中科沃土货 币市场基金
2017 年半 年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 广州农村商 业银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 2 页 共 53 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 广州 农村 商业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 18 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 止。
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 3 页 共 53 页
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 4 页 共 53 页
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 40
7.2 债券 回购 融资 情况 .................................................................................................................... 40
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 41
7.4 报告 期内 投资 组合 平均 剩 余存 续期 超过 240 天情 况 说明 .................................................... 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期末 按摊 余成 本占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 43
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.5 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 .................................................. 47
10.6 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 47
10.7 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ............................................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 52
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 5 页 共 53 页
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 6 页 共 53 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中科沃 土货 币市 场基 金
基金简 称 中科沃 土货 币
基金主 代码 002646
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 6 日
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 443,578,159.42 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002646 002647
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 32,808,031.03 份 410,770,128.39 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 获取 超越 业绩比 较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外宏观 经济 、 货 币政 策、 通货膨 胀、 信用 状态 等
因素的 基础 上， 分析 和判 断利率 走势 与收 益率 曲线 变化趋 势， 并综 合考 虑
各类投 资品 种的 流动 性、 风险性 和收 益性 ， 决 定基 金资产 在银 行存 款及 同
业 存 单、 债 券回 购、 利 率债 、 信 用债、资产 支持 证券 等 各类 资产 的配 置比
例以及 投资 组合 的平 均剩 余期限 ， 并 适时 进行 动态 调整， 力争 获得 高于 业
绩比较 基准 的投 资回 报。 具体投 资策 略包 括资 产配 置策略 、 久 期策 略、 流
动性管 理策 略、 银行 存款 及同业 存单 投资 策略 、 债 券回购 投资 策略 、 利 率
债品种 的投 资策 略、 信用 债品种 的投 资策 略等 投资 管理策 略。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 7 页 共 53 页
债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司
信息披露负
责人
姓名 杨敏 袁静
联系电 话 020-23388979 020-28019512
电子邮 箱 yangmin@richlandasm.com.cn Yuanjing1@grcbank.com
客户服 务电话
400-018-3610 95313
传真 020-23388997 020-22389031
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6 号105 室-5668
广州市 天河 区珠 江新 城华 夏路1
号信合 大厦
办公地 址
广东省 广州 市天 河区 珠江 西路
5 号 广州 国际 金融 中心21 楼01
单元自 编06-08 号
广州市 天河 区珠 江新 城华 夏路1
号信合 大厦
邮政编 码 510620 510623
法定代 表人 朱为绎 王继康
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.richlandasm.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号广 州国
际 金 融中心 21 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江西路 5 号广州 国
际 金 融中心 2107
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 8 页 共 53 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动损益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
（3） 本 基金 利润 分配 是按日 结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中科沃 土货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3148% 0.0013% 0.1125% 0.0000% 0.2023% 0.0013%
过去三 个月 0.9402% 0.0011% 0.3413% 0.0000% 0.5989% 0.0011%
过去六 个月 1.7956% 0.0010% 0.6788% 0.0000% 1.1168% 0.0010%
基金级 别 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日 )
报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 623,679.65 12,619,287.42
本期利 润 623,679.65 12,619,287.42
本期净 值收 益率 1.7956% 1.9169%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 32,808,031.03 410,770,128.39
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 3.0973% 3.3628% 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 9 页 共 53 页
过去一 年 2.9806% 0.0020% 1.3688% 0.0000% 1.6118% 0.0020%
自基金合同
生效起 至今
3.0973% 0.0021% 1.4625% 0.0000% 1.6348% 0.0021%
中科沃 土货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3349% 0.0013% 0.1125% 0.0000% 0.2224% 0.0013%
过去三 个月 1.0005% 0.0011% 0.3413% 0.0000% 0.6592% 0.0011%
过去六 个月 1.9169% 0.0010% 0.6788% 0.0000% 1.2381% 0.0010%
过去一 年 3.2284% 0.0020% 1.3688% 0.0000% 1.8596% 0.0020%
自基金合同
生效起 至今
3.3628% 0.0021% 1.4625% 0.0000% 1.9003% 0.0021%
注：业 绩比 较基 准是 根据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 10 页 共 53 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 11 页 共 53 页
注： 本基 金合 同于2016 年6 月6 日 生效， 按基 金合 同和 招 募说 明书 的约 定， 本基 金 的建 仓期 为六
个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同的 有关 约定 。
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 12 页 共 53 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中科沃 土基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可[2015]1937 号 文批 准，于 2015 年 9 月 6
日正式 成立 ， 注册 资本1 亿 元， 是国 内第 101 家公募 基 金管 理公 司， 也 是一家 拥有 PE 背 景的 公募
基金管 理公 司。 中科 沃土 带着中 科招 商、 粤科 金融 等主要 股东 强大 的精 神基 因和优 秀的 文化 基因 ，
始终贯彻“持有 人 利 益至上 ”的首要经 营准则， 遵 循诚信、规范 、稳健的 经 营方针，崇 尚价值投
资理念 和长 期、 平稳、 盈 利的投 资风 格， 致力 于为 持有人 提供 专业 、 精 品、 创新的 投资 理财 服务 ，
创造成 长价 值， 汇聚 阳光 财富。 截至2017 年 6 月 30 日 ，中 科沃 土旗 下共 管理 3 只 开放 式基 金：
中科沃土货币 市场基金 、 中科沃土沃鑫 成长精选 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金、 中科沃土
沃祥债 券型 发起 式证 券投 资基金 。此 外， 公司 还开 展了特 定客 户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助理 ）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马洪娟
固定收 益
部副总 经
理、 基金
经理
2016 年6 月
6 日
- 7 年
金融学 博士 ，曾 任金 鹰基 金管
理 有 限公 司研 究员、 基金经 理 ，
现任中 科沃 土基 金管 理有 限公
司固定 收益 部副 总经 理、 中科
沃土货 币市 场基 金和 中科 沃土
沃祥债 券型 发起 式证 券投 资基
金基金 经理 。中 国国 籍， 具有
基金从 业资 格。
注：1. 此处 的 “ 离任 日期” 为 公告 确定 的解 聘日 期， 马洪 娟的 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效之 日。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 13 页 共 53 页
基金合同、基 金招募说 明 书等有关基金 法律文件 的 规定，以取信 于市场、 取 信于社会投 资公众为
宗旨，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 控制风险 的 前提下，为 基金份额
持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 主要通过 建 立有纪律、规 范化的投 资 研究和决策流 程、交易 流 程，以及强化 事
后监控分析来 确保公平 对 待不同投资组 合，切实 防 范利益输送。 本基金管 理 人规定了严 格的投资
权限管理制度 、投资备 选 库管理制度和 集中交易 制 度等，并重视 交易执行 环 节的公平交 易措施，
以“时间优先 、价格优 先 ”作为执行指 令的基本 原 则，通过投资 交易系统 中 的公平交易 模块，以
尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ，公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内货 币政 策维 持稳 健偏紧 状态 ， 央行 在一 月 底、2 月初 提高 了TLF、MLF 及 逆回 购利 率，
三月美联储加 息后，央 行 再次采取提高 公开市场 操 作利率进行应 对，资金 价 格抬升明显 。银行间
隔 夜和 7 天 质押 式回 购利率 中 枢分 别从 年初的 2.3% 和 2.6%逐步 上升 到半 年末的 2.7%和 3.2% ，6
月央行呵护资 金面，在 中 上旬创出高点 后月底资 金 面呈现较为宽 松状态。 现 券方面，报 告期内收
益率整 体呈 现震 荡走 高趋 势，AAA 级短 期融 资券 的收 益 率从 年初的 3.9%下跌到 1 月中 旬的 3.6%，
然 后 震荡 上行， 收益 率在 5 月中上 旬达 到高 点 4.6% ， 其后缓 慢下 跌，截 至 6 月 末， 收益 率维 持4.4%
附近。
报告期内，本 基金在资 产 配置上以高等 级的同业 存 单、存款和回 购为主， 在 保证良好的流 动
性的同 时， 择机 拉长 组合 剩余期 限， 充分 利用 关键 时点锁 定高 收益 资产 ，提 升组合 收益 率。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期中 科沃 土货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率为 1.7956%，本 报告 期中 科沃土 货 币 B 的基
金 份 额净 值收 益率为 1.9169%，同 期业 绩比 较基 准收益 率为 0.6788% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年 下半 年， 基本面 方 面， 我 们认 为3 季度经 济 增长 将维 持整 体平 稳， 但后 续随 着房
地产投资的回 落，经济 面 临一定的下行 压力。通 胀 水平维持低位 运行，通 胀 担忧基本消 除。政策中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 14 页 共 53 页
面方面，金融 去杠杆仍 在 进行中，相应 的监管政 策 细则仍在酝酿 当中，同 时 货币政策料 将维持稳
健中性 基调 ， 预计2017 年 下半年 资金 面波 动将 会有 所下降 ， 但由 于去 杠杆 仍 未结束 ， 监管 细则 尚
未出台 ，海 外市 场仍 然存 在较大 的不 确定 性， 下半 年资金 面整 体仍 将呈 现紧 平衡的 局面 。
本基金 在 2017 下 半年 仍将坚 持 做好 流动 性管 理、 期限 匹 配和 时点 选择， 精选债 券 类资 产， 做
好久期 管理 ，为 基金 持有 人赚取 稳健 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基 金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值，定期对估 值政策和 程 序进行评价。 本基金托 管 人根据法律 法规要求
履行估 值及 净值 计算 的复 核责任 。
基金日常估值 由基金事 务 部具体执行， 并确保和 托 管行核对一致 。投资研 究 人员积极关注 市
场变化、证券 发行机构 重 大事件等可能 对估值产 生 重大影响的因 素，提出 估 值建议，确 保估值的
公允性 。 监 察风 控部 负责 对基金 估值 程序 和方 法进 行核查 ， 确 保估 值相 关各 项决策 得以 有效 执行 。
以上所有相关 人员具备 较 高的专业能力 和丰富的 行 业从业经验。 为保证基 金 估值的客观 独立，基
金经理不参与 估值的具 体 流程，但若存 在对相关 投 资品种估值有 失公允的 情 况，可提出 意见和建
议。各 方不 存在 任何 重大 利益冲 突， 一切 以维 护基 金持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按合同 约定 提供 相关 固定 收益品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 的收益 与分 配” 之 “ （二 ） 收益分 配原 则” 的相 关规 定， 本 基金 收益
分配方式为红利再投资 ， 每日分配、按日支付。 本 基金报告期内中科沃 土货 币 A 分配收益累 计
623,679.65 元， 中科 沃土货 币 B 分 配收 益累计 12,619,287.42 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日以 上 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 15 页 共 53 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，本 基金托管 人 广州农村商业 银行股份 有 限公司在本基 金的托管 过 程中，严格遵 守
了《证券投 资基金法》 、 《 公开募集证 券投资基 金运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理 办
法》及其他法 律法规、 相 关实施准则、 基金合同 、 托管协议等的 规定，依 法 安全托管了 基金的全
部资产，对本 基金的投 资 运作进行了全 面的会计 核 算和应有的监 督，对发 现 的问题及时 提出了意
见和建 议 。 按 规定 如实 、 独立地 向监 管机 构提 交了 本基金 运 作情 况报 告， 没 有发生 任何 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为， 诚实信 用、 勤勉 尽责 地履 行了作 为基 金托 管人 所应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
广州农村商业 银行股份 有 限公司依据《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 相关实施 准则 、基金合同 、托管 协
议等的规定， 对基金管 理 人--中科沃土 基金管理 有 限公司的投资 运作、信 息 披露等行为 进行了复
核 、 监 督， 未 发现 基金 管理 人 在投 资运 作、 基 金资产 净 值的 计算、 基金 份额申 购 赎回 价格 的计 算、
基金费用开支 等方面存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为。该基 金在运作 中 遵守了《证 券投资基
金法》 等有 关法 律法 规的 要求； 各重 要方 面由 投资 管理人 依据 基金 合同 及实 际运作 情况 进行 处 理 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
广州农村商业银行股份有 限公司依法对基金管理人-- 中科沃土基金管理有限公 司编制的" 中
科 沃 土货 币市 场基金 2017 年半年 度报 告" 进行 了复 核 ，报告 中相 关财 务指 标、 净值表 现、 收益 分
配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 是真 实、准 确和 完整 的。 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 16 页 共 53 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中科 沃土 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 238,221,576.28 633,710,323.02
结算备 付金
- -
存出保 证金
- 21,190.23
交易性 金融 资产 6.4.7.2 188,452,994.62 119,947,978.82
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
188,452,994.62 119,947,978.82
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 39,800,299.70 349,923,804.88
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,022,126.36 3,129,168.07
应收股 利
- -
应收申 购款
19,260.00 95,336.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 880.75 -
资产总 计
468,517,137.71 1,106,827,801.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 17 页 共 53 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
24,499,867.75 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
136,346.76 237,089.44
应付托 管费
36,359.14 63,223.84
应付销 售服 务费
12,241.00 14,961.14
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,930.26 10,925.36
应交税 费
- -
应付利 息
3,400.25 -
应付利 润
49,231.63 121,798.65
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 187,601.50 209,000.00
负债合 计
24,938,978.29 656,998.43
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 443,578,159.42 1,106,170,802.77
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
443,578,159.42 1,106,170,802.77
负债和 所有 者权 益总 计
468,517,137.71 1,106,827,801.20
注 ： 报告 截止日 2017 年6 月30 日，A 类基 金份 额净值 1.0000 元，B 类基 金份额 净值 1.0000 元；
基金份额总额 443,578,159.42 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
32,808,031.03 份，B 类基金 份 额总额 410,770,128.39 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中科 沃土 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 18 页 共 53 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 6 月 6 日(基金
合同生效日)至2016 年
6 月30 日
一、收入
14,953,400.21 6,908,900.75
1.利息 收入
14,937,167.08 6,908,900.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 8,783,824.55 6,889,865.84
债券利 息收 入
2,949,911.46 1,738.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,203,431.07 17,296.43
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
16,233.13 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 16,233.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.16
- -
减：二、费用
1,710,433.14 1,218,838.86
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,053,712.15 889,450.02
2．托 管费 6.4.10.2.2 280,989.90 237,186.66 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 19 页 共 53 页
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 76,645.28 68,078.68
4． 交易 费用 6.4.7.17 - -
5． 利息 支出
110,285.06 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
110,285.06 -
6． 其他 费用 6.4.7.18 188,800.75 24,123.50
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
13,242,967.07 5,690,061.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
13,242,967.07 5,690,061.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中科 沃土 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （ 基金净
值）
1,106,170,802.77 - 1,106,170,802.77
二 、 本期 经营 活动 产生 的基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 13,242,967.07 13,242,967.07
三 、 本期 基金 份额 交易 产生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-”号 填列）
-662,592,643.35 - -662,592,643.35
其中：1.基金 申购 款 627,795,751.65 - 627,795,751.65
2.基 金赎 回款 -1,290,388,395.00 - -1,290,388,395.00
四 、 本期 向基 金份 额持 有人分 - -13,242,967.07 -13,242,967.07 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 20 页 共 53 页
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-”号 填列）
五 、 期 末所 有者 权益 （ 基金净
值）
443,578,159.42 - 443,578,159.42
项目
上年度可比期间
2016 年6 月 6 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （ 基金净
值）
4,913,790,671.55 - 4,913,790,671.55
二 、 本期 经营 活动 产生 的基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 5,690,061.89 5,690,061.89
三 、 本期 基金 份额 交易 产生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-”号 填列）
-1,616,769,613.57 - -1,616,769,613.57
其中：1.基金 申购 款 56,695,282.79 - 56,695,282.79
2.基 金赎 回款 -1,673,464,896.36 - -1,673,464,896.36
四 、 本期 向基 金份 额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-”号 填列）
- -5,690,061.89 -5,690,061.89
五 、 期 末所 有者 权益 （ 基金净
值）
3,297,021,057.98 - 3,297,021,057.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 杨 绍基______
______傅军______
____李茂____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
中科沃 土货 币市 场基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金” 或 “ 基金” ） 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称“中国证监 会 ” ） 《 关于准予中科沃土 货币市 场基金注册的批复 》 （证 监许可﹝2016﹞686
号） 进行 募集 。 经向 中国 证监会 备案 ， 本基 金基 金 合同 于 2016 年 6 月 6 日正式 生 效。 本 基金 类型
为货币市场基 金，本基 金 的运作方式为 契约型开 放 式，存续期为 不定期。 设 立时募集资 金到位情
况经瑞 华会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 审验， 并由 其 出具 《 验证 报告》 （瑞 华验 字﹝2016﹞48090148
号） 。 有关 基金 设立 等文 件 已按规 定报 中国 证监 会备 案。 本 基金 的管 理人 为中 科沃土 基金 管理 有限
公司， 基金 托管 人为 广州 农村商 业银 行股 份有 限公 司。
根 据《中 科沃 土货 币市 场基 金 基金 合同 》 及 证监 许可（2016)686 号批 文的 规定 ， 本 基金 投资
范围为 ： 包 括现 金， 期限 在一年 以内( 含 一年)的银 行存 款 、 债 券回 购、中央 银行 票 据、同业存 单，
剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非 金 融企业 债务 融资 工具 、资 产支持 证券 ，以 及中
国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。
如果法律法规 或监管机 构 以后允许货币 市场基金 投 资其他品种， 基金管理 人 在履行适当程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、各项 具体会计 准则 及相关规定 ( 以下合称“ 企业会计准 则”)、 中国证 监会颁布的 《证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号<年度 报告 和半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 中科沃土 货 币市场基金 基金合同 》和 中国证监会 发布的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券业协会 颁布的《 证 券投资基金会 计
核算业务指引 》和中国 证 监会允许的基 金行业实 务 操作，真实、 完整地反 映 了计划的财 务状况、
经营成 果和 净值 变动 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 22 页 共 53 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号文 《财 政部 、
国家税务总局 关于企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值 税试 点的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 证券 投资 基金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券 投资基 金) 管 理人 运用 基金买 卖 债券 免征
营业税 和 增值 税。
3.对证券投资 基金从证 券 市场中取得的 收入，包 括 买卖债券的差 价收入、 债 券的利息收入 及
其他收 入， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 1,221,576.28
定期存 款 237,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 125,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 112,000,000.00 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 23 页 共 53 页
其他存 款 -
合计： 238,221,576.28
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 188,452,994.62 188,580,640.00 127,645.38 0.0288%
合计 188,452,994.62 188,580,640.00 127,645.38 0.0288%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 内无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 39,800,299.70 -
合计 39,800,299.70 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.7.5 应收 利息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 344.90
应收定 期存 款利 息 1,124,811.48
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 858,180.82
应收买 入返 售证 券利 息 38,675.17
应收申 购款 利息 113.99
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 2,022,126.36
6.4.7.6 其他 资产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 880.75
合计 880.75
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 13,930.26 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 25 页 共 53 页
合计 13,930.26
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 187,601.50
合计 187,601.50
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
中科沃 土货 币A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 34,549,588.24 34,549,588.24
本期申 购 67,521,212.87 67,521,212.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -69,262,770.08 -69,262,770.08
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 32,808,031.03 32,808,031.03
金额单 位： 人民 币元
中科沃 土货 币B 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 26 页 共 53 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,071,621,214.53 1,071,621,214.53
本期申 购 560,274,538.78 560,274,538.78
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,221,125,624.92 -1,221,125,624.92
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 410,770,128.39 410,770,128.39
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额， 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单 位： 人民 币元
中科沃 土货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 623,679.65 - 623,679.65
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -623,679.65 - -623,679.65
本期末 - - -
单位： 人民 币元
中科沃 土货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 53 页
本期利 润 12,619,287.42 - 12,619,287.42
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -12,619,287.42 - -12,619,287.42
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息 收入 5,473.27
定期存 款利 息收 入 8,777,783.42
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 107.26
其他 460.60
合计 8,783,824.55
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成交 总额 480,597,832.13
减 ：卖 出 债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本 总
额
479,391,231.87 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 53 页
减：应 收利 息总 额 1,190,367.13
买卖债 券差 价收 入 16,233.13
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具。
6.4.7.16 其他 收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.17 交易 费用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.18 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,765.71
其他 2,199.25
账户维 护费 18,000.00
合计 188,800.75
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中科沃 土基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广东中 广投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
上年度 可比 期间
2016 年6 月6 日(基金 合同生 效 日)中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 53 页
年 6 月 30 日 至 2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,053,712.15 889,450.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 28,784.25 23,673.43
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.30% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方 法如 下：
H=E×0.30%÷当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 管理 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇到 法定 节假 日、 公休 日等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月6 日(基金 合同生 效 日)
至 2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 280,989.90 237,186.66
注：本基 金的 托管 费按 前一 日 基金 资产 净值的 0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.08%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值基金
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇到 法定 节假 日、 公休 日等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 53 页
中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币 B 合计
中科沃 土基 金管 理有 限公 司 36,804.31 31,937.81 68,742.12
广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 997.33 - 997.33
合计 37,801.64 31,937.81 69,739.45
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 6 日(基金 合同 生 效日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中科沃 土货 币
A
中科沃 土货 币B 合计
中科沃 土基 金管 理有 限公 司 3,304.86 27,089.59 30,394.45
广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 1,543.25 - 1,543.25
合计 4,848.11 27,089.59 31,937.70
注 ： 本基金 A 类基 金份 额的 年 销售 服务 费率为 0.25% ，B 类 基金 份额 的年 销售服 务 费率为 0.01%。
两类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同， 具体如 下：
H＝E 基年 销售 服务 费率÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 注册登 记 机构 ，由 注册登
记机构代付给 销售机构 。 若遇到法定节 假日、休 息 日或不可抗力 致使无法 按 时支付的， 支付日期
顺延至 最近 可支 付日 支付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场（ 含回 购）的 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额 单位 ：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 53 页
中科沃 土货币 A 中科沃 土货 币B
基 金合 同生效 日（ 2016
年6 月 6 日 ） 持有 的基 金份
额
- 36,002,921.31
期初持 有的 基金 份额 - 31,649,523.63
期间申 购/ 买 入总 份额 - 24,447,789.82
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 44,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 12,097,313.45
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.73%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 6 日(基金 合同 生 效日) 至 2016 年 6 月30 日
中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B
基 金合 同生 效日 （ 2016 年
6 月 6 日 ） 持 有的 基金 份额
- 36,002,921.31
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 10,045,204.38
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 46,048,125.69
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.40%
注：申购份 额含红 利转投 资份额。基 金管理 人投资 本基金相关 的费用 按基金 合同及招募 说明
书的有 关规 定支 付。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理 人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
中科 沃土货 币 B
份额 单位 ：份 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 53 页
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
广东中 广投 资
管理有 限公 司
20,524,577.34 4.63% 17,236,260.58 1.56%
注：本 报告 期末 无除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资中科 沃土 货币 A 的情 况。
除基金管理人之外的其他 关联方投资本基金相关的 费用按基金合同及招募说 明书的有关规定支
付。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 6 日(基金 合同 生 效日) 至
2016 年 6 月 30 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
广州农 村商 业银 行
股份有 限公 司
1,221,576.28 5,473.27 166,837,781.67 236,202.04
注：本基金的 部分银行 存 款由基金托管 人广州农 村 商业银行股份 有限公司 保 管，按银行 同业利率
或约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 无在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
中科沃 土货 币A
已按再投 资形 式转 实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
623,829.07 - -149.42 623,679.65 -
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 53 页
中科沃 土货 币B
已按再投 资形 式转 实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合
计
备注
12,691,705.02 - -72,417.60 12,619,287.42 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止， 本基 金无 因认 购新发/增发 证券 而持 有的流 通 受限 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2017 年6 月30 日 止， 本基 金未 持有暂 时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额24,499,867.75 元， 是以 如下 债券 作为 质 押：
金 额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111717129
17 光大 银
行CD129
2017 年7 月 3 日 98.97 250,000 24,742,500.00
合计
250,000 24,742,500.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 按照“自 上 而下与自下而 上相结合 ， 全面管理、专 业分工” 的 思路，将风险 控
制嵌入 到全 公司 的组 织架 构中， 对风 险实 行多 层次 、多角 度、 全方 位的 管理 。 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 53 页
从投资决策的 层次看， 投 资决策委员会 、投资部 门 负责人和基金 经理对投 资 行为及相关风 险
进行管理、监 控，并根 据 其不同权限实 施风险控 制 ；从岗位职能 的分工上 看 ，基金经理 、监察风
控部、集中交 易部和基 金 事务部从不同 角度、不 同 环节对投资的 全过程实 行 风险监控和 管理；从
投 资 管理 的流 程看， 已经形 成 了一 套贯 穿 “事 前的风 险 定位、 事中 的风 险管理 和 事后 的风 险评 估”
的健全 的风 险监 控体 系。
本基金为货币 市场基金 ， 是证券投资基 金中的低 风 险品种。本基 金的预期 风 险和预期收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。 日 常经 营活动 中本 基金 面临 的风 险主要 包括 信用 风险 、
流动性风险及 市场风险 ， 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的范围之 内，使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡， 以实现“ 风 险和收益相 匹配”的
风险收 益目 标。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 由于基金 所 投资债券的发 行人出现 违 约、拒绝支付 到期本息 ， 债券发行人信 用
评级降 低导 致债 券价 格下 降， 或 基金 在交 易过 程中 发生交 收违 约， 而造 成基 金资产 损失 的可 能 性 。
本基金管理人 通过信用 分 析团队建立了 内部评级 体 系和交易对手 库，对发 行 人及债券投资 进
行内部 评级 ， 对交 易对 手 的资信 状况 进行 充分 评估 、 设 定授 信额 度， 以控 制 可能出 现的 信用 风险 。
截至2017 年 6 月30 日，除 国 债、 央行 票据 和政 策性 金 融债 以外 ，本 基金 未持 有 其他 债券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 188,580,640.00 119,503,580.00
合计 188,580,640.00 119,503,580.00
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。
2. 未评 级债 券为 剩余 期限在 一 年 （含） 以内 的国 债、 政策 性金 融债、 央票 及未 有 第三 方机 构评 级
的短期 融资 券、 同业 存单 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 53 页
长期信 用评 级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因金融 资 产的流动性不 足，无法 在 合理价格变现 资产。本 基 金的流动性风 险
主要来自于投 资品种流 动 性不足，导致 金融资产 不 能在合理价格 变现。本 基 金采用分散 投资、监
控流通受限证 券比例等 方 式防范流动性 风险，同 时 基金管理人通 过分析持 有 人结构、申 购赎回行
为分析 、变 现比 例、 压力 测试等 方法 评估 组合 的流 动性风 险。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括现金、一 年以内（ 含 一年）的银行 定
期存款 和大 额存 单、 剩余 期限在 397 天以 内 （含 397 天） 的债 券 （ 不包 括可 转换债 券） 、 期限 在
一年以内（含 一年）的 债 券回购、剩余 期限在一 年 以内（含一年 ）的中央 银 行票据、以 及经中国
证监会 、中 国人 民银 行认 可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。
本基金管理人 定期对组 合 中债券投资部 分面临的 利 率风险进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
本期末
2017 年6 月30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 238,221,576.28 - - - 238,221,576.28
交易性金融资产 188,452,994.62 - - - 188,452,994.62
买入返售金融资产 39,800,299.70 - - - 39,800,299.70
应收利息 - - - 2,022,126.36 2,022,126.36
应收申购款 - - - 19,260.00 19,260.00
其他资产 - - - 880.75 880.75
资产总计 466,474,870.60 - - 2,042,267.11 468,517,137.71
负债
卖出回购金融资产款 24,499,867.75 - - - 24,499,867.75
应付管理人报酬 - - - 136,346.76 136,346.76
应付托管费 - - - 36,359.14 36,359.14
应付销售服务费 - - - 12,241.00 12,241.00
应付交易费用 - - - 13,930.26 13,930.26
应付利息 - - - 3,400.25 3,400.25
应付利润 - - - 49,231.63 49,231.63
其他负债 - - - 187,601.50 187,601.50
负债总计 24,499,867.75 - - 439,110.54 24,938,978.29
利率敏感度缺口 441,975,002.85 - - 1,603,156.57 443,578,159.42
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 633,710,323.02 - - - 633,710,323.02
存出保证金 21,190.23 - - - 21,190.23
交易性金融资产 119,947,978.82 - - - 119,947,978.82
买入返售金融资产 349,923,804.88 - - - 349,923,804.88
应收利息 - - - 3,129,168.07 3,129,168.07 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
应收申购款 - - - 95,336.18 95,336.18
资产总计 1,103,603,296.95 - - 3,224,504.25 1,106,827,801.20
负债
应付管理人报酬 - - - 237,089.44 237,089.44
应付托管费 - - - 63,223.84 63,223.84
应付销售服务费 - - - 14,961.14 14,961.14
应付交易费用 - - - 10,925.36 10,925.36
应付利润 - - - 121,798.65 121,798.65
其他负债 - - - 209,000.00 209,000.00
负债总计 - - - 656,998.43 656,998.43
利率敏感度缺口 1,103,603,296.95 - - 2,567,505.82 1,106,170,802.77
注：表 中按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率上 升25 个基 点 -88,620.44 -14,688.21
利率下 降25 个基 点 88,620.44 14,688.21
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于本 基金主要 投 资于具有良 好流动性
的货币 市场 工具 ，不 投资 股票、 权证 等其 他交 易性 金融资 产， 因此 无重 大其 他价格 风险 。 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 53 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见本 基金 最近 一期年 报。
(ii)各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
188,452,994.62 元，无属于第一层级和第三层级的余额（2016 年 12 月 31 日：第二层级
119,947,978.82 元 ，无 属 于第一 层级 和第 三层 级的 余额） 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 证券 ， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易 不活 跃、 或属 于非公 开 发行 等情 况，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值
列入第 二层 级或 第三 层级 ，上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 188,452,994.62 40.22
其中： 债券 188,452,994.62 40.22
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 39,800,299.70 8.49
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 238,221,576.28 50.85
4 其他各项 资产 2,042,267.11 0.44
5 合计 468,517,137.71 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.27
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值的 比例 （％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 24,499,867.75 5.52
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的20% 。
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 53 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 合同 约定 “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日都 不得 超过 120 天 ”，本基
金本报 告期 内未 出现 投资 组合平 均剩 余期 限超 过120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天以 内 63.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 16.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 10.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—120 天 1.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 7.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 - - 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 53 页
动利率 债
合计 99.62 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,997,406.93 9.02
其中： 政策 性金 融债 39,997,406.93 9.02
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 148,455,587.69 33.47
8 其他 - -
9 合计 188,452,994.62 42.48
10 剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111711240
17 平安 银行
CD240
500,000 49,494,105.87 11.16
2 111717129 17 光大 银行 500,000 49,482,673.03 11.16 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 53 页
CD129
3 111709254
17 浦发 银行
CD254
500,000 49,478,808.79 11.15
4 160419 16 农发 19 400,000 39,997,406.93 9.02
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0288%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0542%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0191%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按实际利 率 并考虑其买入 时
的溢价 与折 价， 在其 剩余 期限内 摊销 ，每 日计 提收 益。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体未 出现本报 告 期被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 53 页
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,022,126.36
4 应收申 购款 19,260.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 880.75
7 其他 -
8 合计 2,042,267.11
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 53 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
中科沃
土 货币A
2,014 16,289.99 17,871,628.77 54.47%
14,936,40
2.26
45.53%
中科沃
土 货币B
17 24,162,948.73 410,770,128.39 100.00% - -
合计 2,031 218,403.82 428,641,757.16 96.63%
14,936,40
2.26
3.37%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
中科沃 土货 币A 4,460,732.55 13.60%
中科沃 土货 币B - -
合计 4,460,732.55 1.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开 放式 基金
中科沃 土货 币A >100
中科沃 土货 币B -
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基 金
中科沃 土货 币A 10~50
中科沃 土货 币B -
合计 10~50 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 46 页 共 53 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B
基金合 同生 效日 （2016 年6 月6 日）基 金 份
额总额
308,525,213.20 4,605,265,458.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,549,588.24 1,071,621,214.53
本报告 期基 金总 申购 份额 67,521,212.87 560,274,538.78
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 69,262,770.08 1,221,125,624.92
本 报 告期 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,808,031.03 410,770,128.39
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 47 页 共 53 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门 的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.5 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人及 其相 关高 级管理 人员 未受 到任 何稽 查或处 罚。
10.6 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.6.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 - - - - -
注：1 、 交易 席位 选择 标准：
(1)财务 状况 良好 ，在 最近一 年 内无 重大 违规 行为 ；
(2) 经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4)具有 较强 的研 究和 行业分 析 能力 ， 能及 时、 全 面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
(5)能积 极为 公司 投资 业务的 开 展， 提供 良好 的信 息交 流 和客 户服 务；
(6)能提 供其 他基 金运 作和管 理 所需 的服 务。 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 48 页 共 53 页
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
(2) 协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托
管人。
10.6.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君 安 - - 13,100,000.00 100.00% - -
10.7 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5%的 情况。
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中科沃 土基 金管 理有 限公 司旗下 基金
2016 年12 月31 日基 金资产 净 值和 基
金份额 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 3 日
2
中科沃 土货 币市 场基 金更 新的招 募说
明书及 其摘 要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 4 日
3
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新增
国信证 券为 中科 沃土 货币 市场基 金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年1 月17 日
4
中科沃 土货 币市 场基 金2016 年第 4 季
度报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年1 月20 日 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 49 页 共 53 页
5
关于中 科沃 土货 币市 场基 金2017 年春
节假期 前两 个工 作日 暂停 申购及 定期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年1 月21 日
6
关于新 增苏 宁基 金为 旗下 部分基 金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年2 月15 日
7
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金之 间开 通转 换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年2 月17 日
8
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 开展
旗下基 金申 购、 定期 定额 投资 、 转 换业
务的费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年2 月17 日
9
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新增
同花顺 基金 为旗 下部 分基 金销售 机构
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 7 日
10
中沃土 基金 管理 有限 公司 关于网 上直
销开通 货币 基金 快速 赎回 业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月14 日
11
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 网上
直销开 通预 约赎 回和 定期 定额赎 回业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月16 日
12
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新增
深圳新 兰德 为旗 下部 分基 金销售 机构
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月17 日
13
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新增
珠海华 润银 行 、 兴 业证 券为 旗下部 分基
金销售 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月23 日
14
关于中 科沃 土货 币市 场基 金2017 年清
明节前 两个 工作 日暂 停申 购、 定期 定额
投资及 转换 转入 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月28 日
15
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新增
肯特瑞 财富 为旗 下部 分基 金销售 机构
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月28 日 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 50 页 共 53 页
的公告
16
中科沃 土货 币市 场基 金2016 年年 度报
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年3 月31 日
17
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新增
广州证 券为 旗下 部分 基金 销售机 构的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年4 月11 日
18
中科沃 土货 币市 场基 金2017 年第 1 季
度报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人 网站
2017 年4 月21 日
19
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新增
英大证 券为 旗下 部分 基金 销售机 构的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 5 月 6 日
20
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新增
新浪仓 石 、 云 湾投 资为 旗下 部分基 金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年5 月16 日
21
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新增
中泰证 券为 旗下 部分 基金 销售机 构的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年5 月19 日
22
关于中 科沃 土货 币市场 基金 2017 年端
午节前 两个 工作 日暂 停申 购、 定期 定额
投资及 转换 转入 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年5 月24 日
23
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 新增
伯嘉基 金为 旗下 部分 基金 销售机 构的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
24
中科沃 土货 币市 场基 金更 新的招 募说
明书及 摘要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 7 月 1 日
25
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金2017 年6 月30 日 基金 资产净 值和
基金份 额净 值公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2017 年 7 月 1 日
26 中科沃 土货 币市 场基 金2017 年第 2 季 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2017 年7 月21 日 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 51 页 共 53 页
度报告 证券时 报及 基金 管理 人网 站
中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年 1 月
10 日至 2017
年6 月 30 日
189,518,4
73.94
3,165,749
.66
60,000,000.00 132,684,223.60 29.91%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
由于 报告期 内中科 沃 土货币市 场基金 的总规 模 下降， 导致该 名机构 投资 者持有份 额比例 被动
超过20% ，实质 上无特 有 风险。
注：上 述申 购份 额为 红利 再投资 份额 。 中科沃土货币市场基金 2017 年 半年度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 中科 沃 土货币 市场 基金 注册 的文 件；
2、 《中 科沃 土货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3、 《 中科 沃土 货币 市场 基金 托 管协 议》 ；
4、 《中 科沃 土基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
12.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
中科沃土基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
