中信建投凤凰货币市场基金
2017 年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年1月1日起至6月 30日止。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 42
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 43
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 44
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 52
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中信建投凤凰货币市场基金
基金简称 中信建投凤凰货币
基金主代码 001006
交易代码 001006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 3月 31日
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 217,481,446.76 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下， 力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政策、
市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析， 形
成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，
本基金将根据不同类别资产的收益率水平 （不同剩余期
限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结
合各类资产的流动性特征（成交活跃度、发行规模）和
风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置
比例和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信建投基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 张乐久 田东辉
联系电话 010-57760122 010-68858113
电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
4009-108-108 95580
传真 010-59100298 010-68858120
注册地址
北京市怀柔区桥梓镇八龙桥
雅苑 3号楼 1 室
北京市西城区金融大街 3号
办公地址
北京市东城区朝内大街2号
凯恒中心B座 17、19 层
北京市西城区金融大街 3号 A座
邮政编码 100010 100808
法定代表人 蒋月勤 李国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中信建投基金管理有限公司
北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯
恒中心B座17、19层
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202 号企
业天地2 号楼普华永道中心 11楼
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017年6月 30 日 )
本期已实现收益 4,308,899.09
本期利润 4,308,899.09
本期净值收益率 1.7556%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
期末基金资产净值 217,481,446.76
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
累计净值收益率 6.7056%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.2929% 0.0004% 0.1125% 0.0000% 0.1804% 0.0004%
过去三个月 0.9068% 0.0025% 0.3413% 0.0000% 0.5655% 0.0025%
过去六个月 1.7556% 0.0030% 0.6788% 0.0000% 1.0768% 0.0030%
过去一年 3.1252% 0.0047% 1.3687% 0.0000% 1.7565% 0.0047%
自基金合同 6.7056% 0.0057% 3.0862% 0.0000% 3.6194% 0.0057% 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中信建投基金管理有限公司于 2013年9月9日在北京正式注册成立，主要经营基金募集、基
金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司子公司元达信资本管
理（北京）有限公司于2015 年 6月 8日成立。依托强大的股东背景，经过 2014年、2015 年、2016
年的基础建设及资源、业务、经验的积累，公司业务呈现发展趋势。公司秉承“忠于信，健于投”
的经营理念，追求以稳健的投资及良好的收益，回馈客户的信任，公司投资业绩稳健，以良好的
投资回报实现了投资人资产的保值增值。公司机构客户资源丰富，涵盖商业银行、证券公司、信
托公司、财务公司等客户资源；深度开展各类客户的拓展维护，与大型商业银行及农村商业银行
均开展不同程度的合作。公司构建了涵盖风险收益高中低各类产品在内的产品体系，公募基金涵
盖混合型、债券型、货币型等多种产品类型；专户产品在量化投资、资产证券化等多个领域均取
得了良好的业绩；同时公司积极践行“金融服务实体经济的本质要求” ，与相关政府部门、金融机
构共同开发国企改革基金、产业基金等创新业务，通过产品创新和业务创新为国家经济政策的调
整和实体经济的发展贡献应有之力。
公司积极践行社会责任，在各项工作中均以保护投资者、合作伙伴利益为基础；在 2016 年获
得怀柔区“2016年度经济发展贡献奖”奖项。 同时， 公司在固定收益等专业领域业绩卓著， 在 2016
年获得上海证券交易所“2016 年度优秀债券交易商”奖项、2014-2015 年连续两年获得中金所
“国债期货优秀市场拓展团队”奖项。
2017年公司本着“回归本源、夯实基础、稳中求进、再绘蓝图”的指导思想，提升投研实力，
加快产品创新，拓展销售渠道，不断增强公司核心竞争力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄海浩
本基金
的基金
经理
2016年 5月 25 日 - 6
中国籍,1985年10月生,山东大
学物流工程工程学学士。曾任利
顺金融(亚洲)有限责任公司交
易部 Broker、 平安利顺国际货币中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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经纪有限责任公司交易部
Broker、国投瑞银基金管理有限
公司交易部债券交易员，中信建
投基金管理有限公司交易部交
易员。现任本公司投资研究部基
金经理，担任中信建投稳信定期
开放债券型证券投资基金、中信
建投货币市场基金、中信建投凤
凰货币市场基金、中信建投添鑫
宝货币市场基金、中信建投稳裕
定期开放债券型证券投资基金、
中信建投稳惠债券型证券投资
基金、中信建投稳祥债券型证券
投资基金基金经理。
注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损
害基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同
投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开
竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来的货币政策持续偏紧，4 月前后银监会密集发布监管文件，金融监管全面升级进一
步加剧了债市调整，债市收益率在 5 月调整至阶段性高点后，随着金融监管协调加强，货币政策
又在边际上有所放松，6月资金面明显好于预期，6 月中旬后债券市场迎来了曲线修复的行情。但
在央行货币政策紧平衡态度下，各个期限的债券收益率弹性偏弱。目前债市处于较好的配置时间，
但交易性机会仍需等待。
本基金作为流动性管理工具，基金管理人在运作期间，一直保持投资组合较高的流动性，保
持灵活的剩余期限和操作节奏。坚持规范运作、审慎投资，为基金持有人谋求安全、稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值收益率为 1.7556%，业绩比较基准收益率为 0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
货币政策方面，央行称未来将加强和改善宏观调控，继续实施稳健中性的货币政策，处理好
稳增长、调结构、控总量的关系，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定。其中控总量是金融
工作会议上首次提出，意味着未来货币总量增长将会受到约束，货币政策难以放松。
上半年经济数据呈现反弹，较为强劲的经济数据加上货币政策一直维持在不松不紧的状态，
市场情绪整体持续谨慎。但好的方面是监管政策逐步明朗、海外经济出现结构分化、人民币汇率
稳定等因素，将使得国内债券收益上有顶下有底。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。
为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司分管
运营领导任估值委员会负责人，委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、稽控合规部、
运营管理部的主要负责人，主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告
中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。
在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程：
1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司
与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 ，并依
据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适
用于非货币基金）或影子定价（适用于货币基金和理财类基金） ；公司与中证指数有限公司签署了
《债券估值数据服务协议》 ， 并依据其提供的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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品种进行估值。
2.由估值委员会确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定用估值方
法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法；
3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层；
4.公司管理层审批后，该估值方法方可实施。
为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期
对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司
旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新
估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。
估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由
估值委员会提议，并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策
略或投资新品种时，应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。
在采用估值政策和程序时，估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经
验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日
基金收益分配，并按日结转到投资者基金账户。本报告期基金应分配利润为4,308,899.09元，已
全部分配，符合法律法规和基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于5000万元的情形。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在中信建投凤凰货币市
场基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中信建投凤凰货币市场基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 93,083,025.94 86,015,951.32
结算备付金
- 393,643.85
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 108,007,692.38 125,607,161.87
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
107,455,992.38 121,522,061.87
资产支持证券投资
551,700.00 4,085,100.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 16,000,144.00 341,860,689.68
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 733,970.09 2,068,037.45
应收股利
- -
应收申购款
7,182.85 267,800.84
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
217,832,015.26 556,213,285.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31日 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
66,429.51 114,531.18
应付托管费
16,104.13 27,765.17
应付销售服务费
50,325.41 86,766.06
应付交易费用 6.4.7.7 6,335.87 10,189.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
22,417.49 149,070.41
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 188,956.09 363,000.00
负债合计
350,568.50 751,322.26
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 217,481,446.76 555,461,962.75
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
217,481,446.76 555,461,962.75
负债和所有者权益总计
217,832,015.26 556,213,285.01
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，中信建投凤凰货币基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
217,481,446.76 份。
6.2 利润表
会计主体：中信建投凤凰货币市场基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 17 页 共 55 页
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6月 30日
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30日
一、收入
5,336,858.55 5,019,342.93
1.利息收入
5,322,824.40 4,873,786.85
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,345,147.29 1,437,629.95
债券利息收入
1,852,044.03 2,211,528.92
资产支持证券利息收入
27,316.65 64,076.95
买入返售金融资产收入
2,098,316.43 1,160,551.03
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
14,034.15 142,554.65
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 14,034.15 142,554.65
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - 3,001.43
减：二、费用
1,027,959.46 1,305,306.53
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 405,549.07 538,007.16
2．托管费 6.4.10.2.2 98,314.93 130,425.98
3．销售服务费 6.4.10.2.3 307,234.19 407,581.16
4．交易费用 6.4.7.19 - 230.00
5．利息支出
72,705.18 34,334.97
其中：卖出回购金融资产支出
72,705.18 34,334.97
6．其他费用 6.4.7.20 144,156.09 194,727.26 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 18 页 共 55 页
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,308,899.09 3,714,036.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,308,899.09 3,714,036.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信建投凤凰货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月 1日至 2017年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
555,461,962.75 - 555,461,962.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,308,899.09 4,308,899.09
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-337,980,515.99 - -337,980,515.99
其中：1.基金申购款 495,024,728.09 - 495,024,728.09
2.基金赎回款 -833,005,244.08 - -833,005,244.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -4,308,899.09 -4,308,899.09
五、期末所有者权益（基 217,481,446.76 - 217,481,446.76 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 19 页 共 55 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2016年 1 月 1日至 2016年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
542,595,101.59 - 542,595,101.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,714,036.40 3,714,036.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-240,838,001.51 - -240,838,001.51
其中：1.基金申购款 803,493,242.52 - 803,493,242.52
2.基金赎回款 -1,044,331,244.03 - -1,044,331,244.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -3,714,036.40 -3,714,036.40
五、期末所有者权益（基
金净值）
301,757,100.08 - 301,757,100.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______蒋月勤______
______高翔______
____陈莉君____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 20 页 共 55 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中信建投凤凰货币市场基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会” ）证监许可[2015]1号《关于核准中信建投凤凰货币市场基金募集的批复》的注
册，由中信建投基金管理有限公司于 2015 年 3月 25 日至 2015年 3月 27 日向社会公开募集，募
集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2015）验字第
60952150_A08号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年3 月31日生
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的有效净认购金额为人
民币360,036,669.60元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 33,775.27元，以上实收
基金合计为人民币 360,070,444.87 元，折合 360,070,444.87 份基金份额。本基金的基金管理人
和注册登记机构均为中信建投基金管理公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、
非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中信建投凤凰货币市场基金基
金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及2017年1月1日至 2017年6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与上年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间系 2017中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
年1月1 日至 2017年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融
资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和其他各类应付款项。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息
日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
6.4.4.8 损益平准金
-
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持
证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金
份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日
收益并按基金份额面值1.00 元分配后将当日收益结转到投资人基金账户。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 83,025.94
定期存款 93,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 63,000,000.00
其中：存款期限3个月以上 30,000,000.00
其他存款 -
合计： 93,083,025.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 107,455,992.38 107,504,800.00 48,807.62 0.0224%
合计 107,455,992.38 107,504,800.00 48,807.62 0.0224%
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
项目
本期末
2017年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行
间
16,000,144.00 -
合计 16,000,144.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 372.50
应收定期存款利息 246,100.48
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 470,918.69
应收买入返售证券利息 13,705.35
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2,873.07
合计 733,970.09
注：“其他”为应收资产支持证券利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 6,335.87
合计 6,335.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 188,956.09
合计 188,956.09
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 555,461,962.75 555,461,962.75
本期申购 495,024,728.09 495,024,728.09
本期赎回(以"-"号填列) -833,005,244.08 -833,005,244.08
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 217,481,446.76 217,481,446.76
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,308,899.09 - 4,308,899.09
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,308,899.09 - -4,308,899.09
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 11,900.08
定期存款利息收入 1,331,970.01
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,277.20
其他 -
合计 1,345,147.29
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期间及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
14,034.15
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 14,034.15
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
165,602,433.73
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
162,978,914.11
减：应收利息总额 2,609,485.47
买卖债券差价收入 14,034.15
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未发生债券投资相关的赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未发生债券投资相关的申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期间及上年度可比期间无买卖贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期间及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期间及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期间及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具投资收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期间无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期间及上年度可比期间无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期间及上年度可比期间无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
无。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 26,778.95
信息披露费 99,177.14
账户服务费 18,200.00
合计 144,156.09
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局 2017年6 月30 日颁布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》
(财税[2017]56号)，资管产品管理人运营资产管产品过程中发生的增值税应税应为，暂适用简易
计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。自 2018年1月 1日期施行。对资管产品在2018年1月
1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不在缴纳；已缴纳增值税的，已纳
税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金的托管人
中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东
航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东
江苏广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中信建投证券 1,313,380,000.00 100.00% 130,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
405,549.07 538,007.16
其中：支付销售机构的
客户维护费
162,234.98 188,296.45
注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
98,314.93 130,425.98
注：支付基金托管人邮储银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.08% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投基金 35.54
合计 35.54
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投基金 50,959.24
合计 50,959.24
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给中信建投基金管理有限公司，再由中信建投基金管理有限公司计算并支付给
各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
- - - - 66,808,000.00 6,286.29
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
- - - - 67,440,000.00 4,309.93
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行
股份有限公司
83,025.94 11,900.08 107,345.14 24,827.27
注：本基金的活期存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约
定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
4,414,132.55 21,419.46 -126,652.92 4,308,899.09 -
注：本基金的收益分配方式为按日结转份额。
6.4.12 期末（ 2017 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限股票。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察长、公司风
险管理委员会、稽控合规部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的风险管理，风险管理
覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理
的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与合规委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，
讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由稽控合规部负责协调
并与各部门合作完成运作风险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行邮储银行，其他定期存款存放在具有基金托管资格的股份制商业银行，因
而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+ 级以下的债券与非
金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分
散化投资以分散信用风险。
于2017年6月30日，本基金持有的资产支持证券余额为 551,700.00元，均为长期信用评级
AAA 级（2016年 12月 31日：本基金持有的资产支持证券余额为 4,085,100.00元，均为长期信用
评级AAA级） 。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 81,536,805.76 71,526,449.39
合计 81,536,805.76 71,526,449.39
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外按长期信用评级
的债券投资（2016年12月 31日：未持有按长期信用评级的债券投资） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有
的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续 5 个交易
日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%。
于2017年6月30日， 除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期
且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现
的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 93,083,025.94 - - - 93,083,025.94 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
交易性金融资产 108,007,692.38 - - - 108,007,692.38
买入返售金融资产 16,000,144.00 - - - 16,000,144.00
应收利息 - - - 733,970.09 733,970.09
应收申购款 - - - 7,182.85 7,182.85
资产总计 217,090,862.32 - - 741,152.94 217,832,015.26
负债
应付管理人报酬 - - - 66,429.51 66,429.51
应付托管费 - - - 16,104.13 16,104.13
应付销售服务费 - - - 50,325.41 50,325.41
应付交易费用 - - - 6,335.87 6,335.87
应付利润 - - - 22,417.49 22,417.49
其他负债 - - - 188,956.09 188,956.09
负债总计 - - - 350,568.50 350,568.50
利率敏感度缺口 217,090,862.32 - - 390,584.44 217,481,446.76
上年度末
2016 年12 月 31 日
1年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 86,015,951.32 - - - 86,015,951.32
结算备付金 393,643.85 - - - 393,643.85
交易性金融资产 125,607,161.87 - - - 125,607,161.87
买入返售金融资产 341,860,689.68 - - - 341,860,689.68
应收利息 - - - 2,068,037.45 2,068,037.45
应收申购款 - - - 267,800.84 267,800.84
资产总计 553,877,446.72 - - 2,335,838.29 556,213,285.01
负债
应付管理人报酬 - - - 114,531.18 114,531.18
应付托管费 - - - 27,765.17 27,765.17
应付销售服务费 - - - 86,766.06 86,766.06
应付交易费用 - - - 10,189.44 10,189.44 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
应付利润 - - - 149,070.41 149,070.41
其他负债 - - - 363,000.00 363,000.00
负债总计 - - - 751,322.26 751,322.26
利率敏感度缺口 553,877,446.72 - - 1,584,516.03 555,461,962.75
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2017年6月30日，若市场利率变动 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值
将不会产生重大变动(2016年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 108,056,500.00 49.69 125,510,100.00 22.60
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - - 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
合计 108,056,500.00 49.69 125,510,100.00 22.60
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为108,007,692.38 元，无属于第一或第三层次的余额(2016年 12 月 31 日：第
二层次的余额为125,607,161.87 元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年06月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 108,007,692.38 49.58
其中：债券 107,455,992.38 49.33
资产支持证券 551,700.00 0.25
2 买入返售金融资产 16,000,144.00 7.35
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 93,083,025.94 42.73
4 其他各项资产 741,152.94 0.34
5 合计 217,832,015.26 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.78
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产
净值比例（%）
原因 调整期 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
1 2017年1月4日 21.34 - -
2 2017年1月6日 21.61 - -
注：2017 年 1 月 4 日本基金因巨额赎回被动导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%，
已在规定期限内调整。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情形。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 10.40 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含) —60天 25.63 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含) —90天 28.97 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含) —120天 - -
其中：剩余存续期超过 397 - - 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
天的浮动利率债
5 120天(含) —397天（含） 34.82 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.82 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情形。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 25,919,186.62 11.92
其中：政策性金融债 25,919,186.62 11.92
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 25,983,858.63 11.95
6 中期票据 - -
7 同业存单 55,552,947.13 25.54
8 其他 - -
9 合计 107,455,992.38 49.41
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 170401 17 农发 01 200,000 19,945,967.82 9.17 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
2 011758047
17 苏交通
SCP008
160,000 15,988,448.17 7.35
3 011771019
17平安租赁
SCP004
100,000 9,995,410.46 4.60
4 111696431
16德阳银行
CD066
100,000 9,958,473.91 4.58
5 111792619
17宁波银行
CD046
100,000 9,931,126.34 4.57
6 111720089
17广发银行
CD089
100,000 9,930,386.55 4.57
6 111711210
17平安银行
CD210
100,000 9,930,386.55 4.57
7 111798672
17宁波银行
CD095
100,000 9,812,414.36 4.51
8 111695525
16包商银行
CD042
60,000 5,990,159.42 2.75
9 170408 17 农发 08 60,000 5,973,218.80 2.75
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0246%
报告期内偏离度的最低值 -0.0539%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0202%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情况。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1689159
16 紫鑫
1A(总价)
90,000.00 551,700.00 0.25
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金通过每日计
算收益并分配的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000 元。
7.9.2
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 733,970.09
4 应收申购款 7,182.85
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 741,152.94 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
5,313 40,933.83 29,061,112.80 13.36% 188,420,333.96 86.64%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年3 月 31 日）基金份额总额 360,070,444.87
本报告期期初基金份额总额 555,461,962.75
本报告期基金总申购份额 495,024,728.09
减:本报告期基金总赎回份额 833,005,244.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 217,481,446.76
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局” ）
《关于对中信建投基金管理有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》 （[2017]33 号）及对相
关责任人采取监管谈话的行政监管措施、北京证监局《关于对中信建投基金管理有限公司采取责
令改正行政监管措施的决定》 （[2017]36号） ，要求基金管理人限期进行整改。
基金管理人高度重视整改工作，及时制定了整改方案并落实，按时向北京证监局报送了整改
报告。截至报告期末，基金管理人已完成全部的整改工作。
报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投证
券
2 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司公募基金交易席位管理
办法》 ，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）公司选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司，向其租用席位。
（2） 证券经纪商的选择由公司投资研究部负责人根据证券经纪商的投资研究服务质量作出交易席
位开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后，方可办理相关的租用席位或开户事宜。投资
研究部应定期向公司总经理、市场部、特定资产管理部、稽控合规部负责人组成的办公会议汇报
选择证券经纪商的相关依据。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10% ）。
打分由投资研究部负责人和研究员共同完成。
基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；
特别包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、
重大投资机会等；
销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并通知基金
托管人。
3、投资研究部每月完成对各往来证券经纪商的研究服务评估，评估办法作为调整确定个别证券经
纪商的交易金额及比率限制的参考。
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投证
券
- - 1,313,380,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信建投基金管理有限公司关
于旗下开放式证券投资基金
2016年年度最后一个市场交易
日基金资产净值、 基金份额净值
和基金份额累计净值的公
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2017年 1月 3日
2
中信建投凤凰货币市场基金
2016年第4季度报告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2017年 1月 20日
3
中信建投凤凰货币市场基金暂
停大额申购公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2017年 1月 24日
4
中信建投凤凰货币市场基金
2016年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2017年 3月 31日
5
中信建投凤凰货币市场基金
2016年年度报告
管理人网站 2017年 3月 31日
6
中信建投基金增加中期资产管
理有限公司为多只基金的销售
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2017年 4月 21日 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
机构的公告
7
中信建投基金增加上海好买基
金销售有限公司为多只基金的
销售机构的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2017年 4月 21日
8
中信建投凤凰货币市场基金
2017年第1季度报告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2017年 4月 21日
9
中信建投基金增加上海云湾投
资管理有限公司为多只基金的
销售机构的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2017年 4月 24日
10
中信建投凤凰货币市场基金招
募说明书（更新）摘要（2017
年第1号）
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2017年 5月 15日
11
中信建投凤凰货币市场基金招
募说明书（更新） （2017年第1
号）
管理人网站 2017年 5月 15日
12
关于公司副董事长兼任子公司
执行董事的公告
管理人网站 2017年 6月 29日
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170101~20170630 281,770,688.81 - 280,000,000.00 2,069,215.33 0.95%
2 20170101~20170630 81,657,550.40 10,000,000.00 91,760,528.43 - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形， 在市场流动性不
足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有
可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》 ；
3、 《中信建投凤凰货币市场基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2017 年 8 月 29日
