中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
中银消费主题混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十九日中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银消费主题混合
基金主代码 000057
交易代码 000057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,443,646.96 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司，在合理控制风险的前
提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险
和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类
资产的比例，并进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相
应的调整。本基金是以大消费行业为主要投资标的的主题基金，将分别
从政策影响和行业特征两个方面对大消费行业的各个子行业进行分析，
在行业配置的基础上，通过定性和定量分析相结合的办法，挑选出受惠
于经济转型和消费升级的优质上市公司进行投资。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货
币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投
资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
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主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -1,118,550.53
本期利润 1,958,441.64
加权平均基金份额本期利润 0.0939
本期基金份额净值增长率 7.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3841
期末基金资产净值 28,295,188.69
期末基金份额净值 1.384
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去一个月 5.57% 0.66% 6.59% 0.87% -1.02% -0.21%
过去三个月 4.53% 0.68% 9.99% 0.71% -5.46% -0.03%
过去六个月 7.45% 0.69% 18.69% 0.64% -11.24% 0.05%
过去一年 -3.01% 0.72% 23.62% 0.68% -26.63% 0.04%
过去三年 26.16% 1.94% 64.92% 1.31% -38.76% 0.63%
自基金合同生
效起至今
38.40% 1.73% 66.19% 1.23% -27.79% 0.50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银消费主题混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 4 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日）中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十二部分（五）的规定，即本基金投资组合中股票资产占基金资产
的 60%-95%，权证投资占基金资产净值的 0%-3% ，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金投资于本基金定义的大消费行业
的股票不低于股票资产的 80% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司”）。2007 年 12 月 25 日，经中国证券
监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，
注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。
截至 2017 年 6 月 30 日，本管理人共管理八十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放
式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合
型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行
业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券
投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ）、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基
金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券
型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基
金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投
资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健添利
债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题
混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券
投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠
利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合
型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康
生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产
业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报
半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定
期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券
投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互
联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型证
券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，
中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型
证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配
置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红
定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型
证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基
金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债
券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投
资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品
质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财 90 天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债
券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发
起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产
管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
钱亚风云
本基金的基金
经理、中银新
财富基金基金
经理、中银战
略新兴产业基
金基金经理、
中银宝利基金
基金经理、中
银文体娱乐基
金基金经理
2015-07-
27
- 7
金融学硕士。2010 年加入中银基
金管理有限公司，曾任研究员、
基金经理助理。2015 年 7 月至今
任中银消费主题基金基金经理，
2015 年 11 月至今任中银新财富
基金基金经理，2015 年 11 月至
今任中银战略新兴产业基金基金
经理，2016 年 2 月至今任中银宝
利基金基金经理，2017 年 4 月至
今任中银文体娱乐基金基金经理。
具有 7 年证券从业年限。具备基
金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期” 为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方
面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交
易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球经济继续处于较为稳定的复苏通道，美国仍是表现相对较好的经济体。从
领先指标来看，上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数从 54.5 大幅上升至 57.8 水平，就业市场整体改善，
失业率稳定在 4.4%左右。上半年欧元区经济强势复苏，制造业 PMI 指数从 54.9 上升至 57.4，
CPI 同比增速稳定至 1.3%左右；不过，英国公投脱欧后受到负面冲击，上半年制造业 PMI 从
56.1 小幅回落至 54.3；日本经济窄幅震荡，上半年 PMI 持平于 52.4。综合来看，美国仍是全球复
苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数一度攀升至 103 上方，后一路回落至
96 左右。
国内经济方面，在前期“稳增长” 政策刺激及国内外需求复苏影响下，经济领先指标整体仍是震
荡走强，经济下行压力降低。具体来看，二季度领先指标制造业 PMI 震荡上行至 51.7，上半年持
续保持在 51 上方，同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增长 6.9% ，较去年末上行 0.9 个百分
点。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以稳中有升为主：1-6 月消费增速小幅回升至
11%，6 月美元计价出口增速大幅回升至 11.3% 左右，1-6 月固定资产投资增速小幅上升至 8.6%的
水平。通胀方面，CPI 持续低位徘徊，6 月下行至 1.5% 的水平，PPI 冲高回落，6 月同比涨幅持平
于 5.5% 左右。
2. 市场回顾
上半年股票市场维持震荡走势，但分化明显。其中，一季度上证综指上涨 3.83%，代表大盘股中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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表现的沪深 300 指数上涨 4.41% ，中小盘综合指数上涨 1.18%，创业板综合指数下跌 2.51%；二季
度，上证综指下跌 0.93%，代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 6.10% ，中小盘综合指数下跌 3.57%，
创业板综合指数下跌 7.80%。分行业来看，家电、食品饮料、电子等板块领涨；低估值蓝筹白马领
涨的特征十分明显。
3. 运行分析
上半年基金保持相对中性的仓位。整体结构比较均衡，一季度周期行业配置较多，二季度适当
增加了消费行业配置。目前以白酒、家电、汽车、电子等板块为主要配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日为止，本基金的单位净值为 1.384 元，本基金的累计单位净值为
1.384 元。报告期内本基金份额净值增长率为 7.45% ，同期业绩比较基准收益率为 18.69% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，全球经济依然处于不均衡发展和复苏阶段，美国经济复苏态势回落，欧洲经济稳中
向好，但能源价格低迷制约了各国通胀的上升。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，对于国内情况，
经济短期内维持在合理区间内运转，经济增速短期下滑压力较小，中长期 L 型增长走势的基本趋势
仍未发生变化，宏观政策仍将注重于经济结构调整和金融风险防控，继续深入推进供给侧改革和
“三去一降一补” ，建立房地产市场平稳健康发展的长效机制，通过财税改革和国企混改等结构化改
革为经济创造新的增长点。货币政策将保持稳健中性，整体基调不松不紧，适应货币供应方式新变
化，调节好货币闸门，公开市场方面维护流动性基本稳定。社会融资方面，在银监会加强监管的背
景下，不断完善风险管理，防范金融风险，规范表外融资，预计表外融资继续收缩，表内信贷投放
也或将因为着力防控资产泡沫而放缓。
综合上述分析，我们对 2017 年下半年股票市场的走势判断保持谨慎乐观。指数区间震荡概率
较大，但是个股层面，不论是周期、消费还是成长都有表现机会。另外一带一路、国企混改等仍可
能带来主题预期投资机会，估值处于相对低位、安全边际较高、有业绩或政策催化预期的股票可能
带来超额收益，我们将积极把握结构性与波段性行情，借此提升基金的业绩表现。作为基金管理者，
我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值
的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% 。
本报告期期末可供分配利润为 7,851,541.73 元， 暂未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金的基金资产净值自 2017 年 1 月 3 日起已连续超过 60 个工作日低于
5000 万元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银消费主题混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 6,988,625.68 7,080,860.21
结算备付金 81,768.17 194,073.99
存出保证金 25,384.79 45,110.64
交易性金融资产 22,206,800.00 19,640,647.68
其中：股票投资 22,206,800.00 19,640,647.68
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 517,307.15
应收利息 1,697.91 1,543.48
应收股利 - -
应收申购款 2,669.45 1,576.35
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 29,306,946.00 27,481,119.50
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付证券清算款 846,378.04 23,778.73
应付赎回款 30,284.06 1,927.95
应付管理人报酬 33,535.36 35,685.79
应付托管费 5,589.24 5,947.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 51,231.24 100,836.52
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 44,739.37 50,007.26
负债合计 1,011,757.31 218,183.85
所有者权益： - -
实收基金 20,443,646.96 21,171,486.02
未分配利润 7,851,541.73 6,091,449.63
所有者权益合计 28,295,188.69 27,262,935.65
负债和所有者权益总计 29,306,946.00 27,481,119.50
注：报告截止日 2017 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.384 元，基金份额总额 20,443,646.96 份。
6.2 利润表
会计主体：中银消费主题混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 2,445,010.61 -8,897,157.63
1.利息收入 23,584.69 32,818.52
其中：存款利息收入 23,565.37 32,798.63
债券利息收入 19.32 19.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -659,404.31 -4,996,862.41
其中：股票投资收益 -842,411.29 -5,109,714.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,317.78 7,922.94
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 178,689.20 104,928.84中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第13页共28页
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,076,992.17 -3,940,171.51
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,838.06 7,057.77
减：二、费用 486,568.97 745,086.02
1．管理人报酬 205,516.31 258,937.38
2．托管费 34,252.80 43,156.27
3．销售服务费 - -
4．交易费用 200,755.57 395,224.83
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 46,044.29 47,767.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,958,441.64 -9,642,243.65
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,958,441.64 -9,642,243.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银消费主题混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
21,171,486.02 6,091,449.63 27,262,935.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,958,441.64 1,958,441.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-727,839.06 -198,349.54 -926,188.60
其中：1.基金申购款 3,357,838.98 1,133,199.25 4,491,038.23
2.基金赎回款 -4,085,678.04 -1,331,548.79 -5,417,226.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
20,443,646.96 7,851,541.73 28,295,188.69
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
25,674,601.71 20,520,848.72 46,195,450.43中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第14页共28页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -9,642,243.65 -9,642,243.65
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,653,365.18 -1,043,068.00 -3,696,433.18
其中：1.基金申购款 4,359,880.64 1,885,005.72 6,244,886.36
2.基金赎回款 -7,013,245.82 -2,928,073.72 -9,941,319.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
23,021,236.53 9,835,537.07 32,856,773.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银消费主题混合型证券投资基金（以下简称“ 本基金”) ，原中银消费主题股票型证券投资基
金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会”）证监许可[2013]170 号文《关于核准
中银消费主题股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社
会公开发行募集，基金合同于 2013 年 4 月 25 日正式生效，首次设立募集规模为
1,258,335,393.13 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中
银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股
份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，中银基金管理有限公司决定自
2015 年 8 月 7 日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25％。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第15页共28页
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指
引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资
基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2017 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税。
(2) 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第16页共28页
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式
证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收
入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的通知》的
规定，对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(3) 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(4) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 205,516.31 258,937.38
其中：支付销售机构的客户维护费 77,525.04 97,676.29
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第18页共28页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 34,252.80 43,156.27
注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期不存在与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 6,988,625.68 22,261.79 9,301,708.57 30,854.65
合计 6,988,625.68 22,261.79 9,301,708.57 30,854.65
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第19页共28页
价
60065
5
豫园商
城
2016-
12-20
重大事
项
11.32 - - 52,800 596,280.00 597,696.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 22,206,800.00 75.77
其中：股票 22,206,800.00 75.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,070,393.85 24.13
7 其他各项资产 29,752.15 0.10
8 合计 29,306,946.00 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第20页共28页
B 采矿业 731,169.00 2.58
C 制造业 15,150,397.75 53.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,432,328.00 5.06
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 3,477,673.25 12.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,415,232.00 5.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,206,800.00 78.48
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000651 格力电器 49,800 2,050,266.00 7.25
2 600519 贵州茅台 3,300 1,557,105.00 5.50
3 002456 欧菲光 84,500 1,535,365.00 5.43
4 000568 泸州老窖 29,700 1,502,226.00 5.31
5 300136 信维通信 36,311 1,453,166.22 5.14
6 002078 太阳纸业 195,762 1,438,850.70 5.09
7 600887 伊利股份 66,500 1,435,735.00 5.07
8 000858 五粮液 25,649 1,427,623.34 5.05
9 600138 中青旅 67,200 1,415,232.00 5.00
10 601628 中国人寿 45,900 1,238,382.00 4.38
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第21页共28页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 2,079,045.00 7.63
2 000878 云南铜业 1,547,350.00 5.68
3 601607 上海医药 1,527,860.62 5.60
4 000049 德赛电池 1,421,934.70 5.22
5 601288 农业银行 1,411,264.00 5.18
6 600887 伊利股份 1,405,386.00 5.15
7 002353 杰瑞股份 1,396,464.00 5.12
8 000651 格力电器 1,394,895.00 5.12
9 000568 泸州老窖 1,386,735.85 5.09
10 600138 中青旅 1,370,081.00 5.03
11 300433 蓝思科技 1,342,448.00 4.92
12 600759 洲际油气 1,326,308.00 4.86
13 601628 中国人寿 1,292,664.00 4.74
14 002456 欧菲光 1,270,954.00 4.66
15 300136 信维通信 1,254,713.42 4.60
16 600501 航天晨光 1,117,719.51 4.10
17 300207 欣旺达 1,099,512.00 4.03
18 601398 工商银行 1,098,414.00 4.03
19 601601 中国太保 846,303.00 3.10
20 002310 东方园林 840,598.00 3.08
21 300197 铁汉生态 839,736.00 3.08
22 601668 中国建筑 838,912.00 3.08
23 002431 棕榈股份 836,807.38 3.07
24 600491 龙元建设 835,618.00 3.07
25 601233 桐昆股份 832,223.00 3.05
26 600048 保利地产 832,049.00 3.05
27 600015 华夏银行 831,622.00 3.05
28 300418 昆仑万维 831,207.00 3.05
29 001979 招商蛇口 829,550.00 3.04
30 000725 京东方 A 825,396.00 3.03
31 600500 中化国际 824,679.00 3.02
32 600110 诺德股份 818,607.00 3.00
33 601377 兴业证券 817,226.00 3.00
34 600528 中铁工业 808,966.00 2.97
35 000063 中兴通讯 782,626.00 2.87
36 000333 美的集团 779,608.15 2.86
37 600072 中船科技 776,248.00 2.85
38 600801 华新水泥 754,738.00 2.77
39 600340 华夏幸福 753,740.00 2.76中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第22页共28页
40 600777 新潮能源 710,794.00 2.61
41 000059 华锦股份 709,178.00 2.60
42 600428 中远海特 695,400.00 2.55
43 000915 山大华特 619,071.00 2.27
44 300164 通源石油 570,078.00 2.09
45 000563 陕国投 A 569,130.00 2.09
46 000983 西山煤电 566,368.03 2.08
47 600848 上海临港 566,078.00 2.08
48 600795 国电电力 565,767.00 2.08
49 002108 沧州明珠 564,980.00 2.07
50 300355 蒙草生态 562,815.00 2.06
51 002019 亿帆医药 561,781.00 2.06
52 000596 古井贡酒 561,325.00 2.06
53 300116 坚瑞沃能 558,220.00 2.05
54 000630 铜陵有色 556,444.00 2.04
55 002538 司尔特 556,390.00 2.04
56 002221 东华能源 556,345.00 2.04
57 600418 江淮汽车 555,647.00 2.04
58 300336 新文化 553,731.00 2.03
59 002304 洋河股份 553,559.59 2.03
60 601118 海南橡胶 553,280.00 2.03
61 600183 生益科技 553,274.00 2.03
62 600019 宝钢股份 552,793.00 2.03
63 600362 江西铜业 552,309.02 2.03
64 002043 兔宝宝 552,053.00 2.02
65 600809 山西汾酒 549,805.00 2.02
66 000683 远兴能源 549,423.00 2.02
67 603816 顾家家居 547,663.00 2.01
68 000418 小天鹅 A 546,360.00 2.00
69 600068 葛洲坝 545,675.00 2.00
70 600685 中船防务 545,592.00 2.00
注：“买入金额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000049 德赛电池 2,183,026.51 8.01
2 002353 杰瑞股份 1,881,625.08 6.90
3 600759 洲际油气 1,640,229.00 6.02
4 600104 上汽集团 1,614,359.22 5.92
5 000878 云南铜业 1,599,726.44 5.87中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第23页共28页
6 300207 欣旺达 1,146,880.80 4.21
7 601009 南京银行 1,112,054.70 4.08
8 601166 兴业银行 1,106,886.00 4.06
9 002431 棕榈股份 1,064,700.00 3.91
10 600501 航天晨光 936,743.00 3.44
11 600528 中铁工业 888,280.00 3.26
12 002202 金风科技 879,132.28 3.22
13 600801 华新水泥 863,094.88 3.17
14 600048 保利地产 860,310.00 3.16
15 001979 招商蛇口 850,178.00 3.12
16 000333 美的集团 847,770.54 3.11
17 601288 农业银行 846,612.00 3.11
18 000063 中兴通讯 841,024.00 3.08
19 601607 上海医药 840,053.00 3.08
20 002310 东方园林 836,636.00 3.07
21 002142 宁波银行 835,621.76 3.07
22 601668 中国建筑 823,120.00 3.02
23 601377 兴业证券 817,000.00 3.00
24 600072 中船科技 816,539.00 3.00
25 600500 中化国际 781,074.00 2.86
26 002554 惠博普 780,896.00 2.86
27 601233 桐昆股份 779,161.84 2.86
28 601818 XD 光大银 774,528.00 2.84
29 300418 昆仑万维 773,461.00 2.84
30 600015 华夏银行 764,094.00 2.80
31 300197 铁汉生态 762,171.00 2.80
32 600340 华夏幸福 760,478.00 2.79
33 002009 天奇股份 758,499.00 2.78
34 600428 中远海特 748,032.00 2.74
35 600519 贵州茅台 737,256.00 2.70
36 600777 新潮能源 737,028.00 2.70
37 600110 诺德股份 698,940.00 2.56
38 002400 省广股份 693,981.00 2.55
39 000059 华锦股份 640,199.00 2.35
40 600688 上海石化 634,266.00 2.33
41 000709 河钢股份 631,856.00 2.32
42 300355 蒙草生态 630,260.49 2.31
43 600491 龙元建设 625,428.45 2.29
44 000915 山大华特 621,253.00 2.28
45 600068 葛洲坝 616,400.00 2.26
46 600966 博汇纸业 609,715.00 2.24
47 600362 江西铜业 607,739.56 2.23
48 600409 三友化工 607,000.00 2.23
49 000563 陕国投 A 605,730.00 2.22中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第24页共28页
50 300433 蓝思科技 600,662.08 2.20
51 600019 宝钢股份 584,193.00 2.14
52 601628 中国人寿 580,291.00 2.13
53 600685 中船防务 576,863.00 2.12
54 000596 古井贡酒 571,484.00 2.10
55 002108 沧州明珠 567,554.00 2.08
56 002043 兔宝宝 565,314.50 2.07
57 002304 洋河股份 563,413.66 2.07
58 600795 国电电力 560,670.00 2.06
59 600820 隧道股份 557,061.00 2.04
60 603816 顾家家居 556,936.00 2.04
61 002019 亿帆医药 555,777.08 2.04
62 000930 中粮生化 555,606.65 2.04
63 000983 西山煤电 555,296.00 2.04
64 600783 鲁信创投 555,216.00 2.04
65 600418 江淮汽车 553,163.68 2.03
66 600305 恒顺醋业 551,772.00 2.02
67 600856 中天能源 549,450.00 2.02
68 002221 东华能源 548,200.00 2.01
注：“卖出金额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 66,661,512.05
卖出股票的收入（成交）总额 66,329,940.61
注：" 买入股票成本" 、"卖出股票收入"均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第25页共28页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券证券发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,384.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,697.91
5 应收申购款 2,669.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,752.15
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第26页共28页
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,811 11,288.60 0.00 0.00% 20,443,646.96
100.00
%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司从业人员本报告期末未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和本基金经理本报告期末未持有本基金。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 4 月 25 日）基金份额总额 1,258,335,393.13
本报告期期初基金份额总额 21,171,486.02
本报告期基金总申购份额 3,357,838.98
减：本报告期基金总赎回份额 4,085,678.04
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 20,443,646.96
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第27页共28页
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
财富里昂证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 56,343,746.04 42.37% 52,473.15 42.79% -
民生证券 1 44,379,231.50 33.37% 40,442.88 32.98% -
齐鲁证券 1 15,311,651.64 11.51% 14,259.85 11.63% -
兴业证券 1 14,542,282.29 10.93% 13,252.26 10.81% -
宏源证券 1 2,414,541.19 1.82% 2,200.35 1.79% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关
问题的通知》（证监基字[1998]29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知 》中银消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第28页共28页
（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券
商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每
日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的
选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内无新增交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 156,337.10 100.00% - - - -
中银基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日
