新 疆 前 海 联合 添 和 纯 债债 券 型
证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海联 合添 和纯 债
基金主 代码 003498
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 50,194,064.84 份
基金合 同存 续期 无限期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海联 合添 和纯 债 A 前海联 合添 和纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003498 003499
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 747.94 份 50,193,316.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ， 通过 积 极主动 的资 产配 置 ， 力 争 获
得超越 业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结合 经济 周 期、 宏观 政策 方向 及收 益 率
曲线分 析， 自上 而下 决定 资产配 置及 组合 久期 ， 并 依据内 部信 用评 级系 统 ， 深
入挖掘 价值 被低 估的 标的 券种 ， 实 施积 极的 债券 投 资组合 管理 ， 以获 取较 高 的
债券组 合投 资收 益。
2、债 券投 资组 合策 略
在债券 组合 的构 建和 调整 上， 本 基金 综合 运用 久期 调整、 期限 结构 配置 、 类 属
资产配 置、 收益 率曲 线策 略、杠 杆 放 大策 略等 组合 管理手 段进 行日 常管 理。
3、信 用债 行业 配置 策略
本基金 将保 持行 业分 散化 投资 ， 依 据对 下一 阶段 各 行业景 气度 的研 判 ， 决 定 各
行业配 置比 例 ， 卖 出景 气 度降低 行业 的债 券 ， 提 前 布局景 气度 提升 行业 的债 券。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将基 于对 资产 支持 证券基 础资 产质 量及 未来 现金流 的分 析， 结 合 基 本 面
分析和 数量 化模 型模 拟， 对个券 进行 风险 分析 和价 值评估 后进 行投 资。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为： 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率。
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 长 期预 期风 险 收
益水平 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
新疆前 海联 合基 金管 理有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 郭明
联系电 话 0755-82780666 010-66105799
电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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客户服 务电 话
400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhlhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 前海联 合添 和纯 债A 前海联 合添 和纯 债 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 9.23 656,355.05
本期利 润 8.79 637,902.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0134 0.0128
本期基 金份 额净 值增 长率 1.37% 1.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0160 0.0178
期末基 金资 产净 值 759.94 51,088,731.63
期末基 金份 额净 值 1.0160 1.0178
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海联 合添 和纯 债 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.93% 0.11% 0.90% 0.06% 0.03% 0.05%
过去三 个月 0.50% 0.10% -0.88% 0.08% 1.38% 0.02%
过去六 个月 1.37% 0.07% -2.11% 0.08% 3.48% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.60% 0.07% -2.66% 0.11% 4.26% -0.04%
前海联 合添 和纯 债 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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过去一 个月 0.89% 0.11% 0.90% 0.06% -0.01% 0.05%
过去三 个月 0.45% 0.10% -0.88% 0.08% 1.33% 0.02%
过去六 个月 1.26% 0.08% -2.11% 0.08% 3.37% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
1.78% 0.08% -2.66% 0.11% 4.44% -0.03%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价 （总 值）指 数 收益 率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2016 年 12 月 7 日 生效 ， 截至本 报告 期末 ，本 基金 成立未 满一 年。 按照
基金合 同和 招募 说明 书的 约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时 本
基金的 各项 投资 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 10 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、3 只 债券 型基
金、4 只 混合 型基 金和 1 只指数 型基 金， 另管 理 6 只专户 理财 产品 ，管 理资 产总规 模超 过 111 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本基金
的基金
经理
2016 年 12 月 7
日
- 7 年
张 雅 洁女 士 ，悉 尼大 学及
中 央 昆士 兰 大学 金融 与会
计 双 硕士 ，7 年 证券 基金
投资研 究经 验。
2013 年6
月至2015 年9 月在 博时 基
金 从 事固 定 收益 研究 和投
资 工 作， 曾 担任 博时 上证
企债 30ETF 等 基金 的基 金
经理助 理 ，2010 年2 月至
2013 年5 月在 融通 基金 从
事 信 用 债 研究 工 作。2015
年 9 月 加 入 前 海 联 合 基
金 ， 现任 前 海联 合添 和纯
债 兼 新疆 前 海联 合海 盈货
币 、 前海 联 合添 利债 券和
前 海 联合 添 鑫债 券的 基金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发现 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年货币政策 的主旨是 金 融去杠杆，监 管逐步加 强 未见有放松迹 象，政策 面 对债市的需求 起
到一定抑制作 用。与此 同 时，在实体经 济提振任 重 道远的环境下 ，信用资 质 分化会日趋 明显，因
此在信用债的 选择上我 们 坚持高评级。 总体来看 ， 尽管目前中长 久期的债 券 绝对收益已 有吸引，
但债券 市场 的收 益率 曲线 仍呈现 易上 难下 的局 面。
本基金在前期 的建仓期 ， 主要在资金市 场偏紧的 情 绪下择机配置 高收益存 单 和回购；建仓 期
过后的主要策 略为择机 配 置交易所信用 债获取绝 对 收益，配置部 分金融债 并 等待交易性 机会的到
来。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 前海 联合 添和纯 债 A 基金 份额 净值 为 1.0160 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为1.37% ； 截 至本 报告 期 末前海 联合 添和 纯 债C 基 金份额 净值 为 1.0178 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为1.26% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
结合当 下政 策基 调和 经济 的增 长 动力 来看 ，预 计下 半年宏 观经 济将 呈现 稳中 趋缓的 走势 。
首先，财政政 策受制于 政 府债务控制难 以大幅扩 张, 基建投资存在 下行压力 ； 而房地产投 资
或在销售增速 和库存双 下 行的角力下最 终维持平 稳 。其次，货币 政策在年 初 开始去杠杆 的大背景新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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下仍将维持不 紧不松； 再 叠加金融整顿 及国企降 杠 杆的自上而下 的行政管 理 ，制造业投 资预计会
面临利润改善 但融资成 本 上行的局面。 因此投资 整 体上来看仍有 下行压力 。 消费方面主 要受制于
汽车销售高基 数的影响 ， 下行压力明显 ；进出口 方 面，货物进出 口的持续 改 善同时伴随 着服务贸
易逆差 的影 响 ， 维持 平稳 是大概 率事 件。
再 综合 考虑 到财 政和 货币 政策继 续收 紧空 间不 大， 预计经 济下 行压 力将 在 4 季度后 开始 较 为
明显， 下半 年经 济稳 中趋 缓将是 大概 率事 件。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记 录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握 了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数 的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负 责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ， 参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新疆前 海联合添 和 纯债债券型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合 同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合添和纯债债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——新 疆 前海联合基金 管
理有限公司在 新疆前海 联 合添和纯债债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，新疆前 海 联合添和纯 债债券型
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 添和纯债债券 型
证券投 资基 金2017 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 新疆 前海 联合 添和纯 债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 98,560.58 50,288,650.54
结算备 付金 173,253.82 -
存出保 证金 611.22 -
交易性 金融 资产 46,787,784.88 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 44,796,584.88 -
资产支 持证 券投 资 1,991,200.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 12,100,000.00 -
应收证 券清 算款 1,801,646.63 -
应收利 息 1,144,512.54 103,183.42
应收股 利 - -
应收申 购款 0.99 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 62,106,370.66 50,391,833.96
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 10,799,874.60 -
应付证 券清 算款 78,050.13 -
应付赎 回款 10,186.56 -
应付管 理人 报酬 25,006.54 24,686.75
应付托 管费 6,251.63 6,171.70
应付销 售服 务费 8,335.39 8,228.82
应付交 易费 用 3,219.73 - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 1,504.56 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 84,449.95 4,230.75
负债合 计 11,016,879.09 43,318.02
所有者权益：
实收基 金 50,194,064.84 50,094,599.64
未分配 利润 895,426.73 253,916.30
所有者 权益 合计 51,089,491.57 50,348,515.94
负债和 所有 者权 益总 计 62,106,370.66 50,391,833.96
注： 报告 截止 日2017 年 6 月 30 日， 前海 联合 添和 纯 债 A 基 金份 额净 值1.0160 元， 基金 份额 总额
747.94 份 ； 前 海联 合添 和 纯债 C 基金 份额 净 值1.0178 元 ， 基 金份 额总 额50,193,316.9 份。 前海
联合添 和纯 债份 额总 额合 计为 50,194,064.84 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 新疆 前海 联合 添和纯 债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入 1,048,873.28
1.利息 收入 1,079,842.47
其中： 存款 利息 收入 207,851.77
债券利 息收 入 504,818.38
资产支 持证 券利 息收 入 25,984.10
买入返 售金 融资 产收 入 341,188.22
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -12,637.52
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -12,637.52
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -18,452.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 121.23
减： 二、费用 410,961.90
1．管 理人 报酬 150,180.75 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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2．托 管费 37,545.16
3．销 售服 务费 50,059.63
4．交 易费 用 1,843.59
5．利 息支 出 87,147.36
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 87,147.36
6．其 他费 用 84,185.41
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 637,911.38
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 637,911.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 新疆 前海 联合 添和纯 债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
50,094,599.64 253,916.30 50,348,515.94
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 637,911.38 637,911.38
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
99,465.20 3,599.05 103,064.25
其中：1.基 金申 购款 260,611.51 4,793.12 265,404.63
2. 基金 赎回 款 -161,146.31 -1,194.07 -162,340.38
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
50,194,064.84 895,426.73 51,089,491.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新疆前 海联 合添 和纯 债债 券型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会（以下简称 “证监会 ” ） 证监许可【2016 】2065 号 文《关于准予 新疆前海 联 合添和纯债债 券型
证券投 资基 金注 册的 批复 》 ， 由新 疆前 海联 合基 金管 理有限 公司 依照 《中 国人 民共和 国证 券投 资基
金法》 、 《新疆 前海联合 添 和纯债债券 型证券投 资基 金基金合同 》及其他 法律 法规公开募 集。本 基
金为契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 ， 首 次募 集期 间 为2016 年11 月 28 日至2016 年12 月 5 日， 首
次发售 募集 的有 效认 购资 金扣除 认购 费用 的净 认购 金额为 人民 币200,149,241.87 元； 有 效认 购资
金在首 次发 售募 集期 内产 生的利 息为 人民 币 33.64 元，折 合为 33.64 份 基金 份额。 以上 金额 共 计
人民币 200,149,275.51 元，经普华永道 中天会计 师事务所（特殊 普通合伙 ）普华永道中天 验字
（2016 ）第 1629 号 验资 报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《新 疆前 海联 合 添和纯 债债 券型 证
券投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 12 月 7 日 正式 生 效。本 基金 管理 人为 新疆 前海联 合基 金管 理有
限公司 ，托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 销售 服务 收取 方式 的不 同， 将 本基 金分 设 A 类和C 类两 类基 金份
额，两类基 金份 额单 独设 置基金代码 。在投资 者认 购/申购时收 取认购/申 购 费用，但不 从本类 别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为A 类 基金 份额 ； 在投资 者认 购/ 申购 时不 收 取认购/申 购费 用，
而从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 ，称 为 C 类基金 份额 。相 关费 率的 设置及 费率 水平 在 招
募说明 书中 列示 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《新疆前 海联合添和纯 债债券型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
国债、金融债 、企业债 、 公司债、央行 票据、地 方 政府债、中期 票据、短 期 融资券、超 短期融资
券、可分离交 易可转债 的 纯债部分、资 产支持证 券 、次级债券、 中小企业 私 募债券、债 券回购、
银行存款等， 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具，但 须符合中
国证监会相关 规定。本 基 金不投资于股 票或权证 等 权益类资产， 也不投资 于 可转换债券 （可分离
交易可 转债 的纯 债部 分除 外） 、 可交 换债 券 。 本 基金 的投资 组合 比例 为 ： 投 资 于债券 的比 例不 低于
基金资 产 的80% ； 持 有现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 全价 （总 值） 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金 管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2017 年 8 月 29 日 批准
报出。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则 — 基本
准则》 、各项 具体会计 准则 及相关规定 （以下合 称 “ 企业会计准 则 ”） 、中 国证 监会颁布的 《证券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基 金业协 会( 以下 简
称“ 中 国基 金业 协会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 、 《新 疆前 海联合 添和 纯债 债券
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国 基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资 产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃 市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用 计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境 未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期 权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除 在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认 的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配， 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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末未分配利润 中的未实 现 部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现平 准金等， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分； 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润，即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且 满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 债券，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业 协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金买卖股 票 、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国工商银行股份有限公司（ “ 工商银
行” ）
基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 150,180.75
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19.58
注： 支 付基 金管 理人 新疆 前海联 合基 金的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.60% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 37,545.16
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海联 合添 和纯 债
A
前海联 合添 和纯 债C 合计
新疆前海联合基金管理
有限公 司
- 50,046.58 50,046.58
合计 - 50,046.58 50,046.58
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给新疆 前海联合 ， 再由新疆前海 联合计算 并 支付给各基 金销售机
构。A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。销 售服 务费 的计算 公式 为：
C 类份 额日 销售 服务 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司 98,560.58 6,433.45
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 32 页
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额10,799,874.60 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160213 16 国开13
2017 年7 月
3 日
90.70 120,000 10,884,000.00
合计
120,000 10,884,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二 层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为46,787,784.88 元， 无属 于第 一 层次和 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日：
本基金 未持 有以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产) 。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 32 页
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营 资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 46,787,784.88 75.33
其中： 债券 44,796,584.88 72.13
资产 支持 证券 1,991,200.00 3.21
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入 返 售金 融资 产 12,100,000.00 19.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 271,814.40 0.44
7 其他各 项资 产 2,946,771.38 4.74
8 合计 62,106,370.66 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
7.3 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 761,020.40 1.49
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,348,499.70 57.45
其中： 政策 性金 融债 29,348,499.70 57.45
4 企业债 券 6,649,864.78 13.02
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 8,037,200.00 15.73
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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10 合计 44,796,584.88 8,768.00
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160213 16 国开 13 300,000 27,210,000.00 53.26
2 101455034 14 首创MTN003 40,000 4,022,800.00 7.87
3 101554024 15 金地MTN001 40,000 4,014,400.00 7.86
4 122392 15 恒大 02 39,020 3,939,069.00 7.71
5 108601 国开 1703 21,430 2,138,499.70 4.19
7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1789069 17 永动 1A 20,000 1,991,200.00 3.90
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述资 产支 持证 券。
7.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.8.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
7.8.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.8.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体， 除 盐 湖股份 外， 本报告 期没 有
出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形, 也 没有出 现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、
处 罚的 情形。
盐湖 股份 （2017.4.10： 因信 息披露 方面的问 题，收到 深圳证 券 交易所 《关于对 青海盐 湖工
业股份 有限 公司 的关 注函 》 ） 。
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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基金管 理人 分析 认为 ，盐 湖股份 事件 对该 公司 正常 经营影 响很 小， 不影 响公 司对本 债券 基金
所持有 的债 券到 期偿 付义 务的履 行。 基金 管理 人经 审慎分 析， 认为 该事 项对 公司经 营和 价值 不构
成重大 影响 。
7.9.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 611.22
2 应收证 券清 算款 1,801,646.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,144,512.54
5 应收申 购款 0.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,946,771.38
7.9.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.9.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资 者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
联合
添和
纯债A
114 6.56 - - 747.94 100.00%
前海
联合
添和
纯债C
128 392,135.29 49,849,849.00 99.32% 343,467.90 0.68%
合计 242 207,413.49 49,849,849.00 99.31% 344,215.84 0.69%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例 的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
前海联 合添 和纯
债 A
398.00 53.2100%
前海联 合添 和纯
债 C
11,499.56 0.0229%
合计 11,897.56 0.0237%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
前海联 合添 和纯 债A 0-10
前海联 合添 和纯 债C 0
合计 0-10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
前海联 合添 和纯 债A 0-10
前海联 合添 和纯 债C 0
合计 0-10
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海联 合添 和纯
债A
前海联 合添 和纯
债 C
基金合 同生 效日 （2016 年12 月7 日 ） 基 金份
额总额
804.00 200,148,471.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 780.15 50,093,819.49
本报告 期基 金总 申购 份额 249.10 260,362.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 281.31 160,865.00
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 747.94 50,193,316.90
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产 、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 因成 立时 间较 短 ， 暂未进 行审 计 。 本 基金 管 理人拟 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特
殊普通 合伙)对 基金2017 年年报 进行 审计 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 - - - - 新增
兴业证 券 1 - - - - 新增
安信证 券 1 - - - - 新增
广发证 券 1 - - - - 新增
恒泰证 券 2 - - - - 新增
华创证 券 2 - - - - 新增
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ： 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 4,544,777.65 36.25% 92,316,000.00 24.59% - -
兴业证 券 7,994,210.54 63.75% 283,100,000.00 75.41% - -
安信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20170101 至
20170630
49,849,849.00 - - 49,849,849.00 99.31
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过 20% 的情 况 ， 单一投 资者持 有基
金 份 额比 例 过于 集中 可 能引 起 产品 的 流动 性风 险 ，本 基 金管 理 人将 审慎 确认大 额 申购 与 大额 赎
回 ， 有效 防 控产 品流 动 性风 险 ，公 平 对待 投资 者 ，保 障 中小 投 资者 合法 权益， 本 基金 管 理人 拥
有完全、 独立的 投资决 策 权，不受 特定投 资者的 影 响。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2017 年 8 月 29 日
