招 商 大 盘 蓝筹 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§ 2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 44
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 招商大 盘蓝 筹混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 招商大 盘蓝 筹混 合
基金主 代码 217010
交易代 码 217010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 19 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 376,737,580.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
发掘价 值被 低估 的投 资品 种进行 积极 投资 ，在 控制 风
险的前 提下 为投 资者 谋求 资本的 长期 增值 。
投资策 略
本基金 采取 主动 投资 管理 模式。 在投 资策 略上 ，本 基
金从两 个层 次进 行， 首先 是进行 积极 主动 的大 类资 产
配置， 尽可 能地 规避 证券 市场的 系统 性风 险， 把握 市
场波动 中产 生的 投资 机会 ；其次 是采 取自 下而 上的 分
析方法 ，从 定量 和定 性两 个方面 ，通 过深 入的 基本 面
研究分 析， 精选 价值 被低 估的个 股和 个券 ，构 建股 票
组合和 债券 组合 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率*75%+ 中债固 定利 率国 债全 价 （ 总
值）指 数收 益率*25%
风险收 益特 征
本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ，其 风险 和
预期收 益均 低于 股票 型基 金，高 于债 券型 基金 和货 币
市场基 金。 在证 券投 资基 金中属 于风 险较 高、 预期 收
益较高 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 郭明
联系电 话 0755－83196666 010-66105799
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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办公地 址
中国深 圳深 南大 道7088 号
招商银 行大 厦
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518040 100140
法定代 表人 李浩 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.cmfchina.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 招商基 金管 理有 限公 司
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商银 行
大厦
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,824,083.43
本期利 润 6,216,407.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0133
本期加 权平 均净 值利 润率 0.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 148,213,151.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3934
期末基 金资 产净 值 524,950,732.59
期末基 金份 额净 值 1.393
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 121.75%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持 有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰
低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.05% 0.80% 3.83% 0.51% -1.78% 0.29%
过去三 个月 -3.20% 0.79% 4.06% 0.47% -7.26% 0.32%
过去六 个月 -0.85% 0.80% 7.14% 0.43% -7.99% 0.37%
过去一 年 -2.79% 0.84% 10.88% 0.51% -13.67% 0.33%
过去三 年 66.39% 1.78% 52.40% 1.32% 13.99% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
121.75% 1.46% 31.49% 1.29% 90.26% 0.17%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为人 民 币 2.1 亿元 ，招 商银 行股 份 有限公 司持 有公 司全 部股 权的 55% ，招 商证 券
股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 45% 。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ；2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ； 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 （特 定客 户资 产管 理计划 ）资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理 137 只基金 ，公 募基 金管 理规 模快 速 增长 ，公
募基金 管理 规模 为3711 亿 元，行 业排 名 第 6。
2017 年上 半年 获奖 情况 如 下：
债 券投 资能 力五 星基 金公 司（海 通证 券）
晨星2017 年度 基金 奖提 名 （晨星 ）
招商产 业债 ?三 年期 开放 式 债券型 持续 优胜 金牛 基金 《中国 证券 报》
金基金 ?股 票投 资回 报基 金 管理公 司奖 《上 海证 券报 》
招商双 债增 强?2016 年度 金基金 ?一 年期 债券 基金 奖 《上海 证券 报》
招商产 业债 ?2016 年 度金 基金 ? 三年 期债 券基 金奖 《 上海证 券报 》
招商安 瑞进 取? 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金奖 《证券 时报 》
招商产 业债 基金 ?三 年持 续 回报普 通债 券型 明星 基金 奖《证 券时 报》
招商丰 融基 金?2016 年度 绝对收 益明 星基 金奖 《证 券时报 》
招商制 造业 转型 基金 ?2016 年度 平衡 混合 型明 星基 金奖《 证券 时报 》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭锐
本基金
基金经
理
2015 年4
月 1 日
- 10
男， 经济 学硕 士 。2007 年7 月起 先
后任职 于易 方达 基金 管理 有限公 司
及华夏 基金 管理 有限 公司 ，任行 业
研究员 ，从 事钢 铁、 有色 金属、 建
筑建材 等行 业的 研究 工作 。2011 年
加入招 商基 金管 理有 限公 司，曾 任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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首席行 业研 究员 、助 理基 金经理 、
招商优 势企 业灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金及 招商 国企 改 革 主题混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，现任 招
商核心 价值 混合 型证 券投 资基金 、
招商大 盘蓝 筹混 合型 证券 投资基
金、招 商境 远保 本混 合型 证券投 资
基金及 招商 瑞庆 灵活 配置 混合型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商大
盘蓝筹混合型 证券投资 基 金基金合同》 等基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的前提下 ， 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金运作整体合 法合规， 无 损害基金持有 人利益的 行 为。基金的投 资范围以 及 投资运作符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研 究层面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易 和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，本公 司
所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 不存在成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运 作 分析
本组合的投资 一向奉行 自 下而上底部布 局的做法 ， 在今年白马抱 团强者恒 强 的市场里面比 较
没有表 现 。 我 们精 选公 司 质地良 好 、 增 长确 定同 时 又不被 市场 关注 、 预期 差 较高的 公司 进行 布局 ，
虽然和 现在 的市 场不 太匹 配， 但 是我 们还 将坚 持价 值出发 、 提 前布 局的 做法, 。 我们 本着 长期 投资 、
价值投 资的 理念 精选 优质 大盘蓝 筹相 关个 股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率为-0.85% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为 7.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
去年四季度起 流动性环 境 转为稳健中性 ，对经济 的 滞后影响 会在 今年下半 年 开始体现。但 是
经济的压力也 不会很大 ， 整体上处于缓 慢下行的 状 态。宏观环境 相对平稳 ， 流动性环境 决定了下
半年的行情走 势。从制 约 条件看，流动 性宽松的 可 能性并不大， 下半年行 情 出现大的上 涨并不容
易。结构性行 情可能仍 是 下半年我们需 要关注的 焦 点。上半年市 场对确定 性 的追求比较 极致，资
金追捧业绩稳 定性无需 证 明的板块，消 费白马为 主 。我们认为会 扩散到中 报 业绩可以证 明自己的
板块和 公司 中。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估 值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理代表组 成的估值 委 员会。公司估 值委员会 的 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。公司 估值委员 会 主要负责制定 、修订和 完 善基金估值政 策和程序 ， 定期评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重 大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作 。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期 内 本基 金未 进行 利润分 配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持 有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对招 商大 盘蓝 筹混合 型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年， 招 商 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 的管理 人—— 招 商基 金管 理有限 公司 在 招
商大盘蓝筹混合 型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 招商 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 大盘 蓝筹 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,074,825.70 158,075,250.24
结算备 付金
5,312,681.60 10,758,953.02
存出保 证金
332,884.93 516,081.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 507,016,557.07 636,046,620.89
其中： 股票 投资
457,884,752.07 636,046,620.89
基金投 资
- -
债券投 资
49,131,805.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
8,528,200.96 24,675,259.90
应收利 息 6.4.7.5 683,947.58 22,263.77
应收股 利
- -
应收申 购款
88,454.48 41,040.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
528,037,552.32 830,135,470.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回 款
1,387,778.19 2,498,195.44
应付管 理人 报酬
645,422.14 1,140,902.07
应付托 管费
107,570.36 190,150.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 855,838.67 1,196,119.72
应交税 费
- - 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 90,210.37 86,305.07
负债合 计
3,086,819.73 5,111,672.64
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 376,737,580.93 587,161,743.17
未分配 利润 6.4.7.10 148,213,151.66 237,862,054.41
所有者 权益 合计
524,950,732.59 825,023,797.58
负债和 所有 者权 益总 计
528,037,552.32 830,135,470.22
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.393 元， 基金 份额 总额 376,737,580.93 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 招商 大盘 蓝筹 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
14,950,450.42 -139,659,644.01
1.利息 收入
1,268,485.35 1,033,797.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 224,900.84 669,352.95
债券利 息收 入
556,827.12 301,626.23
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
486,757.39 62,817.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
408,882.72 -94,823,423.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,656,332.53 -98,312,751.38
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 71,176.04 -148,706.23
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 1,994,039.21 3,638,034.26
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18
13,040,490.69 -45,978,242.74
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 232,591.66 108,224.96
减： 二、费用
8,734,043.16 13,251,102.42
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,926,892.06 6,967,349.73
2．托 管费 6.4.10.2.2 821,148.70 1,161,224.95
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 2,839,037.53 5,021,086.59 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5．利 息支 出
35,175.43 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
35,175.43 -
6．其 他费 用 6.4.7.21 111,789.44 101,441.15
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
6,216,407.26 -152,910,746.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
6,216,407.26 -152,910,746.43
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 大盘 蓝筹 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
587,161,743.17 237,862,054.41 825,023,797.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,216,407.26 6,216,407.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-210,424,162.24 -95,865,310.01 -306,289,472.25
其中：1.基 金申 购款 24,141,363.03 9,912,102.70 34,053,465.73
2. 基金 赎回 款 -234,565,525.27 -105,777,412.71 -340,342,937.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
376,737,580.93 148,213,151.66 524,950,732.59
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
430,627,923.32 503,611,162.55 934,239,085.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -152,910,746.43 -152,910,746.43 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
264,573,812.96 178,660,507.02 443,234,319.98
其中：1.基 金申 购款 332,091,727.86 212,802,579.27 544,894,307.13
2. 基金 赎回 款 -67,517,914.90 -34,142,072.25 -101,659,987.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -228,315,088.31 -228,315,088.31
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
695,201,736.28 301,045,834.83 996,247,571.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
招商大 盘蓝 筹 混 合型 证券 投资基 金( 原名 ： 招 商大 盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 ， 以下 简称 “本
基金”) 系 由基 金管 理人 招 商基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《招 商大
盘蓝筹混合型 证券投资 基 金基金合同》 及其他有 关 法律法规的规 定，经中 国 证券监督管 理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2008]568 号 文 批准公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式基 金，
存续期 限为 不定 期， 首次 设立募 集基 金份 额 为 860,865,470.64 份， 经德 勤华 永会计 师事 务所 有限
公司验 证， 并出 具了 编号 为德师 报( 验)字(08) 第 0012 号 验资 报告。 《招 商大 盘蓝筹 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》( 以下 简 称 “基 金合 同”) 于 2008 年 6 月 19 日 正式 生效 。本 基金的 基金 管理 人
为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司( 以下简称 “ 中 国 工 商 银
行”) 。本 基金 于2015 年8 月7 日起 更名 为招 商大 盘蓝筹 混合 型证 券投 资基 金。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 招商 大盘 蓝
筹混合型证券 投资基金 更 新的招募说明 书》的有 关 规定，本基金 投资限于 具 有良好流动 性的金融
工具，包括国 内依法发 行 上市的股票、 债券、货 币 市场工具、权 证、资产 支 持证券及法 律法 规或
中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。其中 ， 股票的主要投 资对象是 基 金管理人认 为盈利持
续稳定增长， 同时价值 被 市场低估的大 型上市公 司 股票。投资于 上述上市 公 司的比例不 低于本基
金股票资产 的 80%。 债券 的主要投资对 象是基金 管 理人认为具有 相对投资 价 值的固定收益 品种，招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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包括国债、 金融债、 企业( 公司)债与可 转换债等 。如 法律法规或 监管机构 以后 允许基金投 资的其
它品种，本基 金管理人 在 履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资范 围。本基 金 的投资组合 为：股票
投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95% ， 债 券 及 现 金 等 固 定 收 益 类 品 种 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为
5%-40%( 其 中， 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%) 。 本 基金 可以 投资
于权证 ， 权 证的 投资 比例 不高于 基金 资产 净值 的 3%。自 2015 年 10 月 1 日起 ， 本基 金的 业绩 比较
基准为 ：沪 深300 指 数收 益率 × 75%+ 中债 固定 利率 国债全 价( 总值) 指数 收益 率 ×25 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业 实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明 确金融 房地 产开 发教 育辅 助服务 等增 值税 政
策的通知 》 、财 税[2017]56 号《关于资 管产品增 值 税有关问题的 通知》及 其 他相关税务法 规和实
务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1)2016 年4 月30 日 (含) 前以发 行基 金方 式募 集资 金， 不 属于 营业 税征 收范 围， 不 缴纳 营业
税。
2) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 营业 税和 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 ， 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人， 暂 适 用简易 计税 方法， 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
3) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4) 对基金取得 的股票股 息 、红利收 入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
5) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
6) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 6,074,825.70
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,074,825.70 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 450,929,235.06 457,884,752.07 6,955,517.01
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 19,999,875.00 19,971,805.00 -28,070.00
银行间 市场 29,089,342.60 29,160,000.00 70,657.40
合计 49,089,217.60 49,131,805.00 42,587.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 500,018,452.66 507,016,557.07 6,998,104.41
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,904.15
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,151.63
应收债 券利 息 686,617.81
应收买 入返 售证 券利 息 -6,860.83
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 134.82 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
合计 683,947.58
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 855,613.67
银行间 市场 应付 交易 费用 225.00
合计 855,838.67
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 950.22
预提费 用 89,260.15
合计 90,210.37
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 587,161,743.17 587,161,743.17
本期申 购 24,141,363.03 24,141,363.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -234,565,525.27 -234,565,525.27
本期末 376,737,580.93 376,737,580.93
注：本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份 （金 ）额 ，本 期赎回 含转 换出 份（ 金） 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 357,729,651.87 -119,867,597.46 237,862,054.41 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期利 润 -6,824,083.43 13,040,490.69 6,216,407.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-130,064,017.13 34,198,707.12 -95,865,310.01
其中： 基金 申购 款 15,034,074.19 -5,121,971.49 9,912,102.70
基金赎 回款 -145,098,091.32 39,320,678.61 -105,777,412.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 220,841,551.31 -72,628,399.65 148,213,151.66
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 172,059.64
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 49,636.84
其他 3,204.36
合计 224,900.84
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 998,860,837.93
减：卖 出股 票成 本总 额 1,000,517,170.46
买卖股 票差 价收 入 -1,656,332.53
6.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债券 （债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总
额
37,357,067.47
减 ： 卖出 债券 （债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
36,498,943.15
减：应 收利 息总 额 786,948.28
买卖债 券差 价收 入 71,176.04
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 金融工 具收 益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,994,039.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,994,039.21
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 13,040,490.69
—— 股 票投 资 12,997,903.29
—— 债 券投 资 42,587.40
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 13,040,490.69
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 228,091.07
基金转 换费 收入 4,500.59 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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合计 232,591.66
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额的 一定 比例 归入 基金 资产；
2 、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的一 定比例 归入 转出
基金的 基金 资产 。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,838,862.53
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计 2,839,037.53
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 49,588.57
银行费 用 3,929.29
其他费 用 18,600.00
合计 111,789.44
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交 易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银行 基金托 管人
招商证券股份有限公司( 以下简称 “ 招商
证券”)
基金管 理人 的股 东
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
招商证 券 238,794,958.31 13.24% 362,275,301.75 10.74%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
招商证 券 9,922,250.70 15.28% - -
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
招商证 券 510,000,000.00 11.90% 280,000,000.00 42.23%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券 222,389.23 13.24% 19,954.57 2.33%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
招商证 券 337,386.59 10.74% - -
注：1 、上 述关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
2 、 基 金对 该类 交易 佣金 的 计算方 式是 按合 同约 定的 佣金率 计算 。 该 类佣 金协 议的 服 务范 围还
包括佣 金
收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,926,892.06 6,967,349.73
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,008,819.48 1,235,286.76
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×1.50% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 1. 50% ÷ 当年天 数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
821,148.70 1,161,224.95
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 25% ÷ 当 年 天数
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 2,308,960.10 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 2,308,960.10 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6129% -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 6,074,825.70 172,059.64 68,725,045.26 619,709.17
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879 长缆科技 2017-6-5 2017-7-7 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽 2017-6-15 2017-7-17 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科技 2017-6-28 2017-7-6 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股份 2017-6-30 2017-7-10 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智能 2017-6-26 2017-7-3 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微 2017-6-30 2017-7-12 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工 2017-6-27 2017-7-5 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子 2017-6-27 2017-7-5 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股份 2017-6-23 2017-7-3 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
份）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代 码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300098 高新兴 2017-6-22 重大 事项 12.90 2017-7-3 13.18 806,300 10,483,187.00 10,401,270.00 -
300340 科恒股份 2017-6-5 重大 事项 40.11 - - 142,409 9,160,350.12 5,712,024.99 -
300298 三诺生物 2017-5-17 重大 事项 16.27 2017-7-17 16.09 161,640 2,659,141.80 2,629,882.80 -
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票投资、 债 券投资等。与 这
些金融 工具 有关 的风 险， 以 及本基 金的 基金 管理 人管 理这些 风险 所采 取的 风险 管理政 策如 下所 述 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ，保证本基金 的
基金资产安全 ，维护基 金 份额持有人利 益。基于 该 风险管理目标 ，本基金 的 基金管理人 风险管理
的基本策略是 识别和分 析 本基金运作使 本基金面 临 各种类型的风 险，确定 适 当的风险容 忍度，并
及时可靠地对 各种风险 进 行监督，将风 险控制在 限 定的范围之内 。本基金 目 前面临的主 要风险包
括：市场风险 、信用风 险 和流动性风险 。与本基 金 相关的市场风 险主要包 括 利率风险和 市场价格
风险。
本基金的基金 管理人建 立 了以全面、独 立、互相 制 约以及定性和 定量相结 合 为原 则的，监 事
会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层
次的风 险管 理组 织架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的
信用风 险主 要存 在于 银行 存款、 结算 备付 金、 存出 保证金 、债 券投 资及 其他 。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人中 国 工商银行，与 该银行存 款 相关的信用风 险
不重大。本基 金在证券 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结算 有限责任 公 司完成证券 交收和款
项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；本基 金 在进行银行间 同业市场 交 易前均对交 易对手进
行信用 评估 ，以 控制 相应 的信用 风险 。
对于与债券投 资、资产 支 持证券投资等 投资品种 相 关的信用风险 ，本基金 的 基金管理人通 过
对投资品种的 信用等级 评 估来选择适当 的投资对 象 ，并限制单个 投资品种 的 持有比例来 管理信用
风险。 附注6.4.13.2.1 及6.4.13.2.2 列 示了 于本 报 告期末 本基 金所 持有 的债 券投资 的信 用评 级，
该信用 评级 不包 括本 基金 所持有 的国 债、 央行 票据 、政策 金融 债。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
29,160,000.00 -
合计
29,160,000.00 -
注：上 述评 级均 由经 中国 证监会 核准 从事 证券 市场 资信评 级业 务的 评级 机构 做出。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动性 风 险来源于开放 式
基金每日兑付 赎回资金 的 流动性风险， 以及因部 分 投资品种交易 不活跃而 出 现的变现风 险以及因
投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动的 情况下以 合 理价格变 现投 资的风险 。 本基金所持 有的交易
性金融 资产 分别 在证 券交 易所和 银行 间同 业市 场交 易， 除 附注6.4.12 所 披露 的流通 受限 不能 自 由
转让的基金资 产外，本 基 金未持有其他 有重大流 动 性风险的投资 品种。本 基 金所持有的 金融负债
的合约到期日 为一年以 内 且不计息，因 此账面余 额 即为未折现的 合约到期 现 金流量。可 赎回基金
份额净值( 所有 者权 益)无 固定到 期日 且不 计息 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同约定巨 额 赎回条款，设 计
了非常情况下 赎回资金 的 处理模式，控 制因开放 模 式带来的流动 性风险， 有 效保障基金 持有人利
益。日常流动 性风险管 理 中，本基金的 基金管理 人 每日监控和预 测本基金 的 流动性指标 ，通过对
投资品种的流 动性指标 来 持续地评估、 选择、跟 踪 和控制基金投 资的流动 性 风险。同时 ，本基金
通过预留一定 的现金头 寸 ，并且在需要 时可通过 卖 出回购金融资 产方式融 入 短期资金， 以缓解流
动性风 险。
6.4.13.4 市 场风 险
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 是银行存 款 、债券投资。 本基金的 基 金管理人日 常通过对招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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利率水平的预 测、分析 收 益率曲线及优 化利率重 新 定价日组合等 方法对上 述 利率风险进 行管理。
下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 。表中所 示 为本基金资产 及交易形 成 负债的公允 价值，并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,074,825.70 - - - - - 6,074,825.70
结算备付金
5,312,681.60 - - - - - 5,312,681.60
存出保证金
332,884.93 - - - - - 332,884.93
交易性金融资产
- - 49,131,805.00 - - 457,884,752.07 507,016,557.07
应收证券清算款
- - - - - 8,528,200.96 8,528,200.96
应收利息
- - - - - 683,947.58 683,947.58
应收申购款
1,741.23 - - - - 86,713.25 88,454.48
资产总计 11,722,133.46 - 49,131,805.00 - - 467,183,613.86 528,037,552.32
负债
应付赎回款 - - - - - 1,387,778.19 1,387,778.19
应付管理人报酬 - - - - - 645,422.14 645,422.14
应付托管费 - - - - - 107,570.36 107,570.36
应付交易费用 - - - - - 855,838.67 855,838.67
其他负债 - - - - - 90,210.37 90,210.37
负债总计 - - - - - 3,086,819.73 3,086,819.73
利率敏感度缺口 11,722,133.46 - 49,131,805.00 - - 464,096,794.13 524,950,732.59
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 158,075,250.24 - - - - - 158,075,250.24
结算备付金 10,758,953.02 - - - - - 10,758,953.02
存出保证金 516,081.80 - - - - - 516,081.80
交易性金融资产 - - - - - 636,046,620.89 636,046,620.89
应收证券清算款 - - - - - 24,675,259.90 24,675,259.90
应收利息 - - - - - 22,263.77 22,263.77
应收申购款 1,341.83 - - - - 39,698.77 41,040.60
资产总计 169,351,626.89 - - - - 660,783,843.33 830,135,470.22
负债
应付赎回款 - - - - - 2,498,195.44 2,498,195.44
应付管理人报酬 - - - - - 1,140,902.07 1,140,902.07
应付托管费 - - - - - 190,150.34 190,150.34 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
应付交易费用 - - - - - 1,196,119.72 1,196,119.72
其他负债 - - - - - 86,305.07 86,305.07
负债总计 - - - - - 5,111,672.64 5,111,672.64
利率敏感度缺口 169,351,626.89 - - - - 655,672,170.69 825,023,797.58
注：上 表按 金融 资产 或金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
若市场 利率 平行 上升 或下 降 50 个基 点
其他市 场变 量保 持不 变
仅存在 公允 价值 变动 对基 金资产 净值 的影 响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月
31 日 ）
1.市场 利率 平行 上 升 50 个 基点 -129,473.76 -
2.市场 利率 平行 下 降 50 个 基点 130,451.33 -
注：本基金本 报告期末 未 持有债券投资 及资产支 持 证券投资，因 此市场利 率 变动而导致 的利率敏
感性资 产的 公允 价值 变动 对基金 资产 净值 的影 响不 重大。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指以交 易 性金融资产的 公允价值 受 市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素
变动发生波动 的风险， 该 风险可能与特 定投资品 种 相关，也有可 能与整体 投 资品种相关 。本基金
所持有的金融 资产以公 允 价值计量，所 有市场价 格 因素引 起的金 融资产公 允 价值变动均 直接反映
在当期损益中 。本基金 在 构建资产配置 和基金资 产 投资组合的基 础上，通 过 建立事前和 事后跟踪
误差的 方式 ，对 基金 资产 的市场 价格 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 457,884,752.07 87.22 636,046,620.89 77.09
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 457,884,752.07 87.22 636,046,620.89 77.09 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
若对市 场价 格敏 感的 权益 性投资 的市 场价 格上 升或 下降 5%
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6
月 30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年12
月31 日 ）
1. 权 益性 投资 的市 场价 格 上升 5% 22,894,237.60 31,802,331.04
2. 权 益性 投资 的市 场价 格 下降 5% -22,894,237.60 -31,802,331.04
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基 金本 报告 期内 无需 要 说明的 有助 于理 解和 分析 财务报 表其 他事 项。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 457,884,752.07 86.71
其中： 股票 457,884,752.07 86.71
2 固定收 益投 资 49,131,805.00 9.30
其中： 债券 49,131,805.00 9.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,387,507.30 2.16
7 其他各 项资 产 9,633,487.95 1.82
8 合计 528,037,552.32 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 11,395,626.00 2.17
C 制造业 320,683,903.40 61.09
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 5,781,329.12 1.10
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
57,872,379.84 11.02
J 金融业 38,949,380.91 7.42
K 房地产 业 23,202,132.80 4.42
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 457,884,752.07 87.22
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002250 联化科 技 2,556,733 36,561,281.90 6.96
2 603899 晨光文 具 2,023,099 35,201,922.60 6.71
3 002677 浙江美 大 2,310,234 32,181,559.62 6.13
4 002273 水晶光 电 1,373,113 28,327,321.19 5.40
5 002019 亿帆医 药 1,674,300 27,927,324.00 5.32
6 603005 晶方科 技 766,209 21,446,189.91 4.09
7 600519 贵州茅 台 42,491 20,049,378.35 3.82
8 000768 中航飞 机 883,324 16,288,494.56 3.10
9 600383 金地集 团 1,372,040 15,737,298.80 3.00
10 600038 中直股 份 320,415 14,665,394.55 2.79
11 300228 富瑞特 装 1,293,600 14,565,936.00 2.77
12 600498 烽火通 信 537,365 13,622,202.75 2.59
13 601318 中国平 安 241,700 11,990,737.00 2.28
14 603993 洛阳钼 业 2,252,100 11,395,626.00 2.17
15 600702 沱牌舍 得 418,700 11,141,607.00 2.12
16 600501 航天晨 光 738,310 11,037,734.50 2.10
17 000858 五 粮 液 196,870 10,957,784.20 2.09
18 600030 中信证 券 635,471 10,815,716.42 2.06
19 002410 广联达 574,127 10,793,587.60 2.06
20 601601 中国太 保 318,100 10,774,047.00 2.05
21 600536 中国软 件 544,900 10,440,284.00 1.99
22 002368 太极股 份 375,798 10,405,846.62 1.98
23 300113 顺网科 技 386,700 10,402,230.00 1.98
24 300098 高新兴 806,300 10,401,270.00 1.98
25 002396 星网锐 捷 406,900 7,873,515.00 1.50
26 600340 华夏幸 福 222,300 7,464,834.00 1.42
27 002310 东方园 林 343,454 5,742,550.88 1.09 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
28 300340 科恒股 份 142,409 5,712,024.99 1.09
29 300310 宜通世 纪 410,100 5,421,522.00 1.03
30 600765 中航重 机 378,500 5,215,730.00 0.99
31 601997 贵阳银 行 327,700 5,180,937.00 0.99
32 603737 三棵树 74,800 4,796,924.00 0.91
33 300298 三诺生 物 161,640 2,629,882.80 0.50
34 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.04
35 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.01
36 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
37 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
38 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
39 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.01
40 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
41 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
42 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
43 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
44 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
45 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
46 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
47 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
48 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
49 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
50 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
51 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
52 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
53 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
54 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
55 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601668 中国建 筑 30,739,335.00 3.73
2 002273 水晶光 电 26,436,684.88 3.20
3 002019 亿帆医 药 26,280,242.27 3.19 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
4 002701 奥瑞金 25,682,096.06 3.11
5 600425 *ST 青松 19,256,895.00 2.33
6 000401 冀东水 泥 18,532,818.86 2.25
7 601600 中国铝 业 16,841,070.00 2.04
8 600519 贵州茅 台 16,777,871.70 2.03
9 000858 五 粮 液 16,742,099.33 2.03
10 600702 沱牌舍 得 16,213,506.22 1.97
11 300496 中科创 达 15,886,262.28 1.93
12 600030 中信证 券 15,854,429.86 1.92
13 000768 中航飞 机 15,799,971.58 1.92
14 600383 金地集 团 15,795,323.34 1.91
15 600919 江苏银 行 15,673,544.00 1.90
16 002736 国信证 券 15,673,217.91 1.90
17 601128 常熟银 行 15,669,684.00 1.90
18 601688 华泰证 券 15,655,008.00 1.90
19 002677 浙江美 大 15,202,808.73 1.84
20 000999 华润三 九 14,218,035.01 1.72
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的 “累 计买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000401 冀东水 泥 41,376,978.22 5.02
2 600425 *ST 青松 36,580,531.00 4.43
3 300203 聚光科 技 32,601,727.62 3.95
4 601668 中国建 筑 30,607,027.96 3.71
5 300340 科恒股 份 25,968,297.37 3.15
6 002701 奥瑞金 24,370,189.62 2.95
7 601006 大秦铁 路 21,620,406.00 2.62
8 002332 仙琚制 药 21,420,602.59 2.60
9 601333 广深铁 路 21,126,223.00 2.56
10 600318 新力金 融 19,357,793.60 2.35
11 600737 中粮糖 业 18,252,317.18 2.21
12 601128 常熟银 行 18,065,910.00 2.19 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
13 002366 台海核 电 16,973,395.80 2.06
14 002195 二三四 五 16,915,842.06 2.05
15 000999 华润三 九 15,902,396.51 1.93
16 002310 东方园 林 15,841,278.53 1.92
17 600919 江苏银 行 15,409,824.00 1.87
18 002073 软控股 份 15,017,133.60 1.82
19 002736 国信证 券 14,852,792.41 1.80
20 300450 先导智 能 14,710,990.58 1.78
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的，本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额（ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 809,357,398.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 998,860,837.93
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,971,805.00 3.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 10,018,000.00 1.91
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 19,142,000.00 3.65
9 其他 - -
10 合计 49,131,805.00 9.36
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019557 17 国债 03 200,500 19,971,805.00 3.80
2 111790750 17 包 商银 行CD006 200,000 19,142,000.00 3.65
3 011758010 17 南 方水 泥SCP001 100,000 10,018,000.00 1.91
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金 不 参与 国债 期货 交易 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.12.2
报告期 内， 本基 金不 存在 投资的 前十 名股 票超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 的情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 332,884.93
2 应收证 券清 算款 8,528,200.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 683,947.58
5 应收申 购款 88,454.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,633,487.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,749 12,252.03 2,545,589.13 0.68% 374,191,991.80 99.32%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
78,975.71 0.0210%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 19 日 ） 基金 份额 总额 860,865,470.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 587,161,743.17
本报告 期基 金总 申购 份额 24,141,363.03
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 234,565,525.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 376,737,580.93
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期 未 举行 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 无涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略无 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 未 受到监 管部 门的 稽查 或处 罚， 亦未 收到 关于 基金 管 理人的 高级 管理
人员、 托管 人及 其高 级管 理人员 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚的 书面 通知 或文 件。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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例
平安证 券 1 379,385,399.76 21.03% 353,322.54 21.03% -
光大证 券 1 290,906,135.55 16.13% 270,920.81 16.13% -
东北证 券 2 278,249,486.96 15.43% 259,134.13 15.43% -
华鑫证 券 1 240,890,502.20 13.35% 224,341.30 13.35% -
招商证 券 2 238,794,958.31 13.24% 222,389.23 13.24% -
东海证 券 2 167,576,805.80 9.29% 156,066.46 9.29% -
中信证 券 3 131,967,720.36 7.32% 122,901.64 7.32% -
西南证 券 3 67,166,093.32 3.72% 62,551.92 3.72% -
民生证 券 1 5,450,914.68 0.30% 5,076.47 0.30% -
中信建 投 3 3,154,615.57 0.17% 2,937.97 0.17% -
东方证 券 1 289,795.69 0.02% 269.88 0.02% -
国都证 券 1 - - - - -
中邮证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
九州证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华安证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
申万宏 源 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华融证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - - 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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财富证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选 取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
平安证 券 54,998,857.60 84.72% 2,690,000,000.00 62.78% - -
光大证 券 - - - - - -
东北证 券 - - 129,000,000.00 3.01% - -
华鑫证 券 - - - - - -
招商证 券 9,922,250.70 15.28% 510,000,000.00 11.90% - -
东海证 券 - - 476,000,000.00 11.11% - -
中信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
民生证 券 - - 200,000,000.00 4.67% - -
中信建 投 - - - - - -
东方证 券 - - 280,000,000.00 6.53% - -
国都证 券 - - - - - -
中邮证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
九州证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - - 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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高华证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
招商基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、监
事、 高级 管理 人员 以及 其 他从业 人员 在子 公
司兼职 情况 变更 的公 告
上海证 券报 2017 年 1 月 7 日
2
招商基 金管 理有 限公 司关 于参加 蛋卷 基金
基金申(认) 购费 率优 惠的 公告
上海证 券报 2017 年 1 月 12 日
3
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值
变更的 公告
上海证 券报 2017 年 1 月 17 日
4
招商大 盘蓝 筹混 合型 证券 投资基 金 2016 年
第4 季 度报 告
上海证 券报 2017 年 1 月 20 日
5
招商大 盘蓝 筹混 合型 证券 投资基 金更 新的
招募说 明书 （二 零一 七年 第一号 ）
上海证 券报 2017 年 1 月 24 日
6
招商大 盘蓝 筹混 合型 证券 投资基 金更 新的
招募说 明书 摘要 （二 零一 七年第 一号 ）
上海证 券报 2017 年 1 月 24 日
7
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
继续参 加交 通银 行股 份有 限公司 手机 银行
上海证 券报 2017 年 2 月 23 日 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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渠道基 金申 购及 定期 定额 投资手 续费 率优
惠的公 告
8
招商基 金旗 下部 分基 金增 加创金 启富 为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务并 参与 其费
率优惠 活动 的公 告
上海证 券报 2017 年 3 月 17 日
9
招商基 金旗 下部 分基 金增 加联储 证券 为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务并 参与 其费
率优惠 活动 的公 告
上海证 券报 2017 年 3 月 22 日
10
关于招 商基 金旗 下部 分基 金继续 参加 中国
工商银 行个 人电 子银 行基 金申购 费率 优惠
活动的 公告
上海证 券报 2017 年 3 月 31 日
11
招商大 盘蓝 筹混 合型 证券 投资基 金 2016 年
年度报 告
上海证 券报 2017 年 3 月 31 日
12
招商大 盘蓝 筹混 合型 证券 投资基 金 2016 年
年度报 告摘 要
上海证 券报 2017 年 3 月 31 日
13
招商大 盘蓝 筹混 合型 证券 投资基 金 2017 年
第1 季 度报 告
上海 证 券报 2017 年 4 月 21 日
14
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
继续参 加交 通银 行股 份有 限公司 手机 银行
渠道基 金申 购及 定期 定额 投资手 续费 率优
惠的公 告
上海证 券报 2017 年 4 月 22 日
15
招商基 金旗 下部 分基 金增 加上海 挖财 为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务并 参与 其费
率优惠 活动 的公 告
上海证 券报 2017 年 4 月 28 日
16
招商基 金旗 下部 分基 金增 加华夏 财富 等机
构为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 2017 年 5 月 3 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者 持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有
份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170314 148,631,391.19 - 148,631,391.19 - 0.00%
产品特有 风险
本基金存 在单一 投资者 持 有基金份 额比例 达到或 超 过 20%的 情况 ， 可能 会出 现集中赎 回甚至
巨额赎回 从而引 发基金 净 值剧烈波 动， 甚 至引发 基 金的流动 性风险 ， 基金 管 理人可能 无法及 时变招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
现基金资 产以应 对基金 份 额持有人 的赎回 申请 ， 基 金份额持 有人可 能无法 及 时赎回持 有的全 部基
金份额。
§12
备查文件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 大盘 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
12.3 查 阅方 式
上述文件可在 招商基金 管 理有限公司互 联网站上 查 阅，或者在营 业时间内 到 招商基金管理 有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年 8 月29 日
