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前海联合添鑫债券A(003471)

前海联合添鑫债券:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
新 疆 前 海 联合 添 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 新疆前海联 合基金管理有限公 司 
基金托 管人: 浙商银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月29 日 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 27 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 27 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本 情况


基金简 称 前海联 合添 鑫债 券 基金主 代码 003471 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 10 月 18 日 基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 504,276,569.73 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 003471 003472 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 504,274,552.89 份 2,016.84 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 , 通 过 积极主 动的 投资 管理 , 力 争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。 投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 , 对 证 券市场 当期 的系 统性 风险 以及可 预见 的未 来时 期内 各大类 资产 的预 期风 险和 预期收 益率 进行 分析 评估 , 并据 此制 定本 基金 在股 票、 债 券、 现金 等资 产 之 间 的配置 比例 、调 整原 则和 调整范 围, 在保 持总 体风 险水平 相对 稳定 的基 础 上 , 力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此 外, 本基 金将 持续 地 进行定 期与 不定 期的 资 产 配 置风险 监控 ,适 时地 做出 相应的 调整 。 业绩 比 较基 准 中债综 合全 价( 总值 )指 数 收 益率 风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 , 长 期预 期风 险 收 益水平 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ,高 于货 币市 场基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 浙商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李华 朱巍 联系电 话 0755-82780666 0571-87659806 电子邮 箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com 客户服 务电 话


400-640-0099 95527 传真 0755-82780000 0571-87659965 2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.qhlhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 27 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 前海联 合添 鑫债 券A 前海联 合添 鑫债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 6,838,006.31 24.96 本期利 润 -3,891,500.47 -21.68 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0077 -0.0102 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.81% -0.99% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0516 -0.0541 期末基 金资 产净 值 478,268,511.97 1,907.81 期末基 金份 额净 值 0.9484 0.9459 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持 有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 , 计 入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 前海联 合添 鑫债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.45% 0.11% 0.90% 0.06% 0.55% 0.05% 过去三 个月 0.17% 0.12% -0.88% 0.08% 1.05% 0.04% 过去六 个月 -0.81% 0.14% -2.11% 0.08% 1.30% 0.06% 自基金 合同 生效起 至今 -5.16% 0.19% -4.60% 0.11% -0.56% 0.08%








前海联 合添 鑫债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.42% 0.11% 0.90% 0.06% 0.52% 0.05% 过去三 个月 0.07% 0.12% -0.88% 0.08% 0.95% 0.04% 过去六 个月 -0.99% 0.14% -2.11% 0.08% 1.12% 0.06% 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 27 页


自基金 合同 生效起 至今 -5.41% 0.19% -4.60% 0.11% -0.81% 0.08% 注:本 基金 的业 绩表 较基 准为中 债综 合全 价( 总值 )指数 收 益率 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本基 金的 基金 合同 于 2016 年10 月 18 日生 效 , 截 至本报 告期 末 , 本 基金 成 立未满 一年 。 按照新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 27 页


基金合 同和 招募 说明 书的 约定, 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期,建 仓期 结束 时 本 基金的 各项 投资 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 27 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (以 下简 称 “本 公 司” ) 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842 号文批 准 , 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 , 股东 结构 为 : 深 圳市 钜盛 华股 份有限公司(30%) 、深 圳 粤商物流有限 公司(25% ) 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司(25% ) 、凯信 恒有限公司(20%) 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ,已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基 金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。 截至报 告期 末, 本公 司旗 下共管 理 10 只 开放 式基 金 , 包 括2 只 货币 市场 基金 、3 只 债券 型基 金、4 只 混合 型基 金和 1 只指数 型基 金, 另管 理 6 只专户 理财 产品 ,管 理资 产总规 模超 过 111 亿 元人民 币。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张雅洁 本基金 的基金 经理 2016 年10 月 18 日 - 7 年 张 雅 洁女 士 ,悉 尼大 学及 中 央 昆士 兰 大学 金融 与会 计双 硕士 ,7 年 证券 基金 投资研 究经 验。 2013 年6 月至2015 年9 月在 博时 基 金 从 事固 定 收益 研究 和投 资 工 作, 曾 担任 博时 上证 企债 30ETF 等 基金 的基 金 经理助 理 ,2010 年2 月至 2013 年5 月在 融通 基金 从 事 信 用 债 研究 工 作。2015 年 9 月 加 入 前 海 联 合 基 金 , 现任 前 海联 合添 鑫债 券 兼 新疆 前 海联 合海 盈货 币 、 前海 联 合添 利债 券和 前 海 联合 添 和纯 债的 基金 经理。 敬夏玺 本基金 的基金 经理 2016 年 11 月 2 日 - 7 年 敬 夏 玺先 生 ,中 央财 经大 学 金 融学 硕 士,7 年 基金 投资研 究 、 交 易经 验 。 2011 年7 月至2016 年5 月任 职 于 融 通基 金 ,历 任 债 券交 易 员 、固 定 收益 部投 资经新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 27 页


理 , 管理 公 司债 券专 户产 品。2010 年 7 月至 2011 年 7 月任 工银 瑞信 基金 中 央交易 室交 易员 。2016 年 5 月 加入 前 海联 合基 金, 现 任 前海 联 合添 鑫债 券兼 新 疆 前海 联 合海 盈货 币、 前 海 联合 添 利债 券和 前海 联 合 汇 盈 货 币 的 基 金 经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对 外公告 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据 公司 对 外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基 金持有人 谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规, 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 了相应的制度 和流程, 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个 业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ,公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ,保护投资 者合法权 益。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 ,未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年债券市 场回落, 在 经历了公开市 场利率上 调 ,金融去杠杆 监管的冲 击 后,债券收益 率 大幅上行。本 基金主要 投 资于中长期利 率债,同 时 在资金利率冲 高时择机 加 了部分杠杆 配置高收 益存单 资产 ,不 过随 着上 半年债 市的 调整 ,本 基金 的净值 也出 现了 一定 程度 的回撤 。 4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表现 截至2017 年6 月30 日, 本基 金 A 类 基金 份额 净值 为 0.9484 元, 份额 累计 净 值为 0.9484 元;新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 27 页


C 类基金 份额 净值为 0.9459 元,份 额累 计净 值为 0.9459 元。 报告 期内 ,本 基 金 A 类基金 份额 净 值增长 率为-0.81% ,C 类 基金份 额净 值增 长率 为-0.99% , 同期 业绩 基准 增长 率 为-2.11% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未来半年 ,经济基 本 面将好于预期 ,在金融 风 险防控,实体 去杠杆的 大 背景下,经济 增 长虽有压力, 但整体上 仍 会保持一个稳 中趋缓的 健 康增速,居民 物价指数 也 将维持在一 个较低 的 水平,整体来 看债券市 场 的趋势性机会 不大。但 是 在经历了半年 多的调整 后 ,债券收益 率的绝对 水平具有了相 当的吸引 力 ,若金融监管 没有进一 步 收紧,市场的 配置需求 会 逐步释放, 债券收益 率上行的空间 不会太大 , 而基本面的稳 定表现将 限 制收益率的下 行空间, 总 体来看,下 半年债券 市场投 资以 票息 收入 为主 ,资本 利得 的空 间暂 时不 会太大 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ,对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根 据 法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。 本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责,基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ,独立建账、 独 立核算,保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金 会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务 处理;每日按 时接收成 交 数据及权益数 据,进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管 银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式,每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行 核对;每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公 告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算 岗外,还设有 基金会计 复 核岗位,负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 , 确保基金净 值核算无 误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ,在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知 识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。 会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模 型、假设及参 数 的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服 务,本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议,由 其 按约定提供 在银行间 同业市场交易 的债券品 种 (估值处理标 准另有规 定 的除外)的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保 估值工作的合 规开展, 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会, 由副总经 理 、研究发展 部、风险 管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成,分别 具 有投资研究 、风险管 理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ,但不参 与最终 决策 和日 常估 值工 作。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 27 页


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 无。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 27 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对新疆前 海联合添 鑫 债券型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格 遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基金 份额持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 新疆前海 联 合添鑫债券型 证券投资 基 金的管理人—— 新疆前 海 联合基金管理 有 限公司在新疆 前海联合 添 鑫债券型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 费用开支 等问题上 ,不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同 的规定 进行 。本 报告 期内 ,新疆 前海 联合 添鑫 债券 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 添鑫债券型证 券 投资基 金2017 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 复核 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 27 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证 券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,495,258.94 2,749,143.99 结算备 付金 - 545,454.54 存出保 证金 - 2,715.68 交易性 金融 资产 519,816,200.00 520,421,300.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 519,816,200.00 520,421,300.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 49,500,194.25 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 7,187,466.37 11,955,859.27 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 528,498,925.31 585,174,667.73 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 49,919,805.12 102,639,606.04 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 9,421.89 - 应付管 理人 报酬 116,985.13 122,699.01 应付托 管费 38,995.03 40,899.70 应付销 售服 务费 0.60 0.62 应付交 易费 用 10,157.66 7,101.52 应交税 费 - - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 27 页


应付利 息 7,672.88 52,507.05 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 125,467.22 140,000.00 负债合 计 50,228,505.53 103,002,813.94 所有者权益:


实收基 金 504,276,569.73 504,287,022.28 未分配 利润 -26,006,149.95 -22,115,168.49 所有者 权益 合计 478,270,419.78 482,171,853.79 负债和 所有 者权 益总 计 528,498,925.31 585,174,667.73 注: 报告 截止 日2017 年 6 月 30 日, 前海 联合 添鑫 债 券 A 基 金份 额净 值0.9484 元, 基金 份额 总额 504,274,552.89 份 ;前 海 联合添 鑫债 券 C 基金 份额 净值 0.9459 元 ,基 金份 额 总额 2,016.84 份。 前海联 合添 鑫债 券份 额总 额合计 为 504,276,569.73 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 一、收入 -1,811,698.59 1.利息 收入 8,917,852.41 其中: 存款 利息 收入 7,276.01 债券利 息收 入 8,896,401.41 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 14,174.99 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) - 其中: 股票 投资 收益 - 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列) -10,729,553.42 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 2.42 减: 二、费用 2,079,823.56 1.管 理 人 报酬 707,232.06 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 27 页


2.托 管费 235,743.94 3.销 售服 务费 3.62 4.交 易费 用 175.00 5.利 息支 出 1,004,808.79 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,004,808.79 6.其 他费 用 131,860.15 三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号 填列) -3,891,522.15 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -3,891,522.15 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 504,287,022.28 -22,115,168.49 482,171,853.79 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -3,891,522.15 -3,891,522.15 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -10,452.55 540.69 -9,911.86 其中:1.基 金申 购款 26.53 -1.73 24.80 2. 基金 赎回 款 -10,479.08 542.42 -9,936.66 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 504,276,569.73 -26,006,149.95 478,270,419.78


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 27 页


______ 王晓 耕______














______刘菲______














____ 黄 嘉宇____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。


6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.2.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.3 关 联方 关系 6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联 方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆 前海联 合”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 无。 6.4.4.1 关 联方 报酬 6.4.4.1.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管 理费 707,232.06 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 27 页


注:1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金基 金 份 额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 》 , 本基 金 的基金 份额 持有 人大 会 于 2016 年 11 月 30 日 表决通 过了 《关 于新 疆前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 降低 基金 费率 有关 事项的 议案 》 , 本基 金 的管理 费率 自2016 年11 月30 日起 ,由0.70% 年 费 率降 至 0.30% 年 费率 。 2 、 支 付基 金管 理人 新疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值X 管理 费费率 计提 , 逐 日累计 至每 月月 底, 按 月 支付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数(2016 年10 月 18 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年11 月29 日)。 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 (2016 年 11 月 30 日至今)。 6.4.4.1.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 235,743.94 注:1 、 根据 《疆 前海 联合 基金管 理有 限公 司关 于新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 份 额 持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 ,本 基金 的 基金份 额持 有人 大会 于 2016 年 11 月 30 日表 决通过 了 《 关于 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券 投资 基金降 低基 金费 率有 关事 项的议 案》 , 本 基金 的 托管费 率 自2016 年11 月30 日 起, 由0.20% 年 费率 降至 0.10% 年费 率。 2 、 支 付基 金托 管人 浙商 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 X 托管 费率 计提 , 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天数(2016 年 10 月 18 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年11 月 29 日) 。 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数(2016 年11 月 30 日至 今)。 6.4.4.1.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券C 合计 新疆前 海联 合 - 3.62 3.62 合计 - 3.62 3.62 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 27 页


注:A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金资产净 值 0.40% 的年 费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付给新 疆 前海联合,再 由新疆 前海联 合计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 销售 服务 费的计 算公 式为 : C 类份 额日 销售 服务 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.40%/ 当年 天数 。 6.4.4.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.4.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.4.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.4.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 6.4.4.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 浙商银 行 1,495,258.94 7,162.51 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.4.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.4.6 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.5 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 27 页


6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额49,919,805.12 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额 单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 160206 16 国开06 2017 年7 月 14 日 96.04 520,000 49,940,800.00 合计





520,000 49,940,800.00 6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。


6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额 为519,816,200.00 元, 无属 于第 一层次 和第 三层 次的 余额; 于 2016 年12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 520,421,300.00 元 ,无 属 于第一 层次 和第 三层 次的 余额。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 27 页


(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 27 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 519,816,200.00 98.36 其中: 债券 519,816,200.00 98.36








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,495,258.94 0.28 7 其他各 项资 产 7,187,466.37 1.36 8 合计 528,498,925.31 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 本基金本 报告期 末未持 有股 票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 27 页


比例( %) 1 国家债 券 7,991,200.00 1.67 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 471,226,000.00 98.53 其中: 政策 性金 融债 471,226,000.00 98.53 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 40,599,000.00 8.49 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 519,816,200.00 108.69 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160206 16 国开 06 2,500,000 240,100,000.00 50.20 2 160418 16 农发 18 950,000 90,041,000.00 18.83 3 160207 16 国开 07 500,000 47,605,000.00 9.95 4 160310 16 进出 10 500,000 45,875,000.00 9.59 5 160210 16 国开 10 300,000 27,567,000.00 5.76 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未参 与投 资国 债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未参 与投 资国 债期 货。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 27 页


7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情 形。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,187,466.37 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,187,466.37 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 27 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 前海联合添 鑫债券 A 217 2,323,845.87 504,257,620.69 100.00% 16,932.20 0.00% 前海联合添 鑫债券 C 73 27.63 - - 2,016.84 100.00% 合计 290 1,738,884.72 504,257,620.69 100.00% 18,949.04 0.00% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 前海联 合添 鑫债 券 A 10,928.71 0.0022% 前海联 合添 鑫债 券 C 1,160.63 57.5500% 合计 12,089.34 0.0023% 注:分级基金 管理 人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母 采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额 总额) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 前海联 合添 鑫债 券A 0~10 前海联 合添 鑫债 券C 0 合计 0~10 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 前海联 合添 鑫债 券A 0~10 前海联 合添 鑫债 券C 0 合计 0~10


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 前海联 合添 鑫债 券A 前海联 合添 鑫债 券C 基金合 同生 效日 (2016 年10 月 18 日 )基 金份 额总 额 200,026,886.57 3,206.78 本报告 期期 初基 金份 额总 额 504,284,791.45 2,230.83 本报告 期基 金总 申购 份额 25.47 1.06 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,264.03 215.05 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 504,274,552.89 2,016.84


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。











10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。











10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。











10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华创证 券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知 》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 : (1 ) 券商 选择 标准 : 1)实 力雄 厚, 信誉 良好 ; 内部管 理规 范, 严格 ;注 册资本 符合 证监 会相 关要 求; 2) 研 究实 力较 强 , 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 , 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持 与服务,包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告 等,并 能根 据基 金投 资的 特定需 求, 提供 专门 研究 报告; 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 27 页


3) 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的, 对该 券商 研究方 面的 要求 按照 上述 第2 点 规定 执行 ; (2 ) 券商 选择 程序 : 1)券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ; 2)拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ; 3)上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准; 4)签 约。 在获 得批 准后 , 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 27 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 504,257,620.69 - - 504,257,620.69 100.00 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 本基金本 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过 20% 的情 况 , 单一 投资者 持有 基 金 份额 比例 过于 集中 可能 引 起产 品的 流动 性风 险, 本 基金 管理 人将 审慎 确认 大 额申 购与大 额 赎 回, 有效 防控 产品 流动 性 风险 ,公 平对 待 投 资者 , 保障 中小 投资 者合 法权 益 ,本 基金管 理人拥有 完全、 独立的 投 资决策权 ,不受 特定投 资 者的影响 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。








新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司 2017 年 8 月 29 日