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永赢量化灵活配置混合发起式(001754)

永赢量化灵活配置混合发起式:2017年半年度报告查看PDF公告

 
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 
 
 第 1 页 共 57 页 
 
 
 
永 赢量 化灵活 配置 混合型 发起 式证券 投资 基金2017年 半年 度报告 
 
2017年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 永赢 基金管 理有 限公司 
 
基 金托 管人: 华泰 证券股 份有 限公司 
 
送 出日 期:2017 年8月29 日


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 2 页 共 57 页 §1


重 要提示 及目 录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人华泰证券股 份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 3 页 共 57 页 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托 管人 .............................................................................................................. 7 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 § 3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务 指标 .............................................................................................................. 8 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 ............................................................................ 12 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 ............................ 13 § 6 半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 § 7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37 7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 ........................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 .................................... 39 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 ............................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 ........................................................................................ 51 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券 投资明 细 ................................ 51 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 .................... 51 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 .................... 51 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 ................................ 51 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ...................................................................... 51 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ...................................................................... 52 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 52 § 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 .................................................................................... 53 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 ........................................................................ 53 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况 ........................................ 53 8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况 ............................................................................................ 53 § 9


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 54 § 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 54


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 4 页 共 57 页 10.1 基金份额持有人大会 决议 .......................................................................................................... 54 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 .......................................... 54 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 .............................................................. 54 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 55 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ...................................................................................... 55 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ...................................................... 55 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 .................................................................................. 55 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 55 § 11


影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 56 § 12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 57 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 57 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 57


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 5 页 共 57 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名称 永赢量化灵活配置混合型发 起式证券投资基金 基金简称 永赢量化灵活配置混合发起式 基金主代码 001754 交易代码 001754 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月1日 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 67,957,310.25 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金通过灵活应用多种量化策略,在充分控制基金 财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越 业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金采用多因子选股策略为主,辅以事件驱动以及 宏观择时等其他量化策略, 力争实现稳定的绝对回报。 1、多因子选股策略 该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础, 运用量化多因子模型框架, 结合定性指标和定量指标, 综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应 两大因素,通过计算市场上所有股票的管理质量、价 值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因 子, 将计算结果组合成alpha 模型, 同时结合风险模型 构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对 各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时 调整各因子类别的具体组成及权重。 (1)基本面因子 管理质量:利用计算横截面多种比率来判断上市公司 永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 6 页 共 57 页 的报表质量以及管理能力,例如衡量报表质量的应收 应付因子,衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA 和ROE 等因子; 成长变化:通过计算时间序列上各种比率的变化来衡 量公司基本面的成长性; 价值:判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否 合理。由于内在价值无法直接计算,我们通过计算全 市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来 综合间接反映公司的内在价值。 (2)市场因子 市场情绪:从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标 来衡量投资者情绪; 分析师预测:通过扫描市场上分析师观点的变化来预 测市场反应。 2、事件驱动策略 该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究,分析 事件对股价造成波动的方向, 以赚取超额收益。 此外, 该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性, 实现套利收益。 3、宏观择时策略 该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变 量,运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测。 4、其他投资策略 (1)债券投资策略 出于对流动性、有效利用基金财产的考虑,本基金适 时对债券进行投资。通过深入分析宏观经济数据、货 币政策和利率变化趋势等 因素,制定久期控制下的投 资策略,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工 具组合。 (2)金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运 用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投 资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效 永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 7 页 共 57 页 率,从而更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 95%* 沪深300 指数收益率+5%* 银行活期存款 利率 (税 后) 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益 水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基 金。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 永赢基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 毛慧 吴冬云 联系电话 021-51690145 025-83387219 电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com wudongyun@htsc.com 客户服务电话 021-51690111 95597 传真 021-51690177 025-83387215 注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东 路466号 江苏省南京市江东中路228号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道210 号二十一世纪大厦27楼 江苏省南京市江东中路228号 邮政编码 200120 210009 法定代表人 马宇晖 周易 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.maxwealthfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其 他相 关资 料


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 8 页 共 57 页 项目 名称 办公地址 注册登记机构 永赢基金管理有限公司登记 注册中心 上海市世纪大道210 号21世纪中心大 厦27楼 §3 主要 财务 指标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017年1月1日至2017 年6月30日) 本期已实现收益 82,661.10 本期利润 2,435,774.11 加权平均基金份额本期利润 0.0434 本期加权平均净值利润率 4.29% 本期基金份额净值增长率 0.98% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期末(2017 年6 月30日) 期末可供分配利润 1,762,683.58 期末可供分配基金份额利润 0.0259 期末基金资产净值 69,719,993.83 期末基金份额净值 1.026 3.1.3 累 计期 末指 标 报告期末(2017 年6 月30日) 基金份额累计净值增长率 2.60% 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3、期 末可 供分 配利 润指 期 末基金 未分 配利 润与 未分 配利润 中已 实现 收益 的孰 低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 9 页 共 57 页 过去一个月 5.99% 0.75% 6.27% 2.72% -0.28% -1.97% 过去三个月 0.10% 0.87% 5.79% 2.32% -5.69% -1.45% 过去六个月 0.98% 0.81% 10.23% 2.28% -9.25% -1.47% 过去一年 10.80% 0.79% 15.44% 3.19% -4.64% -2.40% 自基金合同生效日起 至今(2015年09月01 日-2017 年06月30日) 2.60% 1.27% 8.69% 5.63% -6.09% -4.36% 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; 2、本 基金 业绩 比较 基准 为 :95%* 沪深300 指数 收益 率+5%* 银行活 期存 款利 率 (税后 ) 3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 永赢量化灵活配置混合发起式 业绩比较基准 2015-09-01 2015-12-08 2016-03-14 2016-06-16 2016-09-13 2016-12-21 2017-03-27 2017-06-30 10% 5% 0% -5% -10% -15% 注:1 、本 基金 在六 个月 建 仓期结 束时 ,各 项资 产配 置比例 符合 合同 约定 。 §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 永赢基金管理有限公司 (以下简称" 公司")于 2013 年10月8日取得了中国证监会 《关 于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 ( 证监许可 〔2013〕1280 号) , 随后, 公司 于2013 年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 (商外资资审 字〔2013 〕0008号),并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后, 永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 10 页 共 57 页 于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》(编号A087 )。2014 年8月,本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划,注册资本增加为人民币贰亿元。 截至2017 年6月30日,公司的股权结构为:宁波银行股份有限公司持股71.49%,利安资 金管理公司持股10%,员工股东持股18.51% 。 截止2017年6月30 日, 本基金管理人共管理9只开放式证券投资基金, 即永赢货币市 场基金、 永赢天天利货币市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵 活配置混合型发起式证券投资基金、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证 券投资基金、 永赢丰益债券型证券投资基金、 永赢添益债券型证券投资基金、 永赢瑞益 债券型证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张大木 基金经 理 2015年9月1 日 - 16 硕士,16 年金融行业投资 研究经验,曾任美国沃顿 商学院高级数据分析师; 巴克莱全球投资公司 (BGI )投资分析员; 博 时基金管理有限公司投资 经理兼量化分析师。现任 永赢基金管理有限公司总 经理助理兼量化投资总 监。 注:1. 任职 日期 与离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报告期内, 本基金 管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 和其他相关 法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于 社会的原则管理和 运用基金资产, 为基金持有人谋求最 大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损 害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 11 页 共 57 页 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的 投资研究和决策流程、 交易流程, 以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送。 本基金管理人 规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易 执行环节的公平交易措施,以" 时间优先、价 格优先" 作为执行指令 的基本原则,通过投 资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投 资组合。 本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控, 监察稽核部负责对 各账户公平交易进行事后分析, 于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差 异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析, 通过分 析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现 任何违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送 的异常交易。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年上半年, A 股市场出现显著的结构性分化行情,以上证50为代表的大盘蓝筹股 带动大盘指数上升,同时大部分个股处于低位震荡状态. 在此背景下, 采用量化选股策略 的产品由于较为注重分散投资, 选取震荡股的概率较大, 因此跟住大盘指数较为困难. 在本报告期内, 本基金遵循稳健原则, 利用量化模型灵活配置基金资产。 期间, 量 化组合由于采用了动态适应模型, 因此能够较为及时的调整模型, 与大盘指数地差距正 在逐步 缩小。 未来, 我们将继续保持 谨慎, 灵活配置基金资 产, 在进一步有效控制 产品风险的前 提下,力争本产品的平衡运行。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本基金自2017年1 月1日至2017年6月30日的净值增长率为0.98% , 同期业绩比较基准 收益率为10.23% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2017 年, 中国经济将迎 接经济结构转型、 改变 增长模式的挑战。 美联 储加息将吸引 国际逐利资本从新兴市场回流美国,新兴市场受此影响面临动荡,不确定性的增加。A 股市场在2016年宽幅震荡过程中已释放部分 风险, 未来较大概率将维持区间震荡。 期间, 严格控制投资风险, 重点把握阶段性及结构性机会将是较好的选择。 在此背景下, 通过 永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 12 页 共 57 页 量化模型分散个股风险, 动态捕捉市场机会的量化灵活配置策略具有独特的优势。 未来, 我们将在严格控制本基金投资风险的前提下审慎决策, 灵活配置基金资产, 力争本基金 的稳健运行。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人按照相关法律法规规定, 设有估值委员会, 并制定了相关制度及流程。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公 允与合理。 报告期内相关基金 估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会 由分管运营副总经理负责, 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营 的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人, 均具有丰富的行业分析、 会计 核 算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情 况, 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议, 但不参与最终估值决策。 参与估值流 程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 报告期内, 本基金依据 签署的 《中债收益率曲 线和中债估值最终用户服务协议》 从 中央国债登记结算 有限责任公司取得中债估值服务。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 在本报告期内(2017 年1月1日至2017年6月30日),永赢量化灵活配置混合型发起 式证券投资基金基金托管人华泰证券股份有限公司按时进行了交易清算, 及时完成了基 金名下的资金划拨, 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为, 并严格遵守了基金合 同和各项法律法规的相关规定,履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内,本托管人依基金合同约定对基金管理人的投资运作行为进行了监督, 对本基金资产净值计算、 费用开支方面进行了复核, 未发现基金管理人存在损害本基金 份额持有人利益的行为。


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 13 页 共 57 页 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人复核了本基金2017年上半年度报告中的有关财务数据、 净值表现、 收 益分 配、投资组合报告等内容,相关内容真实、准确和完整。 §6 半年 度财 务会计 报告 (未 经审计 ) 6.1 资 产负 债表 会计主体:永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2017年6 月30日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本期末 2017 年6月30日 上年度末 2016 年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 5,892,453.78 5,241,162.13 结算备付金


1,372,145.14 1,150,832.88 存出保证金


213,856.84 456,607.87 交易性金融资产 6.4.7.2 62,991,832.30 55,212,057.79 其中:股票投资


62,991,832.30 55,212,057.79








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 2,773.99 2,540.84 应收股利


- - 应收申购款


- 30,053.59 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


70,473,062.05 62,093,255.10 负 债和 所有者 权益 附 注号 本期末 上年度末


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 14 页 共 57 页 2017 年6月30日 2016 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


112,884.10 1,405,451.26 应付管理人报酬


83,461.14 79,998.58 应付托管费


11,128.16 10,666.46 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 151,925.44 314,165.84 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 393,669.38 280,014.33 负债合计


753,068.22 2,090,296.47 所 有者 权益:





实收基金 6.4.7.9 67,957,310.25 59,038,073.20 未分配利润 6.4.7.10 1,762,683.58 964,885.43 所有者权益合计


69,719,993.83 60,002,958.63 负债和所有者权益总计


70,473,062.05 62,093,255.10 注:报 告截 止日2017 年6 月30日, 基金 份额 净值1.026 元,基 金份 额总 额67,957,310.25 份。 6.2 利 润表 会计主体:永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期2017年1月1日 至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 15 页 共 57 页 年6月30日 一 、收 入


4,114,427.86 -14,817,281.22 1.利息收入


39,291.66 170,200.74 其中:存款利息收入 6.4.7.11 39,291.66 135,229.06








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - 34,971.68








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“- ”填 列) 1,721,034.48 -16,570,988.18 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,126,169.56 -16,444,388.38








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 - -








资产支持证券投资收 益 6.4.7.13. 2 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.14 9,480.00 -526,055.00








股利收益 6.4.7.16 585,384.92 399,455.20 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “- ”号填列) 6.4.7.17 2,353,113.01 1,505,357.03 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号 填列 6.4.7.18 988.71 78,149.19 减 :二 、费用


1,678,653.75 2,944,714.79 1.管理人报酬


422,208.86 749,267.99 2.托管费


56,294.51 99,902.41 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 1,036,506.47 1,943,878.33


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 16 页 共 57 页 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资 产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 163,643.91 151,666.06 三 、 利 润总 额 ( 亏损 总额以 “- ” 号 填列 ) 2,435,774.11 -17,761,996.01 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“- ” 号 填列 ) 2,435,774.11 -17,761,996.01 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变 动表 会计主体:永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 59,038,073.20 964,885.43 60,002,958.63 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - 2,435,774.11 2,435,774.11 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) 8,919,237.05 -1,637,975.96 7,281,261.09 其中:1.基金申购款 25,444,517.65 -973,629.44 24,470,888.21








2.基金赎回款 -16,525,280.60 -664,346.52 -17,189,627.12 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 67,957,310.25 1,762,683.58 69,719,993.83 项 目 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016年6月30日


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 17 页 共 57 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 123,213,745.72 8,371,341.21 131,585,086.93 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - -17,761,996.01 -17,761,996.01 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -26,098,354.71 2,210,595.26 -23,887,759.45 其中:1.基金申购款 11,223,254.25 -1,005,799.73 10,217,454.52








2.基金赎回款 -37,321,608.96 3,216,394.99 -34,105,213.97 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 97,115,391.01 -7,180,059.54 89,935,331.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 芦特尔 ————————— 基金管理人负责人 高利民 ————————— 主管会计工作负责人 蒲昕玮 ————————— 会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金 (以下简称" 本基金") , 系经中国证券 监督管理委员会(以下简称" 中国证监会" )证 监许可[2015]1700 号文 《关于准予永赢量 化灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 的核准, 由永赢 基金管理有限公司 作为管理人自2015年8 月17日至2015年8月28日止期间向社会公开发行募集, 募集期结束 经安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015 )验字第 61090672_B11 号验资报 告后, 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2015年9月1 日正式生效。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实 收基金( 本金) 为人民币302,044,785.92 元,募集资金在募集期间产生的利息为人民币 95,463.65 元,以上实收基金(本息)共计人民币302,140,249.57元,折合302,140,249.57 份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司, 基金托管 永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 18 页 共 57 页 人为华泰证券股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、 企业/ 公司债、 次级债、 可转换债券 (含分离交易可转债) 、 央行票据 、 短期融资券、 超 短期融资券、 中期票据等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 股 指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国 证监会相关规定)。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95% ;每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后, 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的5% 。本基金参与股指期货交易后,应符合法律法规规定和基金合同约定 的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:95%* 沪深300 指数收益率+5%* 银行活期 存款利率(税 后)。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及 修订的具体会计准则、应用指南、 解释以及其他相关规定(以下合称" 企业会计准则" ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会 修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及 份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基 金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息 披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30 日的财务状况以及2017 年1月1日至2017年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 19 页 共 57 页 6.4.5 差错 更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24 日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税 率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自2004年1月1日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投 资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、 国家税 务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》 的规定, 经国务院批准, 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 ( 封 闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入 免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》 的规定, 金 融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同 永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 20 页 共 57 页 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通 知》 的规定, 自2018年1月1日起, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为 (以下简称"资管产品运营业务") , 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳 增值税, 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值 税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳 增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税 应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自2004年1月1日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投 资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股 东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》 的规定, 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国 家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、 国家税务 总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实 施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2013年1月1日起, 证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在1个月以内 (含1个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述 永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 21 页 共 57 页 所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2015年9月8日起, 证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂 免征收个人所得税。 6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 5,892,453.78 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 5,892,453.78 6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 61,862,339.30 62,991,832.30 1,129,493.00 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 61,862,339.30 62,991,832.30 1,129,493.00 6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债





本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 22 页 共 57 页 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额





本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券





本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,273.99 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 403.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 96.30 合计 2,773.99 6.4.7.6 其 他资 产 本基金本报告期末无其他资产 余额。 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 151,925.44 银行间市场应付交易费用 - 合计 151,925.44


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 23 页 共 57 页 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 25.47 预提费用 393,643.91 合计 393,669.38 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6 月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 59,038,073.20 59,038,073.20 本期申购 25,444,517.65 25,444,517.65 本期赎回(以“- ”号填列) -16,525,280.60 -16,525,280.60 本期末 67,957,310.25 67,957,310.25 注: 申 购含 红利 再投 、转 换转入 份额 ,赎 回含 转换 转出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,976,153.88 -2,011,268.45 964,885.43 本期利润 82,661.10 2,353,113.01 2,435,774.11 本期基金份额交易产 生的变动数 -293,775.82 -1,344,200.14 -1,637,975.96 其中:基金申购款 639,181.25 -1,612,810.69 -973,629.44








基金赎回款 -932,957.07 268,610.55 -664,346.52 本期已分配利润 - - - 本期末 2,765,039.16 -1,002,355.58 1,762,683.58


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 24 页 共 57 页 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6 月30日 活期存款利息收入 28,371.19 定期存款 利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,729.78 其他 5,190.69 合计 39,291.66 6.4.7.12 股 票投 资收 益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6 月30日 股票投资收益 ——买卖股票 差价收入 1,126,169.56 股票投资收益 ——赎回差价 收入 - 合计 1,126,169.56 6.4.7.12.2 股 票投 资收益 ——买卖 股票差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 450,967,121.34 减:卖出股票成本总额 449,840,951.78 买卖股票差价收入 1,126,169.56 6.4.7.13 债 券投 资收 益 6.4.7.13.1 债券投 资收益 项目 构成





本基金本报告期无 债券投资收益。 6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 25 页 共 57 页





本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍 生工 具收 益





本基金本报告期无权证交易 6.4.7.15 衍 生工 具收 益 ——其 他投 资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2017 年1月1日至2017年6月30日 买卖股指期货差价收入 9,480.00 6.4.7.16 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 585,384.92 基金投资产生的股利收益 - 合计 585,384.92 6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 2,353,113.01 —— 股票投资 2,353,113.01 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 0 —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 -


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 26 页 共 57 页 --股指期货


3.其他 - 合计 2,353,113.01 6.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 988.71 合计 988.71 6.4.7.19 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,036,382.11 中金所交易费用 124.36 银行间市场交易费用 - 合计 1,036,506.47 6.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 138,848.72 合计 163,643.91 6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 27 页 共 57 页 6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 截至财务报表批准日,本基金 无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告期内,公司存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 永赢基金管理有限公司(" 永赢基金" ) 基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记 机构 华泰证券股份有限公司(" 华泰证券") 基金托管人 宁波银行股份有限公司(" 宁波银行") 基金管理人的股东、基金销售机构 员工股东 基金管理人的股东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 华泰证券股份 有限公司 352,796,018.64 38.93% 1,284,435,377.2 7 100.00% 6.4.10.1.2 权 证交 易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 金额单位:人民币元


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 28 页 共 57 页 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券股份 有限公司 324,463.61 64.25% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券股份 有限公司 1,183,790.57 100.00% 620,969.63 100.00% 注:上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ,以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手费 和 由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。该 类佣金 协议 的服 务范 围还 包括佣 金收 取方 为本 基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 6.4.10.1.4 债 券交 易





本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.5 债 券回 购 交易





本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 422,208.86 749,267.99 其中: 支付销售机构的 客户维 护费 147,355.99 329,103.44 注: 应支 付基 金管 理人 永 赢基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的 年费率 计提 , 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 29 页 共 57 页 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值×1.50%/ 当 年天 数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 56,294.51 99,902.41 注:应 支付 基金 托管 人华 泰证券 股份 有限 公司 的托 管费按 前一 日基 金资 产净 值0.20% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易





本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 基金合同生效日 (2015 年9月1 日) 持有的基金份额 10,004,850.00 10,004,850.00 期初持有的基金份额 - - 期间申购/ 买入总份额 21,073,761.85 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 31,078,611.85 10,004,850.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 45.73% 10.30% 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单位:份


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 30 页 共 57 页 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12 月31日 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 员工股东 69,997.82 0.10% 988.73 0.00% 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入





本基金报告期末及上年同比期末无关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息 收入。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况





本基金本报告期未及上年同比期末在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明





本基金本报告期末存放于华泰 期货的结算备付金金额为人民币474,953.29 元。当期 发生的基金应支付给华泰期货的交易费用为124.36 元,本报告期末无应付华泰期货的交 易费用余额。 6.4.11 利 润分 配情 况





本基金本报告期未无利润分配事项。 6.4.12 期 末(2017年6 月30日) 本基金 持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60333 1 百达 申购 2017-06-27 2017- 07-05 新股待上 市 9.63 9.63 824 7,935.12 7,935.12 60330 5 旭升 股份 2017-06-30 2017- 07-10 新股待上 市 11.26 11.26 1,328 14,953.28 14,953.28 60393 3 睿能 科技 2017-06-28 2017- 07-06 新股待上 市 20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 31 页 共 57 页 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 00202 5 航天 电器 2016- 09-12 重大资产 重组 24.95 2017- 07-04 22.46 6,100 149,341.18 152,195.00 00068 2 东方 电子 2016- 10-10 重大事项 5.20 2017- 08-07 5.72 14,10 0 74,307.00 73,320.00 注:本 基金 截至2017 年06 月30日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截至本报告期末2017 年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购





截至本报告期末2017 年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金是一只混合型基金, 通过灵活应用多种量化策略, 在充分控制基金财产风险 和保证基金财产流动性的基础上, 追求超越业绩比较基准的投资回报, 力争实现基金财 产的长期稳健增值。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制 度, 并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建 立的审计及风险管理委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、 管理政策和各种 投资限制的定期回顾、 评估和修改, 本基金管理人监察稽核部负责具体 落实和日常跟踪 的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量 分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目 标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报 告, 确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评 估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括: 信用风险、流动性风险和市场风险。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 32 页 共 57 页 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在中国工商银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用风险不重 大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算, 因此违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日,本基金未持有债券投资。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流 动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投 资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同 业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外,其余均能以合理价格适时变现。 于2017年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额 即为未折现的 合约到期现金流量。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 33 页 共 57 页 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并 通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2017 年6月 30 日 1个月以 内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 5,892,45 3.78 - - - - - 5,892,45 3.78 结算备付金 897,191. 85 - - - - 474,953. 29 1,372,14 5.14 存出保证金 213,856. 84 - - - - - 213,856. 84 交易性金融 资产 - - - - - 62,991,8 32.30 62,991,8 32.30 应收利息 - - - - - 2,773.99 2,773.99 资产总计 7,003,50 2.47 - - - - 63,469,5 59.58 70,473,0 62.05 负债











应付赎回款 - - - - - 112,884. 10 112,884. 10 应付管理人 报酬 - - - - - 83,461.1 4 83,461.1 4 应付托管费 - - - - - 11,128.1 6 11,128.1 6 应付交易费 - - - - - 151,925. 44 151,925. 44


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 34 页 共 57 页 用 其他负债 - - - - - 393,669. 38 393,669. 38 负债总计 - - - - - 753,068. 22 753,068. 22 利率敏感度 缺口 7,003,50 2.47 - - - - 62,716,4 91.36 69,719,9 93.83 上年度末 2016 年12月 31日 1个月以 内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 5,241,16 2.13 - - - - - 5,241,16 2.13 结算备付金 685,235. 23 - - - - 465,597. 65 1,150,83 2.88 存出保证金 456,607. 87 - - - - - 456,607. 87 交易性金融 资产 - - - - - 55,212,0 57.79 55,212,0 57.79 应收利息 - - - - - 2,540.84 2,540.84 应收申购款 - - - - - 30,053.5 9 30,053.5 9 资产总计 6,383,00 5.23 - - - - 55,710,2 49.87 62,093,2 55.10 负债











应付赎回款 - - - - - 1,405,45 1.26 1,405,45 1.26 应付管理人 报酬 - - - - - 79,998.5 8 79,998.5 8 应付托管费 - - - - - 10,666.4 6 10,666.4 6 应付交易费 用 - - - - - 314,165. 84 314,165. 84 其他负债 - - - - - 280,014. 280,014. 永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 35 页 共 57 页 33 33 负债总计 - - - - - 2,090,29 6.47 2,090,29 6.47 利率敏感度 缺口 6,383,00 5.23 - - - - 53,619,9 53.40 60,002,9 58.63 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析





于2017年6月30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管 理投资组合的过程中, 采用" 自上而 下" 的策略, 通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、 企业/ 公司债、 次级债、 可转换债券 ( 含分离交易可转债) 、 央行票据 、 短期融资券、 超 短期融资券、 中期票据等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 股 指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国 证监会相关规定)。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95% ;每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后, 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的5% 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 36 页 共 57 页 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6 月30日 上年度末 2016 年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性金融资产- 股票投资 62,991,832.30 90.35 55,212,057.79 92.02 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 62,991,832.30 90.35 55,212,057.79 92.02 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险, 即与基金的贝塔系数 紧密相关;


假设 2. 以下分析, 除业绩比较基准发生变动, 其他影响基金资产公允价值的风 险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2017 年6月30日 上年度末 2016 年12月31日 业绩比较基准增加1% 613,447.78 662,498.38 业绩比较基准减少1% -613,447.78 -662,498.38 6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 6.4.14.1 公允价值


6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工 具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 37 页 共 57 页 于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币62,991,832.30 元, 无属于第二层次和第三层次的余额。 6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票、 可转换债券、 资 产支持证券和私募债券, 若出现重 大 事项停牌、 交易不活跃、 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活 跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 6.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准


本财务报表已于2017 年8月25日经本基金的基金管理人批准。 §7


投 资组合 报告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 62,991,832.30 89.38 其中:股票 62,991,832.30 89.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - -


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 38 页 共 57 页 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,264,598.92 10.31 7 其他各项资产 216,630.83 0.31 8 合计 70,473,062.05 100.00 7.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 531,423.00 0.76 B 采矿业 - - C 制造业 48,840,181.37 70.05 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 1,425,926.85 2.05 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,878,883.72 5.56 G 交通运输、仓储和邮政业 1,621,318.88 2.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 6,694,098.48 9.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - -


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 39 页 共 57 页 S 综合 - - 合计 62,991,832.30 90.35 7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合





本报告期内本基金未持有沪港通投资股票。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600839 四川长虹 537,200 1,944,664.00 2.79 2 600688 上海石化 289,500 1,913,595.00 2.74 3 600691 阳煤化工 653,660 1,849,857.80 2.65 4 600801 华新水泥 192,500 1,834,525.00 2.63 5 600708 光明地产 273,912 1,818,775.68 2.61 6 600875 东方电气 187,200 1,793,376.00 2.57 7 600537 亿晶光电 353,737 1,761,610.26 2.53 8 603806 福斯特 52,264 1,672,970.64 2.40 9 601908 京运通 341,570 1,639,536.00 2.35 10 600835 上海机电 74,387 1,572,541.18 2.26 11 600823 世茂股份 312,792 1,532,680.80 2.20 12 600978 宜华生活 149,600 1,503,480.00 2.16 13 600582 天地科技 317,500 1,457,325.00 2.09 14 600587 新华医疗 81,900 1,456,182.00 2.09 15 600166 福田汽车 510,800 1,450,672.00 2.08 16 600483 福能股份 137,505 1,425,926.85 2.05 17 601218 吉鑫科技 304,300 1,335,877.00 1.92 18 600697 欧亚集团 46,442 1,307,806.72 1.88 19 600600 青岛啤酒 36,679 1,287,432.90 1.85 20 603198 迎驾贡酒 65,188 1,240,527.64 1.78 21 600060 海信电器 80,710 1,224,370.70 1.76 22 600713 南京医药 169,800 1,193,694.00 1.71 23 600067 冠城大通 172,300 1,183,701.00 1.70


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 40 页 共 57 页 24 600983 惠而浦 106,400 1,151,248.00 1.65 25 600422 昆药集团 99,517 1,128,522.78 1.62 26 600269 赣粤高速 209,328 1,090,598.88 1.56 27 600073 上海梅林 112,596 1,075,291.80 1.54 28 603188 亚邦股份 58,800 1,025,472.00 1.47 29 600466 蓝光发展 117,700 1,015,751.00 1.46 30 600808 马钢股份 280,300 992,262.00 1.42 31 601179 中国西电 172,800 960,768.00 1.38 32 601579 会稽山 77,200 938,752.00 1.35 33 600308 华泰股份 162,900 925,272.00 1.33 34 600312 平高电气 66,900 919,206.00 1.32 35 600585 海螺水泥 37,974 863,149.02 1.24 36 600894 广日股份 72,000 852,480.00 1.22 37 600517 置信电气 112,100 848,597.00 1.22 38 600096 云天化 113,500 839,900.00 1.20 39 603599 广信股份 52,800 798,864.00 1.15 40 600569 安阳钢铁 278,500 788,155.00 1.13 41 600776 东方通信 112,200 760,716.00 1.09 42 600580 卧龙电气 109,400 746,108.00 1.07 43 601010 文峰股份 169,400 713,174.00 1.02 44 600261 阳光照明 105,605 693,824.85 1.00 45 600873 梅花生物 120,500 683,235.00 0.98 46 600327 大东方 81,100 664,209.00 0.95 47 603328 依顿电子 46,500 657,975.00 0.94 48 600775 南京熊猫 61,700 630,574.00 0.90 49 601038 一拖股份 68,200 629,486.00 0.90 50 600320 振华重工 115,600 598,808.00 0.86 51 600565 迪马股份 106,000 584,060.00 0.84 52 600418 江淮汽车 53,900 568,645.00 0.82 53 600606 绿地控股 71,500 559,130.00 0.80


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 41 页 共 57 页 54 601636 旗滨集团 119,500 538,945.00 0.77 55 600108 亚盛集团 123,300 531,423.00 0.76 56 600350 山东高速 85,600 530,720.00 0.76 57 603369 今世缘 39,600 522,720.00 0.75 58 600059 古越龙山 53,724 496,947.00 0.71 59 002025 航天电器 6,100 152,195.00 0.22 60 000682 东方电子 14,100 73,320.00 0.11 61 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.02 62 603305 旭升股份 1,328 14,953.28 0.02 63 603331 百达精工 824 7,935.12 0.01 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600585 海螺水泥 9,324,958.89 15.54 2 600688 上海石化 8,109,672.23 13.52 3 600600 青岛啤酒 5,441,343.19 9.07 4 600708 光明地产 5,435,379.19 9.06 5 603198 迎驾贡酒 5,363,412.06 8.94 6 600606 绿地控股 5,286,563.00 8.81 7 600483 福能股份 4,768,355.82 7.95 8 000338 潍柴动力 4,619,359.48 7.70 9 603188 亚邦股份 4,539,797.88 7.57 10 600823 世茂股份 4,402,580.40 7.34 11 600697 欧亚集团 4,365,531.88 7.28 12 600713 南京医药 4,264,394.00 7.11 13 600398 海澜之家 4,171,382.71 6.95 14 600694 大商股份 4,148,734.00 6.91 15 600295 鄂尔多斯 4,135,069.88 6.89


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 42 页 共 57 页 16 000625 长安汽车 4,085,629.12 6.81 17 600691 阳煤化工 4,034,310.00 6.72 18 600216 浙江医药 3,956,970.59 6.59 19 600548 深高速 3,681,867.09 6.14 20 601218 吉鑫科技 3,619,620.82 6.03 21 600475 华光股份 3,567,942.35 5.95 22 600839 四川长虹 3,496,446.88 5.83 23 600582 天地科技 3,478,795.50 5.80 24 600801 华新水泥 3,464,689.36 5.77 25 600418 江淮汽车 3,462,357.20 5.77 26 600894 广日股份 3,368,137.36 5.61 27 600188 兖州煤业 3,301,551.08 5.50 28 000422 湖北宜化 3,295,669.00 5.49 29 600308 华泰股份 3,253,440.41 5.42 30 000869 张


裕A 3,221,697.34 5.37 31 600261 阳光照明 3,191,061.80 5.32 32 600273 嘉化能源 3,096,964.50 5.16 33 603806 福斯特 3,005,547.43 5.01 34 601579 会稽山 2,994,032.27 4.99 35 600569 安阳钢铁 2,989,288.00 4.98 36 601313 江南嘉捷 2,932,349.82 4.89 37 600537 亿晶光电 2,826,320.10 4.71 38 002083 孚日股份 2,802,111.00 4.67 39 600312 平高电气 2,795,462.00 4.66 40 601179 中国西电 2,777,344.75 4.63 41 600067 冠城大通 2,730,781.00 4.55 42 601636 旗滨集团 2,688,305.00 4.48 43 600642 申能股份 2,676,539.00 4.46 44 600611 大众交通 2,668,757.50 4.45 45 300305 裕兴股份 2,660,617.67 4.43


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 43 页 共 57 页 46 600808 马钢股份 2,625,340.00 4.38 47 603100 川仪股份 2,623,353.46 4.37 48 000902 新洋丰 2,571,385.52 4.29 49 600580 卧龙电气 2,524,457.34 4.21 50 000031 中粮地产 2,502,621.00 4.17 51 002666 德联集团 2,466,683.92 4.11 52 000039 中集集团 2,448,704.00 4.08 53 000666 经纬纺机 2,411,799.00 4.02 54 600805 悦达投资 2,405,340.00 4.01 55 300171 东富龙 2,362,477.00 3.94 56 600835 上海机电 2,354,525.00 3.92 57 600422 昆药集团 2,326,882.84 3.88 58 000521 美菱电器 2,277,288.21 3.80 59 600983 惠而浦 2,264,897.99 3.77 60 600757 长江传媒 2,224,832.45 3.71 61 600268 国电南自 2,199,776.00 3.67 62 002309 中利集团 2,197,668.48 3.66 63 300214 日科化学 2,191,202.00 3.65 64 000404 华意压缩 2,179,432.26 3.63 65 000729 燕京啤酒 2,177,742.00 3.63 66 601233 桐昆股份 2,166,639.80 3.61 67 600889 南京化纤 2,133,779.00 3.56 68 002420 毅昌股份 2,126,885.00 3.54 69 600587 新华医疗 2,088,063.00 3.48 70 603018 中设集团 2,086,023.00 3.48 71 600269 赣粤高速 2,046,409.80 3.41 72 600026 中远海能 2,036,822.00 3.39 73 000488 晨鸣纸业 2,013,613.00 3.36 74 600782 新钢股份 1,954,108.00 3.26 75 002004 华邦健康 1,941,686.70 3.24


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 44 页 共 57 页 76 600723 首商股份 1,933,925.39 3.22 77 300146 汤臣倍健 1,929,655.00 3.22 78 000708 大冶特钢 1,927,284.75 3.21 79 002394 联发股份 1,910,639.00 3.18 80 002540 亚太科技 1,903,614.80 3.17 81 002398 建研集团 1,895,554.28 3.16 82 002009 天奇股份 1,892,086.13 3.15 83 600327 大东方 1,887,860.00 3.15 84 600676 交运股份 1,877,888.68 3.13 85 600073 上海梅林 1,875,468.12 3.13 86 000701 厦门信达 1,873,623.53 3.12 87 000550 江铃汽车 1,872,737.00 3.12 88 600166 福田汽车 1,846,730.00 3.08 89 600819 耀皮玻璃 1,841,563.83 3.07 90 600060 海信电器 1,840,810.90 3.07 91 603369 今世缘 1,827,390.84 3.05 92 002458 益生股份 1,817,479.00 3.03 93 601677 明泰铝业 1,808,562.00 3.01 94 600875 东方电气 1,760,899.00 2.93 95 600282 南钢股份 1,750,450.00 2.92 96 600761 安徽合力 1,732,278.86 2.89 97 600466 蓝光发展 1,727,332.00 2.88 98 600210 紫江企业 1,726,140.00 2.88 99 601908 京运通 1,653,419.28 2.76 100 603899 晨光文具 1,643,274.54 2.74 101 000570 苏常柴A 1,635,650.00 2.73 102 600183 生益科技 1,628,629.70 2.71 103 000543 皖能电力 1,613,652.00 2.69 104 600238 海南椰岛 1,607,136.00 2.68 105 601038 一拖股份 1,548,941.00 2.58


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 45 页 共 57 页 106 603167 渤海轮渡 1,528,980.00 2.55 107 000055 方大集团 1,514,914.00 2.52 108 002026 山东威达 1,512,802.05 2.52 109 000665 湖北广电 1,502,462.40 2.50 110 600978 宜华生活 1,498,042.80 2.50 111 002104 恒宝股份 1,492,175.00 2.49 112 000429 粤高速A 1,486,662.40 2.48 113 000876 新 希 望 1,475,572.00 2.46 114 002541 鸿路钢构 1,458,594.02 2.43 115 002152 广电运通 1,447,222.00 2.41 116 601010 文峰股份 1,446,614.00 2.41 117 000023 深天地A 1,437,874.00 2.40 118 600997 开滦股份 1,430,583.86 2.38 119 000726 鲁


泰A 1,419,950.00 2.37 120 600561 江西长运 1,411,072.08 2.35 121 600299 安迪苏 1,409,573.00 2.35 122 000036 华联控股 1,403,706.03 2.34 123 600586 金晶科技 1,400,678.00 2.33 124 600335 国机汽车 1,386,581.20 2.31 125 000908 景峰医药 1,382,858.82 2.30 126 300195 长荣股份 1,371,236.00 2.29 127 300154 瑞凌股份 1,361,676.77 2.27 128 600664 哈药股份 1,349,353.00 2.25 129 000957 中通客车 1,348,104.00 2.25 130 600612 老凤祥 1,309,395.40 2.18 131 300157 恒泰艾普 1,303,207.00 2.17 132 002416 爱施德 1,299,098.50 2.17 133 000835 长城动漫 1,295,299.14 2.16 134 600350 山东高速 1,291,650.10 2.15 135 002005 德豪润达 1,266,518.00 2.11


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 46 页 共 57 页 136 600741 华域汽车 1,262,342.42 2.10 137 600776 东方通信 1,260,244.00 2.10 138 000919 金陵药业 1,250,286.00 2.08 139 601222 林洋能源 1,242,392.00 2.07 140 002234 民和股份 1,220,636.00 2.03 141 000761 本钢板材 1,216,440.83 2.03 142 002727 一心堂 1,215,484.00 2.03 143 600527 江南高纤 1,202,228.00 2.00 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600585 海螺水泥 8,801,158.39 14.67 2 600688 上海石化 6,309,412.54 10.52 3 600295 鄂尔多斯 5,298,503.98 8.83 4 000338 潍柴动力 5,226,734.20 8.71 5 600600 青岛啤酒 5,082,696.07 8.47 6 600694 大商股份 4,878,143.00 8.13 7 600606 绿地控股 4,814,868.00 8.02 8 600398 海澜之家 4,210,039.00 7.02 9 603188 亚邦股份 4,176,434.13 6.96 10 603198 迎驾贡酒 4,172,679.74 6.95 11 600548 深高速 4,155,629.16 6.93 12 600216 浙江医药 4,082,200.85 6.80 13 600483 福能股份 3,950,372.55 6.58 14 000625 长安汽车 3,911,970.98 6.52 15 600708 光明地产 3,871,860.41 6.45 16 600475 华光股份 3,618,690.08 6.03 17 600697 欧亚集团 3,551,666.56 5.92


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 47 页 共 57 页 18 600713 南京医药 3,543,417.28 5.91 19 600273 嘉化能源 3,482,609.36 5.80 20 600188 兖州煤业 3,461,721.60 5.77 21 601313 江南嘉捷 3,460,057.94 5.77 22 600823 世茂股份 3,360,806.20 5.60 23 600418 江淮汽车 3,285,381.89 5.48 24 000869 张


裕A 3,261,305.47 5.44 25 600894 广日股份 3,170,535.46 5.28 26 002083 孚日股份 3,111,915.68 5.19 27 000422 湖北宜化 3,091,809.00 5.15 28 000666 经纬纺机 2,984,517.53 4.97 29 600805 悦达投资 2,960,681.30 4.93 30 000521 美菱电器 2,876,119.52 4.79 31 600642 申能股份 2,787,748.31 4.65 32 600308 华泰股份 2,767,579.72 4.61 33 600026 中远海能 2,741,623.84 4.57 34 000404 华意压缩 2,723,540.84 4.54 35 600261 阳光照明 2,720,788.77 4.53 36 002666 德联集团 2,690,141.47 4.48 37 002309 中利集团 2,677,518.56 4.46 38 300171 东富龙 2,640,842.07 4.40 39 300305 裕兴股份 2,622,764.06 4.37 40 603100 川仪股份 2,614,319.24 4.36 41 600723 首商股份 2,601,748.51 4.34 42 000031 中粮地产 2,568,793.00 4.28 43 000902 新洋丰 2,545,546.00 4.24 44 600611 大众交通 2,541,258.50 4.24 45 000039 中集集团 2,454,529.00 4.09 46 601636 旗滨集团 2,450,918.37 4.08 47 600757 长江传媒 2,407,163.80 4.01


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 48 页 共 57 页 48 601677 明泰铝业 2,386,565.00 3.98 49 300214 日科化学 2,353,748.74 3.92 50 000550 江铃汽车 2,283,977.00 3.81 51 601218 吉鑫科技 2,283,834.22 3.81 52 600761 安徽合力 2,248,154.45 3.75 53 600801 华新水泥 2,223,021.20 3.70 54 601233 桐昆股份 2,221,619.12 3.70 55 600691 阳煤化工 2,201,727.56 3.67 56 000708 大冶特钢 2,201,190.18 3.67 57 600268 国电南自 2,195,624.68 3.66 58 002394 联发股份 2,182,973.11 3.64 59 000729 燕京啤酒 2,178,234.00 3.63 60 600889 南京化纤 2,170,353.02 3.62 61 600210 紫江企业 2,151,894.00 3.59 62 300146 汤臣倍健 2,150,747.04 3.58 63 002009 天奇股份 2,133,126.00 3.56 64 002420 毅昌股份 2,103,075.00 3.50 65 603018 中设集团 2,102,983.00 3.50 66 600612 老凤祥 2,100,660.00 3.50 67 600335 国机汽车 2,096,256.01 3.49 68 600067 冠城大通 2,088,853.00 3.48 69 002458 益生股份 2,074,793.60 3.46 70 600569 安阳钢铁 2,064,764.00 3.44 71 601579 会稽山 2,048,198.45 3.41 72 000726 鲁


泰A 2,024,094.80 3.37 73 600582 天地科技 2,012,310.00 3.35 74 000488 晨鸣纸业 1,978,184.00 3.30 75 600741 华域汽车 1,957,577.65 3.26 76 002104 恒宝股份 1,955,993.05 3.26 77 600782 新钢股份 1,954,279.00 3.26


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 49 页 共 57 页 78 603167 渤海轮渡 1,951,736.00 3.25 79 002398 建研集团 1,951,627.00 3.25 80 002004 华邦健康 1,944,925.47 3.24 81 002540 亚太科技 1,928,052.20 3.21 82 601179 中国西电 1,877,655.45 3.13 83 600312 平高电气 1,871,260.00 3.12 84 600676 交运股份 1,865,393.00 3.11 85 000701 厦门信达 1,858,483.92 3.10 86 600327 大东方 1,836,633.86 3.06 87 600299 安迪苏 1,828,020.90 3.05 88 000665 湖北广电 1,801,802.60 3.00 89 600580 卧龙电气 1,800,068.38 3.00 90 600282 南钢股份 1,787,169.58 2.98 91 600808 马钢股份 1,775,241.00 2.96 92 000908 景峰医药 1,741,709.68 2.90 93 600997 开滦股份 1,731,574.46 2.89 94 600183 生益科技 1,700,771.00 2.83 95 000036 华联控股 1,696,645.37 2.83 96 002026 山东威达 1,683,183.68 2.81 97 600819 耀皮玻璃 1,651,119.00 2.75 98 600238 海南椰岛 1,634,516.00 2.72 99 603899 晨光文具 1,616,103.06 2.69 100 000570 苏常柴A 1,598,099.30 2.66 101 000543 皖能电力 1,590,233.00 2.65 102 600835 上海机电 1,589,533.71 2.65 103 600839 四川长虹 1,573,243.00 2.62 104 000429 粤高速A 1,572,306.62 2.62 105 000600 建投能源 1,553,817.00 2.59 106 002641 永高股份 1,534,479.66 2.56 107 000876 新 希 望 1,488,701.47 2.48


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 50 页 共 57 页 108 002541 鸿路钢构 1,480,412.09 2.47 109 000650 仁和药业 1,477,932.00 2.46 110 002727 一心堂 1,460,734.00 2.43 111 002152 广电运通 1,456,534.80 2.43 112 600537 亿晶光电 1,448,415.00 2.41 113 600664 哈药股份 1,434,908.00 2.39 114 000957 中通客车 1,428,708.00 2.38 115 300195 长荣股份 1,419,018.00 2.36 116 603369 今世缘 1,393,459.86 2.32 117 600586 金晶科技 1,385,874.00 2.31 118 002234 民和股份 1,366,713.12 2.28 119 603806 福斯特 1,359,661.42 2.27 120 601339 百隆东方 1,341,559.06 2.24 121 000023 深天地A 1,338,954.00 2.23 122 000055 方大集团 1,322,338.96 2.20 123 300154 瑞凌股份 1,320,288.74 2.20 124 300157 恒泰艾普 1,309,925.74 2.18 125 000835 长城动漫 1,303,103.76 2.17 126 601222 林洋能源 1,298,955.50 2.16 127 600850 华东电脑 1,275,080.00 2.13 128 002005 德豪润达 1,273,447.00 2.12 129 002416 爱施德 1,271,174.74 2.12 130 600561 江西长运 1,270,857.66 2.12 131 603979 金诚信 1,263,790.22 2.11 132 600966 博汇纸业 1,260,180.00 2.10 133 600973 宝胜股份 1,253,925.70 2.09 134 600218 全柴动力 1,252,739.80 2.09 135 000921 海信科龙 1,251,259.00 2.09 136 000919 金陵药业 1,237,221.00 2.06 137 600845 宝信软件 1,230,936.48 2.05


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 51 页 共 57 页 138 600100 同方股份 1,226,329.00 2.04 139 002006 精功科技 1,220,507.00 2.03 140 000100 TCL 集团 1,211,902.00 2.02 141 600422 昆药集团 1,208,316.77 2.01 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成 交)总额 455,267,613.28 卖出股票的收入(成交)总额 450,967,121.34 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合





本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细





本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券 。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 公允价值变动总额合计( 元) - 股指期货投资本期收益( 元) 9,480.00 股指期货投资本期公允价值变动( 元) - 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 52 页 共 57 页





本基金采用灵活配置策略, 可利用股指期货调节系统性风险。 本基金管理人密切关 注市场动态, 时刻跟踪流动性及基差水平, 在严格控制本基金投资风险前提下选择股指 期货进行现货替代,符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策





本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细





本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 本 报告 期内, 本基 金投 资前十 名证 券 的发 行主 体无被 监管 部门立 案调 查或编 制日 前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情况 。 7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票 中,不 存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股 票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 213,856.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,773.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 216,630.83 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可 转 换债 券明细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 53 页 共 57 页 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明





本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金 份额 持有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 907 74,925.37 31,078,611.85 45.73% 36,878,698.40 54.27% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 71,073.46 0.10% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发 起式 基金 发起资金 持有 份额情 况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 31,078,611. 85 45.73% 10,004,850. 00 14.72% 自合同生效 之日起不少 于三年 基金管理人高级管 69,997.82 0.10% - -


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 54 页 共 57 页 理人员 基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 31,148,609. 67 45.84% 10,004,850. 00 14.72%


注: 上表中列示的持有份额的基金管理人高级管理人员同时也是基金管理人的员 工股东 §9


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2015 年9月1日) 基金份额总额 302,140,249.57 本报告期期初基金份额总额 59,038,073.20 本报告期基金总申购份额 25,444,517.65 减:本报告期基金总赎回份额 16,525,280.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 67,957,310.25 §10 重大 事件 揭示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 (1) 基金管理人的重大人 事变动情况


经永赢基金管理有限公司董事会2017年书面决议审议通过,至2017 年6月30日起, 赵楠先生、 田中甲先生不再担任永赢基金副总经理职务。 本基金管理人已于2017年7月1 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证 券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管 理有限公司高级管理人员变更公告》 。 上述变 更事项已按有关规定向中国证券监督管理 委员会和上海证监局报备。


(2) 基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动情况


本报告期内,本基金托管人的专门基金 托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 55 页 共 57 页 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 本报告期内, 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募 说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。 10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况 本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金提供 审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管 理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 352,796, 018.64 38.93% 324,463.61 64.25% - 信达证券 2 553,368, 368.7 61.07% 180,566.01 35.75% - 注:根 据中 国证 监会 的有 关规定 ,我 司在 综合 考量 证券经 营机 构的 财务 状况 、经营 状况 、研 究能 力 的基础 上, 选择 基金 专用 交易席 位, 并由 本基 金管 理人董 事会 授权 管理 层批 准。 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 永赢量化灵活配置混合型发起式 证券投资基金2016年第4季度报 告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、公司网站 2017-01-20 2 永赢基金管理有限公司关于调整 网上直销平台申购起点金额及申 中国证券 报、 上海证券报、 证券时报、证券日报、公 2017-03-04


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 56 页 共 57 页 购费率优惠活动的公告 司网站 3 永赢量化灵活配置混合型发起式 证券投资基金2016年年度报告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、公司网站 2017-03-31 4 永赢量化灵活配置混合型发起式 证券投资基金2016年年度报告摘 要 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、公司网站 2017-03-31 5 永赢量化灵活配置混合型发起式 证券投资基金更新招募说明书 (2017 年第1号) 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、公司网站 2017-04-14 6 永赢量化灵活配置混合型 发起式 证券投资基金更新招募说明书摘 要(2017 年第1号) 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、公司网站 2017-04-14 7 永赢量化灵活配置混合型发起式 证券投资基金2017年第1季度报 告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、公司网站 2017-04-21 §11


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年3月8日 -2017 年6月30 日 10,004 ,850


21,073 ,761.8 5


0 31,078,611. 85


45.73%





产品特有风险 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的 情况,存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。 11.2 影 响投 资者 决策的 其他 重要信 息 无。


永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告 第 57 页 共 57 页 §12


备 查文件 目录 12.1 备 查文 件目 录 1. 中国证监会核准永赢量化灵活配置混合型发起式基金募 集的文件; 2. 《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》; 3. 《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》及其更新; 4. 《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金托管协议》; 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存 放地 点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查 阅方 式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 如有疑问,可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话:021-51690111。 永 赢基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年八 月二 十九日