中 海 环 保 新能 源 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2017 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （ 基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 中海环 保新 能源 混合
基金主 代码 398051
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 201,117,991.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在全球 环境 状况 不断 恶化 、气候 逐渐 变暖 以及 我国 节
能减排 压力 日益 突出 的背 景下， 以环 保为 投资 主题 ，
重点关 注具 有环 保责 任和 环保意 识、 并同 时具 有成 长
潜力的 环保 产业 和新 能源 产业以 及具 有环 保竞 争优 势
的行业 和企 业， 充分 分享 国内环 保业 和新 能源 产业 发
展带来 的投 资机 会， 并精 选个股 ，结 合积 极地 权重 配
置，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。 在资 产配 置
中，主 要考 虑宏 观经 济周 期状况 ，宏 观政 策情 况， 市
场估值 ，市 场情 绪等 四方 面因素 。通 过对 各种 因素 的
综合分 析， 增加 该阶 段下 市场表 现优 于其 他资 产类 别
的资产 的配 置， 减少 市场 表现相 对较 差的 资产 类别 的
配置， 以规 避或 分散 市场 风险， 提高 基金 经风 险调 整
后的收 益。
2、行 业/久 期配 置
行业配 置： 本基 金以 环保 行业配 置和 新能 源行 业配 置
为主， 其中 环保 行业 配置 采取以 行业 环保 水平 为主 要
配置原 则的 倒金 字塔 环保 行业配 置。
久期配 置： 债券 组合 的久 期配置 采用 自上 而下 的方 法。
3、股 票投资
本基 金80% 以上 的股 票资 产投资 于环 保与 新能 源主 题
类股票 。本 基金 采用 自上 而下与 自下 而上 相结 合的 选
股策略 。
4、债 券投 资
本基金 债券 投资 以降 低组 合总体 波动 性从 而改 善组 合
风险构 成为 目的 ，在 对利 率走势 和债 券发 行人 基本 面中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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进行分 析的 基础 上， 采取 积极主 动的 投资 策略 ，投 资
于国债 、金 融债 、企 业债 、可转 债、 央票 、短 期融 资
券以及 资产 证券 化产 品， 在获取 较高 利息 收入 的同 时
兼顾资 本利 得， 谋取 超额 收益。
5、权 证投 资策 略
本基金 在证 监会 允许 的范 围内适 度投 资权 证。 在权 证
投资中 ， 本 基金 将对 权证 标的证 券的 基本 面进 行研 究，
利用 Black-Scholes-Merton 模 型、 二 叉树 模型 及其 它
权证定 价模 型和 我国 证券 市场的 交易 制度 估计 权证 价
值，权 证投 资策 略主 要从 价值投 资的 角度 出发 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数涨 跌幅 ×60 % ＋中国 债券 总指 数涨 跌幅
×40%
风险收 益特 征
本基金 属混 合型 证券 投资 基金， 为证 券投 资基 金中 的
中高风 险品 种。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105773
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -5,111,768.60
本期利 润 2,198,593.72
加权平 均基 金份 额 本 期利 润 0.0159
本期加 权平 均净 值利 润率 1.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.51%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -37,628,978.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1871
期末基 金资 产净 值 172,298,048.43
期末基 金份 额净 值 0.857
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -14.30%
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基 金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.15% 0.73% 3.41% 0.41% 1.74% 0.32%
过去三 个 月 -1.49% 0.87% 3.59% 0.39% -5.08% 0.48%
过去六 个月 2.51% 0.76% 6.10% 0.35% -3.59% 0.41%
过去一 年 -3.49% 1.06% 9.29% 0.42% -12.78% 0.64%
过去三 年 13.96% 1.78% 48.61% 1.05% -34.65% 0.73%
自基金 合同
生效起 至今
-14.30% 1.46% 26.19% 0.91% -40.49% 0.55%
注1 ："自 基金 合同 生效 起 至今" 指2010 年 12 月 9 日(基金 合同 生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日。
注 2 ：本 基金 的业 绩比 较 基准为 沪 深 300 指数 涨跌 幅 ×60 % ＋ 中国 债券 总指 数 涨跌幅 ×40 % ， 我们
选取市 场认 同度 很高 的沪 深 300 指 数、 中国 债券总 指数作 为计 算业 绩基 准指 数的基 础指 数。 本 基中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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金股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 30% －80% ， 在 一般 市场状 况下 ， 本 基金 股票 投 资比例 会控 制 在 60%
左右，债券投 资比例控 制 在 40%左右 。我们根 据本 基金在一般市 场状况下 的 资产配置比例 来确定
本基金 业绩 基准 指数 加权 的权重 ，以 使业 绩比 较更 加合理 。
本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩 基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
开文明
本基金
基金经
理
2014 年7 月9 日
2017 年 3 月 15
日
9 年
开文明 先生 ，复 旦大 学世
界经济 专业 硕士 。历 任亿
通国际 股份 有限 公司 软件
工程师 ， 索 科思 软件 测试
上海有 限公 司测 试主 管，
毕马威 华振 会计 事务 所上
海分所 风险 咨询 顾问 ，光
大证券 股份 有限 公司 行业
分析师 、策 略分 析师 、策
略研究 部副 总经 理。2012
年 5 月 进入 本公 司工 作，
历任研 究副 总监 兼首 席策
略分析 师、 研究 副总 监兼
首席策 略分 析师 兼基 金经
理助理 ，2015 年3 月至
2016 年4 月任 中海 能源 策
略混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2014 年7 月至
2017 年3 月任 中海 环保 新
能源主 题灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理，
2016 年3 月至 2017 年 3
月任中 海魅 力长 三角 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
蒋佳良
研究部
总经理 、
本基金
基金经
2017 年3 月16
日
- 10 年
蒋佳良 先生 ，德 国法 兰克
福大学 金融 学硕 士。 历任
中国工 商银 行法 兰克 福分
行资金 部交 易员 、华 宝证中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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理、 中 海
顺鑫保
本混合
型证券
投资基
金基金
经理
券有限 责任 公司 证券 投资
部投资 经理 、平 安资 产管
理有限 责任 公司 基金 投资
部投资 经理 。2015 年10
月进入 本公 司工 作， 曾任
投研中 心研 究总 监， 现任
投研中 心研 究部 总经 理。
2017 年1 月至 今任 中海 顺
鑫保本 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2017 年 3 月
至今任 中海 环保 新能 源主
题灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
注1 、 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金 管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同 日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ，沪 深 300 上涨 11.6% ， 而创 业板 指 数下 跌 7.37% ，结 构性 差 异突出 。1 、2 月
份周期 股表 现较 好， 随着 3 月份 PPI 见 高点 ，周 期 股快速 下行 ，以 白酒 、家 电、医 药、 消费 电子
为代表的白马 成长股强 势 上涨，市场转 而追求业 绩 的确定性、追 求估值与 业 绩的合理匹 配，虽然
中间有雄安新 区概念的 扰 动，但是市场 这一主线 一 直没变，继而 扩散到保 险 、新能源汽 车板块，
到 6 月 中下 旬， 经济 韧性 明显好 于市 场预 期， 周期 股盈利 维持 高位 ，以 煤炭 、钢铁 为代 表的 周 期
股估值 修复 、大 幅上 涨， 而创业 板因 为IPO 扩 容、 业绩低 于预 期、 估值 过高 等问题 持 续 下跌 。
本基金 自 3 月接 手以 来， 一直以 白马 和新 能源 汽车 为配置 主线 ，但 是 4 月份 配置较 多的 建 筑
股，下 跌较 多， 影响 了净 值表现 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值0.857 元( 累 计净 值0.857 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为2.51% ，低 于业 绩比较 基 准 3.59 个 百分 点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们判断 宏 观经济可能下 行，但仍 处 于温和可控的 态势，利 率 继续上行的概 率
不大，稳中有 降，监管 态 势日趋明朗， 股票市场 仍 处于可为阶段 ，但是市 场 方向上可能 延续上半
年的态 势， 以追 求确 定性 的白马 加景 气向 上的 行业 为主， 而创 业板 股票 可能 仍然缺 乏整 体性 机 会 。
我们仍将通过 行业比较 ， 继续重点配置 景气向上 行 业，寻找估值 与业绩匹 配 较好的优势公 司
的投资机会。 具体配置 方 向仍然是以各 行业龙 头 公 司为主，重点 关注新能 源 汽车、电子 、金融等
行业。
作为基金管理 者，我们 将 稳中求进，注 重风险与 收 益的匹配，致 力于为持 有 人创造稳健良 好
的中长 期业 绩回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 14 页 共 64 页
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负 责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海环保 新 能源主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 中海基金管 理
有限公司在中 海环保新 能 源主题灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，中 海 环保新能源 主题灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海环保新 能源主题 灵 活配置混合型证
券投资 基 金2017 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 16,353,987.23 23,489,304.86
结算备 付金
1,906,710.78 664,760.41
存出保 证金
172,334.28 78,304.11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 154,785,365.80 59,378,486.70
其中： 股票 投资
119,430,032.50 44,463,118.30
基金投 资
- -
债券投 资
35,355,333.30 14,915,368.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 608,538.33 198,971.86
应收股 利
- -
应收申 购款
19,870.45 137,064.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
173,846,806.87 83,946,892.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产 款
- -
应付证 券清 算款
- 16,194,262.79
应付赎 回款
61,150.98 126,259.52
应付管 理人 报酬
207,184.84 89,703.30
应付托 管费
34,530.82 14,950.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,119,372.19 340,557.93
应交税 费
- - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 126,519.61 222,368.79
负债合 计
1,548,758.44 16,988,102.88
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 201,117,991.97 80,099,564.65
未分配 利润 6.4.7.10 -28,819,943.54 -13,140,774.65
所有者 权益 合计
172,298,048.43 66,958,790.00
负债和 所有 者权 益总 计
173,846,806.87 83,946,892.88
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.857 元， 基金 份额 总额201,117,991.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
6,084,414.63 -17,981,050.15
1.利息 收入
327,654.40 196,381.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 59,558.77 43,322.81
债券利 息收入
258,989.80 153,058.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,105.83 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,565,084.01 -15,189,127.90
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,105,787.13 -14,966,044.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,725.43 -410,943.28
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 545,428.55 187,859.68
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
7,310,362.32 -2,999,407.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 11,481.92 11,103.85
减： 二、费用
3,885,820.91 1,472,129.80
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 859,983.12 486,325.72
2．托 管费 6.4.10.2.2 143,330.56 81,054.27
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 2,808,516.46 805,772.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 73,990.77 98,977.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,198,593.72 -19,453,179.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
2,198,593.72 -19,453,179.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
80,099,564.65 -13,140,774.65 66,958,790.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,198,593.72 2,198,593.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
121,018,427.32 -17,877,762.61 103,140,664.71
其中：1.基 金申 购款 134,933,367.65 -19,931,489.40 115,001,878.25
2. 基金 赎回 款 -13,914,940.33 2,053,726.79 -11,861,213.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
201,117,991.97 -28,819,943.54 172,298,048.43
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 19 页 共 64 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
71,657,698.42 11,298,740.67 82,956,439.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -19,453,179.95 -19,453,179.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,539,376.05 -72,622.02 1,466,754.03
其中：1.基 金申 购款 12,800,660.47 -1,383,471.07 11,417,189.40
2. 基金 赎回 款 -11,261,284.42 1,310,849.05 -9,950,435.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
73,197,074.47 -8,227,061.30 64,970,013.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海环保新能 源主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 由中 海基金管理 有
限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及有 关法 规规 定，
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可[2010]1205 号 《关于 核准 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准募 集。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国工商银 行股份有 限 公司；有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案；基
金合同 于2010 年12 月9 日生效 ， 该 日的 基金 份额 总额 为 946,086,141.06 份 ， 经江 苏公 证天 业会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 苏公W[2010]B133 号验 资 报告予 以 验 证。
根据《中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ，本基金投资 范
围限于具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票、债券 、 权证及法律 、法规或
中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 投资组合的资 产配置： 股 票资产占基 金资产的中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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30% －80% ， 债券资产( 含短 期融资券和资 产证券化 产 品) 占基金资 产的 20% －70% ，权证投资 占基
金资产 净值 的 0% －3% ， 本 基金保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券。本基金 80% 以上 的股 票资产投资于 环保与新 能 源主题类股票 。本基金 业 绩比较基准为 ：沪深
300 指 数涨 跌幅 ×60 % ＋ 中 国债券 总指 数涨 跌幅 ×40 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 本 基金 合同 和中 国证监 会允 许的 如财 务报 表附 注6.4.4 所 列示 的基 金行业 实务 操作 的 有
关规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报 告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
6.4.5.1 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利 差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值 税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 16,353,987.23
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 16,353,987.23
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 112,425,123.91 119,430,032.50 7,004,908.59
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 35,355,216.30 35,355,333.30 117.00
银行间 市场 - - -
合计 35,355,216.30 35,355,333.30 117.00
资产支 持证 券 - - - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 147,780,340.21 154,785,365.80 7,005,025.59
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,230.66
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 772.20
应收债 券利 息 605,465.72
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 69.75
合计 608,538.33
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,119,372.19 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 23 页 共 64 页
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,119,372.19
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 132.96
预提费 用 64,466.77
其他 61,919.88
合计 126,519.61
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 80,099,564.65 80,099,564.65
本期申 购 134,933,367.65 134,933,367.65
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,914,940.33 -13,914,940.33
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 201,117,991.97 201,117,991.97
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -13,314,648.62 173,873.97 -13,140,774.65
本期利 润 -5,111,768.60 7,310,362.32 2,198,593.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-19,202,561.17 1,324,798.56 -17,877,762.61
其中： 基金 申购 款 -21,524,213.54 1,592,724.14 -19,931,489.40
基金赎 回款 2,321,652.37 -267,925.58 2,053,726.79
本期已 分配 利润 - - - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 24 页 共 64 页
本期末 -37,628,978.39 8,809,034.85 -28,819,943.54
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 43,891.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,609.84
其他 3,057.73
合计 59,558.77
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 959,947,614.98
减：卖 出股 票成 本总 额 962,053,402.11
买卖股 票差 价收 入 -2,105,787.13
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-4,725.43
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,725.43
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 25 页 共 64 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
16,692,444.37
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
16,315,556.93
减：应 收利 息总 额 381,612.87
买卖债 券差 价收 入 -4,725.43
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具投 资收 益。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 26 页 共 64 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 545,428.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 545,428.55
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 7,310,362.32
—— 股 票投 资 7,275,788.89
—— 债 券投 资 34,573.43
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 7,310,362.32
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 11,106.74
转出基 金补 偿收 入 375.18
合计 11,481.92
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,808,516.46
银行间 市场 交易 费用 - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 27 页 共 64 页
合计 2,808,516.46
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 44,630.98
银行费 用 524.00
帐户服 务费 9,000.00
合计 73,990.77
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商 银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 28 页 共 64 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国联证 券 41,854,674.07 2.10% 67,185,374.54 12.41%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国联证 券 5,895,120.00 15.91% - -
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
国联证 券 4,400,000.00 5.99% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 38,979.52 2.33% 8,710.82 0.78%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 62,569.63 12.89% 24,231.55 12.15%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 29 页 共 64 页
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
859,983.12 486,325.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
222,768.75 212,346.73
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
143,330.56 81,054.27
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 30 页 共 64 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 16,353,987.23 43,891.20 4,720,323.04 39,314.68
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证 券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002426
胜利
精密
2017
年1 月
16 日
重大
事项
停牌
7.68 - - 1,500 15,245.00 11,520.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 64 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
35,355,333.30 11,554,104.40
合计
35,355,333.30 11,554,104.40
注：本 期末 及上 年度 末按 短期信 用评 级为 “未 评级 ”的债 券均 为交 易所 国债 。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 32 页 共 64 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 3,361,264.00
合计
0.00 3,361,264.00
注：上 年度 末按 长期 信用 评级为 未评 级的 债券 为交 易所国 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用 现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管 理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易因此 除附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折 现的 合
约到期 现金 流量 。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 64 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可能性， 本基金管 理 人运用多种量 化
工具对 基金 市场 风险 进行 定量测 定与 控制 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
16,353,987.23 - - - - - 16,353,987.23
结算备 付金
1,906,710.78 - - - - - 1,906,710.78
存出保 证金
172,334.28 - - - - - 172,334.28
交易性 金融 资
产
- 25,855,527.60 9,499,805.70 - - 119,430,032.50 154,785,365.80
应收利 息
- - - - - 608,538.33 608,538.33
应收申 购款
- - - - - 19,870.45 19,870.45
资产总 计 18,433,032.29 25,855,527.60 9,499,805.70 - - 120,058,441.28 173,846,806.87
负债
应付赎 回款 - - - - - 61,150.98 61,150.98
应付管 理人 报
酬
- - - - - 207,184.84 207,184.84
应付托 管费 - - - - - 34,530.82 34,530.82
应付交 易费 用 - - - - - 1,119,372.19 1,119,372.19 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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其他负 债 - - - - - 126,519.61 126,519.61
负债总 计 - - - - - 1,548,758.44 1,548,758.44
利率敏 感度 缺
口
18,433,032.29 25,855,527.60 9,499,805.70 - - 118,509,682.84 172,298,048.43
上年度 末
2016 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 23,489,304.86 - - - - - 23,489,304.86
结算备 付金 664,760.41 - - - - - 664,760.41
存出保 证金 78,304.11 - - - - - 78,304.11
交易性 金融 资
产
371,000.00 4,472,000.00 10,072,368.40 - - 44,463,118.30 59,378,486.70
应收利 息 - - - - - 198,971.86 198,971.86
应收申 购款 - - - - - 137,064.94 137,064.94
资产总 计 24,603,369.38 4,472,000.00 10,072,368.40 - - 44,799,155.10 83,946,892.88
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 16,194,262.79 16,194,262.79
应付赎 回款 - - - - - 126,259.52 126,259.52
应付管 理人 报
酬
- - - - - 89,703.30 89,703.30
应付托 管费 - - - - - 14,950.55 14,950.55
应付交 易费 用 - - - - - 340,557.93 340,557.93
其他负 债 - - - - - 222,368.79 222,368.79
负债总 计 - - - - - 16,988,102.88 16,988,102.88
利率敏 感度 缺
口
24,603,369.38 4,472,000.00 10,072,368.40 - - 27,811,052.22 66,958,790.00
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他 市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 20,303.88 15,249.08
利率上 升 25 个 基点 -20,231.94 -15,192.79
中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 没有 持有 外汇 资产 及负债 ，故 汇率 变化 不会 对本基 金产 生重 大的 影响 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资 品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合的资产 配 置：股票资产 占
基金资 产 的 30% －80% ， 债 券资产(含 短期 融资 券和 资 产证券 化产 品) 占基 金资 产的 20% －70% ，权
证投资 占基 金资 产净 值 的0% －3% ， 本 基金 保持 不低 于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以
内的政府债券 。此外， 本 基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控， 定期运用
多种定 量方 法对 基 金 进行 风险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 119,430,032.50 69.32 44,463,118.30 66.40
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 119,430,032.50 69.32 44,463,118.30 66.40 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系数 是根 据报 表日 持 仓资产 在过 去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ，默认 其 波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5％ 5,988,023.88 2,001,930.98
-5％ -5,988,023.88 -2,001,930.98
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况 。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 （不 足 100 个 交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年12 月 31
日）
收益率 绝 对 VaR （%） 1.30 2.27
中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 119,430,032.50 68.70
其中： 股票 119,430,032.50 68.70
2 固定收 益投 资 35,355,333.30 20.34
其中： 债券 35,355,333.30 20.34
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,260,698.01 10.50
7 其他各 项资 产 800,743.06 0.46
8 合计 173,846,806.87 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52,086,193.80 30.23
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 17,813,954.70 10.34
F 批发和 零售 业 5,759,022.00 3.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,424,650.00 1.99
J 金融业 38,502,584.00 22.35
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,843,628.00 1.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 119,430,032.50 69.32
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂业 197,980 10,760,213.00 6.25
2 600030 中信证 券 620,000 10,552,400.00 6.12
3 002635 安洁科 技 243,048 8,803,198.56 5.11
4 601231 环旭电 子 512,000 8,043,520.00 4.67
5 600477 杭萧钢 构 508,765 7,763,753.90 4.51
6 300197 铁汉生 态 554,985 7,370,200.80 4.28
7 002460 赣锋锂 业 150,809 6,974,916.25 4.05
8 000776 广发证 券 379,800 6,551,550.00 3.80
9 000651 格力电 器 140,000 5,763,800.00 3.35
10 600153 建发股 份 445,400 5,759,022.00 3.34
11 002142 宁波银 行 293,200 5,658,760.00 3.28
12 601601 中国太 保 160,000 5,419,200.00 3.15
13 601688 华泰证 券 290,000 5,191,000.00 3.01
14 002236 大华股 份 227,079 5,179,671.99 3.01
15 601318 中国平 安 103,400 5,129,674.00 2.98
16 600702 沱牌舍 得 180,000 4,789,800.00 2.78
17 300166 东方国 信 255,000 3,424,650.00 1.99
18 002717 岭南园 林 100,000 2,680,000.00 1.56
19 300115 长盈精 密 60,300 1,759,554.00 1.02
20 300355 蒙草生 态 162,200 1,742,028.00 1.01
21 000888 峨眉山 Ａ 8,000 101,600.00 0.06
22 002426 胜利精 密 1,500 11,520.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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1 000651 格力电 器 17,409,595.87 26.00
2 601601 中国太 保 14,833,369.00 22.15
3 600030 中信证 券 14,105,337.18 21.07
4 002466 天齐锂 业 13,275,854.89 19.83
5 300197 铁汉生 态 12,977,235.54 19.38
6 600036 招商银 行 11,629,097.56 17.37
7 603799 华友钴 业 11,578,247.51 17.29
8 000928 中钢国 际 11,557,070.00 17.26
9 600477 杭萧钢 构 11,046,624.96 16.50
10 002236 大华股 份 10,915,110.01 16.30
11 601688 华泰证 券 10,769,075.83 16.08
12 000728 国元证 券 10,767,688.00 16.08
13 001979 招商蛇 口 10,372,260.25 15.49
14 601318 中国平 安 10,351,443.00 15.46
15 002051 中工国 际 9,853,422.00 14.72
16 002460 赣锋锂 业 9,810,415.45 14.65
17 000776 广发证 券 9,757,368.72 14.57
18 002340 格林美 9,260,491.00 13.83
19 603993 洛阳钼 业 9,182,682.34 13.71
20 002570 贝因美 9,114,767.97 13.61
21 600909 华安证 券 8,958,757.00 13.38
22 002635 安洁科 技 8,391,481.90 12.53
23 601669 中国电 建 8,360,826.00 12.49
24 601009 南京银 行 8,299,935.00 12.40
25 000423 东阿阿 胶 8,239,835.99 12.31
26 300476 胜宏科 技 8,101,229.00 12.10
27 002142 宁波银 行 8,092,467.00 12.09
28 601231 环旭电 子 7,753,787.86 11.58
29 600549 厦门钨 业 7,424,980.90 11.09
30 600110 诺德股 份 7,385,662.00 11.03
31 601375 中原证 券 7,356,728.12 10.99
32 600125 铁龙物 流 7,259,891.25 10.84
33 600153 建发股 份 6,910,842.33 10.32
34 601336 新华保 险 6,865,835.44 10.25
35 603355 莱克电 气 6,838,675.65 10.21
36 600685 中船防 务 6,768,191.28 10.11 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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37 600068 葛洲坝 6,643,972.50 9.92
38 600150 中国船 舶 6,615,136.00 9.88
39 002384 东山精 密 6,435,210.53 9.61
40 600020 中原高 速 6,431,154.35 9.60
41 600501 航天晨 光 6,394,415.00 9.55
42 601668 中国建 筑 6,268,632.00 9.36
43 300602 飞荣达 6,170,400.00 9.22
44 300033 同花顺 6,140,250.48 9.17
45 601111 中国国 航 6,112,057.00 9.13
46 000333 美的集 团 6,084,122.10 9.09
47 002497 雅化集 团 6,074,653.00 9.07
48 002233 塔牌集 团 5,956,449.00 8.90
49 603869 北部湾 旅 5,791,508.00 8.65
50 600837 海通证 券 5,656,829.60 8.45
51 000858 五 粮 液 5,634,950.00 8.42
52 002717 岭南园 林 5,540,923.00 8.28
53 601333 广深铁 路 5,512,449.00 8.23
54 000554 泰山石 油 5,419,922.99 8.09
55 601225 陕西煤 业 5,342,786.00 7.98
56 601328 交通银 行 5,310,100.00 7.93
57 600066 宇通客 车 5,252,909.00 7.84
58 601117 中国化 学 5,230,939.00 7.81
59 000661 长春高 新 5,205,900.00 7.77
60 601008 连云港 5,182,334.00 7.74
61 002456 欧菲光 5,099,815.39 7.62
62 002797 第一创 业 5,044,609.60 7.53
63 000063 中兴通 讯 4,906,740.00 7.33
64 601933 永辉超 市 4,904,194.00 7.32
65 600109 国金证 券 4,877,485.00 7.28
66 601939 建设银 行 4,841,600.00 7.23
67 002205 国统股 份 4,790,868.00 7.15
68 600702 沱牌舍 得 4,640,806.00 6.93
69 000985 大庆华 科 4,636,091.00 6.92
70 600562 国睿科 技 4,384,671.04 6.55
71 600011 华能国 际 4,194,031.00 6.26
72 600703 三安光 电 4,180,077.53 6.24 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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73 002271 东方雨 虹 4,166,128.00 6.22
74 600585 海螺水 泥 4,100,668.90 6.12
75 300101 振芯科 技 4,022,215.00 6.01
76 601088 中国神 华 3,990,317.30 5.96
77 601991 大唐发 电 3,950,198.00 5.90
78 002138 顺络电 子 3,938,156.00 5.88
79 002158 汉钟精 机 3,936,198.88 5.88
80 603883 老百姓 3,932,580.00 5.87
81 300332 天壕环 境 3,926,105.43 5.86
82 002850 科达利 3,924,988.02 5.86
83 002640 跨境通 3,920,194.00 5.85
84 600328 兰太实 业 3,860,393.98 5.77
85 300116 坚瑞沃 能 3,788,691.87 5.66
86 603179 新泉股 份 3,731,343.00 5.57
87 002179 中航光 电 3,718,731.10 5.55
88 601198 东兴证 券 3,713,160.00 5.55
89 000937 冀中能 源 3,706,372.09 5.54
90 601699 潞安环 能 3,698,982.86 5.52
91 600803 新奥股 份 3,625,582.00 5.41
92 601611 中国核 建 3,549,679.74 5.30
93 000402 金 融 街 3,546,156.62 5.30
94 300059 东方财 富 3,540,818.00 5.29
95 000049 德赛电 池 3,491,406.00 5.21
96 300166 东方国 信 3,440,095.40 5.14
97 000998 隆平高 科 3,371,822.00 5.04
98 600750 江中药 业 3,367,523.00 5.03
99 603186 华正新 材 3,350,616.00 5.00
100 600884 杉杉股 份 3,278,894.24 4.90
101 600266 北京城 建 3,263,421.00 4.87
102 600563 法拉电 子 3,240,093.00 4.84
103 300157 恒泰艾 普 3,234,286.00 4.83
104 603888 新华网 3,193,396.00 4.77
105 601890 亚星锚 链 3,123,948.00 4.67
106 000963 华东医 药 3,088,548.00 4.61
107 601186 中国铁 建 3,086,074.00 4.61
108 300618 寒锐钴 业 3,081,585.00 4.60 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 42 页 共 64 页
109 600072 中船科 技 3,054,743.98 4.56
110 002342 巨力索 具 3,048,477.00 4.55
111 300600 瑞特股 份 3,047,362.00 4.55
112 601021 春秋航 空 3,025,430.57 4.52
113 600362 江西铜 业 2,965,995.09 4.43
114 000878 云南铜 业 2,959,935.00 4.42
115 000090 天健集 团 2,935,506.00 4.38
116 002430 杭氧股 份 2,910,715.00 4.35
117 603078 江化微 2,862,046.00 4.27
118 300630 普利制 药 2,854,926.00 4.26
119 601238 广汽集 团 2,829,163.00 4.23
120 600015 华夏银 行 2,825,547.00 4.22
121 000970 中科三 环 2,810,351.00 4.20
122 000931 中 关 村 2,770,890.00 4.14
123 300113 顺网科 技 2,763,753.88 4.13
124 002510 天汽模 2,758,459.00 4.12
125 300164 通源石 油 2,755,462.00 4.12
126 300257 开山股 份 2,750,285.00 4.11
127 603727 博迈科 2,708,767.00 4.05
128 600295 鄂尔多 斯 2,703,138.03 4.04
129 000915 山大华 特 2,698,021.98 4.03
130 603180 金牌厨 柜 2,694,423.00 4.02
131 002555 三七互 娱 2,664,385.34 3.98
132 600259 广晟有 色 2,644,533.00 3.95
133 601881 中国银 河 2,639,801.00 3.94
134 002008 大族激 光 2,630,860.00 3.93
135 603999 读者传 媒 2,578,488.00 3.85
136 600416 湘电股 份 2,573,355.00 3.84
137 601800 中国交 建 2,571,377.00 3.84
138 600848 上海临 港 2,563,366.00 3.83
139 000069 华侨城 Ａ 2,562,650.00 3.83
140 002643 万润股 份 2,555,956.55 3.82
141 600919 江苏银 行 2,543,500.00 3.80
142 600271 航天信 息 2,521,265.00 3.77
143 600962 国投中 鲁 2,519,254.00 3.76
144 600435 北方导 航 2,515,583.00 3.76 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 64 页
145 600970 中材国 际 2,495,308.00 3.73
146 600887 伊利股 份 2,489,500.00 3.72
147 300397 天和防 务 2,472,777.00 3.69
148 002408 齐翔腾 达 2,467,664.14 3.69
149 600399 抚顺特 钢 2,462,760.00 3.68
150 600881 亚泰集 团 2,451,959.99 3.66
151 300097 智云股 份 2,450,680.49 3.66
152 000507 珠海港 2,442,438.00 3.65
153 600908 无锡银 行 2,440,314.12 3.64
154 603006 联明股 份 2,431,012.20 3.63
155 600995 文山电 力 2,414,808.00 3.61
156 002739 万达电 影 2,391,485.15 3.57
157 600297 广汇汽 车 2,378,450.00 3.55
158 600885 宏发股 份 2,365,930.00 3.53
159 600827 百联股 份 2,352,453.26 3.51
160 000060 中金岭 南 2,350,745.00 3.51
161 600528 中铁工 业 2,336,492.73 3.49
162 300123 太阳鸟 2,333,348.00 3.48
163 000786 北新建 材 2,319,862.00 3.46
164 000001 平安银 行 2,295,000.00 3.43
165 601607 上海医 药 2,291,372.59 3.42
166 600149 *ST 坊展 2,273,351.00 3.40
167 601985 中国核 电 2,247,404.00 3.36
168 002716 金贵银 业 2,244,496.50 3.35
169 002596 海南瑞 泽 2,243,997.00 3.35
170 002636 金安国 纪 2,237,511.03 3.34
171 002562 兄弟科 技 2,216,293.00 3.31
172 603986 兆易创 新 2,199,670.00 3.29
173 002302 西部建 设 2,185,997.00 3.26
174 300409 道氏技 术 2,174,950.00 3.25
175 600835 上海机 电 2,167,861.46 3.24
176 002508 老板电 器 2,147,697.00 3.21
177 300335 迪森股 份 2,098,690.00 3.13
178 000823 超声电 子 2,089,588.00 3.12
179 600521 华海药 业 2,085,071.00 3.11
180 600392 盛和资 源 2,078,700.00 3.10 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 44 页 共 64 页
181 300658 延江股 份 2,040,309.70 3.05
182 300007 汉威科 技 2,037,011.00 3.04
183 600740 山西焦 化 2,033,451.00 3.04
184 600782 新钢股 份 2,031,846.00 3.03
185 600497 驰宏锌 锗 2,017,883.00 3.01
186 600028 中国石 化 2,009,000.00 3.00
187 600386 北巴传 媒 1,958,462.99 2.92
188 600178 东安动 力 1,945,766.00 2.91
189 300236 上海新 阳 1,936,466.00 2.89
190 600010 包钢股 份 1,925,886.00 2.88
191 002163 中航三 鑫 1,914,065.99 2.86
192 002050 三花智 控 1,907,507.00 2.85
193 002310 东方园 林 1,896,898.00 2.83
194 300450 先导智 能 1,880,000.00 2.81
195 603929 亚翔集 成 1,874,799.00 2.80
196 000983 西山煤 电 1,830,318.07 2.73
197 002035 华帝股 份 1,827,500.00 2.73
198 000547 航天发 展 1,803,457.63 2.69
199 000501 鄂武商 Ａ 1,802,200.00 2.69
200 002738 中矿资 源 1,799,643.00 2.69
201 600184 光电股 份 1,797,201.00 2.68
202 600720 祁连山 1,767,728.00 2.64
203 002318 久立特 材 1,765,473.10 2.64
204 000721 西安饮 食 1,754,193.00 2.62
205 600019 宝钢股 份 1,752,300.00 2.62
206 601766 中国中 车 1,741,921.00 2.60
207 300603 立昂技 术 1,723,597.00 2.57
208 300115 长盈精 密 1,720,790.26 2.57
209 300355 蒙草生 态 1,717,276.60 2.56
210 603626 科森科 技 1,700,603.00 2.54
211 000553 沙隆达 Ａ 1,691,584.00 2.53
212 300481 濮阳惠 成 1,683,814.00 2.51
213 600141 兴发集 团 1,677,350.00 2.51
214 600775 南京熊 猫 1,676,010.00 2.50
215 600495 晋西车 轴 1,671,611.22 2.50
216 601600 中国铝 业 1,668,585.00 2.49 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 45 页 共 64 页
217 002639 雪人股 份 1,659,874.00 2.48
218 300156 神雾环 保 1,657,238.00 2.48
219 603833 欧派家 居 1,644,867.00 2.46
220 600104 上汽集 团 1,642,500.00 2.45
221 300284 苏交科 1,637,096.00 2.44
222 601166 兴业银 行 1,630,000.00 2.43
223 000820 神雾节 能 1,620,468.00 2.42
224 000062 深圳华 强 1,619,998.92 2.42
225 600518 康美药 业 1,608,250.00 2.40
226 002110 三钢闽 光 1,601,899.00 2.39
227 002829 星网宇 达 1,580,608.00 2.36
228 300628 亿联网 络 1,578,500.00 2.36
229 603040 新坐标 1,557,319.00 2.33
230 000926 福星股 份 1,550,199.00 2.32
231 600079 人福医 药 1,527,477.00 2.28
232 000567 海德股 份 1,525,823.00 2.28
233 002589 瑞康医 药 1,474,310.00 2.20
234 000975 银泰资 源 1,470,229.00 2.20
235 601000 唐山港 1,449,750.00 2.17
236 002354 天神娱 乐 1,440,339.20 2.15
237 002822 中装建 设 1,439,574.00 2.15
238 600977 中国电 影 1,436,009.00 2.14
239 600516 方大炭 素 1,424,000.00 2.13
240 002714 牧原股 份 1,369,885.00 2.05
241 000563 陕国投 Ａ 1,366,322.00 2.04
242 002045 国光电 器 1,353,804.00 2.02
243 601899 紫金矿 业 1,344,985.00 2.01
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 12,879,718.96 19.24
2 600036 招商银 行 12,076,337.59 18.04 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 46 页 共 64 页
3 603799 华友钴 业 10,925,687.40 16.32
4 000928 中钢国 际 10,566,679.11 15.78
5 001979 招商蛇 口 10,546,453.60 15.75
6 000728 国元证 券 10,316,463.00 15.41
7 601601 中国太 保 10,168,288.10 15.19
8 002051 中工国 际 9,065,175.24 13.54
9 002570 贝因美 9,033,649.53 13.49
10 603993 洛阳钼 业 8,996,201.07 13.44
11 600909 华安证 券 8,673,183.99 12.95
12 000423 东阿阿 胶 8,443,184.92 12.61
13 002340 格林美 8,348,844.46 12.47
14 601009 南京银 行 8,188,206.50 12.23
15 601669 中国电 建 8,165,232.00 12.19
16 600549 厦门钨 业 7,956,046.63 11.88
17 300476 胜宏科 技 7,727,476.00 11.54
18 600110 诺德股 份 7,550,405.35 11.28
19 601375 中原证 券 7,102,084.18 10.61
20 600521 华海药 业 7,081,797.69 10.58
21 601336 新华保 险 7,038,726.00 10.51
22 600125 铁龙物 流 7,036,679.00 10.51
23 002497 雅化集 团 6,874,612.00 10.27
24 600685 中船防 务 6,854,674.28 10.24
25 002236 大华股 份 6,840,498.64 10.22
26 603355 莱克电 气 6,765,706.00 10.10
27 600150 中国船 舶 6,629,900.48 9.90
28 600068 葛洲坝 6,565,714.65 9.81
29 002384 东山精 密 6,358,937.00 9.50
30 600020 中原高 速 6,327,818.84 9.45
31 601111 中国国 航 6,325,719.00 9.45
32 000333 美的集 团 6,325,119.71 9.45
33 300602 飞荣达 6,286,997.80 9.39
34 600501 航天晨 光 6,216,053.00 9.28
35 300033 同花顺 6,149,337.70 9.18
36 000858 五 粮 液 6,140,331.19 9.17
37 601318 中国平 安 6,110,218.24 9.13
38 601668 中国建 筑 5,821,478.60 8.69
39 002233 塔牌集 团 5,751,047.00 8.59
40 601008 连云港 5,652,962.89 8.44 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 47 页 共 64 页
41 601688 华泰证 券 5,646,827.00 8.43
42 603869 北部湾 旅 5,589,566.28 8.35
43 300197 铁汉生 态 5,574,714.00 8.33
44 000661 长春高 新 5,558,044.00 8.30
45 600837 海通证 券 5,541,086.64 8.28
46 601333 广深铁 路 5,530,863.36 8.26
47 000554 泰山石 油 5,455,012.00 8.15
48 601933 永辉超 市 5,453,667.00 8.14
49 601225 陕西煤 业 5,357,389.97 8.00
50 601328 交通银 行 5,312,200.00 7.93
51 000063 中兴通 讯 5,165,202.74 7.71
52 600066 宇通客 车 5,124,462.00 7.65
53 601818 光大银 行 5,036,711.00 7.52
54 002456 欧菲光 5,008,530.45 7.48
55 002202 金风科 技 5,002,031.75 7.47
56 601168 西部矿 业 4,996,890.64 7.46
57 601939 建设银 行 4,979,700.00 7.44
58 002797 第一创 业 4,936,562.00 7.37
59 002007 华兰生 物 4,881,929.09 7.29
60 002583 海能达 4,856,039.67 7.25
61 600867 通化东 宝 4,823,586.78 7.20
62 600109 国金证 券 4,790,050.00 7.15
63 002466 天齐锂 业 4,621,710.00 6.90
64 600703 三安光 电 4,614,120.08 6.89
65 002271 东方雨 虹 4,548,638.32 6.79
66 002205 国统股 份 4,528,210.00 6.76
67 601117 中国化 学 4,527,723.00 6.76
68 000985 大庆华 科 4,478,219.38 6.69
69 002158 汉钟精 机 4,169,450.96 6.23
70 600562 国睿科 技 4,165,944.26 6.22
71 300101 振芯科 技 4,161,777.75 6.22
72 601088 中国神 华 4,097,023.74 6.12
73 600585 海螺水 泥 4,085,000.00 6.10
74 600011 华能国 际 4,071,975.00 6.08
75 002850 科达利 4,003,603.22 5.98
76 002640 跨境通 3,997,448.00 5.97
77 603883 老百姓 3,985,783.45 5.95
78 300332 天壕环 境 3,979,497.00 5.94 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 48 页 共 64 页
79 601699 潞安环 能 3,845,113.68 5.74
80 603179 新泉股 份 3,821,672.94 5.71
81 000937 冀中能 源 3,770,804.42 5.63
82 300116 坚瑞沃 能 3,742,742.00 5.59
83 600328 兰太实 业 3,736,896.69 5.58
84 601991 大唐发 电 3,730,904.00 5.57
85 300059 东方财 富 3,715,409.91 5.55
86 002138 顺络电 子 3,694,981.15 5.52
87 002179 中航光 电 3,672,647.60 5.48
88 600477 杭萧钢 构 3,670,380.80 5.48
89 000402 金 融 街 3,620,926.78 5.41
90 601198 东兴证 券 3,613,280.88 5.40
91 600884 杉杉股 份 3,591,351.10 5.36
92 600803 新奥股 份 3,528,083.00 5.27
93 603186 华正新 材 3,495,366.40 5.22
94 601607 上海医 药 3,441,015.00 5.14
95 002510 天汽模 3,437,355.98 5.13
96 600030 中信证 券 3,420,302.72 5.11
97 000998 隆平高 科 3,403,752.00 5.08
98 300157 恒泰艾 普 3,365,019.00 5.03
99 601611 中国核 建 3,287,168.00 4.91
100 000049 德赛电 池 3,259,461.80 4.87
101 603888 新华网 3,255,230.79 4.86
102 000776 广发证 券 3,254,028.00 4.86
103 600266 北京城 建 3,223,775.00 4.81
104 000878 云南铜 业 3,186,161.00 4.76
105 600362 江西铜 业 3,183,175.35 4.75
106 000963 华东医 药 3,168,435.00 4.73
107 600750 江中药 业 3,150,509.00 4.71
108 002460 赣锋锂 业 3,105,403.00 4.64
109 601186 中国铁 建 3,087,428.30 4.61
110 601890 亚星锚 链 3,087,027.82 4.61
111 000970 中科三 环 3,069,461.00 4.58
112 600563 法拉电 子 3,031,000.00 4.53
113 300618 寒锐钴 业 3,026,298.73 4.52
114 000507 珠海港 3,009,808.00 4.50
115 600268 国电南 自 3,000,152.18 4.48
116 603078 江化微 2,993,048.52 4.47 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 49 页 共 64 页
117 000090 天健集 团 2,986,964.00 4.46
118 002555 三七互 娱 2,982,866.46 4.45
119 601021 春秋航 空 2,936,388.26 4.39
120 002430 杭氧股 份 2,928,682.00 4.37
121 300630 普利制 药 2,891,970.00 4.32
122 600072 中船科 技 2,871,878.21 4.29
123 002342 巨力索 具 2,866,403.00 4.28
124 600908 无锡银 行 2,861,000.00 4.27
125 600015 华夏银 行 2,831,136.00 4.23
126 601238 广汽集 团 2,750,066.00 4.11
127 000931 中 关 村 2,744,386.00 4.10
128 002717 岭南园 林 2,742,277.00 4.10
129 601800 中国交 建 2,720,242.00 4.06
130 600259 广晟有 色 2,713,915.11 4.05
131 000915 山大华 特 2,697,710.00 4.03
132 300257 开山股 份 2,695,267.00 4.03
133 603727 博迈科 2,683,468.55 4.01
134 300164 通源石 油 2,668,000.00 3.98
135 300600 瑞特股 份 2,666,650.00 3.98
136 300113 顺网科 技 2,633,932.04 3.93
137 603180 金牌厨 柜 2,632,033.00 3.93
138 000069 华侨城 Ａ 2,620,221.00 3.91
139 600295 鄂尔多 斯 2,618,695.00 3.91
140 600962 国投中 鲁 2,561,714.54 3.83
141 603999 读者传 媒 2,542,226.04 3.80
142 601881 中国银 河 2,531,864.00 3.78
143 600416 湘电股 份 2,528,447.00 3.78
144 002142 宁波银 行 2,526,913.67 3.77
145 002008 大族激 光 2,500,105.00 3.73
146 600271 航天信 息 2,480,315.00 3.70
147 600970 中材国 际 2,469,729.00 3.69
148 600435 北方导 航 2,468,433.00 3.69
149 600919 江苏银 行 2,447,500.00 3.66
150 600399 抚顺特 钢 2,441,292.00 3.65
151 600887 伊利股 份 2,427,883.00 3.63
152 002408 齐翔腾 达 2,411,645.00 3.60
153 300397 天和防 务 2,409,056.00 3.60
154 600881 亚泰集 团 2,406,182.00 3.59 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 50 页 共 64 页
155 600885 宏发股 份 2,402,216.00 3.59
156 600827 百联股 份 2,400,652.00 3.59
157 000060 中金岭 南 2,398,422.81 3.58
158 600297 广汇汽 车 2,391,244.09 3.57
159 002739 万达电 影 2,387,600.00 3.57
160 600848 上海临 港 2,386,728.00 3.56
161 600528 中铁工 业 2,377,615.00 3.55
162 300097 智云股 份 2,373,208.20 3.54
163 002643 万润股 份 2,344,881.00 3.50
164 603006 联明股 份 2,336,243.80 3.49
165 600611 大众交 通 2,335,505.64 3.49
166 000001 平安银 行 2,298,581.00 3.43
167 002636 金安国 纪 2,274,577.15 3.40
168 002302 西部建 设 2,253,680.00 3.37
169 000786 北新建 材 2,252,831.00 3.36
170 300409 道氏技 术 2,238,183.84 3.34
171 601985 中国核 电 2,230,403.64 3.33
172 002508 老板电 器 2,228,878.60 3.33
173 600995 文山电 力 2,227,555.00 3.33
174 600392 盛和资 源 2,207,820.40 3.30
175 600497 驰宏锌 锗 2,204,913.84 3.29
176 000823 超声电 子 2,192,209.79 3.27
177 300123 太阳鸟 2,164,796.00 3.23
178 002562 兄弟科 技 2,146,628.00 3.21
179 002596 海南瑞 泽 2,145,766.00 3.20
180 600835 上海机 电 2,144,570.00 3.20
181 002716 金贵银 业 2,140,126.48 3.20
182 600149 *ST 坊展 2,111,719.73 3.15
183 300481 濮阳惠 成 2,042,482.00 3.05
184 600498 烽火通 信 2,033,188.40 3.04
185 600028 中国石 化 2,012,500.00 3.01
186 300658 延江股 份 2,007,529.11 3.00
187 600010 包钢股 份 1,998,465.00 2.98
188 300335 迪森股 份 1,998,442.14 2.98
189 300007 汉威科 技 1,992,567.00 2.98
190 002050 三花智 控 1,984,779.00 2.96
191 603929 亚翔集 成 1,980,869.00 2.96
192 600178 东安动 力 1,947,329.00 2.91 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 64 页
193 600782 新钢股 份 1,934,000.00 2.89
194 603986 兆易创 新 1,925,364.00 2.88
195 600740 山西焦 化 1,884,641.64 2.81
196 600720 祁连山 1,874,159.12 2.80
197 600386 北巴传 媒 1,851,971.75 2.77
198 002035 华帝股 份 1,850,193.35 2.76
199 300236 上海新 阳 1,845,477.00 2.76
200 601600 中国铝 业 1,820,399.04 2.72
201 002163 中航三 鑫 1,818,011.00 2.72
202 000983 西山煤 电 1,788,245.00 2.67
203 600184 光电股 份 1,781,988.80 2.66
204 600019 宝钢股 份 1,778,080.00 2.66
205 000547 航天发 展 1,775,442.73 2.65
206 000501 鄂武商 Ａ 1,770,868.32 2.64
207 600141 兴发集 团 1,769,270.00 2.64
208 600495 晋西车 轴 1,734,070.00 2.59
209 600153 建发股 份 1,722,534.00 2.57
210 002318 久立特 材 1,719,522.00 2.57
211 300450 先导智 能 1,717,233.90 2.56
212 002310 东方园 林 1,713,665.04 2.56
213 601766 中国中 车 1,713,431.00 2.56
214 603626 科森科 技 1,704,200.00 2.55
215 600518 康美药 业 1,683,646.94 2.51
216 600775 南京熊 猫 1,675,008.84 2.50
217 002738 中矿资 源 1,660,402.00 2.48
218 300603 立昂技 术 1,646,466.00 2.46
219 600104 上汽集 团 1,644,244.71 2.46
220 601166 兴业银 行 1,626,000.00 2.43
221 603833 欧派家 居 1,623,646.60 2.42
222 000721 西安饮 食 1,617,840.00 2.42
223 000062 深圳华 强 1,610,172.07 2.40
224 002639 雪人股 份 1,605,285.00 2.40
225 300156 神雾环 保 1,600,400.22 2.39
226 002045 国光电 器 1,590,597.00 2.38
227 000926 福星股 份 1,583,525.24 2.36
228 002589 瑞康医 药 1,565,076.00 2.34
229 000820 神雾节 能 1,556,530.00 2.32
230 300628 亿联网 络 1,539,373.00 2.30 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 64 页
231 000553 沙隆达 Ａ 1,538,653.00 2.30
232 300284 苏交科 1,533,234.00 2.29
233 002110 三钢闽 光 1,525,395.00 2.28
234 600079 人福医 药 1,481,302.00 2.21
235 600516 方大炭 素 1,470,882.00 2.20
236 601000 唐山港 1,458,873.23 2.18
237 002829 星网宇 达 1,453,304.00 2.17
238 002822 中装建 设 1,451,779.72 2.17
239 000567 海德股 份 1,446,577.00 2.16
240 603040 新坐标 1,439,858.00 2.15
241 000563 陕国投 Ａ 1,413,981.00 2.11
242 600977 中国电 影 1,404,818.00 2.10
243 601899 紫金矿 业 1,396,753.20 2.09
244 002714 牧原股 份 1,390,481.00 2.08
245 002378 章源钨 业 1,368,379.45 2.04
246 002354 天神娱 乐 1,362,955.00 2.04
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,029,744,527.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 959,947,614.98
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 35,355,333.30 20.52
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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10 合计 35,355,333.30 20.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019546 16 国债 18 258,840 25,855,527.60 15.01
2 019557 17 国债 03 95,370 9,499,805.70 5.51
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体除 广 发证券受到监 管部门行 政 处罚外，其他 发
行主体未出现 被监管部 门 立案调查，或 在报告编 制 日前一年内受 到公开谴 责 、处罚的情 形。广发
证券于 2016 年 11 月 26 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会《 行政 处罚 决定 书》 ： 对广发 证券 责令 改
正，给予警告，没 收 违法 所得 6,805,135.75 元，并 处以 20,415,407.25 元罚 款。本基金投资该 上
市公司的决策 流程符合 本 基金管理人投 资管理制 度 的相关规定。 本基金管 理 人的投研团 队对该上
市公司 受处 罚事 件进 行了 及时分 析和 跟踪 研究 ， 认 为 该事件 对该 公司 投资 价值 未产生 实质 性影 响 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 172,334.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 608,538.33
5 应收申 购款 19,870.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 800,743.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户 数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,466 23,755.96 125,357,601.26 62.33% 75,760,390.71 37.67%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
34,242.17 0.0170%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 56 页 共 64 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 12 月9 日 ） 基金 份额 总额 946,086,141.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 80,099,564.65
本报告 期基 金总 申购 份额 134,933,367.65
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 13,914,940.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 201,117,991.97
中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 57 页 共 64 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 蒋佳 良先 生。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所 情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 451,634,785.84 22.70% 330,280.18 19.75% -
川财证 券 1 206,397,896.79 10.37% 150,939.57 9.03% - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 58 页 共 64 页
国泰君 安 2 192,428,284.58 9.67% 179,207.98 10.72% -
光大证 券 1 188,534,887.99 9.48% 175,582.49 10.50% -
东北证 券 2 131,710,957.25 6.62% 122,662.74 7.34% -
广发证 券 1 122,618,478.04 6.16% 114,194.69 6.83% -
方正证 券 1 119,466,249.71 6.00% 87,365.55 5.23% -
长江证 券 1 115,450,398.59 5.80% 107,518.82 6.43% -
民生证 券 1 106,311,120.91 5.34% 77,745.01 4.65% -
东兴证 券 1 88,241,617.00 4.43% 82,179.66 4.91% -
海通证 券 2 58,155,498.88 2.92% 52,457.03 3.14% -
华泰证 券 2 49,685,991.84 2.50% 46,272.90 2.77% -
国联证 券 1 41,854,674.07 2.10% 38,979.52 2.33% -
国信证 券 1 40,018,477.21 2.01% 37,269.20 2.23% -
中泰证 券 2 31,036,309.76 1.56% 28,904.22 1.73% -
中银国 际 1 18,430,954.60 0.93% 17,164.69 1.03% -
华金证 券 1 12,553,948.34 0.63% 9,180.78 0.55% -
招商证 券 1 7,697,842.00 0.39% 7,168.91 0.43% -
中信证 券 3 7,463,769.00 0.38% 6,951.10 0.42% -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 59 页 共 64 页
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内 新增 了 川财证券的深 圳交易单 元 ；退租了华林 证券的深 圳 交易单元； 因华泰联
合证券合并入 华泰证券 ， 原华泰联合证 券下交 易 单 元全部转入华 泰证券； 因 申银万国证 券与宏源
证券合 并， 更名 为申 万宏 源证券 ，但 交易 单元 暂时 不合并 ，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证 券 6,827,671.50 18.42% 13,000,000.00 17.71% - -
川财证 券 - - - - - -
国泰君 安 748,070.00 2.02% - - - -
光大证 券 8,565,945.20 23.12% 31,000,000.00 42.23% - -
东北证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
长江证 券 8,919,343.20 24.07% - - - -
民生证 券 - - 23,000,000.00 31.34% - -
东兴证 券 - - - - - -
海通证 券 2,000,400.00 5.40% - - - -
华泰证 券 4,101,230.00 11.07% 2,000,000.00 2.72% - -
国联证 券 5,895,120.00 15.91% 4,400,000.00 5.99% - -
国信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华金证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 60 页 共 64 页
中信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金年 度最 后一日
净值公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 17 日
3
中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金2016 年第4 季
度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 20 日
4
中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金更 新招 募说明
书摘要 （2017 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 21 日
5
中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金更 新招 募说明
书（2017 年第1 号）
中海基 金网 站 2017 年 1 月 21 日
6 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 2 月 14 日 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 61 页 共 64 页
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
券报、 证券 时 报
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 21 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
9
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京电 盈基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 6 日
10
中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理变更
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 16 日
11
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海汇 付金 融服 务有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 20 日
12
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加浙 江同 花顺 基金 销售有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 28 日
13
中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 2016 年 年度
报告
中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日
14
中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 2016 年 年度
报告摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与广 发证 券股 份有限
公司基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 6 日
17
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增东 莞 证 券股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 15 日
18
中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金2017 年第1 季
度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 21 日 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 62 页 共 64 页
19
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行 股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 （含定
期定额 申购 ）费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 22 日
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
深圳富 济财 富管 理有 限公 司代销
旗下基 金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 29 日
21
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 10 日
22
中海基 金管 理有 限公 司关 于停止
中国国 际期 货有 限公 司代 销旗下
基金业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 12 日
23
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司基
金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 15 日
中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 63 页 共 64 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2017-3-21 0.00 23,173,812.28 0.00 23,173,812.28 11.52
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基金 份 额集 中度 较高 时 ， 少数 基金 份 额持 有人 所 持 有的 基金 份 额占 比较 高 ， 其在 召开 持
有人大 会 并对审 议事项 进行投票 表决时 可能拥 有 较大话语 权。
2 、巨 额赎回 的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者大量 赎回时， 更容易触 发巨额 赎回条 款 ， 基金份额 持有人 将
可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。
3 、基 金规模 较小导 致的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者集中 赎回后， 可能导致 基金规 模较小， 基金持续 稳定运 作可
能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 ， 执行相关 投资策 略，力 争 实现投资 目标。
4、 基金净 值大幅 波 动的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者大额 赎回时 ， 基 金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资
产净值造 成较大 波动。
5、 提前终 止基金 合 同的风险
持 有 基金 份额 比 例较 高的 投 资者 集 中赎 回 后， 可能 导 致在 其 赎回 后 本基 金资 产 规模 长 期低 于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的文件
2 、 中 海环 保新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同
3 、 中 海环 保新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
4 、 中 海环 保新 能源 主题 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金财 务报 表及 报表 附注
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
