永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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永赢丰益 债券型证券投资基金2017 年 半年度报告
2017年6 月30 日
基金管理 人：永赢基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年8 月29 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于2017年8月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年2月16日（基金合同生效日） 起至2017年6月30日止。
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目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 8
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 9
§ 4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产 组合情况 ................................................................................................................ 39
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 40
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 40
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末按 债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 40
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 41
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 41
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 42
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 42
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 42
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 42
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 42
§ 8 基金份 额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 43
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 43
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 43
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 43
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 44
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10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 44
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 44
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 44
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 45
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 45
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 46
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 46
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 46
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 46
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 永赢丰益债券型证券投资基金
基金简称 永赢丰益债券
基金主代码 003898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年2月16日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,987,054,692.17 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说 明
投资目标
本基金主要投资于债券资产，在严格控制投资组合风
险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和
财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观
经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券
种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、
久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策
略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。
1、类属配置策略
本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状
况、信用风险评级、流动性风险管理等因 素来确定各
类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，
增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属，
减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。
2、久期策略
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋
势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利
率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收
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益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市
场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低
组合久期，以规避债券市场下跌的风险。
3、收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益
率曲线形状的 变化进行合理配置。本基金在确定固定
收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线
变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或
者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造
组合，并进行动态调整。
4、信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢
价，主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势
和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资策
略：
1） 信用利差曲线变化策略： 首先分析经济周期和相关
市场变化情况，其次分析标的债券市场容量、结构、
流动性等变化趋势，最后综合分析信用利差曲线整体
及分行业走势，确定本 基金信用债分行业投资比例。
2） 信用变化策略： 信 用债信用等级发生变化后， 本基
金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券
进行重新定价。
本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债
券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，
选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用
债进行投资。
5、杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等
方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，
以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率
与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在
利差套利空间，从而确定 是否进行杠杆操作。进行杠
杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流
动性风险。
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6、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动
性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观
经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。
信用风险控制方面， 对个券信用资质进行详尽的分析，
对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行
综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制
方面，要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调
整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体组
合的流动性安全。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券
（ABS ）、住房抵押贷 款支持证券（MBS ）等证券品
种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流
动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅
助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支
持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 张志永
联系电话 021-51690145 021-62677777-212004
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 021-51690111 95561
传真 021-51690177 021-62159217
注册地址
浙江省宁波市鄞州区中山东
路466号
福州市湖东路154号
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办公地址
上海市浦东新区世纪大道210
号二十一世纪大厦27楼
上海市江宁路168号兴业大厦
20 楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 马宇晖 高建平
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券日报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
永赢基金管理有限公司登记
注册中心
上海市世纪大道210 号21世纪中心大
厦27楼
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年2月16日至2017年6月30日）
本期已实现收益 137,192,298.30
本期利润 140,743,330.00
加权平均基金份额本期利润 0.0157
本期加权平均净值利润率 1.56%
本期基金份额净值增长率 1.54%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6 月30日)
期末可供分配利润 150,102,862.36
期末可供分配基金份额利润 0.0150
期末基金资产净值 10,140,776,395.00
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期末基金份额净值 1.0154
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2017 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 1.54%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4、本 基金 合同 生效 日为2017 年2 月16 日， 截至 本报 告 期末本 基金 合同 生效 未满1 年。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.48% 0.02% 0.90% 0.06% -0.42% -0.04%
过去三个月 1.08% 0.02% -0.88% 0.08% 1.96% -0.06%
自基金合同生效日起
至今（2017年02月16
日-2017 年06月30日）
1.54% 0.01% -1.14% 0.07% 2.68% -0.06%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 中国债 券综 合全 价指 数收 益率。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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永赢丰益债券 业绩比较基准
2017-02-16 2017-03-07 2017-03-24 2017-04-13 2017-05-04 2017-05-23 2017-06-12 2017-06-30
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为2017 年2 月16 日， 截至 本 报告期 末本 基金 合同 生效 未 满1 年；
2、本 基金 建仓 期为 本基 金 合同生 效日 起6 个月 ，截 至 本报告 期末 ，本 基金 尚处 于建仓 期中 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
永赢基金管理有限公司 （以下简称" 公司"）于 2013 年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （证监许可 〔2013〕1280号） ， 随后， 公司
于2013 年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审
字〔2013 〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管 理总局注册成立。此后，
于2013 年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087 ）。2014
年8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划，注册资本增加为人民币贰亿元。
截至2017 年6月30日，公司的股权结构为：宁波银行股份有限公司持股71.49％，利安资
金管理公司持股10％，员工股东持股18.51% 。
截止2017年6月30 日， 本基金管理人共管理9只开放式证券投资基金， 即永赢货币市
场基金、 永赢天天利货币市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵
活配置混合型发起式证券投资基金 、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证
券投资基金、 永赢丰益债券型证券投资基金、 永赢添益债券型证券投资基金、 永赢瑞益
债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期
业年限
祁洁萍
基金经
理
2017年2月
16日
－ 9
硕士，CFA, 9 年固定收 益
研究投资经验，曾任平安
证券研究所债券分析师；
光大证券证券投资总部投
资经理、执行董事；现任
永赢基金管理有限公司固
定收益投资总监。
注：1、 任职 日 期 和离 职日 期一般 情况 下指 公司 做出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券 业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其各项实施细则、 《永赢丰益债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规
定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，
为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作 合法合规， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的 投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施，以" 时间优先、价 格优先" 作为执行指令 的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部 和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分
析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生同日反向交易。
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年经济延续去年四季度以来的增长态势，上半年GDP 累计同比增速
6.9% ，较2016年末上升0.2个百分点；固定资产投资增速上半年累计增速8.6% ，较2016
年末上升0.5个百分点； 上半年累计出口金额1.24 万亿美元， 同比增速8.3% ， 较去年底上
升16个百分点。 物价水平维持稳定， 上半年CPI 同比增速1.5% ， 工业 产品价格继续上 涨，
6月PPI 同比增速5.5% ， 工业产品价格上升带动企业利润好转， 工业企业累计利润同比增
速22% ， 较去年末上升13.5个百分点。 上半年监管政策进一步加强， 资金价格维持高位，
在此环境下，收益率曲线出现整体上行。10年期国债收益率最高上行至3.70% 附近，较
2016年四季度末高50BP ，债券组合维持短久期、低杠杆操作思路。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内本基金净值增长率为1.54% ，同期业绩比较基准收益率为-1.14% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2017 年上半年GDP 累计同比增速6.9%，较2016年末上升0.2个百分点。 投资、 出口、
消费均出现不同程度的好转， 展望后期， 房地产投资受制于销售的回落， 后期面临较大
的下行压力， 同时上半年盈利的改善对企业支出形成支撑， 制造业投资增速有望延续上
半年的增长。 出口方面， 受益于外部需求改善， 上半年出口对经济的边际贡献上升， 近
期美国、欧元区制造业PMI 先后回落，预期外 需对出口的带动下半年逐步趋弱。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会 主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营副总经理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营
的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人， 均具有丰富的行业分析、 会计 核
算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与最终估值决策。 参与估值流
程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则 。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期内未进行收益分配。
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4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严 格遵守 《中国人民共和 国证券投资基金法》 及 其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽 责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利 润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根 据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查、 未发现 其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：永赢丰益债券型证券投资基金
报告截止日：2017年6 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,342,064,726.93
结算备付金
－
存出保证金
－
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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交易性金融资产 6.4.7.2 7,549,928,800.00
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
6,387,242,500.00
资产支持证券投资
1,162,686,300.00
贵金属投资
－
衍生金融资产 6.4.7.3 －
买入返售金融资产 6.4.7.4 179,000,468.50
应收证券清算款
－
应收利息 6.4.7.5 73,093,435.20
应收股利
－
应收申购款
－
递延所得税资产
－
其他资产 6.4.7.6 57,680.20
资产总计
10,144,145,110.83
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 6.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
－
应付赎回款
－
应付管理人报酬
2,493,210.32
应付托管费
831,070.10
应付销售服务费
－
应付交易费用 6.4.7.7 23,275.51
应交税费
－
应付利息
－
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应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 6.4.7.8 21,159.90
负债合计
3,368,715.83
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 9,987,054,692.17
未分配利润 6.4.7.10 153,721,702.83
所有者权益合计
10,140,776,395.00
负债和所有者权益总计
10,144,145,110.83
注：1 、报 告截 止日2017 年6月30 日， 基金 份额 净值1.0154 元 ，基 金份 额总 额9,987,054,692.17份。
2、本 财务 报表 实际 编制 期 间为2017 年2月16 日 （基 金 合同生 效日 ）至2017 年6 月30日。
6.2 利润表
会计主体：永赢丰益债券型证券投资基金
本报告期：2017年2月16日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2017年2月16日至2017 年6月30日
一、收入
154,809,538.82
1.利息收入
153,155,774.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,199,571.39
债券利息收入
79,849,997.57
资产支持证券利息收
入
9,028,811.04
买入返售金融资产收
入
77,394.03
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-1,897,280.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 -1,691,435.00
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
-205,845.62
贵金属投资收益 6.4.7.14 －
衍生工具收益 6.4.7.15 －
股利收益 6.4.7.17 －
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.18 3,551,031.70
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.19 13.71
减：二、 费用
14,066,208.82
1．管理人报酬
10,047,901.40
2．托管费
3,349,300.47
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.20 25,832.50
5．利息支出
566,098.08
其中： 卖出回购金融资 产支出
566,098.08
6．其他 费用 6.4.7.21 77,076.37
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
140,743,330.00
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
140,743,330.00
注：本 财务 报表 实际 编制 期间为2017 年2 月16 日（ 基 金合同 生效 日） 至2017 年6 月30日。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：永赢丰益债券型证券投资基金
本报告期：2017年2月16日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年2月16日至2017年6月30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
200,042,263.24 － 200,042,263.24
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 140,743,330.00 140,743,330.00
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
9,787,012,428.9
3
12,978,372.83 9,799,990,801.76
其中：1.基金申购款
9,787,018,593.1
1
12,978,416.88 9,799,997,009.99
2.基金赎回款 -6,164.18 -44.05 -6,208.23
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
9,987,054,692.1
7
153,721,702.83 10,140,776,395.00
注：本 财务 报表 实际 编制 期间为2017 年2 月16 日（ 基 金合同 生效 日） 至2017 年6 月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
高利民
—————————
主管会计工作负责人
蒲昕玮
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
永赢丰益债券型证券投资基金（以下简称" 本基金" ），系经中国证券监督管理委员
会（以下简称" 中国证 监会" ）证监许可〔2016 〕1281号《关于准予永赢丰益债券型证券
投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人自2016年12月9日
到2017 年2月13日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙） 验证并出具安永华明 （2017） 验字第61090672_B01 号验资 报告后， 向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于2017年2月16日生效。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金( 本金) 为人民币200,042,252.82元，
募集资金在募集期间产生的利息为人民币10.42 元， 以上收到的实收基金 （本息） 共计人
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民币200,042,263.24 元，折合200,042,263.24份基金份额。本基金的基金管理人和注册登
记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有 限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市交易的
国债、 企业债、 公司债 、 央行票据、 地方政府 债、 政府支持机构债券、 商业银行金融债、
次级债、 政策性金融债、 中期票据、 资产支持证券、 短期融资券、 超短期融资券、 中小
企业私募债、同业存单、银行存款( 包括同业存款、协议存款、定期存款、通知存款等
各类存款) 、债券回购、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权
益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见 》 、 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完 整地反映了本基金于2017年6月30
日的财务状况以及2017 年2月16日 （基金合同生效日） 至6月30日的经营成果和净值变动
情况。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
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6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示 。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债
券投资；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等， 按照取得时的
公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息， 应当确
认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差 额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一
方( 转入方) ；本基金已 将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终
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止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该
金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行
期限按直线法推算内 含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值
计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所 属的公允价值层次： 第一层次输
入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1) 存在活跃市场的金融 工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 估值日无交易且最近交易日后
经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。 有充足证据
表明最近交易市价不能真实反映公允价值的， 应对最近交易的市价进行调整， 确定公允
价值。
(2) 不存在活跃市场的金 融工具
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且有足够可
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利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值， 只有在可观察输入
值无法取得或取得不切实可行的 情况下，才使用不可观察输入值。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基
金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款
项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在" 损益平准金" 科目中核 算， 并于期末全
额转入" 未分配利润/( 累 计亏损)" 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款 的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期
存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收到
的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款利
息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券 票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收 入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税 后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收 入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入
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账；
(6) 资产支持证券投资收 益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息
的差额入账；
(7) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融
资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(8) 其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
(1) 本基金的管理费按前 一日基金资产净值的0.30% 的年费率逐日计提；
(2) 本基金的托管费按前 一日基金资产净值的0.10% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支 出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关 法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份 额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红 条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为12次， 每份
基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的20% ，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式 分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值； 即 基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同 等分配权；
(5) 法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分 能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本 基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得 该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
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个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供；
(2) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公
允价值。
6.4.5 差错更正 的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期无会计政 策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改 增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （ 封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
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免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为 （以下简称"资管产品运营业务"） ， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳
增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵 减。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 2,064,726.93
定期存款 2,340,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 1,660,000,000.00
存款期限3个月-1年 680,000,000.00
其他存款 －
合计 2,342,064,726.93
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 6,385,127,060.00 6,387,242,500.00 2,115,440.00
合计 6,385,127,060.00 6,387,242,500.00 2,115,440.00
资产支持证券 1,161,250,708.30 1,162,686,300.00 1,435,591.70
基金 － － －
其他 － － －
合计 7,546,377,768.30 7,549,928,800.00 3,551,031.70
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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银行间市场 179,000,468.50 －
合计 179,000,468.50 －
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 1,636.51
应收定期存款利息 14,194,761.39
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 55,361,932.88
应收买入返售证券利息 51,849.70
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 3,483,254.72
合计 73,093,435.20
6.4.7.6 其他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
其他应收款 －
待摊费用 57,680.20
合计 57,680.20
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 23,275.51
合计 23,275.51
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 21,159.90
合计 21,159.90
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年2月16日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 200,042,263.24 200,042,263.24
本期申购 9,787,018,593.11 9,787,018,593.11
本期赎回（以“- ”号填列） -6,164.18 -6,164.18
本期末 9,987,054,692.17 9,987,054,692.17
注：申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 137,192,298.30 3,551,031.70 140,743,330.00
本期基金份额交易产
生的变动数
12,910,564.06 67,808.77 12,978,372.83
其中：基金申购款 12,910,610.33 67,806.55 12,978,416.88
基金赎回款 -46.27 2.22 -44.05
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本期已分配利润 － － －
本期末 150,102,862.36 3,618,840.47 153,721,702.83
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年2月16日至2017年6月30日
活期存款利息收入 130,446.11
定期存款利息收入 64,069,125.28
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 －
其他 －
合计 64,199,571.39
6.4.7.12 股票投 资收 益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 基金投 资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投 资收益
6.4.7.14.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2月16日至2017年6月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-1,691,435.00
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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合计 -1,691,435.00
6.4.7.14.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2月16日至2017年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
4,089,943,752.81
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
4,060,628,955.00
减：应收利息总额 31,006,232.81
买卖债券差价收入 -1,691,435.00
6.4.7.14.3 资产支 持证券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2月16日至2017年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 192,356,497.40
减： 卖出资产支持证券 成本总
额
187,016,786.70
减：应收利息总额 5,545,556.32
资产支持证券投资收益 -205,845.62
6.4.7.15 贵金属 投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工 具收益
6.4.7.16.1 衍生工具 收益--买 卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-- 买卖 权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工 具收益 —— 其他投 资收益
本基 金本报告期内无衍生工具收益-- 其他 投资收益。
6.4.7.17 股利收 益
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本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.18 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2月16日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 3,551,031.70
—— 股票投资 －
—— 债券投资 2,409,440.00
—— 资产支持证券投资 1,141,591.70
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 3,551,031.70
6.4.7.19 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2月16日至2017年6月30日
基金赎回费收入 13.71
合计 13.71
6.4.7.20 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2月16日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 70.00
银行间市场交易费用 25,762.50
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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合计 25,832.50
6.4.7.21 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2月16日至2017年6月30日
审计费用 21,159.90
信息披露费 42,319.80
汇划手续费 13,196.67
开户费用 400.00
合计 77,076.37
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关 系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司（" 永赢基金" ）
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
兴业银行股份有限公司（" 兴业银行") 基金托管人
宁波银行股份有限公司（" 宁波银行") 基金管理人的股东
员工股东 基金管理人的股东
永赢资产管理有限公司（" 永赢资产" ） 基金管理人的子公司
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内未 通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2月16日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
10,047,901.40
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
－
注： 应支 付基 金管 理人 永赢 基金管 理有 限公 司的 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.30% 的 年费 率计
提。逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 每日 应计 提的基 金管 理费= 前一 日的 基金资 产净 值×0.30%/ 当 年实际 天数
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2月16日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
3,349,300.47
注： 应支 付基 金托 管人 兴 业银行 的托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的 年费率 计提 。 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 每日 应计 提的基 金托 管费= 前一 日的 基金资 产净 值×0.10%/ 当 年实际 天数
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联 方 投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
宁波银行股份
有限公司
9,987,017,583.1
8
100.00%
－
员工 股东 1,193.11 0.00% － －
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年2月16日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
2,064,726.93 130,446.11
兴业银行定期
存款
1,040,000,000.00 16,382,400.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本 基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本报告期末无因银行间市场债券回购交易而持有的作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资
产。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动
性的金融工具， 包括国内依法发行和上市交易的国债、 企业债、 公司 债、 央行票据、 地
方政府债、政府支持机构债券、商业银行金融债、次级债、政策性金融债、中期票据、
资产支持证券、 短期融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债、 同业存单、 银行存款( 包
括同业存款、协议存款、定期存款、通知存款等各类存款) 、债券回购、其他货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的
相关规定） 。 本基金不 投资于股票、 权证等权益类资产， 也不投资于可转换债券、 可交
换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金 管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流
动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和收
益高于货币市场基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益" 的风险收益目
标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、 风控与发展并重的风险管理理念。 董事
会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、 协调突发重大风险等事项。 在公司经营管
理层下设风 险管理委员会制订公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施； 在业务
操作层面， 一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控， 公司具体的风险管理职责由
监察稽核部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、
操作风险、 合规风险等风险类别的管理， 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司
风险状况。 监察稽核部由督察长分管， 配置有法律、 合规、 风控、 审 计、 信息披露、 反
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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洗钱等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的 角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易 对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司， 因而与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6 月30日
上年度末
2016 年12月31日
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 － －
合计 － －
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6 月30日
上年度末
2016 年12月31日
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AAA 1,092,758,300.00 －
AAA 以下 69,928,000.00 －
未评级 6,387,242,500.00 －
合计 7,549,928,800.00 －
注：未 评级 的长 期债 券均 为政策 性金 融债 或同 业存 单。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管 理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券
不得超过该证券的10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2017年6月30日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
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率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款等利
率敏感性资产，因此 存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6月
30 日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
202,064,
726.93
2,140,00
0,000.00
－ － － －
2,342,06
4,726.93
交易性金融
资产
239,842,
000.00
2,548,68
9,000.00
4,154,01
8,500.00
607,379,
300.00
－ －
7,549,92
8,800.00
买入返售金
融资产
179,000,
468.50
－ － － － －
179,000,
468.50
应收利息 － － － － －
73,093,4
35.20
73,093,4
35.20
其他资产 － － － － －
57,680.2
0
57,680.2
0
资产总计
620,907,
195.43
4,688,68
9,000.00
4,154,01
8,500.00
607,379,
300.00
－
73,151,1
15.40
10,144,1
45,110.8
3
负债
应付管理人
报酬
－ － － － －
2,493,21
0.32
2,493,21
0.32
应付托管费 － － － － －
831,070.
10
831,070.
10
应付交易费
用
－ － － － －
23,275.5
1
23,275.5
1
其他负债 － － － － －
21,159.9
0
21,159.9
0
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 38 页 共 47 页
负债总计 － － － － －
3,368,71
5.83
3,368,71
5.83
利率敏感度
缺口
620,907,
195.43
4,688,68
9,000.00
4,154,01
8,500.00
607,379,
300.00
－
69,782,3
99.57
10,140,7
76,395.0
0
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 1.市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点。
假设 2.其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
1、 市场 利率上升50个基 点 -15,346,597.31 －
2、 市场利率下降50个基 点 15,346,597.31 －
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大 其他价格风险。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 39 页 共 47 页
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民 币
7,549,928,800.00 元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说 明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2017 年8月25日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 7,549,928,800.00 74.43
其中：债券 6,387,242,500.00 62.96
资产支持证券 1,162,686,300.00 11.46
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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5 买入返售金融资产 179,000,468.50 1.76
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 2,342,064,726.93 23.09
7 其他各项资产 73,151,115.40 0.72
8 合计 10,144,145,110.83 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末 按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期末 未持有股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
本基金本报告期内未投资股票。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 508,435,000.00 5.01
其中：政策性金融债 508,435,000.00 5.01
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 5,878,807,500.00 57.97
9 其他 － －
10 合计 6,387,242,500.00 62.99
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 111798474
17成都银行
CD090
5,000,000 494,250,000.00 4.87
2 111798457
17常熟农村商
行CD118
5,000,000 494,150,000.00 4.87
3 111792453
17重庆银行
CD027
5,000,000 489,000,000.00 4.82
4 111798439
17江苏江南农
村商业银行
CD080
5,000,000 488,550,000.00 4.82
5 111798306
17广东南海农
商行CD022
4,000,000 390,840,000.00 3.85
5 111798323
17四川天府银
行CD087
4,000,000 390,840,000.00 3.85
5 111798339
17广东顺德农
商行CD090
4,000,000 390,840,000.00 3.85
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1789107 17华驭6A 3,590,000 337,711,300.00 3.33
2 142914 花呗21A1 2,000,000 199,300,000.00 1.97
3 1789113 17睿程1A 2,000,000 161,280,000.00 1.59
4 142939 借呗12A1 1,600,000 159,584,000.00 1.57
5 1789096
17速利银丰
1A
1,400,000 108,388,000.00 1.07
6 1789120 17融腾2A2 1,000,000 100,310,000.00 0.99
7 1789088 17德宝天元 400,000 39,892,000.00 0.39
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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1B
8 1789060 17臻元1B 300,000 30,036,000.00 0.30
9 1789059 17臻元1A2 500,000 26,185,000.00 0.26
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指 期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本报告期 内，本基金投资 前十名证券的发行主体 无被监管部门立案调查 或编制日
前一年内 受到公开谴责、处罚的 情况。
7.12.2 本基金投 资的前十名股票 中， 没有投资超出基金 合同规定备选股票库之 外的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 73,093,435.20
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 57,680.20
8 其他 －
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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9 合计 73,151,115.40
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
208 48,014,686.02
9,987,017,583.1
8
100.00
%
37,108.99 0.00%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
3,283.37 0.00%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017 年2月16日) 基金份额总额 200,042,263.24
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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基金合同生效日基金份额总额 200,042,263.24
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 9,787,018,593.11
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 6,164.18
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额
减少以“- ”填列）
－
本报告期期末基金份额总额 9,987,054,692.17
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
(1) 基金管理人的重大人 事变动情况
经永赢基金管理有限公司董事会2017年书面决议审议通过，至2017 年6月30日起，
赵楠先生、 田中甲先生不再担任永赢基金副总经理职务。 本基金管理人已于2017年7月1
日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证 券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管
理有限公司高级管理人员变更公告》 。 上述变 更事项 已按有关规定向中国证券监督管理
委员会和上海证监局报备。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。报告期内本 基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
信达证券 2 － － － － －
注：根 据中 国证 监会 的有 关规定 ，我 司在 综合 考量 证券经 营机 构的 财务 状况 、经营 状况 、研 究能 力
的基础 上， 选择 基金 专用 交易席 位， 并由 本基 金管 理人董 事会 授权 管理 层批 准。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
信达证券
69,995,2
05.48
100% － － － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
永赢基金管理有 限公司关于永赢
丰益债券型证券投资基金提前结
束募集的公告
证券日报、公司网站 2017-02-11
2
永赢丰益债券型证券投资基金基
金合同生效公告
证券日报、公司网站 2017-02-17
3
永赢丰益债券型证券投资基金开
放日常申购、赎回业务公告
证券日报、公司网站 2017-02-17
4
永赢基金管理有限公司关于调整
网上直销平台申购起点金额及申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、公
司网站
2017-03-04
永赢丰 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期 内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017 年4 月1日
-2017 年6 月30
日
9,987,
017,58
3.18
0 0
9,987,017,5
83.18
100%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情况，存在可能因投资者的大额申购或赎回造 成基金份额波动的风险。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
无。
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1. 中国证监会核准永赢丰益债券型证券投资基金募集的文件；
2. 《永赢丰益债券型证券投资基金基金合同》；
3. 《永赢丰益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；
4. 《永赢丰益债券型证券投资基金托管协议》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存 放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：021-51690111。
永赢基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
