对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
汇金转型驱动(001540)

汇金转型驱动:2017年半年度报告查看PDF公告

 
浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 
 
 第 1 页 共 48 页 
 
 
 
浙商汇 金转型驱动灵 活配置混合型 证券投资基金2017年半
年度报 告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:浙江浙商证 券资产管理有限公 司 
 
基金托 管人:中国银行股 份有限公司 
 
送出日 期:2017 年8 月29 日


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 2 页 共 48 页 §1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、 准 确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经过全部董事签字同意, 并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核 了本报告中的财务 指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1月1日起至6月30 日止。


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 3 页 共 48 页 1.2


目录 § 1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 10 4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 11 § 5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 11 5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12 § 6 半年度财 务会 计报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权 益( 基金净 值)变 动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 § 7


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 33 7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 34 7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 35 7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 37 7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 40 7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 41 7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 41 7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 41 7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 41 7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 41 7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 41 7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 41 § 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 42 8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 43 8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 43 § 9


开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 43 § 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 43 10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 43 10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 43 10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 43


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 4 页 共 48 页 10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 44 10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 44 10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 44 10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 44 10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 46 § 11


影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 48 § 12


备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 48 12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 48 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 48 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 48


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 5 页 共 48 页 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浙商汇金转型驱动 基金主代码 001540 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月27日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 640,822,551.93份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说明 投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的 上市公司,通过 精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 本基金通过定性分析和定量分析互补的研究手段,深 入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标和政 策因素等,动态调整基金资产中股票和债券等类别资 产的比例,有效的控制不同市场形势下的风险和收益 水平。 本基金主要投资于在中国经济结构转型的时代背景 下,能够主动通过选择新的经济驱动模式,适应经济 增速阶段性回落的新常态,展现自身优势并取得显著 业绩增长的行业和上市公司。 业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+ 中国债券总指数收 益率 *30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平 的投资品种,预期风险和收益水平低于股票型基金, 但高于债券型基金和货币型基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 6 页 共 48 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 高玮 王永民 联系电话 0571-87901963 010-66594896 电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95345 95566 传真 0571-87902581 010-66594942 注册地址 杭州市下城区天水巷25号 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 杭州市江干区五星路201号浙 商证券大楼7楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 310020 100818 法定代表人 李雪峰 田国立 2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.stocke.com.cn 基金半年度报告备置 地点 基金管理人办公地址及基金托管人住所 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限 公司 杭州市江干区五星路201号浙商证券 大楼7楼 §3 主要财 务指标和基金净值表 现 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 7 页 共 48 页 3.1.1 期间数据 和指标 报告期(2017年1月1日至2017年6月30日) 本期已实现收益 -49,540,099.20 本期利润 19,254,820.38 加权平均基金份额本期利润 0.0274 本期加权平均净值利润率 3.79% 本期基金份额净值增长率 4.03% 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6月30日) 期末可供分配利润 -188,152,960.81 期末可供分配基金份额利润 -0.2936 期末基金资产净值 479,997,295.83 期末基金份额净 值 0.749 3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2017 年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -25.10% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金 利息收 入、 投资 收益 、 其 他收入 (不 包含 公允 价值 变动收 益) 扣除 相关 费 用后的 余额 ,本 期利 润为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3、期 末可 供分 配利 润, 为 期末资 产负 债表 中分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 7.46% 0.96% 4.04% 0.66% 3.42% 0.30% 过去三个月 3.03% 0.99% -3.15% 0.73% 6.18% 0.26% 过去六个月 4.03% 0.85% -2.05% 0.64% 6.08% 0.21% 过去一年 -12.09% 0.91% -0.79% 0.64% -11.30% 0.27% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月27 -25.10% 1.35% -18.50% 1.42% -6.60% -0.07%


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 8 页 共 48 页 日-2017 年06月30日) 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 浙商汇金转型驱动 业绩比较基准 2015-07-27 2015-11-06 2016-02-16 2016-05-24 2016-08-26 2016-12-09 2017-03-21 2017-06-30 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 注:本 基金 于2015 年7月27日成立 。本 基金 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。 §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4 月18日,是原浙商证券有限责任公 司设立的全资子公司。 公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙商证券有限 责任公 司设立证券资产管理子公司的批复》 (证监许可 (2012 )1431号) 批 准, 由浙商证券有 限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。 2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准 《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批 复》(证监许可(2014)857号)。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募 集证券投资基金管理业务。截止2017年6月30日,本基金管理人管理浙商汇金转型成长 混合型证券投资基金、 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型 升级灵活配置混合型证券投 资基金、 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基 金、 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金中证转型成长指数型证券 投资基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 9 页 共 48 页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 唐光英 本基金 基金经 理 2015 年8月 28日 - 10年 硕士,先后在上海证券有 限责任公司、诺德基金管 理有限公司、浙江浙商证 券资产管理有限公司从事 研究、投资工作,曾任浙 商汇金新经济第二季投资 主办,现任浙商汇金转型 驱动灵活配置基金基金经 理。 注:上 述表 格内 基金 经理 的任职 日期 、离 职日 期均 指公司 作出 决定 并公 告披 露之日 。 证券从 业的 涵义 遵从 行业 协会《 证券 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期, 浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型驱动灵活配置混合型 证券投资基金的管理人,严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共 和 国证券法》 、 《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 以及其它有 关法律法规的规定 , 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减 少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理 和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合 同的规定。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制 度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本公司 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5% 的情况。


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 10 页 共 48 页 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 2017 年上半年,A 股出现了极其明确的基本面趋势投资的特征。 这种风格的暴露市 场给予各种解释:如风险偏好下降、市场追求确定性;IPO 加速中小 创稀缺性下降;并 购重组受阻更注重内生增长, 等等。 这些或多或少都能解释上半年的市场特征, 但我们 认为最根本的是代表经济转型的新兴产业龙头公司在A 股的缺失,市场在存量股票中选 择了大部分属于传统经济范畴的大市值公司。 对于今后一段时间的A 股,金融去杠杆是长期趋势,存量资金的大格局不会变。中 长期来看,除非收购兼并与借壳再次大幅放松,否则,A 股大部分的公司仍价值高估, 进入漫漫价值回归之旅。 因此, 基本面趋势投资未来两三年仍是市场的主要特征, 即白 马龙头行情仍将持续。 如今 “白马龙头” 已耳 熟能详, 到底哪些白马 龙头需要深度挖掘和坚持?我们认为 白马龙头其实本质含义是 “竞争优势边际改善、 市占率不断提升” , 不是随便找个市值 大的公司都是白马龙头, 需要结合产业逻辑和公司竞争优势, 不断筛选真正的白马龙头。 我们筛选出符合产业趋势的细分领域有: 以白酒、 家电、 家具代表的消费升级板块, 以消费电子、新能源汽车为代表的新兴产业,以医药环保为代表的健康产业。 本基金将重点围绕这些领域精选个股。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截止2017年06月30日, 本基金份额净值为0.749 元, 累计净值为0.749 元。 报告期内, 本基金的净值增长率为4.03% ,业绩比较基准收益率为-2.05% 。


4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 上半年经济数据表现良好, 经济好转显著超出市场预期。 中国经济复苏主要得益于 供给侧改革, 价格上涨带动工业的恢复以及房地产去库存带动的景气。 上半年GDP 同比 增长6.9% ,总体超市场预期,其中消费贡献超过60% ,成为拉动经济的最大因素。 经济的好转和消费升级的拉动带来消费和周期板块业绩优异, 股票市场上轮番表 现。 金融监管加上货币政策偏紧的大环境下, 市场风格分化显著, 低估值和业绩确定性 强的上证50表现突出,而高估值和成长兑现度差的创业板受到“双杀”。 行业方面, 上半年消费板块一马当先, 周期板块也不逊色, 成长板块仍在去伪存真。 展望下半年, 我们认为经济仍维持强劲, 市场的风险偏好将得到提升, 无论是消费、 周期还是成长,都有机会,关键是要看业绩的确定性和持续性。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《 证券投资基金会计核算业务指引》 以 浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 11 页 共 48 页 及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序, 对基金所持 有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责 任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务, 本基金管理人对估值和定价过程 进行了严格的控制。 本基金管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流动性风险、 货币 风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 确定本基金管理人采用 的估值政策。 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有基金从业人员资 格。 本报告期内,参与 估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议, 由其按约定提供 银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明





根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况,本报告期内本基 金未进行收益分配。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内, 本基金未 发生 《公开募集证券投 资基金运行管理办法》 的第四十一条 所述情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称" 本托管人" )在浙商汇金转型驱动灵 活配置混合型证券投资基金(以下称" 本基金" )的托管过程中,严格遵守《证券投资基 金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 12 页 共 48 页 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的" 金融工 具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年度 财务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017年6月30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 18,766,571.31 119,138,410.58 结算备付金


15,570,910.09 18,369,188.48 存出保证金


346,398.35 468,042.85 交易性金融资产 6.4.7.2 400,975,460.98 414,046,312.22 其中:股票投资


400,975,460.98 414,046,312.22








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 47,700,000.00 - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 -10,652.20 25,839.54 应收股利


- - 应收申购款


14,977.53 2,995.50 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


483,363,666.06 552,050,789.17


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 13 页 共 48 页 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债:





短期借款 - - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


271,014.57 5,427,478.62 应付赎回款


831,050.24 930,659.09 应付管理人报酬


586,314.00 716,297.80 应付托管费


97,718.98 119,382.95 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,487,667.04 446,771.15 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 92,605.40 63,449.34 负债合计


3,366,370.23 7,704,038.95 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.9 640,822,551.93 756,036,127.35 未分配利润 6.4.7.10 -160,825,256.10 -211,689,377.13 所有者权益合计


479,997,295.83 544,346,750.22 负债和所有者权益总计


483,363,666.06 552,050,789.17 注:报 告截 止日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.749 元,基 金份 额总 额640,822,551.93 份。 6.2 利润表 会计主体:浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2017 年1月1日 上年度可比期间


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 14 页 共 48 页 至2017年6月30日 2016年1月1日至2016 年6月30 日 一、收入


27,553,451.52 -135,273,409.05 1.利息收入


805,756.35 1,825,840.28 其中:存款利息收入 6.4.7.11 157,676.20 638,629.36








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 648,080.15 1,187,210.92








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填 列) -42,102,935.04 -117,545,815.29 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -44,347,130.37 -118,934,786.89








基金投资收益


- -








债券投资收益


- -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.13 - 99,440.00








股利收益 6.4.7.14 2,244,195.33 1,289,531.60 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “- ”号填列) 6.4.7.15 68,794,919.58 -19,905,833.90 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号 填列 6.4.7.16 55,710.63 352,399.86 减:二、 费用


8,298,631.14 12,073,891.94 1.管理人报酬


3,778,401.83 5,843,987.27 2.托管费


629,733.61 973,997.83 3.销售服务费


- -


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 15 页 共 48 页 4.交易费用 6.4.7.17 3,800,592.41 5,178,538.88 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资 产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.18 89,903.29 77,367.96 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 19,254,820.38 -147,347,300.99 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 19,254,820.38 -147,347,300.99 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:浙商汇金转 型驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1 月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 756,036,127.35 -211,689,377.1 3 544,346,750.22 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - 19,254,820.38 19,254,820.38 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -115,213,575.4 2 31,609,300.65 -83,604,274.77 其中:1.基金申购款 1,440,536.33 -395,862.16 1,044,674.17








2.基金赎回款 -116,654,111.7 5 32,005,162.81 -84,648,948.94 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 640,822,551.93 -160,825,256.1 0 479,997,295.83


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 16 页 共 48 页 项 目 上年度可比期间 2016年1 月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 1,071,233,408.9 1 -19,226,579.18 1,052,006,829.73 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - -147,347,300.9 9 -147,347,300.99 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -154,908,332.0 9 30,556,755.16 -124,351,576.93 其中:1.基金申购款 26,211,851.75 -5,597,277.04 20,614,574.71








2.基金赎回款 -181,120,183.8 4 36,154,032.20 -144,966,151.64 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 916,325,076.82 -136,017,125.0 1 780,307,951.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李雪峰 ————————— 基金管理人负责人 盛建龙 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金( 简称“本基金”) 经 中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可[2015]1244 号) 《关于准予浙商汇 金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 注册的批复》 批准, 由浙江 浙商证券资产管理 有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《浙商汇金转型驱动灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》 向社会公开发行募集。 《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》于2015年7月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为1,481,882,806.40 份基金份额, 相关募集业经北京兴华会计师事务所 [2015] 京会兴浙分 浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 17 页 共 48 页 验字第68000083号验资报告予以验证。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定。 基 金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司, 注册登记机构 为浙江浙商证券资产管理有 限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表 的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布及 修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定( 统称“企业会计准则”) 并参 照 《证券投资基金会计核算业务指引》 及 《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的规定而编制的。 本财务报表以持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估值与2016年年度报告一致。 6.4.5 差错更正 的说明 6.4.5.1 会计政 策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估 计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更 正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基 金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上 市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示 如下:


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 18 页 共 48 页 (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 由上市公司在向基金派发股息、红 利时代扣代缴个人所得税。 持股期限在1个月以内 (含1个月) 的, 其股息、 红利收入全 额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年( 含1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得 额; 持股期限超过1年的, 暂减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红 利收入, 按照上述规定 计算纳税, 持股时间自 解禁日起计算; 解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的 税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交 易印花税。 6.4.7 重要财务 报表项目的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 18,766,571.31 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 18,766,571.31 6.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 359,738,417.98 400,975,460.98 41,237,043.00 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - -


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 19 页 共 48 页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 359,738,417.98 400,975,460.98 41,237,043.00 6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 本基金于本报告期末,未持有任何衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返 售金融资产 6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 47,700,000.00 - 合计 47,700,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券 本基金于本报告期末,未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 6,058.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,457.47 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 -19,323.62 应收申购款利 息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 155.90 合计 -10,652.20


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 20 页 共 48 页 6.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,487,667.04 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,487,667.04 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,562.24 预提费用 91,043.16 合计 92,605.40 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 756,036,127.35 756,036,127.35 本期申购 1,440,536.33 1,440,536.33 本期赎回(以“- ”号填列) -116,654,111.75 -116,654,111.75 本期末 640,822,551.93 640,822,551.93 6.4.7.10 未分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 21 页 共 48 页 上年度末 -170,114,355.20 -41,575,021.93 -211,689,377.13 本期利润 -49,540,099.20 68,794,919.58 19,254,820.38 本期基金份额交易产 生的变动数 31,501,493.59 107,807.06 31,609,300.65 其中:基金申购款 -375,534.28 -20,327.88 -395,862.16








基金赎回款 31,877,027.87 128,134.94 32,005,162.81 本期已分配利润 - - - 本期末 -188,152,960.81 27,327,704.71 -160,825,256.10 6.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 104,918.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 50,004.55 其他 2,753.59 合计 157,676.20 6.4.7.12 股票投 资收益 6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成 单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资收益 ——买卖股票 差价收入 -44,347,130.37 股票投资收益 ——赎回差价 收入 - 合计 -44,347,130.37 6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入 单位:人民币元 项目 本期


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 22 页 共 48 页 2017年1 月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 1,361,743,240.53 减:卖出股票成本总额 1,406,090,370.90 买卖股票差价收入 -44,347,130.37 6.4.7.13 衍生工 具收益 本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,244,195.33 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,244,195.33 6.4.7.15 公允价 值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 68,794,919.58 —— 股票投资 68,794,919.58 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 0 —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 68,794,919.58


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 23 页 共 48 页 6.4.7.16 其他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 55,710.63 合计 55,710.63 6.4.7.17 交易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 3,800,592.41 银行间市场交易费用 - 合计 3,800,592.41 6.4.7.18 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 54,547.97 帐户维护费 200.00 汇划手续费 10,360.13 合计 89,903.29 6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事 项 截止本报告期末,本基金未发生需要披露的 或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表日后事项 截止本财务批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 24 页 共 48 页 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 浙商证券股份 有限公司 1,198,649,649.0 4 44.70% 2,106,953,047.7 0 59.19% 6.4.10.1.2 权证交 易 本基金于本报告期末,未发生权证交易。 6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券股份 有限公司 1,116,296.82 50.72% 170,811.65 11.48%


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 25 页 共 48 页 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券股份 有限公司 1,962,206.68 64.87% 527,313.28 51.76% 6.4.10.1.4 债券交 易 本基金于本报告期末,未发生债券交易。 6.4.10.1.5 债券回 购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2017 年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间2016年1 月1日至 2016年6月30日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 浙商证券股份 有 限公司 4,374,100,000.00 100.00% 15,967,200,000.00 100.00% 6.4.10.2 关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年6 月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 3,778,401.83 5,843,987.27 其中: 支付销售机构的 客户维 护费 - - 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下: H =E ×1.5% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 26 页 共 48 页 E 为 前一 日的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后, 由基金 托管 人于 次月 首日 起2-5个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺延。 6.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年6 月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 629,733.61 973,997.83 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的0.25% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下: H =E ×0.25% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后, 由基金 管理 人于 次月 首日 起2-5个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺延。 6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市 场的债券( 含回购) 交易 的情况。 6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年6 月30日 基金合同生效日(2015年7月 27日) 持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期间申购/ 买入总份额 - -


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 27 页 共 48 页 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.56% 1.09% 注:本 基金 的基 金管 理人 在本报 告期 间内 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本报告期末未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况。 6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 存款 18,766,571.31 104,918.06 34,425,363.68 490,716.78 6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。 6.4.11 利润分 配情况 本基金本报告期内未进行利 润分配。 6.4.12 期末(2017年6 月30 日)本 基金持有的流通受限 证券 6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60330 旭升 2017-06-30 2017- 新股申购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 28 页 共 48 页 5 股份 07-10 60333 1 百达 精工 2017-06-27 2017- 07-05 新股申购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 60361 7 君禾 股份 2017-06-23 2017- 07-03 新股申购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 60393 3 睿能 科技 2017-06-28 2017- 07-06 新股申购 20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4 00287 9 长缆 科技 2017-06-05 2017- 07-07 新股申购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 30067 0 大烨 智能 2017-06-26 2017- 07-03 新股申购 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 00288 2 金龙 羽 2017-06-15 2017- 07-17 新股申购 6.2 6.2 2,966 18,389.2 18,389.2 30067 1 富满 电子 2017-06-27 2017- 07-05 新股申购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 30067 2 国科 微 2017-06-30 2017- 07-12 新股申购 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 00212 7 南极 电商 2017- 06-29 重大资产 重组 12.08 2017- 07-06 12.61 1,426, 203 17,359,406 .73 17,228,532 .24 30014 5 中金 环境 2017- 06-28 重大资产 重组 16.92


- 587,4 92 8,873,075. 59 9,940,364. 64 60350 1 韦尔 股份 2017- 06-05 重大资产 重组 20.15


- 1,657 11,632.14 33,388.55 6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 截至本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券, 无因从事银行间市场债券正回购交 易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券, 无因从 事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工 具风险及管理


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 29 页 共 48 页 6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构





本基金管理人按照全面风险管理的要求, 将风险控制嵌入到全公司的组织架构 中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。





公司建立了 “董事 会-经营管理层-合规风控部” 三级风险管理 体系, 董事会 主要负责设定公司的风险偏好 和制订风险管理授权体系; 公司经营层主要负责执行经董 事会批准的风险管理政策; 合规风控部门具体履行合规与风险管理职能, 对各类风险进 行评估和动态监控。 6.4.13.2 信用风险





信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基 金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险较 小。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%, 且本基金与由本 基金管理人管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证券, 不得超过该证券的10%。本 基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算,因此违约风险发生的可能性很小; 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手 进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资 本报告期末本基金未持有债券。 6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资 本报告期末本基金未持有债券。 6.4.13.3 流动性 风险





流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基 金的流动性 风险主要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。 本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。





本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 所持大部分证券在证券交易 所上市,期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指基金的财务状 况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的 浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 30 页 共 48 页 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算 备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口 单位:人民币元 本期末 2017 年6月 30 日 1个月以 内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 18,766,5 71.31 - - - - - 18,766,5 71.31 结算备付金 15,570,9 10.09 - - - - - 15,570,9 10.09 存出保证金 346,398. 35 - - - - - 346,398. 35 交易性金融 资产 - - - - - 400,975, 460.98 400,975, 460.98 买入返售金 融资产 47,700,0 00.00 - - - - - 47,700,0 00.00 应收利息 - - - - - -10,652. 20 -10,652. 20 应收申购款 - - - - - 14,977.5 3 14,977.5 3 资产总计 82,383,8 79.75 - - - - 400,979, 786.31 483,363, 666.06 负债











应付证券清 算款 - - - - - 271,014. 57 271,014. 57 应付赎回款 - - - - - 831,050. 24 831,050. 24 应付管理人 报酬 - - - - - 586,314. 00 586,314. 00 应付托管费 - - - - - 97,718.9 8 97,718.9 8 应付交易费 - - - - - 1,487,66 1,487,66 浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 31 页 共 48 页 用 7.04 7.04 其他负债 - - - - - 92,605.4 0 92,605.4 0 负债总计 - - - - - 3,366,37 0.23 3,366,37 0.23 利率敏感度 缺口 82,383,8 79.75 - - - - 397,613, 416.08 479,997, 295.83 上年度末 2016 年12月 31日 1个月以 内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 119,138, 410.58 - - - - - 119,138, 410.58 结算备付金 18,369,1 88.48 - - - - - 18,369,1 88.48 存出保证金 468,042. 85 - - - - - 468,042. 85 交易性金融 资产 - - - - - 414,046, 312.22 414,046, 312.22 应收利息 - - - - - 25,839.5 4 25,839.5 4 应收申购款 - - - - - 2,995.50 2,995.50 资产总计 137,975, 641.91 - - - - 414,075, 147.26 552,050, 789.17 负债











应付证券清 算款 - - - - - 5,427,47 8.62 5,427,47 8.62 应付赎回款 - - - - - 930,659. 09 930,659. 09 应付管理人 报酬 - - - - - 716,297. 80 716,297. 80 应付托管费 - - - - - 119,382. 95 119,382. 95 应付交易费 - - - - - 446,771. 446,771. 浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 32 页 共 48 页 用 15 15 其他负债 - - - - - 63,449.3 4 63,449.3 4 负债总计 - - - - - 7,704,03 8.95 7,704,03 8.95 利率敏感度 缺口 137,975, 641.91 - - - - 406,371, 108.31 544,346, 750.22 6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 1、市场利率增加0.25% - - 2、市场利率降低0.25% - - 注:本 报告 期末 和上 年度 末,本 基金 未持 有债 券, 利率变 动对 基金 资产 净值 无重大 影响 。 6.4.13.4.2 外汇风 险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价 格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金 流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的 其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响, 由所持有的金 融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险, 并且本 基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 通过组合估值、 行业配置分析等 进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31 日 公允价值 占基金 资产净 公允价值 占基金 资产净 浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 33 页 共 48 页 值比例 (% ) 值比例 (% ) 交易性金融资产- 股票投资 400,975,460.98 83.54 414,046,312.22 76.06 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 400,975,460.98 83.54 414,046,312.22 76.06 6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为中证500指数变动时,股票资产相应的 理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定中证500指数变化5% ,其他市场变量均不发生变化。 3、Beta 系数是根据组 合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对 应的指数数据回归加权得出。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 1、中证500指数上涨5% 12,913,798.89 49,241,493.98 2、中证500指数下跌5% -12,913,798.89 -49,241,493.98 6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资 组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 400,975,460.98 82.96 其中:股票 400,975,460.98 82.96 2 固定收益投资 - -


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 34 页 共 48 页 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 47,700,000.00 9.87 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 34,337,481.40 7.10 7 其他各项资产 350,723.68 0.07 8 合计 483,363,666.06 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,955,550.00 2.07 C 制造业 336,551,884.88 70.12 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 38,778.24 0.01 F 批发和零售业 32,357,016.00 6.74 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 - J 金融业 - - K 房地产业 4,836,060.00 1.01 L 租赁和商务服务业 17,228,532.24 3.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - -


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 35 页 共 48 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 400,975,460.98 83.54 7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601933 永辉超市 4,570,200 32,357,016.00 6.74 2 000568 泸州老窖 559,802 28,314,785.16 5.90 3 002035 华帝股份 1,011,329 24,474,161.80 5.10 4 300408 三环集团 1,041,569 21,862,533.31 4.55 5 002008 大族激光 625,800 21,677,712.00 4.52 6 300136 信维通信 535,571 21,433,551.42 4.47 7 002475 立讯精密 675,500 19,751,620.00 4.11 8 603799 华友钴业 319,327 19,408,695.06 4.04 9 002572 索菲亚 449,572 18,432,452.00 3.84 10 002127 南极电商 1,426,203 17,228,532.24 3.59 11 601231 环旭电子 979,688 15,390,898.48 3.21 12 300433 蓝思科技 478,113 13,908,307.17 2.90 13 000538 云南白药 142,880 13,409,288.00 2.79 14 603833 欧派家居 113,612 12,481,414.32 2.60 15 002508 老板电器 270,463 11,759,731.24 2.45 16 002635 安洁科技 319,278 11,564,249.16 2.41 17 600110 诺德股份 724,700 10,211,023.00 2.13 18 603993 洛阳钼业 1,967,500 9,955,550.00 2.07 19 000858 五 粮 液 178,800 9,952,008.00 2.07 20 300145 中金环境 587,492 9,940,364.64 2.07 21 600703 三安光 电 491,400 9,680,580.00 2.02 22 300115 长盈精密 295,209 8,614,198.62 1.79


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 36 页 共 48 页 23 600080 金花股份 748,400 7,543,872.00 1.57 24 300083 劲胜智能 735,300 6,794,172.00 1.42 25 002456 欧菲光 308,712 5,609,297.04 1.17 26 600702 沱牌舍得 190,044 5,057,070.84 1.05 27 002236 大华股份 221,400 5,050,134.00 1.05 28 002285 世联行 603,000 4,836,060.00 1.01 29 600809 山西汾酒 105,781 3,669,542.89 0.76 30 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.02 31 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 32 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 33 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 34 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 35 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 36 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01 37 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01 38 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 39 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 - 40 002881 美格智能 989 22,608.54 - 41 603679 华体科技 809 21,438.50 - 42 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 - 43 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 - 44 603933 睿能科技 857 17,311.40 - 45 300651 金陵体育 500 16,795.00 - 46 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 - 47 300669 沪宁股份 841 14,650.22 - 48 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 - 49 603286 日盈电子 890 13,528.00 - 50 300672 国科微 1,257 10,659.36 - 51 603331 百达精工 999 9,620.37 - 52 300671 富满电子 942 7,639.62 -


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 37 页 共 48 页 53 603617 君禾股份 832 7,429.76 - 7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 603993 洛阳钼业 54,973,543.84 10.10 2 002127 南极电商 36,067,481.81 6.63 3 300083 劲胜智能 34,672,317.95 6.37 4 300408 三环集团 33,477,279.33 6.15 5 603799 华友钴业 29,807,897.91 5.48 6 601933 永辉超市 27,907,315.00 5.13 7 300232 洲明科技 26,291,775.03 4.83 8 600809 山西汾酒 25,645,559.63 4.71 9 600110 诺德股份 25,588,447.73 4.70 10 601111 中国国航 25,142,181.63 4.62 11 002035 华帝股份 25,101,913.30 4.61 12 300115 长盈精密 24,257,600.23 4.46 13 600029 南方航空 23,592,354.50 4.33 14 601688 华泰证券 21,690,177.87 3.98 15 600702 沱牌舍得 21,011,754.73 3.86 16 000538 云南白药 20,998,892.23 3.86 17 002636 金安国纪 20,780,700.34 3.82 18 300145 中金环境 20,491,907.95 3.76 19 002456 欧菲光 19,197,933.84 3.53 20 300136 信维通信 19,003,774.21 3.49 21 002008 大族激光 18,930,783.56 3.48 22 300433 蓝思科技 18,821,815.71 3.46 23 002475 立讯精密 18,510,058.63 3.40 24 002371 北方华创 16,317,648.24 3.00


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 38 页 共 48 页 25 300347 泰格医药 16,262,847.16 2.99 26 002462 嘉事堂 16,077,085.29 2.95 27 601668 中国建筑 16,003,801.00 2.94 28 600172 黄河旋风 15,955,381.21 2.93 29 300236 上海新阳 15,910,394.88 2.92 30 601919 中远海控 15,884,423.00 2.92 31 000059 华锦股份 15,799,751.74 2.90 32 600887 伊利股份 15,728,225.45 2.89 33 000035 中国天楹 15,531,670.36 2.85 34 002572 索菲亚 15,457,098.03 2.84 35 300450 先导智能 15,281,780.85 2.81 36 000049 德赛电池 15,212,033.92 2.79 37 000826 启迪桑德 15,169,124.64 2.79 38 002508 老板电器 15,059,457.08 2.77 39 600420 现代制药 15,016,433.20 2.76 40 600089 特变电工 14,869,503.53 2.73 41 002635 安洁科技 14,250,705.00 2.62 42 601231 环旭电子 14,084,366.58 2.59 43 002019 亿帆医药 13,182,158.16 2.42 44 603833 欧派家居 12,389,765.53 2.28 45 601118 海南橡胶 11,090,275.05 2.04 46 600150 中国船舶 11,043,343.48 2.03 47 601997 贵阳银行 10,972,431.00 2.02 注:表 中" 买入 金额" 按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。


7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 603993 洛阳钼业 46,598,799.38 8.56 2 603799 华友钴业 41,529,351.77 7.63


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 39 页 共 48 页 3 000826 启迪桑德 30,328,168.97 5.57 4 600110 诺德股份 29,861,002.16 5.49 5 300083 劲胜智能 29,082,488.19 5.34 6 002127 南极电商 28,681,467.47 5.27 7 002089 新 海 宜 26,970,365.06 4.95 8 601111 中国国航 25,530,579.94 4.69 9 600809 山西汾酒 24,919,834.57 4.58 10 300232 洲明科技 24,881,239.65 4.57 11 600029 南方航空 24,656,053.47 4.53 12 300145 中金环境 24,463,308.69 4.49 13 600172 黄河旋风 23,111,196.44 4.25 14 600596 新安股份 22,670,892.68 4.16 15 601688 华泰证券 21,449,427.70 3.94 16 000538 云南白药 20,174,967.24 3.71 17 601628 中国人寿 19,845,169.11 3.65 18 601717 郑煤机 19,188,940.77 3.53 19 603866 桃李面包 18,121,732.97 3.33 20 002636 金安国纪 17,428,913.80 3.20 21 002371 北方华创 16,651,066.19 3.06 22 600582 天地科技 16,646,111.12 3.06 23 300199 翰宇药业 15,821,189.08 2.91 24 601336 新华保险 15,786,751.10 2.90 25 601668 中国建筑 15,761,347.00 2.90 26 002462 嘉事堂 15,685,504.92 2.88 27 600887 伊利股份 15,606,799.33 2.87 28 601919 中远海控 15,346,222.91 2.82 29 601595 上海电影 15,201,294.18 2.79 30 000059 华锦股份 14,976,462.68 2.75 31 000049 德赛电池 14,902,544.80 2.74 32 300347 泰格医药 14,734,328.82 2.71


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 40 页 共 48 页 33 300450 先导智能 14,687,646.98 2.70 34 600420 现代制药 14,618,420.33 2.69 35 600702 沱牌舍得 14,518,415.84 2.67 36 002456 欧菲光 14,310,747.56 2.63 37 300115 长盈精密 14,307,473.12 2.63 38 000035 中国天楹 14,071,343.40 2.58 39 000423 东阿阿胶 13,814,703.78 2.54 40 600240 华业资本 13,414,872.52 2.46 41 300236 上海新阳 13,212,108.49 2.43 42 600089 特变电工 12,908,383.52 2.37 43 600080 金花股份 12,695,288.59 2.33 44 002019 亿帆医药 12,463,688.42 2.29 45 000963 华东医药 12,321,582.02 2.26 46 002108 沧州明珠 12,080,353.10 2.22 47 300408 三环集团 11,994,840.79 2.20 48 002171 楚江新材 11,277,575.85 2.07 49 002182 云海金属 11,224,130.80 2.06 50 600622 嘉宝集团 11,182,174.41 2.05 51 601118 海南橡胶 11,149,392.40 2.05 52 601009 南京银行 11,004,090.88 2.02 53 300228 富瑞特装 11,003,384.63 2.02 注:表 中" 卖出 金额" 按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。


7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,324,224,600.08 卖出股票的收入(成交)总额 1,361,743,240.53 注:表 中" 买入 股票 成本" 或“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 , 不考虑 相关 交易 费用 。


7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 41 页 共 48 页 7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资 产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国 债期货投资政策 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立 案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 346,398.35 2 应收证券清算款 -


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 42 页 共 48 页 3 应收股利 - 4 应收利息 -10,652.20 5 应收申购款 14,977.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 350,723.68 7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002127 南极电商 17,228,532.24 3.59 重大资产重组 注:本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股 票。 7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 5,910 108,430.21 19,240,807.95 3.00% 621,581,743.98 97.00%


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 43 页 共 48 页 8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 577,229.52 0.09% 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开放 式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年7 月27日) 基金份额总额 1,481,882,806.40 本报告期期初基金份额总额 756,036,127.35 本报告期基金总申购份额 1,440,536.33 减:本报告期基金总赎回份额 116,654,111.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 640,822,551.93 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 基金管理人无重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 报告期内,无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 44 页 共 48 页 10.4 基金投资 策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 提供 审计服务。 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 报告期内, 基金管理人、 托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况 10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 598,872, 224.41 22.33% 437,954.45 19.9% - 申万宏源 1 644,580, 243.48 24.04% 471,383.15 21.42% - 兴业证券 1 239,720, 100.71 8.94% 175,307.24 7.97% - 浙商证券 2 1,198,64 9,649.04 44.7% 1,116,296.8 2 50.72% - 东方证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - -


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 45 页 共 48 页 中信建投 1 - - - - - 注:a) 本 公司 因作 为证 券 公司子 公司 尚 未 获得 在上 海交易 所租 用其 他券 商交 易单元 的资 格, 上海 证 券市场 只能 使用 母公 司浙 商证券 席位 进行 交易 。截 至报告 期末 ,本 公司 已在 深证交 易所 获得 租用 券 商交易 单元 的资 格, 并已 按公司 相关 制度 与流 程开 展交易 单元 租用 事宜 。 本 报告期 内, 交易 单元 无 变更。 b) 本公 司作 为浙 商证 券股 份有限 公司 的全 资子 公司 ,根据 交易 所一 般要 求, 优先租 用浙 商证 券的 交 易单元 。本 基金 管理 人负 责选择 证券 经营 机构 ,租 用其交 易单 元作 为本 基金 的交易 单元 。基 金交 易 单元的 选择 标准 如下 : 1) 经营行 为稳 健规 范, 内控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; 2) 具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; 3) 具有较 强的 全方 位金 融服 务能力 和水 平, 包括 但不 限于: 有较 好的 研究 能力 和行业 分析 能 力,能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面 的信息 服务 ;能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求, 提供专 门研 究报 告, 具有 开发量 化投 资组 合模 型 的能力 ;能 积极 为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务 和支持 。 c) 基金交 易单 元的 选择 程序 如下: 1) 本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营 机 构。 2) 基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。 10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 浙商证券 - - 4,374,10 0,000 100% - - 东方证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华创证券 - - - - - -


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 46 页 共 48 页 长江证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 10.8 其他重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 型证券投资基金年度最后一个市 场交易日净值公告 公司网址、证券时报 2017-01-03 2 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加大泰金石投资管理有限 公司申购费率优惠活动的公告 公司网址、证券时报 2017-01-14 3 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加浙商证券股份有限公司 费率优惠活动的公告 公司网址、证券时报 2017-01-14 4 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加浙江同花顺基金销售有 限公司费率优惠活动的公告 公司网址、证券时报 2017-01-14 5 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加深圳众禄基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 公司网址、证券时报 2017-01-14 6 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加上海汇付金融有限公司 申购费率优惠活动的公告 公司网址、证券时报 2017-01-14 7 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加东吴证券股份有限公司 申购费率优惠活动的公告 公司网址、证券时报 2017-01-14 8 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 型证券投资基金2016 年第4季度 报告 公司网址、证券时报 2017-01-21 9 关于增加华阳众惠为浙江浙商证 券资产管理有限公司旗下开放式 基金销售机构的公告 公司网址、证券时报 2017-02-10


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 47 页 共 48 页 10 关于增加平安证 券为浙江浙商证 券资产管理有限公司旗下开放式 基金销售机构的公告 公司网址、证券时报 2017-02-27 11 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于调整旗下部分基金在蚂蚁 (杭州)基金销售有限公司最低 申购金额、最低赎回份额及最低 保留份额的公告 公司网址、证券时报 2017-03-10 12 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书(更 新)(2017年第1号) 公司网址 2017-03-11 13 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书(更 新)(2017年第1号)摘要 公司网址、证券时 报 2017-03-11 14 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 型证券投资基金2016 年年度报告 摘要 公司网址、证券时报 2017-03-31 15 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 型证券投资基金2016 年年度报告 公司网址 2017-03-31 16 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 型证券投资基金2017 年第1季度 报告 公司网址、证券时报 2017-04-21 17 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金在光大银行开 通定投业务的公告 公司网址、证券时报 2017-04-27 18 浙江浙商证券资产管理 有限公司 关于办公地址变更的公告 公司网址、证券时报 2017-05-02 19 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于增加上海长量基金销售投资 顾问有限公司为旗下基金销售机 构的公告 公司网址、证券时报 2017-05-02 20 关于增加国金证券为浙江浙商证 券资产管理有限公司旗下开放式 公司网址、证券时报 2017-06-19


浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 第 48 页 共 48 页 基金销售机构的公告 §11


影响 投资者决策的其他重 要信息 11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。 11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息 本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查 文件目录 12.1 备查文件 目录 中国证监会批准设立浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的文件; 《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 报告期内在指定报刊上披露的 各项公告; 基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询; 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为: www.stocke.com.cn 。 浙江浙商 证券资产管理有限公司 二〇一七 年八月二十九日