招 商 安 泰 系 列 开放 式 证 券 投 资 基金 之
招 商 安 泰 偏 股 混合 基金
2017 年 半 年 度 报告
(本系列 基金由 招商安泰 偏股混 合基金 、 招 商安泰 平衡 混合 基金
和招商安 泰债券 基金组成 )
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月29 日 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 招商安 泰偏 股混 合基 金
基金简 称 招商安 泰偏 股混 合
基金主 代码 217001
交易代 码 217001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 4 月 28 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,640,794,818.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 追求长 期的 资本 增值 。
投资策 略
资产配 置方 面, 本基 金股 票/债 券的 配置 比例 相对 固
定,一 般不 再做 战术 性的 资产配 置, 只在 操作 上保 证
必要的 灵活 性。 即, 考虑 到基金 管理 时实 际的 操作 需
要, 本 基金 允许 股票/ 债券 配置比 例以 基准 比例 为中 心
在适当 的范 围内 进行 调整 。股票 投资 方面 ,强 调将定
量的股 票筛 选和 定性 的公 司研究 有机 结合 ,并 实时 应
用行业 评估 方法 和风 险控 制手段 进行 组合 调整 。 其 中,
公司研 究是 整个 股票 投资 流程的 核心 。通 过研 究, 得
出对公 司盈 利成 长潜 力和 合理价 值水 平的 评价 ,从 而
发掘出 价值 被市 场低 估并 具有良 好现 金流 成长 性的 股
票。债 券投 资方 面, 采用 主动的 投资 管理 ,获 得与 风
险相匹 配的 收益 率, 同时 保证组 合的 流动 性满 足正 常
的现金 流需 要。
业绩比 较基 准
上证 180 指 数收 益率*75%+ 中证国 债指 数收 益率*20%+
同业存 款利 率*5%
风险收 益特 征
相对而 言, 在本 系列 基金 中,本 基金 短期 本金 安全 性
较低, 当期 收 益 不稳 定, 长期资 本增 值较 高, 总体 投
资风险 较高 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 张燕
联系电 话 0755-83196666 0755-83199084 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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电子邮 箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-887-9555 95555
传真 0755-83196475 0755-83195201
注册地 址
深圳市 福田 区深 南大道
7088 号
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商
银行大 厦
办公地 址
中国深 圳深 南大 道7088 号
招商银 行大 厦
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商
银行大 厦
邮政编 码 518040 518040
法定代 表人 李浩 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cmfchina.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 招商基 金管 理有 限公 司
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商银 行
大厦
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -38,551,538.09
本期利 润 267,860.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0002
本期加 权平 均净 值利 润率 0.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,865,319.72
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0011
期末基 金资 产净 值 586,458,979.52
期末基 金份 额净 值 0.3574
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 503.97%
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字;
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
3 、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 7.49% 0.98% 2.66% 0.48% 4.83% 0.50%
过去三 个月 -0.06% 0.90% 3.91% 0.45% -3.97% 0.45%
过去六 个月 0.00% 0.77% 6.67% 0.41% -6.67% 0.36%
过去一 年 0.55% 0.74% 12.65% 0.49% -12.10% 0.25%
过去三 年 91.40% 1.66% 52.78% 1.32% 38.62% 0.34%
自基金 合同
生效起 至今
503.97% 1.37% 162.78% 1.31% 341.19% 0.06% 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 (2002 )100 号文 批 准设立 。 目 前,
公司注 册资 本金 为人 民 币 2.1 亿元 ,招 商银 行股 份 有限公 司持 有公 司全 部股 权的 55% ,招 商证 券
股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 45%。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ;2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ; 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 (特 定客 户资 产管 理计划 )资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人共 管理 137 只基金 ,公 募基 金管 理规 模快 速 增长 ,公
募基金 管理 规模 为3711 亿 元,行 业排 名 第 6。 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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2017 年上 半年 获奖 情况 如 下:
债券投 资能 力五 星基 金公 司(海 通证 券)
晨星2017 年度 基金 奖提 名 (晨星 )
招商产 业债 ?三 年期 开放 式 债券型 持续 优胜 金牛 基金 《中国 证券 报》
金基金 ?股 票投 资回 报基 金 管理公 司奖 《上 海证 券报 》
招商双 债增 强?2016 年度 金基金 ?一 年期 债券 基金 奖 《上海 证券 报》
招商产 业债 ?2016 年 度金 基金 ? 三年 期债 券基 金奖 《 上海证 券报 》
招商安 瑞进 取? 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金奖 《证券 时报 》
招商产 业债 基金 ?三 年持 续 回报普 通债 券型 明星 基金 奖《证 券时 报》
招商丰 融基 金?2016 年度 绝对收 益明 星基 金奖 《证 券时报 》
招商制 造业 转型 基金 ?2016 年度 平衡 混合 型明 星基 金奖《 证券 时报 》
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 ( 助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
潘明曦
本基金
的基金
经理
2015 年10 月9
日
- 7
男, 经济 学硕 士。2010 年
7 月加 入国 泰基 金管 理有
限公司 , 曾 任行 业研 究员 、
基金经 理助 理;2015 年加
入招商 基金 管理 有限 公
司,现 任招 商安 泰偏 股混
合型证 券投 资基 金、 招商
丰美灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金及 招商 移动 互联
网产业 股票 型证 券投 资基
金基金 经理 。
王奇玮
本基金
的基金
经理
2016 年12 月31
日
- 6
男, 硕士 。2011 年 加入 长
江证券 股份 有限 公司 研究
部,曾 任分 析师 、高 级分
析师、 资深 分析 师, 食 品
饮料小 组组 长; 2014 年 12
月加入 招商 基金 管理 有限
公司, 曾任 研究 部高 级研
究员, 现任 招商 安泰 偏股
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
注:1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日期 , 后任 基金 经 理的任 职日 期以 及历
任基金 经理 的离 任日 期为 公司相 关会 议作 出决 定的 公告( 生效 )日 期;
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 : 在 本报 告期内 , 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商安
泰系列开放式 证券投资 基 金基金合同》 等基金法 律 文件的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产, 在 严格控制风险 的前提下 , 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内,基
金运作整体合 法合规, 无 损害基金持有 人利益的 行 为。基金的投 资范围以 及 投资运作符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 ( 以下 简称 “ 公司” ) 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 , 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 , 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ,在投资研 究层面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或 流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易,公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据,并留存 记录备查 , 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内, 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行,本公 司
所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 不存在成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 国内 经济 增 速温和 复苏 , 在 地产 投资 维持较 好势 头加 上外 需回 暖的拉 动下 , 上
半年GDP 连 续两 个季 度增 速达 到 6.9% 。 固定 资产 投 资中, 基建 投资 上半 年增 速前高 后低 , 制 造业
投资依然在底 部,房地 产 投资受益于商 品房销售 的 回暖以及房价 的上涨出 现 明显的反弹 ,消费增招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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速这块在地产 产业链的 带 动下也出现了 小幅回升 。 得益于欧美市 场需求的 恢 复,进出口 数据在上
半年表 现亮 眼。 工业 增加 值、发 电量 以 及 PMI 的数 据在一 季度 同比 较之 前走 高,二 季度 出现 了 小
幅回落 , 但6 月 环比 又出 现改善 。
2017 年通 胀数 据温 和, 主 要受基 数影 响及 食品 价格 弱 于预 期, 整体通 胀水 平 保持在 低位 。PPI
年初同 比 创 新高 后逐 步回 落,去 年低 油价 对 PPI 同 比的影 响在 未来 逐渐 减少 。
市场回 顾:
上半年债券市 场主要受 金 融去杠杆、海 外加息、 经 济短期复苏的 影响在二 季 度出现明显的 调
整,调整逐步 从短端传 导 至长端。信用 利差也从 年 初开始持续走 高,目前 中 低评级利差 依然处于
历史中 低水 平。
股票市场年初 小幅下的 后 走高,4 月份 受金融监 管 加强、资金面 趋紧及情 绪 的影响出现明 显
下跌,随着资 金面的缓 解 市场情绪也得 到一定修 复 ,指数开始震 荡上行。 但 市场结构的 分化年初
以来愈 演愈 烈, 低 估值 业 绩稳定 的白 马股 持续 得 到 市场的 青睐 。 截止 半年 末, 上证综 指录 得 2.86%
的涨幅 。
基金操 作回 顾:
本基金 的主 要配 置资 产为 股票、 可转 债和 国债 。2017 年上 半年 我们 严格 遵照 基金合 同的 相关
约定,按照既 定的投资 流 程进行了规范 运作。年 初 以来,持仓以 长久期的 品 种为主,对 市场风格
认识不足,导 致在前四 个 月净值表现落 后,在四 月 以后,对组合 进行了较 大 的调整,截 止目前,
组合取 得一 定的 改进 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为 0.00%, 同期 业绩比 较基 准增 长率 为6.67%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从货币政策来 看,我们 认 为下半年依然 维持稳健 的 货币政策,总 量 上维持 充 裕,但价格调 控
上依然会有。 短期金融 监 管的成效已经 出现,因 此 市场恐慌的情 绪未来出 现 的概率下降 ,市场资
金价格 依然 会呈 现高 波动 的特征 。M1 、M2 的 增速 下 半年也 会维 持在 较低 水平 。
经济方面,下 半年经济 增 速更可能呈现 稳定环比 略 微下滑,地产 销售依然 在 高位震荡,因 此
我们认为下半 年地产投 资 依然会较稳健 。基建投 资 可能受地方政 府举债趋 严 的影响出现 回落。进
出口在 外需 持续 回暖 的情 况下, 将保 持较 高速 增长 。消费 和制 造业 投资 变化 不会太 大。
对于市场走势 ,我们认 为 股票市场趋势 性的机会 不 大,结构的分 化下半年 延 续的概率较大 ,
随着经 济未 来可 能出 现走 弱,市 场可 能在 四季 度出 现回调 。
债券市场目前 的位置机 会 依然不大,基 本面变化 不 大的情况下, 金融监管 、 海外加息的影 响招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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可能更 多的 主导 市场 情绪 ,下半 年利 率债 震荡 ,低 评级信 用债 利差 继续 扩大 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务,执 行基金估
值政策。另外 ,公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理代表组 成的估值 委 员会。 公司估 值委员会 的 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。公司 估值委员 会 主要负责制定 、修订和 完 善基金估值政 策和程序 , 定期评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态,评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ,从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种;投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量; 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 , 以保证 其持 续适 用;
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性, 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项;风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ;法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ;法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息, 参 与估值政策讨 论;对需 采 用特别估值程 序
的证券,基金 及时启动 特 别估值程序, 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算 部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议, 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内,本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 13 页 共 46 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信 情况 声明
托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 —招商 银 行股份有限公 司不存在 任 何损害基金份 额
持有人利益的 行为,严 格 遵守了《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法 规、基金
合同, 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运 作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 招商 安泰 偏股 混合基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 6,271,581.90 20,996,271.10
结算备 付金
4,047,948.49 2,973,342.24
存出保 证金
388,294.37 365,159.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 641,208,725.99 561,764,020.65
其中: 股票 投资
466,988,224.09 391,586,947.75
基金投 资
- -
债券投 资
174,220,501.90 170,177,072.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,849,117.14 - 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 14 页 共 46 页
应收利 息 6.4.7.5 2,168,922.96 1,997,843.41
应收股 利
- -
应收申 购款
203,690.04 343,641.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
660,138,280.89 588,440,278.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
70,100,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,489,414.11 1,019,822.63
应付管 理人 报酬
707,672.67 767,227.56
应付托 管费
117,945.40 127,871.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,151,772.17 1,153,151.37
应交税 费
- -
应付利 息
43,072.66 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 69,424.36 140,000.00
负债合 计
73,679,301.37 3,208,072.81
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 588,324,299.24 587,169,325.86
未分配 利润 6.4.7.10 -1,865,319.72 -1,937,120.37
所有者 权益 合计
586,458,979.52 585,232,205.49
负债和 所有 者权 益总 计
660,138,280.89 588,440,278.30
注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.3574 元 ,基 金份 额总额 1,640,794,818.10
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 招商 安泰 偏股 混合基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
9,386,077.94 -47,224,848.46 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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1.利息 收入
2,711,215.57 2,442,479.96
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 91,583.66 240,823.28
债券利 息收 入
2,610,120.11 2,200,115.01
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,511.80 1,541.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-32,229,483.67 -39,528,321.05
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -34,525,858.83 -43,287,743.57
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 392,475.94 1,417,857.11
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 1,903,899.22 2,341,565.41
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.18
38,819,398.09 -10,439,878.45
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其 他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.19 84,947.95 300,871.08
减: 二、费用
9,118,217.94 9,254,009.28
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,355,400.03 4,715,746.34
2.托 管费 6.4.10.2.2 725,899.90 785,957.73
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.20 3,534,514.72 3,662,573.39
5.利 息支 出
412,373.92 -
其中: 卖出 回购 金融 资 产 支出
412,373.92 -
6.其 他费 用 6.4.7.21 90,029.37 89,731.82
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
267,860.00 -56,478,857.74
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
267,860.00 -56,478,857.74
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 招商 安泰 偏股 混合基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 16 页 共 46 页
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
587,169,325.86 -1,937,120.37 585,232,205.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 267,860.00 267,860.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
1,154,973.38 -196,059.35 958,914.03
其中:1.基 金申 购款 118,368,199.02 -1,775,025.38 116,593,173.64
2. 基金 赎回 款 -117,213,225.64 1,578,966.03 -115,634,259.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
588,324,299.24 -1,865,319.72 586,458,979.52
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
408,528,076.22 351,231,882.07 759,759,958.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -56,478,857.74 -56,478,857.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
106,926,736.76 24,664,115.83 131,590,852.59
其中:1.基 金申 购款 369,414,765.93 78,575,509.54 447,990,275.47
2. 基金 赎回 款 -262,488,029.17 -53,911,393.71 -316,399,422.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -182,410,926.97 -182,410,926.97
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
515,454,812.98 137,006,213.19 652,461,026.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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______ 金旭______
______ 欧志 明______
____何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
招商安 泰偏 股混 合型 证券 投资基 金( 原名 招商 安泰 股 票型证 券投 资基 金, 以下 简 称 “ 本 基金 ”)
系由基金管 理人招商 基金 管理有限公 司依照《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《招商安 泰系列
开放式证券投 资基金基 金 合同》(以下简 称 “基金 合 同 ”) 及其他 有关法律 法规 的规定,经 中国证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2003]35 号文 批准 公 开发行 。 本 基金 为
契约型 开放 式基 金 , 存 续 期限为 不 定 期 , 首 次设 立 募集基 金份 额 为1,029,504,423.81 份, 经德 勤
华永会 计师 事务 所有 限公 司验证 , 并 出具 了编 号为 德师报(验) 字(03) 第 024 号验资 报告 。 《 招商 安
泰系列 开放 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2003 年4 月28 日正 式生 效。 本基 金 因自2007 年 7 月1
日起执行财政 部于 2006 年 2 月 15 日颁布 的企业 会计准则及相 关规定(以 下 简称 “企业会 计准
则”),于 2007 年9 月 28 日公告 了修 改后 的基 金合 同(以 下简 称 “ 修改 后的 基 金合同 ”) 。 本 基金
的基金 管理 人为 招商 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人 为招商 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 招商 银
行”) 。本 基金 于2015 年8 月7 日起 更名 为招 商安 泰偏股 混合 型证 券投 资基 金。
根据 《 招商 基金 管理 有限 公司关 于招 商安 泰股 票基 金份额 拆分 比例 的公 告》 , 本基金 的基 金管
理人 于 2007 年 12 月 4 日 对本基 金进 行基 金份 额拆 分。根 据拆 分前 基金 份额 净值和 公告 的基 金 份
额拆分 比例 计算 公式 , 基 金份额 拆分 比例 为1 :2.788955428( 保留 到小 数点 后9 位), 拆分 后基 金
份额净 值为 人民 币1.0000 元。 本 基金 注册 登记 机构 于 2007 年12 月 5 日 对各 基金份 额持 有人 经重
新计算 的基 金份 额进 行了 变更登 记。
根根据 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 截至 报 告期末 最新 的基 金合 同及 《招 商安 泰系 列
开放式证券投 资基金更 新 的招募说明书 》的有关 规 定,本基金的 投资范围 为 股票、债券 以及中国
证监会 批准 的其 他投 资品 种。股 票投 资范 围为 所有 在国内 依法 发行 的, 具有 良好流 动性 的 A 股。
债券投资的主 要品种包 括 国债、金融债 、公司债 与 可转换债等。 本基金的 投 资组合为: 股票投资
占基金 资产 的比 例为 65% 至 80%, 债券 投资 占基 金 资产的 比例 为 20%至 30% , 现金或 者到 期日 在一
年期以 内的 政府 债券 占基 金资产 的比 率 ≥ 5%。自 2015 年 10 月1 日 起, 本 基金 的业绩 比较 基准 为:
上证180 指 数收 益率*75%+ 中证国 债指 数收 益率*20%+ 同业存 款利 率*5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制, 同 时在 具体 会计招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税 收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转
让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所 得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明 确金融 房地 产开 发教 育辅 助服务 等增 值税 政
策的通知 》 、财 税[2017]56 号《关于资 管产品增 值 税有关问题的 通知》及 其 他相关税务法 规和实
务操作 ,主 要税 项列 示如 下:
1)
2016 年4 月30 日 ( 含)前 以发 行基 金方 式募 集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营
业税。
2)
证券投资 基金(封闭 式 证券投资基金 ,开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 和增 值税 ;2018 年1 月1 日起 , 公 开募集 证券 投资 基金 运营 过程中 发生 的其 他 增招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
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值税应 税行 为, 以基 金管 理人为 增值 税纳 税人 , 暂 适用简 易计 税方 法, 按 照3%的征 收率 缴纳 增值
税。
3)
对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权的 股
息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。
4)
对基金取 得的股票 股 息、红利收入 ,由上市 公 司在收到相关 扣收税款 当 月的法定申报 期
内向主 管税 务机 关申 报缴 纳;从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限 在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限 在 1 个 月以上 至 1 年(含 1
年) 的, 暂减 按50% 计 入应 纳税所 得额 ; 持股 期限 超 过 1 年 的, 股息红 利所 得 暂免征 收个 人所 得税 。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
5)
对基金取 得的债券 利 息收入,由发 行债券的 企 业在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。
6)
对 于基 金从 事 A 股买 卖,出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税, 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 6,271,581.90
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 6,271,581.90
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 420,969,909.34 466,988,224.09 46,018,314.75
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 179,461,219.41 174,220,501.90 -5,240,717.51 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 20 页 共 46 页
银行间 市场 - - -
合计 179,461,219.41 174,220,501.90 -5,240,717.51
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 600,431,128.75 641,208,725.99 40,777,597.24
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,535.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,821.60
应收债 券利 息 2,165,391.48
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 174.70
合计 2,168,922.96
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 21 页 共 46 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,148,797.17
银行间 市场 应付 交易 费用 2,975.00
合计 1,151,772.17
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 69,424.36
合计 69,424.36
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,637,580,163.70 587,169,325.86
本期申 购 330,122,192.92 118,368,199.02
本期赎 回( 以"-" 号填列) -326,907,538.52 -117,213,225.64
本期末 1,640,794,818.10 588,324,299.24
注:本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份 (金 )额 ,本 期赎回 含转 换出 份( 金) 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 235,689,207.22 -237,626,327.59 -1,937,120.37
本期利 润 -38,551,538.09 38,819,398.09 267,860.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,340,979.16 -1,537,038.51 -196,059.35
其中: 基金 申购 款 47,164,968.64 -48,939,994.02 -1,775,025.38
基金赎 回款 -45,823,989.48 47,402,955.51 1,578,966.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 198,478,648.29 -200,343,968.01 -1,865,319.72
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 70,504.13
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 17,710.54
其他 3,368.99
合计 91,583.66
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,140,637,050.89
减:卖 出股 票成 本总 额 1,175,162,909.72
买卖股 票差 价收 入 -34,525,858.83
6.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位 : 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 77,804,960.74
减: 卖出 债券 (债 转股 及 债券到 期兑 付 ) 成 本总 额 76,085,778.59
减:应 收利 息总 额 1,326,706.21
买卖债 券差 价收 入 392,475.94
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.17 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,903,899.22
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,903,899.22
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 38,819,398.09
—— 股 票投 资 42,802,502.44
—— 债 券投 资 -3,983,104.35
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 38,819,398.09
6.4.7.19 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 60,623.85
转换转 出收 入 24,324.10
基金转 换费 收入 -
合计 84,947.95
注:1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 , 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ,赎 回费 总额的 一定 比例 归入 基金 资产;
2 、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成, 其 中赎 回费 总额 的一 定比例 归入 转出
基金的 基金 资产 。 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.20 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,531,539.72
银行间 市场 交易 费用 2,975.00
合计 3,534,514.72
6.4.7.21 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 1,805.01
其他费用 18,800.00
合计 90,029.37
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表日 , 本基 金无需 要披露 的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至 财 务报 表 批 准报 出日 ,本基 金 无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行 基金托 管人 、基 金管 理人 的股东
招商证 券 股 份有 限公 司 ( 以下简 称 “ 招商 证券 ”) 基金管 理人 的股 东
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
招商证 券 2,283,824,035.94 97.44% 2,403,738,297.24 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
招商证 券 65,405,679.79 100.00% 68,560,584.30 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
招商证 券 356,000,000.00 100.00% 25,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 26 页 共 46 页
的比例 总额的 比例
招商证 券 2,126,926.67 97.44% 1,092,822.54 95.13%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券 2,238,601.72 100.00% 1,131,691.99 100.00%
注:1 、本 基金 与关 联方 交 易均在 正常 业务 范围 内按 一般商 业条 款订 立;
2 、 基 金对 该类 交易 的佣 金 的计算 方式 是按 合同 约定 的佣金 率计 算。 该类 佣金 协议的 服务 范围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,355,400.03 4,715,746.34
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
736,579.12 716,717.96
注: 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×1.50% 的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为:
日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 × 1. 50% ÷ 365
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
725,899.90 785,957.73
注: 支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.25% 的 年费率 计提 , 逐 日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 × 0. 25% ÷365
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年 度可比期间内无与关联交 易对手进行银行间同业市 场的债券( 含回招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 46 页
购) 交 易。
6.4.10.4 各关 联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 6,271,581.90 70,504.13 55,349,196.76 219,144.93
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
603660
苏州
科达
2016 年11
月21 日
2017 年
12 月1 日
新股自
愿锁定
8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 -
603823
百合
花
2016 年12
月9 日
2017 年
12 月 20
日
新股自
愿锁定
10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 -
002860
星帅
尔
2017 年3
月31 日
2018 年4
月 12 日
新股自
愿锁定
19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 -
002879
长缆
科技
2017 年6
月5 日
2017 年7
月 7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙 2017 年6 2017 年7 新股流 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 46 页
羽 月15 日 月 17 日 通受限
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年7
月 6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 张)
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.1.3 受限 证券 类别 : 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 份)
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
- - - - - - - - - - -
注: 以 上” 可流 通日 ”中, 部分证 券的 日期 是根 据上 市公司 公告 估算 的流 通日 期。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末持 有的 债券中 无因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 抵押 的债 券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额
人民 币70,100,000.00 元 , 于 2017 年7 月3 日至 2017 年7 月 13 日 到期 。 该 类 交易要 求本 基金 在
回购期 内持 有的 在新 质押 式回购 下转 入质 押库 的债 券 , 按 证券 交易 所规 定的 比 例折算 为标 准券 后,
不低于 债券 回购 交易 的余 额。
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金, 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票投资、 债 券投资等。与 这
些金融 工具 有关 的风 险, 以 及本基 金的 基金 管理 人管 理这些 风险 所采 取的 风险 管理政 策如 下所 述 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ,保证本基金 的
基金资产安全 ,维护基 金 份额持有人利 益。基于 该 风险管理目标 ,本基金 的 基金管理人 风险管理
的基本策略是 识别和分 析 本基金运作使 本基金面 临 各种类型的风 险,确定 适 当的风险容 忍度,并
及时可靠地对 各种风险 进 行监督,将风 险控制在 限 定的范围之内 。本基金 目 前面临的主 要风险包
括:市场风险 、信用风 险 和流动性风险 。与本基 金 相关的市场风 险主要包 括 利率风险和 市场价格
风险。
本基金的基金 管理人建 立 了以全面、独 立、相互 制 约以及定性和 定量相结 合 为原则的,监 事
会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层
次的风 险管 理组 织架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的
信用风 险主 要存 在于 银行 存款、 结算 备付 金、 存出 保证金 、债 券投 资及 其他 。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人招 商 银行,与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 证券交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收 和款项清
算,因此违约 风险发生 的 可能性很小; 本基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对 手进行信
用评估 ,以 控制 相应 的信 用风险 。
对于与债券投 资相关的 信 用风险,本基 金的基金 管 理人通过对投 资品种的 信 用等级评估来 选
择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 6.4.13.2.1 及
6.4.13.2.2 列 示了 于本 报 告期末 及上 年度 末本 基金 所持有 的债 券投 资的 信用 评级, 该信 用评 级不
包括本 基金 所持 有的 国债 、央行 票据 、政 策性 金融 债。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- - 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 46 页
A-1 以下
- -
未评级
- 49,670,000.00
合计
- 49,670,000.00
注:上 述评 级均 由经 中国 证监会 核准 从事 证券 市场 资信评 级业 务的 评级 机构 做出。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
39,092,421.00 1,154,842.00
AAA 以下
17,639,692.40 152,391.30
未评级
- -
合计
56,732,113.40 1,307,233.30
注:上 述评 级均 由经 中国 证监会 核准 从事 证券 市场 资信评 级业 务的 评级 机构 做出。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动性 风 险来源于开放 式
基金每日兑付 赎回资金 的 流动性风险, 以及因部 分 投资品种交易 不活跃而 出 现的变现风 险以及因
投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动的 情况下以 合 理价格变现投 资的风险 。 本基金所持 有的交易
性金融 资产 分别 在证 券交 易所和 银行 间同 业市 场交 易, 除 附注6.4.12 所 披露 的流通 受限 不能 自 由
转让的 基金 资产 外, 本基 金未持 有其 他有 重大 流动 性风险 的投 资品 种。 除卖 出回购 金融 资产 款外 ,
本基金所持有 的其他金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 。 可赎回基金 份额净值
(所有 者权 益)无 固定 到期 日且不 计息 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人在基金合 同约定巨 额 赎回条款,设 计
了非常情况下 赎回资金 的 处理模式,控 制因开放 模 式带来的流 动 性风险, 有 效保障基金 持有人利
益。日常流动 性风险管 理 中,本基金的 基金管理 人 每日监控和预 测本基金 的 流动性指标 ,通过对
投资品种的流 动性指标 来 持续地评估、 选择、跟 踪 和控制基金投 资的流动 性 风险。同时 ,本基金
通过预留一定 的现金头 寸 ,并且在需要 时可通过 卖 出回购金融资 产方式融 入 短期资金, 以缓解流
动性风 险。 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4 市 场风 险
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 是银行存 款 、债券投资; 持有的利 率 敏感性负债 主要是卖
出回购金融资 产款。本 基 金的基金管理 人日常通 过 对利率水平的 预测、分 析 收益率曲线 及优化利
率重新 定价 日组 合等 方法 对上述 利率 风险 进行 管理 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
6,271,581.90 - - - - - 6,271,581.90
结算备 付金
4,047,948.49 - - - - - 4,047,948.49
存出保 证金
388,294.37 - - - - - 388,294.37
交易性 金融
资产
- - 23,452,192.10
150,768,309.80
- 466,988,224.09 641,208,725.99
应收证 券清
算款
- - - - - 5,849,117.14 5,849,117.14
应收利 息
- - - - - 2,168,922.96 2,168,922.96
应收申 购款
2,329.36
-
- - - 201,360.68
203,690.04
资产总 计 10,710,154.12
- 23,452,192.10
150,768,309.80
- 475,207,624.87
660,138,280.89
负债
卖出回 购金
融资产 款
70,100,000.00 - - - - - 70,100,000.00
应付赎 回款 - - - - - 1,489,414.11 1,489,414.11
应付管 理人
报酬
- - - - - 707,672.67 707,672.67
应付托 管费 - - - - - 117,945.40 117,945.40
应付交 易费
用
- - - - - 1,151,772.17 1,151,772.17
应付利 息 - - - - - 43,072.66 43,072.66
其他负 债 - - - - - 69,424.36 69,424.36
负债总 计 70,100,000.00 - - - - 3,579,301.37 73,679,301.37
利率敏 感度-59,389,845.88
- 23,452,192.10
150,768,309.80
- 471,628,323.50 586,458,979.52 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 46 页
缺口
上年度 末
2016 年12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,996,271.10 - - - - - 20,996,271.10
结算备 付金 2,973,342.24 - - - - - 2,973,342.24
存出保 证金 365,159.74 - - - - - 365,159.74
交易性 金融
资产
- - 74,917,806.60 95,106,875.00 152,391.30 391,586,947.75 561,764,020.65
应收利 息 - - - - - 1,997,843.41 1,997,843.41
应收申 购款 22,574.05 - - - - 321,067.11 343,641.16
资产总 计 24,357,347.13 - 74,917,806.60 95,106,875.00 152,391.30 393,905,858.27 588,440,278.30
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,019,822.63 1,019,822.63
应付管 理人
报酬
- - - - - 767,227.56 767,227.56
应付托 管费 - - - - - 127,871.25 127,871.25
应付交 易费
用
- - - - - 1,153,151.37 1,153,151.37
其他负 债 - - - - - 140,000.00 140,000.00
负债总 计 - - - - - 3,208,072.81 3,208,072.81
利率敏 感度
缺口
24,357,347.13 - 74,917,806.60 95,106,875.00 152,391.30 390,697,785.46 585,232,205.49
注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.若市 场利 率平 行上 升或 下降 50 个 基点
2.其他 市场 变量 保持 不变
3.仅存 在公 允价 值变 动对 基金资 产净 值的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2016 年12 月31
日 )
1.市场 利率 平行 上升
50 个 基点
-1,983,625.07
-1,977,856.94
2.市场 利率 平行 下降
50 个 基点
2,027,049.74
2,025,320.15
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 46 页
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指以交 易 性金融资产的 公允价值 受 市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素
变动发生波动 的风险, 该 风险可能与特 定投资品 种 相关,也有可 能与整体 投 资品种相关 。本基金
所持有的金融 资产以公 允 价值计量,所 有市场价 格 因素引起的金 融资产公 允 价值变动均 直接反映
在当期损益中 。 本基金 在 构建资产配置 和基金资 产 投资组合的基 础上,通 过 建立事前和 事后跟踪
误差的 方式 ,对 基金 资产 的市场 价格 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 466,988,224.09 79.63 391,586,947.75 66.91
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 466,988,224.09 79.63 391,586,947.75 66.91
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1.若对 市场 价格 敏感 的权 益性投 资的 市场 价格 上升 或下 降 5%
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2016 年12 月31 日 )
1. 权 益性 投资 的
市场价 格上 升 5%
23,349,411.20 19,579,347.39
2. 权 益性 投资 的
市场价 格下 降 5%
-23,349,411.20 -19,579,347.39
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 46 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 466,988,224.09 70.74
其中: 股票 466,988,224.09 70.74
2 固定收 益投 资 174,220,501.90 26.39
其中: 债券 174,220,501.90 26.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,319,530.39 1.56
7 其他各 项资 产 8,610,024.51 1.30
8 合计 660,138,280.89 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 335,647,213.21 57.23
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 38,778.24 0.01
F 批发和 零售 业 5,536,580.00 0.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
27,505,026.21 4.69
J 金融业 50,375,208.29 8.59
K 房地产 业 41,401,479.00 7.06
L 租赁和 商务 服务 业 41,847.12 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,442,092.02 1.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 46 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 466,988,224.09 79.63
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000063 中兴通 讯 1,374,400 32,628,256.00 5.56
2 002456 欧菲光 1,679,755 30,521,148.35 5.20
3 002410 广联达 1,460,988 27,466,574.40 4.68
4 002415 海康威 视 819,600 26,473,080.00 4.51
5 002450 康得新 1,124,200 25,316,984.00 4.32
6 000568 泸州老 窖 497,412 25,159,098.96 4.29
7 600703 三安光 电 1,208,750 23,812,375.00 4.06
8 601901 方正证 券 2,334,700 23,183,571.00 3.95
9 002236 大华股 份 989,015 22,559,432.15 3.85
10 002294 信立泰 553,000 19,719,980.00 3.36
11 600519 贵州茅 台 38,600 18,213,410.00 3.11
12 000333 美的集 团 414,853 17,855,273.12 3.04
13 000999 华润三 九 548,463 17,413,700.25 2.97
14 601318 中国平 安 335,200 16,629,272.00 2.84
15 600048 保利地 产 1,574,300 15,695,771.00 2.68
16 002635 安洁科 技 430,645 15,597,961.90 2.66
17 601155 新城控 股 803,600 14,898,744.00 2.54
18 601231 环旭电 子 848,000 13,322,080.00 2.27
19 000858 五 粮 液 226,400 12,601,424.00 2.15
20 600176 中国巨 石 1,063,700 11,679,426.00 1.99
21 600185 格力地 产 1,591,600 10,806,964.00 1.84
22 601336 新华保 险 201,837 10,374,421.80 1.77
23 000921 海信科 龙 594,505 10,231,431.05 1.74
24 600566 济川药 业 249,500 9,488,485.00 1.62
25 000069 华侨城 A 640,367 6,442,092.02 1.10 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 46 页
26 000963 华东医 药 111,400 5,536,580.00 0.94
27 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 0.18
28 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.13
29 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.07
30 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.03
31 603980 吉华集 团 3,449 91,846.87 0.02
32 603345 安井食 品 3,227 82,611.20 0.01
33 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.01
34 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
35 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
36 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
37 300662 科锐国 际 1,656 41,847.12 0.01
38 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.01
39 603767 中马传 动 1,785 39,751.95 0.01
40 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.01
41 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
42 300663 科蓝软 件 1,293 30,812.19 0.01
43 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.01
44 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00
45 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
46 603536 惠发股 份 1,008 24,141.60 0.00
47 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
48 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
49 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
50 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
51 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
52 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
53 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
54 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
55 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
56 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
57 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
58 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
59 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
60 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 46 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601988 中国银 行 35,090,811.00 6.00
2 002215 诺 普 信 28,509,905.19 4.87
3 601398 工商银 行 27,139,410.00 4.64
4 002456 欧菲光 26,148,043.95 4.47
5 000063 中兴通 讯 26,070,216.47 4.45
6 600110 诺德股 份 25,593,216.69 4.37
7 002636 金安国 纪 24,798,753.05 4.24
8 000333 美的集 团 24,646,637.73 4.21
9 002310 东方园 林 24,497,260.00 4.19
10 601336 新华保 险 24,299,803.95 4.15
11 000568 泸州老 窖 24,166,737.83 4.13
12 002415 海康威 视 22,582,006.90 3.86
13 600703 三安光 电 22,565,429.17 3.86
14 002450 康得新 22,254,662.00 3.80
15 601901 方正证 券 22,180,474.00 3.79
16 600027 华电国 际 21,653,179.28 3.70
17 002223 鱼跃医 疗 21,571,026.46 3.69
18 300197 铁汉生 态 21,535,815.59 3.68
19 600201 生物股 份 21,398,780.04 3.66
20 000400 许继电 气 20,944,561.16 3.58
21 300307 慈星股 份 19,849,551.14 3.39
22 002570 贝因美 19,195,461.98 3.28
23 002236 大华股 份 18,622,170.22 3.18
24 600138 中青旅 17,995,685.08 3.07
25 002294 信立泰 17,402,751.35 2.97
26 600519 贵州茅 台 17,296,249.82 2.96
27 000999 华润三 九 16,427,493.65 2.81
28 002460 赣锋锂 业 16,220,747.00 2.77
29 600048 保利地 产 16,062,176.00 2.74
30 601919 中远海 控 15,586,515.00 2.66 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 46 页
31 600021 上海电 力 15,032,097.44 2.57
32 601318 中国平 安 14,976,561.00 2.56
33 601766 中国中 车 14,853,654.00 2.54
34 002635 安洁科 技 14,761,664.39 2.52
35 601155 新城控 股 14,735,500.43 2.52
36 000921 海信科 龙 13,198,357.83 2.26
37 603005 晶方科 技 12,872,765.98 2.20
38 601800 中国交 建 12,045,293.42 2.06
39 601608 中信重 工 11,949,949.00 2.04
40 000826 启迪桑 德 11,863,457.21 2.03
41 600169 太原重 工 11,851,972.00 2.03
42 000978 桂林旅 游 11,807,199.46 2.02
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2 、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 , 本 项 的 “累 计买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 ( 成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考 虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601988 中国银 行 35,535,818.26 6.07
2 002215 诺 普 信 30,124,894.53 5.15
3 601398 工商银 行 27,833,397.77 4.76
4 002636 金安国 纪 24,095,134.41 4.12
5 600110 诺德股 份 22,746,267.64 3.89
6 002223 鱼跃医 疗 22,503,720.76 3.85
7 002310 东方园 林 21,911,960.21 3.74
8 600201 生物股 份 21,515,923.88 3.68
9 600027 华电国 际 20,968,583.49 3.58
10 300197 铁汉生 态 20,793,722.92 3.55
11 002161 远 望 谷 20,367,672.04 3.48
12 000848 承德露 露 20,222,633.20 3.46
13 002570 贝因美 19,291,568.18 3.30
14 000400 许继电 气 19,053,013.80 3.26
15 300307 慈星股 份 18,899,098.34 3.23
16 000949 新乡化 纤 18,659,458.98 3.19
17 603001 奥康国 际 17,476,177.72 2.99 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 46 页
18 600138 中青旅 17,014,821.47 2.91
19 601919 中远海 控 15,617,271.72 2.67
20 601933 永辉超 市 15,603,093.52 2.67
21 601766 中国中 车 14,968,918.48 2.56
22 600132 重庆啤 酒 14,959,516.32 2.56
23 601336 新华保 险 14,355,320.57 2.45
24 002460 赣锋锂 业 14,312,099.49 2.45
25 600871 石化油 服 14,070,978.04 2.40
26 600021 上海电 力 13,999,820.00 2.39
27 600779 水井坊 13,964,129.60 2.39
28 601800 中国交 建 13,155,479.20 2.25
29 600169 太原重 工 12,929,892.50 2.21
30 002126 银轮股 份 12,807,012.61 2.19
31 601100 恒立液 压 12,416,800.28 2.12
32 603005 晶方科 技 12,358,481.76 2.11
33 601608 中信重 工 12,212,953.47 2.09
34 600428 中远海 特 12,069,018.80 2.06
35 600887 伊利股 份 11,963,550.53 2.04
36 002277 友阿股 份 11,915,571.55 2.04
37 002033 丽江旅 游 11,824,713.72 2.02
38 000333 美的集 团 11,808,484.33 2.02
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的,本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额( 成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,207,761,683.62
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,140,637,050.89
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ,
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ;
2 、 “ 买入 股票 成本 ( 成交 ) 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 (成 交) 总额 ”均 按买 卖成交 金额 (成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 46 页
1 国家债 券 117,488,388.50 20.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 56,732,113.40 9.67
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 174,220,501.90 29.71
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 010107 21 国债 ⑺ 627,690 64,375,886.40 10.98
2 113009 广汽转 债 267,820 33,115,943.00 5.65
3 019519 15 国债 19 300,000 29,685,000.00 5.06
4 019563 17 国债 09 200,000 19,980,000.00 3.41
5 110030 格力转 债 155,320 17,639,692.40 3.01
7.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 46 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除中 兴通 讯 ( 证券 代码 000063 ) 外其他 证券 的发行 主体 未 有
被监管 部门 立案 调查 ,不 存在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
该证券 发行 人 于2017 年3 月8 日 发布 公告 称, 因违 规经营 ,被 美国 相关 机构 处以罚 款。
对上述证券的 投 资决策 程 序的说明:本 基金投资 上 述证券的投资 决策程序 符 合相关法律法 规
和公司 制度 的要 求。
7.12.2
报告期 内, 本基 金不 存在 投资的 前十 名股 票超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 的情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 388,294.37
2 应收证 券清 算款 5,849,117.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,168,922.96
5 应收申 购款 203,690.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,610,024.51
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%) 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 46 页
1 113009 广汽转 债 33,115,943.00 5.65
2 110030 格力转 债 17,639,692.40 3.01
3 132005 15 国 资 EB 5,951,788.00 1.01
4 132001 14 宝钢 EB 24,690.00 0.00
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
56,149 29,222.16 203,983,759.87 12.43% 1,436,811,058.23 87.57%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
316,030.04 0.0193%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2003 年 4 月 28 日 ) 基金 份额 总额 1,029,504,423.81 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 46 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,637,580,163.70
本报告 期基 金总 申购 份额 330,122,192.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 326,907,538.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,640,794,818.10
注:本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份 (金 )额 ,本 期赎回 含转 换出 份( 金) 额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未举 行基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼 事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 , 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 , 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 2,283,824,035.94 97.44% 2,126,926.67 97.44% - 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 46 页
国金证 券 1 60,103,685.09 2.56% 55,974.63 2.56% -
华林证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
注:基 金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配,券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分,从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配,季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 65,405,679.79 100.00% 356,000,000.00 100.00% - -
国金证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
招商基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监 事、 高 级
管理人 员以 及其 他从 业人 员在子 公司 兼职 情况 变
更的公 告
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年 1 月 7 日
2
招商基 金管 理有 限公 司关 于参 加 蛋卷 基金 基金 申
(认)购 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年1 月12 日
3
招商安 泰系 列开 放式 证券 投资基 金之 招商 安泰 偏
股混合 基 金2016 年第 4 季 度报告
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年1 月20 日
4
招商基 金旗 下部 分基 金增 加创金 启富 为代 销机 构
及开通 定投 和转 换业 务并 参与其 费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年3 月17 日
5
招商基 金旗 下部 分基 金增 加联储 证券 为代 销机 构
及开通 定投 和转 换业 务并 参与其 费率 优惠 活动 的
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年3 月22 日 招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 46 页
公告
6
关于招 商基 金旗 下 部 分基 金继续 参加 中国 工商 银
行个人 电子 银行 基金 申购 费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年3 月31 日
7
招商安 泰系 列开 放式 证券 投资基 金之 招商 安泰 偏
股混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年3 月31 日
8
招商安 泰系 列开 放式 证券 投资基 金之 招商 安泰 偏
股混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年3 月31 日
9 招商安 泰偏 股混 合基 金 2017 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年4 月21 日
10
招商基 金旗 下部 分基 金增 加上海 挖 财 为代 销机 构
及开通 定投 和转 换业 务并 参与其 费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年4 月28 日
11
招商基 金旗 下部 分基 金增 加华夏 财富 等机 构为 代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年 5 月 3 日
12
招商安 泰系 列开 放式 证券 投资基 金更 新的 招募 说
明书( 二零 一七 年第 一号 )
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年6 月10 日
13
招商安 泰系 列开 放式 证券 投资基 金更 新的 招募 说
明书摘 要( 二零 一七 年第 一号)
中国证 券报 、
证券时 报
2017 年6 月10 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ;
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安泰 系列 开放 式证券 投资 基金 设立 的文 件;
3 、 《招 商安 泰系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ;
4 、 《招 商安 泰系 列开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ;
5 、 《招 商安 泰系 列开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ;
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
11.3 查 阅方 式
上述文件可在 招商基金 管 理有限公司互 联网站 上 查 阅,或者在营 业时间内 到 招商基金管理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
招商安泰偏股混合基金 2017 年 半年度报告
第 46 页 共 46 页
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网址:http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年 8 月29 日