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浙商大数据(002967)

浙商大数据:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券
投资基金 2017年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年8月29日浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要
第 2 页 共31 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至 2017年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要
第 3 页 共31 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商大数据智选消费 基金主代码 002967 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月11日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 361,471,733.45份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行业配 置和个股选择,在严格控制风险的前提下,力争获取 较好的收益。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略, 在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收 益的最佳匹配。 业绩比较基准 本基金的业绩比较准为:中证主要消费行业指数 ×60%+上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收 益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 郭乐琦 田青 联系电话 021-60350812 010-67595096 信息披露负责人 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 010-67595096 传真 0571-28191919 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 4 页 共31 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月11日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 -6,485,042.81 本期利润 1,350,700.55 加权平均基金份额本期利润 0.0033 本期加权平均净值利润率 0.33% 本期基金份额净值增长率 0.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配利润 -6,961,641.86 期末可供分配基金份额利润 -0.0193 期末基金资产净值 361,943,091.59 期末基金份额净值 1.001 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.62% 0.51% 4.94% 0.64% -1.32% -0.13% 过去三个月 -0.89% 0.50% 5.96% 0.62% -6.85% -0.12% 自基金合同 生效起至今 0.10% 0.42% 10.70% 0.56% -10.60% -0.14% 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 5 页 共31 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为2017年1月11日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间未满一 年。图示日期为2017年1月11日至2017年 6月30日。 2、本基金建仓期为6个月,至本报告期期末未完成建仓,图示日期为2017年1月11日至2017年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准,于 2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂 有限公司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资7500万元,公司注册资本3亿元人民币。 注册地为浙江省杭州市。 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 6 页 共31 页 截至2017年6月30日,浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型 证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、 浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证 券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮 策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合 型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙 商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 查晓磊 本基金 的基金 经理, 公司衍 生品及 量化投 资部副 总经理 2017年1月 11日 - 6 查晓磊先生,香港中文大 学财务学博士。历任博时 基金管理有限公司投资策 略及大宗商品分析师。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集 中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 7 页 共31 页 不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投 资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控, 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,基金按照既定策略,利用多维度的大数据体系,试图发现景气向好变化而市场尚 未认知的消费细分子行业,获得相应投资收益。策略整体运作基本稳定,在诸如白酒,家电,医 药商业,零售等子行业上,得到了后续的基本面验证和市场验证。而在选股层面,行业的具体股 票由量化方式确定,具有较高的组合分散性,但这一特点在本季度前半段市场机会极度集中的环 境下,遭遇到一定的压力,导致净值出现了一定程度的回撤。在观察市场的这种极端情况后,我 们尽力调整基金组合的风险平衡性,努力控制回撤,同时总结经验,以提升我们在未来这种情况 下的应对能力。在季度的后半段,市场极端格局逐步缓和,净值也逐步回升。我们持续优化和提 升资产配置,行业选择和选股的模型,虽然部分模型阶出现段性出现失效,但我们对每个模型的 逻辑和数据都重新一一审视,同时审视模型背后的假设和适应的环境,对仍然通过我们筛选标准 的模型,我们依然有信心在将来继续发挥作用。 在大数据领域,我们仍然会不断探索和完善,继续沿着数据的广度、频度、深度等方向,寻 找对资产管理和投资的最大贡献点。成熟稳定的数据和结果也会不断加入我们大数据量化的策略 池中,助力对现有基金表现的提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.001元;本报告期基金份额净值增长率为0.10%,业绩 比较基准收益率为10.70%。 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 8 页 共31 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经历了二月份以后宏观经济阶段性高点有所回落后,以PMI为代表的一些指标表征了经济 在六月份再次稳定的迹象。最为敏感的大宗商品也有所异动。对未来经济的走势,我们需要结合 更多的数据及微观的印证提升我们判断的概率,但有一定基本可以确定,中国经济的韧性是很强 的。同时,海外经济,尤其是欧洲的情况,都在同步性的转好,国际贸易复苏也被越来越多的人 谈及,当然这些还尚未形成较为一致的预期。 流动性实际上是主导市场短期波动的重要变量。二季度的加强监管,对市场形成了冲击,但 从长期看,一方面是释放了当期的潜在风险,另一方面实际上夯实了未来良性发展的基础。因此, 短期的冲击是暂时的,更不能理解为是整体货币政策大幅转向的标志。 市场在接下来对盈利和估值的定价还将很看重。但集中追逐大市值公司的局面可能趋于缓和, 规模因素趋于中性。对于消费行业,顺应需求的子行业仍会得到市场积极响应。我们将继续通过 多维前瞻的大数据体系,积极努力发现投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 9 页 共31 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 10 页 共31 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 17,982,972.01 - 结算备付金 6,976,047.09 - 存出保证金 100,087.25 - 交易性金融资产 6.4.7.2 241,337,844.83 - 其中:股票投资 241,337,844.83 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,000.00 - 应收证券清算款 84,632.69 - 应收利息 6.4.7.5 -24,781.07 - 应收股利 - - 应收申购款 1,300.50 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 366,458,103.30 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,999,979.98 - 应付赎回款 1,316,521.46 - 应付管理人报酬 449,819.24 - 应付托管费 74,969.89 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 598,160.30 - 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 11 页 共31 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 75,560.84 - 负债合计 4,515,011.71 - 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 361,471,733.45 - 未分配利润 6.4.7.10 471,358.14 - 所有者权益合计 361,943,091.59 - 负债和所有者权益总计 366,458,103.30 - 注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.001元,基金份额总额361471733.45份。 6.2 利润表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月11日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月11日(基 金合同生效日)至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年6月30日 一、收入 7,276,069.87 - 1.利息收入 2,621,393.44 - 其中:存款利息收入 6.4.7.11 311,764.38 - 债券利息收入 220,031.53 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,089,597.53 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -3,641,487.87 - 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -5,776,482.04 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 10,100.80 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,124,893.37 - 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 7,835,743.36 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 460,420.94 - 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 12 页 共31 页 减:二、费用 5,925,369.32 - 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,862,567.92 - 2.托管费 6.4.10.2.2 477,094.69 - 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 2,505,434.54 - 5.利息支出 1,808.22 - 其中:卖出回购金融资产支出 1,808.22 - 6.其他费用 6.4.7.20 78,463.95 - 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 1,350,700.55 - 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 1,350,700.55 - 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月11日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位:人民币元 本期 2017年1月11日(基金合同生效日)至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 488,689,300.96 - 488,689,300.96 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,350,700.55 1,350,700.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -127,217,567.51 -879,342.41 -128,096,909.92 其中:1.基金申购款 3,817,953.36 20,342.89 3,838,296.25 2.基金赎回款 -131,035,520.87 -899,685.30 -131,935,206.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 361,471,733.45 471,358.14 361,943,091.59 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 13 页 共31 页 (基金净值) 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______李志惠______














______唐生林______














____唐生林____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》(证监许可[2016]1283号批准,由浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基 金公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《浙商大数据智选消费灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2017年1月11日生效。本基金为契约型开 放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金公司,基金托管人为中国建设银行股份有 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 14 页 共31 页 限公司(以下简称“建设银行”) 。 本基金于2016年12月12日至2017年1月6日募集,募集期间净认购资金人民币 488,554,710.72元,认购资金在募集期间产生的利息人民币134,590.24元,募集的有效认购份 额及利息结转的基金份额合计488,689,300.96元。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第1700134号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融 工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关定)。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。股票资产占基金资产的比例为0-95%,投 资于消费主题的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收益率 ×40%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 15 页 共31 页 6月30日的财务状况、自2017年1月 1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税[2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004] 78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财 政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发 布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008] 1号 文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号文《财政 部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016] 140号文《关于 明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管 产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关 税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 16 页 共31 页 (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试 点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 证券投资基金 (封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债 券收入免征增值税。 对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管 理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2017年6月30日,本基金没有计提有关增 值税费用。 (d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业 在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息 红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个 月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的, 暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至 2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后 的,暂免征收个人所得税。 (f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得, 暂免征收所得税。 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上 市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税;或发行债 券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税,并由内地上市 公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 17 页 共31 页 扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (g) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (h) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和 企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 - 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 建设银行股份有限公司 基金托管人 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金自2017年1月1日至2017 年6月30日止期间没有通过关联方的交易单元进行过交 易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金自2017年1月1日至2017 年6月30日止期间没有通过关联方的交易单元进行过交 易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金自2017年1月1日至2017 年6月30日止期间没有通过关联方的交易单元进行过交 易。 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 18 页 共31 页 6.4.8.1.4 权证交易 本基金自2017年1月1日至2017 年6月30日止期间没有通过关联方的交易单元进行过交 易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金自2017年1月1日至2017 年6月30日止期间没有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月11日(基金合同生 效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,862,567.92 - 其中:支付销售机构的 客户维护费 1,507,892.22 - 注:支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数(自2017年1月11日(基金合同生效日)起) 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月11日(基金合同生效日) 至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 477,094.69 - 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月 底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金自2017年1月1日至2017 年6月30日止期间没有与关联方进行银行间同业市场的 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 19 页 共31 页 债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人自2017年1月1日至2017年6月30日止期间未持有过本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除管理人之外的其他关联方自2017年1月1日至2017年6月30日止期间未持有过 本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2017年1月11日(基金合同生效日) 至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 17,982,972.01 236,316.57 - - 注: 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备 付金,于2017年6月30日的相关余额为人民币6976047.09元. 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金自2017年1月1日至2017 年6月30日止期间未在承销期内购入过由关联方承销的 证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.9 期末( 2017年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 20 页 共31 页 002879 长缆 科技 2017年 6月 5日 2017 年 7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 002882 金龙 羽 2017年 6月 15日 2017 年 7月 17日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 603933 睿能 科技 2017年 6月 28日 2017 年 7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 603305 旭升 股份 2017年 6月 30日 2017 年 7月 10日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 300670 大烨 智能 2017年 6月 26日 2017 年 7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 300672 国科 微 2017年 6月 30日 2017 年 7月 12日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 603331 百达 精工 2017年 6月 27日 2017 年 7月 5日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 300671 富满 电子 2017年 6月 27日 2017 年 7月 5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 603617 君禾 股份 2017年 6月 23日 2017 年 7月 3日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 注:根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股 票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的 股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管 理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 21 页 共31 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 600559 老白 干酒 2017 年 1月 23日 重大 资产 重组 22.69 - - 28,800 651,696.82653,472.00 603501 韦尔 股份 2017 年 6月 5日 重大 资产 重组 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 000613 *ST 东海 A 2017 年 2月 15日 重大 资产 重组 15.04 2017 年 8 月 17 日 14.29 59 858.33 887.36 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 于2017年6月30日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 于2017年6月30日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 22 页 共31 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 241,337,844.83 65.86 其中:股票 241,337,844.83 65.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000,000.00 27.29 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,959,019.10 6.81 7 其他各项资产 161,239.37 0.04 8 合计 366,458,103.30 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,723,187.84 1.30 B 采矿业 - - C 制造业 115,903,601.19 32.02 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 79,353,564.95 21.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 24,025,372.91 6.64 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,639.62 0.00 J 金融业 9,789,502.00 2.70 K 房地产业 2,323,552.00 0.64 L 租赁和商务服务业 859.52 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 23 页 共31 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,210,564.80 1.44 S 综合 - - 合计 241,337,844.83 66.68 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601933 永辉超市 1,164,600 8,245,368.00 2.28 2 000333 美的集团 149,215 6,422,213.60 1.77 3 002345 潮宏基 586,000 6,369,820.00 1.76 4 000524 岭南控股 462,591 6,235,726.68 1.72 5 600754 锦江股份 226,794 6,146,117.40 1.70 6 000587 金洲慈航 400,093 5,961,385.70 1.65 7 600519 贵州茅台 12,600 5,945,310.00 1.64 8 600258 首旅酒店 251,286 5,870,040.96 1.62 9 601007 金陵饭店 494,653 5,772,600.51 1.59 10 000026 飞亚达A 462,548 5,754,097.12 1.59 注:本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600315 上海家化 15,921,679.09 3.26 2 600754 锦江股份 14,852,778.67 3.04 3 600597 光明乳业 14,472,416.54 2.96 4 600887 伊利股份 14,270,409.99 2.92 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 24 页 共31 页 5 002503 搜于特 12,522,968.92 2.56 6 002186 全 聚 德 11,675,832.53 2.39 7 002776 柏堡龙 11,365,212.27 2.33 8 300459 金科文化 10,906,797.50 2.23 9 002574 明牌珠宝 10,846,271.66 2.22 10 000587 金洲慈航 10,817,906.12 2.21 11 000662 天夏智慧 10,809,359.00 2.21 12 002345 潮宏基 10,779,944.00 2.21 13 002563 森马服饰 10,404,251.76 2.13 14 002481 双塔食品 10,092,283.85 2.07 15 600073 上海梅林 9,772,929.60 2.00 16 603001 奥康国际 9,687,810.07 1.98 17 000333 美的集团 9,677,192.50 1.98 18 000523 广州浪奇 9,514,661.83 1.95 19 002637 赞宇科技 9,503,887.01 1.94 20 600429 三元股份 9,392,036.92 1.92 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 002503 搜于特 13,111,180.88 2.68 2 002186 全 聚 德 11,695,387.10 2.39 3 600315 上海家化 11,342,417.60 2.32 4 002776 柏堡龙 11,234,549.37 2.30 5 000662 天夏智慧 10,692,467.98 2.19 6 300459 金科文化 10,220,864.50 2.09 7 600429 三元股份 9,727,876.49 1.99 8 600597 光明乳业 9,498,565.02 1.94 9 600887 伊利股份 9,394,675.00 1.92 10 000523 广州浪奇 9,358,959.18 1.92 11 002637 赞宇科技 9,152,461.58 1.87 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 25 页 共31 页 12 603001 奥康国际 9,137,807.77 1.87 13 002770 科迪乳业 9,124,945.74 1.87 14 002563 森马服饰 7,926,620.38 1.62 15 600754 锦江股份 7,542,659.51 1.54 16 002719 麦趣尔 7,369,861.56 1.51 17 603020 爱普股份 6,873,752.48 1.41 18 002507 涪陵榨菜 6,683,018.28 1.37 19 002481 双塔食品 5,947,435.90 1.22 20 603528 多伦科技 5,913,492.00 1.21 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 948,918,576.81 卖出股票收入(成交)总额 709,639,993.30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 26 页 共31 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 100,087.25 2 应收证券清算款 84,632.69 3 应收股利 - 4 应收利息 -24,781.07 5 应收申购款 1,300.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 161,239.37 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 27 页 共31 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,558 141,310.29 109,996,909.88 30.43% 251,474,823.57 69.57% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 161,478.50 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 28 页 共31 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2017年1月11日 )基金份额总额 488,689,300.96 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,817,953.36 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 131,035,520.87 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 361,471,733.45 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 29 页 共31 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月15日,唐生林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 川财证券 1 682,904,302.32 41.24% 682,914.86 41.42% - 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 30 页 共31 页 方正证券 1 349,856,307.54 21.13% 349,856.49 21.22% - 东方证券 1 341,112,971.22 20.60% 341,112.92 20.69% - 兴业证券 1 264,376,452.45 15.96% 264,380.95 16.03% - 光大证券 1 12,326,825.36 0.74% 6,549.16 0.40% - 东北证券 2 5,494,951.76 0.33% 4,018.62 0.24% - 中泰证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1) 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2) 维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3) 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中央交易室主管 的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2) 中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的,由专员分别将 此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议,形成一致意见后完成协 议初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单,分别送达投 资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字,最后盖章。 3、本基金报告期内券商交易单元变更情况: (1)新增券商交易单元:长城证券(397417)、兴业证券(000515)、方正证券(33665)、川财证券 (002580)、东方证券(37887)、光大证券(38750)、东北证券(38768、003909)、中泰证券(004123)。 (2)本基金与浙商日添利货币市场基金共用长城证券(397417)、兴业证券(000515)、方正证券(33665)、 东方证券(37887)交易单元。 浙商大数据智选消费 2017年半年度报告摘要 第 31 页 共31 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 川财证券 - - - - - - 方正证券 44,985,899.20 100.00%8,317,800,000.00 77.39% - - 东方证券 - -1,020,000,000.00 9.49% - - 兴业证券 - - - - - - 光大证券 - - 600,000,000.00 5.58% - - 东北证券 - - 810,000,000.00 7.54% - - 中泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 浙商基金管理有限公司 2017年8月29日