永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
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永赢货币 市场基金2017 年半年度 报告
2017年06 月30 日
基金管理 人：永赢基金管理有限 公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年08 月29日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2017 年8月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。
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目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ................................................................ 10
4.5 管理人对 对宏 观经济 、证券 市场及 行业 走势的 简要展 望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告 期内 基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 11
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算等情 况的 说明 ................................ 12
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 36
7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 36
7.4 报告期内 投资 组合平 均剩余 年限超 过 240 天情 况说明 ............................................................ 36
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 38
7.6 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排名的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 38
7.7 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 39
7.8 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ................ 39
7.9 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 39
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 40
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 40
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 41
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 41
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 41
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 42
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10.5 基金改 聘会 计师事 务 所情况 ...................................................................................................... 42
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 42
10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 42
10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 42
10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 42
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 44
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 44
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 44
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 45
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 永赢货币市场基金
基金简称 永赢货币
基金主代码 000533
交易代码 000533
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年02月27 日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,729,107,540.04
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的
较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策
略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资
金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的货币
市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和调整
组合的期限和品种配置，追求更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断，确
定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升
时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均期限，
以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资
人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资人申购
意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资本利得
或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前
做准备。
3、类属和品种配置策略
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本基金的投资工具包括在交易所的短期国债、企业债
和债券回购， 在银行间市场交易的短期国债、 金融债、
央行票据和债券回购，以及同业存款、定期存款等品
种。 由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征，
本基金统筹兼顾投 资人的流动性与收益率要求，制定
并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动性要
求的基础上，提高组合的收益性。
4、灵活的交易策略
由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，以
及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金
供求发生短时的失衡。 这种失衡将带来一定市场机会。
通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带来的
投资收益。
业绩比较基准 7天通知存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 毛慧 田青
联系电话 021-51690145 010-67595096
电子邮箱
maoh@maxwealthfund.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-51690111 010-67595096
传真 021-51690177 010-66275853
注册地址
浙江省宁波市鄞州区中山
东路466号
北京市西城区金融大街25
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
210号二十一世纪大厦27
楼
北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
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邮政编码 200120 100033
法定代表人 马宇晖 王洪章
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
永赢基金管理有限公司登记
注册中心
上海市世纪大道210号21世纪中
心大厦27楼
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）
本期已实现收益 230,213,021.62
本期利润 230,213,021.62
本期净值收益率 1.8755%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月30 日）
期末基金资产净值 28,729,107,540.04
期末基金份额净值 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2017年06月30 日）
累计净值收益率 12.5046%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金 利润 分配 按月 结 转份额 。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.3525
%
0.0005
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2415
%
0.0005
%
过去三个月
1.0229
%
0.0006
%
0.3366
%
0.0000
%
0.6863
%
0.0006
%
过去六个月
1.8755
%
0.0017
%
0.6695
%
0.0000
%
1.2060
%
0.0017
%
过去一年
3.1504
%
0.0029
%
1.3481
%
0.0000
%
1.8023
%
0.0029
%
过去三年
11.0461
%
0.0052
%
4.0500
%
0.0000
%
6.9961
%
0.0052
%
自基金合同生效日起
至今（2014年02月27
日-2017 年06月30日）
12.5046
%
0.0050
%
4.5086
%
0.0000
%
7.9960
%
0.0050
%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
2 、本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 7天 通知 存款 利率
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
永赢货币 业绩比较基准
2014-02-27 2014-08-20 2015-02-10 2015-08-03 2016-01-24 2016-07-16 2017-01-06 2017-06-30
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
永赢基金管理有限公司 （以下简称" 公司"）于 2013 年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （证监许可 〔2013〕1280 号） ， 随后， 公司
于2013 年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审
字〔2013 〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，
于2013 年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087 ）。2014
年8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划，注册资本增加为人民币贰亿元。
截至2017 年6月30日，公司的股权结构为：宁波银行股份有限公司持股71.49％，利安资
金管理公司持股10％，员工股东持股18.51% 。
截止2017年6月30 日， 本基金管理人共管理9只开放式证券投资基金， 即永赢货币市
场基金、 永赢天天利货币市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵
活配置混合型发起式证券投资基金、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证
券投资基金、 永赢丰益债券型证券投资基金、 永赢添益债券型证券 投资基金、 永赢瑞益
债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍
基金经
理
2015年05月
20日
－ 9
硕士，CFA, 9 年固定收 益
研究投资经验，曾任平安
证券研究所债券分析师；
光大证券证券投资总部投
资经理、执行董事；现任
永赢基金管理有限公司固
定收益投资总监。
注：1. 任职 日期 与离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
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各项实施细则、 《永赢货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚
实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有
人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施， 以" 时间优先 、 价 格优先" 作为执行指令 的基本原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对所管 理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分
析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年经济延续去年四季度以来的增长态势，上半年GDP 累计同比增速
6.9% ，较2016 年末上升0.2个百分点；固定资产投资增速上半年累计增速8.6% ，较2016
年末上升0.5个百分点； 上半年累计出口金额1.24 万亿美元， 同比增速8.3% ， 较去年底上
升16个百分点。 物价水平维持稳定， 上半年CPI 同比增速1.5% ， 工业产品价格继续上涨，
6月PPI 同比增速5.5% ， 工业产品价格上升带动企业利润好转， 工业企业累计利润同比增
速22% ， 较去年末上升13.5个百分点。 货币市 场方面， 今年以来货币 政策维持稳健中性，
央行通过MLF 、OMO 等工具向市场投放流动性，资金价格较2016年有所上涨，上半年
银行间7天质押式回购利率成交均值3.22% ，较去年底上行近57BP 。货币基金管理人以
配置短久期资产为主，同时增加配置了30天以内到期资产占比，组合流动性有所增强。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
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报告期内，份额净值收益率为1.8755% ，业绩比较基准年化收益率为0.6695% 。
4.5 管理人对 对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望
2017 年上半年GDP 累计同比增速6.9%，较2016 年末上升0.2个百分点。 投资、 出口、
消费均出现不同程度的好转， 展望后期， 高基数效应将逐步显现， 房地产投资受制于销
售的回落， 后期面临较大的下行压力， 同时上半年盈利的改善对企业支出形成支撑， 制
造业投资增速有望延续上半年的增长， 后期经济整体趋于稳定。 上半年在MPA 考核、 金
融去杠杆政策下，资金价格出现持续上行，6月初央行超量续作了MLF ，同时配合公开
市场操作， 维持6月整体流动性平稳， 但是6月整体跨季资金价格仍旧处于高位。 后期货
币基金拟继续增配短久期资产，以增强组合流动性。
4.6 管理人 对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营副总经理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营
的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人， 均具有丰富的行业分析、 会计核
算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况， 可向估值委员会报告 并提出相关意见和建议， 但不参与最终估值决策。 参与估值流
程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用
红利再投资方式。报告期内本基金向份额持有人分配利润230,213,021.62 元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
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投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为230,213,021.62元。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：永赢货币市场基金
报告截止日：2017年06 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 12,807,655,219.87 8,896,497.05
结算备付金
16,425,896.68 －
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 6,579,758,573.20 571,198,026.66
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
6,555,202,573.20 569,948,023.60
资产支持证券投资
24,556,000.00 1,250,003.06
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 9,216,242,103.48 509,600,179.40
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应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 112,839,935.47 9,135,029.67
应收股利
－ －
应收申购款
37,692,099.79 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 21,009.01 －
资产总计
28,770,634,837.50 1,098,829,732.78
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ 260,199,049.69
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
3,785,652.82 491,535.39
应付托管费
946,413.21 148,950.13
应付销售服务费
1,892,826.45 372,375.34
应付交易费用 6.4.7.7 97,141.99 41,791.52
应交税费
－ －
应付利息
－ 156,959.48
应付利润
34,486,792.40 543,803.53
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 318,470.59 299,000.00
负债合计
41,527,297.46 262,253,465.08
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 28,729,107,540.04 836,576,267.70
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
28,729,107,540.04 836,576,267.70
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 14 页 共 45 页
负债和所有者权益总计
28,770,634,837.50 1,098,829,732.78
注：报 告截 止日2017 年6 月30日， 基金 份额 净值1.000 元，基 金份 额总 额28,729,107,540.04份。
6.2 利润表
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2017年01月01日-2017年06 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017年01月01
日-2017年06月30
日
上年度可比期间2016
年01月01日-2016年06
月30日
一、收入
260,757,812.77 47,596,811.22
1.利息收入
259,939,465.72 41,697,737.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 141,654,507.90 13,314,097.35
债券利息收入
52,037,284.46 23,127,167.88
资产支持证券利息收
入
894,836.43 310,202.43
买入返售金融资产收
入
65,352,836.93 4,946,269.73
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
818,347.05 5,899,073.83
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
818,152.61 5,899,667.76
资产支持证券投资收
益
6.4.7.12.
3
194.44 -593.93
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.13 － －
股利收益 6.4.7.14 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.15 － －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
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5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.16 － －
减：二、 费用
30,544,791.15 11,138,550.41
1．管理人报酬
13,771,800.58 4,527,701.11
2．托管费
3,779,171.15 1,372,030.63
3．销售服务费
8,518,973.54 3,430,076.54
4．交易费用 6.4.7.17 － －
5．利息支出
4,313,870.23 1,673,325.99
其中： 卖出回购金融资产支出
4,313,870.23 1,673,325.99
6．其他费用 6.4.7.18 160,975.65 135,416.14
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
230,213,021.62 36,458,260.81
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
230,213,021.62 36,458,260.81
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2017年01月01日-2017年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
836,576,267.70 － 836,576,267.70
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 230,213,021.62 230,213,021.62
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
27,892,531,272.
34
－ 27,892,531,272.34
其中：1.基金申购款
45,860,191,475.
13
－ 45,860,191,475.13
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
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2.基金赎回款
-17,967,660,20
2.79
－ -17,967,660,202.79
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基 金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-230,213,021.6
2
-230,213,021.62
五、期末所有者权益
（基金净值）
28,729,107,540.
04
－ 28,729,107,540.04
项 目
上年度可比期间
2016 年01月01日-2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,843,010,618.0
5
－ 2,843,010,618.05
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 36,458,260.81 36,458,260.81
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-858,754,547.2
7
－ -858,754,547.27
其中：1.基金申购款
5,311,178,846.1
9
－ 5,311,178,846.19
2.基金赎回款
-6,169,933,393.
46
－ -6,169,933,393.46
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -36,458,260.81 -36,458,260.81
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,984,256,070.7
8
－ 1,984,256,070.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理公司负责人
高利民
—————————
主管会计工作负责人
蒲昕玮
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 17 页 共 45 页
6.4.1 基金基本 情况
永赢货币市场基金( 以下简称" 本基金") ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称"
中国证监会" ）证监许 可【2014】93 号《关于核准永赢货币市场基金募集的批复》的核
准， 由永赢基金管理有限公司作为管理人于2014 年2月10日到2014年2月25日向社会公开
募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安永华明 （2014 ）
验字第61090672_B01号 验资报告后， 向中国证 监会报送基金备案材料。 基金合同于2014
年2月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后
的实收基金（本金）为人民币597,106,025.00元，在募集期间产生的存款利息为人民币
34,181.43 元， 以上实收基 金 （本息） 合计为人 民币597,140,206.43元， 折合597,140,206.43
份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司， 基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 一年以内 （含
一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）
的债券； 期限在一年以内 （含一年） 的债券回 购； 期限在一年以内 （ 含一年） 的中央银
行票据； 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法
律法规或监 管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：同期7天通知存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人永赢基金管理有限公司于2017 年8月29日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执
行< 企业会计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报 告和半年度报告> 》 及其 他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 18 页 共 45 页
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30
日的财务状况以及2016 年1月1日至2016年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36号文 《关于 全面推开营业税改增值税试点的通
知》 的规定， 经国务院批准， 自2016 年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值
税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封闭
式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免
征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利
息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存
单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 19 页 共 45 页
助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以
资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务 总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》 的规定，2017年7月1日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在
2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值税应
税行为 （以下简称"资管产品运营业务"） ， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳
增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为 （以下简称"资管产品运营业务"） ， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳
增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减。
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
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6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
活期存款 22,655,219.87
定期存款 12,785,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 1,190,000,000.00
存款期限1个月以内 2,000,000,000.00
存款期限3个月以上 9,595,000,000.00
其他存款 －
合计 12,807,655,219.87
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （% ）
债券
交易所市场 673,447,341.49 673,361,830.00 -85,511.49 -0.0003
银行间市场
5,881,755,231.7
1
5,886,846,000.0
0
5,090,768.29 0.0177
合计
6,555,202,573.2
0
6,560,207,830.0
0
5,005,256.80 0.0174
注： 2017 年6 月30 日 ， 银 行 间市场 资产 支持 证券 摊余 成本为24,556,000.00 元 ， 影 子定价 为24,549,000.00
元，偏 离金 额为-7,000.00 元，偏 离度 为0.0000% 。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 21 页 共 45 页
项目
本期末2017年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 4,620,552,000.00 －
银行间市场 4,595,690,103.48 －
合计 9,216,242,103.48 －
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末无通过买断式回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末 2017年06月30日
应收活期存款利息 20,112.18
应收定期存款利息 85,199,388.82
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 7,919.20
应收债券利息 13,854,394.47
应收买入返售证券利息 13,746,818.31
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 11,302.49
合计 112,839,935.47
6.4.7.6 其他资 产
单位：人民币元
项目 本期末 2017年06月30日
其他应收款 －
待摊费用 21,009.01
合计 21,009.01
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017年06月30日
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 22 页 共 45 页
交易所交易应付佣金 －
银行间交易应付交易费用 97,141.99
合计 97,141.99
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 318,470.59
合计 318,470.59
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民 币元
项目
本期2017年01月01日-2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 836,576,267.70 836,576,267.70
本期申购 45,860,191,475.13 45,860,191,475.13
本期赎回 -17,967,660,202.79 -17,967,660,202.79
期末数 28,729,107,540.04 28,729,107,540.04
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 230,213,021.62 － 230,213,021.62
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -230,213,021.62 － -230,213,021.62
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
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本期末 － － －
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年01月01日-2017年06 月30日
活期存款利息收入 82,397.63
定期存款利息收入 141,533,489.93
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 38,620.34
其他 －
合计 141,654,507.90
6.4.7.12 股票投 资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
(2017 年01月01日-2017 年06月30日)
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
818,152.61
债券投资收 益——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 818,152.61
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
(2017 年01月01日-2017 年06月30日)
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 24 页 共 45 页
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
3,541,382,684.65
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
3,515,102,060.92
减：应收利息总额 25,462,471.12
买卖债券差价收入 818,152.61
6.4.7.14 资产支 持 证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
卖出资产支持证券成交总额 1,259,804.02
减： 卖出资产支持证券成本总
额
1,250,000.00
减：应收利息总额 9,609.58
资产支持证券投资收益 194.44
6.4.7.15 衍生工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收 益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价 值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收 入
本基 金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费 用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 25 页 共 45 页
项目 本期2017 年01月01日-2017年06 月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 49,588.57
其他 200.00
帐户维护费 18,129.24
汇划手续费 55,914.07
持有人大会费 6,990.99
开户费 400.00
合计 160,975.65
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司 （ “永赢基金” ）
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建
设银行”）
基金托管人
宁波银行股份有限公司 （ “宁波银行” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
员工股东 基金管理人的股东
永赢资产管理有限公司 （ “永赢资产” ） 基金管理人的子公司
永赢资产- 新三板一期分级专项资产管
理计划
基金管理人控制的结构化主体
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 26 页 共 45 页
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金 本报告期及上 年 度可比期间均未通过 关 联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2017年01月01日
-2017年06月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016 年06月30日
当期发生的基金应支付的
管理费
13,771,800.58 4,527,701.11
其中：支付销售机构的客
户维护费
104,760.58 55,225.58
注：1. 应支 付基 金管 理人 永 赢基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.20% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.20% / 当 年天数 。
2. 本报 告期 初至2017 年4 月24日管 理费 率为0.33% ，自2017年4月25 日 起至 本报 告 期末管 理费 率为
0.20% 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2017年01月01日
-2017年06月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016 年06月30日
当期发生的基金应支付的
托管费
3,779,171.15 1,372,030.63
注：1. 应支 付基 金托 管人 中 国建设 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.05% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.05% / 当年 天数 。
2. 本报 告期 初至2017 年4 月24日托 管费 率为0.10% ，自2017年4月25 日 起至 本报 告 期末托 管费 率为
0.05% 。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 27 页 共 45 页
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2017 年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金管理有限公
司
8,195,326.47
宁波银行股份有限公
司
322,982.64
合计 8,518,309.11
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金管理有限公
司
3,224,893.86
宁波银行股份有限公
司
202,434.69
合计 3,427,328.55
注：1. 应支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值0.10% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ， 按 月支 付给 永赢 基金管 理有 限公 司TA 清算 账户 ， 再由 永赢 基金 管理 有限公 司计 算并 支付 给
各基金 销售 机构 。
其计算 公式 为 ： 日 销售 服 务费＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 0.10% / 当年 天数 。
2. 本报 告期 初至2017 年4 月24日销 售服 务费 率为0.25%，自 2017 年4月25日 起至 本 报告期 末销 售服 务费
率为0.10% 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回
购）的交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期2017年01月01日-2017年
06月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016 年06月30日
基金合同生效日(2014
年02 月27日) 持有的基
金份额
－ －
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 28 页 共 45 页
报告期初持有的基金
份额
117,726,173.53 107,120,331.35
报告期间申购/ 买入总
份额
34,297,221.30 47,167,332.82
报告期间因拆分变动
份额
－ －
减：报告期间赎回/ 卖
出总份额
33,000,000.00 62,000,000.00
报告期末持有的基金
份额
119,023,394.83 92,287,664.17
报告期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
0.41% 4.65%
注：期 间申 购总 份额 含红 利再投 份额 。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年06月30 日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
永赢资产管理有限公
司
106156205.43 0.37% 66446042.41 7.94%
员工股东 1649.24 0.00% 3580.45 0.00%
宁波银行
11885638133.5
5
41.37% 1.01 0.00%
永赢资产- 新三板一期
分级专项资产管理计
划
21098848.13 0.07% － 0.00%
永鑫八期 － － 11649486.07 1.39%
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 29 页 共 45 页
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017年01月01日-2017年06
月30日
上年度可比期间2016年01月01日
-2016年06 月30日
期末
存款余 额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国建设银行
活期存款
22,655,219.87 82,397.63 10,446,339.46 32,186.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无 。
6.4.11 利润分 配情况
6.4.11.1 利润分 配情况 ——货币市场 基金
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
181,931,823.97 14,338,208.78 33,942,988.87 230,213,021.62
6.4.12 期末（2017年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂 时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 30 页 共 45 页
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。 本基金 在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 以实现在保
证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、 风控与发展并重的风险管理理念。 董事
会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、 协调突发重大风险等事项。 在公司经营管
理层下设风险管理委员会制订公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施； 在业务
操作层面， 一线业务部门负责对各自业务 领域风险的管控， 公司具体的风险管理职责由
监察稽核部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、
操作风险、 合规风险等风险类别的管理， 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司
风险状况。 监察稽核部由督察长分管， 配置有法律、 合规、 风控、 审计、 信息披露、 反
洗钱等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标 ，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款严格遵循 《货币市场基金监督管理办法》 中关于货 币市场基金银行存款的管理要求，
存放较为分散与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险； 在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性较小。
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 31 页 共 45 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年06 月30日
上年度末
2016 年12月31日
A-1 219,904,987.74 140,121,974.92
A-1以下 － －
未评级 6,359,853,585.46 431,076,051.74
合计 6,579,758,573.20 571,198,026.66
注：本 基金 持有 的未 评级 的债券 均为 国债 、政 策性 金融债 、超 短期 融资 券、 同业存 单或 资产 支持 证
券。
6.4.13.3 流动性 风险
流动 性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险 ， 有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制基金
投资交易的不活跃品种( 企业债或短期融资券) 来实现。本基金投资于一家公司发行的短
期企业债券的比例不超过基金资产净值的10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的短期企业债券不得超过该短期企业债券的10%。本
基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有
的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应 对流动性需求， 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不超过
基金资产净值的40% 。
于2017年6月30日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息 ，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 32 页 共 45 页
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。 本基金的基金管理人每日通过" 影子定价" 对本基金面临的市场风险进行监控， 定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017 年06月
30 日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
11,107,65
5,219.87
1,700,000,
000.00
－ － －
12,807,65
5,219.87
结算备付金
16,425,89
6.68
－ － － －
16,425,89
6.68
交易性金融
资产
5,550,586,
133.58
1,029,172,
439.62
－ － －
6,579,758,
573.20
买入返售金
融资产
9,216,242,
103.48
－ － － －
9,216,242,
103.48
应收利息 － － － －
112,839,9
35.47
112,839,9
35.47
应收申购款 － － － －
37,692,09
9.79
37,692,09
9.79
其他资产 － － － － 21,009.01 21,009.01
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 33 页 共 45 页
资产总计
25,890,90
9,353.61
2,729,172,
439.62
－ －
150,553,0
44.27
28,770,63
4,837.50
负债
应付管理人
报酬
－ － － －
3,785,652.
82
3,785,652.
82
应付托管费 － － － －
946,413.2
1
946,413.2
1
应付销售服
务费
－ － － －
1,892,826.
45
1,892,826.
45
应付交易费
用
－ － － － 97,141.99 97,141.99
应付利润 － － － －
34,486,79
2.40
34,486,79
2.40
其他负债 － － － －
318,470.5
9
318,470.5
9
负债总计 － － － －
41,527,29
7.46
41,527,29
7.46
利率敏感度
缺口
25,890,90
9,353.61
2,729,172,
439.62
－ －
109,025,7
46.81
28,729,10
7,540.04
上年度末
2016 年12月
31日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,896,497.
05
－ － － －
8,896,497.
05
交易性金融
资产
541,282,9
08.12
29,915,11
8.54
－ － －
571,198,0
26.66
买入返售金
融资产
509,600,1
79.40
－ － － －
509,600,1
79.40
应收利息 － － － －
9,135,029.
67
9,135,029.
67
资产总计
1,059,779,
584.57
29,915,11
8.54
－ －
9,135,029.
67
1,098,829,
732.78
负债
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 34 页 共 45 页
卖出回购金
融资产款
260,199,0
49.69
－ － － －
260,199,0
49.69
应付管理人
报酬
－ － － －
491,535.3
9
491,535.3
9
应付托管费 － － － －
148,950.1
3
148,950.1
3
应付销售服
务费
－ － － －
372,375.3
4
372,375.3
4
应付交易费
用
－ － － － 41,791.52 41,791.52
应付利息 － － － －
156,959.4
8
156,959.4
8
应付利润 － － － －
543,803.5
3
543,803.5
3
其他负债 － － － －
299,000.0
0
299,000.0
0
负债总计
260,199,0
49.69
－ － －
2,054,415.
39
262,253,4
65.08
利率敏感度
缺口
799,580,5
34.88
29,915,11
8.54
－ －
7,080,614.
28
836,576,2
67.70
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 1.市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点。
假设 2.其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
1、市场利率上升50个基点 -9,956,295.21 -673,573.18
2、市场利率下降50个基点 9,956,295.21 673,573.18
6.4.13.4.2 外汇风 险
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
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外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币
6,579,758,573.20 元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
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6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2017 年8月25日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 6,579,758,573.20 22.87
其中：债券 6,555,202,573.20 22.78
资产支持证券 24,556,000.00 0.09
2 买入返售金融资产 9,216,242,103.48 32.03
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 12,824,081,116.55 44.57
4 其他资产 150,553,044.27 0.53
5 合计 28,770,634,837.50 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 2.49
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购 融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20% 。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
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7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32
注 ：本 货币 市场 基金 合同 约定： “本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不超 过120 天”。
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 49.86 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 5.16 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 15.28 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 5.19 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397天（含 ） 24.13 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.62 －
注：本 基金 本报 告期 内无 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过240 天 的情 况。
7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规 超过240天的情况。
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
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7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 1,231,062,544.74 4.29
2 央行票据 － －
3 金融债券 200,349,021.04 0.70
其中：政策性金融债 200,349,021.04 0.70
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 789,821,112.19 2.75
6 中期票据 － －
7 同业存单 4,333,969,895.23 15.09
8 其他 － －
9 合计 6,555,202,573.20 22.82
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1117092
21
17浦发银行
CD221
5,000,000 489,397,073.88 1.70
2
1117804
74
17慈溪农商银
行CD008
5,000,000 488,368,157.90 1.70
3
1117803
74
17广东南粤银
行CD092
5,000,000 482,685,971.14 1.68
4
1117130
57
17浙商银行
CD057
4,000,000 386,597,225.27 1.35
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 39 页 共 45 页
5
0117610
26
17柯桥国资
SCP002
2,000,000 199,955,618.35 0.70
6 020172 17贴债16 2,000,000 199,858,651.28 0.70
7
1117958
76
17湖北银行
CD043
2,000,000 199,603,720.23 0.69
8
1117201
02
17广发银行
CD102
2,000,000 198,137,553.40 0.69
9
1117121
26
17北京银行
CD126
2,000,000 198,130,180.42 0.69
10
1116105
70
16兴业CD570 2,000,000 197,232,348.64 0.69
7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0200%
报告期内偏离度的最低值 -0.0757%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0079%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期末按公 允价值占基金 资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量
（份）
公允价值
占基金资产净
值
比例（％）
1 1789005 17金诚1A1 700,000.00 24,556,000.00 0.09
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 基金计价 方法说明
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 40 页 共 45 页
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
7.9.2 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本期内没有 出现被监管部门立案调 查，或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 112,839,935.47
5 应收申购款 37,692,099.79
6 其他应收款 －
7 待摊费用 21,009.01
8 其他 －
9 合计 150,553,044.27
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
14,280
2,011,842.2
6
27,795,675,
501.85
96.75%
933,432,038
.19
3.25%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 41 页 共 45 页
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
185,867.21 0.00%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014 年02月27日) 基金份额总额 597,140,206.43
本报告期期初基金份额总额 836,576,267.70
本报告期基金总申购份额 45,860,191,475.13
减：本报告期基金总赎回份额 17,967,660,202.79
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 28,729,107,540.04
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内， 本基金以现场方式召开了永赢货币市场基金基金份额持有人大会， 并
于2017 年4 月24 日表决通过了 《关于永赢货币市场基金调整基金管理费率、 托管费率、
销售服务费率的议案》及《关于根据证监会令第120 号< 货币市场基金监督管理办法>
的规定修改永赢货币市场基金基金合同有关事项的议案》。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门 的 重大人事变动
(1) 基金管理人的重 大人事变动情况
经永赢基金管理有限公司董事会2017年书面决议审议通过，至2017 年6月30日起，
赵楠先生、 田中甲先生不再担任永赢基金副总经理职务。 本基金管理人已于2017年7月1
日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管
理有限公司高级管理人员变更公告》 。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 42 页 共 45 页
委员会和上海证监局报备。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门 未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提供审
计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券成交
金额
债券
交易
占当
期成
交总
额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
说明
银河
证券
1
55,549,786
.00
100.0
0
7,724,
500,0
00.00
100.00 － － － －
注：根 据中 国证 监会 的有 关规定 ，我 司在 综合 考 量 证券经 营机 构的 财务 状况 、经营 状况 、研 究能 力
的基础 上， 选择 基金 专用 交易席 位， 并由 本基 金管 理人董 事会 授权 管理 层批 准。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 43 页 共 45 页
1
永赢货币市场基金2016年第4季
度报告
中国证券报、公司网站 2017-01-20
2
永赢货币市场基金2017年" 春节"
假期前暂停申购、转换转入业务
公告
中国证券报、公司网站 2017-01-23
3
永赢基金管理有限公司关于调整
网上直销平台申购起点金额及申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、公
司网站
2017-03-04
4
关于以现场方式召开永赢货币市
场基金份额持有人大会的公告
中国证券报、公司网站 2017-03-24
5
永赢货币市场基金2017年" 清明"
假期前暂停申购、转换转入业务
公告
中国证券报、公司网站 2017-03-29
6
永赢货币市场基金2016年年度报
告
中国证券报、公司网站 2017-03-31
7
永赢货币市场基金2016年年度报
告摘要
中国证券报 、公司网站 2017-03-31
8
永赢货币市场基金更新招募说明
书(2017 年第1号)
中国证券报、公司网站 2017-04-11
9
永赢货币市场基金更新招募说明
书摘要（2017 年第1号）
中国证券报、公司网站 2017-04-11
10
永赢货币市场基金2017年第1季
度报告
中国证券报、公司网站 2017-04-21
11
永赢货币市场基金基金合同
（20170424 持有人大会版）
中国证券报、公司网站 2017-04-25
12
永赢货币市场基金基金合同摘要
（20170424 持有人大会版）
中国证券报、公司网站 2017-04-25
13
永赢货币市场基金托管协议
（20170424 持有人大会版）
中国证券报、公司网站 2017-04-25
14
关于永赢货币市场基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议生效
的公告
中国证券报、公司网站 2017-04-25
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 44 页 共 45 页
15
关于修改永赢货币市场基金基金
合同、托管协议部分条款的公告
中国证券报、公司网站 2017-04-25
16
永赢货币市场基金2017年" 五一"
假期前暂停申购、转换转入业务
公告
中国证券报、公司网站 2017-04-26
17
永赢货币市场基金2017年" 端午"
假期前暂停申购、转换转入业务
公告
中国证券报、公司网站 2017-05-24
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017 年1月3日
-2017 年6月30
日
0
11,817
,955,5
59.09
0
11,885,638
,132.54
41.37%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%
的情况，存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
无。
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1. 中国证监会核准永赢货币市场基金募集的文件；
2. 《永赢货币市场基金基金合同》；
3. 《永赢货币市场基金招募说明书》及其更新；
4. 《永赢货币市场基金托管协议》；
永赢货 币市 场基 金2017 年 半年度 报告
第 45 页 共 45 页
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：021-51690111。
永赢基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
