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浙商汇金聚利A(002805)

浙商汇金聚利:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 
 
 第 1 页 共 28 页 
 
 
 
浙商汇 金聚利一年定 期开放债券型 证券投资基金2017年半
年度报 告摘要 
 
2017年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :浙江 浙商 证券 资产管 理有 限公 司 
 
基 金托 管人 :中国 光大 银行 股份有 限公 司 
 
送 出日 期:2017 年08 月29 日


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 2 页 共 28 页 §1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经过全部董事签字同意, 并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1月1日起至6月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 3 页 共 28 页 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年08月01日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 211,389,183.07 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期A 浙商汇金聚利一年定期C 下属分级基金的交易代码 002805 002806 报告期末下属分级基金的份 额总额 99,764,847.60 111,624,335.47 2.2 基金产品 说明 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基 础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 (一)封闭期投资策略 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础, 结合经济周期、 宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产 配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖 掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合 管理,以获取较高的债券组合投资收益。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配 置、 期限结构配置、 类 属资产配置、 收益率曲线策略、 杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投 资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减 浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 4 页 共 28 页 小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风 险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有 限公司 中国光大银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 高玮 张建春 联系电话 0571-87901963 010-63639180 电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn zhangjianchun@cebbank.c om 客户服务电话 95345 95595 传真 0571-87902581 010-63639132 2.4 信息披露 方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.stocke.com.cn 基金半年度报告备置地点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要会计 数据 和财务指标 单位:人民币元 浙商汇金聚利一年定期A 浙商汇金聚利一年定期C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日至2017年06月30 日) 本期已实现收益 836,918.32 716,483.38 本期利润 1,105,018.40 1,013,896.91 加权平均基金份额本期利润 0.0111 0.0091 本期基金份额净值增长率 1.11% 0.91%


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 5 页 共 28 页 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0018 -0.0054 期末基金资产净值 99,589,843.52 111,023,131.97 期末基金份额净值 0.998 0.995 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 利息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收入 ( 不包 含公 允价 值 变动收 益 ) 扣 除相 关费 用后的 余额 ,本 期利 润为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3 、期 末可 供分 配利 润, 为 期末资 产负 债表 中分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 (浙商汇金聚利一年定 期A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.32% 0.07% 0.90% 0.06% 0.42% 0.01% 过去三个月 0.50% 0.09% -0.88% 0.08% 1.38% 0.01% 过去六个月 1.11% 0.08% -2.11% 0.08% 3.22% 0.00% 自基金合同生效日起 至今(2016年08月01 日-2017 年06月30日) -0.20% 0.09% -4.07% 0.10% 3.87% -0.01% 阶段 (浙商汇金聚利一年定 期C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.32% 0.07% 0.90% 0.06% 0.42% 0.01% 过去三个月 0.51% 0.09% -0.88% 0.08% 1.39% 0.01% 过去六个月 0.91% 0.08% -2.11% 0.08% 3.02% 0.00% 自基金合同生效日起 至今(2016年08月01 -0.50% 0.09% -4.07% 0.10% 3.57% -0.01%


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 6 页 共 28 页 日-2017 年06月30日) 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 浙商汇金聚利一年定期A 业绩比较基准 2016-08-01 2016-09-13 2016-11-07 2016-12-21 2017-02-09 2017-03-27 2017-05-15 2017-06-30 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% -3.5% -4% -4.5% -5% -5.5% 浙商汇金聚利一年定期C 业绩比较基准 2016-08-01 2016-09-13 2016-11-07 2016-12-21 2017-02-09 2017-03-27 2017-05-15 2017-06-30 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% -3.5% -4% -4.5% -5% -5.5% 注:本 基金 于2016 年8月1 日成立 ,自 合同 生效 日起 至本报 告期 末不 足一 年。 本基金 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 7 页 共 28 页 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4 月18日,是原浙商证券有限责任公 司设立的全资子公司。 公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙商证券有限责任公 司设立证券资产管理子公司的批复》 (证监许可 (2012 )1431号) 批准, 由浙商证券有 限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。 2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准 《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批 复》(证监许可(2014)857号)。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募 集证券投资基金管理业务。截止2017年6月30日,本基金管理人管理浙商汇金转型成长 混合型证券投资基金、 浙商汇金转型 驱动灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型 升级灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基 金、 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金中证转型成长指数型证券 投资基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 欧阳丹 本基金 基金经 理 2016 年08月 01日 - 9年 硕士,历任中诚信国际信 用评级有限公司分析师, 长城人寿保险股份有限公 司信用研究员、固定收益 投资经理。2014年加入本 公司,现任浙商汇金聚利 一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 注:(1 ) 上述 表格 内基 金 经理的 任职 日期 、离 职日 期均指 公司 作出 决定 并公 告披露 之日 。 (2) 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本报告期, 浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金聚利一年定期开放债券型 证券投资基金的管理人,严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金 合同》 以及其它有 关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减 少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理 和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合 同的规定。


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 8 页 共 28 页 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制 度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本公司 严格执行了 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5% 的情况。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 基本面来看, 上半年固定资产投资增速呈现下行趋势, 其中基建和地产两大板块增 速均不同程度出现降低。 从消费来看, 整体保持平稳。 出口方面, 受 海外经济体需求复 苏的带动,出口同比有所改善。物价方面,上半年CPI 出现缓慢回升 ,PPI 则加速回落。 货币金融数据方面, 上半年M2 增速历史上首次跌破10% 。 整体来看, 宏观经济保持出一 定的韧性,但持续性仍有待观察。 债券市场方面, 上半年债券市场整体呈现震荡走势。 一季度受到央行上调公开市场 利率、 监管政策持续加码以及经济数据向好等多重利空因素的影响, 收益率快速上行并 创下年内高点;进入5月中旬后,监管态度有所缓和,同时央行通过超量投放MLF 来引 导情绪修复,收益率从高位小幅回落转入窄幅区间震荡。6月中旬开始,货币当局再次 发声来稳定市场流动性预期, 同时美联储加息落地, 债市情绪提振收益率开始震荡下行。 本基金在上半年把握了市场回暖的时间窗口, 积极降低仓位和组合久期, 同时考虑 到产品将在8月份进行开放,提前调整持仓结构。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截止2017年6月30日,本基金A类份额净值为0.9980 元,报告期内,本基金A类份额 净值增长率为1.11%, 同期业绩基准增长率-2.11%; 本基金C类份额净值为0.9950 元, 报 告期内,本基金C类份额净值增长率为0.91%,同期业绩基准增长率-2.11%。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望下半年, 今年以来市场的主要矛盾在于监管政策的演变, 基本面并未对市场构 成实质性利空。 考虑到在上半年强监管政策对后续基本面的影响将不断显现, 我们认为 浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 9 页 共 28 页 市场收益率的最高点已经过去, 但考虑到宏观经济的韧性以及当前去杠杆的大背景, 未 来市场将呈现震荡向下的趋势。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《 证券投资基金会计核算业务指引》 以 及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序, 对基金所持 有的投资品种进行估 值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责 任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务, 本基金管理人对估值和定价过程 进行了严格的控制。 本基金管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流动性风险、 货币 风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 确定本基金管理人采用 的估值政策。 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有基金从业人员资 格。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议, 由其按约定提供 银行间同业市 场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明





根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况,本报告期内本基 金未进行收益分配。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内, 本基金未发生 《公开募集证券投资基金运行管理办法》 的第四十一条 所述情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 中国光大银行股份有限公司在浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券 投资基金托管过程中, 严格遵守了 《证券投 资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定, 依法安全保管了基金的全部资产, 对浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的 投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督。 同时, 按规定如实、 独立地向监管机构 提交了本基金运作情况报告, 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为, 诚实信用、 勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 10 页 共 28 页 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 中国光大银行股份有限公司 依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、 托管协议等的规定, 对基金管理人 ——浙江浙商证券资产管理有限公司的投资运作、 信 息披露等行为进行了复核、 监督, 未发现基金 管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行 为。 该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求, 各重要方面由投资管理人依据基金合 同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发 表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人 —— 浙江浙商证券资产管理有限公 司编制的 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告》 进行了 复核, 认为报告中相关财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告等内容真实、 准确。 §6 半年度 财务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2017年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年06 月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产:





银行存款


1,190,871.33 1,472,329.11 结算备付金


15,649,228.66 386,110.21 存出保证金


70.79 11,747.46 交易性金融资产


141,018,549.59 244,427,354.99 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


106,795,817.40 210,204,622.80





资产支持证券投资


34,222,732.19 34,222,732.19








贵金属投资


- -


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 11 页 共 28 页 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


49,700,554.55 - 应收证券清算款


- - 应收利息


3,707,084.14 5,701,051.98 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产 - - 其他资产


- - 资产总计


211,266,359.06 251,998,593.75 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2017年06 月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负 债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- 42,959,755.06 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


120,113.11 123,938.31 应付托管费


34,318.01 35,410.95 应付销售服务费


403,534.85 185,098.19 应付交易费用


11,115.04 14,109.64 应交税费


- - 应付利息


- 16,221.42 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


84,302.56 170,000.00 负债合计


653,383.57 43,504,533.57 所有者权 益:





实收基金


211,389,183.07 211,389,183.07


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 12 页 共 28 页 未分配利润


-776,207.58 -2,895,122.89 所有者权益合计


210,612,975.49 208,494,060.18 负债和所有者权益总计


211,266,359.06 251,998,593.75 注:报 告截 止日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.996 元,基 金份 额总 额211,389,183.07 份; 汇金 聚利 一年定 期A 类 基金 份额 净 值为0.998 元 , 基 金份 额总 额99,764,847.60 份 ; 汇 金聚 利一年 定期C 类基 金份 额净值 为0.995 元, 基金 份 额总额111,624,335.47份。 6.2 利润表 会计主体:浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日-2017年06 月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期 2017年01月01日-2017 年06月30日 上年度可比期间2016 年01月01日-2016 年06 月30日 一、收入


3,859,738.15 - 1.利息收入


6,621,187.76 - 其中:存款利息收入 6.4.7 .10 16,819.39 -








债券利息收入


5,383,123.87 -








资产支持证券利息收 入 1,082,598.63 -








买入返售金融资产收 入 138,645.87 -








其他利息收入


- - 2.投资收益


-3,326,963.22 - 其中:股票投资收益 6.4.7 .11 - -








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7 .12 -3,326,963.22 -








资产支持证券投资收 益 6.4.7 .12.3 - -








贵金属投资收益 6.4.7 - -


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 13 页 共 28 页 .13








衍生工具收益 6.4.7 .14 - -








股利收益 6.4.7 .15 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7 .16 565,513.61 - 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7 .17 - - 减:二、 费用


1,740,822.84 - 1.管理人报酬


724,981.58 - 2.托管费


207,137.58 - 3.销售服务费


218,485.26 - 4.交易费用 6.4.7 .18 9,475.43 - 5.利息支出


477,838.63 - 其中: 卖出回购金融资产支出


477,838.63 - 6.其他费用 6.4.7 .19 102,904.36 - 三、 利润总 额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 2,118,915.31 - 减:所得税 费用


- - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 2,118,915.31 - 注:本 基金 合同 生效 日为2016 年8 月1 日, 无上 年度 同 期对比 数据 。 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日-2017年06 月30日 单位:人民币元


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 14 页 共 28 页 项 目 本期 2017年01 月01日-2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 211,389,183.07 -2,895,122.89 208,494,060.18 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 2,118,915.31 2,118,915.31 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 211,389,183.07 -776,207.58 210,612,975.49 项 目 上年度可比期间 2016年01 月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) - - - 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - - - 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - -


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 15 页 共 28 页 五、期末所有者权益 (基金净值) - - - 注:本 基金 合同 生效 日为2016 年8 月1 日, 无上 年度 同 期对比 数据 。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李雪峰 ————————— 基金管理人负责人 盛建龙 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证监会 证监许可[2016]980 号 《 关于准予浙商汇金聚利一年定期 开放债券型证券投资基金注册的 批复》 批准, 由浙江浙 商证券资产管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年8月1日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为211,389,183.07 份,其中A 类基金份额为 99,764,847.60 份,C 类基金份额为111,624,335.47份。 相关募集业经北京兴华会计师事务所[2016] 京 会兴浙分验字第68000052号验资报告 予以验证。 本基金为契约型定期开放式基金, 存续期限不定。 基金管理人为浙江浙商证 券资产管理有限公司, 注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司, 基金托管人为 中国光大银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表 的编制基础 本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会 计准则- 基本准 则》 、 各项具体会计准 则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》的规定而编制。


6.4.3 遵循企业 会计 准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会 计准则- 基本准 则》 、 各项具体会计准 则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金 浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 16 页 共 28 页 会计核算业务指引》的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以 及2017 年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金资产净值变动情况。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本基金本 报告期所采用的会计政策、会计估计 与2016年年度报告一致。 6.4.5 差错更正 的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基 金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上 市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示 如下: (1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 由上市 公司在向基金派发股息、 红 利时代扣代缴个人所得税。 持股期限在1个月以内 (含1个月) 的, 其股息、 红利收入全 额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年( 含1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得 额; 持股期限超过1年的, 暂减按25% 计入应纳 税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁 前取得的股息、红利收 入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的 税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交 易印花税。 6.4.7 关联方关 系 6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况





本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 17 页 共 28 页 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 注:以上 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交 易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行股票交易,本基金合同生效日为2016年8 月1日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.1.2 权证交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易,本基金合同生效日为2016 年8月1 日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 浙商证券 8,705.64 100.00% 3,744.16 100.00% 注:本 基金 合同 生效 日为2016 年8 月1 日, 无上 年度 同 期对比 数据 。 上述佣 金按 市场 佣金 率计 算,扣 除证 券公 司需 承担 的费用( 包括 但不 限于 买( 卖) 经手费 、证 券结 算风 险基金 和上 海证 券交 易所 买( 卖) 证 管费 等) 。 管理 人 因此从 关联 方获 取的 其他 服务主 要包 括: 为本 基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 6.4.8.1.4 债券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30 日 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 18 页 共 28 页 浙商证券股份 有限公司 43,752,150.00 100.00%


- 注:本 基金 合同 生效 日为2016 年8 月1 日, 无上 年度 同 期对比 数据 。 6.4.8.1.5 债券回 购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30 日 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30 日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 浙商证券股份 有限公司 440,000,000.00 100.00% - - 注:本 基金 合同 生效 日为2016 年8 月1 日, 无上 年度 同 期对比 数据 。 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日-2017 年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01 日-2016 年06月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 724,981.58 - 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:本 基金 合同 生效 日为2016 年8 月1 日, 无上 年度 同 期对比 数据 。 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的0.7% 年费 率计提 。 管理费 的计 算方 法如 下: H =E ×0.7% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值。 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个月 月末 ,按 月支付 。 经基金 管 理 人与 基金 托管 人核对 一致 后 , 由基 金托 管人于 次月 首日 起2-5个工 作日内 从基 金财 产中 一 次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 19 页 共 28 页 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日-2017 年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01 日-2016 年06月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 207,137.58 - 注:本 基金 合同 生效 日为2016 年8 月1 日, 无上 年度 同 期对比 数据 。 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的0.2% 的年 费率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下: H =E ×0.2% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的基 金资 产净 值 。 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个月 月末 ,按 月支付 。 经基金 管理 人与 基金 托管 人核对 一致 后 , 由基 金管 理人于 次月 首日 起2-5个工 作日内 从基 金财 产中 一 次性支 付给 基金 托管 人。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。 6.4.8.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年01月01 日-2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商汇金聚利一年 定期A 浙商汇金聚利一年 定期C 合计 浙商证券 - 218,485.26 218,485.26 注:本基金合同生效日为2016年8月1日,无上年度同期对比数据。 本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为0.4% 。本基 金销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.4% 年费率计提。销售服务费的计提方法如 下:H=E ×0.4% ÷当年 天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核 对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性划出,由基 金管理人根据相关协议分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付 浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 20 页 共 28 页 日期顺延。 6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金本报告期内未通过银行间同业市场与关联方进行债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况 本报告期内基金管理人未运用自有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其 他关联方投资 本基金的情况 浙商汇金聚利一年定期A: 无。 浙商汇金聚利一年定期C: 无。 6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30 日 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 活期存款 1,190,871.33 6,776.74 - - 6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未发生 在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金未发生其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017年06 月30 日)本 基金持有的流通受限 证券 6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 截止本报告期末,本基金未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌股 票 截止本报告期末,本基金未持有股票。


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 21 页 共 28 页 6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购 截至本报告期末 , 本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券, 无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券, 无因从 事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项





截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资 组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金 总资产 的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 141,018,549.59 66.75 其中:债券 106,795,817.40 50.55








资产支持证券 34,222,732.19 16.20 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 49,700,554.55 23.53 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,840,099.99 7.97 7 其他各项资产 3,707,154.93 1.75 8 合计 211,266,359.06 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 22 页 共 28 页 7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细 截止本报告期末,本基金未持有股票投资组合。 7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 截止本报告期末,本基金未持有股票投资组合。 7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 截止本报告期末,本基金未持 有股票投资组合。 7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 截止本报告期末,本基金未持有股票投资组合。 7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 1,042,009.60 0.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 105,479,300.00 50.08 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 274,507.80 0.13 7 其他 - - 8 合计 106,795,817.40 50.70 7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 131117 恒浩航B 150,000 15,174,230.13 7.20


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 23 页 共 28 页 2 127505 16榕经开债 150,000 15,000,000.00 7.12 3 136073 15云能02 150,000 14,596,500.00 6.93 4 1380295 13虞新区债 140,000 11,629,800.00 5.52 5 1580017 15新郑债02 100,000 10,291,000.00 4.89 7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量 (份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 131117 恒浩航B 150,000 15,174,230.13 7.20 2 142212 16云水08 100,000 10,011,090.42 4.75 3 131650 曼听公园05 90,000 9,037,411.64 4.29 7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策 报告期内,本基金未参与 股指期货交易。 7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国 债期货投资政策 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.11.3 本期国 债期货投资评价


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 24 页 共 28 页 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 70.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,707,084.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,707,154.93 7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分





由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §8 基金份 额持有人信息


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 25 页 共 28 页 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 浙商汇 金聚利 一年定 期A 848 117,647.23 - - 99,764,847. 60 100.00 % 浙商汇 金聚利 一年定 期C 1,160 96,227.88 - - 111,624,335 .47 100.00 % 合计 2,008 105,273.50 - - 211,389,183 .07 100.00 % 8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 浙商汇金聚利 一年定期A 19,986.34 0.01% 浙商汇金聚利 一年定期C - - 合计 19,986.34 0.01% 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 浙商汇金聚利 一年定期A 0 浙商汇金聚利 一年定期C 0 合计 0


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 26 页 共 28 页 本基金基金经理持有本开 放式基金 浙商汇金聚利 一年定期A 0 浙商汇金聚利 一年定期C 0 合计 0 §9


开放 式基金份额变动 单位:份 浙商汇金聚利一年定 期A 浙商汇金聚利一年 定 期C 基金合同生效日(2016 年08 月01日) 基金份额总额 99,764,847.60 111,624,335.47 本报告期期初基金份额总额 99,764,847.60 111,624,335.47 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 99,764,847.60 111,624,335.47 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额 持有人大会决议





本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大 会。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动





基金管理人无重大人事变动。 基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策略的改变





报告期内基金投资策略无改变。


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 27 页 共 28 页 10.5 基金改聘 会计师事务所情 况





本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 提供 审计服务。 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况





报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情 况。 10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位: 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券回 购 成交 总额 比例 成交 金额 占权 证 成交 总额 比例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 浙商 证券 2 - - 43,75 2,150. 00 100.0 0% 440,0 00,00 0.00 100.0 0% - - 8,705. 64 100.0 0% - 华创 证券 1 - - - - - - - - - - - 注:注 :a) 本 公司 因作 为 证券公 司子 公司 尚未 获得 在上海 交易 所租 用其 他券 商交易 单元 的资 格, 上 海证券 市场 只能 使用 母公 司浙商 证券 席位 进行 交易 。截至 报告 期末 ,本 公司 已在深 证交 易所 获得 租 用券商 交易 单元 的资 格, 并已按 公司 相关 制度 与流 程开展 交易 单元 租用 事宜 。 本报 告期 内, 交易 单 元无变 更。 b) 本公 司作 为浙 商证 券股 份有限 公司 的全 资子 公司 ,根据 交易 所一 般要 求, 优先租 用浙 商证 券的 交 易单元 。本 基金 管理 人负 责选择 证券 经营 机构 ,租 用其交 易单 元作 为本 基金 的交易 单元 。基 金交 易 单元的 选择 标准 如下 : 1) 经营行 为稳 健规 范, 内控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; 2) 具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; 3) 具有较 强的 全方 位金 融服 务能力 和水 平, 包括 但不 限于: 有较 好的 研究 能力 和行业 分析 能 力,能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面 的信息 服务 ;能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求, 提供专 门研 究报 告, 具有 开发量 化投 资组 合模 型 的能力 ;能 积极 为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务 和支持 。 c) 基金交 易单 元的 选择 程序 如下: 1) 本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构。


浙商汇 金聚 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要 第 28 页 共 28 页 2) 基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。 §11


影响 投资者决策的其他重 要信息 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况并未发生影响投 资者决策的其他重要信息。 浙江浙商 证券资产管理有限公司 二〇一七 年八月二十九日