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银华中小盘混合(180031)

银华中小盘混合:2017年半年度报告查看PDF公告

银华中小盘精选混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年8月29日银华中小盘混合 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至 6月30日止。
 银华中小盘混合 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................18
 银华中小盘混合 2017年半年度报告
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................43
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................43
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................43
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................45
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................46
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................47
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................47
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................47
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................50
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................53
 银华中小盘混合 2017年半年度报告
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§12 备查文件目录....................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................54
12.2 存放地点...................................................................................................................................54
12.3 查阅方式...................................................................................................................................54
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华中小盘精选混合型证券投资基金 基金简称 银华中小盘混合 基金主代码 180031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月20日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,125,288,121.09份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 依托中国资本市场层次、市场结构和市场功能的不断 完善,通过投资于具有竞争优势和较高成长性的中小 盘股票,力求在有效控制投资组合风险的前提下,寻 求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为主动式投资管理的混合型基金,根据对宏观 经济发展阶段、政府政策引导方向、行业周期状况的 考察,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资 产采取主动、适度配置,在重点投资于具有高成长的 中小盘股票的前提下实现大类资产配置,以求基金资 产在权益类资产、固定收益类资产及其他金融工具的 投资中实现风险-收益的最佳匹配。 本基金的资产配置比例为:股票资产占基金资产的比 例为60%-95%,其中投资于中小盘股票的资产不低于 股票资产的80%;固定收益类资产占基金资产的比例 为0%-35%;权证资产占基金资产净值的比例为0%- 3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%。 业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率 ×40%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风 险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型 基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投 资收益。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 7 页 共54 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨文辉 郭明 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 信息披露负责人 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008号特区报业大厦19层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 北京市东城区东长安街1号 东方广场东方经贸城C2办 公楼15层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 8 页 共54 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 126,576,781.57 本期利润 281,034,828.41 加权平均基金份额本期利润 0.2972 本期加权平均净值利润率 11.31% 本期基金份额净值增长率 11.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配利润 1,254,253,575.18 期末可供分配基金份额利润 1.1146 期末基金资产净值 3,173,817,408.46 期末基金份额净值 2.820 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 274.32% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、 申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.21% 0.97% 3.68% 0.66% 4.53% 0.31% 过去三个月 6.86% 0.89% -2.98% 0.71% 9.84% 0.18% 过去六个月 11.37% 0.80% -1.77% 0.64% 13.14% 0.16% 过去一年 21.11% 0.81% 0.24% 0.68% 20.87% 0.13% 过去三年 146.86% 2.04% 56.78% 1.54% 90.08% 0.50% 自基金合同 生效起至今 274.32% 1.73% 59.22% 1.36% 215.10% 0.37% 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 9 页 共54 页 注:本基金业绩比较基准:天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总指数收 益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项 投资比例已达到基金合同的规定:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于中小盘股 票的资产不低于股票资产的80%;固定收益类资产占基金资产的比例为0%-35%;权证资产占基金 资产净值的比例为0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 10 页 共54 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出 资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有 限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称 已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2017年6月30日,本基金管理人管理着79只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银 华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投 资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和 谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数 分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、 银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券 投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、 银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证 50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券 投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证 转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指 数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资 基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、 银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠 增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 11 页 共54 页 混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资 基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳 利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证 券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、 银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券 投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配 置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、 银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港 深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债 券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券 投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银 华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资 基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混 合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府 债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个 全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 李晓星 先生 本基金 的基金 经理 2015年7月 7日 - 5.5年 硕士学位,2006年至 2010年期间任职于 ABB有限公司,历任运营 发展部运营顾问,集团审 计部高级审计师等职务; 2011年2月加盟银华基 金管理有限公司,历任行 业研究员、基金经理助理 职务。自2016年12月 22日起兼任银华盛世精 选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,具有从 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 12 页 共54 页 业资格。国籍:中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 3、李晓星先生自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险 的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 13 页 共54 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场触底反弹,除了一线白马龙头继续保持较好的超额收益外,行情开始逐步扩 散至二线品种。市场投资者的情绪逐渐稳定,开始将主要精力放在精选行业和个股的方向。行业 维持高景气的家电、白酒、消费电子等涨幅居前,市场的赚钱效应持续。我们在二季度维持了较 高的仓位,坚定持有了景气向上行业中优质的上市公司,取得了不错的回报。截止到二季度末, 我们的仓位主要配置在食品饮料、家电、生物医药、清洁能源、高端制造等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值2.820元;本报告期基金份额净值增长率为11.37%,业绩 比较基准收益率为-1.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为三季度政策和基本面都相对平稳,对行情继续保持乐观,判断市场仍会震荡向上。 由于临近中报发布期,我们将重点配置中报业绩增速快且估值相对匹配的个股。选择的行业主要 集中在食品、轻工、电子、家电、传媒等偏消费的领域。在不发生新的增量利空的情况下,我们 会维持偏高的仓位,力争通过精选行业和个股的方式来给持有人带来绝对收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委 员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 14 页 共54 页 金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责 执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 15 页 共54 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对银华中小盘精选混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,银华中小盘精选混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司 在银华中小盘精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华中小盘精选混合型证券投资基 金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 16 页 共54 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银华中小盘精选混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 370,723,188.71 276,668,068.70 结算备付金 16,030,744.44 18,876,551.29 存出保证金 2,065,455.23 1,818,148.70 交易性金融资产 6.4.7.2 2,745,406,789.97 2,182,040,671.09 其中:股票投资 2,745,406,789.97 2,182,040,671.09 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 27,157,836.73 - 应收利息 6.4.7.5 59,578.44 61,231.00 应收股利 - - 应收申购款 85,564,263.64 1,576,971.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,247,007,857.16 2,481,041,641.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 59,647,527.79 85,304,810.08 应付赎回款 2,368,433.13 51,256,414.94 应付管理人报酬 3,362,441.07 2,992,028.93 应付托管费 560,406.84 498,671.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 6,961,548.62 8,058,452.49 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 17 页 共54 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 290,091.25 382,332.36 负债合计 73,190,448.70 148,492,710.30 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,125,288,121.09 921,118,804.54 未分配利润 6.4.7.10 2,048,529,287.37 1,411,430,126.94 所有者权益合计 3,173,817,408.46 2,332,548,931.48 负债和所有者权益总计 3,247,007,857.16 2,481,041,641.78 注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值为人民币2.820元,基金份额总额为 1,125,288,121.09份。 6.2 利润表 会计主体:银华中小盘精选混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年6月30日 一、收入 322,920,869.25 -424,555,418.15 1.利息收入 985,517.01 1,188,538.06 其中:存款利息收入 6.4.7.11 985,517.01 1,127,081.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 61,456.19 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 166,871,855.66 -337,020,685.08 其中:股票投资收益 6.4.7.12 150,159,723.12 -343,898,729.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 16,712,132.54 6,878,044.49 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 154,458,046.84 -89,933,722.24 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 18 页 共54 页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 605,449.74 1,210,451.11 减:二、费用 41,886,040.84 42,860,073.92 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 18,415,313.87 15,969,439.40 2.托管费 6.4.10.2.2 3,069,218.96 2,661,573.20 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 20,194,962.33 24,020,675.62 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 206,545.68 208,385.70 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 281,034,828.41 -467,415,492.07 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 281,034,828.41 -467,415,492.07 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华中小盘精选混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 6月30日 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 921,118,804.54 1,411,430,126.94 2,332,548,931.48 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 281,034,828.41 281,034,828.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 204,169,316.55 356,064,332.02 560,233,648.57 其中:1.基金申购款 443,536,967.67 745,045,521.45 1,188,582,489.12 2.基金赎回款 -239,367,651.12 -388,981,189.43 -628,348,840.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 1,125,288,121.09 2,048,529,287.37 3,173,817,408.46 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 19 页 共54 页 (基金净值) 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,016,722,429.41 2,251,886,014.09 3,268,608,443.50 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -467,415,492.07 -467,415,492.07 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -310,685,456.55 -462,968,875.50 -773,654,332.05 其中:1.基金申购款 188,840,558.65 324,566,369.40 513,406,928.05 2.基金赎回款 -499,526,015.20 -787,535,244.90 -1,287,061,260.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 706,036,972.86 1,321,501,646.52 2,027,538,619.38 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______














______凌宇翔______














____龚飒____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]275号《关于核准银华中小盘精选股票型证券投 资基金募集的批复》的批准,由银华基金管理股份有限公司于2012年5月24日至2012年6月 15日向社会公开募集,基金合同于2012年6月20日生效。本基金为契约型开放式,存续期限 不定。首次募集规模为260,267,198.20份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为银 华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据《公开募集证券投资 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 20 页 共54 页 基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及基 金合同的有关规定,经协商基金托管人同意,并报中国证监会备案,自2015年8月7日起,本 基金名称由“银华中小盘精选股票型证券投资基金”更名为“银华中小盘精选混合型证券投资基 金”。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票 (包括中小板和创业板)、权证、债券、中期票据、资产支持证券、银行存款(包括活期存款和 定期存款)等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。本基金为混合型基金,投资组合的资产配置比例为:股票资产占基金资 产的比例为60%-95%,其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%;固定收益类资产占 基金资产的比例为0-35%;权证资产占基金资产净值的比例为0-3%;现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准:天相中盘指数收 益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的 内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的 财务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 21 页 共54 页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期间不涉及会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (1)印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 (2)营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 22 页 共54 页 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资 管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运 营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资 管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (3) 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 23 页 共54 页 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 370,723,188.71 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 370,723,188.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,592,194,094.28 2,745,406,789.97 153,212,695.69 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 24 页 共54 页 合计 2,592,194,094.28 2,745,406,789.97 153,212,695.69 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 51,435.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,213.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 929.40 合计 59,578.44 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 6,961,548.62 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,961,548.62 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 25 页 共54 页 6.4.7.8 其他负债








单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,694.56 预提费用 283,396.69 合计 290,091.25 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 921,118,804.54 921,118,804.54 本期申购 443,536,967.67 443,536,967.67 本期赎回(以"-"号填列) -239,367,651.12 -239,367,651.12 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,125,288,121.09 1,125,288,121.09 注:本期申购中包含转入份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 907,846,686.98 503,583,439.96 1,411,430,126.94 本期利润 126,576,781.57 154,458,046.84 281,034,828.41 本期基金份额交易 产生的变动数 219,830,106.63 136,234,225.39 356,064,332.02 其中:基金申购款 459,387,602.09 285,657,919.36 745,045,521.45 基金赎回款 -239,557,495.46 -149,423,693.97 -388,981,189.43 本期已分配利润 - - - 本期末 1,254,253,575.18 794,275,712.19 2,048,529,287.37 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 26 页 共54 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 833,685.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 109,525.02 其他 42,306.84 合计 985,517.01 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 6,904,924,411.61 减:卖出股票成本总额 6,754,764,688.49 买卖股票差价收入 150,159,723.12 6.4.7.13 债券投资收益 注:本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期末无资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益


注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 27 页 共54 页 2017年1 月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,712,132.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,712,132.54 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 154,458,046.84 ——股票投资 154,458,046.84 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 154,458,046.84 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 572,263.45 转换费收入 33,186.29 合计 605,449.74 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 20,194,962.33 银行间市场交易费用 - 合计 20,194,962.33 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 28 页 共54 页 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月 1日至2017年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 9,000.00 银行费用 4,148.99 合计 206,545.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费 单位:人民币元 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 29 页 共54 页 项目 本期 2017年1月 1日至2017年 6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 18,415,313.87 15,969,439.40 其中:支付销售机构的 客户维护费 2,151,911.86 1,541,298.20 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.1.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,069,218.96 2,661,573.20 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1 日至2017年 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年6月 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 30 页 共54 页 6月30日 30日 基金合同生效日( 2012年6月20日 )持有 的基金份额 20,000,400.02 20,000,400.02 期初持有的基金份额 20,000,400.02 20,000,400.02 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,000,400.02 20,000,400.02 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.78% 2.83% 注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行 370,723,188.71 833,685.15 333,772,248.67 976,710.40 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 31 页 共54 页 6.4.12 期末( 2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000100 TCL 集团 2017 年 4月 21日 重 大 事 项 3.43 - - 19,956,804 69,009,436.4568,451,837.72 - 300145 中金 环境 2017 年 6月 28日 重 大 事 项 16.92 - - 853,720 14,018,332.5514,444,942.40 - 300271 华宇 软件 2017 年 6月 22日 重 大 事 项 16.59 2017 年 7月 4日 16.80 459,320 7,656,981.63 7,620,118.80 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 32 页 共54 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,除在附 注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日 均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此 账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时根据设定的流动性比例要求,对流动性 指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 33 页 共54 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年6月 30日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 370,723,188.71 - - - - - 370,723,188.71 结算备付金 16,030,744.44 - - - - - 16,030,744.44 存出保证金 2,065,455.23 - - - - - 2,065,455.23 交易性金融资产 - - - - -2,745,406,789.972,745,406,789.97 应收证券清算款 - - - - - 27,157,836.73 27,157,836.73 应收利息 - - - - - 59,578.44 59,578.44 应收申购款 84,630,745.01 - - - - 933,518.63 85,564,263.64 资产总计 473,450,133.39 - - - -2,773,557,723.773,247,007,857.16 负债 应付证券清算款 - - - - - 59,647,527.79 59,647,527.79 应付赎回款 - - - - - 2,368,433.13 2,368,433.13 应付管理人报酬 - - - - - 3,362,441.07 3,362,441.07 应付托管费 - - - - - 560,406.84 560,406.84 应付交易费用 - - - - - 6,961,548.62 6,961,548.62 其他负债 - - - - - 290,091.25 290,091.25 负债总计 - - - - - 73,190,448.70 73,190,448.70 利率敏感度缺口 473,450,133.39 - - - -2,700,367,275.073,173,817,408.46 上年度末 2016年12月 31日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 276,668,068.70 - - - - - 276,668,068.70 结算备付金 18,876,551.29 - - - - - 18,876,551.29 存出保证金 1,818,148.70 - - - - - 1,818,148.70 交易性金融资产 - - - - -2,182,040,671.092,182,040,671.09 应收利息 - - - - - 61,231.00 61,231.00 应收申购款 57,554.71 - - - - 1,519,416.29 1,576,971.00 资产总计 297,420,323.40 - - - -2,183,621,318.382,481,041,641.78 负债 应付证券清算款 - - - - - 85,304,810.08 85,304,810.08 应付赎回款 - - - - - 51,256,414.94 51,256,414.94 应付管理人报酬 - - - - - 2,992,028.93 2,992,028.93 应付托管费 - - - - - 498,671.50 498,671.50 应付交易费用 - - - - - 8,058,452.49 8,058,452.49 其他负债 - - - - - 382,332.36 382,332.36 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 34 页 共54 页 负债总计 - - - - - 148,492,710.30 148,492,710.30 利率敏感度缺口 297,420,323.40 - - - -2,035,128,608.082,332,548,931.48 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金在报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金融资产和金融负债均 不计息,因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的 金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票 (包括中小板和创业板)、权证、债券、中期票据、资产支持证券、银行存款(包括活期存款和 定期存款)等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其 中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%;固定收益类资产占基金资产的比例为0%- 35%;权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%。于本报告期末,本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 2,745,406,789.97 86.50 2,182,040,671.09 93.55 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 35 页 共54 页 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,745,406,789.97 86.50 2,182,040,671.09 93.55 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动5% 基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了 基金和基准的相关性。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2017年 6月30日 ) 上年度末( 2016年 12月31日 ) +5% 165,276,276.10 141,586,635.60 -5% -165,276,276.10 -141,586,635.60 分析 注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的 敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基 金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 36 页 共54 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,745,406,789.97 84.55 其中:股票 2,745,406,789.97 84.55 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 386,753,933.15 11.91 7 其他各项资产 114,847,134.04 3.54 8 合计 3,247,007,857.16 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,247,725,446.67 70.82 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 68,973,842.50 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 94,428,880.00 2.98 H 住宿和餐饮业 13,956,408.64 0.44 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 186,993,011.88 5.89 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 37 页 共54 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 23,988,877.60 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,966,327.52 0.50 R 文化、体育和娱乐业 93,373,995.16 2.94 S 综合 - - 合计 2,745,406,789.97 86.50 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000858 五 粮 液 3,777,155 210,236,447.30 6.62 2 000568 泸州老窖 3,391,492 171,541,665.36 5.40 3 300274 阳光电源 13,038,158 144,593,172.22 4.56 4 000651 格力电器 2,820,722 116,129,124.74 3.66 5 000967 盈峰环境 10,476,291 113,562,994.44 3.58 6 002831 裕同科技 1,475,781 110,683,575.00 3.49 7 603898 好莱客 2,744,302 95,913,354.90 3.02 8 300021 大禹节水 11,542,783 94,766,248.43 2.99 9 300013 新宁物流 5,668,000 94,428,880.00 2.98 10 300115 长盈精密 2,911,752 84,964,923.36 2.68 11 000100 TCL 集团 19,956,804 68,451,837.72 2.16 12 000997 新 大 陆 2,898,735 65,772,297.15 2.07 13 600197 伊力特 3,246,318 63,400,590.54 2.00 14 002436 兴森科技 9,807,158 61,785,095.40 1.95 15 603027 千禾味业 3,338,874 61,735,780.26 1.95 16 002343 慈文传媒 1,613,270 61,078,402.20 1.92 17 600887 伊利股份 2,788,501 60,203,736.59 1.90 18 002236 大华股份 2,626,674 59,914,433.94 1.89 19 002138 顺络电子 3,173,464 58,962,961.12 1.86 20 000739 普洛药业 7,994,693 58,681,046.62 1.85 21 600703 三安光电 2,974,775 58,603,067.50 1.85 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 38 页 共54 页 22 002241 歌尔股份 3,030,946 58,436,638.88 1.84 23 600809 山西汾酒 1,375,587 47,719,113.03 1.50 24 603368 柳州医药 787,120 45,062,620.00 1.42 25 600702 沱牌舍得 1,657,257 44,099,608.77 1.39 26 300214 日科化学 6,176,767 41,446,106.57 1.31 27 600779 水井坊 1,549,872 38,095,853.76 1.20 28 000799 酒鬼酒 1,968,006 36,171,950.28 1.14 29 600373 中文传媒 1,373,696 32,295,592.96 1.02 30 300170 汉得信息 3,125,018 32,218,935.58 1.02 31 600104 上汽集团 973,200 30,217,860.00 0.95 32 002425 凯撒文化 3,274,923 29,932,796.22 0.94 33 002078 太阳纸业 4,036,086 29,665,232.10 0.93 34 300232 洲明科技 1,752,595 28,041,520.00 0.88 35 300113 顺网科技 1,011,717 27,215,187.30 0.86 36 002304 洋河股份 308,142 26,749,807.02 0.84 37 000596 古井贡酒 523,061 26,649,957.95 0.84 38 000888 峨眉山A 1,888,888 23,988,877.60 0.76 39 002640 跨境通 1,125,234 23,911,222.50 0.75 40 002517 恺英网络 678,414 23,873,388.66 0.75 41 002101 广东鸿图 955,020 22,815,427.80 0.72 42 300588 熙菱信息 542,389 18,869,713.31 0.59 43 600056 中国医药 721,800 18,730,710.00 0.59 44 002334 英威腾 2,303,501 16,700,382.25 0.53 45 300244 迪安诊断 507,512 15,966,327.52 0.50 46 603600 永艺股份 944,100 15,539,886.00 0.49 47 300207 欣旺达 1,295,100 15,269,229.00 0.48 48 300145 中金环境 853,720 14,444,942.40 0.46 49 600258 首旅酒店 597,449 13,956,408.64 0.44 50 603337 杰克股份 332,516 12,868,369.20 0.41 51 300603 立昂技术 348,486 11,423,371.08 0.36 52 300271 华宇软件 459,320 7,620,118.80 0.24 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 39 页 共54 页 1 000651 格力电器 196,906,670.36 8.44 2 300021 大禹节水 169,082,417.77 7.25 3 000858 五 粮 液 160,182,231.84 6.87 4 300274 阳光电源 153,843,756.74 6.60 5 000568 泸州老窖 150,288,331.21 6.44 6 603898 好莱客 146,178,161.39 6.27 7 600887 伊利股份 130,036,022.88 5.57 8 002236 大华股份 116,762,538.79 5.01 9 600068 葛洲坝 115,889,690.94 4.97 10 002343 慈文传媒 114,520,367.76 4.91 11 000997 新 大 陆 114,057,242.96 4.89 12 002831 裕同科技 104,119,043.59 4.46 13 600340 华夏幸福 101,888,493.00 4.37 14 001979 招商蛇口 98,338,677.53 4.22 15 601318 中国平安 97,952,446.73 4.20 16 600809 山西汾酒 96,085,193.89 4.12 17 300408 三环集团 94,814,380.23 4.06 18 600196 复星医药 92,034,972.02 3.95 19 600197 伊力特 88,047,483.00 3.77 20 600021 上海电力 87,031,874.40 3.73 21 300013 新宁物流 84,733,941.43 3.63 22 300115 长盈精密 83,204,538.40 3.57 23 000725 京东方A 81,840,180.00 3.51 24 600702 沱牌舍得 80,840,288.56 3.47 25 002466 天齐锂业 76,642,726.23 3.29 26 002241 歌尔股份 75,476,540.40 3.24 27 000895 双汇发展 75,341,679.09 3.23 28 600585 海螺水泥 74,811,441.23 3.21 29 002635 安洁科技 74,137,804.86 3.18 30 600977 中国电影 73,949,904.50 3.17 31 300214 日科化学 73,074,116.98 3.13 32 000967 盈峰环境 72,636,852.42 3.11 33 000898 鞍钢股份 71,260,973.43 3.06 34 300232 洲明科技 70,023,998.67 3.00 35 000401 冀东水泥 70,007,571.01 3.00 36 000100 TCL 集团 69,009,436.45 2.96 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 40 页 共54 页 37 002074 国轩高科 68,164,573.87 2.92 38 600584 长电科技 66,810,902.15 2.86 39 002436 兴森科技 63,371,848.39 2.72 40 600298 安琪酵母 62,013,422.80 2.66 41 600885 宏发股份 61,743,436.57 2.65 42 000018 神州长城 59,481,597.34 2.55 43 600703 三安光电 58,641,468.11 2.51 44 603027 千禾味业 57,944,489.84 2.48 45 002138 顺络电子 57,874,304.61 2.48 46 300219 鸿利智汇 55,517,573.76 2.38 47 600104 上汽集团 55,165,660.17 2.37 48 600491 龙元建设 52,213,852.18 2.24 49 600028 中国石化 50,977,180.87 2.19 50 002456 欧菲光 49,912,632.90 2.14 51 600048 保利地产 49,786,327.83 2.13 52 601668 中国建筑 49,460,554.47 2.12 53 000069 华侨城A 49,155,239.06 2.11 54 600015 华夏银行 48,910,075.04 2.10 55 601939 建设银行 48,902,556.34 2.10 56 601328 交通银行 48,875,214.30 2.10 57 000065 北方国际 48,795,581.96 2.09 58 600519 贵州茅台 48,727,488.96 2.09 59 300476 胜宏科技 48,203,875.51 2.07 60 600089 特变电工 48,176,344.78 2.07 61 002714 牧原股份 48,050,403.58 2.06 62 300559 佳发安泰 48,043,289.12 2.06 63 600873 梅花生物 47,631,888.75 2.04 64 601628 中国人寿 47,035,605.39 2.02 65 601601 中国太保 47,027,959.86 2.02 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 41 页 共54 页 1 000651 格力电器 157,684,593.47 6.76 2 000725 京东方A 148,518,505.10 6.37 3 300021 大禹节水 141,557,495.12 6.07 4 600298 安琪酵母 129,561,380.25 5.55 5 002202 金风科技 121,371,227.17 5.20 6 600340 华夏幸福 104,365,326.65 4.47 7 601318 中国平安 103,997,483.99 4.46 8 600196 复星医药 101,803,316.19 4.36 9 002466 天齐锂业 96,710,978.56 4.15 10 300408 三环集团 95,860,129.92 4.11 11 600068 葛洲坝 95,833,542.49 4.11 12 600491 龙元建设 94,219,562.55 4.04 13 600584 长电科技 94,071,573.08 4.03 14 600015 华夏银行 93,798,223.98 4.02 15 002035 华帝股份 92,023,422.65 3.95 16 001979 招商蛇口 91,628,197.83 3.93 17 002567 唐人神 91,221,595.49 3.91 18 002236 大华股份 89,584,147.85 3.84 19 600021 上海电力 88,240,391.66 3.78 20 000895 双汇发展 79,884,963.68 3.42 21 300124 汇川技术 78,873,146.88 3.38 22 002635 安洁科技 77,072,826.60 3.30 23 300197 铁汉生态 76,147,186.69 3.26 24 000898 鞍钢股份 76,017,074.69 3.26 25 600887 伊利股份 74,634,280.56 3.20 26 600585 海螺水泥 72,871,578.73 3.12 27 002074 国轩高科 72,528,721.00 3.11 28 600104 上汽集团 72,505,537.68 3.11 29 601939 建设银行 72,156,517.66 3.09 30 000401 冀东水泥 72,094,941.89 3.09 31 601328 交通银行 71,689,753.15 3.07 32 002422 科伦药业 70,842,942.28 3.04 33 600885 宏发股份 68,437,033.96 2.93 34 603609 禾丰牧业 65,884,451.64 2.82 35 600977 中国电影 63,623,040.66 2.73 36 002007 华兰生物 61,539,459.10 2.64 37 300219 鸿利智汇 58,211,706.56 2.50 38 600809 山西汾酒 55,753,700.98 2.39 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 42 页 共54 页 39 002507 涪陵榨菜 55,559,306.64 2.38 40 000997 新 大 陆 53,743,015.05 2.30 41 600089 特变电工 53,355,585.22 2.29 42 002343 慈文传媒 53,314,377.79 2.29 43 002456 欧菲光 53,290,944.99 2.28 44 600519 贵州茅台 52,691,766.18 2.26 45 600594 益佰制药 52,451,023.65 2.25 46 603898 好莱客 50,757,342.29 2.18 47 600048 保利地产 50,634,026.00 2.17 48 002138 顺络电子 50,480,144.82 2.16 49 002714 牧原股份 49,744,128.01 2.13 50 600019 宝钢股份 49,490,850.90 2.12 51 300303 聚飞光电 49,370,397.67 2.12 52 000333 美的集团 49,258,735.96 2.11 53 000625 长安汽车 49,199,016.79 2.11 54 000065 北方国际 48,920,147.43 2.10 55 300476 胜宏科技 48,777,060.03 2.09 56 300232 洲明科技 48,734,953.36 2.09 57 000069 华侨城A 48,510,549.37 2.08 58 000018 神州长城 48,427,524.14 2.08 59 600028 中国石化 47,717,621.20 2.05 60 300231 银信科技 47,163,728.55 2.02 61 600567 山鹰纸业 47,152,049.82 2.02 62 601988 中国银行 47,073,537.00 2.02 63 600337 美克家居 46,893,611.05 2.01 64 300471 厚普股份 46,888,687.65 2.01 65 601288 农业银行 46,881,665.00 2.01 66 601601 中国太保 46,879,152.40 2.01 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,163,672,760.53 卖出股票收入(成交)总额 6,904,924,411.61 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 43 页 共54 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,065,455.23 2 应收证券清算款 27,157,836.73 3 应收股利 - 4 应收利息 59,578.44 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 44 页 共54 页 5 应收申购款 85,564,263.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,847,134.04 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 45 页 共54 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 40,651 27,681.68 849,100,117.16 75.46% 276,188,003.93 24.54% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 607,505.82 0.05% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 46 页 共54 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年6 月20 日 )基金份额总额 260,267,197.20 本报告期期初基金份额总额 921,118,804.54 本报告期基金总申购份额 443,536,967.67 减:本报告期基金总赎回份额 239,367,651.12 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,125,288,121.09 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 47 页 共54 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务所。











10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 48 页 共54 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东吴证券股 份有限公司 22,766,491,515.21 19.66% 2,023,132.23 16.80% - 中泰证券股 份有限公司 32,789,480,976.94 19.83% 2,597,843.75 21.57% - 兴业证券股 份有限公司 12,004,090,714.15 14.25% 1,866,409.83 15.50% - 安信证券股 份有限公司 21,503,538,757.34 10.69% 1,099,538.26 9.13% - 招商证券股 份有限公司 1 881,867,823.89 6.27% 821,279.09 6.82% - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 857,021,858.32 6.09% 798,144.96 6.63% - 光大证券股 份有限公司 1 686,404,328.68 4.88% 639,249.75 5.31% - 长江证券股 份有限公司 2 596,906,990.75 4.24% 436,516.50 3.62% 新增两个 交易席位 方正证券股 份有限公司 2 456,067,593.28 3.24% 424,735.72 3.53% - 爱建证券有 限责任公司 1 319,645,333.55 2.27% 297,682.92 2.47% - 浙商证券股 份有限公司 2 309,232,681.62 2.20% 226,140.91 1.88% - 中信证券股 份有限公司 1 296,848,914.88 2.11% 276,455.93 2.30% - 国信证券股 份有限公司 1 273,585,850.47 1.94% 254,787.83 2.12% - 国海证券股 份有限公司 2 203,275,760.94 1.44% 189,310.90 1.57% - 华泰证券股 份有限公司 2 124,138,072.12 0.88% 90,781.53 0.75% - 西部证券股 份有限公司 2 - - - - - 信达证券股 份有限公司 1 - - - - - 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 英大证券有 限责任公司 1 - - - - - 长城证券股 份有限公司 1 - - - - - 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 49 页 共54 页 西藏同信证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中国国际金 融有限公司 2 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 1 - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批 准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券股 份有限公司 - - - - - - 中泰证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 长江证券股 份有限公司 - - - - - - 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 50 页 共54 页 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 爱建证券有 限责任公司 - - - - - - 浙商证券股 份有限公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 国海证券股 份有限公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限公司 - - - - - - 西部证券股 份有限公司 - - - - - - 信达证券股 份有限公司 - - - - - - 国联证券股 份有限公司 - - - - - - 英大证券有 限责任公司 - - - - - - 长城证券股 份有限公司 - - - - - - 西藏同信证 券股份有限 公司 - - - - - - 中国国际金 融有限公司 - - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 - - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理股份有限公司 2016年12月31日基金净值公 告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年1月3日 2 《银华中小盘精选混合型证券投 三大证券报及本基 2017年1月21日 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 51 页 共54 页 资基金2016年第4季度报告》 金管理人网站 3 《银华中小盘精选混合型证券投 资基金更新招募说明书摘要 (2017年第1号)》 三大证券报及本基 金管理人网站 2017年2月3日 4 《银华中小盘精选混合型证券投 资基金更新招募说明书 (2017年第1号)》 本基金管理人网站 2017年2月3日 5 《关于旗下部分基金持有的宝钢 股份估值方法调整的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2017年2月11日 6 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行手 机银行渠道费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年2月23日 7 《银华基金关于增加上海华信证 券为旗下部分基金代销机构公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年2月24日 8 《关于旗下部分基金在首创证券 开通定期定额投资及转换业务并 参加首创证券费率优惠活动的公 告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年2月27日 9 《关于增加凤凰金信(银川)投 资管理有限公司为旗下部分基金 销售机构并参加其费率优惠活动 的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年2月28日 10 《关于增加天津国美基金销售有 限公司为旗下部分基金销售机构 并参加其费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年2月28日 11 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加上海好买基 金销售有限公司网上费率优惠活 动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年3月9日 12 《关于旗下部分基金参加上海华 信证券费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年3月18日 13 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加宜信普泽投 资顾问(北京)有限公司网上费 率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年3月21日 14 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中国工商银 行个人电子银行基金申购费率优 惠活动的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2017年3月31日 15 《银华中小盘精选混合型证券投 资基金2016年年度报告》 本基金管理人网站 2017年3月31日 16 《银华中小盘精选混合型证券投 三大证券报及本基 2017年3月31日 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 52 页 共54 页 资基金2016年年度报告摘要》 金管理人网站 17 《银华中小盘精选混合型证券投 资基金2017年第1季度报告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2017年4月21日 18 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行手 机银行渠道费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年4月22日 19 《银华基金管理股份有限公司关 于增加上海华夏财富投资管理有 限公司为旗下部分基金代销机构 的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年6月1日 20 《银华基金管理股份有限公司关 于增加上海通华财富资产管理有 限公司为旗下部分基金代销机构 并参与其优惠费率活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年6月1日 21 《关于参加上海长量基金销售投 资顾问有限公司费率优惠的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年6月22日 22 《银华基金管理股份有限公司关 于使用建设银行卡网上直销优惠 的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2017年6月30日 银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 53 页 共54 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





银华中小盘混合 2017年半年度报告 第 54 页 共54 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1


中国证监会核准银华中小盘精选股票型证券投资基金设立的文件 12.1.2 《银华中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.3 《银华中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》 12.1.4 《银华中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》


12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6


银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7


基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8


报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所,供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017年8月29日