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中银证券瑞益混合A(003980)

中银证券瑞益混合:2017年半年度报告

中 银 证券 瑞 益 定期 开 放 灵 活配 置 混 合型 证
券 投 资基 金
2 0 1 7 年 半 年度 报 告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 7 年 8 月 2 9 日中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 页 共 6 3 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 7 年 8 月 2 8 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 起 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 页 共 6 3 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 中 银 证 券 瑞 益 混 合
基 金 主 代 码 0 0 3 9 8 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日
基 金 管 理 人 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 中 银 证 券 瑞 益 混 合 A 中 银 证 券 瑞 益 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 0 0 3 9 8 0 0 0 3 9 8 1
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 6 1 3 , 7 1 2 , 7 1 1 . 1 9 份 2 1 , 5 3 0 , 8 1 9 . 2 0 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过 定 期 开 放 的 形 式 保 持 适 度 流 动 性 , 力 求 取 得 超
越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 通 过 资 产 配 置 策 略 、 股 票 投 资 策 略 、 权 证 投 资 策 略 、 债 券 投 资 策 略 、
中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 及 股 指 期 货 投 资 策 略 , 以
实 现 基 金 资 产 的 稳 健 增 值 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 4 0 % + 中 债 综 合 全 价 指 数 收 益 率 × 6 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场
基 金 , 但 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 中 等 收 益 风 险 特 征 的 投 资 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 赵 向 雷 田 青
联 系 电 话 0 2 1 - 2 0 3 2 8 0 0 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 g m k f @ b o c i c h i n a . c o m t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 0 2 1 - 6 1 1 9 5 5 6 6 , 4 0 0 - 6 2 0 - 8 8 8 8 9 5 5 3 3
传 真 0 2 1 - 5 0 3 7 2 4 7 4 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 3 0
注 册 地 址
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
2 0 0 号 中 银 大 厦 3 9 F
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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办 公 地 址
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
2 0 0 号 中 银 大 厦 3 9 F
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 宁 敏 王 洪 章
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . b o c i f u n d s . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 地 址
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 2 0 0 号 中
银 大 厦 3 9 层中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
基 金 级 别 中 银 证 券 瑞 益 混 合 A 中 银 证 券 瑞 益 混 合 C
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 - 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 -
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 2 2 , 3 8 6 , 6 4 7 . 0 6 7 3 7 , 8 3 4 . 9 9
本 期 利 润 2 1 , 6 9 1 , 1 4 6 . 3 4 7 1 3 , 4 1 1 . 9 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 3 5 3 0 . 0 3 3 1
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 3 . 4 8 % 3 . 2 7 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3 . 5 3 % 3 . 3 1 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 2 1 , 6 9 1 , 1 4 6 . 3 4 7 1 3 , 4 1 1 . 9 9
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 3 5 3 0 . 0 3 3 1
期 末 基 金 资 产 净 值 6 3 5 , 4 0 3 , 8 5 7 . 5 3 2 2 , 2 4 4 , 2 3 1 . 1 9
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 5 3 1 . 0 3 3 1
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 . 5 3 % 3 . 3 1 %
注 : 1 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 生 效 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 是 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
4 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
中 银 证 券 瑞 益 混 合 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 1 . 4 6 % 0 . 1 1 % 2 . 5 3 % 0 . 2 7 % - 1 . 0 7 % - 0 . 1 6 %
过 去 三 个 月 2 . 3 2 % 0 . 1 4 % 1 . 8 8 % 0 . 2 7 % 0 . 4 4 % - 0 . 1 3 %
自 基 金 合 同 3 . 5 3 % 0 . 1 4 % 2 . 4 5 % 0 . 2 5 % 1 . 0 8 % - 0 . 1 1 %中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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生 效 起 至 今
中 银 证 券 瑞 益 混 合 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 1 . 4 2 % 0 . 1 1 % 2 . 5 3 % 0 . 2 7 % - 1 . 1 1 % - 0 . 1 6 %
过 去 三 个 月 2 . 2 0 % 0 . 1 4 % 1 . 8 8 % 0 . 2 7 % 0 . 3 2 % - 0 . 1 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 . 3 1 % 0 . 1 4 % 2 . 4 5 % 0 . 2 5 % 0 . 8 6 % - 0 . 1 1 %
注 : 本 基 金 成 立 于 2 0 1 7 年 0 1 月 2 5 日 , 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 4 0 % +
中 债 综 合 全 价 指 数 收 益 率 × 6 0 % 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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注 : 1 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 生 效 , 截 至 报 告 期 末 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 ;
2 、 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 , 截 至 报 告 期 期 末 基 金 尚 未 完 成 建 仓 。 建 仓 期 满 后 , 本 基 金
的 各 项 投 资 比 例 应 符 合 基 金 合 同 投 资 范 围 、 投 资 限 制 中 规 定 的 各 项 比 例 : 开 放 期 内 , 股 票 资 产 占
基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ; 封 闭 期 内 , 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 1 0 0 % ; 开 放 期 内 , 每
个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现
金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 封 闭 期 内 , 本 基 金 不 受 前 述 5 % 的 限 制 , 但 每 个 交 易 日 日 终
在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 银 国 际 证 券 ” ) 经 中 国 证 监 会 批 准 于 2 0 0 2 年 2 月
2 8 日 在 上 海 成 立 , 注 册 资 本 2 5 亿 元 人 民 币 。 中 银 国 际 证 券 由 中 银 国 际 控 股 有 限 公 司 、 中 国 石 油
集 团 资 本 有 限 责 任 公 司 、 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 、 云 南 省 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 、 江
西 铜 业 股 份 有 限 公 司 、 凯 瑞 富 海 实 业 投 资 有 限 公 司 、 中 国 通 用 技 术 ( 集 团 ) 控 股 有 限 责 任 公 司 、
上 海 祥 众 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 、 江 苏 洋 河 酒 厂 股 份 有 限 公 司 、 上 海 联 新 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 、
江 西 铜 业 集 团 财 务 有 限 公 司 、 达 濠 市 政 建 设 有 限 公 司 、 万 兴 投 资 发 展 有 限 公 司 共 同 投 资 。 中 银 国
际 证 券 的 经 营 范 围 包 括 : 证 券 经 纪 、 证 券 投 资 咨 询 、 与 证 券 交 易 、 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 、
证 券 承 销 与 保 荐 、 证 券 自 营 、 证 券 资 产 管 理 、 证 券 投 资 基 金 代 销 、 融 资 融 券 、 代 销 金 融 产 品 、 公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 。 截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 本 管 理 人 共 管 理 六 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ,
包 括 : 中 银 证 券 保 本 1 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 证 券 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
中 银 证 券 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 、 中 银 证 券 安 进 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 中 银 证 券 瑞 享 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
王 玉 玺
本 基 金
经 理
2 0 1 7 年 1 月 2 6
日
- 1 0
王 玉 玺 , 硕 士 研 究 生 , 中
国 国 籍 , 已 取 得 证 券 、 基
金 从 业 资 格 。 2 0 0 6 年 7 月
至 2 0 0 8 年 7 月 任 职 于 中 国
农 业 银 行 资 金 运 营 部 , 担
任 交 易 员 ; 2 0 0 8 年 8 月 至
2 0 1 6 年 6 月 任 职 于 中 国 农
业 银 行 金 融 市 场 部 , 担 任
交 易 员 、 高 级 交 易 员 ; 2 0 1 6
年 6 月 加 入 中 银 国 际 证 券
有 限 责 任 公 司 , 现 任 基 金
管 理 部 副 总 经 理 、 中 银 国
际 证 券 中 国 红 债 券 宝 投 资
主 办 人 。 2 0 1 7 年 1 月 起 担中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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任 中 银 证 券 保 本 1 号 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 证
券 安 进 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开
放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 中 银 证
券 瑞 享 定 期 开 放 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。
吴 亮 谷
本 基 金
经 理
2 0 1 7 年 1 月 2 5
日
- 9
吴 亮 谷 , 硕 士 研 究 生 , 中
国 国 籍 , 已 取 得 证 券 、 基
金 从 业 资 格 。 历 任 福 建 海
峡 银 行 债 券 交 易 员 、 平 安
银 行 债 券 交 易 员 、 投 资 经
理 , 天 治 基 金 管 理 有 限 公
司 天 治 天 得 利 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 、 天 治 稳 定 收
益 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 2 0 1 4 年 加 盟 中 银 国 际
证 券 有 限 责 任 公 司 , 历 任
中 银 国 际 证 券 中 国 红 债 券
宝 投 资 主 办 人 、 中 银 证 券
保 本 1 号 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 , 现 任 中 银
国 际 证 券 中 国 红 货 币 宝 投
资 主 办 人 、 中 银 证 券 安 进
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 中 银 证 券 现 金 管 家
货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、
中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 中 银 证 券 瑞
享 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。
罗 众 球
本 基 金
经 理
2 0 1 7 年 1 月 2 5
日
- 7
罗 众 球 , 硕 士 研 究 生 , 中
国 国 籍 , 已 取 得 证 券 、 基
金 从 业 资 格 。 2 0 0 9 年 至
2 0 1 0 年 任 职 于 复 星 医 药
药 品 研 发 部 ; 2 0 1 0 年 至
2 0 1 2 年 任 职 于 恒 泰 证 券 ,
担 任 医 药 行 业 研 究 员 ;
2 0 1 2 年 至 2 0 1 3 年 8 月 任
职 于 宏 源 证 券 资 产 管 理 分中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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公 司 , 担 任 医 药 行 业 研 究
员 。 2 0 1 3 年 8 月 加 盟 中 银
国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 ,
现 任 中 国 红 稳 定 价 值 、 中
国 红 稳 健 增 长 、 中 国 红 1
号 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资
主 办 人 、 中 银 证 券 健 康 产
业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 中 银 证
券 保 本 1 号 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 中 银 证
券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 中 银 证 券 瑞 享 定 期
开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 : 1 、 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 聘 任 日 期 , 离 任 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 解 聘 日 期 ; 首 任 基
金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 、 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国
证 券 法 》 、 《 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 以 及 其 他 有 关 法 律 法
规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 控 制 风 险 的 前 提 下 , 为 基 金
份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
为 了 保 证 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待 , 保 护 投 资 者 合 法 权 益 , 本 基 金 管 理 人 根 据
《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度
指 导 意 见 》 等 法 律 法 规 , 建 立 了 《 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 业 务 、 资 产 管 理 业 务 公 平
交 易 管 理 办 法 》 、 《 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 产 品 与 交 易 部 交 易 室 异 常 交 易 监 控 与 报 告 管 理 办 法 》
等 公 平 交 易 相 关 制 度 体 系 。 公 司 旗 下 投 资 组 合 严 格 按 照 制 度 的 规 定 , 参 与 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场
申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 , 主 要 包 括 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评
估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 环 节 。 研 究 团 队 负 责 提 供 投 资 研 究 支 持 , 投 资 团 队 负 责 投 资 决 策 , 交 易 室中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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负 责 实 施 交 易 并 实 时 监 控 , 风 险 管 理 部 负 责 事 前 监 督 、 事 中 检 查 和 事 后 稽 核 , 对 交 易 情 况 进 行 合
理 性 分 析 。 公 司 通 过 多 部 门 的 协 作 互 控 , 保 证 了 公 平 交 易 的 可 操 作 、 可 稽 核 和 可 持 续 。
公 司 一 直 严 格 遵 循 公 平 交 易 相 关 规 章 制 度 , 执 行 严 格 的 公 平 交 易 行 为 。 在 严 格 方 针 指 导 下 ,
报 告 期 内 , 公 司 未 出 现 任 何 异 常 关 联 交 易 以 及 与 禁 止 交 易 对 手 间 的 交 易 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 , 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 , 未 发 生 同 日 反 向 交 易 成
交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5 % 的 情 况 。
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 年 以 来 , 受 国 内 3 月 份 经 济 增 长 数 据 显 著 超 预 期 、 金 融 监 管 政 策 收 紧 、 货 币 政 策 紧 缩 预
期 等 多 方 面 因 素 影 响 , 债 券 市 场 4 、 5 月 份 持 续 调 整 。 资 金 面 继 续 维 持 紧 平 衡 格 局 , 由 于 市 场 预 期
半 年 末 M P A 考 核 会 导 致 资 金 面 紧 张 局 面 持 续 , 长 期 限 资 金 价 格 居 高 不 下 ; 监 管 方 面 , 银 监 会 密 集
发 文 , 对 银 行 “ 三 违 反 ” 、 “ 三 套 利 ” 、 “ 四 不 当 ” 行 为 进 行 专 项 治 理 , 要 求 银 行 提 交 自 查 报 告 。
伴 随 多 个 银 行 赎 回 委 外 资 金 的 传 言 , 债 券 市 场 持 续 调 整 , 收 益 率 大 幅 上 行 。 5 月 1 2 日 , 银 监 会 称
“ 绝 不 因 为 处 置 风 险 而 引 发 新 的 风 险 ” , 央 行 当 日 释 放 4 5 9 0 亿 元 的 M L F 呵 护 市 场 , 在 《 2 0 1 7 年
第 1 季 度 货 币 政 策 执 行 报 告 》 中 央 行 提 出 : “ 加 强 金 融 监 管 协 调 , 有 机 衔 接 监 管 政 策 出 台 的 时 机
和 节 奏 , 稳 定 市 场 预 期 , 把 握 好 去 杠 杆 和 维 护 流 动 性 基 本 稳 定 的 平 衡 ” , 标 志 着 监 管 态 度 的 转 变 。
在 5 月 2 5 日 的 自 律 机 制 座 谈 会 上 , 央 行 提 前 释 放 6 月 份 续 作 M L F 的 消 息 , 稳 定 市 场 信 心 。 6 月 份
以 来 , 在 央 行 提 出 监 管 协 调 和 资 金 面 宽 松 的 共 同 推 动 下 , 债 券 市 场 开 始 震 荡 下 行 。
权 益 方 面 , 4 月 初 股 指 受 到 雄 安 新 区 的 利 好 刺 激 短 暂 冲 高 , 随 后 由 于 金 融 防 风 险 、 去 杠 杆 和
银 行 、 保 险 自 查 等 原 因 市 场 出 现 了 快 速 回 落 。 5 月 中 旬 开 始 央 行 操 作 缓 解 了 市 场 对 于 流 动 性 的 担
忧 , 随 后 在 I P O 节 奏 放 缓 和 减 持 新 规 等 政 策 的 支 持 下 A 股 逐 渐 起 稳 。 进 入 6 月 市 场 在 经 历 了 美 联
储 加 息 的 短 暂 冲 击 和 A 股 成 功 纳 入 M S C I 的 利 好 刺 激 后 持 续 震 荡 回 升 。
整 体 来 看 , 二 季 度 曲 线 继 续 变 平 , 利 率 先 上 后 下 , 收 益 率 整 体 上 行 , 1 0 年 期 国 债 较 3 月 末 上
行 约 2 3 B P , 1 0 年 期 国 开 债 较 3 月 末 上 行 约 9 B P 。 股 票 市 场 上 , 在 控 制 仓 位 的 前 提 下 , 增 加 低 估 值
高 股 息 的 蓝 筹 股 的 配 置 。
策 略 方 面 , 在 债 券 市 场 去 杠 杆 的 背 景 下 , 货 币 市 场 资 金 阶 段 性 紧 张 , 资 金 价 格 中 枢 上 抬 。 在 资中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 1 5 页 共 6 3 页
金 紧 张 时 期 , 组 合 保 持 低 久 期 , 增 加 了 逆 回 购 的 配 置 比 例 , 分 享 资 金 紧 张 带 来 的 高 融 资 收 益 。 在 利
率 债 充 分 调 整 后 , 增 加 了 对 中 长 期 限 利 率 债 的 波 段 操 作 , 同 时 增 加 了 对 可 转 换 债 券 的 投 资 , 取 得
了 较 好 的 收 益 。 积 极 参 与 新 股 和 可 转 换 债 券 的 申 购 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 中 银 证 券 瑞 益 混 合 A 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 3 5 3 元 , 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率 为 3 . 5 3 % ; 截 至 本 报 告 期 末 中 银 证 券 瑞 益 混 合 C 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 3 3 1 元 , 本 报 告 期 基 金 份 额
净 值 增 长 率 为 3 . 3 1 % ; 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2 . 4 5 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
三 季 度 , 重 点 关 注 海 外 缩 表 预 期 和 国 内 监 管 政 策 的 变 化 对 债 券 市 场 的 影 响 。 十 九 大 召 开 在 即 ,
预 计 监 管 政 策 在 三 季 度 难 有 更 严 厉 的 措 施 出 台 , 这 或 将 为 债 券 市 场 提 供 投 资 良 机 , 但 7 月 初 受 缴
税 和 银 行 分 红 等 因 素 影 响 , 资 金 面 可 能 较 半 年 末 有 所 紧 张 , 但 经 历 过 二 季 度 的 剧 烈 调 整 后 , 央 行
料 将 维 持 稳 健 的 货 币 政 策 , 关 注 资 金 短 期 紧 张 对 市 场 的 影 响 。 展 望 未 来 , 上 半 年 经 济 周 期 高 点 已
过 , 但 预 计 下 降 的 幅 度 较 为 缓 和 , 经 济 增 速 短 期 大 概 率 不 会 跌 到 政 策 底 线 之 下 。 多 空 因 素 交 织 ,
利 率 债 料 将 继 续 区 间 震 荡 ; 信 用 债 将 迎 来 信 用 利 差 分 化 的 局 面 , 高 等 级 信 用 债 收 益 率 受 配 置 需 求
推 动 , 或 将 继 续 高 位 回 落 。 低 等 级 信 用 债 在 部 分 委 外 机 构 赎 回 的 压 力 下 , 收 益 率 料 将 继 续 维 持 高
位 。
股 票 市 场 上 , 市 场 有 望 迎 来 调 整 后 情 绪 和 基 本 面 向 上 修 复 的 投 资 机 会 。 总 体 预 计 还 是 以 震 荡
格 局 为 主 , 投 资 者 情 绪 有 望 恢 复 。 市 场 稳 定 可 期 。 标 的 选 择 上 继 续 增 加 低 估 值 有 业 绩 的 行 业 龙 头 。
综 合 上 述 判 断 , 三 季 度 组 合 将 继 续 在 稳 健 安 全 、 追 求 绝 对 收 益 的 前 提 下 开 展 。 具 体 而 言 , 择
机 配 置 高 等 级 信 用 债 , 谨 慎 配 置 中 低 评 级 券 种 以 防 范 信 用 风 险 , 继 续 加 大 利 率 债 波 段 操 作 频 次 ,
适 时 参 与 转 债 市 场 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 确 保 基 金 资 产 估 值
的 公 平 、 合 理 , 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 , 设 立 了 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 估 值 委 员 会 ( 以 下 简
称 “ 估 值 委 员 会 ” ) , 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 。 由 公 司 领 导 担 任 组 长 , 成 员 由 基 金 事 业 部 、 业
务 营 运 部 、 内 控 与 法 律 合 规 部 、 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 等 部 门 指 派 人 员 组 成 。 估 值 委 员 会 成 员 均 具中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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有 专 业 工 作 经 历 , 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力 , 具 有 绝 对 的 独 立 性 。 估 值 委 员 会 的 职 责
主 要 包 括 有 : 保 证 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 ; 制 订 健 全 、 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ; 确 保 对 投 资 品 种
进 行 估 值 时 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ; 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 等 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基
金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 , 当 存 有 异 议 时 , 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 人 作 出 合 理 解 释 ,
通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适
当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行 间
同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
中 银 证 券 瑞 益 混 合 A 基 金 : 本 报 告 期 内 未 实 施 利 润 分 配 。
中 银 证 券 瑞 益 混 合 C 基 金 : 本 报 告 期 内 未 实 施 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 基 金 持 有 人 数 低 于 2 0 0 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 的 情 形 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 2 , 1 7 6 , 9 7 9 . 4 8 -
结 算 备 付 金 4 6 3 , 7 4 2 . 3 8 -
存 出 保 证 金 4 5 , 7 6 0 . 0 4 -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 5 0 2 , 1 9 7 , 6 5 4 . 8 5 -
其 中 : 股 票 投 资 1 3 0 , 8 0 5 , 1 7 2 . 4 5 -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 7 1 , 3 9 2 , 4 8 2 . 4 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 2 7 6 , 3 0 1 , 2 0 4 . 6 7 -
应 收 证 券 清 算 款 7 , 4 9 2 , 0 3 7 . 2 6 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 5 , 4 1 4 , 0 5 1 . 6 9 -
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 7 9 4 , 0 9 1 , 4 3 0 . 3 7 -
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 2 7 , 4 9 9 , 3 0 0 . 0 0 -
应 付 证 券 清 算 款 8 , 2 2 3 , 2 0 0 . 3 4 -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 3 2 1 , 6 3 9 . 0 3 -
应 付 托 管 费 5 3 , 6 0 6 . 5 2 -
应 付 销 售 服 务 费 4 6 , 6 0 7 . 8 3 -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 9 8 , 4 9 3 . 1 5 -中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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应 交 税 费 - -
应 付 利 息 3 2 , 4 4 1 . 9 8 -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 6 8 , 0 5 2 . 8 0 -
负 债 合 计 1 3 6 , 4 4 3 , 3 4 1 . 6 5 -
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9 -
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 2 2 , 4 0 4 , 5 5 8 . 3 3 -
所 有 者 权 益 合 计 6 5 7 , 6 4 8 , 0 8 8 . 7 2 -
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 9 4 , 0 9 1 , 4 3 0 . 3 7 -
注 : 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 中 银 证 券 瑞 益 混 合 A 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 5 3 元 , 基 金 份 额
总 额 6 1 3 , 7 1 2 , 7 1 1 . 1 9 份 ; 中 银 证 券 瑞 益 混 合 C 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 3 1 元 , 基 金 份 额 总 额
2 1 , 5 3 0 , 8 1 9 . 2 0 份 。 中 银 证 券 瑞 益 混 合 份 额 总 额 合 计 为 6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9 份 ;
2 、 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
附 注 号 本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 2 5 , 5 6 2 , 2 6 0 . 7 9 -
1 . 利 息 收 入 9 , 5 1 2 , 0 1 9 . 3 4 -
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 1 1 , 6 4 5 . 7 7 -
债 券 利 息 收 入 5 , 3 1 5 , 9 2 1 . 1 4 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3 , 9 8 4 , 4 5 2 . 4 3 -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 6 , 7 3 1 , 0 6 2 . 4 8 -
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 1 6 , 1 9 7 , 5 4 3 . 2 1 -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 8 0 7 , 3 7 4 . 0 3 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 , 3 4 0 , 8 9 3 . 3 0 -中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 0 页 共 6 3 页
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7
- 7 1 9 , 9 2 3 . 7 2 -
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
6 . 4 . 7 . 1 8
3 9 , 1 0 2 . 6 9 -
减 : 二 、 费 用 3 , 1 5 7 , 7 0 2 . 4 6 -
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 , 6 5 1 , 8 3 5 . 3 4 -
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 7 5 , 3 0 5 . 9 2 -
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 4 6 , 6 0 7 . 8 3 -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 5 2 5 , 1 2 1 . 5 9 -
5 . 利 息 支 出 4 7 3 , 7 5 9 . 9 8 -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 4 7 3 , 7 5 9 . 9 8 -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 8 5 , 0 7 1 . 8 0 -
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
2 2 , 4 0 4 , 5 5 8 . 3 3 -
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 )
2 2 , 4 0 4 , 5 5 8 . 3 3 -
注 : 本 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 生 效 , 本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 。
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
( 基 金 净 值 )
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 2 2 , 4 0 4 , 5 5 8 . 3 3 2 2 , 4 0 4 , 5 5 8 . 3 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 )
6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9 - 6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9 - 6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
( 基 金 净 值 )
6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9 2 2 , 4 0 4 , 5 5 8 . 3 3 6 5 7 , 6 4 8 , 0 8 8 . 7 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
( 基 金 净 值 )
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 )
- - -
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
( 基 金 净 值 )
- - -
注 : 本 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 生 效 , 本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 宁 敏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 赵 向 雷 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 戴 景 义 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 2 7 2 8 号 《 关 于 核 准 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 依 照 《 中 华 人 民
共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负
责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 证 券 投 资 基 金 , 首 次 设 立 募 集 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9 元 , 已 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 7 ) 第
0 5 2 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 7 年 0 1 月 2 5 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 ( 包 括 认 购 资
金 利 息 折 算 部 分 ) 为 6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任
公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法
发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 含 国 家 债 券 、
地 方 政 府 债 、 政 府 支 持 机 构 债 、 政 府 支 持 债 券 、 金 融 债 券 、 次 级 债 券 、 中 央 银 行 票 据 、 企 业 债 券 、
公 司 债 券 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 可 转 换 债 券 、 可 分 离 交 易 可 转 债 、 可 交 换 债
券 、 中 小 企 业 私 募 债 券 ) 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 、 通 知 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行
存 款 ) 、 同 业 存 单 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允
许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 开 放 期 内 ,
股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ; 封 闭 期 内 , 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 1 0 0 % ; 开
放 期 内 , 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产
净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 封 闭 期 内 , 本 基 金 不 受 前 述 5 % 的 限 制 , 但 每 个
交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 4 0 % + 中 债 综 合 全 价 指 数 收 益 率 × 6 0 % 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 于 2 0 1 7 年 8 月 2 9 日 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会
计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 和 其 他
相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 2 0 1 7
年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列
示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 各 类 应 收
款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ;
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ; ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ;
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但
最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最
近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ,
参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证
具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的
市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期
权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的
参 数 。
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产 与
金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分
别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基
金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ,
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 。
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 ,
按 协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 , 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账
面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 , 列 入 利 息 收 入 减 项 , 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ;
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 债 券 发 行 价 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企
业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ;
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 , 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券
发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ;
( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 , 按 融 出 资 金 应 付 或 实 际 支 付 的 总 额 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与
合 同 利 率 差 异 较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) , 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ;
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ;
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 , 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ;
( 7 ) 衍 生 工 具 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差
额 入 账 ;
( 8 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 , 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公
司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ;
( 9 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交
易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ;
( 1 0 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 , 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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的 时 候 确 认 。
6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
( 1 ) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 6 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ;
( 2 ) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ;
( 3 ) 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 0 % 年 费 率 计 提
( 4 ) 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 , 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合
同 利 率 差 异 较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ;
( 5 ) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 实 际 支 出 金 额 , 列 入 当 期 基 金 费 用 。 如 果
影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的 , 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 管 理 人 可 以 根 据 实 际 情 况 进 行 收 益 分 配 , 具 体
分 配 方 案 以 公 告 为 准 , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ;
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红
利 按 除 权 日 的 该 类 别 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 相 应 类 别 的 基 金 份 额 进 行 再 投 资 , 且 基 金 份 额 持 有 人
可 对 A 类 、 C 类 基 金 份 额 分 别 选 择 不 同 的 分 红 方 式 ; 若 投 资 者 不 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方
式 是 现 金 分 红 ;
3 、 基 金 收 益 分 配 后 各 类 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 , 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 某 一 类 基 金 份
额 净 值 减 去 该 类 份 额 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ;
4 、 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , 而 C 类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费 , 各 基 金 份
额 类 别 对 应 的 可 分 配 收 益 将 有 所 不 同 ; 本 基 金 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
5 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
6 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。
经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : ( 1 ) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生
收 入 、 发 生 费 用 ; ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 , 以 决 定 向 其 配 置
资 源 、 评 价 其 业 绩 ; ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计
信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件 的 , 则 合 并 为 一 个 经 营
分 部 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
6 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 ) 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务
的 指 导 意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的
指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行 有
明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 , 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于
非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ;
若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 锁 定
期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
( 3 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由
中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
( 4 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债
券 除 外 ) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年
1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
自 基 金 合 同 成 立 以 来 , 未 进 行 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
自 基 金 合 同 成 立 以 来 , 未 进 行 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
自 基 金 合 同 成 立 以 来 , 不 存 在 需 要 说 明 的 差 错 更 正 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 《 关 于 股 息 红 利
个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市
公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税
项 列 示 如 下 :
( 1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理
人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税
改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 金
融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 2 0 1 3 年 1 月 1 日 以 前 , 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收
入 , 由 上 市 公 司 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 5 0 % 计 入 个 人 应 纳 税 所 得 额 , 依 照 现 行 税 法 规
定 即 2 0 % 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 对 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计
入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持
股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 2 , 1 7 6 , 9 7 9 . 4 8
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 : 2 , 1 7 6 , 9 7 9 . 4 8中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 9 页 共 6 3 页
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 3 1 , 5 9 4 , 5 5 8 . 4 6 1 3 0 , 8 0 5 , 1 7 2 . 4 5 - 7 8 9 , 3 8 6 . 0 1
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 5 7 , 2 1 2 , 3 5 2 . 2 1 5 7 , 2 1 9 , 4 8 2 . 4 0 7 , 1 3 0 . 1 9
银 行 间 市 场 3 1 4 , 1 1 0 , 6 6 7 . 9 0 3 1 4 , 1 7 3 , 0 0 0 . 0 0 6 2 , 3 3 2 . 1 0
合 计 3 7 1 , 3 2 3 , 0 2 0 . 1 1 3 7 1 , 3 9 2 , 4 8 2 . 4 0 6 9 , 4 6 2 . 2 9
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 5 0 2 , 9 1 7 , 5 7 8 . 5 7 5 0 2 , 1 9 7 , 6 5 4 . 8 5 - 7 1 9 , 9 2 3 . 7 2
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 2 1 6 , 4 5 1 , 2 0 4 . 6 7 -
买 入 返 售 证 券 _ 固 定 平
台
5 9 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 2 7 6 , 3 0 1 , 2 0 4 . 6 7 -
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 0 页 共 6 3 页
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 8 2 4 . 1 3
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 8 7 . 8 3
应 收 债 券 利 息 4 , 2 1 9 , 8 3 9 . 6 2
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 , 1 9 3 , 1 8 1 . 5 7
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 8 . 5 4
合 计 5 , 4 1 4 , 0 5 1 . 6 9
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 余 额 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 8 3 , 9 9 7 . 6 8
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 1 4 , 4 9 5 . 4 7
合 计 9 8 , 4 9 3 . 1 5
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 1 6 8 , 0 5 2 . 8 0
合 计 1 6 8 , 0 5 2 . 8 0
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
中 银 证 券 瑞 益 混 合 A
项 目 本 期中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 1 页 共 6 3 页
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 6 1 3 , 7 1 2 , 7 1 1 . 1 9 6 1 3 , 7 1 2 , 7 1 1 . 1 9
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 6 1 3 , 7 1 2 , 7 1 1 . 1 9 6 1 3 , 7 1 2 , 7 1 1 . 1 9
金 额 单 位 : 人 民 币 元
中 银 证 券 瑞 益 混 合 C
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 2 1 , 5 3 0 , 8 1 9 . 2 0 2 1 , 5 3 0 , 8 1 9 . 2 0
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 1 , 5 3 0 , 8 1 9 . 2 0 2 1 , 5 3 0 , 8 1 9 . 2 0
注 : 本 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 6 3 5 , 2 4 3 , 5 3 0 . 3 9
份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 2 4 , 7 5 9 . 8 7 份 基 金 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
中 银 证 券 瑞 益 混 合 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 - - -
本 期 利 润 2 2 , 3 8 6 , 6 4 7 . 0 6 - 6 9 5 , 5 0 0 . 7 2 2 1 , 6 9 1 , 1 4 6 . 3 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 2 2 , 3 8 6 , 6 4 7 . 0 6 - 6 9 5 , 5 0 0 . 7 2 2 1 , 6 9 1 , 1 4 6 . 3 4中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 2 页 共 6 3 页
单 位 : 人 民 币 元
中 银 证 券 瑞 益 混 合 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 - - -
本 期 利 润 7 3 7 , 8 3 4 . 9 9 - 2 4 , 4 2 3 . 0 0 7 1 3 , 4 1 1 . 9 9
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 7 3 7 , 8 3 4 . 9 9 - 2 4 , 4 2 3 . 0 0 7 1 3 , 4 1 1 . 9 9
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 5 9 , 5 5 6 . 6 3
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 , 1 6 8 . 7 2
其 他 4 9 , 9 2 0 . 4 2
合 计 2 1 1 , 6 4 5 . 7 7
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 6 2 , 0 2 6 , 3 8 5 . 3 0
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 4 5 , 8 2 8 , 8 4 2 . 0 9
买 卖 股 票 差 价 收 入 1 6 , 1 9 7 , 5 4 3 . 2 1中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 3 页 共 6 3 页
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及 债
券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入
- 8 0 7 , 3 7 4 . 0 3
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 - 8 0 7 , 3 7 4 . 0 3
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交
总 额
2 2 6 , 0 4 6 , 4 2 6 . 1 2
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 )
成 本 总 额
2 2 3 , 2 8 2 , 8 5 8 . 0 0
减 : 应 收 利 息 总 额 3 , 5 7 0 , 9 4 2 . 1 5
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 8 0 7 , 3 7 4 . 0 3
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 - - 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 - - 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 4 页 共 6 3 页
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 3 4 0 , 8 9 3 . 3 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 , 3 4 0 , 8 9 3 . 3 0
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 7 1 9 , 9 2 3 . 7 2
— — 股 票 投 资 - 7 8 9 , 3 8 6 . 0 1
— — 债 券 投 资 6 9 , 4 6 2 . 2 9
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 5 页 共 6 3 页
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 7 1 9 , 9 2 3 . 7 2
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 -
其 他 收 入 3 9 , 1 0 2 . 6 9
合 计 3 9 , 1 0 2 . 6 9
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 5 2 0 , 6 7 1 . 5 9
银 行 间 市 场 交 易 费 用 4 , 4 5 0 . 0 0
合 计 5 2 5 , 1 2 1 . 5 9
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 9 , 9 2 7 . 3 4
信 息 披 露 费 1 3 8 , 1 2 5 . 4 6
银 行 汇 划 费 1 3 , 1 5 9 . 0 0
其 他 费 用 8 6 0 . 0 0
帐 户 维 护 费 3 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 8 5 , 0 7 1 . 8 0中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 6 页 共 6 3 页
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 须 作 披 露 的 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 股 东 、 基 金 销 售 机 构
注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
中 银 国 际 4 3 7 , 3 0 9 , 4 7 5 . 7 4 1 0 0 . 0 0 % - -
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 7 页 共 6 3 页
中 银 国 际 2 7 , 7 3 5 , 9 2 9 . 6 0 1 0 0 . 0 0 % - -
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回
购
成 交 总 额 的 比
例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
中 银 国 际 6 , 0 0 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总
量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
中 银 国 际 3 1 9 , 8 0 3 . 1 2 1 0 0 . 0 0 % 8 3 , 9 9 7 . 6 8 1 0 0 . 0 0 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
- - - - -
注 : 1 . 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结
算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。
2 . 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务 等 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页 共 6 3 页
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 , 6 5 1 , 8 3 5 . 3 4 -
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 8 5 , 3 8 3 . 3 1 -
注 : 1 、 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 6 0 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 6 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
2 、 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活
动 中 产 生 的 相 关 费 用 , 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支 , 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支
的 费 用 项 目 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 7 5 , 3 0 5 . 9 2 -
注 : 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 1 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 银 证 券 瑞 益 混 合
A
中 银 证 券 瑞 益 混 合 C 合 计
中 银 国 际 - 3 7 , 2 4 7 . 6 5 3 7 , 2 4 7 . 6 5
中 国 银 行 - 9 , 3 6 0 . 1 8 9 , 3 6 0 . 1 8
合 计 - 4 6 , 6 0 7 . 8 3 4 6 , 6 0 7 . 8 3
获 得 销 售 服 务 费 的 上 年 度 可 比 期 间中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 9 页 共 6 3 页
各 关 联 方 名 称 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 银 证 券 瑞 益 混 合 A 中 银 证 券 瑞 益 混 合 C 合 计
- - - -
注 : 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 5 0 % 。 C 类
基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下 :
H = E × 0 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 的 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
中 银 证 券 瑞 益 混 合 A 中 银 证 券 瑞 益 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 7
年 1 月 2 5 日 ) 持 有 的 基 金
份 额
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
3 . 2 6 0 0 % -
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
中 银 证 券 瑞 益 混 合 A 中 银 证 券 瑞 益 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 7 年
1 月 2 5 日 ) 持 有 的 基 金 份
- -中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 0 页 共 6 3 页
额
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- -
6.4.10.4.2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 2 , 1 7 6 , 9 7 9 . 4 8 1 5 9 , 5 5 6 . 6 3 - -
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 , 并 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 事 项 需 要 说 明 。
6.4.11 利润 分配 情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日) 本基 金持有 的流 通受限 证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
0 0 2 8 7 9 长 缆 2 0 1 7 年 2 0 1 7 新 股 流 1 8 . 0 2 1 8 . 0 2 1 , 3 1 3 2 3 , 6 6 0 . 2 6 2 3 , 6 6 0 . 2 6 -中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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科 技 6 月 5 日 年 7 月
7 日
通 受 限
6 0 3 9 3 3
睿 能
科 技
2 0 1 7 年
6 月 2 8
日
2 0 1 7
年 7 月
6 日
新 股 流
通 受 限
2 0 . 2 0 2 0 . 2 0 8 5 7 1 7 , 3 1 1 . 4 0 1 7 , 3 1 1 . 4 0 -
6 0 3 3 0 5
旭 升
股 份
2 0 1 7 年
6 月 3 0
日
2 0 1 7
年 7 月
1 0 日
新 股 流
通 受 限
1 1 . 2 6 1 1 . 2 6 1 , 3 5 1 1 5 , 2 1 2 . 2 6 1 5 , 2 1 2 . 2 6 -
3 0 0 6 7 0
大 烨
智 能
2 0 1 7 年
6 月 2 6
日
2 0 1 7
年 7 月
3 日
新 股 流
通 受 限
1 0 . 9 3 1 0 . 9 3 1 , 2 5 9 1 3 , 7 6 0 . 8 7 1 3 , 7 6 0 . 8 7 -
3 0 0 6 7 2
国
科
微
2 0 1 7 年
6 月 3 0
日
2 0 1 7
年 7 月
1 2 日
新 股 流
通 受 限
8 . 4 8 8 . 4 8 1 , 2 5 7 1 0 , 6 5 9 . 3 6 1 0 , 6 5 9 . 3 6 -
6 0 3 3 3 1
百 达
精 工
2 0 1 7 年
6 月 2 7
日
2 0 1 7
年 7 月
5 日
新 股 流
通 受 限
9 . 6 3 9 . 6 3 9 9 9 9 , 6 2 0 . 3 7 9 , 6 2 0 . 3 7 -
3 0 0 6 7 1
富 满
电 子
2 0 1 7 年
6 月 2 7
日
2 0 1 7
年 7 月
5 日
新 股 流
通 受 限
8 . 1 1 8 . 1 1 9 4 2 7 , 6 3 9 . 6 2 7 , 6 3 9 . 6 2 -
6 0 3 6 1 7
君 禾
股 份
2 0 1 7 年
6 月 2 3
日
2 0 1 7
年 7 月
3 日
新 股 流
通 受 限
8 . 9 3 8 . 9 3 8 3 2 7 , 4 2 9 . 7 6 7 , 4 2 9 . 7 6 -
注 : 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 , 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。
其 中 基 金 作 为 一 般 法 人 或 战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 , 根 据 基 金 与 上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议
的 规 定 , 在 新 股 上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ; 基 金 作 为 个 人 投 资 者 参 与 网 上 认 购
获 配 的 新 股 , 从 新 股 获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总 额 备 注
6 0 0 7 9 5
国 电
电 力
2 0 1 7
年 6
月 5
日
重
大
资
产
重
组
3 . 6 0 - - 2 , 9 5 1 , 2 0 0 9 , 5 6 1 , 8 8 8 . 0 0 1 0 , 6 2 4 , 3 2 0 . 0 0 -中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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0 0 0 1 0 0
T C L
集
2 0 1 7
年 6
月 2
日
重
大
事
项
3 . 4 3 - - 1 , 8 4 1 , 2 1 2 6 , 4 5 6 , 5 5 1 . 4 1 6 , 3 1 5 , 3 5 7 . 1 6 -
6 0 1 9 8 9
中 国
重 工
2 0 1 7
年 5
月 3 1
日
重
大
资
产
重
组
6 . 2 1 - - 8 1 4 , 2 0 0 6 , 3 5 8 , 9 0 2 . 0 0 5 , 0 5 6 , 1 8 2 . 0 0 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 1 1 9 , 9 9 9 , 3 0 0 元 , 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 :
金 额 单 位 : 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称
回 购 到 期
日
期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额
1 1 1 7 9 3 0 4 3
1 7 上 海 农
商 银 行
C D 0 6 5
2 0 1 7 年 7 月
5 日
9 7 . 8 1 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 3 4 3 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 7 9 3 3 2 0
1 7 龙 江 银
行 C D 0 6 6
2 0 1 7 年 7 月
4 日
9 7 . 7 3 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 3 1 9 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 7 9 1 8 9 2
1 7 苏 州 银
行 C D 0 2 0
2 0 1 7 年 7 月
5 日
9 7 . 8 0 2 5 0 , 0 0 0 2 4 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0
0 1 1 7 6 0 0 4 1
1 7 广 汇 汽
车 S C P 0 0 6
2 0 1 7 年 7 月
4 日
9 9 . 7 7 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 5 4 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 7 9 3 2 4 3
1 7 温 州 银
行 C D 0 4 8
2 0 1 7 年 7 月
5 日
9 5 . 4 4 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 0 8 8 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 , 2 5 0 , 0 0 0 1 2 2 , 1 5 4 , 0 0 0 . 0 0
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 , 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 , 于 2 0 1 7 年 7 月 2 8 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券 ,
按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 , 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 、
创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 含 国 家 债 券 、 地 方 政 府 债 、 政 府 支 持 机 构 债 、中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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政 府 支 持 债 券 、 金 融 债 券 、 次 级 债 券 、 中 央 银 行 票 据 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 中 期 票 据 、 短 期 融
资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 可 转 换 债 券 、 可 分 离 交 易 可 转 债 、 可 交 换 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 券 ) 、 债 券
回 购 、 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 、 通 知 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 、 同 业 存 单 、 货 币 市 场 工
具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。
与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 , 以 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 相 关 风 险 采 取 的 风 险 管 理 政 策 如
下 所 述 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 但 低 于
股 票 型 基 金 , 属 于 中 等 收 益 风 险 特 征 的 投 资 品 种 。
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 管 理 风 险 、 技 术 风 险 及
市 场 风 险 。 本 基 金 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 , 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理 , 力 争 获 取 超 越 业 绩
比 较 基 准 的 投 资 收 益 , 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 公 司 风 险 管 理 体 系 的 基 础 上 构 建 明 晰 基 金 业 务 的 风 险 管 理 组 织 架 构 和
职 能 , 由 董 事 会 及 其 风 险 控 制 委 员 会 、 执 行 委 员 会 、 风 险 管 理 委 员 会 、 风 险 管 理 部 、 基 金 管 理 部 、
中 后 线 部 门 等 相 关 业 务 部 门 构 成 多 层 级 风 险 管 理 框 架 体 系 。 董 事 会 决 定 公 司 风 险 偏 好 , 并 在 风 险
控 制 委 员 会 的 协 助 下 监 察 公 司 基 金 业 务 的 总 体 风 险 及 管 理 状 况 。 执 行 委 员 会 领 导 公 司 基 金 业 务 的
风 险 管 理 。 风 险 管 理 委 员 会 协 助 执 行 委 员 会 在 董 事 会 授 权 范 围 内 确 定 、 调 整 基 金 业 务 的 业 务 权 限 、
讨 论 重 大 决 策 以 及 检 查 风 险 管 理 状 况 。 风 险 管 理 部 负 责 监 控 和 报 告 公 司 基 金 业 务 的 风 险 敞 口 和 限
额 使 用 情 况 。 业 务 主 管 对 各 自 业 务 的 风 险 管 理 负 有 首 要 责 任 。 财 务 、 业 务 营 运 、 稽 核 、 法 律 及 合
规 等 中 后 线 部 门 在 各 自 职 能 范 围 内 支 持 或 监 督 公 司 风 险 管 理 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ,
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 4 页 共 6 3 页
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 在 交 易 所 进
行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可
能 性 很 小 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级 本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 2 5 8 , 5 3 1 , 3 4 0 . 0 1 -
合 计 2 5 8 , 5 3 1 , 3 4 0 . 0 1 -
注 : 未 评 级 部 分 包 括 超 短 期 融 资 券 、 同 业 存 单 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 8 , 7 4 8 , 4 9 6 . 1 4 -
A A A 以 下 2 0 , 7 7 7 , 1 8 4 . 2 5 -
未 评 级 7 7 , 5 5 5 , 3 0 1 . 6 2 -
合 计 1 1 7 , 0 8 0 , 9 8 2 . 0 1 -
注 : 未 评 级 部 分 包 括 期 限 大 于 1 年 的 国 债 及 政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 5 页 共 6 3 页
比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 以 及 组 合 在 短 时 间 内
变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且
本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
1 0 % 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
注 : 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不
计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合
约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
2 , 1 7 6 , 9 7 9 . 4 8 - - - - - 2 , 1 7 6 , 9 7 9 . 4 8
结 算 备 付 金
4 6 3 , 7 4 2 . 3 8 - - - - - 4 6 3 , 7 4 2 . 3 8
存 出 保 证 金
4 5 , 7 6 0 . 0 4 - - - - - 4 5 , 7 6 0 . 0 4
交 易 性 金 融 资
产
- 1 9 6 , 4 7 8 , 0 0 0 . 0 0 9 7 , 3 0 3 , 0 8 0 . 0 0 1 1 , 5 6 1 , 9 9 2 . 8 0 6 6 , 0 4 9 , 4 0 9 . 6 0 1 3 0 , 8 0 5 , 1 7 2 . 4 5 5 0 2 , 1 9 7 , 6 5 4 . 8 5
买 入 返 售 金 融
资 产
2 4 6 , 3 0 0 , 9 5 9 . 6 7 3 0 , 0 0 0 , 2 4 5 . 0 0 - - - - 2 7 6 , 3 0 1 , 2 0 4 . 6 7
应 收 证 券 清 算
款
- - - - - 7 , 4 9 2 , 0 3 7 . 2 6 7 , 4 9 2 , 0 3 7 . 2 6中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 6 页 共 6 3 页
应 收 利 息
- - - - - 5 , 4 1 4 , 0 5 1 . 6 9 5 , 4 1 4 , 0 5 1 . 6 9
其 他 资 产
- - - - - - -
资 产 总 计 2 4 8 , 9 8 7 , 4 4 1 . 5 7 2 2 6 , 4 7 8 , 2 4 5 . 0 0 9 7 , 3 0 3 , 0 8 0 . 0 0 1 1 , 5 6 1 , 9 9 2 . 8 0 6 6 , 0 4 9 , 4 0 9 . 6 0 1 4 3 , 7 1 1 , 2 6 1 . 4 0 7 9 4 , 0 9 1 , 4 3 0 . 3 7
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
1 2 7 , 4 9 9 , 3 0 0 . 0 0 - - - - - 1 2 7 , 4 9 9 , 3 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算
款
- - - - - 8 , 2 2 3 , 2 0 0 . 3 4 8 , 2 2 3 , 2 0 0 . 3 4
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - - 3 2 1 , 6 3 9 . 0 3 3 2 1 , 6 3 9 . 0 3
应 付 托 管 费 - - - - - 5 3 , 6 0 6 . 5 2 5 3 , 6 0 6 . 5 2
应 付 销 售 服 务
费
- - - - - 4 6 , 6 0 7 . 8 3 4 6 , 6 0 7 . 8 3
应 付 交 易 费 用 - - - - - 9 8 , 4 9 3 . 1 5 9 8 , 4 9 3 . 1 5
应 付 利 息 - - - - - 3 2 , 4 4 1 . 9 8 3 2 , 4 4 1 . 9 8
其 他 负 债 - - - - - 1 6 8 , 0 5 2 . 8 0 1 6 8 , 0 5 2 . 8 0
负 债 总 计 1 2 7 , 4 9 9 , 3 0 0 . 0 0 - - - - 8 , 9 4 4 , 0 4 1 . 6 5 1 3 6 , 4 4 3 , 3 4 1 . 6 5
利 率 敏 感 度 缺
口
1 2 1 , 4 8 8 , 1 4 1 . 5 7 2 2 6 , 4 7 8 , 2 4 5 . 0 0 9 7 , 3 0 3 , 0 8 0 . 0 0 1 1 , 5 6 1 , 9 9 2 . 8 0 6 6 , 0 4 9 , 4 0 9 . 6 0 1 3 4 , 7 6 7 , 2 1 9 . 7 5 6 5 7 , 6 4 8 , 0 8 8 . 7 2
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
负 债
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 )
市 场 利 率 上 升 2 5 个
基 点
- 1 , 8 4 3 , 2 6 6 . 8 1 -
市 场 利 率 下 降 2 5 个
基 点
1 , 8 7 8 , 5 4 8 . 7 1 -
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 7 页 共 6 3 页
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 3 0 , 8 0 5 , 1 7 2 . 4 5 1 9 . 8 9 - -
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 3 7 1 , 3 9 2 , 4 8 2 . 4 0 5 6 . 4 7 - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 5 0 2 , 1 9 7 , 6 5 4 . 8 5 7 6 . 3 6 - -
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 )
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 1 6 , 7 2 7 , 3 6 5 . 4 5 -
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 1 6 , 7 2 7 , 3 6 5 . 4 5 -
6 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
本 基 金 未 采 用 风 险 价 值 法 管 理 风 险 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 8 页 共 6 3 页
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 5 0 2 , 1 9 7 , 6 5 4 . 8 5 元 , 无 属 于 第 二 层 次 及 第 三 层 次 的 余 额 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及
限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公
允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市
或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) , 本 基 金 于 2 0 1 7 年 1
月 2 5 日 成 立 以 来 一 直 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关
于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 , 并 将 相 关
债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 : ( 1 ) 金 融 商 品 持 有 期 间 ( 含 到 期 ) 取 得 的 非
保 本 收 益 ( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益 ) , 不 征 收 增 值 税 ; ( 2 ) 纳 税 人 购 入
基 金 、 信 托 、 理 财 产 品 等 各 类 资 产 管 理 产 品 持 有 至 到 期 , 不 属 于 金 融 商 品 转 让 ; ( 3 ) 资 管 产 品 运
营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 上 述 政 策 自 2 0 1 6 年 5 月 1
日 起 执 行 。
此 外 , 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品
增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增
值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂
适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中
发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管
理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 止 的
财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
( 3 ) 除 公 允 价 值 和 增 值 税 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 0 页 共 6 3 页
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 权 益 投 资 1 3 0 , 8 0 5 , 1 7 2 . 4 5 1 6 . 4 7
其 中 : 股 票 1 3 0 , 8 0 5 , 1 7 2 . 4 5 1 6 . 4 7
2 固 定 收 益 投 资 3 7 1 , 3 9 2 , 4 8 2 . 4 0 4 6 . 7 7
其 中 : 债 券 3 7 1 , 3 9 2 , 4 8 2 . 4 0 4 6 . 7 7
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 2 7 6 , 3 0 1 , 2 0 4 . 6 7 3 4 . 7 9
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 , 6 4 0 , 7 2 1 . 8 6 0 . 3 3
7 其 他 各 项 资 产 1 2 , 9 5 1 , 8 4 8 . 9 9 1 . 6 3
8 合 计 7 9 4 , 0 9 1 , 4 3 0 . 3 7 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 5 9 , 6 9 1 , 9 7 5 . 9 8 9 . 0 8
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
1 0 , 6 2 4 , 3 2 0 . 0 0 1 . 6 2
E 建 筑 业 1 2 , 2 9 4 , 5 9 1 . 0 0 1 . 8 7
F 批 发 和 零 售 业 3 , 1 4 5 , 8 6 9 . 0 0 0 . 4 8
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
7 , 6 3 9 . 6 2 0 . 0 0
J 金 融 业 2 9 , 2 5 5 , 2 2 6 . 0 0 4 . 4 5
K 房 地 产 业 1 5 , 7 8 5 , 5 5 0 . 8 5 2 . 4 0
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 1 页 共 6 3 页
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 1 3 0 , 8 0 5 , 1 7 2 . 4 5 1 9 . 8 9
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 港 股 通 股 票 投 资 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 1 , 5 8 3 , 3 0 5 1 5 , 7 8 5 , 5 5 0 . 8 5 2 . 4 0
2 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 7 7 7 , 5 6 4 1 2 , 0 2 8 , 9 1 5 . 0 8 1 . 8 3
3 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 2 , 9 5 1 , 2 0 0 1 0 , 6 2 4 , 3 2 0 . 0 0 1 . 6 2
4 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 9 3 9 , 3 5 0 1 0 , 3 1 4 , 0 6 3 . 0 0 1 . 5 7
5 0 0 0 8 6 0 顺 鑫 农 业 4 9 4 , 3 0 0 9 , 8 9 0 , 9 4 3 . 0 0 1 . 5 0
6 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 1 , 0 3 3 , 0 0 0 9 , 6 9 9 , 8 7 0 . 0 0 1 . 4 7
7 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 6 0 4 , 3 0 0 8 , 7 1 4 , 0 0 6 . 0 0 1 . 3 3
8 6 0 0 6 8 8 上 海 石 化 1 , 1 8 1 , 8 0 0 7 , 8 1 1 , 6 9 8 . 0 0 1 . 1 9
9 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 3 8 9 , 6 0 0 6 , 6 3 0 , 9 9 2 . 0 0 1 . 0 1
1 0 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 1 , 0 5 3 , 6 0 0 6 , 6 2 7 , 1 4 4 . 0 0 1 . 0 1
1 1 0 0 0 1 0 0 T C L 集 1 , 8 4 1 , 2 1 2 6 , 3 1 5 , 3 5 7 . 1 6 0 . 9 6
1 2 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 3 5 1 , 8 0 0 6 , 2 9 7 , 2 2 0 . 0 0 0 . 9 6
1 3 0 0 2 2 0 6 海 得 利 7 9 6 , 5 4 2 5 , 9 1 8 , 3 0 7 . 0 6 0 . 9 0
1 4 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 8 1 4 , 2 0 0 5 , 0 5 6 , 1 8 2 . 0 0 0 . 7 7
1 5 0 0 0 4 2 2 湖 北 宜 化 5 9 9 , 8 0 0 3 , 5 6 8 , 8 1 0 . 0 0 0 . 5 4
1 6 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 2 4 3 , 3 0 0 3 , 1 4 5 , 8 6 9 . 0 0 0 . 4 8
1 7 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 2 0 4 , 6 0 0 1 , 9 8 0 , 5 2 8 . 0 0 0 . 3 0
1 8 6 0 3 8 0 1 志 邦 股 份 1 , 4 0 6 4 7 , 5 2 2 . 8 0 0 . 0 1
1 9 6 0 3 0 4 3 广 州 酒 家 1 , 8 1 0 4 5 , 7 3 8 . 7 0 0 . 0 1
2 0 3 0 0 6 6 6 江 丰 电 子 2 , 2 7 6 4 3 , 4 4 8 . 8 4 0 . 0 1
2 1 6 0 3 3 8 0 易 德 龙 1 , 2 9 8 3 5 , 3 7 0 . 5 0 0 . 0 1中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 2 页 共 6 3 页
2 2 6 0 3 3 3 5 迪 生 力 2 , 2 3 0 2 4 , 8 6 4 . 5 0 0 . 0 0
2 3 0 0 2 8 7 9 长 缆 科 技 1 , 3 1 3 2 3 , 6 6 0 . 2 6 0 . 0 0
2 4 0 0 2 8 8 1 美 格 智 能 9 8 9 2 2 , 6 0 8 . 5 4 0 . 0 0
2 5 6 0 3 6 7 9 华 体 科 技 8 0 9 2 1 , 4 3 8 . 5 0 0 . 0 0
2 6 6 0 3 9 3 8 三 孚 股 份 1 , 2 4 6 2 0 , 9 3 2 . 8 0 0 . 0 0
2 7 6 0 3 9 3 3 睿 能 科 技 8 5 7 1 7 , 3 1 1 . 4 0 0 . 0 0
2 8 6 0 3 3 0 5 旭 升 股 份 1 , 3 5 1 1 5 , 2 1 2 . 2 6 0 . 0 0
2 9 3 0 0 6 6 9 沪 宁 股 份 8 4 1 1 4 , 6 5 0 . 2 2 0 . 0 0
3 0 3 0 0 6 7 0 大 烨 智 能 1 , 2 5 9 1 3 , 7 6 0 . 8 7 0 . 0 0
3 1 6 0 3 2 8 6 日 盈 电 子 8 9 0 1 3 , 5 2 8 . 0 0 0 . 0 0
3 2 3 0 0 6 7 2 国 科 微 1 , 2 5 7 1 0 , 6 5 9 . 3 6 0 . 0 0
3 3 6 0 3 3 3 1 百 达 精 工 9 9 9 9 , 6 2 0 . 3 7 0 . 0 0
3 4 3 0 0 6 7 1 富 满 电 子 9 4 2 7 , 6 3 9 . 6 2 0 . 0 0
3 5 6 0 3 6 1 7 君 禾 股 份 8 3 2 7 , 4 2 9 . 7 6 0 . 0 0
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 1 9 , 1 7 0 , 1 8 3 . 7 8 2 . 9 1
2 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 1 4 , 8 0 3 , 3 5 4 . 2 5 2 . 2 5
3 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 1 2 , 8 8 1 , 5 6 0 . 7 6 1 . 9 6
4 6 0 0 6 1 2 老 凤 祥 1 2 , 8 5 0 , 9 5 2 . 1 2 1 . 9 5
5 0 0 0 4 0 2 金 融 街 1 2 , 7 4 8 , 2 0 7 . 3 8 1 . 9 4
6 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 1 0 , 6 3 0 , 1 6 6 . 1 6 1 . 6 2
7 0 0 0 8 6 0 顺 鑫 农 业 9 , 8 6 0 , 8 1 3 . 0 0 1 . 5 0
8 6 0 0 0 8 5 同 仁 堂 9 , 5 8 8 , 6 5 6 . 6 8 1 . 4 6
9 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 9 , 5 6 4 , 9 6 0 . 0 0 1 . 4 5
1 0 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 9 , 5 6 1 , 8 8 8 . 0 0 1 . 4 5
1 1 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 9 , 5 6 0 , 9 7 8 . 0 0 1 . 4 5
1 2 0 0 2 4 2 2 科 伦 药 业 9 , 5 5 9 , 6 7 3 . 0 0 1 . 4 5
1 3 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 8 , 4 4 9 , 5 4 0 . 0 0 1 . 2 8
1 4 6 0 0 6 8 8 上 海 石 化 7 , 8 2 3 , 5 1 6 . 0 0 1 . 1 9
1 5 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 6 , 4 8 0 , 2 7 6 . 0 0 0 . 9 9
1 6 0 0 2 2 0 6 海 利 得 6 , 4 5 3 , 8 1 5 . 9 4 0 . 9 8
1 7 6 0 0 3 7 6 首 开 股 份 6 , 4 1 5 , 6 4 0 . 2 5 0 . 9 8中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 3 页 共 6 3 页
1 8 6 0 0 4 2 8 中 远 海 特 6 , 3 6 5 , 2 6 9 . 2 5 0 . 9 7
1 9 6 0 0 8 8 6 国 投 电 力 6 , 3 6 0 , 8 4 8 . 0 0 0 . 9 7
2 0 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 6 , 3 5 8 , 9 0 2 . 0 0 0 . 9 7
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 2 1 , 8 3 1 , 6 4 2 . 9 1 3 . 3 2
2 6 0 0 6 1 2 老 凤 祥 1 4 , 8 0 5 , 6 5 5 . 4 0 2 . 2 5
3 0 0 0 4 0 2 金 融 街 1 4 , 2 6 8 , 6 7 7 . 9 0 2 . 1 7
4 6 0 0 0 8 5 同 仁 堂 1 0 , 5 4 5 , 1 1 5 . 5 0 1 . 6 0
5 0 0 2 4 2 2 科 伦 药 业 9 , 4 2 6 , 5 6 0 . 0 0 1 . 4 3
6 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 7 , 4 5 9 , 6 8 9 . 0 0 1 . 1 3
7 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 7 , 1 4 5 , 5 4 7 . 5 3 1 . 0 9
8 6 0 0 4 2 8 中 远 海 特 7 , 0 3 7 , 3 5 5 . 0 0 1 . 0 7
9 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 7 , 0 0 5 , 3 7 7 . 0 0 1 . 0 7
1 0 6 0 0 8 8 6 国 投 电 力 6 , 9 8 8 , 6 2 4 . 0 0 1 . 0 6
1 1 6 0 0 3 7 6 首 开 股 份 6 , 9 5 6 , 7 5 2 . 9 2 1 . 0 6
1 2 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 6 , 9 3 3 , 8 2 4 . 0 0 1 . 0 5
1 3 0 0 0 8 9 5 双 汇 发 展 6 , 7 5 8 , 6 4 3 . 0 0 1 . 0 3
1 4 0 0 0 9 9 9 华 润 三 九 6 , 7 3 9 , 9 9 7 . 0 0 1 . 0 2
1 5 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 6 , 5 5 3 , 2 1 0 . 0 0 1 . 0 0
1 6 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 6 , 3 6 1 , 4 2 5 . 0 0 0 . 9 7
1 7 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 3 , 2 2 2 , 8 2 8 . 0 0 0 . 4 9
1 8 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 3 , 2 1 3 , 5 9 5 . 4 4 0 . 4 9
1 9 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 2 , 1 1 8 , 6 2 5 . 0 0 0 . 3 2
2 0 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 , 9 5 1 , 6 3 4 . 0 0 0 . 3 0
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2 7 7 , 4 2 3 , 4 0 0 . 5 5
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 6 2 , 0 2 6 , 3 8 5 . 3 0中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 4 页 共 6 3 页
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 国 家 债 券 3 7 , 9 8 2 , 7 0 2 . 4 0 5 . 7 8
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 8 , 6 9 5 , 0 0 0 . 0 0 5 . 8 8
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 4 9 , 8 9 8 , 0 0 0 . 0 0 7 . 5 9
5 企 业 短 期 融 资 券 2 0 , 0 3 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 5
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 9 , 2 1 4 , 7 8 0 . 0 0 1 . 4 0
8 同 业 存 单 2 1 5 , 5 6 6 , 0 0 0 . 0 0 3 2 . 7 8
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 7 1 , 3 9 2 , 4 8 2 . 4 0 5 6 . 4 7
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 1 1 7 9 7 4 7 9
1 7 金 华 银 行
C D 0 2 9
3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 6 4 6 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 1
2 1 1 1 7 9 7 4 1 2
1 7 威 海 农 商 银
行 C D 0 2 1
3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 6 4 3 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 1
3 1 1 1 7 9 7 9 2 3
1 7 石 嘴 山 银 行
C D 0 6 3
3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 6 4 3 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 1
4 1 7 0 2 1 0 1 7 国 开 1 0 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 6 2 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 0
5 1 1 1 7 9 3 0 4 3
1 7 上 海 农 商 银
行 C D 0 6 5
3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 3 4 3 , 0 0 0 . 0 0 4 . 4 6
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 5 页 共 6 3 页
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ,
本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。
此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 特 殊 情 况 下 的 流 动 性
风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 投 资 范 围 未 包 括 国 债 期 货 , 无 相 关 投 资 政 策 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 国 债 期 货 投 资 , 无 相 关 投 资 评 价 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1 申 明 本基 金投资 的前 十名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调
查, 或在 报 告编 制日 前一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 不 存 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 1 2 . 2 申 明 基金 投资的 前十 名股票 是否超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库 。
报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 4 5 , 7 6 0 . 0 4中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 6 页 共 6 3 页
2 应 收 证 券 清 算 款 7 , 4 9 2 , 0 3 7 . 2 6
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 , 4 1 4 , 0 5 1 . 6 9
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 2 , 9 5 1 , 8 4 8 . 9 9
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 1 3 0 0 8 电 气 转 债 1 , 5 5 7 , 9 0 0 . 0 0 0 . 2 4
2 1 2 3 0 0 1 蓝 标 转 债 5 2 4 , 0 5 0 . 0 0 0 . 0 8
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 1 0 , 6 2 4 , 3 2 0 . 0 0 1 . 6 2 重 大 资 产 重 组
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 7 页 共 6 3 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
份 额 级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
中 银 证 券
瑞 益 混 合
A
2 , 9 6 0 2 0 7 , 3 3 5 . 3 8 3 3 2 , 4 7 5 , 8 0 2 . 1 4 5 4 . 1 7 % 2 8 1 , 2 3 6 , 9 0 9 . 0 5 4 5 . 8 3 %
中 银 证 券
瑞 益 混 合
C
3 3 9 6 3 , 5 1 2 . 7 4 1 , 0 0 0 , 5 3 4 . 7 2 4 . 6 5 % 2 0 , 5 3 0 , 2 8 4 . 4 8 9 5 . 3 5 %
合 计 3 , 2 9 9 2 7 0 , 8 4 8 . 1 2 3 3 3 , 4 7 6 , 3 3 6 . 8 6 5 8 . 8 2 % 3 0 1 , 7 6 7 , 1 9 3 . 5 3 1 4 1 . 1 8 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 : 无
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : 无中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 8 页 共 6 3 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目
中 银 证 券 瑞 益 混
合 A
中 银 证 券 瑞 益 混
合 C
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 ) 基 金 份
额 总 额
6 1 3 , 7 1 2 , 7 1 1 . 1 9 2 1 , 5 3 0 , 8 1 9 . 2 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购
份 额
- -
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回 份 额
- -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变
动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 )
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6 1 3 , 7 1 2 , 7 1 1 . 1 9 2 1 , 5 3 0 , 8 1 9 . 2 0
注 : 本 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日 生 效 。中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 9 页 共 6 3 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 。
本 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 资 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 .
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 提 供
审 计 服 务 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 6 0 页 共 6 3 页
中 银 国 际 2 4 3 7 , 3 0 9 , 4 7 5 . 7 4 1 0 0 . 0 0 % 3 1 9 , 8 0 3 . 1 2 1 0 0 . 0 0 % -
注 : 1 、 由 于 交 易 所 系 统 限 制 , 本 基 金 管 理 人 作 为 上 海 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 会 员 单 位 目 前 尚 不 能 再
租 用 其 他 证 券 公 司 的 交 易 单 元 。
2 、 今 后 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 :
( 1 ) 经 营 行 为 稳 健 规 范 , 内 控 制 度 健 全 , 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ;
( 2 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ;
( 3 ) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 , 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力 ,
能 及 时 、 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的
信 息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 , 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型
的 能 力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展 , 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服
务 和 支 持 。
3 、 今 后 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 :
( 1 ) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 。
( 2 ) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
中 银 国 际 2 7 , 7 3 5 , 9 2 9 . 6 0 1 0 0 . 0 0 % 6 , 0 0 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
注 : 1 、 由 于 交 易 所 系 统 限 制 , 本 基 金 管 理 人 作 为 上 海 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 会 员 单 位 目 前 尚 不 能 再
租 用 其 他 证 券 公 司 的 交 易 单 元 。
2 、 今 后 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 :
( 1 ) 经 营 行 为 稳 健 规 范 , 内 控 制 度 健 全 , 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ;
( 2 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ;
( 3 ) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 , 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力 ,
能 及 时 、 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的
信 息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 , 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型
的 能 力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展 , 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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务 和 支 持 。
3 、 今 后 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 :
( 1 ) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 。
( 2 ) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 生 效 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 2 6 日
2
中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司
关 于 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 变 更 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 2 6 日
3
中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司
关 于 旗 下 基 金 投 资 资 产 支 持
证 券 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 2 月 8 日
4
关 于 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任
公 司 旗 下 基 金 参 与 天 天 基 金
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 1 7 日
5
中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 7 年 第 1 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 1 日
6
中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司
关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基 金
销 售 机 构 并 进 行 费 率 优 惠 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 6 月 2 8 日中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 6 2 页 共 6 3 页
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投 资 者
类 别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份
额 比 例 达 到
或 者 超 过 2 0 %
的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机 构 1
2 0 1 7 年 0 4 月
0 1 日 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
2 9 9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0 - - 2 9 9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0 4 7 . 2 3
个 人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
本 基 金 由 于 存 在 单 一 投 资 者 份 额 集 中 度 较 高 的 情 况 , 可 能 存 在 大 额 赎 回 甚 至 是 巨 额 赎 回 的 风 险 ,
增 加 基 金 管 理 人 的 流 动 性 管 理 压 力 ; 基 金 管 理 人 应 付 赎 回 的 变 现 行 为 可 能 使 基 金 资 产 净 值 受 到
不 利 影 响 或 者 产 生 较 大 波 动 。 本 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 申 赎 动 向 , 审 慎 评 估 大 额 申 购 对 基 金 持
有 集 中 度 的 影 响 , 同 时 将 完 善 流 动 性 风 险 管 控 机 制 , 加 强 对 投 资 者 利 益 的 保 护 。
1 1 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无中银证券瑞益混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 准 予 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复
2 、 《 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 、 《 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 、 法 律 意 见 书
5 、 基 金 管 理 人 的 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6 、 基 金 托 管 人 的 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
7 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件
1 2 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 基 金 网 站 w w w . b o c i f u n d s . c o m 。
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 , 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 基
金 网 站 w w w . b o c i f u n d s . c o m 查 阅 。
中银 国际 证券有 限责 任公司
2 01 7 年 8 月 2 9 日