新 疆 前 海 联合 沪 深 300 指数型
证 券 投 资 基金 2017 年半 年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组 合 .................................................................................... 50
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持 有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 58
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新疆前 海联 合沪 深 300 指 数型证 券投 资基 金
基金简 称 前海联 合沪 深 300
基金主 代码 003475
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 30 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,704,488.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式投 资策 略， 通 过紧 密跟 踪标 的指 数，
力争控 制本 基金 的份 额净 值增长 率与 业绩 比较 基准 的
收益率 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪
误差不 超 过 4% ，实 现与 标 的指数 表现 相一 致的 长期 投
资收益 。
投资策 略
本基金 采用 复制 标的 指数 的方法 ，进 行被 动指 数化 投
资。在 严格 控制 偏离 度和 跟踪误 差的 前提 前， 力争 获
取与标 的指 数相 似的 投资 收益。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后 ）
×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 、较 高预 期
收益的 证券 投资 基金 品种 ，其预 期风 险与 预期 收益 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。
本基金 为指 数型 基金 ，采 用完全 复制 策略 ，跟 踪标 的
指数市 场表 现， 是股 票型 基金中 处于 中等 风险 水平 的
基金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
新疆前 海联 合基 金管 理有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 郭明
联系电 话 0755-82780666 010-66105799
电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798
注册地 址
新疆乌 鲁木 齐经 济技 术开
发区维 泰南 路 1 号维 泰大
厦 1506 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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办公地 址
广东省 深圳 市福 田区 华富
路1018 号 中航 中心26 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518031 100140
法定代 表人 王晓耕 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhlhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航 中
心26 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 339,440.82
本期利 润 3,394,786.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0683
本期加 权平 均净 值利 润率 6.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 557,943.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0112
期末基 金资 产净 值 53,317,889.72
期末基 金份 额净 值 1.0727
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 7.27%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.70% 0.60% 4.73% 0.64% -0.03% -0.04%
过去三 个月 5.95% 0.49% 5.79% 0.59% 0.16% -0.10%
过去六 个月 6.80% 0.36% 10.23% 0.54% -3.43% -0.18%
自基金合同
生效起 至今
7.27% 0.33% 2.76% 0.59% 4.51% -0.26%
注：本 基金 业绩 比较 准为 ： 沪深 300 指 数收 益率 × 95% ＋ 银行 活期 存款 利率 （ 税后） ×5% 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 基金 合同 于 2016 年11 月 30 日生 效 ， 截 至本报 告期 末 ， 本 基金 成 立未满 一年 。 按照
基金合 同和 招募 说明 书的 约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时 本
基金的 各项 投资 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分 公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 10 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、3 只 债券 型基
金、4 只 混合 型基 金和 1 只指数 型基 金， 另管 理 6 只专户 理财 产品 ，管 理资 产总规 模超 过 111 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
林材
本基金 的
基金经 理
2016 年11 月
30 日
- 9
林材先 生 ， 药 学硕 士，
9 年证 券基 金投 资研
究经验 。 2011 年10
月至2015 年7 月 任金
元顺安 基金 经理 ，
2008 年11 月至2011
年 10 月任 民生 加银
基金医 药行 业研 究
员、基 金经 理助 理。
2000 年7 月至2003
年 9 月 曾任 职于 广州
医药集 团。2015 年9
月加入 前海 联合 基
金，现 任前 海联 合沪
深 300 兼前 海联 合全
民健康 混合 、前 海联
合新思 路混 合、 前海
联合添 利债 券和 前海
联合国 民健 康混 合的
基金经 理。
王静
本基金 的
基金经 理
2017 年3 月
20 日
- 8
王静女 士， 金融 学硕
士，CFA ，8 年 证券
投资研 究经 验。2009新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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年 7 月至 2016 年 4
月任职 于民 生加 银基
金，先 后 从 事钢 铁、
化工、 交运 、纺 织服
装、 农业 等行 业研 究。
2016 年5 月 加入 前海
联合基 金， 现任 前海
联合沪 深 300 兼 前海
联合泳 涛混 合的 基金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金采取复 制指数的 投 资策略，建仓 期逐步建 仓 ，在五月抓住 市场调整 的 机会果断进行 了
最大幅 度的 加仓 ，从 而在 后期市 场反 弹中 取得 了较 好的投 资收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 基金 份额 净值 为 1.0727 元， 份额 累计 净值 为 1.0727 元 。报
告期内 ，本 基金 基金 份额 净值增 长率 为6.80% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 10.23% 。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来半年 ，经济周 期 相对平稳，韧 性好于预 期 。随着供给侧 改革的逐 步 深化，本轮经 济
小周期较以往 更加平滑 。 利率周期将维 持相对高 位 ，金融去杠杆 持续螺旋 式 推进，虽然 可能推高
短期利率，但 系统性风 险 概率亦会逐步 降低。改 革 周期有望进入 加速期， 国 企改革、财 税改革、
土地改 革等 陆续 推进 ，有 望释放 新一 轮的 制度 红利 。
企业盈利进入 分化期， 行 业龙头企业盈 利的持续 稳 定性将会好于 预期，而 不 具核心竞争力 的
中小企业将会 在本轮结 构 调整中陆续淘 汰，行业 集 中度增强。内 生增长的 稳 定性提升将 会带来估
值的中 长期 提升 。市 场整 体维持 强势 震荡 格局 。
各行业表现有 望趋于平 衡 ，业绩增长将 是重要的 试 金石。业绩持 续改善的 周 期龙头价值持 续
重估，国际比 较具优势 的 金融和消费龙 头仍有估 值 修复空间，内 生增长和 估 值逐步匹配 的成长股
进入左 侧布 局时 点。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确 保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数 的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责 估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 沪 深 300 指 数型 证券 投资 基金 基金的 托管 过程
中，严格遵 守《证券 投资 基金法》 、 《货 币市场基 金 信息披露特 别规定》 及其 他有关法律 法规和 基
金合同的有关 规定，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，完全尽 职 尽责地履行 了基金托
管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，新 疆前 海联 合沪 深 300 指数 型证 券投 资基金 的管 理人 —— 新疆 前海联 合基 金 管
理有限 公司 在新 疆前 海联 合沪 深 300 指数 型证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基 金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不 存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 新疆 前海 联合沪 深 300 指数型
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 新疆 前海 联合基 金管 理有 限公 司编 制和披 露的 新疆 前海 联合 沪深 300 指数型
证券投 资基 金2017 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 复核 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 沪深 300 指 数型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 387,171.71 49,978,599.91
结算备 付金
940,720.22 -
存出保 证金
13,016.10 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 52,160,022.18 -
其中： 股票 投资
49,669,772.18 -
基金投 资
- -
债券投 资
2,490,250.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 300,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 27,941.64 132,560.35
应收股 利
- -
应收申 购款
0.99 199.76
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
53,828,872.84 50,111,360.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
300,000.00 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
27,710.36 35,402.99
应付托 管费
6,394.72 8,169.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 41,878.22 -
应交税 费
- - 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 134,999.82 22,711.30
负债合 计
510,983.12 66,284.19
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 49,704,488.69 49,825,942.44
未分配 利润 6.4.7.10 3,613,401.03 219,133.39
所有者 权益 合计
53,317,889.72 50,045,075.83
负债和 所有 者权 益总 计
53,828,872.84 50,111,360.02
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 前海 联合 沪 深 300 基 金份 额净值 1.0727 元， 基金 份额 总额
49,704,488.69 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 新疆 前海 联合 沪深 300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入
3,842,962.29
1.利息 收入
415,893.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 207,564.79
债券利 息收 入
190.41
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
208,138.45
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
371,543.72
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -12,901.82
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 384,445.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
3,055,345.76
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
179.16
减： 二、费用
448,175.71 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 162,576.88
2．托 管费 6.4.10.2.2 37,517.74
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 68,335.27
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 179,745.82
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
3,394,786.58
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
3,394,786.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 沪深 300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
49,825,942.44 219,133.39 50,045,075.83
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,394,786.58 3,394,786.58
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-121,453.75 -518.94 -121,972.69
其中：1.基 金申 购款 20,786.40 546.66 21,333.06
2. 基金 赎回 款 -142,240.15 -1,065.60 -143,305.75
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益（基
金净值 ）
49,704,488.69 3,613,401.03 53,317,889.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ： 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新疆前 海联 合沪 深 300 指 数型证 券投 资基 金（ 以下 简称 “ 本基 金 ” ）经 中国 证券监 督管 理 委
员会 （以 下简 称 “ 证监 会 ”） 证监 许可 【2016 】1861 号文 《 关于 准予 新疆 前 海联合 沪 深 300 指数
型证券 投资 基金 注册 的批 复》 ， 由新 疆前 海联 合基 金 管理有 限公 司依 照 《 中国 人民共 和国 证券 投资
基金法 》 、 《 新疆 前海 联合 沪深 300 指 数型 证券 投资 基金基 金合 同》 及其 他法 律法规 公开 募集 。 本
基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 ，首 次募 集期 间为 2015 年 12 月 8 日至2015 年 12 月 22 日，
首次发 售募 集的 有效 认购 资金扣 除认 购费 用的 净认 购金额 为人 民 币 13,411,070,976.88 元； 有效
认购资 金在 首次 发售 募集 期内产 生的 利息 为人 民币 2,926,682.68 元 ，折 合为 2,926,682.68 份基
金份额 。 以 上金 额共 计人 民币 13,413,997,659.56 元， 经 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通
合伙） 普华 永道 中天 验字 （2015 ）第 1401 号 验资 报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《新 疆前
海联合 沪 深300 指数 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年11 月 30 日正 式生 效。 本 基金 管理 人为
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 ，托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《新 疆前 海联合 沪 深 300 指数 型证 券投资 基 金 基 金
合同》 的有 关规 定， 本基 金的投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 以沪 深 300 指 数的 成份 股
及其备选成份 股为主要 投 资对象。此外 ，为更好 地 实现投资目标 ，本基金 也 可少量投资 于其他股
票（非标的指 数成分股 及 其备选成分股 ，包含中 小 板、创业板及 其他经中 国 证监会核准 发行的股
票） 、 权证、 债券 、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银行 存款、 股指 期货 、 货 币市 场工具 及法 律法 规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 相关规定) 。本 基金的投资 组合比
例为： 持有 的股 票资 产占 基金资 产的 比例 不低 于 90% ，投 资于 沪 深 300 指 数 成份股 和备 选成 份股
的资产 比例 不低 于非 现金 基金资 产的 80 ％， 本 基金 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳 的
交易保 证金 后， 应当 保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以下 简称新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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“中国基金业 协会 ”) 颁布 的《证券投资 基金会计 核 算业务指引》 、 《 新疆前海 联合沪深 300 指数
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有 的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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购和赎回引 起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与 直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 、托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配， 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现 平 准金等， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分； 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润，即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 387,171.71 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 387,171.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,613,426.42 49,669,772.18 3,056,345.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,491,250.00 2,490,250.00 -1,000.00
银行间 市场 - - -
合计 2,491,250.00 2,490,250.00 -1,000.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 49,104,676.42 52,160,022.18 3,055,345.76
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 300,000.00 -
合计 300,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 517.09 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 380.97
应收债 券利 息 27,038.36
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.22
合计 27,941.64
6.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 41,878.22
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 41,878.22
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 84,999.82
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 134,999.82
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 49,825,942.44 49,825,942.44
本期申 购 20,786.40 20,786.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -142,240.15 -142,240.15
本期末 49,704,488.69 49,704,488.69
注：1 、本 期申 购含 转换 转 入份（ 金） 额， 本期 赎回 含转换 转出 份（ 金） 额。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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2 、 本 基金 自2016 年11 月21 日至 2016 年11 月 28 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资
金200,202,657.90 元。 根 据《新 疆前 海联 合沪 深 300 指数 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的规 定，
本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收入 32.81 元在本 基金 成立 后， 折 算为 32.81 份基 金份
额，划 入基 金份 额持 有人 账户。
3 、根据《新疆 前海联合沪 深 300 指 数型证券 投资基 金招募说明书 》及《新 疆 前海联合沪 深
300 指数 型证 券投 资基 金 开放日 常申 购、 赎回 业 务 的公告 》的 相关 规定 ，本 基金于 2016 年 11 月
30 日( 基金 合同 生效 日) 暂 不向投 资人 开放 基金 交易 。 申购 业务 和赎 回业 务自2016 年12 月 1 日起
开始办 理。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 219,133.39 - 219,133.39
本期利 润 339,440.82 3,055,345.76 3,394,786.58
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-630.75 111.81 -518.94
其中： 基金 申购 款 200.01 346.65 546.66
基金赎 回款 -830.76 -234.84 -1,065.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 557,943.46 3,055,457.57 3,613,401.03
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 16,675.59
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,468.56
其他 180,420.64
合计 207,564.79
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,834,697.83 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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减：卖 出股 票成 本总 额 6,847,599.65
买卖股 票差 价收 入 -12,901.82
6.4.7.13 债 券投 资收益
无。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 384,445.54
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 384,445.54
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 3,055,345.76
—— 股 票投 资 3,056,345.76
—— 债 券投 资 -1,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,055,345.76
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 141.00
基金转 换费 收入 38.16
合计 179.16
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 68,335.27
银行间 市场 交易 费用 -
合计 68,335.27
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 30,091.25
信息披 露费 49,588.57
汇划费 66.00
指数使 用费 100,000.00
合计 179,745.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未 发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 162,576.88
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护费 10.82
注：支付基金 管理人新 疆 前海联合的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.65% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 37,517.74
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当年 天 数。
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 387,171.71 16,675.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息 。
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
无。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601989
中国
重工
2017 年
5 月31
日
重大资
产重组
6.21 - - 58,300 419,569.00 362,043.00 -
600795
国电
电力
2017 年
6 月5
日
重大资
产重组
3.60 - - 57,900 193,378.00 208,440.00 -
601088
中国
神华
2017 年
6 月5
日
重大资
产重组
22.29 - - 8,500 158,346.00 189,465.00 -
601727
上海
电气
2017 年
6 月22
日
重大资
产重组
7.57
2017
年7 月
3 日
7.54 15,100 107,835.79 114,307.00 -
300104
乐视
网
2017 年
4 月17
日
重大资
产重组
30.68 - - 3,700 126,194.00 113,516.00 - 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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600050
中国
联通
2017 年
4 月5
日
重大事
项
7.47
2017
年8 月
21 日
8.22 13,400 91,124.00 100,098.00 -
000100
TCL
集团
2017 年
4 月20
日
重大事
项
3.43
2017
年7 月
26 日
3.72 26,700 94,972.00 91,581.00 -
600100
同方
股份
2017 年
4 月21
日
重大资
产重组
14.12 - - 5,800 83,507.00 81,896.00 -
002252
上海
莱士
2017 年
4 月21
日
重大资
产重组
20.24 - - 3,979 82,926.71 80,534.96 -
600959
江苏
有线
2017 年
6 月19
日
重大资
产重组
10.57 - - 7,600 80,148.10 80,332.00 -
000503
海虹
控股
2017 年
5 月11
日
重大资
产重组
24.93 - - 3,200 118,188.00 79,776.00 -
601919
中远
海控
2017 年
5 月17
日
重大资
产重组
5.35
2017
年7 月
26 日
5.89 12,700 76,382.00 67,945.00 -
600666
奥瑞
德
2017 年
4 月27
日
重大资
产重组
17.40 - - 2,720 47,892.00 47,328.00 -
601872
招商
轮船
2017 年
5 月2
日
重大事
项
5.16 - - 7,400 39,269.00 38,184.00 -
601608
中信
重工
2017 年
4 月19
日
重大事
项
5.54
2017
年7 月
26 日
5.26 4,400 24,632.00 24,376.00 -
002049
紫光
国芯
2017 年
2 月20
日
重大资
产重组
30.82
2017
年7 月
17 日
27.74 500 15,764.00 15,410.00 -
300085
银之
杰
2017 年
6 月30
日
重大事
项
18.50
2017
年7 月
7 日
18.88 100 1,831.73 1,850.00 -
000061
农
产
品
2017 年
6 月28
日
重大事
项
9.06 - - 100 1,038.24 906.00 -
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率高于混合型 基金、债 券 型基金、及货 币
市场基金。本 基金为指 数 型基金，被动 跟踪标的 指 数的表现，具 有与标的 指 数以及标的 指数所代
表的股票市场 相似的风 险 收益特征。基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 、债券投资 等。本基
金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险 及市场风
险。 本 基金 的基 金管 理人 从事风 险管 理的 主要 目标 是进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧密 跟踪 标的 指数 ，
追求跟 踪偏 离度 和 跟 踪误 差的最 小化 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作 风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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存款存放在本 基金的托 管 行，因而与银 行存款相 关 的信用风险不 重大。本 基 金在交易所 进行的交
易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和款项清 算 ，违约风险 可能性很
小；在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估并 对证券交 割 方式进行限 制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市 值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
本基金所承担 的大部分 金 融负债的合约 约定到期 日 均为一个月以 内且不计 息 ，可赎回基金 份
额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额约 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口 进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
387,171.71 - - - 387,171.71
结算备 付金
940,720.22 - - - 940,720.22
存出保 证金
13,016.10 - - - 13,016.10
交易性 金融 资产
2,490,250.00 - - 49,669,772.18 52,160,022.18
买入返 售金 融资 产
300,000.00 - - - 300,000.00
应收利 息
- - - 27,941.64 27,941.64
应收申 购款
0.99 - - - 0.99
资产总 计 4,131,159.02 - - 49,697,713.82 53,828,872.84
负债
应付证 券清 算款 - - - 300,000.00 300,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 27,710.36 27,710.36
应付托 管费 - - - 6,394.72 6,394.72
应付交 易费 用 - - - 41,878.22 41,878.22
其他负 债 - - - 134,999.82 134,999.82
负债总 计 - - - 510,983.12 510,983.12
利率敏 感度 缺口 4,131,159.02 - - 49,186,730.70 53,317,889.72
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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银行存 款 49,978,599.91 - - - 49,978,599.91
应收利 息 - - - 132,560.35 132,560.35
应收申 购款 - - - 199.76 199.76
其他资 产 - - - - -
资产总 计 49,978,599.91 - - 132,760.11 50,111,360.02
负债
应付管 理人 报酬 - - - 35,402.99 35,402.99
应付托 管费 - - - 8,169.90 8,169.90
其他负 债 - - - 22,711.30 22,711.30
负债总 计 - - - 66,284.19 66,284.19
利率敏 感度 缺口 49,978,599.91 - - 66,475.92 50,045,075.83
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
1.市场 利率 下 降 25 个基 点 3,748.47
2.市场 利率 上 升 25 个基 点 -3,737.22
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事 项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采取完 全复制法 ， 即完全按照标 的指数成 份 股组成及其权 重构建基 金 股票投资组合 ，
并根据标的 指数成份 股及 其权重的变 动进行相 应调 整。但因特 殊情况(如 流动 性原因)导致 无法获
得足够数量的 股票时， 或 者因为法律法 规的限制 无 法投资某 只股 票时，基 金 管理人将采 用其他指
数投资 技术 适当 调整 基金 投资组 合， 以达 到跟 踪标 的指数 的目 的。
本基金严格按 照基金合 同 中对投资组合 比例的要 求 进行资产配置 ，通过投 资 组合的分散化 降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监 控 ，定期运新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 49,669,772.18 93.16 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 49,669,772.18 93.16 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
1. 沪深 300 指 数上 升5% 2,487,875.14
2. 沪深 300 指 数下 降5% -2,487,875.14
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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于第一 层次 的余 额为 47,972,690.22 元; 属 于第 二层 次的余 额为 16,970,81.96 元，无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年12 月31 日： 本 基金 未持 有以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2016 年12 月31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其 他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以 后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 49,669,772.18 92.27
其中： 股票 49,669,772.18 92.27
2 固定收 益投 资 2,490,250.00 4.63
其中： 债券 2,490,250.00 4.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 300,000.00 0.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,327,891.93 2.47
7 其他各 项资 产 40,958.73 0.08
8 合计 53,828,872.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 123,742.00 0.23
B 采矿业 1,579,276.00 2.96
C 制造业 17,831,680.16 33.44
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,387,568.00 2.60
E 建筑业 2,359,375.12 4.43
F 批发和 零售 业 1,103,548.00 2.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,350,395.00 2.53
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,185,271.50 4.10
J 金融业 17,444,057.40 32.72
K 房地产 业 2,655,154.00 4.98
L 租赁和 商务 服务 业 441,499.00 0.83
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 260,851.40 0.49
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - - 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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Q 卫生和 社会 工作 96,900.00 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 582,580.00 1.09
S 综合 143,426.00 0.27
合计 49,545,323.58 92.92
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净 值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 64,399.40 0.12
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
673.00 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 41,304.00 0.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 910.80 0.00
H 住宿和 餐饮 业 2,710.00 0.01
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
5,339.40 0.01
J 金融业 1,637.00 0.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 2,470.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,326.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 976.00 0.00
S 综合 1,703.00 0.00
合计 124,448.60 0.23
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 54,400 2,698,784.00 5.06
2 000333 美的集 团 41,900 1,803,376.00 3.38 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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3 600036 招商银 行 53,000 1,267,230.00 2.38
4 600519 贵州茅 台 2,400 1,132,440.00 2.12
5 601166 兴业银 行 62,400 1,052,064.00 1.97
6 600016 民生银 行 112,700 926,394.00 1.74
7 601328 交通银 行 131,000 806,960.00 1.51
8 001979 招商蛇 口 34,000 726,240.00 1.36
9 601668 中国建 筑 74,200 718,256.00 1.35
10 600000 浦发银 行 55,500 702,075.00 1.32
11 600887 伊利股 份 29,900 645,541.00 1.21
12 601288 农业银 行 183,100 644,512.00 1.21
13 600030 中信证 券 37,600 639,952.00 1.20
14 600048 保利地 产 63,000 628,110.00 1.18
15 002415 海康威 视 18,650 602,395.00 1.13
16 600837 海通证 券 38,500 571,725.00 1.07
17 601398 工商银 行 103,900 545,475.00 1.02
18 601169 北京银 行 59,000 541,030.00 1.01
19 601601 中国太 保 15,700 531,759.00 1.00
20 000858 五 粮 液 9,500 528,770.00 0.99
21 600104 上汽集 团 16,700 518,535.00 0.97
22 600900 长江电 力 32,400 498,312.00 0.93
23 000725 京东方 Ａ 116,200 483,392.00 0.91
24 601766 中国中 车 46,700 472,604.00 0.89
25 601211 国泰君安 21,500 440,965.00 0.83
26 600276 恒瑞医 药 8,360 422,932.40 0.79
27 000001 平安银 行 41,200 386,868.00 0.73
28 601988 中国银 行 101,300 374,810.00 0.70
29 601989 中国重 工 58,300 362,043.00 0.68
30 600518 康美药 业 14,600 317,404.00 0.60
31 601390 中国中 铁 36,400 315,588.00 0.59
32 601818 光大银 行 76,700 310,635.00 0.58
33 600028 中国石 化 51,600 305,988.00 0.57
34 600019 宝钢股 份 43,100 289,201.00 0.54
35 600015 华夏银 行 30,960 285,451.20 0.54
36 601688 华泰证 券 15,600 279,240.00 0.52
37 000063 中兴通 讯 11,600 275,384.00 0.52
38 601186 中国铁 建 22,600 271,878.00 0.51
39 002304 洋河股 份 3,000 260,430.00 0.49
40 002450 康得新 11,500 258,980.00 0.49
41 601006 大秦铁 路 29,400 246,666.00 0.46 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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42 600703 三安光 电 12,500 246,250.00 0.46
43 000776 广发证 券 13,900 239,775.00 0.45
44 600690 青岛海 尔 15,700 236,285.00 0.44
45 000538 云南白 药 2,500 234,625.00 0.44
46 601628 中国人 寿 8,500 229,330.00 0.43
47 600585 海螺水 泥 10,000 227,300.00 0.43
48 601336 新华保 险 4,200 215,880.00 0.40
49 600795 国电电 力 57,900 208,440.00 0.39
50 600958 东方证 券 14,700 204,477.00 0.38
51 002024 苏宁云 商 18,000 202,500.00 0.38
52 600340 华夏幸 福 5,900 198,122.00 0.37
53 601939 建设银 行 32,200 198,030.00 0.37
54 601009 南京银 行 17,600 197,296.00 0.37
55 600309 万华化 学 6,760 193,606.40 0.36
56 601901 方正证 券 19,400 192,642.00 0.36
57 601088 中国神 华 8,500 189,465.00 0.36
58 600741 华域汽 车 7,800 189,072.00 0.35
59 600999 招商证 券 10,900 187,698.00 0.35
60 600660 福耀玻 璃 7,200 187,488.00 0.35
61 000423 东阿阿 胶 2,600 186,914.00 0.35
62 002142 宁波银 行 9,600 185,280.00 0.35
63 600089 特变电 工 17,900 184,907.00 0.35
64 002230 科大讯 飞 4,500 179,550.00 0.34
65 601857 中国石 油 23,300 179,177.00 0.34
66 601669 中国电 建 22,400 177,408.00 0.33
67 601985 中国核 电 22,500 175,725.00 0.33
68 600009 上海机 场 4,700 175,357.00 0.33
69 002241 歌尔股 份 9,000 173,520.00 0.33
70 000568 泸州老 窖 3,400 171,972.00 0.32
71 002456 欧菲光 9,400 170,798.00 0.32
72 300070 碧水源 9,100 169,715.00 0.32
73 601899 紫金矿 业 48,300 165,669.00 0.31
74 601607 上海医 药 5,700 164,616.00 0.31
75 002236 大华股 份 7,200 164,232.00 0.31
76 601377 兴业证 券 22,000 163,460.00 0.31
77 300072 三聚环 保 4,350 161,167.50 0.30
78 000166 申万宏 源 28,500 159,600.00 0.30
79 600886 国投电 力 20,100 158,790.00 0.30
80 000338 潍柴动 力 11,800 155,760.00 0.29 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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81 600196 复星医 药 5,000 154,950.00 0.29
82 600068 葛洲坝 13,700 153,988.00 0.29
83 002736 国信证 券 11,600 153,700.00 0.29
84 600029 南方航 空 17,300 150,510.00 0.28
85 600066 宇通客 车 6,800 149,396.00 0.28
86 000783 长江证 券 15,700 148,679.00 0.28
87 600031 三一重 工 18,200 147,966.00 0.28
88 300059 东方财 富 12,180 146,403.60 0.27
89 601888 中国国 旅 4,800 144,672.00 0.27
90 002008 大族激 光 4,100 142,024.00 0.27
91 002466 天齐锂 业 2,600 141,310.00 0.27
92 600010 包钢股 份 64,360 140,948.40 0.26
93 601788 光大证 券 9,400 140,342.00 0.26
94 600606 绿地控 股 17,900 139,978.00 0.26
95 601600 中国铝 业 30,800 139,216.00 0.26
96 000625 长安汽 车 9,600 138,432.00 0.26
97 600637 东方明 珠 6,300 136,521.00 0.26
98 002594 比亚迪 2,700 134,865.00 0.25
99 600535 天士力 3,200 132,928.00 0.25
100 601933 永辉超 市 18,700 132,396.00 0.25
101 600893 航发动 力 4,800 131,040.00 0.25
102 600383 金地集 团 11,400 130,758.00 0.25
103 000839 中信国 安 13,000 129,870.00 0.24
104 601099 太平洋 32,100 129,042.00 0.24
105 600406 国电南 瑞 7,300 128,845.00 0.24
106 601618 中国中 冶 25,600 128,256.00 0.24
107 601555 东吴证 券 11,300 126,899.00 0.24
108 600522 中天科 技 10,400 125,320.00 0.24
109 300124 汇川技 术 4,800 122,592.00 0.23
110 002739 万达院 线 2,400 122,328.00 0.23
111 000413 东旭光 电 10,800 121,176.00 0.23
112 600739 辽宁成 大 6,700 120,801.00 0.23
113 002475 立讯精 密 4,100 119,884.00 0.22
114 600705 中航资 本 21,100 119,215.00 0.22
115 601800 中国交 建 7,500 119,175.00 0.22
116 002202 金风科 技 7,700 119,119.00 0.22
117 000895 双汇发 展 5,000 118,750.00 0.22
118 000768 中航飞 机 6,400 118,016.00 0.22
119 600816 安信信 托 8,660 117,689.40 0.22 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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120 600109 国金证 券 10,000 117,200.00 0.22
121 002673 西部证 券 8,200 116,604.00 0.22
122 600111 北方稀 土 10,200 115,566.00 0.22
123 000963 华东医 药 2,300 114,310.00 0.21
124 601727 上海电 气 15,100 114,307.00 0.21
125 300104 乐视网 3,700 113,516.00 0.21
126 600570 恒生电 子 2,400 112,032.00 0.21
127 600023 浙能电 力 20,500 111,930.00 0.21
128 600271 航天信 息 5,400 111,456.00 0.21
129 600177 雅戈尔 10,600 107,272.00 0.20
130 600547 山东黄 金 3,700 107,041.00 0.20
131 601018 宁波港 18,900 106,785.00 0.20
132 600674 川投能 源 10,800 106,056.00 0.20
133 600352 浙江龙 盛 11,000 104,830.00 0.20
134 000623 吉林敖 东 4,550 104,149.50 0.20
135 601992 金隅股 份 16,000 103,520.00 0.19
136 601225 陕西煤 业 14,400 101,808.00 0.19
137 300024 机器人 5,200 101,400.00 0.19
138 000728 国元证 券 8,250 100,815.00 0.19
139 600221 海航控 股 31,300 100,786.00 0.19
140 600050 中国联 通 13,400 100,098.00 0.19
141 002508 老板电 器 2,300 100,004.00 0.19
142 000793 华闻传 媒 9,800 99,176.00 0.19
143 600018 上港集 团 15,600 98,904.00 0.19
144 002007 华兰生 物 2,700 98,550.00 0.18
145 601111 中国国 航 10,100 98,475.00 0.18
146 002065 东华软 件 4,500 98,055.00 0.18
147 002044 美年健 康 5,700 96,900.00 0.18
148 600115 东方航 空 14,200 96,560.00 0.18
149 600208 新湖中 宝 21,100 94,950.00 0.18
150 000540 中天城 投 13,600 94,520.00 0.18
151 600085 同仁堂 2,700 94,392.00 0.18
152 000157 中联重 科 21,000 94,290.00 0.18
153 600415 小商品 城 13,000 94,120.00 0.18
154 600804 鹏博士 5,300 94,075.00 0.18
155 601998 中信银 行 14,800 93,092.00 0.17
156 600820 隧道股 份 9,100 91,910.00 0.17
157 000100 TCL 集团 26,700 91,581.00 0.17
158 601198 东兴证 券 5,300 91,372.00 0.17 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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159 000826 启迪桑 德 2,595 91,136.40 0.17
160 600153 建发股 份 6,900 89,217.00 0.17
161 002465 海格通 信 8,200 88,068.00 0.17
162 002081 金 螳 螂 7,800 85,644.00 0.16
163 603993 洛阳钼 业 16,900 85,514.00 0.16
164 600436 片仔癀 1,400 85,456.00 0.16
165 601155 新城控 股 4,600 85,284.00 0.16
166 002310 东方园 林 5,100 85,272.00 0.16
167 600663 陆家嘴 3,600 85,104.00 0.16
168 000709 河钢股 份 20,300 85,057.00 0.16
169 000876 新 希 望 10,300 84,666.00 0.16
170 600362 江西铜 业 5,000 84,300.00 0.16
171 600061 国投安 信 5,400 83,970.00 0.16
172 002027 分众传 媒 6,100 83,936.00 0.16
173 002146 荣盛发 展 8,500 83,895.00 0.16
174 600157 永泰能 源 23,500 83,895.00 0.16
175 000630 铜陵有 色 29,500 83,780.00 0.16
176 600489 中金黄 金 8,300 83,249.00 0.16
177 600100 同方股份 5,800 81,896.00 0.15
178 601229 上海银 行 3,200 81,728.00 0.15
179 601633 长城汽 车 6,100 81,069.00 0.15
180 600118 中国卫 星 2,900 80,736.00 0.15
181 600170 上海建 工 21,116 80,663.12 0.15
182 002252 上海莱 士 3,979 80,534.96 0.15
183 600959 江苏有 线 7,600 80,332.00 0.15
184 000503 海虹控 股 3,200 79,776.00 0.15
185 000060 中金岭 南 7,100 79,520.00 0.15
186 000009 中国宝 安 9,800 79,282.00 0.15
187 601216 君正集 团 16,200 79,218.00 0.15
188 600297 广汇汽 车 10,500 79,065.00 0.15
189 600332 白云山 2,700 78,408.00 0.15
190 002500 山西证 券 8,100 77,598.00 0.15
191 600682 南京新 百 2,100 77,490.00 0.15
192 600008 首创股 份 11,600 76,328.00 0.14
193 300017 网宿科 技 6,290 75,920.30 0.14
194 000750 国海证 券 13,800 75,900.00 0.14
195 600150 中国船 舶 3,300 75,471.00 0.14
196 600369 西南证 券 13,300 74,613.00 0.14
197 000425 徐工机 械 19,700 73,875.00 0.14 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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198 601333 广深铁 路 16,200 73,224.00 0.14
199 002074 国轩高 科 2,300 72,565.00 0.14
200 600688 上海石 化 10,800 71,388.00 0.13
201 300144 宋城演 艺 3,400 70,958.00 0.13
202 000402 金 融 街 6,000 70,320.00 0.13
203 000559 万向钱 潮 6,600 70,092.00 0.13
204 300033 同花顺 1,100 68,431.00 0.13
205 600583 海油工 程 10,900 68,016.00 0.13
206 601919 中远海 控 12,700 67,945.00 0.13
207 000792 盐湖股 份 6,450 67,402.50 0.13
208 600718 东软集 团 4,300 66,865.00 0.13
209 000686 东北证 券 6,600 66,330.00 0.12
210 600498 烽火通 信 2,600 65,910.00 0.12
211 002195 二三四 五 9,210 65,851.50 0.12
212 601117 中国化 学 9,300 65,007.00 0.12
213 600895 张江高 科 3,800 64,144.00 0.12
214 600649 城投控 股 6,100 64,111.00 0.12
215 002411 必康股 份 2,200 63,624.00 0.12
216 600827 百联股 份 3,900 63,375.00 0.12
217 300027 华谊兄 弟 7,800 63,102.00 0.12
218 600256 广汇能 源 15,000 62,100.00 0.12
219 002385 大北农 9,800 61,642.00 0.12
220 000983 西山煤 电 7,000 61,390.00 0.12
221 600373 中文传 媒 2,600 61,126.00 0.11
222 600074 保千里 4,700 60,207.00 0.11
223 600588 用友网 络 3,500 59,920.00 0.11
224 000917 电广传 媒 5,300 59,890.00 0.11
225 600704 物产中 大 8,200 59,778.00 0.11
226 002183 怡 亚 通 6,900 59,547.00 0.11
227 600376 首开股 份 5,200 59,488.00 0.11
228 000415 渤海金 控 8,800 59,224.00 0.11
229 600060 海信电 器 3,900 59,163.00 0.11
230 000008 神州高 铁 8,100 58,968.00 0.11
231 600919 江苏银 行 6,200 57,598.00 0.11
232 002470 金正大 7,600 57,228.00 0.11
233 601718 际华集 团 6,300 55,377.00 0.10
234 600038 中直股 份 1,200 54,924.00 0.10
235 000959 首钢股 份 7,800 54,522.00 0.10
236 601997 贵阳银 行 3,400 53,754.00 0.10 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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237 601866 中远海 发 14,800 53,280.00 0.10
238 002352 鼎泰新 材 1,000 53,160.00 0.10
239 600021 上海电 力 4,300 51,987.00 0.10
240 000977 浪潮信 息 3,000 51,960.00 0.10
241 600909 华安证 券 5,100 51,459.00 0.10
242 002555 三七互 娱 2,000 51,140.00 0.10
243 000627 天茂集 团 6,300 50,904.00 0.10
244 002174 游族网 络 1,600 50,816.00 0.10
245 002602 世纪华 通 1,400 50,764.00 0.10
246 600977 中国电 影 2,700 50,544.00 0.09
247 002558 世纪游 轮 1,080 49,917.60 0.09
248 600037 歌华有 线 3,400 49,504.00 0.09
249 002714 牧原股 份 1,800 48,996.00 0.09
250 002152 广电运 通 5,850 48,613.50 0.09
251 600482 中国动 力 1,800 45,522.00 0.09
252 000671 阳 光 城 7,800 45,396.00 0.09
253 600737 中粮糖 业 4,800 45,312.00 0.08
254 000738 中航动 控 2,300 45,011.00 0.08
255 600685 中船防 务 1,600 43,808.00 0.08
256 601021 春秋航 空 1,300 43,719.00 0.08
257 002131 利欧股 份 13,250 43,592.50 0.08
258 600372 中航电 子 2,500 43,425.00 0.08
259 000938 紫光股 份 700 42,784.00 0.08
260 002292 奥飞娱 乐 2,500 42,250.00 0.08
261 600446 金证股 份 2,400 42,192.00 0.08
262 601118 海南橡 胶 7,400 42,032.00 0.08
263 000156 华数传 媒 2,800 41,748.00 0.08
264 000718 苏宁环 球 7,100 41,606.00 0.08
265 600549 厦门钨 业 1,900 40,831.00 0.08
266 300168 万达信 息 2,800 40,740.00 0.08
267 601877 正泰电 器 2,000 40,180.00 0.08
268 002424 贵州百 灵 2,100 39,606.00 0.07
269 300133 华策影 视 3,500 39,200.00 0.07
270 601375 中原证 券 3,800 38,228.00 0.07
271 601872 招商轮 船 7,400 38,184.00 0.07
272 601881 中国银 河 3,100 36,766.00 0.07
273 002153 石基信 息 1,600 36,368.00 0.07
274 000961 中南建 设 5,400 35,208.00 0.07
275 300251 光线传 媒 4,200 34,398.00 0.06 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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276 601958 金钼股 份 4,600 32,982.00 0.06
277 002299 圣农发 展 2,200 32,714.00 0.06
278 600233 圆通速 递 1,600 31,344.00 0.06
279 601611 中国核 建 2,600 31,122.00 0.06
280 600871 石化油 服 8,900 29,726.00 0.06
281 600926 杭州银 行 2,000 29,700.00 0.06
282 601163 三角轮 胎 1,100 28,930.00 0.05
283 000555 神州信 息 1,500 25,050.00 0.05
284 601966 玲珑轮 胎 1,100 24,673.00 0.05
285 601608 中信重 工 4,400 24,376.00 0.05
286 600188 兖州煤 业 1,900 23,256.00 0.04
287 603858 步长制 药 300 21,492.00 0.04
288 603160 汇顶科 技 200 20,060.00 0.04
289 601127 小康股 份 900 17,955.00 0.03
290 002797 第一创 业 1,880 17,314.80 0.03
291 002049 紫光国 芯 500 15,410.00 0.03
292 002831 裕同科 技 200 15,000.00 0.03
293 002841 视源股 份 200 14,844.00 0.03
294 002839 张家港 行 900 14,148.00 0.03
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600666 奥瑞德 2,720 47,328.00 0.09
2 600648 外高桥 2,200 40,744.00 0.08
3 600867 通化东 宝 160 2,918.40 0.01
4 002085 万丰奥 威 140 2,723.00 0.01
5 600754 锦江股 份 100 2,710.00 0.01
6 300015 爱尔眼 科 100 2,326.00 0.00
7 300085 银之杰 100 1,850.00 0.00
8 000039 中集集 团 100 1,803.00 0.00
9 600783 鲁信创 投 100 1,703.00 0.00
10 002568 百润股 份 100 1,662.00 0.00
11 000712 锦龙股 份 100 1,637.00 0.00
12 300058 蓝色光 标 200 1,564.00 0.00
13 300146 汤臣倍 健 100 1,374.00 0.00
14 300182 捷成股 份 140 1,338.40 0.00
15 603000 人民网 100 1,317.00 0.00 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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16 600873 梅花生 物 200 1,134.00 0.00
17 600839 四川长 虹 300 1,086.00 0.00
18 000800 一汽轿 车 100 1,017.00 0.00
19 601928 凤凰传 媒 100 976.00 0.00
20 600875 东方电 气 100 958.00 0.00
21 600582 天地科 技 200 918.00 0.00
22 603885 吉祥航 空 60 910.80 0.00
23 000061 农 产 品 100 906.00 0.00
24 300002 神州泰 岳 100 834.00 0.00
25 600252 中恒集 团 200 808.00 0.00
26 000027 深圳能 源 100 673.00 0.00
27 000778 新兴铸 管 100 670.00 0.00
28 601258 庞大集 团 200 560.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 2,136,567.00 4.27
2 001979 招商蛇 口 1,481,951.39 2.96
3 000333 美的集 团 1,450,790.00 2.90
4 600016 民生银 行 1,197,901.00 2.39
5 601166 兴业银 行 1,170,734.00 2.34
6 600036 招商银 行 1,054,683.00 2.11
7 600519 贵州茅 台 960,397.00 1.92
8 601328 交通银 行 853,476.00 1.71
9 600000 浦发银 行 780,387.00 1.56
10 601668 中国建 筑 716,795.00 1.43
11 600837 海通证 券 688,616.00 1.38
12 600030 中信证 券 684,982.00 1.37
13 601169 北京银 行 671,281.00 1.34
14 601288 农业银 行 625,039.00 1.25
15 600048 保利地 产 613,416.00 1.23
16 600887 伊利股 份 560,181.00 1.12
17 000651 格力电 器 541,279.00 1.08
18 601766 中国中 车 516,749.00 1.03 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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19 601398 工商银 行 509,882.00 1.02
20 002415 海康威 视 473,251.00 0.95
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 001979 招商蛇 口 974,330.00 1.95
2 000651 格力电 器 622,340.00 1.24
3 600016 民生银 行 245,479.00 0.49
4 601166 兴业银 行 163,196.00 0.33
5 601169 北京银 行 122,261.00 0.24
6 000069 华侨城 Ａ 120,750.00 0.24
7 600649 城投控 股 110,836.00 0.22
8 600837 海通证 券 110,818.00 0.22
9 600000 浦发银 行 109,011.00 0.22
10 600867 通化东 宝 94,930.00 0.19
11 600839 四川长 虹 82,022.00 0.16
12 002085 万丰奥 威 79,470.00 0.16
13 600030 中信证 券 76,964.00 0.15
14 300058 蓝色光 标 72,246.00 0.14
15 600252 中恒集 团 67,230.00 0.13
16 600875 东方电 气 65,322.00 0.13
17 601328 交通银 行 63,590.00 0.13
18 300002 神州泰 岳 63,274.00 0.13
19 000039 中集集 团 62,523.00 0.12
20 601258 庞大集 团 60,804.00 0.12
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 53,461,026.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,834,697.83
注：买 入股 票成 本（ 成交 ）总额 、卖 出股 票收 入（ 成交） 总额 均按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以
成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券 2,490,250.00 4.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,490,250.00 4.67
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019557 17 国债 03 25,000 2,490,250.00 4.67
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体， 除兴 业银行 外， 本报告 期没
有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴
责 、处 罚的情 形。
2016 年5 月24 日， 兴业 银 行公布 诉讼 判决 执行 情况 的公告 ， 根据 福建 省高 级人 民法院 （2015 ）
闽民初 字 第 100 号《 民事 判决书 》判 决： 福建 省兴 银物业 管理 有限 公司 代持 的 “陈 文德 ”名下兴
业银行 股份 有限 公司 股 票308.88 万 股为 原告 陈文 德 先生所 有； 兴业 银行 股份 有 限公司 所代 管上 述
股份的 分红 款为 原告 陈文 德先生 所有 。
本基金投资于 “兴业银行 （601166 ）”的决 策程序 说明：基于兴 业银行基本 面研究以及二 级
市场的 判断 ，本 基金 投资 于“兴 业银 行” 股票 ，其 决策流 程符 合公 司投 资管 理制度 的相 关规 定。
基金管 理人 分析 认为 ， 该 诉讼事 件是 一起 有关 个人 购买兴 业银 行股 份的 纠纷 事件，16 年5 月
兴业银行已按 照判决结 果 将福建省兴银 物业管理 有 限公司代持 308.88 万股 份（兴业银行 总股本
208 亿）过 户予该个 人股 东，其仅为一 起个人纠 纷 事件，且转让 股份占总 股 本比例很低， 因而事
件已 于16 年出 清， 认为 不 会对兴 业银 行基 本面 造成 影响 。 基 金管 理人 经审 慎 分析 ， 认 为该 事项 对
公司经 营和 价值 应不 会构 成重大 影响 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,016.10
2 应收证 券清 算款 - 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,941.64
5 应收申 购款 0.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 40,958.73
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限 部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600666 奥瑞德 47,328.00 0.09 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
228 218,002.14 49,311,100.00 99.21% 393,388.69 0.79%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
256,769.51 0.5200%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年11 月 30 日 ）基 金份 额总 额
200,202,690.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,825,942.44
本报告 期基 金总 申购 份额 20,786.40
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 142,240.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,704,488.69
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 因成 立时 间较 短 ， 暂未进 行审 计 。 本 基金 管 理人拟 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特
殊普通 合伙)对 基金2017 年年报 进行 审计 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 39,705,553.03 65.86% 36,977.41 65.85% 新增
安信证 券 1 9,356,537.89 15.52% 8,713.69 15.52% 新增
恒泰证 券 2 6,125,774.00 10.16% 5,704.96 10.16% 新增
华泰证 券 2 5,104,423.98 8.47% 4,753.69 8.47% 新增
广发证 券 1 - - - - 新增
华创证 券 2 - - - - 新增
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ： 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量 的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证 券 2,491,250.00 100.00% 1,450,500,000.00 100.00% - -
安信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
旗下基 金年 度净 值公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 3 日
2
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 增和 讯信 息科 技有 限公司
代理销 售旗 下基 金的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 7 日
3
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 1 月 17 日
4 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 证监会 指定 信息 披 2017 年 1 月 20 日 新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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关于新 增北 京肯 瑞特 财富 投资管
理有限 公司 代理 销售 旗下 基金的
公告
露报纸 、公 司网 站
5
关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限
公司旗 下基 金开 通基 金定 投业务
的公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
6
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于新 疆前 海联 合沪 深300 指数 型
证券投 资基 金的 基金 经理 变更公
告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 3 月 21 日
7
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整长 期停 牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月 1
日至2017 年6
月30 日
49,311,100.00 - - 49,311,100.00 99.21
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金 本 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过 20% 的情 况 ， 单一 投资者 持有
基 金 份额 比例 过于 集中 可能 引 起产 品的 流动 性风 险， 本 基金 管理 人将 审慎 确认 大 额申 购与大
额 赎 回， 有效 防控 产品 流动 性 风险 ，公 平对 待投 资者 ， 保障 中小 投资 者合 法权 益 ，本 基金管
理人拥有 完全、 独立的 投 资决策权 ，不受 特定投 资 者的影响 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
王静女 士于 2017 年 3 月 20 日被增 聘为 本基 金基 金 经理， 公告 日期为 2017 年 3 月 21 日，
公告标 题为 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 新疆前 海联 合沪 深 300 指 数型证 券投 资基 金
的基金 经理 变更 公告 》 。
新疆前海联合沪深 300 指数型 证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 沪 深300 指数 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《新 疆前 海联 合沪 深 300 指数 型证 券投 资基 金合 同》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合沪 深 300 指数 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2017 年 8 月 29 日
