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中融物联网主题(003670)

中融物联网主题:2017年半年度报告查看PDF公告

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中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 
2017年半年度报告 
2017年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中融基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2017年08月29日中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 
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§1? 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年02月27日起至2017年06月30日止。 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 3 / 49 1.2 目录 §1??重要提示及目录?.......................................................................................................................................?2? 1.1?重要提示?...........................................................................................................................................?2? 1.2?目录?...................................................................................................................................................?3? §2??基金简介?...................................................................................................................................................?4? 2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?4? 2.2?基金产品说明?...................................................................................................................................?4? 2.3?基金管理人和基金托管人?...............................................................................................................?5? 2.4?信息披露方式?...................................................................................................................................?5? 2.5?其他相关资料?...................................................................................................................................?5? §3?主要财务指标和基金净值表现?................................................................................................................?5? 3.1?主要会计数据和财务指标?...............................................................................................................?6? 3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?6? §4??管理人报告?...............................................................................................................................................?7? 4.1?基金管理人及基金经理情况?...........................................................................................................?7? 4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?...................................................................?8? 4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?...............................................................................?8? 4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?...............................................................?9? 4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?...............................................................?9? 4.6?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.........................................................................?10? 4.7?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?.............................................................................?10? §5??托管人报告?.............................................................................................................................................?11? 5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?.................................................................................?11? 5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?.............?11? 5.3?托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?.............................?11? §6?半年度财务会计报告(未经审计)?...........................................................................................................?11? §7??投资组合报告?.........................................................................................................................................?36? §8??基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?44? §9??开放式基金份额变动?.............................................................................................................................?45? §10??重大事件揭示?.......................................................................................................................................?45? §11??影响投资者决策的其他重要信息?.......................................................................................................?48? 11.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?...........................................?48? 11.2?影响投资者决策的其他重要信息?...............................................................................................?48? §12??备查文件目录?.......................................................................................................................................?49? 12.1?备查文件目录?...............................................................................................................................?49? 12.2?存放地点?.......................................................................................................................................?49? 12.3?查阅方式?.......................................................................................................................................?49? 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 4 / 49 §2? 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中融物联网主题 基金主代码 003670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年02月27日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 102,001,172.57份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金以追求长期资本增值为目的,通过重点投 资物联网主题相关的优质证券,在充分控制风险的前 提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略


2、股票投资策略


(1)物联网主题界定


(2)行业配置


(3)股票池与投资组合构建


3、债券投资策略


4、中小企业私募债券投资策略


5、衍生品投资策略


(1)股指期货投资策略


(2)国债期货投资策略


(3)权证投资策略


6、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 风险收益特征


本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 5 / 49 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属 于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 裴芸 陆志俊 联系电话 85003300 95559 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-160-6000;010-85003210 95559 传真 010-85003386 021-62701216 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 路6009号新世界中心29层 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 北京市东城区建国门内大街2 8号民生金融中心A座7层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 100005 200120 法定代表人 王瑶 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街28号民 生金融中心A座7层 §3 主要财务指标和基金净值表现 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 6 / 49 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年02月27日 - 2017年06月30日) 本期已实现收益 -12,358,691.68 本期利润 -1,144,826.59 加权平均基金份额本期利润 -0.0071 本期加权平均净值利润率 -0.73% 本期基金份额净值增长率 1.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日) 期末可供分配利润 -7,591,871.98 期末可供分配基金份额利润 -0.0744 期末基金资产净值 103,914,679.11 期末基金份额净值 1.0188 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 1.88% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数; 4、基金合同生效日为:2017年2月27日,无上年度可比期间数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 11.02% 1.23% 2.80% 0.37% 8.22% 0.86% 过去三个月 6.77% 1.25% 3.41% 0.34% 3.36% 0.91% 自基金合同生 效起至今 1.88% 1.11% 3.20% 0.33% -1.32% 0.78%中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 7 / 49 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,截 至本报告期末仍在建仓期内。 §4? 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。


截至2017年6月30日,中融基金管理有限公司共管理37只基金,包括中融增鑫定期 开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安混合、中融新机遇混合、中融一带 一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中融新 优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业升级混合、中融 融丰纯债、中融融裕双利债券、中融竞争优势、中融融信双盈、中融强国制造混合、中 融现金增利货币、中融银行间3-5年中高等级信用债指数、中融银行间1-3年高等级信用 债指数、中融鑫回报混合、中融银行间0-1年中高等级信用债指数、中融银行间1-3年中 高等级信用债指数、中融恒泰纯债、中融量化多因子混合、中融鑫思路混合、中融物联中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 8 / 49 网主题、中融量化智选混合、中融盈泽债券、中融盈润债券、中融恒瑞纯债、中融量化 小盘股票、中融睿丰定期开放债券。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学兵 中融产 业升级 混合、中 融竞争 优势、中 融强国 制造混 合、中融 物联网 主题基 金基金 经理、权 益投资 部负责 人 2017-02-27 - 20年 孔学兵先生,中国国籍,毕 业于东南大学工商管理专 业,硕士研究生,具有基金 从业资格,证券从业年限20 年。1996年8月至2011年4月 曾任南京证券股份有限公 司自营投资经理、资管投资 主办;2011年4月至2016年2 月曾任富安达基金管理有 限公司投资管理部总监、基 金经理;2016年2月16日加 入中融基金管理有限公司, 任权益投资部总监,于2017 年2月至今任本基金基金经 理。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配 套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 9 / 49


根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。


本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2017上半年,经济下行压力再现、IPO扩容加速,叠加金融去杠杆冲击,A股市场陷 入反复区间震荡,估值体系进一步重构,成长股整体估值进一步压缩后开始分化,市场 风险偏好更倾向于价值类资产。 本基金正处建仓期, 针对变化中的宏观环境和监管约束, 围绕产业趋势、业绩相对确定性和估值匹配度,我们逐步加大了投资力度,基本经受住 了4、5月份的金融去杠杆冲击,并在6月份起获得了较为明显的净值恢复,取得了一定 效果。


报告期内,本基金的投资逐步向消费升级和稳定成长类资产集中,在坚持"产业趋 势下选方向、公司成长中选个股"的基调下,投资重心强调增长的相对确定性和估值的 合理匹配度,努力适应资本市场新变化,寻求基金绩效的中长期可持续。行业比较和主 题选择方面,我们重点围绕消费升级、新能源汽车产业链、5G与物联网、装配式建筑、 高端装备制造等领域进行布局。我们坚持认为,在整体经济增速仍有下行空间但韧性不 缺、行业景气度欠佳但公司竞争力持续分化背景下,能够引领产业趋势、具备核心竞争 优势的优质成长型企业,未来有更多机会穿越宏观周期迷雾,以中长期的相对确定性为 市场提供可持续的结构性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末中融物联网主题份额净值为1.0188元;本报告期基金份额净值增长率 为1.88%,同期业绩比较基准收益率为3.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 10 / 49


展望下半年,市场有利因素包括经济结构调整所带来的韧性提升、成长股整体估值 收缩后逐步体现出的比较优势、产业升级与消费升级的趋势显现、人民币汇率波动的趋 稳等;市场不利因素则包括货币政策稳中趋紧、金融去杠杆持续、IPO保持较高速度等。 在此背景下, 我们的投资组合将重点关注消费升级和稳定成长类资产, 努力在产业趋势、 业绩增速、估值匹配之间寻求平衡。行业比较和主题选择方面,消费电子、新能源汽车 产业链、5G建设与物联网应用、建筑产业变革、军民深度融合等领域,有机会在社会变 迁中诞生出一批新型蓝筹,其中蕴含的长期投资机遇值得我们期待和守候。


市场判断上,当前市场对于流动性和金融监管不确定性的预期已较为充分,2016年 以来价值、成长、周期等类资产在复杂博弈中都已实现了均值回归,在此基础上市场的 关注点有望逐步聚焦于产业趋势的向好与公司盈利的改善。当前交易日趋拥挤的"漂亮 50"将在流动性和监管预期的边际变化中逐渐分化、进而扩散,存量博弈资金有望分流 至各个景气改善、方向明确的优势行业,市场有望消除市值偏见,估值体系将更具层次 性,风格也将更趋多元化。优质成长股有望受益于此,迎来纠偏,逐步展现出生命力。 基于此,下半年我们将坚持"产业趋势下选方向、公司成长中选个股"的投资理念,重点 关注和优选业绩趋势向好、内生增长稳定、估值匹配合理的优质成长股,以应对未来的 变与不变。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金 托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导 致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性 发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基金管理 人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相 关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净 值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。





本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部 门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加 估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 11 / 49


本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5? 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2017年上半年度,基金托管人在中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的托 管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议, 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2017上半年度,中融基金管理有限公司在中融物联网主题灵活配置混合型证券投资 基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。


本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


2017上半年度,由中融基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中融物联 网主题灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末? 2017年06月30日? 资 产:


银行存款 6.4.7.1 7,095,944.85 结算备付金


841,848.53 存出保证金


77,469.29 交易性金融资产 6.4.7.2 96,876,543.76中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 12 / 49 其中:股票投资


96,876,543.76 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款


1,504,232.52 应收利息 6.4.7.5 2,543.34 应收股利


- 应收申购款


17,582.58 递延所得税资产


- 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计


106,416,164.87 负债和所有者权益 附注号


本期末


2017年06月30日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


2,086,095.32 应付管理人报酬 150,360.74 应付托管费 20,048.08 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 189,438.02 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


-中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 13 / 49 递延所得税负债


- 其他负债 6.4.7.8 55,543.60 负债合计


2,501,485.76 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 102,001,172.57 未分配利润 6.4.7.10 1,913,506.54 所有者权益合计


103,914,679.11 负债和所有者权益总计


106,416,164.87 注:1、报告截止日2017年6月30日,基金份额总额102,001,172.57份,份额净值1.0188 元。 2、本基金合同于2017年2月27日生效,本财务报表的实际编制期间为2017年2月27日(基 金合同生效日)至2017年6月30日,无上年度可比期末数据。 6.2 利润表 会计主体:中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年02月27日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2017年02月27日 (基金 合同生效日)至2017年06 月30日


一、收入


448,502.71 1.利息收入


138,467.37 其中:存款利息收入 6.4.7.11 138,467.37 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


-11,324,287.31 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -11,686,224.75 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 -中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 14 / 49 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益


- 衍生工具收益 6.4.7.14 7,680.00 股利收益 6.4.7.15 354,257.44 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 6.4.7.16 11,213,865.09 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列 6.4.7.17 420,457.56 减:二、费用


1,593,329.30 1.管理人报酬 6.4.10.2.1


786,372.94 2.托管费 6.4.10.2.2 104,849.70 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - 4.交易费用 6.4.7.18 651,316.26 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 6.4.7.19 50,790.40 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,144,826.59 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-1,144,826.59 注:本基金合同于2017年2月27日生效,本报告期自2017年2月27日至2017年6月30日,无 上年可比期间。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年02月27日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06月30日 实收基金


未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益(基金净 225,967,114.24 - 225,967,114.24中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 15 / 49 值) 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - -1,144,826.59 -1,144,826.59 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -123,965,941.67 3,058,333.13 -120,907,608.54 其中:1.基金申购款 1,639,844.49 -76,420.73 1,563,423.76 2.基金赎回款 -125,605,786.16 3,134,753.86 -122,471,032.30 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动 (净值减少以 “-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基金 净值) 102,001,172.57 1,913,506.54 103,914,679.11 注: 本基金合同于2017年2月27日生效, 本财务报表的实际编制期间为2017年2月27日(基 金合同生效日)至2017年6月30日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 曹健 ————————— 主管会计工作负责人 鞠帅平 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")2016年10月18日证监许可[2016]2366号文《关于 准予中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准,由基金发起人中 融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融物 联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》("基金合同")发起,于2017年2月27 日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股 份有限公司。


本基金募集期为2016年12月22日至2017年2月22日,本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定,募集资金总额为人民币225,967,,114.24元,有效认购户数为2.818户。 其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币170.924.05元,折合基金份额中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 16 / 49 170.924.05份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集 资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票 据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、 中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、 同业存单、权证、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准为:沪深300指数 收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金2017年06月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度


本基金采用公历年制,即自每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2017年2月 27日(基金合同生效日)至2017年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币


以人民币为记账本位币,记账本位币单位为元。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


(1) 金融资产的分类





根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 17 / 49 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主 要为权证投资)等,其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报, 衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。


本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。


本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。金融资产满 足下列条件之一的,予以终止确认:


(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;


(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方;


(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时,其账面价值与 收到的对价的差额,计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止 确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差 额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


(1) 对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值; 估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证 券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。


(2) 对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 18 / 49 估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时,应参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。


(3) 当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产 净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时,应采用市场参与者普遍 认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价 值。


如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理 人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。


本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允 价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三 个层次:


第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。


第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。


第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定 权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引 起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金


损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时, 相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现 部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未 分配利润)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 19 / 49


(1) 利息收入


① 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。


② 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计 算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债 券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行 期限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。


③ 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利 率法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。


(2) 投资收益


① 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资 成本的差额确认。


② 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资 成本与应收利息(若有)后的差额确认。


③ 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资 成本后的差额确认。


④ 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。


(3) 公允价值变动收益


公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负债的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转 出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量


本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。


本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.2%的年费率逐日计提。


本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值×**%的年费率逐日计 提。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。


卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。


本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法 与直线法差异较小的则按直线法计算。 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 20 / 49 6.4.4.11 基金的收益分配政策


① 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基 金合同生效不满3个月可不进行收益分配;


② 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;


③ 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


④ 每一基金份额享有同等分配权;


⑤ 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金 管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经 营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


(1) 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金 确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所 上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法进行估值。


(2) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。


(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证 券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 21 / 49 工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果 确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明


本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上 海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房 地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:


1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。


2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。


3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣 代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 22 / 49


4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。


5、对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对 受让方不再缴纳印花税。


6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。


7、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入 试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地 方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息不征收增值税;金 融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属 于金融同业往来利息收入;金融机构开展的买断式返售金融商品业务、同业存款、同业 存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;2017年7月1日(含)以 后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,暂试用简易计税方法,按照3%的征税 率缴纳增值税,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值 税应纳税额中抵减。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 7,095,944.85 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 7,095,944.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2017年06月30日 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 23 / 49 成本 公允价值 公允价值变动 股票 85,662,678.67 96,876,543.76 11,213,865.09 贵金属投资-金交所黄 金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 85,662,678.67 96,876,543.76 11,213,865.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债





本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额





本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券





本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 2,448.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 60.40 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 -中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 24 / 49 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 34.80 合计 2,543.34 注:其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产





本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 189,438.02 银行间市场应付交易费用 - 合计 189,438.02 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,218.20 预提费用 50,325.40 合计 55,543.60 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(基金合同生效日)2017年02月27日至2017年06月30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 225,967,114.24 225,967,114.24中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 25 / 49 本期申购 1,639,844.49 1,639,844.49 本期赎回(以"-"号填列) -125,605,786.16 -125,605,786.16 本期末 102,001,172.57 102,001,172.57 1、申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额; 2、本基金自2016年12月22日至2017年2月22日止期间公开发售,共募集有效净认购资金 225,796,190.19元,折算为225,796,190.19份基金份额。根据规定,本基金设立募集期 内认购资金产生的利息收入170,924.05元,折算为170,924.05份基金份额,划入基金份 额持有人账户。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -12,358,691.68 11,213,865.09 -1,144,826.59 本期基金份额交易产 生的变动数 4,766,819.70 -1,708,486.57 3,058,333.13 其中:基金申购款 -114,683.93 38,263.20 -76,420.73 基金赎回款 4,881,503.63 -1,746,749.77 3,134,753.86 本期已分配利润 - - - 本期末 -7,591,871.98 9,505,378.52 1,913,506.54 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06月30日 活期存款利息收入 134,537.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,667.80 其他 262.31 合计 138,467.37 注:其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 26 / 49 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06月30日 卖出股票成交总额 213,250,753.31 减:卖出股票成本总额 224,936,978.06 买卖股票差价收入 -11,686,224.75 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成





本基金本报告期间无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 项目 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06月30日 股指期货投资收益 7,680.00 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06月30日 股票投资产生的股利收益 354,257.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 354,257.44 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06月30日 1.交易性金融资产 11,213,865.09 ——股票投资 11,213,865.09 ——债券投资 -中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 27 / 49 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 11,213,865.09 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06月30日 基金赎回费收入 420,454.65 转换费收入 2.91 合计 420,457.56 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06月30日 交易所市场交易费用 651,316.26 银行间市场交易费用 - 合计 651,316.26 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06月30日 审计费用 10,065.08 信息披露费 40,260.32中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 28 / 49 其他 400.00 汇划手续费 65.00 合计 50,790.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 ? ?





本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易,无上年度可比期间。 6.4.10.1.2 债券交易 ? ?





本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易,无上年度可比期间。 6.4.10.1.3 债券回购交易 ?





本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易,无上年度可比期间。 6.4.10.1.4 权证交易 ? 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 29 / 49





本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易,无上年度可比期间。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 ? ? ? ? ?





本基金本报告期无应支付关联方的佣金,无上年度可比期间。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年0 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 786,372.94 其中:支付销售机构的客户维护费 330,088.93 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,每日 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资 产净值X1.50%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属 于从基金资产中列支的费用项目。 3、本基金合同生效日2017年1月16日,无上年度末可比数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 104,849.70 注:1、支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,每日计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。 2、本基金合同生效日2017年1月16日,无上年度末可比数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 30 / 49





本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金成 立于2017年2月27日,无上年度可比期间。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金,无上年度可比期间。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 ? ?





除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本报告期末未持有本基金,无上年末数 据。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年02月27日(基金合同生效日)至2017年06 月30日 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司活期存款 7,095,944.85 134537.26 注:1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率 计息; 2、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行股份有限公司基金托管结算资金专用 存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。2017年6月30 日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示,产生的利息收入在"重 要财务报表项目的说明"中的"结算备付金利息收入"下列示; 3、本基金合同生效日2017年2月27日,无上年度末可比数据。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 ? ?


本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金成立于2017年2月27 日,无上年度可比期间。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。本基金成立于2017年2月27日, 无上年度可比期间。 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 31 / 49 6.4.11 利润分配情况





本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券





本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购





本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理, 风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形 成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 线,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施; 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线,负责对公司业务的法律 合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理;公司经营管理层和公司内控及风险 管理委员会为第三道防线,负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施 监控措施;董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线,负责审查公司对公司内外部 风险识别、评估和分析等情况,及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行 情况等。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 32 / 49 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信 用评级为主,外部信用评级为辅。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级, 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资





本基金本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资





本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 33 / 49 业市场交易,未持有有重大流动性风险的投资品种。此外,本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求。 6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控和管理。本基金 的生息资产主要为银行存款、结算备份金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2017年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 7,095,944.85 - - - 7,095,944.85 结算备付金 841,848.53 - - - 841,848.53 存出保证金 77,469.29 - - - 77,469.29 交易性金融资产 - - - 96,876,543.76 96,876,543.76 应收证券清算款 - - - 1,504,232.52 1,504,232.52 应收利息 - - - 2,543.34 2,543.34 应收申购款 - - - 17,582.58 17,582.58 资产总计 8,015,262.67 - - 98,400,902.20 106,416,164.87 负债 应付赎回款 - - - 2,086,095.32 2,086,095.32 应付管理人报酬 - - - 150,360.74 150,360.74 应付托管费 - - - 20,048.08 20,048.08 应付交易费用 - - - 189,438.02 189,438.02 其他负债 - - - 55,543.60 55,543.60 负债总计 - - - 2,501,485.76 2,501,485.76 利率敏感度缺口 8,015,262.67 - - 95,899,416.44 103,914,679.11中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 34 / 49 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 ? ?





利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的情况下,利率发生合理、可能的 变动时,将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于报告期末,本基金未持有 债券投资,若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值 可参考的公允价值不会发生变动。 6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的 最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化 降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 96,876,543.76 93.23 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 96,876,543.76 93.23 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 35 / 49 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假 设 1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时,因股票资产变动 导致对基金资产净值的影响金额; 2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量不变; 3、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和沪深300指数数据回归得 出,对于成立不足一年的组合,取自成立以来的数据计算。 分 析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2017年06月30日


沪深300指数上升5% 4,992,970.20 沪深300指数下降5% -4,992,970.20 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


(1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于2017年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为96,876,543.76元,无属于第二层次和第三层次的余额。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃等情况,本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允 价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 36 / 49


于2017年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。


(2) 增值税


根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确 金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(a) 金融商品持有期间 (含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征 收增值税;(b) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属于金融商品转让;(c) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品 管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。


此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资 管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收 政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7? 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 96,876,543.76 91.04 其中:股票 96,876,543.76 91.04 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - -中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 37 / 49 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 -- 6 银行存款和结算备付金合计 7,937,793.38 7.46 7 其他各项资产 1,601,827.73 1.51 8 合计 106,416,164.87 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 88,483,543.76 85.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8,393,000.00 8.08 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 96,876,543.76 93.23 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 38 / 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300450 先导智能 193,000 9,991,610.00 9.62 2 600477 杭萧钢构 550,000 8,393,000.00 8.08 3 300408 三环集团 245,900 5,161,441.00 4.97 4 002635 安洁科技 142,400 5,157,728.00 4.96 5 000063 中兴通讯 214,400 5,089,856.00 4.90 6 002466 天齐锂业 91,000 4,945,850.00 4.76 7 002460 赣锋锂业 106,000 4,902,500.00 4.72 8 002008 大族激光 136,500 4,728,360.00 4.55 9 300323 华灿光电 336,400 4,669,232.00 4.49 10 300577 开润股份 76,200 4,311,396.00 4.15 11 002497 雅化集团 430,000 4,171,000.00 4.01 12 002236 大华股份 177,000 4,037,370.00 3.89 13 600110 诺德股份 250,000 3,522,500.00 3.39 14 002475 立讯精密 108,000 3,157,920.00 3.04 15 002241 歌尔股份 147,000 2,834,160.00 2.73 16 300083 劲胜智能 285,000 2,633,400.00 2.53 17 000049 德赛电池 50,000 2,590,500.00 2.49 18 600885 宏发股份 64,397 2,568,796.33 2.47 19 300567 精测电子 30,000 2,397,900.00 2.31 20 600436 片仔癀 38,500 2,350,040.00 2.26 21 300568 星源材质 50,080 2,125,896.00 2.05 22 300393 中来股份 38,643 2,125,751.43 2.05 23 002045 国光电器 118,300 1,879,787.00 1.81 24 603338 浙江鼎力 25,000 1,648,250.00 1.59 25 600563 法拉电子 30,000 1,482,300.00 1.43 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 39 / 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 代码 名称 累计买入金额 累计买入金额占 期末基金资产净 值的比例(%) 1 300113 顺网科技 11,042,031.96 10.63 2 300450 先导智能 9,740,644.00 9.37 3 600477 杭萧钢构 9,570,130.58 9.21 4 300577 开润股份 8,674,712.00 8.35 5 600990 四创电子 7,971,568.00 7.67 6 300310 宜通世纪 7,126,027.00 6.86 7 002635 安洁科技 6,716,014.10 6.46 8 600763 通策医疗 6,669,023.00 6.42 9 300323 华灿光电 6,333,539.00 6.09 10 002766 索菱股份 5,937,099.00 5.71 11 002497 雅化集团 5,834,310.38 5.61 12 300078 思创医惠 5,279,021.56 5.08 13 300552 万集科技 5,137,374.00 4.94 14 300061 康旗股份 4,939,708.30 4.75 15 002405 四维图新 4,939,331.00 4.75 16 300567 精测电子 4,934,281.40 4.75 17 002460 赣锋锂业 4,869,403.00 4.69 18 300408 三环集团 4,860,477.00 4.68 19 300458 全志科技 4,597,054.64 4.42 20 300456 耐威科技 4,552,130.00 4.38 21 002368 太极股份 4,543,929.00 4.37 22 002466 天齐锂业 4,523,294.00 4.35 23 603228 景旺电子 4,516,729.90 4.35 24 000681 视觉中国 4,408,976.37 4.24 25 002230 科大讯飞 4,395,248.12 4.23 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 40 / 49 26 300115 长盈精密 4,392,897.25 4.23 27 000921 海信科龙 4,290,334.92 4.13 28 002008 大族激光 4,238,583.81 4.08 29 000063 中兴通讯 4,231,918.80 4.07 30 300183 东软载波 4,224,961.00 4.07 31 600110 诺德股份 4,025,045.00 3.87 32 000423 东阿阿胶 4,022,203.00 3.87 33 300613 富瀚微 3,937,482.00 3.79 34 300595 欧普康视 3,732,537.00 3.59 35 002236 大华股份 3,585,159.65 3.45 36 000801 四川九洲 3,496,117.00 3.36 37 002383 合众思壮 3,389,985.00 3.26 38 000818 方大化工 3,372,664.00 3.25 39 300579 数字认证 3,316,405.00 3.19 40 002017 东信和平 3,312,497.00 3.19 41 300609 汇纳科技 3,308,455.00 3.18 42 300600 瑞特股份 3,307,071.62 3.18 43 300568 星源材质 3,195,508.50 3.08 44 300590 移为通信 3,161,018.00 3.04 45 002310 东方园林 3,124,517.50 3.01 46 002475 立讯精密 2,723,433.34 2.62 47 300083 劲胜智能 2,717,560.00 2.62 48 600436 片仔癀 2,688,632.00 2.59 49 000049 德赛电池 2,647,355.64 2.55 50 002241 歌尔股份 2,646,545.37 2.55 51 002829 星网宇达 2,597,852.10 2.50 52 002571 *ST德力 2,509,180.00 2.41 53 300306 远方光电 2,498,405.52 2.40 54 300170 汉得信息 2,490,749.00 2.40 55 000970 中科三环 2,429,773.00 2.34 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 41 / 49 56 600885 宏发股份 2,411,354.56 2.32 57 002045 国光电器 2,342,189.44 2.25 58 300104 乐视网 2,309,037.00 2.22 59 600416 湘电股份 2,295,971.00 2.21 60 600745 闻泰科技 2,266,036.00 2.18 61 300099 精准信息 2,265,915.00 2.18 62 300098 高新兴 2,251,842.32 2.17 63 002242 九阳股份 2,212,348.42 2.13 64 300312 邦讯技术 2,147,740.00 2.07 注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 代码 名称 卖出金额 卖出金额占期末 基金资产净值的 比例(%) 1 300113 顺网科技 10,056,814.00 9.68 2 600990 四创电子 7,525,883.80 7.24 3 600763 通策医疗 6,224,714.47 5.99 4 300310 宜通世纪 5,971,040.03 5.75 5 002766 索菱股份 5,422,830.43 5.22 6 300078 思创医惠 5,195,378.82 5.00 7 300577 开润股份 5,051,980.00 4.86 8 002405 四维图新 4,516,432.86 4.35 9 000921 海信科龙 4,450,742.22 4.28 10 300061 康旗股份 4,410,000.00 4.24 11 300115 长盈精密 4,339,463.05 4.18 12 000681 视觉中国 4,325,458.00 4.16 13 300456 耐威科技 4,232,177.04 4.07 14 002368 太极股份 4,207,030.76 4.05 15 002230 科大讯飞 4,190,597.21 4.03 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 42 / 49 16 300458 全志科技 4,137,526.00 3.98 17 300552 万集科技 4,124,258.00 3.97 18 300183 东软载波 4,054,434.00 3.90 19 603228 景旺电子 4,048,535.00 3.90 20 000423 东阿阿胶 4,032,970.00 3.88 21 000801 四川九洲 3,409,323.00 3.28 22 300613 富瀚微 3,371,216.00 3.24 23 300595 欧普康视 3,260,666.00 3.14 24 300600 瑞特股份 3,255,051.08 3.13 25 002017 东信和平 3,242,007.00 3.12 26 600477 杭萧钢构 2,938,900.00 2.83 27 300579 数字认证 2,936,900.00 2.83 28 002310 东方园林 2,900,020.00 2.79 29 002383 合众思壮 2,835,767.00 2.73 30 000818 方大化工 2,823,804.00 2.72 31 300590 移为通信 2,799,968.00 2.69 32 300609 汇纳科技 2,716,403.90 2.61 33 002829 星网宇达 2,685,553.00 2.58 34 300323 华灿光电 2,678,666.00 2.58 35 300170 汉得信息 2,532,800.00 2.44 36 000970 中科三环 2,444,561.00 2.35 37 002635 安洁科技 2,430,192.00 2.34 38 300104 乐视网 2,382,855.40 2.29 39 300099 精准信息 2,375,180.00 2.29 40 300306 远方光电 2,351,853.55 2.26 41 600416 湘电股份 2,275,311.00 2.19 42 002242 九阳股份 2,218,050.00 2.13 43 300098 高新兴 2,148,758.84 2.07 注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 43 / 49 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 310,599,656.73 卖出股票的收入(成交)总额 213,250,753.31 注:"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交 数量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合





本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细





本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细





本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明





本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 44 / 49 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 77,469.29 2 应收证券清算款 1,504,232.52 3 应收股利 - 4 应收利息 2,543.34 5 应收申购款 17,582.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,601,827.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ????本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。? 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8? 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例(%) 持有份额 占总份额 比例(%) 1,705 59,824.73 833,092.15 0.82 101,168,080.42 99.18 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 45 / 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,448.90 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况





本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理 未持有本基金。 §9? 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年02月27日)基金份额总额 225,967,114.24 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,639,844.49 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 125,605,786.16 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 102,001,172.57 注:申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §10? 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 46 / 49


为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所(特殊普通合伙),本报告 期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额比例(%) 佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 网信证券 2 41,940,718.17 8.01 39,059.37 9.98 - 中信证券 2 - - - - - 中信证券(山东) 2 481,909,691.87 91.99 352,420.55 90.02 - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本基金合同于2017年2月27日生效,本基金选择了中信证券、网信证券、中信证券(山 东)的交易单元作为本基金交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于中融物联网主题灵活配 置混合型证券投资基金延长 证券日报、基金管理人网站 2017-01-19 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 47 / 49 募集期限的公告 2 关于增加东北证券股份有限 公司为中融物联网主题灵活 配置混合型证券投资基金销 售机构的公告 证券日报、基金管理人网站 2017-02-07 3 关于中融物联网主题灵活配 置混合型证券投资基金提前 结束募集的公告 证券日报、基金管理人网站 2017-02-22 4 中融物联网主题灵活配置混 合型证券投资基金基金合同 生效公告 证券日报、基金管理人网站 2017-02-28 5 中融物联网主题灵活配置混 合型证券投资基金开放日常 申购、赎回、转换、定期定 额投资业务公告 证券日报、基金管理人网站 2017-03-27 6 关于旗下部分基金增加深圳 盈信基金销售有限公司为销 售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管理人网站 2017-04-19 7 关于旗下部分基金参加交通 银行股份有限公司手机银行 申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2017-04-22 8 关于旗下部分基金增加北京 蛋卷基金销售有限公司为销 售机构及开通定投、转换业 务、参与其费率优惠活动并 调整交易金额下限的公告 证券日报、基金管理人网站 2017-05-10 9 关于旗下部分基金增加国都 证券股份有限公司为销售机 构及开通转换业务的公告 证券日报、基金管理人网站 2017-05-15 10 关于旗下部分基金增加武汉 证券日报、基金管理人网站 2017-05-17 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 48 / 49 市伯嘉基金销售有限公司为 销售机构及开通定投、转换 业务并参与其费率优惠活动 的公告 11 关于旗下部分基金增加民生 证券股份有限公司为销售机 构及开通定投、转换业务的 公告 证券日报、基金管理人网站 2017-05-22 12 关于旗下部分基金增加天津 国美基金销售有限公司为销 售机构及开通定投、转换业 务并参加其费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管理人网站 2017-06-02 13 关于旗下部分基金增加大有 期货有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参加 其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2017-06-16 14 关于旗下部分基金参加上海 长量基金销售投资顾问有限 公司费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2017-06-20 15 中融基金管理有限公司关于 增加注册资本的公告 证券日报、基金管理人网站 2017-06-22 16 关于旗下部分基金增加北京 格上富信投资顾问有限公司 为销售机构及开通定投、转 换业务并参加其费率优惠活 动的公告 证券日报、基金管理人网站 2017-06-23 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 49 / 49


本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12? 备查文件目录 12.1 备查文件目录


(1)中国证监会核准中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件


(2)《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


(3)《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》


(4)《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照


(6)基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点


基金管理人的办公场所或托管人住所 12.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件


咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000(免长途话费), (010) 85003210


网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日