招商招利1 个月期理财债券型证券投资基
金 2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月 30日止。 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 33
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 33
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 34
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 34
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 35
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 36 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 37
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 38
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 39
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 40
招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金简称 招商招利1个月期理财债券
基金主代码 000808
交易代码 000808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月25日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,508,345,713.13份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
招商招利1个月期
理财债券A
招商招利1个月期
理财债券B
招商招利 1个月期
理财债券 C
下属分级基金的交易代码： 000808 000809 001693
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,306,505,836.06
份
1,162,360,191.65
份
1,039,479,685.42
份
2.2 基金产品说明
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力
争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
资产配置策略：本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平
均剩余期限控制在 150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动
风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
利率策略：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并
管理组合风险。
信用策略：本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状
况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本
依据。
个券选择策略：在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收
益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券
价格偏离的原因； 同时， 基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，
从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。
其他衍生工具投资策略：本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，
一旦有新的产品推出市场，在履行适当程序后，将在届时相应法律法规的
框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研
究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。
业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）。
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票
型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金，高于货币市场基金。 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 潘西里 林葛
联系电话 0755－83196666 010-66060069
电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95599
传真 0755－83196475 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址
中国深圳深南大道 7088 号招商
银行大厦
北京市西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 李浩 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 招商招利 1个月期理财债
券 A
招商招利1个月期理财
债券B
招商招利 1个月期
理财债券 C
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2017年 1月 1日
- 2017年6 月 30 日 )
报告期( 2017年1 月1
日 - 2017年 6月 30
日)
报告期( 2017年1
月1日 - 2017年6
月 30日)
本期已实现收益 79,184,758.71 20,243,395.03 21,888,313.90
本期利润 79,184,758.71 20,243,395.03 21,888,313.90
本期净值收益率 2.0449% 2.0462% 2.0454%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
期末基金资产净值 2,306,505,836.06 1,162,360,191.65 1,039,479,685.42
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
累计净值收益率 10.7910% 11.0225% 6.8793% 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用；
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商招利1个月期理财债券 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3441% 0.0003% 0.1125% 0.0000% 0.2316% 0.0003%
过去三个月 1.0182% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.6769% 0.0005%
过去六个月 2.0449% 0.0006% 0.6788% 0.0000% 1.3661% 0.0006%
过去一年 3.6293% 0.0034% 1.3688% 0.0000% 2.2605% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
10.7910% 0.0051% 3.7125% 0.0000% 7.0785% 0.0051%
招商招利1个月期理财债券 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3441% 0.0003% 0.1125% 0.0000% 0.2316% 0.0003%
过去三个月 1.0184% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.6771% 0.0005%
过去六个月 2.0462% 0.0006% 0.6788% 0.0000% 1.3674% 0.0006%
过去一年 3.6266% 0.0034% 1.3688% 0.0000% 2.2578% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
11.0225% 0.0050% 3.7875% 0.0000% 7.2350% 0.0050%
招商招利1个月期理财债券 C
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3442% 0.0003% 0.1125% 0.0000% 0.2317% 0.0003%
过去三个月 1.0185% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.6772% 0.0005%
过去六个月 2.0454% 0.0006% 0.6788% 0.0000% 1.3666% 0.0006%
过去一年 3.6293% 0.0034% 1.3688% 0.0000% 2.2605% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
6.8793% 0.0050% 2.6625% 0.0000% 4.2168% 0.0050%
注：本基金收益分配为按日结转份额。 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月 27 日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，
公司注册资本金为人民币 2.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券
股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理
资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专
户理财（特定客户资产管理计划）资格。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 137 只基金，公募基金管理规模快速增长，公
募基金管理规模为3711亿元，行业排名第 6。
2017年上半年获奖情况如下：
债券投资能力五星基金公司（海通证券） 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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晨星2017年度基金奖提名（晨星）
招商产业债?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》
金基金?股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
招商双债增强?2016年度金基金?一年期债券基金奖《上海证券报》
招商产业债?2016年度金基金?三年期债券基金奖《上海证券报》
招商安瑞进取?三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》
招商产业债基金?三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》
招商丰融基金?2016年度绝对收益明星基金奖《证券时报》
招商制造业转型基金?2016 年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
向霈
本基金
基金经
理
2015 年 4 月 8
日
- 11
女，工商管理硕士。2006年加
入招商基金管理有限公司，先
后曾任职于市场部、股票投资
部、交易部，2011年起任固定
收益投资部研究员，曾任招商
现金增值开放式证券投资基
金、招商理财 7 天债券型证券
投资基金、招商招金宝货币市
场基金及招商保证金快线货币
市场基金基金经理，现任招商
招钱宝货币市场基金、招商信
用添利债券型证券投资基金
（LOF） 、招商招利 1 个月期理
财债券型证券投资基金、招商
招盈 18 个月定开债券型证券
投资基金、招商财富宝交易型
货币市场基金、招商中国信用
机会定期开放债券型证券投资
基金（QDII） 、招商招轩债券型
证券投资基金及招商招泰 6 个
月定期开放债券型证券投资基
金、招商招财通理财债券型证
券投资基金、招商招福宝货币
市场基金及招商沪港深科技创
新主题精选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商招
利1 个月期理财债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告
期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组
合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建
立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限
的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层
面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进
行了规范运作。在债券投资上，本基金在上半年适度降低组合杠杆，维持久期稳定。 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 2.0449%，B 类份额净值增长率为 2.0462%，C 类份
额净值增长率为 2.0454%，同期业绩比较基准收益率为 0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年经济走势平稳。但二季度以来房地产新开工、基建投资等一些指标出现一定的走弱迹
象。从先行指标来看，5月以来，服务 PMI有一定下行，但仍处在荣枯值以上。
CPI上半年表现弱势，PPI从2月触顶回落。其中，上半年猪肉、粮食和蔬菜价格均连续下跌，
非食品分项走势基本平稳，处于历史中位水平。
上半年的货币政策以中性稳健为主。央行从年初以来，根据资金松紧调整公开市场操作，保
持资金中性偏紧，上半年央行在维稳资金面稳定和经济结构调整的基础上，适度提高资金利率，
从而打击金融市场的过度杠杆水平。
展望下半年的债券市场，基本面的回落可能重新成为市场焦点。基本面上，二季度除了房地
产外，其余的经济数据都有走弱的迹象，而近期财政部对于地方政府融资行为的监管，可能对基
建投资造成一定负面拖累。同时，油价的回落以及食品价格的走弱，使得国内通货膨胀压力不大。
下半年基本面对债券市场仍有支撑。
政策方面，银监会监管政策的冲击已经暂时告一段落，从近期央行的表态来看，监管机构对
于政策造成的市场冲击有一定担忧，预计下半年大概率不会有更严厉的政策出台。
总的来看，下半年债券收益率将呈现震荡走势，后续需关注基本面下行的节奏，以及欧美经
济基本面和政策变化带来的影响。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会 。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用；
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生
的收益，运作期末将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额
中。本报告期内，招商招利 1 个月期理财债券 A 共分配利润人民币 79,184,758.71 元，招商招利
1 个月期理财债券 B 共分配利润人民币 20,243,395.03 元，招商招利 1 个月期理财债券 C 共分配
利润人民币21,888,313.90 元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—招商基金管理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 40 页
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,638,426,745.65 1,388,975,391.17
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,284,391,154.22 1,572,891,793.64
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,284,391,154.22 1,572,891,793.64
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 987,390,096.99 2,636,393,329.58
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 19,206,613.52 21,679,258.73
应收股利
- -
应收申购款
36,327.31 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,929,450,937.69 5,619,939,773.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31日
负 债：
招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
418,239,210.88 10,009,864.98
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,197,483.54 972,662.91
应付托管费
319,328.93 259,376.81
应付销售服务费
997,902.89 810,552.40
应付交易费用 6.4.7.7 77,340.39 81,918.03
应交税费
- -
应付利息
84,929.66 1,932.38
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 189,028.27 272,810.00
负债合计
421,105,224.56 12,409,117.51
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,508,345,713.13 5,607,530,655.61
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
4,508,345,713.13 5,607,530,655.61
负债和所有者权益总计
4,929,450,937.69 5,619,939,773.12
注：报告截止日2017年6月 30日，招商招利1 个月期理财债券 A基金份额净值1.0000元，基金
份额总额 2,306,505,836.06 份；招商招利 1个月期理财债券 B 基金份额净值1.0000 元，基金份
额总额1,162,360,191.65份；招商招利 1 个月期理财债券 C基金份额净值1.0000 元，基金份额
总额1,039,479,685.42份；总份额总额 4,508,345,713.13 份。
6.2 利润表
会计主体：招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年6 月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6月 30日
一、收入
147,019,189.92 64,697,199.16
1.利息收入
147,439,898.19 64,660,980.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,678,000.26 10,455,379.41
债券利息收入
41,873,872.42 21,930,367.14
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
46,888,025.51 32,275,234.19
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-420,708.27 36,218.42 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 -420,708.27 36,218.42
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.13
- -
减：二、费用
25,702,722.28 12,326,309.85
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,950,721.86 5,244,649.51
2．托管费 6.4.10.2.2 2,386,859.12 1,398,573.24
3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,458,934.77 4,370,541.25
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出
6,662,092.12 1,071,262.11
其中：卖出回购金融资产支出
6,662,092.12 1,071,262.11
6．其他费用 6.4.7.15 244,114.41 241,283.74
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
121,316,467.64 52,370,889.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
121,316,467.64 52,370,889.31
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,607,530,655.61 - 5,607,530,655.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 121,316,467.64 121,316,467.64
三、本期基金份额交易 -1,099,184,942.48 - -1,099,184,942.48 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 14,160,159,961.44 - 14,160,159,961.44
2.基金赎回款 -15,259,344,903.92 - -15,259,344,903.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -121,316,467.64 -121,316,467.64
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,508,345,713.13 - 4,508,345,713.13
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,800,674,651.60 - 3,800,674,651.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 52,370,889.31 52,370,889.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-452,469,213.08 - -452,469,213.08
其中：1.基金申购款 6,029,120,717.53 - 6,029,120,717.53
2.基金赎回款 -6,481,589,930.61 - -6,481,589,930.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -52,370,889.31 -52,370,889.31
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,348,205,438.52 - 3,348,205,438.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______
______欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于准予招商招利1个月期理财债券型证券投资基金注册的批
复》(证监许可 [2014] 929 号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》及其配套规则和《招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金基金合同》发售，基金
合同于 2014 年 9 月 25 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
203,989,849.95份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国
农业银行股份有限公司 (以下简称“中国农业银行”) 。
本基金于 2014 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 23 日募集，募集期间净认购资金人民币
203,989,849.95 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 0.00 元，募集的有效认购份额及利
息结转的基金份额合计203,989,849.95份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普
通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第 1400442号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《招商招利1个月期理财债券型证券
投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金招
募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以
内 (含一年) 的银行定期存款和大额存单、 剩余期限 (或回售期限) 在397天以内 (含397天) 的
债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内 (含一年) 的债券回购、期限在一年以内 (含
一年) 的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益
类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通
知存款基准利率 (税后) 。
招商基金管理有限公司于 2015 年 7月 17 日起增加本基金的 C 类基金份额类别。C 类基金份
额业务规则与费率结构与现有份额相同，但仅通过招商银行股份有限公司办理申购、赎回等业务。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3 号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至
2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税
[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财
税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、财税[2017] 56号文《关于资
管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金及同类型基金适用的主
要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，暂免征收企业所得税， 4月 30 日 (含)
前免征营业税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2018年 1月 1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下称资管产品运营业务） ，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。 管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的其他增值税应税行为（以下称其他业务） ，按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产
品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用
于简易计税方法。对资管产品在 2018年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因
此，截至 2017年 6月 30日，本基金没有计提有关增值税费用。
(c)对基金取得的债券的利息收入，发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税。
(d)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由发行债
券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地发行
债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(e)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 8,426,745.65
定期存款 1,630,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 1,110,000,000.00
存款期限3个月至1年 520,000,000.00
其他存款 -
合计： 1,638,426,745.65
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,284,391,154.22 2,286,296,000.00 1,904,845.78 0.0423%
合计 2,284,391,154.22 2,286,296,000.00 1,904,845.78 0.0423%
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 832,690,096.99 -
买入返售证券_固定平台 154,700,000.00 -
合计 987,390,096.99 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 6,239.24
应收定期存款利息 7,140,361.12
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 8,135,646.31
应收买入返售证券利息 3,924,366.85
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 19,206,613.52
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 77,340.39
合计 77,340.39
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 187,372.33
其他 1,655.94
合计 189,028.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
招商招利1个月期理财债券 A
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,521,020,950.35 4,521,020,950.35
本期申购 8,511,065,058.86 8,511,065,058.86
本期赎回(以"-"号填列) -10,725,580,173.15 -10,725,580,173.15
本期末 2,306,505,836.06 2,306,505,836.06
金额单位：人民币元
招商招利1个月期理财债券 B
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 79,056,146.62 79,056,146.62
本期申购 4,557,938,959.04 4,557,938,959.04
本期赎回(以"-"号填列) -3,474,634,914.01 -3,474,634,914.01
本期末 1,162,360,191.65 1,162,360,191.65
金额单位：人民币元
招商招利1个月期理财债券 C
项目 本期 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017年 1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,007,453,558.64 1,007,453,558.64
本期申购 1,091,155,943.54 1,091,155,943.54
本期赎回(以"-"号填列) -1,059,129,816.76 -1,059,129,816.76
本期末 1,039,479,685.42 1,039,479,685.42
注：本期申购含红利再投资及转换入调增份额；赎回含转换出调减份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
招商招利1个月期理财债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 79,184,758.71 - 79,184,758.71
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -79,184,758.71 - -79,184,758.71
本期末 - - -
单位：人民币元
招商招利1个月期理财债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 20,243,395.03 - 20,243,395.03
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -20,243,395.03 - -20,243,395.03
本期末 - - -
单位：人民币元
招商招利1个月期理财债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 21,888,313.90 - 21,888,313.90
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -21,888,313.90 - -21,888,313.90
本期末 - - - 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 312,874.30
定期存款利息收入 58,310,111.15
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 45,605.07
其他 9,409.74
合计 58,678,000.26
6.4.7.12 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日至2017年6
月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 502,737,871.71
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 496,767,653.96
减：应收利息总额 6,390,926.02
买卖债券差价收入 -420,708.27
6.4.7.13 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.14 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行费用 46,381.68
其他费用 19,214.24
合计 244,114.41
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2017年 1月 1日至2017 年
6月 30 日
上年度可比期间2016年1月1日至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,950,721.86 5,244,649.51
其中：支付销售机构的 2,128,443.41 1,203,707.42 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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客户维护费
注： 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.30%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2017年 1月 1日至2017 年
6月 30 日
上年度可比期间2016年1月1日至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,386,859.12 1,398,573.24
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.08%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商招利
1个月期理财
债券 A
招商招利 1个
月期理财债券
B
招商招利1个月
期理财债券C
合计
招商基金管理有限公司 4,872,640.51 255,123.66 149.92 5,127,914.09
招商银行 - 360.58 1,340,404.43 1,340,765.01
合计 4,872,640.51 255,484.24 1,340,554.35 6,468,679.10
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月1日至 2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商招利1
个月期理财债券
A
招商招利 1
个月期理财
债券 B
招商招利1个月
期理财债券C
合计
招商基金管理有限公司 2,525,349.71 830,315.11 83.89 3,355,748.71
招商银行 - - 1,014,792.54 1,014,792.54
合计 2,525,349.71 830,315.11 1,014,876.43 4,370,541.25
注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
招商招利1个月期理财 A日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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招商招利1个月期理财 B日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
招商招利1个月期理财 C日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 812,900,000.00 287,404.08
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 270,000,000.00 15,277.46
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 8,426,745.65 312,874.30 113,519,395.55 247,285.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
招商招利1个月期理财债券A 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
79,184,758.71 - - 79,184,758.71 -
招商招利1个月期理财债券B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
20,243,395.03 - - 20,243,395.03 -
招商招利1个月期理财债券C
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
21,888,313.90 - - 21,888,313.90 -
6.4.12 期末（ 2017 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额418,239,210.88 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111720105 17广发银行CD105 2017年7月3日 99.00
1,600,000.00 158,400,000.00
140378 14进出78 2017年7月5日 100.27 200,000.00 20,054,000.00
170401 17农发01 2017年7月5日 99.88 700,000.00 69,916,000.00
140368 14进出68 2017年7月5日 100.21 200,000.00 20,042,000.00
160311 16进出11 2017年7月5日 99.71 700,000.00 69,797,000.00
120240 12国开40 2017年7月5日 100.18 800,000.00 80,144,000.00
合计
4,200,000.00 418,353,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款与买入返招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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售金融资产。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险
管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并
及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包
括： 市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格
风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过
对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用
风险。附注 6.4.13.2.1 及 6.4.13.2.2 列示了于本报告期末本基金所持有的债券投资及资产支持
证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1 - 89,846,686.70
A-1 以下 - -
未评级 2,024,428,557.31 1,202,634,203.66 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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合计 2,024,428,557.31 1,292,480,890.36
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产在银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产
外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约到期日为
一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。可赎回基金份额净值 (所有
者权益) 无固定到期日且不计息。
本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过 150 天。本基金保留的现金以及
投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金
通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流
动性风险。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资；持有的利率敏感性负债主要是卖
出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利
率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
8,426,745.65 1,110,000,000.00 520,000,000.00 - - - 1,638,426,745.65
交易性金融资产
- 1,377,291,520.80 907,099,633.42 - - - 2,284,391,154.22
买入返售金融资产
651,529,362.49 - 335,860,734.50 - - - 987,390,096.99
应收利息
- - - - - 19,206,613.52 19,206,613.52
应收申购款
- - - - - 36,327.31 36,327.31
其他资产
- - - - - -
资产总计 659,956,108.14 2,487,291,520.80 1,762,960,367.92 - - 19,242,940.83 4,929,450,937.69
负债
卖出回购金融资产款 418,239,210.88 - - - - - 418,239,210.88
应付管理人报酬 - - - - - 1,197,483.54 1,197,483.54
应付托管费 - - - - - 319,328.93 319,328.93
应付销售服务费 - - - - - 997,902.89 997,902.89
应付交易费用 - - - - - 77,340.39 77,340.39
应付利息 - - - - - 84,929.66 84,929.66
其他负债 - - - - - 189,028.27 189,028.27
负债总计 418,239,210.88 - - - - 2,866,013.68 421,105,224.56
利率敏感度缺口 241,716,897.26 2,487,291,520.80 1,762,960,367.92 - - 16,376,927.15 4,508,345,713.13
上年度末
2016年12月 31 日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 8,975,391.17 360,000,000.00 1,020,000,000.00 - - - 1,388,975,391.17
交易性金融资产 50,021,173.68 607,646,630.83 915,223,989.13 - - - 1,572,891,793.64
买入返售金融资产 1,882,391,273.72 754,002,055.86 - - - - 2,636,393,329.58
应收利息 - - - - - 21,679,258.73 21,679,258.73
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,941,387,838.57 1,721,648,686.69 1,935,223,989.13 - - 21,679,258.73 5,619,939,773.12
负债
卖出回购金融资产款 10,009,864.98 - - - - - 10,009,864.98
应付管理人报酬 - - - - - 972,662.91 972,662.91
应付托管费 - - - - - 259,376.81 259,376.81
应付销售服务费 - - - - - 810,552.40 810,552.40
应付交易费用 - - - - - 81,918.03 81,918.03
应付利息 - - - - - 1,932.38 1,932.38
其他负债 - - - - - 272,810.00 272,810.00 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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负债总计 10,009,864.98 - - - - 2,399,252.53 12,409,117.51
利率敏感度缺口 1,931,377,973.59 1,721,648,686.69 1,935,223,989.13 - - 19,280,006.20 5,607,530,655.61
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点
2.其他市场变量保持不变
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 6月 30日 ） 上年度末（ 2016 年12月31日 ）
1.市场利率平行上升50个基点 -3,380,001.52 -3,285,514.57
2.市场利率平行下降50个基点 3,401,986.34 3,309,745.23
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生
波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言，
其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导
致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品
种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度为
0.0423%(2016年12月 31日该值为：0.0107%)。本基金管理人将视情况调整组合以控制风险，规
避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 2,284,391,154.22 46.34
其中：债券 2,284,391,154.22 46.34
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 987,390,096.99 20.03
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,638,426,745.65 33.24 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4 其他各项资产 19,242,940.83 0.39
5 合计 4,929,450,937.69 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.68
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 418,239,210.88 9.28
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天” ，本报
告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 14.45 9.28
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 5.76 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 49.43 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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动利率债
4 90天(含)—120天 3.53 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 32.16 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 101.81 9.28
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 259,962,596.91 5.77
其中：政策性金融债 259,962,596.91 5.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 189,919,740.73 4.21
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,834,508,816.58 40.69
8 其他 - -
9 合计 2,284,391,154.22 50.67
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 111710301 17兴业银行 CD301 2,300,000 227,572,229.81 5.05
2 111720105 17广发银行 CD105 2,000,000 197,996,033.58 4.39
3 111719079 17恒丰银行 CD079 2,000,000 197,795,938.19 4.39
4 111712131 17北京银行 CD131 2,000,000 195,604,784.29 4.34
5 111793865 17包商银行 CD042 1,200,000 118,864,268.27 2.64
6 111717069 17光大银行 CD069 1,000,000 98,994,430.26 2.20
7 111619148 16恒丰银行 CD148 1,000,000 98,970,119.36 2.20
8 111794712 17广州农村商业银行 CD062 1,000,000 98,890,949.77 2.19
9 111794715 17天津银行 CD039 1,000,000 98,874,681.97 2.19
10 111780096 17上海农商银行 CD141 1,000,000 97,833,042.97 2.17 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0423%
报告期内偏离度的最低值 -0.0411%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0151%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未发生过达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未发生过达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000元。
7.9.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 19,206,613.52
4 应收申购款 36,327.31
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 19,242,940.83
招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
招商招利1个月期
理财债券 A
126,661 18,210.07 - - 2,306,505,836.06 100.00%
招商招利1个月期
理财债券 B
77,802 14,939.98 221,774,641.86 19.08% 940,585,549.79 80.92%
招商招利1个月期
理财债券 C
19,533 53,216.59 18,785,455.62 1.81% 1,020,694,229.80 98.19%
合计 223,996 20,126.90 240,560,097.48 5.34% 4,267,785,615.65 94.66%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份
额总额） 。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
招商招利1个月期理财债券A 166,962.79 0.0072%
招商招利1个月期理财债券B 2,005,462.42 0.1725%
招商招利1个月期理财债券C 31,587.57 0.0030%
合计 2,204,012.78 0.0489%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
招商招利1个月期理财债券A 0`10
招商招利1个月期理财债券B ＞100
招商招利1个月期理财债券C 0
合计 ＞100
本基金基金经理持有本开放式
基金
招商招利1个月期理财债券A 0
招商招利1个月期理财债券B 0
招商招利1个月期理财债券C 0 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
招商招利1个月
期理财债券A
招商招利1个月
期理财债券B
招商招利1个月
期理财债券 C
基金合同生效日（2014年9月 25 日）
基金份额总额
- 204,022,133.15 -
本报告期期初基金份额总额 4,521,020,950.35 79,056,146.62 1,007,453,558.64
本报告期基金总申购份额 8,511,065,058.86 4,557,938,959.04 1,091,155,943.54
减:本报告期基金总赎回份额 10,725,580,173.15 3,474,634,914.01 1,059,129,816.76
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 2,306,505,836.06 1,162,360,191.65 1,039,479,685.42
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未作改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
西藏东方财富 1 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况
变更的公告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年1月 7日
2
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 2016
年第4季度报告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年 1月 20
日
3
招商基金旗下部分基金增加蚂蚁基金为代销机构
的公告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年 2月 24
日
4
招商基金管理有限公司关于招商理财7 天债券型
证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证
券投资基金B类基金份额增加中国银行为代销机
构的公告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年 2月 28
日
5
招商基金旗下部分基金增加联储证券为代销机构
及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年 3月 22
日 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
6
招商基金关于招商招利 1个月理财债券基金B份
额增加招商银行为代销机构的公告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年 3月 24
日
7
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 2016
年年度报告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年 3月 31
日
8
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 2016
年年度报告摘要
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年 3月 31
日
9
招商基金旗下部分基金增加同花顺为代销机构的
公告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年 4月 21
日
10
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 2017
年第1季度报告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年 4月 21
日
11
招商基金旗下部分基金增加上海挖财为代销机构
及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年 4月 28
日
12
招商基金旗下部分基金增加华夏财富等机构为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年5月 3日
13
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金更新
的招募说明书(2017年第1号）
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年5月 6日
14
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金更新
的招募说明书摘要（2017年第1号）
中国证券报、
证券时报、
上海证券报
2017年5月 6日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金设立的文件；
3、 《招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金合同》 ；
4、 《招商招利1个月期理财债券型证券投资基金托管协议》 ；
5、 《招商招利1个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》 ；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
招商基金管理有限公司
招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
11.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有
限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017年 8月29日
