中银证券保本1 号混合型 证券投资基 金
2017 年半年 度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中银国际证 券有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 2017 年6 月30 日止。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 6
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 8
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 8
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 15
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 16
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 18
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 18
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 20中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 48
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 48
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 48
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 49
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 52
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 53
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 53
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 53
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 53
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 55
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 55
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 55
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 55
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 56
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 57
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 57
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 57
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 57
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 59
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 60
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
...................................... 60中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息
.......................................................................................... 60
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 61
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中银证 券保 本1 号混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 中银证 券保 本1 号混 合
基金主 代码 002601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 29 日
基金管 理人 中银国 际证 券有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,969,806,858.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在保 障保 本周 期到 期时本 金安 全的 前提 下， 力
争实现 基金 资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 在注 重风 险
控制的 基础 上， 将严 谨的 定性分 析和 规范 的定 量模 型
相结合 ，动 态调 整稳 健资 产和风 险资 产的 配置 比例 ；
在此基 础上 精选 债券 和股 票，以 实现 基金 资产 的稳 健
增值。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低
风险品 种。
投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款放 在
银行或 存款 类金 融机 构， 保本基 金在 极端 情况 下仍 然
存在本 金损 失的 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银国 际证 券有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵向雷 田青
联系电 话 021-20328000 010-67595096
电子邮 箱 gmkf@bocichina.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-61195566,400-620-8888 95533
传真 021-50372474 010-66275830
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 北京市 西城 区金 融大 街25 号 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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200 号中银 大厦 39F
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
200 号中银 大厦 39F
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 宁敏 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.bocifunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中银国 际证 券有 限责 任公 司
上海市 浦东 新区 银城 中路200 号中
银大 厦 39 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司
北京市 海淀 区西 三环 北路100 号北
京金玉 大厦 写字 楼9 楼
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 77,711,391.14
本期利 润 81,584,048.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0188
本期加 权平 均净 值利 润率 1.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 89,025,164.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0224
期末基 金资 产净 值 4,058,832,022.10
期末基 金份 额净 值 1.0224
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.24%
注：1 、本 基金 合同 生效 日为 2016 年4 月29 日。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润是 指 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 上述基 金业 绩 指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.81% 0.05% 0.22% 0.01% 0.59% 0.04%
过去三 个月 0.93% 0.06% 0.67% 0.01% 0.26% 0.05%
过去六 个月 1.88% 0.05% 1.34% 0.01% 0.54% 0.04%
过去一 年 2.08% 0.05% 2.74% 0.01% -0.66% 0.04%
自基金 合同 2.24% 0.05% 3.22% 0.01% -0.98% 0.04% 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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生效起 至今
注： 本基 金成 立于2016 年4 月29 日， 本基金 的业 绩比较基 准为 ： 三年 期银 行定期存 款收 益率 （税
后） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金基 金合 同于2016 年4 月29 日生 效.
2.按基金合 同规定,本 基金 建仓期为六 个月。建 仓期 满后,本基金 的各项投 资比 例应符合基 金合同
投资范围、投资限制 中规定 的各项比例: 本基金 投资的 股票等风险资产占 基金资 产的比例不高于
40%;债 券、 货币 市场 工具 等稳健 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于60%;现金或 者到期日 在一 年以 内的
政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的5%; 法律 法规及 本基 金合 同规 定的 其他比 例限 制。
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中银国 际证 券有 限责 任公 司(以下简 称“ 中银 国际 证券”) 经中 国证 监会 批准 于 2002 年 2 月
28 日在上 海成 立， 注册 资本 25 亿 元人 民币 。中 银 国际证 券由 中银 国际 控股 有限公 司、 中国 石油
集团资 本有 限责 任公 司 、 上海金 融发 展投 资基 金 （ 有限合 伙） 、 云南 省投 资控 股集团 有限 公司 、 江
西铜业股份有 限公司、 凯 瑞富海实业投 资有限公 司 、中国通用技 术（集团 ） 控股有限责 任公司、
上海祥 众投 资合 伙企 业 （有 限合伙 ） 、 江 苏洋 河酒厂 股 份有限 公司 、 上海 联新 投资 中心 （有 限合 伙） 、
江西铜业集团 财务有限 公 司、达濠市政 建设有限 公 司、万兴投资 发展有限 公 司共同投资 。中银国
际证券 的经 营范 围包 括： 证券经 纪、 证券投 资咨 询、 与证券 交易 、 证券 投资 活动有 关的 财务 顾问 、
证券承销与保 荐、证券 自 营、证券资产 管理、证 券 投资基金代销 、融资融 券 、代销金融 产品、公
开募集 证券 投资 基金 管理 。截 至 2017 年 6 月 30 日，本管 理人 共管 理六 只开 放式证 券投 资基 金，
包括： 中银 证券 保本1 号 混合型 证券 投资 基金 、 中 银证券 健康 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
中银证券现金 管家货币 市 场基金、中银 证券安进 债 券型证券投资 基金、中 银 证券瑞益定 期开放灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和中 银证 券瑞 享定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
白冰洋
本基金
基金经
理
2016 年4 月29
日
2017 年 7 月 25
日
7
白冰洋 ，硕 士研 究生 ，中
国国籍 ，已 取得 证券 、基
金从业 资格 。历 任台 湾群
益证券 研究 员。2012 年加
盟中银 国际 证券 有限 责任
公司， 历任 中银 证券 保本
1 号混 合型 证券 投资 基金
基金经 理， 现任 中银 国际
证券中 国红 1 号投资 主办
人、中 国红 基金 宝投 资主
办人。
吴亮谷
本基金
基金经
理
2016 年4 月29
日
2017 年 7 月 25
日
9
吴亮谷 ，硕 士研 究生 ，中
国国籍 ，已 取得 证券 、基
金从业 资格 。历 任福 建海中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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峡银行 债券 交易 员、 平安
银行债 券交 易员 、投 资经
理，天 治基 金管 理有 限公
司天治 天得 利货 币市 场基
金基金 经理 、天 治稳 定收
益证券 投资 基金 基金 经
理。2014 年加 盟中 银国 际
证券有 限责 任公 司， 历任
中银国 际证 券中 国红 债券
宝投资 主办 人、 中银 证券
保本 1 号混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 现任 中银
国际证 券中 国红 货币 宝投
资主办 人、 中银 证券 安进
债券型 证券 投资 基金 基金
经理、 中银 证券 现金 管家
货币市 场基 金基 金经 理、
中银证 券瑞 益定 期开 放灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 、中 银证 券瑞
享定期 开放 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。
王玉玺
本基金
经理
2017 年1 月12
日
- 10
王玉玺 ，硕 士研 究生 ，中
国国籍 ，已 取得 证券 、基
金从业 资格 。2006 年 7 月
至2008 年7 月任职 于中 国
农业银 行资 金运 营部 ，担
任交易 员；2008 年8 月至
2016 年6 月任 职于 中国 农
业银行 金融 市场 部， 担任
交易员 、 高级 交易 员； 2016
年 6 月加入 中银 国际 证券
有限责 任公 司， 现任 基金
管理部 副总 经理 、中 银国
际证券 中国 红债 券宝 投资
主办人 。2017 年 1 月起 担
任中银 证券保本 1 号混合
型证券 投资 基金 、中 银证
券安进 债券 型证 券投 资基
金、中 银证 券瑞 益定 期开
放灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 、中 银证
券瑞享 定期 开放 灵活 配置中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
罗众球
本基金
经理
2017 年1 月25
日
- 7
罗众球 ，硕 士研 究生 ，中
国国籍 ，已 取得 证券 、基
金从业 资格 。2009 年至
2010 年任 职于 复星 医药
药品研 发部 ；2010 年至
2012 年任 职于 恒泰 证券 ，
担任医 药行 业研 究员 ；
2012 年至 2013 年 8 月任
职于宏 源证 券资 产管 理分
公司， 担任 医药 行业 研究
员。2013 年 8 月加 盟中 银
国际证 券有 限责 任公 司，
现任中 国红 稳定 价值 、中
国红稳 健增 长、 中国 红1
号集合 资产 管理 计划 投资
主办人 、中 银证 券健 康产
业灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 、中 银证
券保 本 1 号混合 型证 券投
资基金 基金 经理 、中 银证
券瑞益 定期 开放 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理、 中银 证券 瑞享 定期
开放灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、 上述任 职日 期为 根据公司 确定 的聘 任日 期， 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ； 首任 基
金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
3、 基金 管理 人已 于 2017 年7 月25 日分 别在 《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报》 和公 司
网站发 布公 告， 吴亮 谷、 白冰洋 自2017 年 7 月 25 日起不 再担 任本 基金 基金 经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 中华人民共和 国
证券法 》 、 《中银 证券 保本 1 号混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 以及 其他 有关 法律法 规的 规定 ，本
着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在控制风险 的前提下 ， 为基金份额 持有人谋
求最大 利益 ，不 存在 违法 违规或 未履 行基 金合 同承 诺的情 形。
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期 内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保证公司 管理的不 同 投资组合得到 公平对待 ， 保护投资者合 法权益， 本 基金管理人根 据
《证券投资 基金法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制 度
指导意见》等 法律法规 ， 建立了《中银 国际证券 有 限责任公司基 金管理业 务 、资产管理 业务公平
交易管 理办 法》 、 《中 银国 际 证券有 限责 任公 司产 品与 交易部 交易 室异 常交 易监 控与报 告管 理办 法》
等公平交易相 关制度体 系 。公司旗下投 资组合严 格 按照制度的规 定，参与 股 票、债券的 一级市场
申购、二级市 场交易等 投 资管理活动， 主要包括 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等投资管理 活动相关 环 节。研究团队 负责提供 投 资研究支持， 投资团队 负 责投资决策 ，交易室
负责实施交易 并实时监 控 ，风险管理部 负责事前 监 督、事中检查 和事后稽 核 ，对交易情 况进行合
理性分 析。 公司 通过 多部 门的协 作互 控， 保证 了公 平交易 的可 操作 、可 稽核 和可持 续。
公司一直严格 遵循公平 交 易相关规章制 度，执行 严 格的公平交易 行为。在 严 格方针指导下 ，
报告期 内， 公司 未出 现任 何异常 关联 交易 以及 与禁 止交易 对手 间的 交易 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 公司旗下 所 有投资组合参 与的交易 所 公开竞价交易 中，未发 生 同日反向交易 成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交 量5% 的 情况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 资金 面继 续维 持紧 平衡格 局， 资金 价格 中枢 较2016 年四季 度进 一步 抬高， 出现紧 张的
频率显著增加 。受国内 经 济增长数据超 预期、金 融 监管政策收紧 、货币政 策 紧缩预期等 多方面因
素影响，债券 市场持续 调 整。1 月份除 中旬有短 暂 盘整外全月收 益率节节 高 升，临近春 节假期因
MLF 操作利 率上调， 债券 各期限收益率 均有显著 跳 升。春节后第 一天央行 继 续提高公开市 场操作
利率 ， 市场普 遍解 读为 实质性加 息政 策出 台， 债券市场持 续受 抛，10 年期 国开债突 破 4% 的整数 关
口。2 月中旬 ，央行主 管 刊物发表了对 杠杆率理 解 的文章，令市 场嗅到其 对 降杠杆态度 与之前产
生变化，既而 产生前期 调 整过度的预期 ，做多情 绪 有所恢复，之 后因资管 新 规内审稿严 厉程度低
于市场 预期 ，买 盘进 一步 涌现， 债券 收益 率高 位回 落。3 月中上 旬， 受 PPI 创近 8 年新高 影响 ，
通胀预期快速 抬头令债 市 承压，收益率 大幅上行 。3 月下旬随着 美国加息 靴 子落地，且 美联储发中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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言偏鸽派，一 定程度令 国 内债券市场做 多热情得 到 爆发，债券收 益率震荡 小 幅下行。4 月初银监
会密集 发文 ， 对银 行“ 三违反” 、“三套利 ” 、“ 四不当”行为进 行专 项治 理， 要求 银行 提交 自
查报告 ， 受 资金 紧张 和监 管影响 ， 债 券收 益率 持续 上行。5 月12 日， 银监会 称“绝不因 为处 置风
险而引 发新 的风 险” ， 央 行 当日释 放4590 亿元 的 MLF 呵护市 场， 在 《2017 年第1 季度 货币 政策 执
行报告》中央 行提出：“ 加强金融监管 协调，有 机 衔接监管政策 出台的时 机 和节奏，稳 定市场预
期， 把握 好去 杠杆 和维 护 流动性 基本 稳定 的平 衡” ， 标志着 监管 态度 的转 变。 在5 月25 日的自 律
机制座 谈会 上，央行 提前 释放 6 月 份续作 MLF 的消息，稳 定市 场信 心。6 月 份以来 ，在 央行 提出
监管协 调和 资金 面宽 松的 共同推 动下 ，债 券市 场开 始震荡 下行 。权 益方 面， 上证综 指在 经 过 1 月
份中上 旬震 荡调 整后 稳步 上行， 整一 季度 上涨 约 3.8% 。4 月初 股指 受到 雄 安 新区的 利好 刺激 短暂
冲高，随后由 于金融防 风 险、去杠杆和 银行、保 险 自查等原因市 场出现了 快 速回落。5 月中旬开
始央行 操作 缓解 了市 场对 于流动 性的 担忧 ，随 后在 IPO 节奏 放缓 和减 持新 规 等政策 的支 持下 A 股
逐渐起 稳。 进入6 月市场 在经历了 美联 储加 息的 短暂 冲击 和 A 股成功 纳入 MSCI 的利好 刺激 后持 续
震荡回 升 。 整体来 看， 上半年曲 线继 续变 平， 利率先上后 下， 收益率 整体 上行，10 年期国 债较 上
年末上 行约 57BP,10 年期 国开债 较上 年末 上行 约52BP 。上 半年 上证 综指 上涨 约 1.8%。
本基金 上半 年操 作延 续了 去年四 季度 策略 ， 即 组合 短久期 策略 加自 下而 上精 选个股 。 具 体看 ，
权益资产配置 除新股申 购 外，在前期安 全垫积累 的 前提下相应比 例开放主 动 投资仓位， 自下而上
为主，精选个 股，上半 年 重点放在低估 值蓝筹方 面 ，金融、医药 及基建等 行 业为主。固 定资产方
面，一季度小 幅减持了 前 期配置的短融 资产，再 投 资以存单为主 ，及适量 的 回购融出。 二季度初
组合小幅进 行了 杠杆 操作 ，减仓 了部 分非 稳健 资产 ，在资 金紧 张时 期增 加了 逆回购 的配 置比 例，
分享资金紧张 带来的高 融 资收益。在利 率债充分 调 整后，增加了 对中长期 限 利率债的波 段操作。
同时增加了对 可转换债 券 的投资，取得 了较好的 收 益。总体来看 ，上半年 组 合组合整体 久期依然
以短为主，流 动性状态 保 持良好，收益 相对稳定 。 未来，我们将 继续做好 市 场研究，合 理预期政
策变化 ，适 时根 据市 场变 化主动 调整 仓位 ，管 理好 组合流 动性 。
综合上述判断 ，下半年 将 继续在稳健安 全、追求 绝 对收益的前提 下开展。 具 体而言，择机 配
置高等级信用 债，谨慎 配 置中低评级券 种以防范 信 用风险，继续 加大利率 债 波段操作频 次，适时
参与转债市场 。权益投 资 方面，继续以 获取标的 资 产中长期业绩 增长为目 标 ，精选价值 、把握成
长，聚焦行业 龙头公司 和 具备安全边际 又有业绩 支 撑的真成长公 司。在把 握 市场节奏适 时调整仓
位的同时不断 优化持仓 配 置，审慎投资 、兢兢业 业 持续为持有人 创造价值 ， 谋求长期、 稳定的投
资回报 。
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.0224 元； 本报告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.88%，业绩
比较基 准收 益率 为1.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半 年， 重点 关注 国内 监管政策 的变 化和 海外 缩表 预期对 债券 市场 的影 响。 监管方 面， 十九
大召开 在即 ， 三季 度难 有 更严厉 的监 管措 施出 台 ， 这或将 为债 券市 场提 供投 资良机 。 资金 面方 面，
7 月中旬受缴 税和银行 分 红等因素影响 ，资金面 可 能较半年末有 所紧张， 但 经历过二季 度的剧烈
调整后，央行 料将进行“ 削峰填谷”操 作，资金 面 整体将维持稳 定；基本 面 方面，上半 年经济周
期高点已过， 预计下降 的 幅度较为缓和 ，经济增 速 短期大概率不 会跌到政 策 底线之下。 多空因素
交织, 利率 债料 将继 续区 间震荡， 利率 债预 计将 维持 震荡走势 ； 信用债 将迎 来信 用利差分 化的 局面 ，
高等级信用债 收益率受 配 置需求推动， 预计需求 仍 较强劲，收益 率料将小 幅 下行，低等 级信用债
在部分 委外 机构 赎回 的压 力下， 收益 率料 将继 续维 持高位 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 中 银国际证券有 限责任公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 由公司领导 担任组长 ，成 员由基金事 业部、 业
务营运部、内 控与法律 合 规部、稽核部 、风险管 理 部等部门指派 人员组成 。 估值委员会 成员均具
有专业工作 经 历，具备 良 好的专业经验 和专业胜 任 能力，具有绝 对的独立 性 。估值委员 会的职责
主要包括有： 保证基金 估 值的公平、合 理；制订 健 全、有效的估 值政策和 程 序；确保对 投资品种
进行估 值时 估值 政策 和程 序的一 贯性 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 等。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值 及净 值计 算履 行复 核责任 ， 当 存有 异议 时， 托 管银行 有责 任要 求基 金管 理人作 出合 理解 释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中银 证券 保本1 号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,350,985.85 21,649,822.66
结算备 付金
33,454,106.41 8,523,414.99
存出保 证金
192,012.80 81,001.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,585,896,463.26 4,687,929,138.25
其中： 股票 投资
275,789,518.86 221,082,771.65
基金投 资
- -
债券投 资
4,310,106,944.40 4,466,846,366.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 49,957,817.47
应收证 券清 算款
310,222,239.82 11,308,338.44
应收利 息 6.4.7.5 47,717,225.84 47,779,359.91
应收股 利
- -
应收申 购款
493.59 1,974.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,988,833,527.57 4,827,230,867.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
917,753,890.36 200,000,000.00
应付证 券清 算款
6,997.34 -
应付赎 回款
6,944,928.54 5,562,739.71
应付管 理人 报酬
4,059,670.96 4,735,462.49
应付托 管费
676,611.82 789,243.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 195,527.88 498,833.26 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
76,296.41 5,475.64
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 287,582.16 383,333.75
负债合 计
930,001,505.47 211,975,088.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,969,806,858.03 4,599,271,897.68
未分配 利润 6.4.7.10 89,025,164.07 15,983,881.26
所有者 权益 合计
4,058,832,022.10 4,615,255,778.94
负债和 所有 者权 益总 计
4,988,833,527.57 4,827,230,867.57
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0224 元 ，基 金份 额总额 3,969,806,858.03
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中银 证券 保本1 号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年4 月29 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
119,804,376.53 19,688,133.74
1.利息 收入
78,311,227.43 19,178,703.98
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 397,337.49 792,673.42
债券利 息收 入
74,977,666.00 3,453,843.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,936,223.94 14,932,187.37
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
35,221,032.61 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 37,293,931.27 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,148,220.29 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,075,321.63 -
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17
3,872,657.41 410,370.26
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,399,459.08 99,059.50
减：二、费用
38,220,327.98 11,893,517.32
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 26,127,780.79 10,075,528.28
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,354,630.09 1,679,254.73
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 952,892.77 5,073.94
5．利 息支 出
6,526,027.00 47,999.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,526,027.00 47,999.97
6．其 他费 用 6.4.7.20 258,997.33 85,660.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
81,584,048.55 7,794,616.42
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
81,584,048.55 7,794,616.42
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中银 证券 保本1 号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,599,271,897.68 15,983,881.26 4,615,255,778.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 81,584,048.55 81,584,048.55
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
-629,465,039.65 -8,542,765.74 -638,007,805.39
其中：1.基金申 购款 1,384,900.16 17,715.79 1,402,615.95
2.基金 赎回 款 -630,849,939.81 -8,560,481.53 -639,410,421.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,969,806,858.03 89,025,164.07 4,058,832,022.10 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年4 月29 日(基金合同生效日) 至2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,953,885,173.50 - 4,953,885,173.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 7,794,616.42 7,794,616.42
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,953,885,173.50 7,794,616.42 4,961,679,789.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 宁敏______
______ 赵向 雷______
____
6.4 报 表附 注
戴景义____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
中银证券保本 1 号混合型证 券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管 理委员会
(以下 简称“中国证 监会”) 证监 许可[2016]623 号《关于准 予中 银证 券保 本 1 号混合 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由中银国际证 券有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《中 银证 券保 本 1 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币4,952,975,233.25 元， 已经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2016) 第 532 号验 资报告 予以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《中银 证券 保本 1 号混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》于 2016 年4 月 29 日正 式生 效，中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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基金合同生效日的基金份额总额为 4,953,885,173.50 份基金份额，其中认购资金利息折合
909,940.25 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为中 银国际 证券 有限 责任 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
建设银 行股 份有 限公 司， 第一个 保本 周期 担保 人为 中国投 融资 担保 股份 有限 公司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中银 证券保 本 1 号混 合型 证券 投资基 金基 金合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票(包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、权 证、资
产支持证券以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关
规定) 。 如法律 法规 或监 管机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履行适当 程序 后， 可以
将其纳入投资 范围。本 基 金投资的股票 等风险资 产 占基金资产的 比例不高 于 40%；债券、 货币市
场工具等稳健 资产占基 金 资产的比例不 低于 60% ； 每个交易日日 终现金或 到 期日在一年以 内的政
府债券 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的5%。 本基金 的投 资目标 为在 保障 保本 周期到 期时 本金 安全
的前提 下， 力争 实现 基金 资产的 稳健 增值 。根 据《 中银证 券保 本 1 号混 合型 证券投 资基 金基 金合
同》的有关约 定，本基 金 的保本周期一 般每三年 为 一个周期。在 第一个保 本 期到期日， 如本基金
的基金份额持 有人认购 并 持有到期的基 金份额的 可 赎回金额加上 该部分基 金 份额累计分 红金额之
和低于认购保 本金额， 则 基金管理人应 补足该差 额 ，担保人对此 提供不可 撤 销的连带责 任保证。
本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税后)。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金的 保本 期安 排列 示如 下：
第一个 保本 期到期日 截止2017 年6 月30 日
基金保 本份 额数
最大保 本线 截止2017 年6 月30 日
基金份 额净 值
2019 年4 月29 日 3,963,223,106.98 1.0000
1.0224
本 财务 报表 由本 基金 的基金 管理 人中 银国 际证 券有限 责任 公司 于2017 年8 月29 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称“ 企 业会计 准则”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《中银 证券 保本 1 号混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止期
间的经 营成 果和 基金净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度会计 报表所采 用 的会计政策、 会
计估计 一致 。
6.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2017
年1 月 1 日（基 金合 同生 效日） 至 2017 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在资 产负债表 中 以交易性金 融资产列
示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在活 跃市 场的 金融 工具， 如估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3)当金融 工具 不存 在活 跃市场， 采用 市场 参与 者普 遍认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费用的 确 认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。在保本 周期内， 本 基金收益仅以 现金形式 分 配。若期末未 分
配利润中的未 实现部分 为 正数，包括基 金经营活 动 产生的未实现 损益以及 基 金份额交易 产生的未
实现平准金等 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润中 的已实现 部 分；若期末 未分配利
润的未实现部 分为负数 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润， 即 已实现部分 相抵未实
现部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法和 现金 流量 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按 照中证 指数 有限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税 若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 11,350,985.85
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,350,985.85
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 290,703,670.28 275,789,518.86 -14,914,151.42
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 607,720,130.14 598,261,944.40 -9,458,185.74
银行间 市场 3,708,414,454.57 3,711,845,000.00 3,430,545.43
合计 4,316,134,584.71 4,310,106,944.40 -6,027,640.31
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,606,838,254.99 4,585,896,463.26 -20,941,791.73
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 310,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 607,753,890.36 -
合计 917,753,890.36 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利息 10,137.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 13,548.87
应收债 券利 息 47,693,461.98
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 77.76
合计 47,717,225.84
6.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 104,362.15
银行间 市场 应付 交易 费用 91,165.73 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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合计 195,527.88
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 79,309.08
预提费 用 208,273.08
合计 287,582.16
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,599,271,897.68 4,599,271,897.68
本期申 购 1,384,900.16 1,384,900.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -630,849,939.81 -630,849,939.81
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,969,806,858.03 3,969,806,858.03
注：1. 申购含 转换 入份 额；赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金自 2016 年 4 月 6 日至 2016 年 4 月 26 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
4,952,975,233.25 元。 根据 《中 银证 券保 本 1 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ， 本基金
设立募 集期 内认 购资 金产 生的利 息收 入 909,940.25 元在本 基金 成立 后， 折算 为 909,940.25 份基
金份额 ，划 入基 金份 额持 有人账 户。
3. 根据《 中银 证券 保本 1 号混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 相关 规定 ，本 基金 于 2016 年 4 月
29 日( 基金 合同 生效 日) 至2016 年7 月28 日止 期间 暂不向 投资 人开 放基 金交 易。 申 购业 务和 赎回
业务 自 2016 年7 月29 日起开始 办理 。
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 40,737,198.77 -24,753,317.51 15,983,881.26
本期利 润 77,711,391.14 3,872,657.41 81,584,048.55
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-11,916,154.48 3,373,388.74 -8,542,765.74
其中： 基金 申购 款 24,733.67 -7,017.88 17,715.79
基金赎 回款 -11,940,888.15 3,380,406.62 -8,560,481.53
本期已 分配 利润 - - -
本期末 106,532,435.43 -17,507,271.36 89,025,164.07
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 252,280.93
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 143,471.59
其他 1,584.97
合计 397,337.49
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 347,025,892.27
减：卖 出股 票成 本总 额 309,731,961.00
买卖股 票差 价收 入 37,293,931.27
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债券投资 收益——买卖 债券 （、债 转股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-3,148,220.29
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -3,148,220.29
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券 （、 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交
总额
5,034,370,115.96
减：卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
4,946,627,801.54
减：应 收利 息总 额 90,890,534.71
买卖债 券差 价收 入 -3,148,220.29
6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益--赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益--申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 61 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,075,321.63
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,075,321.63
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 3,872,657.41
——股票投 资 -10,875,251.90
——债券投 资 14,747,909.31
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 3,872,657.41
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 61 页
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,397,544.73
基金转 换费 收入 1,914.35
合计 2,399,459.08
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 936,167.77
银行间 市场 交易 费用 16,725.00
合计 952,892.77
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 59,507.37
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 31,764.25
其他 960.00
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 258,997.33
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须作披 露的 日后 事项 。
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银国 际证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通过关 联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年4月29 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中银国 际 718,204,213.31 100.00% - -
6.4.10.1.2 债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年4月29 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中银国 际 167,191,965.38 100.00% 106,619,505.11 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年4月29 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 61 页
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
中银国 际 26,534,200,000.00 100.00% 22,756,400,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中银国 际 525,224.62 100.00% 104,362.15 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年4月29 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中银国 际 - - - -
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年4月29 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
26,127,780.79 10,075,528.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,529,407.30 3,663,031.39
注：1、支付基 金管理人 中 银国际证券有 限责任公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.2% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
2、基 金管 理人 报酬 计算 公 式为： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X 1.2% / 当年天 数。
3、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 61 页
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年4月29 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
4,354,630.09 1,679,254.73
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.2% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
基金托 管费 计算 公式 为： 日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 无销 售服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 的交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期本 基金 的管 理人未 运用 固有 资金 申赎 及买卖 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 于的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月29 日(基金合 同生效 日)至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 11,350,985.85 252,280.93 38,251,580.03 678,042.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 61 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 事项 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金
龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国
科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 61 页
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000100
TCL
集
2017
年4
月21
日
重
大
事
项
停
牌
3.43 - - 1,335,600 4,594,464.00 4,581,108.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 为人 民币 607,753,890.36 元，是 以如 下债券作 为质 押
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041654057
16 船重
CP001
2017 年7 月
3 日
100.22 1,080,000 108,237,600.00
041659044
16 首旅
CP001
2017 年7 月
3 日
100.24 1,000,000 100,240,000.00
111799261
17 南京银
行CD106
2017 年7 月
3 日
98.88 1,778,000 175,808,640.00
041654060
16 陕延油
CP002
2017 年7 月
7 日
100.12 2,480,000 248,297,600.00
合计
6,338,000 632,583,840.00
- 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 61 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额310,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管理及信 息系统持 续 监控上述各类 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是在
保障保 本周 期到 期时 本金 安全的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 稳健 增值 。
本基金的基金 管理人在 公 司风险管理体 系的基础 上 构建明晰基金 业务的风 险 管理组织架构 和
职能， 由董 事会 及其 风险 控制委 员会 、 执 行委 员会 、 风险 管理 委员 会、 风 险 管理部 、 基 金管 理部、
中后线部门等 相关业务 部 门构成多层级 风险管理 框 架体系。董事 会决定公 司 风险偏好， 并在风险
控制委员会的 协助下监 察 公司基金业务 的总体风 险 及管理状况。 执行委员 会 领导公司基 金业务的
风险管 理。 风险 管理 委员 会协助 执行 委员 会在 董事 会授权 范围 内确 定、 调整 基金业 务的 业务 权限 、
讨论重大决策 以及检查 风 险管理状况。 风险管理 部 负责监控和报 告公司基 金 业务的风险 敞口和限
额使用情况。 业务主管 对 各自业务的风 险管理负 有 首要责任。财 务、业务 营 运、稽核、 法律及合
规等中 后线 部门 在各 自职 能范围 内支 持或 监督 公司 风险管 理。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
违约风险发生 的可能性 很 小；在进行银 行间同业 市 场交易前均对 交易对手 进 行信用评估 ，以控制
相应的 信用 风险 。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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对于与债券、 资产支持 证 券等金融工具 相关的信 用 风险，本基金 的基金管 理 人通过对投资 品
种的信 用等 级评 估来 选择 适当的 投资 对象 ，并 限制 单个投 资品 种的 持有 比例 来管理 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
786,672,777.54 804,893,000.00
A-1 以下
- -
未评级
2,633,869,911.51 3,005,629,000.00
合计
3,420,542,689.05 3,810,522,000.00
注: 未 评级 部分 包括 超短 期融资 券、 同业 存单 和期 限在一 年以 内( 含)的国债 及政策 性金 融债 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
283,658,522.82 323,134,985.60
AAA 以下
263,365,041.63 250,787,381.00
未评级
390,234,152.88 82,402,000.00
合计
937,257,717.33 656,324,366.60
注：未 评级 部分 包括 期限 大于1 年的 国债 及政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 61 页
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 以及组合在 短时间内
变现能力的综 合指标等 。 本基金投资于 一家公司 发 行的股票市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过 该证券的
10% 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金所 承担 的全 部金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资、买 入
返售金 融资 产、 卖出 回购 金融资 产等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
11,350,985.85 - - - - - 11,350,985.85
结算备 付金
33,454,106.41 - - - - - 33,454,106.41
存出保 证金
192,012.80 - - - - - 192,012.80
交易性 金融
资产
459,874,275.0
0
2,542,996,963.
00
468,942,908.00 650,585,798.
40
187,707,000.
00
275,789,518.
86
4,585,896,463.
26
应收证 券清
- - - - - 310,222,239.310,222,239.82 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 61 页
算款 82
应收利 息
- - - - - 47,717,225.8
4
47,717,225.84
应收申 购款
- - - - - 493.59 493.59
资产总 计
504,871,380.0
6
2,542,996,963.
00
468,942,908.00 650,585,798.
40
187,707,000.
00
633,729,478.
11
4,988,833,527.
57
负债
卖出回 购金
融资产 款
917,753,890.3
6
- - - - - 917,753,890.36
应付证 券清
算款
- - - - - 6,997.34 6,997.34
应付赎 回款 - - - - - 6,944,928.54 6,944,928.54
应付管 理人
报酬
- - - - - 4,059,670.96 4,059,670.96
应付托 管费 - - - - - 676,611.82 676,611.82
应付交 易费
用
- - - - - 195,527.88 195,527.88
应付利 息 - - - - - 76,296.41 76,296.41
其他负 债 - - - - - 287,582.16 287,582.16
负债总 计
917,753,890.3
6
- - - - 12,247,615.1
1
930,001,505.47
利率敏 感度
缺口
-412,882,510.
30
2,542,996,963.
00
468,942,908.00 650,585,798.
40
187,707,000.
00
621,481,863.
00
4,058,832,022.
10
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,649,822.66 - - - - - 21,649,822.66
结算备 付金 8,523,414.99 - - - - - 8,523,414.99
存出保 证金 81,001.52 - - - - - 81,001.52
交易性 金融
资产
684,770,000.0
0
536,339,000.00 2,695,988,092.
20
529,399,274.
40
20,350,000.0
0
221,082,771.
65
4,687,929,138.
25
买入返 售金
融资产
- 49,957,542.47 - - - - 49,957,542.47
应收证 券清
算款
- - - - - 11,308,338.4
4
11,308,338.44
应收利 息
- - - - - 47,779,359.9
1
47,779,359.91
应收申 购款 - - - - - 1,974.33 1,974.33
其他资 产 - - - - - 275.00 275.00
资产总 计
715,024,239.1
7
586,296,542.47 2,695,988,092.
20
529,399,274.
40
20,350,000.0
0
280,172,719.
33
4,827,230,867.
57
负债
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 61 页
卖出回 购金
融资产 款
200,000,000.0
0
- - - - - 200,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 5,562,739.71 5,562,739.71
应付管 理人
报酬
- - - - - 4,735,462.49 4,735,462.49
应付托 管费 - - - - - 789,243.78 789,243.78
应付交 易费
用
- - - - - 498,833.26 498,833.26
应付利 息 - - - - - 5,475.64 5,475.64
其他负 债 - - - - - 383,333.75 383,333.75
负债总 计
200,000,000.0
0
- - - - 11,975,088.6
3
211,975,088.63
利率敏 感度
缺口
515,024,239.1
7
586,296,542.47 2,695,988,092.
20
529,399,274.
40
20,350,000.0
0
268,197,630.
70
4,615,255,778.
94
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升25 个
基点
-8,712,116.02 -7,448,091.79
市场利 率下 降25 个
基点
8,816,351.38 7,494,492.10
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本 基金通 过投 资组 合的 分散 化降低 市场 价格 风险 ，
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金充分发 挥基金管 理 人的研究优势 ，在注重 风 险控制的基础 上，将严 谨 的定性分析和 规中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 61 页
范的定量模型 相结合， 动 态调整稳健资 产和风险 资 产的配置比例 ；在此基 础 上精选债券 和股票，
以实现 基金 资产 的稳 健增 值。
本基金投资组 合中股票 等 风险资产的比 例不高于 基 金资产的 40% ，债券 、货 币市场工具等 稳
健资产的比例 不低于基 金 资产净值的 60%；每 个交 易日日终，现 金或到期 日 在一年以内的 政府债
券的比 例合 计不 低于 基金资产净 值的 5% 。 此外， 本基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来
测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 275,789,518.86 6.79 221,082,771.65 4.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 4,310,106,944.40 106.19 4,466,846,366.60 96.78
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,585,896,463.26 112.99 4,687,929,138.25 101.57
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：于 2017 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例为
6.79% ，因 此除 市场 利率 以 外的市 场价 格因 素的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 管理风 险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 46 页 共 61 页
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 168,273,871.44 元，无 属于 第二层次 及第 三层 次的 余额 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股票 ，若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活
跃)、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基金 不会 于停 牌日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)，本基金于 2016 年 4
月29 日成 立以 来一 直采 用中证指 数有 限公 司根 据 《中国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关
于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值， 并将 相关
债券的 公允 价值 从第 一层 次调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日，本 基金 未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金融商 品持 有期 间(含到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资管产品 运中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 47 页 共 61 页
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 48 页 共 61 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 275,789,518.86 5.53
其中： 股票 275,789,518.86 5.53
2 固定收 益投 资 4,310,106,944.40 86.40
其中： 债券 4,310,106,944.40 86.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,805,092.26 0.90
7 其他各 项资 产 358,131,972.05 7.18
8 合计 4,988,833,527.57 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报告期 末 按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 10,151,110.39 0.25
C 制造业 127,664,019.92 3.15
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 13,000,923.90 0.32
F 批发和 零售 业 20,431,978.70 0.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,846,394.00 0.29
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 82,943,771.33 2.04
K 房地产 业 9,743,681.00 0.24
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 49 页 共 61 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 275,789,518.86 6.79
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 无港 股通股 票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601688 华泰证 券 1,992,752 35,670,260.80 0.88
2 002202 金风科 技 2,099,885 32,485,220.95 0.80
3 601998 中信银 行 3,293,600 20,716,744.00 0.51
4 002462 嘉事堂 520,030 20,431,978.70 0.50
5 000639 西王食 品 978,351 19,361,566.29 0.48
6 000860 顺鑫农 业 966,445 19,338,564.45 0.48
7 000422 湖北宜 化 2,596,688 15,450,293.60 0.38
8 000800 一汽轿 车 1,279,081 13,008,253.77 0.32
9 002081 金 螳 螂 1,184,055 13,000,923.90 0.32
10 600270 外运发 展 625,800 11,846,394.00 0.29
11 000001 平安银 行 1,223,700 11,490,543.00 0.28
12 600028 中国石 化 1,711,823 10,151,110.39 0.25
13 600048 保利地 产 977,300 9,743,681.00 0.24
14 600195 中牧股 份 489,122 9,484,075.58 0.23
15 600525 长园集 团 650,600 8,841,654.00 0.22
16 601555 东吴证 券 620,251 6,965,418.73 0.17
17 000400 许继电 气 262,090 4,707,136.40 0.12
18 601009 南京银 行 414,880 4,650,804.80 0.11
19 000100 TCL 集 1,335,600 4,581,108.00 0.11
20 000776 广发证 券 200,000 3,450,000.00 0.08
21 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
22 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
23 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
24 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 50 页 共 61 页
25 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
26 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
27 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
28 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
29 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
30 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.00
31 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
32 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
33 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
34 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
35 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
36 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00
37 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
38 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
39 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 29,295,370.48 0.63
2 601688 华泰证 券 29,170,042.00 0.63
3 000786 北新建 材 22,950,564.08 0.50
4 000639 西王食 品 21,072,249.40 0.46
5 000860 顺鑫农 业 20,964,412.00 0.45
6 002462 嘉事堂 19,761,325.71 0.43
7 601998 中信银 行 16,743,575.00 0.36
8 601006 大秦铁 路 13,773,415.00 0.30
9 000333 美的集 团 13,771,593.00 0.30
10 002450 康 得 新 13,545,618.49 0.29
11 600085 同 仁 堂 13,505,873.56 0.29
12 002081 金 螳 螂 13,428,905.50 0.29
13 600612 老 凤 祥 13,241,850.33 0.29
14 000651 格力电 器 11,477,623.70 0.25
15 600270 外运发 展 10,857,868.00 0.24
16 600195 中牧股 份 9,997,548.80 0.22 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 51 页 共 61 页
17 300166 东方国 信 9,673,879.95 0.21
18 600525 长园集 团 9,602,280.00 0.21
19 600048 保利地 产 9,479,810.00 0.21
20 601607 上海医 药 9,185,675.06 0.20
注：本 项" 买入 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘 以成交 数量)填列， 不考 虑相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000786 北新建 材 41,760,208.61 0.90
2 601006 大秦铁 路 29,430,409.32 0.64
3 000651 格力电 器 29,116,618.92 0.63
4 600028 中国石 化 26,208,757.41 0.57
5 000333 美的集 团 25,889,555.37 0.56
6 600060 海信电 器 15,697,264.00 0.34
7 600085 同 仁 堂 14,559,514.00 0.32
8 002450 康 得 新 14,544,542.56 0.32
9 600612 老 凤 祥 14,487,580.60 0.31
10 600104 上汽集 团 12,649,802.00 0.27
11 000338 潍柴动 力 11,972,715.66 0.26
12 300166 东方国 信 10,549,854.71 0.23
13 601328 交通银 行 9,895,745.40 0.21
14 601398 工商银 行 9,652,489.00 0.21
15 601607 上海医 药 9,619,928.16 0.21
16 000581 威孚高 科 9,327,312.36 0.20
17 002422 科伦药 业 8,283,815.81 0.18
18 600000 浦发银 行 8,281,738.48 0.18
19 000963 华东医 药 8,222,919.36 0.18
20 600166 福田汽 车 5,265,000.00 0.11
注：本 项" 卖出 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘 以成交 数量)填列， 不考 虑相关交 易费 用
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 375,313,960.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 347,025,892.27 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 52 页 共 61 页
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额(成交单 价乘 以成 交数 量)填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 258,495,963.00 6.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 337,002,000.00 8.30
其中： 政策 性金 融债 337,002,000.00 8.30
4 企业债 券 392,868,428.00 9.68
5 企业短 期融 资券 1,303,169,000.00 32.11
6 中期票 据 138,743,000.00 3.42
7 可转债 （可 交换 债） 6,223,553.40 0.15
8 同业存 单 1,873,605,000.00 46.16
9 其他 - -
10 合计 4,310,106,944.40 106.19
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041654060
16 陕延油
CP002
3,000,000 300,360,000.00 7.40
2 041654057
16 船重
CP001
2,000,000 200,440,000.00 4.94
3 018005 国开1701 2,000,000 199,160,000.00 4.91
4 111717122
17 光大银 行
CD122
2,000,000 197,760,000.00 4.87
5 111719171
17 恒丰银 行
CD171
2,000,000 197,760,000.00 4.87
6 111799261
17 南京银 行
CD106
2,000,000 197,760,000.00 4.87
7 011698635
16 河钢
SCP004
1,500,000 150,495,000.00 3.71
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 53 页 共 61 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
报告期 内， 本基 金投 资决 策程序 符合 相关 法律 法规 的要求 ，未 发现 本基 金投 资的前 十名 证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ， 或在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、 处罚的 情形。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 股票 未超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 54 页 共 61 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 192,012.80
2 应收证 券清 算款 310,222,239.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,717,225.84
5 应收申 购款 493.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 358,131,972.05
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127003 海印转 债 1,016,500.00 0.03
2 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.00
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 前十 名股 票中 未存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 55 页 共 61 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,585 175,771.83 158,827,028.11 4.00% 3,810,979,829.92 96.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
29,794.93 0.0008%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 56 页 共 61 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年4 月29 日 ）基金 份额 总额 4,953,885,173.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,599,271,897.68
本报告 期基 金总 申购 份额 1,384,900.16
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 630,849,939.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,969,806,858.03
注：本 基金 合同 于2016 年4 月29 日生 效。 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 57 页 共 61 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内本基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化.
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙）为本基 金提 供
审计服 务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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中银国 际 2 718,204,213.31 100.00% 525,224.62 100.00% -
注：1 、 由于 交易 所系 统限 制， 本基 金管 理人 作为 上 海和深 圳证 券交 易所 的会 员单位 目前 尚不 能再
租用其 他证 券公 司的 交易 单元。
2、今 后基 金专 用交 易席 位的选择 标准 如下 ：
(1) 经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力，
能及时、全面 地向公司 提 供高质量的关 于宏观、 行 业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰 富全面的
信息服务；能 根据公司 所 管理基金的特 定要求， 提 供专门研究报 告，具有 开 发量化投资 组合模型
的能力；能积 极为公司 投 资业务的开展 ，投资信 息 的交流以及其 他方面业 务 的开展提供 良好的服
务和支 持。
3、今 后基 金专 用交 易席 位的选择 程序 如下 ：
(1)本基金 管理 人根 据上 述标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2)基金管 理人 和被 选中 的证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中银国 际 167,191,965.38 100.00% 26,534,200,000.00 100.00% - -
注：1 、 由于 交易 所系 统限 制， 本基 金管 理人 作为 上 海和深 圳证 券交 易所 的会 员单位 目前 尚不 能再
租用其 他证 券公 司的 交易 单元。
2、今 后基 金专 用交 易席 位的选择 标准 如下 ：
(1) 经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力，
能及时、全面 地向公司 提 供高质量的关 于宏观、 行 业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰 富全面的
信息服务；能 根据公司 所 管理基金的特 定要求， 提 供专门研究报 告，具有 开 发量化投资 组合模型
的能力；能积 极为公司 投 资业务的开展 ，投资信 息 的交流以及其 他方面业 务 的开展提供 良好的服中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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务和支 持。
3、今 后基 金专 用交 易席 位的选择 程序 如下 ：
(1)本基金 管理 人根 据上 述标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2)基金管 理人 和被 选中 的证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中银国 际证 券有 限责 任公 司关于
中银证 券保 本1 号混 合型 证券投
资基金 基金经理 变更 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2017 年 1 月 12 日
2
中银证 券保 本1 号混 合型 证券投
资基 金 2016 年第 4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2017 年 1 月 20 日
3
中银国 际证 券有 限责 任公 司关于
中银证 券保 本1 号混 合型 证券投
资基金 基金 经理 变更 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2017 年 1 月 25 日
4
中银国 际证 券有 限责 任公 司关于
旗下基 金投 资资 产支 持证 券的公
告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2017 年 2 月 8 日
5
关于中 银国 际证 券有 限责 任公司
旗下基 金参 与天 天基 金费 率优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2017 年 3 月 17 日
6
中银证 券保 本1 号混 合型 证券投
资基 金 2016 年年度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2017 年 3 月 31 日
7
中银国 际证 券有 限责 任公 司关于
中银证 券保 本1 号混 合型 证券投
资基金 基金 经理 白冰 洋女 士休假
由他人 代为 履行 职责 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2017 年 4 月 19 日
8
中银证 券保 本1 号混 合型 证券投
资基 金 2017 年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2017 年 4 月 21 日
9
中银证 券保 本1 号混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2017 年
第1 号）
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2017 年 6 月 14 日
10
中银国 际证 券有 限责 任公 司关于
增加北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有
限公司 为旗 下基 金销 售机 构并进
行费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》
2017 年 6 月 28 日
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
第 60 页 共 61 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内单 一投资者持 有基 金份 额比 例未有 达到 或者 超过 20% 的情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
中银证券保本 1 号混合 2017 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 证券保 本 1 号混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复
2、 《中 银证 券保 本 1 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3、 《中 银证 券保 本 1 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4、法 律意 见书
5、基 金管 理人 的业 务资 格 批件、 营业 执照
6、基 金托 管人 的业 务资 格 批件、 营业 执照
7、中 国证 监会 要求 的其 他文件
12.2 存放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人基 金网 站。
12.3 查阅方 式
投资者可以在 开放时间 内 至基金管理人 或基金托 管 人住所免费查 阅，也可 登 陆基金管理人 基
金网 站 www.bocifunds.com 查阅 。
中 银国 际证券 有限 责任公 司
2017 年 8 月 29 日
