中科沃土沃 鑫成长精选 灵活配置混 合型发
起式证券投 资基金
2017 年半 年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末 按公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
8.4 发起 式基 金发 起资 金持 有 份额 情况 ........................................................................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.5 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.6 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 49
10.7 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中科沃 土沃 鑫成 长精 选灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投
资基金
基金简 称 中科沃 土沃 鑫成 长混 合发 起
基金主 代码 003125
基金运 作方 式 契约型开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 25 日
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 114,405,438.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 秉承 成长 投资 的理 念，在 严格 控制 风险 并保 持基金 投资 组合
良好的 流动 性的 前提 下， 通过积 极挖 掘成 长性 行业 和企业 所蕴 含的
投资机 会， 追求 超越 业绩 比较基 准的 投资 回报 ，力 争实现 基金 资产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略
通过对 经济 周期 及资 产价 格发展 变化 的理 解， 在把 握经济 周期 性波
动的基 础上 ，动 态评 估不 同资产 类在 不同 时期 的投 资价值 、投 资时
机以及 其风 险收 益特 征， 追求股 票、 债券 和货 币等 大类资 产的 灵活
配置及 资产 的稳 健增 长。 基于成 长投 资的 理念 ，投 资于优 选行 业中
的绩优 股票 ；对 于债 券投 资，采 用期 限结 构策 略、 信用策 略、 互换
策略、 息差 策略 、可 转换 债券投 资策 略等 ；适 当参 与股指 期货 、权
证、国 债期 货等 金融 衍生 品的投 资， 进行 分散 投资 ，力求 实现 基金
资产的 长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率×50%+ 中债 综合 全价 （总 值） 指 数 收益率×50% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金， 预期收 益和 预期 风险 低于 股票型 基金 ，高中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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于货币 市场 基金 和债 券型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨敏 郭明
联系电 话 020-23388979 010-66105799
电子邮 箱 yangmin@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6 号105 室-5668
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广东省 广州 市天 河区 珠江 西路
5 号 广州 国际 金融 中心 21 楼 01
单元自 编06-08 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 朱为绎 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.richlandasm.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融
中心 21 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江西 路5 号广州 国
际 金 融中心 2107 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 72,444.34
本期利 润 3,568,619.15
加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0238
本期加 权平 均净 值利 润率 2.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.02%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,186,712.40
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0104
期末基 金资 产净 值 116,787,345.60
期末基 金份 额净 值 1.0208
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.08%
注：1. 本基 金合 同生 效日为 2016 年10 月 25 日 ，截 止 2017 年6 月30 日， 本基 金 成立 未满 1 年。
2. 本期 已实 现收 益指 基金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3. 期末可供分配利 润，采 用期末资产负债表中未 分 配利润与未分配利润 中已 实现部分的孰低 数
（ 为 期末 余额， 不是 当期发 生 数） 。 表 中的" 期末" 均指 报 告期 最后 一个 自然 日， 无论 该日 是否 为开
放日或 交易 所的 交易 日 。
4. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费 用， 计入 费用 后实际 收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净 值表现 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2.1
基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.13% 0.59% 2.94% 0.34% 0.19% 0.25%
过去三 个月 -0.14% 0.45% 2.61% 0.32% -2.75% 0.13%
过去六 个月 2.02% 0.41% 4.33% 0.30% -2.31% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
2.08% 0.35% 2.09% 0.33% -0.01% 0.02%
注：业 绩比 较基 准是 根据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基 金合 同于 2016 年10 月25 日 生效 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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2、 按基 金合 同和 招募 说明书 的 约定， 本基 金的 建仓期 为 六个 月， 建 仓期 结束时 各 项资 产配 置比 例
符合本 基金 合同 的有 关约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中科沃 土基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可[2015]1937 号 文批 准，于 2015 年 9 月 6
日正式 成立 ， 注册 资本1 亿 元， 是国 内第 101 家公募 基 金管 理公 司， 也 是一家 拥有 PE 背 景的 公募
基金管 理公 司。 中科 沃土 带着中 科招 商、 粤科 金融 等主要 股东 强大 的精 神基 因和优 秀的 文化 基因 ，
始终贯彻“持有 人 利 益至上”的首要经 营准则， 遵 循诚信、规范 、稳健的 经 营方针，崇 尚价值投
资理念 和长 期、 平稳、 盈 利的投 资风 格， 致力 于为 持有人 提供 专业 、 精 品、 创新的 投资 理财 服务 ，
创造成 长价 值， 汇聚 阳光 财富。 截至2017 年 6 月 30 日 ，中 科沃 土旗 下共 管理 3 只 开放 式基 金：
中科沃土货币 市场基金 、 中科沃土沃鑫 成长精选 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金、 中科沃土
沃祥债 券型 发起 式证 券投 资基金 。此 外， 公司 还开 展了特 定客 户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李昱
副总经 理兼
任权益 投资
部总经 理、基
金经理
2016 年10 月
25 日
- 21 年
管理学 硕士。 曾 任广 发证 券股
份有限 公司 环市 东营 业部 业
务经理 、投 资理 财部 投资 经
理、 资 产管 理部 投资 经理， 新
华基金 管理 有限 公司 专户 管
理部副 总监、 专户 管理 部负 责
人、 基 金管 理部 基金 经理、 基
金管理 部副 总监， 现任 中科 沃
土基金 管理 有限 公司 副总 经
理兼任 权益 投资 部总 经理、 中
科沃土 沃鑫 成长 精选 灵活 配中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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置混合 型发 起式 证券 投资 基
金和中 科沃 土沃 祥债 券型 发
起式证 券投 资基 金基 金经 理。
中国国 籍， 具有 基金 从业 资
格。
注：1. 此处 的“ 离任 日期 ”为公 告确 定的 解聘 日期 ，李昱 的“ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效之 日。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同、基 金招募说 明 书等有关基金 法律文件 的 规定，以取信 于市场、 取 信于社会投 资公众为
宗旨，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 控制风险 的 前提下，为 基金份额
持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 主要通过 建 立有纪律、规 范化的投 资 研究和决策流 程、交易 流 程，以及强化 事
后监控分析来 确保公平 对 待不同投资组 合，切实 防 范利益输送。 本基金管 理 人规定了严 格的投资
权限管理制度 、投资备 选 库管理制度和 集中交易 制 度等，并重视 交易执行 环 节的公平交 易措施，
以“时间优先 、价格优 先 ”作为执行指 令的基本 原 则，通过投资 交易系统 中 的公平交易 模块，以
尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ，公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从整体 上看 ， 2017 年 上半年 大 盘维 持箱 体震 荡。 上半 年 在 金融 去杠 杆和 经济 增速预 期下 滑的
宏观环境下， 市场风险 偏 好下降，新资 金入场意 愿 低，市场中主 要是存量 资 金博弈。存 量资金博
弈表 现在 行情 上就 是从 二季 度 开始， 投资 者抱 团取暖 ， 市 场出 现了 结构 分化， 板块 走势 分化 加剧 ，
上半年 上证 50 上 涨幅 度为 11.5%、沪 深 300 上涨幅 度 为 10.78% ， 创业 板则 下跌 7.34% 。 本报
告期内，鉴于 对市场的 总 体判断，运作 上以谨慎 稳 健为原则，前 期整体仓 位 维持较低水 平，净值
波动不大。行 业个股上 ， 对于收益政策 变化业绩 改 善的周期类个 股，以及 增 量空间大， 受国家政中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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策鼓励 的行 业个 股把 握较 好，取 得了 一定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.0208 元； 本报告 期 基金 份额 净值 增长 率为 2.02%，业 绩
比较基 准收 益率 为4.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年的中国经济开端良 好，第一季度 GDP 同比 增速年率达到了 6.9% 。但 是 4 月 之后
PMI 、 投资等 经济指标 出现 回落，目 前来看， 市场对 于 2017 年经济 前高后低 的走势达 成共识 。
鉴于宏观货币 和信贷双 紧 的环境，预计 中短期内 难 有大量的增量 资金入场 推 动市场走势 ，市场总
体依然处于存 量博弈中 。 下半年的市场 有可能处 于 震荡平衡市转 向震荡向 下 的过程，虽 然向下的
空间不大，但 难有趋势 性 向上的行情。 下半年的 运 作，需要更精 准地择时 和 精选板块个 股。行业
个股的 配置 上， 将更 多地 关注景 气度 向上 ，增 量空 间大， 政策 扶持 的行 业板 块。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值，定期对估 值政策和 程 序进行评价。 本基金托 管 人根据法律 法规要求
履行估 值及 净值 计算 的复 核责任 。
基金日常估值 由基金事 务 部具体执行， 并确保和 托 管行核对一致 。投资研 究 人员积极关注 市
场变化、证券 发行机构 重 大事件等可能 对估值产 生 重大影响的因 素，提出 估 值建议，确 保估值的
公允性 。 监 察风 控部 负责 对基金 估值 程序 和方 法进 行核查 ， 确 保估 值相 关各 项决策 得以 有效 执行 。
以上所有相关 人员具备 较 高的专业能力 和丰富的 行 业从业经验。 为保证基 金 估值的客观 独立，基
金经理不参与 估值的具 体 流程，但若存 在对相关 投 资品种估值有 失公允的 情 况，可提出 意见和建
议。各 方不 存在 任何 重大 利益冲 突， 一切 以维 护基 金持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按合同 约定 提供 相关 固定 收益品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收益与 分配 ” 之 “ （ 三） 基 金收益 分配 原则 ” 的 相关 规定， 本基 金本
报告期 内未 进行 利润 分配 ，符合 合同 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日以 上 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中科沃 土沃鑫成 长 精选灵活配置 混合型发 起 式证券投资基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中科沃土 沃 鑫成长精选灵 活配置混 合 型发起式证券 投资基金 的 管理人——中科
沃土基金管理有限公司在 中科沃土沃鑫成长精选灵 活配置混合型发起式证券 投资基金的投资运
作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 任何损害
基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报 告期内，
中科沃 土沃 鑫成 长精 选灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中科沃 土 基金管理有限 公司编制 和 披露的中科沃 土沃鑫成 长 精选灵活配置 混
合 型 发起 式证 券投 资基金2017 年 半年 度报 告中 财务指 标、 净值 表现 、 利 润分配 情 况、 财 务会 计报
告、投 资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中科 沃土 沃鑫 成长精 选灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,892,582.46 111,244,206.20
结算备 付金
8,969,357.74 4,024,978.68
存出保 证金
138,890.38 7,304.05
交易性 金融 资产 6.4.7.2 93,665,064.63 28,896,731.28
其中： 股票 投资
93,665,064.63 28,896,731.28
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 69,000,000.00
应收证 券清 算款
1,984,479.30 897,797.71
应收利 息 6.4.7.5 7,499.16 614,059.69
应收 股利
- -
应收申 购款
99.85 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
117,657,973.52 214,685,077.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 376,958.46
应付赎 回款
199,031.81 -
应付管 理人 报酬
145,994.75 271,905.83
应付托 管费
24,332.47 45,317.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 331,917.30 52,880.05
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 169,351.59 79,400.00
负债合 计
870,627.92 826,461.96
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 114,405,438.85 213,733,032.47
未分配 利润 6.4.7.10 2,381,906.75 125,583.18
所有者 权益 合计
116,787,345.60 213,858,615.65
负债和 所有 者权 益总 计
117,657,973.52 214,685,077.61
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日 ， 基 金份 额净值 1.0208 元， 基金 份额 总额114,405,438.85 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中科 沃土 沃鑫 成长精 选灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
一、收入
6,229,796.37
1.利息 收入
1,349,292.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 313,083.32
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,036,209.43
其他利 息收 入
-
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
1,142,039.02
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,006,021.61
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 136,017.41
3.公允 价值变动收益（损失以“- ”号 填
列）
6.4.7.17
3,496,174.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填列 ） 6.4.7.18 242,289.79
减：二、费用
2,661,177.22
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,137,447.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 189,574.50
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 6.4.7.19 1,162,713.75
5． 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6． 其他 费用 6.4.7.20 171,441.83 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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三、 利润总额 （亏 损总额以 “-” 号填列）
3,568,619.15
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
3,568,619.15
注 ： 本基 金的 基金 合同于2016 年10 月 25 日生 效，无 上 年度 可比 期间 数据 。
6.3 所有 者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中科 沃土 沃鑫 成长精 选灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基金 净 值） 213,733,032.47 125,583.18 213,858,615.65
二、 本期经营 活动产生 的基金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 3,568,619.15 3,568,619.15
三、 本期基金 份额交易 产生的 基
金净值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列）
-99,327,593.62 -1,312,295.58 -100,639,889.20
其中：1.基金 申购 款 871,659.79 13,018.01 884,677.80
2.基 金赎 回款 -100,199,253.41 -1,325,313.59 -101,524,567.00
四、 本期向基 金份额持 有人分 配
利润 产生的基 金净值变 动（净 值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五 、 期末 所有 者权 益 （基金 净 值） 114,405,438.85 2,381,906.75 116,787,345.60
注 ： 本基 金的 基金 合同于2016 年10 月 25 日生 效，无 上 年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至6.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 杨 绍基______
______傅军______
____李茂____ 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
中科沃 土沃 鑫成 长精 选灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” 或 “基 金” ）
根据中国证 券监督管 理委 员会（以下 简称“中 国证 监会” ） 《关于 准予中科 沃 土沃鑫成长 精选灵 活
配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 注册 的批 复》 （证 监 许可﹝2016 ﹞1561 号） ， 由 基金发 起人 中科 沃
土基金管理 有限公司 依照 《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》 等
有关规定和《中科 沃土沃 鑫成长精选灵活配 置混合 型发起式证券投资 基金基 金合同》( 以下简 称
“基金 合同”) 发 起募 集。 本基金 募集 资金 经安 永华 明会计 师事 务所(特殊 普通合 伙) 审 验， 并由 其
出 具 《 验证 报告 》 （安 永华明(2016)验字第 61247680_G06号 ）。 经向 中国 证监 会备 案， 本基 金基 金
合 同于 2016 年10 月25 日 正式生 效。 本基 金的 基金 管理人 为中 科沃 土基 金管 理有限 公司 ， 基 金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 基金合同等有 关
规定，本基金 的投资范 围 为：包括国内 依法发行 上 市的股票（含 主板、中 小 板、创业板 及其他经
中国证 监会 核准 上市 的股 票等） 、债 券（ 包括 国内 依 法发行 和上 市交 易的 国债 、金融 债、 企业 债、
公司债、次级 债、可转 换 债券、分离交 易可转债 、 中小企业私募 债、央行 票 据、中期票 据、短期
融资券 以及 经法 律法 规或 中国证 监会允 许投 资的 其他 债 券类 金融 工具 ） 、 权证、 股指 期货 、 国 债期
货、资 产支 持证 券、 货币 市场工 具以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则”)
及中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要 求， 真实 、 完 整地反 映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2017 上半 年度 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公司 股 息红 利差 别化
个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1. 证券 投资 基金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管理 人运 用基金 买 卖股 票、 债
券免征 营业 税或 增值 税。
2. 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入， 由上 市公 司在 收 到税 款当 月的 法定 申报 期 内向 主管税
务机关 申报 缴纳 ，个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ，持 股期 限在 1 个 月以 内（含
1 个月）的 ，其 股息 红利所 得 全额 计入 应纳 税所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年）
的 ， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股 买卖， 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)交易 印花 税， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 12,892,582.46
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 12,892,582.46
注：根据定期 存款协议 的 规定，上述定 期存款若 提 前支取，利息 收入仍然 按 照原协议利 率与实际
天数计 算。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 90,282,701.31 93,665,064.63 3,382,363.32
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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合计 90,282,701.31 93,665,064.63 3,382,363.32
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金无 买断 式逆回 购。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,400.46
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,036.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 62.50
合计 7,499.16
6.4.7.6 其他 资产
本报告 期末 本基 金无 其他 资产。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 331,917.30
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 331,917.30
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 750.09
预提费 用 168,601.50
- -
合计 169,351.59
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 213,733,032.47 213,733,032.47
本期申 购 871,659.79 871,659.79
本期赎 回( 以"-" 号填列) -100,199,253.41 -100,199,253.41
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - - 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 114,405,438.85 114,405,438.85
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 239,394.67 -113,811.49 125,583.18
本期利 润 72,444.34 3,496,174.81 3,568,619.15
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-784,309.19 -527,986.39 -1,312,295.58
其中： 基金 申购 款 12,457.36 560.65 13,018.01
基金赎 回款 -796,766.55 -528,547.04 -1,325,313.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -472,470.18 2,854,376.93 2,381,906.75
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 62,312.04
定期存 款利 息收 入 193,691.44
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 56,471.46
其他 608.38
合计 313,083.32
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 421,697,635.74
减：卖 出股 票成 本总 额 420,691,614.13
买卖股 票差 价收 入 1,006,021.61
6.4.7.13 债 券投 资收益
本报告 期内 本基 金无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期内 本基 金无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 136,017.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 136,017.41
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 3,496,174.81
——股票 投资 3,496,174.81
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 - 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 3,496,174.81
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 242,077.63
基金转 换费 收入 212.16
合计 242,289.79
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,162,713.75
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,162,713.75
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 2,840.33
其他 -
合计 171,441.83
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构，
基金发 起人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广东中 科招 商创 业投 资管 理有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
广东省 粤科 金融 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
广东中 广投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的股票 交易 。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,137,447.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 655,045.84
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×1.5 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等,支付 日期 顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 189,574.50
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下： 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
H＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一 次 性支 取。 若遇法
定节假 日、 公休 日等,支付日 期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 （含回 购） 的交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年 10 月 25 日 ）持 有
的基金 份额
4,975,124.38
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 4,975,124.38
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.35%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广东中科招商创业
投资管理有限责任
公司
2,976,293.76 2.60% 2,976,293.76 1.39%
广东省粤科金融集
团有限 公司
1,000,000.00 0.87% 1,000,000.00 0.47%
广东中广投资管理
有限公 司
197,642.23 0.17% 197,642.23 0.09%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方投 资本基金 相 关的费用按基 金合同及 更 新的招募说 明书的有
关规定 支付 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份 有限 公司 12,892,582.46 62,312.04
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2017 年6 月30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增发 证券 而持 有的证 券 。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数 量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300271
华宇软
件
2017
年6
月22
日
重大事
项
16.59
2017 年 7
月 4 日
16.80 150,000
2,449,083
.08
2,488,500.
00
-
000716 黑芝麻
2017
年1
月3
日
重大事
项
8.06 - - 145,000
1,131,450
.00
1,168,700.
00
-
300612
宣亚国
际
2017
年4
月11
日
重大事
项
66.33 - - 14,433
936,024.9
9
957,340.89 -
002675
东诚药
业
2017
年1
月3
日
重大事
项
14.26
2017 年 7
月 17 日
12.84 10,000
162,000.0
0
142,600.00 -
002711
欧浦智
网
2017
年6
月26
日
重大事
项
18.79
2017 年 7
月 17 日
11.94 833 15,514.41 15,652.07 -
002291 星期六
2017
年6
月5
日
重大事
项
15.12
2017 年 7
月 5 日
13.78 27 506.01 408.24 -
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 按照“自 上 而下与自下而 上相结合 ， 全面管理、专 业分工” 的 思路，将风险 控
制嵌入 到全 公司 的组 织架 构中， 对风 险实行 多层 次、 多 角度 、全 方位 的管 理。
从投资决策的 层次看， 投 资决策委员会 、投资部 门 负责人和基金 经理对投 资 行为及相关风 险
进行管理、监 控，并根 据 其不同权限实 施风险控 制 ；从岗位职能 的分工上 看 ，基金经理 、监察风
控部、集中交 易部和基 金 事务部从不同 角度、不 同 环节对投资的 全过程实 行 风险监控和 管理；从
投 资 管理 的流 程看， 已经形 成 了一 套贯 穿 “事 前的风 险 定位、 事中 的风 险管理 和 事后 的风 险评 估”
的健全 的风 险监 控体 系。
本基金为混合 型基金， 理 论上其风险收 益水平低 于 股票型基金， 高于债券 型 基金和货币市 场
基金。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金管理人通 过严格的
备选库制度和 分散化投 资 方式防范信用 风险。本 基 金在交易所进 行的证券 交 易交收和款 项清算对
手为中国证券 登记结算 有 限责任公司， 在银行间 同 业市场主要通 过交易对 手 库制度防范 交易对手
风险。
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因金融 资 产的流动性不 足，无法 在 合理价格变现 资产。本 基 金的流动性风 险
主要来自于投 资品种流 动 性不足，导致 金融资产 不 能在合理价格 变现。本 基 金采用分散 投资、监
控流通受限证 券比例等 方 式防范流动性 风险，同 时 基金管理人通 过分析持 有 人结构、申 购赎回行中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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为分析 、变 现比 例、 压力 测试等 方法 评估 组合 的流 动性风 险。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 所持大部分证 券在证券 交 易所上市，期 末
除 6.4.12 列示 券种 流通 暂 时受限 制不 能自 由转 让外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。投资管理人 通
过久期、凸度 、VAR 等方 法评估组合面 临的利率 风 险敞口，并通 过调整投 资 组合的久期等 方法对
上述利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,892,582.46 - - - 12,892,582.46
结算备 付金 8,969,357.74 - - - 8,969,357.74
存出保 证金 138,890.38 - - - 138,890.38
交易性 金融 资产 - - - 93,665,064.63 93,665,064.63
应收证 券清 算款 - - - 1,984,479.30 1,984,479.30
应收利 息 - - - 7,499.16 7,499.16
应收申 购款 - - - 99.85 99.85
其他资 产 - - - - -
资产总 计 22,000,830.58 - - 95,657,142.94 117,657,973.52
负债
应付赎 回款 - - - 199,031.81 199,031.81
应付管 理人 报酬 - - - 145,994.75 145,994.75
应付托 管费 - - - 24,332.47 24,332.47 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付交 易费 用 - - - 331,917.30 331,917.30
其他负 债 - - - 169,351.59 169,351.59
负债总 计 - - - 870,627.92 870,627.92
利率敏 感度 缺口 22,000,830.58 - - 94,786,515.02 116,787,345.60
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 111,244,206.20 - - - 111,244,206.20
结算备 付金 4,024,978.68 - - - 4,024,978.68
存出保 证金 7,304.05 - - - 7,304.05
交易性 金融 资产 - - - 28,896,731.28 28,896,731.28
买入返 售金 融资 产 69,000,000.00 - - - 69,000,000.00
应收利 息 - - - 614,059.69 614,059.69
应收证 券清 算款 - - - 897,797.71 897,797.71
资产总 计 184,276,488.93 - - 30,408,588.68 214,685,077.61
负债
应付证 券清 算款 - - - 376,958.46 376,958.46
应付管 理人 报酬 - - - 271,905.83 271,905.83
应付托 管费 - - - 45,317.62 45,317.62
应付交 易费 用 - - - 52,880.05 52,880.05
其他负 债 - - - 79,400.00 79,400.00
负债总 计 - - - 826,461.96 826,461.96
利率敏 感度 缺口 184,276,488.93 - - 29,582,126.72 213,858,615.65
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金 资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇率 以外的市 场 因素发生变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金的 其他 价格 风险 主要 为市场 价格 变化 或波 动所 引起的 股票 资产 损失 的可 能性。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 管理人对 本 基金所持有的 股
票价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股票 投资 93,665,064.63 80.20 28,896,731.28 13.51
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 93,665,064.63 80.20 28,896,731.28 13.51
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位： 人民 币元 ）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升5% 2,621,371.89 -29,551,329.94
业绩比 较基 准下 降5% -2,621,371.89 29,551,329.94
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融 工具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 考最 近一 期年 报。
(ii)各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 属于 第一层 级的 余 额
为 88,891,863.43 元， 属 于第二 层级 的余 额为 4,773,201.20 元， 无属 于第 三 层级的 余额 。 （2016
年12 月 31 日： 第一 层级 的余额 为28,896,731.28 元，无 属于 第二 层级 和第 三层级 的余 额。 ）
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 证券 ， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易 不活 跃、 或属 于非公 开 发行 等情 况，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值
列入第 二层 级或 第三 层级 ，上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需要 说明的 其他 重要 事项 。
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 93,665,064.63 79.61
其中：股 票 93,665,064.63 79.61
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,861,940.20 18.58
7 其他各 项资 产 2,130,968.69 1.81
8 合计 117,657,973.52 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,842,457.32 1.58
C
制造业 68,384,655.47 58.55
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E
建筑业 1,135,678.36 0.97
F
批发和 零售 业 3,111,964.05 2.66 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,652.07 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,296,857.29 11.39
J
金融业 1,364,104.60 1.17
K
房地产 业 1,994,772.58 1.71
L
租赁和 商务 服务 业 1,371,159.13 1.17
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,147,763.76 0.98
S
综合 - -
合计 93,665,064.63 80.20
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港股 通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 港股通投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 149,890 3,558,388.60 3.05
2 002466 天齐锂 业 63,533 3,453,018.55 2.96
3 002812 创新股 份 40,000 3,240,000.00 2.77
4 002050 三花智 控 180,000 2,937,600.00 2.52
5 600309 万华化 学 100,000 2,864,000.00 2.45
6 300568 星源材 质 66,141 2,807,685.45 2.40
7 300450 先导智 能 53,400 2,764,518.00 2.37 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
8 002583 海能达 169,178 2,722,074.02 2.33
9 603799 华友钴 业 43,853 2,665,385.34 2.28
10 002833 弘亚数 控 45,302 2,650,167.00 2.27
11 300014 亿纬锂 能 143,515 2,604,797.25 2.23
12 002614 奥佳华 140,969 2,562,816.42 2.19
13 002460 赣锋锂 业 55,302 2,557,717.50 2.19
14 300271 华宇软 件 150,000 2,488,500.00 2.13
15 002792 通宇通 讯 66,111 2,289,423.93 1.96
16 002294 信立泰 56,972 2,031,621.52 1.74
17 600110 诺德股 份 142,332 2,005,457.88 1.72
18 002850 科达利 20,990 1,905,682.10 1.63
19 603368 柳州医 药 32,499 1,860,567.75 1.59
20 603993 洛阳钼 业 364,122 1,842,457.32 1.58
21 002019 亿帆医 药 108,352 1,807,311.36 1.55
22 300365 恒华科 技 49,909 1,781,751.30 1.53
23 603313 梦百合 55,400 1,777,232.00 1.52
24 000921 海信科 龙 100,000 1,721,000.00 1.47
25 002508 老板电 器 39,107 1,700,372.36 1.46
26 600176 中国巨 石 150,899 1,656,871.02 1.42
27 600211 西藏药 业 36,842 1,630,995.34 1.40
28 300033 同花顺 24,800 1,542,808.00 1.32
29 600660 福耀玻 璃 57,910 1,507,976.40 1.29
30 000651 格力电 器 35,362 1,455,853.54 1.25
31 300312 邦讯技 术 107,935 1,366,457.10 1.17
32 601336 新华保 险 26,539 1,364,104.60 1.17
33 002555 三七互 娱 50,795 1,298,828.15 1.11
34 600114 东睦股 份 72,442 1,267,735.00 1.09
35 000963 华东医 药 25,179 1,251,396.30 1.07 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
36 601155 新城控 股 65,927 1,222,286.58 1.05
37 603338 浙江鼎 力 18,376 1,211,529.68 1.04
38 002174 游族网 络 37,591 1,193,890.16 1.02
39 600884 杉杉股 份 72,304 1,190,846.88 1.02
40 300285 国瓷材 料 60,390 1,189,683.00 1.02
41 000716 黑芝麻 145,000 1,168,700.00 1.00
42 300418 昆仑万 维 51,024 1,166,918.88 1.00
43 002343 慈文传 媒 30,316 1,147,763.76 0.98
44 600068 葛洲坝 101,039 1,135,678.36 0.97
45 002195 二三四 五 150,092 1,073,157.80 0.92
46 600056 中国医 药 40,339 1,046,797.05 0.90
47 000568 泸州老 窖 20,228 1,023,132.24 0.88
48 300612 宣亚国 际 14,433 957,340.89 0.82
49 002439 启明星 辰 50,179 933,329.40 0.80
50 002430 杭氧股 份 88,100 774,399.00 0.66
51 600622 嘉宝集 团 47,450 772,486.00 0.66
52 002497 雅化集 团 50,604 490,858.80 0.42
53 002624 完美世 界 13,155 451,216.50 0.39
54 002027 分众传 媒 30,074 413,818.24 0.35
55 002675 东诚药 业 10,000 142,600.00 0.12
56 002711 欧浦智 网 833 15,652.07 0.01
57 002291 星期六 27 408.24 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比
例（％ ） 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
1 600068 葛洲坝 13,998,360.00 6.55
2 601336 新华保 险 12,973,988.12 6.07
3 603799 华友钴 业 11,006,600.00 5.15
4 600089 特变电 工 9,641,180.20 4.51
5 603368 柳州医 药 8,858,146.00 4.14
6 002460 赣锋锂 业 8,506,185.51 3.98
7 601668 中国建 筑 8,490,771.24 3.97
8 000651 格力电 器 8,005,228.08 3.74
9 600104 上汽集 团 7,386,567.00 3.45
10 601628 中国人 寿 6,948,094.00 3.25
11 002583 海能达 6,719,653.23 3.14
12 002711 欧浦智 网 6,698,638.60 3.13
13 600428 中远海 特 6,554,847.00 3.07
14 603993 洛阳钼 业 6,518,282.00 3.05
15 000615 京汉股 份 6,503,529.09 3.04
16 000921 海信科 龙 6,212,855.97 2.91
17 002195 二三四 五 5,986,201.96 2.80
18 002507 涪陵榨 菜 5,646,031.20 2.64
19 002236 大华股 份 5,620,760.00 2.63
20 300418 昆仑万 维 5,291,069.78 2.47
21 600547 山东黄 金 5,177,410.00 2.42
22 000063 中兴通 讯 5,136,474.35 2.40
23 000065 北方国 际 5,108,418.00 2.39
24 002294 信立泰 5,095,450.40 2.38
25 300156 神雾环 保 5,054,153.84 2.36
26 300450 先导智 能 5,045,367.68 2.36
27 603899 晨光文 具 4,964,896.73 2.32
28 600176 中国巨 石 4,868,377.60 2.28 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
29 002555 三七互 娱 4,730,912.00 2.21
30 600362 江西铜 业 4,664,545.00 2.18
31 300612 宣亚国 际 4,648,010.00 2.17
注： 本 项及 下项7.4.2 、7.4.3 的买 入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新股 、 配股、 债转 股、 换
股及行权等获 得的股票 ， 卖出主要指二 级市场上 主 动的卖出、换 股、要约 收 购、发行人 回购及行
权等减少的股 票，此外 ，“买入金额” （或“买 入 股票成本”）、“卖 出金额”（或“ 卖出股票
收入” ）均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 12,503,741.53 5.85
2 601336 新华保 险 11,251,108.26 5.26
3 603799 华友钴 业 10,589,923.92 4.95
4 600089 特变电 工 9,484,185.07 4.43
5 601668 中国建 筑 8,078,684.28 3.78
6 600104 上汽集 团 7,635,242.50 3.57
7 000651 格力电 器 7,593,217.10 3.55
8 002711 欧浦智 网 7,392,311.41 3.46
9 603368 柳州医 药 6,883,752.42 3.22
10 601628 中国人 寿 6,813,151.42 3.19
11 600428 中远海 特 6,492,832.57 3.04
12 000615 京汉股 份 6,382,450.89 2.98
13 002460 赣锋锂 业 6,232,201.84 2.91
14 002236 大华股 份 5,913,254.81 2.77
15 002507 涪陵榨 菜 5,629,008.20 2.63
16 000065 北方国 际 5,499,205.21 2.57 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
17 600362 江西铜 业 5,370,557.00 2.51
18 300156 神雾环 保 5,326,831.38 2.49
19 600547 山东黄 金 5,063,155.00 2.37
20 603993 洛阳钼 业 4,845,696.73 2.27
21 603899 晨光文 具 4,781,210.67 2.24
22 300285 国瓷材 料 4,644,699.01 2.17
23 002195 二三四 五 4,438,846.32 2.08
24 000921 海信科 龙 4,390,019.65 2.05
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 481,963,772.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 421,697,635.74
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
（1）本 基金 本报 告期 末未持 有 股指 期货 。
（2）本 基金 本报 告期 内未进 行 股指 期货 交易 。
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
（1）本 基金 本报 告期 末未持 有 国债 期货 。
（2）本 基金 本报 告期 内未进 行 国债 期货 交易 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体未 出现本报 告 期被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 138,890.38
2 应收证 券清 算款 1,984,479.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,499.16
5 应收申 购款 99.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,130,968.69
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股 期的 可转 换债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告 期末 本基 金前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,891 60,499.97 9,149,060.37 8.00% 105,256,378.48 92.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,224,764.35 2.8187%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
注：本 基金 的基 金经 理同 时为基 金管 理人 高级 管理 人员。
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有
资金
4,975,124.38 4.35% 4,975,124.38 4.35% 3 年 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金管理人高级
管理人员
1,931,683.70 1.69% 1,931,683.70 1.69% 3 年
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 4,173,935.99 3.65% 4,173,935.99 3.65% 3 年
其他 - - - - -
合计 11,080,744.07 9.69% 11,080,744.07 9.69% 3 年
注：本 基金 的基 金经 理同 时为基 金管 理人 高级 管理 人员。
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年10 月25 日 ） 基金 份额总 额 213,733,032.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 213,733,032.47
本报告 期基 金总 申购 份额 871,659.79
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 100,199,253.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 114,405,438.85
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未 发生 重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.5 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、基 金托 管人 及其 相关 高 级管理 人员 未 受到 任何 稽 查或处 罚。
10.6 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.6.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 2 349,578,347.57 38.69% 255,650.21 38.69% -
国泰君 安 1 247,164,928.10 27.35% 180,751.91 27.35% -
天风证 券 2 162,404,012.15 17.97% 118,765.46 17.97% -
兴业证 券 2 144,502,151.15 15.99% 105,676.38 15.99% -
银河证 券 2 - - - - -
东莞证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
注：1 、 交易 席位 选择 标准： 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
(1)财务 状况 良好 ，在 最近一 年 内无 重大 违规 行为 ；
(2) 经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3)具备 投资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全 面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
(5)能积 极为 公司 投资 业务的 开 展， 提供 良好 的信 息交 流 和客 户服 务；
(6)能提 供其 他基 金运 作和管 理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
(2) 协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托
管人。
10.6.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证 券 - - 3,070,900,000.00 42.94% - -
国泰君 安 - - - - - -
天风证 券 - - 3,145,400,000.00 43.98% - -
兴业证 券 - - 935,500,000.00 13.08% - -
银河证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - - 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
10.7 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中科沃 土基 金管 理有 限公 司旗下 基
金2016 年12 月31 日基 金资 产 净值
和基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 3 日
2
中科沃 土沃 鑫成 长精 选灵 活配置 混
合 型 发起 式证 券投 资基金2016 年
第4 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年1 月 20 日
3
中科沃 土沃 鑫成 长精 选灵 活配置 混
合型发 起式 证券 投资 基金 开放日 常
申购、 赎回 、定 期定 额投 资业务 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年1 月 21 日
4
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 调
整中科 沃土 沃鑫 成长 精选 灵活配 置
混合型 发起 式证 券投 资基 金赎回 数
量限制 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年1 月 21 日
5
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 调
整中科 沃土 沃鑫 成长 精选 灵活配 置
混合型 发起 式证 券投 资基 金赎回 数
量限制 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年1 月 25 日
6
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗
下中科 沃土 沃鑫 成长 精选 灵活配 置
混合型 发起 式证 券投 资基 金参加 交
通银行 手机 银行 申购 及定 期定额 投
资费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年1 月 25 日
7
关于新 增苏 宁基 金为 旗下 部分基 金
销售机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年2 月 15 日
8
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 之间 开通 转换 业务 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年2 月 17 日 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
9
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 开
展旗下 基金 申购 、定 期定 额投资 、
转换业 务的 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年2 月 17 日
10
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗
下中科 沃土 沃鑫 成长 精选 灵活配 置
混合型 发起 式证 券投 资基 金参加 交
通银行 手机 银行 申购 及定 期定额 投
资费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年2 月 23 日
11
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新
增同花 顺基 金为 旗下 部分 基金销 售
机构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 7 日
12
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国工商 银
行“2017 倾心 回馈” 基金 定投优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 7 日
13
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 网
上直销 开通 预约 赎回 和定 期定额 赎
回业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月 16 日
14
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新
增深圳 新兰 德为 旗下 部分 基金销 售
机构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月 17 日
15
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新
增浙商 银行 为旗 下部 分基 金销售 机
构的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月 17 日
16
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新
增珠海 华润 银行 、兴 业证 券为旗 下
部分基 金销 售机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月 23 日
17
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国工商 银
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月 28 日 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
行开展 个人 电子 银行 基金 申购费 率
优惠活 动的 公告
18
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新
增肯特 瑞财 富为 旗下 部分 基金销 售
机构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月 28 日
19
中科沃 土沃 鑫成 长精 选灵 活配置 混
合 型 发起 式证 券投 资基金2016 年
年度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月 31 日
20
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新
增广州 证券 为旗 下部 分基 金销售 机
构的公 告
中国证券 报、 上海 证券 报、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年4 月 11 日
21
中科沃 土沃 鑫成 长精 选灵 活配置 混
合 型 发起 式证 券投 资基金2017 年
第1 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年4 月 21 日
22
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗
下中科 沃土 沃鑫 成长 精选 灵活配 置
混合型 发起 式证 券投 资基 金参加 交
通银行 手机 银行 申购 及定 期定额 投
资费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年4 月 22 日
23
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新
增英大 证券 为旗 下部 分基 金销售 机
构的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 5 月 6 日
24
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新
增新浪 仓石 、云 湾投 资为 旗下部 分
基金销 售机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年5 月 16 日
25
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新
增中泰 证券 为旗 下部 分基 金销售 机
构的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年5 月 19 日
26 中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2017 年 6 月 2 日 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
增伯嘉 基金 为旗 下部 分基 金销售 机
构的公 告
证券时 报及 基金 管理 人 网站
27
中科沃 土沃 鑫成 长精 选灵 活配置 混
合型发 起式 证券 投资 基金 更新的 招
募说明 书及 摘要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 6 月 3 日
28
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 参加 交通 银行 手机 银行申 购
及定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 7 月 1 日
29
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 参加 交通 银行 网上 银行申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 7 月 1 日
30
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗
下 基金 2017 年6 月30 日基 金 资产
净值和 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 7 月 1 日
31
中科沃 土沃 鑫成 长精 选灵 活配置 混
合 型 发起 式证 券投 资基金2017 年
第2 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年7 月 21 日
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 中科 沃 土沃鑫 成长 精选 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金注册 的文 件 ；
2、 《中 科沃 土沃 鑫成 长精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合同 》；
3、 《中 科沃 土沃 鑫成 长精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、 关于 申请 募集 注册 中科 沃土沃 鑫成 长精 选灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金之 法律 意 见
书；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
11.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
中科沃土基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
