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中信凤凰货币A(001006)

中信凤凰货币:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
中信建投凤凰货币市场基金 
2017 年半年度报告 摘要 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信建投基金管理有限公司 
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月29日 
 
 
 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 27 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年1月1日起至6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 27 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中信建投凤凰货币 基金主代码 001006



























































































































































































































































交易代码 001006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月31日 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 217,481,446.76 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下, 力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政策、 市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析, 形 成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上, 本基金将根据不同类别资产的收益率水平 (不同剩余期 限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性),结 合各类资产的流动性特征(成交活跃度、发行规模)和 风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置 比例和期限匹配情况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信建投基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 张乐久 田东辉 联系电话 010-57760122 010-68858113 电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话


4009-108-108 95580 传真 010-59100298 010-68858120 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 27 页


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公 场所


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1月1日 - 2017年6 月 30 日) 本期已实现收益 4,308,899.09 本期利润 4,308,899.09 本期净值收益率 1.7556% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 - 期末基金资产净值 217,481,446.76 期末基金份额净值 1.0000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2929% 0.0004% 0.1125% 0.0000% 0.1804% 0.0004% 过去三个月 0.9068% 0.0025% 0.3413% 0.0000% 0.5655% 0.0025% 过去六个月 1.7556% 0.0030% 0.6788% 0.0000% 1.0768% 0.0030% 过去一年 3.1252% 0.0047% 1.3687% 0.0000% 1.7565% 0.0047% 自基金合同 生效起至今 6.7056% 0.0057% 3.0862% 0.0000% 3.6194% 0.0057%


中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 27 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中信建投基金管理有限公司于 2013年9月9日在北京正式注册成立,主要经营基金募集、基 金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司子公司元达信资本管 理(北京)有限公司于2015 年 6月 8日成立。依托强大的股东背景,经过 2014年、2015 年、2016 年的基础建设及资源、业务、经验的积累,公司业务呈现发展趋势。公司秉承“忠于信,健于投” 的经营理念,追求以稳健的投资及良好的收益,回馈客户的信任,公司投资业绩稳健,以良好的 投资回报实现了投资人资产的保值增值。公司机构客户资源丰富,涵盖商业银行、证券公司、信 托公司、财务公司等客户资源;深度开展各类客户的拓展维护,与大型商业银行及农村商业银行中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 27 页


均开展不同程度的合作。公司构建了涵盖风险收益高中低各类产品在内的产品体系,公募基金涵 盖混合型、债券型、货币型等多种产品类型;专户产品在量化投资、资产证券化等多个领域均取 得了良好的业绩;同时公司积极践行“金融服务实体经济的本质要求” ,与相关政府部门、金融机 构共同开发国企改革基金、产业基金等创新业务,通过产品创新和业务创新为国家经济政策的调 整和实体经济的发展贡献应有之力。 公司积极践行社会责任,在各项工作中均以保护投资者、合作伙伴利益为基础;在 2016 年获 得怀柔区“2016年度经济发展贡献奖”奖项。 同时, 公司在固定收益等专业领域业绩卓著, 在2016 年获得上海证券交易所“2016 年度优秀债券交易商”奖项、2014-2015 年连续两年获得中金所 “国债期货优秀市场拓展团队”奖项。 2017年公司本着“回归本源、夯实基础、稳中求进、再绘蓝图”的指导思想,提升投研实力, 加快产品创新,拓展销售渠道,不断增强公司核心竞争力。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 黄海浩 本基金的 基金经理 2016年5月 25 日 - 6 中国籍,1985年10月生,山东 大学物流工程工程学学士。曾 任利顺金融(亚洲)有限责任公 司交易部Broker、平安利顺国 际货币经纪有限责任公司交易 部 Broker、国投瑞银基金管理 有限公司交易部债券交易员, 中信建投基金管理有限公司交 易部交易员。现任本公司投资 研究部基金经理,担任中信建 投稳信定期开放债券型证券投 资基金、中信建投货币市场基 金、中信建投凤凰货币市场基 金、中信建投添鑫宝货币市场 基金、中信建投稳裕定期开放 债券型证券投资基金、中信建 投稳惠债券型证券投资基金、 中信建投稳祥债券型证券投资 基金基金经理。 注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 27 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》 、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损 害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同 投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开 竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来的货币政策持续偏紧,4 月前后银监会密集发布监管文件,金融监管全面升级进一 步加剧了债市调整,债市收益率在 5 月调整至阶段性高点后,随着金融监管协调加强,货币政策 又在边际上有所放松,6月资金面明显好于预期,6 月中旬后债券市场迎来了曲线修复的行情。但 在央行货币政策紧平衡态度下,各个期限的债券收益率弹性偏弱。目前债市处于较好的配置时间, 但交易性机会仍需等待。 本基金作为流动性管理工具,基金管理人在运作期间,一直保持投资组合较高的流动性,保 持灵活的剩余期限和操作节奏。坚持规范运作、审慎投资,为基金持有人谋求安全、稳定的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值收益率为 1.7556%,业绩比较基准收益率为 0.6788%。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 27 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 货币政策方面,央行称未来将加强和改善宏观调控,继续实施稳健中性的货币政策,处理好 稳增长、调结构、控总量的关系,保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定。其中控总量是金融 工作会议上首次提出,意味着未来货币总量增长将会受到约束,货币政策难以放松。 上半年经济数据呈现反弹,较为强劲的经济数据加上货币政策一直维持在不松不紧的状态, 市场情绪整体持续谨慎。但好的方面是监管政策逐步明朗、海外经济出现结构分化、人民币汇率 稳定等因素,将使得国内债券收益上有顶下有底。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。 为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司分管 运营领导任估值委员会负责人,委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、稽控合规部、 运营管理部的主要负责人,主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告 中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。 在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程: 1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司 与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 ,并依 据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适 用于非货币基金)或影子定价(适用于货币基金和理财类基金) ;公司与中证指数有限公司签署了 《债券估值数据服务协议》 , 并依据其提供的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益 品种进行估值。 2.由估值委员会确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方 法计算公允价值,则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法; 3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交公司管理层; 4.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。 为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期 对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司 旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新 估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 27 页


估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由 估值委员会提议,并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策 略或投资新品种时,应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。 在采用估值政策和程序时,估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经 验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估 值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日 基金收益分配,并按日结转到投资者基金账户。本报告期基金应分配利润为4,308,899.09元,已 全部分配,符合法律法规和基金合同的相关规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在中信建投凤凰货币市 场基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 27 页


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:中信建投凤凰货币市场基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31日 资 产:





银行存款


93,083,025.94 86,015,951.32 结算备付金


- 393,643.85 存出保证金


- - 交易性金融资产


108,007,692.38 125,607,161.87 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


107,455,992.38 121,522,061.87 资产支持证券投资


551,700.00 4,085,100.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


16,000,144.00 341,860,689.68 应收证券清算款


- - 应收利息


733,970.09 2,068,037.45 应收股利


- - 应收申购款


7,182.85 267,800.84 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


217,832,015.26 556,213,285.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 27 页


应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


66,429.51 114,531.18 应付托管费


16,104.13 27,765.17 应付销售服务费


50,325.41 86,766.06 应付交易费用


6,335.87 10,189.44 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


22,417.49 149,070.41 递延所得税负债


- - 其他负债


188,956.09 363,000.00 负债合计


350,568.50 751,322.26 所有者权益:





实收基金


217,481,446.76 555,461,962.75 未分配利润


- - 所有者权益合计


217,481,446.76 555,461,962.75 负债和所有者权益总计


217,832,015.26 556,213,285.01 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,中信建投凤凰货币基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 217,481,446.76 份。


6.2 利润表 会计主体:中信建投凤凰货币市场基金 本报告期: 2017年1月1日至2017年6月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30日 一、收入


5,336,858.55 5,019,342.93 1.利息收入


5,322,824.40 4,873,786.85 其中:存款利息收入


1,345,147.29 1,437,629.95 债券利息收入


1,852,044.03 2,211,528.92 资产支持证券利息收入


27,316.65 64,076.95 买入返售金融资产收入


2,098,316.43 1,160,551.03 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


14,034.15 142,554.65 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


14,034.15 142,554.65 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 27 页


股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列)


- 3,001.43 减:二、费用


1,027,959.46 1,305,306.53 1.管理人报酬


405,549.07 538,007.16 2.托管费


98,314.93 130,425.98 3.销售服务费 6.4.8.2.3 307,234.19 407,581.16 4.交易费用


- 230.00 5.利息支出


72,705.18 34,334.97 其中:卖出回购金融资产支出


72,705.18 34,334.97 6.其他费用


144,156.09 194,727.26 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 4,308,899.09 3,714,036.40 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 4,308,899.09 3,714,036.40


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中信建投凤凰货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 555,461,962.75 - 555,461,962.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 4,308,899.09 4,308,899.09 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -337,980,515.99 - -337,980,515.99 其中:1.基金申购款 495,024,728.09 - 495,024,728.09 2.基金赎回款 -833,005,244.08 - -833,005,244.08 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -4,308,899.09 -4,308,899.09 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 27 页


金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 217,481,446.76 - 217,481,446.76 项目 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 542,595,101.59 - 542,595,101.59 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 3,714,036.40 3,714,036.40 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -240,838,001.51 - -240,838,001.51 其中:1.基金申购款 803,493,242.52 - 803,493,242.52 2.基金赎回款 -1,044,331,244.03 - -1,044,331,244.03 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -3,714,036.40 -3,714,036.40 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 301,757,100.08 - 301,757,100.08


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______蒋月勤______














______高翔______














____陈莉君____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中信建投凤凰货币市场基金(以下简称“本基金” ) ,系经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会” )证监许可[2015]1号《关于核准中信建投凤凰货币市场基金募集的批复》的注 册,由中信建投基金管理有限公司于 2015年 3月 25 日至 2015年 3月 27 日向社会公开募集,募 集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2015)验字第中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 27 页


60952150_A08号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年3 月31日生 效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的有效净认购金额为人 民币360,036,669.60元,有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 33,775.27元,以上实收 基金合计为人民币 360,070,444.87 元,折合 360,070,444.87 份基金份额。本基金的基金管理人 和注册登记机构均为中信建投基金管理公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、 债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、 非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中信建投凤凰货币市场基金基 金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及2017年1月1日至 2017年6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 27 页


政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起,金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金的托管人 中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东 航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东 江苏广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东


6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 27 页


6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例 中信建投证券 1,313,380,000.00 100.00% 130,000,000.00 100.00%


6.4.7.1.4 权证交易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金





本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 405,549.07 538,007.16 其中:支付销售机构的 客户维护费 162,234.98 188,296.45 注:支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.33% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 98,314.93 130,425.98 注:支付基金托管人邮储银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 27 页


日托管费=前一日基金资产净值 ×0.08% / 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信建投基金 35.54 合计 35.54 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信建投基金 50,959.24 合计 50,959.24 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付给中信建投基金管理有限公司,再由中信建投基金管理有限公司计算并支付给 各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 - - - - 66,808,000.00 6,286.29 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 - - - - 67,440,000.00 4,309.93


6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





本基金本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 27 页


6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行股 份有限公司 83,025.94 11,900.08 107,345.14 24,827.27 注:本基金的活期存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约 定利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8 期末( 2017 年6 月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券





本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购





本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 27 页


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 108,007,692.38 元,无属于第一或第三层次的余额(2016年 12 月 31 日:第 二层次的余额为125,607,161.87 元,无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年06月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 108,007,692.38 49.58 其中:债券 107,455,992.38 49.33








资产支持证券 551,700.00 0.25 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 27 页


2 买入返售金融资产 16,000,144.00 7.35 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 93,083,025.94 42.73 4 其他各项资产 741,152.94 0.34 5 合计 217,832,015.26 100.00


7.2 债券回购融资情况





金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.78 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产 净值比例(%) 原因 调整期 1 2017年1月4日 21.34 - - 2 2017年1月6日 21.61 - - 注:2017 年 1 月 4 日本基金因巨额赎回被动导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%, 已在规定期限内调整。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限














100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情形。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 27 页


7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30天以内 10.40 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含) —60天 25.63 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含) —90天 28.97 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含) —120天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含) —397天(含) 34.82 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.82 -


7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明





本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情形。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,919,186.62 11.92 其中:政策性金融债 25,919,186.62 11.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 25,983,858.63 11.95 6 中期票据 - - 7 同业存单 55,552,947.13 25.54 8 其他 - - 9 合计 107,455,992.38 49.41 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -


中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 27 页


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 170401 17 农发 01 200,000 19,945,967.82 9.17 2 011758047 17苏交通 SCP008 160,000 15,988,448.17 7.35 3 011771019 17平安租 赁SCP004 100,000 9,995,410.46 4.60 4 111696431 16德阳银 行CD066 100,000 9,958,473.91 4.58 5 111792619 17宁波银 行CD046 100,000 9,931,126.34 4.57 6 111720089 17广发银 行CD089 100,000 9,930,386.55 4.57 6 111711210 17平安银 行CD210 100,000 9,930,386.55 4.57 7 111798672 17宁波银 行CD095 100,000 9,812,414.36 4.51 8 111695525 16包商银 行CD042 60,000 5,990,159.42 2.75 9 170408 17 农发 08 60,000 5,973,218.80 2.75


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0246%


报告期内偏离度的最低值 -0.0539% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0202%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明





本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明





本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情况。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 27 页


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1689159 16 紫鑫 1A(总价) 90,000.00 551,700.00 0.25


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金通过每日计 算收益并分配的方式,使基金份额净值始终保持在 1.0000元。 7.9.2


报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 733,970.09 4 应收申购款 7,182.85 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 741,152.94


7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 27 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构





份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比例 5,313 40,933.83 29,061,112.80 13.36% 188,420,333.96 86.64%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况





本基金报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年3 月 31 日)基金份额总额 360,070,444.87 本报告期期初基金份额总额 555,461,962.75 本报告期基金总申购份额 495,024,728.09 减:本报告期基金总赎回份额 833,005,244.08 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 217,481,446.76


中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 27 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局” ) 《关于对中信建投基金管理有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》 ([2017]33 号)及对相 关责任人采取监管谈话的行政监管措施、北京证监局《关于对中信建投基金管理有限公司采取责 令改正行政监管措施的决定》 ([2017]36号) ,要求基金管理人限期进行整改。 基金管理人高度重视整改工作,及时制定了整改方案并落实,按时向北京证监局报送了整改 报告。截至报告期末,基金管理人已完成全部的整改工作。 报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 27 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券 2 - - - - - 注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司公募基金交易席位管理 办法》 ,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)公司选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司,向其租用席位。 (2) 证券经纪商的选择由公司投资研究部负责人根据证券经纪商的投资研究服务质量作出交易席 位开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后,方可办理相关的租用席位或开户事宜。投资 研究部应定期向公司总经理、市场部、特定资产管理部、稽控合规部负责人组成的办公会议汇报 选择证券经纪商的相关依据。 (3)评估实行评分制,具体如下: 分配权重(100分)=基础服务(45%)+特别服务(45%)+销售服务(10% )。 打分由投资研究部负责人和研究员共同完成。 基础服务包括:报告、电话沟通、路演、联合调研服务等; 特别包括:深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、 重大投资机会等; 销售服务包括:日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并通知基金 托管人。 3、投资研究部每月完成对各往来证券经纪商的研究服务评估,评估办法作为调整确定个别证券经 纪商的交易金额及比率限制的参考。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的中信建投凤凰货币 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 27 页


例 成交总额 的比例 比例 中信建投证券 - - 1,313,380,000.00 100.00% - -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况





本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101~20170630 281,770,688.81 - 280,000,000.00 2,069,215.33 0.95% 2 20170101~20170630 81,657,550.40 10,000,000.00 91,760,528.43 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形, 在市场流动性不 足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有 可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。


11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


中信建投基金管理有限公司 2017年8 月29日