招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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招 商 安 泰 系 列 开放 式 证 券 投 资 基金 之
招商安泰债券 基金
2017 年 半 年 度 报告 摘要
（本系列 基金由 招商安泰 偏股混 合基金 、 招 商安泰 平衡 混合 基金
和招商安 泰债券 基金组成 ）
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商安 泰债 券
基金主 代码 217003
交易代 码 217003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 4 月 28 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 457,678,106.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 招商安 泰债 券 A 招商安 泰债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 217003 217203
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 336,564,985.62 份 121,113,121.21 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 追求较 高水 平和 稳定 的当 期收益 ，保 证本 金的 长期 安全。
投资策 略
采用主 动的 投资 管理 ， 获 得与风 险相 匹配 的收 益率 ， 同 时保 证组 合的 流动 性 满
足正常 的现 金流 需要 。
业绩比 较基 准 中证国 债指 数收 益率*95%+ 同业存 款利 率*5%
风险收 益特 征
相对而 言， 在本 系列 基金 中， 本 基金 短期 本金 安全 性高， 当期 收益 最好， 长 期
资本增 值低 ，总 体投 资风 险低。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管 人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 张燕
联系电 话 0755－83196666 0755-83199084
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-887-9555 95555
传真 0755－83196475 0755-83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.cmfchina.com
基金半 年度 报告 备置 地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 招商安 泰债 券A 招商安 泰债 券B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 13,295,192.45 2,581,919.97
本期利 润 2,183,673.58 614,191.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0055 0.0078
本期基 金份 额净 值增 长率 0.55% 0.34%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0755 0.0679
期末基 金资 产净 值 385,431,169.08 141,255,722.82
期末基 金份 额净 值 1.1452 1.1663
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期 公 允价 值变 动收 益；
3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
招商安 泰债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.08% 0.04% 0.71% 0.08% 0.37% -0.04%
过去三 个月 0.25% 0.06% -0.81% 0.09% 1.06% -0.03%
过去六 个月 0.55% 0.06% -1.39% 0.09% 1.94% -0.03%
过去一 年 -0.54% 0.09% -0.78% 0.12% 0.24% -0.03%
过去三 年 19.34% 0.15% 8.11% 0.13% 11.23% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
127.23% 0.17% 48.84% 0.12% 78.39% 0.05%
招商安 泰债 券B 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.05% 0.04% 0.71% 0.08% 0.34% -0.04%
过去三 个月 0.16% 0.06% -0.81% 0.09% 0.97% -0.03%
过去六 个月 0.34% 0.06% -1.39% 0.09% 1.73% -0.03%
过去一 年 -0.92% 0.09% -0.78% 0.12% -0.14% -0.03%
过去三 年 17.92% 0.15% 8.11% 0.13% 9.81% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
116.84% 0.17% 48.84% 0.12% 68.00% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为人 民 币 2.1 亿元 ，招 商银 行股 份 有限公 司持 有公 司全 部股 权的 55% ，招 商证 券
股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 45% 。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ；2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ； 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 （特 定客 户资 产管 理计划 ）资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理 137 只基金 ，公 募基 金管 理规 模快 速 增长 ，公
募基金 管理 规模 为3711 亿 元，行 业排 名 第 6。
2017 年上 半年 获奖 情况 如 下：
债券投 资能 力五 星基 金公 司（海 通证 券） 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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晨星2017 年度 基金 奖提 名 （晨星 ）
招商产 业债 ?三 年期 开放 式 债券型 持续 优胜 金牛 基金 《中国 证券 报》
金基金 ?股 票投 资回 报基 金 管理公 司奖 《上 海证 券报 》
招商双 债增 强?2016 年度 金基金 ?一 年期 债券 基金 奖 《上海 证券 报》
招商产 业债 ?2016 年 度金 基金 ? 三年 期债 券基 金奖 《 上海证 券报 》
招商安 瑞进 取? 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金奖 《证券 时报 》
招商产 业债 基金 ?三 年持 续 回报普 通债 券型 明星 基金 奖《证 券时 报》
招商丰 融基 金?2016 年度 绝对收 益明 星基 金奖 《证 券时报 》
招商制 造业 转型 基金 ?2016 年度 平衡 混合 型明 星基 金奖《 证券 时报 》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
康晶
本基金 基
金经理
2015 年8
月 5 日
- 6
男， 理 学硕 士。2009 年 加 入魏斯 曼资 本 公
司交易 部， 任交 易员；2011 年 1 月加 入中
信证券 股份 有限 公司 债券 资本市 场部 ， 任
研究员 ； 2012 年 3 月加 入 招商基 金管 理有
限公司 固定 收益 投资 部， 曾任研 究员 、 招
商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商
产业债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 现 任
招商安 泰债 券基 金 、 招 商 境远保 本混 合型
证券投 资基 金 、 招 商安 达 保本混 合型 证券
投资基 金 、 招 商安 润保 本 混合型 证券 投资
基 金 、 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、招 商招 兴纯 债债 券型 证券投 资基 金 、
招商安 裕保 本混 合型 证券 投资基 金 、 招 商
安博保 本混 合型 证券 投资 基 金 、 招 商丰 达
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 招 商丰 睿
灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 招 商招 坤
纯债债 券型 证券 投资 基金 、 招 商稳 祥定 期
开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 招 商
招益两 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、
招 商 稳 荣 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 招 商 招 乾 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 招商 稳乾 定期 开放 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 招商 稳泰 定 期开放 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 招 商丰诚 灵活 配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 招 熹 纯 债 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理。 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商安
泰系列开放式 证券投资 基 金基金合同》 等基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的前提下 ， 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金运作整体合 法合规， 无 损害基金持有 人利益的 行 为。基金的投 资范围以 及 投资运作符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要 经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研 究层面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，本公 司
所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向 交 易 不存在成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年上 半年 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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行了规 范运 作。 在债 券投 资上， 本基 金在 上半 年适 度降低 组合 杠杆 ，维 持久 期稳定 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，本 基金 A 类份 额净值 增长 率 为 0.55% ，C 类份额 净值 增长 率 为 0.34% ， 同 期业 绩比
较基准 增长 率为-1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年经济走 势平稳。 但 二季度以来房 地产新开 工 、基建投资等 一些指标 出 现一定的走弱 迹
象。从 先行 指标 来看 ，5 月以来 ，服 务 PMI 有 一定 下行， 但仍 处在 荣枯 值以 上。
CPI 上 半年 表现 弱势 ，PPI 从2 月 触顶 回落 。 其中 ， 上 半年猪 肉 、 粮 食和 蔬菜 价 格均连 续下 跌，
非食品 分项 走势 基本 平稳 ，处于 历史 中位 水平 。
上半年的货币 政策以中 性 稳健为主。央 行从年初 以 来，根据资金 松紧调整 公 开市场操作， 保
持资金中性偏 紧，上半 年 央行在维稳资 金面稳定 和 经济结构调整 的基础上 ， 适度提高资 金利率，
从而打 击金 融 市 场的 过度 杠杆水 平。
展望下半年的 债券市场 ， 基本面的回落 可能重新 成 为市场焦点。 基本面上 ， 二季度除了房 地
产外，其余的 经济数据 都 有走弱的迹象 ，而近期 财 政部对于地方 政府融资 行 为的监管， 可能对基
建投资 造成 一定 负面 拖累 。 同 时， 油价 的回 落以 及 食品价 格的 走弱 ， 使得 国 内通货 膨胀 压力 不大 。
下半年 基本 面对 债券 市场 仍有支 撑。
政策方面，银 监会监管 政 策的冲击已经 暂时告一 段 落，从近期央 行的表态 来 看，监管机构 对
于政策 造成 的市 场冲 击有 一定担 忧， 预计 下半 年大 概率不 会有 更严 厉的 政策 出台。
总的来看，下 半年债券 收 益率将呈现震 荡走势， 后 续需关注 基本 面下行的 节 奏，以及欧美 经
济基本 面和 政策 变化 带来 的影响 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理代表组 成的估值 委 员会。公司估 值委员会 的 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。公司 估值委员 会 主要负责制定 、修订和 完 善基金估值政 策和程序 ， 定期评价现 有 估值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性 ， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指 数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 —招商 银 行股份有限公 司不存在 任 何损害基金份 额
持有人利益的 行为，严 格 遵守了《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法 规、基金
合同， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务 会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 招商 安泰 债券 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,216,758.27 34,292,566.14
结算备 付金 980,547.29 4,616,159.34
存出保 证金 19,079.55 30,265.15
交易性 金融 资产 505,521,267.00 1,232,889,147.50
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 505,521,267.00 1,232,889,147.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 10,287,678.36 35,801,524.74
应收股 利 - -
应收申 购款 5,190,339.37 9,227,337.30
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 530,215,669.84 1,316,857,000.17
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 326,899,315.65
应付证 券清 算款 - 27,019,924.61
应付赎 回款 262,773.83 1,142,342.29
应付管 理人 报酬 179,430.82 698,330.37
应付托 管费 53,829.21 209,499.12
应付销 售服 务费 21,299.51 156,212.58 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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应付交 易费 用 6,517.24 31,032.89
应交税 费 2,930,543.57 2,930,543.57
应付利 息 - 201,402.62
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 74,383.76 150,000.00
负债合 计 3,528,777.94 359,438,603.70
所有者权益：
实收基 金 457,678,106.83 834,995,193.52
未分配 利润 69,008,785.07 122,423,202.95
所有者 权益 合计 526,686,891.90 957,418,396.47
负债和 所有 者权 益总 计 530,215,669.84 1,316,857,000.17
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 招 商 安 泰 债 券 A 份 额 净 值 1.1452 元 ， 基 金 份 额 总 额
336,564,985.62 份 ； 招 商 安泰债 券 B 份额 净 值1.1663 元 ， 基 金份 额总 额121,113,121.21 份 ； 总
份额合 计457,678,106.83 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 招商 安泰 债券 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月
30 日
一、收入 8,102,921.52 48,461,240.56
1.利息 收入 21,464,654.70 82,818,789.76
其中： 存款 利息 收入 99,586.90 370,715.04
债券利 息收 入 21,308,025.61 82,238,987.46
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 57,042.19 209,087.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -369,548.36 4,755,126.29
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -369,548.36 4,755,126.29
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-13,079,246.85 -40,006,249.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 25 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
87,062.03 893,573.62
减： 二、费用 5,305,055.95 18,698,992.20
1．管 理人 报酬 1,636,880.69 10,102,803.80
2．托 管费 491,064.17 3,030,841.15
3．销 售服 务费 139,031.23 1,625,828.04
4．交 易费 用 7,966.45 9,036.27
5．利 息支 出 2,932,388.92 3,829,235.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,932,388.92 3,829,235.97
6．其 他费 用 97,724.49 101,246.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,797,865.57 29,762,248.36
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,797,865.57 29,762,248.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 招商 安泰 债券 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
834,995,193.52 122,423,202.95 957,418,396.47
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,797,865.57 2,797,865.57
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-377,317,086.69 -56,212,283.45 -433,529,370.14
其中：1. 基 金申 购款 362,851,772.54 53,825,662.35 416,677,434.89
2. 基金 赎回 款 -740,168,859.23 -110,037,945.80 -850,206,805.03
四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 25 页
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
457,678,106.83 69,008,785.07 526,686,891.90
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,419,442,019.65 719,616,294.12 4,139,058,313.77
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 29,762,248.36 29,762,248.36
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,534,863,594.32 -324,701,515.95 -1,859,565,110.27
其中：1. 基 金申 购款 2,176,544,843.65 492,242,574.20 2,668,787,417.85
2. 基金 赎回 款 -3,711,408,437.97 -816,944,090.15 -4,528,352,528.12
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,884,578,425.33 424,677,026.53 2,309,255,451.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
招商安泰债券 基金(以下 简 称 “本基金 ”)系由基 金管 理人招商基金 管理有限 公 司依照《中 华
人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《招商安 泰系列开 放 式证券投资 基金基金 合同 》及其他有 关法律 法
规的规 定， 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003]35 号文 批准招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 25 页
公 开 发 行 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为
2,586,574,546.67 份， 经 德勤华 永会 计师 事务 所有 限公司 验证 ， 并 出具 了编 号 为德师 报( 验)字(03)
第024 号验 资报 告。 《 招商 安泰系 列开 放式 证券 投资 基金基 金合 同》于 2003 年4 月 28 日 正式 生效。
本基金 的基 金管 理人 为招 商基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
经中国 证监 会基 金监 管部 基金部 函[2006]59 号 《关 于招商 基金 管理 公司 修改 债券基 金费 率 结
构事宜 的复 函 》 同 意， 根 据 2006 年4 月4 日 发布 的 《招 商基 金管 理有 限公 司 关于招 商安 泰债 券基
金新增 收费 方式 的公 告》 ， 从 2006 年 4 月 12 日起 ， 本基金 增设 B 类基 金份 额( 以下简 称 “ 招商 安
泰债 券 B” ) ， 招商 安泰 债 券 B 是 指缴 纳销 售服 务费 而不缴 纳申 购费 与赎 回费 的本基 金基 金份 额。
于2006 年4 月11 日登 记 在册的 本基 金份 额自 动 归 为本基 金A 类 基金 份额(以 下简称 “招 商安 泰债
券 A”) ，招 商安 泰债券 A 是指缴 纳申 购费 与赎 回费 而不缴 纳销 售服 务费 的本 基金基 金份 额。A 类
基金份 额和 B 类基 金份 额 仅在中 国内 地销 售。 根据 2016 年 3 月 17 日发 布的 《招商 基金 管理 有限
公司关 于招 商安 泰债 券投 资基金 新增 基金 份额 并修 订基金 契约 部分 条款 的公 告》 ，从 2016 年 3 月
17 日 起， 本基 金增 设 H 类 基金份 额( 以下 简称 “招 商 安泰债 券 H”) ，招 商安 泰 债券 H 是指 仅在 中
国香港 地区 销售 ，并 收取 申购和 赎回 费用 的本 基金 基金份 额。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 最 新适 用 的基金 合同 及 《招 商安 泰 系列开 放式 证券
投资基金更新 的招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 主要投资 于 国债、金融 债、公司
债与可转换债 以及中国 证 监会批准的其 他投资品 种 。本基金的投 资组合为 ： 债券投资比 例范围为
不低 于85% ，现 金或 者到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券占 基金 资产 的比 率≥5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95% × 中 证国 债指 数收 益 率 +5% × 同 业存 款利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计 估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅
助服务等增值 税政策的 通 知》 、 财税[2017]56 号《 关于资管产品 增值税有 关 问题的通知》 及其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1 ）2016 年 4 月 30 日 ( 含)前以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营
业税。
2 ） 证 券投 资基 金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的 其 他增 值
税应税 行为 ， 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人， 暂 适 用简易 计税 方法， 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
3 ） 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不缴 纳企 业所 得税 。
4 ） 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行 基金托 管人 、基 金管 理人 的股东 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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招商证 券 基金管 理人 的股 东
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,636,880.69 10,102,803.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
192,064.46 349,321.59
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.60% 的年
费率计 提， 逐 日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 60% ÷ 365
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 25 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
491,064.17 3,030,841.15
注： 支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.18% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 18% ÷365
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招商安 泰债 券A 招商安 泰债 券 B 合计
招商基 金管 理有 限公 司 - 51,413.22 51,413.22
招商银 行 - 54,767.10 54,767.10
招商证 券 - 128.61 128.61
合计 - 106,308.93 106,308.93
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招商安 泰债 券A 招商安 泰债 券 B 合计
招商基 金管 理有 限公 司 - 1,358,379.61 1,358,379.61
招商银 行 - 150,839.50 150,839.50
招商证 券 - 4,550.76 4,550.76
合计 - 1,513,769.87 1,513,769.87
注： 本 基金 的基 金销 售服 务费实 行销 售服 务费 分级 收费方 式： 招商 安泰 债券A 不计 提销 售服 务费 ，
招商安 泰债 券B 按前 一日 基金资 产净 值 × 0.30 % 的 年 费率逐 日计 提销 售服 务费 。其计 算公 式为 ：
招商安 泰债 券B 销售 服务 费＝前 一日 招商 安泰 债 券B 基金 资产 净值 ×0. 30% ÷ 365
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年 度可比期间内无与关联交 易对手进行银行间同业市 场的债券( 含回
购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 8,216,758.27 66,301.04 19,035,110.79 285,790.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末持 有的 债券中 无因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末持 有的 债券中 无因 交易 所市 场债 券正回 购交 易而 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 505,521,267.00 95.34
其中： 债券 505,521,267.00 95.34
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行 存 款和 结算 备付 金合 计 9,197,305.56 1.73
7 其他各 项资 产 15,497,097.28 2.92
8 合计 530,215,669.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 组合 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 本报 告期 内 未 持有 股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,413,000.00 20.96
其中： 政策 性金 融债 110,413,000.00 20.96
4 企业债 券 236,742,267.00 44.95
5 企业短 期融 资券 30,045,000.00 5.70
6 中期票 据 59,748,000.00 11.34
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 68,573,000.00 13.02
9 其他 - - 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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10 合计 505,521,267.00 95.98
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 130318 13 进出 18 500,000 50,335,000.00 9.56
2 111710279 17 兴 业银 行CD279 500,000 49,445,000.00 9.39
3 080205 08 国开 05 300,000 30,198,000.00 5.73
4 011760044 17 晋煤 SCP004 300,000 30,045,000.00 5.70
5 101454011 14 八钢 MTN001 300,000 29,961,000.00 5.69
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 有 被监管部门调 查，不存 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
根据基 金合 同规 定， 本基 金的投 资范 围不 包括 股票 。 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人 民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,079.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,287,678.36
5 应收申 购款 5,190,339.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,497,097.28
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
招商安 泰债 券A 10,482 32,108.85 192,580,389.13 57.22% 143,984,596.49 42.78%
招商安 泰债 券B 5,778 20,961.08 73,348,910.09 60.56% 47,764,211.12 39.44%
合计 16,260 28,147.49 265,929,299.22 58.10% 191,748,807.61 41.90%
注： 分级 基金 机构 投资 者/ 个人投 资者 持有 份额 占总 份额比 例计 算中 ， 对下 属 分级基 金 ， 比 例的 分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 招商安 泰债 券A 140.41 0.0000% 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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持有本 基金 招商安 泰债 券B 112.82 0.0001%
合计 253.23 0.0001%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
招商安 泰债 券A 0
招商安 泰债 券B 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
招商安 泰债 券A 0
招商安 泰债 券B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商安 泰债 券 A 招商安 泰债 券 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 560,225,864.75 274,769,328.77
本报告 期基 金总 申购 份额 233,768,355.40 129,083,417.14
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 457,429,234.53 282,739,624.70
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 336,564,985.62 121,113,121.21
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额 持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未举 行基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其 高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权
证 招商安泰债券基金 2017 年半年 度报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
成交总 额
的比例
长江证 券 - - - - - -
国泰君 安 186,072,941.31 100.00% 2,332,600,000.00 100.00% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170303 170,000,000.00 - 170,000,000.00 - 0.00%
2 20170621-20170628 - 89,905,083.26 - 89,905,083.26 19.64%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的 情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净
值剧烈波动， 甚至引发基金的流动性风险， 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，
基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
招商基金管理有限公司
2017 年 8 月29 日
