上银慧 盈利 货币 市场 基金2017年半 年度 报告 摘要
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上银慧 盈利货币市场 基金
2017 年半年度报告摘 要
2017 年06月30日
基金管理 人：上银基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年08 月28日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人 兴业 银行 股 份有限 公司 根据 本基金 合同规 定， 于2017 年8 月25日 复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 上银慧盈利货币
基金主代码 002733
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年05月17日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,287,355,797.58份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在严格 控制 基金 资产 风 险、保 持基 金资 产流 动 性的前
提下， 追求 超越 业绩 比 较基准 的投 资回 报， 力 争实现
基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金 的投 资将 以保 证 资产的 安全 性和 流动 性 为基本
原则， 力求 在对 国内 外 宏观经 济走 势、 货币 财 政政策
变动等 因素 充分 评估 的 基础上 ，科 学预 计未 来 利率走
势， 择优筛选并优化配置投资范围内的各种金 融工具，
进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金 为货 币市 场基 金 ，投资 组合 在每 个交 易 日的平
均剩余期限控制在120 天以内， 属于低风险、 高流动性、
预期收 益稳 健的 基金 产 品。本 基金 的预 期风 险 和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 史振生 张志永
联系电话
021-60232766 021-62677777-212004
电子邮箱
zhensheng.shi@boscam.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
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客户服务电话
021-60231999 95561
传真
021-60232779 021-62159217
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.boscam.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）
本期已实现收益 154,680,778.43
本期利润 154,680,778.43
本期净值收益率 2.0378%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）
期末基金资产净值 3,287,355,797.58
期末基金份额净值 1.0000
注：本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利 润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段 份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.3294% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2184% 0.0004%
过去三个月
0.9939% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.6573% 0.0012%
过去六个月
2.0378% 0.0021% 0.6695% 0.0000% 1.3683% 0.0021%
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过去一年
3.4649% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 2.1149% 0.0025%
自基金合同生效
日起至今 （2016年
05月17日-2017年
06月30日）
3.6795% 0.0028% 1.5164% 0.0000% 2.1631% 0.0028%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
上银慧盈利货币 基准
2016-05-17 2016-07-14 2016-09-10 2016-11-08 2017-01-05 2017-03-05 2017-05-02 2017-06-30
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、 本基 金合 同生 效日为2016 年5 月17 日；
2、 本基 金建 仓期 为2016 年5月17 日(基金 合同 生效 日） 至2016年11月16日， 建仓 期 结束 时各 项资 产配
置比例 符合 本基 金基 金合 同规定 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
上银基金管理有限公司 经中国证券监督管理委 员会批准，于2013 年8月30 日正式成
立。 公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立， 注册资本为
3亿元人民币， 注册地上海。 截至2017年6月30日， 公司管理的基金共有六只， 均为开放
式基金，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、
上银慧添利债券型证券投资基金、 上银慧盈利货币市场基金、 上银鑫达灵活配置混合型
证券投资基金、上银慧增利货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
楼昕宇
本基金
基金经
理
2016年05月
17日
－
6年
硕士研究生， 2011年7月至
2013 年8 月在中国银河证
券股份有限公司 投资银 行
总部负责IPO 项目承做，
2013 年8 月加入上银基金
管理有限公司， 担任交 易
员职务， 2015年5月起担任
上银慧财宝货币 市场基 金
基金经理， 2016年3月起担
任上银慧添利债 券型证 券
投资基金基金经理，2016
年5 月起担任上银慧盈利
货币市场基金基金经
理,2017 年4 月起担任上银
慧增利货币市场 基金基 金
经理。
高永
本基金
基金经
理
2016年12月
27日
－ 11年
硕士研究生，历 任中国 外
汇交易中心产品 开发及 风
险管理、货币经 纪人员 ，
深圳发展银行资 金交易 中
心债券自营交易 员，平 安
银行金融市场部 理财债 券
资产投资经理， 平安银 行
资产管理事业部 资深投 资
经理， 2016年8月加入上银
基金管理有限公 司任固 收
事业部副总监，2016 年12
月起担任上银慧 盈利货 币
市场基金基金经理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《上
银慧盈利货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大
利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履
行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的 《公平交易管理制度》 ， 通过系统和人工等方式在各个环节严格
控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交 较少的 单边 交易量超过 该证券 当日 成交量的5%的情 况， 且不存在其 他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017年上半年货币市场维持紧平衡状态， 各期限资金价格中枢均有所抬升， 区间波
动较大，在节假 日、季 月末等关键时间 点利率 明显升高。不过 进入5月份后，流动性供
给边际上有所改 善。概 况而言，上半年 货币政 策更多是偏紧。 具体表 现如：（1 ）央行
提高了 公开市场操作利率。分别于2 月末 、3 月初 和3月中旬先后上调了逆回购、SLF 和
MLF 操作利率。 （2 ） 货币投放量减少。 截至5月底， 我国基础货币 比2016年末减少了近
1万亿元。 其中， 外汇占款减少了3929亿元，MLF 和PSL 净投放了2404亿元， 逆回购到期
未续作7950 亿元，其 余 主要是财政存款变 动带 来的基础货币变动 。（3 ）资金价格整体
上行。今年6月份的7天期银行间市场回购利率均值为3.38% ，比1月份大幅上行了70bp，
不过比3月份小幅下行了11bp。
上半年债市在震荡中上行， 利率中枢有所抬升， 区间波动较大。 市场关键影响因素
先后是政策利率调整、 交易情绪、 超预期的严监管政策、 经济基本面预期走弱， 目前逐
渐从政策主导转向基本面主导。 简单而言， 上半年债券市场从一级市场的融资到二级市
场的行情走势都较为弱势。
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因此， 上半年我们维持投资组合短久期、 较低杠杆水平。 同时， 由于 本基金机构投
资者较多， 规模波动较大， 因此在投资策略上始终坚持稳健的投资策略， 合理配置现金、
逆回购、 利率债、 信用债等投资品种， 并保持投资比例基本稳定， 对杠杆率、 组合久期、
信用风险等均作了严格控制。2017年下半年本基金将继续保证债券资产信用高资质， 缩
短久期，保持流动性稳定，准备未来寻找合适的配置机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期 内，上 银慧 盈 利基金份 额净值 收益 率 为2.0378% ，同期 业绩 比较基准 收益
率为0.6695% ，基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对 对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望
2017 年以来央行货币政 策调控能力逐渐增强， 加上4 月以来各项行政 监管措施密集
加码， 债市杠杆明显降低， 流动性风险弱化。 同时， 全年通胀低位运行概率极大， 且二
季度我国经济疲态逐渐显现， 总体数据波澜不惊但动能已经下降， 企业库存周期开始下
行， 地方政府和企业融资渠道双双收窄导致固定资产投资也将逐渐走弱， 宏观基本面对
后续债市影响偏多。 此外， 债券通实施后也有望吸引稳定的中长期资金配置以利率债为
主的资产。 因此， 本基金认为， 在经历上半年的大幅调整后， 市场上可预期的债券利空
已被消化大部分， 三季度监管以及供给可能带来一定压力， 但经济基本面和配置需求构
成支撑，预期债市将在波折中开启回升之路。
本基金将密切关注国内外政策和经济环境， 进行合理的流动性管理， 严格控制信用
品风险， 投资于安全系数较高并有合理收益水平的债券。 同时我们将做好客户结构和需
求分析， 在满足投资者投资需求的前提下， 对基金资产进行积极管理、 优化配置， 力争
提高组合收益，推动基金规模稳步增长。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》 、 《上银基 金管理有限公司估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会成员包括分管投资副总、 督察长、 分管运营
总监、 基金运营部负责人、 基金会计代表、 投资总监、 基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执
行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况
下， 及时召开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
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在每个估值日， 本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定， 对基金投资品种进行估值， 确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用
红利再投资（即红利转基金份额）方式。
报告期内本基金向基金份额持有人分配利润154,680,778.43元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金未出现 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本半年度报
告中予以披露的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
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述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：上银慧盈利货币市场基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
2,282,540.51 6,837,294.88
结算备付金
313,636.36
存出保证金
－ －
交易性金融资产
2,221,015,419.57 10,095,632,767.62
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
2,221,015,419.57 10,045,045,339.68
资产支持证券投资
－ 50,587,427.94
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
1,054,197,351.23 －
应收证券清算款
－ －
应收利息
16,302,324.17 38,248,157.67
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
3,293,797,635.48 10,141,031,856.53
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
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负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
539,420.67 1,712,832.27
应付托管费
269,710.30 856,416.14
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
40,698.63 82,838.33
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
5,501,644.99 15,312,187.21
递延所得税负债
－ －
其他负债
90,363.31 201,244.95
负债合计
6,441,837.90 18,165,518.90
所有者权 益：
实收基金
3,287,355,797.58 10,122,866,337.63
未分配利润
－ －
所有者权益合计
3,287,355,797.58 10,122,866,337.63
负债和所有者权益总计
3,293,797,635.48 10,141,031,856.53
注：1、报 告截 止日2017年6 月30日 ，上 银慧 盈利 货币市 场基 金基 金份 额净 值为1.0000元， 基金 份额
总额3,287,355,797.58 份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2017 年1 月1日至2017 年6月30日止 期间 。
6.2 利润表
会计主体：上银慧盈利货币市场基金
本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2017年01月01 上年度可比期间2016
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日-2017年06月30
日
年05月17日 （基金合同
生效日）-2016年06月
30日
一、收入
166,460,868.05 2,684,961.82
1.利息收入
165,417,627.64 2,684,961.82
其中：存款利息收入
119,246.33 53,119.99
债券利息收入
161,980,963.52 2,305,870.22
资产支持证券利息收
入
959,173.76 －
买入返售金融资产收
入
2,358,244.03 325,971.61
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
1,043,240.41 －
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
1,015,760.96 －
资产支持证券投资收
益
27,479.45 －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “-”号 填
列）
－ －
减：二、 费用
11,780,089.62 294,716.66
1．管理人报酬
7,585,066.93 170,510.51
2．托管费
3,792,533.41 85,255.10
3．销售服务费
－ －
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4．交易费用
50.14 －
5．利息支出
295,643.51 －
其中： 卖出回购金融资产支出
295,643.51 －
6．其他费用
106,795.63 38,951.05
三、 利润总 额 （亏损总额以 “-”
号填列）
154,680,778.43 2,390,245.16
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
154,680,778.43 2,390,245.16
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：上银慧盈利货币市场基金
本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期
2017年01月01日-2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金
净值)
10,122,866,337.63
－
10,122,866,337.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数( 本期利
润)
－
154,680,778.43 154,680,778.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“- ”号填列）
-6,835,510,540.05
－
-6,835,510,540.05
其中：1.基金申购款
164,491,316.68
－
164,491,316.68
2.基金赎回款
-7,000,001,856.73
－
-7,000,001,856.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
－
-154,680,778.4
3
-154,680,778.43
五、期末所有者权益
3,287,355,797.58
－
3,287,355,797.58
上银慧 盈利 货币 市场 基金2017年半 年度 报告 摘要
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（基金净值）
项 目 上年度可比期间
2016年05月17日（基金合同生效日）-2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金
净值)
200,009,609.86
－
200,009,609.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数( 本期利
润)
－
2,390,245.16 2,390,245.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“- ”号填列）
5,300,213,918.22
－
5,300,213,918.22
其中：1.基金申购款
5,300,213,918.22
－
5,300,213,918.22
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
－
-2,390,245.16 -2,390,245.16
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,500,223,528.08
－
5,500,223,528.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
李永飞
—————————
基金管理公司负责人
栾卉燕
—————————
主管会计工作负责人
金雯澜
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
上 银 慧盈 利货 币市 场基金 (以下简称" 本基 金") 经中国证券监督管理委员会 ( 以
下简称" 中国证监会") 《 关于准予上银慧盈利货币市场基金注册的批复》 ( 证监许可 [2016]
801 号文) 批准， 由上 银基金管理 有限公 司依 照《中华人 民共和 国证 券投资基金 法》等
相关法律法规及 《上银慧盈利货币市场基金基金合同》 和 《上银慧盈利货币市场基金招
募说明书》发售， 基金 合同于2016 年5 月17日 生效。本基金为契 约型 开放式，存续期限
上银慧 盈利 货币 市场 基金2017年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 28 页
不定， 首次设立募集规模为200,009,609.86份基金份额。 本基金的基金管理人为上银基金
管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金自2016 年5 月3日至2016 年5 月13 日止期 间公开发售。根据《上 银慧盈利货
币市场基金招募说明书 》的规定，在募集期间 产生的活期存款利息为 人民币0.85元，折
算为0.85 份基金份额。以上实收基金 ( 本息) 合计为人民币200,009,609.86 元，折合
200,009,609.86份基金份额，划入基金份额持有人账户。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《货币市场基金监督管
理办法》 、 《上银慧盈利货币市场基金基金合同》 和 《上银慧盈利货币市场基金招募说
明书》 的有关规定， 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具， 具体如下： 现金； 期
限在1 年以内 （含1 年） 的银行存款、 债券回 购、 中央银行票据、 同 业存单； 剩余期限
在397 天以内 （含397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券； 中国证
监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管
机构以后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投
资范围。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率 ( 税后) 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本 基金定期报告在公开披露的第二个
工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金以持续经营 为基础。本财务报表 符 合中华人民共和国财 政 部( 以下简称" 财政
部") 颁布的企业会 计准 则的要求，同时亦按 照 中国证监会颁布的《 证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年6月30日的财务状况、 自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
6.4.4本报告期 所采用的会计政策 和会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正 的说明
上银慧 盈利 货币 市场 基金2017年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 28 页
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财 税字[1998]55号 文《财 政部、 国家 税务 总局关 于证券 投资 基金 税收问 题的通
知 》、财 税 [2002]128号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78
号文《 关于证 券投 资基 金税收 政策的 通知 》、 财税[2012]85号文《财 政部、 国家税 务总
局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2015]101号 《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、 财税[2005]103号文 《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 、上证 交字[2008]16号《关于 做好调 整 证券交 易印花 税税 率相 关工作 的通知 》及
深圳证券交易所于2008年9 月18 日发布的 《深 圳证券交易所关于 做好 证券交易印花税征
收方式 调整工 作的通 知 》、财 税 [2008]1号文 《财政 部、国 家税务 总 局关于 企业所 得税
若干优 惠政策 的通 知》 、财税[2016]36号文《 财政部 、国家 税务 总局 关于全 面推开 营业
税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140号 文 《关于明确金融、 房 地产开发、 教育辅
助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号 文 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》 、 财税[2017] 56号文 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2015] 125
号文 《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税
和企业所得税。
(c) 自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税( 以下称营改
增) 试点, 建筑业、 房地产业、 金融业、 生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
证券投资 基金( 封 闭式 证券投资 基金 ，开放 式 证券投资 基金) 管 理人 运用基金 买卖股
票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者( 包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
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自2018年1 月1 日 ( 含) 以后，资 管产 品管理 人 （以下称 管理 人）运 营 资管产品 过程
中发生的增值税应税行为 （以下称资管产品运营业务） ， 暂适用简易 计税方法， 按照3%
的征收率缴纳增值税； 管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以
外的其他增值税应税行为 （以下称其他业务） ， 按照现行规定缴纳增值税。 管理人应分
别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。 未分别核算的， 资管
产品运营业务不得适用简易计税办法。
对资管产品在2018 年1 月1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。截至2017年6月30日，本基金没有计提增值税。
(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的 利息收入， 由上市公司 、 发
行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。自2013 年1 月1 日
起， 对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持
股期限在1个月以内( 含1个月) 的， 其股息红利 所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1
个月以上至1年( 含1年) 的， 暂减按50% 计入应 纳税所得额； 持股期限超过1年的， 股权登
记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的， 暂减按25% 计入应 纳税所得额， 股权
登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市 场投 资者( 包 括企业和 个人) 通 过基 金互认买 卖内 地基金 份 额取得的 转让差
价所得，暂免征收所得税。
对香港市 场投 资者( 包 括企业和 个人) 通 过基 金互认从 内地 基金分 配 取得的收 益，由
内地上市公司向该内地基金分配股息红利时, 对香港市场投资者按照10% 的税率代扣所
得税； 或发行 债券 的企 业向该 内地基 金分 配利 息时,对香 港市场 投资 者按照7%的税 率代
扣所得税， 并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内
地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
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内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的
相关信息。
(g) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
(h) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从基金 分 配中取 得的收 入， 暂不 征收个
人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司（" 上银基金" ） 基金管理人、基金直销机构
兴业银行股份有限公司（" 兴业银行" ） 基金托管人
上海银行股份有限公司（" 上海银行" ） 基金管理人的股东
上银瑞金资本管理有限公司（" 上银瑞金" ） 基金管理人出资成立的子公司
上海骏涟投资管理有限公司（" 上海骏涟" ） 基金管理人的全资孙公司
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2017年01月01日-2017年
06月30日
上年度可比期间2016年05月
17日 （基金合同生效日） -2016
年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
7,585,066.93 170,510.51
上银慧 盈利 货币 市场 基金2017年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 28 页
其中： 应支付给销售机
构的客户维护费
－ －
注：支付基金管理人 上银 基金管理有限公司的 管理 人报酬按前一日基金 资产 净值0.20% 的年费 率计
提 ， 逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前一日 基 金资 产净 值×0.20%
/ 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2017年01月01日-2017年
06月30日
上年度可比期间2016年05月
17日 （基金合同生效日） -2016
年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
3,792,533.41 85,255.10
注： 支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.10% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.10% / 当年天 数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券
（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
兴业银行 3287347926.29 99.9998% 10122856781.7 99.9999%
注：兴 业银 行投 资本 基金 所采用 的费 率适 用招 募说 明书规 定的 费率 结构 。
上银慧 盈利 货币 市场 基金2017年半 年度 报告 摘要
第 20 页 共 28 页
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017年01月01日-2017年06
月30日
上年度可比期间2016年05月17日
（基金合同生效日） -2016年06月
30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
兴业银行活期
存款
2,282,540.51 117,787.46 50,749,670.93 50,652.93
注：本基金的活期银行存 款由基金托管人兴业银行 保管，按银行同业利率计 息。除上表列示的金额
外，本基金的证券交易结 算资金通过托管银行备付 金账户转存于中国证券登 记结算有限责任公司，
2017年1月1 日至2017 年6 月30日止 期间 获得 的利 息收 入为人 民币1,458.87 元， 2017 年6月30日结 算备 付
金余额 为人 民币0元。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日止，本基金从 事银行间市场债券正回 购交易形成
的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日止，本基金从 事交易所市场债券正回 购交易形成
的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
上银慧 盈利 货币 市场 基金2017年半 年度 报告 摘要
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(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如 根据价格推算的) 可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层级的余额为2,221,015,419.57元，无属于第一或第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层级未发生重大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 2,221,015,419.57 67.43
其中：债券 2,221,015,419.57 67.43
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 1,054,197,351.23 32.01
上银慧 盈利 货币 市场 基金2017年半 年度 报告 摘要
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 300,780,066.11 9.13
3 银行存款和结算备付金合计 2,282,540.51 0.07
4 其他资产 16,302,324.17 0.49
5 合计 3,293,797,635.48 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 0.18
其中：买断式回购融资 0.13
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 38
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
上银慧 盈利 货币 市场 基金2017年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 28 页
1 30天以内 58.87 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含)—60天 14.08 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含)—90天 21.22 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含)—120天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含)—397天（含 ） 5.53 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.70 －
7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 174,881,856.78 5.32
其中：政策性金融债 174,881,856.78 5.32
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 768,100,105.28 23.37
6 中期票据 － －
7 同业存单 1,278,033,457.51 38.88
上银慧 盈利 货币 市场 基金2017年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 28 页
8 其他 － －
9 合计 2,221,015,419.57 67.56
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量
( 张)
摊余成本 占基金资
产净值
比例 （％）
1 011697031
16南电SCP002
2,480,000 246,890,341.82 7.51
2 111708079
17中信银行CD079
2,000,000 198,030,485.57 6.02
3 160419
16农发19
1,750,000 174,881,856.78 5.32
4 111618228
16华夏CD228
1,700,000 168,617,351.50 5.13
5 011698683
16中化工SCP003
1,500,000 149,684,565.32 4.55
6 011698630
16东航股SCP014
1,100,000 109,831,825.97 3.34
7 111681648
16中原银行CD179
1,100,000 108,036,531.62 3.29
8 111790117
17上海农商银行
CD006
1,000,000 99,884,890.46 3.04
9 111619167
16恒丰银行CD167
1,000,000 99,713,819.84 3.03
10 111617194
16光大CD194
1,000,000 99,567,714.57 3.03
7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 8
报告期内偏离度的最高值 0.2932%
报告期内偏离度的最低值 0.0147%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1380%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25% 的情况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
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本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5% 的情况。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 基金计价 方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按照票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余期限内按实际利率法进行摊销， 每日计提收益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
7.9.2 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查，或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 16,302,324.17
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 16,302,324.17
7.9.4 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息， 可致电本基金管理人获
取。
§8 基金份 额持有人信息
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8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
392 8,386,111.73 3,287,347,926.29 99.9998% 7,871.29 0.0002%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
478.78 0.00001%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年05月17日) 基金份额总额
200,009,609.86
本报告期期初基金份额总额
10,122,866,337.63
本报告期期间基金总申购份额
164,491,316.68
减：本报告期期间基金总赎回份额
7,000,001,856.73
本报告期期间基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额
3,287,355,797.58
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
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本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1、报告期内基金管理人重大人事变动：
报告期内基金管理人通过二届董事会第六次会议聘任史振生先生为督察长、 汪天光
先生为副总经理； 二届董事会第七次会议同意王素文先生辞去公司副总经理一职， 王素
文先生将全职担任子公司上银瑞金资本管理有限公司总经理职务。
上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内基金经理变动情况如下：
谢新先生任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理， 与楼昕宇先生共同管理该基
金。
赵治烨先生任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
楼昕宇先生任上银慧增利货币市场基金基金经理。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本基金自合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 提供审计服
务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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券商
名称
交
易
单
元
数
量
债券成交金额 债券交
易占当
期成交
总额的
比例
债券回购成交
金额
债券回
购交易
占当期
成交总
额的比
例
权
证
交
易
成
交
金
额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支
付券
商的
佣金
占当
期佣
金总
量的
比例
备注
说明
中泰
证券
2 50,137,397.26 100.00 246,000,000.00 100.00 － － － －
注： 1、 根据中国证监会 的有关规定， 我司在综 合考量证券经营机构 的 财务状况、 经营状况、
研究能力的基础上， 选 择基金专用交易席位 ， 并由公司管理层批准 。
2、本报告期内，本 基金 本报告期内无新增交 易 单元。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5%的情况
无。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1 2017/1/1-2017/6/30 10,122,856,781.7 164,491,144.59 7,000,000,000.00 3,287,347,926.29 99.9998%
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人 已经采取相关措施防控产品流动性风
险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及
净值波动风险等特有风险。
上银基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十八日
