招商招泰6 个月定期开放债券型证券投资
基金
2017 年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月 30日止。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 招商招泰6个月定开债
基金主代码 003652
交易代码 003652
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 23 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 89,984,633.28份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 招商招泰 6个月定开债 A 招商招泰6个月定开债 C
下属分级基金的交易代码： 003652 003653
报告期末下属分级基金的份额总额 87,094,487.93份 2,890,145.35份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金持有人提供超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投
资策略。
1、封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金
管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组
合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的投资策
略，以获取较高的债券组合投资收益。具体投资策略包括：（1）资产配置策
略、（2）久期策略、（3）类属配置策略、（4）信用债投资策略、（5）杠杆
投资策略、（6）再投资策略、（7）资产支持证券的投资策略、（8）国债期
货投资策略、（9）中小企业私募债券投资策略。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的基
金品种，其预期风险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755－83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
中国深圳深南大道7088号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 招商招泰6个月定开债A 招商招泰6个月定开债 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017
年 6月 30日)
报告期(2017年1 月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益 6,501,298.01 138,365.05
本期利润 6,476,106.25 137,145.66
加权平均基金份额本期利润 0.0174 0.0159
本期加权平均净值利润率 1.73% 1.58%
本期基金份额净值增长率 1.88% 1.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,658,548.29 49,965.26
期末可供分配基金份额利润 0.0190 0.0173
期末基金资产净值 88,795,828.18 2,941,524.78
期末基金份额净值 1.0195 1.0178 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.95% 1.78%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商招泰6 个月定开债 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.80% 0.03% 1.24% 0.07% -0.44% -0.04%
过去三个月 1.17% 0.04% 0.22% 0.08% 0.95% -0.04%
过去六个月 1.88% 0.03% -0.12% 0.08% 2.00% -0.05%
自基金合同
生效起至今
1.95% 0.03% 0.70% 0.08% 1.25% -0.05%
招商招泰6 个月定开债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.78% 0.03% 1.24% 0.07% -0.46% -0.04%
过去三个月 1.09% 0.04% 0.22% 0.08% 0.87% -0.04%
过去六个月 1.72% 0.03% -0.12% 0.08% 1.84% -0.05%
自基金合同
生效起至今
1.78% 0.03% 0.70% 0.08% 1.08% -0.05% 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金合同于2016年12 月 23 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起
3个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月 27 日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，
公司注册资本金为人民币 2.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券
股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理
资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专
户理财（特定客户资产管理计划）资格。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 137 只基金，公募基金管理规模快速增长，公
募基金管理规模为3711亿元，行业排名第 6。
2017年上半年获奖情况如下：
债券投资能力五星基金公司（海通证券）
晨星2017年度基金奖提名（晨星）
招商产业债?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》
金基金?股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
招商双债增强?2016年度金基金?一年期债券基金奖《上海证券报》
招商产业债?2016年度金基金?三年期债券基金奖《上海证券报》
招商安瑞进取?三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》
招商产业债基金?三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》
招商丰融基金?2016年度绝对收益明星基金奖《证券时报》
招商制造业转型基金?2016 年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
向霈
本基金
基金经
理
2016 年12月 23
日
- 11
女，工商管理硕士。2006
年加入招商基金管理有限
公司，先后曾任职于市场
部、股票投资部、交易部，
2011 年起任固定收益投
资部研究员，曾任招商现
金增值开放式证券投资基招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金、招商理财 7 天债券型
证券投资基金、招商招金
宝货币市场基金及招商保
证金快线货币市场基金基
金经理，现任招商招钱宝
货币市场基金、招商信用
添利债券型证券投资基金
（LOF） 、招商招利 1 个月
期理财债券型证券投资基
金、 招商招盈 18 个月定开
债券型证券投资基金、招
商财富宝交易型货币市场
基金、招商中国信用机会
定期开放债券型证券投资
基金（QDII） 、招商招轩债
券型证券投资基金及招商
招泰 6 个月定期开放债券
型证券投资基金、招商招
财通理财债券型证券投资
基金、招商招福宝货币市
场基金及招商沪港深科技
创新主题精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商招
泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建
立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限
的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层
面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进
行了规范运作。在债券投资上，本基金在上半年适度降低组合杠杆，维持久期稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值增长率为 1.88%，C类份额净值增长率为 1.72%，同期业绩比
较基准增长率为-0.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年经济走势平稳。但二季度以来房地产新开工、基建投资等一些指标出现一定的走弱迹
象。从先行指标来看，5月以来，服务 PMI有一定下行，但仍处在荣枯值以上。
CPI上半年表现弱势，PPI从2月触顶回落。其中，上半年猪肉、粮食和蔬菜价格均连续下跌，
非食品分项走势基本平稳，处于历史中位水平。
上半年的货币政策以中性稳健为主。央行从年初以来，根据资金松紧调整公开市场操作，保
持资金中性偏紧，上半年央行在维稳资金面稳定和经济结构调整的基础上，适度提高资金利率，
从而打击金融市场的过度杠杆水平。
展望下半年的债券市场，基本面的回落可能重新成为市场焦点。基本面上，二季度除了房地
产外，其余的经济数据都有走弱的迹象，而近期财政部对于地方政府融资行为的监管，可能对基招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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建投资造成一定负面拖累。同时，油价的回落以及食品价格的走弱，使得国内通货膨胀压力不大。
下半年基本面对债券市场仍有支撑。
政策方面，银监会监管政策的冲击已经暂时告一段落，从近期央行的表态来看，监管机构对
于政策造成的市场冲击有一定担忧，预计下半年大概率不会有更严厉的政策出台。
总的来看，下半年债券收益率将呈现震荡走势，后续需关注基本面下行的节奏，以及欧美经
济基本面和政策变化带来的影响。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用；
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行利润分配。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在招商招泰6 个月定期开放债券
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 11,741,052.87 137,194,514.93
结算备付金
76,045.14 -
存出保证金
2,608.09 -
交易性金融资产 6.4.7.2 114,517,600.00 - 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
114,517,600.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 250,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,737,396.68 182,959.93
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
128,074,702.78 387,377,474.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
26,879,759.68 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
9,138,260.53 -
应付管理人报酬
98,878.22 33,848.10
应付托管费
24,719.56 8,462.02
应付销售服务费
1,947.79 667.80
应付交易费用 6.4.7.7 16,138.40 -
应交税费
- -
应付利息
4,084.74 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 173,560.90 -
负债合计
36,337,349.82 42,977.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 89,984,633.28 387,063,194.81
未分配利润 6.4.7.10 1,752,719.68 271,302.13
所有者权益合计
91,737,352.96 387,334,496.94
负债和所有者权益总计
128,074,702.78 387,377,474.86
注：报告截止日2017年6月 30日，招商招泰6 个月定开债 A基金份额净值1.0195元，基金份额
总额 87,094,487.93 份；招商招泰 6 个月定开债 C 基金份额净值 1.0178 元，基金份额总额
2,890,145.35份；总份额合计 89,984,633.28份。
招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
一、收入
9,315,068.62
1.利息收入
10,304,145.65
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,067,357.51
债券利息收入
7,406,411.60
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
830,376.54
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-962,665.88
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -962,665.88
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -26,411.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 -
减：二、费用
2,701,816.71
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 743,610.70
2．托管费 6.4.10.2.2 185,902.67
3．销售服务费 6.4.10.2.3 14,658.71
4．交易费用 6.4.7.20 11,189.60
5．利息支出
1,552,726.07
其中：卖出回购金融资产支出
1,552,726.07
6．其他费用 6.4.7.21 193,728.96
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
6,613,251.91
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,613,251.91
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
387,063,194.81 271,302.13 387,334,496.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,613,251.91 6,613,251.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-297,078,561.53 -5,131,834.36 -302,210,395.89
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -297,078,561.53 -5,131,834.36 -302,210,395.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
89,984,633.28 1,752,719.68 91,737,352.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______
______欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《招商招泰 6 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可[2016]1586 号文准予公开募集注册。本基金为契约型定期开放式基金，存续期
限为不定期。本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基
金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 387,063,194.81份，经德勤华永会计师招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第 0884 号验资报告。 《招商招泰
6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2016年12月 23日正
式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商招泰6 个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、企业债、
可转换债券、可交换债券、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
次级债、可分离交易可转债、债券回购、国债期货、资产支持证券、同业存单、银行存款等金融
工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：投资于
债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个
月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%，在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3 号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6
月30日的财务状况、 自2017 年1月1日 至 2017年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本基金财务报务的编制期间自公历2017
年1月1 日起至 2017年6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供
出售金融资产和其他金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益；
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移
时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
—所转移金融资产的账面价值
—因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征
(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调
整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
-
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括红利再投资和基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出
基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润” 。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益 / (损失) 、债券投资收益 / (损失) 和衍生工具收益 / (损失) 按相关金融
资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面
利率后，逐日计提利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。基金可供分配利润为正的情况下，方可进
行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额
收益分配金额后不能低于面值。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字 [2007] 21号《关于证券投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 (以下简称“《证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”) ，若在证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者
之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行 <企业会计准则> 估值业务及
份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理
标准》 （以下简称“估值处理标准”） ，在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让
的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅
助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1）2016 年 4 月 30 日 (含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营
业税。
2）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税和增值税；2018 年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值
税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
3） 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不缴纳企业所得税。
4）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 11,741,052.87
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 11,741,052.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 9,940,539.45 9,826,000.00 -114,539.45
银行间市场 104,603,471.70 104,691,600.00 88,128.30
合计 114,544,011.15 114,517,600.00 -26,411.15
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 114,544,011.15 114,517,600.00 -26,411.15
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 13,089.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 30.78
应收债券利息 1,724,275.73
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.08
合计 1,737,396.68
招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 16,138.40
合计 16,138.40
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 173,560.90
合计 173,560.90
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
招商招泰6个月定开债 A
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 378,335,326.23 378,335,326.23
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -291,240,838.30 -291,240,838.30
本期末 87,094,487.93 87,094,487.93
金额单位：人民币元
招商招泰6个月定开债 C
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,727,868.58 8,727,868.58
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -5,837,723.23 -5,837,723.23 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
本期末 2,890,145.35 2,890,145.35
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
招商招泰6个月定开债 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 265,837.57 - 265,837.57
本期利润 6,501,298.01 -25,191.76 6,476,106.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,108,587.29 67,983.72 -5,040,603.57
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -5,108,587.29 67,983.72 -5,040,603.57
本期已分配利润 - - -
本期末 1,658,548.29 42,791.96 1,701,340.25
单位：人民币元
招商招泰6个月定开债 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,464.56 - 5,464.56
本期利润 138,365.05 -1,219.39 137,145.66
本期基金份额交易
产生的变动数
-93,864.35 2,633.56 -91,230.79
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -93,864.35 2,633.56 -91,230.79
本期已分配利润 - - -
本期末 49,965.26 1,414.17 51,379.43
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 82,064.69
定期存款利息收入 1,978,466.65
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,810.37
其他 15.80
合计 2,067,357.51
招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
567,228,124.87
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
558,452,496.01
减：应收利息总额 9,738,294.74
买卖债券差价收入 -962,665.88
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
1.交易性金融资产 -26,411.15
——股票投资 -
——债券投资 -26,411.15
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 - 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
合计 -26,411.15
6.4.7.19 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
交易所市场交易费用 12.10
银行间市场交易费用 11,177.50
合计 11,189.60
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行费用 12,068.06
其他费用 8,100.00
合计 193,728.96
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行 基金托管人
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
招商证券 11,980,539.45 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 74,200,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 743,610.70 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
其中：支付销售机构的客户维护费 596,402.34
注： 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.40%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 185,902.67
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商招泰6个月定
开债A
招商招泰 6个月定
开债C
合计
招商基金管理有限公司 - 9.49 9.49
中国银行 - 12,320.22 12,320.22
合计 - 12,329.71 12,329.71
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：招商招泰 6 个月定开债 C 基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35% ÷当
年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国银行 11,741,052.87 82,064.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额人民币26,879,759.68元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
011751021 17河钢集SCP004 2017年7月7日 100.26 100,000 10,026,000.00
041760009 17 晋煤 CP001 2017年7月7日 100.22 80,000 8,017,600.00
101752003 17 兖矿 MTN001 2017年7月7日 100.01 100,000 10,001,000.00
合计
280,000 28,044,600.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、资产支持证券投资
等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策
如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并
及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包
括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率
风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信
用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过
对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用
风险。 附注6.4.13.2.1及6.4.13.2.2 列示了于本报告期末本基金所持有的债券投资的信用评级，
该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1 30,033,000.00 - 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
A-1以下 - -
未评级 30,031,000.00 -
合计 60,064,000.00 -
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
AAA 44,194,600.00 -
AAA 以下 10,259,000.00 -
未评级 - -
合计 54,453,600.00 -
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于定期开
放兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集
中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融
资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易， 除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的
基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外，本基
金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有
者权益)无固定到期日且不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计
了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金
通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流
动性风险。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资；持有的利率敏感性负债主要是卖招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利
率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月30日
1 个月以内
1-3个
月
3 个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
11,741,052.87 - - - - - 11,741,052.87
结算备付金
76,045.14 - - - - - 76,045.14
存出保证金
2,608.09 - - - - - 2,608.09
交易性金融资产
- - 74,223,600.00 40,294,000.00 - - 114,517,600.00
应收利息
- - - - - 1,737,396.68 1,737,396.68
资产总计 11,819,706.10 - 74,223,600.00 40,294,000.00 - 1,737,396.68 128,074,702.78
负债
卖出回购金融资产款 26,879,759.68 - - - - - 26,879,759.68
应付赎回款 - - - - - 9,138,260.53 9,138,260.53
应付管理人报酬 - - - - - 98,878.22 98,878.22
应付托管费 - - - - - 24,719.56 24,719.56
应付销售服务费 - - - - - 1,947.79 1,947.79
应付交易费用 - - - - - 16,138.40 16,138.40
应付利息 - - - - - 4,084.74 4,084.74
其他负债 - - - - - 173,560.90 173,560.90
负债总计 26,879,759.68 - - - - 9,457,590.14 36,337,349.82
利率敏感度缺口 -15,060,053.58 - 74,223,600.00 40,294,000.00 - -7,720,193.46 91,737,352.96
上年度末
2016年 12月 31 日
1 个月以内
1-3个
月
3 个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 137,194,514.93 - - - - - 137,194,514.93
买入返售金融资产 250,000,000.00 - - - - - 250,000,000.00
应收利息 - - - - - 182,959.93 182,959.93
资产总计 387,194,514.93 - - - - 182,959.93 387,377,474.86
负债
应付管理人报酬 - - - - - 33,848.10 33,848.10
应付托管费 - - - - - 8,462.02 8,462.02
应付销售服务费 - - - - - 667.80 667.80
负债总计 - - - - - 42,977.92 42,977.92
利率敏感度缺口 387,194,514.93 - - - - 139,982.01 387,334,496.94 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点
2.其他市场变量保持不变
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 6月 30日 ）
上年度末（ 2016年12月31
日 ）
1.市场利率平行上升
50个基点
-738,417.81 -
2.市场利率平行下降
50个基点
750,108.73 -
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金
主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所有市场价格因素引起的金融
资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础
上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
本基金本报告期末及上年度末无股票投资、权证投资等权益性投资。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金未持有股票投资、权证投资等权益性投资，若除市场利率
和外汇汇率外的其他市场因素变化导致本基金所持有的权益性投资的市场价格上升或下降 5%且
其他市场变量保持不变，对于本基金的基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 114,517,600.00 89.41
其中：债券 114,517,600.00 89.41
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,817,098.01 9.23
7 其他各项资产 1,740,004.77 1.36
8 合计 128,074,702.78 100.00
7.2
期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内无股票投资变动。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内无股票投资变动。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内无股票投资变动。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - - 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 23,985,600.00 26.15
5 企业短期融资券 60,064,000.00 65.47
6 中期票据 30,468,000.00 33.21
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 114,517,600.00 124.83
7.6
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 1180019 11淮南矿业债 140,000 14,159,600.00 15.43
2 101556028 15 沙钢 MTN001 100,000 10,259,000.00 11.18
3 101552022 15晋焦煤 MTN003 100,000 10,208,000.00 11.13
4 011755010 17陕煤化 SCP002 100,000 10,030,000.00 10.93
5 041761005 17渝能源 CP001 100,000 10,029,000.00 10.93
7.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合
约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的
流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.11 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,608.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,737,396.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,740,004.77
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
招商招泰 6 个月
定开债A
488 178,472.31 498,976.99 0.57% 86,595,510.94 99.43%
招商招泰 6 个月 21 137,625.97 - - 2,890,145.35 100.00% 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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定开债C
合计 509 176,787.10 498,976.99 0.55% 89,485,656.29 99.45%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份
额总额） 。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
招商招泰6个月定开债A 299.36 0.0003%
招商招泰6个月定开债C - -
合计 299.36 0.0003%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万
份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
招商招泰6个月定开债A 0
招商招泰6个月定开债C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
招商招泰6个月定开债A 0
招商招泰6个月定开债C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 招商招泰6个月定开债 A 招商招泰6个月定开债 C
基金合同生效日（2016年12月 23 日）
基金份额总额
378,335,326.23 8,727,868.58
本报告期期初基金份额总额 378,335,326.23 8,727,868.58
本报告期基金总申购份额 - -
减:本报告期基金总赎回份额 291,240,838.30 5,837,723.23
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 87,094,487.93 2,890,145.35
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未作改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
大通证券 1 - - - - - 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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华泰证券 3 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
海通证券 3 - - - - -
国泰君安 3 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 3 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 6 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
西藏东方财富 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
平安证券 3 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 4 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 11,980,539.45 100.00% 74,200,000.00 100.00% - -
华创证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - - 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
招商基金管理有限公司关于公司董事、监
事、高级管理人员以及其他从业人员在子
公司兼职情况变更的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2017年 1月 7日
2
招商基金旗下部分基金增加创金启富为
代销机构及开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2017年3月17日
3
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资
基金2017年第1季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2017年4月21日
4
招商基金旗下部分基金增加上海挖财为
代销机构及开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2017年4月28日
5
关于招商招泰6个月定期开放债券型证券
投资基金开放第一次申购赎回及转换业
务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2017年6月21日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商招泰6 个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件；
3、 《招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
4、 《招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
5、 《招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
11.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 http://www.cmfchina.com 上查阅，或者在营
业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017年 8月29日
