银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年8月29日银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至 6月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投
资基金
基金简称 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
基金主代码
001728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月27日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 393,086,244.15份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过积极优选受益于中国经济战略转型巨大红
利的优势行业及上市公司,同时通过优化风险收益配
比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的
投资视角,通过深入分析挖掘战略新兴行业的内在驱
动因素,在控制风险的前提下实现基金资产的稳健增
值。
业绩比较基准 年化收益率6%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风
险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中
高预期风险、中高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 杨文辉 田青
联系电话
(010)58163000
(010)67595096 信息披露负责人
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
(010)67595096
传真
(010)58163027
(010)66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-6,199,565.30
本期利润
10,355,902.34
加权平均基金份额本期利润
0.0230
本期加权平均净值利润率
2.40%
本期基金份额净值增长率
2.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
-10,583,719.11
期末可供分配基金份额利润
-0.0269
期末基金资产净值
384,611,564.23
期末基金份额净值
0.978
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-2.20%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认
购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
2.73% 0.55% 0.49% 0.01% 2.24% 0.54%
过去三个月
1.03% 0.64% 1.51% 0.02% -0.48% 0.62%
过去六个月
2.30% 0.59% 3.02% 0.02% -0.72% 0.57%
过去一年
5.84% 0.50% 6.18% 0.02% -0.34% 0.48%
自基金合同
生效起至今
-2.20% 0.55% 11.71% 0.02% -13.91% 0.53%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置
比例已符合基金合同约定:在开放期内股票投资比例为基金资产的0%-95%,在封闭期内股票投
资比例为基金资产的0%-100%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字
[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出
资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有
限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理
及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称
已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2017年6月30日,本基金管理人管理着79只证券投资基金,具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银
华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投
资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和
谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数
分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、
银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重
90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券
投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、
银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证
50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券
投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证
转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指
数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资
基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、
银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠
增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置
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混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资
基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳
利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证
券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、
银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券
投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配
置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、
银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港
深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债
券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券
投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银
华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资
基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混
合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府
债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个
全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
倪明先
生
本基金
的基金
经理
2015年8月
27日
-
11年
经济学博士。曾在大成基
金管理有限公司从事研究
分析工作,历任债券信用
分析师、债券基金助理、
行业研究员、股票基金助
理等职,并曾任大成创新
成长混合型证券投资基金
基金经理职务。2011年
4月加盟银华基金管理有
限公司。自2011年9月
26日起担任银华核心价
值优选混合型证券投资基
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金基金经理,自2015年
5月6日起兼任银华领先
策略混合型证券投资基金
基金经理,自2016年
7月8日起兼任银华内需
精选混合型证券投资基金
(LOF)基金经理,自
2017年8月11日起兼任
银华明择多策略定期开放
混合型证券投资基金基金
经理。具有从业资格。国
籍:中国。
苏静然
女士
本基金
的基金
经理助
理
2016年1月
22日
-
13.5年
经济学硕士,曾就职于四
川乐山犍为农村信用合作
社、工银瑞信基金管理有
限公司、宏源证券股份有
限公司、诺安基金管理有
限公司。2014年1月加
入银华基金,历任研究部
行业研究员、投资管理一
部投资经理,现任投资管
理一部基金经理助理。具
有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的
行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制
定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分
析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场整体指数表现相对平淡,但分化行情特征显著。以龙头和白马为主的沪深
300涨幅较大,而中小板综合指数略微下跌,创业板综合指数下跌较多,基金抱团特征明显。较
突出的主题性投资三类机会突出:一是消费行情,家电、食品饮料继1季度引领市场上涨之后,
2季度继续为上涨幅度最大的板块;其中食品饮料行业中的白酒子板块和调味品子行业增幅分别
达到37%和17%;而家电行业中的白电子板块上涨幅度达到33%;二是资金追逐避险和防御类行
业特征明显,如银行和非银行金融板块,涨幅分别达到7%和12%; 三是受益于供给侧改革方向的
建筑材料和钢铁类周期性板块,在供给侧改革推动下,产品价格表现持续向好,相关公司业绩和
股价表现也比较坚挺。表现较差的板块包括综合服务类、纺织服装、农林牧渔、传媒和国防军工
等板块。
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2季度情况看,与1季度相似。第一个特征为:消费板块行情持续发酵中,家用电器
和食品饮料仍是引领市场上涨的排头兵;第二个特征是由于消费板块估值普遍已经到了合理的位
置而市场仍然缺乏相对明确的主题,资金对于防御的需求增加。在此背景下,银行和非银金融类
板块2季度上涨幅度也分别达到5%和8%以上,房地产板块涨幅为3.13%。2季度表现较弱的板块
主要是:国防军工、纺织服装、农林牧渔、传媒和电气设备行业。
由于战略新兴是绝对收益类基金,我们在2季度的操作中,基金仓位略有上升。在没有看到
明确的大的趋势性机会时,本基金倾向于保持中等仓位,主要依靠调整组合结构和自下而上选择
质地较好、估值合理的公司获取收益。板块上继续增强防御性,增加蓝筹股比例;主要增持的板
块上主要有白酒、轻工、建材类公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金基金份额净值为0.978元,本报告期份额净值增长率为2.30%,同期
业绩比较基准收益率为3.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
3季度市场方向仍然不明朗,缺乏新的确定性主体。热点板块和个股估值已经达到合理位
置,成长股下跌仍在持续,估值逐渐接近合理区域。我们判断整体市场仍是一个震荡行情,对
3季度行情谨慎乐观。我们认为在业绩增长和估值综合表现上能达到有吸引力估值的股票有,但
已经越来越少。随着今年市场对公司业绩的重视度和偏好越来越强,自下而上选择的难度在提高。
消费板块业绩确定性强,但随着股价上涨,买入吸引力已大大降低。虽然估值尚未出现泡沫化,
我们选择持股观察,仓位上也不再会大比例增加。成长股有不少优秀公司估值逐渐落入合理区间
内,我们保持紧密观察,在合适价位准备增持。具体操作上,我们仓位将集中于业绩增长相对确
定、估值相对合理的板块和公司。自下而上选择个股,不断卖出股价达到预期的个股,同时买入
市场价值尚未被市场充分发掘的个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基
金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
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部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委
员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基
金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责
执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
160,060,713.13 192,182,446.27
结算备付金
817,196.59 3,046,130.78
存出保证金
430,355.78 301,146.50
交易性金融资产
230,178,489.37 337,024,310.24
其中:股票投资
230,178,489.37 337,024,310.24
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
216,404.68 -
应收利息
36,854.99 48,617.87
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
391,740,014.54 532,602,651.66
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,765,054.32 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
311,922.32 452,832.45
应付托管费
77,980.58 113,208.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用
804,232.94 1,213,159.64
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
169,260.15 180,000.00
负债合计
7,128,450.31 1,959,200.17
所有者权益:
实收基金
393,086,244.15 555,324,078.13
未分配利润
-8,474,679.92 -24,680,626.64
所有者权益合计
384,611,564.23 530,643,451.49
负债和所有者权益总计
391,740,014.54 532,602,651.66
注:报告截止日2017年06月30日,基金份额净值为人民币0.978元,基金份额总额为
393,086,244.15份。
6.2 利润表
会计主体:银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年 6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月 1日至2016年6月
30日
一、收入
16,977,224.69 -63,872,243.11
1.利息收入
647,552.50 2,151,286.22
其中:存款利息收入
570,243.69 1,921,495.92
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
77,308.81 229,790.30
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
-329,754.12 -57,827,504.99
其中:股票投资收益
-1,853,410.50 -58,446,905.35
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,523,656.38 619,400.36
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
16,555,467.64 -8,359,248.02
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
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5.其他收入(损失以“-”号填列)
103,958.67 163,223.68
减:二、费用
6,621,322.35 6,206,325.95
1.管理人报酬
2,150,270.38 3,345,067.45
2.托管费
537,567.56 836,266.84
3.销售服务费
- -
4.交易费用
3,817,545.55 1,924,857.18
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用
115,938.86 100,134.48
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
10,355,902.34 -70,078,569.06
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
10,355,902.34 -70,078,569.06
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年 6月30日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
555,324,078.13 -24,680,626.64 530,643,451.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 10,355,902.34 10,355,902.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
-162,237,833.98 5,850,044.38 -156,387,789.60
其中:1.基金申购款
6,073,657.72 -290,233.88 5,783,423.84
2.基金赎回款
-168,311,491.70 6,140,278.26 -162,171,213.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
- - -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
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以“-”号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值)
393,086,244.15 -8,474,679.92 384,611,564.23
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
788,567,163.39 9,699,637.26 798,266,800.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -70,078,569.06 -70,078,569.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
-136,038,606.38 10,914,633.62 -125,123,972.76
其中:1.基金申购款
5,432,389.42 -443,691.74 4,988,697.68
2.基金赎回款
-141,470,995.80 11,358,325.36 -130,112,670.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
652,528,557.01 -49,464,298.18 603,064,258.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王立新______
______凌宇翔______
____龚飒____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 18 页 共41 页
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的
通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税;
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;
(3)对基金所持上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入
应纳税所得额;持股期限超过1年的,2015年9月8日之前其股息红利所得暂减按25%计入应纳
税所得额,自2015年9月8日起,其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的
税率计征个人所得税;
(4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税;
(5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方
不再缴纳印花税;
(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 19 页 共41 页
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东北证券
172,619,291.05 6.75%
西南证券
128,286,000.63 5.02%
注:本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.5.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.5.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.5.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
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当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东北证券
160,760.73 7.14% 133,991.82 16.66%
西南证券
119,473.06 5.31% 119,473.06 14.86%
注:1,上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2,本基金上年度可比期间无应付关联方佣金。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,150,270.38 3,345,067.45
其中:支付销售机构的
客户维护费
870,916.83 1,547,609.47
注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需
再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基
金托管人协商解决。
2、基金附加管理费按合同规定计提并支付。详情见基金合同。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
537,567.56 836,266.84
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
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H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需
再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基
金托管人协商解决。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2017年1月1 日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6月
30日
基金合同生效日(
2015年8月27日 )持有
的基金份额
10,005,500.55 -
期初持有的基金份额
10,005,500.55 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减:期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
10,005,500.55 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.55% -
注:1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2、本基金的基金管理人运用固有资金作为发起资金于基金募集期间认购了本基金银华战略新兴
灵活配置定期开放混合发起式的基金份额,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持
有期限不低于三年。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 22 页 共41 页
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
160,060,713.13 549,478.12 388,346,385.17 1,908,783.43
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期参与关联方承销的证券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.6 期末( 2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002882
金龙
羽
2017年
6月
15日
2017
年
7月
17日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -
603933
睿能
科技
2017年
6月
28日
2017
年
7月
6日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -
300670
大烨
智能
2017年
6月
26日
2017
年
7月
3日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -
300672
国科
微
2017年
6月
30日
2017
年
7月
12日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
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603331
百达
精工
2017年
6月
27日
2017
年
7月
5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017年
6月
27日
2017
年
7月
5日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002567
唐
人
神
2017
年
6月
2日
重
大
事
项
停
牌
10.33
2017
年
8月
14日
9.54 1,559,262 13,276,578.3716,107,176.46 -
002175
东
方
网
络
2017
年
3月
8日
重
大
事
项
停
牌
14.25
2017
年
7月
13日
14.74 619,640 10,044,481.40 8,829,870.00 -
600485
信
威
集
团
2016
年
12月
26日
重
大
事
项
停
牌
14.59 - - 312,200 5,427,631.76 4,554,998.00 -
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
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6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资
230,178,489.37 58.76
其中:股票
230,178,489.37 58.76
2 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
160,877,909.72 41.07
7 其他各项资产
683,615.45 0.17
8 合计
391,740,014.54 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,904,146.00 1.02
B
采矿业
- -
C
制造业
129,811,349.02 33.75
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
43,727,995.44 11.37
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
16,015,838.25 4.16
G
交通运输、仓储和邮政业
16,458,414.00 4.28
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
20,260,746.66 5.27
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
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L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
230,178,489.37 59.85
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600021
上海电力
2,427,070 29,343,276.30 7.63
2 300274
阳光电源
1,687,700 18,716,593.00 4.87
3 000967
盈峰环境
1,532,911 16,616,755.24 4.32
4 300013
新宁物流
987,900 16,458,414.00 4.28
5 002567
唐人神
1,559,262 16,107,176.46 4.19
6 300115
长盈精密
537,540 15,685,417.20 4.08
7 600011
华能国际
1,959,771 14,384,719.14 3.74
8 300021
大禹节水
1,516,046 12,446,737.66 3.24
9 002831
裕同科技
161,538 12,115,350.00 3.15
10 002640
跨境通
566,189 12,031,516.25 3.13
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于
http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
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1 601225
陕西煤业
32,614,132.81 6.15
2 600021
上海电力
31,881,973.03 6.01
3 601668
中国建筑
31,837,656.64 6.00
4 600028
中国石化
31,794,628.00 5.99
5 601857
中国石油
31,762,684.00 5.99
6 300021
大禹节水
29,653,521.50 5.59
7 600068
葛洲坝
27,618,393.00 5.20
8 002517
恺英网络
26,642,877.48 5.02
9 000100
TCL 集团
26,631,140.00 5.02
10 002554
惠博普
23,716,912.25 4.47
11 000709
河钢股份
23,376,493.00 4.41
12 000898
鞍钢股份
23,356,333.93 4.40
13 300274
阳光电源
23,144,218.32 4.36
14 601989
中国重工
21,579,763.29 4.07
15 002353
杰瑞股份
21,348,218.75 4.02
16 601600
中国铝业
20,785,348.13 3.92
17 601318
中国平安
19,982,258.00 3.77
18 600887
伊利股份
19,960,408.83 3.76
19 600795
国电电力
19,928,060.54 3.76
20 603898
好莱客
18,782,519.02 3.54
21 600329
中新药业
17,015,098.54 3.21
22 600583
海油工程
16,736,910.00 3.15
23 000651
格力电器
16,577,898.00 3.12
24 002567
唐人神
16,440,623.94 3.10
25 300058
蓝色光标
16,254,629.72 3.06
26 002711
欧浦智网
16,177,454.75 3.05
27 000786
北新建材
16,111,746.00 3.04
28 600305
恒顺醋业
15,979,917.01 3.01
29 600702
沱牌舍得
15,964,704.75 3.01
30 000967
盈峰环境
15,932,212.47 3.00
31 600335
国机汽车
15,921,265.35 3.00
32 601766
中国中车
15,885,854.00 2.99
33 000069
华侨城A
15,745,304.20 2.97
34 600011
华能国际
15,711,937.57 2.96
35 000401
冀东水泥
15,595,045.82 2.94
36 600019
宝钢股份
15,593,587.03 2.94
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 28 页 共41 页
37 600256
广汇能源
15,503,873.74 2.92
38 300115
长盈精密
15,168,451.92 2.86
39 300013
新宁物流
14,675,755.00 2.77
40 002714
牧原股份
14,579,660.00 2.75
41 600585
海螺水泥
12,951,187.30 2.44
42 600872
中炬高新
12,301,513.83 2.32
43 600977
中国电影
12,284,715.36 2.32
44 300444
双杰电气
12,267,572.12 2.31
45 000983
西山煤电
12,067,279.00 2.27
46 603179
新泉股份
11,969,530.00 2.26
47 300408
三环集团
11,760,388.88 2.22
48 002640
跨境通
11,465,703.08 2.16
49 002191
劲嘉股份
11,459,710.49 2.16
50 002831
裕同科技
11,344,329.30 2.14
51 002050
三花股份
11,246,888.74 2.12
52 600038
中直股份
10,923,811.91 2.06
53 002013
中航机电
10,812,904.65 2.04
54 601992
金隅股份
10,664,044.70 2.01
注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 300021
大禹节水
42,829,703.03 8.07
2 600329
中新药业
38,597,090.81 7.27
3 000651
格力电器
33,432,431.71 6.30
4 601225
陕西煤业
32,665,909.62 6.16
5 002202
金风科技
32,196,312.05 6.07
6 600028
中国石化
32,086,167.00 6.05
7 601857
中国石油
31,602,632.00 5.96
8 600535
天士力
31,403,483.52 5.92
9 600068
葛洲坝
30,835,009.43 5.81
10 601668
中国建筑
29,911,173.16 5.64
11 002456
欧菲光
27,942,946.60 5.27
12 002567
唐人神
26,712,951.77 5.03
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 29 页 共41 页
13 002191
劲嘉股份
26,322,377.14 4.96
14 000100
TCL 集团
25,998,901.20 4.90
15 600594
益佰制药
25,402,160.35 4.79
16 000709
河钢股份
25,063,711.83 4.72
17 000898
鞍钢股份
24,194,694.74 4.56
18 002554
惠博普
23,484,085.33 4.43
19 601600
中国铝业
23,116,867.29 4.36
20 002353
杰瑞股份
22,509,783.81 4.24
21 600887
伊利股份
20,062,461.19 3.78
22 601318
中国平安
19,904,273.37 3.75
23 600795
国电电力
19,476,878.96 3.67
24 601989
中国重工
19,394,492.25 3.65
25 603898
好莱客
18,468,223.61 3.48
26 000069
华侨城A
18,392,352.30 3.47
27 601515
东风股份
18,096,918.66 3.41
28 002517
恺英网络
16,581,286.75 3.12
29 000786
北新建材
16,486,172.96 3.11
30 600019
宝钢股份
16,468,437.70 3.10
31 002711
欧浦智网
16,463,852.12 3.10
32 000401
冀东水泥
16,385,666.18 3.09
33 600702
沱牌舍得
16,365,270.50 3.08
34 300058
蓝色光标
15,773,869.92 2.97
35 601766
中国中车
15,700,200.00 2.96
36 600305
恒顺醋业
15,448,862.89 2.91
37 600584
长电科技
15,052,916.62 2.84
38 002714
牧原股份
14,669,668.85 2.76
39 000590
启迪古汉
14,612,107.78 2.75
40 600256
广汇能源
14,336,362.34 2.70
41 300409
道氏技术
13,941,900.05 2.63
42 600335
国机汽车
13,853,923.79 2.61
43 600585
海螺水泥
13,638,790.86 2.57
44 600583
海油工程
12,997,734.33 2.45
45 600872
中炬高新
12,412,685.95 2.34
46 600977
中国电影
12,405,959.38 2.34
47 603179
新泉股份
12,196,076.86 2.30
48 600038
中直股份
11,323,079.83 2.13
49 002050
三花股份
11,299,040.79 2.13
50 300408
三环集团
11,253,920.01 2.12
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 30 页 共41 页
51 002367
康力电梯
11,092,274.19 2.09
52 002215
诺 普 信
10,860,961.05 2.05
53 300444
双杰电气
10,790,648.30 2.03
54 002008
大族激光
10,671,069.33 2.01
注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
1,218,458,069.38
卖出股票收入(成交)总额
1,340,005,947.39
注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 31 页 共41 页
序号 名称 金额
1 存出保证金
430,355.78
2 应收证券清算款
216,404.68
3 应收股利
-
4 应收利息
36,854.99
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
683,615.45
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 002567
唐人神
16,107,176.46 4.19
重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 32 页 共41 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,546 86,468.60 56,011,976.17 14.25% 337,074,267.98 85.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,983.18 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,005,500.55 2.55 10,005,500.55 2.55
三年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,005,500.55 2.55 10,005,500.55 2.55 -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 33 页 共41 页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015 年8 月27 日 )基金份额总额
1,037,466,125.51
本报告期期初基金份额总额
555,324,078.13
本报告期基金总申购份额
6,073,657.72
减:本报告期基金总赎回份额
168,311,491.70
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
393,086,244.15
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 34 页 共41 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金提供审计服务,本报告
期内未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 35 页 共41 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
方正证券股
份有限公司
5 467,429,006.45 18.29% 386,418.38 17.17% -
华泰证券股
份有限公司
5 288,189,373.01 11.28% 214,566.08 9.53% -
长江证券股
份有限公司
2 224,746,234.17 8.79% 209,305.82 9.30% -
广发证券股
份有限公司
2 217,369,216.59 8.50% 202,436.66 8.99% -
东北证券股
份有限公司
4 172,619,291.05 6.75% 160,760.73 7.14% -
海通证券股
份有限公司
2 136,065,447.76 5.32% 126,717.98 5.63% -
东吴证券股
份有限公司
3 133,335,252.41 5.22% 97,507.40 4.33% -
天风证券股
份有限公司
4 130,247,437.40 5.10% 121,298.73 5.39% -
西南证券股
份有限公司
2 128,286,000.63 5.02% 119,473.06 5.31% -
中信证券股
份有限公司
3 115,610,908.60 4.52% 107,667.54 4.78% -
国金证券股
份有限公司
2 63,546,194.39 2.49% 59,181.79 2.63% -
上海华信证
券有限责任
公司
1 60,873,005.36 2.38% 56,690.84 2.52% -
东兴证券股
份有限公司
2 58,901,719.21 2.30% 54,855.96 2.44% -
招商证券股
份有限公司
2 56,644,977.74 2.22% 52,753.49 2.34% -
东方证券股
份有限公司
3 49,030,895.86 1.92% 45,661.80 2.03% -
首创证券有
限责任公司
2 45,301,176.85 1.77% 42,189.42 1.87% -
中国国际金
融有限公司
2 42,756,729.85 1.67% 39,819.12 1.77% -
新时代证券
股份有限公
司
2 37,991,732.82 1.49% 35,381.77 1.57% -
国信证券股
份有限公司
3 36,963,058.50 1.45% 34,423.47 1.53% -
东莞证券股
1 26,643,936.75 1.04% 24,813.54 1.10% -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 36 页 共41 页
份有限公司
北京高华证
券有限责任
公司
1 23,959,758.08 0.94% 22,313.65 0.99% -
光大证券股
份有限公司
2 23,852,253.07 0.93% 22,213.97 0.99% -
华创证券有
限责任公司
2 15,327,410.02 0.60% 14,274.53 0.63% -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 99,384.00 0.00% 92.56 0.00% -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
华融证券股
份有限公司
1 - - - - -
江海证券有
限公司
2 - - - - -
民生证券股
份有限公司
2 - - - - -
南京证券股
份有限公司
1 - - - - -
平安证券有
限责任公司
2 - - - - -
国融证券股
份有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限公司
2 - - - - -
上海证券有
限责任公司
1 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 - - - - -
西部证券股
份有限公司
1 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
2 - - - - -
湘财证券股
份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
3 - - - - -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 37 页 共41 页
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
3 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中信证券
(山东)有
限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
2 - - - - -
中原证券股
份有限公司
2 - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
2 - - - - -
安信证券股
份有限公司
3 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
1 - - - - -
华安证券股
份有限公司
1 - - - - -
红塔证券股
份有限公司
1 - - - - -
宏信证券有
限责任公司
2 - - - - -
广州证券股
份有限公司
1 - - - - -
注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全
面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 38 页 共41 页
准后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- -80,600,000.00 100.00% - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
首创证券有
限责任公司
- - - - - -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 39 页 共41 页
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
东莞证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
华福证券有
限责任公司
- - - - - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
南京证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - -
国融证券股
份有限公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
国都证券股
份有限公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 40 页 共41 页
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券
(山东)有
限责任公司
- - - - - -
渤海证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
中原证券股
份有限公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任公司
- - - - - -
华安证券股
份有限公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限公司
- - - - - -
宏信证券有
限责任公司
- - - - - -
广州证券股
- - - - - -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2017年半年度报告摘要
第 41 页 共41 页
份有限公司
注:本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、权证交易等除股票交易外的其他证券投资交
易。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
银华基金管理股份有限公司
2017年8月29日