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招商沪深300指数A(004190)

招商沪深300指数:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
招商沪深300 指数增强型证券投资基金 
2017 年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:招商基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月29日 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年2月10 日(基金合同生效日)起至 6月 30 日止。 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 2 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 61 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 61 页


§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 61 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 招商沪深300 指数增强型证券投资基金 基金简称 招商沪深300 指数 基金主代码 004190 交易代码 004190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 10日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 212,706,324.58 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 招商沪深300 指数 A 招商沪深300 指数 C 下属分级基金的交易代码: 004190 004191 报告期末下属分级基金的份额总额 212,128,547.62 份 577,776.96份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约 束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业 绩表现,谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行 业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标 的指数的投资收益。具体包括: 1、股票投资策略; 2、债券投资策略; 3、股指期货投资策略; 4、国债期货投资策略; 5、权证投资策略; 6、资产支持证券投资策略; 7、融资及转融通证券出借业务投资策略。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其 预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 王永民 联系电话 0755-83196666 010-66594896 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 61 页


电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-887-9555 95566 传真 0755-83196475 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 中国深圳深南大道7088号 招商银行大厦 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 李浩 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银行 大厦


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 招商沪深300 指数 A 招商沪深300 指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年2月10日 - 2017 年 6月 30日) 报告期(2017年2 月10日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 -2,223,545.18 2,007.74 本期利润 9,581,935.85 41,831.51 加权平均基金份额本期利润 0.0469 0.1705 本期加权平均净值利润率 4.75% 17.26% 本期基金份额净值增长率 4.22% 4.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -2,458,420.92 -6,839.39 期末可供分配基金份额利润 -0.0116 -0.0118 期末基金资产净值 221,077,453.23 601,988.59 期末基金份额净值 1.0422 1.0419 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 4.22% 4.19% 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 61 页


注:1、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数; 4、本基金合同于2017年2月 10 日生效,截至本报告期末成立未满半年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








招商沪深 300 指数 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.72% 0.65% 4.73% 0.64% 1.99% 0.01% 过去三个月 6.56% 0.64% 5.79% 0.59% 0.77% 0.05% 自基金合同 生效起至今 4.22% 0.60% 7.57% 0.56% -3.35% 0.04%








招商沪深300 指数 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.72% 0.65% 4.73% 0.64% 1.99% 0.01% 过去三个月 6.58% 0.64% 5.79% 0.59% 0.79% 0.05% 自基金合同 生效起至今 4.19% 0.59% 7.57% 0.56% -3.38% 0.03%


招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 61 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 61 页


注:本基金合同于 2017 年 2 月 10 日生效,截至本报告期末基金成立未满半年;自基金成立日起 6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月 27 日经中国证监会(2002)100号文批准设立。目前, 公司注册资本金为人民币 2.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券 股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理 资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专 户理财(特定客户资产管理计划)资格。 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理137 只基金,公募基金管理规模快速增长,公 募基金管理规模为3711亿元,行业排名第 6。 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 61 页


2017年上半年获奖情况如下: 债券投资能力五星基金公司(海通证券) 晨星2017年度基金奖提名(晨星) 招商产业债?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》 金基金?股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》 招商双债增强?2016年度金基金?一年期债券基金奖《上海证券报》 招商产业债?2016年度金基金?三年期债券基金奖《上海证券报》 招商安瑞进取?三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》 招商产业债基金?三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》 招商丰融基金?2016年度绝对收益明星基金奖《证券时报》 招商制造业转型基金?2016 年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王平 本基金 的基金 经理 2017年2 月10日 - 11 男,管理学硕士,FRM。2006 年加入招商 基金管理有限公司,历任投资风险管理部 助理数量分析师、风险管理部数量分析 师、高级风控经理,主要负责公司投资风 险管理、金融工程研究等工作,曾任招商 深证 100指数证券投资基金、招商中证大 宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 、招 商央视财经 50 指数证券投资基金、招商 中证银行指数分级证券投资基金、招商中 证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商 中证白酒指数分级证券投资基金、招商国 证生物医药指数分级证券投资基金、上证 消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金、深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基 金及联接基金基金经理,现任量化投资部 副总监兼招商量化精选股票型发起式证 券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、招商财经大数据策 略股票型证券投资基金、招商沪深 300指 数增强型证券投资基金、招商中证 1000 指数增强型证券投资基金、招商中证 500招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 61 页


指数增强型证券投资基金及招商盛合灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;





2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明: 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商沪 深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人(以下简称“公司” )已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合 享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不 存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相 关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合 等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 61 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权 重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用 的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指标、 一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计分析 筛选出针对不同市场环境的有效因子。本基金会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市 场趋势的变化。 本基金报告期内投资运作较为稳定,股票仓位维持在 94%左右。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金 A类份额净值增长率为 4.22%,C类份额净值增长率为 4.19%,同期业绩比 较基准增长率为7.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年欧洲经济复苏势头强劲,宽松的货币政策刺激消费增长,利于企业扩大投资规模,经 济超预期增长,但欧洲银行业危机与债务危机的风险点并未消除,仍存隐患。美国经济数据喜忧 参半,就业数据显示接近充分就业,房地产市场持续回暖,ISM制造业PMI显著回升,但其通胀数 据持续疲弱,政治风险增强,随着“通俄门”和医改遇挫的发生,美国特朗普新政存有较大不确 定性。 2017 年上半年经济保持增长,GDP 实际同比增长 6.9%,与一季度持平,6 月 PMI 新出口订单 指数对新订单指数的贡献较前期持续上升;受去年同期基数较小、上半年财政发力影响,三大类 投资均有所反弹;消费名义增速亦好于市场预期,从数据观察来看,通讯器材、文化办公、建筑 装潢、日用品等增速反弹明显,持续性仍需观望。展望下半年,在监管力度加大,地方债务持续 收紧的大背景下,投资增速、制造业扩张及消费支出能否持续有待观察,下半年经济能否持续增 长存隐忧。 报告期内大小盘分化明显,创业板连续四个季度业绩增速不达预期,下半年业绩下滑风险不 减,再加上监管压力,及经济去杠杆、金融防风险的政策态势,创业板等小盘股行情仍不容乐观, 市场仍将偏好业绩增长确定性高的大盘蓝筹股,预计下半年大盘蓝筹走势仍将好于中小创。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 61 页


值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基 金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工 作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政 策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品 种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了 影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究 部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者 调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用; 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部 负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监 督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。


基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序 的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行 沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在招商沪深300指数增强型证券 投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 61 页


履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商沪深300指数增强型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6 月30 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 11,278,053.08 结算备付金


2,459,972.51 存出保证金


146,531.44 交易性金融资产 6.4.7.2 208,044,636.82 其中:股票投资


208,044,636.82 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款


219,790.83 应收利息 6.4.7.5 2,497.80 应收股利


- 应收申购款


26,213.52 递延所得税资产


- 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计


222,177,696.00 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 61 页


负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6 月30 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


41,261.97 应付管理人报酬


210,300.75 应付托管费


26,287.59 应付销售服务费


176.37 应付交易费用 6.4.7.7 44,413.20 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 6.4.7.8 175,814.30 负债合计


498,254.18 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 212,706,324.58 未分配利润 6.4.7.10 8,973,117.24 所有者权益合计


221,679,441.82 负债和所有者权益总计


222,177,696.00 注:报告截止日2017年6月 30日,招商沪深300指数增强 A基金份额净值1.0422元,基金份额 总额 212,128,547.62 份;招商沪深 300 指数增强 C 基金份额净值 1.0419 元,基金份额总额 577,776.96份;总份额合计 212,706,324.58份。 6.2 利润表 会计主体:招商沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期:2017年2月 10 日(基金合同生效日)至2017年6 月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 2 月10 日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 30日 一、收入


12,354,370.59 1.利息收入


155,077.94 其中:存款利息收入 6.4.7.11 79,779.82 债券利息收入


15.28 资产支持证券利息收入


- 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 61 页


买入返售金融资产收入


75,282.84 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


350,400.02 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,223,728.63 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 5,562.32 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 1,568,566.33 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.18 11,845,304.80 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.19 3,587.83 减:二、费用


2,730,603.23 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 928,831.41 2.托管费 6.4.10.2.2 116,103.92 3.销售服务费 6.4.10.2.3 373.86 4.交易费用 6.4.7.20 1,501,446.32 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 6.4.7.21 183,847.72 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 9,623,767.36 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 9,623,767.36


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期:2017 年2月 10 日(基金合同生效日)至2017年6 月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年2月 10 日(基金合同生效日)至2017 年 6月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 61 页


一、期初所有者权益 (基金净值) 200,058,189.86 - 200,058,189.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 9,623,767.36 9,623,767.36 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 12,648,134.72 -650,650.12 11,997,484.60 其中:1.基金申购款 13,825,562.44 -665,182.57 13,160,379.87 2.基金赎回款 -1,177,427.72 14,532.45 -1,162,895.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 212,706,324.58 8,973,117.24 221,679,441.82


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______金旭______














______欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《招商沪深 300 指数增强型证券投资基金基金 合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监 许可[2016]3125号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。本基 金根据是否收取销售服务费,将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募 集基金份额为200,058,189.86份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号 为德师报(验)字(17)第00013 号验资报告。 《招商沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》 (以 下简称“基金合同”)于2017 年2月10日正式生效。 本基金的基金管理人为招商基金管理有限公 司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商沪深招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 61 页


300 指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动 性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核 准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可 转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货 币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合为:投资于股票的比例不 低于基金资产的 80%,投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产 的 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为 95%×沪深300 指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方 面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017年 6月 30日的财务状况以及2017年2 月10日(基 金合同生效日)至2017年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本基金财务报务的编制期间自公历2017 年2月10日(自基金合同生效日)起至 2017年 6月 30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 61 页


示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收 款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的, 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体 具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 基金主要金融工具的估值方法如下: 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 61 页


1)对于银行间市场交易的固定收益品种, 以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可 转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ,按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无 市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,采用最近交易市价确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍 认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值 技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的 其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最 大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 61 页


除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日 确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后 的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额确认。 -公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值 变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计 算方法逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式, 基金份额持有人可自行选择收益分配方式; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2)每一基金份额享有同等分配权; 3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值, 基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12次;每次基金收益分配比例 不得低于期末可供分配利润的 10%。 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 61 页


5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15个工作日; 6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示如下: 1)2016年4月 30 日 (含)前以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业 税。 2)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 61 页


券免征营业税和增值税;2018 年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值 税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 4)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 11,278,053.08 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 11,278,053.08


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 196,199,332.02 208,044,636.82 11,845,304.80 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 61 页


银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 196,199,332.02 208,044,636.82 11,845,304.80


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 1,923.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 514.71 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 59.31 合计 2,497.80


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 61 页


项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 44,413.20 银行间市场应付交易费用 - 合计 44,413.20


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 125,814.30 应付指数使用费 50,000.00 合计 175,814.30


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 招商沪深300 指数 A 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至 2017年 6月30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 200,048,770.92 200,048,770.92 本期申购 12,813,693.93 12,813,693.93 本期赎回(以"-"号填列) -733,917.23 -733,917.23 本期末 212,128,547.62 212,128,547.62 金额单位:人民币元 招商沪深300 指数 C 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至 2017年 6月30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 9,418.94 9,418.94 本期申购 1,011,868.51 1,011,868.51 本期赎回(以"-"号填列) -443,510.49 -443,510.49 本期末 577,776.96 577,776.96 注:1、本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额; 2、本基金自 2017 年1 月17 日至 2017 年2 月 7 日止期间公开发售,有效净认购金额人民币招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 61 页


200,058,152.05 元,折算为 200,058,152.05 份基金份额。根据《招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金基金合同》的规定,经本基金注册登记人计算并确认,本基金认购资金在募集期内产生 的利息人民币 37.81 元,折算为 37.81 份基金份额,划入基金持有人账户,两者合计 200,058,189.86份基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 招商沪深300 指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -2,223,545.18 11,805,481.03 9,581,935.85 本期基金份额交易 产生的变动数 -234,875.74 -398,154.50 -633,030.24 其中:基金申购款 -247,537.65 -401,612.53 -649,150.18 基金赎回款 12,661.91 3,458.03 16,119.94 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,458,420.92 11,407,326.53 8,948,905.61 单位:人民币元 招商沪深300 指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,007.74 39,823.77 41,831.51 本期基金份额交易 产生的变动数 -8,847.13 -8,772.75 -17,619.88 其中:基金申购款 -15,294.59 -737.80 -16,032.39 基金赎回款 6,447.46 -8,034.95 -1,587.49 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,839.39 31,051.02 24,211.63


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30日 活期存款利息收入 58,993.96 定期存款利息收入 - 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 61 页


其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,927.53 其他 4,858.33 合计 79,779.82


6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年 6月 30 日 卖出股票成交总额 615,423,424.32 减:卖出股票成本总额 616,647,152.95 买卖股票差价收入 -1,223,728.63


6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年 6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 63,677.60 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 58,099.36 减:应收利息总额 15.92 买卖债券差价收入 5,562.32


6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 61 页


项目 本期 2017年 2月10日(基金合同生效日)至 2017年6 月30日 股票投资产生的股利收益 1,568,566.33 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,568,566.33


6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 1.交易性金融资产 11,845,304.80 ——股票投资 11,845,304.80 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 11,845,304.80


6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30 日 基金赎回费收入 3,290.36 转换费收入 297.47 合计 3,587.83 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回 基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归入转出 基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 61 页


项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30 日 交易所市场交易费用 1,501,446.32 银行间市场交易费用 - 合计 1,501,446.32


6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 审计费用 21,692.85 信息披露费 104,121.45 指数使用费 54,275.33 电汇费 1,858.09 其他 1,900.00 合计 183,847.72


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 61 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年2月 10日(基金合同生效日)至2017年6月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 497,511,569.04 34.88% 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至 2017年 6月30 日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 招商证券 340,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 463,331.73 61.01% - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月30 日 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 61 页


当期发生的基金应支付 的管理费 928,831.41 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,656.15 注: 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 116,103.92 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商沪深300指数A 招商沪深300指数C 合计 招商基金管理有限公司 - 4.23 4.23 招商银行 - 209.19 209.19 中国银行 - 20.13 20.13 合计 - 233.55 233.55 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.40% ÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 61 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至2017年6月30 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 11,278,053.08 58,993.96 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017年 6月5日 2017 年7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017年 6月15 日 2017 年7月 17日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017年 6月28 日 2017 年7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017年 6月30 日 2017 年7月 10日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 61 页


300670 大烨 智能 2017年 6月26 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017年 6月30 日 2017 年7月 12日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017年 6月27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017年 6月27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017年 6月23 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别:权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 份) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 300104 乐视 网 2017年4月 17日 重大 事项 30.68 - - 32,600 1,099,362.00 1,000,168.00 - 601088 中国 神华 2017年6月 5日 重大 事项 22.29 - - 43,700 790,858.72 974,073.00 - 000100 TCL 集团 2017年4月 21日 重大 事项 3.43 2017年7 月26日 3.72 224,200 794,852.24 769,006.00 - 601989 中国 重工 2017年5月 31日 重大 事项 6.21 - - 110,300 831,119.35 684,963.00 - 000503 海虹 控股 2017年5月 11日 重大 事项 24.93 - - 22,400 862,468.96 558,432.00 - 002252 上海 莱士 2017年4月 21日 重大 事项 20.35 - - 25,300 515,573.00 514,855.00 - 600795 国电 电力 2017年6月 5日 重大 事项 3.60 - - 142,200 472,422.76 511,920.00 - 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 61 页


000700 模塑 科技 2017年6月 28日 重大 事项 8.09 2017年8 月16日 8.00 58,200 446,465.00 470,838.00 - 601727 上海 电气 2017年6月 23日 重大 事项 7.57 2017年7 月26日 7.54 40,300 267,672.00 305,071.00 - 600100 同方 股份 2017年4月 21日 重大 事项 14.12 - - 21,300 297,304.53 300,756.00 - 002567 唐人 神 2017年6月 5日 重大 事项 9.70 2017年8 月14日 9.54 30,450 321,124.00 295,365.00 - 600643 爱建 集团 2017年4月 17日 重大 事项 14.98 2017年8 月2 日 16.48 17,300 235,894.20 259,154.00 - 601919 中远 海控 2017年5月 17日 重大 事项 5.35 2017年7 月26日 5.89 45,600 276,674.43 243,960.00 - 300085 银之 杰 2017年6月 30日 重大 事项 18.50 2017年7 月7 日 18.88 8,500 160,191.12 157,250.00 - 002610 爱康 科技 2017年5月 12日 重大 事项 2.44 2017年8 月2 日 2.44 54,700 153,674.00 133,468.00 - 601608 中信 重工 2017年4月 19日 重大 事项 5.54 2017年7 月26日 5.26 16,600 98,664.00 91,964.00 - 002049 紫光 国芯 2017年2月 20日 重大 事项 30.82 2017年7 月17日 27.74 1,200 37,543.00 36,984.00 - 600657 信达 地产 2017年2月 20日 重大 事项 5.76 2017年8 月10日 6.19 2,900 17,226.00 16,704.00 - 000662 天夏 智慧 2017年6月 5日 重大 事项 16.00 - - 500 8,572.00 8,000.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是股票型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成份股、 备选成份股)。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险 管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 61 页


基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理 的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度, 并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险 包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价 格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事 会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用 评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选 择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于开放式基 金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性 金融资产在证券交易所交易,除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基 金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约到期日为一年以内 且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。可赎回基金份额净值(所有者权益)无 固定到期日且不计息。 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 61 页


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计 了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对 投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金 在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的 预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月 30日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 11,278,053.08 - - - - - 11,278,053.08 结算备付金 2,459,972.51 - - - - - 2,459,972.51 存出保证金 146,531.44 - - - - - 146,531.44 交易性金融资产 - - - - - 208,044,636.82 208,044,636.82 应收证券清算款 - - - - - 219,790.83 219,790.83 应收利息 - - - - - 2,497.80 2,497.80 应收申购款 - - - - - 26,213.52 26,213.52 资产总计 13,884,557.03 - - - - 208,293,138.97 222,177,696.00 负债











应付赎回款 - - - - - 41,261.97 41,261.97 应付管理人报酬 - - - - - 210,300.75 210,300.75 应付托管费 - - - - - 26,287.59 26,287.59 应付销售服务费 - - - - - 176.37 176.37 应付交易费用 - - - - - 44,413.20 44,413.20 其他负债 - - - - - 175,814.30 175,814.30 负债总计 - - - - - 498,254.18 498,254.18 利率敏感度缺口 13,884,557.03 - - - - 207,794,884.79 221,679,441.82 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 61 页





6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资及资产支持证券投资,因此市场利率变动而导致的利率敏 感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素 变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金 主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票,所有市场价格因素引起的金融 资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础 上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 208,044,636.82 93.85 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 208,044,636.82 93.85


6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年 6月 30日 ) 1. 权益性投资的市场价格 上升 5% 10,402,231.84 2. 权益性投资的市场价格 下降 5% -10,402,231.84





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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 208,044,636.82 93.64 其中:股票 208,044,636.82 93.64 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,738,025.59 6.18 7 其他各项资产 395,033.59 0.18 8 合计 222,177,696.00 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 955,750.00 0.43 B 采矿业 5,337,844.00 2.41 C 制造业 78,847,657.33 35.57 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,211,589.00 1.45 E 建筑业 7,697,199.00 3.47 F 批发和零售业 4,528,756.51 2.04 G 交通运输、仓储和邮政业 3,174,492.00 1.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,466,912.06 3.37 J 金融业 58,308,269.70 26.30 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 61 页


K 房地产业 9,652,512.20 4.35 L 租赁和商务服务业 973,855.00 0.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,674,636.00 1.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,414,985.38 1.09 S 综合 620,082.00 0.28 合计 185,864,540.18 83.84


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,895,393.44 1.31 B 采矿业 268,057.00 0.12 C 制造业 12,770,702.38 5.76 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 725,138.00 0.33 E 建筑业 146,940.00 0.07 F 批发和零售业 523,700.00 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 29,766.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 2,082,881.42 0.94 J 金融业 259,154.00 0.12 K 房地产业 2,192,949.40 0.99 L 租赁和商务服务业 132,838.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 83,577.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 69,000.00 0.03 合计 22,180,096.64 10.01


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 61 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 222,600 11,043,186.00 4.98 2 000651 格力电器 166,000 6,834,220.00 3.08 3 000333 美的集团 143,000 6,154,720.00 2.78 4 000725 京东方A 926,300 3,853,408.00 1.74 5 000002 万


科A 147,900 3,693,063.00 1.67 6 000858 五 粮 液 60,148 3,347,837.68 1.51 7 601166 兴业银行 182,900 3,083,694.00 1.39 8 600519 贵州茅台 6,180 2,916,033.00 1.32 9 601668 中国建筑 297,700 2,881,736.00 1.30 10 600016 民生银行 349,500 2,872,890.00 1.30 11 000001 平安银行 294,400 2,764,416.00 1.25 12 002415 海康威视 82,350 2,659,905.00 1.20 13 600030 中信证券 148,800 2,532,576.00 1.14 14 601328 交通银行 410,600 2,529,296.00 1.14 15 600000 浦发银行 172,850 2,186,552.50 0.99 16 601288 农业银行 577,300 2,032,096.00 0.92 17 002450 康得新 88,200 1,986,264.00 0.90 18 000776 广发证券 113,200 1,952,700.00 0.88 19 601169 北京银行 200,800 1,841,336.00 0.83 20 601398 工商银行 347,800 1,825,950.00 0.82 21 600887 伊利股份 76,600 1,653,794.00 0.75 22 000063 中兴通讯 67,880 1,611,471.20 0.73 23 000423 东阿阿胶 21,500 1,545,635.00 0.70 24 600837 海通证券 102,900 1,528,065.00 0.69 25 000568 泸州老窖 29,299 1,481,943.42 0.67 26 002142 宁波银行 76,720 1,480,696.00 0.67 27 600048 保利地产 145,400 1,449,638.00 0.65 28 002304 洋河股份 16,300 1,415,003.00 0.64 29 600104 上汽集团 43,700 1,356,885.00 0.61 30 601601 中国太保 39,400 1,334,478.00 0.60 31 002024 苏宁云商 115,700 1,301,625.00 0.59 32 000625 长安汽车 89,600 1,292,032.00 0.58 33 600028 中国石化 215,400 1,277,322.00 0.58 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 61 页


34 600900 长江电力 81,500 1,253,470.00 0.57 35 002456 欧菲光 68,355 1,242,010.35 0.56 36 601818 光大银行 303,900 1,230,795.00 0.56 37 601766 中国中车 120,100 1,215,412.00 0.55 38 000538 云南白药 12,600 1,182,510.00 0.53 39 601211 国泰君安 57,200 1,173,172.00 0.53 40 002202 金风科技 75,301 1,164,906.47 0.53 41 300072 三聚环保 31,017 1,149,179.85 0.52 42 002230 科大讯飞 27,600 1,101,240.00 0.50 43 002466 天齐锂业 19,900 1,081,565.00 0.49 44 600276 恒瑞医药 20,980 1,061,378.20 0.48 45 000166 申万宏源 189,000 1,058,400.00 0.48 46 601006 大秦铁路 124,000 1,040,360.00 0.47 47 300104 乐视网 32,600 1,000,168.00 0.45 48 000540 中天金融 142,324 989,151.80 0.45 49 000783 长江证券 104,000 984,880.00 0.44 50 600585 海螺水泥 43,300 984,209.00 0.44 51 601088 中国神华 43,700 974,073.00 0.44 52 002241 歌尔股份 50,500 973,640.00 0.44 53 000069 华侨城A 95,300 958,718.00 0.43 54 002236 大华股份 41,807 953,617.67 0.43 55 601009 南京银行 84,800 950,608.00 0.43 56 000413 东旭光电 84,300 945,846.00 0.43 57 601939 建设银行 152,100 935,415.00 0.42 58 600690 青岛海尔 61,900 931,595.00 0.42 59 000338 潍柴动力 68,500 904,200.00 0.41 60 000630 铜陵有色 314,700 893,748.00 0.40 61 300059 东方财富 73,920 888,518.40 0.40 62 300070 碧水源 47,000 876,550.00 0.40 63 601899 紫金矿业 253,000 867,790.00 0.39 64 002008 大族激光 24,900 862,536.00 0.39 65 600089 特变电工 83,367 861,181.11 0.39 66 000686 东北证券 84,200 846,210.00 0.38 67 600031 三一重工 103,400 840,642.00 0.38 68 000826 启迪桑德 23,900 839,368.00 0.38 69 600015 华夏银行 89,880 828,693.60 0.37 70 002594 比亚迪 16,300 814,185.00 0.37 71 601186 中国铁建 67,400 810,822.00 0.37 72 601390 中国中铁 92,400 801,108.00 0.36 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 61 页


73 002673 西部证券 56,300 800,586.00 0.36 74 600518 康美药业 36,800 800,032.00 0.36 75 300124 汇川技术 31,300 799,402.00 0.36 76 600816 安信信托 58,700 797,733.00 0.36 77 000839 中信国安 79,400 793,206.00 0.36 78 002475 立讯精密 26,500 774,860.00 0.35 79 002007 华兰生物 21,200 773,800.00 0.35 80 000100 TCL 集团 224,200 769,006.00 0.35 81 600019 宝钢股份 112,700 756,217.00 0.34 82 601607 上海医药 26,100 753,768.00 0.34 83 601688 华泰证券 41,000 733,900.00 0.33 84 002736 国信证券 54,700 724,775.00 0.33 85 300024 机器人 36,400 709,800.00 0.32 86 600153 建发股份 54,617 706,197.81 0.32 87 000768 中航飞机 38,200 704,408.00 0.32 88 601555 东吴证券 62,200 698,506.00 0.32 89 000895 双汇发展 29,000 688,750.00 0.31 90 601989 中国重工 110,300 684,963.00 0.31 91 601998 中信银行 108,800 684,352.00 0.31 92 002310 东方园林 39,900 667,128.00 0.30 93 002739 万达电影 12,900 657,513.00 0.30 94 000728 国元证券 53,550 654,381.00 0.30 95 000157 中联重科 139,800 627,702.00 0.28 96 601600 中国铝业 137,400 621,048.00 0.28 97 000623 吉林敖东 26,260 601,091.40 0.27 98 002065 东华软件 27,000 588,330.00 0.27 99 000060 中金岭南 50,900 570,080.00 0.26 100 000709 河钢股份 135,500 567,745.00 0.26 101 000983 西山煤电 64,400 564,788.00 0.25 102 000793 华闻传媒 55,600 562,672.00 0.25 103 000750 国海证券 102,100 561,550.00 0.25 104 601628 中国人寿 20,800 561,184.00 0.25 105 000503 海虹控股 22,400 558,432.00 0.25 106 601336 新华保险 10,823 556,302.20 0.25 107 600068 葛洲坝 49,000 550,760.00 0.25 108 600958 东方证券 38,500 535,535.00 0.24 109 300017 网宿科技 43,938 530,331.66 0.24 110 002252 上海莱士 25,300 514,855.00 0.23 111 600795 国电电力 142,200 511,920.00 0.23 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页 共 61 页


112 002465 海格通信 47,300 508,002.00 0.23 113 000876 新 希 望 61,200 503,064.00 0.23 114 601901 方正证券 50,400 500,472.00 0.23 115 600340 华夏幸福 14,800 496,984.00 0.22 116 600309 万华化学 17,240 493,753.60 0.22 117 600703 三安光电 24,200 476,740.00 0.22 118 601857 中国石油 61,300 471,397.00 0.21 119 000559 万向钱潮 44,120 468,554.40 0.21 120 600373 中文传媒 19,838 466,391.38 0.21 121 000009 中国宝安 56,200 454,658.00 0.21 122 601985 中国核电 58,000 452,980.00 0.20 123 002299 圣农发展 30,400 452,048.00 0.20 124 601669 中国电建 56,800 449,856.00 0.20 125 002081 金 螳 螂 40,200 441,396.00 0.20 126 600009 上海机场 11,800 440,258.00 0.20 127 000402 金 融 街 36,900 432,468.00 0.20 128 000963 华东医药 8,600 427,420.00 0.19 129 601377 兴业证券 56,900 422,767.00 0.19 130 002714 牧原股份 15,500 421,910.00 0.19 131 002385 大北农 66,000 415,140.00 0.19 132 600297 广汇汽车 54,990 414,074.70 0.19 133 600352 浙江龙盛 43,300 412,649.00 0.19 134 000917 电广传媒 34,800 393,240.00 0.18 135 600886 国投电力 49,700 392,630.00 0.18 136 300027 华谊兄弟 48,300 390,747.00 0.18 137 600196 复星医药 12,600 390,474.00 0.18 138 000671 阳 光 城 66,400 386,448.00 0.17 139 600010 包钢股份 175,800 385,002.00 0.17 140 600741 华域汽车 15,649 379,331.76 0.17 141 600029 南方航空 43,400 377,580.00 0.17 142 600637 东方明珠 17,400 377,058.00 0.17 143 002183 怡 亚 通 42,900 370,227.00 0.17 144 601788 光大证券 24,700 368,771.00 0.17 145 600535 天士力 8,700 361,398.00 0.16 146 600066 宇通客车 16,300 358,111.00 0.16 147 002500 山西证券 37,300 357,334.00 0.16 148 002027 分众传媒 25,400 349,504.00 0.16 149 600705 中航资本 61,600 348,040.00 0.16 150 601099 太平洋 86,300 346,926.00 0.16 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页 共 61 页


151 600383 金地集团 29,800 341,806.00 0.15 152 601618 中国中冶 67,000 335,670.00 0.15 153 601933 永辉超市 47,100 333,468.00 0.15 154 601155 新城控股 17,900 331,866.00 0.15 155 600109 国金证券 27,700 324,644.00 0.15 156 600111 北方稀土 28,000 317,240.00 0.14 157 000977 浪潮信息 17,800 308,296.00 0.14 158 601727 上海电气 40,300 305,071.00 0.14 159 000425 徐工机械 81,200 304,500.00 0.14 160 600100 同方股份 21,300 300,756.00 0.14 161 600570 恒生电子 6,300 294,084.00 0.13 162 300168 万达信息 20,100 292,455.00 0.13 163 000792 盐湖股份 27,300 285,285.00 0.13 164 600271 航天信息 13,800 284,832.00 0.13 165 601800 中国交建 17,600 279,664.00 0.13 166 600177 雅戈尔 27,520 278,502.40 0.13 167 600547 山东黄金 9,600 277,728.00 0.13 168 600023 浙能电力 50,700 276,822.00 0.12 169 600522 中天科技 22,900 275,945.00 0.12 170 600893 航发动力 10,100 275,730.00 0.12 171 600739 辽宁成大 15,250 274,957.50 0.12 172 000738 航发控制 14,000 273,980.00 0.12 173 601018 宁波港 48,400 273,460.00 0.12 174 600221 海航控股 82,600 265,972.00 0.12 175 000938 紫光股份 4,300 262,816.00 0.12 176 600376 首开股份 22,500 257,400.00 0.12 177 600415 小商品城 35,100 254,124.00 0.11 178 600804 鹏博士 14,200 252,050.00 0.11 179 002292 奥飞娱乐 14,900 251,810.00 0.11 180 603993 洛阳钼业 49,700 251,482.00 0.11 181 600115 东方航空 36,900 250,920.00 0.11 182 601919 中远海控 45,600 243,960.00 0.11 183 601111 中国国航 24,300 236,925.00 0.11 184 601198 东兴证券 13,600 234,464.00 0.11 185 600820 隧道股份 23,200 234,320.00 0.11 186 600085 同仁堂 6,700 234,232.00 0.11 187 300251 光线传媒 28,200 230,958.00 0.10 188 600606 绿地控股 29,300 229,126.00 0.10 189 600489 中金黄金 22,300 223,669.00 0.10 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页 共 61 页


190 600157 永泰能源 62,100 221,697.00 0.10 191 600663 陆家嘴 9,100 215,124.00 0.10 192 600061 国投安信 13,700 213,035.00 0.10 193 600332 白云山 7,193 208,884.72 0.09 194 600118 中国卫星 7,400 206,016.00 0.09 195 601633 长城汽车 15,100 200,679.00 0.09 196 600369 西南证券 35,300 198,033.00 0.09 197 600150 中国船舶 8,600 196,682.00 0.09 198 600208 新湖中宝 43,700 196,650.00 0.09 199 000718 苏宁环球 32,300 189,278.00 0.09 200 600688 上海石化 27,800 183,758.00 0.08 201 600362 江西铜业 10,600 178,716.00 0.08 202 601229 上海银行 6,900 176,226.00 0.08 203 600170 上海建工 43,700 166,934.00 0.08 204 600895 张江高科 9,800 165,424.00 0.07 205 600649 城投控股 15,700 165,007.00 0.07 206 601992 金隅股份 25,500 164,985.00 0.07 207 600021 上海电力 13,500 163,215.00 0.07 208 601225 陕西煤业 23,000 162,610.00 0.07 209 600827 百联股份 9,900 160,875.00 0.07 210 600008 首创股份 24,400 160,552.00 0.07 211 600074 保千里 12,500 160,125.00 0.07 212 002152 广电运通 19,050 158,305.50 0.07 213 600704 物产中大 21,450 156,370.50 0.07 214 600060 海信电器 10,200 154,734.00 0.07 215 600718 东软集团 9,900 153,945.00 0.07 216 601216 君正集团 31,000 151,590.00 0.07 217 601718 际华集团 16,700 146,793.00 0.07 218 600037 歌华有线 8,900 129,584.00 0.06 219 600737 中粮糖业 13,600 128,384.00 0.06 220 600919 江苏银行 13,800 128,202.00 0.06 221 600549 厦门钨业 5,700 122,493.00 0.06 222 600446 金证股份 6,500 114,270.00 0.05 223 600909 华安证券 11,300 114,017.00 0.05 224 600482 中国动力 4,400 111,276.00 0.05 225 600977 中国电影 5,700 106,704.00 0.05 226 002797 第一创业 11,340 104,441.40 0.05 227 601608 中信重工 16,600 91,964.00 0.04 228 601118 海南橡胶 14,400 81,792.00 0.04 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页 共 61 页


229 601881 中国银河 6,800 80,648.00 0.04 230 601611 中国核建 6,500 77,805.00 0.04 231 601163 三角轮胎 2,500 65,750.00 0.03 232 600926 杭州银行 4,400 65,340.00 0.03 233 603858 步长制药 800 57,312.00 0.03 234 601966 玲珑轮胎 2,400 53,832.00 0.02 235 601127 小康股份 2,400 47,880.00 0.02 236 600188 兖州煤业 3,700 45,288.00 0.02 237 600233 圆通速递 2,300 45,057.00 0.02 238 002470 金正大 5,300 39,909.00 0.02 239 002049 紫光国芯 1,200 36,984.00 0.02 240 002074 国轩高科 400 12,620.00 0.01


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300498 温氏股份 108,401 2,540,919.44 1.15 2 002460 赣锋锂业 15,800 730,750.00 0.33 3 600873 梅花生物 95,000 538,650.00 0.24 4 002340 格林美 87,940 532,037.00 0.24 5 600466 蓝光发展 58,400 503,992.00 0.23 6 002405 四维图新 25,100 495,976.00 0.22 7 000700 模塑科技 58,200 470,838.00 0.21 8 300146 汤臣倍健 33,700 463,038.00 0.21 9 000830 鲁西化工 64,600 445,740.00 0.20 10 000639 西王食品 22,500 445,275.00 0.20 11 000898 鞍钢股份 75,100 425,066.00 0.19 12 002496 辉丰股份 80,200 397,792.00 0.18 13 000550 江铃汽车 19,000 393,300.00 0.18 14 002080 中材科技 19,500 386,490.00 0.17 15 002407 多氟多 17,500 384,825.00 0.17 16 002221 东华能源 35,100 382,941.00 0.17 17 300182 捷成股份 39,500 377,620.00 0.17 18 600856 中天能源 32,800 369,328.00 0.17 19 002479 富春环保 29,900 355,810.00 0.16 20 002305 南国置业 64,400 348,404.00 0.16 21 002030 达安基因 15,500 337,745.00 0.15 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 47 页 共 61 页


22 300418 昆仑万维 14,100 322,467.00 0.15 23 000046 泛海控股 35,100 306,423.00 0.14 24 300230 永利股份 18,000 297,720.00 0.13 25 002567 唐人神 30,450 295,365.00 0.13 26 000988 华工科技 19,900 290,341.00 0.13 27 002090 金智科技 11,500 273,125.00 0.12 28 002176 江特电机 31,000 270,320.00 0.12 29 300253 卫宁健康 33,960 265,227.60 0.12 30 600643 爱建集团 17,300 259,154.00 0.12 31 600219 南山铝业 71,000 240,690.00 0.11 32 002477 雏鹰农牧 54,300 240,549.00 0.11 33 600282 南钢股份 63,600 235,956.00 0.11 34 600079 人福医药 11,500 225,630.00 0.10 35 600315 上海家化 6,900 223,905.00 0.10 36 002354 天神娱乐 10,360 222,740.00 0.10 37 002562 兄弟科技 15,100 208,078.00 0.09 38 601012 隆基股份 12,000 205,200.00 0.09 39 002709 天赐材料 4,800 197,616.00 0.09 40 600516 方大炭素 12,600 179,172.00 0.08 41 300431 暴风集团 7,440 177,295.20 0.08 42 600567 山鹰纸业 49,400 176,852.00 0.08 43 002636 金安国纪 10,000 172,700.00 0.08 44 600839 四川长虹 47,000 170,140.00 0.08 45 600266 北京城建 11,500 167,210.00 0.08 46 600528 中铁工业 11,300 161,477.00 0.07 47 300085 银之杰 8,500 157,250.00 0.07 48 002434 万里扬 9,300 148,056.00 0.07 49 600497 驰宏锌锗 22,300 146,065.00 0.07 50 600978 宜华生活 14,500 145,725.00 0.07 51 002068 黑猫股份 17,200 144,652.00 0.07 52 600699 均胜电子 4,500 144,405.00 0.07 53 600708 光明地产 21,710 144,154.40 0.07 54 300083 劲胜智能 15,600 144,144.00 0.07 55 603589 口子窖 3,700 143,523.00 0.06 56 600158 中体产业 8,300 141,930.00 0.06 57 600503 华丽家族 19,900 137,509.00 0.06 58 002094 青岛金王 6,400 136,512.00 0.06 59 002610 爱康科技 54,700 133,468.00 0.06 60 002145 中核钛白 21,700 131,936.00 0.06 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 48 页 共 61 页


61 002601 龙蟒佰利 8,000 131,040.00 0.06 62 000930 中粮生化 12,100 130,438.00 0.06 63 600435 北方导航 9,100 130,221.00 0.06 64 300058 蓝色光标 16,300 127,466.00 0.06 65 000090 天健集团 11,200 124,320.00 0.06 66 601699 潞安环能 15,600 121,992.00 0.06 67 002425 凯撒文化 12,700 116,078.00 0.05 68 002002 鸿达兴业 14,600 114,318.00 0.05 69 300094 国联水产 15,500 113,925.00 0.05 70 600166 福田汽车 39,100 111,044.00 0.05 71 600120 浙江东方 4,100 110,208.00 0.05 72 600094 大名城 14,000 107,380.00 0.05 73 600565 迪马股份 18,500 101,935.00 0.05 74 002078 太阳纸业 13,600 99,960.00 0.05 75 600582 天地科技 18,600 85,374.00 0.04 76 000401 冀东水泥 5,500 84,645.00 0.04 77 600645 中源协和 3,900 83,577.00 0.04 78 600809 山西汾酒 2,400 83,256.00 0.04 79 600807 天业股份 8,400 79,212.00 0.04 80 600639 浦东金桥 4,200 76,104.00 0.03 81 600742 一汽富维 3,900 74,529.00 0.03 82 600770 综艺股份 9,200 69,000.00 0.03 83 600773 西藏城投 5,600 61,992.00 0.03 84 603444 吉比特 200 56,666.00 0.03 85 000703 恒逸石化 3,800 54,112.00 0.02 86 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 87 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 88 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 89 600487 亨通光电 1,400 39,270.00 0.02 90 000933 神火股份 5,300 38,637.00 0.02 91 002245 澳洋顺昌 3,300 29,766.00 0.01 92 002258 利尔化学 2,300 29,072.00 0.01 93 603777 来伊份 700 25,991.00 0.01 94 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 95 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 96 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 97 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 98 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 99 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 49 页 共 61 页


100 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 101 300237 美晨科技 1,000 17,260.00 0.01 102 600657 信达地产 2,900 16,704.00 0.01 103 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 104 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 105 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 106 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 107 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 108 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 109 600808 马钢股份 2,700 9,558.00 0.00 110 000662 天夏智慧 500 8,000.00 0.00 111 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 112 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 113 002648 卫星石化 400 6,600.00 0.00 114 300121 阳谷华泰 400 5,520.00 0.00 115 600093 易见股份 400 5,372.00 0.00 116 002717 岭南园林 200 5,360.00 0.00 117 600755 厦门国贸 500 4,560.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601166 兴业银行 24,684,232.00 11.14 2 601288 农业银行 17,559,117.00 7.92 3 600015 华夏银行 17,375,061.65 7.84 4 601668 中国建筑 14,252,173.00 6.43 5 000895 双汇发展 13,254,129.76 5.98 6 600873 梅花生物 12,506,845.00 5.64 7 601398 工商银行 12,360,411.00 5.58 8 000651 格力电器 12,197,932.19 5.50 9 000166 申万宏源 11,939,854.00 5.39 10 000333 美的集团 11,762,554.94 5.31 11 601099 太平洋 11,236,305.00 5.07 12 600369 西南证券 11,120,835.80 5.02 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 50 页 共 61 页


13 601169 北京银行 10,922,573.00 4.93 14 600000 浦发银行 10,868,142.28 4.90 15 600153 建发股份 10,645,520.22 4.80 16 600104 上汽集团 10,603,824.24 4.78 17 000858 五 粮 液 10,356,400.08 4.67 18 601186 中国铁建 10,042,144.12 4.53 19 600016 民生银行 9,737,926.00 4.39 20 601390 中国中铁 9,234,691.00 4.17 21 600068 葛洲坝 8,731,058.72 3.94 22 601318 中国平安 8,717,017.00 3.93 23 600886 国投电力 8,663,833.80 3.91 24 600688 上海石化 7,969,707.00 3.60 25 601766 中国中车 7,711,620.00 3.48 26 000625 长安汽车 7,574,608.00 3.42 27 000725 京东方A 7,498,224.00 3.38 28 002415 海康威视 7,313,144.08 3.30 29 600690 青岛海尔 7,308,978.00 3.30 30 600028 中国石化 7,118,920.00 3.21 31 002142 宁波银行 6,931,201.10 3.13 32 600582 天地科技 6,916,193.99 3.12 33 000002 万


科A 6,836,828.60 3.08 34 600030 中信证券 6,783,993.68 3.06 35 601939 建设银行 6,633,341.00 2.99 36 600583 海油工程 6,559,855.96 2.96 37 000776 广发证券 6,484,050.00 2.92 38 601328 交通银行 6,441,820.00 2.91 39 600674 川投能源 6,278,180.00 2.83 40 601111 中国国航 6,146,685.99 2.77 41 000001 平安银行 6,088,207.00 2.75 42 601899 紫金矿业 5,993,618.00 2.70 43 601688 华泰证券 5,710,156.00 2.58 44 600383 金地集团 5,659,430.00 2.55 45 601555 东吴证券 5,589,010.00 2.52 46 600352 浙江龙盛 5,468,442.28 2.47 47 600519 贵州茅台 5,450,675.45 2.46 48 600309 万华化学 5,417,005.00 2.44 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 51 页 共 61 页


49 600741 华域汽车 5,343,012.18 2.41 50 600089 特变电工 5,340,249.79


2.41 51 601377 兴业证券 5,226,476.00 2.36 52 002202 金风科技 5,105,878.34 2.30 53 601006 大秦铁路 4,938,206.00 2.23 54 601618 中国中冶 4,921,745.00 2.22 55 600027 华电国际 4,843,754.00 2.19 56 601818 光大银行 4,805,946.00 2.17 57 002466 天齐锂业 4,768,144.64 2.15 58 000630 铜陵有色 4,762,702.00 2.15 59 600048 保利地产 4,545,282.00 2.05 60 002500 山西证券 4,510,267.13 2.03 61 600887 伊利股份 4,446,812.45 2.01 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;


2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601166 兴业银行 21,445,138.00 9.67 2 600015 华夏银行 16,439,526.00 7.42 3 601288 农业银行 15,561,237.00 7.02 4 000895 双汇发展 12,398,010.16 5.59 5 600873 梅花生物 11,635,637.00 5.25 6 601668 中国建筑 11,147,487.10 5.03 7 601398 工商银行 10,756,122.00 4.85 8 000166 申万宏源 10,523,158.00 4.75 9 600369 西南证券 10,320,642.00 4.66 10 601099 太平洋 10,107,334.00 4.56 11 600153 建发股份 9,931,924.18 4.48 12 600104 上汽集团 9,719,996.00 4.38 13 601186 中国铁建 8,936,708.00 4.03 14 601169 北京银行 8,798,583.00 3.97 15 601390 中国中铁 8,523,092.00 3.84 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 52 页 共 61 页


16 600000 浦发银行 8,381,415.51 3.78 17 600886 国投电力 8,208,166.80 3.70 18 000858 五 粮 液 8,060,950.00 3.64 19 600068 葛洲坝 7,962,353.57 3.59 20 600688 上海石化 7,735,184.00 3.49 21 000651 格力电器 7,254,241.34 3.27 22 000333 美的集团 6,916,289.00 3.12 23 600690 青岛海尔 6,756,773.00 3.05 24 600582 天地科技 6,649,965.00 3.00 25 601766 中国中车 6,474,737.00 2.92 26 600674 川投能源 6,269,538.00 2.83 27 600016 民生银行 6,186,295.00 2.79 28 000625 长安汽车 6,144,409.00 2.77 29 600583 海油工程 6,116,152.66 2.76 30 601111 中国国航 6,044,171.00 2.73 31 600028 中国石化 5,964,304.00 2.69 32 601939 建设银行 5,671,344.00 2.56 33 002415 海康威视 5,659,444.00 2.55 34 002142 宁波银行 5,573,088.10 2.51 35 600383 金地集团 5,219,809.00 2.35 36 601899 紫金矿业 5,167,673.00 2.33 37 600309 万华化学 5,067,911.00 2.29 38 600741 华域汽车 5,057,161.42 2.28 39 600352 浙江龙盛 4,937,529.08 2.23 40 601688 华泰证券 4,825,620.00 2.18 41 600027 华电国际 4,818,936.00 2.17 42 601377 兴业证券 4,770,892.00 2.15 43 601555 东吴证券 4,726,452.00 2.13 44 601618 中国中冶 4,698,149.00 2.12 45 000725 京东方A 4,563,361.00 2.06 46 000776 广发证券 4,556,092.00 2.06 47 600089 特变电工 4,525,073.00 2.04 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 53 页 共 61 页


买入股票成本(成交)总额 812,846,484.97 卖出股票收入(成交)总额 615,423,424.32 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;


2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有股票。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风 险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指 期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、 收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和 流动性风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原 则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 54 页 共 61 页


基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风 险。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


报告期内,本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 146,531.44 2 应收证券清算款 219,790.83 3 应收股利 - 4 应收利息 2,497.80 5 应收申购款 26,213.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 395,033.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 55 页 共 61 页


7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 招商 沪深 300 指 数A 284 746,931.51 10,615,776.62 5.00% 201,512,771.00 95.00% 招商 沪深 300 指 数C 60 9,629.62 - - 577,776.96 100.00% 合计 344 618,332.34 10,615,776.62 4.99% 202,090,547.96 95.01% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 招商沪深 300 指数 A 37,360.74 0.0176% 招商沪深 300指数C 819.18 0.1418% 合计 38,179.92 0.0179% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额) 。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 招商沪深300 指数 A 0~10 招商沪深300 指数 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 招商沪深300 指数 A 0 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 56 页 共 61 页


放式基金 招商沪深300 指数 C 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 招商沪深 300指 数 A 招商沪深300 指 数 C 基金合同生效日(2017 年2 月 10 日)基金份 额总额 200,048,770.92 9,418.94 本报告期期初基金份额总额 200,048,770.92 9,418.94 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 12,813,693.93 1,011,868.51 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 733,917.23 443,510.49 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 212,128,547.62 577,776.96


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未作改变。





招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 57 页 共 61 页


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管 理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 497,511,569.04 34.88% 463,331.73 61.01% - 华创证券 2 - - - - - 中银国际 3 217,748,398.46 15.27% 202,789.45 26.70% - 中投证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 4 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 58 页 共 61 页


华安证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 6 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 西藏东方财富 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 第一创业证券 3 711,096,411.52 49.85% 93,371.69 12.29% - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 - - 340,000,000.00 100.00% - - 华创证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 59 页 共 61 页


华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 第一创业证券 63,677.60 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 招商沪深300指数增强型证券投资基金基金份 额发售公告 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年1月14日 2 招商沪深300指数增强型证券投资基金基金合 同 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年1月14日 3 招商沪深300指数增强型证券投资基金基金合 中国证券报、 证券 2017年1月14日 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 60 页 共 61 页


同内容摘要 时报、 上海证券报 4 招商沪深300指数增强型证券投资基金招募说 明书 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年1月14日 5 招商沪深300指数增强型证券投资基金托管协 议 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年1月14日 6 招商基金管理有限公司关于养老金账户通过直 销中心认购旗下招商沪深300指数增强型证券 投资基金基金份额费率优惠的公告 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年1月14日 7 关于招商沪深300 指数增强型证券投资基金提 前结束募集的公告 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年 2月 8日 8 招商沪深300指数增强型证券投资基金基金合 同生效公告 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年2月11日 9 关于开放招商沪深 300指数增强型证券投资基 金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的 公告 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年3月15日 10 招商基金关于招商沪深 300 指数增强型证券投 资基金、招商中证 1000指数增强型证券投资基 金参加中国银行、 交通银行基金定投申购优惠活 动、网上交易系统申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年3月17日 11 招商基金关于招商中证 1000指数增强型基金以 及沪深300指数增强型基金增加招商银行为代 销机构的公告 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年4月14日 12 招商基金旗下部分基金增加同花顺为代销机构 的公告 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年4月21日 13 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年4月22日 14 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更 的公告 中国证券报、 证券 时报、 上海证券报 2017年5月11日


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 20170210-20170630 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 47.01% 2 20170210-20170630 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 47.01% 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 61 页 共 61 页


产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净 值剧烈波动, 甚至引发基金的流动性风险, 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请, 基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;


2、中国证券监督管理委员会批准招商沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件;


3、 《招商沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》 ;


4、 《招商沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》 ;


5、 《招商沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》 ;


6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 http://www.cmfchina.com 上查阅,或者在营 业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017年 8月29日