永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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永赢稳益 债券型证券投资基金2017 年 半年度报告
2017年6 月30 日
基金管理 人：永赢基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年8 月29 日
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。
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目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 8
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 8
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 9
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 9
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 9
§ 4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产 组合情况 ................................................................................................................ 36
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 37
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 37
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 37
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 38
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 38
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 38
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 39
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 39
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 39
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 39
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 40
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 40
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 40
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 40
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
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10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 41
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 41
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 41
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 42
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 42
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 43
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 43
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 43
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 43
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 44
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 永赢稳益债券型证券投资基金
基金简称 永赢稳益债券
基金主代码 002169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月2日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额 总额 3,089,583,986.06 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波
动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持
续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用
债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债
券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变
化的预测，动态调整债券投资组合。
1、久期策略
本计划将通过自上而下的组合久期管理策略，以实现
对组合利率风险的有效控制。本计划将根据对宏观经
济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久
期。如果预期利率下降，本计划将增加组合的久期，
以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果
预期利率上升，本计划将缩短组合的久期，以减小债
券价格下降带来的风险。
2、收益率曲线策略
本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过
预期收益率曲线形态 变化和信用利差曲线走势来调整
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投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中
策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形
变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般
而言，当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用集中
策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；
在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策
略。
3、信用债策略
信用债策略是本基金债券投资的核心策略。本基金将
通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用
利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利
差的合理性、相对投资价值和风险 以及信用利差曲线
的未来走势，确定信用债券的配置。具体的投资策略
包括：
（1） 自上而下与自下而上的分析相结合的策略。 自上
而下即从宏观经济、 债券市场、 机构行为等角度分析，
制定久期、类属配置策略，选择投资时点；自下而上
即寻找相对有优势和评级上调概率较大的公司，制定
个券选择策略；
（2） 相对投资价值判断策略： 根据对同类债券的相对
价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价
格将上升的债券， 减持相对高估、 价格将下降的债券。
由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策
略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即
在相同收益率下买入近期发行的债券或是流动性更好
的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内
部信用评级更高的债券；
（3） 信用风险评估： 信用债收益率是在基准收益率基
础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率
主要受宏观经济政策环境的影响，而信用利差收益率
主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以
及该信用债本身的信用变化的影响。债券发行人自身
素质的变化， 包括公司产权状况、 法人治理结构、 管
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理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化
将对信用级别产生影响。
本基金管理人将利用内部评级系统来对信用债的相对
信用水平、 违约风险及理论信用利差进行全面的分析。
该系统包含定性评级、定量打分以及条款分析等多个
不同层面。定性评级主要关注股权结构、股东实力、
行业风险、 历史违约及 或有负债等； 定量打分系统主
要考察发债主体的财务实力。目前基金管理人共制定
了包括煤炭、 钢铁、 电 力、 化工等24 个行业定量财务
打分方法，对不同发债主体的财务质量进行量化的分
析评估；条款分析系统主要针对有担保的长期债券，
通过分析担保条款、担保主体的长期信用水平，并结
合担保的情况下对债项做出综合分析。
4、回购套利策略
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一 ，把信用
产品投资和回购交易结合起来，基金管理人根据信用
产品的特征， 在信用风险和流动性风险可控的前提下，
或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购不
断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
5、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动
性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观
经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。
信用风险控制方面， 对个券信用资质进行详尽的分析，
对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行
综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制
方面，要根据中 小企业私募债整体的流动性情况来调
整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体组
合的流动性安全。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券
（ABS ）、住房抵押贷 款支持证券（MBS ）等证券品
种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流
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动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅
助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支
持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
业绩比较基准 一年期定期存款利率（税后）+1.2%
风险收益特征
本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波
动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 张志永
联系电话 021-51690145 021-62677777-212004
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 021-51690111 95561
传真 021-51690177 021-62159217
注册地址
浙江省宁波市鄞州区中山东
路466号
福州市湖东路154号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道210
号二十一世纪大厦27楼
上海市江宁路168号兴业大厦
20 楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 马宇晖 高建平
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关 资料
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项目 名称 办公地址
注册登记机构
永赢基金管理有限公司登记
注册中心
上海市世纪大道210 号21世纪中心大
厦27楼
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年1月1日至2017 年6月30日）
本期已实现收益 15,512,274.60
本期利润 22,336,780.66
加权平均基金份额本期利润 0.0072
本期加权平均净值利润率 0.73%
本期基金份额净值增长率 0.71%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6 月30日)
期末可供分配利润 -3,705,386.50
期末可供分配基金份额利润 -0.0012
期末基金资产净值 3,085,878,599.56
期末基金份额净值 0.999
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2017 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 2.41%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
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过去一个月 1.11% 0.06% 0.22% 0.01% 0.89% 0.05%
过去三个月 0.60% 0.07% 0.67% 0.01% -0.07% 0.06%
过去六个月 0.71% 0.07% 1.34% 0.01% -0.63% 0.06%
过去一年 0.59% 0.09% 2.70% 0.01% -2.11% 0.08%
自基金合同生效日起
至今（2015年12月02
日-2017 年06月30日）
2.41% 0.08% 4.26% 0.01% -1.85% 0.07%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：一年 期定 期存 款利 率（ 税后）+1.2%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
永赢稳益债券 业绩比较基准
2015-12-02 2016-02-25 2016-05-16 2016-08-03 2016-10-28 2017-01-13 2017-04-11 2017-06-30
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：本 基金 在六 个月 建仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
永赢基金管理有限公司 （以下简称" 公司"）于 2013 年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （证监许可 〔2013〕1280号） ， 随后， 公司
于2013 年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审
字〔2013 〕0008号），并 于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，
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于2013 年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087 ）。2014
年8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划，注册资本增加为人民币贰亿元。
截至2017 年6月30日，公司的股权结构为：宁波银行股份有限公司持股71.49％，利安资
金管理公司持股10％，员工股东持股18.51% 。
截止2017年6月30 日， 本基金管理人共管理9只开放式证券投资基金， 即永赢货币市
场基金、 永赢天天利货币市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永 赢量化灵
活配置混合型发起式证券投资基金、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证
券投资基金、 永赢丰益债券型证券投资基金、 永赢添益债券型证券投资基金、 永赢瑞益
债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍
基金经
理
2015年12月
2日
－ 9
硕士，CFA, 9 年固定收 益
研究投资经验，曾任平安
证券研究所债券分析师；
光大证券证券投资总部投
资经理、执行董事；现任
永赢基金管理有限公 司固
定收益投资总监。
注：1. 任职 日期 与离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在本报告期内， 本基金 管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实 施细则、 《永赢稳益债券型基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着
诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持
有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的 投 资研究和决策流程、 交易流程， 以
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及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施，以" 时间优先、价 格优先" 作为执行指令 的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同 时间窗口同向交易的交易价差进行分
析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基 金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年经济延续去年四季度以来的增长态势，上半年GDP 累计同比增速
6.9% ，较2016年末上升0.2个百分点；固定资产投资增速上半年累计增速8.6% ，较2016
年末上升0.5个百分点； 上半年累计出口金额1.24 万亿美元， 同比增速8.3% ， 较去年底上
升16个百分点。 物价水平维持稳定， 上半年CPI 同比增速1.5% ， 工业 产品价格继续上涨，
6月PPI 同比增速5.5% ， 工业产品价格上升带动企业利润好转， 工业企业累计利润同比增
速22% ， 较去年末上升13.5个百分点。 上半年监管政策进一步加强， 资金价格维持高位，
在此环境下，收益率曲线出现整体上行。10年期国债收益率最高上行至3.70% 附近，较
2016年四季度末高50BP ，债券组合维持短久期、低杠杆操作思路。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，基金份额净值增长率为0.71% ，同期业绩比较基准收益率为1.34% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2017 年上半年GDP 累计同比增速6.9%，较2016年末上升0.2个百分点。 投资、 出口、
消费均出现不同程度的好转， 展望后期， 房地产投资受制于销售的回落， 后期面临较大
的下行压力， 同时上半年盈利的改善对企业支出形成支撑， 制造业投资增速有望延续上
半年的增长。 出口方面， 受益于外部需求改善， 上半年出口对经济的边际贡献上升， 近
期美国、欧元区制造业PMI 先后回落，预期外 需对出口的带动下半年逐步趋弱。
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4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营副总经理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营
的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人， 均具有丰富的行业分析、 会计 核
算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与最终估值决策。 参与估值流
程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告 期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严 格遵守 《中华人民共和 国证券投资基金法》 及 其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽 责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根 据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的 规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查、 未发现 其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：永赢稳益债券型证券投资基金
报告截止日：2017年6 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,580,955.63 2,305,039.75
结算备付金
48,996,503.24 19,510,017.13
存出保证金
57,819.54 24,435.04
交易性金融资产 6.4.7.2 3,023,103,400.00 3,909,333,750.00
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
2,464,081,000.00 3,544,456,000.00
资产支持证券投资
559,022,400.00 364,877,750.00
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 37,799,340.56 49,604,867.78
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
3,112,538,018.97 3,980,778,109.70
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
25,219,842.17 915,228,402.15
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ 2,086.68
应付管理人报酬
756,573.61 884,390.06
应付托管费
252,191.22 294,796.69
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 29,393.55 29,879.53
应交税费
－ －
应付利息
3,062.77 534,561.77
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 398,356.09 290,000.00
负债合计
26,659,419.41 917,264,116.88
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 3,089,583,986.06 3,089,555,812.51
未分配利润 6.4.7.10 -3,705,386.50 -26,041,819.69
所有者权益合计
3,085,878,599.56 3,063,513,992.82
负债和所有者权益总计
3,112,538,018.97 3,980,778,109.70
注：报 告截 止日2017 年6 月30日， 基金 份额 净值0.999 元，基 金份 额总 额3,089,583,986.06份。
6.2 利润表
会计主体：永赢稳益债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017年1月1日
至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年6月30日
一、收入
36,246,800.18 111,730,390.46
1.利息收入
63,363,873.69 96,733,802.53
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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其中：存款利息收入 6.4.7.11 294,021.47 11,268,618.61
债券利息收入
54,913,948.45 71,723,869.13
资产支持证券利息收
入
8,133,908.67 12,656,254.55
买入返售金融资产收
入
21,995.10 1,085,060.24
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-33,943,815.88 -3,124,732.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -33,868,217.68 -2,621,764.21
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
-75,598.20 -502,968.66
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 － －
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 6,824,506.06 18,092,322.89
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 2,236.31 28,997.91
减：二、 费用
13,910,019.52 15,029,807.38
1．管理人报酬
4,554,851.82 9,022,868.98
2．托管费
1,518,283.93 3,007,622.96
3．销 售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.18 20,527.35 33,000.00
5．利息支出
7,585,790.92 2,757,474.01
其中： 卖出回购金融资 产支出
7,585,790.92 2,757,474.01
6．其他费用 6.4.7.19 230,565.50 208,841.43
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
22,336,780.66 96,700,583.08
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
22,336,780.66 96,700,583.08
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：永赢稳益债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
3,089,555,812.5
1
-26,041,819.69 3,063,513,992.82
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 22,336,780.66 22,336,780.66
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
28,173.55 -347.47 27,826.08
其中：1.基金申购款 77,080.16 -965.18 76,114.98
2.基金赎回款 -48,906.61 617.71 -48,288.90
四、 本 期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
3,089,583,986.0
6
-3,705,386.50 3,085,878,599.56
项 目
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
6,001,449,868.7
6
11,309,703.70 6,012,759,572.46
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 96,700,583.08 96,700,583.08
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
19,795,979.07 -39,408.69 19,756,570.38
其中：1.基金申购款 72,442,510.77 108,364.75 72,550,875.52
2.基金赎回款 -52,646,531.70 -147,773.44 -52,794,305.14
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -72,276,944.04 -72,276,944.04
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
6,021,245,847.8
3
35,693,934.05 6,056,939,781.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
高利民
—————————
主管会计工作负责人
蒲昕玮
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
永赢稳益债券型证券投资基金（以下简称" 本基金" ），系经中国证券监督管理委员
会（以下简称" 中国证 监会" ）证监许可〔2015 〕2594号《关于准予永赢稳益债券型证券
投资基金注册的批复》 的核准， 由永赢基金管理有限公司作为管理人自2015年11月25 日
到2015 年11月30日止期间向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙） 验证并出具安永华明 （2015） 验字第61090672_B12 号验资 报 告后， 向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于2015年12 月2日生效。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金( 本金) 为人民币202,152,348.81 元，
募集资金在募集期间产生的利息为人民币189.03 元，以上收到的实收基金（本息）共计
人民币202,152,537.84元，折合202,152,537.84份基金份额。本基金的基金管理人和注册
登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市 交易的
国债、 金融债、 公司债 、 企业债、 地方政府债 、 次级债、 政府支持机 构债券、 政府支持
债券、 中小企业私募债券、 可分离交易可转债的纯债部分、 短期融资券、 超短期融资券、
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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央行票据、 中期票据、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款
及其他银行存款） 、 货 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，
也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外） 、 可交 换债券。 如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人 在履行适当程序后， 可以将其纳
入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80% ；
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5% 。
本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率（税后）+1.2% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础 列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30
日的财务状况以及2017 年1月1日至2017年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正 的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金 本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （ 封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政 部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为 （以下简称"资管产品运营业务"） ， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳
增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减。
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6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 2,580,955.63
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 2,580,955.63
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 805,724,436.97 793,440,000.00 -12,284,436.97
银行间市场 1,708,735,448.49 1,670,641,000.00 -38,094,448.49
合计 2,514,459,885.46 2,464,081,000.00 -50,378,885.46
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资产支持证券 563,511,210.93 559,022,400.00 -4,488,810.93
基金 － － －
其他 － － －
合计 3,077,971,096.39 3,023,103,400.00 -54,867,696.39
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末无通过买断式回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 1,178.57
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 22,048.40
应收债券利息 33,864,437.41
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 3,911,676.18
合计 37,799,340.56
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交 易费用
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 29,393.55
合计 29,393.55
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 398,356.09
合计 398,356.09
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日至2017年6 月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,089,555,812.51 3,089,555,812.51
本期申购 77,080.16 77,080.16
本期赎回（以“- ”号填列） -48,906.61 -48,906.61
本期末 3,089,583,986.06 3,089,583,986.06
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,399,780.92 -50,441,600.61 -26,041,819.69
本期利润 15,512,274.60 6,824,506.06 22,336,780.66
本期基金份额交易产 171.12 -518.59 -347.47
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生的变动数
其中：基金申购款 731.26 -1,696.44 -965.18
基金赎回款 -560.14 1,177.85 617.71
本期已分配利润 － － －
本期末 39,912,226.64 -43,617,613.14 -3,705,386.50
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日至2017年6 月30日
活期存款利息收入 119,833.64
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 173,910.09
其他 277.74
合计 294,021.47
6.4.7.12 股票投 资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-33,868,217.68
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 -33,868,217.68
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
4,536,611,184.99
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
4,515,404,348.90
减：应收利息总额 55,075,053.77
买卖债券差价收入 -33,868,217.68
6.4.7.13.3 资产支 持证券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 199,245,184.41
减： 卖出资产支持证券 成本总
额
195,259,398.20
减：应收利息总额 4,061,384.41
资产支持证券投资收益 -75,598.20
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收 益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 6,824,506.06
—— 股票投资 －
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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—— 债券投资 7,420,457.86
—— 资产支持证券投资 -595,951.80
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 6,824,506.06
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 0.20
其他收入 2,236.11
合计 2,236.31
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 534.85
银行间市场交易费用 19,992.50
合计 20,527.35
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
审计费用 39,671.58
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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信息披露费 158,684.51
其他 800.00
帐户维护费 18,000.00
汇划手续费 13,409.41
合计 230,565.50
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司 （ “永赢基金” ）
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
兴业银行股份有限公司 （ “兴业银行” ） 基金托管人、基金代销机构
宁波银行股份有限公司 （ “宁波银行” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
员工股东 基金管理人的股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关 联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
4,554,851.82 9,022,868.98
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
65.10 601.54
注： 应支 付基 金管 理人 永赢 基金管 理有 限公 司的 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.30% 的 年费 率计
提。逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 每日 应计 提的基 金管 理费= 前一 日的 基金资 产净 值×0.30%/ 当 年实际 天数
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,518,283.93 3,007,622.96
注： 应支 付基 金托 管人 兴 业银行 的托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的 年费率 计提 。 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 每日 应计 提的基 金托 管费= 前一 日的 基金资 产净 值×0.10%/ 当 年实 际 天数
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回
购) 交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 上年度 末
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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2017年6月30日 2016年12 月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
员工股东 3,117.34
0.00%
2,917.72 0.00%
宁波银行
3,089,415,270.1
2
99.99%
3,089,415,270.1
2
100.00%
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
2,580,955.63 119,833.64 28,399,243.73 984,968.09
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017年6 月30 日）本 基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额25,219,842.17 元，是以如下债券作为质押：
金额单位： 人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150221
15国开
21
2017-07-07 96.72 260,000 25,147,200.00
合计
260,000 25,147,200.00
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金无因从事交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只债券型基金， 在证券 投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动
性的金融工具， 包括国内依法发行和上市交易的国债、 金融债、 公司 债、 企业债、 地方
政府债、 次级债、 政府 支持机构债券、 政府支持债券、 中小企业私募债券、 可分离交易
可转债的纯债部分、 短期融资券、 超短期融资券、 央行票据、 中期票 据、 资产支持证券、
债券回购、 银行存款 （ 包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 、 货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定） 。 本基金不 投资于 股票、 权证等权益类资产， 也不投资于可转换债券 （可分离交易
可转债的纯债部分除外） 、 可交换债券。 如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流
动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和收
益高于货币市场基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益" 的风险收益目
标。
本基金的基 金管理人奉行全员与全程结合、 风控与发展并重的风险管理理念。 董事
会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、 协调突发重大风险等事项。 在公司经营管
理层下设风险管理委员会制订公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施； 在业务
操作层面， 一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控， 公司具体的风险管理职责由
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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监察稽核部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、
操作风险、 合规风险等风险类别的管理， 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司
风险状况。 监察稽核部由督察长分管， 配置有法律、 合规、 风控、 审 计、 信息披 露、 反
洗钱等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对 手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司， 因而与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信 用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6 月30日
上年度末
2016 年12月31日
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 － 189,927,000.00
合计 － 189,927,000.00
注：未 评级 的短 期债 券均 为超短 期融 资券.
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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2017年6 月30日 2016 年12月31日
AAA 1,596,887,400.00 955,730,750.00
AAA 以下 528,659,000.00 601,683,000.00
未评级 897,557,000.00 2,161,993,000.00
合计 3,023,103,400.00 3,719,406,750.00
注：未 评级 的长 期债 券均 为政策 性金 融债 或同 业存 单。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性 风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2017年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有25,219,842.17元将在一个月以内
到期且计息( 该利息金额不重大) 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均
为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到 期日且不计息，因
此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
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利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款等利
率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6月
30 日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,580,95
5.63
－ － － － －
2,580,95
5.63
结算备付金
48,996,5
03.24
－ － － － －
48,996,5
03.24
存出保证金
57,819.5
4
－ － － － －
57,819.5
4
交易性金融
资产
200,970,
400.00
615,854,
000.00
1,100,30
9,000.00
361,565,
000.00
744,405,
000.00
－
3,023,10
3,400.00
应收利息 － － － － －
37,799,3
40.56
37,799,3
40.56
资产总计
252,605,
678.41
615,854,
000.00
1,100,30
9,000.00
361,565,
000.00
744,405,
000.00
37,799,3
40.56
3,112,53
8,018.97
负债
卖出回购金
融资产款
25,219,8
42.17
－ － － － －
25,219,8
42.17
应付管理人
报酬
－ － － － －
756,573.
61
756,573.
61
应付托管费 － － － － －
252,191.
22
252,191.
22
应付交易费 － － － － －
29,393.5
5
29,393.5
5
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用
应付利息 － － － － － 3,062.77 3,062.77
其他负债 － － － － －
398,356.
09
398,356.
09
负债总计
25,219,8
42.17
－ － － －
1,439,57
7.24
26,659,4
19.41
利率敏感度
缺口
227,385,
836.24
615,854,
000.00
1,100,30
9,000.00
361,565,
000.00
744,405,
000.00
36,359,7
63.32
3,085,87
8,599.56
上年度末
2016 年12月
31日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,305,03
9.75
－ － － － －
2,305,03
9.75
结算备付金
19,510,0
17.13
－ － － － －
19,510,0
17.13
存出保证金
24,435.0
4
－ － － － －
24,435.0
4
交易性金融
资产
429,340,
300.00
720,625,
000.00
671,232,
000.00
1,033,18
9,450.00
1,054,94
7,000.00
－
3,909,33
3,750.00
应收利息 － － － － －
49,604,8
67.78
49,604,8
67.78
资产总计
451,179,
791.92
720,625,
000.00
671,232,
000.00
1,033,18
9,450.00
1,054,94
7,000.00
49,604,8
67.78
3,980,77
8,109.70
负债
卖出回购金
融资产款
915,228,
402.15
－ － － － －
915,228,
402.15
应付赎回款 － － － － － 2,086.68 2,086.68
应付管理人
报酬
－ － － － －
884,390.
06
884,390.
06
应付托管费 － － － － －
294,796.
69
294,796.
69
应付交易费
用
－ － － － －
29,879.5
3
29,879.5
3
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应付利息 － － － － －
534,561.
77
534,561.
77
其他负债 － － － － －
290,000.
00
290,000.
00
负债总计
915,228,
402.15
－ － － －
2,035,71
4.73
917,264,
116.88
利率敏感度
缺口
-464,04
8,610.23
720,625,
000.00
671,232,
000.00
1,033,18
9,450.00
1,054,94
7,000.00
47,569,1
53.05
3,063,51
3,992.82
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 1.市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点。
假设 2.其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
1、 市场利率上升50个基 点 -35,273,392.23 -41,944,590.10
2、 市场利率下降50个基 点 35,273,392.23 41,944,590.10
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 36 页 共 44 页
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为人民币3,023,103,400.00 元， 无属于第一层次和第三层次的余
额。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值
所属层次未发生重大变动。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他 重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2017 年8月23日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 3,023,103,400.00 97.13
其中：债券 2,464,081,000.00 79.17
资产支持证券 559,022,400.00 17.96
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 37 页 共 44 页
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 51,577,458.87 1.66
7 其他各项资产 37,857,160.10 1.22
8 合计 3,112,538,018.97 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
本基金本报告期内未投资股票。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,148,142,000.00 37.21
其中：政策性金融债 405,307,000.00 13.13
4 企业债券 793,440,000.00 25.71
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 30,249,000.00 0.98
7 可转债 － －
8 同业存单 492,250,000.00 15.95
9 其他 － －
10 合计 2,464,081,000.00 79.85
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 38 页 共 44 页
7.6 期 末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1520073
15盛京银行二
级
3,000,000 297,690,000.00 9.65
2 111715181
17民生银行
CD181
3,000,000 296,700,000.00 9.61
3 1620003 16杭州银行债 2,500,000 244,425,000.00 7.92
4 1520072
15甘肃银行二
级
2,000,000 200,720,000.00 6.50
5 136775 16中船02 1,800,000 169,632,000.00 5.50
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 142803 花呗20A1 2,300,000 229,195,000.00 7.43
2 1789026 17唯盈1A1 900,000 72,099,000.00 2.34
3 142939 借呗12A1 700,000 69,818,000.00 2.26
4 1689128 16旭越2A2 675,000 67,176,000.00 2.18
5 1689171 16居融1A 500,000 33,655,000.00 1.09
6 1689180 16开元2A3 500,000 30,355,000.00 0.98
7 061607001
16湖州公积
金1A
400,000 21,840,000.00 0.71
8 1689189 16金信1A3 200,000 16,874,000.00 0.55
9 1689045 16旭越1B 100,000 9,980,000.00 0.32
10 1589209 15京诚1B 160,000 8,030,400.00 0.26
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 39 页 共 44 页
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货 交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本报告期 内，本基金投资 前十名证券的发行主体 无被监管部门立案调查 或编制日
前一年内 受到公开谴责、处罚的 情况。
7.12.2 基金投资 的前十名股票中 ，没有投资超出基金合 同规定备选股票库之外 的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 57,819.54
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 37,799,340.56
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 40 页 共 44 页
9 合计 37,857,160.10
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可 转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
202 15,294,970.23
3,089,415,270.1
2
99.9945
%
168,715.94
0.0055
%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
4,414.17 0.00%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基 金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年12月2日) 基金份额总额 202,152,537.84
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 41 页 共 44 页
本报告期期初基金份额总额 3,089,555,812.51
本报告期基金总申购份额 77,080.16
减：本报告期基金总赎回份额 48,906.61
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期 期末基金份额总额 3,089,583,986.06
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
(1) 基金管理人的重大人 事变动情况
经永赢基金管理有限公司董事会2017年书面决议审议通过，至2017 年6月30日起，
赵楠先生、 田中甲先生不再担任永赢基金副总经理职务。 本基金管理人已于2017年7月1
日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证 券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管
理有限公司高级管理人员变更公告》 。 上述 变 更事项已按有关规定向中国证券监督管理
委员会和上海证监局报备。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 为 本基金提供审
计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 42 页 共 44 页
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公 司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
信达证券 2 － － － － －
注：根 据中 国证 监会 的有 关规定 ，我 司在 综合 考量 证券经 营机 构的 财务 状况 、经营 状况 、研 究能 力
的基础 上， 选择 基金 专用 交易席 位， 并由 本基 金管 理人董 事会 授权 管理 层批 准。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
信达证券
576,624,
989.04
100%
20,958,7
00,000
100% － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
永赢稳益债券型证券投资基金更
新招募说明书（2016年第2号）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2017-01-16
2
永赢稳益债券型证券投资基金更
新招募说明书摘要（2016年第2
号）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2017-01-16
3
永赢稳益债券型证券投资基金
2016年第4季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2017-01-20
4
永赢基金管理有限公司关于调整
网上直销平台申购起点金额及申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、公
司网站
2017-03-04
5
永赢稳益债券型证券 投资基金
2016年年度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2017-03-31
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 43 页 共 44 页
6
永赢稳益债券型证券投资基金
2016年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2017-03-31
7
永赢稳益债券型证券投资基金
2017年第1季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2017-04-21
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017 年1月3日
-2017 年6月30
日
3,089,
4
15,270
0 0
3,089,4
15,270.12
100%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情况，存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
无。
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1. 中国证监会核准永赢稳益债券型证 券投资基金募集的文件；
2. 《永赢稳益债券型证券投资基金基金合同》；
3. 《永赢稳益债券型证券投资基金招募说明书》及更新；
4. 《永赢稳益债券型证券投资基金托管协议》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
永赢稳 益债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告
第 44 页 共 44 页
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：021-51690111。
永赢基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
