司， 从事研究、 投资工作；
2009年9月， 加入华宝兴业
基金管理有限公司，2010
年6月至2011年9月担任华
宝兴业现金宝货币市场基
金基金经理； 2010年6月至
2013年4月担任华宝兴业
增强收益债券型投资基金
基金经理；2011 年4月至
2014年5月担任华宝兴业
可转债基金基金经理。
2014年10月加盟本公司公
募基金部， 2015 年5月任山
西证券日日添利货币市场
基金基金经理。2016年5
月任山西证券保本混合型
证券投资基金基金经理。
2016年8月任山西证券裕
利债券型证券投资基金基
金经理。
注：1、 对基 金的 首任 基金 经理， 其"任 职日 期" 为基 金合同 生效 日，" 离任 日期"为根 据公 司决 定确 定
的解聘 日期 ，除 首任 基金 经理外 ，" 任职 日期" 和" 离 任日期"分 别指 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期和
解聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、
《基金管理公司开展投 资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法
律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的
行为。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 13 页 共 50 页
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库， 制定明确的备选库建立、 维护程序。
公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度， 明确投资决策委员会、 投资总监、 投
资组合经理等各投资决策主 体的职责和权限划分， 投资组合经理在授权范围内可以自主
决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
本报告期， 按照时间优先、 价格优先的原则， 对满足限价条件且对同一证券有相同
交易需求的基金等投资组合， 均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交
易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本基金各项交易均严格按照相关法律法规、 基金合同的有关要求执行。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年,基金主要是调整持仓结构,短融/存单/存款/逆回购和现金的比例一
直保持一个相对保守的比例,6月底根据资金面适当微调这四类资产的比例。目前来看，
调整策略基本到位。 下半年， 基金将采取相对比较积极的配置策略， 适当提高收益率较
高的短融资产的配置比例， 同时， 努力抓住月 末、 季末等资金面较紧张的时点积极建仓。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内本基金 份额A净值收益率为1.4913% ，同期业绩比较基准收益率为
0.1761% 。
本报告期内本基金份额B净值收益率为1.6177% ，同期业绩比较基准收益率为
0.1761% 。
本报告期内本基金份额C净值收益率为0.7385% ，同期业绩比较基准收益率为
0.1761% 。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年， 上半年仍是以去杠杆、 防风险为主基调， 央行维持相比2016年偏紧的
货币政策。 同业存单的存量规模巨大， 到期滚动将消耗货币市场的大部分流动资金， 因
此， 货币市场的中期、 长期资金价格高将是一个常态， 除非经济出现超预期的下滑， 央
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 14 页 共 50 页
行下调存款准备金率释放长钱。 至少上半年看不到， 下半年的可能性也不大。 在资金价
格维持较高的情况下， 各类证券市场出现较大趋势性机会的概率也不大。 信用债违约的
概率会增加。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值 计算的复核责任。
同时， 由具备丰富专业知识、 两年以上相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价
及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金会计负责估值工作。 基金经理可参
与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值价格的最终决策。 本报告期内， 参与估值流程
各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同约定， 本基金的收益分配采取"每日分配、 按日支付" 的方式， 即根
据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并
分配，并 每日以红利再投资（即红利转基金份额）方式支付收益。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
报告期内， 本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
2017 年上半年度， 托管人在山西证券日日添利货币市场基金的托管过程中， 严格遵
守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽 职尽责地履行
了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
2017 年上半年度， 山西证券股份有限公司在山西证券日日添利货币市场基金投资运
作、 资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基
金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：158,449.75元， 向B 级份额持有人分
配利润：9,276,506.61元，向C级份额持有人分配利润 ：14,892,113.92元，
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 15 页 共 50 页
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
2017 年上半年度， 由山西证券股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关山西证
券日日添利货币市场基金的半年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配情况、 财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：山 西证券日日添利货币市场基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,506,947,967.73 1,085,672,092.39
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 519,152,825.00 1,318,748,644.98
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
519,152,825.00 1,318,748,644.98
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 55,440,227.72 661,853,072.78
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 16,351,527.60 30,281,621.18
应收股利
－ －
应收申购款
1,151.12 16,294.25
递延所得税资产
－ －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 16 页 共 50 页
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
2,097,893,699.17 3,096,571,725.58
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 99,839,610.24
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
566,834.04 816,121.42
应付托管费
151,155.77 217,632.42
应付销售服务费
401,508.44 507,681.90
应付交易费用 6.4.7.7 90,482.44 70,328.41
应交税费
－ －
应付利息
－ 45,328.02
应付利润
140,397.31 144,481.77
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 2,455,181.39 3,058,269.71
负债合计
3,805,559.39 104,699,453.89
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 2,094,088,139.78 2,991,872,271.69
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
2,094,088,139.78 2,991,872,271.69
负债和所有者权益总计
2,097,893,699.17 3,096,571,725.58
注：1 、报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元 ，基 金份 额总 额2,094,088,139.78 份，
其中A 级基 金份 额总 额9,638,891.46份，B 级基 金份 额 总额335,820,226.84 份，C 级基金 份额 总额
1,748,629,021.48份。
6.2 利 润表
会计主体：山西证券日日添利货币市场基金
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 17 页 共 50 页
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1月1日
-2017 年6月30日
上年度可比期间2016
年01月01 日-2016年06
月30日
一、收入
47,192,326.10 49,043,298.42
1.利息收入
47,192,326.10 49,018,904.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,637,110.71 8,802,098.59
债券利息收入
13,117,446.89 32,703,166.41
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
10,437,768.50 7,513,639.56
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
－ 24,393.86
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
－ 24,393.86
资产支持证券投资收
益
6.4.7.11.
5
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.12 － －
衍生工具收益 6.4.7.13 － －
股利收益 6.4.7.14 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.15 － －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 － －
减：二、 费用
22,865,255.82 28,463,672.57
1．管理人报酬
3,934,779.31 4,607,309.41
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 18 页 共 50 页
2．托管费
1,049,274.48 1,228,615.90
3．销售服务费
2,546,518.19 3,174,695.62
4．交易费用
－ －
5．利息支出
60,852.43 472,999.12
其中： 卖出回购金融资产支出
60,852.43 472,999.12
6．其他费用
15,273,831.41 18,980,052.52
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
24,327,070.28 20,579,625.85
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
24,327,070.28 20,579,625.85
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：山西证券日日添利货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1月1日-2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,991,872,271.6
9
－ 2,991,872,271.69
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 24,327,070.28 24,327,070.28
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-897,784,131.9
1
－ -897,784,131.91
其中：1.基金申购款
23,388,451,892.
12
－ 23,388,451,892.12
2.基金赎回款
-24,286,236,02
4.03
－ -24,286,236,024.03
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
－ -24,327,070.28 -24,327,070.28
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 19 页 共 50 页
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,094,088,139.7
8
－ 2,094,088,139.78
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,809,700,144.1
2
－ 2,809,700,144.12
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 20,579,625.85 20,579,625.85
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
20,519,596.18 － 20,519,596.18
其中：1.基金申购款
28,941,587,891.
96
－ 28,941,587,891.96
2.基金赎回款
-28,921,068,29
5.78
－ -28,921,068,295.78
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减 少以“-”号填列）
－ -20,579,625.85 -20,579,625.85
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,830,219,740.3
0
－ 2,830,219,740.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
侯巍
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
樊廷让
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
张立德
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
山西证券日日添利货币 市场基金 （以下简称"本基金"） 系经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]414号《关于准予山西证券日日添利货币市
场基金注册的批复》 核准募集， 由山西证券股份有限公司依照 《中华人民共和国证券投
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 20 页 共 50 页
资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《山西证券日日
添利货币市场基金基金合同》 、 《山西证券日日添利货币市场基金招募说明书》 和 《山
西证券日日添利货币市场基金基金份额发售公告》 发起， 并于2015年5月14 日募集成立。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次发售募集的有效认购 资金人民币
464,126,947.45 元，折合464,126,947.45份基金份额；孳生利息人民币39,805.37 元，
折合39,805.37 份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币464,166,752.82 元，折合
464,166,752.82 份基金份额。 业经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 毕马威华
振验字第1500747号验资报告予以验证。 本基金的基金管理人为山西证券股份有限公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金根据销售渠道、 基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量以及开
立证券资金 账户等的不同， 对基金份额按照不同的费率计提管理费、 销售服务费和增值
服务费， 因此形成不同的基金份额类别。 本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B 类
基金份额和C类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的管理费、销
售服务费和增值服务费， 并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金
份额指投资人认、申购本基金，按照0.3%年费率计提管理费，0.25%年费率计提销售服
务费的基金份额类别；B 类基金份额指投资人认、申购本基金，按照0.3%年费率计提管
理费， 按照0年费率计提销售服务费的基金份额类别；C类基金份额指投资人认、 申购本
基金，须开立证券资金账户，按照0.3%年费率计提管理费，0.25%年费率计提销售服务
费，1.5% 年费率计提增值服务费。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体为现金；通知存款；
短期融资券；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内
（含397 天） 的债券； 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行票据； 期限在一年以内 （含
一年）的债券回购；剩余期限在397天以内（含397 天）的中期票据；剩余期限在397天
以内（含397天）的资产支持证券；中国证监会、中国 人民银行认可的其他具有良好流
动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基
金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为： 人民
币活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 进行编制。 同
时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订的 《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会
计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 21 页 共 50 页
法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国
证监会颁布的相关规定， 并按照 《山西证券日日添利货币市场基金合同》 和在财务报表
附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2017 年06月30 日
的财务状况以及2017年1 月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相
一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增
值税补充政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）于2016年5月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 22 页 共 50 页
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月
以内( 含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 116,947,967.73
定期存款 1,390,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 890,000,000.00
其中： 存款期限1个月以内
其中： 存款期限3个月以上 500,000,000.00
合计 1,506,947,967.73
注：1 、定 期存 款的 存款 期 限 指定 期存 款的 票面 存期 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
519,152,825.0
0
518,479,000.0
0
-673,825.00 -0.0322%
合计
519,152,825.0
0
518,479,000.0
0
-673,825.00 -0.0322%
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 23 页 共 50 页
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2017年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 55,440,227.72 －
合计 55,440,227.72 －
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
应收活期存款利息 82,558.09
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 8,504,082.66
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 7,755,849.33
应收买入返售证券利息 9,037.52
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 16,351,527.60
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
交易所市场应付交易费 用 －
银行间市场应付交易费用 90,482.44
合计 90,482.44
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 57,027.67
其他应付 2,398,153.72
合计 2,455,181.39
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 山证日日 添利货币A
金额单位：人民币元
项目(A级)
本期
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,284,525.76 17,284,525.76
本期申购 16,588,801.60 16,588,801.60
本期赎回（以“-”号填列） -24,234,435.90 -24,234,435.90
本期末 9,638,891.46 9,638,891.46
6.4.7.9.2 山证日日 添利货币B
金额单位：人民币元
项目(B级)
本期
基金份额（份） 账面金额
上年度末 877,540,214.57 877,540,214.57
本期申购 134,312,060.39 134,312,060.39
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 25 页 共 50 页
本期 赎回（以“-”号填列） -676,032,048.12 -676,032,048.12
本期末 335,820,226.84 335,820,226.84
6.4.7.9.3 山证日日 添利货币C
金额单位：人民币元
项目(C级)
本期
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,097,047,531.36 2,097,047,531.36
本期申购 23,237,551,030.13 23,237,551,030.13
本期赎回（以“-”号填列） -23,585,969,540.01 -23,585,969,540.01
本期末 1,748,629,021.48 1,748,629,021.48
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 及金 额， 赎回 含转换 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 山证日 日添利货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 158,449.75 － 158,449.75
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -158,449.75 － -158,449.75
本期末 － － －
6.4.7.10.2 山证日 日添利货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 9,276,506.61 － 9,276,506.61
本期基金份额交易 － － －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 26 页 共 50 页
产生的变动数
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -9,276,506.61 － -9,276,506.61
本期末 － － －
6.4.7.10.3 山证日 日添利货币C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 14,892,113.92 － 14,892,113.92
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -14,892,113.92 － -14,892,113.92
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年1月1日-2017年6月30 日
活期存款利息收入 2,538,917.12
定期存款利息收入 21,098,193.59
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 －
其他 －
合计 23,637,110.71
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投 资收益项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券买卖 差价 收入 。
6.4.7.11.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 27 页 共 50 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日-2017年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑 付）成交总额
1,508,087,299.05
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
1,470,000,000.00
减：应收利息总额 38,087,299.05
买卖债券差价收入 －
6.4.7.11.3 债券投 资收益 —— 赎回 差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.11.4 债券投 资收益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.11.5 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.12 贵金属投资收益
6.4.7.12.1 贵金属 投资收益项 目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工 具收益 —— 买卖 权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.17 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 28 页 共 50 页
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2017 年1月1日-2017年6月30 日
审计费用 7,439.10
信息披露费 49,588.57
其他 232.50
帐户维护费 18,800.00
增值服务费C 15,197,771.24
合计 15,273,831.41
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
山西证券股份有限公司（"山西证券"）
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 29 页 共 50 页
6.4.10.1.2 债券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2017 年1月1日-2017年6月30
日
上年度可比期间2016 年01月01日
-2016年06月30日
成交金额
占当期债券
回购总量的
比例
成交金额
占当期债券
回购总量的
比例
山西证券
－ 30,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付 关联方的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
3,934,779.31 4,607,309.41
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
1,369.50 6.02
注：1 、 支付 基金 管理 人山 西证券 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.3% 的 年费率 计提 ， 逐 日累 计
至每月 月末 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.3% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支 1,049,274.48 1,228,615.90
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 30 页 共 50 页
付的托管费
注： 支付 基金 托管 人交 通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.08% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月末， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1 月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
山证日日添
利货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添
利货币C
合计
山西证券 13,482.73 －
2,532,961.
87
2,546,444.60
交通银行 37.11 － － 37.11
合计 13,519.84 －
2,532,961.
87
2,546,481.71
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01月01日-2016年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
山证日日添
利货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添
利货币C
合计
山西证券 23,942.66
3,150,744.
65
3,174,687.31
交通银行 8.22 － － 8.22
合计 23,950.88 －
3,150,744.
65
3,174,695.53
注：本 基金A类 基金 份额 的 年销售 服务 费率 为0.25% ， 对于B 类降 级为A 类 的 基金 份额持 有人 ，年 销售
服务费 率应 自其 降级 后的 下一个 工作 日起 适用A类 基 金份额 的费 率。B类 基金 份 额的年 销售 服务 费率
为0 ， 对 于由A 类升 级为B类 的基金 份额 持有 人 ， 年 销 售服务 费率 应自 其升 级后 的下一 个工 作日 起享 受
B 类基 金份 额的 费率 。 C 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为0.25% 。 基金 销售 服务 费每日 计提 ， 按月 支付 。
三类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同， 日 销售服 务费=前 一日 基金 资 产净值 ×年 销售 服务
费率÷ 当年 天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 31 页 共 50 页
本基金本报告期未与关联方通过银行 间同业市场进行过债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期2017年1月1日-2017年6月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06月30日
山证日日添
利货币A
山证日日添
利货币B
山证日
日添利
货币C
山证日
日添利
货币A
山证日
日添利
货币B
山证日
日添利
货币C
期初持有的基
金份额
－
614,612,25
1.58
－ － － －
期间申购/买入
总份额
－
8,668,154.
38
－ －
756,450
,291.68
－
期间因拆分变
动份额
－ － － － － －
减：期间赎回/
卖出总份额
－
-300,000,0
00.00
－ －
-150,00
0,000.0
0
－
期末持有的基
金份额
－
323,280,40
5.96
－ －
606,450
,291.68
－
期末持有的基
金份额占基金
总份额比例
－ 15.44% － － 21.43% －
注：基 金管 理人 投资 本基 金的费 率按 本基 金合 同公 布的费 率执 行。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外 的其他关联方 投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
上年度末
2016 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 32 页 共 50 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017 年1月1日-2017年6月30
日
上年度可比期间2016 年01月01日
-2016年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
交通银行活期
存款
116,947,967.7
3
2,538,917.12 264,451,410.76 2,379,957.89
交通银行定期
存款
－ 165,277.78 50,000,000.00 1,841,902.79
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 交通 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况 ——货币市 场基金
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
158,771.55 － -321.80 158,449.75
已按再投资形式转
实收基金(B级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
9,312,060.39 － -35,553.78 9,276,506.61
已按再投资形式转
实收基金(C级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
14,860,322.80 － 31,791.12 14,892,113.92
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 33 页 共 50 页
6.4.12 期末（2017 年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为货币市场基金， 本基金投资于各类固定收益类金融工具， 属于证券投资基
金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要 包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由公募基金管理业务合规负责人、 合
规总监、 合规管理部、 稽核考核部、 风险控制部和相关业务部门构成的多层次风险管理
架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果
及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定风险控
制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险可能产
生的损失。 本 基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性； 从定量分析
的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工具特征， 通过特定
的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并制定相应决策， 将风险控制在预期可承受的范围
内。
6.4.13.2 信用风险
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 34 页 共 50 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管 理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市
公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其
他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%。
本基金的基金管理人在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银
行间同业市场交易前均通过对交易对手的信用状况进行评估以控制相应的信用风险。 本
基金的银行存款均存放于信用良好的银行， 申购 交易均通过具有基金销售资格的金融机
构进行。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30 日
上年度末
2016年12 月31日
A-1 269,861,773.94 929,880,358.08
A-1以下 － －
未评级 149,917,581.41 170,122,406.99
合计 419,779,355.35 1,100,002,765.07
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30 日
上年度末
2016年12 月31日
AAA － 20,057,977.56
AAA以下 － －
未评级 － －
合计 － 20,057,977.56
注：本 基金 本报 告期 末未 持有按 长期 信用 评级 的债 券投资 。
6.4.13.3 流动性风险
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 35 页 共 50 页
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金所持大 部分证券为剩余期限较短、 信誉良
好的证券， 除在证券交易所的债券回购交易及返售交易， 其余均在银行间同业市场交易，
均能够及时变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险。有效保障基金持有人利益。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所 处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的
价格和收益率， 引起基金收益水平的变化。 特别是短期利率变化以及货币市场投资工具
市场价格的相关波动，会影响基金组合投资业绩。
本基金主要投资于银行存款和银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应
的利率风险。 本基金以摊余成本计价， 每日通过"影子定价"对面临的市场风险进行监控，
使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产 的公允价值。 本基金管理人定期
对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对
上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2017
年6月30日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
816,947
,967.73
690,000
,000.00
－ － － －
1,506,9
47,967.
73
交易性金融
资产
80,001,
757.22
279,723
,962.37
159,427
,105.41
－ － －
519,152
,825.00
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 36 页 共 50 页
买入返售金
融资产
55,440,
227.72
－ － － － －
55,440,
227.72
应收利息 － － － － －
16,351,
527.60
16,351,
527.60
应收申购款 － － － － －
1,151.1
2
1,151.1
2
资产总计
952,389
,952.67
969,723
,962.37
159,427
,105.41
－ －
16,352,
678.72
2,097,8
93,699.
17
负债
应付管理人
报酬
－ － － － －
566,834
.04
566,834
.04
应付托管费 － － － － －
151,155
.77
151,155
.77
应付销售服
务费
－ － － － －
401,508
.44
401,508
.44
应付交易费
用
－ － － － －
90,482.
44
90,482.
44
应付利润 － － － － －
140,397
.31
140,397
.31
其他负债 － － － － －
2,455,1
81.39
2,455,1
81.39
负债总计 － － － － －
3,805,5
59.39
3,805,5
59.39
利率敏感度
缺口
952,389
,952.67
969,723
,962.37
159,427
,105.41
－ －
12,547,
119.33
2,094,0
88,139.
78
上年度末
2016 年12月
31 日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 985,672 100,000 － － － － 1,085,6
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 37 页 共 50 页
,092.39 ,000.00 72,092.
39
交易性金融
资产
319,971
,594.10
818,846
,313.57
179,930
,737.31
－ － －
1,318,7
48,644.
98
买入返售金
融资产
661,853
,072.78
－ － － － －
661,853
,072.78
应收利息 － － － － －
30,281,
621.18
30,281,
621.18
应收申购款 － － － － －
16,294.
25
16,294.
25
资产总计
1,967,4
96,759.
27
918,846
,313.57
179,930
,737.31
－ －
30,297,
915.43
3,096,5
71,725.
58
负债
卖出回购金
融资产款
99,839,
610.24
－ － － － －
99,839,
610.24
应付管理人
报酬
－ － － － －
816,121
.42
816,121
.42
应付托管费 － － － － －
217,632
.42
217,632
.42
应付销售服
务费
－ － － － －
507,681
.90
507,681
.90
应付交易费
用
－ － － － －
70,328.
41
70,328.
41
应付利息 － － － － －
45,328.
02
45,328.
02
应付利润 － － － － －
144,481
.77
144,481
.77
其他负债 － － － － －
3,058,2
69.71
3,058,2
69.71
负债总计
99,839,
610.24
－ － － －
4,859,8
43.65
104,699
,453.89
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 38 页 共 50 页
利率敏感度
缺口
1,867,6
57,149.
03
918,846
,313.57
179,930
,737.31
－ －
25,438,
071.78
2,991,8
72,271.
69
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
市场利率下降 25 个基点 649,000.00 745,000.00
市场利率上升 25 个基点 -649,000.00 -745,000.00
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于定期存款和银
行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末2016年12月31日
公 允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产- 股票投资
－ － － －
交易性金融资
产- 债券投资
518,479,000.0
0
24.76
1,315,737,000
.00
43.98
交易性金融资
产-贵金属投资
－ － － －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 39 页 共 50 页
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
518,479,000.0
0
24.76
1,315,737,000
.00
43.98
6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
于2017 年06月30日， 本基金未持有交易性权益类投资， 因此除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为人民币519,152,825.00 元， 无属于第一层次和第三层次的余
额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 40 页 共 50 页
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 519,152,825.00 24.75
其中：债券 519,152,825.00 24.75
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 55,440,227.72 2.64
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 1,506,947,967.73 71.83
其他各项资产 16,352,678.72 0.78
合计 2,097,893,699.17 100.00
7.2债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.08
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 41 页 共 50 页
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
7.3 基 金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 44
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
注： 本 基金 合同 约定： “ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 都不 得超 过120 天” ， 本报 告
期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 45.48 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含) —60天 23.39 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含) —90天 22.92 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 5.23 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 2.39 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.41 －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 42 页 共 50 页
7.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240天。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 419,779,355.35 20.05
6 中期票据 － －
7 同业存单 99,373,469.65 4.75
8 其他 － －
9 合计 519,152,825.00 24.79
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
0416690
27
16舟山海洋
CP001
500,000 50,008,063.42 2.39
2
0416560
21
16云投CP002 500,000 50,001,411.75 2.39
3
0416530
54
16河钢CP004 500,000 49,997,744.38 2.39
4
0117530
39
17苏交通
SCP014
500,000 49,994,563.53 2.39
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 43 页 共 50 页
5
0117520
38
17川交投
SCP003
500,000 49,980,740.12 2.39
6
0117510
33
17鲁黄金
SCP001
500,000 49,942,277.76 2.38
7
1116161
55
16上海银行
CD155
500,000 49,867,674.20 2.38
8
0416580
44
16中科资产
CP001
500,000 49,861,229.94 2.38
9
1116990
32
16广州农村商
业银行CD137
500,000 49,505,795.45 2.36
10
0416540
43
16陕延油CP001 300,000 30,000,345.47 1.43
7.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 -0.0322%
报告期内偏离度的最低值 -0.1279%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0773%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：无 。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：无 。
7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法计价， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定
利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 44 页 共 50 页
7.9.2
本报告期内，本基金投 资的前十名证券的发行 主体，没有出现被监管 部门立案
调查的， 或在报告编制日前 一年 内受到公开谴责、处罚 的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 16,351,527.60
4 应收申购款 1,151.12
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 16,352,678.72
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
山证日
日添利
货币A
1,404 6,865.31
2,638,476.
40
27.37%
7,000,415.
06
72.63%
山证日
日添利
货币B
2
167,910,11
3.42
323,280,40
5.96
96.27%
12,539,820
.88
3.73%
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 45 页 共 50 页
山证日
日添利
货币C
37,437 46,708.58
57,042,279
.39
3.26%
1,691,586,
742.09
96.74%
合计 38,843 53,911.60
382,961,16
1.75
18.29%
1,711,126,
978.03
81.71%
注： 机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 下属 分级 基金 ， 比 例的分 母采 用各 自级 别
的份额 ，对 合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ）。
8.2 期 末基金管理人的从业 人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
山证日日添
利货币A
1,098.80 0.01%
山证日日添
利货币B
－ －
山证日日添
利货币C
127,946.77 0.01%
合计 129,045.57 －
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数（ 即期 末基 金份 额
总额） 。
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
山证日日添
利货币A
0
山证日日添
利货币B
0
山证日日添
利货币C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
山证日日添
利货币A
0
山证日日添 0
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 46 页 共 50 页
利货币B
山证日日添
利货币C
0
合计 0
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
山证日日添利货币
A
山证日日添利货币
B
山证日日添利
货币C
基金合同生效日(2015年5
月14 日)基金份额总额
190,332,531.91 273,834,220.88 873,407,149.43
本报告期期初基金份额总
额
17,284,525.76 877,540,214.57
2,097,047,531.3
6
本报告期基金总申购份额 16,588,801.60 134,312,060.39
23,237,551,030.
13
减：本报告期基金总赎回
份额
24,234,435.90 676,032,048.12
23,585,969,540.
01
本报告期期末基金份额总
额
9,638,891.46 335,820,226.84
1,748,629,021.4
8
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（1）基金管理人的人事变动
公司第三届董事会第二十一次会议审 议通过 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ，
聘任高晓峰先生担任公司副总经理、 合规总监， 任期与公司第三届董事会任期一致。 待
高晓峰先生取得相关任职资格， 公司按照监管要求履行相关程序后， 合规总监方可正式
履职。
2017 年6月7日公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局 《关于核准高晓峰证券
公司经理层高级管理人员任职资格的批复》 （晋证监许可字[2017]6号）, 核准高晓峰证
券公司经理层高级管理人员任职资格， 高晓峰先生自2017年6月7日起正式履行公司副总
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 47 页 共 50 页
经理职责，任期与公司第三届董事会任期一致。
2017 年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于高晓峰担任
山西证券股份有限公司合规总监的无异议函》（晋证监函[2017]313号），对高晓峰担
任公司合规总监无异议。高晓峰先生自2017年6月27日起正式担任公司合规总监，任期
与公司第三届董事会任期一致。 同时， 汤建雄先生辞去公司合规总监职务， 在公司继续
担任副总经理职务。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》，
聘任汤建雄先生担任公司首席风险官,任期与公司第三届董事会任期一致。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
（1）本报告期内本基金管理人无重大诉讼事项。
（2）本报告期内无涉及本基金财产的诉讼。
（3）本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人及其高管没有受到稽查或处罚。
本报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期 佣
金总量的
比例
备注
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 48 页 共 50 页
额的
比例
山西
证券
2 － － － － － － － － －
注：1 、 此处 的佣 金指 本基 金通过 券商 的交 易单 元进 行股票 、 权 证等 交易 而合 计支付 该券 商的 佣金 合
计,不 单指 股票 交易 佣金 。
2 、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
券商选 择标 准： 财务 状况 良好、 经营 行为 规范 、研 究实力 较强 的证 券公 司。 其中财 务状 况良 好、 经
营行为 规范 以最 近一 年证 券公司 分类 评介 在C 类或C 类以上 ，且 近一 年内 无重 大违法 违规 事件 为主 要
判断依 据。 研究 实力 较强 以公司 基金 业务 部投 研团 队的评 价意 见为 主要 判断 依据。 券 商选 择程 序：
①对符 合选 择标 准的 券商 的服 务 进行 评价 ；② 拟定 租用对 象： 由投 研部 门根 据以上 评价 结果 拟定 备
选的券 商； ③签 约： 拟定 备选的 券商 后， 按公 司签 约程序 与备 选券 商签 约。 签约时 ，要 明确 签定 协
议双方 的公 司名 称、 委托 代理期 限、 佣金 率、 双方 的权利 义务 等。
3 、 由于 交易 所系 统限 制， 本基金 管理 人作 为上 海和 深圳证 券交 易所 的会 员单 位目前 尚不 能租 赁其 他
证券公 司的 交易 单元 。
4 、本 基金 本报 告期 内未 新 增交易 单元 。
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
无。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
2017-06-29 山西证券日日添利
货币市场基金更新招募说明书
（2017年第1号）及摘要
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2017-06-29
2
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金继续参与交通银行
费率优惠活动的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2017-04-22
3
山西证券日日添利货币市场基金
2017年第1季度报告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2017-04-22
4
山西证券日日添利货币市场基金
2016年年度 报告及摘要
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2017-03-30
5
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金继续参与交通银行
费率优惠活动的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2017-02-23
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 49 页 共 50 页
6
山西证券日日添利货币市场基金
2016年第4季度报告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2017-01-20
7
山西证券股份有限公司旗下公募
基金2016年年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值及
基金份额累计净值公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2017-01-03
注：本 报告 期内 ，公 司按 照《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》的 规定 ，每 个开放 日公 布基 金每 万
份收益 和7 日年 化收 益率 。
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017 年1月12
日至2017年5
月16日
614,61
2,251.
58
8,668,
154.38
300,00
0,000.
00
323,280,40
5.96
15.44%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的
情形， 由于持有人结构比较集中， 资金易呈现"大进大出"特点。 在市场流动性不足的
情况下， 如遇投资者巨额赎回或集中赎回， 基金管理人可能无法以合理的价格及时变
现基金资产，有可能造成基金净值的波动，甚至可能引发基金的流动性风险。
注：申 购含 红利 再投 份额 及金额 。
11.2 影响投资者决策的其他重 要 信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、山西证券日日添利货币市场基金基金合同；
3、山西证券日日添利货币市场基金托管协议；
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2017 年半 年度 报告
第 50 页 共 50 页
4、山西证券日日添利货币市场基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内本基金披露的各项公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
太原市 府西街69号山西国际贸易中心。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者可以通过以下途径咨询相关事宜：
1 、客服热线：95573
2 、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000
山西证券 股份有限公司
二〇一七 年八月二十八日
