中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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中欧丰泓 沪港深灵活配置混合型 证券投资基金2017年半年度 报告
2017年06 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年08 月29日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 13
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 44
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 45
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 46
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 50
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 52
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 52
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 53
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 53
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 53
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 53
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 53
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 53
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 54
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 54
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 55
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 55
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 56
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 56
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 56
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 56
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 57
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10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 57
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 57
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚的情 况 ...................................................... 57
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 57
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 60
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 62
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 62
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 62
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 63
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§2
基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合
基金主代码 002685
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年11月08 日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 893,605,275.33 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中欧丰泓沪港深灵活配置
混合A
中欧丰泓沪港深灵活配置
混合C
下属分级基金的交易代码 002685 002686
报告期末下属分级基金的份
额总额
831,254,052.10 份 62,351,223.23 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用
战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收
益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化
的市场条件中获利，并强调通过自上而下的宏观分析
与自下而上的市场趋势分析 有机结合进行前瞻性的决
策。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+ 中债综合指数收益 率×
40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基
金将投资港股通标的股票， 需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
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来的特有风险。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700 、
400-700-9700
95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号五
层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号五
层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 易会满
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路333号五层
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§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
中欧丰泓沪港深灵活配置
混合A
中欧丰泓沪港深灵活配置
混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）
本期已实现收益 35,009,701.95 3,202,834.06
本期利润 85,368,380.17 8,382,240.63
加权平均基金份额本期利润 0.1206 0.1210
本期加权平均净值利润率 11.46% 11.56%
本期基金份额净值增长率 12.88% 12.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06月30 日)
期末可供分配利润 25,987,675.83 1,742,734.49
期末可供分配基金份额利润 0.0313 0.0280
期末基金资产净值 913,978,234.99 68,343,571.28
期末基金份额净值 1.1000 1.0960
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年06月30 日)
基金份额累计净值增长率 12.09% 11.68%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 中欧丰泓沪港深灵活
配置混合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
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过去一个月 3.48% 0.47% 3.34% 0.41% 0.14% 0.06%
过去三个月 6.05% 0.44% 3.28% 0.38% 2.77% 0.06%
过去六个月 12.88% 0.41% 5.48% 0.35% 7.40% 0.06%
自基金 合同生效起至
今
12.09% 0.38% 3.62% 0.39% 8.47% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+ 中债综合指 数收益率*40% ，比
较基准每个交易日进行一次再平衡， 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
阶段
( 中欧丰泓沪港深灵活
配置混合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 3.30% 0.47% 3.34% 0.41% -0.04% 0.06%
过去三个月 5.76% 0.44% 3.28% 0.38% 2.48% 0.06%
过去六个月 12.47% 0.41% 5.48% 0.35% 6.99% 0.06%
自基金合同生效起 至
今
11.68% 0.38% 3.62% 0.39% 8.06% -0.01%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：沪 深300 指 数收 益率*60%+ 中 债综 合指 数收 益率*40% ， 比较 基准 每个
交易日 进行 一次 再平 衡， 每 个交易 日在 加入 损益 后 根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧丰泓 沪港深 灵活配 置 混合A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年11 月08 日-2017 年06月30 日）
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 业绩比较基准
2016-11-08 2016-12-08 2017-01-10 2017-02-16 2017-03-21 2017-04-24 2017-05-26 2017-06-30
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日期为2016 年11 月8 日， 自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 ， 按 基
金合同 的规 定， 本基 金自 基金合 同生 效起 六个 月为 建仓期 ，建 仓期 结束 时本 基金的 各项 资产 配置 比
例已达 到基 金合 同的 规定 。
中欧丰泓 沪港深 灵活配 置 混合C
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年11 月08 日-2017 年06月30 日）
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 业绩比较基准
2016-11-08 2016-12-08 2017-01-10 2017-02-16 2017-03-21 2017-04-24 2017-05-26 2017-06-30
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日期为2016 年11 月8 日， 自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 ， 按 基
金合同 的规 定， 本基 金自 基金合 同生 效起 六个 月为 建仓期 ，建 仓期 结束 时本 基金的 各项 资产 配置 比
例已达 到基 金合 同的 规定 。
§4
管理 人报告
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4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监 会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88 亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30 日，本基金管理
人共管理57只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助
理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹名长
事业部
负责人、
基金经
理
2016年11月
08日
－ 20年
历任君安证券公司研究所
研究员，闽发证券上海研
发中心研究员，红塔证券
资产管理总部投资经理，
百瑞信托有限责任公司信
托经理，新华基金管理公
司总经理助理、 基金经理。
2015年6月18日加入中欧
基金管理有限公司。
卢博森
基金经
理
2016年12月
30日
－ 3年
历任中信证券高级研究
员。2016 年8月1日加入中
欧基金管理有限公司，历
任中欧基金管理有限公司
研究员。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公 司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
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基金投资管理 符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们 分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年，A 股市场与港股市场都呈现出大盘股与小盘股走势分化的趋势。A
股市场，以沪深300为代表的大盘蓝筹表现较好，中小板及创业板则表现较弱，且大小
盘走势分化呈加剧之势。 上半年， 沪深300指数上涨10.78% 、 创业板指数下跌7.34%、中
小板指数上涨7.33% 。港股市场上半年整体呈现出震荡上涨的趋势，但大小盘股票也有
一定的分化，恒生指数上涨17.11% 、恒生国企指数上涨10.33% 、恒生中小型股上涨
12.64% 。
上半年大部分时间本基金仍处在建仓期， 虽然建仓已经于2017年二季度完成， 但上
半年整体来看平均仓位不高。 我们坚持了一贯的选股及投资策略， 即坚持精选个股、 坚
持价值投资。 因此上半年本基金布局了食品饮料、 轻工造纸、 汽车、 金融、 银行、 医药、
家电、地产等板块个股，业绩表现超越同期业绩比较基准。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，基金A 类份额净值增长率为12.88% ，同期业绩比较基准增长率为
5.48% ；C 类份额净值增长率为12.47% ，同期业绩比较基准增长率为5.48% 。
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4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望后市，我们认为机遇与挑战并存。从宏观经济环境来看，上半年GPD增速为
6.9% ， 略好于市场预期， 证明经济整体较为稳定， 企业盈利有望继续改善， 但下半年宏
观经济不排除增速放缓的可能。 从货币政策的角度来看， 考虑到我国宏观经济较为稳定，
货币政策或延续前期的尺度， 大概率不会出现明显收紧。 目前美联储仍处在加息周期内，
上半年欧洲央行会议纪要显示欧洲央行也有可能采取偏紧的货币政策 ， 另外日本也有可
能收紧货币政策， 因此， 下半年全球流动性仍有可能偏紧， 这将对港股带来一定的负面
影响。
投资策略方面， 我们将继续坚持自下而上的选股策略。 目前来看， 价值股估值处于
相对合理的区间内， 我们认为价值股仍具有相对较好的投资价值和吸引力， 大部分成长
股估值仍然较高。但如果A 股市场大小盘走势继续分化，部分有基本面支撑的成长股可
能会出现投资机会， 我们也会密切跟踪关注。 港股方面， 我们认为自下而上精选价值蓝
筹同时兼顾业绩确定的高股息品种仍是较为理想的策略。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和 建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。第一次分红权益登记日为
2017年3月16日，A 类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元，合计发放红利
6,667,135.48 元，其中现金分红5,331,684.83元。C 类份额持有人按每10 份基金份额派发
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红利0.10 元，合计发放红利723,061.25元，其中现金分红为585,917.79元。第二次分红权
益登记 日为2017年6月16日，A 类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元， 合计发
放红利 8,210,833.24 元， 其中现金分红 6,528,142.91 元。 C 类份额持有人按每10份基金
份额派发红利0.10元，合计发放红利 619,613.75 元，其中现金分红为 455,992.66 元。
本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二 十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 的管理人-- 中欧基金管
理有限公司在 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 的投资运作、 基金资产净值
计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，
本基金向全体份额持有人进行利润分配。第一次分红权益登记日为2017 年3月16日，A
类份额持有人按每10份 基金份额派发红利0.10 元， 合计发放红利 6,667,135.48 元， 其中
现金分红
5,331,684.83 元。C 类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元，合计
发放红利 723,061.25 元，其中现金分红为 585,917.79 元。第二次分红权益登记日为
2017年6月16日，A 类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元，合计发放红利
8,210,833.24 元，其中现金分红 6,528,142.91 元。C 类份额持有人按每10份基金份额派
发红利0.10元，合计发放红利 619,613.75 元，其中现金分红为 455,992.66 元。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的 中欧丰泓沪港深灵活配置混
合型证券投资基金2017 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年06 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 67,298,299.75 48,646,727.54
结算备付金
4,167,950.50 12,962,890.87
存出保证金
1,380,679.97 1,260,940.01
交易性金融资 产 6.4.7.2 869,101,479.64 295,984,732.92
其中：股票投资
847,903,607.14 295,984,732.92
基金投资
－ －
债券投资
21,197,872.50 －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 200,000,000.00
应收证券清算款
48,179,520.74 30,007,833.33
应收利息 6.4.7.5 4,212.43 117,872.81
应收股利
2,522,875.55 281,722.34
应收申购款
2,716,143.63 203,640.84
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
995,371,162.21 589,466,360.66
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
负 债：
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短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
7,901,634.94 5,323,001.49
应付赎回款
2,811,793.74 728,357.25
应付管理人报酬
1,218,075.36 771,402.23
应付托管费
203,012.57 128,567.05
应付销售服务费
44,356.73 64,944.06
应付交易费用 6.4.7.7 687,887.83 220,490.42
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 182,594.77 49,630.32
负债合计
13,049,355.94 7,286,392.82
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 893,605,275.33 586,277,244.31
未分配利润 6.4.7.10 88,716,530.94 -4,097,276.47
所有者权益合计
982,321,806.27 582,179,967.84
负债和所有者权益总计
995,371,162.21 589,466,360.66
注：1 、报 告截 止日2017 年6月30 日， 中欧 丰泓 沪港 深A 类 基金 份额 净值1.100 元 ，基金 份额
831,254,052.10 份； 中欧 丰 泓沪港 深C 类 基金 份额 净值1.096 元， 基金 份额62,351,223.23 份。
2 、本 基金 合同 于2016 年11 月8日 生效 ，故 无上 年度 可 比期间 数据 ，下 同。
6.2 利润表
会计主体：中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日-2017年06 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年01月01日-2017 年06月30日
一、收入
103,026,504.50
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1.利息收入
3,166,712.81
其中：存款利息收入 6.4.7.11 496,637.83
债券利息收入
11,577.87
资产支持证券利息收入
－
买入返售金融资产收入
2,658,497.11
其他利息收入
－
2.投资收益 （损失以 “- ” 号填列）
43,003,949.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 29,219,185.97
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 112,959.88
资产支持证券投资收益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 13,671,803.77
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16 55,538,084.79
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
－
5.其他收入 （损失以 “-”号 填列） 6.4.7.17 1,317,757.28
减：二、 费用
9,275,883.70
1．管理人报酬
6,030,720.42
2．托管费
1,005,120.01
3．销售服务费
288,165.03
4．交易费用 6.4.7.18 1,820,210.14
5．利息支出
－
其中：卖出回购金融资产支出
－
6．其他费用 6.4.7.19 131,668.10
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
93,750,620.80
减：所得税费用
－
四、净利 润（净 亏损以“- ”号 93,750,620.80
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填列）
注：本 基金 合同 于2016 年11 月8日 生效 ，故 无上 年度 可比期 间数 据， 下同 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日-2017年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
586,277,244.31 -4,097,276.47 582,179,967.84
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 93,750,620.80 93,750,620.80
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
307,328,031.02 15,283,830.33 322,611,861.35
其中：1.基金申购款 738,686,745.47 40,474,262.15 779,161,007.62
2.基金赎回款
-431,358,714.4
5
-25,190,431.82 -456,549,146.27
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -16,220,643.72 -16,220,643.72
五、期末所有者权益
（基金净值）
893,605,275.33 88,716,530.94 982,321,806.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经 中国证券监督
管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2016]684 号《关于准予 中欧丰泓沪港深灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 首 次设立募集不包括认购
资金利息共募集640,507,854.80 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司( 特殊普通
合伙) 普华永道中天验字(2016) 第1293号验资 报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中
欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月8日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为640,783,876.92 份基金份额，其中认购资金利息折合
276,022.12 基金份额，其中丰泓A 的基金份额总额为522,650,701.08份，包含认购资金利
息折合231,480.18份，丰泓C 的基金份额总额为118,133,175.84份，包含认购资金利息折
合44,541.94 份。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商
银行股份有限公司( 以下简称" 中国工商银行") 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包
括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板以及其他经中国证监会批准发行上市
的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票（以下简称"
港股通标的股票" ） 、 固定收益类资产 （国债、 地方政府债、 金融债 、 企业债、 公司债、
次级债、 中小企业私募债、 可转换债券、 可交 换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中
期票据、 短期融资券 （ 含超短期融资券） 、 资 产支持证券、 质押及买断式债券回购、 银
行存款及现金等） 、 衍生工具 （权证、 股指期货、 股票期权、 国债期货等） 以及经中国
证监会批准允许基金投资的其它金融工具 （但需符合中国证监会的相关规定） 。 本基金
投资组合中：股票投资占基金资产的比例为0%-95% （其中，投资于 国内依法发行上市
的股票的比例占基金资产的0-95% ，投资于港 股通标的股票的比例占基 金资产的
0-95% ），权证投资占 基金资产净值的比例为0%-3% ，每个交易日日 终在扣除股指期货
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例合计不低于基金资产净值的5% 。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指
数收益率×60%+ 中债 综合指数收益率×40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017 年8月29日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政 部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
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颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本 基金2017年半年度的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31 日止。 本财务报表的实际编制期间为2017
年1月1日至2017年6月30日止期间。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该金融资产现 金流量的合同
权利终止； (2) 该金融资 产已转移， 且本基金将 金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬
转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽 然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金 融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场 交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
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6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基 金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2) 交易双 方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分 摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少，以及因级别调整而引起的A 、C 级基金份额之间的转换所产生的实收基
金变动。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金 净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持 证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
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其他金融负债在持有期间确认的利 息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
同一类别的 基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进
行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现
损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润，即已 实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分 能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本 基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分 部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具 体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有 限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 23 页 共 63 页
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息 红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的， 其股息 红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 24 页 共 63 页
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
项目
本期末
2017年06月30日
活期存款 67,298,299.75
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 67,298,299.75
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 797,340,068.70 847,903,607.14 50,563,538.44
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 20,515,171.08 21,197,872.50 682,701.42
银行间市场 － － －
合计 20,515,171.08 21,197,872.50 682,701.42
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 817,855,239.78 869,101,479.64 51,246,239.86
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
无余额 。
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2017 年06月30日
应收活期存款利息 12,886.58
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 2,292.56
应收债券利息 9,374.47
应收买入返售证券利息 -20,583.56
应收申购款利息 159.98
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 82.40
合计 4,212.43
6.4.7.6 其他资 产
无余额 。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 687,887.83
银行间市场应付交易费用 －
合计 687,887.83
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 9,143.83
预提信息披露费 129,682.92
预提审计费 43,747.60
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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应付转换费 20.42
合计 182,594.77
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 中欧丰泓沪港深灵活配置混
合A)
本期 2017 年01月01日-2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 504,207,400.77 504,207,400.77
本期申购 698,346,796.48 698,346,796.48
本期赎回 -371,300,145.15 -371,300,145.15
本期末 831,254,052.10 831,254,052.10
项目
( 中欧丰泓沪港深灵活配置混
合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 82,069,843.54 82,069,843.54
本期申购 40,339,948.99 40,339,948.99
本期赎回 -60,058,569.30 -60,058,569.30
本期末 62,351,223.23 62,351,223.23
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
2、 本 基金 自 2016 年 9 月 30 日至 11 月 04 日止 期间 公开发 售 ， 共 募集 有效 净认 购资 金 640,507,854.80
元。根 据《 中欧 丰泓 沪港 深灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的规 定，本 基金 募集 期内 认
购资金 产生 的利 息收 入 276,022.12 元 在本 基金 成立 后，折 算 为 276,022.12 份 基金份 额， 划入 基金 份
额持有 人账 户。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 中欧丰泓沪港深灵活配置混
合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 174,068.35
-3,706,029.
26
-3,531,960.91
本期利润 35,009,701.95
50,358,678.
22
85,368,380.17
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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本期基金份额交易产生的变
动数
5,681,874.25
10,083,858.
10
15,765,732.35
其中：基金申购款 13,094,911.16
25,170,960.
42
38,265,871.58
基金赎回款 -7,413,036.91
-15,087,102
.32
-22,500,139.23
本期已分配利润 -14,877,968.72 － -14,877,968.72
本期末 25,987,675.83
56,736,507.
06
82,724,182.89
单位：人民币元
项目
( 中欧丰泓沪港深灵活配置混
合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 38,286.62 -603,602.18 -565,315.56
本期利润 3,202,834.06
5,179,406.5
7
8,382,240.63
本期基金份额交易产生的变
动数
-155,711.19 -326,190.83 -481,902.02
其中：基金申购款 617,389.44
1,591,001.1
3
2,208,390.57
基金赎回款 -773,100.63
-1,917,191.
96
-2,690,292.59
本期已分配利润 -1,342,675.00 － -1,342,675.00
本期末 1,742,734.49
4,249,613.5
6
5,992,348.05
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
活期存款利息收入 384,872.93
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 108,903.99
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 28 页 共 63 页
其他 2,860.91
合计 496,637.83
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
29,219,185.97
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
股票投资收益——申购 差价
收入
－
合计 29,219,185.97
6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
卖出股票成交总额 378,909,736.46
减：卖出股票成本总额 349,690,550.49
买卖股票差价收入 29,219,185.97
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
112,959.88
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 112,959.88
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
19,088,622.70
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
18,968,525.46
减：应收利息总额 7,137.36
买卖债券差价收入 112,959.88
6.4.7.14 衍生工 具收益
无余额 。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
股票投资产生的股利收益 13,671,803.77
基金投资产生的股利收益 －
合计 13,671,803.77
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
1.交易性金融资产 55,538,084.79
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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—— 股票投资 54,855,383.37
—— 债券投资 682,701.42
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 55,538,084.79
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
基金赎回费收入 1,308,411.39
转换费收 入 9,345.89
合计 1,317,757.28
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
交易所市场交易费用 1,820,210.14
银行间市场交易费用 －
合计 1,820,210.14
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
审计费用 33,694.96
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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信息披露费 91,020.00
帐户维护费 6,000.00
汇划手续费 953.14
合计 131,668.10
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(" 工商银行
")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券 86,930,392.85 7.22%
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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6.4.10.1.2 权证交 易
无。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国都证券 80,959.52 8.54% 78,945.17 11.48%
6.4.10.1.4 债券交 易
无。
6.4.10.1.5 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国都证券 440,000,000.00 3.83%
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,030,720.42
其中：支付销售机构的客户维护费 3,287,963.20
注： 支 付基 金管 理人 中 欧 基金管 理有 限公 司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支 付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,005,120.01
注： 支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服 务费的
各关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧丰泓沪港深灵
活配置混合A
中欧丰泓沪港深灵
活配置混合C
合计
中欧基金 － － －
工商银行 － 72,583.96 72,583.96
国都证券 － 49,249.24 49,249.24
合计 － 121833.2 121833.2
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.80% ，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80% 年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E ×0.80% ÷当年天 数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中
一次性划付给基金管理人， 由基金管理人支付给销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等,
支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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6.4.10.4 各关联 方投资 本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金管理人本报告 期 内未持有本基金 。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人之外的 其 他关联方本报告期内 未 持有本基金。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 67,298,299.75 384,872.93
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.11 利润分 配情况
6.4.11.1 利润分 配情况 ——非货币市 场基金
单位：人民币元
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
序号
权益
登记
日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
备
注
1
2017
-03-
16
2017-03-16(
场外)
0.100
5,331,684.8
3
1,335,450.6
5
6,667,135.4
8
2
2017
-06-
16
2017-06-16(
场外)
0.100
6,528,142.9
1
1,682,690.3
3
8,210,833.2
4
合计
0.200
11,859,827.
74
3,018,140.9
8
14,877,968.
72
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 35 页 共 63 页
单位：人民币元
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
序号
权益
登记
日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
备
注
1
2017
-03-
16
2017-03-16(
场外)
0.100 585,917.79 137,143.46 723,061.25
2
2017
-06-
16
2017-06-16(
场外)
0.100 455,992.66 163,621.09 619,613.75
合计
0.200
1,041,910.4
5
300,764.55
1,342,675.0
0
注：资 产负 债表 日之 后， 半年度 报告 批准 报出 日之 前的利 润分 配参 见资 产负 债表日 后事 项（ 附注 ：
6.4.8.2 ）。
6.4.12 期末（2017年06 月30 日）本 基金持有 的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.2.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
60330
5
旭升
股份
2017-06-30
2017-
07-10
未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
60333
1
百达
精工
2017-06-27
2017-
07-05
未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
60361
7
君禾
股份
2017-06-23
2017-
07-03
未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
60393
3
睿能
科技
2017-06-28
2017-
07-06
未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40
00287
9
长缆
科技
2017-06-05
2017-
07-07
未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
00288
2
金龙
羽
2017-06-15
2017-
07-17
未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20
30067
0
大烨
智能
2017-06-26
2017-
07-03
未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
30067
1
富满
电子
2017-06-27
2017-
07-05
未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 36 页 共 63 页
30067
2
国科
微
2017-06-30
2017-
07-12
未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
60040
9
三友
化工
2017-06-21
2018-
06-19
非公开发
行
6.66 6.77
2,949,
009
19,640,399
.94
19,964,790
.93
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。此 外， 基金 还可 作为 特定投 资者 ，认 购由 中国 证监会 《上 市公 司证 券
发行管 理办 法》 规范 的非 公开发 行股 票， 所认 购的 股票自 发行 结束 之日 起12 个月内 不得 转让 。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
00010
0
TCL
集团
2017-
04-21
筹划重大
事项
3.43
2017-
07-26
37.20
2,815,
300
9,967,768.
00
9,656,479.
00
注：本 基金 截至2017 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
无。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
无。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基
金， 但低于股票型基金， 属于中等预期收益水平的投资品种。 本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强
的潜力公司， 同时通过合理的动态资产配置， 在注重风险控制的原则下， 追求超越基金
业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险
管理架构体 系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并就
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 37 页 共 63 页
风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察
稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要求
对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资进
行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日 常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在交易
所进行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测 和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的 证券市值 不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 38 页 共 63 页
不得超过该证券的10% 。 除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的
债券投资的 公允价值。
于2017 年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融
负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变
化。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
67,298,299.
75
－ － －
67,298,299.
75
结算备付金
4,167,950.5
0
－ － －
4,167,950.5
0
存出保证金
1,380,679.9
7
－ － －
1,380,679.9
7
交易性金融资 － － 21,197,872. 847,903,607 869,101,479
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产
50 .14 .64
应收证券清算
款
－ － －
48,179,520.
74
48,179,520.
74
应收利息 － － － 4,212.43 4,212.43
应收股利 － － －
2,522,875.5
5
2,522,875.5
5
应收申购款 － － －
2,716,143.6
3
2,716,143.6
3
资产总计
72,846,930.
22
－
21,197,872.
50
901,326,359
.49
995,371,162
.21
负债
应付证券清算
款
－ － －
7,901,634.9
4
7,901,634.9
4
应付赎回款 － － －
2,811,793.7
4
2,811,793.7
4
应付管理人报
酬
－ － －
1,218,075.3
6
1,218,075.3
6
应付托管费 － － － 203,012.57 203,012.57
应付销售服务
费
－ － － 44,356.73 44,356.73
应付交易费用 － － － 687,887.83 687,887.83
其他负债 － － － 182,594.77 182,594.77
负债总计 － － －
13,049,355.
94
13,049,355.
94
利率敏感度缺
口
72,846,930.
22
－
21,197,872.
50
888,277,003
.55
982,321,806
.27
上年度末
2016 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
48,646,727.
54
－ － －
48,646,727.
54
结算备付金
12,962,890.
87
－ － －
12,962,890.
87
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存出保证金
1,260,940.0
1
－ － －
1,260,940.0
1
交易性金融资
产
－ － －
295,984,732
.92
295,984,732
.92
买入返售金融
资产
200,000,000
.00
－ － －
200,000,000
.00
应收证券清算
款
－ － －
30,007,833.
33
30,007,833.
33
应收利息 － － － 117,872.81 117,872.81
应收股利 － － － 281,722.34 281,722.34
应收申购款 － － － 203,640.84 203,640.84
资产总计
262,870,558
.42
－ －
326,595,802
.24
589,466,360
.66
负债
应付证券清算
款
－ － －
5,323,001.4
9
5,323,001.4
9
应付赎回款 － － － 728,357.25 728,357.25
应付管理人报
酬
－ － － 771,402.23 771,402.23
应付托管费 － － － 128,567.05 128,567.05
应付销售服务
费
－ － － 64,944.06 64,944.06
应付交易费用 － － － 220,490.42 220,490.42
其他负债 － － － 49,630.32 49,630.32
负债总计 － － －
7,286,392.8
2
7,286,392.8
2
利率敏感度缺
口
262,870,558
.42
－ －
319,309,409
.42
582,179,967
.84
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2017 年6 月30 日， 本基 金 持有的 交易 性债 券投 资公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例为2.16% (2016 年12
月31日 ： 本 基金 未持 有交 易性债 券投 资) ， 因 此市 场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016
年12月31 日 ：同) 。
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值 或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风
险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 297,678,915.19 297,678,915.19
应收股利
-
2,522,875.55 2,522,875.55
资产合计 - 300,201,790.74 300,201,790.74
以外币计价的负债
负债合计 - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 300,201,790.74 300,201,790.74
项目
上年度末
2016 年12 月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 147,041,807.97 147,041,807.97
应收股利
-
281,722.34 281,722.34
资产合计 - 147,323,530.31 147,323,530.31
以外币计价的负债
负债合计 - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 147,323,530.31 147,323,530.31
6.4.13.4.2.2 外 汇风险的敏感 性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
1.港币相对人民币升值 5%
1488.39 735.21
2.港币相对人民币贬值 5% -1488.39 -735.21
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析 及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
847,903,607.14 86.32 295,984,732.92 50.84
交易性金 融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 847,903,607.14 86.32 295,984,732.92 50.84
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
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本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
业绩比较基准上升5% 6,623.53 1,100.89
业绩比较基准下降5% -6,623.53 -1,100.89
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观 察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017 年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为839,356,526.61元， 属于第二层次的余额为29,744,953.03 元， 无属
于第三层次的余额(2016 年12月31日：属于第一层次的余额为295,984,732.92 元，无属于
第二、第 三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2017 年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产( 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其 他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 增值税
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根据财政部、 国家税务 总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金融商品持 有期间( 含到期) 取
得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ，不征收增值税；
(2) 纳税人购入基金、 信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品
转让； (3) 资管产品运营 过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管 理人为增值税纳税
人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国 家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及2017年6 月30日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对
本基金截至本财务 报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 847,903,607.14 85.18
其中：股票 847,903,607.14 85.18
2 固定收益投资 21,197,872.50 2.13
其中：债券 21,197,872.50 2.13
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 71,466,250.25 7.18
7 其他各项资产 54,803,432.32 5.51
8 合计 995,371,162.21 100.00
注：权益投资中通过 港 股机制的公允价值为297,678,915.19 元，占基 金 总资产比例29.91%
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7.2 报告期末 按行业分类的 股票 投资组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 265,119,116.28 26.99
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 8,776,538.00 0.89
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 40,183,096.45 4.09
G 交通运输、仓储和邮政业 13,940,800.00 1.42
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 －
J 金融业 183,929,429.50 18.72
K 房地产业 37,633,948.40 3.83
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 634,123.70 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 550,224,691.95 56.01
7.2.2 报告期末 按行业分类的港 股通投资股票投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
非日常生活消费品 61,819,424.64 6.29
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日常消费品 20,853,019.13 2.12
金融 69,691,320.16 7.09
医疗保健 33,279,220.71 3.39
工业 50,427,748.97 5.13
信息技术 5,429,551.30 0.55
原材料 11,908,938.62 1.21
房地产 3,561,683.30 0.36
公用事业 40,708,008.36 4.14
合计 297,678,915.19 30.3
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 所有 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000895 双汇发展 2,273,413 53,993,558.75 5.50
2 H02607 上 海医药 1,062,400 21,438,318.34 2.18
2 601607 上海医药 571,375 16,501,310.00 1.68
3 600036 招商银行 1,429,260 34,173,606.60 3.48
4 601318 中国平安 663,676 32,924,966.36 3.35
5 H02328 中国财险 2,460,000 27,841,484.93 2.83
6 600261 阳光照明 4,143,232 27,221,034.24 2.77
7 000860 顺鑫农业 1,112,651 22,264,146.51 2.27
8 H02357 中航科工 5,580,000 22,180,910.69 2.26
9 H01458 周黑鸭 3,039,000 20,705,229.71 2.11
10 600409 三友化工 2,949,009 19,964,790.93 2.03
11 601601 中国太保 568,000 19,238,160.00 1.96
12 600000 浦发银行 1,427,838 18,062,150.70 1.84
13 H01928
金沙中国有限
公司
580,000 17,996,321.20 1.83
14 H00165 中国光大控股 1,180,000 17,410,475.20 1.77
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15 600015 华夏银行 1,848,515 17,043,308.30 1.74
16 600016 民生银行 1,772,764 14,572,120.08 1.48
16 H01988 民生银行 27,000 182,549.61 0.02
17 601965 中国汽研 1,462,690 13,734,659.10 1.40
18 H00902
华能国际电力
股份
2,730,000 12,842,265.07 1.31
19 300203 聚光科技 449,214 12,631,897.68 1.29
20 601166 兴业银行 731,561 12,334,118.46 1.26
21 H02238 广汽集团 1,012,000 12,033,190.05 1.22
22 H00751 创维数码 2,824,000 11,887,379.49 1.21
23 600297 广 汇汽车 1,569,899 11,821,339.47 1.20
24 H02689 玖龙纸业 1,300,000 11,734,278.40 1.19
25 600195 中牧股份 599,913 11,632,313.07 1.18
26 002142 宁波银行 578,112 11,157,561.60 1.14
27 002543 万和电气 452,689 11,122,568.73 1.13
28 H00371 北控水务集团 2,070,000 10,887,362.06 1.11
29 600048 保利地产 1,058,968 10,557,910.96 1.07
30 000001 平安银行 1,115,000 10,469,850.00 1.07
31 H01055
中国南方航空
股份
1,800,000 10,310,889.60 1.05
32 H00966 中国太平 600,000 10,300,474.56 1.05
33 001979 招商蛇口 481,022 10,274,629.92 1.05
34 H00670
中国东方航空
股份
2,450,000 10,249,267.28 1.04
35 H01359 中国信达 3,962,000 10,006,614.21 1.02
36 000848 承德露露 999,902 9,979,021.96 1.02
37 H01999 敏华控股 1,640,000 9,977,955.49 1.02
38 H02380 中国电力 4,125,000 9,917,070.90 1.01
39 601311 骆驼股份 700,000 9,912,000.00 1.01
40 600376 首开股份 865,158 9,897,407.52 1.01
41 000100 TCL 集团 2,815,300 9,656,479.00 0.98
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42 300432 富临精工 390,000 9,321,000.00 0.95
43 600062 华润双鹤 314,091 8,615,516.13 0.88
44 603885 吉祥航空 560,000 8,500,800.00 0.87
45 600066 宇通客车 380,000 8,348,600.00 0.85
46 H00880 澳博控股 1,156,000 8,257,286.73 0.84
47 000910 大亚圣象 300,000 7,452,000.00 0.76
48 H02196 复星医药 283,000 7,430,046.14 0.76
49 002087 新野纺织 1,299,944 7,344,683.60 0.75
50 H02588 中银航空租赁 202,000 7,240,709.39 0.74
51 002294 信立泰 199,901 7,128,469.66 0.73
52 600466 蓝光发展 800,000 6,904,000.00 0.70
53 H01071
华电国际电力
股份
2,250,000 6,815,341.80 0.69
54 000759 中百集团 699,901 6,145,130.78 0.63
55 600115 东方航空 800,000 5,440,000.00 0.55
56 H03969 中国通号 1,001,000 5,230,103.28 0.53
57 601328 交通银行 800,000 4,928,000.00 0.50
58 600109 国金证券 399,995 4,687,941.40 0.48
59 600023 浙能电力 835,800 4,563,468.00 0.46
60 601336 新华保险 84,390 4,337,646.00 0.44
61 600153 建发股份 333,300 4,309,569.00 0.44
62 600886 国投电力 533,300 4,213,070.00 0.43
63 000661 长春高新 30,000 3,873,300.00 0.39
64 H00588
北京北辰实业
股份
1,202,000 3,442,691.47 0.35
65 603306 华懋科技 100,000 3,164,000.00 0.32
66 000596 古井贡酒 59,940 3,053,943.00 0.31
67 H00874 白云山 150,000 2,792,532.60 0.28
68 H00998 中信银行 640,000 2,655,140.86 0.27
69 002048 宁波华翔 121,549 2,535,512.14 0.26
70 H02186 绿叶制药 425,000 1,578,746.48 0.16
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71 600697 欧亚集团 49,920 1,405,747.20 0.14
72 H03618
重庆农村商业
银行
237,000 1,084,023.40 0.11
73 H02333 长城汽车 100,000 836,674.88 0.09
74 002422 科伦药业 49,928 824,810.56 0.08
75 000888 峨眉山Ａ 49,931 634,123.70 0.06
76 600267 海正药业 49,846 582,201.28 0.06
77 600160 巨化股份 39,990 481,079.70 0.05
78 H01114
BRILLIANCE
CHI
32,000 394,938.32 0.04
79 H00548
深圳高速公路
股份
54,000 333,229.20 0.03
80 H01816 中广核电力 130,000 245,968.53 0.03
81 H00811 新华文轩 40,000 227,395.04 0.02
82 H00489 东风集团股份 26,000 208,283.44 0.02
83 H02899 紫金矿业 78,000 174,660.22 0.02
84 H00981 中芯国际 20,000 157,093.52 0.02
85 H00688 中国海外发展 6,000 118,991.83 0.01
86 H00939 建设银行 22,000 115,520.15 0.01
87 H00144 招商局港口 6,000 112,742.81 0.01
88 H06818 中国光大银行 30,000 95,037.24 0.01
89 H02319 蒙牛乳业 6,000 79,675.06 0.01
90 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 －
91 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 －
92 H02018 瑞声科技 500 42,354.50 －
93 H00288 万洲国际 6,000 41,035.26 －
94 H01093 石药集团 4,000 39,577.15 －
95 H01432 中国圣牧 20,000 27,079.10 －
96 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 －
97 002881 美格智能 989 22,608.54 －
98 603679 华体科技 809 21,438.50 －
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99 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 －
100 603933 睿能科技 857 17,311.40 －
101 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 －
102 300669 沪宁股份 841 14,650.22 －
103 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 －
104 603286 日盈电子 890 13,528.00 －
105 300672 国科微 1,257 10,659.36 －
106 603331 百达精工 999 9,620.37 －
107 300671 富满电子 942 7,639.62 －
108 603617 君禾股份 832 7,429.76 －
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000895 双汇发展 45,762,265.51 7.86
2 600036 招商银行 28,762,070.28 4.94
3 H02357 中航科工 25,801,908.00 4.43
4 601318 中国平安 25,200,976.31 4.33
5 601601 中国太保 24,261,720.13 4.17
6 600261 阳光照明 24,081,652.43 4.14
7 600409 三友化工 21,498,727.94 3.69
8 H01458 周黑鸭 21,479,366.64 3.69
9 002543 万和电气 20,794,644.58 3.57
10 H02607 上海医药 20,277,821.30 3.48
11 600000 浦发银行 19,482,310.00 3.35
12 600015 华夏银行 18,421,181.83 3.16
13 000860 顺鑫农业 18,198,696.68 3.13
14 H01928
金沙中国有限
公司
17,661,278.29 3.03
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15 600062 华润双鹤 14,972,664.37 2.57
16 H02328 中国财险 14,481,946.34 2.49
17 600016 民生银行 14,469,040.00 2.49
18 300203 聚光科技 13,748,200.28 2.36
19 H00165 中国光大控股 12,439,109.90 2.14
20 300432 富临精工 11,463,799.03 1.97
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出 金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 H02238 广汽集团 28,537,577.27 4.90
2 H03898 中车时代电气 23,101,302.33 3.97
3 600104 上汽集团 15,160,209.00 2.60
4 H03618
重庆农村商业
银行
13,810,248.13 2.37
5 002543 万和电气 13,273,516.45 2.28
6 H02333 长城汽车 11,320,991.14 1.94
7 H00968 信义光能 10,716,707.07 1.84
8 601601 中国太保 10,576,660.26 1.82
9 600373 中文传媒 9,669,427.01 1.66
10 600036 招商银行 9,623,430.00 1.65
11 600062 华润双鹤 9,001,196.48 1.55
12 600160 巨化股份 8,935,231.21 1.53
13 600887 伊利股份 8,395,195.44 1.44
14 002048 宁波华翔 8,349,264.00 1.43
15 002557 洽洽食品 8,088,832.73 1.39
16 H02020 安踏体育 7,940,832.34 1.36
17 000501 鄂武商Ａ 6,961,230.00 1.20
18 600409 三友化工 6,741,491.47 1.16
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19 000786 北新建材 6,718,210.00 1.15
20 H01999 敏华控股 6,670,503.33 1.15
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 846,754,041.34
卖出股票收入（成交）总额 378,909,736.46
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债( 可交换债) 21,197,872.50 2.16
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 21,197,872.50 2.16
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113011 光大转债 201,750 21,197,872.50 2.16
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。本基金力 争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风险水平。
基金管理人将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债
券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、 国债期货
的流动性、 波动水平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资
产安全的 基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的， 以回避市场风险。 故国债期货空头的合约
价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，
以萃取相应债券组合的超额收益。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查 ， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 54 页 共 63 页
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,380,679.97
2 应收证券清算款 48,179,520.74
3 应收股利 2,522,875.55
4 应收利息 4,212.43
5 应收申购款 2,716,143.63
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 54,803,432.32
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 600409 三友化工 19,964,790.93 2.03 非公开发行
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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级别 ( 户)
基金份额
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧丰
泓沪港
深灵活
配置混
合A
12,281 67,686.19
36,681,252.
67
4.41%
794,572,799
.43
95.59%
中欧丰
泓沪港
深灵活
配置混
合C
1,936 32,206.21
1,000,022.5
0
1.60%
61,351,200.
73
98.40%
合计 14,217 62,854.70
37,681,275.
17
4.22%
855,924,000
.16
95.78%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧丰泓沪港
深灵活配置混
合A
2,917,819.14 0.35%
中欧丰泓沪港
深灵活配置混
合C
19,065.78 0.03%
合计 2,936,884.92 0.33%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合A
>100
中欧丰泓沪港深灵活配置混 0
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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合C
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合A
>100
中欧丰泓沪港深灵活配置混
合C
0
合计 >100
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
中欧丰泓沪港深灵活
配置混合A
中欧丰泓沪港深灵活
配置混合C
基金合同生效日(2016 年11月08日)
基金份额总额
522,650,701.08 118,133,175.84
本报告期期初基金份额总额 504,207,400.77 82,069,843.54
本报告期基金总申购份额 698,346,796.48 40,339,948.99
减：本报告期基金总赎回份额 371,300,145.15 60,058,569.30
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 831,254,052.10 62,351,223.23
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内无基金份 额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2017年3月30日发布公告， 顾伟先生自2017 年3月30日起担任
中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相
关手续并向上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 57 页 共 63 页
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。报告期内 本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1
451,722,
748.47
37.54% 247,519.12 26.12%
国信证券 1
147,164,
057.45
12.23% 137,057.08 14.47%
国都证券 2
86,930,3
92.85
7.22% 80,959.52 8.54%
广发证券 2
75,678,6
19.32
6.29% 70,479.49 7.44%
光大证券 1
63,727,8
69.27
5.3% 59,350 6.26%
东北证券 1
59,799,3
70.56
4.97% 55,691.85 5.88%
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 58 页 共 63 页
天风证券 1
47,358,1
04.31
3.94% 44,107.48 4.66%
兴业证券 1
43,306,6
86.78
3.6% 40,328.29 4.26%
国泰君安 1
41,103,5
65.38
3.42% 38,280.33 4.04%
西南证券 1
33,744,1
87.06
2.8% 31,425.87 3.32%
东吴证券 1
28,450,5
84.98
2.36% 26,496.96 2.8%
中泰证券 1
23,977,2
37.17
1.99% 22,329.88 2.36%
西部证券 1
20,057,9
69.2
1.67% 18,684.01 1.97%
海通证券 1
17,997,4
58.35
1.5% 16,761.03 1.77%
华泰证券 1
16,939,7
48.08
1.41% 15,776.35 1.67%
浙商证券 1
12,249,2
53.61
1.02% 11,408.07 1.2%
申银万国 1
12,128,1
56
1.01% 11,294.83 1.19%
广州证券 1
11,003,5
64.6
0.91% 10,250.13 1.08%
安信证券 1
9,967,37
7.82
0.83% 9,282.75 0.98%
东方证券 1 － － － －
东兴证券 1 － － － －
国金证券 1 － － － －
平安证券 1 － － － －
申万宏源西
部证券
1 － － － －
中投证券 1 － － － －
中信建投 1 － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 59 页 共 63 页
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本 报告 期内 ， 本 基金 新 增天风 证券 、 西部 证券 上 海交易 单元 ， 其余 所有 交 易单元 均为2016 年新 增。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
中信证券
21,397,7
36.7
38.85%
2,582,00
0,000
22.46% － －
国信证券
14,591,8
93.8
26.49%
5,070,00
0,000
44.1% － －
国都证券 － －
440,000,
000
3.83% － －
广发证券 － －
1,190,00
0,000
10.35% － －
光大证券 － － － － － －
东北证券 － － － － － －
天风证券
9,999,50
8.9
18.16%
80,000,0
00
0.7% － －
兴业证券 － －
2,135,00
0,000
18.57% － －
国泰君安 － － － － － －
西南证券 － － － － － －
东吴证券 － － － － － －
中泰证券 － － － － － －
西部证券
9,089,11
3.8
16.5% － － － －
海通证券 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
浙商证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
广州证券 － － － － － －
安信证券 － － － － － －
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 60 页 共 63 页
东方证券 － － － － － －
东兴证券 － － － － － －
国金证券 － － － － － －
平安证券 － － － － － －
申万宏源西
部证券
－ － － － － －
中投证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本 报告 期内 ， 本 基金 新 增天风 证券 、 西部 证券 上 海交易 单元 ， 其余 所有 交 易单元 均为2016 年新 增。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2016年12 月31日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于新增
国泰君安为中欧丰泓沪港深混合
基金代销机构同步开通转换和定
投业务并参与费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-01-26
3
中欧基金管理有限公司关于调整
个人投资者开户证件类型的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-11
4
中欧基金管理有限公司关于调 整
旗下通过同花顺代销基金定投最
低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-16
5
中欧基金管理有限公司关于新增
京东金融- 北京肯特瑞财富投资
管理有限公司为旗下部分基金代
销机构并开通转换和定投业务并
参与费率优惠活动的的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-17
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 61 页 共 63 页
6
中欧基金管理有限公司北京分公
司办公地址变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-22
7
中欧基金管理有限公司关于新增
南海农商行为旗下部分基金代销
机构同步开通转换和定投业务并
参与费率优惠活动的的公告
中国证 监会指定报刊及网
站
2017-02-23
8
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-23
9
中欧基金管理有限公司关于新增
诺亚正行为中欧丰泓沪港深代销
机构同步开通定投业务并参与费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-02-23
10
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型
证券投资基金分红公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-14
11
中欧基金管理有限公司关于新增
金牛理财为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-24
12
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金交易限额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-28
13
中欧基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-30
14
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-30
15
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在微众银行开通基金定
投业务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-03-31
16
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型
证券投资基金2017年1季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-21
17
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-22
中欧丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 62 页 共 63 页
申购和定投费率优惠活动的公告
18
中欧基金管理有限公司关于新增
华夏财富为旗下部分基金代销机
构的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-04-24
19
中欧基金管理有限公司关于新增
汇成基金为旗下部分基金代销 机
构同步开通转换与定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-05-16
20
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型
证券投资基金分红公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-06-13
21
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书
中国证监会指定报刊及网
站
2017-06-21
22
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书摘
要
中国证监会指定报刊及网
站
2017-06-21
23
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指 定报刊及网
站
2017-06-23
24
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2017-06-30
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
1 、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协 议》
4、《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
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第 63 页 共 63 页
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有 限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
