兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 兴全基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 44
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 45
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 47
7.8 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 52
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 兴全货 币
场内简 称 -
基金主 代码 340005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 27 日
基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,235,229,376.50 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 340005 004417
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,860,378,136.25 份 11,374,851,240.25 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在力 保本 金安 全性 和基金 资产 良好 流动 性的 基础上 ， 使 基金 资产 的
变现损 失降 低至 最低 程度 并有效 地规 避市 场利 率风 险和再 投资 风险 等， 使
基金收 益达 到同 期货 币市 场的收 益水 平， 力争 超越 业绩比 较基 准。
投资策 略
本基金 综合 运用 类属 配置 、 目 标久 期控 制 、 收 益曲 线、 个券 选择 、 套利 等
多种投 资策 略进 行投 资。
兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期
收益率 低于 股票 型、 债券 型和混 合型 基金 。
兴全货 币 A 类 兴全货 币B 类
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
本基金 属于 证券 投资 基金
中高流 动性 、低 风险 的品
种，其 预期 风险 和预 期收
益率 低 于股 票型 、债 券型
和混合 型基 金。
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低
风险的 品种 ， 其预 期风 险 和预期 收益 率低
于股票 型、 债券 型和 混合 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴全基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006780099 ，021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地 址
上海市 黄浦 区金 陵东 路 368
号
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 芳甸 路 1155
号嘉里 城办 公 楼 28-30 楼
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 兰荣 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xqfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 兴全基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 芳甸 路1155 号嘉 里
城办公 楼 28-30 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
基金级 别 兴全货 币 A 类 兴全货 币 B 类
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 125,776,747.39 112,407,783.56
本期利 润 125,776,747.39 112,407,783.56
本期净 值收 益率 1.9864% 1.0524%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,860,378,136.25 11,374,851,240.25
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 41.0352% 1.0524% 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
兴全货 币 A 类
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3605% 0.0006% 0.1068% 0.0000% 0.2537% 0.0006%
过去三 个月 1.0394% 0.0009% 0.3241% 0.0000% 0.7153% 0.0009%
过去六 个月 1.9864% 0.0019% 0.6447% 0.0000% 1.3417% 0.0019%
过去一 年 3.4061% 0.0037% 1.3000% 0.0000% 2.1061% 0.0037%
过去三 年 11.9639% 0.0053% 5.2488% 0.0016% 6.7151% 0.0037%
自成立 以来 41.0352% 0.0057% 26.4077% 0.0020% 14.6275% 0.0037%
兴全货 币 B 类
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3801% 0.0006% 0.1068% 0.0000% 0.2733% 0.0006%
自 B 份 额成
立起至 今
1.0524% 0.0009% 0.3099% 0.0000% 0.7425% 0.0009%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为税 后 6 个 月银 行定 期存 款利率 ，业 绩比 较基 准 的 选取上 主要 基于 如 下
考虑：本业绩 比较基准 是 投资者最熟知 、最容易 获 得的低风险收 益率。同 时 本基金将采 用兴全基
金绩效 评价 系统 对投 资组 合的投 资绩 效进 行评 价。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2017 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金建 仓期 为 2006 年 4 月 27
日至2006 年10 月 26 日。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限 制
及本基 金投 资组 合的 比例 范围。
3 、 根 据兴 全货 币市 场 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议， 本 公 司决 定自 2017 年 3 月 31
日起对兴全货币市场证 券 投资基金实施基金份额 分 类，划分为 A 类 （原 来 的基 金 份 额 ， 代 码：
340005）、 B 类 （代 码：004417 ） 两类 基金 份额 。
3.3 其 他指 标
无。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴全基金管理 有限公司 （ 成立时名为“ 兴业基金 管 理有限公司” ， 以下简称 “ 公司” ）经证 监
基金字[2003]100 号 文批 准于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月， 中国 证 监会批 复（ 证监 许可
[2008]6 号 ） ，同意全 球人 寿保险国际公司（AEGON International B.V ） 受让 公司股权并成为 公
司股东 。 2008 年 4 月 9 日 ， 公司完 成股 权转 让 、 变 更注 册资本 等相 关手 续后 ， 公司 注册资 本 由 9800
万元变 更为 人民 币 1.2 亿 元，其 中兴 业证 券股 份有 限公司 的出 资占 注册 资本 的 51% ， 全球 人寿 保
险国际 公司 的出 资占 注册 资本的 49% 。 2008 年 7 月 ， 经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号） ，
公司 于 2008 年 8 月 25 日 完成变 更公 司名 称、 注册 资本等 相关 手续 后， 公司 名称变 更为 “兴业全
球基金 管理 有限 公司 ” ， 注册资 本增 加 为 1.5 亿元 人民币 ， 其中 两股 东出 资 比例不 变 。2016 年12
月28 日， 因公 司发 展需 要 ，公司 名称 变更 为 “ 兴全 基金管 理有 限公 司 ” 。
截止 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十八 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴 全 社 会责任混合型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级混 合型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资混合型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全 轻 资 产 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、
兴全稳 益债 券型 证券 投资 基金、 兴全 天添 益货 币市 场基金 、兴 全稳 泰债 券型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢芝兰
本基金 基
金经理
2016 年4 月 22 日 - 5 年
经济学 硕士。 历任 信诚 基 金
管理有 限公 司交 易员， 兴 全
基金管 理有 限公 司研 究 员
兼基金 经理 助理 。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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钟明 - 2015 年6 月 30 日
2017 年 5 月 4
日
- -
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、
取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金投
资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ，无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩 评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上半年实体经济表 现出较强的韧性，需求的稳定和可持续性都比市场预期的要更乐
观，居民和企 业信贷需 求 保持稳定向好 的趋势， 房 地产投资并未 如期下降 拖 累经济，海 外经济体
的复苏拉动出 口需求回 升 。年初市场一 致预期经 济 前高后低，认 为去年四 季 度以来的需 求升温仅
是短期补库行 为，在房 地 产市场明显降 温的情况 下 ，滞后的地产 投资下行 将 拖累经济， 加上今年兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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金融监管从严 、防范金 融 风险的重要性 提升，偏 紧 的流动性和信 用环境也 将 制约实体需 求。但从
上半年实际经 济金融数 据 来看，房地产 火爆浪潮 从 去年的一二线 城市转向 三 四线，居民 的中长期
信贷需求 稳定 在高位， 房 地产投资仍旧 保持一定 增 速，实体经济 盈利 延续 去 年四季度以 来的高水
平， 企 业中 长期 信贷 需求 也较好 。PPI 和CPI 均如 期从年 初高 位回 落， 但在 供给侧 改革 继续 深入 ，
安全环保检查 和整改力 度 严格实行的情 况下，需 求 仍较为稳定， 上半年大 宗 商品价格仍 在高位震
荡。海外经济 体需求企 稳 恢复，尤其是 欧洲市场 恢 复速度超预期 ，国内进 出 口数据明显 改善。特
朗普冲击和交 易情绪缓 慢 退却，加上竞 选时提出 的 各项政策实际 执行均不 达 预期，上半 年美元走
势较弱，人民 币汇率稳 定 且不断升破关 键点位， 外 汇储备恢复增 长，外汇 占 款流出压力 明显减缓
甚至可 能 在 6 月 止跌 回升 ，国内 货币 政策 独立 性增 强。上 半年 货币 政策 主要 配合美 国加 息和 国 内
的金融监管， 两次跟随 美 国加息上调公 开市场操 作 利率，流动性 投放上前 紧 后松，5 月 开始边际
改善， 整体 基本 保持 了削 峰填谷 的中 性态 度。
上半年债市波 动主要由 金 融监管所主导 ，对基本 面 变化的反应逐 渐淡化。 货 币政策也主要 配
合金融监管、 去杠杆和 防 风险，5 月之 前中性偏 紧 ，之后为了安 抚市场情 绪 也好、去杠 杆成果初
现也好，监管 和货币政 策 边际上出现改 善，上半 年 整体资金面比 预期的要 乐 观。短端方 面受资金
面的波动和预 期影响较 大 ，一级存单发 行收益率 的 变化主导整个 短端 债券 收 益率的中枢 和走势。
经历去年年底 的钱荒后 ， 今年市场整 体 对负债端 和 流动性上比较 重视和谨 慎 ，加上今年开 始 MPA
考核更 为严 格， 事件 性冲 击和关 键时 点对 资金 面的 扰动较 以往 更明 显， 短端 收益率 均 在 3 月和 6
月出现 短暂 高点 ，但 持续 时间较 短便 快速 回落 。长 端方面 经 历 3 次 较大 波动 ，第一 次为 春节 后 意
外上调 公开 市场 操作 利率 ，第二 次为 4 月 监管 政策 频繁落 地， 第三 次为 6 月 监管缓 和和 货币 政 策
边际放 松， 震荡 中收 益率 底部中 枢逐 步抬 升。
报告期内，本 基金规模 大 幅上升，在期 限利差过 小 甚至倒挂行情 下，加上 资 金面波动加大 ，
仍以短久期滚 动续作为 主 ，同时增加资 产灵活性 和 流动性，便于 抓住良好 配 置时机。大 类资产配
置上综合考虑 资产的流 动 性及信用风险 ，优选收 益 风险性价比高 的品种， 并 在各类资产 收益率出
现波动时，灵 活进行调 整 。杠杆操作上 通过大致 预 测流动性冲击 时点以及 结 合利差水平 做出适时
调整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期兴 全货 币A 类的 基金份 额净 值收 益率为1.9864% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率0.6447% ；
根据持 有人 大会 的决 议， 本基金 于 3 月 31 日 新增 加B 类 份额 ， 兴 全货 币B 类的基 金份 额净 值收 益
率为1.0524% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.3099% 。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 56 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ，国 内经 济稳 中趋缓 ，但 从目 前的 实体 经济微 观运 行情 况来 看， 很难看 到 3 季度
经济出现市场 一致预期 的 明显降幅，利 好的因素 包 括地产投资滞 后销售的 情 况可能低于 预期，海
外经济复苏对 出口需求 的 拉动，不利的 担忧主要 来 自于近期针对 政府融资 的 监管文件出 台后对基
建项目的资金 来源的影 响 ，加上财政支 出可能出 现 前高后低，拉 低基建投 资 对经济增长 的贡献。
下半年重大会 议和活动 较 多，安全环保 检查和停 工 对一些行业供 给影响较 大 ，在需求稳 定甚至进
入旺季的情况 下，下半 年 工业品价格可 能继续在 高 位震荡，通胀 水平在下 半 年继续下行 的压力不
大。近期海 外 经济体复 苏 超预期， 各大 央行均显 示 出鹰派收紧银 根倾向， 这 将压制国内 货币政策
的宽松和利率 下行空间 。 金融监管仍未 完全落地 ， 虽然上半年银 行类机构 受 制于监管压 力，调整
情况尚可，但 是自查报 告 还未提交，后 期的整改 细 则未出，加上 针对各类 资 管的运作细 则也迟迟
未落地，因此 下半年监 管 对市场的冲击 还会存在 。 无论是经济基 本面还是 贯 穿全年的金 融监管都
不可能支持下 半年货币 政 策出现明显转 向，大概 率 维持中性、不 紧不松、 削 峰填谷。下 半年金融
监管对市场情 绪的影响 可 能不会像上半 年政策刚 出 时那么大，目 前的流动 性 溢价大幅高 于历史均
值，随着银行 资产负债 表 的进一步调整 ，情 绪上 的 逐步好转，溢 价有望缩 窄 ，存单收益 率可能比
较难再 次达 到 6 月初 的高 点。长 端收 益率 经历 了 6 月的一 波大 幅下 行后 ，下 半年的 风险 在于 监 管
落地、对经济 基本面预 期 的修复、供给 端的压力 以 及海外加息缩 表的传导 ， 此外如果短 端下行受
阻，长 端下 行空 间也 有限 ，利多 则主 要来 自于 长期 基本面 的支 持以 及下 半年 的维稳 操作 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法 、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估 值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 56 页
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金法》 、 《兴全货 币市场证券投 资基金基 金 合同》及其他 相关法律 法 规的规定，本 基
金自基金合同 生效日起 每 日将基金份额 实现的基 金 净收益分配给 份额持有 人 ，并按月结 转到份额
持 有 人 的 基 金 账 户 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 向 本 基 金 A 份 额 持 有 人 分 配 利 润
125,894,815.39 元 ，本 基 金本报 告期 内向 本基 金 B 份额持 有人 分配 利润 139,726,373.71 元， 符
合本基 金基 金合 同的 相关 规定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《兴全货 币 市场证券投资 基金基金 合 同》与《兴全 货币市场 证 券投资基金托 管
协议》 ， 自2006 年4 月 27 日起托 管兴 全货 币市 场证 券投资 基金 （即 更名 后的 “兴全 货币 市场 证券
投资基金 ” ） （ 以下 称 “ 本 基金 ” ）的 全部 资产 。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人 利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本 期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,813,258,378.25 2,095,962,385.59
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,891,997,663.66 1,122,770,387.01
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,891,997,663.66 1,107,105,191.76
资产支 持证 券投 资
- 15,665,195.25
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,243,818,965.73 842,148,823.22
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 69,379,444.71 14,872,885.56
应收股 利
- -
应收申 购款
39,745,653.74 6,894,339.65
递延所 得税 资产
- - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
16,058,200,106.09 4,082,648,821.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,783,027,479.80 238,899,241.65
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,825,534.41 2,174,445.54
应付管 理人 报酬
2,066,689.16 613,953.65
应付托 管费
574,080.35 186,046.59
应付销 售服 务费
645,281.79 465,116.36
应付交 易费 用 6.4.7.7 150,448.92 61,878.77
应交税 费
- -
应付利 息
164,939.93 42,015.20
应付利 润
34,446,008.60 3,534,568.25
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 70,266.63 56,106.01
负债合 计
1,822,970,729.59 246,033,372.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 14,235,229,376.50 3,836,615,449.01
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
14,235,229,376.50 3,836,615,449.01
负债和 所有 者权 益总 计
16,058,200,106.09 4,082,648,821.03
报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 兴 全 货 币 A 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,860,378,136.25 份； 兴 全货 币 B 类 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额11,374,851,240.25
份。兴 全货 币份 额总 额合 计为 14,235,229,376.50 份。
兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
276,445,955.29 44,796,107.12
1.利息 收入
281,382,300.41 41,114,682.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 171,118,531.97 23,099,273.96
债券利 息收 入
79,989,409.50 14,261,708.69
资产支 持证 券利 息收 入
45,954.60 -
买入返 售金 融资 产收 入
30,228,404.34 3,753,699.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-4,936,345.12 3,681,424.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,936,345.12 3,681,424.58
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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减： 二、费用
38,261,424.34 10,228,964.99
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 14,130,867.71 3,815,912.82
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,133,008.89 1,156,337.26
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 8,387,195.09 2,890,843.02
4．交 易费 用 6.4.7.19 245.17 75.00
5．利 息支 出
11,443,114.50 2,257,160.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,443,114.50 2,257,160.33
6．其 他费 用 6.4.7.20 166,992.98 108,636.56
三、 利润总 额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
238,184,530.95 34,567,142.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
238,184,530.95 34,567,142.13
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,836,615,449.01 - 3,836,615,449.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 238,184,530.95 238,184,530.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
10,398,613,927.49 - 10,398,613,927.49 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 23,024,590,495.38 - 23,024,590,495.38
2. 基金 赎回 款 -12,625,976,567.89 - -12,625,976,567.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -238,184,530.95 -238,184,530.95
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,235,229,376.50 0.00 14,235,229,376.50
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,728,033,529.75 - 1,728,033,529.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 34,567,142.13 34,567,142.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
837,599,438.43 - 837,599,438.43
其中：1. 基 金申 购款 4,954,216,207.74 - 4,954,216,207.74
2. 基金 赎回 款 -4,116,616,769.31 - -4,116,616,769.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -34,567,142.13 -34,567,142.13 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,565,632,968.18 0.00 2,565,632,968.18
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 庄园 芳______
____ 詹 鸿飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全货币市场 证券投资 基 金(原名“兴业 货币市场 证 券投资基金 ”)(以下 简称 “本基金”) 经
中国证券监督 管理委员 会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 《关于同意兴 业货币市 场 证券投资基 金募集
的批复 》( 证监 许可[2006]49 号文)的 核准 ， 由 兴全 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券
投资基金法》 及其配套 规 则等相关法规 和《兴业 货 币市场证券投 资基金基 金 合同》发售 ，基金合
同于 2006 年 4 月 27 日生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
1,729,582,293.12 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为兴 全基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为兴
业银行 股份 有限 公司 。本 基金 于 2011 年1 月1 日 起 更名为 “兴 全货 币市 场证 券投资 基金 ”。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《兴 全货 币市 场证 券 投资基 金基 金合
同》和《兴 全货币市 场证 券投资基金 招募说明 书(更新)》的有关 规定，本 基金 的投资范围 为具有
良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括现 金 、 通 知存 款、 一 年以内 （ 含一 年） 的银 行 存款 、 剩 余期 限在397
天以内 （ 含 397 天） 的债 券，期 限在 一年 以内 （含 一年） 的中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内 （ 含
一年）的债券 回购、短 期 融资券以及中 国证监会 、 中国人民银行 认可 的其 他 具有良好流 动性的货
币市场 工具 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 税 后 6 个 月银行 定期 存款 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干
优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《财 政部、国 家税务总局关 于全面推 开 营业税改征增 值税
试点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 文 《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、 教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的
通知》 、财 税[2017]2 号 文 《关于 资管 产 品 增值 税政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2015] 125 号
文《关于内地 与香港基 金 互认有关税收 政策的通 知 》及其他相关 税务法规 和 实务操 作， 本基金适
用的主 要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 (以 下称 营改增) 试 点，
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人， 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 ( 封闭式证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金) 管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 ， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 56 页
费用。
(d) 对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 ， 发 行债 券的 企业 在 向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
(e) 对 投资 者 ( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入， 暂不 征收 个 人所得 税和 企
业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 3,258,378.25
定期存 款 5,810,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 4,250,000,000.00
存款期 限1 个月 内 300,000,000.00
存款期 限3 个月~1 年 1,260,000,000.00
其他存 款 -
合计： 5,813,258,378.25
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 7,891,997,663.66 7,901,123,000.00 9,125,336.34 0.0641% 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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合计 7,891,997,663.66 7,901,123,000.00 9,125,336.34 0.0641%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊余 成本 法确 定的 基金 资 产净值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末 余额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 2,243,818,965.73 -
合计 2,243,818,965.73 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,711.45
应收定 期存 款利 息 35,118,677.71
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应 收债 券利 息 28,336,633.42
应收买 入返 售证 券利 息 5,844,853.73
应收申 购款 利息 75,568.40 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 69,379,444.71
6.4.7.6
其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 150,448.92
合计 150,448.92
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,238.96
预提费 用 66,027.67
应付转 换费 -
审计师 费 -
账户服 务费 -
上清所 账户 服务 费 -
信息披 露费 -
合计 70,266.63
兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
兴全货 币A 类
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,836,615,449.01 3,836,615,449.01
本期申 购 11,576,585,587.77 11,576,585,587.77
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,552,822,900.53 -12,552,822,900.53
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,860,378,136.25 2,860,378,136.25
金额单 位： 人民 币元
兴全货 币B 类
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 11,448,004,907.61 11,448,004,907.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -73,153,667.36 -73,153,667.36
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 11,374,851,240.25 11,374,851,240.25
注：申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
兴全货 币A 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 125,776,747.39 - 125,776,747.39
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -125,776,747.39 - -125,776,747.39
本期末 - - -
单位： 人民 币元
兴全货 币B 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 112,407,783.56 - 112,407,783.56
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -112,407,783.56 - -112,407,783.56
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 56 页
活期存 款利 息收 入 69,086.39
定期存 款利 息收 入 170,994,621.93
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,467.67
其他 48,355.98
合计 171,118,531.97
6.4.7.12 股 票投 资收益
股票不 属 于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-4,936,345.12
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,936,345.12
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
15,181,884,891.14
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
15,119,988,429.64 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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减：应 收利 息总 额 66,832,806.62
买卖债 券差 价收 入 -4,936,345.12
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 15,706,577.64
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 15,670,000.00
减：应 收利 息总 额 36,577.64
资产支 持证 券投 资收 益 0.00
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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银行间 市场 交易 费用 245.17
合计 245.17
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 34,712.18
其他 50,600.00
银行汇 划费 40,865.31
账户服 务费 18,500.00
银行费 用 -
合计 166,992.98
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴全基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 兴全 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 兴业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
上海兴 全睿 众资 产管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
权证不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应支 14,130,867.71 3,815,912.82 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
付的管 理费
其中： 支付 销售 机构 的
客户维 护费
838,641.35 888,105.26
注：本 报告 期内 ，2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 30 日，基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的
0.33% 的年 费率 计提 ； 本 报 告期内 ，2017 年 3 月 31 日-2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 管理费 按前 一日 的
基金资 产净 值 的0.18% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下： 每 日应 支付 的基 金管 理费= 前一 日的 基金 资
产净值 ×基 金管 理费 率/ 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发生 的 基金 应支
付的托 管费
4,133,008.89 1,156,337.26
注：本 报告 期内 ，2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 30 日，基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的
0.10% 的年 费率 计提 ； 本 报 告期内 ，2017 年 3 月 31 日-2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 托管费 按前 一日 的
基金资 产净 值 的0.05% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下： 每 日应 支付 的基 金托 管费= 前一 日的 基金 资
产净值 ×基 金托 管费 率/ 当 年天数 。
6.4.10.2.3 销售 服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴全货 币A 类 兴全货 币 B 类 合计
兴全基 金 5,843,120.20 320,514.40 6,163,634.60
兴业银 行 87,176.42 9.66 87,186.08
兴业证 券 162,585.23 162.61 162,747.84
合计 6,092,881.85 320,686.67 6,413,568.52 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 合计
兴全基 金 534,763.78 - 534,763.78
兴业证 券 257,199.47 - 257,199.47
兴业银 行 107,319.30 - 107,319.30
合计 899,282.55 - 899,282.55
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本报告 期内 本基 金 的 A 类 份额基 金销 售服 务费 按前 一日基 金 资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 ，本
基金 的B 类 份额 的销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.01% 的年 费率 计提. 计算方 法如 下： 每日
应支付 的基 金销 售服 务费= 前一日 的基 金资 产净 值 × 销售服 务费 率/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业
银行
98,938,500.00 - 499,700,000.00 2,266,447.53 250,000,000.00 37,671.23
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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间市
场交
易的
各关
联方
名称
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
兴全货 币A 类 兴全货 币 B 类
基 金合 同生效 日（ 2006
年4 月27 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 46,271,983.05 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 47,171,594.13
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 46,271,983.05 -
期末持 有的 基金 份额 - 47,171,594.13
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.3314%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
兴全货 币A 类 兴全货 币 B 类
基金 合同 生效 日 （ 2006 年 - - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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4 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额
期初持 有的 基金 份额 60,864,471.83 -
期间申 购/ 买入 总份 额 54,235,297.72 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 115,099,769.55 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.4862% -
注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资、 转换 转入份 额， 期间 赎回/卖 出 总份额 含转 换转 出 、
份额升 降级 等导 致份 额减 少的情 况 。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ， 符 合公允 性要 求。
3 、 根 据兴 全货 币市 场 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议， 本公 司决 定自 2017 年 3 月 31
日起对兴全货币市场证 券 投资基金实施基金份额 分 类，划分为 A 类 （原 来 的基 金 份 额 ， 代 码：
340005）、 B 类 （ 代码：004417 ） 两 类基 金份 额。 若A 类基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 基
金份额 达到 或超 过500 万 份时， 本基 金登 记机 构自 动将 其 在该 基金 账户 持有 的A 类基 金份 额升 级
为 B 类基 金份 额， 若 B 类基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 基金 份额 低于 500 万份 时， 本
基金登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 B 类 基 金份额 降级 为 A 类 基金 份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
兴全 货币A 类
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴全睿 众 - - 5,850,026.16 0.1525%
兴业银 行 3,970,968.56 0.0279% 2,003,896,876.29 52.2309%
兴 全货 币B 类 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴全睿 众 5,963,838.97 0.0419% - -
兴业银 行 10,163,649,368.31 71.3979% - -
兴业证 券 1,102,473,406.88 7.7447% - -
注：1 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
2 、 根 据兴 全货 币市 场 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议， 本公 司决 定自 2017 年 3 月 31
日起对兴全货币市场证 券 投资基金实施基金份额 分 类，划分为 A 类 （原 来 的基 金 份 额 ， 代 码：
340005）、 B 类 （ 代码 ：004417 ） 两 类基 金份 额。 兴业 银行下 属两 家分 支机 构分 别持有 本基 金 A 类
份额 和B 类 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银 行 3,258,378.25 23,149,155.78 205,104,768.97 3,971,305.82
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
截至本 报告 期末 ，管 理人 持有的 关联 方兴 业银 行发 行的同 业存 单面 额 100,000,000 元， 估值
总额99,221,440.01 元。
注：管 理人 持有 的关 联方 发行的 同业 存单 估值 总额 按照摊 余成 本法 计算 。
兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 56 页
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
兴全货 币A 类
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
121,126,151.30 1,952,264.34 2,698,331.75 125,776,747.39 -
兴全货 币B 类
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
84,177,787.66 16,887.30 28,213,108.60 112,407,783.56 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额1,783,027,479.80 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140225 14 国开25 2017 年7 月3 日 100.24 500,000 50,118,948.51
150406 15 农发06 2017 年7 月3 日 100.10 1,700,000 170,177,609.12
170401 17 农发01 2017 年7 月3 日 99.73 2,000,000 199,465,295.01
11179992
1
17 湖 北银
行CD084
2017 年7 月4 日 95.39 2,000,000 190,781,980.15 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
11179958
9
17 四 川天
府银行
CD107
2017 年7 月3 日 97.71 700,000 68,394,294.32
04165502
5
16 中 天科
集CP001
2017 年7 月4 日 99.79 100,000 9,979,161.22
11179944
6
17 四 川天
府银行
CD103
2017 年7 月3 日 97.72 1,000,000 97,719,877.24
150414 15 农发14 2017 年7 月3 日 99.68 1,900,000 189,396,722.88
11178035
7
17 长 安银
行CD054
2017 年7 月4 日 99.65 1,810,000 180,373,040.02
04177100
1
17 日 照港
股CP001
2017 年7 月3 日 99.64 200,000 19,928,152.31
130203 13 国开03 2017 年7 月3 日 100.29 500,000 50,145,281.72
150201 15 国开01 2017 年7 月3 日 100.09 1,000,000 100,087,198.30
160406 16 农发06 2017 年7 月3 日 99.14 1,100,000 109,052,921.07
11169670
0
16 昆 仑银
行CD001
2017 年7 月3 日 99.22 1,000,000 99,216,759.66
150207 15 国开07 2017 年7 月3 日 100.19 1,800,000 180,333,984.72
150401 15 农发01 2017 年7 月3 日 100.00 1,500,000 149,994,062.07
合计
18,810,000 1,865,165,288.32
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风
险。
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险 管理目 标，本基 金 的基金管理 人制定了
政策和程序来 辨别和分 析 这些风险，设 定适当的 风 险限额并设计 相应的内 部 控制程序， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责制定 风
险管理的宏观 政策，设 定 最高风险承受 度以及审 议 批准防范风险 和内部控 制 的政策等； 在管理层
层面设立风险 管理委员 会 ，实施董事会 风险控制 委 员会制定的各 项风险管 理 和内部控制 政策；在
业务操作层面 风险管理 职 责主要由监察 稽核部和 风 险管理部负责 ，协调并 与 各部门合作 完成运作
风险管理以及 进行投资 风 险分析与绩效 评估。监 察 稽核部和风险 管理部向 督 察长负责， 并向首席
执行官 汇报 日常 行政 事务 。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金的托管 行兴业银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。本基金 的 基金管理人 建立了信
用风险管理流 程，本基 金 投资于具有良 好信用等 级 的证券，且通 过分散化 投 资以分散信 用风险。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ，不 得超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 269,352,879.85 60,083,879.33
A-1 以下 - -
未评级 6,163,476,995.86 662,992,350.14 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
合计 6,432,829,875.71 723,076,229.47
注：此 处列 示的 未评 级短 期信用 债券 包含 超短 期融 资债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 10,025,389.15 45,838,673.76
AAA 以下 140,669,125.27 223,808,440.87
未评级 - -
合计 150,694,514.42 269,647,114.63
注：此 处的 信用 证券 不包 括国债 、央 票与 政策 性金 融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难或因投
资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份 额持有人
可随时 要求 赎回 其持 有的 基金份 额。
本基金管 理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 管理 人对 流 通受限 证券 的投 资交 易进 行限制 和控 制，
对缺乏流动性 的证券投 资 比率事先确定 最高上限 ， 控制基金的流 动性结构 ； 加强对投资 组合变现
周期和冲击成 本的定量 分 析，定期揭示 基金的流 动 性风险；通过 分散投资 降 低基金财产 的非系统
性风险 ，保 持基 金组 合良 好的流 动性 。本 基金
所持大 部分 证券 在证 券交 易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 除附 注 7.4.12 中列 示
的部分基金资 产流通 暂 时 受限制不能自 由转让的 情 况外，其余金 融资产均 能 及时变现。 此外，本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
债券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 根 据申购赎回变 动情况， 制 定现金头寸预 测
表，及时采取 措施满足 流 动性需要；分 析基金持 有 人结构，加强 与主要持 有 机构的沟通 ，及时揭兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
示可能的赎回 需求；按 照 有关法律法规 规定应对 固 定赎回，并进 行适当报 告 和批露；在 基金合同
中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方式 ，控制因 开 放申购赎回 模式带来
的流动 性 风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的 现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及 债券投资
等。本基金管 理人每日 对 本基金面临的 利率敏感 性 缺口进行监控 ，并通过 对 所持投资品 种修正久
期等参 数的 监控 进行 利率 风险管 理。
下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 ，表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值，并按 照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类：
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 303,258,378.25 4,250,000,000.00 1,260,000,000.00 - - - 5,813,258,378.25
交易性金融资产 717,636,459.87 3,620,354,030.13 3,554,007,173.66 - - - 7,891,997,663.66
买入返售金融资产 999,762,259.65 1,244,056,706.08 - - - - 2,243,818,965.73
应收利息 - - - - - 69,379,444.71 69,379,444.71
应收申购款 4,308,586.84 - - - - 35,437,066.90 39,745,653.74
其他资产 - - - - - - - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
资产总计 2,024,965,684.61 9,114,410,736.21 4,814,007,173.66 - - 104,816,511.61 16,058,200,106.09
负债
卖出回购金融资产款 1,783,027,479.80 - - - - - 1,783,027,479.80
应付赎回款 - - - - - 1,825,534.41 1,825,534.41
应付管理人报酬 - - - - - 2,066,689.16 2,066,689.16
应付托管费 - - - - - 574,080.35 574,080.35
应付销售服务费 - - - - - 645,281.79 645,281.79
应付交易费用 - - - - - 150,448.92 150,448.92
应付利息 - - - - - 164,939.93 164,939.93
应付利润 - - - - - 34,446,008.60 34,446,008.60
其他负债 - - - - - 70,266.63 70,266.63
负债总计 1,783,027,479.80 - - - - 39,943,249.79 1,822,970,729.59
利率敏感度缺口 241,938,204.81 9,114,410,736.21 4,814,007,173.66 - - 64,873,261.82 14,235,229,376.50
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 245,962,385.59 950,000,000.00 900,000,000.00 - - - 2,095,962,385.59
交易性金融资产 55,694,974.54 278,540,669.01 788,534,743.46 - - - 1,122,770,387.01
买入返售金融资产 693,328,239.99 148,820,583.23 - - - - 842,148,823.22
应收利息 - - - - - 14,872,885.56 14,872,885.56
应收申购款 1,393,379.29 - - - - 5,500,960.36 6,894,339.65
其他资产 - - - - - - -
资产总计 996,378,979.41 1,377,361,252.24 1,688,534,743.46 - - 20,373,845.92 4,082,648,821.03
负债
卖出回购金融资产款 238,899,241.65 - - - - - 238,899,241.65
应付赎回款 - - - - - 2,174,445.54 2,174,445.54
应付管理人报酬 - - - - - 613,953.65 613,953.65
应付托管费 - - - - - 186,046.59 186,046.59
应付销售服务费 - - - - - 465,116.36 465,116.36 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
应付交易费用 - - - - - 61,878.77 61,878.77
应付利息 - - - - - 42,015.20 42,015.20
应付利润 - - - - - 3,534,568.25 3,534,568.25
其他负债 - - - - - 56,106.01 56,106.01
负债总计 238,899,241.65 - - - - 7,134,130.37 246,033,372.02
利率 敏感度缺口 757,479,737.76 1,377,361,252.24 1,688,534,743.46 - - 13,239,715.55 3,836,615,449.01
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率+1% -27,904,651.05 -4,133,528.86
利率-1% 28,200,778.70 4,173,195.31
上表反 映了 在其 他变 量不 变的假 设下 ，利 率发 生合 理、可 能的 变动 时， 为交 易而持 有的 债权 公允
价值的 变动 将对 基金 净值 产生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
汇率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大汇 率风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金承受的 其他价格 风 险，主要是基 金所持金 融 工具的公允价 值或未来 现 金流量因除市 场
利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。本 基金的其 他 价格风险， 主要受到
证券交易所上 市的股票 整 体涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融工 具的公允 价 值决定。本 基金通过
投资组合的分 散化降低 其 他价格风险， 并且本基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价 格实施监
控，通 过组 合估 值、 行业 配置分 析等 进行 市场 价格 风险管 理。
于本年末及上 年末，本 基 金未持有对其 他价格风 险 敏感的金融资 产与金 融 负 债。因此，证 券
交易所 上市 的股 票整 体涨 跌趋势 的变 动对 本基 金资 产的净 值无 重大 影响 。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 7,891,997,663.66 49.15
其中： 债券 7,891,997,663.66 49.15
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,243,818,965.73 13.97
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,813,258,378.25 36.20
4 其他各项 资产 109,125,098.45 0.68
5 合计 16,058,200,106.09 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.48
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 56 页
例（％ ）
2 报告期 末债 券 回 购融 资余 额 1,783,027,479.80 12.53
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 74
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 超 过120 天的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 14.19 12.53
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 21.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 42.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 10.60 - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 23.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 112.04 12.53
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,308,473,273.53 9.19
其中： 政策 性金 融债 1,308,473,273.53 9.19
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 459,244,154.42 3.23
6 中期票 据 150,694,514.42 1.06
7 同业存 单 5,973,585,721.29 41.96
8 其他 - -
9 合计 7,891,997,663.66 55.44
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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号 比例（ ％）
1 111709250 17 浦 发银 行CD250 10,000,000 989,428,282.27 6.95
2 111780365 17 盛 京银 行CD135 3,000,000 298,960,839.82 2.10
2 111780357 17 长 安银 行CD054 3,000,000 298,960,839.82 2.10
3 111719185 17 恒 丰银 行CD185 3,000,000 296,856,283.49 2.09
4 111799582 17 青 岛银 行CD081 3,000,000 293,118,404.23 2.06
5 170401 17 农发 01 2,000,000 199,465,295.01 1.40
6 111796836 17 广 东南 粤银 行 CD056 2,000,000 199,194,738.66 1.40
7 111796841
17 江 苏江 南农 村商 业银 行
CD057
2,000,000 199,174,684.89 1.40
8 111680481 16 河 北银 行CD083 2,000,000 198,630,009.07 1.40
9 111697399 16 杭 州银 行CD121 2,000,000 198,088,727.20 1.39
10 111794614 17 汉 口银 行CD035 2,000,000 197,728,221.72 1.39
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的 最 高值 0.0668%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0236%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0202%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 56 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利息 ， 2007
年7 月1 日前 按直 线法， 2007 年7 月1 日起 按实 际 利率法 在其 剩余 期限 内摊 销其买 入时 的溢 价
或折价 。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，并 且 未在报告编 制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 69,379,444.71
4 应收申 购款 39,745,653.74
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 109,125,098.45
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 56 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
兴 全 货
币A 类
59,734
47,885.2
6
63,628,642.10 2.22% 2,796,749,494.15 97.78%
兴 全 货
币B 类
13
874,988,
556.94
11,325,897,764.23 99.57% 48,953,476.02 0.43%
合计 59,747
238,258.
48
11,389,526,406.33 80.01% 2,845,702,970.17 19.99%
注：对下属分 级基金， 比 例的分母采用 各自级别 的 份额；对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 数） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
本基金 不属 于上 市基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
兴全货 币A 类 8,540,617.89 0.2986%
兴全货 币B 类 6,044,808.41 0.0531%
合计 14,585,426.30 0.1025%
兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 56 页
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
兴全货 币A 类 0
兴全货 币B 类 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
兴全货 币A 类 0~10
兴全货 币B 类 0
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
兴全货 币 A 类 兴全货 币 B 类
基金合 同生 效日 （2006 年 4 月 27 日） 基金
份额总 额
1,729,582,293.12 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,836,615,449.01 -
本报告 期基 金总 申购 份额 11,576,585,587.77 11,448,004,907.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,552,822,900.53 73,153,667.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,860,378,136.25 11,374,851,240.25
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
兴全货 币市 场基 金以 通讯 方式召 开基 金份 额持 有人 大会， 表决 票收 取时 间 自 2017 年 2 月 24
日起， 至2017 年3 月30 日17：00 止 （ 以收 到表 决 票的时 间为 准） ， 并于2017 年 3 月 31 日 表决
通过《 关于 修改 兴全 货币 市场证 券投 资基 金费 率、 增设 B 类份 额等 有关 事项 的议案 》 ， 本次 大 会
决议自 该日 起生 效。 详情 参见相 关公 告。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。
2016 年 1 月 21 日 公告， 自 2016 年 1 月 19 日起 ， 庄园芳 女士 代任 公司 总经 理，杨 东先 生 离
任公司 总经 理。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘为 本基金提供 审计服 务的审 计机构 —— 毕马威 华振会 计师事务所 （特
殊普通 合伙 ） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 - - - - -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用的证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 未发 生偏 离度 绝对值 超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
兴全基 金管 理有 限公 司旗 下各基 金
2016 年12 月 31 日 资产 净 值公告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年1 月1 日
2
兴全货 币市 场证 券投 资基 金收益 支
付公告 （2017 年第1 号）
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年1 月10 日
3 关于总 经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年1 月21 日
4
关于调 整旗 下部 分基 金在 招商银 行
股份有 限公 司最 低申 购 、 追加申 购金
额及最 低赎 回、 转换 转出 、 持有 份额
限制的 提示 性公 告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年1 月25 日
5
兴全货 币市 场证 券投 资基 金收益 支
付公告 （2017 年第2 号）
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年2 月10 日 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
6
关于增 加长 城证 券股 份有 限公司 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年2 月24 日
7
关于以 通讯 方式 召开 兴全 货币市 场
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会
的公告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年2 月24 日
8
关于以 通讯 方式 召开 兴全 货币市 场
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会
的第一 次提 示性 公告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年2 月27 日
9
关于以 通讯 方式 召开 兴全 货币市 场
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会
的第二 次提 示性 公告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年2 月28 日
10
关于基 金网 上直 销平 台开 展通联 支
付渠道 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年3 月9 日
11
兴全货 币市 场证 券投 资基 金收益 支
付公告 （2017 年第3 号）
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年3 月10 日
12
关于变 更网 上直 销汇 款交 易账户 的
公告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年3 月13 日
13
关于兴 全货 币市 场证 券投 资基金 基
金份额 持有 人大 会表 决结 果暨决 议
生效的 公告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年4 月1 日
14
关于兴 全货 币市 场证 券投 资基金 增
设B 类 基金 份额 、 调整 基 金费率 及修
改基金 合同 和托 管协 议的 公告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年4 月1 日
15
兴全货 币市 场证 券投 资基 金收益 支
付公告 （2017 年第4 号）
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年4 月10 日
16
关于兴 全货 币市 场证 券投 资基金 基
金经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年5 月4 日
17
兴全货 币市 场证 券投 资基 金收益 支
付公告 （2017 年第5 号）
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年5 月10 日 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
18
关于增 加北 京肯 特瑞 财富 投资管 理
有限公 司为 旗下 兴全 货币 市场证 券
投资基 金销 售机 构 的 公告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年5 月26 日
19
关于增 加珠 海盈 米财 富管 理有限 公
司为旗 下兴 全货 币市 场证 券投资 基
金销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年5 月26 日
20 关于设 立厦 门分 公司 的公 告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年6 月2 日
21
关于长 期停 牌股 票 （ 欧菲 光） 估 值方
法调整 的公 告
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年6 月8 日
22
兴全货 币市 场证 券投 资基 金收益 支
付公告 （2017 年第6 号）
中国证 券报 、 基金 管理 人
网站
2017 年6 月12 日
§11 影响投 资者 决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017
年1 月
2,000,000,000.00 8,163,649,368.31 0.00 10,163,649,368.31 71.40% 兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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1 日
-2017
年6 月
30 日
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
由 于单一 机构占 比高， 如 果出现集 中大额 赎回， 对 产品流动 性冲击 较大， 且 可能影响 其他投 资者
的收益。 投 资策略 上已充 分考虑到 流动性 需求， 组 合久期一 直比较 短， 资产 流动性较 高， 且同 时
关注申赎 情况。
注：1 、“ 申购 金额 ”指 分红再 投资 导致 投资 者持 有份额 增加 的情 形。
2 、 “ 赎回 份额 ”包 含份额 赎回 、转 换转 出等 导致投 资者 持有 份额 减少 的情形 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资 基 金托 管协 议》
4 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
兴全货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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12.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理 人 互联网站（http://www.xqfunds.com ）查阅， 或在营 业时间内至基
金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴 全基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
