长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）
2017 年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月24日 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至 2017年6 月30 日止。 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信利鑫债券（LOF）
场内简称 长信利鑫
基金主代码 163003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 6月 25日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,466,170,099.05份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 7月 22日
下属分级基金的基金简称： 长信利鑫债券(LOF)A 长信利鑫债券(LOF)C
下属分级基金场内简称: - 长信利鑫
下属分级基金的交易代码： 163008 163003
报告期末下属分级基金的份额总额 1,380,188,943.93份 85,981,155.12份
注：1、表中的合同生效日为基金转型起始日，本基金的合同生效日为2011年6月24日。长信利
鑫分级债券型证券投资基金根据《基金合同》的有关规定， 《基金合同》生效后5 年分级运作期届
满进行转换，转换基准日为 2016 年 6 月 24 日，转换日日终，长信利鑫分级债 A、长信利鑫分级
债B 按照各自的基金份额净值转换成长信利鑫债券（LOF）份额；
2、基金管理人决定自2017年 1月9日起对长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）进行份额分
类，原有基金份额为C类份额，增设 A类份额，具体事宜可详见基金管理人于2017 年1 月4 日发
布的《长信基金管理有限责任公司关于调整长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）份额分类及相关
事项的公告》 ；
3、上市日期为长信利鑫债券（LOF）C 的上市日期。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，
力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。
投资策略
本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及
其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，
在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策
略。
业绩比较基准 中债综合指数 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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风险收益特征
本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期
风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公
司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 周永刚 田东辉
联系电话 021-61009999 010-68858113
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68 号9 楼、 北京市西城区
金融大街3号A座
长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长信利鑫债券(LOF)A 长信利鑫债券(LOF)C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月9 日 - 2017
年 6月 30日)
报告期(2017年1 月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益 28,150,773.10 3,650,264.17
本期利润 20,955,854.84 1,577,003.45
加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0099
本期基金份额净值增长率 1.11% 0.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2103 0.2068
期末基金资产净值 1,134,749,248.75 70,388,926.87
期末基金份额净值 0.8222 0.8187
注：1、长信利鑫债券（LOF）A份额增加日为2017年1月 9日，截至本报告期末，长信利鑫债券
（LOF）A份额运作时间未满一个半年；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利鑫债券(LOF)A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.99% 0.05% 1.24% 0.07% -0.25% -0.02%
过去三个月 0.46% 0.05% 0.22% 0.08% 0.24% -0.03%
自基金合同
生效起至今
1.11% 0.05% 0.04% 0.08% 1.07% -0.03%
长信利鑫债券(LOF)C
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去一个月 0.97% 0.05% 1.24% 0.07% -0.27% -0.02%
过去三个月 0.37% 0.05% 0.22% 0.08% 0.15% -0.03%
过去六个月 0.93% 0.04% -0.12% 0.08% 1.05% -0.04%
过去一年 1.83% 0.06% 0.15% 0.10% 1.68% -0.04%
自基金合同
生效起至今
1.97% 0.06% 0.35% 0.10% 1.62% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、基金管理人自2017 年1月9日起对长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）进行份额分类，
原有基金份额为C类份额，增设 A类份额。
2、本基金转型起始日为2016年6月25日，长信利鑫债券（LOF）A图示日期为2017 年1 月
9 日（份额增加日）至 2017 年 6月 30 日，长信利鑫债券（LOF）C 图示日期为2016 年 6月 25 日
至2017年6月30 日。
3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，本基金基金合同生效日为
2011 年 6 月 24 日，转型起始日为 2016 年 6 月 25 日，转型后的投资范围及投资比例与转型前一
致，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本 1.65
亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁股份有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）为 4.55%、上海
彤骏投资管理中心（有限合伙）为 4.54%。
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理 49只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券
投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标
准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长
混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长
信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵
活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证
券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广
灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合
型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券
投资基金（LOF） 、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投
资基金（LOF） 、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型
证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一
年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富
平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创
新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长
信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信中证上
海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF ）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张文琍
长信利鑫债券型
证 券 投 资 基 金
（LOF） 、长信纯债
壹号债券型证券
投资基金、长信利
息收益开放式证
券投资基金、长信
富平纯债一年定
期开放债券型证
券投资基金、长信
稳益纯债债券型
证券投资基金、长
信富民纯债一年
定期开放债券型
证券投资基金和
长信富海纯债一
年定期开放债券
型证券投资基金
的基金经理、固定
收益部总监
2011年6月
24日
- 23年
高级工商管理硕士，上海
财经大学EMBA毕业， 具有
基金从业资格。曾任湖北
证券公司交易一部交易
员、长江证券有限责任公
司资产管理事业部主管、
债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易部
经理。2004年 9月加入长
信基金管理有限责任公
司，历任长信利息收益开
放式证券投资基金的基金
交易员、基金经理助理、
长信利息收益开放式证券
投资基金的基金经理、固
定收益部副总监。现任长
信基金管理有限责任公司
固定收益部总监，长信利
鑫债券型证券投资基金
（LOF） 、长信纯债壹号债
券型证券投资基金、长信
利息收益开放式证券投资
基金、长信富平纯债一年
定期开放债券型证券投资
基金、长信稳益纯债债券
型证券投资基金、长信富
民纯债一年定期开放债券
型证券投资基金和长信富
海纯债一年定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准； 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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2、 本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，在经济整体企稳的宏观背景下，金融监管政策趋严，货币政策配合监管导致流动性
持续承压，市场情绪偏弱，债券市场整体呈宽幅震荡态势。短端利率上行幅度较大，收益率曲线
呈现“熊平”的特征。5 月后，银监会、央行、新华社先后释放稳定金融市场信号，叠加经济数
据弱于预期，工业增加值和投资增速跌幅明显，在央行货币投放以熨平季节性扰动、平稳流动性
为主的操作下，资金面不及预期紧张，收益率曲线震荡下行，估值逐步向均值修复。
一季度，我们采取快速调仓，控制久期的策略，增加了存单和利率债仓位，加大了灵活操作长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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的力度。二季度，适当增加久期的，增加了信用债仓位，加大了利率债波段操作的力度，以提高
组合的安全性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年6月 30 日，本基金 A 类份额净值为 0.8222 元，累计份额净值为1.0222 元；本
基金 C 类份额净值为 0.8187 元，累计份额净值为 1.0187 元。本报告期内本基金 A 类净值增长率
为1.11%，同期业绩比较基准收益率为 0.04%；本基金C类份额净值增长率为 0.93%，同期业绩比
较基准收益率-0.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，全球经济环境和金融环境的不确定性仍较高，海外经济的复苏有利于带动国内经
济，而美欧货币政策的趋紧可能对国内利率水平造成一定的压力。考虑到中国经济韧性较强，但
数据已经出现边际走弱，固定资产投资增速、工业增加值增速均开始下滑；通胀压力也逐步缓解，
PPI 连续环比增速为负，CPI 从低位温和回升。 在此情况下，三季度央行继续缩紧货币政策的可
能性不大，预计维持稳健中性，适时维持流动性的紧平衡。对于债券市场而言，收益率短期继续
大幅上行的动力有所削弱。
因此我们认为，从政策和国内外宏观经济环境的角度出发，债券市场在博弈中继续区间震荡
的概率较大，当期宜观察经济、通胀数据和货币政策的进一步变动，择机进行波段操作。
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好利率风险控制的同时，增加对新
经济环境下信用风险的审慎判断。适度控制组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合
规模变动进行资产配置，争取在流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、
有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相
关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券
行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某
证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与
会估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一
致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
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参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期进行了一次利润分配，具体情况如下：
长信利鑫债券(LOF)A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017年
3月6
日
2017年
3月7
日
2017年
3月6
日
2.000 4,105,765,009.48 19,892.15 4,105,784,901.63
合
计
- - 2.000 4,105,765,009.48 19,892.15 4,105,784,901.63
长信利鑫债券(LOF)C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017年
3月6日
2017年
3月7日
2017年
3月6日
2.000 45,721,392.93 3,300,724.35 49,022,117.28
合
计
- - 2.000 45,721,392.93 3,300,724.35 49,022,117.28
本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则如下：
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%；
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资
者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不
选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；
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场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红
方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份
额享受当次分红；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日；
6、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》与《长信利鑫分级债券型证
券投资基金托管协议》 ， 自2011年6月24日起托管长信利鑫分级债券型证券投资基金 （以下称“本
基金”）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人
在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要
的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）对基金份额持有人进行了1 次利润分配，
分配金额为4,154,807,018.91元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 1,868,821.43 1,260,043.85
结算备付金 544,401.16 14,106.53
存出保证金 16,475.65 22,790.73
交易性金融资产 1,398,994,427.20 241,412,289.10
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,398,994,427.20 241,412,289.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 97,500,546.25 56,140,163.71
应收证券清算款 - -
应收利息 27,866,029.50 6,404,018.62
应收股利 - -
应收申购款 18,080.00 79,644.73
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,526,808,781.19 305,333,057.27
负债和所有者权益
本期末
2017年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 320,057,194.91 10,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 34,062.57 243,776.14
应付管理人报酬 689,337.18 178,343.46
应付托管费 196,953.47 50,955.27
应付销售服务费 20,366.57 89,171.71
应付交易费用 46,393.96 9,838.69 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
应交税费 372,959.00 372,959.00
应付利息 48,096.81 2,219.44
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 205,241.10 341,363.16
负债合计 321,670,605.57 11,288,626.87
所有者权益：
实收基金 897,084,033.05 178,081,407.30
未分配利润 308,054,142.57 115,963,023.10
所有者权益合计 1,205,138,175.62 294,044,430.40
负债和所有者权益总计 1,526,808,781.19 305,333,057.27
注：1、报告截止日2017年 6月30日，长信利鑫A(LOF)基金份额净值0.8222元，基金份额总额
1,380,188,943.93 份；长信利鑫 C(LOF)基金份额净值 0.8187 元，基金份额总额 85,981,155.12
份。长信利鑫债券（LOF）份额总额合计为 1,466,170,099.05份；
2、本基金转型起始日为 2016年 6月 25 日。上年度可比期间为 2016年6 月 25 日至 2016年
6月 30 日。
6.2 利润表
会计主体：长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年 1月 1 日至2017 年 6
月 30日
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起
始日)至 2016 年6 月30 日
一、收入 33,145,467.46 604,925.31
1.利息收入 38,342,402.43 269,714.81
其中：存款利息收入 2,423,815.42 3,269.90
债券利息收入 25,154,103.36 254,067.51
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,764,483.65 12,377.40
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -7,686,130.88 -
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -7,686,130.88 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - - 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-9,268,178.98 335,210.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
11,757,374.89 -
减：二、费用 10,612,609.17 84,371.18
1．管理人报酬 6,304,769.56 43,886.02
2．托管费 1,801,362.70 12,538.88
3．销售服务费 257,112.23 21,943.00
4．交易费用 47,328.69 -
5．利息支出 2,048,943.05 -
其中：卖出回购金融资产支出 2,048,943.05 -
6．其他费用 153,092.94 6,003.28
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
22,532,858.29 520,554.13
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
22,532,858.29 520,554.13
注：本基金转型起始日为 2016 年 6 月 25 日。上年度可比期间为 2016 年 6 月 25 日至 2016 年 6
月30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
178,081,407.30 115,963,023.10 294,044,430.40
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 22,532,858.29 22,532,858.29
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
719,002,625.75
4,324,365,280.
09
5,043,367,905.84 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
号填列）
其中： 1.基金申购款 12,597,528,357.81
8,289,760,971.
77
20,887,289,329.58
2.基金赎回
款
-11,878,525,732.06
-3,965,395,691
.68
-15,843,921,423.74
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-”
号填列）
-
-4,154,807,018
.91
-4,154,807,018.91
五、期末所有者权
益（基金净值）
897,084,033.05 308,054,142.57 1,205,138,175.62
项目
上年度可比期间
2016 年6月 25日(基金转型起始日)至 2016年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
233,928,216.07 148,378,025.52 382,306,241.59
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 520,554.13 520,554.13
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
其中： 1.基金申购款 - - -
2.基金赎回
款
- - -
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
233,928,216.07 148,898,579.65 382,826,795.72
注：本基金转型起始日为 2016 年 6 月 25 日。上年度可比期间为 2016 年 6 月 25 日至 2016 年 6
月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”) 由原长信利鑫分级债券型
证券投资基金转换而来。 长信利鑫分级债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《关于核准长信利鑫分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2011] 603 号) 批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套规则和《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2011 年6
月 24日生效。根据基金合同的有关规定，基金合同生效后5 年期届满即2016 年6月24 日，
无需召开基金份额持有人大会，本基金自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为
“长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) ”。基金管理人已于 2016 年 6 月 25 日办理完毕运作
期届满转换有关工作，自 2016 年 6 月 25 日起，基金名称变更为“长信利鑫债券型证券投资
基金(LOF) ”。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政
储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮储银行”) 。
基金管理人决定自2017年1月9日起对长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)进行份额分类，
原有基金份额为C类份额，增设A类份额，具体事宜可详见基金管理人于2017年 1月 4 日发布的
《长信基金管理有限责任公司关于调整长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）份额分类及相关事项
的公告 》。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利鑫债券型证券投资基
金(LOF) 更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。
本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期
融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产
品等固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以
参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派
发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。本基金投资组合比例为：长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于非固定收益类资产的比例不高
于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6
月30日的财务状况、2017年 1月1日至2017年6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
6.4.5.1本基金适用的主要税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证
券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务
总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》 、财税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金
适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买
卖股票、债券收入免征增值税。对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基
金份额免征增值税。自2018 年 1月 1日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程
中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者
（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对
香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业
向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发
行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得
税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业
所得税。
6.4.5.2应交税费
单位：人民币元
应交债券利息收入所得税
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
372,959.00
372,959.00
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的税费部分。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，新增上海彤胜投资管理中心（有限合伙）和
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为基金管理人的股东，基金管理人已履行相关程序办理完成
股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案， 并已于 2017年2月8日就上述股东变更事项进
行公告。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国邮储储蓄银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的股东
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
6.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起始日)至
2016年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长江证券 199,664,121.02 100.00% - -
注：本基金转型起始日为 2016 年 6 月 25 日。上年度可比期间为 2016 年 6 月 25 日至 2016 年 6
月30日。
6.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30
日
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起始日)至
2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
长江证券 9,531,000,000.00 94.73% - -
注：本基金转型起始日为 2016 年 6 月 25 日。上年度可比期间为 2016 年 6 月 25 日至 2016 年 6
月30日。
6.4.7.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6
月 30日
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起始日)
至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,304,769.56 43,886.02
其中： 支付销售机构的客 78,004.73 1,180.78 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
户维护费
注：1、本基金转型起始日为 2016年 6月 25 日。上年度可比期间为 2016年6 月 25 日至 2016 年
6月 30 日。
2、支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.70%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6
月 30日
上年度可比期间
2016年6月25日(基金转型起始日)
至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,801,362.70 12,538.88
注：1、本基金转型起始日为 2016年 6月 25 日。上年度可比期间为 2016年6 月 25 日至 2016 年
6月 30 日。
2、支付基金托管人中国邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率确认，
逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信利鑫债券
(LOF)A
长信利鑫债券
(LOF)C
合计
中国邮政储蓄银行股份
有限公司
- 21,885.56 21,885.56
长信基金管理有限责任
公司
- 30,190.42 30,190.42
长江证券股份有限公司 - 28.09 28.09
合计 - 52,104.07 52,104.07
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 6月 25日(基金转型起始日)至 2016年 6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
长信利鑫债券
(LOF)A
长信利鑫债券
(LOF)C
合计
中国邮政储蓄银行股份
有限公司
- 581.16 581.16
长信基金管理有限责任
公司
- 980.37 980.37
长江证券股份有限公司 - 1.57 1.57
合计 - 1,563.10 1,563.10
注：1、本基金转型起始日为 2016年 6月 25 日。上年度可比期间为 2016年6 月 25 日至 2016 年
6月 30 日。
2、销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的 0.35%年费率逐日计提，按月支付。
计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交
易。 。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 6月 25日(基金转型起始日)至
2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
1,868,821.43 692,263.46 5,250,812.70 3,255.92
注： 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
于2017年6月30日的相关余额为人民币544,401.16元(2016年12月31日的相关余额为人民币
14,106.53元)。 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额320,057,194.91元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011760079
17常熟城
投SCP001
2017年7月
7 日
100.03 400,000 40,012,000.00
111720112
17广发银
行CD112
2017年7月
7 日
99.65 221,000 22,022,650.00
111780114
17乌鲁木
齐银行
CD027
2017年7月
7 日
98.85 400,000 39,540,000.00
1280233
12龙岩城
投债
2017年7月
7 日
62.34 400,000 24,936,000.00
1280485
12遵国投
债
2017年7月
7 日
62.05 200,000 12,410,000.00
1380116
13自贡高
新债
2017年7月
7 日
61.41 300,000 18,423,000.00
1380195
13通经开
债
2017年7月
7 日
60.86 200,000 12,172,000.00
1380230
13景国资
债
2017年7月
7 日
61.52 500,000 30,760,000.00
1380382 13越都债 2017年7月 84.79 200,000 16,958,000.00 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
7 日
1480498 14仁寿债
2017年7月
7 日
105.66 37,000 3,909,420.00
1480501
14安康高
新债
2017年7月
7 日
105.09 100,000 10,509,000.00
1480576 14长兴债
2017年7月
7 日
102.06 100,000 10,206,000.00
1680109
16苏高新
城债
2017年7月
7 日
95.55 200,000 19,110,000.00
1680371
16青昌阳
债
2017年7月
7 日
93.46 143,000 13,364,780.00
合计
3,401,000 274,332,850.00
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 50,000,00.00 元，于 2017 年 7 月 6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,398,994,427.20 91.63
其中：债券 1,398,994,427.20 91.63
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 97,500,546.25 6.39
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,413,222.59 0.16
7 其他各项资产 27,900,585.15 1.83
8 合计 1,526,808,781.19 100.00
注：本基金本报告期没有通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未买入股票。 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 28,933,286.40 2.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 246,798,000.00 20.48
其中：政策性金融债 246,798,000.00 20.48
4 企业债券 763,890,140.80 63.39
5 企业短期融资券 170,368,000.00 14.14
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 189,005,000.00 15.68
9 其他 - -
10 合计 1,398,994,427.20 116.09
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170210 17 国开 10 1,200,000 118,500,000.00 9.83
2 111720112 17广发银行 CD112 1,000,000 99,650,000.00 8.27
3 011778005 17华夏幸福 SCP003 800,000 80,136,000.00 6.65
4 140438 14 农发 38 800,000 80,048,000.00 6.64
5 011697015 16平安租赁 SCP001 500,000 50,220,000.00 4.17
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,475.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,866,029.50
5 应收申购款 18,080.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,900,585.15
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长信利
鑫债券
(LOF)A
13 106,168,380.30 1,380,041,591.34 99.99% 147,352.59 0.01%
长信利
鑫债券
(LOF)C
4,689 18,336.78 26,944,890.45 31.34% 59,036,264.67 68.66%
合计 4,702 311,818.40 1,406,986,481.79 95.96% 59,183,617.26 4.04%
8.2 期末上市基金前十名持有人
长信利鑫债券(LOF)C
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 全国社保基金二零三组合 14,000,000.00 41.58%
2 李素芹 4,496,304.00 13.35%
3 陈纳新 3,525,530.00 10.47%
4 潘黎平 2,632,457.00 7.82%
5 潘乔维 2,080,777.00 6.18%
6
中信证券－平安银行－中信证券可转债2号
集合资产管理计划
1,157,404.00 3.44%
7 顾平 658,412.00 1.96%
8 白蓉 543,290.00 1.61%
9 李新龙 505,641.00 1.50%
10
中国国际金融(香港）有限公司－中金人民
币固定收益基金
400,000.00 1.19%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长信利鑫债券(LOF)A 0.00 0.00%
长信利鑫债券(LOF)C 1,137.26 0.00% 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
合计 1,137.26 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长信利鑫债券(LOF)A 0
长信利鑫债券(LOF)C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长信利鑫债券(LOF)A 0
长信利鑫债券(LOF)C 0
合计 0
长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信利鑫债券(LOF)A 长信利鑫债券(LOF)C
基金转型起始日（2016 年6 月 25 日）基金份
额总额
- 382,306,241.59
本报告期期初基金份额总额 - 291,040,482.36
本报告期基金总申购份额 20,529,186,487.17 61,140,239.98
减:本报告期基金总赎回份额 19,148,997,543.24 266,199,567.22
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,380,188,943.93 85,981,155.12
长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 36 页 共 38 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 199,664,121.02 100.00% 9,531,000,000.00 94.73% - -
广发证券 - - 530,358,000.00 5.27% - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字【2007】48 号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况） ；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） ；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性） ；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
第 37 页 共 38 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017年1
月1日至
2017年2
月21 日
81,971,413.00 0.00 81,971,413.00 0.00 0.00%
2
2017年3
月9日至
2017年6
月30 日
0.00 689,924,108.02 0.00 689,924,108.02 47.06%
3
2017年2
月 22 日
至 2017
年 2 月
28 日；
2017年3
月7 日
0.00 1,478,947,648.41 1,478,947,648.41 0.00 0.00%
4
2017年3
月1 日
0.00 2,562,585,255.27 2,562,585,255.27 0.00 0.00%
5
2017年2
月 22 日
至 2017
年 2 月
23日
0.00 969,368,376.12 887,396,963.12 0.00 0.00%
6
2017年4
月6日至
2017年6
月30 日
0.00 394,397,554.72 0.00 394,397,554.72 26.90%
7
2017年5
月3日至
2017年6
月30 日
0.00 295,719,928.60 0.00 295,719,928.60 20.17% 长信利鑫债券（LOF）2017 年半年度报告摘要
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个
人
- - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。
同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回
面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受
到限制，导致基金投资策略难以实现。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2017 年 8 月 24日
