兴 全 天 添 益货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 兴全基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42
7.8 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 46
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 47
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全天 添益 货币 市场 基金
基金简 称 兴全天 添益 货币
场内简 称 -
基金主 代码 001820
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 5 日
基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,409,062,018.43 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001820 001821
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 7,592,692.06 份 10,401,469,326.37 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
根据宏 观形 势、 利率 走势 等因素 ， 确 定各 个阶 段的 投资组 合平 均久 期、 剩
余期限 等指 标， 并在 这些 指标要 求的 基础 上构 建投 资组合 ； 进 行主 动投 资，
有效提 高资 产组 合收 益。 本基金 综合 运用 类属 配置 、 目标 久期 控制 、 收 益兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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曲线、 个券 选择 、套 利等 多种投 资策 略进 行投 资。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种， 其预 期收 益
和预期 风险 均低 于债 券型 基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。
兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
本基金 为货 币市 场基 金，
属于证 券投 资基 金中 的低
风险品 种， 其预 期收 益和
预期风 险均 低于 债券 型基
金、混 合型 基金 及股 票型
基金。
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基
金中的 低风 险品 种 ， 其 预 期收益 和预 期风
险均低 于债 券型 基金 、 混 合型基 金及 股票
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴全基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006780099 ，021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地 址
上海市 黄浦 区金 陵东 路 368
号
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 芳甸 路 1155
号嘉里 城办 公 楼 28-30 楼
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 兰荣 高建平
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基 金半 年度 报 告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xqfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 兴全基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 芳甸 路1155 号嘉 里
城办公 楼 28-30 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
基金级 别 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 190,009.14 207,056,973.18
本期利 润 190,009.14 207,056,973.18
本期净 值收 益率 1.9127% 2.0335%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 7,592,692.06 10,401,469,326.37
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 4.9870% 5.4031% 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
兴全天 添益 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2978% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.1868% 0.0002%
过去三 个月 0.9121% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.5755% 0.0004%
过去六 个月 1.9127% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.2432% 0.0010%
过去一 年 3.3422% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 1.9922% 0.0028%
自成立 以来 4.9870% 0.0026% 2.2340% 0.0000% 2.7530% 0.0026%
兴全天 添益 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3178% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2068% 0.0002%
过去三 个月 0.9730% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6364% 0.0004%
过去六 个月 2.0335% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.3640% 0.0010%
过去一 年 3.5893% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.2393% 0.0028%
自成立 以来 5.4031% 0.0026% 2.2340% 0.0000% 3.1691% 0.0026%
注： 本基 金业 绩比 较基 准 为同期 七天 通知 存款 利率 （税 后） ， 业 绩比 较基 准的 选取上 主要 基于 如下
考虑：本业绩 比较基准 是 投资者最熟知 、最容易 获 得的低风险收 益率。同 时 本基金将采 用兴全基
金绩效 评价 系统 对投 资组 合的投 资绩 效进 行评 价。
兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2017 年6 月30 日。
2 、 按 照 《 兴全 天添 益 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 ， 本 基金 的建 仓期 为自 2015 年 11 月5
日至2016 年5 月4 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
本基金 投资 组合 的比 例范 围。
3.3 其 他指 标
无。 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴全基金管理 有限公司 （ 成立时名为“ 兴业基金 管 理有限公司” ， 以下简称 “ 公司” ）经证 监
基金字[2003]100 号 文批 准于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月， 中国 证 监会批 复（ 证监 许可
[2008]6 号 ） ，同意全 球人 寿保险国际公司（AEGON International B.V ） 受让 公司股权并成为 公
司股东 。 2008 年 4 月 9 日 ， 公司完 成股 权转 让 、 变 更注 册资本 等相 关手 续后 ， 公司 注册资 本 由 9800
万元变 更为 人民 币 1.2 亿 元，其 中兴 业证 券股 份有 限公司 的出 资占 注册 资本 的 51% ， 全球 人寿 保
险国际 公司 的出 资占 注册 资本的 49% 。 2008 年 7 月 ， 经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号） ，
公司 于 2008 年 8 月 25 日 完成变 更公 司名 称、 注册 资本等 相关 手续 后， 公司 名称变 更为 “兴业全
球基金 管理 有限 公司 ” ， 注册 资 本增 加 为1.5 亿元 人民币 ， 其中 两股 东出 资 比例不 变 。2016 年12
月28 日， 因公 司发 展需 要 ，公司 名称 变更 为 “ 兴全 基金管 理有 限公 司 ” 。
截止 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十八 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴 全 社 会责任混合型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级混 合型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资混合型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、
兴全稳 益债 券型 证券 投资 基金、 兴全 天添 益货 币市 场基金 、兴 全稳 泰债 券型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张睿
本基金 、兴 全磐
稳增利 债券 型证
2015 年11 月
5 日
- 12 年
经济学 硕士， 历任 红顶 金 融
工程研 究中 心研 究部 经理 ，兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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券投资 基金 基金
经理
申银万 国证 券研 究所 高级
分析师， 兴全 基金 管理 有 限
公司研 究员、 兴全 货币 市 场
基金基 金经 理、 兴 全磐 稳 增
利债券 型证 券投 资基 金基
金经理、 兴全 保本 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理、 兴 全
添利宝 货币 市场 基金 基金
经理。
翟秀华
本基金 、兴 全添
利宝货 币市 场基
金、兴 全稳 泰债
券型证 券投 资基
金、兴 全天 添益
货币市 场基 金基
金经理
2017 年5 月4
日
- 7 年
医学硕 士， 历 任毕 马威 华 振
会计师 事务 所审 计， 泰 信 基
金管理 有限 公司 交易 总监
助理， 兴 全基 金管 理有 限 公
司研究 员兼 基金 经理 助理 。
钟明 -
2015 年11 月
19 日
2017 年5 月
4 日
- -
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《 兴 全天 添益
货币市场基金 基金合同 》 和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责、取信 于市场、
取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金投
资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ，无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 债 券市 场 以去杠 杆和 强监 管为 主基 调， 债 券市 场出 现大 幅调 整。 一 季度 ， 央
行货币 政策 中性 偏紧 ，两 次上调 逆回 购利 率、SLF 利率和 MLF 利率 。资 金中 枢上移 ，10 年国 债利
率由于 逆回 购利 率上 调达 到一季 度高 点3.49% 。3 月MPA 考 核进 一步 趋严 ， 首 次 将表外 理财 纳入 广
义信贷 ，部 分地 区取 消了 资本充 足率 容忍 度指 标（T 值） ，MPA 考核 惩罚 力度 也有所 加强 。进 入 二
季度， 强监 管政 策不 断加 码超出 市场 预期 ，4 月份 银监会 陆续 出台 整治 “三 违反 ” 、 “ 三套 利 ” 、
“四不当 ”， 银行进入 到 自查阶段；5 月份证监 会 表态券商大集 合以及通 道 业务 ，市场 悲观情绪
强烈， 债券 收益 率迅 速突 破前期 高位 ，10 年 国债 利 率达 到 3.69% 。
金融去杠杆环 境下，央 行 维持货币政策 紧平衡态 度 ，同业存单利 率整体持 续 上行，带动短 端
利率大 幅抬 升 ， 利 率曲 线 持续平 坦 。 经 历了4 、5 月 份的调 整 ， 市 场对6 月份的 MPA 考核 更加 恐慌 ，
6 月初开始， 市场就开 始 进入流动性紧 张，短端 利 率持续走高， 直到央行 不 断通过媒体 发声呵护
市场 、 并 开始 投放28 天 跨 季资金 之后 ， 市场 的紧 张 情绪才 逐渐 缓解 ， 在资 金 面及监 管预 期改 善的
情况下 ，债 市出 现反 弹， 短端利 率和 长端 利率 均大 幅下降 。
运作期 内， 本基 金投 资端 保持短 久期 ，注 重风 险防 范。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期兴 全天 添益 货币 A 的 基金 份额 净值 收益 率 为 1.9127% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为
0.6695% ； 本报 告期 兴全 天 添益货 币 B 的基 金份 额净 值收益 率 为 2.0335% ， 同 期 业绩比 较基 准收 益
率为0.6695% 。 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们仍然维持 经济基本 面 全年“前高后 低”的基 本 判断。经济基 本面的不 好 不坏，为央行 的
货币政 策和 监管 提供 了较 为有利 的环 境。M2 增幅 回 落， 同 业杠 杆有 所去 化， 央行进 一步 紧缩 的必
要性有 所下 降， 但 是 MPA 考核对 时点 的冲 击也 在加 大，未 来央 行将 加大 “削 峰填谷 ”操 作， 通 过
公开市 场、MLF 等工 具 实 施精准 调控 ，继 续实 施稳 健的货 币政 策。
今年下 半年 ，风 险与 机会 并存， 金融 监管 仍将 是主 要矛盾 。经 过上 半年 的两 次 MPA 考核 ， 银
行将符合监管 要求放在 首 位，积极调整 资产负债 结 构；展望下半 年，部分 调 整到位的金 融机构开
始重新布局业 务条线， 积 极配置资 产， 债券作为 标 准化产品的主 要类型， 或 许将大幅受 益；不过
随着金 融监 管层 次的 逐渐 提升 ， 一 些实 质性 的重 大 监管政 策或 许也 将逐 步落 地， “ 刚兑 ” 也将 逐步
打破。整体来 看，我们 认 为下半年债券 市场将有 所 好转，流动性 将保持平 稳 ，然而经济 去杠杆并
非一蹴而就之 事，需要 密 切关注。综合 来看，在 央 行维持货 币政 策中性的 情 况下，本组 合将适当
拉长久 期， 重点 配置 存单 或高信 用评 级品 种。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金法》 、 《兴全天 添益货币市场 基金基金 合 同》及其他相 关法律法 规 的规定，本基 金
自基金合同生 效日起每 日 将基金份额实 现的基金 净 收益分配给份 额持有人 ， 并按日结转 到份额持
有人的 基金 账户 。本 基金 本报告 期内 向本 基 金 A 份 额持有 人分 配利 润 190,009.14 元， 本报 告内
向本基 金B 份额 持有 人分 配收 益 207,056,973.18 元 ，符合 本基 金基 金合 同的 相关规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管 人依 据 《 兴全 天添 益货币 市场 基金 基金 合同 》 与 《 兴全 天添 益货 币市 场 基金托 管协 议》 ，
自2015 年11 月5 日 起托 管兴全 天添 益货 币市 场基 金（以 下称 本基 金） 的全 部资产 。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 天添 益货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 30,993,529.15 12,718,514.03
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 8,341,793,292.13 8,156,744,840.03
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
8,341,793,292.13 7,758,858,530.47
资产支 持证 券投 资
- 397,886,309.56
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,998,524,957.78 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 39,634,890.49 29,640,614.41
应收股 利
- -
应收申 购款
53,001.00 94,130.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
10,410,999,670.55 8,199,198,098.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,359,354.23 1,039,986.74
应付托 管费
362,494.47 277,329.82
应付销 售服 务费
92,346.04 70,143.12
应付交 易费 用 6.4.7.7 42,553.32 63,099.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 80,904.06 34,000.00
负债合 计
1,937,652.12 1,484,558.78
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 10,409,062,018.43 8,197,713,539.69
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
10,409,062,018.43 8,197,713,539.69
负债和 所有 者权 益总 计
10,410,999,670.55 8,199,198,098.47
注：报告截止 日 2017 年 6 月 30 日， 兴全天添 益 A 基金份额净 值 1.0000 元，基金份额总 额
7,592,692.06 份； 兴全 天 添益 B 基金 份额 净 值1.0000 元 ，基 金份 额总 额10,401,469,326.37 份
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 天添 益货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
217,757,154.79 80,598,037.03
1.利息 收入
217,019,764.79 80,599,659.37
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 778,164.00 2,974,876.87
债券利 息收 入
207,416,613.17 73,324,970.34
资产支 持证 券利 息收 入
1,534,434.17 4,256,060.94
买入返 售金 融资 产收 入
7,290,553.45 43,751.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
737,390.00 -1,622.34
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 737,390.00 -1,622.34
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
10,510,172.47 10,231,730.28
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,692,705.86 3,771,209.92
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,051,388.25 1,005,655.98
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 524,855.46 253,536.25
4．交 易费 用 6.4.7.19 - - 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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5．利 息支 出
139,743.85 5,099,968.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
139,743.85 5,099,968.72
6．其 他费 用 6.4.7.20 101,479.05 101,359.41
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
207,246,982.32 70,366,306.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
207,246,982.32 70,366,306.75
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 天添 益 货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,197,713,539.69 - 8,197,713,539.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 207,246,982.32 207,246,982.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,211,348,478.74 - 2,211,348,478.74
其中：1. 基 金申 购款 4,225,023,873.15 - 4,225,023,873.15
2. 基金 赎回 款 -2,013,675,394.41 - -2,013,675,394.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -207,246,982.32 -207,246,982.32 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,409,062,018.43 - 10,409,062,018.43
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
701,983,944.21 - 701,983,944.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 70,366,306.75 70,366,306.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
7,371,232,275.24 - 7,371,232,275.24
其中：1. 基 金申 购款 7,377,796,163.22 - 7,377,796,163.22
2. 基金 赎回 款 -6,563,887.98 - -6,563,887.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -70,366,306.75 -70,366,306.75
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,073,216,219.45 - 8,073,216,219.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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______ 兰荣______
______ 庄园 芳______
____ 詹 鸿飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴 全 天 添 益 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称
“中国 证监 会 ” ） 证 监许 可证监 许可 【2015 】1872 号文 《 关于 核准 兴全 天添 益货币 市场 基金 募 集
的批复》予以 募集注册 ， 由兴全基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公开 发 行募集，基 金合同于
2015 年11 月5 日正 式生 效， 首 次设 立募 集规 模为200,613,630.81 份基 金份 额。 本 基金 为契 约型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人及 注 册登记机构为 兴全基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 兴业 银行 股份 有限 公司。
本基金 投资 范围 是以 下金 融工具 ：现 金、 通知 存款 、短期 融资 券、1 年以 内 （含 1 年） 的银
行定期 存款 、大 额存 单、 期限在 1 年以 内（ 含 1 年 ）的债 券回 购、 期限 在 1 年以内 （含 1 年） 的
中央银 行票 据、 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含397 天 ） 的债 券、 剩 余期 限 在 397 天以 内 （ 含 397 天）
的资产 支持 证券 、剩 余期 限在 397 天 以内 （含 397 天）的 中期 票据 、中 国证 监会认 可的 其它 具 有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。
本基金 的业 绩 比 较基 准为 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制，同时 在具体会 计 核算和信息 披露方面
也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《财 政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 国税函[2008]870 号 《关 于 做好证 券市 场个 人
投资者证券交 易结算资 金 利息所得免征 个人所得 税 工作的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1)以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不 缴 纳营 业税 。
(2) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税。
(3) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 ， 债 券的利 息收 入及
其他收 入， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
(4) 对 基金 取 得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 30,993,529.15
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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存款期 限1 个月 内 -
存款期 限3 个月 至1 年 -
其他存 款 -
合计： 30,993,529.15
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 8,341,793,292.13 8,344,907,100.00 3,113,807.87 0.0299%
合计 8,341,793,292.13 8,344,907,100.00 3,113,807.87 0.0299%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊余 成本 法确 定的 基金 资 产净值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,998,524,957.78 -
合计 1,998,524,957.78 - 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 12,060.32
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 38,695,376.44
应收买 入返 售证 券利 息 926,687.34
应收申 购款 利息 766.39
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 39,634,890.49
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 42,553.32
合计 42,553.32
兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 80,904.06
- -
合计 80,904.06
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
兴全天 添益 货 币 A
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,301,186.50 3,301,186.50
本期申 购 17,966,899.97 17,966,899.97
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,675,394.41 -13,675,394.41
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 7,592,692.06 7,592,692.06
金额单 位： 人民 币元
兴全天 添益 货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,194,412,353.19 8,194,412,353.19
本期申 购 4,207,056,973.18 4,207,056,973.18
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,000,000,000.00 -2,000,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 10,401,469,326.37 10,401,469,326.37
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
兴全天 添益 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 190,009.14 - 190,009.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -190,009.14 - -190,009.14
本期末 - - -
单位： 人民 币元
兴全天 添益 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 207,056,973.18 - 207,056,973.18
本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -207,056,973.18 - -207,056,973.18
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 776,462.47
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,178.54
其他 522.99
合计 778,164.00
6.4.7.12 股 票投 资收益
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
737,390.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
合计 737,390.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
11,737,410,117.18
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
11,704,807,102.11
减：应 收利 息总 额 31,865,625.07
买卖债 券差 价收 入 737,390.00
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 400,698,574.11
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 398,181,000.00
减：应 收利 息总 额 2,517,574.11
资产支 持证 券投 资收 益 -
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内未 获得 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 44,630.98
银行汇 划费 10,670.00
其他 304.99
账户服 务费 18,600.00
合计 101,479.05
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系 或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴全基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴全
基金” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业
银行” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业
证券” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联 方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
兴业证 券 - - 85,828,955.48 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
兴业证 券 587,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
权证不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 付管 理方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,692,705.86 3,771,209.92
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.15% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.15 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,051,388.25 1,005,655.98
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.04% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.04 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴全天 添益 货币
A
兴全天 添益 货 币 B 合计
兴全基 金管 理有 限公 司 12,508.73 512,346.73 524,855.46
合计 12,508.73 512,346.73 524,855.46
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴全天 添益 货币
A
兴全天 添益 货 币B 合计
兴全基 金管 理有 限公 司 2,210.71 251,325.54 253,536.25
合计 2,210.71 251,325.54 253,536.25
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售、服务等各 项费用， 由 基金管理人 代付给各
基金销 售机 构。 本基 金的 基金销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值的 一定 比例 计提。 计算 方法 如下 ：
每日应 支付 的基 金销 售服 务费= 前一 日的 基金 资产 净 值 ×年 销售 服务 费率/当 年 天数。 本基 金 A 类
基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.25% ， 对于 由 B 类 基金份 额降 级为 A 类基 金 份额的 基金 份额 持有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 的费 率。B 类 基金 份额 的
年销售 服务 费率 为 0.01% ，对于 由 A 类 基金 份额 升 级为 B 类 基金 份额 的基 金 份额持 有人 ， 年 销售
服务费 率应 自其 升级 后的 下一个 工作 日起 享 受B 类 基金份 额的 销售 服务 费率 。
兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
兴 全天 添 益货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
基金托 管人 10,401,469,326.37 99.9271% 8,194,412,353.19 99.9597%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银 行 30,993,529.15 776,462.47 4,329,447.48 1,434,643.71
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本 报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
兴全天 添益 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
190,009.14 - - 190,009.14 -
兴全天 添益 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
207,056,973.18 - - 207,056,973.18 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财 务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序以识别及分 析相关风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金主要投资 于银行定
期存款 、国 债、 央行 票据 和 具有 良好 信用 等级 的其 他债券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款主要 存 放于本基金的 托管人兴 业 银行和其他信 用良好的 境 内商业银行， 与
该等银行存款 相关的信 用 风险不重大； 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手 进行信用
评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及 央行 票 据等，主要在 银
行间同业市场 交易。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金、提前支 取定期存
款等方 式应 对流 动性 需求 ，其上 限一 般不 超过 基金 持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 30,993,529.15 - - - - - 30,993,529.15
交易性金融资产 3,715,228,056.69 3,099,831,319.86 1,526,733,915.58 - - - 8,341,793,292.13
买入返售金融资产 1,998,524,957.78 - - - - - 1,998,524,957.78
应收利息 - - - - - 39,634,890.49 39,634,890.49
应收申购款 53,001.00 - - - - - 53,001.00
其他资产 - - - - - - -
资产总计 5,744,799,544.62 3,099,831,319.86 1,526,733,915.58 - - 39,634,890.49 10,410,999,670.55
负债
应付管理人报酬 - - - - - 1,359,354.23 1,359,354.23
应付托管费 - - - - - 362,494.47 362,494.47
应付销售服务费 - - - - - 92,346.04 92,346.04
应付交易费用 - - - - - 42,553.32 42,553.32
其他负债 - - - - - 80,904.06 80,904.06
负债总计 - - - - - 1,937,652.12 1,937,652.12
利率敏感度缺口 5,744,799,544.62 3,099,831,319.86 1,526,733,915.58 - - 37,697,238.37 10,409,062,018.43
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 12,718,514.03 - - - - - 12,718,514.03
交易性金融资产 1,710,585,222.41 1,526,195,947.08 4,919,963,670.54 - - - 8,156,744,840.03
应收利息 - - - - - 29,640,614.41 29,640,614.41
应收申购款 94,130.00 - - - - - 94,130.00
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,723,397,866.44 1,526,195,947.08 4,919,963,670.54 - - 29,640,614.41 8,199,198,098.47
负债
应付管理人报酬 - - - - - 1,039,986.74 1,039,986.74 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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应付托管费 - - - - - 277,329.82 277,329.82
应付销售服务费 - - - - - 70,143.12 70,143.12
应付交易费用 - - - - - 63,099.10 63,099.10
其他负债 - - - - - 34,000.00 34,000.00
负债总计 - - - - - 1,484,558.78 1,484,558.78
利率 敏感度 缺口 1,723,397,866.44 1,526,195,947.08 4,919,963,670.54 - - 28,156,055.63 8,197,713,539.69
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动 ；
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化(即 平 移收益 率曲 线) 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率+1% -13,345,150.08 -22,540,025.10
利率-1% 13,436,395.88 22,706,146.25
注：上 表反 映了 在其 他变 量不变 的假 设下 ，利 率发 生合理 、可 能的 变动 时， 为交易 而持 有的 债权
公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险 是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于银行 间同业市 场 交易的固定收 益品种， 且 以摊余成本进 行后续计 量 ，因此无重 大市场价
格风险 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 8,341,793,292.13 80.12
其中： 债券 8,341,793,292.13 80.12
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,998,524,957.78 19.20
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,993,529.15 0.30
4 其他各项 资产 39,687,891.49 0.38
5 合计 10,410,999,670.55 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券 回 购融 资余 额 0.08
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 49
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 超 过120 天的 情况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 55.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 23.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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3 60 天( 含) —90 天 4.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 3.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 12.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.64 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 59,452,038.92 0.57
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,060,280,594.90 10.19
其中： 政策 性金 融债 1,060,280,594.90 10.19
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,522,902,728.47 14.63
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,699,157,929.84 54.75
8 其他 - -
9 合计 8,341,793,292.13 80.14 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比 例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111790348
17 宁 波银
行 CD011
4,500,000 449,394,182.32 4.32
2 111617184
16 光大
CD184
3,800,000 378,410,189.41 3.64
3 111790406
17 苏 州银
行 CD002
3,500,000 349,355,870.07 3.36
4 111680519
16 中 原银
行 CD155
3,300,000 324,885,636.71 3.12
5 011698557
16 新 兴际
华 SCP004
3,200,000 319,935,896.49 3.07
6 011698604
16 中 建材
SCP009
3,000,000 299,883,131.48 2.88
7 011698630
16 东 航股
SCP014
3,000,000 299,852,385.74 2.88
8 111790152
17 九 江银
行 CD007
3,000,000 299,621,913.68 2.88
9 111707017
17 招 商银
行 CD017
3,000,000 299,562,023.82 2.88
10 111604010
16 中行
CD010
3,000,000 298,990,232.68 2.87
兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2233%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0675%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0526%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法， 即估值对象以 买入成 本列示， 按照实际 利率每 日计提应收利息。
7.9.2
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 并且 未在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 39,634,890.49
4 应收申 购款 53,001.00
5 其他应 收款 - 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 39,687,891.49
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
兴 全 天
添 益 货
币A
477 15,917.59 - - 7,592,692.06 100.00%
兴 全 天
添 益 货
币B
1
10,401,469,
326.37
10,401,469,326.37 100.00% - -
合计 478
21,776,280.
37
10,401,469,326.37 99.93% 7,592,692.06 0.07%
注：对下属分 级基金， 比 例的分母采 用 各自级别 的 份额；对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 数） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
本基金 不属 于上 市基 金。
兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
兴全天 添益 货 币A 308,468.37 4.0627%
兴全天 添益 货 币B - -
合计 308,468.37 0.0030%
注：对下属分 级基金， 比 例的分母采用 各自级别 的 份额；对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计 数 （即 期末 基金份 额总 数） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
兴全天 添益 货 币A 0~10
兴全天 添益 货 币B -
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
兴全天 添益 货 币A 0~10
兴全天 添益 货 币B -
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
兴全天 添益 货 币A 兴全天 添益 货 币 B
基金合 同生 效日 （2015 年 11 月 5 日） 基金
份额总 额
613,658.42 200,009,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,301,186.50 8,194,412,353.19
本报告 期基 金总 申购 份额 17,966,899.97 4,207,056,973.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 13,675,394.41 2,000,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,592,692.06 10,401,469,326.37
注：总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。
2016 年 1 月 21 日 公告， 自 2016 年 1 月 19 日起 ， 庄园芳 女士 代任 公司 总经 理，杨 东先 生 离
任公司 总经 理。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘为 本基金提供 审计服 务的审 计机构 —— 德勤华 永会计 师事务所（ 特殊
普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 2 - - - - -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
兴业证 券 - - 587,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
兴全基 金管 理有 限公 司旗 下
各基 金2016 年12 月31 日资
产净值 公告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2017 年1 月 1 日
2 关于总 经理 变更 的公 告 证券日 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 21
日 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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3
关于基 金网 上直 销平 台开 展
通联支 付渠 道申 购费 率优 惠
活动的 公告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2017 年3 月 9 日
4
关于变 更网 上直 销汇 款交 易
账户的 公告
证券日 报、 基 金 管理 人网 站
2017 年 3 月 13
日
5
关于修 改兴 全添 利宝 货币 市
场基金 、 兴 全天 添益 货币 市场
基金基 金合 同、 托管 协议 部分
条款的 公告
证券日 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 4 月 21
日
6
关于兴 全天 添益 货币 市场 基
金基金 经理 变更 的公 告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2017 年5 月 3 日
7 关于设 立厦 门分 公司 的公 告 证券日 报、 基金 管理 人网 站 2017 年6 月 2 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017
年 1
8,196,244,668.10 4,197,106,739.45 2,000,000,000.00 10,400,317,052.46 99.93% 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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月 1
日
-2017
年 6
月 30
日
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
单一机构 的集中 大额赎 回 导致的流 动性风 险。 考虑 到单一机 构占比 大， 集中 赎回可能 影响其 他投资 者 的收益，
制定投资 策略时 ， 管理 人 考虑到单 一客户 占比问 题 ， 因此组 合久期 较短， 资 产流动性 较高， 同时关 注 申赎情
况，以便 及时调 整投资 策 略。
注：1 、 “ 申购 金额 ”包 含 分红再 投资 等导 致投 资者 持有份 额增 加的 情形 。
2 、 “ 赎回 份额 ”包 含份额 赎回 、转 换转 出等 导致投 资者 持有 份额 减少 的情形 。
3 、 上 表列 示的 单一 投资者 期末 持有 份额 不包 括 2017 年6 月30 日 的待 结转收 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件
2 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》
3 、 《兴 全 天 添益 货币 市场 基金基 金托 管协 议》
4 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 兴全天添益货币市场基金 2017 年半年度报告
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6 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理 人 互联网站（http://www.xqfunds.com ）查阅， 或在营 业时间内至基
金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴 全基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
