新 疆 前 海 联合 海 盈 货 币市 场 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 40
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 41
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到 或 超过 20% 的 情况 ...................................... 41
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 42
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金
基金简 称 新疆前 海联 合海 盈货 币
基金主 代码 002247
基金 运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,907,207,776.91 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002247 002248
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 30,374,762.98 份 2,876,833,013.93 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下， 力争实 现超 越业 绩 比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理的 投资策 略， 通过 对货 币市 场利率 走势 的预 判 ，
控制利 率风 险、 在满 足基 金流动 性需 求的 前提 下， 减少基 金资 产净 值 波
动，力 争获 取超 越比 较基 准的投 资收 益。
1 、资 产配 置策 略
本基金 通过 比较 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 ， 动 态调整 优先 配置 的资
产类别 和配 置比 例， 在满 足流动 性需 求的 前提 下择 机进行 杠杆 操作 。
2 、利 率债 投资 策略
本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的研 究方 法 ， 通 过对 宏 观经济 走势 的预 判以
及资本 市场 流动 性变 化的 预测估 算未 来利 率市 场的 走势及 合理 中枢 ， 进
而动态 调整 组合 的久 期策 略。
3 、信 用债 投资 策略
本 基 金 通 过 “ 自 下 而 上 ” 的 定 性 和 定 量 的 研 究 方 法 分 析 发 债 主 体 的 实
际偿债 能力 来控 制投 资组 合信用 风险 ，以 达到 信用 风险可 控的 目标 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其长期 平 均
预期风 险和 预期 收益 率低 于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新疆前海联合基金管理有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 郭明
联系电 话 0755-82780666 010-66105799 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798
注册地 址 新疆乌鲁木齐经济技术开发
区 维 泰 南 路 1 号 维 泰 大 厦
1506 室
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 广东省深圳市福田区华富路
1018 号中 航中 心 26 楼
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 518031 100140
法定代 表人 王晓耕 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《 证券 日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.qhlhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新疆前 海联 合 基 金管 理有 限公司 深圳市 福田 区华 富路 1018 号中航
中心 26 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
基金级 别
新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017
年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017
年6 月30 日)
本期已 实现 收益
566,473.29 94,405,891.81
本期利 润 566,473.29 94,405,891.81
本期净 值收 益率 1.7526% 1.8830%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 30,374,762.98 2,876,833,013.93
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 4.2371% 4.6377% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 方式 是 按日结 转份 额 。
3、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3401% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3113% 0.0007%
过去三 个月 0.9703% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.8830% 0.0017%
过去六 个月 1.7526% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 1.5790% 0.0018%
过去一 年 2.9960% 0.0021% 0.3495% 0.0000% 2.6465% 0.0021%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.2371% 0.0041% 0.5312% 0.0000% 3.7059% 0.0041%
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3606% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3318% 0.0007%
过去三 个 月 1.0331% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.9458% 0.0017%
过去六 个月 1.8830% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 1.7094% 0.0018%
过去一 年 3.2601% 0.0021% 0.3495% 0.0000% 2.9106% 0.0021%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.6377% 0.0041% 0.5312% 0.0000% 4.1065% 0.0041%
注： 本基 金业 绩比 较基 准 为活期 存款 利率 （税 后） 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年12 月 24 日。
2、 按 基金 合同 和招 募说 明 书的约 定 ， 本 基金 自基 金 合同生 效日 起6 个月 内为 建仓期 ， 建仓 期结 束
时本基 金的 各项 投资 比例 符合基 金合 同的 有关 约定 。
新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 10 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、3 只 债券 型基
金、4 只 混合 型基 金和 1 只指数 型基 金， 另管 理 6 只专户 理财 产品 ，管 理资 产总规 模超 过 111 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅 洁
本基金
的基金
经理
2015 年12 月 24
日
- 7 年
张雅洁 女士， 悉尼 大学 及 中
央昆士 兰大 学金 融与 会计
双硕士 ，7 年证 券基 金投 资
研究经 验。
2013 年 6 月至 2015 年 9 月
在 博 时 基 金 从 事 固 定 收 益
研究和 投资 工作， 曾担 任 博
时上证 企债30ETF 等基 金 的
基 金 经 理 助 理 ，2010 年 2
月至 2013 年 5 月 在融 通 基
金 从 事 信 用 债 研 究 工 作 。
2015 年 9 月 加入 前海 联 合
基金， 现 任新 疆前 海联 合 海
盈货币 兼 前 海 联 合 添 利 债
券、 前海 联合 添鑫 债券 和 前
海 联 合 添 和 纯 债 的 基 金 经
理。
敬夏玺
本基金
的基金
经理
2016 年 8 月 18
日
- 7 年
敬夏玺 先生， 中央 财经 大 学
金融学 硕士 ，7 年基 金投 资
研究、 交易 经验 。
2011 年 7 月至 2016 年 5 月
任职于 融通 基金， 历任 债 券新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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交易员、 固定 收益 部投 资 经
理，管 理公 司债 券专 户产
品。2010 年 7 月至 2011 年
7 月任 工银 瑞信 基金 中央 交
易室交 易员 。 2016 年 5 月加
入前海 联合 基金。 现任 新 疆
前海联 合海 盈货 币 兼 前海
联合添 利债 券、 前 海联 合 添
鑫债券 和前 海联 合汇 盈货
币的基 金经 理。
曾婷婷
本基金
的基金
经理
2016 年9 月5 日 - 5 年
曾婷婷 女士 ， 北 京大 学硕
士、中 山大 学双 学士 ，
CICPA，5 年 证券、 基金 从 业
经历。
2013 年 4 月至 2015 年 8 月
任华润 元大 基金 固定 收益
部研究 员。2011 年 11 月至
2013 年 3 月， 任职 于第 一 创
业证券 研究 所。2008 年 10
月至2011 年10 月 任安 永 会
计师事 务所 高级 审计。2015
年10 月 加入 前海 联合 基金 。
现任新 疆前 海联 合海 盈货
币兼前 海联 合汇 盈货 币 的
基金经 理。
注：1 、对 基金 的首 任基 金 经理， 其“ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ， “ 离任 日 期”为 根据 公司 对
外公告 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 对外
公告的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关 规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 投资 策略 主要 以 “ 短久期 、 高评 级 ” 阶 梯配 置为主 ， 重点 满足 流动 性 需求 。2017 年 上
半年，GDP 维持 在 6.9% ， 投资企 稳、 消费 小幅 回升 ， 基本 面总体 较 为平 稳 。CPI 维 持低 位 ，PPI
受供给侧改革 影响维持 较 高位置。上半 年影响债 券 市场的关键因 素在于政 策 面。 为了配 合金融去
杠杆和 政策 严监 管的 趋势 ，资金 面 扰 动较 大 ， 银行 在 MPA 考核 的压 力下 ，对 资金的 拆借 将更 加 谨
慎， 债券市场 收益率 趋 势 下行概率较小 ，因此组合 保持较短的 久 期。同时 考 虑到市场对 信用风险
担忧，组合的 资产配置 以 回购、存单 、 协议存款 为 主 。从报告期 看，此策 略 为组合取得 了较为理
想的收 益， 收益 排名 较去 年均有 明显 提升 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基 金A 类 基金 份额净 值收 益率 为 1.7526%，B 类基 金份 额净 值收 益 率为 1.8830%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
结合当 下政 策基 调和 经济 的增长 动力 来看 ，预 计下 半年宏 观经 济将 呈现 稳中 趋缓的 走势 。
首先，财政政 策受制于 政 府债务控制难 以大幅扩 张, 基建投资存在 下行压力 ； 而房地产投 资
或在销售增速 和库存双 下 行的角力下最 终维持平 稳 。其次，货币 政策在年 初 开始去杠杆 的大背景
下仍将维持不 紧不松； 再 叠加金融整顿 及国企降 杠 杆的自上而下 的行政管 理 ，制造业投 资预计会
面临利润改善 但融资成 本 上行的局面。 因此投资 整 体上来看仍有 下行压力 。 消费方面主 要受制于
汽车销售高基 数的影响 ， 下行压力明显 ；进出口 方 面，货物进出 口的持续 改 善同时伴随 着服务贸
易逆差 的影 响， 维持 平稳 是大概 率事 件。
再综合 考虑 到财 政和 货币 政策继 续收 紧空 间不 大， 预计经 济下 行压 力将 在 4 季度后 开始 较 为
明显， 下半 年经 济稳 中趋 缓将是 大概 率事 件。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照 企业会 计 准则、中国证 监新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、 账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了 较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部 、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ， 参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按日 支付”的 方 式，即根据每 日
基金收益情况 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资人每日计 算当日收 益 并分配，并 每日以红
利再投 资方 式支 付收 益。 本报告 期内 应分 配收 益94,972,365.10 元,实 际分 配 收益 94,972,365.10
元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 海盈 货币市 场基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资 基金 法》 、 《货 币市 场基金 信息 披露 特别 规定 》 及其 他有 关法 律法 规和 基金合 同的 有关 规定 ，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前 海 联 合海盈货币市 场基金的 管 理人 ——新疆 前海联合 基 金管理有限公 司
在新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年 化收益 率、 基金 利 润
分配 、 基 金费 用开 支等 问 题上 ， 严 格遵 循 《证 券投 资基金 法》 、 《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》
等有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 海盈货币市场 基
金2017 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 进行 了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 808,623,565.75 1,013,196,819.59
结算备 付金
600,105.46 450,000.00
存出保 证金
27,089.91 1,802.76
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,509,422,779.33 4,345,975,293.15
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,497,338,779.33 4,328,321,293.15
资产支 持证 券投 资
12,084,000.00 17,654,000.00 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 847,385,808.22 6,159,087,838.62
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 11,593,170.38 25,590,367.90
应收股 利
- -
应收申 购款
10,186.56 767,197,817.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,177,662,705.61 12,311,499,939.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
266,999,546.50 -
应付证 券清 算款
- 20,067,737.88
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
554,623.64 863,824.59
应付托 管费
369,749.06 575,883.04
应付销 售服 务费
5,674.70 11,351.07
应付交 易费 用 6.4.7.7 61,434.89 111,365.06
应交税 费
- -
应付利 息
24,184.05 -
应付利 润
374,848.94 2,270,326.37
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,064,866.92 214,400.00
负债合 计
270,454,928.70 24,114,888.01
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,907,207,776.91 12,287,385,051.54
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,907,207,776.91 12,287,385,051.54
负债和 所有 者权 益总 计
3,177,662,705.61 12,311,499,939.55
注 ： 报 告截 止日2017 年6 月 30 日， 基 金份 额总 额2,907,207,776.91 份。 其 中新疆 前海 联合 海
盈货币 A 级 基金 份额 净值 1.000 元 ，基 金份 额总额 30,374,762.98 份 ；新 疆前 海联合 海盈 货币 B
级基金 份额 净 值1.000 元 ，基金 份额 总 额 2,876,833,013.93 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
105,184,589.70 53,544,610.76
1.利息 收入
104,782,814.47 53,333,552.18
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 21,590,067.36 37,619,691.00
债券利 息收 入
35,619,673.85 9,674,646.50
资产支 持证 券利 息收 入
278,612.82 -
买入返 售金 融资 产收 入
47,294,460.44 6,039,214.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
401,775.23 76,058.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 392,238.99 76,058.58
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.16
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 - 135,000.00
减：二、费用
10,212,224.60 8,381,559.38
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,842,493.37 5,799,474.60
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,561,662.19 1,768,906.82
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 45,296.79 21,108.45
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,283.31 20.05
5．利 息支 出
3,583,578.84 608,580.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,583,578.84 608,580.89
6．其 他费 用 6.4.7.20 172,910.10 183,468.57
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
94,972,365.10 45,163,051.38
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
94,972,365.10 45,163,051.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,287,385,051.54 - 12,287,385,051.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 94,972,365.10 94,972,365.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-9,380,177,274.63 - -9,380,177,274.63
其中：1. 基 金申 购款 10,288,595,260.34 - 10,288,595,260.34
2. 基金 赎回 款 -19,668,772,534.97 - -19,668,772,534.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -94,972,365.10 -94,972,365.10
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,907,207,776.91 - 2,907,207,776.91
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,420,768,031.55 - 13,420,768,031.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 45,163,051.38 45,163,051.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,278,302,558.61 - -1,278,302,558.61
其中：1. 基 金申 购款 23,521,886,255.78 - 23,521,886,255.78
2. 基金 赎回 款 -24,800,188,814.39 - -24,800,188,814.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -45,163,051.38 -45,163,051.38
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,142,465,472.94 - 12,142,465,472.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
王晓 耕
刘菲
黄 嘉宇
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称
“中国 证监 会” ) 证 监许 可[2015]2800 号《 关于 准予 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 注册 的批 复 》
核准，由新疆 前海联合 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 新疆前海
联合海盈货币 市场基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 13,411,070,976.88 元， 业 经普 华永 道 中天 会计 师事
务所( 特殊普通 合伙)普华 永道中天验字(2015) 第 1401 号验资报 告予以验 证。 经向中国证监 会备
案， 《 新疆 前海 联合 海盈 货 币市场 基金 基金 合同 》 于 2015 年 12 月 24 日正 式生 效，基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额 为13,413,997,659.56 份基 金份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 2,926,682.68 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为新疆前 海联合基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国工 商银行股
份有限 公司 。
本基金 根据 基金 份额 持有 人在单 个基 金账 户保 留的 基金份 额数 量， 分设 A 类和 B 类两类 基 金
份额。两类基 金份额分 别 设 置基金代码 ，按照不 同 的费率计提销 售服务费 ， 并分别公布 每万份基
金已实 现收 益 和 7 日 年化 收益率 。本 基金 的 A 类基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 500 万
份以下 的持 有人 ，B 类 基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 500 万份 以 上（含 500 万 ）的 持
有人。A 类基 金份 额持 有 人在单 个基 金账 户内 持有 的 A 类基 金份 额合 计达 到 或超过 500 万 份时 ，
本基金 的注 册登 记机 构自 动将基 金份 额持 有人 在该 基金账 户下 保留 的 A 类基 金份额 升级 为 B 类基
金份额 ；B 类 基金 份额 持 有人单 个基 金账 户内 持有 的 B 类基 金份 额合 计低于 500 万份 时， 本基 金
的注册 登记 机构 自动 将基 金份额 持有 人在 该基 金账 户下保 留的B 类 基金 份额 降级为A 类 基金 份 额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《新 疆 前海联合海盈 货币市场 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括：现金 ， 通知存款， 期限在一
年以内(含一 年)的银行 存 款，期限在 一年以内( 含一 年)的债券回 购，期限 在一 年以内(含一 年)的
同业存 单， 期限 在一 年以 内(含 一年) 的中 央银 行票 据， 剩 余期 限在397 天以 内( 含397 天)的 债券 ，
剩余期 限在397 天 以内( 含 397 天)的 资产 支持 证券 ，剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)的 非金 融
企业债 务融 资工 具， 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率(税后)。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《新 疆前 海 联合海 盈货 币市 场基
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年上 半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1） 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的差 价收入 免征 营业 税 。 自2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由缴纳营 业税改为 缴 纳增值税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 债 券的转让收 入免征增
值税， 对国 债、 地方 政府 债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
（2） 对基 金从 证券 市场 中 取得 的 收入 ， 包括 买卖 债 券的差 价收 入 ， 债 券的 利 息收入 及其 他收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
（3 ） 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
5,623,565.75
定期存 款
803,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
275,000,000.00
存款期 限1-3 个月
40,000,000.00
存款期 限3 个月 以上
488,000,000.00
其他存 款 -
合计： 808,623,565.75
注：定 期存 款 的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债券
交易所 市场 4,992,624.22 4,990,461.00 -2,163.22 -0.0001%
银行间 市场 1,492,346,155.11 1,494,324,000.00 1,977,844.89 0.0680%
合计 1,497,338,779.33 1,499,314,461.00 1,975,681.67 0.0680%
注：1 、偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本；
2、偏 离度= 偏离 金额/基 金 资产净 值。
3、 本 基金 本报 告期 末持 有 资产支 持证 券： 摊余 成 本12,084,000.00 元， 影子 定价 12,068,000.00新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 42 页
元，偏 离金 额-16,000.00 元，偏 离度-0.0006% 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 847,385,808.22 -
合计 847,385,808.22 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,920.35
应收定 期存 款利 息 2,610,222.12
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 270.00
应收债 券利 息 5,705,791.18
应收买 入返 售证 券利 息 3,268,551.49
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5,415.24
合计 11,593,170.38
6.4.7.6 其 他资 产
无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 61,434.89
合计 61,434.89 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 133,866.92
其它应 付款 1,931,000.00
合计 2,064,866.92
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 494,110,978.76 494,110,978.76
本期申 购 102,600,245.42 102,600,245.42
本期赎 回( 以"-" 号填列) -566,336,461.20 -566,336,461.20
本期末 30,374,762.98 30,374,762.98
金额单 位： 人民 币元
新疆前 海 联 合海 盈货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 11,793,274,072.78 11,793,274,072.78
本期申 购 10,185,995,014.92 10,185,995,014.92
本期赎 回( 以"-" 号填列) -19,102,436,073.77 -19,102,436,073.77
本期末 2,876,833,013.93 2,876,833,013.93
注：1 、 申 购份 额含 红利 再 投、 转换 入份 额和 因份 额 升降级 导致 的强 制调 增份 额； 赎回 份额 含转 换
出份额 和因 份额 升降 级导 致的强 制调 减份 额。
2、本 基金 自 2015 年 12 月 8 日起至 2015 年 12 月22 日 止期 间 公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
13,411,070,976.88 元 。 根据《新疆前海 联合海盈 货币市场基金招 募说明书 》的规定，本基 金设
立募集 期内 认购 资金 产生 的利息 收入 2,926,682.68 元在本 基金 成立 后， 折算 为 2,926,682.68 份
基金份 额， 划入 基金 份额 持有人 账户 。
3、 根据 《 新疆 前海 联合 海 盈货币 市场 基金 招募 说明 书》 及 《新 疆前 海联 合海 盈货币 市场 基金 开放
日常申 购、 赎回业 务 的 公 告》 的 相关 规定， 本基 金 于 2015 年12 月24 日(基 金合同 生效 日) 至 2016
年1 月10 日止 期间 暂不 向 投资人 开放 基金 交易 。 申 购 业务 和 赎回 业务 自2016 年 1 月 11 日起 开始新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
办理。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 566,473.29 - 566,473.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -566,473.29 - -566,473.29
本期末 - - -
单位： 人民 币元
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 94,405,891.81 - 94,405,891.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -94,405,891.81 - -94,405,891.81
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 41,304.89
定期存 款利 息收 入 21,546,010.54
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,628.94
其他 122.99
合计 21,590,067.36
6.4.7.12 股 票投 资收益
无 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
9,687,068,662.12
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
9,628,117,537.76
减：应 收利 息总 额 58,558,885.37
买卖债 券差 价收 入 392,238.99
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.7.15 股 利收 益
无。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
无。
6.4.7.17 其 他收 入
无。
6.4.7.18 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 10.07
银行间 市场 交易 费用 6,273.24
合计 6,283.31
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 75,424.51
信息披 露费 49,588.57 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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其他 300.00
汇划费 29,443.18
债券托 管账 户维 护费 18,153.84
合计 172,910.10
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的 资 产负 债表日 后事 项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新疆前海联合基金管理有限公司（ “新疆前海联
合” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人
注：以下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,842,493.37 5,799,474.60
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
25,366.17 19,130.96
注：1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 召开前 海联 合海 盈货 币市 场基金 基金 份额 持 有新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 42 页
人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》 ， 本基 金的 基金 份额持 有人 大会 于 2016 年 9 月13 日表 决通 过
了《关于新疆前海 联合海 盈货币市场基金降 低管理 费率有关事项的议 案 》 ，本 基金的管理费率 自
2016 年9 月13 日起 ，由0.33% 年 费率 降 至0.15% 年 费率。
2、 支 付基 金管 理人 新疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值X 管理 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。(2015 年 12 月 24 日(基 金合 同生 效
日) 至2016 年9 月 12 日)
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.15% / 当 年天数 。(2016 年 9 月 13 日至 2017 年 6 月 30
日)
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,561,662.19 1,768,906.82
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币B 合计
新疆前 海联 合 19,604.93 - 19,604.93
合计 19,604.93 - 19,604.93
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币B 合计
新疆前 海联 合 3,924.75 - 3,924.75
合计 3,924.75 - 3,924.75
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日A 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提，新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 42 页
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给新疆 前海联合 ， 再由新疆前海 联合计算 并 支付给各基 金销售机
构；B 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。销 售 服 务费 的计算 公式 为：
A 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24 日)
持有的 基金 份额
- -
报告期 初持 有的 基金 份额 - -
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 4,869,567.17 -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 4,869,567.17 -
报告期 末持 有的 基金 份额 - -
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
- -
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24 日)
持有的 基金 份额
- -
报告期 初持 有的 基金 份额 80,299,811.96 -
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 1,067,618.38 109,000,000.00
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 81,367,430.34 -
报告期 末持 有的 基金 份额 - 109,000,000.00
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
- 0.8977%
注：1 、 期间 申购/ 买入 总 份额含 红利 再投 份额 、 转 换入份 额和 因份 额升 降级 导致的 强制 调增 份额 ；
期间赎 回/ 卖出 总份 额含 转 换出份 额 和 因份 额升 降级 导致的 强制 调减 份额 。
2、 本 基金 管理 人投 资的 费 率标准 与其 他相 同条 件者 适用一 致。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 42 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理 人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 5,623,565.75 41,304.89 203,576,601.56 142,485.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
单位： 人民 币元
新疆前 海联 合海 盈货 币A
已按 再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
648,158.62 - -81,685.33 566,473.29 -
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
已按 再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
96,219,683.91 - -1,813,792.10 94,405,891.81 -
注：本 基金 在本 半年 度累 计分配 收益 为 94,972,365.10 元 ，其 中以 红利 再投 资方式 结转 入实 收基
金96,867,842.53 元 ，计 入应付 收益 科目-1,895,477.43 元。
6.4.12 期 末（ 2017 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 42 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额266,999,546.50 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111710216 17 兴 业银
行CD216
2017 年7 月
3 日
99.70 500,000 49,848,388.45
130213 13 国开13 2017 年7 月
3 日
100.79 200,000 20,157,391.01
170204 17 国开04 2017 年7 月
3 日
99.43 2,000,000 198,858,236.29
合计
2,700,000 268,864,015.75
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 主要投资于各 类货币市 场 工具，属于证 券投资基 金 中的高流动性 、
低风险品种， 其预期收 益 和风险低于股 票型基金 、 混合型基金及 债券型基 金 。本基金在 日常经营
活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。 本基金的
基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在限 定的范围 之 内，使本基 金在风险
和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“在 保持低风 险 与高流动性的 基础上， 追 求稳定的当 期收益”
的风险 收 益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以 及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 42 页
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金 在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行；定期存款 存放在大 中 型商业银行， 因而与银 行 存款相关的 信用风险
不重大。本基 金在银行 间 同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行
限制以控制相 应的信用 风 险；在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司 为交易对
手完成 证券 交收 和款 项清 算，违 约风 险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 得投资于信用 评级在 AA+ 以下的债券与 非
金融企业债务 融资工具 ， 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制证 券发行人 的 信用风险， 且通过分
散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
29,944,612.39
40,055,433.78
A-1 以下
-
-
未评级
1,233,307,219.92
4,168,180,544.85
合计
1,263,251,832.31
4,208,235,978.63
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为政 策性 金 融债 、 短期 融资 券和 银行 同业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
-
-
AAA 以下
-
- 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 42 页
未评级
234,086,947.02
120,085,314.52
合计
234,086,947.02
120,085,314.52
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为国 债和 政 策性金 融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对 本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超过 120 天， 平均 剩余存 续期 限在 每个 交易 日均不 得超 过 240 天 ，且 能够通 过出 售所 持 有
的银行间同业 市场交易 债 券应对流动性 需求。此 外 本基金还可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金 应对 流动 性需 求， 除发生 巨额 赎回 、连 续 3 个交易 日累 计赎 回 20% 以 上或者 连续 5 个交 易
日累计赎回 30% 以上 的情 形外，债券正 回购的资 金 余额在每个交 易日均不 得 超过基金资产 净值的
20% 。
于 2017 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有266,999,546.50 元将 在 2017 年 7 月
3 日前到期 且计息(该 利息 金额不重大) 外，本基 金所 承担的 其他 金融负债 的合 约约定到期 日均为
一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额
即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 市场交易的固 定收益品 种 ，因此存在相 应的利率 风 险。 本基金的 基
金管理人 每日 通过“影 子 定价”对本基 金面临的 市 场风险进行监 控， 定期 对 本基金面临 的利率敏
感性缺 口进 行监 控， 并通 过调整 投资 组合 的久 期等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 808,623,565.75 - - - - 808,623,565.75
结算备付金 600,105.46 - - - - 600,105.46
存出保证金 27,089.91 - - - - 27,089.91
交易性金融资产 1,293,487,918.82 215,934,860.51
- -
-
1,509,422,779.33
买入返售金融资
产
847,385,808.22 - - -
-
847,385,808.22
应收利息 - - - - 11,593,170.38 11,593,170.38
应收申购款 - - - - 10,186.56 10,186.56
资产总计 2,950,124,488.16 215,934,860.51 - - 11,603,356.94 3,177,662,705.61
负债
卖出回购金融资
产款
266,999,546.50 - - - - 266,999,546.50
应付管理人报酬 - - - - 554,623.64 554,623.64
应付托管费 - - - - 369,749.06 369,749.06
应付销售服务费 - - - - 5,674.70 5,674.70
应付交易费用 - - - - 61,434.89 61,434.89
应付利息 - - - - 24,184.05 24,184.05
应付利润 - - - - 374,848.94 374,848.94
其他负债 - - - - 2,064,866.92 2,064,866.92
负债总计 266,999,546.50 - - - 3,455,382.20 270,454,928.70
利率敏感度缺口 2,683,124,941.66 215,934,860.51 - - 8,147,974.74 2,907,207,776.91
上年度末
2016 年12 月 31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,013,196,819.59 - - - - 1,013,196,819.59
结算备付金 450,000.00 - - - - 450,000.00
存出保证金 1,802.76 - - - - 1,802.76
交易性金融资产 4,326,081,802.22 19,893,490.93 - - - 4,345,975,293.15
买入返售金融资
产
6,159,087,838.62
- - - -
6,159,087,838.62 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
应收利息 - - - - 25,590,367.90 25,590,367.90
应收申购款 - - - - 767,197,817.53 767,197,817.53
资产总计 11,498,818,263.19 19,893,490.93 - - 792,788,185.43 12,311,499,939.55
负债
应付证券清算款 - - - - 20,067,737.88 20,067,737.88
应付管理人报酬 - - - - 863,824.59 863,824.59
应付托管费 - - - - 575,883.04 575,883.04
应付销售服务费 - - - - 11,351.07 11,351.07
应付交易费用 - - - - 111,365.06 111,365.06
应付利润 - - - - 2,270,326.37 2,270,326.37
其他负债 - - - - 214,400.00 214,400.00
负债总计 - - - - 24,114,888.01 24,114,888.01
利率敏感度缺口 11,498,818,263.19 19,893,490.93 - - 768,673,297.42 12,287,385,051.54
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2017 年 6 月 30 日） 上年度 末（2016 年 12 月31 日）
1.市场 利率 下 降25 个基 点 1,054,782.28 1,446,092.01
2.市场 利率 上 升25 个基 点 -1,051,844.14 -1,444,447.09
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具 公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 4,992,624.22 元， 属 于第 二层 次的余 额为 1,504,430,155.11 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额(2016 年 12 月31 日： 第二 层次4,345,975,293.15 元 ， 无属 于第 一或第 三层 次的 余
额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资 管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,509,422,779.33 47.50
其中： 债券 1,497,338,779.33 47.12
资产支 持证 券 12,084,000.00
0.38
2 买入返 售金 融资 产 847,385,808.22 26.67
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 809,223,671.21 25.47
4 其他资 产 11,630,446.85 0.37
5 合计 3,177,662,705.61 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.31
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资
产净值 的
比例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 266,999,546.50 9.18
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表 中报 告期 内债 券回购融资余 额占基金 资 产净值的比例 为报告期 内 每个交易日融 资余额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2017 年6 月29 日 26.29 发生巨 额赎 回 6 月 30 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 51.19 9.18
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
-
-
2 30 天( 含) —60 天 7.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.04 -
3 60 天( 含) —90 天 39.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 10.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 109.05 9.18
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过 240 天 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 4,992,624.22 0.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 229,094,322.80 7.88
其中： 政策 性金 融债 229,094,322.80 7.88
4 企业债 券 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
5 企业短 期融 资券 410,002,531.83 14.10
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 853,249,300.48 29.35
8 其他 - -
9 合计 1,497,338,779.33 51.50
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 30,236,086.51 1.04
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债 券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序
号
债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 011751026 17 中船 SCP001 2,000,000 200,098,227.66 6.88
2 170204 17 国开 04 2,000,000 198,858,236.29 6.84
3 111715178 17 民 生银 行CD178 1,500,000 148,456,477.49 5.11
4 111716107 17 上 海银 行CD107 1,000,000 99,515,654.72 3.42
5 111710281 17 兴 业银 行CD281 1,000,000 98,984,058.48 3.40
6 111707141 17 招 商银 行CD141 1,000,000 98,980,916.90 3.40
7 111710284 17 兴 业银 行CD284 1,000,000 98,974,403.85 3.40
8 111715115 17 民 生银 行CD115 800,000 79,778,267.29 2.74
9 111710216 17 兴 业银 行CD216 600,000 59,818,066.14 2.06
10 011753021 17 华能 SCP004 500,000 49,995,604.27 1.72
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0674%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0426%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0259%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的 绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1789045 17 上和 1A1 200,000.00 12,084,000.00 0.42 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价，即 计价 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或
商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价和折 价， 在其剩 余期 限内平 均摊 销，每 日计 提
收益 。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,089.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,593,170.38
4 应收申 购款 10,186.56
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 11,630,446.85
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与 合 计项 可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
新疆前海联合
海盈货币 A
7,880 3,854.67 11,934,006.87 39.29% 18,440,756.11 60.71%
新疆前海联合
海盈货币 B
28 102,744,036.21 2,876,833,013.93 100.00% - -
合计 7,908 367,628.70 2,888,767,020.80 99.37% 18,440,756.11 0.63%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所
有 从 业 人 员 持
有本基 金
新疆前 海联 合海 盈货 币 A 1,700,418.96 5.5981%
新疆前 海联 合 海 盈货 币B - -
合计 1,700,418.96 0.0585%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
新疆前 海 联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 24 日 ）
基金份 额总 额
1,071,131.75 13,412,926,527.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 494,110,978.76 11,793,274,072.78
本报告 期基 金总 申购 份额 102,600,245.42 10,185,995,014.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 566,336,461.20 19,102,436,073.77
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以"-" 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 30,374,762.98 2,876,833,013.93
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本 报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会 。
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
新疆前 海联 合海 盈货 币A 50~100
新疆前 海联 合海 盈货 币B 0
合计 50~100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
新疆前 海联 合海 盈货 币A 10~50
新疆前 海联 合海 盈货 币B 0
合计 10~50 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本 报告 期内 ， 无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大 改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员 无 受稽 查或 处罚 等情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1
- - - - -
华泰证 券 2
- - - - -
安信证 券 1
- - - - 新增
广发证 券 1
- - - - 新增
恒泰证 券 2
- - - - -
华创证 券 2 - - - - 新增
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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兴业证 券
383,854,320.50 100.00% 14,201,435,000.00 75.03% - -
华泰证 券
- - 4,727,108,723.29 24.97% - -
安信证 券
- - - - - -
广发证 券
- - - - - -
恒泰证 券
- - - - - -
华创证 券 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《 交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法 》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1） 实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支 持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第 2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1） 券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2） 拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3） 上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4） 签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 旗下 基金 年
度净值 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年1 月3 日
2
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 和
讯信息 科技 有限 公司 代理 销售旗 下基 金的 公
告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站 2017 年1 月7 日
3
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 北
京肯瑞 特财 富投 资管 理有 限公司 代理 销售 旗
下基金 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站 2017 年 1 月 20 日
4 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 海 盈 货币 基 证监会 指定 信息 披 2017 年 1 月 20 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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金2017 年 春节 假期 前暂 停 大额申 购业 务的 公
告
露报纸 、公 司网 站
5
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 海盈 货币 基
金-招 募说 明书 （更 新） 摘 要 （2017 年第1 号）
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 2 月 18 日
6
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 海盈 货币 基
金-招 募说 明书 （更 新） （2017 年第 1 号）
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 2 月 18 日
7
关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限 公司 旗下 基
金开通 基金 定投 业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
8
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 调整 新
疆前海 联合 海盈 货币 市场 基金转 换业 务最 低
申请份 额的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站 2017 年 3 月 21 日
9
新疆前 海联 合海 盈货 币基 金2017 年 五一 假期
前暂停 大额 申购 业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
10
新疆前 海联 合海 盈货 币基 金2017 年 端午 节假
期前暂 停大 额申 购业 务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2017 年 5 月 22 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
2017 年4 月6 日至
2017 年4 月13
日,2017 年5 月23
日至2017 年6 月 28
日
- 1,010,173,264.85 1,010,173,264.85 - -
2
2017 年5 月23 日至
2017 年6 月30 日
108,896,257.94 2,611,397,035.57 1,711,854,159.35 1,008,439,134.16 34.69%
3
2017 年1 月5 日，
2017 年3 月24 日至
2017 年3 月30 日
1,601,056,620.03 1,456,306,260.95 3,007,362,880.98 50,000,000.00 1.72%
4
2017 年1 月1 日至
2017 年5 月18 日
2,006,446,175.00 28,176,050.19 2,034,622,225.19 - -
个
人
- -
-
-
-
-
-
产品特 有风 险 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年半年度报告
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本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 ，单一 投资 者持
有基金 份额 比例 过于 集中 可能引 起产 品的 流动 性风 险，本 基金 管理 人将 审慎 确认大 额申 购与 大额
赎回， 有效 防控 产品 流动 性风险 ，公 平对 待投 资者 ，保障 中小 投资 者合 法权 益，本 基金 管理 人拥
有完全 、独 立的 投资 决策 权，不 受特 定投 资者 的影 响。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 海盈 货币 市场 基金 募集的 文件 ；
2 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
4 、法 律 意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新疆前海联合基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
