南方聚利1年定期开放债券型证券投资基
金（LOF）2017年半年度报告摘要
2017-06-30
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017-08-28南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2016年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方聚利1年定期开放债券（LOF）
场内简称 南方聚利
基金主代码
160131
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2013年11月28日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 909,595,960.79份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014年1月21日
下属分级基金的基金简称 南方聚利A 南方聚利C
下属分级基金的场内简称 南方聚利
-
下属分级基金的交易代码
160131 160134
报告期末下属分级基金的份额 886,155,360.73份 23,440,600.06份 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方聚利”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率
曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 鲍文革 王永民
联系电话
0755-82763888 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址、基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年01月 01日至2017年
06月30日
2017年01月01日至
2017年06月30日
南方聚利A 南方聚利 C
本期已实现收益
2,812,143.48 -671,677.58
本期利润
13,709,222.31 979,656.04
加权平均基金份额本期利润
0.0130 0.0161
本期加权平均净值利润率
1.28% 1.59%
本期基金份额净值增长率
1.09% 0.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）
报告期末（2017年
06月30日） 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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期末可供分配利润
6,414,210.41 58,715.78
期末可供分配基金份额利润
0.0072 0.0025
期末基金资产净值
904,653,835.79 23,821,609.83
期末基金份额净值
1.021 1.016
3.1.3 累计期末指标
报告期末（2017年06月30日）
报告期末（2017年
06月30日）
基金份额累计净值增长率
27.37% 14.78%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方聚利A
阶段
净值增长
率
①（%）
净值增长率
标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率
③（%）
业绩比较基
准收益率标
准差
④（%）
①－
③（%）
②－
④（%）
过去一个月
1.49 0.07 0.20 0.01 1.29 0.06
过去三个月
0.69 0.08 0.61 0.01 0.08 0.07
过去六个月
1.09 0.06 1.21 0.01 -0.12 0.05
过去一年
1.15 0.09 2.47 0.01 -1.32 0.08
过去三年
21.42 0.11 9.22 0.01 12.20 0.10 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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自基金合同生效
起至今
27.37 0.11 11.91 0.01 15.46 0.10
南方聚利C
阶段
净值增长
率
①（%）
净值增长率
标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率
③（%）
业绩比较基
准收益率标
准差
④（%）
①－
③（%）
②－
④（%）
过去一个月
1.40 0.07 0.21 0.01 1.19 0.06
过去三个月
0.59 0.08 0.63 0.01 -0.04 0.07
过去六个月
0.89 0.07 1.26 0.01 -0.37 0.06
过去一年
0.66 0.10 2.57 0.01 -1.91 0.09
自基金合同生效
起至今
14.78 0.12 7.69 0.01 7.09 0.11
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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注：本基金自2014年12月1日起增加C类收费模式，原有收费模式称为A类。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司
（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有
限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳
前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳
子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下
管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证
券
从
业
年
限
说明
黄河
本基金
助理
2016年
11月
7
中南财经政法大学统计学专业硕士，具有基
金从业资格。2010年7月加入南方基金，历南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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28日 任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗
专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研
究分析师。2016年11月至今，任南方聚利、
南方双元的基金经理助理。
陶铄
本基金
基金经
理
2016年
1月5日
14
清华大学应用数学专业学士，中国科学院金
融工程专业硕士，具有基金从业资格。曾任
职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、
穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有
限公司；2010年9月至2014年9月任职于
大成基金管理有限公司，历任研究员、基金
经理助理、基金经理；2012年2月至
2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基
金经理；2012年5月至2012年10月任大成
货币市场基金的基金经理；2012年9月至
2014年4月任大成月添利基金的基金经理；
2012年11月至2014年4月任大成月月盈基
金的基金经理；2013年5月至2014年9月
任大成景安基金的基金经理；2013年6月至
2014年9月任大成景兴基金的基金经理；
2014年1月至2014年9月任大成信用增利
基金的基金经理。2014年9月加入南方基金
产品开发部，从事产品研发工作；2014年
12月至2015年12月，任固定收益部资深研
究员，现任固定收益研究部负责人；
2015年12月至今，任南方启元基金经理；
2016年1月至今，任南方弘利、南方聚利基
金经理；2016年8月至今，任南方荣毅、南
方荣欢、南方双元基金经理；2016年9月至
今，任南方颐元基金经理；2016年11月至
今，任南方荣光基金经理；2016年12月至
今，任南方宣利基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项
分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出
溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济数据整体稳中有升，GDP同比增速回升至6.9%，好于市场预期水平。工业增加值
累计同比增长6.9%；固定资产投资累计同比增长8.6%。房地产销售面积累计同比增长16%，新
开工面积累计同比增长11%，土地购置面积累计同比增长9%。地产和基建投资的韧性仍然相对较
强，支持经济增长。
上半年金融数据显示金融去杠杆取得一定成效，其中5月M2同比增速9.6%，历史首次跌破
10%，6月M2仍然维持9.4%的低位。上半年通胀水平有所下降，其中6月CPI同比增长1.5%，
缓步回升；6月PPI同比增长5.5%，较一季度出现明显回落。
美国3月和6月会议加息，表明近期通胀走弱未动摇联储的信心，对经济、通胀的看法仍然
乐观，预期年内继续加息一次，并开启缩表。欧央行转向鹰派，德拉吉表示欧洲的通缩因素已被
再通胀因素取代。日本方面，市场开始预期日本的经济和通胀将要走出持续的低谷。上半年美元
大跌，人民币兑美元汇率中间价明显升值。央行无降息降准操作，但一季度多次上调MLF、
SLF和公开市场政策利率。上半年来看，市场资金利率水平抬升，波动加大。
债券市场方面，上半年10年国开、10年国债收益率分别上行52BP、上行56BP，国开国债
短端收益率上行幅度大于长端，利率曲线平坦化。3-5年高等级信用债整体表现持平于同期限国
开债，城投债表现持平于中票，AA级信用债表现好于AAA级信用债。
投资运作上，1季度聚利进入开放期，操作以应对赎回为主，在市场成交量较大、市场情绪南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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较好的时点减持了长久期利率债和信用债，并通过逆回购提升资金使用效率，积极进行流动性管
理，妥善应对了赎回需求。重新进入封闭期后，3月市场企稳期间，通过利率债波段赚取了资本
利得。2季度聚利主要通过发挥封闭式基金的特点，适当逆向投资。在5月份收益率明显上升时
加大了配置力度，增加了久期和杠杆。在6月份市场上涨时，适当减持了部分流动性较差、信用
资质较弱的品种，降低了组合杠杆。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期南方聚利A基金净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准增长率为1.21%；南方聚
利C基金净值增长率为0.89%，同期业绩比较基准增长率为1.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年，经济层面，6月经济数据显著超预期，PMI及中观数据也显示经济强于
预期，并未出现明显的快速下行。综合来看，经济整体仍处于高位震荡阶段，下行速度不快。通
胀方面，预计下半年CPI同比增速缓慢回升，难以突破2.0%；PPI同比增速至年中保持缓慢回落，
年末将加速回落。
政策层面，美联储将缩表提上议事日程，或从9月/12月正式实施，平均每月100亿，每
3个月提高100亿，并最终达到500亿/月的水平。当前美元指数大幅下跌，人民币贬值压力明
显缓解。当前央行货币政策从收紧转向中性，金融监管预计也将协调统一平稳进行，以防止出现
新的金融风险。
利率债方面，金融去杠杆影响暂时淡化，经济稳中有降，货币政策重回中性等都边际利好债
市，但是经济下行速度可控也意味着货币政策难以完全转向，债市上涨空间也将受限。信用债方
面，绝对收益率水平较高，相对贷款利率的比例位于历史高位，具备配置价值。不过在紧信用背
景下，企业融资环境恶化，需要严防信用风险，尤其是行业和事件性风险。
整体来看，我们对下半年债券市场不悲观，再次出现4月和5月紧货币叠加强监管导致市场
快速下跌的概率很小，我们将在以中短久期信用债为主并维持一定杠杆获取持有回报的基础上，
在管理好流动性的同时通过利率债的波段交易增强回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投
资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年
以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方
法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每
10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进行该基金份额
类别的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的80%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按
除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选
择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金份额不收取
销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后
一个交易日收盘后某类基金份额类别每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含)，则基金
须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金
收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方聚利1年定期开放债券
型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.4.1
1,254,639.99 65,038,542.97
结算备付金
19,482,900.71 12,298,770.30
存出保证金
55,317.53 76,826.23
交易性金融资产 6.4.4.2
1,068,886,780.00 1,475,780,407.30
其中：股票投资
- -
基金投资
- -南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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债券投资
1,036,912,780.00 1,475,780,407.30
资产支持证券投资
31,974,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.4.3
- -
买入返售金融资产 6.4.4.4
- 959,194,678.80
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.4.5
15,771,220.17 27,026,313.14
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.4.6
- -
资产总计
1,105,450,858.40 2,539,415,538.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.4.3
- -
卖出回购金融资产款
176,000,000.00 -
应付证券清算款
104,018.85 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
529,097.20 1,506,475.68
应付托管费
151,170.61 430,421.65
应付销售服务费
7,758.38 108,661.18
应付交易费用 6.4.4.7
29,562.36 30,878.53
应交税费
- -
应付利息
-69,345.90 -
应付利润
- -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.4.8
223,151.28 282,000.00
负债合计
176,975,412.78 2,358,437.04
所有者权益：
实收基金 6.4.4.9
909,595,960.79 2,512,922,647.09
未分配利润 6.4.4.10
18,879,484.83 24,134,454.61
所有者权益合计
928,475,445.62 2,537,057,101.70
负债和所有者权益总计
1,105,450,858.40 2,539,415,538.74
注：报告截止日2017年6月30日，A 类基金的份额净值1.021元，C类基金的份额净值
1.016元，基金份额总额909,595,960.79份，其中A类基金份额886,155,360.73份，C类基金
份额23,440,600.06份。
6.2 利润表
会计主体：南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 13页 共 33页
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017年1月1日 至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至
2016年6月30日
一、收入
23,166,572.64 32,544,066.61
1.利息收入
25,787,682.84 51,020,794.34
其中：存款利息收入 6.4.4.11
346,056.51 299,653.09
债券利息收入
20,856,506.40 49,991,660.95
资产支持证券利息收入
201,268.90 -
买入返售金融资产收入
4,383,851.03 729,480.30
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-15,169,522.65
-
18,634,344.18
其中：股票投资收益 6.4.4.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.4.13
-15,206,385.82 -18,634,344.18
资产支持证券投资收益 6.4.4.13.1
36,863.17 -
贵金属投资收益 6.4.4.14
- -
衍生工具收益 6.4.4.15
- -
股利收益 6.4.4.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.4.17
12,548,412.45 150,116.45
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.4.18
- 7,500.00
减：二、费用
8,477,694.29 16,376,562.97
1．管理人报酬 6.4.7.2.1
3,928,488.22 8,279,848.67
2．托管费 6.4.72.2
1,122,425.12 2,365,671.08
3．销售服务费 6.4.7.2.3
122,662.87 601,073.58
4．交易费用 6.4.4.19
22,755.30 46,653.56
5．利息支出
3,016,953.66 4,807,839.18
其中：卖出回购金融资产支出
3,016,953.66 4,807,839.18
6．其他费用 6.4.4.20
264,409.12 275,476.90
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
14,688,878.35 16,167,503.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
14,688,878.35 16,167,503.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 14页 共 33页
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017 年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,512,922,647.09 24,134,454.61 2,537,057,101.70
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期净利润）
- 14,688,878.35 14,688,878.35
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,603,326,686.30 -19,943,848.13 -1,623,270,534.43
其中：1.基金申购款
1,854,476.47 21,038.84 1,875,515.31
2.基金赎回款
-1,605,181,162.77 -19,964,886.97 -1,625,146,049.74
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
909,595,960.79 18,879,484.83 928,475,445.62
上年度可比期间
2016 年1月1日 至 2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
374,880,106.30 18,291,989.89 393,172,096.19
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期净利润）
- 16,167,503.64 16,167,503.64
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,127,453,481.65 109,783,797.46 2,237,237,279.11
其中：1.基金申购款
2,127,453,481.65 109,783,797.46 2,237,237,279.11
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- -85,927,961.87 -85,927,961.87
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,502,333,587.95 58,315,329.12 2,560,648,917.07南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 15页 共 33页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 16页 共 33页
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
1,254,639.99
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
存款期限1个月以内
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,254,639.99
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
365,590,034.97 361,817,678.50 -3,772,356.47
银行间市场
674,840,840.18 675,095,101.50 254,261.32
债券
合计
1,040,430,875.15 1,036,912,780.00 -3,518,095.15
资产支持证券
31,848,000.00 31,974,000.00 126,000.00
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,072,278,875.15 1,068,886,780.00 -3,392,095.15
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
注：无。南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 17页 共 33页
6.4.4.4 买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注: 无。
6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
1,163.29
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
7,890.57
应收债券利息
15,762,143.90
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
22.41
合计
15,771,220.17
6.4.4.6 其他资产
注: 无。
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用
-84.91
银行间市场应付交易费用
29,647.27
合计
29,562.36
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
223,151.28
合计
223,151.28南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 18页 共 33页
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方聚利A
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
2,195,056,719.03 2,195,056,719.03
本期申购
1,268,671.65 1,268,671.65
本期赎回（以“-”号填列）
-1,310,170,029.95 -1,310,170,029.95
-基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
886,155,360.73 886,155,360.73
南方聚利C
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
317,865,928.06 317,865,928.06
本期申购
585,804.82 585,804.82
本期赎回（以“-”号填列）
-295,011,132.82 -295,011,132.82
-基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
23,440,600.06 23,440,600.06
注: 1. 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2.根据《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定，本基金的封
闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一年的期间。本基金的第
一个封闭期为自基金合同生效之日期一年。下一封闭期为首个开放期结束之日次日起一年，以此
类推。根据《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业务的公告》，
本基金自2017年1月20日(含)至2017年2月23日(含)止进入开放期，接受投资者的申购和赎
回申请。
3. 截至2017年6月30日止，本基金于深圳证券交易所上市的基金份额为15,552,351.00份；
托管在场外未上市交易的基金份额为894,043,609.79份，其中A类基金份额为
870,603,009.73份，C类基金份额为23,440,600.06份(2016年12月31日：本基金于深圳证券
交易所上市的基金份额为41,842,243.00份，全部为A类基金份额；托管在场外未上市交易的基
金份额为2,471,080,404.09份，其中 A类基金份额为2,153,214,476.03份，C类基金份额为
317,865,928.06份)。A类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市交易。A类
基金份额持有人可进行跨系统转登记；C类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，
C类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择
按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额
净值申购或赎回。南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 19页 共 33页
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
南方聚利A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
1,589,721.86 20,215,994.54 21,805,716.40
本期利润
2,812,143.48 10,897,078.83 13,709,222.31
本期基金份额交易产生的变动数
2,012,345.07 -19,028,808.72 -17,016,463.65
其中：基金申购款
-1,312.45 17,059.11 15,746.66
基金赎回款
2,013,657.52 -19,045,867.83 -17,032,210.31
本期已分配利润
- - -
本期末
6,414,210.41 12,084,264.65 18,498,475.06
南方聚利C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-607,562.89 2,936,301.10 2,328,738.21
本期利润
-671,677.58 1,651,333.62 979,656.04
本期基金份额交易产生的变动数
1,337,956.25 -4,265,340.73 -2,927,384.48
其中：基金申购款
-2,107.66 7,399.84 5,292.18
基金赎回款
1,340,063.91 -4,272,740.57 -2,932,676.66
本期已分配利润
- - -
本期末
58,715.78 322,293.99 381,009.77
6.4.4.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
活期存款利息收入
232,662.05
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
112,657.17
其他
737.29
合计
346,056.51
6.4.4.12 股票投资收益
注：无。
6.4.4.13 基金投资收益
注: 无。
6.4.4.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 20页 共 33页
2017年1月1日 至 2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
2,176,388,477.12
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
2,160,891,716.11
减：应收利息总额
30,703,146.83
买卖债券差价收入
-15,206,385.82
6.4.4.14.1 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
28,336,315.89
减：卖出资产支持证券成本总额
28,152,000.00
减：应收利息总额
147,452.72
资产支持证券投资收益
36,863.17
6.4.4.15 贵金属投资收益
注：无。
6.4.4.16 衍生工具收益
注: 无。
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
股票投资产生的股利收益
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
-
6.4.4.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
1.交易性金融资产
12,548,412.45
股票投资
-
债券投资
12,422,412.45
资产支持证券投资
126,000.00
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
其他
-
合计
12,548,412.45南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 21页 共 33页
6.4.4.19 其他收入
注: 无。
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
交易所市场交易费用
680.30
银行间市场交易费用
22,075.00
合计
22,755.30
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
审计费用
44,630.98
信息披露费
148,767.52
账户维护费
18,000.00
银行费用
22,457.84
上市费
29,752.78
其他
800.00
合计
264,409.12
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 22页 共 33页
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
注：无。
6.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华泰证券
20,187,486.31
4.50 - -
6.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华泰证券
1,039,201,000.00 5.62 - -
6.4.7.1.4 基金交易
注：无。
6.4.7.1.5 权证交易
注：无。
6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金
注: 无。 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 23页 共 33页
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,928,488.22 8,279,848.67
其中：支付销售机构的客户维护费
432,307.93 2,419,745.79
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.7%/当年天
数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,122,425.12 2,365,671.08
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017 年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方
名称
南方聚利A 南方聚利C 合计
中国银行
- 4,740.02
4,740.02
华泰证券
- 58.13
58.13
南方基金
- 54,124.07
54,124.07
合计
- 58,922.22
58,922.22
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2016 年1月1日 至 2016年6月30日 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 24页 共 33页
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方聚利A 南方聚利C 合计
南方基金
- 358,195.45
358,195.45
中国银行
- 13,107.50
13,107.50
华泰证券
- 422.18
422.18
合计
- 371,725.13
371,725.13
注：自2014年12月1日起，支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的
基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金
计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费
＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.40%/当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
30,790,8
88.47
- - -
981,272,
000.00
90,055.5
0
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 无。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 25页 共 33页
本期
2017年1月1日 至 2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司
1,254,639.99 232,662.05 1,897,205.79 165,762.84
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
份
）
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
份
）
总金额
中国银行
11,699,276
16中建七局SCP001 新债承销
300,000
29,988,000.0
0
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.8 利润分配情况
6.4.8.1 利润分配情况
注: 无。
6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注: 无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注: 无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注: 无。 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 26页 共 33页
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额176,000,000.00元，于 2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的
非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购
入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品
运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年
5月1日起执行。此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月
1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳
税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报
表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
固定收益投资
1,068,886,780.00 96.69
其中：债券
1,036,912,780.00 93.80
资产支持证券
31,974,000.00 2.89
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
20,737,540.70 1.88南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 27页 共 33页
7
其他各项资产
15,826,537.70 1.43
合计
1,105,450,858.40 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
49,310,745.00 5.31
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
358,413,035.00 38.60
5
企业短期融资券
350,698,000.00 37.77
6
中期票据
229,051,000.00 24.67
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
49,440,000.00 5.32
9
其他
- -
合计
1,036,912,780.00 111.68
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 28页 共 33页
比例（%）
1 011761008
17潞安SCP002
500,000 50,110,000.00 5.40
2 111710277
17兴业银行CD277
500,000 49,440,000.00 5.32
3 019561
17国债07
500,000 49,205,000.00 5.30
4 136549
16紫金03
500,000 48,425,000.00 5.22
5 122430
15增碧02
450,000 44,932,500.00 4.84
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 1789144
17光盈2A
300,000 30,126,000.00 3.24
2 1789066
17捷赢1A
300,000 1,848,000.00 0.20
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
55,317.53
2
应收证券清算款
-南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 29页 共 33页
3
应收股利
-
4
应收利息
15,771,220.17
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
15,826,537.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
南方
聚利A
3,430 258,354.33 647,169,583.06 73.03 238,985,777.67 26.97
南方
聚利C
232 101,037.07 2,005,730.66 8.56 21,434,869.40 91.44
合计
3,662 248,387.76 649,175,313.72 71.37 260,420,647.07 28.63
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末上市基金前十名持有人
南方聚利A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1
平安大华基金－平安银行－平安大华固
定收益增强六号特定客户资
2,312,600.00 14.87
2
平安大华基金－平安银行－平安大华固
定收益增强七号特定客户资
2,291,000.00 14.73
3
北京源沣投资管理有限公司－源沣长征
证券投资基金
1,358,198.00 8.73
4
刘永乐
1,239,193.00 7.97南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 30页 共 33页
5
平安大华基金－平安银行－平安大华固
定收益增强五号特定客户资
1,000,000.00 6.43
6
北京源沣投资管理有限公司－源沣长征
2号私募证券投资基金
839,838.00 5.40
7
刘淼
796,000.00 5.12
8
李秀琳
425,400.00 2.74
9
李桂清
418,254.00 2.69
10
朱斌
401,400.00 2.58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
南方聚利A
9.83 0.0000
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
南方聚利C
913.23 0.0039
合计
923.06 0.0001
注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注: 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方聚利A 南方聚利C
基金合同生效日（2013年11月28日）基
金份额总额
294,507,714.36 -
本报告期期初基金份额总额
2,195,056,719.03 317,865,928.06
本报告期基金总申购份额
1,268,671.65 585,804.82
减：本报告期基金总赎回份额
1,310,170,029.95 295,011,132.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
886,155,360.73 23,440,600.06
注：本基金自2014年12月1日起增加C类份额。 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘
任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司
副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
（%）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
备注
华泰证券
2 - - - - -
广发证券
1 - - -84.91 100.00 -
注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
第 32页 共 33页
题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选
择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
（%）
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期权
证
成交总额
的比例
（%）
成交金
额
占当期
基金
成交总
额的比
例（%）
广发证券
428,378,018.30
95.50
17,455,600,000.00 94.38 - - - -
华泰证券
20,187,486.31
4.50
1,039,201,000.00 5.62 - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要
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序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时间
区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
（%
）
1 20170123-20170630 437,813,810.36 - - 437,813,810.36 48.13
机构
2 20170203-20170630 189,932,573.60 - - 189,932,573.60 20.88
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人
未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注: 申购份额包含红利再投资和份额折算。
