招 商 招 通 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月29 日 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金 经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内 容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 34
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 37
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 38
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 38
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 38
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 招商招 通纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 招商招 通纯 债
基金主 代码 003454
交易代 码 003454
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 20 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 331,751,295.11 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 招商招 通纯 债 A 招商招 通纯 债C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 003454 003455
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 331,748,872.11 份 2,423.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在控 制投 资风 险的 前提下 ,力 争使 基金 资产 实现长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 , 通 过对 宏 观经济 运行 状况 、 国家 货 币
政策和 财政 政策 、 国家 产 业政策 及资 本市 场资 金环 境的研 究 , 积 极把 握宏 观 经
济发展 趋势 、利 率走 势、 债券市 场相 对收 益率 、券 种的流 动性 以及 信用 水 平 ,
结合定 量分 析方 法, 确定 资产在 不同 券种 之间 的配 置状况 。 具 体包 括: 久 期 策
略、 收益 率曲 线策 略、 信 用策略、 个券 选择 策略、 杠杆投 资策 略 、中 小 企 业 私
募债券 投资 策略 、 资 产支 持证券 的投 资策 略、 国债 期货投 资策 略。 本基 金 将 根
据审慎 原则 投资 中小 企业 私募债 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 , 但低 于混 合 型
基金、 股票 型基 金, 属于 中等风 险/ 收益 的产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 陆志俊
联系电 话 0755-83196666 95559
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-887-9555 95559
传真 0755-83196475 021-62701216
注册地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 中国深 圳深 南大 道7088 号 上海市 浦东 新区 银城 中 路188招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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招商银 行大 厦 号
邮政编 码 518040 200120
法定代 表人 李浩 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cmfchina.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 招商基 金管 理有 限公 司 中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商银 行大 厦
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 招商招 通纯 债A 招商招 通纯 债 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,155,019.93 4.67
本期利 润 3,253,999.99 18.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0068 0.0077
本期加 权平 均净 值利 润率 0.69% 0.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.90% 0.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,099,409.27 -11.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0033 -0.0048
期末基 金资 产净 值 330,649,462.84 2,411.36
期末基 金份 额净 值 0.9967 0.9952
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.33% -0.48%
注:1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 (申) 购或 交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ;
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
3 、 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
招商招 通纯 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.94% 0.06% 1.20% 0.05% -0.26% 0.01%
过去三 个月 0.88% 0.05% 0.13% 0.07% 0.75% -0.02%
过去六 个月 0.90% 0.05% -0.20% 0.07% 1.10% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-0.33% 0.07% -2.46% 0.10% 2.13% -0.03%
招商招 通纯 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.91% 0.05% 1.20% 0.05% -0.29% 0.00%
过去三 个月 0.79% 0.05% 0.13% 0.07% 0.66% -0.02%
过去六 个月 0.78% 0.05% -0.20% 0.07% 0.98% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-0.48% 0.07% -2.46% 0.10% 1.98% -0.03% 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注: 本基 金 合 同于2016 年10 月 20 日 生效 , 截至 本报 告期末 基金 成立 未满 一年 ; 自 基金 成立 日起
6 个月 内为 建仓 期, 截至 报告期 末基 金尚 未完 成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 (2002 )100 号文 批 准设立 。 目 前,
公司注 册资 本金 为人 民 币 2.1 亿元 ,招 商银 行股 份 有限公 司持 有公 司全 部股 权的 55% ,招 商证 券
股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 45% 。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ;2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ; 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 (特 定客 户资 产管 理计划 )资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人共 管理 137 只基金 ,公 募基 金管 理规 模快 速 增长 ,公
募基金 管理 规模 为3711 亿 元,行 业排 名 第 6。 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年上 半年 获奖 情况 如 下:
债券投 资能 力五 星基 金公 司(海 通证 券)
晨星2017 年度 基金 奖提 名 (晨星 )
招商产 业债 ?三 年期 开放 式 债券型 持续 优胜 金牛 基金 《中国 证券 报》
金基金 ?股 票投 资回 报基 金 管理公 司奖 《上 海证 券报 》
招商双 债增 强?2016 年度 金基金 ?一 年期 债券 基金 奖 《上海 证券 报》
招商产 业债 ?2016 年 度金 基金 ? 三年 期债 券基 金奖 《 上海证 券报 》
招商安 瑞进 取? 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金奖 《证券 时报 》
招商产 业债 基金 ?三 年持 续 回报普 通债 券型 明星 基金 奖《证 券时 报》
招商丰 融基 金?2016 年度 绝对收 益明 星基 金奖 《证 券时报 》
招商制 造业 转型 基金 ?2016 年度 平衡 混合 型明 星基 金奖《 证券 时报 》
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许强
本基金
的基金
经理
2016 年10
月20 日
- 7
男, 管理 学学 士 。2008 年9 月加 入毕 马威 华振
会计师 事务 所 , 从 事审 计 工作 ;2010 年 9 月加
入招商 基金 管理 有限 公司 , 曾任 基金 核算 部基
金会计 , 固定 收益 投资 部 研究员 , 现任 招商 理
财 7 天 债券 型证 券投 资基 金、 招 商保 证金 快线
货币市 场基 金 、 招 商招 金 宝货币 市场 基金 、 招
商招恒 纯债 债券 型证 券投 资基金 、 招 商财 富宝
交易型 货币 市场 基金 、 招 商招裕 纯债 债券 型证
券投资 基金 、 招 商招 悦纯 债债券 型证 券投 资基
金、 招商 招元 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 招 商
招庆纯 债债 券型 证券 投资 基金、 招商 招通 纯债
债券型 证券 投资 基金 、 招 商招盛 纯债 债券 型证
券投资 基金 、 招 商招 旺纯 债债券 型证 券投 资基
金、 招商 招怡 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 招 商
招琪纯 债债 券型 证券 投资 基金、 招商 招顺 纯债
债券型 证券 投资 基金 、 招 商招祥 纯债 债券 型证
券投资 基金 、 招 商招 丰纯 债债券 型证 券投 资基
金、 招商 招惠 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 招 商
招旭纯 债债 券型 证券 投资 基金、 招商 招华 纯债
债券型 证券 投资 基金 、 招 商招益 宝货 币市 场基
金、 招商 招弘 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 招 商
招景纯 债债 券型 证券 投资 基金、 招商 招信 纯债
债券型 证券 投资 基金 、 招 商招享 纯债 债券 型证招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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券投资 基金 、 招 商招 禧宝 货币市 场基 金及 招商
招利宝 货币 市场 基金 基金 经理。
注:1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效) 日期 ;
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 : 在 本报 告期内 , 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商招
通纯债债券型 证券投资 基 金基金合同》 等基金 法 律 文件的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产, 在 严格控制风险 的前提下 , 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内,基
金运作整体合 法合规, 无 损害基金持有 人利益的 行 为。基金的投 资范围以 及 投资运作符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 ( 以下 简称 “ 公司” ) 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 , 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 , 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ,在投资研 究层面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易,公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据,并留存 记录备查 , 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组 合
等除外 。
本报告期内, 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行,本公 司
所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 不存在成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年上 半年 的基 金 操作, 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 , 按 照既 定的投 资流 程进
行了规 范运 作。 在债 券投 资上, 本基 金在 上半 年适 度降低 组合 杠杆 ,维 持久 期稳定 。
4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金A 类份 额净值 增长 率 为 0.90%,C 类份额 净值 增长 率 为 0.78%, 同 期业 绩基
准增长 率为-0.20%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年经济走 势平稳。 但 二季度以来房 地产新开 工 、基建投资等 一些指标 出 现一定的走弱 迹
象。从 先行 指标 来看 ,5 月以来 ,服 务 PMI 有 一定 下行, 但仍 处在 荣枯 值以 上。
CPI 上 半年 表现 弱势 ,PPI 从2 月 触顶 回落 。 其中 , 上 半年猪 肉 、 粮 食和 蔬菜 价 格均连 续下 跌,
非食品 分项 走势 基本 平稳 ,处于 历史 中位 水平 。
上半年的货币 政策以中 性 稳健为主。央 行从年初 以 来, 根据资金 松紧调整 公 开市场操作, 保
持资金中性偏 紧,上半 年 央行在维稳资 金面稳定 和 经济结构调整 的基础上 , 适度提高资 金利率,
从而打 击金 融市 场的 过度 杠杆水 平。
展望下半年的 债券市场 , 基本面的回落 可能重新 成 为市场焦点。 基本面上 , 二季度除了房 地
产外,其余的 经济数据 都 有走弱的迹象 ,而近期 财 政部对于地方 政府融资 行 为的监管, 可能对基
建投资 造成 一定 负面 拖累 。 同 时, 油价 的回 落以 及 食品价 格的 走弱 , 使得 国 内通货 膨胀 压力 不大 。
下半年 基本 面对 债券 市场 仍有支 撑。
政策方面,银 监会监管 政 策的冲击已经 暂时告一 段 落,从近期央 行的表态 来 看,监管机构 对
于政策 造成 的市 场冲 击有 一定担 忧, 预计 下半 年大 概率不 会有 更严 厉的 政策 出台。
总的来看,下 半年债券 收 益率将呈现震 荡走势, 后 续需关注基本 面下行的 节 奏,以及欧美 经
济基本 面和 政策 变化 带来 的影响 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务,执 行基金估
值政策。另外 ,公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理代表组 成的估值 委 员会。公司估 值委员会 的 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。公司 估值委员 会 主要负责制定 、修订和 完 善基金估值政 策和程序 , 定期评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态,评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ,从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种;投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量; 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或 者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 , 以保证 其持 续适 用;
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性, 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项;风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ;法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ;法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息, 参 与估值政策讨 论;对需 采 用特别估值程 序
的证券,基金 及时启动 特 别估值程序, 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议, 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内,本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明
2017 年上 半年 度, 基金托 管人在 招商 招通 纯债 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议,尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务, 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半 年 度, 招商 基 金管理 有限 公司 在 招 商招 通纯债 债券 型证 券投 资基 金 投资 运作 、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ,托管人未 发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 39 页
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半 年 度, 由 招商 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 招商招 通纯 债 债
券型证 券投 资基 金 的 半年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 招商 招通 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 1,143,419.36 1,637,249.63
结算备 付金
1,042,081.07 1,377,115.61
存出保 证金
16,748.41 4,290.18
交易性 金融 资产 6.4.7.2 290,507,486.20 435,498,541.60
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
290,507,486.20 435,498,541.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 33,996,370.99 199,600,539.40
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,219,153.82 5,905,160.13
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
330,925,259.85 644,022,896.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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卖出回 购金 融资 产款
- 146,099,709.85
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
92,062.30 106,539.83
应付托 管费
30,687.41 35,513.26
应付销 售服 务费
0.30 0.31
应付交 易费 用 6.4.7.7 11,663.31 4,396.81
应交税 费
- -
应付利 息
- 64,068.13
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 138,972.33 80,000.00
负债合 计
273,385.65 146,390,228.19
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 331,751,295.11 503,801,279.35
未分配 利润 6.4.7.10 -1,099,420.91 -6,168,610.99
所有者 权益 合计
330,651,874.20 497,632,668.36
负债和 所有 者权 益总 计
330,925,259.85 644,022,896.55
注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 招商 招通 纯 债 A 基 金份 额净 值 0.9967 元, 基金 份额 总额
331,748,872.11 份 ;招 商 招通纯 债 C 基金 份额 净 值0.9952 元 ,基 金份 额总 额2,423.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 招商 招通 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
一、收入
5,756,254.52
1.利息 收入
12,104,400.06
其中: 存款 利 息 收入 6.4.7.11 51,719.90
债券利 息收 入
11,541,993.18
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
510,686.98
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-7,617,374.33
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -7,617,374.33
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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股利收 益 6.4.7.17 -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号
填列)
6.4.7.18
1,098,994.02
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.19 170,234.77
减: 二、费用
2,502,235.90
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 704,165.38
2.托 管费 6.4.10.2.2 234,721.72
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 1.81
4.交 易费 用 6.4.7.20 6,420.23
5.利 息支 出
1,408,710.17
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
1,408,710.17
6.其 他费 用 6.4.7.21 148,216.59
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号
填列)
3,254,018.62
减:所 得税 费用
-
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)
3,254,018.62
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 招商 招通 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 (基 金净 值 ) 503,801,279.35 -6,168,610.99 497,632,668.36
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 (本 期利 润)
- 3,254,018.62 3,254,018.62
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净值变 动数
(净值 减少 以“- ”号 填列 )
-172,049,984.24 1,815,171.46 -170,234,812.78
其中:1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -172,049,984.24 1,815,171.46 -170,234,812.78
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 (净 值减少
以“- ”号填 列)
- - -
五、期 末所 有者 权益 (基 金净 值 ) 331,751,295.11 -1,099,420.91 330,651,874.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
招商招通纯债 债券型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)系由基 金管理人 招商 基金管理有 限
公司依照《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 、 《 招 商招通纯债 债券型证 券投 资基金基金 合同》 及
其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可
[2016]2143 号 文准 予公 开 募集注 册。 本基 金为 契约 型开放 式基 金, 存续 期限 为不定 期。 本基 金根
据是否 收取 销售 服务 费, 将基金 份额 分为 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额 。本 基金首 次设 立募 集 基
金份额 为200,003,814.00 份, 经 德勤 华永 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 验证 , 并出 具了 编号 为德
师报( 验)字(16) 第 0808 号验资报告。 《 招商招通 纯 债债券型证券 投资基金 基 金合同》(以下 简称
“基金 合同 ”) 于 2016 年 10 月 20 日 正式 生效 。本 基金的 基 金 管理 人为 招商 基金管 理有 限公 司,
基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 招商 招通 纯
债债券型证券 投资基金 招 募说明书》的 有关规定 , 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性 的金融工
具,包括国债 、金融债 、 企业债、公司 债、央行 票 据、中期票据 、短期融 资 券、超短期 融资券、
中小企 业私 募债 、 资 产支 持证券 、 次 级债、 可分 离 交易可 转债 的纯 债部 分、 债券回 购、 同业 存单、
银行存款、国 债期货等 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金的 投资组合
为:对债券的 投资比例 不 低 于基金资产 的 80% ,每 个交易日日终 在扣除国 债 期货合约需缴 纳的交
易保证 金后 , 基 金保 留不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 本 基金
的业绩 比较 基准 为中 证全 债指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和 中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 自2017 年1 月1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策,会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计 差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅
助服务等增值 税政策的 通 知》 、 财税[2017]56 号《 关于资管产品 增值税有 关 问题的通知》 及其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 :
1 )2016 年 4 月 30 日 ( 含)前以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营
业税。
2 ) 证 券投 资基 金( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放式 证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税;2018 年1 月1 日 起, 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 , 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人, 暂 适 用简易 计税 方法, 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
3 ) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的差价 收入 , 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ,
暂不缴 纳企 业所 得税 。
4 ) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 39 页
活期存 款 1,143,419.36
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 1,143,419.36
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 136,492,089.27 135,077,686.20 -1,414,403.07
银行间 市场 156,771,811.20 155,429,800.00 -1,342,011.20
合计 293,263,900.47 290,507,486.20 -2,756,414.27
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 293,263,900.47 290,507,486.20 -2,756,414.27
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 33,996,370.99 -
合计 33,996,370.99 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 205.29
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 422.10
应收债 券利 息 4,160,601.39
应收买 入返 售证 券利 息 57,918.20
应收申 购款 利息 -
应 收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.84
合计 4,219,153.82
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 11,663.31
合计 11,663.31
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 138,972.33
合计 138,972.33
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位 : 人民 币元 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 39 页
招商招 通纯 债A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 503,798,837.35 503,798,837.35
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -172,049,965.24 -172,049,965.24
本期末 331,748,872.11 331,748,872.11
金额单 位: 人民 币元
招商招 通纯 债C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 2,442.00 2,442.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -19.00 -19.00
本期末 2,423.00 2,423.00
注: 本期 申购 含红 利再 投 、转换 入份 (金 )额 ,本 期赎回 含转 换出 份( 金) 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
招商招 通纯 债A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,053,566.00 -8,222,146.37 -6,168,580.37
本期利 润 2,155,019.93 1,098,980.06 3,253,999.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,817,182.97 3,632,354.08 1,815,171.11
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -1,817,182.97 3,632,354.08 1,815,171.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,391,402.96 -3,490,812.23 -1,099,409.27
单位: 人民 币元
招商招 通纯 债C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9.24 -39.86 -30.62
本期利 润 4.67 13.96 18.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- 0.35 0.35 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - 0.35 0.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13.91 -25.55 -11.64
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,469.62
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,131.56
其他 118.72
合计 51,719.90
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额 595,539,890.40
减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额 590,754,398.66
减:应 收利 息总 额 12,402,866.07
买卖债 券差 价收 入 -7,617,374.33
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基 金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
无 本基 金本 报告 期内 无衍 生工具 收益 。 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.17 股 利收 益
本基金 报告 期内 无股 利收 益。
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,098,994.02
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 1,098,994.02
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,098,994.02
6.4.7.19 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 170,234.77
合计 170,234.77
注:1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 , 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ,赎 回费 总额按 一定 比例 归入 基金 资产 ;
2 、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成, 其 中赎 回费 总额 按一 定比例 归入 转出
基金的 基金 资产 。
6.4.7.20 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 637.73
银行间 市场 交易 费用 5,782.50
合计 6,420.23
招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.21 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 99,177.14
银行费 用 11,844.26
其他费 用 12,400.00
合计 148,216.59
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ,本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的 关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行 基金托 管人
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商证 券 ”) 基金管 理人 的股 东
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
招商证 券 251,658,125.21 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
招商证 券 1,179,600,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 704,165.38
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注: 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.30% 的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为:
日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 × 0. 30% ÷ 当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 234,721.72 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注:支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资 产净 值 0.10% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.10% ÷当 年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招商招 通纯 债A 招商招 通纯 债 C 合计
招商基 金管 理有 限公 司 - 1.81 1.81
合计 - 1.81 1.81
注:根 据基 金合 同的 规定 ,招商 招通 纯债 A 不 收取 销售服 务费, 招商 招 通纯 债 C 的销售 服务 费 按
基金前 一日 的资 产净 值×0.20% 的 年费 率来 计提 , 逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 :
招商 招 通纯 债C 的日 销售 服务费 =前 一日 招商 招通 纯债 C 资产 净值 ×0.20% ÷ 当年天 数
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 (含 回购 )交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方无 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 1,143,419.36 37,469.62
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券
本报告 期期 末本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 与期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为债券 型基金, 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括债 券投资、 资 产支持证券投 资
等。与这些金 融工具有 关 的风险,以及 本基金 的 基 金管理人管理 这些风险 所 采取的风险 管理政策
如下所 述。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ,保证本基金 的
基金资产安全 ,维护基 金 份额持有人利 益。基于 该 风险管理目标 ,本基金 的 基金管理人 风险管理
的基本策略是 识别和分 析 本基金运作使 本基金面 临 各种类型的风 险,确定 适 当的风险容 忍度,并
及时可靠地对 各种风险 进 行监督,将风 险控制在 限 定的范围之内 。本基金 目 前面临的主 要风险包
括:市场风险 、信用风 险 和流动性风险 。与本基 金 相关的市场风 险主要包 括 利率风险和 市场价格
风险。
本基金的 基金 管理人建 立 了以全面、独 立、相互 制 约以及定性和 定量相结 合 为原则的,监 事
会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层
次的风 险管 理组 织架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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信用风 险主 要存 在于 银行 存款 、 结 算备 付金 、 存出 保证金 、 债券 投资 、 资产 支持证 券投 资及 其 他 。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人交 通 银行,与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 证券交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证 券交收 和款项清
算,因此违约 风险发生 的 可能性很小; 本基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对 手进行信
用评估 ,以 控制 相应 的信 用风险 。
对于与债券投 资、资产 支 持证券投资等 投资品种 相 关的信用风险 ,本基金 的 基金管理人通 过
对投资品种的 信用等级 评 估来选择适当 的投资对 象 ,并限制单个 投资品种 的 持有比例来 管理信用
风险。 附注 6.4.13.2.1 及 6.4.13.2.2 列示 了于 本 报告期 末本 基金 所持 有的 债券投 资及 资产 支持
证券投 资的 信用 评级 ,该 信用评 级不 包括 本基 金所 持有的 国债 、央 行票 据、 政策性 金融 债。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 82,332,800.00 50,126,000.00
A-1 以下 - -
未评级 19,950,000.00 136,369,000.00
合计 102,282,800.00 186,495,000.00
注:上 述评 级均 由经 中国 证监会 核准 从事 证券 市场 资信评 级业 务的 评级 机构 做出。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 75,862,300.00
35,455,000.00
AAA 以下 44,347,900.00 70,388,541.60
未评级 - -
合计 120,210,200.00 105,843,541.60
注:上 述评 级均 由经 中国 证监会 核准 从事 证券 市场 资信评 级业 务的 评级 机构 做出。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动性 风 险来源于开放 式
基金每日兑付 赎回资金 的 流动性风险, 以及因部 分 投资品种交易 不活跃而 出 现的变现风 险以及因
投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波 动的 情况下以 合 理价格变现投 资的风险 。 本基金所持 有的交易
性金融 资产 分别 在证 券交 易所和 银行 间同 业市 场交 易, 除 附注6.4.12 所 披露 的流通 受限 不能 自 由
转让的 基金 资产 外, 本基 金未持 有其 他有 重大 流动 性风险 的投 资品 种。 除卖 出回购 金融 资产 款外 ,招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金所持有 的其他金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金 份额净值
(所有 者权 益)无 固定 到期 日且不 计息 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人在基金合 同约定巨 额 赎回条款,设 计
了非常情况下 赎回资金 的 处理模式,控 制因开放 模 式带来的流动 性风险, 有 效保障基金 持有 人利
益。日常流动 性风险管 理 中,本基金的 基金管理 人 每日监控和预 测本基金 的 流动性指标 ,通过对
投资品种的流 动性指标 来 持续地评估、 选择、跟 踪 和控制基金投 资的流动 性 风险。同时 ,本基金
通过预留一定 的现金头 寸 ,并且在需要 时可通过 卖 出回购金融资 产方式融 入 短期资金, 以缓解流
动性风 险。
6.4.13.4 市 场风 险
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 是银行存 款 及债券投资、 买入返售 金 融资产;持 有的利率
敏感性负债主 要是卖出 回 购金融资产款 。本基金 的 基金管理人日 常通 过对 利 率水平的预 测、分析
收益率 曲线 及优 化利 率重 新定价 日组 合等 方法 对上 述利率 风险 进行 管理 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,143,419.36 - - - - - 1,143,419.36
结算备 付金
1,042,081.07 - - - - - 1,042,081.07
存出保 证金
16,748.41 - - - - - 16,748.41
交易性 金融 资产
- 30,276,000.00 105,883,400.00 60,135,786.20 94,212,300.00 - 290,507,486.20
买入返 售金 融资 产
33,996,370.99 - - - - - 33,996,370.99
应收利 息
- - - - - 4,219,153.82 4,219,153.82
其他资 产
- - - - - - -
资 产总 计 36,198,619.83 30,276,000.00 105,883,400.00 60,135,786.20 94,212,300.00 4,219,153.82 330,925,259.85
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 92,062.30 92,062.30
应付托 管费 - - - - - 30,687.41 30,687.41
应付销 售服 务费 - - - - - 0.30 0.30
应付交 易费 用 - - - - - 11,663.31 11,663.31
其他负 债 - - - - - 138,972.33 138,972.33
负债总 计 - - - - - 273,385.65 273,385.65
利率敏 感度 缺口 36,198,619.83 30,276,000.00 105,883,400.00 60,135,786.20 94,212,300.00 3,945,768.17 330,651,874.20
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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银行存 款 1,637,249.63 - - - - - 1,637,249.63
结算备 付金 1,377,115.61 - - - - - 1,377,115.61
存出保 证金 4,290.18 - - - - - 4,290.18
交易性 金融 资产 10,011,000.00 29,661,000.00 188,959,841.60 93,843,700.00 113,023,000.00 - 435,498,541.60
买入返 售金 融资 产 160,000,360.00 39,600,179.40 - - - - 199,600,539.40
应收利 息 - - - - - 5,905,160.13 5,905,160.13
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 173,030,015.42 69,261,179.40 188,959,841.60 93,843,700.00 113,023,000.00 5,905,160.13 644,022,896.55
负债
卖出回 购金 融资 产款 146,099,709.85 - - - - - 146,099,709.85
应付管 理人 报 酬 - - - - - 106,539.83 106,539.83
应付托 管费 - - - - - 35,513.26 35,513.26
应付销 售服 务费 - - - - - 0.31 0.31
应付交 易费 用 - - - - - 4,396.81 4,396.81
应付利 息 - - - - - 64,068.13 64,068.13
其他负 债 - - - - - 80,000.00 80,000.00
负债总 计 146,099,709.85 - - - - 290,518.34 146,390,228.19
利率敏 感度 缺口 26,930,305.57 69,261,179.40 188,959,841.60 93,843,700.00 113,023,000.00 5,614,641.79 497,632,668.36
注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价或 到期 日孰早 者进 行分 类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.若市 场利 率平 行上 升或 下降 50 个 基点
2.其他 市场 变量 保持 不变
3.仅存 在公 允价 值变 动对 基金资 产净 值的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年 6 月
30 日 )
上年度 末( 2016 年12
月 31 日 )
1.市场 利率 平行 上 升 50 个 基点 -3,242,732.11 -4,987,942.49
2.市场 利率 平行 下 降 50 个 基点 3,334,614.60 5,147,341.89
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指以交 易 性金融资产的 公允价值 受 市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素
变动发生波动 的风险, 该 风险可能与特 定投资品 种 相关,也有可 能与整体 投 资品种相关 。本基金
主要投资于证 券交易所 上 市或银行 间同 业市场交 易 的债券和股票 ,所有市 场 价格因素引 起的金融
资产公允价值 变动均直 接 反映在当期损 益中。本 基 金在构建资产 配置和基 金 资产投资组 合的基础
上,通 过建 立事 前和 事后 跟踪误 差的 方式 ,对 基金 资产的 市场 价格 风险 进行 管理。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
本基金 本报 告期 末无 股票 投资、 权证 投资 等权 益性 投资。
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
截至本报告期 末,本基 金 未持有股票投 资、权证 投 资等权益性投 资,若除 市 场利率和外汇 汇
率外的其他市场因素变 化 导致本基金所持有的权 益 性投资的市场价格上 升或 下降 5% 且 其 他 市场
变量保 持不 变, 对于 本基 金的基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - - 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 39 页
2 固定收 益投 资 290,507,486.20 87.79
其中: 债券 290,507,486.20 87.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 33,996,370.99 10.27
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,185,500.43 0.66
7 其他各 项资 产 4,235,902.23 1.28
8 合计 330,925,259.85 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 报告 期内 无股 票投 资变动 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 25,492,000.00 7.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 42,522,486.20 12.86
其中: 政策 性金 融债 42,522,486.20 12.86
4 企业债 券 110,307,200.00 33.36
5 企业短 期融 资券 102,282,800.00 30.93
6 中期票 据 9,903,000.00 2.99
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 290,507,486.20 87.86
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 041761005 17 渝 能源 CP001 320,000 32,092,800.00 9.71 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2 127472 17 宿 裕丰 320,000 31,388,800.00 9.49
3 041661018 16 潞安 CP001 300,000 30,276,000.00 9.16
4 127477 17 邳润 债 250,000 24,477,500.00 7.40
5 124298 PR 临 汾投 400,000 24,456,000.00 7.40
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货 交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
为更好地实现 投资目标 , 本基金在注重 风险管理 的 前提下,以套 期保值为 目 的,适度运用 国
债期货。本基 金利用国 债 期货合约流动 性好、交 易 成本低和杠杆 操作等特 点 ,提高投资 组合运作
效率, 有效 管理 市场 风险 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查,不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
根据基 金 合 同的 规定 ,本 基金的 投资 范围 不包 括股 票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,748.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4 应收利 息 4,219,153.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,235,902.23
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§8 基金份 额 持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
A 级 27 12,286,995.26 331,748,511.10 100.00% 361.01 0.00%
C 级 187 12.96 0.00 0.00% 2,423.00 100.00%
合计 214 1,550,239.70 331,748,511.10 100.00% 2,784.01 0.00%
注: 机构 投资 者/个 人投 资 者持有 份额 占总 份额 比例 计算中 , 对下 属分 级基 金 , 比 例的 分母 采用 各
自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
招商招 通纯 债A 260.60 0.0001%
招商招 通纯 债C 2,134.00 88.0726%
合计 2,394.60 0.0007%
注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的
分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金
份额总 额) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 招商招 通纯 债A 0 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 39 页
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
招商招 通纯 债C 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
招商招 通纯 债A 0
招商招 通纯 债C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目 招商招 通纯 债A 招商招 通纯 债 C
基金合 同生 效日 (2016 年10 月 20 日 )基 金份 额总 额 200,001,369.00 2,445.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 503,798,837.35 2,442.00
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 172,049,965.24 19.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 331,748,872.11 2,423.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 作改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期 , 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 , 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 39 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 - - - - -
注:基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配,券商综 合 评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分,从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配,季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券 251,658,125.21 100.00% 1,179,600,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
招商基金管理有限公司关于公司董事、 监事、 高级管理人员
以及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告
中国证券报、上
海证券报
2017 年1 月7 日
2 招商招通纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
中国证券报、上
海证券报
2017 年1 月20 日
3 招商招通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告
中国证券报、上
海证券报
2017 年3 月31 日
4 招商招通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
中国证券报、上
海证券报
2017 年3 月31 日
5 招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
中国证券报、上
海证券报
2017 年4 月21 日
6
招商招通纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 (二零
一七年第一号)
中国证券报、上
海证券报
2017 年6 月2 日
7
招商招通纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
(二零一七年第一号)
中国证券报、上
海证券报
2017 年6 月2 日
招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 39 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20170101-20170630 503,797,468.35 - 172,048,957.25 331,748,511.10 99.99%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的 情况, 可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发
基金净值剧烈波动, 甚至引发基金的流动性风险, 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的
赎回申请,基金份额 持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ;
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 招通 纯债 债券 型证券 投资 基金 设立 的文 件;
3 、 《招 商招 通纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;
4 、 《招 商招 通纯 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;
5 、 《招 商招 通纯 债债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ;
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
12.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网 站 http://www.cmfchina.com 上 查阅, 或者 在营
业时间 内到 招商 基金 管理 有限公 司查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话:400-887-9555
网址:http://www.cmfchina.com
招商招通纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 39 页
招 商基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日