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招商保本(217024)

招商保本:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
招商安盈保本混合型证券投资基金 
2017 年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:招商基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月29日 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 
第 1 页 共 45 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月 30日止。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 2 页 共 45 页


1.2 目录 § 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2 § 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5 § 3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 § 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 § 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11 § 6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 § 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38 § 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 45 页


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39 § 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 45 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商安盈保本混合型证券投资基金 基金简称 招商安盈保本混合 基金主代码 217024 交易代码 217024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 20日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,548,605,920.75份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险, 寻求组合资产的稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规 范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结 合,利用组合保险技术,动态调整保本资产与收益资 产的投资比例,以确保基金在保本周期到期时,实现 基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险 品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 郭明 联系电话 0755-83196666 010-66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-887-9555 95588 传真 0755-83196475 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 中国深圳深南大道7088号 招商银行大厦 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 李浩 易会满


招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 45 页


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银行 大厦 基金保证人 中合中小企业融资担保股份有限公 司 北京市西城区平安里西大街28号楼 中海国际中心 12 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1月1日 - 2017年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 4,296,958.27 本期利润 10,561,758.92 加权平均基金份额本期利润 0.0036 本期加权平均净值利润率 0.35% 本期基金份额净值增长率 0.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 739,955,719.98 期末可供分配基金份额利润 0.2903 期末基金资产净值 2,623,299,883.05 期末基金份额净值 1.029 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 39.26% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 45 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.28% 0.06% 0.23% 0.01% 1.05% 0.05% 过去三个月 0.49% 0.08% 0.69% 0.01% -0.20% 0.07% 过去六个月 0.49% 0.08% 1.36% 0.01% -0.87% 0.07% 过去一年 -0.10% 0.10% 2.75% 0.01% -2.85% 0.09% 过去三年 30.76% 0.52% 9.60% 0.01% 21.16% 0.51% 自基金合同 生效起至今 39.26% 0.45% 17.51% 0.01% 21.75% 0.44%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 45 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月 27 日经中国证监会(2002)100号文批准设立。目前, 公司注册资本金为人民币 2.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券 股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理 资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专 户理财(特定客户资产管理计划)资格。 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 137 只基金,公募基金管理规模快速增长,公 募基金管理规模为3711亿元,行业排名第 6。 2017年上半年获奖情况如下: 债券投资能力五星基金公司(海通证券) 晨星2017年度基金奖提名(晨星) 招商产业债?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》 金基金?股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》 招商双债增强?2016年度金基金?一年期债券基金奖《上海证券报》 招商产业债?2016年度金基金?三年期债券基金奖《上海证券报》 招商安瑞进取?三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》 招商产业债基金?三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》 招商丰融基金?2016年度绝对收益明星基金奖《证券时报》 招商制造业转型基金?2016 年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 贾成东 本基金 基金经 理 2016年6 月24日 - 9 男,理学硕士。2008年加入国泰基金 管理有限公司,先后任宏观策略研究 员、基金经理;2015年加入招商基金 管理有限公司, 现任投资管理四部副总 监兼招商安达保本混合型证券投资基 金、招商安盈保本混合型证券投资基招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 45 页


金、 招商行业精选股票型证券投资基金 及招商优质成长混合型证券投资基金 基金经理。 康晶 本基金 基金经 理 2016年8 月20日 - 6 男,理学硕士。2009年加入魏斯曼资 本公司交易部,任交易员;2011年 1 月加入中信证券股份有限公司债券资 本市场部,任研究员;2012 年 3月加 入招商基金管理有限公司固定收益投 资部, 曾任研究员、 招商安本增利债券 型证券投资基金及招商产业债券型证 券投资基金基金经理, 现任招商安泰债 券基金、 招商境远保本混合型证券投资 基金、 招商安达保本混合型证券投资基 金、招商安润保本混合型证券投资基 金、招商安盈保本混合型证券投资基 金、招商招兴纯债债券型证券投资基 金、招商安裕保本混合型证券投资基 金、招商安博保本混合型证券投资基 金、 招商丰达灵活配置混合型证券投资 基金、 招商丰睿灵活配置混合型证券投 资基金、 招商招坤纯债债券型证券投资 基金、 招商稳祥定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、 招商招益两年定期开 放债券型证券投资基金、 招商稳荣定期 开放灵活配置混合型证券投资基金、 招 商招乾债券型证券投资基金、 招商稳乾 定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、 招商稳泰定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、 招商丰诚灵活配置混合 型证券投资基金及招商招熹纯债债券 型证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历 任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期;





2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业 人员范围的相关规定。 3、报告截止日至批准送出日期间,自2017年8月8日起贾成东先生离任本基金的基金经理; 4、报告截止日至批准送出日期间,自2017年8 月8日起姚爽先生担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明: 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安盈保本混招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 45 页


合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整 体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人(以下简称“公司” )已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合 享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不 存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相 关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合 等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年股票市场区间震荡、小幅收涨、结构分化。上证综指、深证成指、中小板指分别上涨 2.86%、3.46%、7.33%,创业板指下跌 7.34%。受益于经济回升,加之估值处于相对低位,价值蓝 筹显著跑赢市场。从行业来看,家电、食品饮料为代表的消费行业由于基本面改善、业绩预期确 定性较高,涨幅最为靠前;金融为代表的蓝筹股由于估值已达历史低位,也出现反弹,而农林牧 渔、纺织服装、传媒等行业跌幅最大。 在股票投资上,在严格控制仓位的前提下积极调整结构,二季度以来增持了金融、医药、消 费电子等板块,并致力于精选管理优秀的好公司。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 45 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为0.49%,同期业绩比较基准增长率为1.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前来看,海外经济整体向上,国内也处于增长改善、CPI 通胀温和的状态。2017 年上半年 中国实际 GDP 增速回升至 6.9%,考虑价格上涨因素后前两季度名义 GDP 增速均在 11%以上,为近 5 年来新高。预计全年完成各项经济发展目标的把握性较大。经济数据的改善为货币政策的调整 提供了条件,全球主要央行均释放出货币政策正常化的信号。国内流动性状况和金融监管政策仍 然是决定资本市场走势的最重要因素。 展望下半年,我们认为随着地产调控和融资收紧的影响逐步显现,经济增长存在小幅下滑的 风险。市场对流动性担忧最剧烈的阶段或已过去,但资金面仍将维持紧平衡的状态,预计利率将 维持高位震荡的格局。因此,我们预计 A 股市场将继续维持震荡市、结构市的格局。风格来看, 当前宏观环境下消费和价值仍相对占优,周期和成长则侧重于把握波段和个股机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估 值政策。另外,公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理 部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关 成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基 金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投 资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值 测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的 确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允 价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流 程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与 基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。


基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序 的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 45 页


沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年上半年,本基金托管人在对招商安盈保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年上半年,招商安盈保本混合型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招 商安盈保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内,招商安盈保本混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安盈保本混合型证券投资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 45 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商安盈保本混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 10,528,159.50 212,772,788.47 结算备付金


1,532,728.90 5,326,121.26 存出保证金


219,939.79 109,751.59 交易性金融资产 6.4.7.2 2,030,624,573.50 2,903,944,068.80 其中:股票投资


160,359,443.70 207,751,120.40 基金投资


- - 债券投资


1,870,265,129.80 2,696,192,948.40 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 549,060,745.09 190,020,350.03 应收证券清算款


7,296,797.01 - 应收利息 6.4.7.5 40,537,061.41 48,563,902.85 应收股利


- - 应收申购款


1,980.99 2,190.75 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,639,801,986.19 3,360,739,173.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 20,000,000.00 应付证券清算款


- - 应付赎回款


11,121,789.25 6,346,551.91 应付管理人报酬


2,631,636.57 3,498,294.34 应付托管费


438,606.06 583,049.05 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 345,657.25 959,608.78 应交税费


1,631,800.00 1,631,800.00 应付利息


- 14,097.25 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 45 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 332,614.01 367,540.20 负债合计


16,502,103.14 33,400,941.53 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,883,344,163.07 2,400,256,128.02 未分配利润 6.4.7.10 739,955,719.98 927,082,104.20 所有者权益合计


2,623,299,883.05 3,327,338,232.22 负债和所有者权益总计


2,639,801,986.19 3,360,739,173.75 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.029 元,基金份额总额 2,548,605,920.75 份。


6.2 利润表 会计主体:招商安盈保本混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30日 一、收入


33,071,189.76 59,143,046.92 1.利息收入


58,181,984.44 72,336,485.39 其中:存款利息收入 6.4.7.11 5,291,091.36 534,145.97 债券利息收入


46,714,799.01 63,307,767.88 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


6,176,094.07 8,494,571.54 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-33,993,868.06 14,661,034.98 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -16,406,914.34 5,425,826.42 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -19,645,231.76 7,395,908.76 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 2,058,278.04 1,839,299.80 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 6,264,800.65 -29,168,646.39 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 2,618,272.73 1,314,172.94 减:二、费用


22,509,430.84 30,734,808.27 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 17,780,161.25 24,914,207.55 2.托管费 6.4.10.2.2 2,963,360.14 4,152,367.94 3.销售服务费


- - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 45 页


4.交易费用 6.4.7.20 1,431,893.54 186,076.22 5.利息支出


93,716.95 1,242,931.93 其中:卖出回购金融资产支出


93,716.95 1,242,931.93 6.其他费用 6.4.7.21 240,298.96 239,224.63 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


10,561,758.92 28,408,238.65 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 10,561,758.92 28,408,238.65 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安盈保本混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,400,256,128.02 927,082,104.20 3,327,338,232.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 10,561,758.92 10,561,758.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -516,911,964.95 -197,688,143.14 -714,600,108.09 其中:1.基金申购款 974,838.58 374,253.16 1,349,091.74 2.基金赎回款 -517,886,803.53 -198,062,396.30 -715,949,199.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,883,344,163.07 739,955,719.98 2,623,299,883.05 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,966,986,756.83 1,139,622,658.93 4,106,609,415.76 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 45 页


二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 28,408,238.65 28,408,238.65 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -65,139,455.60 -25,644,415.52 -90,783,871.12 其中:1.基金申购款 155,718,295.00 60,303,532.65 216,021,827.65 2.基金赎回款 -220,857,750.60 -85,947,948.17 -306,805,698.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,901,847,301.23 1,142,386,482.06 4,044,233,783.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______金旭______














______欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商安盈保本混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”)《关于核准招商安盈保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2012] 1048 号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套规则和《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2012 年 8 月 20 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为4,560,080,069.90份基金 份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“中国工商银行”) 。 本基金于 2012 年 8 月 15 日至 2012 年 8 月 15 日募集,募集期间净认购资金人民币 4,559,459,445.07 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 620,624.83 元,募集的有效认购 份额及利息结转的基金份额合计 4,560,080,069.90份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务 所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第 1200001 号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《招商安盈保本混合型证券投资基金 基金合同》及截至报告期末最新公告的《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关 规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行交易的债券、 股票 (包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、货币市场工具、股票指数期货招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 45 页


以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的有关规定。本 基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为 国内依法发行交易的债券 (包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券 等)、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证、股票指数期货等。如法律法规或监 管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等收益资产占基金资产的的比例不高于 40% ;债券、货币市场工具 等保本资产占基金资产的比例不低于60% , 其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率 (税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3 号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财 税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务 总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 45 页


号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》 、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日 发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号文《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140号文 《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 (财税[2017] 56号)及其他相关税务法规和实务操作, 本基金及同类型基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税,4 月 30 日 (含) 前免征营业税。 (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为(以下称资管产品运营业务) ,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外 的其他增值税应税行为(以下称其他业务) ,按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产 品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额,未分别核算的,资管产品运营业务不得适用 于简易计税方法。对资管产品在 2018年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因 此,截至2017年6月30日,本基金没有计提有关增值税费用。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起,对所取得的股息红利招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 45 页


收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9 月7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的,暂免征 收个人所得税。 (e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得, 暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上 市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券 的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公 司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴 所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业 所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 10,528,159.50 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款


合计: 10,528,159.50


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 45 页


股票 148,510,539.23 160,359,443.70 11,848,904.47 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 121,515,749.60 119,559,129.80 -1,956,619.80 银行间市场 1,782,252,860.64 1,750,706,000.00 -31,546,860.64 合计 1,903,768,610.24 1,870,265,129.80 -33,503,480.44 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,052,279,149.47 2,030,624,573.50 -21,654,575.97


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 390,060,745.09 - 买入返售证券 159,000,000.00 - 合计 549,060,745.09 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 3,603.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 620.37 应收债券利息 39,529,550.60 应收买入返售证券利息 1,003,197.63 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 89.10 合计 40,537,061.41 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 45 页





6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 335,116.48 银行间市场应付交易费用 10,540.77 合计 345,657.25


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 134,259.73 预提费用 198,354.28 合计 332,614.01


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,248,101,959.94 2,400,256,128.02 本期申购 1,319,278.66 974,838.58 本期赎回(以"-"号填列) -700,815,317.85 -517,886,803.53 本期末 2,548,605,920.75 1,883,344,163.07 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,135,607,286.45 -208,525,182.25 927,082,104.20 本期利润 4,296,958.27 6,264,800.65 10,561,758.92 本期基金份额交易 -245,498,705.99 47,810,562.85 -197,688,143.14 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 45 页


产生的变动数 其中:基金申购款 462,672.28 -88,419.12 374,253.16 基金赎回款 -245,961,378.27 47,898,981.97 -198,062,396.30 本期已分配利润 - - - 本期末 894,405,538.73 -154,449,818.75 739,955,719.98


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 240,329.10 定期存款利息收入 5,018,749.75 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,953.70 其他 2,058.81 合计 5,291,091.36 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 卖出股票成交总额 482,223,597.24 减:卖出股票成本总额 498,630,511.58 买卖股票差价收入 -16,406,914.34


6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 1,181,683,289.86 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 1,179,321,185.93 减:应收利息总额 22,007,335.69 买卖债券差价收入 -19,645,231.76


6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 45 页


6.4.7.15 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 股票投资产生的股利收益 2,058,278.04 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,058,278.04


6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 1.交易性金融资产 6,264,800.65 ——股票投资 5,198,798.25 ——债券投资 1,066,002.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 6,264,800.65


6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 2,596,663.94 转换费收入 21,608.79 合计 2,618,272.73 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回 基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产; 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归入转出 基金的基金资产。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 45 页


6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年6月 30日 交易所市场交易费用 1,426,213.39 银行间市场交易费用 5,680.15 合计 1,431,893.54


6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行间帐户维护费 18,000.00 银行费用 23,344.68 其他费用 600.00 合计 240,298.96


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日, 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商 证券”) 基金管理人的股东 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 45 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 136,640,607.98 14.76% 107,889.60 0.09%


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例


成交金额 占当期债券 成交总额的比例


招商证券 18,565,740.50 53.93% 29,681,742.19 50.38%


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 招商证券 967,000,000.00 20.50% 56,000,000.00 2.62%


6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 127,253.43 14.76% - - 关联方名称 上年度可比期间 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 45 页


2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 100.48 0.09% - - 注:1、上述交易佣金比率均在合理商业条件范围内收取,并符合行业标准。 2、根据《证券交易单元及证券综合服务协议》 ,本基金管理人在租用招商证券股份有限公司 证券交易专用交易单元进行股票、债券及回购交易的同时,还从招商证券股份有限公司获得证券 研究综合服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 17,780,161.25 24,914,207.55 其中: 支付销售机构的客 户维护费 8,041,306.69 10,955,444.39 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.2% 的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:


日基金管理费=前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,963,360.14 4,152,367.94 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为:


日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 45 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 10,528,159.50 240,329.10 30,643,307.30 510,241.81 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类 型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 603660 苏州科达 2016-11-21 2017-12-1 新股自愿锁定 8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 - 603823 百合花 2016-12-9 2017-12-20 新股自愿锁定 10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 - 002879 长缆科技 2017-6-5 2017-7-7 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017-6-15 2017-7-17 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能科技 2017-6-28 2017-7-6 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017-6-30 2017-7-10 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017-6-26 2017-7-3 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017-6-30 2017-7-12 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017-6-27 2017-7-5 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满电子 2017-6-27 2017-7-5 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾股份 2017-6-23 2017-7-3 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 45 页


6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别:权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 份) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600146 商赢环球 2017-1-5 重大事项 35.73 - - 511,600 16,831,142.00 18,279,468.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这 些金融工具有关的风险, 以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是确保保本周期到期时保证本基金的基金资产安 全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地 对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风 险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 45 页


会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款 项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进 行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过 对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用 风险。 附注6.4.13.2.1及6.4.13.2.2 列示了于本报告期末本基金所持有的债券投资的信用评级, 该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月 30日 上年度末 2016年 12月 31 日 A-1 - 50,130,000.00 A-1 以下 - - 未评级 271,688,000.00 179,901,000.00 合计 271,688,000.00 230,031,000.00 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年 12月 31 日 AAA 752,946,000.00 760,136,867.80 AAA 以下 526,299,000.00 827,486,080.60 未评级 - - 合计 1,279,245,000.00 1,587,622,948.40 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 45 页


注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产在证券交易所或银行间交易,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖 出回购金融资产款外, 本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计 了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对 投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金 通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流 动性风险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资;持有的利率敏感性负债主要是卖 出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利 率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 10,528,159.50 - - - - - 10,528,159.50 结算备付金 1,532,728.90 - - - - - 1,532,728.90 存出保证金 219,939.79 - - - - - 219,939.79 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 45 页


交易性金融资产 - 98,795,000.00


442,943,000.00


1,102,832,129.80


225,695,000.00


160,359,443.70


2,030,624,573.50 买入返售金融资产 549,060,745.09 - - - - - 549,060,745.09 应收证券清算款 - - - - - 7,296,797.01 7,296,797.01 应收利息 - - - - - 40,537,061.41 40,537,061.41 应收申购款 - - - - - 1,980.99 1,980.99 资产总计 561,341,573.28


98,795,000.00


442,943,000.00


1,102,832,129.80


225,695,000.00


208,195,283.11


2,639,801,986.19 负债











应付赎回款 - - - - - 11,121,789.25 11,121,789.25 应付管理人报酬 - - - - - 2,631,636.57 2,631,636.57 应付托管费 - - - - - 438,606.06 438,606.06 应付交易费用 - - - - - 345,657.25 345,657.25 应交税费 - - - - - 1,631,800.00 1,631,800.00 其他负债 - - - - - 332,614.01 332,614.01 负债总计 - - - - - 16,502,103.14 16,502,103.14 利率敏感度缺口 561,341,573.28


98,795,000.00


442,943,000.00


1,102,832,129.80


225,695,000.00


191,693,179.97


2,623,299,883.05 上年度末 2016 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 212,772,788.47 - - - - - 212,772,788.47 结算备付金 5,326,121.26 - - - - - 5,326,121.26 存出保证金 109,751.59 - - - - - 109,751.59 交易性金融资产 - 50,145,000.00 424,031,080.60 1,896,374,867.80 325,642,000.00 207,751,120.40 2,903,944,068.80 买入返售金融资产 190,020,350.03 - - - - - 190,020,350.03 应收利息 - - - - - 48,563,902.85 48,563,902.85 应收申购款 - - - - - 2,190.75 2,190.75 其他资产 - - - - - - - 资产总计 408,229,011.35 50,145,000.00 424,031,080.60 1,896,374,867.80 325,642,000.00 256,317,214.00 3,360,739,173.75 负债











卖出回购金融资产款 20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 6,346,551.91 6,346,551.91 应付管理人报酬 - - - - - 3,498,294.34 3,498,294.34 应付托管费 - - - - - 583,049.05 583,049.05 应付交易费用 - - - - - 959,608.78 959,608.78 应付利息 - - - - - 14,097.25 14,097.25 应交税费 - - - - - 1,631,800.00 1,631,800.00 其他负债 - - - - - 367,540.20 367,540.20 负债总计 20,000,000.00 - - - - 13,400,941.53 33,400,941.53 利率敏感度缺口 388,229,011.35 50,145,000.00 424,031,080.60 1,896,374,867.80 325,642,000.00 242,916,272.47 3,327,338,232.22 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 45 页


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 若市场利率平行上升或下降 50个基点 其他市场变量保持不变 仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年6月 30日 ) 上年度末( 2016 年12月 31 日 ) 1.市场利率平行上升 50个基点 -17,993,362.41 -32,460,531.10 2.市场利率平行下降 50个基点 18,360,744.01 33,188,756.15





6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素 变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金 所持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映 在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪 误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 160,359,443.70 6.11 207,751,120.40 6.24 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 160,359,443.70 6.11 207,751,120.40 6.24


6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 45 页


影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年 6月 30 日 ) 上年度末( 2016 年12 月31日 ) 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 8,017,972.19 10,387,556.02 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -8,017,972.19 -10,387,556.02





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 45 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 160,359,443.70 6.07 其中:股票 160,359,443.70 6.07 2 固定收益投资 1,870,265,129.80 70.85 其中:债券 1,870,265,129.80 70.85








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 549,060,745.09 20.80 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,060,888.40 0.46 7 其他各项资产 48,055,779.20 1.82 8 合计 2,639,801,986.19 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 108,622,140.84 4.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,772,946.00 0.33 E 建筑业 38,778.24 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 42,917,939.00 1.64 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 45 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 160,359,443.70 6.11 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000999 华润三九 1,138,021 36,132,166.75 1.38 2 002372 伟星新材 1,859,733 34,739,812.44 1.32 3 601318 中国平安 453,400 22,493,174.00 0.86 4 601939 建设银行 3,321,100 20,424,765.00 0.78 5 600146 商赢环球 511,600 18,279,468.00 0.70 6 300115 长盈精密 557,200 16,259,096.00 0.62 7 600116 三峡水利 782,600 8,772,946.00 0.33 8 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.04 9 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.03 10 600176 中国巨石 50,300 552,294.00 0.02 11 000858 五 粮 液 6,000 333,960.00 0.01 12 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00 13 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 14 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 15 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 16 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 17 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 18 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 19 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 20 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 21 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 22 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 23 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 24 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 25 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 26 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 27 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 45 页


28 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 29 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 30 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 31 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 32 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601939 建设银行 60,008,847.52 1.80 2 601800 中国交建 54,164,187.57 1.63 3 000999 华润三九 33,991,719.94 1.02 4 600068 葛洲坝 33,757,405.73 1.01 5 002372 伟星新材 31,312,294.24 0.94 6 000928 中钢国际 19,245,667.04 0.58 7 601318 中国平安 19,231,280.02 0.58 8 601636 旗滨集团 17,995,302.92 0.54 9 600686 金龙汽车 16,550,431.00 0.50 10 002570 贝因美 15,884,982.16 0.48 11 600023 浙能电力 15,877,528.05 0.48 12 002005 德豪润达 15,765,529.09 0.47 13 002344 海宁皮城 15,669,005.38 0.47 14 300115 长盈精密 15,184,238.80 0.46 15 002215 诺 普 信 12,599,180.90 0.38 16 600660 福耀玻璃 10,933,054.33 0.33 17 600987 航民股份 9,998,598.00 0.30 18 002557 洽洽食品 9,996,163.88 0.30 19 600116 三峡水利 9,497,977.00 0.29 20 600648 外高桥 9,446,452.77 0.28 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;








2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 45 页


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000926 福星股份 85,972,993.02 2.58 2 601800 中国交建 52,238,449.81 1.57 3 601939 建设银行 39,170,319.27 1.18 4 600716 凤凰股份 35,508,399.18 1.07 5 600068 葛洲坝 32,784,878.03 0.99 6 000928 中钢国际 20,672,660.38 0.62 7 600686 金龙汽车 17,794,874.80 0.53 8 002035 华帝股份 16,629,510.68 0.50 9 002570 贝因美 16,483,715.70 0.50 10 002489 浙江永强 16,371,315.46 0.49 11 601636 旗滨集团 15,986,548.88 0.48 12 600023 浙能电力 15,054,952.21 0.45 13 002005 德豪润达 13,012,784.00 0.39 14 002344 海宁皮城 12,107,958.33 0.36 15 000949 新乡化纤 11,705,547.24 0.35 16 600660 福耀玻璃 11,641,101.74 0.35 17 600648 外高桥 9,141,194.00 0.27 18 002215 诺 普 信 9,081,201.50 0.27 19 600987 航民股份 8,962,272.62 0.27 20 002557 洽洽食品 7,985,831.01 0.24 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 446,040,036.63 卖出股票收入(成交)总额 482,223,597.24 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 45 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 35,260,129.80 1.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 284,072,000.00 10.83 其中:政策性金融债 284,072,000.00 10.83 4 企业债券 437,247,000.00 16.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 841,998,000.00 32.10 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 271,688,000.00 10.36 9 其他 - - 10 合计 1,870,265,129.80 71.29


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1580233 15 大同建投债 1,500,000 148,890,000.00 5.68 2 160311 16 进出 11 1,400,000 139,412,000.00 5.31 3 101476003 14 山西交投MTN001 1,000,000 102,930,000.00 3.92 4 101654057 16 沪国际MTN001 1,000,000 97,940,000.00 3.73 5 160302 16 进出 02 1,000,000 96,480,000.00 3.68


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 45 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资 审批事项。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


报告期内,本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 219,939.79 2 应收证券清算款 7,296,797.01 3 应收股利 - 4 应收利息 40,537,061.41 5 应收申购款 1,980.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 45 页


9 合计 48,055,779.20


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末末持有的处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600146 商赢环球 18,279,468.00 0.70 重大事项 2 603660 苏州科达 1,064,986.65 0.04 新股自愿锁定 3 603823 百合花 778,661.52 0.03 新股自愿锁定 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 10,457 243,722.47 95,151,024.64 3.73% 2,453,454,896.11 96.27%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 99,899.22 0.0039%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 45 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 8 月 20 日 )基金份额总额 4,560,080,069.90 本报告期期初基金份额总额 3,248,101,959.94 本报告期基金总申购份额 1,319,278.66 减:本报告期基金总赎回份额 700,815,317.85 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 2,548,605,920.75


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未举行基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未作改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人未受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理 人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 45 页


交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国都证券 1 269,016,321.09 29.07% 250,535.66 29.07% - 万联证券 2 230,693,846.28 24.93% 214,847.14 24.93% - 招商证券 2 136,640,607.98 14.76% 127,253.43 14.76% - 华鑫证券 1 106,464,867.51 11.50% 99,151.49 11.50% - 东北证券 2 93,946,422.68 10.15% 87,492.83 10.15% - 申万宏源 3 57,196,949.87 6.18% 53,268.11 6.18% - 中信证券 3 30,676,550.02 3.31% 28,569.15 3.31% - 国金证券 1 679,472.87 0.07% 632.81 0.07% - 光大证券 1 121,935.12 0.01% 113.55 0.01% - 方正证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 九州证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 3 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 45 页


财富证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国都证券 1,496,472.42 4.35% 484,000,000.00 10.26% - - 万联证券 - - 197,000,000.00 4.18% - - 招商证券 18,565,740.50 53.93% 967,000,000.00 20.50% - - 华鑫证券 - - - - - - 东北证券 14,361,184.00 41.72% 2,859,000,000.00 60.61% - - 申万宏源 - - 210,000,000.00 4.45% - - 中信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页 共 45 页


九州证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东海证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 招商基金管理有限公司关于公司董 事、监事、高级管理人员以及其他从 业人员在子公司兼职情况变更的公告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 1月 7日 2 招商基金管理有限公司关于参加蛋卷 基金基金申(认)购费率优惠的公告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 1月 12日 3 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016年第4 季度报告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 1月 20日 4 招商基金管理有限公司关于旗下部分 基金继续参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购及定期定额投 资手续费率优惠的公告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 2月 23日 5 招商基金旗下部分基金增加创金启富 中国证券报、证券 2017年 3月 17日 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页 共 45 页


为代销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 时报、上海证券报 6 招商基金旗下部分基金增加联储证券 为代销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 3月 22日 7 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016年年度报告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 3月 31日 8 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 3月 31日 9 关于招商基金旗下部分基金继续参加 中国工商银行个人电子银行基金申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 3月 31日 10 招商安盈保本混合型证券投资基金更 新的招募说明书2017 年第 1号 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 4月 1日 11 招商安盈保本混合型证券投资基金更 新的招募说明书摘要 2017年第 1号 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 4月 1日 12 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017年第1 季度报告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 4月 21日 13 招商基金管理有限公司关于旗下部分 基金继续参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购及定期定额投 资手续费率优惠的公告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 4月 22日 14 招商基金旗下部分基金增加上海挖财 为代销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 4月 28日 15 招商基金旗下部分基金增加华夏财富 等机构为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券 时报、上海证券报 2017年 5月 3日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、 中国证监会批准招商安盈保本混合型证券投资基金设立的文件; 3、 《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》 ; 4、 《招商安盈保本混合型证券投资基金托管协议》 ; 5、 《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》 ; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页 共 45 页


11.2 存放地点 招商基金管理有限公司


地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 http://www.cmfchina.com 上查阅,或者在营 业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017年 8月29日